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Distribuies
bivariadas
contnuas
Definio
(X,Y)temdensidadefquesatisfaz:
f(x,y)0paratodo(x,y),
f(x,y) 0 para todo (x, y),
reasobasuperfcief(x,y)iguala1(um).
Ex.
Ex
1 se 0 x 1 e 0 y 1
f ( x, y ) =
0
em caso contrrio
i
y
1
Distribuies marginais
Distribuiesmarginais
DistribuiodeX.Densidadedadapor:
+
h( x ) =
f ( x, y)dy
DistribuiodeY.Densidadedadapor:
+
g ( y) =
f ( x, y)dx
ondeh adensidadedeX
egadensidadedeY.
Distribuio normal
Distribuionormal
Se
SeXeYtmdistribuiesnormais,entosuas
e t d st bu es o a s, e to suas
densidadessorespectivamente:
2
1
1 x 1
exp
h( x ) =
1 2
2 1
2
1
1 y 2
g ( y) =
exp
2 2
2 2
paraxreal
para y real
parayreal
sendo
1 =E(X),2 =E(Y)nmerosreais,
( ), 22 =V(Y)nmerospositivos.
( )
p
12 =V(X),
X e Y independentes
XeYindependentes
SeXeYtmdistribuiesnormaiseso
p
independentes,entoafunodedensidade
dadapor:
f ( x, y ) = h( x).g ( y ) =
1
2 1 2
1 x 2 y 2
1
2
+
exp
2 1 2
1
2 1 2 (1 )
2
2
x 1 y 2
1
x 1
y 2
+
2
exp
2
1 2
2(1 ) 1 2
sendo
sendo
1 =E(X),2 =E(Y)nmerosreais,
12 =V(X),22 =V(Y)nmerospositivose
nmeroentre1e1(correlao=medidadedependnciaentreXeY)
t 1 1(
l
did d d
d i
t X Y)
= 0,9
= 0,6
06
= -0,7