UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLGICO PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA DE PRODUO ANLISE DE CRDITO BANCRIO: UM SISTEMA ESPECIALISTA

COM TCNICAS DIFUSAS PARA OS LIMITES DA AGNCIA DISSERTAO SUBMETIDA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PARA OBTENO DO TITULO DE MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUO CLEDY GONALVES PEREIRA FLORIANPOLlS, FEVEREIRO DE 1995. ANLISE DE CRDITO BANCRIO: UM SISTEMA ESPECIALISTA COM TCNICAS DIFUSAS PARA OS LIMITES DA AGNCIA Esta dissertao foi julgada adequada para a obteno do ttulo de MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUO e aprovada em sua forma final pelo programa de ps-graduao em Engenharia de Produo.

Prof. Coordenador do Curso Banca Examinadora: Prof. Ricardo Miranda Barcia, PhD. Orientador Prof. Rogrio Cid Bastos, Dr. Prof. Fernando A.O. Gauthier, Dr. 'H homens que lutam um dia e so bons. H outros que lutam um ano e so melhores. H os que lutam muitos anos e so muito bons. Porm h os que lutam toda a vida. Estes so os. imprescindveis Bertolt Brecht

AGRADECIMENTO Ao professor Ricardo Miranda Barcia pela orientao e incentivo prestados desde oincio do mestrado. Ao professor Fernando A. 0. Gauthier, pela co-orientao e nas importantes sugestes que colaboraram para o desenvolvimento deste trabalho. Ao professor Rogrio Cid Bastos, pelas sugestes recebidas para melhoria do trabalho. Ao CNPQ, pelo auxlio financeiro. Ao colega Volmir Eugnio Wilhelm, pelas sugestes e amizade construda durante o curso. Ao colega Odacir D. Graciolli, na constante amizade e pelo auxlio, incentivo e troca de idias, principalmente na implementao computacional do modelo. Aos colegas do Sistema Financeiro Besc, pelas informaes cedidas que possibilitaram a aplicao prtica do modelo. A secretaria de ps-graduao, pela ateno e informaes prestadas durante o curso. SUMRIO Resumo Abstract 1. Introduo 1.1. Origem do Trabalho 1.2. Objetivos 1.3. Importncia 1.4. Estrutura do trabalho 2. Anlise de crdito 2.1. Introduo

2.2. Crdito 2.2.1. Conceito 2.3. Anlise de crdito 2.3.1. Definio 2.3.2. Objetivo 2.3.3. Limite de crdito 2.3.4. Tomada de deciso 2.4. Anlise de crdito no banco 2.5. Concluso 3. Sistemas Especialistas 3. 1. Introduo 3.2. Histrico 3.3. Definio 3.4. Atividades de um sistema especialista 3.5. Sistema especialista x programao convencional 3.6. Estrutura de um sistema especialista 3.7. Fases de desenvolvimento de um sistema especialista 3.8. Concluso 4. A teoria dos conjuntos difusos 4.1. Introduo 4.2. Conjuntos difusos 4.2.1. Definio 4.2.2. Funo de pertinncia 4.3. Operaes com conjuntos difusos

4.3.1. Igualdade entre conjuntos difusos 4.3.2. Incluso em conjuntos difusos 4.3.3. Unio entre conjuntos difusos 4.3.4. Interseco entre conjuntos difusos 4.4. Nmeros difusos 4.5. Cardinalidade 4.6. Cardinalidade no-difusa ou escalar 4.7. Algoritmo difuso 4.8. Variveis lingusticas 4.9. Concluso 5. Modelo Proposto 5.1. Introduo 5.2. Organizao do modelo 5.3. Informaes no difusas 5.4. Informaes Lingusticas 5.5. Fuzificao 5.6. Clculos difusos 5.7. Defuzificao 5.8. Concluso 6. Aplicao 6.1. Introduo 6.2. Implementao computacional 6.3. Resultados obtidos

7. Concluso e recomendaes 7.1. Concluso 7.2. Recomendaes Bibliografia

LISTA DE FIGURAS FIGURA 3. 1. Sistemas Especialistas FIGURA 3.2. Sistemas Especialistas na viso do usurio e na viso do construtor FIGURA 5.1. Esquema do modelo proposto FIGURA 5.2. - Representao grfica da funo de pertincia do conjunto difuso endividamento de rtulo 'insatisfatrio. FIGURA 5.3. - Representao grfica da funo de pertincia do conjunto difuso endividamento de rtulo regular. FIGURA 5.4. - Representao grfica da funo de pertincia do conjunto difuso endividamento de rtulo satisfatrio. FIGURA 5.5. - Representao grfica da funo de pertincia do conjunto difuso endividamento de rtulo bom. FIGURA 6. 1. Janela principal do sistema FIGURA 6.2. Janela com os dados de entrada do sistema FIGURA 6.3. Janela com o clculo e os conceitos dos ndices FIGURA 6.4. Janela com o clculo dos limites de risco FIGURA 6.5. Funo de pertinncia de liq.corrente de rtulo insatisfatrio FIGURA 6.6. Funo de pertinncia de liq. geral de rtulo insatisfatrio FIGURA 6.7. Funo de pertinncia de liq. imobilizao de rtulo insatisfatrio FIGURA 6.8. Funo de pertinncia de endividamento de rtulo insatisfatrio

FIGURA 6.9. Funo de pertinncia de cap. de terceiros de rtulo insatisfatrio FIGURA 6. 10 Funo de pertinncia de lucratividade s/venda de rtulo satisfatrio FIGURA 6.11. Janela com o perfil geral do cliente LISTA DE TABELAS TABELA 5.1. Intervalos dos quocientes econmico-financeiros TABELA 6. 1.Valores numricos dos ndices e seus atributos difusos TABELA 6.2. Exemplos executados pelo sistema computacional TABELA 6.3. Matriz-confuso