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Estatística - Exercicios - Básica e Avançada

Estatística - Exercicios - Básica e Avançada

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INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.

GERALDO
GÓES). Av. W 3 Sul, Quadra 509, Fone: 443-3691, Brasília – DF.
Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha
Olá pessoal,
Recentemente foi publicado realização de concurso público destinado a
selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos de Técnico de Planejamento e
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. O concurso será
realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF. Dentre as matérias
presentes no conteúdo programático, há a matéria métodos quantitativos, a qual
contempla, por sua vez, as matérias estatística e econometria. O programa, no tocante à
estatística, está a seguir transcrito:
Estatística: 1. Estatística descritiva (dados agrupados e não agrupados). 1.1. Medidas
de posição: tendência central (média, mediana e moda), separatriz (mediana, quartil,
decil, percentil). 1.2. Medidas de dispersão: absoluta (amplitude total, desvio
quartílico, desvio médio, variância e desvio padrão), relativas (coeficiente de variação
e variância relativa). 1.3. Medidas de assimetria: coeficiente de momento, coeficiente
quartílico e coeficiente percentilico). 1.4. Medidas de curtose (coeficiente de momento
e coeficiente percentílico). 1.5. Números Índices: índice agregativo simples,
laspereyres, Paashe e Fischer. 2. Teoria de probabilidade e Inferência Estatística. 2.1.
Variáveis aleatórias: Função distribuição de probabilidades, função densidade. Valor
esperado, momentos, variância. Distribuição conjunta de variáveis aleatórias.
Covariância e correlação. Expectativa condicionada e lei das expectativas iteradas.
Variáveis aleatórias independentes e não-correlacionadas. 2.2. Estimação pontual e
por conjunto. Estimadores de máxima verossimilhança. Propriedades dos estimadores,
(não viesado, consistente, assintoticamente normal). Desigualdade de Cramer-Rao,
eficiência de um estimador. Intervalos de confiança. Teste de hipóteses, erros dos tipos
I e II, potência do teste. Teste de Wald, razão de verossimilhança e multiplicador de
Lagrange.
Na minha opinião particular, as pessoas que vêm se preparando para o
concurso de Analista do Banco Central do Brasil, ou as pessoas que recentemente
fizeram a prova da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia –
ANPEC – estarão melhores preparadas para fazer esse concurso, pois o conteúdo
programático de macroeconomia, microeconomia, estatística e econometria são, em
essência, os mesmos solicitados nos referidos concursos, salvo alguns tópicos
avançados.
Quanto à estatística, que podemos perceber trata-se de estatística básica e
avançada, recomendo que os candidatos se preparem por meio dos seguintes materiais
de estudo:
ESTATÍSTICA BÁSICA (Todo o tópico 1 do conteúdo programático):
• As aulas do professor e amigo Sérgio Carvalho, as quais estão disponibilizadas
aqui no site “ponto dos concursos”.
• TOLEDO, G.L e OVALLE, I.I Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1995.
• HOFFMANN, R. Estatística para Economistas. Rio de Janeiro: Pioneira, 1973.
ESTATÍSTICA AVANÇADA (Todo o tópico 2 do conteúdo programático):
• MEYER, P. L. Probabilidade – Aplicações à Estatística. São Paulo: Livros
Técnicos e Científicos Editora, 1983.
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Disponibilizo, a seguir, apostila de exercícios de estatística básica e
avançada, a qual poderá ser útil àquelas pessoas que estão se preparando para os
concursos que pedem essas duas disciplinas. Leiam as obras que eu indiquei, e
pratiquem seus conhecimentos no material a seguir. A primeira parte, reservada à
estatística básica, atende àquelas pessoas que estão se preparando para concursos como
o Auditor Fiscal da Receita Federal, área de política e administração tributária. A
segunda parte, reservada à estatística avançada, atende às pessoas que estão se
preparando para os concursos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Analista
do Banco Central do Brasil, Analista da Comissão de Valores Mobiliários, Auditor-
Fiscal da Previdência Social e outros concursos, bem como àquelas pessoas que vêm se
preparando para a prova da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação de
Economia – ANPEC.
Em minhas primeiras aulas aqui no site, cheguei a comentar duas provas
de estatística, uma realizada pelo CESPE/UnB, e outra realizada pela ESAF. Sugiro que
os concursandos imprima também esse material, a fim de que esse material sirva de
complemento às obras anteriormente citadas, as quais são imprescindíveis à preparação
do candidato.
Um forte abraço, bom final de semana, e até o nosso próximo encontro.
Serginho.
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ESTATÍSTICA BÁSICA
Questões Selecionadas de Concursos Públicos e do Exame Nacional da ANPEC
2004
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE ESTATÍSTICA BÁSICA
I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA
1. Conceito. População; Censo; Amostra; Experimento aleatório; Variáveis e atributos;
Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Normas para apresentação tabular de dados.
2. ORGANIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS.
- Quadros e tabelas;
- Distribuição de freqüências;
- Intervalos de classe;
- Ponto médio;
- Freqüências absolutas e relativas;
- Freqüências acumuladas;
- Gráficos: barras, colunas, histogramas e polígonos de freqüências.
3. MEDIDAS DE POSIÇÃO.
- Média aritmética;
- Propriedades da média;
- Cálculo Simplificado da média;
- Mediana;
- Moda;
- Médias geométrica e harmônica.
4. MEDIDAS DE DISPERSÃO.
- Amplitude;
- Desvio médio;
- Variância absoluta;
- Propriedades da variância;
- Cálculo simplificado da variância;
- Desvio padrão;
- Variância relativa e coeficiente de variação.
5. MEDIDAS DE ASSIMETRIA E CURTOSE. NÚMEROS ÍNDICES.
- Números relativos;
- Números índices: aritméticos simples e ponderado, harmônico
simples e ponderado, Geométrico simples e ponderado;
- Índices complexos de qualidade e de preços: Laspeyres e
Paasche;
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- Mudança de base.
Questões de Concursos Públicos
Para a solução das questões de números 01 a 06 utilize o enunciado que se segue.
O atributo do tipo contínuo X, observado como um inteiro, numa amostra 100 obtida de
uma população de 1000 indivíduos, produziu a tabela de freqüências seguinte:
Classes Freqüência (f)
29,5 – 39,5 4
39,5 – 49,5 8
49,5 – 59,5 14
59,5 – 69,5 20
69,5 – 79,5 26
79,5 – 89,5 18
89,5 – 99,5 10
01 – (ESAF/AFRF/2002-2) - assinale a opção que corresponde à estimativa da mediana
amostral do atributo X.
a) 71,04
b) 65,02
c) 75,03
d) 68,08
e) 70,02
02 – (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde à estimativa do número
de indivíduos na população com valores do atributo X menores ou iguais a 95,5 e
maiores do que 50,5.
a) 700
b) 638
c) 826
d) 995
e) 900
03– (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde ao valor modal do
atributo X no conceito de Czuber.
a) 69,50
b) 73,79
c) 71,20
d) 74,53
e) 80,10
04- (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde ao desvio absoluto médio
do atributo X.
a) 16,0
b) 17,0
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c) 16,6
d) 18,1
e) 13,0
05 – (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que dá o valor do coeficiente quartílico de
assimetria.
a) 0,080
b) –0,206
c) 0,000
d) –0,095
e) 0,300
06) (ESAF/AFRF/2002-2) Para a distribuição de freqüências do atributo X sabe-se que:

7
i=1
(X
i
-
___
X
)
2
f
i
= 24.500 e que

7
i=1
(X
i
-
___
X
)
4
f
i
= 14.682.500
Nessas expressões os X
i
representam os pontos médios das classes e
___
X
a média
amostral.
Assinale a opção correta. Considere para sua resposta a fórmula da curtose com base
nos momentos centrados e suponha que o valor de curtose encontrado é populacional.
a) A distribuição do atributo X é leptcúrtica.
b) A distribuição do atributo X é platicúrtica.
c) A distribuição do atributo X é indefinida do ponto de vista da intensidade da
curtose.
d) A informação dada se presta apenas ao cálculo do coeficiente de assimetria com
base nos momentos centrados de X.
e) A distribuição de X é normal.
07 – (ESAF/AFRF/2002-2) Uma variável contábil Y, medida em milhares de reais, foi
observada em dois grupos de empresas apresentando os resultados seguintes:
Grupo Média Desvio Padrão
A 20 4
B 10 3
Assinale a opção correta.
a) No grupo B, Y tem maior dispersão absoluta.
b) A dispersão absoluta de cada grupo é igual à dispersão relativa.
c) A dispersão relativa do Grupo B é maior do que a dispersão relativa do Grupo.
d) A dispersão relativa de Y entre os Grupos A e B é medida pelo quociente da
diferença de desvios padrão pela diferença de médias.
e) Sem o conhecimento dos quartis não é possível calcular a dispersão relativa nos
grupos.
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08 – (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Sabe-
se que a variável aleatória X tem distribuição de probabilidades uniforme no intervalo
(a,b) com 0<a<b. Assinale a opção correta.
A) O coeficiente de variação de X é
,
_

¸
¸
+

b a
a b
3
3
B) O coeficiente de variação de X é
,
_

¸
¸
+

b a
a b
12
1
C) O coeficiente de variação de X é
,
_

¸
¸

+
a b
b a
3
D) O coeficiente de variação de X é
,
_

¸
¸

+
a b
b a
3
3
E) O coeficiente de variação de X é
,
_

¸
¸

+
a b
b a
12
1
As questões 09 e 10 dizem respeito ao enunciado seguinte:
A tabela abaixo dá a distribuição de freqüências de um atributo X para uma amostra de
tamanho 66. As observações foram agrupadas em 9 classes de tamanho 5. Não existem
observações coincidentes com os extremos das classes.
Classes Freqüências
4-9 5
9-14 9
14-19 10
19-24 15
24-29 12
29-34 6
34-39 4
39-44 3
44-49 2
09 - (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) –
Assinale a opção que dá a estimativa da probabilidade de que X seja menor ou igual a
32,2.
a) 0,570
b) 0,510
c) 0,773
d) 0,831
e) 0,864
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10- (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Sabe-se
que o desvio padrão da distribuição de X é aproximadamente 10. Assinale a opção que
dá o valor do coeficiente de assimetria de Pearson que é baseado na média, na mediana
e no desvio padrão.
a) -0,600
b) 0,191
c) 0,709
d) 0,603
e) -0,610
11- (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Assinale
a opção que dá o valor de “a” para o qual a equação
( ) 0
1
· −

·
n
i
i a x
é sempre
verdadeira.
a) A média dos valores x.
b) A mediana dos valores x.
c) A moda dos valores x.
d) O desvio padrão dos valores x.
e) O coeficiente de assimetria dos valores x.
12- (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Dada a
seqüência de valores 4, 4, 2, 7 e 3 assinale a opção que dá o valor da variância. Use o
denominador 4 em seus cálculos.
a) 5,5
b) 4,5
c) 3,5
d) 6,0
e) 16,0
13- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Numa pesquisa
amostral, observa-se que o salário médio mensal dos indivíduos entrevistados é de R$
500,00. Os salários médios de homens e mulheres são R$ 600,00 e R$ 420,00,
respectivamente. Assinale a opção que dá a relação entre o número de homens e de
mulheres da amostra.
a) O número de homens é o dobro do número de mulheres.
b) O número de homens é 4/5 do número de mulheres.
c) O número de homens é igual ao número de mulheres.
d) O número de homens é 1/5 do número de mulheres.
e) O número de homens é 3/5 do número de mulheres.
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14- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -O diagrama de
ramos e folhas abaixo corresponde às observações (82,...,158) do atributo X. Assinale a
opção que dá o valor mediano de X.
8 2
8
9 003
9 9
10 0011222344
10 577777
11 013
11 55679
12 00114
12 5557
13 004
13 5556
14 03
14 5
15
15 8
a) 105
b) 110
c) 104
d) 107
e) 115
15- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -A média e o
desvio-padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são
respectivamente, 16 Kg e 40g. Uma peça particular do lote pesa 18Kg. Assinale a opção
que dá o valor padronizado do peso dessa bola.
a) –50
b) 0,05
c) 50
d) –0,05
e) 0,02
16- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -O atributo X tem
distribuição normal com média 2 e variância 4. Assinale a opção que dá o valor do
terceiro quartil de X, sabendo-se que o terceiro quartil da normal padrão é 0,6745.
a) 3,3490
b) 0,6745
c) 2,6745
d) 2,3373
e) 2,7500
17 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Em um ensaio para o estudo da distribuição de um
atributo financeiro (X) foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de
uma empresa. Esse exercício produziu a tabela de freqüências abaixo. A coluna classes
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representa intervalos de valores de X em reais e a coluna p representa a freqüência
relativa acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.
As questões de 17 a 22 referem-se a esse ensaios.
Classes P(%)
70-90 5
90-110 15
110-130 40
130-150 70
150-170 85
170-190 95
190-210 100
Assinale a opção que dá o valor médio amostral de X
a) 140,10
b) 115,50
c) 120,00
d) 140,00
e) 138,00
18 – (ESAF/AFRF-2002-1) Assinale a opção que corresponde à estimativa do quinto
decil da distribuição de X.
a) 138,00
b) 140,00
c) 136,67
d) 139,01
e) 140,66
19 – (ESAF/AFRF-2002-1) Seja S o desvio padrão do atributo X. Assinale a opção que
corresponde à medida de assimetria de X como definida pelo primeiro coeficiente de
Pearson.
a) 3/S
b) 4/S
c) 5/S
d) 6/S
e) 0
20 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Assinale a opção que corresponde à estimativa da
freqüência relativa de observações de X menores ou iguais a 145.
a) 62,5%
b) 70,0%
c) 50,0%
d) 45,0%
e) 53,4%
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21 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Considere a transformação
10
) 140 ( −
·
x
z
. Para o atributo
Z encontrou-se Σ zi
2
*fi = 1680, onde fi é a freqüência simples da classe i e Zi o ponto
médio de classe transformado. Assinale a opção que dá a variância amostral do atributo
X.
a) 720,00
b) 840,20
c) 900,10
d) 1200,15
e) 560,30
22 – (ESAF/AFRF-2002-1) - entende-se pôr curtose de uma distribuição seu grau de
achatamento em geral medido em relação à distribuição normal. Uma medida de curtose
é dada pelo quociente K = Q/(P
90
– P
10
) onde Q é a metade da distância interquartílica e
P90 e P10 representam os percentis de 90% e 10%, respectivamente. Assinale a opção
que dá o valor da curtose K para a distribuição X.
a) 0,263
b) 0,250
c) 0,300
d) 0,242
e) 0,000
23 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Um atributo W tem média amostral a ≠ 0, e desvio
padrão positivo b ≠ 1. Considere a transformação Z = (W – a)/b. Assinale a opção
correta.
a) A média amostral de Z coincide com a de W.
b) O coeficiente de variação amostral de Z é unitário.
c) O coeficiente de variação amostral de Z não está definido.
d) A média de Z é a/b.
e) O coeficiente de variação amostral de W e de Z coincidem.
24 – (Provão do Mec/1999) – Para que a distribuição normal de uma variável
econômica fique completamente especificada é preciso conhecer:
(A) a sua variância
(B) a sua média
(C) a sua média e a sua variância
(D) a variância e o coeficiente de assimetria
(E) além da média e da variância, outros parâmetros mais.
25 - Numa distribuição normal, o coeficiente de variação é 20% e o momento centrado
na origem de segunda ordem é 416. O momento centrado na média aritmética de quarta
ordem será:
a) 48
b) 243
c) 768
d) 1875
e) 3888
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26 – (CESPE-UnB/Fiscal de Tributos Municipais/Maceió-AL/2003) – Uma rede de
supermercado possui em seu quadro de pessoal 500 empregados, com funções
distribuídas conforme a tabela abaixo:
Funções Número de Empregados
Caixa/vendedor/atendimento ao cliente 300
Técnico-administrativo de nível médio 100
Técnico-administrativo de nível superior 90
Gerência 10
Total 500
Um levantamento feito nessa rede de supermercados mostrou que o
salário bruto mensal dos gerentes é, em média, igual a R$ 5.000,00, com desvio-padrão
igual a σ reais. Para os técnicos-administrativos de nível superior, a média dos salários
brutos mensais é de R$ 2.500,00, com desvio-padrão de σ/2 reais, e, para os de nível
médio, a média dos salários brutos mensais é de R$ 1.500,00, com desvio-padrão de 2σ
reais. Para a função de “caixa/vendedor/atendimento ao cliente”, há três níveis – I, II e
III –, dependendo das qualificações e do tempo de serviço do empregado. A tabela
abaixo apresenta a distribuição dos salários brutos mensais, em reais, desses
empregados.
Nível Salário Mensal Bruto (S) Número de empregados
I 500,00 < S < 700,00 50
II 700,00 < S < 1.100,00 150
III 1.100,00 < S < 1.300,00 100
Total 300
Com base na situação hipotética acima descrita, julgue os itens de 36 a
40.
36. O salário médio mensal bruto que a rede de supermercados paga a seus empregados
é superior a R$ 1.500,00.
37. A mediana da distribuição dos salários mensais brutos dos empregados dessa rede
de supermercados está entre R$ 700,00 e R$ 1.100,00.
38. Estima--se que 125 empregados recebam um salário mensal bruto de até R$ 900,00.
39. O coeficiente de variação do salário mensal bruto dos gerentes é igual ao coeficiente
de variação do salário mensal bruto dos técnico-administrativos de nível superior.
40. A variância do salário mensal bruto dos empregados não sofrerá alteração, se a
empresa pagar R$ 200,00 a mais para os funcionários que têm a função de
“caixa/vendedor/atendimento ao cliente”; R$ 300,00 a mais para os técnicos-
administrativo de nível médio e R$ 400,00 a mais para os outros funcionários.
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27 - (Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Uma firma
distribuidora de eletrodomésticos está interessada em estudar o comportamento de suas
contas a receber em dois meses consecutivos. Com este objetivo seleciona, para cada
mês, uma amostra de 50 contas. As observações amostrais constam da tabela seguinte:
Valor (R$) Freqüência de Março Freqüência de Abril
1.000,00 6 10
3.000,00 13 14
5.000,00 12 10
7.000,00 15 13
9.000,00 4 -
11.000,00 - 3
Assinale a opção que corresponde ao intervalo interquartílico, em reais, para o mês de
março.
a) 3.250,00
b) 5.000,00
c) 4.000,00
d) 6.000,00
e) 2.000,00
28 - (ESAF/AFRF-2001) - Freqüências acumuladas de salários anuais, em milhares de
reais, da Cia. Alfa.
Classes de salários Freqüências
acumuladas
3 ; 6 12
6 ; 9 30
9 ; 12 50
12 ; 15 60
15 ; 18 65
18 ; 21 68
Suponha que a tabela de freqüências acumuladas tenha sido construída a partir de uma
amostra de 10% dos empregados da Cia. Alfa. Deseja-se estimar, utilizando
interpolação linear da ogiva, a freqüência populacional de salários anuais iguais ou
inferiores a R$7.000,00 na Cia. Alfa. Assinale a opção que corresponde a este número.
a) 150
b) 120
c) 130
d) 160
e) 180
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29 - (ESAF/Fiscal de Tributos Estaduais do PI – 2001) - A tabela abaixo mostra a
distribuição de freqüências obtida de uma amostra aleatória dos salários anuais em reais
de uma firma. As freqüências são acumuladas.
Classes de Salários Freqüências
(5.000 – 6.500) 12
(6.500 – 8.000) 28
(8.000 – 9.500) 52
(9.500 – 11.000) 74
(11.000 – 12.500) 89
(12.500 – 14.000) 97
(14.000 – 15.500) 100
Deseja-se estimar, via interpolação da ogiva, o nível salarial populacional que não é
ultrapassado por 79% da população. Assinale a opção que corresponde a essa
estimativa.
a)R$10.000,00
b)R$9.500,00
c)R$12.500,00
d)R$11.000,00
e)R$11.500,00
30 – (ESAF/Fiscal de Tributos Estaduais do PA – 2002) - A tabela de freqüências
abaixo apresenta as freqüências acumuladas (F) correspondentes a uma amostra da
distribuição dos salários anuais de economistas (Y)- em R$1.000,00, do departamento
de fiscalização da Cia. X. Não existem realizações de Y coincidentes com as
extremidades das classes salariais.
Classes F
29,4 --- 39,5 2
39,5 --- 49,5 6
49,5 --- 59,5 13
59,5 --- 69,5 23
69,5 --- 79,5 36
79,5 --- 89,5 45
89,5 --- 99,5 50
Assinale a opção que corresponde ao valor q, obtido por interpolação da ogiva, que,
estima-se, não é superado por 80% das realizações de Y.
a) 82,0
b) 80,0
c) 83,9
d) 74,5
e) 84,5
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Questões do Exame Nacional da ANPEC
.(ANPEC 1992 - QUESTÃO 1) - Para um conjunto qualquer de dados pode-se afirmar
que:
(0) A média geométrica é maior do que a média aritmética que é maior do que a
média harmônica.
(1) Se a média e a mediana desse conjunto de dados forem respectivamente 10 e 12
pode-se dizer que essa distribuição apresenta cauda à esquerda.
(2) O coeficiente de variação pode ser perfeitamente substituído pelo desvio padrão.
(3) A variância é uma estatística que independe da unidade de medida.
(4) A média é quem melhor representa um conjunto de dados pois ela é a única
medida de tendência central que leva em consideração todas as observações
existentes.
(ANPEC 1993 - QUESTÃO 12) - Com relação à esperança, o segundo momento (não
centrado) e a variância de uma variável aleatória, pode-se dizer que:
(0) O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado.
(1) A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento.
(2) Se a esperança é zero, o segundo momento é maior do que a variância.
(3) Se a variância é zero, o segundo momento é igual à esperança.
(4) O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.
(ANPEC 1994 - QUESTÃO 1) - Um comerciante atacadista vende determinado
produto em sacas que deveriam conter 16 kg. A pesagem de uma amostra aleatória com
100 sacas revelou os resultados descriminados na tabela a seguir:
PESOS (EM KG) NÚMERO DE SACAS
14,75 ├── 15,25 5
15,25 ├── 15,75 10
15,75 ├── 16,25 45
16,25 ├── 16,75 30
16,75 ├── 16,75 10
TOTAL 100
(0) A média da pesagem das sacas é exatamente 16 kg.
(1) Sendo o desvio-padrão da amostra de sacas igual a 0,477 kg, o valor do
coeficiente de variação é 2,95%.
(2) A percentagem de sacas com peso inferior a 15,75 kg é de 15%.
(3) Se o comerciante aumentar em 2,00 kg o conteúdo de cada saca, a média das 100
sacas pesadas não se alterará.
(4) Se o comerciante aumentar em 2,00 kg o conteúdo de cada saca, o desvio-padrão
dessa amostra aumentará em 2,00 kg.
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(ANPEC 1995 - QUESTÃO 7) - Pode-se afirmar que:
(0) O histograma relaciona graficamente duas variáveis.
(1) A média aritmética é a medida de tendência central mais utilizada na prática por
ser insensível à dispersão dos valores observados.
(2) O desvio-padrão tem a mesma unidade de medida da variável original.
(3) O coeficiente de assimetria é adimensional.
(4) O coeficiente de variação é a razão entre a média aritmética e o desvio padrão.
(ANPEC 1996 - QUESTÃO 6) - Pode-se afirmar que:
(0) O coeficiente de variação é uma medida de tendência central.
(1) Se uma distribuição é bimodal, então seu coeficiente de assimetria é zero.
(2) A média aritmética é uma medida de tendência central mais sensível à
presença de observações aberrantes do que a mediana.
(3) O coeficiente de assimetria tem a mesma unidade que o desvio padrão
(amostral).
(ANPEC 1997 - QUESTÃO 1) - Com relação à Estatística Descritiva, podemos
afirmar que:
(0) a média aritmética, a mediana e o decil de ordem 2 são as principais medidas de
tendência central.
(1) sob condições de regularidade usuais, se quisermos minimizar a soma do quadrado
dos desvios em relação a um determinado parâmetro, esse parâmetro é a média da
distribuição.
(2) se a distribuição de um conjunto grande de dados é simétrica, o intervalo
) ; ( σ σ + − x x
inclui aproximadamente 95% das observações do conjunto, onde x
= média aritmética e σ = desvio padrão.
(3) o conjunto {3, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 18, 18, 18} é um exemplo de distribuição bimodal.
(4) se uma distribuição é simétrica, então a média, a mediana e a moda coincidem.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 1) - Pode - se afirmar que:
(0) Multiplicando (ou dividindo) por um valor constante e arbitrário, c, cada
elemento de um conjunto de números, o desvio padrão deste conjunto fica
multiplicado (ou dividido ) pela constante c.
(1) No caso de dois conjuntos de
n
1
e
n
2
valores, onde s
1
2
e s
2
2
são,
respectivamente, suas variâncias e
x
1
e
x
2
suas médias, a variância
combinada ,
s
2
, destes dois conjuntos quando,
x x x · ·
1 2
, é igual a
s
n s n s
n n
2 1 1
2
2 2
2
1 2
1 1
2
·
− + −
+ −
( ) ( )
.
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(2) Quando dois conjuntos de valores são expressos em unidades de medidas
diferentes, é mais justificável o uso do desvio padrão (dispersão absoluta) do
que o coeficiente de variação de Pearson, para efeito de comparação.
(3) Quando uma distribuição de frequência apresenta M
0
(Moda) > M
e
(Mediana) > x (Média aritmética) , ela diz-se assimétrica a direita e, assimétrica
a esquerda, em caso contrário.
II – TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS-ÍNDICES
Questões de Concursos Públicos
01 - A cesta básica das quantidades consumidas por uma pessoa nos períodos T1 e T2
apresenta os seguintes resultados:
I – O somatório do valor T1 é igual ao somatório do valor T2
II – O índice de preço de Laspeyre do período T2 base T1 é 125.
Então podemos afirmar que o índice de quantidade de Paasche do período T2 base
período T1 será:
a) 75
b) 80
c) 100
d) 120
e) 125
02 - (ESAF/AFRF-2002-2) - No tempo t
0
+ 2 o preço médio de um bem é 30% maior
do que em t
0
+ 1, 20% menor do que em t
0
e 40% maior do que em t
0
+ 3. Assinale a
opção que dá o relativo de preços do bem em t
0
+ 3 com base em t
0
+ 1.
a) 162,5%
b) 130,0%
c) 120,0%
d) 092,9%
e) 156,0%
03 – (ESAF/AFPS-2002/ Auditoria das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar)- O índice de inflação no mês de junho foi de 10% e se manteve
constante nesse nível em julho e agosto. Assinale a opção que mais se aproxima da
desvalorização da moeda nesse período.
a) 33%
b) 30%
c) 25%
d) 20%
e) 10%
04 – (ESAF/AFRF-2002-1) – A inflação de uma economia, em um período de tempo t,
medida pôr um índice geral de preços, foi de 30%. Assinale a opção que dá a
desvalorização da moeda dessa economia no mesmo período.
a) 30,00%
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b) 23,08%
c) 40,10%
d) 35,30%
e) 25,00%
05 – (Analista do Banco Central do Brasil) - Em janeiro, fevereiro e março de um
certo ano, as taxas de inflação foram, respectivamente, 5%, 7% e 9%. A inflação
acumulada no trimestre foi de
(A) 21%
(B) 22,46%
(C) 23,72%
(D) 24,02%
(E) 25,08%
06 – (Analista do Banco Central do Brasil) - Num certo país, a inflação acumulada
em 97 foi de 25%. A perda do poder aquisitivo da moeda, no final do ano, em relação
ao início do mesmo ano foi de
(A) 27%
(B) 25%
(C) 22%
(D) 20%
(E) 18%
07 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - A tabela
abaixo dá a evolução nos tempos t
1
e t
2
dos preços, em reais, e das quantidades, em
unidades apropriadas, de três produtos A, B e C. Assinale a opção que corresponde ao
índice de preços de Paasche com base em t
1
, com duas casas decimais.
Produtos Preços Quantidades
t
1
t
2
t
1
t
2
A 2,20 3,00 50 40
B 2,00 2,00 2 3
C 0,50 0,60 80 100
a) 131%
b) 202%
c) 129%
d) 186%
e) 154%
Questões do Exame Nacional da ANPEC
(ANPEC 1992 - QUESTÃO 12) - Pode-se fazer as seguintes afirmações a respeito dos
índices de Laspeyres (IL) e de Paasche (IP):
(0) O IP é sempre inferior ao IL porque ele resulta de uma média harmônica e o IL
de uma média aritmética.
(1) No IL os pesos são fixos.
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(2) O custo de levantamento do índice de Paasche é maior que o do índice de
Laspayres.
(3) A multiplicação do IL de quantidade pelo IP de preço resulta no índice de valor.
(4) O índice do Custo de Vida é sempre superestimado pelo IL e subestimado pelo
IP.
(ANPEC 1994 - QUESTÃO 2) - Com relação à construção de números-índices
podemos afirmar que:
(0) O índice de preços de Laspeyres é uma média aritmética ponderada de índices
relativos, sendo os fatores de ponderação os valores dos bens considerados no
período base.
(1) O índice real de Fisher é a média harmônica dos números-índices de Laspeyres e
de Paasche.
(2) Deflator é qualquer índice de preços utilizados para equiparar, por redução,
valores monetários de diversas épocas ao valor monetário de uma determinada
época tomada como base.
(3) Se a produção de certo produto em 1991 foi de 520.000 toneladas e em 1992 foi
de 503.000 toneladas, podemos afirmar que ocorreu um decréscimo de 5% na
produção entre esses dois anos.
(ANPEC 1995 - QUESTÃO 8) - O índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
tem as seguintes características:
(0) É calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas.
(1) Resulta da média aritmética ponderada dos índices de preços ao consumidor,
preços por atacado e preços da construção civil.
(2) Abrange todas as capitais de estado brasileiras.
(3) Mede perfeitamente a inflação do país.
(4) É uma versão modificada do índice de preços de Laspèyres.
(ANPEC 1996 - QUESTÃO 11) - Considere as informações sobre preços e
quantidades consumidas por um conjunto de famílias em dois períodos sucessivos dadas
na tabela a seguir:
BEM PERÍODO 0 PERÍODO 1
Preço (em Reais) Quantidade (Kg) Preço (em Reais) Quantidade (Kg)
Feijão 1,00 4 1,50 2
Açúcar 1,00 2 2,00 1
Carne 1,00 2 0,50 2
Podemos afirmar que:
(0) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Paasche foi de 20%
e pelo índice de Laspeyres foi de 30%.
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(1) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi maior
que a variação pelo índice de Paasche.
(2) Ambas variações percentuais foram inferiores a, no mínimo, 30%.
(3) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi
superior a 35%.
(4) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi
exatamente de 37,5% e pelo índice de Paasche foi superior a 25%.
(5) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi
exatamente de 37,5% e pelo índice de Paasche foi inferior a 25%.
(ANPEC 1997 - QUESTÃO 13) - Supondo que os dados a seguir referem-se ao
consumo básico de uma família de baixa renda, determine a inflação (ou a variação dos
preços) ocorrida no período especificado para o conjunto de itens do consumo básico,
utilizando, para tanto, o método de Laspeyres. Coloque a resposta expressa em
percentagem.
Itens
Participação
relativa no
gasto em Jan/95
Preço por unidade
(%) Janeiro/95 Janeiro/96
feijão 11 0,75 0,90
arroz 8 0,50 0,80
farinha 10 0,45 0,63
óleo 6 0,75 1,05
pão 18 1,00 2,00
leite 6 0,45 0,63
café 7 4,50 6,75
açúcar 9 0,60 0,78
margarina 10 1,70 2,55
carne 15 1,80 2,16
Total 100 - -
(ANPEC 1998 - QUESTÃ0 12) - Com base na equação da Renda Nacional (Y = C + I
+ X - M) e nos dados a seguir, calcule a Renda Nacional em 1996, a preços constantes
de 1990.

RENDA NACIONAL A PREÇOS CORRENTES
(em milhões de unidades monetárias)
COMPONENTES 1990 1996
Consumo ( C ) 15,0 20,0
Investimento ( I ) 5,0 8,4
Exportação ( X ) 2,0 3,0
Importação ( M ) 1,0 1,8
Renda Nacional ( Y ) 21,0 29,6
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DEFLATORES
(Base: 1990 = 100)
ÍNDICES 1996
Custo de Vida 125
Investimento 105
Exportações 150
Importações 180
(ANPEC 1999 - QUESTÃO 3) - Com base na teoria dos Números Índices, pode-se
afirmar que:
(0) Os índices de Laspeyres de preços e de quantidades podem ser obtidos ponderando-
se, respectivamente, os índices simples relativos de preços e de quantidades aos
diferentes bens pelos valores no período base.

(1) Em relação ao índice de Laspeyres e de Paasche, os de Fisher possuem duas
vantagens: observam a propriedade de reversão no tempo, e o índice de preços vezes
o de quantidade é igual ao índice de valor.
(2) O índice de preços de Laspeyres é, em geral, maior do que o índice de preços de
Paasche, pois para o primeiro, a ponderação é fixa na época base e para o segundo é
variável na época atual.
(3) Os índices de Fisher, definidos como a média geométrica dos índices de
Laspeyres e de Paasche, são sempre maiores do que estes dois últimos.
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 02) - A tabela abaixo apresenta, para os anos de 1994 e
1999, dados hipotéticos sobre preços e quantidades vendidas de 6 diferentes produtos
comercializados por certa companhia. Calcule a variação percentual dos preços dos
produtos da companhia neste período, utilizando o índice de Paasche.
1994 1999
Tipo de pro
duto
Preço Quantidade
Vendida
Preço Quantidade
Vendida
A 5 80 20 100
B 7 100 6 1000
C 2 200 5 200
D 3 600 4 500
E 1 300 2 200
F 2 100 3 200
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(ANPEC 2001 - QUESTÃO 02) - Em relação a índices de preços, é correto afirmar:
(0) Os índices de Laspeyres e Paasche permitem comparar o custo de aquisição de uma
cesta de mercadorias no período t, com o custo de aquisição dessa mesma cesta de
mercadorias no período base.
(1) índice de Laspeyres subestima a variação do preço entre dois momentos enquanto o
índice de Paasche superestima.
(2) O índice de Fischer é dado pela média harmônica dos índices de Laspeyres e
Paasche e obedece ao critério da decomposição das causas.
(3) Se o preço de determinado produto teve acréscimo de 16% e provocou crescimento
do índice de custo de vida de 0,4%, então esse produto representa 2,5% das despesas
da família típica objeto da pesquisa de orçamentos familiares.
(4) Tomando o ano zero como base, foram observados os seguintes valores para o ano
1: índice do PIB nominal = 120; índice de quantidade de Laspeyres = 80. Pode-se
então concluir que a taxa de inflação no período, medida pelo deflator implícito do
PIB, foi de 50%.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 02) - Em relação a índices e deflacionamento de preços é
correto afirmar:
(0) Os índices de preços de Laspeyres e de Paasche geram, em geral, resultados
diferentes quando utilizados para avaliar a variação do nível dos preços de um
conjunto de produtos, mas ambos atendem à condição de reversão no tempo.
(1) Se um determinado índice de preços com ano base em 1992 assume os valores I
95
=
300 e I
96
= 400 em 1995 e 1996, respectivamente, então um produto com preço
corrente de R$ 10,00 em 1996, tem preço de R$ 7,50, em moeda de 1995.
(2) Multiplicando-se um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidades
de Laspeyres, obtém-se um índice relativo de valor das vendas (I(V
t
|V
0
)).
(3) Se os preços dos automóveis aumentam em 20% e isso se reflete em um aumento
de 0,1% no ICV
0-3SM
(Índice de Custo de Vida de 0 a 3 salários mínimos) e em um
aumento de 1,2% no ICV
10-20SM
, então o peso dos automóveis nas despesas dos
famílias típicas com renda entre 10-20 SM é 12 vezes maior do que nas famílias
típicas com renda entre 0 a 3 SM.
(4) Para calcular o índice de preços de Paasche para uma série de anos requer-se menos
informação do que para calcular o índice de Laspeyres.
(ANPEC 2003 - QUESTÃO 01) - Com relação aos números índice, é correto afirmar
que:
(0) o índice de Fisher é uma média harmônica dos índices de Paasche e Laspeyres;
(1) o índice de preços de Laspeyres é uma média harmônica de relativos de preços
ponderados pelo valor dos bens no período base;
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(2) o índice de preços de Paasche é uma média aritmética de relativos de preços
ponderados pelo valor dos bens no período atual;
(3) embora os índices de Laspeyres e de Paasche não satisfaçam ao critério da
decomposição das causas, o produto cruzado de um Laspeyres de preço por um
Paasche de quantidade satisfaz;
(4) o índice de Paasche de preços pode ser calculado pela divisão de um índice de valor
por um índice Laspeyres de quantidade.
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GABARITO DAS QUESTÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS
I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA
01 – A
02 – C
03 – B
04 – E
05 – D
06 – B
07 – C
08 – A
09 – D
10 – B
11 – A
12 – C
13 – B
14 – E
15 – C
16 – A
17 – E
18 – C
19 – A
20 – A
21 – B
22 – D
23 – C
24 – C
25 – C
26 – F-F-V-V-F
27 – C
28 – E
29 – E
30 – C
II – TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS-ÍNDICES
1 – B
2 – D
3 – C
4 – B
5 – B
6 – D
7 – C
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GABARITO DA ANPEC
ANPEC 1990
ANPEC 1991
ANPEC 1992
ANPEC 1993
1. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
2. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
5. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
6. 03
7. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
8. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F
12. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
14. (0) F - (1) V - (2) V - (3) V
15. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F
ANPEC 1994
1. (0) P - (1) P - (2) V - (3) F - (4) F
2. (0) V - (1) F - (2) V - (3) F
3. 20
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
5. 08
6. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
7. (0) V - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
9. 03
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
11. P
12. 55
13. P
14. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F - (5) V
15. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
25
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ANPEC 1995
1. 23
2. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
3. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) V
4. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
5. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
6. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
7. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) V
9. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F
10. 30
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V
12. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) V
14. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
15. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
ANPEC 1996
1. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F - (5) F - (6) V - (7) F
2. 97
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V - (5) F
4. 22
5. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V
6. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
7. 41
8. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) V - (5) V
10. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F - (5) V
12. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F
13. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F
14. 00
15. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F
ANPEC 1997
Q U E S T Õ E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 E C 25 C 58 C C E C C E E 48 C C
Q 1 C C C E E C E E C C E C
U 2 E C E E C C C C E E E C
E 3 C C C E E E C E E C C E
S 4 E C C C E C C
I 5
T 6
O 7
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S 8
9
ANPEC 1998
Questões
Quesitos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00 V X F V V X X F F V V 25 F V V
01 V F V F F X V V V F F V F V
02 F X V V V X F V V F V F F F
03 F V V V F X F V F F V V F V
04 F V V V
ANPEC 1999
PROVA DE ESTATÍSTICA
ques./qu
est
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 E 11 C E C C E X E E C E E E E
01 C C C C C C E E C E C C E
02 C C C C E C C C E C C E C
03 E E E E X E C C E C E C C
04 C C C E E C C
(nc* = não consta) (X = anulada)
ANPEC 2000
IT\QU
ES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F 20 F V F V V V 32 17 F F V 13 V
1 V F F V V F F F F F V
2 F V V F F F V V V F F
3 F V F F F V V V F
4 V V V F F F V
ANPEC 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V V F F V F F F V V 99 2 25
1 V F V V F F F V V V F F
2 F F F F V F V V F V V V
3 V V F F V V V F F F F F
4 V V F F F F V F F V V V
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ANPEC 2002
Prova de Estatística (4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V A V F V F V F F 20 6 50
1 F V V V F F V F F V V F
2 V F F F F V F F V F V F
3 V V F F F F V V V F F V
4 F F V F F V V F V V F F
GABARITO DA PROVA 2 - ANPEC 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F A F F F F F 75 40 04 25 11
1 F V F V V V F F F V
2 F V V F F F F V V V
3 V F F F V F V F F V
4 V F F V F F V V V F
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ESTATÍSTICA AVANÇADA
Questões de concursos públicos, do Provão do MEC e do exame nacional ANPEC
Brasília-DF
2003
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I – PROBABILIDADE
Questões de Concursos Públicos
01 - (BACEN/ESAF/2002) - Uma empresa fabrica motores a jato em duas fábricas A e
B. Um motor é escolhido ao acaso de um lote de produção. Nota-se que o motor
apresenta defeitos. De observações anteriores a empresa sabe que 2% e 3% são as taxas
de motores fabricados com algum defeito em A e B, respectivamente. Sabendo-se que a
fábrica A é responsável por 40% da produção, assinale a opção que dá a probabilidade
de que o motor escolhido tenha sido fabricado em A.
a) 0,012
b) 0,030
c) 0,308
d) 0,400
e) 0,500
02- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Suponha que a
probabilidade de um evento C seja 0,4 e que a probabilidade condicional do evento D
dado que C ocorreu seja 0,2. Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de
ocorrência de D e C.
a) 0,50
b) 0,08
c) 0,00
d) 1,00
e) 0,60
03-(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) -
Considere um ensaio aleatório com espaço amostral {T,U,V,W}. Considere os eventos
M={T}, N={U,V} e S={W}. Assinale a opção correta relativamente à probabilidade de
M∩ N∩ S.
a) Não se pode determinar a probabilidade da interseção sem maiores informações.
b) É o produto das probabilidades de M, N e S, pois os eventos são estatisticamente
independentes.
c) A probabilidade é um, pois pelo menos um dos três eventos deve ocorrer.
d) A probabilidade da interseção é 1/3 se os eventos elementares forem igualmente
prováveis.
e) A probabilidade da interseção é nula, pois os eventos são mutuamente exclusivos.
04 – (Analista do Banco Central – 1994) – O gerente de finanças de um banco chefiou
o desenvolvimento e a implantação de um novo sistema que veio causar sérios
problemas à instituição devido a um erro cometido por um dos membros da equipe. O
Gerente é, com probabilidade igual a 0,8, o responsável pelo erro cometido. Dois
assessores diretos, X e Y, sabem se o gerente é ou não culpado e foram chamados para
uma reunião com a presidência do banco. O assessor X, primeiro a ser chamado, é
amigo do gerente e dirá a verdade, se o gerente for inocente, mas mentirá, com
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probabilidade igual a 0,2, se o gerente for culpado. Já o assessor Y, segundo a dar
testemunho, odeia toda a equipe e driá a verdade, se o gerente for culpado, mas mentirá,
com probabilidade igual a 0,3, se o gerente for inocente.
Com base na situação apresentada, julgue os itens que se seguem.
a) Se X disser à presidência que o gerente é o responsável pelo erro, a chance de o
gerente ser inocente será igual a 0,2
b) O testemunho falso mais provável será dado pelo assessor X.
c) Os assessores X e Y darão, com probabilidade igual a 0,16, testemunhos
conflitantes.
d) Se X e Y derem testemunhos conflitantes, a chance de o gerente ser inocente será
igual a 3/11
e) Os eventos {X mente} e {Y mente} são dependentes.
05 – (Analista do Banco Central – 1998) – De uma urna contendo 10 bolinhas
numeradas de 1 a 10, duas são sorteadas sucessivamente sem reposição (a ordem dos
números não é levada em consideração). A probabilidade de que os números sejam
inferiores a 4 é:
a) 3/10
b) 1/15
c) 2/7
d) 1/3
e) 19/86
Questões do Exame Nacional da ANPEC
(ANPEC 1992/QUESTÃO 2) - Com relação à Teoria da Probabilidade pode-se afirmar
que:
(0) O espaço amostral de um experimento é o conjunto de resultados possíveis deste
experimento.
(1) O evento é um resultado possível do experimento.
(2) Se A e B são eventos independentes, então P(A/B) = P(A).
(3) Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então eles são independentes.
(4) A definição clássica de Probabilidade pressupõe que todos os resultados de um
experimento são igualmente prováveis.
(ANPEC 1992/QUESTÃO 3) - Em uma universidade, 30% dos homens e 20% das
mulheres estudam matemática. Além disso, 45% dos estudantes são mulheres. Se um
estudante é escolhido aleatoriamente está estudando matemática, qual é a probabilidade
de que esse estudante seja mulher? (use duas casas decimais e multiplique o resultado
por 100).
(ANPEC 1993/QUESTÃO 6) - Suponha duas caixas de bombons. Na caixa A temos
dois bombons com recheio e quatro sem recheio. Na caixa B temos três bombons com
recheio e três sem recheio. Um bombom retirado de uma das caixas não tem recheio.
Qual a probabilidade que tenha vindo da caixa B? (Multiplique o resultado por 7).
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(ANPEC 1994/QUESTÃO 3) - Uma grande empresa tem dois departamentos de
produção: Produtos Marítimos e Produtos para Oficinas. A probabilidade de que a
divisão de Produtos Marítimos tenha, no corrente ano fiscal, uma margem de lucros de
no mínimo 10% é estimada em 0.30; a probabilidade de que a divisão de Equipamentos
para Oficinas tenha uma margem de lucros de pelo menos 10% é 0.20; e a probabilidade
de que ambas as divisões tenham uma margem de lucro de no mínimo 10% é 0.06.
Determine a probabilidade de que a divisão de Equipamentos para Oficinas tenha uma
margem de lucro de no mínimo 10% dado que a divisão de Produtos Marítimos tenha
alcançado tal nível de lucro. (Multiplique o resultado por 100).
(ANPEC 1994/QUESTÃO 14) - Com relação à teoria da Probabilidade pode-se
afirmar que:
(0) Se A e B são eventos independentes, então:
P A B P A P B ( ) ( ) ( ) ∪ · +
(1) Se A, B e C são eventos quaisquer com P(C) ≠ 0, então:
P A B C P A C P B C ( | ) ( | ) ( | ) ∪ · +
(2) Se A e B são eventos quaisquer então:
P A B P A B ( ) ( ) ∩ · ∪
(3) P A P A ( ) ( ) + ·0.
(4) A, B e C são eventos independentes se, e somente se,
P A B C P A P B P C ( ) ( ). ( ). ( ) ∩ ∩ ·
(5) A definição freqüentista de Probabilidade é fundamentada na idéia de repetição
do experimento.
(ANPEC 1995/QUESTÃO 1) –A probabilidade de que o preço dos combustíveis
aumente no mês vindouro é estimada em 0,4. Se isto ocorrer, a probabilidade de que os
preços dos transportes coletivos também aumentem é de 0,5; caso contrário, esta
probabilidade é de 0,1. Se naquele mês o preço da passagens, de fato, subirem, qual a
probabilidade de os preços dos combustíveis não terem sofrido majoração? (Multiplique
o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira do resultado).
(ANPEC 1995/QUESTÃO 6) - Sejam { } S s s s
n
·
1 2
, , ,  o espaço amostral de um
experimento aleatório e E e E
1 2
dois eventos de S. Então:
(0) P( s
1
) + ... + P( s
n
) = 1 se s s
n 1
, ,  forem independentes.
(1) P( E E
1 2
∩ ) = P( E
1
).P( E
2
) se E
1
e E
2
forem mutuamente exclusivos.
(2) P( E E
1 2
∪ ) = P( E
1
) + P( E
2
) se E
1
e E
2
forem independentes.
(3) P( E
1
/ E
2
) = P( E
2
/ E
1
) se e somente se P( E
1
) = P( E
2
) ≠ 0.
(ANPEC 1996/QUESTÃO 1) - Considere um espaço amostral com a terna
) , , ( P ℑ Ω
, onde Ω ≠ ∅ é o conjunto universo, ℑ é o conjunto dos possíveis eventos e P é
uma medida de probabilidade. Podemos afirmar que:
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(0) Se A, B ∈ ℑ são dois eventos, então A ∪ B é um evento, isto é, A ∪ B ∈ ℑ.
(1) Se A, B ∈ ℑ são dois eventos disjuntos, isto é, A ∩ B = ∅, então P(A ∩ B)
= 0.
(2) Se A ∈ ℑ é um evento tal que P(A) = 0, então A = ∅.
(3) Se A ∈ ℑ é um evento tal que P(A) = 1, então A = Ω .
(4) Dois eventos independentes A, B ∈ ℑ são necessariamente disjuntos.
(5) Se A, B ∈ ℑ são dois eventos quaisquer, então P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
(6) Se dois eventos A, B ∈ ℑ são independentes, então P(A ∩ B) = P(A) P(B).
(7) Dados dois eventos A, B ∈ ℑ, se P(A ∩ B) = 0, então A e B são
necessariamente disjuntos.
(ANPEC 1996/QUESTÃO 7) - Três lâmpadas defeituosas foram misturadas com seis
lâmpadas boas. Se duas lâmpadas são escolhidas aleatoriamente, calcule a
probabilidade de ambas serem boas. Multiplique o resultado por 100 e considere
apenas a parte inteira do resultado.
(ANPEC 1997/QUESTÃO 2) - Seja S= {s
1
,...,s
N
} o espaço amostral de um
experimento aleatório e E
1
, E
2
, E
3
eventos de S. Então:
(0) ( ) ( ) ( )
P E E E = P E E E P E E P(E )
1 2 3 3 1 2 2 1 1
   ⋅ ⋅
.
(1) P(E
1
) > P(E
2
) implica
( ) ( )
P E E P E E
1 2 2 1
> , caso P E ( )
2
0 ≠ .
(2) ( ) ( ) P E E P E E
1 2 1 2
 ≤ ≤ + P E P E ( ) ( )
1 2
.
(3) Se E
1
, E
2
, E
3
forem eventos independentes, então
( ) P E E E = P(E ) P(E ) P(E )
1 2 3 1 2 3
  ⋅ ⋅
.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 2) - Considere um espaço amostral com a terna (Ω ,Γ ,P),
onde Ω ≠ ∅ é o conjunto Universo, Γ é o conjunto dos possíveis eventos e, P , é uma
medida de probabilidade. Assim, pode-se afirmar que :
(0)Se A, B e C são eventos de Γ , então o evento “exatamente um dos eventos
ocorre” é expresso na notação de conjunto como
( ) ( ) ( ) A B C A B C A B C       
.
(1) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ , então P(AUB) ≥ P(A) +
P(B).
(2) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ , onde P(A)=1/2 , P(B)=1/3 e
P(A∪B) =3/4, então P( A ∩B)=1/4 e P(
A B 
) =1/4.
(3) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ , então se P(A|B) > P(A) tem-
se que P(B|A) > P(B).
(ANPEC 1998/QUESTÃO 3) - A tabela de contingência a seguir apresenta os dados de
uma amostra de 150 empresas, classificados segundo quatro grupos industriais e se o
retorno sobre o capital próprio é maior ou menor que o retorno médio na amostra.
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Grupo Retorno sobre o capital próprio Total
Industrial Acima da média (A) Abaixo da média (B)
I 20 40 60
II 10 10 20
III 20 10 30
IV 25 15 40
Total 75 75 150
Com base nestas informações, verifique as seguintes afirmações:
(0) Se selecionarmos uma empresa ao acaso, a probabilidade da empresa ser
do grupo III ou ter o retorno sobre o capital próprio abaixo da média é 40%.
(1) Se selecionarmos uma empresa ao acaso, a probabilidade da empresa ser
do grupo I é de 40%.
(2) Se a empresa escolhida ao acaso for do grupo II, a probabilidade do
retorno sobre o capital próprio estar acima da média é 50%.
(3) Se duas empresas diferentes são escolhidas ao acaso, a probabilidade de
sair primeiro uma empresa do grupo I e depois uma empresa do grupo III é
aproximadamente igual a 8%.
(4) O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre
o capital próprio acima da média”.
(ANPEC 1999/QUESTÃO 15) - Com relação à Teoria das Probabilidade podemos
afirmar que:
(0) Sendo A e B dois eventos independentes e se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,4, então P(A∪B)
= 0,5.
(1) Sendo A e B dois eventos mutuamente exclusivos e se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,4, então
P(A∪B) = 0,5.
(2) Seja S um espaço amostral e A e B dois eventos quaisquer associados a S. Então
P A B P A B ( | ) ( | ) + ·1, onde
P A B ( | )
= probabilidade de ocorrência do evento A
dado de ocorreu o evento B.
(3) Um projeto para ser transformado em lei deve ser aprovado pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado. A probabilidade de ser aprovado pela Câmara dos
Deputados é de 40%. Caso seja aprovado pela Câmara, a probabilidade de ser
aprovado no Senado é 80%. Logo, a probabilidade desse projeto ser transformado
em lei é de 32%.
(4) Num processo eletivo 55% dos votantes são homens. Sabe-se que dentre os
homens 40% preferem o candidato A, 50% o candidato B e os 10% restantes votam
nos demais candidatos. Dentre as mulheres 60% preferem A, 25% preferem B e o
restante os demais candidatos. Se um voto escolhido ao acaso for para o candidato A,
a probabilidade deste voto ser de uma mulher é de 55,1%.
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(ANPEC 2000/QUESTÃO 01) - Considere a terna (S,Σ ,P), em que S ≠ ∅ é o
conjunto Universo, Σ é o conjunto dos possíveis eventos e, P é uma medida de
probabilidade. Verifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras (V) e quais são
falsas (F):
(0) Se dois eventos são disjuntos, eles serão também independentes.
(1) Para dois eventos quaisquer A e B, Prob (A) = Prob (A∩B
c
) + Prob (A∩B), em
que B
c
é o complemento de B.
(2) Sejam dois eventos A e B, em que Prob (A) = 1/2 e Prob (B) = 1/3. Se A e B são
eventos mutuamente exclusivos, então Prob (B∩A
c
) é igual a 1/6.
(3) Sejam os eventos A, B e C, tais que Prob (A∩B∩C) = Prob(A). Prob(B). Prob(C).
Pode-se então afirmar que estes eventos são independentes.
(ANPEC 2001/QUESTÃO 01) - Os formandos de determinada faculdade de economia
tomaram as seguintes decisões para o ano seguinte:
Decisão Homens Mulheres Totais
Fazer mestrado em economia 7 9 16
Fazer outros cursos 5 6 11
Procurar emprego 16 9 25
Totais 28 24 52
Com base nessas informações, é correto afirmar:
(0) A probabilidade de que as mulheres continuem estudando é aproximadamente 46%
superior à dos homens.
(1) Sabendo-se que alguém optou por procurar emprego, a probabilidade de ser homem
é 64%.
(2) Se a probabilidade de ser aprovado no exame de seleção para mestrado em economia
é de 30%, espera-se que 1/4 dos homens iniciem o curso no ano seguinte.
(3) Se a probabilidade de encontrar emprego é de 40% e a de ser aprovado nos exames
de seleção é de 30% e 45%, respectivamente, para o mestrado em economia e para
os outros cursos, espera-se que 9 mulheres atingirão seus objetivos.
(4) Entre os formandos que pretendem continuar estudando, 1/3 é mulher que pretende
fazer mestrado em economia.
(ANPEC 2002/QUESTÃO 01) - Considere o espaço amostral S, os eventos A e B
referentes a S e a medida de probabilidade P.
(0) Se P(A) =
2
1
, P(B) =
4
1
, e A e B são mutuamente exclusivos, então P(A∩ B) =
8
1
.
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(1) Se A⊂ B, então P(A|B) ≤ P(A).
(2) Se P(A) =
2
1
, P(B) =
3
1
e P(A∩ B) =
4
1
, então P(A
C
∩ B
C
) =
12
5
, em que
A
C
e B
C
indicam os eventos complementares.
(3) Se
k 2 1
B , ,......... B , B
representam uma partição de um espaço amostral S, então
para A ⊂ S tem-se que

·
·
k
j
j j
i i
i
B A P B P
B A P B P
A B P
1
) | ( ) (
) | ( ) (
) | (
,
. ,........ 2 , 1 k i ·
(4) Se P(A|B) = 0 então A e B são independentes.
(ANPEC 2003/QUESTÃO 12) - Três máquinas, A, B e C, produzem respectivamente
50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de peças
defeituosas na produção dessas máquinas são respectivamente 3%, 4% e 5%. Uma peça
é selecionada ao acaso e constata-se ser ela defeituosa. Encontre a probabilidade de a
peça ter sido produzida pela máquina A. (Use apenas duas casas decimais. Multiplique
o resultado final por 100).
(ANPEC 2003/QUESTÃO 13) - A probabilidade de um homem acertar um alvo é ¼.
Quantas vezes ele deve atirar para que a probabilidade de acertar pelo menos uma vez
no alvo seja maior que 2/3?
(ANPEC 1994/QUESTÃO 9) - Um empresário pergunta se valerá a pena fazer um
seguro contra chuva, por ocasião de um determinado acontecimento esportivo que ele
está empresariando. Se não chover ele espera obter $10.000 de renda, por ocasião do
evento, mas só $2.000 se chover. Uma apólice de seguro de $7.000 lhe custará $3.000.
Determine a probabilidade p de chover, de tal modo que sua expectativa seja a mesma,
faça ele o seguro ou não. (Multiplique o resultado por 7).
36
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II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS E CONTÍNUAS. FUNÇÃO DE
PROBABILIDADE E DENSIDADE DE PROBABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO
CONJUNTA, DISTRIBUIÇÃO MARGINAL, INDEPENDÊNCIA
ESTATÍSTICA. ESPERANÇA MATEMÁTICA E VARIÂNCIA DE UMA
VARIÁVEL ALEATÓRIA. COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE
CORRELAÇÃO. PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES: BERNOULLI, BINOMIAL,
POISSON, GEOMÉTRICA, HIPERGEOMÉTRICA, UNIFORME, NORMAL,
LOGNORMAL, QUI-QUADRADO, t e F.
Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC
01 - (ESAF/Analista do Banco Central/2001) – Uma variável aleatória X tem função
de distribuição de probabilidade dada pôr
Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de X = 2
a) 7/12
b) 11/12
c) 1/3
d) 3/ 4
e) 10/12
02 - (ESAF/Analista do Banco Central/2001) – A variável aleatória X tem
distribuição de probabilidades do tipo absolutamente contínuo com densidade de
probabilidades
onde α é uma constante positiva maior do que um. Assinale a
opção que dá o valor de α para que se tenha P(X>1) = 0,25
37
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

< ≤
< ≤
< ≤
<
·
3 1
3 2
1 2
1 1
2 1
1 2
7
1 0
4
1
0 0
) (
x
x
x
x
x
x F
¹
'
¹

< < −
·
x
x
x f
0
2 / 1
) (
α α α
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a) 4
b) 0
c) 3
d) 1
e) 2
03 - (ESAF/Analista do Banco Central/2002) – Uma variável aleatória do tipo
absolutamente contínuo tem a função densidade de probabilidade seguinte:
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤ −
·
c a s o s o u t r o s e m
x x
x f
0
1 5 1 0 0 8 , 0 2 , 1
) (
Assinale a opção que dá a probabilidade de que a variável aleatória assuma valores entre 10 e 12.
a) 0,640
b) 0,200
c) 0,500
d) 0,160
e) 0,825
04 - (ESAF/Analista do Banco Central/2002) – Considere duas variáveis aleatórias X
e Y. Sejam 45 e 65 as médias de X e Y, respectivamente. Sejam 4 e 16 as variâncias de
X e Y, respectivamente e 3 a covariância entre essas duas variáveis. Assinale a opção
que dá a variância da diferença X – Y.
a) 23
b) 20
c) 14
d) 26
e) Não é possível calcular a variância de X – Y com a informação dada.
05 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Uma firma
distribuidora de eletrodomésticos está interessada em estudar o comportamento de suas
contas a receber em dois meses consecutivos. Com este objetivo seleciona, para cada
mês, uma amostra de 50 contas. As observações amostrais constam da tabela seguinte:
Valor (R$) Freqüência de Março Freqüência de Abril
1.000,00 6 10
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3.000,00 13 14
5.000,00 12 10
7.000,00 15 13
9.000,00 4 -
11.000,00 - 3
No contexto das distribuições de freqüências, as médias amostrais são, respectivamente,
R$ 4.920,00 e R$ 4.520,00, para os meses de março e abril. Questiona-se se o valor
médio populacional das contas a receber de março difere significantemente do valor
médio populacional correspondente de abril. Para verificar esta conjectura, realiza-se
um teste de médias, assumindo-se as amostras independentes e provenientes de
populações normais com variâncias homogêneas. O valor obtido para a estatística teste
foi de 0,78 com valor probabilístico de 43,4%. Assinale a opção correta.
a) Não há evidência de que as médias sejam distintas no nível de significância de 5% e a
estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese
da igualdade das médias populacionais.
b) As médias diferem significantemente no nível de 45% e a estatística teste se distribui
como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese da igualdade das médias
populacionais.
c) Não há evidência de que as médias sejam distintas para qualquer nível α < 43,4% e a
estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese
da igualdade das médias populacionais.
d) Não há evidência de que as médias difiram no nível de significância de 5% e a
estatística teste se distribui como t de Student com 98 graus de liberdade, sob a hipótese
da igualdade das médias populacionais.
e) O valor probabilístico associado ao valor da estatística teste não define informação
suficiente para que se possa dizer que uma média difere da outra significantemente e a
estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese
de igualdade das médias populacionais.
06 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Uma pessoa
está indecisa se compra uma casa agora ou se espera para comprar daqui a um ano. A
pessoa acredita que o aumento do preço da casa em um ano tenha distribuição normal
com média de 8% e desvio-padrão de 10%. Se o preço aumentar mais de 25% a pessoa
não terá dinheiro para adquirir o imóvel. Por outro lado, se o preço da casa cair, a
pessoa sairá lucrando. Assinale a opção que dá as probabilidades de ocorrência de cada
um desses eventos, respectivamente. Nos cálculos use a tabela dos valores das
probabilidades P(Z > z) para a distribuição normal padrão dada a seguir.
z P(Z>z) z P(Z>z)
0,5 0,309 1,5 0,067
0,6 0,274 1,6 0,055
0,7 0,242 1,7 0,045
0,8 0,212 1,8 0,036
0,9 0,184 1,9 0,029
a) 4,5% e 10,4%
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b) 6,7% e 24,2%
c) 4,5% e 24,2%
d) 2,9% e 18,4%
e) 4,5% e 21,2%
07 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Acredita-se
que o preço de um bem (X), em reais, tenha distribuição populacional uniforme no
intervalo aberto (1; 7). Assinale a opção que corresponde à probabilidade de se observar
na população um valor de X de pelo menos 3 reais e de no máximo 5 reais.
a) 2/7
b) 1/3
c) 5/6
d) 1/2
e) 3/4
08 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Acredita-se
que o logaritmo neperiano da variável renda (X), medida em milhares de reais, tenha
distribuição populacional normal com média 2 e variância unitária. Assinale a opção
que corresponde ao valor esperado de X. Em todas as opções a constante e representa a
base do sistema de logaritmos neperiano.
a) e
2,5
b) e
2,0
c) log
e
2,0
d) 1+log
e
2,0
e) e
3,0
09 -(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - A média e o
desvio-padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são
respectivamente,
16 Kg e 40g. Uma peça particular do lote pesa 18Kg. Assinale a opção que dá o valor
padronizado do peso dessa bola.
a) –50
b) 0,05
c) 50
d) –0,05
e) 0,02
10 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - O atributo X
tem distribuição normal com média 2 e variância 4. Assinale a opção que dá o valor do
terceiro quartil de X, sabendo-se que o terceiro quartil da normal padrão é 0,6745.
a) 3,3490
b) 0,6745
c) 2,6745
d) 2,3373
e) 2,7500
11 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Tem-se uma
variável aleatória normal X com média µ e desvio-padrão σ . Assinale a opção que dá o
intervalo contendo exatamente 95% da massa de probabilidades de X.
a) (µ-0,50σ ; µ+0,50 σ )
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b) (µ-0,67 σ ; µ+0,67 σ )
c) (µ-1,00 σ ; µ+1,00 σ )
d) (µ-2,00 σ ; µ+2,00 σ )
e) (µ-1,96 σ ; µ+1,96 σ )
12 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Considere uma
variável aleatória X do tipo discreto com espaço {x
1
, ..., x
n
} onde os x
i
são distintos.
Seja f(x) a função massa de probabilidades de X e µ
x
a sua expectância. Assinale a
opção que corresponde à variância de X.
13- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Uma variável
aleatória X tem função de distribuição de probabilidades
Assinale a opção correta
14 – (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Sabe-se que
P{X> 4,3465}= 0,05 onde X tem distribuição F com 3 graus de liberdade no numerador
e 7 graus de liberdade no denominador. Assinale a opção que dá o valor de y tal que P
{Y> y}= 0,95, onde Y tem distribuição F com 7 graus de liberdade no numerador e 3
graus de liberdade no denominador.
a) 0,500
41
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ ∞ < ≤
< ≤
<
·
x s e
x s e
x s e
x F
1 1
1 0 5 , 0
0 0
) (
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b) 0,230
c) 0,641
d) 0,150
e) 0,780
15- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - A variável
aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo (0, σ ) onde σ é uma constante
maior do que 0,5. Determine o valor de σ tal que F(0,5)=0,7, sendo F(x) a função de
distribuição de X.
a) 3/4
b) 1/4
c) 1
d) 5/7
e) 1/2
16- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Sabe-se que o
número de clientes que procuram atendimento numa agência da previdência no período
das 17 às 18 horas tem distribuição de Poisson com média de 3 clientes. Assinale a
opção que dá o valor da probabilidade de que mais de 2 clientes apareçam no período.
Sabe-se que e
-3
= 0,0498, sendo e o número neperiano.
a) 0,776
b) 0,667
c) 0,500
d) 0,577
e) 1,000
17- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Temos duas
populações normais A e B com mesma variância e amostras aleatórias independentes
dessas populações de tamanhos n
1
=20 e n
2
=20 respectivamente. Assinale a opção que dá
o número de graus de liberdade da estatística de Student utilizada no teste de igualdade
das médias das populações A e B.
a) 40
b) 19
c) 16
d) 20
e) 38
18 – (Analista do Banco Central – 1994) – As variáveis aleatórias x e Y têm
variâncias respectivamente iguais a 3 e 1 e têm covariância igual a 1. A variância de X –
2Y vale:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 11
Para a questão 19, a tabela abaixo, que dá valores das funções de distribuição da
variável normal reduzida e da variável t de Student, pode ser útil.
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NORMAL Z 0,5 1 1,5 2 2,5 3
F(z) 0,691 0,841 0,933 0,977 0,994 0,999
t com 9 graus de liberdade F(z) 0,685 0,828 0,916 0,962 0,983 0,993
t com 8 graus de liberdade F(z) 0,685 0,827 0,914 0,960 0,982 0,991
19 – (Analista do Banco Central – 1994) - Suponha os pesos das pessoas,
normalmente distribuídos, em certo grupo, com média de 70kg e desvio padrão de 8kg.
Escolhidas ao acaso 4 dessas pessoas, a probabilidade da soma dos seus pesos ser maior
do que 296kg é de :
a) 0,309
b) 0,159
c) 0,067
d) 0,023
e) 0,006
20 – (Analista do Banco Central – 1994) – O coeficiente de correlação linear entre X e
Y é r. Se Y = 4 – 2X, então:
a) r = 1
b) 0<r<1
c) r = 0
d) –1<r<0
e) r = -1
21 - (Analista do Banco Central – 1998) – Duas variáveis X e Y têm coeficiente linear
igual a 0,8. O coeficiente de correlação linear entre as variáveis 2X e 3Y é:
a) 0,8
b) 0,53
c) 0,27
d) 0,32
e) 0,4
22 - (Analista do Banco Central – 1998) – Uma variável aleatória X tem a distribuição
de probabilidade dada abaixo:
X 1 2 3 4
Probabilidade 0,1 0,4 M 0,1
O valor esperado e a variância valem, respectivamente
a) 2,5 e 0,45
b) 2,5 e 0,55
c) 2,5 e 0,65
d) 2 e 0,5
e) 2 e 0,6
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23 - (Analista do Banco Central – 1998) – Suponha que a probabilidade de um carro
qualquer sofrer um acidente ao longo de 1 ano seja 1%. Se tomarmos uma amostra de
10 carros, a probabilidade de que nesta amostra nenhum carro se acidente ao longo de 1
ano (admitindo independência entre os acidentes) é:
a) 0,8
b) 1 – (0,01)
10
c) 0,99
d) (0,99)
10
e) 0,10
24 - (Analista do Banco Central – 1998) – Uma população é constituída dos
valores 5, 7, 9 e 11. Amostras aleatórias com reposição de tamanho 2 são
selecionadas desta população. A probabilidade de que a média amostral seja
superior a 10 é:
a) 1/16
b) ¼
c) 1/8
d) 1/10
e) 1/6
Questões do Exame Nacional da ANPEC
(ANPEC 1992/QUESTÃO 4) - Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas, então:
(0) Se elas forem independentes, E(XY) = E(X)E(Y).
(1) Se elas forem independentes, Cov(XY) = 0.
(2) Se elas forem independentes, V(X/Y) = V(X)/V(Y).
(3) O coeficiente de correlação linear entre as variáveis X e Y é dado por
Cov X Y V X V Y ( , ) / ( ) ( )
.
(4) Se o coeficiente de correlação for nulo, isto indica que X e Y são independentes.
(ANPEC 1992/QUESTÃO 6)
Seja ƒ(x,y) =
1 0 1 0 1
0
q u a n d ox y
c a s oc o n t r a r i o
< < < < ¹
'
¹
,
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Calcule a probabilidade de x < 0,5 e y < 0,5. (Multiplique o resultado por 100).
(ANPEC 1992/QUESTÃO 8) - Sejam duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer
provenientes de distribuições com médias
µ µ
x y
e
e variâncias
σ σ
x y
e
2 2

respectivamente. Pode-se afirmar então que:
(0) Se a correlação entre X e Y for zero, então elas são independentes.
(1) Para verificar se o coeficiente de correlação é significativo a estatística do teste a
ser utilizado tem distribuição t de Student.
(2) Se as variáveis X e Y forem independentes, então a soma aleatória das
distribuições das duas variáveis terá uma população de média
µ µ µ
x y x y +
· +
e
variância
σ σ σ
x y x y +
· +
2 2 2
.
(3) Se as variáveis X e Y forem independentes, então a população resultante da
diferença entre as duas variáveis terá média
µ µ µ
x y x y −
· −
e variância
σ σ σ
x y x y −
· −
2 2 2
.
(4) Se admitirmos que ρ , coeficiente de correlação populacional é igual a zero (ρ
= 0), a distribuição amostral de r, coeficiente de correlação amostral, é simétrica
em relação a zero.
(ANPEC 1993/QUESTÃO 1) - Em relação às distribuições de probabilidade pode-se
afirmar que:
(0) A distribuição F é uma razão entre dois t de Student independentes.
(1) A distribuição binomial é uma distribuição definida por dois parâmetros.
(2) A distribuição de Poisson descreve o comportamento de variáveis aleatórias
discretas.
(3) A variável t de Student quando elevada ao quadrado é sempre igual a uma
variável F.
(4) A distribuição qui-quadrado tende para a distribuição normal quando o tamanho
da amostra tende para o infinito.
(ANPEC 1993/QUESTÃO 4) - Sejam X, Y e Z variáveis aleatórias quaisquer. Então:
(0) Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z).
(1) Var(2X + 4) = 4Var(X) + 16.
(2) E(X + Y) = E(X) + E(Y).
(3) Cov(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y).
(4) E X E X ( ) [ ( )]
2 2
· .
(ANPEC 1993/QUESTÃO 5)
Seja a função
ƒ ·
< < < < ¹
'
¹
( , ) x y
c s e x e y
c a s o c o n t r á r i o
5 1 0 4 9
0
onde c é uma constante
Pode-se afirmar que:
(0) O valor de c é 1 (um).
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(1) X e Y são variáveis aleatórias independentes.
(2) A probabilidade de X > 6 e Y < 5 é 0,4.
(3) A função de densidade de probabilidade marginal de X é ƒ(x) = 0,20.
(ANPEC 1993/QUESTÃO 8) - Se a função de distribuição de uma variável aleatória X
é dada por:
F x
s e x
s e x
x
s e x
s e x
( )
[ , )
[ , ]
·
<


>
¹
'
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
0 0
1
2
0 1
2
1 2
1 2
pode-se dizer que:
(0) X é uma variável aleatória contínua.
(1) A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [1/2,1] e 1/4.
(2) X assume valores uniformemente no intervalo [1,2].
(3) A esperança de X é 3/2.
(ANPEC 1993/QUESTÃO 11) - O vetor aleatório (X,Y) toma valores com
probabilidade 1 no quadrado [0,1]x[0,1] do
R
2
, segundo a seguinte densidade:
ƒ ·
≤ ≤ ≥ ≥ ¹
'
¹
( , )
( / ) ( / )
x y
s e x e y x o u x e y x
n o s o u t r o s p o n t o s d oq u a d r a d o
4 1 2 1 2
0
pode-se afirmar que:
(0) E(X) = E(Y) e Var(X) = Var(Y).
(1) A função de densidade de Y é
h y
y s e y
y s e y
( )
/
/
·
≤ ≤
− ≤ ≤
¹
'
¹
2 0 1 2
2 2 1 2 1
.
(2) P[X > 3/4] é igual a 1/8.
(3) P[1/4 < Y < 3/4] = P[X < 1/2].
(4) Para cada y, a densidade condicional de x dado y é sempre a distribuição
uniforme no intervalo [0,1].
(ANPEC 1993/QUESTÃO 12) - Com relação à esperança, o segundo momento (não
centrado) e a variância de uma variável aleatória, pode-se dizer que:
(0) O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado.
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(1) A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento.
(2) Se a esperança é zero, o segundo momento é maior do que a variância.
(3) Se a variância é zero, o segundo momento é igual à esperança.
(4) O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.
(ANPEC 1993/QUESTÃO 13) - Com relação às distribuições t, Qui-quadrado e F
pode-se afirmar que:
(0) A soma de normais com média 0 e variância 1 dá sempre uma Qui-quadrado.
(1) Uma F com m e n graus de liberdade resulta da divisão de uma Qui-quadrado
com m graus de liberdade por uma Qui-quadrado com n graus de liberdade,
sendo ambas independentes.
(2) A Qui-quadrado com m graus de liberdade resulta da soma de m normais
independentes, de média zero, ao quadrado.
(3) A distribuição t de n graus de liberdade coincide com a de F com 1 e n graus de
liberdade.
(4) A raiz quadrada de uma Qui-quadrado com 2 graus de liberdade dividida por
dois distribui-se com uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
(ANPEC 1993/QUESTÃO 15) - A variável aleatória Z guarda com a variável aleatória
X a relação Z = 5 + 5X + U onde U é uma variável aleatória, independente de X. Pode-
se afirmar que:
(0) Z tem correlação 1 com X.
(1) Qualquer que seja o valor do termo constante na relação acima, a correlação de
Z com X não se altera.
(2) A covariância de Z com X é de 25 vezes a variância de X.
(3) Se os desvios padrão de X e de U forem idênticos e iguais a 2, a variância de Z
valerá 104.
(4) A correlação de U com Z é independente dos coeficientes da relação acima.
(ANPEC 1994/QUESTÃO 5) - Suponha que um estudante sai de casa para a
Universidade entre 07:00 e 07:30 da manhã, e que leva entre 40 e 50 minutos para
chegar ao seu destino. Seja X a hora de saída do estudante e Y o tempo de viagem.
Assuma que estas variáveis aleatórias sejam uniformemente distribuídas. Tipicamente, a
que horas o estudante chega à Universidade?
(ANPEC 1994/QUESTÃO 6) - Seja X uma variável aleatória que representa o valor
das vendas de um determinado produto em um mês. X é normalmente distribuída com
média $500 e desvio padrão $50. Podemos afirmar que:
(0) A probabilidade do valor das vendas ser superior a $600 é 5,3%.
(1) No intervalo (450 ── 550) então contidas 68,3% de todos os possíveis valores
das vendas mensais do produto.
(2) Em 20% dos casos as vendas são inferiores a $458.
(3) A distribuição normal é plenamente especificada pelo seu parâmetro média.
(4) A distribuição é contínua e simétrica em relação ao valor de vendas $500 e a
moda divide a área sob a curva em duas metades iguais.
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(ANPEC 1994/QUESTÃO 11) - As variáveis aleatórias X e Y têm função densidade
conjunta
ƒ
( , )
/ ( ) ,
x y
x y s e x y
o u t r o s p o n t o s
·
+ ≥ ≤
¹
'
¹
3 2 0 1
0
2 2
Calcule o valor esperado de Y quando X = 2/3. (Multiplicar o resultado por 28).
(ANPEC 1994/QUESTÃO 12) - Suponha que X seja uma variável aleatória com valor
esperado 10 e variância 25. Quanto deve ser a + b, a e b positivos, de forma que Y = a -
bx tenha o valor esperado 0 e variância 625?
(ANPEC 1995/QUESTÃO 3) - Se X e Y são duas variáveis aleatórias quaisquer, pode-
se afirmar que:
(0) Se W = 3X + 4Y, então Var(W) = 3Var(X) + 4Var(Y) + 2Cov(X,Y).
(1) Se Cov(X,Y) = 0, então X e Y são variáveis aleatórias independentes.
(2) Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então o coeficiente de
correlação entre elas é zero.
(3) Se T = 2X + Y + 5, então E(T) = 2E(X) + E(Y) + 5.
(4) Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então E(X,Y) = E(X).E(Y).
(ANPEC 1995/QUESTÃO 4) - Seja X uma variável aleatória contínua cuja função
densidade de probabilidade é dada por ƒ(x). Então:
(0) A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [a,b] é dada por
f x dx
a
b
( ) . ∫
(1) E(X) = xf x dx ( ) .
−∞
+∞

(2) Sendo k uma constante qualquer, var( ) ( ) ( ) . kX k x f x dx · −
−∞
+∞

2
µ
(3) A probabilidade de X assumir um determinado valor x
i
é dada por x f x
i i
( ).
(4) f x dx C ( ) ·
−∞
+∞
∫ em que C pode assumir qualquer valor entre 0 e 1.
(ANPEC 1995/QUESTÃO 10) - Uma certa liga é formada da fundição do chumbo com
outro metal. A porcentagem do chumbo nesta liga - X - é uma variável aleatória com a
seguinte função de densidade de probabilidade:
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f x
x x s e x
p a r aq u a i s q u e r o u t r o s v a l o r e s d e X
( )
( ) ,
,
·
− < <
¹
'
¹
¹
¹

3
5
1 0 1 0 0 0 1 0 0
0
5
Supondo que o lucro obtido na venda dessa liga, por unidade de peso, (L) seja dado pela
função: L = 10 + 0,4X. Calcule o lucro esperado por unidade.
(ANPEC 1995/QUESTÃO 11) - A respeito das distribuições de probabilidade, pode-se
afirmar que:
(0) A distribuição qui-quadrado -
X
2
- com n graus de liberdade é definida como a
soma dos quadrados de n variáveis aleatórias com distribuição normal padrão.
(1) A distribuição de Poisson tem média igual à variância, que por sua vez é igual ao
parâmetro da distribuição.
(2) A distribuição F de Snedecor é definida pelo quociente de duas variáveis
aleatórias independentes e normalmente distribuídas.
(3) A distribuição normal é perfeitamente definida caso se conheçam seus dois
primeiros momentos.
(4) A distribuição hipergeométrica é aplicada a variáveis aleatórias discretas,
quando se consideram extrações aleatórias, sem reposição, de uma população
dividida segundo dois atributos.
(ANPEC 1995/QUESTÃO 12) - Suponha que 40% dos empregados de uma grande
empresa estejam a favor de sua representação sindical, e que se peça resposta anônima a
uma amostra aleatória de 10 empregados. Pode-se afirmar que:
(0) É de 0,8 a probabilidade de 8 empregados, no máximo, responderem
favoravelmente à representação sindical.
(1) O número médio esperado de empregados favoráveis à representação, entre os
10 pesquisados, é de 4.
(2) Se a pesquisa fosse realizada entre 1.000 empregados, o desvio padrão dessa
amostra seria de 15,5 empregados, aproximadamente.
(3) A probabilidade das respostas segue a distribuição binomial há que o atributo é
contínuo.
(4) A distribuição utilizada apresenta as seguintes características: o espaço amostral
do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é
repetido n vezes.
(ANPEC 1996/QUESTÃO 3) - Seja X uma variável aleatória contínua com função de
densidade f e com média e variância finitas. Podemos afirmar que:
(0) Se X Normal ~ ( , ) µ σ
2
, então a média de X é igual a sua mediana e a sua
moda.
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(1) Se Y = aX + b, onde a, b > 0 são constantes, então Y é uma variável aleatória
e sua função de densidade é g y
a
f
y b
a
( ) ( ) ·
− 1
.
(2) Se Y = aX + b, onde a, b > 0 são constantes, então E(Y) = a E(X) + b e
Var(Y) = a Var(X), onde Var denota a variância e E denota a expectância.
(3) Se X Normal ~ ( , ) µ σ
2
e Y
X
·
− µ
σ
, então Y ~ Normal (0,1) e Y é dita uma
padronização de X.
(4) Seja Y = aX + b e sejam X* e Y* as padronizações de X e Y,
respectivamente. Então
X* = Y*.
(5) A padronização da variável aleatória X elimina efeitos de origem, mas não
necessariamente elimina efeitos de escala.
(ANPEC 1996/QUESTÃO 4) - Sejam
X X e X
1 2 3
,
variáveis aleatórias independentes
com variâncias σ σ σ
1
2
2
2
3
2
1 2 4 · · · , e , respectivamente. Seja
Y X X X · + + 2 2
1 2 3
.
Calcule a variância de Y.
(ANPEC 1996/QUESTÃO 5) - Seja X uma variável aleatória com função de densidade
f(x).
(0) Se
f x
x s e x
c a s oc o n t r á r i o
( )
,
,
·
− ≤ ≤
¹
'
¹
¹
)
¹
3
2
2
1 1
0
, então E(X) = 0.
(1) Se f x
x
se x
caso contrá rio
( )
( )
,
,
·
+
>
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
1
1
0
0
2
então
E X ( ) · ∞
.
(2) Se X ~ U[a,b] é uniforme em [a,b], onde a < b, então:
f x
x se a x b
caso contrá rio
( )
, ;
, .
·
≤ ≤ ¹
'
¹
0
.
(3) Se
f x f x ( ) ( ) µ µ + · −
, para todo x ∈ℜ (ℜ é o conjunto dos números reais),
onde
µ ∈ℜ
é fixo, então
P X x P X x ( ) ( ) ≥ + · ≤ − µ µ
, para todo x ∈ℜ.
(ANPEC 1996/QUESTÃO 10) - Se (X,Y) é um vetor aleatório, então:
(0) X é uma variável aleatória.
(1) Se Var(Y)=0, então Y é constante.
(2) Se E(XY)>0, então Cov(X,Y)>0.
(3) Não é possível ter-se ρ (X,Y)=1, onde ρ designa probabilidade conjunta.
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(ANPEC 1996/QUESTÃO 14) - Considere a distribuição seguinte:
Valores de Y
0 1 f(x)
Valores
de X
1
2
3
0
1/3
0
1/3
0
1/3
1/3
1/3
1/3
f(y) 1/3 2/3 1
Calcule Cov(X,Y).
(ANPEC/1997QUESTÃO 3) - Qual deve ser o valor de k, de modo que:
f x
k
x
x
( )
.
·

¸
¸

_
,
<
¹
'
¹
¹
¹
2
1 6
0
, s e 2 <
,e m c a s o c o n t r a r i o .
seja uma função de densidade de probabilidade? Multiplique o resultado encontrado por
100.
(ANPEC 1997QUESTÃO 4) - As ações das companhias X e Y são negociadas na
bolsa de valores por R$ 1,00 cada em um determinado dia. Os retornos de cada ação de
X e Y, para 30 dias a frente, denotados respectivamente por
( )
r r
x y
,

, têm distribuição
bi-variada Normal com média:
µ
µ
x
y
¸
¸

_
,
, e matriz de covariância:
σ σ
σ σ
xx xy
yx yy

¸

1
]
1
. O retorno total da carteira de um investidor (
r
T
) é dado pela combinação
convexa entre os retornos dos diferentes ativos nesta. Se apenas considerarmos X e Y, o
retorno total é dado por:
( ) r r r
T x y
· ⋅ + − ⋅ α α 1
,
onde
α
é a proporção do valor da carteira investida na companhia X. Caso o investidor
compre uma ação de cada companhia, e as venda 30 dias depois, pode-se afirmar que:
(0) a variância do retorno total do investidor é

1
4
+
1
4
+
1
2
σ σ σ
xx yy xy
.
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(1) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação unitário, o desvio
padrão do retorno total é dado por

1
2
+
1
2
σ σ
xx yy
1 2 1 2 / /
.
(2) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação menor que a unidade, o
retorno total esperado do investidor é dado por
1
2
1
2
µ µ σ
x y xy
+ +
.
(3) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação menor que a unidade, o
desvio padrão do retorno total é necessariamente menor do que

1
2
+
1
2
σ σ
xx yy
1 2 1 2 / /
.
(4) caso o retorno das ações tenham coeficiente de correlação zero, o retorno esperado
do investidor é dado por
1
2
1
2
µ µ
x y
+
.
(ANPEC 1997/QUESTÃO 6) - Seja X uma variável aleatória com função de densidade
de probabilidade Uniforme no intervalo [ ]
a b ,
:
(0) se a = -1 e b = 2 então E(X) = 0,5.
(1) se a = -1 e b = 2 então VAR(X) = 2.
(2) se a = 1 e b = 2 então a distribuição é assimétrica.
(3) X tem distribuição unimodal.
(ANPEC 1997/QUESTÃO 7) - A função de densidade de probabilidade conjunta das
variáveis aleatórias X e Y é dada por:
f x y
x y x
X Y
( , )
,
·
< < ¹
'
¹
6 1 1
0
2
, s e 0 < 0 < y
,e m c a s o c o n t r a r i o .
Pode-se afirmar que:
(0) a função densidade de probabilidade marginal de X é f (x) = 3x
X
2
.
(1) a função densidade de probabilidade marginal de Y é
f (y) = y
Y
.
(2) a função densidade de probabilidade condicional de X dado Y é
f (x, y) = 3x
X Y
2
.
(3) a função densidade de probabilidade condicional de Y dado X é
f (x, y) = y
Y X .
(4) X e Y são independentes.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 4) - Com relação às distribuições de probabilidade conjunta
e marginais, pode-se afirmar que:
(0)Se a função densidade conjunta de (X,Y), f(x,y), pode ser fatorada na forma
f(x,y) = f(x).g(y) , onde f(x) e g(y) são ,respectivamente, as funções densidade de X
e Y, então as variáveis aleatórias X e Y são independentes.
(1) Se a variável aleatória bidimensional (X,Y) é uniformemente distribuída,
de acordo com a função densidade conjunta
f x y ( , ) ·2
, para
0 1 < < < x y
e,
0 fora deste intervalo, então E(X)=1/2.
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(2) Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes, então E(X|Y) = E(X)
e E(Y|X) = E(Y).
(3) Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória
contínua X, então P X f x dx ( ) ( ) −∞ < < ∞ · ·
−∞


1.
(4) Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória
contínua X, então podemos definir o valor esperado de X como
E X x f x dx ( ) . ( ). ·
−∞


.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 5) - Verifique quais das afirmações abaixo são verdadeiras
e quais são falsas.
(0)A variável aleatória “t” é definida como
) 1 (
2
1


n
Z
n
χ
, onde Z tem distribuição
normal-padrão e χ
2
é uma distribuição qui-quadrado com (n - 1) graus de
liberdade.
(1) A distribuição “t” de Student tem média igual a (n - 1) e variância
igual a (n - 1)/(n - 3).
(2) A distribuição de uma razão de duas variáveis aleatórias qui-quadrado
independentes, divididas cada uma pelo seu respectivo número de graus de
liberdade, é chamada de distribuição “F”.
(3) A estatística “F” pode ser utilizada para verificar a igualdade de duas
variâncias provenientes de duas populações quaisquer.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 8) - Seja X uma variável aleatória com função densidade
f(x).

(0)Se X ~ U[-α ,α ] é uniforme em [-α ,α ] , onde α > 0, então é possível
determinar α de modo que P(x < 1)= 1/2.
(1) Se β é uma constante entre 0 e 1 e f(x), g(x) funções densidades de
probabilidades definidas no mesmo intervalo, então β f(x) + (1-β )g(x) também
é uma função de densidade de probabilidade da variável x.
(2) Se a variável aleatória X assumir os possíveis valores 1, 2, 3, 4, ….. , de
forma que sua função de probabilidade seja P(x= k )=c(1-β )
k −1
, 0< β < 1,
então o valor da constante c é igual a β .
(3) Se a variável aleatória X segue uma distribuição exponencial, então
P(x >(s+t) | x > s) = P(x > t), para quaisquer s, t > 0.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 10) - Considere a distribuição de probabilidade conjunta de
(X,Y), de acordo com a tabela abaixo:

X
-1 0 1
-1 1/8 1/8 1/8
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Y 0 1/8 0 1/8
1 1/8 1/8 1/8

Pode-se afirmar que :
(0) O coeficiente de correlação,
ρ
xy , entre X e Y é igual a zero.
(1) As variáveis aleatórias X e Y são independentes.
(2) Se Z aX b · + e W cY d · + onde
a b c , ,
e d são constantes com
a ≠ 0 e c ≠ 0 , então o coeficiente de correlação,
ρ
ZW
, entre Z e W é diferente de
zero.
(3) As variáveis aleatórias X e Y apresentam uma relação linear.
(ANPEC 1999/QUESTÃO 11) - Podemos afirmar que:
(0) A distribuição qui-quadrado muda de forma de acordo com o tamanho da amostra.
Para amostras pequenas, a distribuição se inclina para a direita assimetricamente e
torna-se cada vez mais simétrica à medida que o tamanho da amostra cresce.
(1) A distribuição “t” é sempre simétrica com média zero e à medida que o tamanho da
amostra aumenta, a distribuição “t” aproxima-se da distribuição normal padrão.
(2) A distribuição “F” é uma razão entre duas variáveis aleatórias “t” independentes,
cada uma delas dividida pelo respectivo número de graus de liberdade.
(3) A distribuição normal apresenta dois pontos de inflexão na sua função de densidade
de probabilidade f(x) nos pontos x = µ - 2.σ e x = µ + 2.σ , onde µ é a média e
σ o desvio padrão.
(4) Se X é uma variável aleatória uniforme com a seguinte função de densidade de
probabilidade
f x
k a x b
( ) ·
< <
¹
'
¹
s e
q u a i s q u e r o u t r o s v a l o r e s . 0
então k = b - a.
(ANPEC 1999/QUESTÃO 12) - Sobre as distribuições de probabilidade podemos
afirmar que:
(0) Na distribuição Binomial não é possível contar as não-ocorrências do evento e a
média e a variância são iguais ao parâmetro da distribuição.
(1) As características da distribuição de Poisson são:
(i) n repetições de um experimento de Bernoulli;
(ii) as repetições são independentes;
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(iii) cada experimento tem dois resultados possíveis que são mutuamente
exclusivos;
(iv) a distribuição de probabilidade é definida como
P X x
n
x
p q
x n x
( ) . . · ·
¸
¸

_
,


, x = 1, 2, …, n, onde n = número de repetições
do experimento, p = probabilidade de ocorrência de sucesso e q = 1 - p.
(2) A média de uma distribuição Geométrica é 1/p, onde p = probabilidade de
ocorrência de sucesso.
(3) Um levantamento junto ao Setor de Contabilidade de uma loja de departamentos
mostrou que 30% dos clientes pagam suas mensalidades com atraso. Se em certo
dia selecionarmos ao acaso 10 pessoas que pagaram suas dívidas mensais, a
probabilidade de no máximo um cliente ter pago com atraso é aproximadamente
15%.
(ANPEC 1999/ QUESTÃO 13) - Seja a seguinte distribuição conjunta de
probabilidade entre as variáveis aleatórias X e Y.
Y
X 1 3 5
2 0,1 0,2 0,3
4 0,2 0,1 0,1
Podemos afirmar que:
(0) A distribuição marginal de X é
X 1 3 5
P(X) 0,3 0,3 0,4
(1) A variância de Y é 2,76.
(2) A covariância entre X e Y é -0,56.
(3) O coeficiente de correlação entre X e Y é 0,344.
(4) O coeficiente de correlação exprime a medida de dependência linear entre duas
variáveis e pode assumir um valor qualquer no intervalo [0; 1].
(ANPEC 1999/QUESTÃO 14) - Com relação as definições de Coeficiente de
Correlação e de Esperança Matemática, pode-se afirmar que :
(0) Se X e Y são duas variáveis aleatórias de forma que Y=aX+b, onde a e b são
constantes, então o coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1 se a < 0 e igual
a -1 se a > 0.
(1) Se
XY
ρ
é o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y onde W=aX+b e
Z=cY+d com a,b,c e d constantes, então XY WZ
ac
ac
ρ ρ ·
onde a e c são diferentes de
zero.
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(2) Se o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y é igual a zero, então
E(XY)=E(X)E(Y). Assim, pode-se concluir que X e Y são variáveis aleatórias
independentes.
(3) Se a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é simétrica em
relação a um ponto X=a , então E(X)=a.
(4) Dados os seguintes eventos :
X=1 se o evento A ocorre, e 0 em caso contrário.
Y=1 se o evento B ocorre, e 0 em caso contrário.
Se as probabilidades dos eventos A e B são, respectivamente, maiores do que zero,
então o coeficiente de correlação entre X e Y igual a zero implica em que X e Y são
independentes.
(ANPEC 2000/QUESTÃO 03) - Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis
aleatórias, é correto afirmar que:
(0) Se Y* = a + bY
2
e X* = c + dX
2
, em que a, b, c, d são constantes reais, (b,d)> 0,
E(X) = E(Y)=0, então correlação (Y*, X*) = correlação (Y,X).
(1) Se (Y,X) possuem uma distribuição Normal bivariada, então, segue-se que
E(Y|X) = a + b Y, em que a e b dependem dos momentos de Y e X.
(2) Se X ~ Normal(0,1) então Y= e
X
tem distribuição lognormal com E(Y)= e
1/2
.
(3) Se (X,Y) possuem densidade conjunta f(x,y) = φ
2
e
-
φ
y
, φ >0, e 0 ≤ x ≤ y, então
E(X)= 1/φ .
(ANPEC 2000/QUESTÃO 13) - Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis
aleatórias, é correto afirmar que:
(0) Se X é uma variável aleatória com média µ finita e variância σ
2
= 1, então
Pr ( |X - µ | ≤ 2) ≥ 0.75.
(1) E( e
X
) ≤ e
µ
, em que E(X) =

µ .
(2) {E[(X-E(X))(Y- E(Y))]}
2
≥ E[X-E(X)]
2
E[Y-E(Y)]
2
, desde que todos os
momentos necessários ao cálculo de cada uma destas expressões existam.
(3) E(Var(Y|X)) ≤ Var(Y).
(4) Se Y e X são variáveis aleatórias independentes, ambas com média e variância
finitas, então a variância da variável Z= Y/X será dada por Var (Z) = Var(Y) /
Var(X).
(ANPEC 2000/QUESTÃO 14) - Seja uma função de densidade de probabilidade :

Calcule a probabilidade de (0 ≤ x ≤ 1). Arredonde o resultado e multiplique por
100.
56
¹
)
¹
¹
'
¹ ≤ <
·
x de valores outros para
x para cx
x f
0
2 0
) (
2
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(ANPEC 2001/QUESTÃO 04) - Seja X uma variável aleatória, com função densidade
de probabilidade f(x) contínua, definida sobre o espaço amostral A, do universo U:
(0) Tanto A como U devem ser contínuos.
(1) A probabilidade P(X≤ x 0 ) é dada por

∞ −
o
x
dX X f ) ( .
(2) A probabilidade P(X = x 0 ) é dada por f(x 0 ).
(3) A função cumulativa de probabilidade pode ser discreta.
(4) A função densidade de probabilidade de X é calculada por f(x) =
) (x F
dx
d
em que,
F(x) é a função de distribuição acumulada.
(ANPEC 2001/QUESTÃO 13) - Sabe-se que certa característica de uma população tem
distribuição Qui-quadrado com 18 graus de liberdade. Tendo sido extraída uma
amostra de 25 elementos desta população, estime a probabilidade de que a média
amostral
X
esteja no intervalo 15
≤ ≤X
21. Use a tabela da distribuição Normal
em anexo. Resposta em percentagem, aproximando para o inteiro superior mais
próximo.
(ANPEC 2001/QUESTÃO 14) - Seja X uma variável aleatória contínua, com função
densidade de probabilidade dada por
3 1 ,
2
1
) ( ≤ ≤ · X x f
. Determine o valor da
mediana dessa distribuição.
(ANPEC 2001/QUESTÃO 15) - Seja uma variável aleatória X com média E(X) = 0 e
variância
2
x
σ
= 25. Qual o limite de probabilidade para que [X – E(X)] > 10?
Resposta em percentagem.
(ANPEC 2002/QUESTÃO 03) - Considere um investidor cuja composição da
carteira é formada por dois ativos A e B.
(0) Se os retornos esperados de A e B são iguais a 10% e 5%, e as participações de A e
B na carteira são de 40% e 60%, respectivamente, então o retorno esperado da
carteira é de 7,5%.
(1) Supondo-se que os retornos dos dois ativos referidos no quesito anterior sejam
independentes e que suas variâncias sejam iguais a 10 e 20, respectivamente, então a
variância da carteira será igual a 8,8.
(2) Supondo-se que os retornos de A e B tenham a mesma variância, a diversificação
dessa carteira nestes dois ativos somente reduzirá o risco total se o coeficiente de
correlação entre os respectivos retornos for negativo.
(3) No caso de correlação negativa perfeita, se a variância de A é duas vezes a variância
de B, então é preciso investir duas vezes mais em A para eliminar o risco da
carteira.
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(4) Se existir uma correlação negativa perfeita entre os retornos dos ativos A e B,
haverá uma particular composição desses ativos que eliminará completamente o
risco da carteira.
(ANPEC 2002/QUESTÃO 07) - Em relação às distribuições de probabilidade
discretas:
(0) Uma variável aleatória X com distribuição binomial de parâmetro p, baseada em n
repetições, aproxima-se de uma Poisson quando
∞ → n
e p permanece constante.
(1) Uma variável aleatória Y, definida como o número de repetições necessárias para a
primeira ocorrência de A, tem distribuição Geométrica, desde que as repetições
sejam independentes e que P(A) = p e P(A
C
) = 1-p.
(2) Pode-se utilizar a distribuição Binomial para, por exemplo, calcular a probabilidade de se encontrar k
peças defeituosas em um lote de n peças selecionadas ao acaso, sem reposição.
(3) Se uma variável aleatória segue uma distribuição Hipergeométrica, sua distribuição
será próxima da Binomial se o tamanho da população for grande em relação ao
tamanho da amostra extraida .
(4) Se Z tiver distribuição de Poisson com parâmetro
α
, então, E(Z) = V(Z) =
α
.
(ANPEC 2002/QUESTÃO 08) - Em relação às distribuições de probabilidade
contínuas:
(0) Se X tem distribuição Normal(
2
,σ µ
), então a função densidade de probabilidade
de X, f(x), atinge o seu valor máximo quando x =
µ
e nesse ponto
π σ 2
1
) ( · x f
.
(1) Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0,
α
],
α
>0, então,
α
tem que ser
igual a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3.
(2) A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão, N(0,1), mas possui
caudas mais pesadas, quando n, o tamanho da amostra, é maior do que 30.
(ANPEC 2003/QUESTÃO 03) - O custo X de produção de certo bem é uma
variável aleatória com função densidade de probabilidade
¹
'
¹ ≤ ≤
·
contrário caso 0
4 1
) (
2
x kx
x f
É correto afirmar que:
(0) o valor de k é 63;
(1) o custo médio do produto é aproximadamente 1,04;
(2) o custo é menor do que 2 com probabilidade 1/9;
(3) a variância do custo do produto é aproximadamente 3,04;
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(4) o custo é maior do que 3 com probabilidade 8/9.
(ANPEC 2003/QUESTÃO 04) - Com relação à variáveis aleatórias discretas é correto
afirmar que:
(0) se X
1
, ..., X
n
são variáveis aleatórias identicamente distribuídas com distribuição
Bernoulli com parâmetro p, então

·
·
n
i
i
X Z
1
terá uma distribuição Poisson quando
n for grande;
(1) uma variável aleatória com distribuição binomial representa o número de sucessos
em n experimentos de Bernoulli;
(2) a distribuição hipergeométrica é um caso especial da distribuição Normal;
(3) a distribuição Qui-quadrado possui média igual a n e variância igual a 4n, em que n
é o número de graus de liberdade;
(4) a distribuição binomial pode ser aproximada pela distribuição de Poisson para
valores grandes de n (tamanho da amostra) e pequenos de p (probabilidade de
sucesso).
(ANPEC 2003/QUESTÃO 09) - Sendo Y e X duas variáveis aleatórias, é correto
afirmar que:
(0) Var(Y + X) = Var(Y) + Var(X) - 2Cov(Y, X);
(1) Var(Y - X) = Var(Y) - Var(X) - 2Cov(Y,X);
(2) Var (Y + X) = Var(Y) + Var(X), se Y e X forem independentes;
(3) se Cov(Y, X) = 0, então Y e X são independentes;
(4) se Cov(Y, X) = 0 e se Y e X têm distribuição conjunta normal, então Y e X são
independentes.
(ANPEC 2003/QUESTÃO 14) - Considere o vetor aleatório X = (X1, X2, X3) com
distribuição de probabilidade
¹
'
¹
≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
·
contrário caso 0
2 0 , 1 0 , 1 0 6
) , , (
3 2 1 3
2
2 1
3 2 1
x x x x x x
x x x f
X
Encontre a probabilidade de
5 , 0 0
1
≤ ≤ x
.
(Multiplique o resultado por 100).
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 13) - Suponha que a função densidade de probabilidade
conjunta da variável aleatória bidimensional (X,Y) seja uniformemente distribuída
na região de domínio,
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2 0 , 2 0 ) ( ) , ( ≤ ≤ ≤ ≤ − · y x y x x k y x f
Encontre E(X). Multiplique a resposta por 10 e transcreva somente a parte inteira do
número encontrado.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 14) - Uma companhia de seguros tem 400 segurados de
certo tipo. O prêmio do seguro é R$ 1.000,00 por ano. Caso ocorra um sinistro a
seguradora indenizará R$ 8.000,00 a cada acidentado. Sabe-se que a probabilidade
de ocorrência de sinistro, é 0,1 por ano. Os custos fixos da seguradora são de R$
8.000,00 por ano. Qual a probabilidade da seguradora ter prejuízo em um certo
ano? (Ignore o fator de correção para continuidade, multiplique sua resposta por
100 e transcreva a parte inteira do número encontrado).
(ANPEC 2002/QUESTÃO 08) - Em relação às distribuições de probabilidade
contínuas:
(0) Se X tem distribuição Normal(
2
,σ µ
), então a função densidade de probabilidade
de X, f(x), atinge o seu valor máximo quando x =
µ
e nesse ponto
π σ 2
1
) ( · x f
.
(1) Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0,
α
],
α
>0, então,
α
tem que ser
igual a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3.
(2) A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão, N(0,1), mas possui
caudas mais pesadas, quando n, o tamanho da amostra, é maior do que 30.
(3) Se uma variável aleatória contínua tem função de distribuição
0 se 0
0 se 1 ) (
< ·
≥ − ·

x
x e x F
x
então a função densidade de probabilidade de X será
. 0 se 0
0 se ) (
< ·
≥ ·

x
x e x f
x
(4) A variável aleatória Z tem distribuição Lognormal se e somente se exp (Z) tiver
distribuição Normal.
(ANPEC 1991) – Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes tais que: E(X) = 3,
E(Y) = 2, E(X
2
) = 10 e E(Y
2
) = 7. Pode-se afirmar que:
(0) E(X,Y) = 6
(1) VAR(X + Y) = 4
(2) VAR (Y – 3X) = 6
(3) O coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1/9
(4) E{[X – E(X)][Y – E(Y)} não pode ser calculado.
60
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III – Principais teoremas de probabilidade. Teorema de Tchebycheff. Lei dos
Grandes Números. Teorema do Limite Central. Inferência estatística.
Estimação pôr ponto e pôr intervalo. Propriedades desejáveis dos estimadores
em pequenas e grandes amostras
Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC
01 – (ESAF/Analista de Comércio Exterior/2002) - Deseja-se determinar, para uma
população com N elementos, em um esquema de amostragem aleatória simples, o
tamanho de amostra n necessário para estimar a média populacional do atributo X.
Deseja-se que o erro em valor absoluto do procedimento não seja superior a 10% da
média populacional, com probabilidade de 95%. De um estudo piloto obtém-se que a
variância de X tem o valor 80 e que a média tem o valor 20. Tomando como
aproximadamente 2 o quantil de ordem 0,975 da distribuição normal padrão, supondo
que a média da amostra tem distribuição aproximadamente normal e desprezando a
fração de amostragem n/N, assinale a opção que dá o valor de n.
a) 1000
b) 100
c) 80
d) 200
e) 150
02 - (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – Em um
esquema de amostragem aleatória simples deseja-se determinar o tamanho da amostra
que permite estimar a média de um atributo X com erro absoluto não-superior a 2
unidades com probabilidade 95%. Como informação preliminar esperase que X seja
aproximadamente uniformemente distribuído com amplitude populacional de cerca de
100 unidades. Considerando como aproximadamente zero a taxa n/N e tomando como 2
o quantil de ordem 97,5% da normal padrão, assinale a opção que dá o valor de n.
a) 431
b) 133
c) 400
d) 830
e) 1.000
03 - (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – Sejam X
1
, ... ,
X
n
observações de um atributo X. Sejam
a) Pelo menos 95% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr
menos que 2S.
b) Pelo menos 99% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr
menos que 2S.
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c) Pelo menos 75% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr
menos que 2S.
d) Pelo menos 80% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr
menos que 2S.
e) Pelo menos 90% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr
menos que 2S.
04 - (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – O desvio-
padrão da média para uma amostra de tamanho 100 é 30. A fim de tornar o desvio-
padrão da média igual a 15, o que deveríamos fazer?
a) Aumentar o tamanho da amostra para 200.
b) Aumentar o tamanho da amostra para 150.
c) Diminuir a amostra para 50.
d) Aumentar o tamanho da amostra para 400.
e) Aumentar o tamanho da amostra para 300.
05- (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) –Assinale a opção
correta em referência ao significado do termo amostragem aleatória simples.
a) Refere-se a um método de classificação da população.
b) Refere-se à representatividade da amostra.
c) É um método de escolha de amostras.
d) Refere-se a amostras sistemáticas de populações infinitas.
e) Refere-se à amostragem por quotas.
06 – (VUNESP/Analista do Banco Central – 1998) – Através de uma amostra de 100
trabalhadores de certa categoria profissional, estimou--se um salário médio amostral de
R$ 2000,00. O desvio padrão populacional vale R$ 400,00. Desta forma, o intervalo de
confiança para o salário médio de toda a categoria foi 2000,00 + 80,00, com um certo
coeficiente de confiança. Se tivéssemos obtido o mesmo dado amostral com uma
amostra de 400 pessoas, o intervalo de confiança (com o mesmo coeficiente de
confiança) seria dado pôr
a) 2000,00 + 80,00
b) 2000,00 + 60,00
c) 2000,00 + 40,00
d) 2000,00 + 20,00
e) 2000,00 + 10,00
07 – (ESAF/IBGE – 1999) – X
1
, X
2
, X
3
é uma amostra aleatória simples de uma
distribuição com média μ e variância σ
2
. A estatística T = (3 X
1
– X
2
+ X
3
)/5 tem média
e variância, respectivamente, iguais a:
a) 3μ e 12σ
2
b) μ e σ
2
c) 0,6μ e 2σ
2
d) 0,6μ e 0,44σ
2
62
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e) μ e 0,2σ
2
08 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra simples de tamanho 10 de uma distribuição
normal com média μ e variância σ
2
forneceu os seguintes valores:
2,0 2,0 2,4 2,7 3,0 3,5 3,8 4,0 4,3
Usando estimação pôr máxima verossimilhança, a estimativa de σ
2
é igual a
a) 0,025
b) 0,251
c) 0,652
d) 0,725
e) 1,237
09 – (ESAF/IBGE – 1999) – X
1
, X
2
, X
3
, X
4
é uma amostra aleatória simples de uma
distribuição com média μ. Considere os seguintes estimadores de μ:
T
1
= 2X
1
+ X
2
+ X
3
/5
T
2
= X
1
+ X
2
+ X
3
/4
T
3
= 2X
1
X
2
- X
3
X
4
T
4
= X
1
+ 2X
2
- 3X
3
+ X
4
São estimadores não viesados de μ:
a) T
1
e T
2
b) T
1
e T
4
c) T
1
e T
3
d) T
3
e T
4
e) T
2
e T
4
Questões do Exame Nacional da ANPEC
(ANPEC 1992 - QUESTÃO 9) - Considere x x x
n 1 2
, , ,  uma amostra aleatória
extraída de uma população que tem distribuição Normal com média µ e variância
σ
2
.
Pode-se dizer que:
(0)
x
xi
n
_
·

é um estimador não-viesado em µ .
(1)
S
xi x
n
2
2
1
·


∑( )
_
é um estimador não-viesado de
σ
2
.
(2)
x
_
tem distribuição Normal com média µ e variância unitária.
(3)
S
2
tem distribuição qui-quadrado com n - 1 graus de liberdade.
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(4) P[-
x
_
< µ <
x
_
] = 68%.
(ANPEC 1993 - QUESTÃO 9) - O Teorema Central do Limite (TCL), resultado maior
dentre os teoremas da teoria da probabilidade, nas versões estudadas na graduação,
estabelece condições que asseguram a convergência de somas de variáveis aleatórias,
convenientemente padronizadas, à distribuição normal.
(0) Esta convergência se dá em probabilidade, ou seja, é a mesma da Lei Fraca dos
Grandes Números.
(1) As variáveis aleatórias utilizadas na composição da soma não precisam ser
independentes.
(2) Se as variáveis aleatórias, atendendo às hipóteses do TCL, tem a mesma média
µ e variância
σ
2
, o teorema garante que a soma das n primeiras, subtraídas de
nµ , e dividida por nσ , converge para uma distribuição normal com média 0 e
variância 1 (N(0,1)).
(3) A convergência de uma distribuição binomial (n,p), onde n é o número de
ensaios de Bernouilli e p é a probabilidade de sucesso em cada um, quando n
aumenta, pode ser provada como um simples caso particular do TCL.
(ANPEC 1993 - QUESTÃO 10) - Quanto à desigualdade de Tchebyshev, supondo-se
que uma variável aleatória tenha média e variância finita, ela assegura que a
probabilidade:
(0) da variável assumir um valor maior ou igual a n é menor ou igual à variância
mais a média divididos por
n
2
.
(1) da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual n vezes o desvio
padrão é menor ou igual ao inverso de
n
2
.
(2) da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual a n é menor ou igual
ao inverso de
n
2
.
(3) da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual a n é menor ou igual
ao segundo momento dividido por
n
2
.
(ANPEC 1993 - QUESTÃO 14) - Dada uma população finita, de tamanho N, e uma
amostra aleatória de tamanho n,
(0) a média amostral é um estimador não viesado da média da população somente se
a amostragem for feita com reposição.
(1) a variância da média amostral será igual à variância da população sobre n
somente se a amostragem for feita com reposição.
(2)
δ
2
multiplicado por
N
N −1
é sempre um estimador não viesado da variância
da população.
(3) intervalos de confiança para a média da população podem ser obtidos, na
maioria dos casos, i.e. n maior que 40, com o auxílio da distribuição normal.
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(ANPEC 1994 - QUESTÃO 13) - Suponha que uma certa distribuição com média
desconhecida tenha variância igual a um. Quanto deve ser o tamanho da amostra de
forma que a probabilidade que a média amostral
X
difira da média populacional em
1/2, seja pelo menos 0.95?
(ANPEC 1995 - QUESTÃO 2) - Sejam ( , , , ) X X X
n 1 2
 uma amostra aleatória com
n elementos de certa população e θ um parâmetro dessa população. Pode-se afirmar
que:
(0) Um estimador T do parâmetro θ é função de
( , , , ) X X X
n 1 2

.
(1) T será um estimador não-viesado de θ se E(T) = θ .
(2) A variância amostral, definida por
( ) X X
n
i
i
n

·

2
1
, é um estimador não-viesado
da variância populacional.
(3) {T
n
} será uma seqüência consistente de estimadores de θ se:
lim ( )
n
n
E T
→∞
· 0

e
lim ( ) .
n
n
Var T
→∞
· 1
(4) Se T
1
e T
2
são dois estimadores não-viesados de um mesmo parâmetro θ , e
se Var(T
1
) < Var(T
2
), então T
1
é menos eficiente que T
2
.
(ANPEC 1996 - QUESTÃO 9) - Seja X Normal ~ ( , ) µ σ
2
. Considere o problema de
estimação de µ a partir de uma amostra aleatória
X X
n 1
, , 
e considere os três
estimadores abaixo:
M
n
X
k
k
n
1
1
1
·
·


·
+
·
n
k
k
X
n
M
1
2
1
1
M X
n
X
k
k
n
3 1
2
1
2
1
2
· +
·

Podemos afirmar que:
(0)
M
1
é tendencioso.
(1)
M
2
é tendencioso e
M
3
é não-tendencioso.
(2) Somente
M
1
é não-tendencioso.
(3)
M
2
é o melhor estimador linear não-tendencioso.
(4)
M
2
e
M
3
são não-eficientes.
(5)
M
1
é consistente.
(ANPEC 1996 - QUESTÃO 13) - Suponha que X
1
, X
2
, ... , X
n
sejam identicamente
distribuídas, tendo valor esperado e variâncias comuns dados por µ e σ
2
,
respectivamente. Defina a variância amostral como

, )
2
1
( ) 1 (
1 2
X
n
k
X
k
n
S
− ∑
·


·
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e considere as seguintes assertivas:
(I) A média amostral é um estimador consistente de µ .
(II) A variável (n-1)S
2

2
tem distribuição de qui-quadrado com n-1
graus de liberdade.
(III) S
2
é estimador não-tendencioso de σ
2
.
(IV) A média amostral tem distribuição normal.
Podemos afirmar que:
(0) Se X
1
, X
2
, ... , X
n
são normalmente distribuídas, somente (II) está errada.
(1) A assertiva (III) é correta mesmo sem a hipótese de normalidade de X
1
,
X
2
, ... , X
n
.
(2) A assertiva (I) é conseqüência da Lei Fraca dos Grandes Números.
(3) Se X
1
, X
2
, ... , X
n
são normalmente distribuídas, então a variável
n X S
_
/
2

tem distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade, mesmo quando µ é
diferente de zero.
(ANPEC 1997 - QUESTÃO 8) - Com relação a um estimador

θdo parâmetro
populacional θ, pode-se afirmar que:
(0)

θé dito consistente quando seu valor esperado é igual a θ, mesmo para amostras
de tamanho pequeno.
(1) o melhor estimador de θ sob o critério de êrro quadrático médio mínimo não é
necessàriamente não-tendencioso.
(2) um estimador de θ é chamado linear se é uma função linear das observações
amostrais.
(3) um estimador de θ é considerado relativamente eficiente se: a) é consistente; b) sua
variância é menor do que a variância de qualquer outro estimador consistente de θ
.
(ANPEC 1997 - QUESTÃO 9) - Com base na Teoria da Estimação, temos:
(0) Se
θ
é o parâmetro populacional e

θseu estimador, dizemos que

θé um
estimador não-tendencioso ou não-viesado de
θ
se, e somente se, em média,

θ
tem o mesmo valor de
θ
.
(1) Com base numa amostra aleatória de duas observações (
X
1
e
X
2
) de uma
distribuição populacional com média
µ
, se
W = 1/ 3 X + 2 / 3 X
1 2
⋅ ⋅
, então W é
um estimador tendencioso de µ .
(2) Dada uma amostra aleatória de n observações, dizemos que

θé um estimador
consistente do parâmetro populacional
θ
se
[ ]
lim |

|
n
P
→∞
− < · θ θ ε ε 1 para qua lquer
> 0.
(3) Seja X uma variável aleatória com média µ e variância σ
2
. Pela desigualdade de
Tchebycheff temos que
[ ]
P X k
k
| | . − ≥ ≤ > µ
σ
2
2
0 se k
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(ANPEC 1997 - QUESTÃO 10) - Seja X
1
,...,X
N
uma amostra aleatória de uma
população com média
µ
e variância σ
2
. Sejam W e Z estimadores de
µ
dados por:
W
i X
i
i
i
N
i
N
·

·
·


1
1
;
Z
X
N
i
i
N
·
·

1
.
Pode-se afirmar que:
(0) W é não-tendencioso.
(1) W é tendencioso, e Z

é não-tendencioso.
(2) Z é consistente.
(3) W é consistente.
(4) se N > 2 , Z é relativamente mais eficiente que W.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 6) - Seja

θ o estimador do parâmetro θ:
(0) O erro quadrático médio é igual a variância do estimador

θ se

θ for
um estimador não-tendencioso de θ.
(1) Um estimador

θ
1
é dito eficiente se

θ
1
for não-tendencioso e Var(

θ
1
)
≤ Var (

θ
2
), onde

θ
2
é outro qualquer estimador não-tendencioso de
θ
.
(2) Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média µ e
variância σ
2
. Sejam x
1
e x
2
duas observações de uma amostra aleatória de
tamanho 2. Podemos afirmar que
~
µ ·
+ 3 2
5
1 2
x x
é um estimador tendencioso de
µ .
(3) Se

θé consistente, então é não tendencioso.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 7) - Com base na teoria da estimação, pode-se fazer as
seguintes afirmações :
(0)Se θ é um parâmetro populacional e

θ seu estimador, a afirmação de que

θ
é um estimador consistente de θ se
lim {

} P θ θ ε − ≤ ·1
para todo ε > 0 quando
n → ∞
, é equivalente a afirmação de que se θ θ · )
ˆ
( lim E e
lim (

) Var θ ·0

quando n → ∞ , então

θ será um estimador consistente de θ.
(1) Se x é uma variável aleatória com E(X) = µ e variância σ
2
, então a
média amostral, X , será um estimador consistente da média populacional µ .
(2) A estatística,
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
·

·

( )
, baseada em uma amostra aleatória x
1
,
x
2
,x
3
,....,x
n
é um estimador não tendencioso da variância populacional.
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(3) A estatística,
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
·

·

( )
, baseada em uma amostra aleatória x
1
,
x
2
,x
3
,....,x
n
é um estimador inconsistente da variância populacional.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 11) - Com relação a desigualdade de Tchebycheff e ao
Teorema Central do Limite, pode-se afirmar que :
(0)Se uma variável aleatória X tem média µ , E(X)=µ , e variância igual a zero,
Var(X) = 0, então
P X { } − ≤ · µ ε 1
para todo ε > 0, ou seja, toda a
probabilidade estará concentrada na média E(X) = µ .
(1) Seja X uma variável aleatória com média µ e variância σ
2
. Quando se
considera o evento complementar, uma das formas da desigualdade de
Tchebycheff é igual a
2
1
1 } {
k
k X P − ≥ > − σ µ , onde k é um número real.
(2) Se a população tem distribuição Normal, então a distribuição das médias
amostrais também será Normal, independente do tamanho da amostra.
(3) Se X tem distribuição desconhecida com média 500 e variância 2.500,
para uma amostra aleatória de tamanho 100 podemos afirmar que a média da
amostra tem distribuição aproximadamente normal com média 500 e variância
25.
(ANPEC 1999 - QUESTÃO 6) - Com base na teoria da estimação, pode-se fazer as
seguintes afirmações :
(0) De acordo com o critério de eficiência, medido pela comparação entre as
variâncias dos estimadores, a média amostral X é preferível a primeira observação
1
X
como estimador da média populacional, supondo-se que
2
σ seja a variância da
população.
(1) Seja θ
ˆ
um estimador não-viciado de θ. Se g(θ
ˆ
) é uma função do parâmetro
θ, então E[g(θ
ˆ
)] ≠ g[E(θ
ˆ
)] com a igualdade ocorrendo somente quando g(θ)
for uma função linear.
(2) A função densidade de probabilidade da variável aleatória x é dada por
α
1
) ( · x f
para α ≤ ≤ x 0 e 0 para outros valores. Assim sendo, considerando-se
uma amostra aleatória de tamanho
n
,
n
x x x x , , ,
3 2 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
, o estimador de Máxima
Verossimilhança de
α
será igual ao Mínimo de
n
x x x x , , ,
3 2 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
.
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(3) Dado que as variâncias das estatísticas
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
·

·

( )
e
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
·

·

( )

são, respectivamente , iguais a
1
2
4
− n
σ
e
2
4
)
1
(
1
2
n
n
n


σ
, então
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
·

·
∑ ( )
é mais preciso
do que
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
·

·
∑ ( )
embora seja uma estatística viciada.
(ANPEC 1999 - QUESTÃO 8) - Deseja-se estimar o faturamento médio, µ , de uma
empresa. A informação que se tem é de que o desvio padrão dos valores das faturas
desta empresa é de R$25,00. Se existem 500 faturas desta empresa, encontre o tamanho
da amostra necessário para estimar, µ , com um limite sobre o erro de estimação de
R$5,00. Considere somente a parte inteira da resposta.
(ANPEC 1999 - QUESTÃO 9) - Podemos afirmar que:
(0) Pelo Teorema do Limite Central podemos afirmar que se a variável aleatória X tem
uma distribuição qualquer com média µ e variância σ
2
, então a distribuição de
X (média da amostra) aproxima-se da distribuição normal com os mesmos
parâmetros média µ e variância σ
2
, quando o tamanho da amostra aumenta.
(1) Sejam as variáveis aleatórias
X
i
(i= 1, 2, …, 10) independentes e normalmente
distribuídas com média µ = 10 e desvio padrão σ = 2. Então, se Y X
i
i
·
·

1
10
podemos afirmar que, a medida que n cresce, Y tende para uma distribuição normal
com média E(Y) = 1 e V(Y) = 0,2.
(2) Uma distribuição binomial tende a uma distribuição normal quando o número n
de provas independentes de Bernoulli cresce.
(3) Se a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X é conhecida, podemos
calcular sua esperança e sua variância, se existirem. Embora a recíproca não seja
verdadeira, poderemos estabelecer um limite superior (ou inferior) muito útil para
as probabilidades da distribuição através do uso da desigualdade de Tchebycheff.
(4) Para qualquer tamanho de amostra, a distribuição amostral de proporções de
uma amostra de sucessos é mais dispersa quando a proporção populacional é igual
½ e é menos dispersa quando a proporção populacional é igual a zero ou a um.
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 04) -
Seja X
1
, X
2
, ..., X
n
uma amostra aleatória da densidade Normal(0,θ ) e seja T=
1/n

·
n
i
i
X
1
2
. É correto afirmar que:
(0) T é o estimador de máxima verossimilhança (EMV) de θ .
(1) T é um estimador tendencioso de θ .
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(2) A variável aleatória Z =
θ /
1
2

·
n
i
i
X
tem distribuição qui-quadrado com n graus de
liberdade.
(3) E (
3
2
2
1
X X ) = θ
2
.
(4) T é um estimador eficiente de θ .
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 07) -
Seja Y uma variável aleatória contínua com distribuição de probabilidade f(y;θ ),
em que θ = (θ
1

2
,...,θ
p
). Considere uma amostra aleatória de Y, com tamanho n.
Com relação à função de verossimilhança L(θ ), é correto afirmar que:
(0) l(θ )= ln L(θ ) =∑
·
n
i
i
y f
1
) ; ( log θ
, em que ln é o logaritmo natural.
(1) A função de verossimilhança é também uma função de densidade de probabilidade,
que possui, assim, todas as propriedades matemáticas associadas à uma função de
densidade de probabilidade.
(2) Uma condição necessária a que os estimadores de máxima verossi- milhança
devem satisfazer é que a matriz {
j i
l θ θ θ ∂ ∂ ∂ / ) (
2
} i,j = 1, 2, ..., p, avaliada no
ponto de máximo, seja negativa definida.
(3) Sendo T
n
o estimador de máxima verossimilhança do parametro escalar θ
1,
segue-
se que T
n
apresenta a seguinte propriedade:
0 ) | Pr(|
1
lim
· ≥ −
∞ →
ε θ
n
T
n
, ∀ ε > 0.
(4) Sendo φ = g(θ
1
), em que g(.) é uma função um a um de θ
1
, e T
n
é o estimador de
máxima verossimilhança de θ
1,
segue-se que o estimador de máxima
verossimilhança de φ será G
n
= g(T
n
)[dφ /dθ
1
] , em que a derivada é avaliada em
θ
1
= T
n
.

(ANPEC 2000 - QUESTÃO 08) -
Sejam

e
p
~
dois estimadores do parâmetro p da distribuição Binomial, em que
Y é a variável desta distribuição e n o tamanho da amostra:
.
1
1
~
ˆ
+
+
· ·
n
Y
p
n
Y
p
(0)

é o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro p.
(1) Sob o critério do erro quadrado médio, para pequenas amostras, não há supremacia
de um estimador sobre o outro.
(2) O viés do estimador
p
~
é dado por
)] 1 ( ) 1 [( n p + −
.
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 12) -
Dados os seguintes enunciados, é correto afirmar que:
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(0) A Lei Fraca dos Grandes Números diz que: dada uma variável aleatória com
distribuição arbitrária e média e variância finitas, a média amostral obtida a partir
de uma amostra aleatória de tamanho n terá distribuição Normal.
(1) Se X
1
, X
2
, ..., X
n
são variáveis aleatórias independentes, com distribuição
Poisson(θ ), θ > 0, então, para n "grande", é válida a seguinte aproximação:
√n (
___
X
- θ ) / θ ~ N(0,1), em que
__
X
é a média amostral.
(2) Se X
1
, X
2
, ..., X
n
são variáveis aleatórias independentes, com distribuição
Normal(µ ,σ
2
), σ
2
> 0, então, para qualquer tamanho de n,
√n (
___
X
- µ ) / σ ~ Normal(0,1), em que
__
X
é a média amostral.
(ANPEC 2001 - QUESTÃO 03) - Uma amostra de tamanho n foi selecionada de
uma população de m elementos. Pode-se afirmar que :
Ⓞ A média amostral
X
é um estimador não tendencioso e eficiente da média
populacional
µ
se todos elementos de m tiverem a mesma probabilidade de serem
selecionados .
① A variância da distribuição amostral de
X
é
2
n
σ
se a população for infinita ou
se a amostragem for com reposição.
② Se a população for finita, a variância da distribuição amostral de
X
é
2
1
(1 )
n n
σ

porque as observações da amostra são independentes.
③ Se X for uma variável aleatória qualquer a distribuição de
X
será normal com
média
µ
e variância
2
1 n
σ

.
④ Se
lim ( ) 0
n
E X
→∞
·
, então
X
é um estimador assintoticamente não tendencioso.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 04) -
Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade que dependa do
parâmetro desconhecido θ , tal que E(X) = θ . Seja também x
1
, x
2
, ..., x
n
uma amostra
aleatória de X.
Ⓞ Para amostras suficientemente grandes, o estimador de máxima verossimilhança de
θ , caso exista, segue uma distribuição Normal.
① Se

·
·
n
i
i i
x c
ˆ
1
θ
é um estimador de θ , este não será viciado desde que
1 c
n
1 i
i
· ∑
·
.
Além do mais, θ
ˆ
terá variância mínima se c
i
=1/n para todo i.
② Se

·
· θ
n
1 i
i
x
n
1
ˆ
é um estimador não viciado de θ , então
2
ˆ
θ também será um
estimador não viciado de
2
θ .
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③ Se a variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo [0,θ ], com θ >
0, então
n
n
ˆ
1 +
· θ
máximo[x
1
, x
2
, ..., x
n
] não é um estimador consistente de θ .
④④ Se
1
ˆ
θ e
2
ˆ
θ são dois estimadores do parâmetro θ em que E (
1
θ
ˆ
) = θ
1
e E (
2
θ
ˆ
) ≠ θ
2
mas Var (
2
θ
ˆ
) < Var (
1
θ
ˆ
), então o estimador
2
θ
ˆ
deve ser preferível a
1
θ
ˆ
.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 06) - Indique se as seguintes considerações sobre a Lei
dos Grandes Números, Desigualdade de Tchebycheff e teorema do Limite Central
são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Ⓞ De acordo com a desigualdade de Tchebycheff, se a variância de uma variável
aleatória X for muito próxima de zero, a maior parte da distribuição de X estará
concentrada próxima de sua média.
① O teorema do Limite Central afirma que,para uma amostra grande o suficiente, a
distribuição de uma amostra aleatória de uma população Qui-quadrado se aproxima
da Normal.
② As condições suficientes para identificar a consistência de um estimador são
baseadas na Lei dos Grandes Números.
③ Em n repetições independentes de um experimento, se
A
f é a freqüência relativa
da ocorrência de A, então
2
A
n
) P 1 ( P
1 } P f { P
ε

− ≤ ε < −
, em que P é a
probabilidade constante do evento A e ε é qualquer número positivo.
④ Se uma variável aleatória X tem distribuição Binomial com parâmetros n = 20 e
P = 0,5, então
( )
5
10
} {

Φ ≈ ≤
a
a X P
em que
) (• Φ
é a função de distribuição
Normal padrão.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 15 ) - Quantas vezes ter-se-á de jogar uma moeda
equilibrada de forma a se ter pelo menos 95% de certeza de que a freqüência relativa do
resultado “cara” fique a menos de 0,01 da probabilidade teórica ½, ou seja, de maneira
que a amplitude do intervalo de confiança da probabilidade teórica seja 0,02? (Utilize o
teorema de Tchebycheff. Divida a resposta por 1.000 e transcreva a parte inteira do
número encontrado).
(ANPEC 2003 - QUESTÃO 02) - Sejam: X
1
, X
2
, ..., X
n
variáveis aleatórias
independentes e normalmente distribuídas com média µ e variância σ
2
;

·

·
n
i
i
X n X
1
1
; e

·
·
n
i
i
Y Z
1
2
, em que
( ) µ σ − ·

X Y
i
1
. É correto afirmar que:
Ⓞ X é um estimador tendencioso da média µ ;
① Z é uma variável aleatória com distribuição
2
χ
com n graus de liberdade;
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( )

·

− ·
n
i
i
X X n s
1
2
1 2
é um estimador tendencioso da variância σ
2
;
③ X n é uma variável aleatória normalmente distribuída com média nµ e variância
σ
2
;
④ a variável aleatória
n
Z
Y
W
i
i
·
possui distribuição F com n
1
e n
2
graus de liberdade,
em que n
1
= 1 e n
2
= 2n.
(ANPEC 2003 - QUESTÃO 11) - O número de clientes – Y – que passa diariamente
pelo caixa de um supermercado foi observado durante certo período. Constatou-se
que o valor médio de Y é de 20 clientes, com desvio padrão igual a 2. Encontre o
limite mínimo para a probabilidade de que o número de clientes amanhã se situe
entre 16 e 24. (Pista: Utilize o teorema de Tchebycheff). Multiplique o resultado por
100.
73
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IV - Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Tipos de erro. Nível de
significância
Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC
01 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Acredita-se
que o preço de um bem (X), em reais, tenha distribuição populacional uniforme no
intervalo aberto (1; 7). Assinale a opção que corresponde à probabilidade de se observar
na população um valor de X de pelo menos 3 reais e de no máximo 5 reais.
a) 2/7
b) 1/3
c) 5/6
d) 1/2
e) 3/4
02 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Tem-se uma
variável aleatória normal X com média µ e desvio-padrão σ . Assinale a opção que dá o
intervalo contendo exatamente 95% da massa de probabilidades de X.
a) (µ-0,50σ ; µ+0,50 σ )
b) (µ-0,67 σ ; µ+0,67 σ )
c) (µ-1,00 σ ; µ+1,00 σ )
d) (µ-2,00 σ ; µ+2,00 σ )
e) (µ-1,96 σ ; µ+1,96 σ )
03 – (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Um atributo X
tem distribuição aproximadamente normal com média µ e variância σ
2
. A partir de uma
amostra aleatória de tamanho 16 da população definida pôr X, deseja--se testar a
hipótese H
0
: µ = 22, contra a alternativa H
a
: µ = 22. Para esse fim, calcula--se a média
amostral
30
____
·
X
e a variância amostral S
2
= 100. Assinale a opção que corresponde à
probabilidade de significância (p-valor do teste)
a) 2P{T>3,2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.
b) P{|Z|>3,2} onde Z tem distribuição normal padrão.
c) P{Z< - 2,2} onde Z tem distribuição normal padrão.
d) P{T< - 3,2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.
e) P{|T| > 2,2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.
Para a questão 04, a tabela abaixo, que dá valores das funções de distribuição da
variável normal reduzida e da variável t de Student, pode ser útil.
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NORMAL Z 0,5 1 1,5 2 2,5 3
F(z) 0,691 0,841 0,933 0,977 0,994 0,999
t com 9 graus de liberdade F(z) 0,685 0,828 0,916 0,962 0,983 0,993
t com 8 graus de liberdade F(z) 0,685 0,827 0,914 0,960 0,982 0,991
04 – (Analista do Banco Central – 1994) – Uma amostra aleatória simples, de
tamanho n = 9, de uma população normal, revelou média amostral
12
____
·
X
e desvio
padrão amostral S = 6. O intervalo de confiança [8,16], para a média da população, tem
nível de confiança de:
a) 92%
b) 92,4%
c) 96%
d) 96,2%
e) 97,7%
05 – (Analista do Banco Central – 1994) – Um teste de hipótese foi aplicado e, ao
nível de significância de 5%, rejeitou-se H
0
. O que acontecerá, se forem adotados os
níveis de significância de 1% e de 10%, respectivamente?
a) Rejeitar-se-á H
0
em ambos os casos.
b) Rejeitar-se-á H
0
A 1% e nada se pode afirmar quanto ao de 10%.
c) Nada se pode afirmar quanto ao de 1% e rejeitar-se-á H
0
a 10%
d) Nada se pode afirmar em ambos os casos.
e) Aceitar-se-á H
0
a 1% e rejeitar-se-á H
0
a 10%.
06 – (Analista do Banco Central – 1997) – Um auditor possui 10.000 comprovantes de
operações financeiras referentes ao mês de julho de 1997. Uma amostra de 100
comprovantes foi selecionada e apresentou os seguintes resultados:
valor médio das operações: R$ 1.500,00 e
desvio padrão observado: R$ 270,00
Considerando cálculos para populações infinitas e aproximação normal,
julgue os itens seguintes, utilizando, se necessário, a tabela normal padronizada abaixo.
% .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
1.0 .3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621
1.1 .3643 .3643 .3686 .3708 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830
1.2 .3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .4015
1.3 .4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177
1.4 .4192 .4207 .4222 .4236 .4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319
1.5 .4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441
1.6 .4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545
1.7 .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4625 .4633
1.8 .4641 .4649 .4656 .4656 .4671 .4671 .4678 .4693 .4699 .4706
1.9 .4713 .4719 .4726 .4726 .4738 .4744 .4750 .4756 .4756 .4767
2.0 .4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4812 .4817
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a) O valor total das operações realizadas em julho é estimado em R$ 150.000,00.
b) Se o intervalo de confiança obtido para o valor médio das operações foi
[1.440;1.560], o nível de confiança utilizado para o cálculo foi superior a 95%.
c) A probabilidade de uma dessas operações financeiras de julho ter valor superior a
R$ 1.770,00 é inferior a 0,2.
d) Para estimar a proporção de comprovantes com erro de digitação, considerando
margem de erro amostral igual a 2% e nível de confiança de 95%, o número de
comprovantes a serem analisados deverá ser superior a 2.750,00.
e) Caso, em agosto, o intervalo de confiança para o mesmo estudo tenha sido de
[1.450;1.520], com nível de confiança de 97,7%, um teste de hipótese que queira
reduzir a 0,01 o risco de se cometer um erro do tipo I não fornecerá evidência para
se afirmar que a média de operações foi diferente de R$ 1.515,00.
07 – (CESPE-UnB/Analista do Banco Central/2000) – um psicólogo deseja estudar o
tempo (em minutos) que os empregados de uma companhia levam para realizar certa
tarefa. Postula-se que os tempos na população considerada seguem uma distribuição
normal com média μ e variância σ
2
, ambas desconhecidas. O psicólogo obteve uma
amostra de n = 100 empregados e registrou o tempo que cada um deles precisou para
realizar a tarefa. Para os 100 tempos registrados, obtiveram-se o valor médio
25 , 6
____
·
X
minutos e o desvio padrão S = 1 minuto.
Valores selecionados da tabela normal
Z 1,282 1,645 1,960 2,576
Pr (X<z) 0,900 0,950 0,975 0,995
Se X tem distribuição normal padrão, as entradas representam a probabilidade Pr(X<z).

Nessa situação e utilizando, caso seja necessário, os valores selecionados
da tabela normal fornecidos acima, julgue os itens a seguir.
a) Quando μ = 6,50 e σ
2
= 1, a probabilidade de se observar um valor de X menor ou
igual a 6,25 é maior que 0,995.
b) O nível de confiança do intervalo 6,09 < μ< 6,41 é menor que 95%.
c) Para um nível de significância α = 0,01 (1%), a hipótese nula H
0
: μ = 6,50 é
rejeitada em favor da alternativa H
a
: μ = 6,50.
d) Ao testar a hipótese nula H
0
: μ = 6,50 contra a alternativa H
a
: μ = 6,50, o nível de
significância α representa a probabilidade de se aceitar a hipótese nula quando ela
for falsa.
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e) Se o psicólogo desejar obter um intervalo de confiança de nível 95% para μ cujo
comprimento não seja maior que 0,04 minutos, usando como hipótese de trabalho
que σ = 1, então ele necessitará obter uma amostra de tamanho igual a 1.000.
08 – (Analista do Banco Central/2001) – Um auditor deseja estimar a proporção p de
contas incorretamente contabilizadas no processo contábil de uma instituição financeira.
Neste contexto, decide tomar uma amostra aleatória de tamanho n das contas e estimar p
usando a proporção amostral de contas incorretamente contabilizadas. O auditor
considera a população de contas infinita e que a proporção amostral tenha distribuição
aproximadamente normal com expectância p e variância p(1 – p)/n. Suponha variância
máxima e que Φ (2) ≅ 0,975, sendo Φ (.) a função de distribuição da normal padrão,
assinale a opção que dá o valor de n que o auditor deve tomar para estimar p com erro
não superior a 5% para mais ou para menos com nível de confiança de 95%.
a) 100
b) 200
c) 400
d) 500
e) 130
09 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra aleatória de tamanho 400 de uma
distribuição normal foi observada, verificando-se uma média amostral igual a 20,3 com
um desvio padrão igual a 2,0. Um intervalo de confiança com 95% de nível de
confiança para a média populacional será dado pôr
a) (16,734; 23,866)
b) (18,736; 21,864)
c) (19,078; 21,522)
d) (20,104; 20,496)
e) (19,749; 20,851)
10 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma certa característica populacional é descrita pôr uma
variável aleatória com média μ e variância 16. Se observarmos uma amostra aleatória
simples de tamanho 900, a probabilidade de que a média amostal não se afaste de μ pôr
mais de 0,3 unidades é de, aproximadamente:
a) 56%
b) 73%
c) 85%
d) 90%
e) 98%
11 - (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra aleatória simples de tamanho n>2 é
observada de uma distribuição normal com média μ e variância σ
2
. Para testar H
0
: μ = μ
0
versus H
1
: μ = μ
0
, onde μ
0
é um número real qualquer, devemos usar uma estatística de
teste que tem, quando a hipótese nula é verdadeira, a seguinte distribuição de
probabilidades:
a) qui-quadrado com n graus de liberdade
b) t-Student com n-1 graus de liberdade
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c) F com 1 e n – 2 graus de liberdade
d) t – Student com 1 grau de liberdade
e) F com n – 1 e n – 2 graus de liberdade
Questões do Exame Nacional da ANPEC
(ANPEC 1992 - QUESTÃO 10) - O intervalo de confiança permite avaliar a precisão
de um estimador. Sobre ele é possível afirmar que:
(0) O nível de confiança indica a probabilidade do parâmetro populacional estar
dentro do intervalo estabelecido.
(1) O tamanho do intervalo varia inversamente com o tamanho da amostra.
(2) Dado um tamanho de amostra, quanto maior o nível de confiança, menor o erro
amostral permitido.
(3) O intervalo com 100% de confiança para a variância
σ
2
estende-se de -∞ a +∞.
(ANPEC 1992 - QUESTÃO 11) - Economistas afirmam que o salário médio anual de
advogado é maior do que o salário médio anual de economista.
(0) Para testar a afirmação dos economistas é necessário apenas a hipótese de que as
populações originais sejam normais.
(1) A estatística do teste tem distribuição normal.
(2) A hipótese alternativa deverá ser H
a A E
: µ µ ≠ .
(3) Rejeitar a hipótese nula implica em aceitar a veracidade da afirmativa.
(4) A hipótese nula deverá ser H
A E 0
: µ µ · .
(ANPEC 1994 - QUESTÃO 7) - De 50.000 válvulas fabricadas por uma companhia,
retirou-se uma amostra aleatória de 400 válvulas e verificou-se que a vida média era de
800 horas, com um desvio-padrão de 100 horas.
(0) A estimativa da média populacional pertence ao intervalo (787,1 ── 812,9) com
uma confiança de 99%.
(1) Com uma confiança de 95% poderíamos afirmar que a vida média está no
intervalo [(800 - 12) ── (800 + 12)].
(2) Para que seja de 95% a confiança na estimativa [(800 - 7,84) ── (800 + 7,84)] a
amostra deve ser composta por 625 válvulas.
(3) O nível de confiança na estimação por intervalo (por exemplo 95%) significa
que, construídos todos os intervalos possíveis, 95% dos casos conterão o
parâmetro populacional.
(4) Quanto mais alto o grau de confiança, mais estreito é o intervalo de confiança
correspondente.
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(ANPEC 1994 - QUESTÃO 8) - Com relação aos testes de hipóteses, podermos
afirmar que:
(0) O erro tipo I ou de primeira espécie consiste em se aceitar a hipótese nula ( ) H
0

quando ela é falsa.
(1) Os testes de hipóteses dizem respeito a regras de decisão para aceitar ou rejeitar
uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais.
(2) A probabilidade β de cometer o erro tipo II aumenta à medida que o valor do
parâmetro se afasta do valor testado.
(3) Num teste de hipóteses para a média, quando a variância populacional é
desconhecida, devemos utilizar a estatística Z que tem distribuição N(0,1).
(4) Sejam duas amostras provenientes de duas populações normais independentes.
Se as variâncias populacionais são iguais porém desconhecidas, a estatística a
ser utilizada no teste de igualdade de médias é a “t” de Student com (n+m-2)
graus de liberdade, onde n e m são os tamanhos das amostras e (n + m) < 30.
(ANPEC 1994 - QUESTÃO 10) - Deseja-se investigar a afirmação de que o salário
médio anual dos economistas em São Paulo é maior do que o salário médio anual dos
economistas no Rio de Janeiro. Pode-se afirmar que:
(0) É necessário apenas que a amostra em cada população inclua os economistas
com mais de 10 anos de profissão.
(1) É necessário assumir que os salários em ambas as populações seguem uma
distribuição normal.
(2) A hipótese nula deverá ser H
RJ SP 0
: µ µ < em que µ
RJ
é a média populacional
dos salários no Rio de Janeiro e µ
SP
é a média populacional dos salários em
São Paulo.
(3) Se o teste for estatisticamente significante podemos concluir que os economistas
paulistas, na média, recebem um salário significante superior aos seus colegas
cariocas.
(4) Quanto maior o tamanho da amostra, para um mesmo nível de significância,
maior a possibilidade de se rejeitar a hipótese nula.
(ANPEC 1995 - QUESTÃO 9) - Com relação aos testes de hipóteses, pode-se afirmar
que:
(0) A probabilidade do erro tipo I, ou de primeira espécie, é denominada de nível de
significância do teste.
(1) O erro tipo II, ou de segunda espécie, consiste em aceitar a hipótese nula ( H
0
)
quando esta é falsa.
(2) Quanto menor for o nível de significância de um teste, mais extremo deve ser o
valor calculado da estatística do teste para que se rejeite ( H
0
).
(3) Em um teste de hipóteses para comparação de duas médias provenientes de
populações normalmente distribuídas com variâncias iguais e desconhecidas, a
estatística utilizada é a “t” de Student.
(ANPEC 1995 - QUESTÃO 13) - Quando se realiza um teste de hipótese, convém
saber que:
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(0) A conclusão do teste é sensível à forma como se define a hipótese nula.
(1) A região de rejeição da hipótese nula deve abranger todos os valores que a
estatística de teste não pode assumir.
(2) Sempre que possível, deve-se adotar nível de significância de zero por cento.
(3) O poder do teste é dado pela probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando
esta é falsa.
(4) A estatística do teste a ser utilizada depende da distribuição do estimador.
(ANPEC 1995 - QUESTÃO 14) - O representante de um grupo comunitário informa a
uma pessoa interessada em estabelecer um centro comercial que a renda média familiar
na área é de R$ 15.000. Suponha que, para a área em questão, seja possível admitir que
a renda média familiar tem distribuição aproximadamente normal, e que se possa aceitar
o desvio-padrão como sendo R$ 2.000 (com base em um estudo anterior). Para uma
amostra aleatória de 16 famílias, a renda média familiar foi de R$ 15.500. O centro
comercial só será construído se o nível médio de renda familiar (µ ) for maior que o
informado.
(0) A hipótese nula deve ser H R
0
000 : $15. µ · .
(1) A hipótese alternativa deve ser H R
1
000 : $15. . µ <
(2) Não pode ser realizado qualquer teste pois o número de elementos da amostra é
pequeno.
(3) A estatística que deve ser utilizada para a elaboração do teste é a Z, que tem
distribuição N(0,1).
(4) Um teste feito ao nível de significância de 5% permite concluir que a condição
para a construção do centro será satisfeita.
(ANPEC 1996 - QUESTÃO 8) - Sejam X
1
, X
2
, ... , Xm e Y
1
, Y
2
, ... , Y
n
variáveis
aleatórias independentes tais que X
i
∼ N(µ ,σ
2
) e Y
j
∼ N(ν ,τ
2
). Podemos afirmar
que:
(0) Se num teste de hipótese com H0: µ =0 e H1: µ ≠ 0 e nível de significância
de 5% rejeitamos H0, então o intervalo de confiança para a média, com nível de
confiança igual a 95%, não irá conter o número zero.
(1) Se dispomos de dois testes (T1 e T2, digamos) apropriados para testar a
hipótese H0: µ =ν e precisamos escolher um deles, então se a potência (ou
poder) de T1 é sempre superior à do teste T2 e ambos tem o mesmo nível de
significância, é preferível usar o teste T2.
(2) Só podemos testar a hipótese H0: µ =ν quando m=n.
(3) Só podemos usar o teste F para a hipótese H0: σ
2

2
quando sabemos de
antemão que µ =ν
(ANPEC 1997 - QUESTÃO 11) – vida útil de um tubo de televisão tem distribuição
Normal com desvio padrão (conhecido) de 500 horas. O fabricante afirma que a
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vida útil média dos tubos é de, no mínimo, 9.000 horas. Sabendo-se que a vida útil
média encontrada para uma amostra aleatória de 16 tubos foi de 8.800 horas,
podemos afirmar que:
(0) Para verificar a veracidade da informação do fabricante através de um teste
estatístico de hipóteses, as hipóteses são:
Hipótese nula : H
0
: µ = 9.000 horas
Hipótese alternativa : H
1
: µ > 9.000 horas
(1) Ao nível de significância de 5%, não podemos contestar a afirmação do fabricante.
(2) Se a informação amostral fosse obtida de uma amostra de 36 tubos, ao nível de
significância de 2,5% também não podemos contestar a afirmação do fabricante.
(3) O tamanho mínimo da amostra para uma estimativa por intervalo da vida média dos
tubos deveria ser de 50 tubos, de modo que o erro da estimativa não excedesse a
100 horas, com uma probabilidade de 95%.
(4) Caso desconheçamos o desvio padrão populacional é impossível testar a validade da
afirmação do fabricante.
(ANPEC 1997 - QUESTÃO 12) - Com base na Inferência Estatística, podemos fazer
as seguintes afirmações:
(0) A redução da probabilidade de erro do tipo I não tem qualquer efeito sobre a
probabilidade de erro do tipo II.
(1) Sob condições bastante gerais, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, a
distribuição de probabilidade da média da amostra torna-se mais concentrada em
torno da média populacional e o intervalo de confiança torna-se menos amplo e
mais preciso.
(2) Quando desejamos estimar a média populacional µ , se estamos trabalhando com
amostras pequenas, com a variância populacional desconhecida, devemos utilizar a
estatística “t” de Student, qualquer que seja a distribuição de probabilidade da
população, sendo
t
X
S
n
·
− µ
, onde
X
= média amostral; S = desvio padrão
amostral; e n = tamanho da amostra.
(3) Sejam: H
0
a hipótese nula e H
1
a hipótese alternativa de uma teste estatístico. Testar
H
0
consiste essencialmente em determinar uma região crítica para a estatística em
estudo, de forma que a probabilidade da estatística cair na região crítica, sendo H
0
verdadeira, é um valor fixo α , concordando em rejeitar esta hipótese se, e somente
se, o valor da estatística cair na região crítica.
(4) É possível reduzir as probabilidades dos erros do tipo I e II com o aumento da
amostra.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 9) - Uma máquina está sendo examinada com o objetivo
de substituir a máquina antiga de certa indústria. Segundo o fabricante da nova
máquina, a proporção (P) de peças defeituosas produzida é de 3% ou menos. Uma
amostra de 2.000 peças foi examinada e foram encontradas 74 peças defeituosas.
(0)As hipóteses para um teste estatístico de hipóteses devem ser
H
0
: P = 0,03 e H
A
: P < 0,03.
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(1) Ao realizarmos o teste de hipóteses para o problema, ao nível de
significância de 5%, a hipótese nula deve ser rejeitada.
(2) Utilizando a proporção de peças defeituosas encontradas na amostra,
a estimativa por intervalo para a verdadeira proporção de peças defeituosas
produzida pela nova máquina, utilizando uma confiança de 95%, é
( 2,87%; 4,53%).
(3) Admitindo que a verdadeira proporção de peças defeituosas seja 3%,
seria necessário uma amostra de 3.000 peças para que o erro máximo admissível
entre a proporção estimada e a verdadeira não excedesse a 1%, com
probabilidade de 95%.
(4) Se as probabilidade de que um intervalo de confiança contenha o
verdadeiro parâmetro populacional θ é igual a (1 - α ), isto significa que se
retirássemos um número infinito de amostras da população em estudo e se para
cada uma das amostras calculássemos o intervalo de confiança do parâmetro θ ,
então em (1 - α )% destes intervalos conteriam o verdadeiro parâmetro θ .
(ANPEC 1999 - QUESTÃO 7) - O candidato X a governador de certo estado afirma
que detém mais de 45% das intenções de voto do eleitorado na próxima eleição. Para
verificar a veracidade da informação, o candidato Y mandou realizar um levantamento
estatístico utilizando, para tanto, uma amostra aleatória de 625 eleitores. O resultado do
levantamento foi o seguinte:
Candidato X Y Outros Total
Número de votos 255 265 105 625
Com as informações dadas, podemos concluir que:
(0) A afirmação do candidato X é verdadeira com base num teste de hipóteses, para um
nível de significância de 5%.
(1) Com uma confiança de 90%, o intervalo de confiança para a verdadeira proporção
de intenções de voto para o candidato Y é (39%; 46%), arredondando para números
inteiros as percentagens encontradas.
(2) Com a mesma confiança de 90%, o intervalo estimado para a verdadeira proporção
de intenções de voto para o candidato X é (38%; 44%), arredondando para números
inteiros as percentagens encontradas.
(3) A afirmação de que o candidato Y detém mais de 42% das intenções de voto é
verdadeira, com base num teste de hipóteses com nível de significância de 1%.
(ANPEC 1999 - QUESTÃO 10) - Com relação a teoria de Teste de Hipóteses, pode-se
afirmar que :
(0) Se o objetivo é testar a hipótese Nula ,
0 0
: θ θ · H
, contra a hipótese Alternativa
de que,
0
: θ θ ≠
a
H
, então deve-se rejeitar
0
H
quando
2
1
0
0
(
ˆ
α
θ
θ θ

>

C
dp

onde, o valor crítico,
2
1
α

C
, é determinado da distribuição t-Student ou da
distribuição Normal em função do nível de significância
α
.
82
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(1) Um teste de hipótese é dito o mais poderoso se tem o maior poder do que qualquer
outro teste, ainda que os níveis de significâncias sejam diferentes.
(2) Um teste de hipótese é não-viciado se seu poder é maior ou igual do que a
probabilidade do erro do tipo I para todos os valores dos parâmetros.
(3) A estatística t-Student é utilizada nos testes de hipóteses para a média populacional
quando a variância dos elementos da população,
2
σ ,não é conhecida.
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 05) - Dadas as seguintes afirmativas sobre testes de
hipóteses, é correto dizer que:
(0) A probabilidade do erro tipo I é calculada utilizando-se a estatística de teste, para
cujo cálculo presume-se que a hipótese nula é falsa.
(1) Uma vez definida a região de confiança para um determinado parâmetro da
população, várias hipóteses nulas podem ser testadas utilizando-se este intervalo de
confiança.
(2) Quanto maior o p-valor, maior a credibilidade da hipótese alternativa.
(3) A aceitação de determinada hipótese nula implica que esta hipótese seja verdadeira.
(4) O poder de um teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for
falsa.
(ANPEC 2001 - QUESTÃO 05) -
Ao testar a significância do coeficiente angular ß de um modelo de regressão linear
simples encontrou-se valor-p = 3x10
3 −
. Pode-se afirmar que:
ⓄO erro tipo II será igual a 3x10
3 −
.
①A probabilidade de o verdadeiro valor do parâmetro encontrar-se no intervalo
β
β
ˆ
2
ˆ
S t
é 99,7%.
②O mais baixo nível de significância ao qual a hipótese nula pode ser rejeitada é 3x10
3 −
.
③O coeficiente é significante a 99% de confiança.
④A potência do teste é definida por (1 – 0,003).
(ANPEC 2001 - QUESTÃO 06) - Em relação ao intervalo de confiança estatístico
pode-se afirmar:
Ⓞ Utiliza-se a distribuição normal z padronizada para estimar-se o intervalo de
confiança da média populacional somente quando a população for normalmente
distribuída.
① Emprega-se um fator de correção para a estimativa do desvio-padrão quando a
população é finita, ou a amostra é extraída sem reposição.
② Para aumentar a precisão de uma estimativa por intervalo, o pesquisador deve
aumentar o intervalo de confiança de 95% para 99%, por exemplo.
③ Aumentando-se o tamanho da amostra, aumenta-se a precisão de uma estimativa
por intervalo.
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④ Sendo x = 14 a média de uma amostra aleatória de 36 elementos extraída de
uma população normal cujo desvio padrão é σ = 2, o intervalo de confiança da
média populacional, a 95%, será 14 t 0,55. Use a tabela da distribuição Normal
em anexo.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 05) - Indique se as seguintes considerações sobre a teoria
dos testes de hipótese são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Ⓞ O erro do tipo II é definido como a probabilidade de não se rejeitar uma hipótese
nula quando esta for falsa e o erro do tipo I é definido como a probabilidade de se
rejeitar a hipótese nula quando esta for verdadeira.
① No teste de hipótese para proporções, se a variância da proporção populacional for
desconhecida, a estatística t de Student com n-1 graus de liberdade (n é o tamanho
da amostra) é a indicada para o teste.
② Num teste de hipótese bi-caudal, o valor-p (ou valor de probabilidade) é igual a duas
vezes a probabilidade da região extrema delimitada pelo valor calculado da
estatística do teste.
③ Não se pode realizar um teste de hipótese para a variância populacional pois a
estatística do teste, que segue uma distribuição Qui-quadrado com n -1 graus de
liberdade (n é tamanho da amostra), não é simétrica.
④ No teste de hipótese para a média (H0: µ = 0 contra Ha: µ ≠ 0), ao nível de significância α , se o
intervalo de confiança com 1-α de probabilidade não contiver µ = 0, não se poderá rejeitar H0.
(ANPEC 2003 - QUESTÃO 05) - Com relação a testes de hipótese, é correto afirmar
que:
Ⓞ o p-valor de um teste representa a probabilidade de aceitação da hipótese nula;
① o nível de significância de um teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo I;
② a potência do teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo II;
③ em um modelo de regressão linear utiliza-se um teste bilateral para verificar se
determinado coeficiente é estatisticamente diferente de zero;
④ o nível de significância de um teste de hipótese cresce com o tamanho da amostra.
(ANPEC 2001 - QUESTÃO 07) - Sobre testes de hipóteses, pode-se afirmar que:
ⓄO erro do tipo I consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.
①Nível de significância é a probabilidade de se cometer erro do tipo II.
②Por potência do teste entende-se a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando
esta for falsa.
③A opção pelo teste unilateral ou bilateral decorre da expectativa teórica sobre o
parâmetro que estiver sendo testado.
④Um intervalo de confiança de 100(1-α )% também pode ser utilizado para o teste de
significância de um parâmetro populacional, caso o teste seja bilateral.
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Gabarito das Questões de Concursos Públicos
I – Probabilidade
01 – C
02 – B
03 – E
04 – A) .F, B).V, C)F, D)V, E)V
05 - B
II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS E CONTÍNUAS. FUNÇÃO DE
PROBABILIDADE E DENSIDADE DE PROBABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO
CONJUNTA, DISTRIBUIÇÃO MARGINAL, INDEPENDÊNCIA
ESTATÍSTICA. ESPERANÇA MATEMÁTICA E VARIÂNCIA DE UMA
VARIÁVEL ALEATÓRIA. COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE
CORRELAÇÃO. PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES: BERNOULLI, BINOMIAL,
POISSON, GEOMÉTRICA, HIPERGEOMÉTRICA, UNIFORME, NORMAL,
LOGNORMAL, QUI-QUADRADO, t e F.
01 – C
02 – E
03 – A
04 – C
05 – D
06 – E
07 – B
08 – A
09 – C
10 – A
11 – E
12 – B
13 – C
14 – B
15 – D
16 – D
17 – E
18 – C
19 – B
20 – E
21 – A
22 – C
23 - D
85
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III – Principais teoremas de probabilidade. Teorema de Tchebycheff. Lei dos
Grandes Números. Teorema do Limite Central. Inferência estatística. Estimação
pôr ponto e pôr intervalo. Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e
grandes amostras
01 – C
02 – D
03 – C
04 – D
05 – D
06 – C
07 – D
08 – C
09 – E
IV - Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Tipos de erro. Nível de
significância
01 – B
02 – E
03 – A
04 – A
05 – C
06 – (A) F, (B) V, (C) V, (D) F e (E) V
07 - (A) F, (B) V, (C) V, (D) F e (E) F
08 – C
09 – D
10 – E
11 – B
12 – E
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Gabarito do Exame Nacional da ANPEC
ANPEC 1990
ANPEC 1991
ANPEC 1992
ANPEC 1993
1. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
2. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
5. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
6. 03
7. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
8. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F
12. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
14. (0) F - (1) V - (2) V - (3) V
15. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F
ANPEC 1994
1. (0) P - (1) P - (2) V - (3) F - (4) F
2. (0) V - (1) F - (2) V - (3) F
3. 20
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
5. 08
6. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
7. (0) V - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
9. 03
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
11. P
12. 55
13. P
14. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F - (5) V
15. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
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ANPEC 1995
1. 23
2. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
3. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) V
4. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
5. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
6. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
7. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) V
9. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F
10. 30
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V
12. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) V
14. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
15. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
ANPEC 1996
1. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F - (5) F - (6) V - (7) F
2. 97
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V - (5) F
4. 22
5. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V
6. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
7. 41
8. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) V - (5) V
10. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F - (5) V
12. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F
13. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F
14. 00
15. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F
ANPEC 1997
Q U E S T Õ E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 E C 25 C 58 C C E C C E E 48 C C
Q 1 C C C E E C E E C C E C
U 2 E C E E C C C C E E E C
E 3 C C C E E E C E E C C E
S 4 E C C C E C C
I 5
T 6
O 7
S 8
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9
ANPEC 1998
Questões
Quesitos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00 V X F V V X X F F V V 25 F V V
01 V F V F F X V V V F F V F V
02 F X V V V X F V V F V F F F
03 F V V V F X F V F F V V F V
04 F V V V
ANPEC 1999
PROVA DE ESTATÍSTICA
ques./qu
est
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 E 11 C E C C E X E E C E E E E
01 C C C C C C E E C E C C E
02 C C C C E C C C E C C E C
03 E E E E X E C C E C E C C
04 C C C E E C C
(nc* = não consta) (X = anulada)
ANPEC 2000
IT\QU
ES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F 20 F V F V V V 32 17 F F V 13 V
1 V F F V V F F F F F V
2 F V V F F F V V V F F
3 F V F F F V V V F
4 V V V F F F V
ANPEC 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V V F F V F F F V V 99 2 25
1 V F V V F F F V V V F F
2 F F F F V F V V F V V V
3 V V F F V V V F F F F F
4 V V F F F F V F F V V V
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ANPEC 2002
Prova de Estatística (4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V A V F V F V F F 20 6 50
1 F V V V F F V F F V V F
2 V F F F F V F F V F V F
3 V V F F F F V V V F F V
4 F F V F F V V F V V F F
GABARITO DA PROVA 2 - ANPEC 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F A F F F F F 75 40 04 25 11
1 F V F V V V F F F V
2 F V V F F F F V V V
3 V F F F V F V F F V
4 V F F V F F V V V F
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
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Áreas da Distribuição Normal Padronizada - Um dado na tabela é a proporção, sob toda a
curva que está compreendida entre z = 0 e um valor positivo de z. Para valores negativos de z, as
áreas são obtidas por simetria.
% .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
.0 .0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 .0239 .0279 .0319 .0359
.1 .0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0596 .0636 .0675 .0714 .0753
.2 .0793 .0832 .0871 .0910 .0948 .0987 .1026 .1064 .1103 .1141
.3 .1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1368 .1406 .1443 .1480 .1517
.4 .1554 .1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .1844 .1879
.5 .1915 .1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 .2157 .2190 .2224
.6 .2257 .2257 .2324 .2357 .2389 .2422 .2454 .2486 .2518 .2549
.7 .2580 .2580 .2642 .2673 .2704 .2734 .2764 .2794 .2823 .2852
.8 .2881 .2881 .2939 .2967 .2995 .3023 .3051 .3078 .3106 .3133
.9 .3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3340 .3365 .3389
1.0 .3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621
1.1 .3643 .3643 .3686 .3708 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830
1.2 .3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .4015
1.3 .4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177
1.4 .4192 .4207 .4222 .4236 .4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319
1.5 .4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441
1.6 .4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545
1.7 .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4625 .4633
1.8 .4641 .4649 .4656 .4656 .4671 .4671 .4678 .4693 .4699 .4706
1.9 .4713 .4719 .4726 .4726 .4738 .4744 .4750 .4756 .4756 .4767
2.0 .4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4812 .4817
2.1 .4821 .4626 .4830 .4834 .4838 .4842 .4846 .4850 .4854 .4857
2.2 .4861 .4864 .4868 .4871 .4875 .4878 .4881 .4884 .4887 .4890
2.3 .4893 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .4911 .4913 .4916
2.4 .4918 .4920 .4922 .4925 .4927 .4929 .4931 .4932 .4934 .4936
2.5 .4938 .4940 .4941 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952
2.6 .4953 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4964
2.7 .4965 .4966 .4967 .4968 .4969 .4970 .4971 .4972 .4973 .4974
2.8 .4974 .4975 .4976 .4977 .4977 .4978 .4979 .4979 .4980 .4981
2.9 .4981 .4982 .4982 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986
3.0 .4986 .4987 .4987 .4988 .4988 .4989 .4989 .4990 .4990
92

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