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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CURSO DE CINCIAS ECONMICAS

SRIE CADERNOS ECONMICOS

GUIA RPIDO PARA O EVIEWS


Texto didtico n.1

Autores: Andr Carraro Gabrielito Menezes Rodrigo Fernandez

PELOTAS Maro 2010

GUIA RPIDO PARA O EVIEWS

Andr Carraro 2 Gabrielito Menezes 3 Rodrigo Fernandez

1. Introduo O presente guia tem como objetivo fazer uma apresentao a todos que tem interesse em econometria, mais especificamente apresentar as rotinas do software Eviews. Cabe lembrar que o Eviews um software comercial e maiores informaes acerca da aquisio pode ser obtido no site http://www.eviews.com/. O EViews oferece uma fcil interface orientada a objetos para que acadmicos, pesquisadores e agncias governamentais e de pesquisa, tenham acesso a poderosas ferramentas de modelagem, projees e estatstica. A verso usada neste guia Eviews 6 SV, a seguir segue as principais funes que programa proporciona: Grficos de linha, grficos de barra e de torta; diagramas de disperso; Estatstica descritiva: correlaes, covarincia, autocorrelaes, e histogramas; Regresses atravs dos Mtodos de Mnimos Quadrado Ordinrios, Mnimos Quadrados Ordinrios com correo de autoregressividade, Mnimos Quadrados de Dois e Trs Estgios; Modelos de equaes simultneas; Estimao de Funes No-Lineares; Modelos de escolha binria Probit, Logit e Tobit; Estimao linear e no linear de sistemas de equaes; Combinao e estimao de dados sries temporal e cross-section; Modelos ARCH-GARCH; Estimao e anlise de sistemas de VAR e VEC, etc.

Doutor em Economia pela UFRGS e Professor do Mestrado em Organizaes e Mercados PPGOM/UFPEL. E-mail: andre.carraro@gmail.com 2 Mestrando em Organizaes e Mercados PPGOM/UFPEL. E-mail: gabrielitorm@gmail.com 3 Mestrando em Organizaes e Mercados PPGOM/UFPEL E-mail: rodrigo@rodrigofernandez.com.br

2. Usando o Eviews Nesta seo vamos apresentar os passos bsicos do Eviews, para voc comear a trabalhar com programa. Os exemplos aqui usados so extrados do livro de Econometria Bsica Gujarati.

2.1.

Criando um workfile

O primeiro passo no Eviews criar um workfile (um arquivo de trabalho). Para isto basta clicar em File/New/Workfile.

Aps efetuar esta operao voc visualizar a seguinte tela:

Aqui voc deve definir o tipo de dados (srie temporal, dados de corte ou dados de painel) e a seqncia dos dados (anual, semestral, trimestral, bimestral, mensal, semanal etc.). O prximo passo a importao de dados para o Eviews. O software trabalha com uma grande variedade de tipos de arquivos, os mais comuns so a extenso o xls (geralmente arquivos do Excel) e a ods (proprietria do Calc do pacote openoffice). importante destacar que a organizao dos dados na planilha eletrnica muito importante e facilita o trabalho na hora de rodar os modelos e tambm para consultas posteriores. Para fins didticos vamos usar o exemplo de consumo familiar e renda familiar do Gujarati (2000) pgina 71. Na janela do workfile create escolha o tipo de estrutura unstructured/ undated com o nmero de 10 observaes. Como mostrado a seguir:

Aps click ok, e teremos o nosso workfile como mostrado abaixo:

O prximo passo consiste na importao dos dados em xls, click em File/ Import/ Read Text-Lotus-Excel.

Na prxima uma janela chamada Excel Spreadsheet Import. Em Order of Data, selecione a opo By Observation series in columns. No grande campo em branco que aparece logo abaixo (Names for series or Number IF namea in file), digite a relao de variveis que aparecem na primeira linha do arquivo ou o nmero de variveis, neste caso ser 2 (X e Y).

Clique em OK uma vez os nomes das variveis, ou o nmero de variveis, esto inscritas. O Workfile mostrara que duas novas sries foram adicionadas, X e Y. Como segue abaixo.

8 3. Histograma e Estatsticas Descritivas Antes de estimar uma regresso sempre bom verificar as estatsticas descritivas (ED) das sries em uso. No Eviews existe a possibilidade de verificar a ED em conjunto, por exemplo, a ED de X e Y simultaneamente, ou individualmente de cada srie. Vamos apresentar aqui para uma srie especfica, neste caso para a varivel X. Primeiramente click sobre a srie X para abrir a planilha contendo seus valores. Aps executar esse procedimento, click em View/ Descriptive Statistics & Tests/ Histogram and Stats, como mostra a figura abaixo.

A prxima janela, ira exibir a distribuio de freqncia da srie e tambm uma sntese das estatsticas descritivas da srie em estudo.

9 4. Estimando Modelos de MQO no Eviews Estimar uma regresso no Eviews uma tarefa muito fcil, porm cabe ressaltar que a especificao do mesmo deve ser fundamentada na teoria econmica. Selecione Quick\Estimate Equation. Aparecer uma janela denominada Equation Specification.

E em seguida digite o nome das variveis que sero usadas, estas devero estar separadas por espaos e seguir a seguinte ordem: varivel dependente constante varivel explicativa. Neste caso, digite no campo em branco a seguinte seqncia: Y C X. Agora basta clicar em ok!

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Temos ento o seguinte resultado:

Dica: use a opo Name para salvar a equao no workfile com o nome eq01.

11 As informaes que aparecem no relatrio padro de uma regresso de MQO no Eviews so a seguinte: Dependent Variable: varivel dependente Y; Method: Least Squares: mostra o mtodo de estimao utilizado, neste caso, MQO; Date e Time: data e horrio da execuo da regresso; Sample: amostra usada na regresso; Included Observations: nmero de observaes includas; Variable: variveis explicativas, inclusive a constante; Coefficient: estimativas dos coeficientes das variveis explicativas; Std. Error: desviospadro de cada coeficiente; tstatistic: estatsticas t calculadas para cada coeficiente; Prob.: probabilidade (valor-p ou p-value). Probabilidade de cometer um erro tipo 1; R-squared: valor do R 2 ; Adjusted R-squared: valor do R 2 ajustado; S.E. of regression: desvio padro da regresso; Sum squared resid: soma dos quadrados dos resduos; Loglikelihood: valor da funo de mxima verossimilhana; Fstatistic Estatistica: F calculada; Prob (Fstatistic): valor-p para o teste F; Mean dependent var: mdia da varivel dependente; S.D. dependent var: desvio padro da varivel dependente; Akaike info criterion: critrio de informao de Akaike; Schawrz criterion: critrio de Schwarz; Hannan-Quinn criter.: uma alternativa para AIC e o critrio de informao Bayesiano; DurbinWatson stat: estatstica d de DurbinWatson para teste de autocorrelao.

12 5. Gerando sries no Eviews No Eviews temos a opo de gerar novas sries com base nas sries j estabelecidas. Para gerar uma srie selecione Quick\Generate Series. Como mostra a figura abaixo.

Aps clicar em Generate Series aparecera a seguinte janela:

13 No espao em branco Enter equation, coloque a seguinte notao X2=X^2. Assim teremos uma srie ao quadrado da varivel X. Note que titulamos de X2 a nova varivel, contudo voc poder colocar o nome que quiser. Porm lembre que a nova varivel ter que ter um novo nome. Como voc viu muito fcil no EViews para se editar equaes para criar novas sries. Abaixo segue uma relao de operadores que voc pode usar para gerar novas sries. + * / ^ soma subtrao multiplicao diviso potenciao raiz quadrada log natural funo exponencial inversa

X2=X^2

LY=LOG(X) EX=EXP(X) RX=@INV(X) DX=D(X) DnX=D(X,n) LX=X(-1)

primeira diferena de X, X(t)-X(t-1) n diferena defasagem da varivel X

14 Bibliografia

GRIFFITHS, W. E. ; HILL R. C. ; LIM, G. C. (2008). Using Eviews For Principles Of Econometric. 1.ed. EUA: Ie-Wiley.

GUJARATI, D. N.(2000). Econometria bsica. 3.ed. So Paulo: Pearson Education do Brasil.

PINTO, W. J. ; SILVA, O. (1998). M. Econometric Views - Guia do usurio. Disponvel em < http://www.ufv.br/dee/ApostilaEviews.pdf>. Acessado em: 14 Nov. 2009.

SHIKIDA,

C.

S.

(2005).

Introduo

ao

Eviews.

Disponvel

em

<

http://shikida.net/eviews.pdf>. Acessado em: 14 Nov. 2009.

Soares, I. G. e Castelar, I. (2003). Econometria Aplicada com o uso do Eviews. Fortaleza: UFC/CAEN.