Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (Hoje)
Mdia
Desvio-Padro

Preo da Ao Taxa de Retorno

22
23
4.55%
19
-17.39%
17
-10.53%
20
17.65%
21
5.00%
21
0.00%
24
14.29%
22
-8.33%
16
-27.27%
15
-6.25%
-2.83%
a.d
13.93%

DP(R) = 13.93%
DP(S1)= S0*DP( R )=
2.09
reais
a)Clculo do VAR com 95% de confiana:
VAR( 1,95% )= S0*a*DP( R )=
3.45
3.45 reais o VAR de 1 dia da ao no nvel de confianade 95%
b)Clculo do VAR com 99% de confiana:
VAR( 1,95% )= S0*a*DP( R )=
4.87
4.87 reais o VAR de 1 dia da ao no nvel de confianade 99%