Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
AUTOKORELASI
A. PENGERTIAN
Yaitu suatu keadaan dimana kesalahan pengganguan dari periode
tertentu ( t) berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari
periode sebelumnya ( t-1). Pada kondisi ini kesalahan pengganggu
tidak bebas tetapi satu sama lain saling berhubungan. Bila
kesalahan pengganggu periode t dengan t-1 berkorelasi maka
terjadi kasus korelasi serial sederhana tingkat pertama (first order
autocorrelation).
Dimana:
t = periode
n = jumlah observasi
ut = Residual periode t
ut-1 = residual periode t-1
d. Hitung Durbin Watson kritis yang terdiri dari nilai kritis dari
batas atas (du) dan batas bawah (dl) dengan menggunakan
jumlah data (n), jumlah variabel independen / bebas (k) serta
tingkat signifikansi tertentu ( ).
e. Nilai DW hitung dibandingkan dengan DW kritis dengan
kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai
berikut :
HIPOTESIS NOL
Ada auto korelasi positif
Tidak ada auto korelasi
positif
Ada auto korelasi negatif
Tidak ada auto korelasi
negatif
Tidak ada auto korelasi
KEPUTUSAN
Tolak
Tidak
ada
keputusan
Tolak
Tidak
ada
keputusan
Jangan tolak
KRITERIA
0 < d < dl
dl < d < du
4-dl < d < 4
4-du < d <
4-dl
du < d < 4du
Yt - Yt-1
= (1-) o
(X 1t - X1t-1)
(X 2t - X2t-1)
(ut - ut-1 )
8.715324
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/16/01 Time: 13:27
Variable
Coefficien
t
RSBI
0.894039
GDP
-0.030313
C
1375.418
RESID(-1)
-1.010293
R-squared
0.581022
0.00245
2
0.00315
5
Probability
Std. Error
t-Statistic
0.789838 1.131926
0.051350 -0.590318
9666.484 0.142287
0.258673 -3.905680
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.466755
S.E. of regression
19280.82
4.09E+09
Schwarz criterion
Log likelihood
-166.9609
F-statistic
Durbin-Watson stat
1.825773
LM-Test),
Prob(F-statistic)
Prob.
0.2817
0.5669
0.8894
0.0025
-6.79E12
26403.5
3
22.7947
9
22.9836
0
5.08477
9
0.01893
1
Soal 1.
Perhatikanlah data dibawah ini :
Data Impor, GDP, CPI suatu Negara, tahun 1970 -1998
Tahun
1970
IMPOR
39,866.0
CPI
38.8
GDP
1,039.7
Tahun
1985
1971
45,579.0
40.5
1,128.6
1986
1972
55,797.0
41.8
1,240.4
1987
1973
70,499.0
44.4
1,385.5
1988
1974
103,811.0
49.3
1,501.0
1989
1975
98,185.0
53.8
1,635.2
1990
1976
124,228.0
56.9
1,823.9
1991
1977
151,907.0
60.6
2,031.4
1992
1978
176,002.0
65.2
2,295.9
1993
1979
212,007.0
72.6
2,566.4
1994
1980
249,750.0
82.4
2,795.0
1995
1981
265,067.0
90.9
3,131.3
1996
1982
247,642.0
96.5
3,259.2
1997
1983
268,901.0
99.6
3,534.9
1998
1984
332,418.0
103.9
3,932.7
IMPOR
338,088.
0
368,425.
0
409,765.
0
447,189.
0
477,365.
0
498,337.
0
490,981.
0
536,458.
0
589,441.
0
668,590.
0
749,574.
0
803,327.
0
876,366.
0
917,178.
0
CPI
107.6
GDP
4,213.0
109.6
4,452.9
113.6
4,742.5
118.3
5,108.3
124.0
5,489.1
130.7
5,803.2
136.2
5,986.2
140.3
6,318.9
144.5
6,642.3
148.2
7,054.3
152.4
7,400.5
156.9
7,813.2
160.5
8,300.8
163.0
8,759.9
100
103
106
113
106
109
110
101
66
73
78
92
78
90
92
74
BK
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
25
25
25
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ket:
40
39.3
38.8
38.4
38.4
38.4
46.9
36.3
36.1
36.1
35.4
35.3
35.1
35.1
35
33.2
32.9
32.3
32.2
32.2
32.2
32.2
PBBM
KEC
TK
BK
=
=
=
=
111
95
25
105
81
25
111
95
25
110
92
25
110
92
25
110
92
25
90
52
27.5
112
103
27.5
103
84
27.5
103
84
27.5
111
102
27.5
111
102
27.5
102
81
27.5
106
90
27.5
106
90
27.5
109
102
30
109
102
30
120
130
30
106
95
30
106
95
30
109
102
30
106
95
30
rata-rata mil/galon
rata-rata kecepatan (Mil/jam)
tenaga kuda kendaraan
berat kendaraan (ratus pound)
Pertanyaan:
a. Lakukan regresi terhadap PBBM = f(KEC, TK, BK, e)
b. Lakukan pengujian heteroskedastisitas dengan Park Test,
Golfeld and Quant Test dan White-test.
c. Tanggulangilah penyakit tersebut dengan metode yang anda
ketahui.
d. Interpretasikanlah hasil regresi yang sudah bebas dari
heteroskedastisitas.
Soal 3.
Data Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Timah
YEAR
HT
IHP
HTL
JPR
HA
1973
21.89
45.10
220.40
1,491.00
19.00
1974
22.29
50.90
259.50
1,504.00
19.41
1975
19.63
53.30
256.30
1,438.00
20.93
1976
22.85
53.60
249.30
1,551.00
21.78
1977
33.77
54.60
352.30
1,646.00
23.68
1978
39.18
61.10
329.10
1,349.00
26.01
1979
30.58
61.90
219.60
1,224.00
27.52
1980
26.30
57.90
234.80
1,382.00
26.89
1981
30.70
64.80
237.40
1,553.70
26.85
1982
32.10
66.20
245.80
1,296.10
27.23
1983
30.00
66.70
229.20
1,365.00
25.46
1984
30.80
72.20
233.90
1,492.50
23.88
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ket:
30.80
32.60
35.40
36.60
38.60
42.20
47.90
58.20
52.00
51.20
59.50
77.30
64.20
69.60
66.80
66.50
98.30
101.40
HT =
IHP =
HTL =
JPR =
HA =
76.50
81.70
89.80
97.80
100.00
106.30
111.10
107.80
109.60
119.70
129.80
129.30
117.80
129.80
137.10
145.20
152.50
147.10
234.20
347.00
468.10
555.00
418.00
525.20
620.70
588.60
444.40
427.80
727.10
877.60
556.60
780.60
750.70
709.80
935.70
940.90
1,634.90
1,561.00
1,509.70
1,195.80
1,321.90
1,545.40
1,499.50
1,469.00
2,084.50
2,378.50
2,057.50
1,352.50
1,171.40
1,547.60
1,989.80
2,023.30
1,749.20
1,298.50
22.62
23.72
24.50
24.50
24.98
25.58
27.18
28.72
29.00
26.67
25.33
34.06
39.79
44.49
51.23
54.42
61.01
70.87
Pertanyaan:
a. Regresilah model LnHT = f (LnIHP, LnHTL, LnJPR, LnHA, e) dengan
terlebih dahulu merubah data dalam bentuk Ln
b. Apakah ada penyakit autokorelasi ? (Gunakan D-W test dan LM
Test)
c. Jika ada, maka sembuhkan penyakit tersebut dengan terlebih
dahulu menghitung koefisien - nya.
Kerjakanlah soal-soal di atas pada kertas HVS, sertakan pula hasil
print-out anda. Kumpulkanlah minggu depan pada praktikum IV!