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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Versin 1.2, julio de 2011

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo Dpto de Estadstica e Investigacin Operativa Universidad de Jan

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo Departamento de Estadstica e Investigacin Operativa Universidad de Jan

Versin 1.2 Julio de 2011

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

ndice general

1. Introduccin
1.1. 1.2. Qu signica Estadstica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Estadstica en el mbito de la Ciencia y la Ingeniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.3. Ejemplo del alfalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo de la bombilla de bajo consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo de los niveles de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo del ndice de masa corporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15

Ejemplo de los cojinetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo de los accidentes laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo de la cobertura de la antena de telefona mvil Ejemplo de la seal aleatoria . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deniciones bsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Estadstica descriptiva
2. El tratamiento de los datos. Estadstica descriptiva
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17
19
19 19 20 21 25 25 25 26 26 27 28

Mtodos grcos y numricos para describir datos cualitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mtodos grcos para describir datos cuantitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mtodos numricos para describir datos cuantitativos 2.5.1. Medidas de tendencia central 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.3. 2.5.2. 2.5.3. Cuantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mediana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moda o intervalo modal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medidas de variacin o dispersin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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2.5.3.1. 2.5.3.2. 2.5.3.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.6.

Varianza muestral

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 29 30 31 32 32 33 33 34

Desviacin tpica o estandar muestral

Coeciente de variacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medidas de forma. Coeciente de asimetra

Parmetros muestrales y parmetros poblacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mtodos para detectar datos cuantitativos atpicos o fuera de rango 2.6.1. 2.6.2. Mediante la regla emprica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mediante los percentiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7.

Resolucin del ejemplo del asfalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II Clculo de Probabilidades
3. Probabilidad
3.1. 3.2. 3.3. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experimentos aleatorios y experimentos determinsticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
41
41 42 42 42 43 45 47 47 48 48 53 57 58 59

Denicin de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. lgebra de conjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espacio muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcin de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Interpretacin frecuentista de la probabilidad

Interpretacin subjetiva de la probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espacio muestral con resultados equiprobables. Frmula de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ms sobre el Teorema de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9.1. 3.9.2. Ejemplo del juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ejemplo de la mquina de deteccin de fallos

4. Variable aleatoria. Modelos de distribuciones de probabilidad


4.1. 4.2. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variable aleatoria discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. Denicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcin masa de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcin masa de probabilidad emprica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63
63 64 64 64 65 65 66 67

Media y varianza de una variable aleatoria discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modelos de distribuciones de probabilidad para variables discretas 4.3.1. Distribucin binomial

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4.

Distribucin de Poisson Distribucin geomtrica

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70 72 73 75 75 75 77 78 79 80 84 84 84 86 88 94 95 96

Distribucin binomial negativa

Variable aleatoria continua 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcin de densidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcin de distribucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funcin de distribucin emprica

Media y varianza de una v.a. continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.

Modelos de distribuciones de probabilidad para variables continuas . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. Distribucin uniforme (continua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribucin exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribucin Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribucin normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6.

Cuantiles de una distribucin. Aplicaciones 4.6.1. 4.6.2.

La bombilla de bajo consumo marca ANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las visitas al pediatra de los padres preocupados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Variables aleatorias con distribucin conjunta


5.1. 5.2. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribuciones conjunta, marginal y condicionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.4. Distribucin conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99
99 101 101 103 105 109 113 113 120 121

Distribuciones marginales

Distribuciones condicionadas

Independencia estadstica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1. 5.4.2. Covarianza y coeciente de correlacin lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de un vector

5.5.

Distribucin normal multivariante

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III Inferencia estadstica


6. Distribuciones en el muestreo
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muestreo aleatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127
129
129 130 130 131

Distribuciones en el muestreo

Distribuciones en el muestreo relacionadas con la distribucin normal . . . . . . . . . . . . . .

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7. Estimacin de parmetros de una distribucin


7.1. 7.2. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estimacin puntual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. Denicin y propiedades deseables de los estimadores puntuales . . . . . . . . . . . . . Estimacin de la media de una v.a. La media muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estimacin de la varianza de una v.a. Varianza muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . Estimacin de una proporcin poblacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obtencin de estimadores puntuales. Mtodos de estimacin . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.5.1. 7.2.5.2. 7.2.6. 7.3. Mtodo de los momentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135
135 136 136 137 137 139 140 140 141

Mtodo de mxima verosimilitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla resumen de los estimadores de los parmetros de las distribuciones ms comunes 144 145 145 147 148 149 149

Estimacin por intervalos de conanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. Intervalos de conanza para la media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervalos de conanza para una proporcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervalos de conanza para la varianza Otros intervalos de conanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4.

Resolucin del ejemplo de los niveles de plomo

8. Contrastes de hiptesis paramtricas


8.1. 8.2. 8.3. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Errores en un contraste de hiptesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153
153 155 157 157 158 160 160 162 163 163 164 165 165 166 166 166 168 170

p-valor de un contraste de hiptesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1. 8.3.2. Denicin de p-valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clculo del p-valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4.

Contraste para la media de una poblacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.1. 8.4.2. Con muestras grandes (n

30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con muestras pequeas (n

< 30)

8.5.

Contraste para la diferencia de medias de poblaciones independientes . . . . . . . . . . . . . . 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. Con muestras grandes (n1 , n2 Con muestras pequeas (n1

30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y varianzas iguales . . . . . . . . . . . . .

< 30 o n2 < 30)

Con muestras pequeas, varianzas distintas y mismo tamao muestral . . . . . . . . . Con muestras pequeas, varianzas distintas y distinto tamao muestral . . . . . . . .

8.6.

Contraste para la diferencia de medias de poblaciones apareadas 8.6.1. 8.6.2. Con muestras grandes (n

. . . . . . . . . . . . . . . .

30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con muestras pequeas (n

< 30)

8.7. 8.8.

Contraste para la proporcin en una poblacin

Contraste para la diferencia de proporciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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8.9.

Contraste para la varianza de una poblacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171 171 172 175 176 176 177

8.10. Contraste para el cociente de varianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.11. Contraste para las medias de ms de dos poblaciones independientes. ANOVA . . . . . . . . . 8.12. El problemas de las pruebas mltiples. Mtodo de Bonferroni . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.13. Resolucin de los ejemplos del IMC de los varones y del dimetro de los cojinetes . . . . . . . 8.13.1. Resolucin del ejemplo del ndice de masa corporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13.2. Resolucin del ejemplo de los cojinetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Contrastes de hiptesis no paramtricas


9.1. 9.2. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrastes de bondad de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1. 9.2.2. 9.3. 9.4. Test

179
179 179 180 184 185 189

de bondad de ajuste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Test de Kolmogorov-Smirno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contraste de independencia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resolucin del ejemplo de los accidentes laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.Regresin lineal simple


10.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Estimacin de los coecientes del modelo por mnimos cuadrados . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3. Supuestos adicionales para los estimadores de mnimos cuadrados 10.4. Inferencias sobre el modelo . . . . . . . . . . . . . . .

191
191 194 196 197 199 202 204 206 206 206 207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.5. El coeciente de correlacin lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6. El coeciente de determinacin lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7. Prediccin y estimacin a partir del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8. Diagnosis del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8.1. Normalidad de los residuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.8.2. Grca de residuos frente a valores ajustados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9. Resolucin del ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura . . . . . . . . . .

IV Procesos aleatorios
11.Procesos aleatorios
11.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1. Denicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2. Tipos de procesos aleatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Descripcin de un proceso aleatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1. Descripcin estadstica mediante distribuciones multidimensionales . . . . . . . . . . . 11.2.2. Funcin media y funciones de autocorrelacin y autocovarianza . . . . . . . . . . . . .

209
211
211 212 212 215 215 215

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11.3. Tipos ms comunes de procesos aleatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.1. Procesos independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.2. Procesos con incrementos independientes 11.3.3. Procesos de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217 217 218 218 219 221 222 222 223 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3.4. Procesos dbilmente estacionarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.5. Procesos ergdicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Ejemplos de procesos aleatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.1. Ruidos blancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.4.2. Procesos gaussianos 11.4.3. Procesos de Poisson

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Prlogo

El objeto fundamental de la edicin de este documento es facilitar a los alumnos de ingeniera de la Escuela Politcnica Superior de Linares el desarrollo de los contenidos tericos de la asignatura Estadstica. Desde un punto de vista menos local, espero que sea til, en alguna medida, a todo aquel que necesite conocimientos bsicos de las tcnicas estadsticas ms usuales en el ambiente cientco-tecnolgico. A todos ellos, alumnos y lectores en general, quiero facilitarles el privilegio de aprender de quienes yo he aprendido, sugirindoles cuatro manuales que para m han sido referencias fundamentales. Se trata, en primer lugar, del magnco libro de Sheldon M. Ross, Introduccin a la Estadstica. En l puede encontrarse la mayor parte de lo que vamos a estudiar aqu, explicado de forma sencilla y clara, pero tambin comentarios histricos, reseas bibliogrcas sobre matemticos y estadsticos relevantes y ejemplos muy apropiados. En segundo lugar, recomiendo los trabajos de William Navidi, Estadstica para ingenieros y cientcos, y Jay Devore, Probabilidad y estadstica para ingeniera y ciencias, sobre todo por la actualidad de muchos de sus ejemplos y por cmo enfatizan el carcter aplicado, prctico, de la Estadstica en el mbito de la Ciencia y la Tecnologa. Finalmente, debo mencionar tambin el libro de Mendenhal & Sincich, Probabilidad

y Estadstica para Ingeniera y Ciencias, que incluye, como los dos anteriores, unos ejemplos y ejercicios
propuestos magncos. En el actual contexto del Espacio Europeo de Educacin Superior, la asignatura Estadstica tiene, en la mayor parte de los grados en ingeniera, un carcter bsico y una dotacin de 6 crditos ECTS. As ocurre, por ejemplo, en las ramas de industriales o telecomunicaciones que se imparten en la Universidad de Jan. Otras ramas, como la de ingeniera civil/minera, han optado por incluirla como asignatura obligatoria, compartida con una asignatura de ampliacin de matemticas en la que se proponen 3 crditos ECTS de estadstica. Con todo, creo que estos apuntes pueden adaptarse a esos distintos contextos, aclarando qu temas pueden ser ms adecuados para cada titulacin. En concreto: 1. Para las distintas especialidades de la rama de industriales seran oportunos los captulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. El captulo 9, sobre contrastes no paramtricos puede darse a modo de seminario, si el desarrollo de la docencia as lo sugiere. Sin embargo, el captulo 10, sobre regresin lineal simple, me parece imprescindible en la formacin de un futuro ingeniero industrial. 2. En los grados de la rama de telecomunicaciones, creo que son necesarios los captulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. Resulta as el temario quiz ms exigente, debido a la necesidad de introducir un captulo sobre vectores aleatorios previo a otro sobre procesos estocsticos. Queda a iniciativa del docente la posibilidad de recortar algunos aspectos en los temas tratados en aras a hacer ms ligera la carga docente. 3. Finalmente, en los grados de la rama civil y minera, donde la dotacin de crditos es menor, creo que 9

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son adecuados los captulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, si bien eliminando algunos de sus apartados, cuestin sta que dejo, de nuevo, a juicio del docente. Tambin sugiero que se trabajen los problemas sobre estos captulos directamente en el contexto de unas prcticas con ordenador.

Slo me queda pedir disculpas de antemano por las erratas que, probablemente, contienen estas pginas. Os ruego que me las hagis llegar para corregirlas en posteriores ediciones.

Linares, junio de 2011.

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Captulo 1
Introduccin

Llegar un da en el que el razonamiento estadstico ser tan necesario para el ciudadano como ahora lo es la habilidad de leer y escribir

H.G. Wells (1866-1946)

Resumen. El captulo incluye una introduccin del trmino Estadstica y presenta los conceptos ms bsicos
relativos a poblaciones y muestras.

Palabras clave: estadstica, poblacin, poblacin tangible, poblacin conceptual, variable, muestra, muestra
aleatoria simple.

1.1. Qu signica Estadstica?


Si buscamos en el Diccionario de la Real Academia Espaola de la Lengua (DRAE) el vocablo Estadstica aparecen tres acepciones de dicha palabra :

1. Estudio de los datos cuantitativos de la poblacin, de los recursos naturales e industriales, del trco o

de cualquier otra manifestacin de las sociedades humanas.


2. Conjunto de estos datos. 3. Rama de la matemtica que utiliza grandes conjuntos de datos numricos para obtener inferencias

basadas en el clculo de probabilidades.


Probablemente el ms comn de los signicados conocidos de la palabra sea el segundo, y por ello solemos ver en los medios de comunicacin que cualquier recopilacin de cifras referentes a algn asunto es llamado (de forma muy reduccionista) estadstica o estadsticas. Sin embargo, el valor real de la Estadstica como ciencia tiene que ver mucho ms con la primera y la tercera acepcin del DRAE. Concretamente, el primero de los signicados se corresponde con lo que vamos a estudiar como Estadstica Descriptiva, donde la Estadstica se utiliza para resumir, describir y explorar datos, y el tercero con lo que denominaremos Inferencia Estadstica, donde lo que se pretende mediante la Estadstica

1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=estad %C3 %ADstica


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es utilizar datos de un conjunto reducido de casos para inferir caractersticas de stos al conjunto de todos ellos.

1.2. La Estadstica en el mbito de la Ciencia y la Ingeniera


El papel de la Estadstica en la Ciencia y la Ingeniera hoy en da es crucial, fundamentalmente porque al analizar datos recopilados en experimentos de cualquier tipo, se observa en la mayora de las ocasiones que dichos datos estn sujetos a algn tipo de incertidumbre. El investigador o el profesional debe tomar decisiones respecto de su objeto de anlisis basndose en esos datos, para lo cual debe dotarse de herramientas adecuadas. A continuacin vamos a describir una serie de problemas prcticos en los que se plantean situaciones de este tipo. Vamos a ponerle un nombre especco porque iremos mencionndolos a lo largo del curso, conforme seamos capaces de responder a las cuestiones que cada uno de ellos dejan abiertas.

1.2.1. Ejemplo del alfalto


Este ejemplo aparece en un artculo titulado Evaluation of Low-Temperature Properties of HMA Mixtures, publicado en Journal of Transportation Engineering en 2002. En l se menciona que se obtuvo una muestra de 24 mezclas de asfalto mezclado caliente (HMA) y se midieron los distintos valores de la tensin de fractura (en megapascales) de cada una de las mezclas, obteniendo los siguientes resultados:

30, 75, 79, 80, 80, 105, 126, 138, 149, 179, 179, 191 223, 232, 232, 236, 240, 242, 245, 247, 254, 274, 384, 470
Cmo podr un ingeniero describir en trminos generales la tensin de fractura del asfalto? Esos datos le enfrentan al hecho de que las muestras son bastante distintas entre s, de manera que facilitar una descripcin general de las caractersticas del asfalto puede ser complejo y arriesgado.

1.2.2. Ejemplo de la bombilla de bajo consumo


En el envoltorio de la bombilla marca ANTE de 14W se arma literalmente Lmpara ahorradora de energa.

Duracin 8 aos .
Debo reconocer de que tengo mis dudas. Para empezar, es que a los 8 aos, de repente, la lmpara se rompe? Por otra parte, creo que todos nosotros hemos experimentado el hecho de que stas lmparas que supuestamente tienen una duracin mayor que las tradicionales lmparas incandescentes (segn el envoltorio, 8 veces mayor), sin embargo, se rompen con facilidad. Luego, qu quiere decir exactamente el envoltorio al armar que su duracin es de 8 aos? En realidad, nosotros deberemos aprender a analizar este problema, asumiendo que la duracin de esta bombilla no es un valor jo y conocido, sino que est sujeto a incertidumbre. Lo que haremos ser dotarnos de un modelo matemtico que nos permita valorar si es probable o no que una lmpara ANTE se rompa antes de un ao, despus de tres aos, etc.

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1.2.3. Ejemplo de los niveles de plomo


Un artculo publicado en Journal of Environmental Engineering en 2002, titulado Leachate from Land Disposed Residential Construction Waste, presenta un estudio de la contaminacin en basureros que contienen desechos de construccin y desperdicios de demoliciones. De un sitio de prueba se tomaron 42 muestras de lixiado, de las cuales 26 contienen niveles detectables de plomo. Se pone as de maniesto que slo una parte de los basureros est contaminada por plomo. La cuestin es qu proporcin supone esta parte contaminada de la supercie total de los basureros? Si una ingeniera desea obtener a partir de esos datos una estimacin de la proporcin de los basureros que contiene niveles detectables de plomo debe ser consciente de dos cuestiones:

1. Es imposible analizar todos los rincones de todos los basureros. 2. Si se basa slo en los datos del artculo, esa estimacin ser slo eso, una estimacin basada en esa muestra, que es de slo 42 datos. Debera, por tanto obtener tambin una estimacin del error que est cometiendo al hacer la estimacin. Con ambos resultados, la estimacin en s y una cuanticacin del error que podra cometer con ella, incluso podr obtener un rango donde la verdadera proporcin se encuentra, con un alto nivel de conanza.

1.2.4. Ejemplo del ndice de masa corporal


En una encuesta realizada por alumnos de la asignatura en el curso 2008/2009 en la escuela, se contabiliz el ndice de masa corporal de los varones que contestaron a la encuesta. Algunos valores de la muestra fueron los siguientes: 23.94, 20.90, 25.24, 24.56, 24.69, 22.83... De una primera observacin de los datos, los alumnos encargados de la explotacin de la encuesta sacaron la impresin de que estos ndices parecan indicar que la media del IMC de los varones estaba por encima de la medida ideal indicada, 22.5. La cuestin es, tienen realmente, con esos datos, evidencias sucientes de ello? Cmo de fuertes son esas evidencias? No olvidemos que se trata de una muestra.

1.2.5. Ejemplo de los cojinetes


Un ingeniero industrial es responsable de la produccin de cojinetes de bolas y tiene dos mquinas distintas para ello. Le interesa que los cojinetes producidos tengan dimetros similares, independientemente de la mquina que los produce, pero tiene sospechas de que est produciendo algn problema de falta de calibracin entre ellas. Para analizar esta cuestin, extrae una muestra de 120 cojinetes que se fabricaron en la mquina A, y encuentra que la media del dimetro es de 5.068 mm y que su desviacin estndar es de 0.011 mm. Realiza el mismo experimento con la mquina B sobre 65 cojinetes y encuentra que la media y la desviacin estndar son, respectivamente, 5.072 mm y 0.007 mm. Puede el ingeniero concluir que los cojinetes producidos por las mquinas tienen dimetros medios signicativamente diferentes?

1.2.6. Ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura


Un ingeniero que trabaja en una distribuidora elctrica quiere utilizar el hecho evidente de que en invierno las bajas temperaturas hacen aumentar el consumo elctrico para tratar de predecir el consumo en su localidad

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a partir de las temperaturas mnimas que se pronostican para el da siguiente. Para ello contabiliza en una muestra la temperatura pronosticada y el consumo real, con los siguientes resultados: T mnima pronosticada Consumo (megawatios)

-1 12

0 12

2 11

5 9

-2 14

2 10

1 11

0 12

3 10

4 9

Qu consumo podra preveer para un da si la temperatura mnima pronosticada para ese da es de -1.5 grados?

1.2.7. Ejemplo de los accidentes laborales


En una empresa se sospecha que hay franjas horarias donde los accidentes laborales son ms frecuentes. Para estudiar este fenmeno, contabilizan los accidentes laborales que sufren los trabajadores segn franjas horarias, durante un ao. Los resultados aparecen en la tabla. Horas del da 8-10 h. 10-12 h. 13-15 h. 15-17 h. Nmero de accidentes 47 52 57 63

Con esa informacin, los responsables de seguridad de la empresa deben decidir si hay franjas horarias donde los accidentes son ms probables o si, por el contrario, stos ocurren absolutamente al azar.

1.2.8. Ejemplo de la cobertura de la antena de telefona mvil


Reduciendo mucho el problema, supongamos que una antena de telefona mvil tiene una cobertura que abarca a cualquier mvil dentro de un crculo de radio

r.

Un ingeniero puede suponer que un telfono

concreto puede estar situado en cualquier punto al azar de ese crculo, pero cmo plasmar eso? Por ejemplo, si nos centramos en la distancia a la antena, cualquier distancia es igualmente probable ? Y qu podemos decir de las coordenadas en un momento concreto del mvil?

1.2.9. Ejemplo de la seal aleatoria


En el contexto de las telecomunicaciones, cualquier seal debe considerarse aleatoria, es decir, debe tenerse en cuenta que cuando la observamos, parte de ella es debida a la incertidumbre inherente a cualquier proceso de comunicacin. Y es que, por multitud de razones, nadie tiene garantas que la seal enviada sea exactamente igual a la seal recibida. Un ingeniero debe tener en cuenta eso y, a pesar de todo, ser capaz de analizar las propiedades ms relevantes de cualquier seal y de estudiar su comportamiento en cualquier momento del proceso de comunicacin. Por ejemplo, hoy en da una seal sufre multitud de transformaciones en el proceso de comunicacin. Cada una de esas transformaciones se considera el resultado del paso de la seal por un sistema. El ingeniero debe ser capaz de conocer las caractersticas ms relevantes de la seal a lo largo de todas esas transformaciones.

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1.3. Deniciones bsicas


Para nalizar este primer tema de introduccin, vamos a ir jando las deniciones ms elementales que utilizaremos a lo largo del curso y que ya han sido motivadas en la introduccin de los ejemplos anteriores.

Se denomina

poblacin a un conjunto de individuos o casos, objetivo de nuestro inters.

Podemos distinguir entre poblaciones tangibles y poblaciones conceptuales.

Una poblacin es

tangible si consta de elementos fsicos reales que forman un conjunto nito.

Por ejemplo, si estamos considerando el estudio de la altura de los alumnos de la Escuela, el conjunto de estos alumnos es una poblacin tangible.

Una poblacin experimento.

conceptual no tiene elementos reales, sino que sus casos se obtienen por la repeticin de un

Por ejemplo, cuando plantebamos las pruebas de resistencia a las que un ingeniero somete a distintas muestras de asfalto, vemos que hay tantos casos como pruebas puedan hacerse, lo que supone un conjunto innito de casos. En poblaciones conceptuales es imposible, por tanto, conocer todos los casos, y tenemos que conformarnos con muestras de los mismos.

Una

variable o dato es una caracterstica concreta de una poblacin.

Por ejemplo:

Si consideramos la poblacin de todos los alumnos de la Escuela, podemos jarnos en la variable altura. Si consideramos el supuesto de las pruebas de asfalto, podemos considerar la variable presin a la que

se rompe la muestra.

Se denomina

muestra a cualquier subconjunto de datos seleccionados de una poblacin. representen al conjunto de todos los elementos de la poblacin. Esta cuestin, la muestras aleatorias

El objetivo de una muestra, ya sea en una poblacin tangible o en una poblacin conceptual es que los elementos de la muestra

construccin de muestras adecuadas, representativas, es uno de los aspectos ms delicados de la Estadstica. Nosotros vamos a considerar en esta asignatura slo un tipo de muestras, denominadas

simples.

En una muestra aleatoria simple, todos los elementos de la poblacin deben tener las mismas

posibilidades de salir en la muestra y, adems, los elementos de la muestra deben ser independientes: el que salga un resultado en la muestra no debe afectar a que ningn otro resultado salga en la muestra. Por ejemplo, podramos estar interesados en la poblacin de todos los espaoles con derecho a voto (poblacin tangible, pero enorme), de los que querramos conocer un dato o variable, su intencin de voto en las prximas elecciones generales. Dado que estamos hablando de millones de personas, probablemente deberemos escoger una muestra, es decir, un subconjunto de espaoles a los que se les realizara una encuesta. Si queremos que esa muestra sea aleatoria simple, deberemos tener cuidado de que todos los espaoles con derecho a voto

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tengan las mismas posibilidades de caer en la muestra y de que la respuesta de un entrevistado no afecte a la de ningn otro. Como nota curiosa, sabed que la mayora de las encuestas nacionales se hacen va telefnica, lo cual es una pequea violacin de las hiptesis de muestra aleatoria simple, ya que hay espaoles con derecho a voto que no tienen telfono, luego es imposible que salgan en la muestra.

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Parte I
Estadstica descriptiva

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Captulo 2
El tratamiento de los datos. Estadstica descriptiva

Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente uno comienza a alterar los hechos para encajarlos en las teoras, en lugar encajar las teoras en los hechos Sherlock Holmes (A. C. Doyle), en Un escndalo en Bohemia

Resumen. En este captulo aprenderemos mtodos para resumir y describir conjuntos de datos a travs de
distintos tipos de tablas, grcos y medidas estadsticas.

Palabras clave:

datos cuantitativos, datos cualitativos, datos discretos, datos continuos, distribucin de

frecuencias, diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, media, mediana, moda, cuantiles, varianza, desviacin tpica, asimetra, datos atpicos.

2.1. Introduccin
Obtenidos a travs de encuestas, experimentos o cualquier otro conjunto de medidas, los datos estadsticos suelen ser tan numerosos que resultan prcticamente intiles si no son resumidos de forma adecuada. Para ello la Estadstica utiliza tanto tcnicas grcas como numricas, algunas de las cuales describimos en este captulo. Podemos decir que existe una clasicacin, un tanto articial, de los datos, segn se reeran a una poblacin tangible, en cuyo caso se conocern todos los casos, o a una poblacin conceptual, en cuyo caso slo se conocer una muestra (aleatoria simple). Sin embargo, esta clasicacin no tiene ningn efecto en lo relativo a lo que vamos a estudiar en este captulo.

2.2. Tipos de datos


Los datos (o variables) pueden ser de dos tipos:

cuantitativos y cualitativos.
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cuantitativos son los que representan una cantidad reejada en una escala numrica. A su vez, pueden clasicarse como datos cuantitativos discretos si se reeren al conteo de alguna caracterstica, o datos cuantitativos continuos si se reeren a una medida.
Los datos

Los datos

cualitativos o categricos se reeren a caractersticas de la poblacin que no pueden asociarse

a cantidades con signicado numrico, sino a caractersticas que slo pueden clasicarse.

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de variables:


En el ejemplo del asfalto, la variable tensin de fractura es cuantitativa continua. En el ejemplo de los cojinetes, el dimetro de los cojinetes es una variable cuantitativa continua. En el ejemplo de los niveles de plomo, se est analizando si una muestra contiene niveles detectables o no. Se trata, por tanto, de una variable cualitativa con dos categoras: s contiene niveles

detectables o no contiene niveles detectables.


En el ejemplo de los accidentes laborales, la variable nmero de accidentes laborales es cuantitativa discreta, mientras que las franjas horarias constituyen una variable cualitativa.

2.3. Mtodos grcos y numricos para describir datos cualitativos


La forma ms sencilla de describir de forma numrica una variable cualitativa es determinar su distribucin de frecuencias. Por su parte, esta distribucin de frecuencias determina a su vez las representaciones grcas ms usuales.

Supongamos que tenemos una variable cualitativa, que toma una serie de posibles valores (categoras). El nmero de veces que se da cada valor es la

nmero de veces nos jamos en la proporcin de veces, tenemos la

distribucin de frecuencias de la variable. Si en vez de dar el distribucin de frecuencias relativas.

Las representaciones grcas ms usuales son los diagramas de barras y los diagramas de sectores.

Los

diagramas de barras son una representacin de cada una de las categoras de la variable mediante una diagramas de sectores son crculos divididos en tantos sectores como categoras, sectores cuyo ngulo

barra colocada sobre el eje X y cuya altura sea la frecuencia o la frecuencia relativa de dichas categoras. Los

debe ser proporcional a la frecuencia de cada categora.

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Categora Pas Blgica Francia Finlandia Alemania Holanda Japn Suecia Suiza Estados Unidos TOTAL Frecuencia Nmero de reactores nucleares 4 22 2 7 1 11 3 1 47 98 Cuadro 2.1: Tabla de frecuencias. Frecuencia relativa Proporcin 0.041 0.225 0.020 0.071 0.010 0.112 0.031 0.010 0.480 1.000

Ejemplo.

Tomamos como poblacin los 98 reactores nucleares ms grandes en todo el mundo. Nos

jamos en la variable o dato referente al pas donde estn localizados. Los datos seran

Blgica, Blgica, Blgica, Blgica, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Finlandia, Finlandia, Alemania, Alemania, Alemania, Alemania, Alemania, Alemania, Alemania, Holanda, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Suecia, Suecia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos.

Las distribuciones de frecuencias y de frecuencias relativas podemos resumirlas en una

cuencias como la que aparece en el Cuadro 2.1.


Figura 2.1 y la Figura 2.2 respectivamente.

tabla de fre-

Por su parte, las representaciones mediante diagramas de barras y sectores de estos datos aparecen en la

2.4. Mtodos grcos para describir datos cuantitativos


Si tenemos una variable cuantitativa discreta y sta toma pocos valores, podemos tratarla como si fuera una variable cualitativa, calcular su distribucin de frecuencias y dibujar un diagrama de barras.

Ejemplo.

En una empresa con cadena de montaje donde se empaquetan piezas en cajas se realiza

un estudio sobre la calidad de produccin. Los datos siguientes informan sobre el nmero de piezas defectuosas encontradas en una muestra de cajas examinadas:

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9

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Reactores nucleares. Pas de origen

10

20

30

40

Alemania

Blgica

EEUU

Finlandia

Francia

Holanda

Japn

Suecia

Suiza

Figura 2.1: Diagrama de barras.

Reactores nucleares. Pas de origen

EEUU

Blgica

Alemania

Suiza Suecia

Finlandia

Japn

Holanda Francia

Figura 2.2: Diagrama de sectores.

El diagrama de barras asociado aparecen en la Figura 2.3.

Sin embargo, la mayora de variables cuantitativas son de tipo continuo, de manera que toman demasiados valores como para que la representacin de su distribucin de frecuencias sea til . Por ello el mtodo grco ms comn y tradicional para datos cuantitativos es el histograma.

El

histograma es una variante del diagrama de barras donde se agrupan los valores de la variable en intervalos

para que estos intervalos tengan frecuencias mayores que uno. Para obtener un histograma de forma manual deben seguirse los siguientes pasos: 1. Calculamos el nmero,

N,

de intervalos que vamos a utilizar. Se recomienda que sea aproximadamente

igual a la raz cuadrada del nmero de datos. Sin embargo, los programas estadsticos suelen utilizar otro mtodo, llamado Mtodo de Sturges, en el que

N = log2 n + 1

, donde

es el nmero de datos y

[]

es la funcin parte entera.

1 Si toma muchos valores, muy probablemente la mayor parte de ellos slo aparezca una vez, por lo que la distribucin de frecuencias ser casi siempre constante e igual a 1.

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Nmero de piezas defectuosas


10 0 2 4 6 8

Figura 2.3: Diagrama de barras.

2. Calculamos el rango,

R,

del histograma, que ser ligeramente ms amplio que el rango de los datos.

El histograma debe comenzar en un nmero (xm ) ligeramente por debajo del mnimo de los datos y terminar en un nmero (xM ) ligeramente por encima del mximo. El rango del histograma ser, por tanto,

R = xM xm . L, de los intervalos, como el cociente entre el rango del histograma y el nmero


R N.

3. Calculamos la longitud, de intervalos, es decir, 4. Se construyen los

L=

intervalos:

I1 = [xm , xm + L) I2 = [xm + L, xm + 2L) I3 = [xm + 2L, xm + 3L) ... IN = [xm + N L, xM ).


5. Para cada intervalo, contamos el nmero de datos que hay en l, es decir, la frecuencia del intervalo. 6. El histograma es un diagrama de barras donde en el eje X se colocan los intervalos y sobre ellos se construyen barras cuya altura sea la frecuencia o la frecuencia relativa del intervalo. En este caso, las barras deben dibujarse sin espacio entre ellas. En ocasiones, en vez de tomar la frecuencia relativa como altura de las barras, se toma dicha frecuencia relativa como rea de las barras: en ese caso, se habla de un histograma en escala de densidad.

Nota. Por cuestiones que detallaremos ms adelante es importante destacar que el porcentaje de datos
que cae dentro de un intervalo es proporcional al rea de la barra que se construye sobre ese intervalo. Por ejemplo, si el rea de una barra es el 30 % del rea total del intervalo, entonces el 30 % de los datos estn en dicho intervalo.

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Tiempo de procesado
8 Frecuencias 0 2 4 6

Figura 2.4: Histograma.

Por otra parte, qu pasara si tomamos un nmero muy grande de datos? El nmero de intervalos del histograma sera tambin muy grande, y las barras seran muy estrechas, de manera que en vez de parecer un diagrama de barras, parecera la grca de una funcin real de variable real. Hablaremos de esta funcin y del rea debajo de ella en breve. Por cierto, cmo se calcula el rea bajo esta funcin?

Ejemplo. Los datos siguientes corresponden al tiempo necesario para procesar 25 trabajos en una CPU.
1.17 0.15 0.92 1.61 2.41 0.75 1.16 0.71 2.59 1.38 0.02 3.07 3.53 1.59 1.4 1.23 0.19 3.76 0.82 1.94 0.47 0.96 2.16 4.75 2.01

Vamos a calcular un histograma para esos datos.

1. Dado que

25 = 5,

utilizaremos 5 intervalos.

2. El mnimo de los datos es 0.02 y el mximo 4.75, de manera que podemos considerar como rango del histograma el intervalo

[0, 4.8],

cuya longitud (rango del histograma) es 4.8.

3. La longitud de los intervalos es, en ese caso, 4. Construimos los intervalos:

4.8 5

= 0.96.

I1 = [0, 0.96) I2 = [0.96, 1.92) I3 = [1.92, 2.88) I4 = [2.88, 3.84) I5 = [3.84, 4.8)

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5. Calculamos la distribucin de frecuencia asociada a esos intervalos: Tiempo de procesado Frecuencia 8 8 5 3 1

[0, 0.96) [0.96, 1.92) [1.92, 2.88) [2.88, 3.84) [3.84, 4.8)

6. Finalmente, representamos el diagrama de barras (Figura 2.4).

2.5. Mtodos numricos para describir datos cuantitativos


Es cierto que un diagrama de barras o un histograma nos ayudan a tener una imagen de cmo son los datos, pero normalmente es necesario complementar esa imagen mediante medidas que, de forma objetiva, describan las caractersticas generales del conjunto de datos. Vamos a ver en este apartado tres tipos de medidas, que bsicamente responden a tres preguntas: por dnde

estn los datos (medidas de posicin), cmo de agrupados estn los datos (medidas de dispersin) y qu forma tienen los datos (medidas de forma).

2.5.1. Medidas de tendencia central


Las

medidas de tendencia central son medidas de posicin que tratan de establecer un valor que pueda

considerarse el centro de los datos en algn sentido.

2.5.1.1. Media
Sea un conjunto de datos de una variable cuantitativa,

x1 , ..., xn . xi .

La

media de los datos es

x=

n i=1

Esta medida es la ms comn dentro de las de tendencia central y corresponde al centro de gravedad de los datos. Es inmediato comprobar que si se realiza un cambio de origen y escala sobre los datos, del tipo la media sufre el mismo cambio, es decir,

y = ax + b,

y = a + b. x

De igual forma, si tenemos datos de la suma de dos o ms variables, la media de la suma es la suma de las medias de cada variable.

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2.5.1.2. Mediana
Sea un conjunto de datos de una variable cuantitativa,

x1 , ..., xn .

Ordenemos la muestra de menor a mayor,

x(1) , ..., x(n) .

La

mediana es el valor de la variable que deja el mismo nmero de datos antes y despus que l, una vez

ordenados estos.

El clculo de la mediana depender de si el nmero de datos,

n,

es par o impar:

Si

n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posicin

n+1 2 una vez que los datos han sido ordenados

(en orden creciente o decreciente), porque ste es el valor central. Es decir:

Me = x( n+1 ) . 2

Si

n es par, la mediana es la media aritmtica de las dos observaciones centrales. Cuando n es par, los dos x n +x n ( ) ( +1) n n datos que estn en el centro de la muestra ocupan las posiciones y +1. Es decir: Me = 2 2 2 . 2 2

La mediana corresponde exactamente con la idea de valor central de los datos. De hecho, puede ser un valor ms representativo de stos que la media, ya que es ms robusta que la media. Vemos qu signica esto en un ejemplo.

Ejemplo. Consideremos los datos siguientes:


0012345
Su media es

0+0+1+2+3+4+5 7

= 2.1429,

y su mediana 2.

Pero imaginemos que por error o por casualidad obtenemos un nuevo dato enormemente grande en relacin al resto de datos, 80. En ese caso, la media sera

0 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 80 = 11.875 8
y la mediana 2.5. Es decir, un solo dato puede desplazar enormemente la media, hasta convertirla en una medida poco representativa, pero slo desplazar ligeramente la mediana. Ese es el motivo por el que se dice que la mediana es una medida

robusta.

2.5.1.3. Moda o intervalo modal


En principio la

moda se dene como el valor ms frecuente de los datos. Lo que ocurre es que si stos son intervalo modal, aqul con mayor frecuencia asociada.
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datos de una variable continua o discreta con muchos valores, puede que los datos apenas se repitan. En ese caso, en el que, como vimos en las representaciones grcas, se debe agrupar por intervalos, no debe darse un valor como moda, sino un

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2.5.2. Cuantiles
Los

cuantiles son medidas de posicin pero no necesariamente ligados al centro

de los datos. La idea a la

que responden es muy sencilla y muy prctica. Se trata de valorar de forma relativa cmo es un dato respecto del conjunto global de todos los datos. Si, por ejemplo, un nio de 4 aos pesa 13 kilos, est desnutrido? est sano? La respuesta debe ser que

depende. Dnde vive el nio? Es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos los nios son en general
ms grandes que, por ejemplo, en Japn. Quiz ms que el peso nos interese saber qu posicin relativa tiene el peso del nio dentro de la poblacin de la que forma parte. Por ejemplo, si nos dicen que el nio est entre el 1 % de los nios que menos pesan, probablemente tiene un problema de crecimiento.

El

cuantil p (Qp ) de unos datos (0 p 1), sera un valor de la variable situado de modo que el 100p % de
p) %)
mayores.

los valores sean menores o iguales que l y el resto (100(1

No obstante, en la prctica vamos a encontrar un problema para encontrar cuantiles, sobre todo con pocos datos: puede que no exista el valor exacto que deje a la izquierda el

100p %

de los valores y el resto a la

derecha. En ese caso, aproximaremos el valor del cuantil correspondiente de la siguiente forma: 1. Si el 2. Si el

100p % 100p %

de de

n, n

donde

es el nmero de datos, es un entero,

k,

entonces

Qp =

x(k) +x(k+1) . 2

no es un entero, lo redondeamos al entero siguiente,

k,

y entonces

Qp = x(k) .

Hay que decir que algunos programas informticos utilizan otros mtodos para aproximar el valor de los cuantiles, de manera que no debe extraar si se observan pequeas diferencias al comparar nuestros resultados con los de estos programas. Existen diversos nombres para referirse a algunos tipos de cuantiles. Entre ellos: Los

percentiles

son los cuantiles que dividen la muestra en 100 partes, es decir, son los cuantiles

0.01 (percentil 1), 0.02 (percentil 2), ..., 0.99 (percentil 99). Si notamos por

al percentil

con

= 1, 2, 3, ..., 99,

se tiene que

P = Q/100 .

En Estadstica Descriptiva es ms frecuente hablar de

percentiles que de cuantiles porque se reeren a cantidades entre 0 y 100, en tanto por ciento, que son ms habituales de valorar por todo el mundo. Los

cuartiles

dividen a la poblacin en cuatro partes iguales, es decir, corresponden a los cuantiles

0.25, 0.5 (mediana) y 0.75.

Ejemplo. Consideremos de nuevo los datos correspondientes al tiempo de procesado de 25 tareas en una
CPU. Ahora los hemos ordenado de menor a mayor (en 5 las): 0.02 0.15 0.19 0.47 0.71 0.75 0.82 0.92 0.96 1.16 1.17 1.23 1.38 1.40 1.59 1.61 1.94 2.01 2.16 2.41 2.59 3.07 3.53 3.76 4.75

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Vamos a calcular distintas medidas de posicin y a comentarlas. En primer lugar, la media es 1.63. La mediana ocupa el lugar 13 en la muestra ordenada, y su valor es 1.38. Obsrvese que la media es algo mayor que la mediana: esto es debido a la presencia de algunos valores signicativamente ms altos que el resto, como pudimos ver en el histograma. Por su parte, el De igual forma,

P25

o cuantil 0.25 ocupa la posicin 7, ya que el 25 % de 25 es 6.25. Por tanto,

P25 = 0.82.

P75 = Q0.75 = 2.16,

el valor que ocupa la posicin 19. Podemos ver, por tanto, que los

valores ms bajos estn muy agrupados al principio, y se van dispersando ms conforme se hacen ms altos.

2.5.3. Medidas de variacin o dispersin


Las

medidas de variacin o dispersin estn relacionadas con las medidas de tendencia central, ya que

lo que pretenden es cuanticar cmo de concentrados o dispersos estn los datos respecto a estas medidas. Nosotros nos vamos a limitar a dar medidas de dispersin asociadas a la media. La idea de estas medidas es valorar en qu medida los datos estn agrupados en torno a la media. Esta cuestin tan simple es uno de los motivos ms absurdos de la mala prensa que tiene la Estadstica en la sociedad en general. La gente no se fa de lo que ellos llaman la Estadstica entre otros motivos, porque parece que todo el mundo cree que una media tiene que ser un valor vlido para todos, y eso es materialmente imposible.

Ejemplo. Pensemos en la media del salario de los espaoles. En 2005 fue de 18.750 euros al ao. Ahora bien,
esa media incluye tanto a las regiones ms desarrolladas como a las ms desfavorecidas y, evidentemente, la cifra generar mucho malestar en gran parte de la poblacin (con toda seguridad, ms del 50 %), cuyo salario est por debajo.

Ejemplo. Existe una frase muy conocida que dice que  la Estadstica es el arte por el cul si un espaol se
come un pollo y otro no se come ninguno, se ha comido medio pollo cada uno . Esa frase se usa en muchas
ocasiones para ridiculizar a la Estadstica, cuando en realidad debera servir para desacreditar a quien la dice, por su ignorancia. Hay que decir que la Estadstica no tiene la culpa de que la gente espere de una media ms de lo que es capaz de dar, ni de que muy poca gente conozca medidas de dispersin asociadas a la media.

2.5.3.1. Varianza muestral varianza muestral2 de esos datos es


2

Dados unos datos de una variable cuantitativa,

x1 , ..., xn ,
n i=1

la

s2 = n1

(xi x) . n1

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Nota. Para calcular a mano la varianza resulta ms cmodo desarrollar un poco su frmula, como vamos
a ver:

s2 = n1 =

x)2 = n1 n 2 x2 i=1 xi n . n1

n i=1 (xi

n i=1

x2 2 i=1 xi + n2 x x i = n1

n i=1

x2 2n + n2 x x x i n1

Tanto mayor sea la varianza de unos datos, ms dispersos, heterogneos o variables son esos datos. Cuanto ms pequea sea una varianza de unos datos, ms agrupados u homogneos son dichos datos.

Ejemplo. Una muestra aleatoria simple de la altura de 5 personas arroja los siguientes resultados:
1.76 1.72 1.80 1.73 1.79

Calculemos su media y su varianza muestral. Lo nico que necesitamos es

5 i=1

xi = 8.8

5 i=1

x2 = 15.493. i

A partir de estos datos,

x=
y

8.8 = 1.76 5

s2 = n1

15.493 5 1.762 = 0.00125 4

En lo que respecta al comportamiento de la varianza muestral frente a cambios de origen y escala, slo le afectan los segundos. Es decir, si tenemos que

y = ax + b,

se verica que

2 2 s2 y;n1 = a sx;n1 .

Finalmente, si bien habamos comentado que en el caso de la media, si tenemos la suma de varias variables, la media total es la suma de las medias de cada variable, no ocurre as con la varianza en general.

2.5.3.2. Desviacin tpica o estandar muestral


El principal problema de la varianza es su unidad de medida. Por cmo se dene si, por ejemplo, la variable se expresa en kilos, la media tambin se expresa en kilos, pero la varianza se expresa en kilos , lo que hace que sea difcil valorar si una varianza es muy elevada o muy pequea.

Es por ello que se dene la

desviacin tpica o estandar muestral

de los datos como

sn1 =

s2 , n1

cuya unidad de medida es la misma que la de la media.

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Nota. La Regla Emprica


Si el histograma asociado a unos datos tiene la forma de una campana o de una joroba, el conjunto de datos tendr las siguientes caractersticas, lo que en algunos libros se conoce como

Regla Emprica:

1. Aproximadamente el 68 % de los datos estar en el intervalo 2. Aproximadamente el 95 % de los datos estar en el intervalo 3. Casi todos los datos estarn en el intervalo

( sn1 , x + sn1 ) . x ( 2sn1 , x + 2sn1 ) . x

( 3sn1 , x + 3sn1 ) . x

Figura 2.5: Representacin grca de la regla emprica.

2.5.3.3. Coeciente de variacin


Como acabamos de decir, debemos proporcionar cada media junto con alguna medida de dispersin, preferentemente la desviacin tpica. Una forma de valorar en trminos relativos cmo es de dispersa una variable es precisamente proporcionar el cociente entre la desviacin tpica y la media (en valor absoluto), lo que se conoce como

coeciente de variacin.
x y desviacin tpica sn1 , se dene su coeciente CV = sn1 . || x

Dado un conjunto de datos de media

de variacin como

La principal ventaja del coeciente de variacin es que no tiene unidades de medida, lo que hace ms fcil su interpretacin.

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Ejemplo. Para los datos de tiempo de procesado en una CPU de 25 tareas, la varianza es 1.42, luego su
desviacin estandar es 1.19, y el coeciente de variacin

1.19 1.63

= 0.73.

Por tanto, la desviacin estndar es

algo ms del 70 % de la media. Esto indica que los datos no estn muy concentrados en torno a la media, probablemente debido a la presencia de los valores altos que hemos comentado antes.

Nota.

El coeciente de variacin, tal y como est denido, slo tiene sentido para conjuntos de datos

con el mismo signo, es decir, todos positivos o todos negativos. Si hubiera datos de distinto signo, la media podra estar prxima a cero o ser cero, imposibilitando que aparezca en el denominador.

Nota. Suele ser frecuente el error de pensar que el coeciente de variacin no puede ser mayor que 1, lo
cual es rigurosamente falso. Si lo expresamos en porcentaje, el coeciente de variacin puede ser superior al 100 % sin ms que la desviacin tpica sea mayor que la media, cosa bastante frecuente, por cierto.

2.5.4. Medidas de forma. Coeciente de asimetra


Las

medidas de forma comparan la forma que tiene la representacin grca, bien sea el histograma o el

diagrama de barras de la distribucin, con una situacin ideal en la que los datos se reparten en igual medida a la derecha y a la izquierda de la media.

Esa situacin en la que los datos estn repartidos de igual forma a uno y otro lado de la media se conoce como

simetra, y se dice en ese caso que la distribucin de los datos es simtrica. En ese caso, adems, su asimtrica a la derecha si las frecuencias (absolutas o relativas) asimtrica a la izquierda.

mediana, su moda y su media coinciden. Por contra, se dice que una distribucin es

descienden ms lentamente por la derecha que por la izquierda. Si las frecuencias descienden ms lentamente por la izquierda que por la derecha diremos que la distribucin es

Para valorar la simetra de unos datos se suele utilizar el

coeciente de asimetra de Fisher:

n x 3 i=1 (xi )

As =

n1

s3 n1

Obsrvese que para evitar el problema de la unidad y hacer que la medida sea escalar y por lo tanto relativa, dividimos por el cubo de su desviacin tpica. De esta forma podemos valorar si unos datos son ms o menos simtricos que otros, aunque no estn medidos en la misma unidad de medida. La interpretacin de este coeciente de asimetra es la siguiente:

Tanto mayor sea el coeciente en valor absoluto, ms asimtricos sern los datos. El signo del coeciente nos indica el sentido de la asimetra:

Si es positivo indica que la asimetra es a la derecha.

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Figura 2.6: Formas tpicas de distribuciones de datos.

Si es negativo, indica que la asimetra es a la izquierda.

Ejemplo. Para los datos de tiempo de procesado en una CPU de 25 tareas, el coeciente de asimetra
de Fisher es 0.91, lo que, como habamos visto y comentado con anterioridad, pone de maniesto que la distribucin es asimtrica a la derecha, debido a la presencia de tiempos de procesado bastante altos en relacin al resto.

2.5.5. Parmetros muestrales y parmetros poblacionales


Cuando se trabaja con una muestra de una poblacin, ya sea sta tangible o conceptual, las distintas medidas de posicin, dispersin y forma, se denominan

parmetros muestrales.

Hay que tener en cuenta que

prcticamente siempre se trabaja con muestras, ya que o bien trabajamos con poblaciones conceptuales o con poblaciones tangibles (nitas, por tanto), pero con muchsimos elementos. Frente a estos parmetros muestrales se encuentran los parmetros anlogos referidos a toda la poblacin. Estos parmetros, llamados

parmetros poblacionales, son, en general, imposibles de conocer3 . Por ejem-

plo, la media poblacional se calculara igual que la media muestral de unos datos, pero aplicada la frmula a todos los elementos de la poblacin. Como eso es prcticamente imposible de poner en la prctica, veremos en captulos posteriores que los parmetros muestrales se utilizan en la prctica para aproximar o estimar los parmetros poblacionales.

2.6. Mtodos para detectar datos cuantitativos atpicos o fuera de rango


Hay ocasiones en que un conjunto de datos contiene una o ms observaciones inconsistentes en algn sentido. Por ejemplo, en los datos de tiempo de procesado en una CPU de 25 tareas, supongamos que tenemos

3 Salvo

en el caso de poblaciones nitas con pocos elementos.


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una observacin ms, igual a 85, debido a que la CPU se bloque y hubo que reiniciarla. Este dato, que probablemente no deseemos incluir, es un ejemplo de caso de dato atpico o valor fuera de rango.

En general, una observacin que es inusualmente grande o pequea en relacin con los dems valores de un conjunto de datos se denomina

dato atpico o fuera de rango.

Estos valores son atribuibles, por lo general, a una de las siguientes causas: 1. El valor ha sido introducido en la base de datos incorrectamente. 2. El valor proviene de una poblacin distinta a la que estamos estudiando. 3. El valor es correcto pero representa un suceso muy poco comn. A continuacin vamos a proponer dos maneras de determinar si un dato es un valor fuera de rango.

2.6.1. Mediante la regla emprica


Este mtodo es adecuado si el histograma de los datos tiene forma de campana, en cuyo caso podemos aplicar la regla emprica para detectar qu datos estn fuera de los rangos lgicos segn esta regla. Segn ella, el 99.5 % de los datos estn en el intervalo

[ 3sn1 , x + 3sn1 ], x

luego se considerarn datos

atpicos los

xi

que no pertenezcan al intervalo

[ 3sn1 , x + 3sn1 ] . x

2.6.2. Mediante los percentiles


Supongamos que tenemos un conjunto de datos

x1 , ..., xn .

El procedimiento es el siguiente:

1. Se calculan los cuartiles primero y tercero, es decir, los percentiles 25 y 75, llamado rango intercuartlico, 2. Se consideran 3. Se consideran

P25

P75 .

Se calcula el

IR = P75 P25 .

datos atpicos aquellos inferiores a P25 1.5IR o superiores a P75 + 1.5IR. datos atpicos extremos aquellos inferiores a P25 3IR o superiores a P75 + 3IR.

Ejemplo. Vamos a ver si hay algn dato atpico entre los datos de tiempo de procesado en una CPU de
25 tareas. Dado que el histograma no tena forma de campana, el mtodo de la regla emprica no es el mtodo ms adecuado para la deteccin de valores atpicos. Por su parte,

P50 = 1.38, P25 = 0.82 y P75 = 2.16. Por tanto, IR = 2.160.82 = 1.34, y el intervalo fuera [0.82 1.5 1.34, 2.16 + 1.5 1.34] = [1.19, 4.17].
De

del cal consideramos valores fuera de rango es

esta forma, el valor 4.75 es un valor fuera de rango. Finalmente, el intervalo fuera del cul se encuentran los datos atpicos extremos es

[0.82 3 1.34, 2.16 + 3 1.34] = [3.2, 6.18],


por lo que no hay valores de este tipo.

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Hay una versin grca de este mtodo para detectar valores atpicos mediante los percentiles: se llama

diagrama de caja o diagrama de cajas y bigotes o (en ingls) boxplot. Este diagrama incluye en un
grco: 1. El valor de la mediana. 2. El valor de los percentiles 25 y 75. 3. Una caja cuyos laterales son el percentil 25 y el percentil 75. 4. Los ltimos puntos no extremos a la izquierda y a la derecha los representa como bigotes que salen de la caja. 5. Normalmente, representa con crculos los datos atpicos. 6. Algunos programas representan, adems, con cruces, los datos atpicos extremos.

Figura 2.7: Descripcin de un diagrama de caja.

2.7. Resolucin del ejemplo del asfalto


Ya estamos en condiciones de abordar la resolucin del problema que dej abierto el ejemplo del asfalto. Recordemos que all nos plantebamos que un ingeniero, que estaba analizando la tensin de fractura de un asfalto producido, encontraba al analizar de 24 mezclas de asfalto mezclado caliente (HMA) los siguientes valores (en megapascales):

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30 149 240

75 179 242

79 179 245

80 191 247

80 223 254

105 232 274

126 232 384

138 236 470

Lo que el ingeniero se plantea es algo, en principio, muy genrico: cmo podr describir en trminos generales la tensin de fractura del asfalto producido? En primer lugar, es lgico pensar que el ingeniero experimente cierta sorpresa al ver que los resultados obtenidos son distintos en las distintas muestras. No se supone que todas las muestras proceden de la misma planta, o que estn obtenidas en las mismas condiciones? Probablemente eso es as, pero hay que tener en cuenta que en cualquier proceso de produccin existen condiciones incontrolables que provocan diferencias en los resultados de los experimentos. Desde el punto de vista estadstico, observar esas distintas tensiones de fractura equivale a constatar que el experimento es de tipo aleatorio. Una vez que hemos aceptado este hecho, es evidente que debemos utilizar tcnicas estadsticas para alcanzar el objetivo deseado, que es, no lo olvidemos, describir la tensin de fractura del asfalto producido. En este caso, es bastante obvio que las tcnicas adecuadas para ello son las que proporciona la Estadstica Descriptiva, incluyendo las que hemos estudiado en este tema. Vamos a comenzar por ofrecer medidas de posicin, en primer lugar de tendencia central, que siten al menos de una forma general, en torno a qu valores aparecen las tensiones de fractura. En este sentido, la media de los datos es 195.42 megapascales. La mediana, por su parte, es 207. Observamos que hay diferencias entre el valor medio, 195.42 y la mediana, 207, que analizaremos enseguida. Para ofrecer un intervalo modal deberamos agrupar por intervalos y calcular las frecuencias en esos intervalos, lo cual, por otra parte, nos servira para obtener un histograma para los datos. Dado que son 24 datos, un nmero razonable de intervalos podra ser 5. Vamos a considerar un rango de 0 a 500 para el histograma, que har muy fcil la construccin de los intervalos. El histograma asociado al recuento de frecuencias aparece en la Figura 2.8.

Tensin de fractura del asfalto


10 Frecuencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

200

300

400

500

Figura 2.8: Histograma de la tensin de fractura (en megapascales) para los datos del ejemplo del asfalto

Observamos, en primer lugar, que el intervalo modal est entre 200 y 300 megapascales. Observamos tambin que los datos no tienen una distribucin de frecuencias simtrica con forma acampanada. De hecho, la forma es la de una distribucin asimtrica a la derecha. Esto lo corroboramos por el valor del coeciente de asimetra, 0.66.

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Qu indica el hecho de que los datos sean asimtricos a la derecha? La presencia de algunas muestras con valores de tensin muy superiores al conjunto ms representativo de los datos. En el histograma observamos esas muestras en la cola de la derecha. El ingeniero debera plantearse qu puede provocar que, ocasionalmente, aparezcan muestras con valores ms altos, aunque an no podemos decir que sean excesivamente altos. Tenemos, por tanto, que el promedio de la tensin de fractura est en torno a 195 megapascales, valor cercano a la mediana, y un intervalo modal entre 200 y 300 megapascales. Ahora vamos a obtener y analizar algunos percentiles. En concreto, centrmonos en el percentil 25 y el percentil 75. El percentil 25 est aproximadamente en el valor 115.5 y el percentil 75 en torno a 243.5. Eso implica, por ejemplo, que el 50 % de los valores centrales est precisamente entre 115.5 y 243.5. Parece una franja muy amplia para los datos ms normales. Esto puede ser un indicio de una variabilidad importante en los datos. Vamos a valorar ahora explcitamente la dispersin de los datos. La desviacin tpica muestral es de 121.39 megapascales. Eso supone un coeciente de variacin de 0.52, lo que, en principio, parece indicar que hay una dispersin importante de las distintas tensiones de ruptura con respecto al valor medio. Decimos en principio porque desconocemos cmo es el comportamiento de esta variable en otras muestras. El ingeniero debera comparar esta dispersin con la que habitualmente se produce en otras plantas. Si como parece, la dispersin es importante, los resultados ponen de maniesto que hay unas diferencias mayores a las esperadas entre las tensiones de ruptura de las muestras que estamos analizando, lo cual, desde el punto de vista del ingeniero, no puede ser una buena noticia. Vamos a terminar analizando si hay valores atpicos en la muestra. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir acerca de la dispersin, esta cuestin es bastante relevante: podra ocurrir que esa dispersin importante se deba a la presencia de algunos datos atpicos, aunque ya hemos visto que el rango intercuartlico, es decir, la distancia entre el percentil 25 y el percentil 75 indica que hay diferencias importantes entre los datos ms centrales. Dado que los datos no tienen forma acampanada, el mtodo ms adecuado para analizar la presencia de valores atpicos es el de los percentiles. Los valores atpicos estarn por debajo de

115.5 1.5 (243.5 115.5) = 76.5


o por encima de

243.5 + 1.5 (243.5 115.5) = 435.5.


Observamos que, en efecto, hay un valor atpico a la derecha de los datos, que corresponde a una muestra cuya tensin de fractura es de 470 megapascales. Si nos plantemos si es un valor atpico extremo, es trivial constatar que no lo es. A modo de conclusin, el ingeniero ha constatado que el promedio de las tensiones de fractura est en torno a 195 megapascales, pero que las diferentes muestras sufren una variabilidad importante respecto a este valor (coeciente de variacin 0.52), constatando adems el hecho de que algunas muestras ofrecen tensiones de fractura altas que provocan cierta asimetra a la derecha de la distribucin. Una de estas muestras, de hecho, puede considerarse como un valor atpico.

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Tension

Figura 2.9: Diagrama de caja de las tensiones de fractura en el ejemplo del asfalto.

100

200

300

400

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Parte II
Clculo de Probabilidades

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Captulo 3
Probabilidad

Vemos que la teora de la probabilidad en el fondo slo es sentido comn reducido a clculo; nos hace apreciar con exactitud lo que las mentes razonables toman por un tipo de instinto, incluso sin ser capaces de darse cuenta[...] Es sorprendente que esta ciencia, que surgi del anlisis de los juegos de azar, llegara a ser el objeto ms importante del conocimiento humano[...] Las principales cuestiones de la vida son, en gran medida, meros problemas de probabilidad. Pierre Simon, Marqus de Laplace

Resumen. El captulo proporciona un tratamiento de los experimentos cuyos resultados no se pueden predecir
con certeza a travs del concepto de probabilidad. Se analizan las propiedades de la probabilidad y se introduce tambin el concepto de probabilidad condicionada, que surge cuando un suceso modica la asignacin de probabilidades previa.

Palabras clave: experimento aleatorio, experimento determinstico, espacio muestral, suceso, probabilidad,
probabilidad condicionada, independencia de sucesos.

3.1. Introduccin
En nuestra vida cotidiana asociamos usualmente el concepto de considerando

probables aquellos eventos en los que tenemos un alto grado de creencia en su ocurrencia. En esta lnea, Probabilidad es un concepto asociado a la medida del azar. Tambin pensamos en el azar
vinculado, fundamentalmente, con los juegos de azar, pero desde esa ptica tan reducida se nos escapan otros muchsimos ejemplos de fenmenos de la vida cotidiana o asociados a disciplinas de distintas ciencias donde el azar juega un papel fundamental. Por citar algunos:

Probabilidad a su calicativo probable,

Qu nmero de unidades de produccin salen cada da de una cadena de montaje? No existe un nmero jo que pueda ser conocido a priori, sino un conjunto de posibles valores que podran darse, cada uno de ellos con un cierto grado de certeza.

Cul es el tamao de un paquete de informacin que se transmite a travs de HTTP? No existe en realidad un nmero jo, sino que ste es desconocido a priori. 41

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Cul es la posicin de un objeto detectado mediante GPS? Dicho sistema obtiene, realmente, una estimacin de dicha posicin, pero existen mrgenes de error que determinan una regin del plano donde el objeto se encuentra con alta probabilidad. Qu ruido se adhiere a una seal que se enva desde un emisor a un receptor? Dependiendo de las caractersticas del canal, dicho ruido ser ms o menos relevante, pero su presencia no podr ser conocida a priori, y deber ser diferenciada de la seal primitiva, sin que se conozca sta, teniendo en cuenta que se trata de un ruido aleatorio. En todos estos ejemplos el azar es un factor insoslayable para conocer el comportamiento del fenmeno en estudio.

3.2. Experimentos aleatorios y experimentos determinsticos


En general, un experimento del que se conocen todos sus posibles resultados y que, repetido en las mismas condiciones, no siempre proporciona los mismos resultados se conoce como En contraposicin, un

experimento determinstico es aquel donde las mismas condiciones aseguran que

experimento aleatorio.

se obtengan los mismos resultados. Lo que el Clculo de Probabilidades busca es encontrar una medida de la incertidumbre o de la certidumbre que se tiene de todos los posibles resultados, ya que jams (o muy difcilmente) se podr conocer a priori el resultado de cualquier experimento donde el azar est presente: a esta medida de la incertidumbre la denominaremos probabilidad .

3.3. Denicin de probabilidad


Tenemos, por tanto, que probabilidad es la asignacin que hacemos del grado de creencia que tenemos sobre la ocurrencia de algo. Esta asignacin, sin embargo, debe ser coherente. Esta necesidad de que asignemos probabilidades adecuadamente se va a plasmar en esta seccin en tres reglas, conocidas como axiomas, que debe cumplir cualquier reparto de probabilidades.

3.3.1. lgebra de conjuntos


Si consideramos un experimento aleatorio, podemos caracterizar los posibles resultados de dicho experimento como conjuntos. Es de inters, por tanto, repasar los conceptos y propiedades bsicas del lgebra de conjuntos. En todo este apartado no debemos olvidar que los conjuntos representan en nuestro caso los posibles resultados de un experimento aleatorio.

Un

conjunto es una coleccin de elementos. Se dice que B es un subconjunto de A si todos sus elementos lo son tambin de A, y se notar B A.

1 Es mejor que aceptemos desde el principio que la Estadstica no es la ciencia de la adivinacin: tan slo se ocupa de cuanticar cmo de incierto es un evento y, ocasionalmente, de proponer estrategias de prediccin basadas en dicha medida de la incertidumbre.

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Para cada Si

A
y

se verica

A A . C A.
Esto se conoce como propiedad transitiva.

CB

B A,

entonces,

La

unin
A B,

de

es un conjunto cuyos elementos son los elementos de

B,

y se nota

A B.

Esta

operacin verica la propiedad conmutativa y asociativa. Si entonces

A B = B.

La

interseccin
A

de

es el conjunto formado por los elementos comunes de

B,

y se nota

AB

A B.

Esta operacin verica la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva respecto de la unin. y

Dos conjuntos,

B,

se dicen

mutuamente excluyentes, disjuntos o incompatibles si su interseccin


A + B.

es vaca, es decir, Si dos conjuntos

A B = .
y

son disjuntos, su unin suele notarse

Los conjuntos Una a) b) El

A1 , ..., AN

se dicen

particin

mutuamente excluyentes si Ai Aj = para todo i = j.


A1 , ..., AN
tal que:

es una coleccin de conjuntos,

A1 ... AN = Ai Aj =
para todo

i = j.

conjunto complementario de un conjunto A, A Ac , est formado por todos los elementos de que A.

no pertenecen a

Se sigue por tanto,

AA= AA= (Ac ) = A = Si B A A B Si A = B A = B.


Finalmente, mencionemos las llamadas Leyes de Morgan:

AB =AB

A B = A B.

3.3.2. Espacio muestral


Consideremos un experimento aleatorio.

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El conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio recibe el nombre de

muestral, y lo notaremos habitualmente como .


Cualquier subconjunto de un espacio muestral recibe el nombre de Hablaremos de

espacio

ensayo o realizacin
A.

suceso o evento.
si se observa en dicho ensayo cualquier

de un experimento aleatorio rerindonos a una ejecucin de dicho

experimento. As, diremos que en un ensayo resultado incluido en el suceso

ocurre un suceso A

Una observacin importante es que el espacio muestral no tiene por qu ser nico, sino que depender de lo que deseemos observar del experimento aleatorio. Vamos a poner este hecho de maniesto en los siguientes ejemplos.

Ejemplo. Si consideramos el lanzamiento de un dado, un espacio muestral sera ={1,2,3,4,5,6}.


Los sucesos ms elementales posibles son {1}, {2}, {3}, {4}, {5} y {6}. Otros sucesos no elementales pueden ser {1,2}, {mayor que 2}, {par}, ... Sin embargo, supongamos que estamos lanzando un dado porque no tenemos ninguna moneda a mano, y slo deseamos ver si el resultado es par o impar. En ese caso, el espacio muestral sera

= {par, impar}.

Ejemplo. Un experimento habitual en Biologa consiste en extraer, por ejemplo, peces de un ro, hasta
dar con un pez de una especie que se desea estudiar. El nmero de peces que habra que extraer hasta conseguir el ejemplar deseado de la especie en estudio formara el espacio muestral,

= {1, 2, 3, ...}, si es

que el investigador desea observar exactamente el nmero de peces hasta extraer ese ejemplar deseado. Obsrvese que se trata de un conjunto no acotado, pero numerable. Como ejemplos de posibles sucesos de inters podramos poner los eventos {1,2,3,4,5}, {mayor o igual a 5},... Supongamos ahora que el investigador slo est interesado en comprobar si hacen falta ms de 5 extracciones para obtener un ejemplar de la especie en estudio. En ese caso, el espacio muestral sera

= {> 5, 5}.

Ejemplo.

Si consideramos el experimento aleatorio consistente en elegir un nmero absolutamente al

azar entre 0 y 1, un espacio muestral sera

= [0, 1]. A diferencia de los anteriores ejemplos, este espacio

muestral no es nito, ni siquiera numerable. Como ejemplo de sucesos posibles en este espacio muestral podemos destacar, entre otros, {menor que 0.5} , {mayor que 0.25}, {menor que 0.75} ,... Otro espacio muestral podra ser observar el valor decimal mayor ms cercano. Por ejemplo, si sale 0.25, me interesa 0.3. En ese caso el espacio muestral sera por ejemplo, para sortear nmeros entre 1 y

= 0.1, 0.2, ...1.

Este espacio muestral servira,

10,

sin ms que multiplicar el resultado obtenido por 10.

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En estos ltimos ejemplos podemos ver que hay dos grandes tipos de espacios muestrales segn el nmero de sucesos elementales.

Un espacio muestral se dice elementales.

discreto si est formado por un conjunto nito o innito numerable de sucesos continuo
si est formado por un conjunto no numerable de

Por el contrario, un espacio muestral se dice sucesos elementales.

3.3.3. Funcin de probabilidad


Dado un espacio muestral

correspondiente a un experimento aleatorio, una

funcin de probabilidad
[0, 1]
y que

para ese espacio muestral es cualquier funcin que asigne a cada suceso un nmero en el intervalo verique

P [A] 0, P [] = 1.

para cualquier evento

A.
mutuamente excluyentes, es decir, tales que

Dada una coleccin de sucesos todo

A1 , A2 , ..., An

Ai Aj =

para

i = j,
n

P [n Ai ] = i=1
i=1

P [Ai ] .

Nota. Hay que notar que se puede dar ms de una funcin de probabilidad asociada al mismo espacio
muestral. Por ejemplo, asociado al espacio muestral

= {cara, cruz},

del lanzamiento de una moneda,

pueden darse un nmero innito no numerable de medidas de la probabilidad; concretamente, asociadas a cada eleccin

P [cara] = p P [cruz] = 1 p,
para cada

p [0, 1] . p=
1 2.

Aunque si la moneda no est cargada, como sucede habitualmente, se considera el

caso en que

Ejemplo. Volviendo sobre el lanzamiento del dado, si ste no est cargado, podemos denir la siguiente
funcin de probabilidad:

P [{i}] =

1 , i = 1, 2, ..., 6. 6

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Figura 3.1: Circuito

En ese caso, podemos, a su vez, calcular algunas probabilidades. Por ejemplo,

P ({par}) = P [{2, 4, 6}] = P [{2}] + P [{4}] + P [{6}] 1 1 1 = + + = 0.5. 6 6 6


En este clculo se ha tenido en cuenta la tercera condicin de la denicin axiomtica.

Como consecuencia de la denicin se verican, entre otras, las siguientes propiedades, que adems facilitan bastante los clculos:

P [] = 0.
Sea

un suceso cualquiera. Entonces, y y

P A = 1 P [A] . P A B = P [A] P [A B] . P [A B] = P [A] + P [B] P [A B] .

Sean Sean

A A

B B

dos sucesos cualesquiera. Entonces, dos sucesos cualesquiera. Entonces,

Ejemplo. El circuito que aparece en la Figura 3.1 est constituido por dos interruptores (switches ) en
paralelo. La probabilidad de que cualquiera de ellos est cerrado es de

1 2.

Para que pase corriente a travs del circuito basta con que pase corriente por alguno de los dos interruptores, esto es, que al menos uno de ellos est cerrado. Por tanto, si notamos por E al suceso que pase

corriente a travs del circuito y Ei al suceso que el interruptor

est cerrado, entonces,

P [E] = P [E1 E2 ] = P [E1 ] + P [E2 ] P [E1 E2 ] 1 1 = + P [E1 E2 ] 1. 2 2


Para conocer esta probabilidad de forma exacta necesitamos saber cmo actan de forma conjunta ambos circuitos.

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N de lanzamientos N de caras
N. de caras N. de lanzamientos

10 4 0.4

100 46 0.46

250 124 0.496

500 244 0.488

750 379 0.5053

1000 501 0.501

Cuadro 3.1: Aproximacin frecuentista a la probabilidad de cara en el lanzamiento de una moneda.

3.4. Interpretacin frecuentista de la probabilidad


La interpretacin ms comn al concepto de probabilidad tiene que ver con los promedios de ocurrencia de los sucesos del experimento en cuestin. Pensemos en el lanzamiento de una moneda: si decimos que la probabilidad de cara es 0.5, entendemos que si lanzamos la moneda un gran nmero de veces y anotamos el nmero de caras, stas sern ms o menos la mitad. Generalizando este proceso, podramos decir que la probabilidad de un evento

A, P [A] ,

es

P [A] = l m
donde

nA , n n

nA

es el nmero de ocurrencias de

en

ensayos del experimento.

Esta interpretacin se conoce como denicin frecuentista de la probabilidad. Se trata de una interpretacin de carcter eminentemente prctico porque permite una aproximacin fsica al concepto de probabilidad, pero se ve limitada por las complicaciones que supone la denicin en trminos de un lmite que, como tal, slo se alcanza en el innito. Adems, desde un punto de vista realista, en qu ocasiones podremos repetir el experimento un gran nmero de veces?

Ejemplo. Se han realizado 1000 lanzamientos de una moneda. En el Cuadro 3.1 aparece un resumen de ese
proceso. Puede observarse como cuanto mayor es el nmero de lanzamientos, ms se aproxima la frecuencia

1 2 , de manera que podramos pensar que la probabilidad de cara es igual que la probabilidad 1 de cruz e iguales ambas a 2 , aunque esto slo es una suposicin, o una aproximacin, ya que para aplicar
relativa al valor estrictamente la denicin frecuentista deberamos continuar hasta el innito, lo que resulta imposible.

Esta interpretacin frecuentista de la probabilidad permite inferir lo que podemos llamar frecuencias espe-

radas. Si un evento

tiene asignada una probabilidad

P [A],

entonces, si repetimos el experimento aleatorio

veces, lo ms esperable es que el nmero de veces que se de el evento

ser

n P [A] .

Ms adelante

podremos matizar con ms rigor a qu nos referimos con lo ms esperable.

Ejemplo. Siguiendo con el ejemplo de la moneda, si la lanzamos 348 veces, lo esperable es que salgan
alrededor de

348 0.5 = 174

caras.

3.5. Interpretacin subjetiva de la probabilidad


Si nos dicen que la probabilidad de que llueva maana es del 35 %, cmo podemos interpretar eso en trminos frecuentistas? No tiene sentido pensar en que podemos repetir el experimento da de maana muchas veces y contar cuntas veces llueve. Podramos pensar si hubiera muchos das como el de maana, aproximadamente

llovera en el 35 % de ellos ? Pero eso no tiene sentido porque el da de maana es nico.


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La interpretacin subjetiva de la probabilidad tiene que ver con la vinculacin de este concepto con el grado de incertidumbre que tenemos sobre las cosas. Si tenemos un experimento aleatorio, el resultado de dicho experimento es incierto. La probabilidad de un resultado del experimento es el grado de creencia que yo tengo en la ocurrencia de dicho resultado. Ese grado de creencia es personal, luego es subjetivo, pero lgicamente, deber estar acorde con la informacin que tenemos sobre el experimento.

3.6. Espacio muestral con resultados equiprobables. Frmula de Laplace


Otro punto de vista que permite abordar el proceso de asignacin de probabilidad a sucesos es el siguiente: continuando con el ejemplo de la moneda, en este experimento son dos los resultados posibles, y no hay razones para pensar que uno de ellos es ms probable que otro, as que tiene sentido considerar que la probabilidad de cara y la probabilidad de cruz son ambas del 50 %. En general, si el espacio muestral est formado por

resultados posibles y todos ellos tienen la misma

probabilidad (equiprobables), podramos decir que la probabilidad de un evento

A, P [A] ,

es

P [A] =
donde

NA , N A.

NA

es el nmero de resultados favorables a la ocurrencia de

Esta frmula, conocida como frmula de Laplace tambin es fundamentalmente prctica. Por ejemplo, nos permite deducir que

P [cara] =

1 2

en el lanzamiento de una moneda sin tener que lanzar la moneda un gran nmero de veces. Sin embargo, la denicin tiene dos grandes inconvenientes: el conjunto de resultados posibles,

N,

tiene que

ser nito y, adems, todos los resultados posibles deben tener la misma probabilidad (con lo cual, lo denido queda implcitamente inmerso en la denicin).

3.7. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos


Para introducir de manera intuitiva el concepto de probabilidad condicionada debemos pensar en la probabilidad como medida de la creencia en la ocurrencia de los sucesos. Pensemos en un experimento aleatorio y en un suceso de dicho experimento, tenemos un grado de creencia

A,

en el que, en principio,

P [A] ; pero supongamos que conocemos algo del resultado de dicho experimento; B.
Parece lgico pensar que esa informacin conocida

concretamente, sabemos que ha ocurrido un suceso

sobre el resultado del ensayo modicar nuestro grado de creencia en creencia

A:

llamemos a este nuevo grado de

P [A | B],

probabilidad de A conocida B o probabilidad de A condicionada a B .


:
el da de hoy est nublado.

Ejemplo. Consideremos el suceso A : el da de hoy va a llover y el suceso B


Obviamente, la probabilidad

P [A]

ser menor que la probabilidad

P [A | B] ,

ya que el hecho de que est

nublado refuerza nuestra creencia en que llueva.

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Ejemplo. Consideremos el experimento aleatorio de extraer una carta de una baraja espaola. Sea el suceso
A:
obtener una sota, el suceso

B1 :

obtener una gura y el suceso

B2 :

obtener una carta de copas.

Las distintas probabilidades, condicionadas o no, bajo la denicin clsica, son las siguientes:

4 sotas 1 = 40 cartas 10 4 sotas 1 P [A | B1 ] = = 12 f iguras 3 1 sota de copas 1 P [A | B2 ] = = . 10 copas 10 P [A] =


Como puede verse,

B1

modica la probabilidad a priori, pero no as o que

B2 .

Puede decirse que

B2

no ofrece

informacin acerca de

A,

Vamos a dar a continuacin una

independientes. denicin de probabilidad condicionada


y

B2

son

que responde a esta idea de

recalcular la probabilidad en funcin de la informacin existente.

La

probabilidad condicionada de un suceso A, conocido otro suceso B , denotada por P [A | B], se


P [A | B] = P [A B] , P [B]

dene como el cociente

siempre que

P [B] = 0. P [/B ]
es una funcin de probabilidad en toda regla: por tanto,

Una funcin de probabilidad condicionada

cumple las mismas propiedades que cualquier funcin de probabilidad sin condicionar. Como hemos comentado, la idea de la probabilidad condicionada es utilizar la informacin que nos da un suceso conocido sobre la ocurrencia de otro suceso. Pero, como ya hemos puesto de maniesto en un ejemplo, no siempre un suceso da informacin sobre otro. En este caso se dice que ambos sucesos son Por tanto:

independientes.

Dos sucesos

se dicen independientes si

P [A | B] = P [A] ,

o equivalentemente si

P [B | A] = P [B],

equivalentemente si

P [A B] = P [A] P [B] .

Ejemplo. Continuando con el Ejemplo 3.3.3, lo ms lgico es pensar que los dos interruptores actan
de forma independiente, en cuyo caso

P [E1 E2 ] = P [E1 ] P [E2 ] P [E] =

y tenemos que,

1 1 + P [E1 E1 ] 2 2 1 1 11 3 = + = . 2 2 22 4

Nota. Es muy importante no confundir la probabilidad condicionada de un suceso a otro con la probabilidad de la interseccin de ambos sucesos. En la Figura 3.2 puede verse la diferencia entre las probabilidades condicionadas entre dos sucesos y la probabilidad de su interseccin. En trminos coloquiales, podemos

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analizar estas probabilidades como el cociente entre una parte y un todo. Cuando la probabilidad es condicionada ese todo es el suceso que condiciona. Cuando la probabilidad no es condicionada, ese todo es todo el espacio muestral. En ambos casos esa parte es la interseccin.

Figura 3.2: Esquema acerca de la denicin de probabilidad condicionada.

Nota. Tambin suele ser bastante comn la confusin entre sucesos independientes y sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes. En este sentido, recordemos que dos sucesos

son incompatibles o mutuamente excluyentes si

A B = ,

en cuyo caso

P [A B] = 0. P [A B] = P [A] P [B].

Por su parte,

sern independientes si

Las diferencias entre ambos conceptos son obvias.

Ejemplo. La probabilidad de que el producto no sea elaborado a tiempo es 0.05. Se solicitan tres pedidos
del producto con la suciente separacin en el tiempo como para considerarlos eventos independientes. 1. Cul es la probabilidad de que todos los pedidos se enven a tiempo? En primer lugar, notemos

Ei

al suceso enviar a tiempo el pedido i-simo. En ese caso, sabemos que

P [Ei ] = 0.95.
Por su parte, nos piden

P [E1 E2 E3 ] = P [E1 ] P [E2 ] P [E3 ] = 0.953 ,


debido a que los pedidos son independientes. 2. Cul es la probabilidad de que exactamente un pedido no se enve a tiempo?

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En este caso el suceso que nos piden es ms complejo:

P E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3

= P E1 E2 E3 + P E1 E2 E3 + P E1 E2 E3

= 0.05 0.952 + 0.05 0.952 + 0.05 0.952 = 0.135,


donde se ha utilizado que los sucesos

E1 E2 E3 , E1 E2 E3

E1 E2 E3

son incompatibles.

3. Cul es la probabilidad de que dos o ms pedidos no se enven a tiempo? Tengamos en cuenta que ya hemos calculado la probabilidad de que todos se enven a tiempo y de que todos menos uno se enven a tiempo. Entonces,

P [dos

o ms pedidos no se enven a tiempo]

= 1 P [todos

se enven a tiempo

un

pedido no se enve a tiempo]

= 1 (0.953 + 0.135).

Ejemplo.

Consideremos un proceso industrial como el que se esquematiza en la Figura 3.3. En dicho

esquema se pone de maniesto que una unidad ser producidad con xito si pasa en primer lugar un chequeo previo (A); despus puede ser montada directamente (B), redimensionada (C) y despus montada (D) o adaptada (E) y despus montada (F); posteriormente debe ser pintada (G) y nalmente embalada (H). Consideremos que las probabilidades de pasar exitosamente cada subproceso son todas ellas iguales a 0.95, y que los subprocesos tienen lugar de forma independiente unos de otros. Vamos a calcular en esas condiciones la probabilidad de que una unidad sea exitosamente producida. Si nos damos cuenta, A, G y H son ineludibles, mientras que una unidad puede ser producida si pasa por B, por C y D o por E y F. En notacin de conjuntos, la unidad ser producida si se da

A (B C D E F ) G H.
Como los procesos son independientes unos de otros, no tenemos problemas con las probabilidades de las intersecciones, pero tenemos que calcular la probabilidad de una unin de tres conjuntos, En general,

BC DEF .

P [A1 A2 A3 ] = P [(A1 A2 ) A3 ] = P [A1 A2 ] + P [A3 ] P [(A1 A2 ) A3 ] = P [A1 ] + P [A2 ] P [A1 A2 ] + P [A3 ] P [A1 A3 A2 A3 ]

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= P [A1 ] + P [A2 ] P [A1 A2 ] + P [A3 ] (P [A1 A3 ] + P [A2 A3 ] P [A1 A2 A3 ])

= P [A1 ] + P [A2 ] + P [A3 ] P [A1 A2 ] P [A1 A3 ] P [A2 A3 ] + P [A1 A2 A3 ]


En nuestro caso,

P [B C D E F ] = P [B] + P [C D] + P [E F ] P [B C D] P [B E F ] P [C D E F ] + P [B C D E F ] = 0.95 + 2 0.952 20.953 0.954 + 0.955 = 0.9995247


Ya estamos en condiciones de obtener la probabilidad que se nos pide:

P [A (B C D E F ) G H] = P [A] P [B C D E F ] P [G] P [H] = 0.95 (0.9995247) 0.95 0.95 = 0.8569675.

En estos ejemplos, el clculo de la probabilidad de las intersecciones ha resultado trivial porque los sucesos son independientes. Son embargo, esto no siempre ocurre. Cmo podemos, en general, obtener la probabilidad de la interseccin de dos o ms sucesos no necesariamente independientes?

En el caso de slo dos sucesos,

B,

podemos deducir que

P [A B] = P [A|B] P [B]
directamente de la denicin de probabilidad condicionada. A partir de esta frmula, por induccin, se puede obtener la llamada frmula producto, que se enuncia de la siguiente forma: si un espacio muestral no necesariamente independientes, se verica

A1 , A2 , ..., An

son sucesos de

P [A1 A2 ... An ] = P [A1 ]P [A2 |A1 ]...P [An |A1 A2 ... An1 ]

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Figura 3.3: Esquema del proceso industrial del ejemplo

Ejemplo. Un lote de 50 arandelas contiene 30 arandelas cuyo grosor excede las especicaciones de diseo.
Suponga que se seleccionan 3 arandelas al azar y sin reemplazo del lote. 1. Cul es la probabilidad de que las tres arandelas seleccionadas sean ms gruesas que las especicaciones de diseo? Comenzamos notando los sucesos caciones de diseo, Entonces, nos piden

Ai :

la -sima arandela extraida es ms gruesa que las especi-

i = 1, 2, 3.

P [A1 A2 A3 ] = P [A1 ] P [A2 /A1 ] P [A3 /A1 A2 ] 30 29 28 = . 50 49 48


2. Cul es la probabilidad de que la tercera arandela seleccionada sea ms gruesa que las especicaciones de diseo si las dos primeras fueron ms delgadas que la especicacin?

P A3 /A1 A2 =

30 . 48

3.8. Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes


Los siguientes dos resultados se conocen como

Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes 53

respectivamente, y juegan un importante papel a la hora de calcular probabilidades. Los dos utilizan como

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principal herramienta el concepto de probabilidad condicionada.

Teorema de la Probabilidad Total.


{A1 , ..., AN } F

Sea

una funcin de probabilidad en un espacio muestral. Sea

una particin del espacio muestral

y sea

un suceso cualquiera. Entonces,

P [B] = P [B | A1 ] P [A1 ] + ... + P [B | AN ] P [AN ] .

Teorema de Bayes. En esas mismas condiciones, si P [B] = 0,


P [Ai | B] = P [B | Ai ] P [Ai ] . P [B | A1 ] P [A1 ] + ... + P [B | AN ] P [AN ]

Ejemplo.

Supongamos que tenemos 4 cajas con componentes electrnicas dentro. La caja 1 contiene

2000 componentes, con un 5 % de defectuosas; la caja 2 contiene 500 componentes, con un 40 % de defectuosas; las cajas 3 y 4 contienen 1000 componentes, con un 10 % de defectuosas.

1. Cul es la probabilidad de escoger al azar una componente defectuosa? Notemos

D:

componente defectuosa y

Ci :

componente de la caja

i-sima.

Entonces, se tiene que

P [C1 ] =

2000 2000 + 500 + 1000 + 1000 500 P [C2 ] = 2000 + 500 + 1000 + 1000 1000 P [C3 ] = 2000 + 500 + 1000 + 1000 1000 P [C4 ] = 2000 + 500 + 1000 + 1000
y

4 9 1 = 9 2 = 9 2 = 9 =

Adems,

P [D | C1 ] = 0.05, P [D | C2 ] = 0.4, P [D | C3 ] = 0.1

P [D | C4 ] = 0.1.

Utilizando el Teorema de la probabilidad total,

P [D] = P [D | C1 ] P [C1 ] + P [D | C2 ] P [C2 ] + P [D | C3 ] P [C3 ] + P [D | C4 ] P [C4 ] 4 1 2 2 = 0.05 + 0.4 + 0.1 + 0.1 = 0. 11111 9 9 9 9
2. Si se escoge una componente al azar y resulta ser defectuosa, cul es la probabilidad de que pertenezca a la caja 1?

P [C1 | D] =

0.05 4 P [D | C1 ] P [C1 ] 9 = = 0.2 P [D] 0.11111

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Nmero en cada 2 95 35 80 210 caja 3 25 75 145 245 Total 140 165 295 600

F
0.01 0.1 1.0 Total

1 20 55 70 145

Cuadro 3.2: Acumuladores.

Ejemplo. Se disponen tres cajas donde se almacenan acumuladores segn aparece en el Cuadro 3.2.
Se escoge al azar una caja y de ella, a su vez, un acumulador.

1. Cul es la probabilidad de que se haya seleccionado un acumulador de 0.01F ? Notemos

0.01F, 0.1F

1.0F

a los sucesos extraer un acumulador de

0.01F , 0.1F

1.0F

respectivamente. De igual forma, notemos

c1, c2

c3

a los sucesos elegir la caja 1, la caja 2 y la

caja 3, respectivamente. Utilizando el teorema de la probabilidad total,

P [0.01F ] = P [0.01F / c1] P [c1] + P [0.01F / c2] P [c2] + P [0.01F / c3] P [c3] 95 1 25 1 5903 20 1 + + = = 0.23078. = 145 3 210 3 245 3 25 578
2. Si ha sido seleccionado un acumulador de 1.0F , cul es la probabilidad de que proceda de la caja 1? Utilizando el teorema de Bayes,

P [c1 / 1.0F ] =
Por su parte,

P [1.0F / c1] P [c1] . P [1.0F ]

P [1.0F ] = P [1.0F / c1] P [c1] + P [1.0F / c2] P [c2] + P [1.0F / c3] P [c3] 70 1 80 1 145 1 6205 = + + = = 0.48518, 145 3 210 3 245 3 12 789
luego

P [c1 / 1.0F ] =

70 1 145 3 6205 12 789

2058 = 0.33167. 6205

Ejemplo. Siguiendo con el ejemplo de las arandelas con grosor fuera de las especicaciones de diseo,
cul es la probabilidad de que la tercera arandela seleccionada sea ms gruesa que las especicaciones de diseo?

P [A3 ] = P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ]

+P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ]

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55

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= P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ]

+P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ] 28 30 29 29 20 30 + 48 50 49 48 50 49 29 30 20 30 20 19 + . 48 50 49 48 50 49

Ejemplo.

En el canal de comunicaciones ternario que se describe en la Figura 3.4, se ha observado

que el dgito 3 es enviado tres veces ms frecuentemente que 1, y 2 dos veces ms frecuentemente que 1. Calculemos la probabilidad de que un dgito cualquiera enviado a travs del canal sea recibido correctamente. En primer lugar, si notamos como

P [X = 1] = p,

entonces

P [X = 2] = 2p

P [X = 3] = 3p.

Por otra parte,

1 = P [X = 1] + P [X = 2] + P [X = 3] = 6p,
se tiene que

P [X = 1] =

1 1 , P [X = 2] = 6 3

P [X = 3] =

1 . 2

Ahora, utilizando el teorema de la probabilidad total,

P [dgito OK] = P [dgito OK / X = 1] P [X = 1] + P [dgito OK / X = 2] P [X = 2] + P [dgito OK / X = 3] P [X = 3] = P [Y = 1 / X = 1] P [X = 1] + P [Y = 2 / X = 2] P [X = 2] + P [Y = 3 / X = 3] P [X = 3] 1 1 1 = (1 ) + (1 ) + (1 ) = P. 6 3 2

Ejemplo.

Continuando con el anterior, si se recibe un 1, cul es la probabilidad de que se hubiera

enviado un 1? Utilizando el teorema de Bayes,

P [X = 1 / Y = 1] =

P [Y = 1 / X = 1] P [X = 1] . P [Y = 1]

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 3.4: Canal ternario de comunicaciones con probabilidad de cruce

Por su parte,

P [Y = 1] = P [Y = 1 / X = 1] P [X = 1] + P [Y = 1 / X = 2] P [X = 2] + P [Y = 1 / X = 3] P [X = 3] =
luego

1 + + , 6 6 4
1 6 1 + 6 6

P [X = 1 / Y = 1] =

=2

1 + . 2 + 2 2 3

3.9. Ms sobre el Teorema de Bayes


La importancia del Teorema de Bayes en Estadstica va mucho ms all de su aplicacin como frmula que facilita probabilidades condicionadas. La losofa que subyace en l ha dado lugar a toda una forma de entender la Estadstica, llamada por ello Estadstica Bayesiana. Vamos a tratar de explicar los fundamentos de esta manera de entender el teorema. Supongamos que hay un suceso

sobre el que tenemos un serio desconocimiento acerca de si se da o no se

da. Tanto es as que tenemos que determinar la probabilidad de dicho suceso, que nosotros somos conscientes de que

P [A].

Es importante entender

ha ocurrido o no ha ocurrido: el problema es precisamente que

no sabemos qu ha pasado. Decimos que es importante porque

P [A]

no representa la probabilidad de que A

ocurra, sino nuestro grado de creencia en que ha ocurrido.


Es posible que no tengamos, en principio, datos para conocer de forma exacta cul es la probabilidad de An as, podramos atrevernos, como expertos en el tema, a dar una estimacin de dicha probabilidad, A esta probabilidad inicial que damos la vamos a llamar Ahora bien, hemos dado una probabilidad a priori

A.

P [A].

probabilidad a priori. 57

P [A] sin ninguna informacin sobre A. Supongamos ahora

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que tenemos nueva informacin que nos dar pistas acerca de si est recogida en un suceso que llamaremos de

ha ocurrido o no, y que dicha informacin

B1 . En ese caso, podramos y deberamos actualizar la probabilidad

A basndonos en esta nueva informacin, proporcionando una nueva probabilidad de A que tenga en cuenta
es decir,

B1 ,

P [A |B1 ],

que llamaremos

probabilidad a posteriori.
P [B1 |A ] P [A] . P [B1 |A ] P [A] + P [B1 |A ] P A

En esa actualizacin de la probabilidad es donde entra el Teorema de Bayes, ya que nos dice que

P [A |B1 ] =

Obsrvese que la probabilidad a posteriori es proporcional a la probabilidad a priori. Finalmente, es muy importante ver que podemos extender esta forma de trabajar aplicando el teorema de una forma recursiva. Despus de conocer

B1 ,

nuestra nueva probabilidad para

es

P [A |B1 ].

Abusando de

la notacin, podemos decir que esa es nuestra nueva probabilidad a priori y si, por ejemplo, tenemos ms informacin sobre a posteriori sera

A,

dada por otro suceso

B2 ,

informacin independiente de B1 , la nueva probabilidad

P [A |B1 B2 ] = =

P [B2 |AB1 ] P [A |B1 ] P [B2 |AB1 ] P [A |B1 ] + P B2 |AB1 P A |B1 P [B2 |A ] P [A |B1 ] . P [B2 |A ] P [A |B1 ] + P [B2 |A ] P A |B1 P [A |B1 ]
ocupa el lugar que antes ocupaba la probabilidad

Es muy importante observar que en este cociente

a priori. Adems, esta segunda probabilidad a posteriori podra considerarse como la nueva probabilidad a priori para una nueva aplicacin del teorema basada en el conocimiento de nueva informacin dada por un suceso

B3 .

Este proceso de actualizacin de las probabilidades a priori basada en la informacin disponible

puede realizarse cuantas veces sea necesario. Vamos a ilustrar esto en un par de ejemplos.

3.9.1. Ejemplo del juez


Supongamos que un juez debe decidir si un sospechoso es inocente o culpable. l sabe que debe ser cuidadoso y garantista con los derechos del acusado, pero tambin por su experiencia parte de una creencia en que el sospechoso puede ser culpable que, en cualquier caso, estima por debajo de lo que realmente cree para, insisto, ser garantista con los derechos del acusado. Pongamos que estima esta probabilidad en un 10 %. Ahora empieza a examinar las pruebas. La primera de ellas es una prueba de ADN en la que el acusado dio positivo: encontraron material gentico en el arma del crimen que, segn la prueba, es suyo. Esa prueba de ADN da positivo en el 99.5 % de las veces en que se comparan dos ADN's idnticos, pero tambin da positivo (errneamente) en el 0.005 % de las veces en que se aplica a dos ADN's distintos. Teniendo en cuenta esta informacin, el juez aplica por primera vez el teorema de Bayes con los siguientes datos:

P [culpable] = 0.1,

que es la probabilidad a priori que el juez considera.

La probabilidad de que la prueba de ADN de positivo si el acusado es culpable es

P [ADN + |culpable ] = 0.995.

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

La probabilidad de que la prueba de ADN de positivo si el acusado es inocente es

P [ADN + |inocente ] = 0.00005.


Ahora ya puede actualizar su grado de creencia en la culpabilidad del sospechoso:

P [culpable |ADN + ] =

P [ADN + |culpable ] P [culpable] P [ADN + |culpable ] P [culpable] + P [ADN + |inocente ] P [inocente] 0.995 0.1 = = 0.999548 0.995 0.1 + 0.00005 0.9

Es decir, ahora piensa que el sospechoso es culpable con un 99.9548 % de certeza. Fijmonos en que nuestra probabilidad a priori aparece en los trminos 0.1 en el numerador y 0.1 y 0.9 en el denominador. Esa, 0.1, era la probabilidad que tenamos

despus de la prueba esa probabilidad es 0.999548 de que sea culpable (y 0.000452 de que sea inocente).

antes de la prueba de que fuera culpable (y 0.9 de que fuera inocente);

Sin embargo, el sospechoso insiste en su inocencia, y propone someterse a una prueba de un detector de mentiras. Los expertos saben que un culpable es capaz de engaar a esta mquina en el 10 % de las veces, y que la mquina dir el 1 % de las veces que un inocente miente. Nuestro sospechoso se somete a la mquina y sta dice que es inocente. Cul ser ahora la probabilidad que el juez asigna a la culpabilidad del sospechoso? Teniendo en cuenta que:

P [maquina |culpable ] = 0.1, P [maquina+ |inocente ] = 0.01,


debe aplicar de nuevo el Teorema de Bayes, considerando ahora que la probabilidad a priori de que sea culpable es 99.9548 %:

P [culpable |maquina ] =

P [maquina |culpable ] P [culpable] P [maquina |culpable ] P [culpable] + P [maquina |inocente ] P [inocente] 0.1 0.999548 = 0.9955431. = 0.1 0.999548 + (1 0.01) (1 0.999548)

Es decir, an con esa prueba negativa, el juez an tiene un 99.55431 % de certidumbre de que el sospechoso es culpable. De nuevo, podemos resumir este paso diciendo que

antes de la segunda prueba

nuestra

probabilidad de que fuera culpable era de 0.999548 (que aparece en la frmula ocupando la posicin de la probabilidad a priori), mientras que

despus de la segunda prueba esa probabilidad es 0.9955431.

El proceso puede verse resumido en el Cuadro 3.3.

3.9.2. Ejemplo de la mquina de deteccin de fallos


En un proceso industrial de produccin en serie de caps de coche, existe una mquina encargada de detectar desperfectos que desechen una pieza de cap. Esa mquina est calibrada para detectar una pieza defectuosa con un 90 % de acierto, pero tambin detecta como defectuosas el 5 % de las piezas no defectuosas. El encargado de calidad estima, por estudios previos, que el porcentaje general de piezas defectuosas es del 5 %. Este encargado, consciente de que la mquina puede dar por buenas piezas que son defectuosas, decide actuar de la siguiente forma: una pieza que sea detectada como no defectuosa pasar otras dos veces por la misma mquina detectora y slo ser declarada no defectuosa cuando en ninguna de esas tres pruebas, de defectuosa.

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1 prueba: ADN + 2 prueba: maquina

Antes de la prueba
0.1 0.999548

P [Culpable]

P [ADN +|culpable ]0.1 P [ADN +|culpable ]0.1+P [ADN +|inocente ](10.1) = 0.999548 P [maquina|culpable ]0.999548 P [maquina|culpable ]0.999548+P [maquina|inocente ](10.999548) = 0.9955431

Despus de la prueba

Cuadro 3.3: Esquema del proceso iterativo del teorema de Bayes en el ejemplo del juez. La probabilidad a

priori (antes de cada prueba) es la que se utiliza en la frmula para obtener la probabilidad a posteriori
(desps de cada prueba). La probabilidad a posteriori (despus) de una prueba es la probabilidad a priori (antes) de la siguiente prueba.

Supongamos que una pieza pasa las tres veces y da no defectuosa: cul es la probabilidad de que realmente sea no defectuosa? Vamos a empezar notando adecuadamente los sucesos. Notaremos

al suceso ser defectuosa y por

a dar

positivo como defectuosa en la prueba de la mquina. Sabemos que:

P [D] = 0.05,

que es la probabilidad a priori; y

P [+ |D ] = 0.9

P [+ |D ] = 0.05.
La probabilidad a priori de que una pieza sea no defectuosa es de 0.95, pero si es detectada como defectuosa una primera vez, dicha probabilidad pasa a ser

P D |+ =

P [+ |D ] P D |D ] P D + P [+ |D ] P [D] P [+ 0.95 0.95 = = 0.9944904. 0.95 0.95 + 0.1 0.05

Esa probabilidad pasa a ser la probabilidad a priori para la segunda vez que da no defectuosa. Por tanto, la probabilidad de que sea no defectuosa si da negativo por segunda vez es

P D |++ =

P [+ |D ] 0.9944904 |D ] 0.9944904 + P [+ |D ] (1 0.9944904) P [+ 0.95 0.9944904 = = 0.9994172. 0.95 0.9944904 + 0.1 (1 0.9944904)

Finalmente, la probabilidad de que sea no defectuosa si da negativo por tercera vez es

P D |+++ =

P [+ |D ] 0.9994172 P [+ |D ] 0.9994172 + P [+ |D ] (1 0.9994172) 0.95 0.9994172 = = 0.9999386. 0.95 0.9994172 + 0.1 (1 0.9994172)

Como podemos ver, si una pieza da no defectuosa tres veces, la probabilidad de que sea realmente no defectuosa es altsima, del orden del 99.99 %, as que el mtodo ideado por el responsable de calidad parece consistente.

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1 prueba: + 2 prueba: + 3 prueba: +

Antes de la prueba
0.95 0.9944904 0.9994172

P D

P [+|D ]0.95 P [+|D ]0.95+P [+|D ](10.95) = 0.9944904 P [+|D ]0.9944904 P [+|D ]0.9944904+P [+|D ](10.9944904) = 0.9994172 P [+|D ]0.9994172 P [+|D ]0.9994172+P [+|D ](10.9994172) = 0.9999386

Despus de la prueba

Cuadro 3.4: Esquema del proceso iterativo del teorema de Bayes en el ejemplo de la mquina de deteccin de fallos. La probabilidad a priori (antes de cada prueba) es la que se utiliza en la frmula para obtener la probabilidad a posteriori (desps de cada prueba). La probabilidad a posteriori (despus) de una prueba es la probabilidad a priori (antes) de la siguiente prueba.

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Captulo 4
Variable aleatoria. Modelos de distribuciones de probabilidad

Mas a pesar de todo eso, aunque la mala suerte exista, muy pocos reporteros veteranos creen de verdad en ella. En la guerra, las cosas suelen discurrir ms bien segn la ley de las probabilidades: tanto va el cntaro a la fuente que al nal hace bang. Arturo Prez Reverte, en Territorio Comanche

Resumen. En este captulo continuamos con el estudio de la probabilidad, utilizando el concepto de variable
aleatoria para referirnos a experimentos donde el resultado queda caracterizado por un valor numrico. Se presentan algunos de los modelos ms habituales de asignacin de probabilidades y sus propiedades ms relevantes.

Palabras clave: variable aleatoria, variable discreta, funcin masa de probabilidad, variable continua, funcin
de densidad de probabilidad, funcin de distribucin, media, varianza, distribucin binomial, distribucin de Poisson, distribucin geomtrica, distribucin uniforme, distribucin exponencial, distribucin Gamma, distribucin normal.

4.1. Introduccin
En el tema anterior hemos visto que la Estadstica se ocupa de experimentos aleatorios. En general, en Ciencia y Tecnologa se suele analizar cualquier experimento mediante una o varias medidas del mismo. Por ejemplo, se analiza un objeto segn su peso, su volumen, su densidad, su contenido de agua...; o se analiza el trco de Internet segn el nmero de conexiones a un servidor, el volumen total de trco generado, la velocidad... En estos sencillos ejemplos observamos que se ha descrito un fenmeno fsico, como puede ser un objeto o el estado de una red de comunicaciones en un momento dado, mediante uno o varios nmeros o variables. Cuando ese fenmeno es de tipo aleatorio, vamos a llamar a esa asignacin variable aleatoria . Consideremos un experimento probabilstico con un espacio muestral de probabilidad

en el que se ha denido una funcin

P [] .
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Una

variable aleatoria (a partir de ahora v.a.) es un nmero real asociado al resultado de un experimento
X : R.

aleatorio. Se trata, por tanto, de una funcin real con dominio en el espacio muestral,

Podemos pensar en una v.a. como en una variable asociada a una poblacin conceptual, ya que slo podr observarse cuando se tomen muestras suyas. En la notacin que vamos a utilizar representaremos las variables aleatorias como funciones siempre en maysculas, y a sus valores concretos siempre en minscula. Es decir, si queremos referirnos a una v.a. antes de observar su valor, podemos notarla como

X,

por ejemplo; pero una vez que se observa el valor de dicha

variable (ya no es, por tanto, algo aleatorio), debemos notar a ese valor en minscula, por ejemplo, como Por ejemplo, podemos decir que la variable aleatoria dado puede tomar los valores el valor

x.

que corresponde a la puntuacin obtenida al lanzar el

x = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Podremos preguntarnos por la probabilidad de que

tome

x=4

o de que

X 6.

Si lanzamos el dado y observamos que ha salido un 6, diremos que

x = 6.

No olvidemos que el objeto de la Estadstica con respecto a la observacin de fenmenos aleatorios es medir la certidumbre o la incertidumbre asociada a sus posibles resultados. Al describir estos resultados mediante variables aleatorias, lo que tenemos son resultados numricos sujetos a incertidumbre. El objetivo ahora es cuanticar la probabilidad de esos resultados numricos de alguna forma.

4.2. Variable aleatoria discreta


4.2.1. Denicin
Se dice que una v.a. es

discreta

si el conjunto de todos los valores que puede tomar es un conjunto, a lo

sumo, numerable (discreto).

Ejemplo. Son variables discretas:


El nmero de accidentes laborales en una empresa al ao. El nmero de errores en un mensaje transmitido. El nmero de piezas defectuosas producidas a lo largo de un da en una cadena de produccin. El nmero de das de baja de un trabajador al mes.

4.2.2. Funcin masa de probabilidad


Dada una v.a. discreta,

X,

se dene su

funcin masa de probabilidad como


f (x) = P [X = x] ,

para cada

x R.
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64

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Nota. Obsrvese que una funcin masa de una v.a. discreta est denida en todos los puntos de la recta
real, pero slo valdr distinto de cero en un conjunto, a lo sumo, numerable, que corresponde con los nicos valores que pueden darse de la variable.

Sea

una v.a. discreta y para todo

f (x)

su funcin masa. Entonces:

1. 2.

f (x) 0
xR

x R.

f (x) = 1. B, P [X B] =
xi B

3. En general, para cualquier conjunto

f (xi ) ,

donde

xi

son valores posibles de

X.

4.2.3. Funcin masa de probabilidad emprica


En la prctica nadie conoce la autntica funcin masa de una variable discreta, pero podemos aproximarla mediante la funcin masa de probabilidad emprica asociada a una muestra de resultados. Si tenemos una coleccin de posibles resultados de la variable

X , x1 , ..., xN ,

esta funcin asigna al valor

la

frecuencia con la que dicho valor se da en la muestra, es decir,

femp (x) =
Si el tamao,

nmero de valores xi iguales a x u . N x R.

N,

de la muestra es grande, esta funcin tiende a la autntica, es decir, para cada

l femp (x) = f (x) . m

Ejemplo. En la Figura 4.1 aparece la funcin masa emprica correspondiente al lanzamiento de un dado
600 veces. Esta funcin emprica aparece representada en barras verticales, mientras que la funcin masa

terica,

f (x) =

1 6 , para

x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 aparece representada como una lnea horizontal. Puede apreciar-

se cmo proporcionan probabilidades tericas y empricas bastante parecidas. No obstante, deberamos concluir a la luz de estos 600 datos que el dado no est cargado?

4.2.4. Media y varianza de una variable aleatoria discreta


Dada una v.a. discreta, como

X , con funcin masa de probabilidad f (x), se dene su media o esperanza matemtica EX =


x

x f (x).

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Figura 4.1: Funcin masa emprica de una muestra de 600 lanzamientos de un dado.

Como en el caso de la media muestral de unos datos, la media de una v.a. se interpreta como el centro de gravedad de los valores que puede tomar la variable, con la diferencia que en una media muestral, el peso de cada valor lo da la frecuencia de dicho valor en los datos y aqu el peso lo determina la probabilidad, dada por la funcin masa.

Dada una v.a. discreta,

X,

con funcin masa de probabilidad

f (x),

se dene su varianza como

V arX =
x

(x EX)2 f (x).

La forma ms cmoda de calcular en la prctica la varianza es desarrollando previamente el cuadrado que aparece en su denicin, ya que

V arX =
x

(x EX)2 f (x) =
x

(x2 2xEX + EX 2 ) f (x) x f (x) + EX 2


x x

=
x

x2 f (x) 2EX

f (x)

=E[X 2 ] 2EX 2 + EX 2 = E[X 2 ] EX 2 .


Al igual que ocurre con la varianza muestral es conveniente denir la desviacin tpica de una v.a., como

V arX ,

que tiene las mismas unidades que la media y que se puede interpretar como una media del

grado de variacin del conjunto de valores que puede tomar la v.a. respecto del valor de la media.

4.3. Modelos de distribuciones de probabilidad para variables discretas


Segn lo que hemos visto hasta ahora, la forma en que se asigna probabilidad a los resultados de una variable aleatoria discreta viene dada por la funcin masa de probabilidad. A esta manera de determinar la

66

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros


probabilidad asociada a los resultados de la variable la vamos a llamar a partir de ahora distribucin de probabilidad de una v.a. Dmonos cuenta que, como acabamos de comentar, para determinar la distribucin de probabilidad de una v.a. slo tenemos que dar su funcin funcin masa de probabilidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la vida real nadie conoce cul es la autntica distribucin de probabilidad de una v.a., porque nadie sabe a priori cul es la funcin masa de dicha variable. Todo lo ms, podemos calcular la funcin masa emprica a partir de los datos de una muestra. An as, llegar el momento de pasar al lmite, es decir, de inducir una frmula terica que corresponda a la distribucin de probabilidad que proponemos y que se parezca a la distribucin emprica de los datos de la muestra. Para ayudar a ese paso al lmite, en Estadstica se estudian

babilidad. Se trata de frmulas tericas de funciones masa que pueden resultar adecuadas para determinadas
variables aleatorias. Hay una metfora que puede ayudar a entender cmo se asigna una distribucin de probabilidad y sobre la que abundaremos en lo sucesivo: qu ocurre cuando queremos comprar unos pantalones? En general acudimos a una tienda de moda y:

modelos tericos de distribuciones de pro-

1. De entre una serie de modelos, elegimos el modelo que creemos que mejor nos va. 2. Buscamos la talla que hace que mejor se ajuste a nosotros, segn nuestras caractersticas.

Pues bien, en el caso de las v.a.

nuestras caractersticas son las posibles observaciones que tenemos sobre la v.a. que, por ejemplo,
pueden determinar una distribucin emprica asociada a una muestra;

los modelos de la tienda, entre los que elegimos el que ms nos gusta, son los modelos tericos que
vamos a empezar a estudiar a continuacin; y la talla que hace que los pantalones se ajusten a nosotros adecuadamente son los parmetros de los modelos tericos.

En lo que resta de este captulo vamos a describir algunos de los modelos tericos de probabilidad ms habituales en el mbito de las Ingenieras, comenzando por el caso de v.a. discretas.

4.3.1. Distribucin binomial


Sea que es

X X

una v.a. discreta que toma los valores sigue una

x = 0, 1, ..., n,

donde

es un nmero natural conocido. Se dice

distribucin binomial de parmetros n y p (y se nota X B (n, p)) si su funcin masa


n x
nx

f (x) = =

px (1 p)

n! nx px (1 p) , x = 0, 1, 2, ..., n. x! (n x)!

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0.4 B(10,0.25) 0.3 0.2 0.1 0 0.4 B(10,0.5) 0.3 0.2 0.1 0 0.4 B(10,0.75) 0.3 0.2 0.1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 4.2: Funciones masa de distribuciones binomiales.

Sea

X B (n, p).

Entonces

EX = np V arX = np (1 p) .

Caracterizacin de la distribucin binomial.


se repite

Supongamos que un determinado experimento aleatorio

veces de forma independiente y que en ese experimento hay un suceso que denominamos xito,

que ocurre con probabilidad constante sigue una

p.

En ese caso, la variable aleatoria

que mide el nmero de xitos

B (n, p).

En esta caracterizacin es importante observar que las dos hiptesis fundamentales de esta distribucin son: los experimentos se repiten de forma la probabilidad de xito es

independiente y

constante.

En la medida en que estas dos hiptesis no sean vlidas, la distribucin binomial no ser adecuada para la variable que cuenta el nmero de xitos. Un ejemplo particular de distribucin binomial lo constituye la denominada Se trata de una distribucin

distribucin de Bernouilli.

B (1, p),

con funcin masa

f (x) =

1p p
si

si

x=0

x=1

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

x P [X = x]
4 0

0.2 0.8 = 0.41

4 1

0.2 0.8 = 0.41

4 2

0.2 0.8 = 0.15

4 3

0.2 0.8 = 0.03

4 4

0.24 0.80 = 0.00

Cuadro 4.1: Funcin masa de una

B (4, 0.2)

Ejemplo.

Consideremos como v.a. el nmero de das a la semana que un joven de hoy consu-

me alcohol. Podramos pensar que se trata de una v.a. con distribucin

B (7, p),

donde

p =

nmero medio de das de consumo u ? Probablemente no, porque 7


1. Puede darse el efecto resaca, es decir, si se consume mucho un da, huir del alcohol al da siguiente; o el efecto inverso un clavo quita otro clavo ; o ...; en denitiva, circunstancias que rompan la hiptesis de independencia en el consumo en das distintos. 2. Est claro que la probabilidad de consumir un martes no es, en general, la misma que un sbado. Tampoco todos los jvenes tienen la misma probabilidad de consumir alcohol un da cualquiera.

Ejemplo.

Un ingeniero se ve obligado a transmitir dgitos binarios a travs de un sistema de comu-

nicaciones bastante imperfecto. Por estudios previos, estima que la probabilidad de que un dgito se transmita incorrectamente es del 20 %. El ingeniero enva un mensaje de 4 dgitos y se pregunta cuntos se recibirn incorrectamente. Desde el punto de vista estadstico nosotros no podemos responder a esa pregunta. En realidad, nadie puede responder a esa pregunta con certeza, porque existe incertidumbre latente en ella: el azar determinar cuntos dgitos se cruzan. Lo que s podemos hacer es facilitarle el grado de certeza, es decir, la probabilidad, de cada uno de los posibles resultados. Concretamente, si analizamos la variable

X:

nmero de dgitos que se reciben incorrectamente, teniendo

en cuenta que el ensayo de cada envo de cada dgito se har de forma independiente y que nos ha dicho que la probabilidad de que un dgito se reciba incorrectamente es 0.2, podemos armar que un modelo de probabilidad adecuado para dicha variable es una distribucin

B(4, 0.2).

Esta distribucin nos permite

calcular la probabilidad de que se crucen 0, 1, 2, 3 o 4 de los dgitos. Lo esquematizamos en la tabla adjunta. Vistos los resultados, debemos decirle al ingeniero que es hartamente improbable que le fallen los 4 dgitos, pero que tiene una probabilidad (ver Cuadro 4.1) de

0.41 + 0.15 + 0.03 + 0.00 = 0.59


de que le falle el envo de al menos uno de ellos.

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69

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4.3.2. Distribucin de Poisson


Sea

una v.a. discreta, que puede tomar los valores

x = 0, 1, 2, ...

Se dice que

sigue una

de Poisson de parmetro (y se nota X P ()) si su funcin masa es


f (x) = e x , x = 0, 1, 2, ... x!

distribucin

Sea

X P ().

Entonces

EX = V arX = .

Caracterizacin de la distribucin de Poisson.


tiempo donde los xitos acontecen a razn de independiente. En ese caso

Consideremos el nmero de xitos en un periodo de

veces por unidad de tiempo (en promedio) y de forma

X : nmero de ocurrencias del suceso por unidad de tiempo u


es una variable de

Poisson de parmetro , y se nota X P () .

En esta caracterizacin, las hiptesis fundamentales ahora son: la

independencia de las realizaciones y constante de ocurrencias por unidad de tiempo.

el promedio

Ejemplo. La distribucin de Poisson suele utilizarse como modelo para el nmero de accidentes ocurridos
en los individuos de una poblacin a lo largo de un periodo de tiempo. Lo que mucha gente no termina de asumir es que hacer esa suposicin equivale a decir que todos esos individuos tienen el mismo riesgo de tener un accidente y que el hecho de que un individuo tenga un accidente no modica para nada la probabilidad de sufrir un nuevo accidente. Es evidente que en muchas situaciones de la vida real eso no es cierto, as que el modelo no ser adecuado en ellas.

Ejemplo. Otra aplicacin muy comn de la distribucin de Poisson es al nmero de partculas por unidad
de volumen en un uido cuando una disolucin est realmente bien disuelta. En caso de que los datos indiquen que la distribucin de Poisson no es adecuada, podramos de hecho inferir que la disolucin no est bien disuelta.

Ejemplo.

En el contexto de las redes de telecomunicaciones, el uso ms comn de la distribucin de

Poisson es en el mbito del nmero de solicitudes de servicio a un servidor. Por ejemplo, se suele considerar que el n de llamadas a una centralita o el n de conexiones a un servidor sigue una distribucin de Poisson.

70

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Sin embargo, hay que decir que aunque este uso de la distribucin de Poisson es muy comn, es evidente que la hiptesis de que el promedio

debe ser constante, no se da en estas aplicaciones, ya que uno de

los fenmenos ms conocidos en telecomunicaciones es el de la hora cargada : no es el mismo promedio de llamadas el que se produce a las 12 del medioda que a las 3 de la maana. Lo que se suele hacer es aplicar uno de los principios ms importantes aunque menos escritos de la ingeniera, la ley de Murphy (si algo

puede ir mal, preprate para ello, porque en algun momento ir mal ): as, las redes de telecomunicaciones
suelen dimensionarse para ser capaces de funcionar en el peor de los escenarios posibles, es decir, cuando el promedio de solicitudes es el que se da en la hora cargada.

Aproximacin de la binomial. Ley de eventos raros.

Supongamos que, como en la caracterizacin

de la distribucin binomial, un determinado experimento aleatorio se repite

veces de forma independiente

y que en ese experimento hay un suceso que denominamos xito, que ocurre con probabilidad constante Adicionalmente, supongamos que el experimento se repite un gran nmero de veces, es decir, que el xito es un suceso raro, es decir, la variable aleatoria

p.

es grande y

p es pequeo, siendo el promedio de ocurrencias, = np. En ese caso, P (). n > 20


y

que mide el nmero de xitos sigue (aproximadamente) una

En esta segunda caracterizacin se suele considerar aceptable la aproximacin si

p < 0.05.

Si

n > 100,

la aproximacin es generalmente excelente siempre y cuando

np < 10. n

Hay que tener en cuenta que

para esos valores de los parmetros, la distribucin binomial tendra bastantes problemas para ser computada, ya que se exigira, entre otros clculos, el clculo de es muy til.

n!

para un valor de

alto, por lo que la aproximacin

Ejemplo.
es de

Supongamos que un fabricante de maquinaria pesada tiene instalados en el campo 3840

generadores de gran tamao. Si la probabilidad de que cualquiera de ellos falle durante el ao en curso

1 1200 , determinemos la probabilidad de que

a. b.

4 generadores fallen durante el ao en curso, Ms 1 de un generador falle durante el ao en curso.

El promedio de motores que fallan en el ao es Sea

= np = (3840)(1/1200) = 3.2. x =

la variable que dene el nmero de motores que pueden fallar en el ao, con valores

0, 1, 2, 3, ...., 3840.
En principio, considerar que

X B (3840, 1/1200) , X P (3.2).


Por tanto,

pero dado que

es muy grande y

muy pequeo, podemos

P [X = 4] =
Por su parte,

e3.2 3.24 = 0.178 09 4! e3.2 3.20 e3.2 3.21 = 0.828 80 0! 1!

P [X > 1] = 1 P [X = 0, 1] = 1

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0.4 P(1) 0.3 0.2 0.1 0 5 0.2 P(5) 0.15 0.1 0.05 0 5 0.2 P(10) 0.15 0.1 0.05 0 5 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

Figura 4.3: Funciones masa de distribuciones de Poisson.

4.3.3. Distribucin geomtrica


Sea

una v.a. discreta que puede tomar los valores

x = 0, 1, 2, ...

Se dice que sigue una

geomtrica de parmetro p (y se nota X Geo (p)), con 0 < p < 1, si su funcin masa es
f (x) = p (1 p) ,
x
para

distribucin

x = 0, 1, 2, ...

Sea

X Geo (p).

Entonces,

1p p 1p V arX = . p2 EX =

Caracterizacin de la distribucin geomtrica. Supongamos que un determinado experimento aleatorio


se repite sucesivamente de forma independiente y que en ese experimento hay un suceso que denominamos

xito, que ocurre con probabilidad constante

p.

En ese caso, la variable aleatoria

que cuenta el nmero de

fracasos hasta que ocurre el primer xito sigue una

Geo (p).

72

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0.4 Geo(0.25) 0.3 0.2 0.1 0 5 0.8 Geo(0.5) 0.6 0.4 0.2 0 5 0.8 Geo(0.75) 0.6 0.4 0.2 0 5 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

Figura 4.4: Funciones masa de distribuciones geomtricas.

Ejemplo. Siguiendo con un ejemplo anterior, sobre el ingeniero que enva dgitos a travs de un canal
imperfecto, ahora se plantea cuntos dgitos se recibirn correctamente hasta que uno se cruce, sabiendo que la probabilidad de que uno cualquiera lo haga es de 0.2. La variable de inters ahora es

Y : n

de dgitos que se reciben bien hasta el primero que se cruza. Esta

variable tiene como modelo de probabilidad una distribucin

Geo(0.2).

Gracias a este modelo, podemos

decirle, por ejemplo, que la probabilidad de que enve bien dos y que falle el tercero es de

P [Y = 2] = 0.2 0.82 = 0.128.

4.3.4. Distribucin binomial negativa


Sea una v.a. discreta que puede tomar los valores

x = 0, 1, 2, ...

Se dice que con

X
y

sigue una

binomial negativa de parmetros a y p (y se nota X


masa es

distribucin
si su funcin

BN (a, p)),
para

a>0

0 < p < 1,

f (x) =
donde

(a + x) x pa (1 p) (a) (x + 1)

x = 0, 1, 2, ...

(x) =

sx1 es ds

es la funcin gamma.

Obsrvese que la distribucin geomtrica es un caso particular de la binomial negativa, cuando

a = 1.

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73

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Sea

X BN (a, p).

Entonces

1p p 1p V arX = a 2 p EX = a

Caracterizacin de la distribucin binomial negativa. Sea un determinado experimento aleatorio que


se repite sucesivamente de forma independiente y donde hay un suceso que denominamos xito, que ocurre con probabilidad constante

p.

En ese caso, la variable aleatoria

que cuenta el nmero de fracasos hasta

que ocurre el k-simo xito sigue una entero,

BN (k, p).

En este caso, adems, y dado que

(r) = (r 1)!

si

es un

f (x) = =

(k + x 1)! k x p (1 p) (k 1)!x! k+x1 k1

para

x = 0, 1, 2, ... x = 0, 1, 2, ...

pk (1 p)

para

Caracterizacin de la distribucin binomial negativa. Sean X1 , ..., Xn v.a. independientesa con distribucin

Geo (p).

En ese caso,

X=

n i=1

Xi

sigue una

BN (n, p).

De nuevo obsrvese que el primer parmetro

es un entero.

a Podemos quedarnos por ahora con la idea de que v.a. independientes son aquellas tales que el resultado de cualquiera de ellas no afecta al resto.

Ejemplo.

Continuando con el ejemplo de la transmisin de dgitos a travs de un sistema imperfec-

to, cuntos dgitos se transmitirn correctamente hasta que dos lo hagan incorrectamente? De nuevo tenemos que asumir que no hay una respuesta para esto, pero s podemos considerar un modelo de probabilidad para ello que nos ayude a tomar decisiones. Sea

Z:

n de dgitos que se reciben bien hasta que dos se cruzan. Esta v.a. sigue una distribucin
Gracias a este modelo, podemos decirle al ingeniero, por ejemplo, que la probabilidad de

BN (2, 0.2).

que se le crucen 2 dgitos con 10 o menos envos es

P [Z 8] =
z=0

P [Z = z] =

(2 + z 1)! 2 z 0.2 0.8 = 0.62 (2 1)!z! z=0

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0.1 BN(2.5,0.25)

0.06 BN(5,0.25) 0.04

0.05 0.02 0 10 0.4 BN(2.5,0.5) 0.3 0.2 0.1 0 10 0.8 BN(2.5,0.75) 0.6 0.4 0.2 0 10 0 10 20 30 40 0.3 0.2 0.1 0 10 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0.15 0.1 0.05 0 10 0.4 BN(5,0.75) 0 10 20 30 40 0 10 0.2 BN(5,0.5)

10

20

30

40

10

20

30

40

Figura 4.5: Funciones masa de distribuciones binomiales negativas.

4.4. Variable aleatoria continua


4.4.1. Denicin
Una variable aleatoria es

continua

si el conjunto de valores que puede tomar slo puede encerrarse en

intervalos, formando, por tanto, un conjunto con un nmero innito no numerable de elementos.

Ejemplo. Son variables aleatorias continuas:


La tensin de fractura de una muestra de asfalto. El grosor de una lmina de aluminio. El pH de una muestra de lluvia. La duracin de una llamada telefnica.

4.4.2. Histograma
Hay una diferencia fundamental entre las variables discretas y las continuas: en las discretas podemos, al menos, numerar los posibles valores y contar el nmero de veces que sale cada valor posible en una muestra. Sin embargo, por el carcter que tienen los intervalos de nmeros reales, por muy grande que fuera la muestra

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Histograma con N=100 datos

Histograma con N=1000 datos

0.8

Densidad

0.6

Densidad 0 1 2 3 4 5 6

0.4

0.0

0.2

0.0 0

0.2

0.4

0.6

0.8

Figura 4.6: Histogramas.

que tomramos de una variable continua, jams tendramos ms de un valor de algunos puntos que puede tomar la variable . Por esa razn, en una variable continua no podemos denir una funcin masa emprica, precisamente porque los valores de una variable continua no tienen masa de probabilidad. Sin embargo, como sabemos, existe una representacin anloga a la funcin masa emprica que permite aproximar las probabilidades de los valores de una variable continua: el histograma. Vamos a considerar un sencillo ejemplo para ilustrar esta cuestin: mediante R simulamos dos muestras de una variable, una con

N = 100

valores y otra con

N = 1000.

Histogramas asociados a estas muestras, con

10 y 31 intervalos, respectivamente, aparecen en la Figura 4.6. Teniendo en cuenta que el rea de las barras representa la frecuencia relativa con que se dan los valores de los sucesivos intervalos en la muestra, en estos histogramas podemos ver que la variable toma mayoritariamente valores cercanos a cero; tanto ms lejano al cero es un valor, menos probable parece ser. Este descenso de la probabilidad es adems, muy acusado, casi exponencial. Por otra parte, obsrvese que al pasar de 100 datos en la muestra a 1000 datos, el histograma esboza la forma de una funcin real de variable real. En general, cuanto mayor es

ms se aproximan los histogramas a la

forma de una funcin continua. Vamos a ir viendo cul es la utilidad de esa funcin desde el punto de vista del Clculo de Probabilidades. Si en el histograma de la izquierda de la Figura 4.6 quisiramos calcular la probabilidad en la muestra de alguno de los intervalos que denen el grco, la respuesta sera el rea de la barra sobre dicho intervalo. Si quisiramos la probabilidad en la muestra de varios intervalos, sumaramos las reas de las barras. El problema es que para que las probabilidades en la muestra se parezcan a las verdaderas probabilidades es necesario que el tamao de la muestra sea grande, cuanto mayor, mejor. En ese caso, tendramos un

1 Esto

sucedera siempre que tomemos un nmero suciente de decimales en cada valor.


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76

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histograma ms parecido al de la derecha de la Figura 4.6. En l, de nuevo, si queremos, por ejemplo, calcular

P [a < X < b] ,
deberamos sumar las reas de las barras que forman el intervalo exactamente, el intervalo

(a, b),

si es que hay intervalos que forman,

(a, b) . f (x)

Pero si el tamao de la muestra es lo sucientemente amplio para poder pasar al lmite y encontrar una funcin real de variable real del tipo que represente la lnea que dene el histograma, calcular una probabilidad

P [a < X < b] sumando las reas de las barras de los intervalos innitesimales que forman el intervalo (a, b), P [a < X < b] =
a b
es decir,

(a, b)

equivale a integrar dicha funcin en el intervalo

f (x) dx.

4.4.3. Funcin de densidad


Dada una v.a. continua, que para cualesquiera

X,

la

funcin de densidad de probabilidad


o

de

es aquella funcin

f (x)

tal

a, b R

a, b = , P [a < X < b] =
a b

f (x) dx

Nota.

Dado que a efectos del clculo de integrales un punto no afecta al resultado de la integral, si podemos decir que

a, b R,

P [a < X < b] = P [a X < b] = P [a < X b] = P [a X b] =


a a a a

f (x) ,
b

f (x) ,
b

f (x) ,
b

f (x) .

Este hecho pone de maniesto que los valores concretos de una variable aleatoria continua no tienen masa de probabilidad, ya que

P [X = x0 ] =

x0

f (x) dx = 0,
x0

pero s tienen densidad de probabilidad,

f (x0 ). Esta densidad de probabilidad representa la probabilidad x0 . x0


As, aunque

de los intervalos innitesimales de valores alrededor de un valor alto, querr decir que los valores alrededor de

P [X = x0 ] = 0,

si

f (x0 )

toma

son muy probables.

Dada una v.a. continua,

con funcin de densidad

f (x):

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1. 2.

f (x) 0

para todo

x R.

f (x) = 1. B, f (x) dx.


B

3. En general, para cualquier conjunto de nmeros reales,

P [X B] =

4.4.4. Funcin de distribucin


Se dene la

funcin de distribucin de probabilidad de una v.a. continua X


F (x) = P [X x] =
x

como

f (t) dt.

Si

X
1. 2. 3. 4. 5.

es una v.a. continua con funcin de densidad

f (x)

y funcin de distribucin

F (x),

entonces

l x F (x) = 0. m l x F (x) = 1. m F F
es creciente. es continua.

f (x) = F (x) .

Ejemplo.

Considrese una variable aleatoria continua,

X,

con funcin de densidad

f (x) = cea|x| .

Vamos a calcular la constante En primer lugar,

c,

la funcin de distribucin y

P [X 0].

f (x) dx =

1=
0

f (x) dx +

f (x) dx
0

luego es necesario que Por otra parte,

c exp (ax) dx +

c exp (ax) dx =

2c , a

c=

a 2.

F (x) =

f (t) dt =

1 ax si x < 0 2e 1 1eax si x 2 + 2

Por ltimo,

P [X 0] =

f (x) dx = 1 . 2 a = 1,
aparecen en la Figura 4.7.

La funcin de densidad y la de distribucin, para

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Figura 4.7: Funcin de densidad (izquierda) y de distribucin (derecha).

Ejemplo. Consideremos una v.a. continua con funcin de distribucin dada por
F (x) =
En ese caso, la funcin de densidad es

0 x
si

si

x<0 x1

0x<1 .
si

f (x) = F (x) =

1 0

si

0x1

en otro caso

Grcamente, ambas funciones aparecen en la Figura 4.8. En esta variable, todos los puntos tienen la misma densidad de probabilidad, indicando que todos los intervalos de la misma longitud, dentro de

[0, 1] ,

tienen la misma probabilidad.

4.4.5. Funcin de distribucin emprica


Al igual que ocurre con la funcin masa emprica con respecto a la funcin masa y al histograma con respecto a la funcin de densidad, la funcin de distribucin, indistintamente de que se trate de una variable discreta o continua, tambin tiene una versin muestral. Concretamente, si tenemos una variable aleatoria

y una muestra suya de tamao

de distribucin emprica se dene como


SN (x) = nmero de valores x u . N

N, (x1 , ..., xN ) , la funcin

Esta funcin se utiliza para aproximarse a la funcin de distribucin, ya que para un gran nmero de valores,

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Figura 4.8: Funcin de densidad (izquierda) y de distribucin (derecha).

la curva emprica se parecer bastante a la funcin de distribucin. Dicho de otra forma,

N
para cada

l SN (x) = F (x) , m

x.

Ejemplo. En el ejemplo anterior se hablaba de una variable aleatoria continua cuya funcin de distribucin es

F (x) =

0 x 1

si

x<0 x>1

si

x [0, 1] .

si

En la Figura 4.9 hemos representado dos funciones de distribucin empricas asociadas a sendas muestras de tamao

N = 10

(izquierda) y

N = 100

(derecha).

Obsrvese que cuando aumenta el tamao de la muestra (N ), la funcin de distribucin emprica se parece cada vez ms a la funcin de distribucin.

4.4.6. Media y varianza de una v.a. continua


Sea

una v.a. continua con funcin de densidad

f (x).

Se dene su media o esperanza matemtica como

EX =

x f (x)dx.

La interpretacin de la media de una v.a. continua es, de nuevo, la de un valor central alrededor del que se dan el conjunto de realizaciones de la v.a. Otra interpretacin es la de

valor esperado, en el sentido de que

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Figura 4.9: Funciones de distribucin empricas.

es el valor de la variable aleatoria en el que a priori se tienen ms esperanzas.

Ejemplo. Sea una v.a. continua con funcin de densidad


fX (x) =
Calculemos su media:

1 x2 x1 si

x1 x x2

en otro caso

EX =

x2

x
x1

1 dx x2 x1
x2

x2 1 x2 x1 2

=
x1

1 x2 x2 1 2 2 x2 x1

1 (x2 x1 ) (x2 + x1 ) 1 = (x1 + x2 ) , = 2 x2 x1 2


es decir, el punto medio del intervalo

[x1 , x2 ].

Ejemplo. Sea una v.a. continua con funcin de densidad


fX (x) = ex 0
si

x0

en otro caso

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Calculemos su media:

EX =
0

x ex dx u=x +
0

dv = ex dx = 1 = 0 + ex
0

x ex 1 = .

ex dx

Vamos a introducir ahora el concepto de varianza de una v.a. continua, que de nuevo se interpreta como una medida de la concentracin de los valores de la v.a. en torno a su media.

Sea una v.a.

X.

Se dene su

varianza como V ar [X] = E

(X EX)

Es decir, es la media de las desviaciones al cuadrado de los valores de la variable respecto de su media.

La raz cuadrada de la varianza,

V ar [X]

se conoce como

desviacin tpica.

Como en el caso de las v.a. discretas, existe un mtodo ms cmodo para el clculo de cualquier varianza. En concreto,

V ar [X] = E (X EX)

= E X 2 2X EX + (EX)
2

2 2

= E X 2 2 EX EX + (EX) = E X 2 (EX) .
Como se comentaba anteriormente, la interpretacin de la varianza es la de un promedio que mide la distancia de los valores de la variable a la media de sta. Si la varianza es pequea, indica una alta concentracin de los valores de la variable en torno a la media; y viceversa, si la varianza es grande, indica alta dispersin de los valores de la variable respecto de la media.

Ejemplo. Calculemos la varianza de una v.a. continua con funcin de densidad


fX (x) =
1 x2 x1 si

x1 x x2

en otro caso

E X
2

x2

=
x1

x2

1 1 x3 x3 2 1 dx = x2 x1 3 x2 x1

x2 + x1 x2 + x2 1 = 2 . 3

82

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Anteriormente habamos demostrado que

EX =
por tanto,

x1 + x2 , 2

V ar [X] = E X 2 EX 2 = (x1 + x2 ) (x2 x1 ) x2 + x1 x2 + x2 2 1 = . 3 4 12


2 2

Nota. Estimaciones muestrales de media y varianza de una v.a.


Probablemente las mentes ms despiertas ya se hayan planteado qu relacin hay entre la media y la varianza de una v.a. (discreta o continua) y la media y la varianza de unos datos, denidas en el captulo de Estadstica Descriptiva. La respuesta la veremos ms adelante, pero podemos ir avanzando que la relacin es parecida a la que se da entre los diagramas de barras y las funciones masa o entre los histogramas y las funciones de densidad. Es decir, si tenemos unos datos de una variable, en otras palabras, una muestra de una variable, la media y la varianza de la muestra sern aproximaciones de la media y la varianza de la variable aleatoria, aproximaciones que deben ser tanto mejores cuanto mayor sea el tamao de la muestra.

Nota. Comportamiento de la media y la varianza frente a cambios de origen y escala.


Un cambio de origen de una variable consiste en sumar o restar una determinada cantidad a los valores de la variable, mientras que un cambio de escala supone multiplicar por un factor dichos valroes. En general, si

es una variable cualquiera, un cambio de origen y escala supone considerar

aX + b.

Ya comentamos en el captulo de Estadstica Descriptiva el comportamiento de la media y la varianza muestral frente a estos cambios de origen y escala. Ahora nos referimos aqu al comportamiento de sus homlogos poblacionales. Este resultado es muy til en la prctica y es vlido tanto para variables continuas como para discretas. Concretamente, si

es una v.a. y

a, b R,

entonces

E [aX + b] = aE [X] + b V ar [aX + b] = a2 V arX

Nota. Si tenemos una coleccin de variables aleatorias independientes, es decir, que son observadas sin
que ninguna de ellas pueda inuir sobre las otras, es muy til plantearse en ocasiones por la media y la varianza de la suma de todas ellas. Vamos a considerar las variables

X1 , ..., Xn , que pueden ser discretas o continuas. Pues bien, se tiene que

la media de la suma es la suma de las medias y que la varianza de la suma es la suma de las varianzas;

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83

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es decir,

E [X1 + ... + Xn ] = EX1 + ... + EXn V ar [X1 + ... + Xn ] = V arX1 + ... + V arXn

4.5. Modelos de distribuciones de probabilidad para variables continuas


Como en el caso de las variables discretas, vamos a describir a continuacin los modelos de distribuciones de probabilidad ms usuales para variables continuas. De nuevo tenemos que insistir que la utilidad de estos modelos radica en que van a facilitarnos la manera en que se reparte la probabilidad de los valores de la variable.

4.5.1. Distribucin uniforme (continua)


Se dice que una v.a. continua

que slo puede tomar valores en el intervalo

uniforme entre x1 y x2

(x1 , x2 ) sigue una distribucin

(y se nota

X U (x1 , x2 )) f (x) =

si su funcin de densidad es

1 x2 x1 si

x1 < x < x 2

en otro caso

Sea

X U (x1 , x2 ).

Entonces

x1 + x2 2 2 (x2 x1 ) V arX = . 12 EX =

Caracterizacin de la distribucin uniforme. Si X


x1
y

es una v.a. tal que dos intervalos cualesquiera entre

x2

de la misma longitud, tienen la misma probabilidad, entonces

X U (x1 , x2 ) . (0, 1) ;
valores simulados de

El ejemplo ms habitual de esta variable es la variable uniforme en el intervalo esta variable son los que se calculan con la orden

RND de cualquier calculadora.

4.5.2. Distribucin exponencial


Esta distribucin suele ser modelo de aquellos fenmenos aleatorios que miden el tiempo que transcurre entre que ocurren dos sucesos. Por ejemplo, entre la puesta en marcha de una cierta componente y su fallo o el tiempo que transcurre entre dos llamadas consecutivas a una centralita.

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Sea

una v.a. continua que puede tomar valores

x 0. Se dice que X

sigue una

de parmetro (y se nota X exp ()) si su funcin de densidad


f (x) = ex si x 0 . 0 en otro caso

distribucin exponencial

Obsrvese que su funcin de distribucin es

F (x) = P [X x] =

1 ex si x 0 . 0 en otro caso

Sea

X exp ().

Entonces,

1 1 V arX = 2 . EX =

Caracterizacin de la distribucin exponencial. Sea X P () una v.a. discreta que cuenta el nmero
de xitos en un determinado periodo de tiempo. En ese caso, el tiempo que pasa entre dos xitos consecutivos,

T,

es una v.a. que sigue una

exp ().

Ejemplo. Un elemento radiactivo emite partculas segn una variable de Poisson con un promedio de
15 partculas por minuto. En ese caso, el tiempo,

T,

que transcurre entre la emisin de una partcula y

la siguiente sigue una distribucin exponencial de parmetro

= 15

partculas por minuto. Este modelo

nos permite, por ejemplo, calcular la probabilidad de que entre partcula y partcula pasen ms de 10 segundos, dado por

P [T > 10/60] =

15e15t dt = e15/6 .
1/6

Ejemplo.

Recordemos que habamos comentado que la distribucin de Poisson se sola utilizar en el

contexto de las redes de comunicaciones como modelo para el nmero de solicitudes a un servidor por unidad de tiempo. Segn esta caracterizacin que acabamos de ver, eso equivale a decir que el tiempo que pasa entre dos solicitudes a un servidor sigue una distribucin exponencial. Por ejemplo, supongamos que el nmero de conexiones a un servidor FTP sigue una distribucin de Poisson de media 2.5 conexiones a la hora. En ese caso, podramos preguntarnos cul es la probabilidad de que pasen ms de dos horas sin que se produzca ninguna conexin. Teniendo en cuenta que el tiempo entre conexiones seguira una distribucin exponencial de parmetro 2.5, esa probabilidad sera

P [T > 2] =
2

2.5e2.5x dx = e5

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85

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o bien

P [T > 2] = 1 P [T 2] = 1 FT (2) = 1 1 e2.52 = e5 .

Hay una interesante y curiosa propiedad de la distribucin exponencial, conocida como propiedad de no

memoria. Si

es una v.a. con distribucin

exp()

son dos nmeros positivos. Entonces:

P [X > t + s|X > s] = P [X > t]


La forma de demostrarlo es muy sencilla:

P [X > t + s|X > s] = =

P [X > t + s X > s] P [X > t + s] = P [X > s] P [X > s] e(s+t) = et = P [X > t] es

Vamos a tratar de entender la trascendencia de esta propiedad en el siguiente ejemplo.

Ejemplo. El tiempo de vida, T , de un circuito, sigue una distribucin exponencial de media dos aos.
Calculemos la probabilidad de que un circuito dure ms de tres aos:

P [T > 3] = e 2 3
Supongamos que un circuito lleva 5 aos funcionando, y que nos planteamos la probabilidad de que an funcione 3 aos ms. Segn la propiedad de no memoria, esa probabilidad es la misma que si el circuito acabara de comenzar a funcionar, es decir,

P [T > 3 + 5|T > 5] = P [T > 3] = e 2 3


Desde un punto de vista prctico, parece poco creible, porque entendemos que los 5 aos previos de funcionamiento deben haber afectado a la abilidad del circuito, pero si creemos que la distribucin del tiempo de vida de ste es exponencial, tenemos que asumir esta propiedad.

4.5.3. Distribucin Gamma


Sea

una v.a. continua que puede tomar valores

x 0.

Se dice que

sigue una

distribucin Gamma de

parmetros

(y se nota

X Gamma (a, )) f (x) =

si su funcin de densidad es

(x) ex u (x) , (a)

a1

donde

(x) =

sx1 es ds

es la funcin gamma.

Obsrvese que en el caso en que

a=1

se tiene la distribucin exponencial.

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1 exp(1)

0.5

0 0.2

10

12

14

16

18 exp(5)

20

0.15 0.1 0.05 0 0.1 exp(10) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0.05

10

12

14

16

18

20

Figura 4.10: Funciones de densidad de distribuciones exponenciales.

En el contexto de las telecomunicaciones, hay un caso especialmente interesante. Si distribucin se denomina

a = n, nmero natural, la

Erlang. Lo que la hace interesante es que esta distribucin se utiliza como modelo
n
llamadas telefnicas, por ejemplo.

del tiempo que pasa entre

Otro caso particular lo constituye la

distribucin 2 con r grados de libertad, que no es ms que una

Gamma

r 1 2 , 2 . Esta distribucin se utiliza, por ejemplo, para evaluar la bondad del ajuste de una distribucin

terica a unos datos, como veremos ms adelante. Sea

X Gamma (a, ).

Entonces

a a V arX = 2 . EX =

Caracterizacin de la distribucin Gamma. Sea X P () una v.a. discreta que cuenta el nmero de
xitos en un determinado periodo de tiempo. En ese caso, el tiempo que pasa entre el

ksimo

xito y el

k + r, T ,

es una v.a. que sigue una

Gamma (r, ).

Dado que

es un entero, en realidad es una

Erlang (r, ).

Caracterizacin de la distribucin Gamma. Sean X1 , ..., Xn v.a. independientes con distribucin exp ().
En ese caso,

X=

n i=1

Xi sigue una Gamma (n, ). De nuevo obsrvese que el primer parmetro es un entero,

luego se trata de una Erlang.

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Gamma(2.5,1) 0.20

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Gamma(5,1)

0.00

0.10

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

Gamma(2.5,0.2) 0.04

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

0.02

0.06

Gamma(5,0.2)

0.00

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

0.030

Gamma(2.5,0.1)

0.000 0.005 0.010 0.015

0.010

0.020

Gamma(5,0.1)

0.000

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

Figura 4.11: Funciones de densidad de distribuciones Gamma

4.5.4. Distribucin normal


Sea

X una v.a. continua que puede tomar cualquier valor real. Se dice que X sigue una distribucin normal o gaussiana, de parmetros y (y se nota X N (, )), si su funcin de densidad es f (x) = 1 2 2 exp (x ) 2 2
2
para todo

x R.

Obsrvese que es la nica distribucin que hemos visto hasta ahora que toma todos los valores entre

+.
Sea

X N (, ).

Entonces

EX = V arX = 2 .
El propio nombre de la distribucin normal indica su frecuente uso en cualquier mbito cientco y tecnolgico. Este uso tan extendido se justica por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenmenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribucin, ya que muchas variables aleatorias continuas presentan una funcin de densidad cuya grca tiene forma de campana. Esto, a su vez, es debido a que hay muchas variables asociadas a fenmenos naturales cuyas caractersticas son compatibles con el modelo aleatorio que supone el modelo de la normal:

Caracteres morfolgicos de individuos (personas, animales, plantas, ...) de una especie (tallas, pesos, envergaduras, dimetros, permetros, ...).

88

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0.4 N(0,1) 0.3 0.2 0.1 0 10 0.4 N(1,1) 0.3 0.2 0.1 0 10 0.4 N(1,1) 0.3 0.2 0.1 0 10 5 0 5 10 5 0 5 10 5 0 5 10

0.1 N(0,4)

0.05

0 10 0.1

10 N(1,4)

0.05

0 10 0.1

10 N(1,4)

0.05

0 10

10

Figura 4.12: Funciones de densidad de la distribucin normal

Caracteres siolgicos (efecto de una misma dosis de un frmaco, o de una misma cantidad de abono).

Caracteres sociolgicos (consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, puntuaciones de examen...).

Caracteres psicolgicos (cociente intelectual, grado de adaptacin a un medio, ...).

Errores cometidos al medir ciertas magnitudes.

Valores estadsticos muestrales, como por ejemplo la media.

Otras distribuciones como la binomial o la de Poisson son aproximadas por la normal, ...

En general, como veremos enseguida, cualquier caracterstica que se obtenga como suma de muchos factores independientes encuentra en la distribucin normal un modelo adecuado. Existe otra razn ms pragmtica para el uso tan extendido de la distribucin normal: sus propiedades matemticas son, como iremos viendo, casi inmejorables. Eso conduce a que casi siempre se trate de forzar al modelo normal como modelo para cualquier variable aleatoria, lo cual, en ocasiones puede conducir a errores importantes en las aplicaciones prcticas. Lo cierto es que tambin son frecuentes las aplicaciones en las que los datos no siguen una distribucin normal. En ese caso puede ser relevante estudiar qu factores son los que provocan la prdida de la normalidad y, en cualquier caso, pueden aplicarse tcnicas estadsticas que no requieran de esa hiptesis.

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Tipicacin de la distribucin normal.

Sea

X N (, ).

Entonces,

Z=

X N (0, 1) ,

propiedad que suele conocerse como tipicacin de la normal. Esta conocida propiedad tiene una aplicacin prctica muy usual. Dadas las caractersticas de la densidad gaussiana, no es posible calcular probabilidades asociadas a la normal de forma exacta, ya que las integrales del tipo

1 2 2

exp

(x ) 2 2

dx

no pueden ser expresadas en trminos de las funciones usuales, y slo pueden calcularse por mtodos numricos. No obstante, existen tablas donde aparecen multitud de valores de la funcin de distribucin de la distribucin

N (0, 1) y a partir de ellos se pueden calcular otras tantas probabilidades, utilizando la propiedad X N (, )
est en tenemos

de tipicacin. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que una variable el intervalo

[a, b],

P [a X b] = P
donde

a X b = FZ

FZ

FZ ()

es la funcin de distribucin de una variable

Z N (0, 1),

que puede evaluarse mediante el uso

de tablas. Vamos a verlo en un ejemplo.

Ejemplo. En el artculo ndices de relacin peso-talla como indicadores de masa muscular en el adulto del sexo masculino de la revista Revista Cubana Aliment. Nutr. (1998;12(2):91-5) aparece un
colectivo de varones con un peso cuya media y desviacin estndar son, respectivamente, 65.6 y 11.7. 1. Cmo podemos, mediante las tablas de la

N (0, 1),

calcular, por ejemplo, la probabilidad de que

uno de esos varones pese ms de 76.25 kilos?

P [X > 76.25] = P

76.25 65.6 X 65.6 > 11.7 11.7

= P [Z > 0.91] = 1 P [Z < 0.91] = 1 0.819


2. Y la probabilidad de que pese menos de 60 kilos?

P [X < 60] = P

X 65.6 60 65.6 < 11.7 11.7

= P [Z < 0.48] = P [Z > 0.48] = 1 P [Z < 0.48] = 1 0.684


3. Y la probabilidad de que pese entre 60 y 76.25 kilos?

P [60 < X < 76.25] = P [X < 76.25] P [X < 60] = 0.819 (1 0.684)

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Figura 4.13: Bsqueda de probabilidades en la tabla de la 0.91

N (0, 1).

Valor de la probabilidad a la izquierda de

4. Cunto pesar aquel varn tal que un 5 % de varones de ese colectivo pesan ms que l? Es decir, cul ser el valor de

tal que

P [X > x] = 0.05

o, equivalentemente,

P [X < x] = 0.95.

Dado que

P [X < x] = P

x 65.6 x 65.6 X 65.6 < =P Z< 11.7 11.7 11.7 z=


x65.6 11.7 tal que

tan slo tenemos que buscar el valor en cuyo caso,

P [Z < z] = 0.95, 1.645 (aproximadamente),

x = 65.6 + 11.7 1.645.

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Figura 4.14: Bsqueda de valores de 0.95

z en la tabla de la N (0, 1). Valor de Z

que deja a la derecha una probabilidad

Teorema Central del Lmite. Sean X1 , ..., XN


de probabilidad, distribucin de media

v.a. independientes, todas ellas con la misma distribucin

y desviacin tpica

X .

En ese caso, la suma de estas variables

sigue aproximadamente una distribucin normal cuando

es elevado, es decir,

Xi N N X , N X .

i=1
Tipicando, podemos reenunciar el Teorema Central del Lmite diciendo que

N i=1

Xi N X N (0, 1) . N X

Este teorema es el que proporciona una justicacin matemtica del porqu la distribucin gaussiana es un modelo adecuado para un gran nmero de fenmenos reales en donde la v.a. observada en un momento dado es el resultado de sumar un gran nmero de sucesos aleatorios elementales.

Ejemplo. Consideremos X1 , ..., XN


central del lmite,

variables independientes con distribucin

U [0, 1].

Segn el teorema

N i=1

Xi N 0.5N,

N 12

. Para poner este resultado de maniesto se ha realizado

el siguiente experimento: Para

N = 1, 2, 5

10,

se ha simulado una muestra de 10000 datos de

N i=1

Xi ,

dibujando su histograma

92

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140 N=1 120 100 80 60 40 20 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

250 N=2 200 150 100 50 0

0.5

1.5

300 N=5 250 200 150

350 N=10 300 250 200 150

100 50 0 0 1 2 3 4 5

100 50 0 0 2 4 6 8 10

Figura 4.15: Ilustracin del Teorema Central del Lmite.

en cada caso. Estos histogramas aparecen en la Figura 4.15. En ella se pone de maniesto como segn

crece, el histograma se va pareciendo cada vez ms a una densidad gaussiana.

Ejemplo. Supongamos que estamos realizando un examen de 150 preguntas, cada una de ellas con una
puntuacin de 1 punto y que en funcin de cmo hemos estudiado, consideramos que la probabilidad de contestar acertadamente una pregunta cualquiera es de 0.7. Dmonos cuenta que el resultado de una pregunta cualquiera sigue una distribucin

B (1, 0.7),

cuya media es

1 0.7 = 0.7

y cuya varianza es

1 0.7 (1 0.7) = 0.21.


Por su parte, el resultado nal de la prueba ser la suma de las 150 puntuaciones. Podramos ver este resultado segn una

B (150, 0.7), pero los clculos seran muy tediosos debido a los factoriales de la funcin X,
seguira aproximadamente una distribucin

masa de la distribucin binomial. En este caso, merece la pena que utilicemos el Teorema Central del Lmite, segn el cul el resultado nal,

N 150 0.7, 150 0.21 ,


es decir, sta ser

X N (105, 5.612) .

As, si por ejemplo, nos planteamos cul es la probabilidad de aprobar,

P [X > 75] = P [Z > 0.952] = 0.830.


Esta aplicacin se conoce, en general, como aproximacin normal de la binomial.

Enunciando el Teorema Central del Lmite en trminos de la media, decir que si

X,

de las variables

X1 , ..., XN ,

podemos

es grande,

X N (, / N )

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93

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Ejemplo. Un ingeniero disea un aparato de medida que realiza una aproximacin ms imprecisa que
el aparato tradicional pero mucho ms barata. Para reducir el margen de error de la medida realizada, el ingeniero propondr que se realicen un nmero determinado de medidas sobre el mismo objeto y que se considere la media de estas medidas como valor nal de la medida del objeto. Inicialmente, el ingeniero hace una valoracin que le lleva a concluir que el aparato est bien calibrado, es decir, que la media de la medida del aparato coincide con la medida real, y que la desviacin tpica de las medidas del aparato es igual a 0.75. Cuntas medidas debe proponer el ingeniero para que el error de medida sea inferior a 0.1 con un 95 % de probabilidad? Empecemos considerando que cada medida, objeto,

Xi ,

tiene como media el verdadero valor de la medida del


n i=1

x0 , y desviacin tpica 0.75. Por su parte, la medida nal ser X = n.

Xi

, donde realmente nos

interesa conocer el valor de

Para ello, tengamos en cuenta que se nos pide que

X x0 < 0.1 0.95. X N x0 , 0.75 n


. Por su parte,

y que, considerando el Teorema Central del Lmite,

0.1 n 0.1 n X x0 < 0.1 = P x0 0.1 < X < x0 + 0.1 = P <Z< 0.75 0.75 0.1 n . =12 1P Z < 0.75 P X x0 < 0.1 0.95,
entonces

Si queremos que entonces,

P Z<

0.1 n 0.75

0.975,

de donde

0.1 n 0.75

1.96

n 216.09.

Como conclusin, ms le vale al ingeniero disminuir la desviacin tpica del aparato de medida.

4.6. Cuantiles de una distribucin. Aplicaciones


Para acabar el tema vamos a ver una de las aplicaciones ms sencillas pero a la vez ms tiles de los modelos de probabilidad. Debo decir que son numerosas las ocasiones que desde distintos ambientes cientcos y de la Ingeniera he asesorado a profesionales con respecto a cuestiones que tienen que ver con lo que esta seccin analiza. Los ejemplos que vamos a considerar son, grosso modo, sntesis de ellas. Concretamente, vamos a comenzar deniendo el de una v.a.

cuantil

p (p [0, 1]) f (x)

de una distribucin de probabilidad

X.

Sea sta discreta o continua, denominemos

a su funcin masa o de densidad.

Se dene el cuantil

p, Qp

de su distribucin como el primer valor,

x,

de la variable tal que

P [X x] p:

Si la variable es discreta,

Qp

ser, por tanto, el primer valor tal que

f (x) p.
xi x

94

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ntese que, al ser la variable discreta, puede que no logremos obtener una igualdad del tipo

xi x

f (x) =

p.
Si la variable es continua,

Qp

s puede obtenerse como el valor

tal que

f (t) dt = p,

o lo que es lo mismo, como el valor variable.

tal que

F (x) = p,

siendo

la funcin de distribucin de la

Es muy frecuente que la probabilidad los cuantiles tambin se pueden llamar

a la que se asocia un cuantil se exprese en porcentaje. En ese caso,

percentiles. Por ejemplo, el cuantil 0.5 es el percentil 50, la mediana.


p de una v.a. Como en Estadstica p de valores de la variable.

Desde luego, lo ms importante es que interpretemos qu signica el cuantil

Descriptiva, se reere al valor de la variable que deja por debajo de s una proporcin

Entonces, si un valor concreto corresponde con un cuantil alto, podemos decir que realmente es un valor alto dentro de la distribucin de probabilidad de la variable, y viceversa. Vamos a tratar de aclararlo con algunos ejemplos.

4.6.1. La bombilla de bajo consumo marca ANTE


En el captulo de introduccin comentbamos las especicaciones tcnicas que aparecan en el envoltorio de una bombilla de 14W de la marca ANTE, entre las que se deca que tena una duracin de 8 aos. Eso contradice nuestra sensacin de que este tipo de lmparas duran mucho menos y, en cualquier caso, es una simplicacin inadmisible, porque es evidente que la duracin de la bombilla es una variable sujeta a incertidumbre, es decir, una variable aleatoria. Vamos a hacer un par de asunciones. En primer lugar, es probable que lo que quisieran decir en el envoltorio es que la

duracin media

es de 8 aos (lo cul, por cierto, tambin podra ser objeto de controversia).

En segundo lugar, dado que tenemos que proponer un modelo de distribucin de probabilidad para la duracin de la lmpara, vamos a considerar el ms sencillo que suele emplearse en este tipo de aplicaciones: la distribucin exponencial. Esta hiptesis tambin podra ser discutida, pero otros modelos ms complejos, como la distribucin Weibull, complicaran bastante nuestros clculos que, por otra parte, tienen slo nes ilustrativos. Por tanto, vamos a suponer que la duracin de la bombilla es una variable aleatoria, exponencial de media 8 aos y, por tanto, con parmetro probabilstico podemos plantearnos muchas cosas:

D,

con distribucin

= 1/8.

Ahora que ya tenemos un modelo

Es muy probable que la lmpara alcance su vida media?

P [D > 8] =
8

1 x e 8 dx = e8/8 = 0.3678794. 8

Obsrvese que eso es algo que ocurrir con cualquier exponencial: la probabilidad de que se supere la media es slo del 36.79 %. Dicho de otra forma, la media es el percentil 63 aproximadamente, lo que implica que slo el 37 % aproximadamente de las lmparas superan su vida media... sorprendente?

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95

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Y cul es el valor que superan el 50 % de las lmparas? Se trata de la mediana, donde

M e = F 1 (0.5) ,

F ()

es la funcin de distribucin. Por tanto, la mediana es la solucin de la ecuacin

1 eM e = 0.5,
que resulta ser

Me =

log0.5

= 8 log2 = 5.545177.

Luego, visto de otra forma, el 50 % de las lmparas

se rompen antes de 5.545 aos.

Para terminar, animo a los lectores interesados a que busquen informacin sobre el cmputo de la vida media de este tipo de lmparas, basado en la realizacin de pruebas aceleradas sobre una muestra (bastante reducida, por cierto) de lmparas.

4.6.2. Las visitas al pediatra de los padres preocupados


Los que tenemos hijos pequeos observamos con cierta ansiedad la evolucin de su peso y su altura. Cuando vamos al pediatra, ste pesa y mide al beb y, obviamente, te dice cmo est. Pero el problema es que no basta con que me diga cunto pesa y mide mi hijo o mi hija, sino que me diga cunto pesa y cunto mide en relacin con los nios o nias de su misma edad. En esa cuestin es dnde entran los percentiles. En este caso jugamos con la ventaja de que se han hecho multitud de estudios previos que determinan que tanto el peso como la altura son variables que siguen una distribucin normal. Ms an, se han determinado las medias y las desviaciones tpicas de nios y nias desde los 0 meses hasta la edad adulta. Vamos a ponernos en una situacin concreta, centrndonos en el peso. Tengo un hijo de tres meses que pesa 5.6 kilos. La pregunta es est gordo? es bajito? En cualquier caso, cmo de gordo o de bajito. El pediatra sabe por estudios previos

2 que el peso de nios de tres meses es una

N (6, 1.2). X

Lo que se plantea es en qu

posicin se sita el peso de mi hijo, 5.6 kilos, dentro de esa distribucin. Si

es el peso, dado que

P [X 5.6] = 0.369,
el pediatra me dir que mi hijo est en el percentil 37, lo que quiere decir que es un peln bajo de peso, pero dentro de niveles razonables.

2 Fuente:

http://www.familia.cl/salud/curvas_de_crecimiento/curvas_de_crecimiento.htm
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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 4.16: Curvas de crecimiento de 0 a 24 meses.

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98

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Captulo 5
Variables aleatorias con distribucin conjunta

El matrimonio es la principal causa de divorcio. Groucho Marx

Resumen. En el estudio de las variables aleatorias hemos pasado por alto el hecho de que un conjunto de
dos o ms variables puede verse afectado por una serie de relaciones entre ellas. El anlisis desde el punto de vista estadstico de estas relaciones es el objetivo de este captulo. Como caso especial, describiremos de forma detallada el modelo que para estas relaciones proporciona la distribucin normal multivariante

Palabras clave: distribucin conjunta, distribucin marginal, distribucin condicionada, covarianza, coeciente de correlacin, normal multivariante.

5.1. Introduccin
El mundo real est repleto de relaciones a todos los niveles. Nosotros, por razones obvias, estaremos interesados principalmente en las relaciones que afectan a variables que describen fenmenos propios del ambiente cientco-tecnolgico. Estas relaciones pueden tener muy diversas tipologias. Por ejemplo, podramos pensar en relaciones causa-efecto, como la que, por ejemplo, explicara que una pgina Web tenga un tamao considerable debido a que lleva incrustado varios archivos de vdeo y audio, o la que se establece entre la edad en aos de un vestigio y su contenido en carbono 14 . Pero no slo tendremos relaciones causa-efecto: por ejemplo, sabemos que el peso y la estatura de un ser humano son variables muy relacionadas, hasta el punto que no podemos decir que una persona este obesa slo con saber su peso, sino que debemos valorarlo en

relacin a su estatura.
Por otra parte, cuando un fenmeno es determinstico y est bien estudiado, las relaciones entre variables son leyes ms o menos sencillas, pero, en cualquier caso, son inmutables. Por ejemplo,

densidad =
1 Relacin

masa . vol.

que, por cierto, sabemos que permite la datacin del vestigio.


99

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Pero, qu ocurre cuando el fenmeno es aleatorio? Las variables en ese caso son aleatorias y las relaciones que se puedan dar entre ellas no siempre tienen por qu obedecer a una ley objetiva e inamovible. Por ejemplo, todos somos conscientes de que, como decamos, existe una relacin entre el peso y la altura de una persona, pero no existe una razn de conversin capaz de calcular el peso exacto de alguien a partir de su altura. Es evidente que el tiempo de descarga de una pgina web estar relacionado con el tamao de los archivos que la conguran, pero cmo de evidente ? y de qu forma es esa relacin? Ambas preguntas tratarn de ser contestadas a lo largo de este captulo.

Sean

X1 , ..., XN

variables aleatorias. El vector ordenado

X1
. . .

XN
es un

vector aleatorio de dimensin N . vectores aleatorios continuos o vectores aleatorios discretos cuando cada una de sus

Hablaremos de

variables sean continuas o discretas, respectivamente. Podran darse vectores mixtos, pero su tratamiento estadstico no nos interesa por ahora.

Ejemplo. Consideremos el valor de una seal analgica que depende del tiempo, x (t). En esta notacin,
entendemos que el valor de la seal podra ser distinto en cada instante de tiempo

t.

Es muy frecuente

que la seal se observe realmente contaminada por un ruido aleatorio que tambin depender del tiempo,

N (t).

En ese caso, si observamos la seal en los instantes

t1 , ..., tN ,

el vector

x (t1 ) + N (t1 )
. . .

x (tn ) + N (tn )
es un vector aleatorio.

Ejemplo. Se estudia el tiempo que un usuario de Internet dedica a ver una pgina WEB (T ) en relacin
con variables como la cantidad de texto que contiene Flash

(T x),

el nmero de imgenes

(I)

y animaciones

(F )

de la pgina. Entonces, el vector

Tx I F
es un vector aleatorio.

100

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ejemplo. Se contabiliza la duracin de las llamadas telefnicas a una centralita. Para cada conjunto de
n-usuarios de la centralita, cada uno de ellos ocupa un tiempo

Ti

en su llamada. En ese caso, el vector

T1
. . .

Tn
es un vector aleatorio.

5.2. Distribuciones conjunta, marginal y condicionada


El principal objetivo a abordar en el tema es cmo medir la incertidumbre asociada a los sucesos que describe un vector aleatorio. Ya vimos que en el caso de una variable aleatoria se trataba de hacerlo a partir de la funcin masa o la funcin de densidad. Ahora, como vamos a ver, es algo ms complejo.

5.2.1. Distribucin conjunta


La

distribucin conjunta de probabilidad

de un vector aleatorio es, esencialmente, la manera en que

se reparte la probabilidad entre todos los posibles resultados del vector. Para describirla vamos a denir los conceptos de funcin de densidad o funcin masa anlogos a los asociados a una variable aleatoria.

Sea

(X1 , ..., XN )

un vector aleatorio discreto. Entonces, se dene su

funcin masa conjunta como

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) = P [X = x1 , ..., XN = xN ] .

Por su parte, si

(X1 , ..., XN )

es un vector aleatorio continuo, entonces, su

funcin de densidad conjunta

es una funcin tal que

P (X1 , ..., XN ) A RN =
ARN

... fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) dx1 ...dxN

Ejemplo. Consideremos un vector aleatorio bidimensional,(X, Y ) , que tiene densidad conjunta


fX,Y (x, y) = cexy 0 c
si

0<y<x

en otro caso

En primer lugar, podemos calcular la constante

teniendo en cuenta que

fX,Y (x, y) dxdy = 1.


R2

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101

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Por ello,

1=
0

ce
x y

dy dx =
0

cex 1 ex dx =

c , 2

de donde

c = 2. P [X + Y 1] = =
0 0 1 y

En segundo lugar, por ejemplo, calculemos

1y

2ex ey dxdy 2ey ey e(1y) dy 1 2e + e2 . e2

=
(ver Figura 5.1)

Figura 5.1: Regin del plano donde se calcula la probabilidad.

Ejemplo. Consideremos dos variables, X


fX,Y (x, y) =

Y,

que tienen densidad conjunta

1 15 si

0 x 3, 0 y 5 0
en otro caso

Esta densidad constante en el rectngulo denido indica que la distribucin de probabilidad es uniforme en dicho rectngulo. Vamos a calcular la probabilidad de que

sea mayor que

(ver Figura 5.2)

P [Y > X] =
0

x 3

1 dy dx 15

5x = dx 15 0 x x2 3 7 = | = . 3 30 0 10

102

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Figura 5.2: Regin del plano donde se calcula la probabilidad.

5.2.2. Distribuciones marginales


Una vez que somos capaces de describir la distribucin de probabilidad de un vector aleatorio mediante su funcin masa o su funcin de densidad conjunta, surge un nuevo problema: qu ocurre si deseamos conocer la distribucin de probabilidad de una o ms variables del vector, no del vector en su conjunto. Esa distribucin de una o ms variables de un vector se conoce como

distribucin marginal.
un subvector de variables suyo. En ese caso:

Sea

(X1 , ..., XN )

un vector aleatorio y

(Xi1 , ..., Xik )

Si el vector es continuo,

fXi1 ,...,Xik (xi1 , ..., xik ) = ...


xj (xi1 ,...,xik ) /

fX1 ,...XN (x1 , ..., xn )


xj (xi1 ,...,xik ) /

dxj .

Si el vector es discreto,

fXi1 ,...,Xik (xi1 , ..., xik ) =


xj (xi1 ,...,xik ) /

fX1 ,...XN (x1 , ..., xn ) .

Ejemplo. Sea el vector bidimensional (X, Y ) con funcin de densidad conjunta fX,Y
para

(x, y) = x ex(y+1)

x, y > 0. X,

La funcin de densidad marginal de

fX (x) =

fX,Y (x, y) dy =
0

xex(y+1) dy = ex

para

x > 0. Y, fX,Y (x, y) dx =


0

Anlogamente, la funcin de densidad marginal de

fY (y) =
para

xex(y+1) dx =

1 (1 + y)
2

y > 0.

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103

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Ejemplo. Consideremos dos variables discretas, Q y G, cuya funcin masa, fQ,G (q, g) , viene dada por
fQ,G (q, g) q=0 q=1
Sus marginales respectivas son:

g=0 0.06 0.04

g=1 0.18 0.12

g=2 0.24 0.16

g=3 0.12 . 0.08

fQ (q) =
g

fQ,G (q, g) 0.06 + 0.18 + 0.24 + 0.12 0.04 + 0.12 + 0.16 + 0.08 0.6 0.4
si si si si

q=0 q=1

=
y

q=0 q=1

0.06 + 0.04 0.18 + 0.12 fG (g) = 0.24 + 0.16 0.12 + 0.08

si si si si

g=0 g=1 g=2 g=3

Ejemplo. En un ejemplo anterior considerbamos dos variables X


fX,Y (x, y) =
Vamos a calcular sus densidades marginales:

que tienen densidad conjunta

1 15 si

0 x 3, 0 y 5 0
en otro caso

fX (x) = =

fX,Y (x, y) dy 5 1 dy si 0 x 0 15 0
1 3 si

en otro caso

0x3

en otro caso

104

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

fY (y) = =

fX,Y (x, y) dx 3 1 dx si 0 y 0 15 0
1 5 si

en otro caso

0y5

en otro caso

Por tanto, ambas marginales corresponden a sendas densidades uniformes.

Ejemplo. La densidad conjunta de X

es

fX,Y (x, y) =
Calculemos ambas marginales:

2x

si

0 x 1, |y| < x2 0
en otro caso

fX (x) =

fX,Y (x, y) dy

x2
x2

2xdy

si

0x1

0 4x3 0
si

en otro caso

0x1

en otro caso

fY (y) = =

fX,Y (x, y) dx
1 |y|

2xdx 0

si

1y 1

en otro caso si

1 |y| 0

1y 1

en otro caso

5.2.3. Distribuciones condicionadas


Si tenemos un vector

X = (X1 , ..., XN ) ,

podemos considerar la distribucin de probabilidad de un vector

formado por un subconjunto de variables de

X , (Xi1 , ..., Xik ) ,

condicionada al hecho de que se han dado

determinados valores en otro subconjunto de variables de

X, Xj1 = xj1 , ..., Xjl = xjl .

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105

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Esta distribucin vendr caracterizada por su funcin masa o su funcin de densidad sea el vector discreto o continuo, y tendr la expresin

condicionadas, segn

fXi1 ,...,Xik |Xj1 =xj1 ,...,Xjl =xjl (xi1 , ..., xik ) =


donde

fXi1 ,...,Xik ,Xj1 ,...,Xjl (xi1 , ..., xik , xj1 , ..., xjl ) fXj1 ,...,Xjl (xj1 , ..., xjl )

fXi1 ,...,Xik ,Xj1 ,...,Xjl (xi1 , ..., xik , xj1 , ..., xjl ) Xi1 , ..., Xik , Xj1 , ..., Xjl Xj1 , ..., Xjl .
y

es la funcin masa o la funcin de densidad conjunta de es la funcin masa o la funcin de densidad

las variables

fXj1 ,...,Xjl (xj1 , ..., xjl )

conjunta de las variables

En el caso ms habitual en el que el vector tenga dimensin dos, tenemos la densidad o la funcin masa de

condicionada a

Y = y, fX|Y =y (x) = fX,Y (x, y) fY (y)

o la densidad o la funcin masa de

condicionada a

X = x, fX,Y (x, y) . fX (x)

fY |X=x (y) =

Ejemplo. Sean las variables X

con la funcin masa conjunta siguiente:

y\x 0 1 2 Las marginales son

0 3/28 3/14 1/28

1 9/28 3/14 0

2 3/28 0 0

fX (x) =
y

3 3 1 28 + 14 + 28 si x = 0 9 3 28 + 14 + 0 si x = 1 3 28 + 0 + 0 si x = 2 3 9 3 28 + 28 + 28 si y = 0 3 3 14 + 14 + 0 si y = 1 1 28 + 0 + 0 si y = 2

fY (y) =

Como ejemplos de las condicionadas (hay 6 en total) calculemos la funcin masa de

condicionada a

Y =1

y la de

condicionada a

X = 1.
3 14 6 14 3 14 6 14

si si si

x=0 x=1 . x=2

fX|Y =1 (x) =

0
6 14

fY |X=1 (y) =

9 28 15 28 3 14 15 28

si si si

y=0 x=1 . x=2


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0
15 28

106

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Como es evidente, una vez que tenemos caracterizada la distribucin condicionada de una variable aleatoria al valor de otra, cualquier caracterstica de dicha distribucin, como la media o la varianza, puede calcularse a partir de su funcin masa o su funcin de densidad.

Ejemplo. Tal y como plantebamos al comienzo del captulo, supongamos que la posicin (X, Y ) de un
telfono mvil que recibe cobertura de una antena de telefona se encuentra dentro de un crculo de radio

alrededor de esa antena, que supondremos sin prdida de generalidad que se encuentra en el origen

del plano. Vamos a suponer que esa posicin es completamente al azar dentro del crculo. Eso equivale a considerar que la densidad conjunta debe ser constante en el crculo; para que su integral sea la unidad, es evidente que

fX,Y (x, y) =
si

1 r2

x2 + y 2 r 2 X

y cero en cualquier punto fuera del crculo. Vamos a ver qu podemos averiguar sobre las e

coordenadas

por separado (marginales) y sobre cmo afectan la una a la otra (condicionadas).

En primer lugar,

fX (x) =

r 2 x2

r 2 x2

2 r 2 x2 1 dy = r2 r2

si

r < x < r.

La marginal de

es anloga,

fY (y) =
si

r2 y2 r2
densos, ms probables,

r < y < r. Est claro que para cada coordenada por separado, los puntos ms

son los cercanos al origen, que es donde se da el mximo de ambas funciones. Ahora supongamos que conocemos una de las coordenadas y veamos qu podemos decir sobre la otra:

fX|Y =y0 (x) =


si

fX,Y (x, y0 ) = fY (y0 ) 2

1 r2
2 y0

2 r 2 y0 < x <

2 r 2 y0 .

Anlogamente,

fY |X=x0 (y) =
si

fX,Y (x0 , y) = fX (x0 ) 2

1 r 2 x2 0

r 2 x2 < y < 0

r2 x2 . Si nos damos cuenta, ambas son distribuciones uniformes, lo que equivale 0

a decir que saber una coordenada no me da ninguna informacin sobre la otra coordenada.

Ejemplo. A las 12 de la noche de un da de la semana comienzan a ser registrados las nuevas llamadas
a un switch de telefona. Sea

el instante de llegada de la primera llamada, medida en segundos

transcurridos tras la medianoche. Sea

el instante de llegada de la segunda llamada. En el modelo ms

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107

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

habitual utilizado en telefona,

son variables aleatorias continuas con densidad conjunta dada por

fX,Y (x, y) =
donde

2 ey 0

si

0x<y

en otro caso

es una constante positiva. Vamos a calcular las distribuciones marginales y condicionadas que

pueden darse:

Marginal de

X: fX (x) =

2 ey dy = ex
x

si

0 x,

luego se trata de una distribucin exponencial de parmetro Marginal de

Y : fY (y) =

2 ey dx = 2 yey Gamma (2, ),

si

y 0. 2
y

Si nos jamos, esta densidad es una Condicionada de

es decir una Erlang de parmetros

a los valores de

X: fX,Y (x, y) = e(yx) fX (x) x


si

fY /X=x (y) =

y > x.

En esta expresin no debe olvidarse que Condicionada de

es un valor jo, dado.

a los valores de

Y : 1 fX,Y (x, y) = fY (y) y


si

fX/Y =y (x) =

0 x < y. (y),
no se sabe nada de cundo lleg es uniforme en

Es decir, conocido el instante en que lleg la segunda llamada la primera llamada, ya que la distribucin de

condicionada a

Y =y

(0, y).

Ejemplo. Consideremos que la variable X representa el input de un canal de comunicacin, con posibles
valores

+1

equiprobables, y sea

el dgito que llega al destino, con valores tambin

+1

1.

El

canal es un canal binario simtrico con probabilidad de cruce del 5 %. Con los datos expuestos podemos caracterizar mediante sus funciones masa las distribuciones marginales de

Y,

la distribucin conjunta de ambos y las dos distribuciones condicionadas posibles de cada

variable respecto de la otra. La distribucin marginal de

viene dada por

fX (x) =

1 2 si x = 1 1 2 si x = 1

108

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

La distribucin marginal de

viene dada por

P [Y = +1] = P [Y = +1 | X = +1] P [X = +1] + P [Y = +1 | X = 1] P [X = 1] = 0.95 0.5 + 0.05 0.5 = 0.5 P [Y = 1] = 0.5,


es decir

fY (y) =
La distribucin de

1 2 si y = 1 1 2 si y = 1
viene dada por:

condicionada al suceso

X = +1

fY |X=+1 (y) =

0.95 0.05

si

y=1

si

y = 1

La distribucin de

condicionada al suceso

X = 1

viene dada por:

fY |X=1 (y) =

0.95

si

y = 1 y=1

0.05

si

La distribucin conjunta de

viene dada por

fX,Y (x, y) = P [Y = y | X = x] P [X = x] 0.95 0.5 si x = +1, y = +1 0.05 0.5 si x = +1, y = 1 = 0.05 0.5 si x = 1, y = +1 0.95 0.5 si x = 1, y = 1 0 en otro caso
La distribucin de

condicionada al suceso

Y = +1

viene dada por

fX|Y =+1 (x) =

fX,Y (x, +1) = fY (+1) Y = 1

0.95 si x = 1 . 0.05 si x = 1

La distribucin de

condicionada al suceso

viene dada por

fX|Y =1 (x) =

fX,Y (x, 1) = fY (1)

0.05 0.95

si

x=1

si

x = 1

5.3. Independencia estadstica


En el captulo referente a probabilidad hablamos de independencia de sucesos. Decamos entonces que dos sucesos

eran independientes si y slo si

P [A B] = P [A] P [B] .

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109

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Esta denicin puede extenderse al caso en que tengamos dos variables aleatorias

Y.

Concretamente, diremos que

e Y son estadsticamente independientes si y slo si


fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,

donde

fX,Y (), fX ()

fY ()

son funcin de densidad o funcin masa, dependiendo de si las variables son

discretas o continuas. La interpretacin del hecho de que dos variables aleatorias sean estadsticamente independientes es que el comportamiento de una no tiene ningn efecto sobre la otra y viceversa. Cabe preguntarse en ese caso, qu sentido tiene una distribucin condicionada de una variable a otra que no guarda ninguna relacin con ella. Vamos a comprobarlo calculando las distribuciones condicionadas de variables aleatorias estadsticamente independientes:

fX|Y =y (x) =

fX (x) fY (y) fX,Y (x, y) = = fX (x) ; fY (y) fY (y) fX|Y =y (x))


es completamente igual que si no

es decir, el comportamiento aleatorio de una variable aleatoria condicionada al valor de otra que es estadsticamente independiente de ella (descrito mediante la funcin se condiciona a dicho valor (descrito por la funcin

fX (x)).

Ejemplo. Sea el vector (X, Y ) con funcin de densidad conjunta


fX,Y (x, y) =
La funcin de densidad marginal de

24xy

si

x, y 0

x+y 1

en otro caso

X:
1x

fX (x) =
0
La funcin de densidad marginal de

24xy dy = 12x (1 x) Y:
1y

si

0x1

fY (y) =
0
Como

24xy dx = 12y (1 y)

si

0 y 1.

fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,


las variables

no son independientes.

Ejemplo. Sea ahora el vector (X, Y ) con funcin de densidad conjunta


fX,Y (x, y) = 4xy
si

0 x, y

x, y 1

en otro caso

110

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

La funcin de densidad marginal de

X:
1

fX (x) =
0
La funcin de densidad marginal de

4xy dy = 2x

si

0x1

Y:
1

fY (y) =
0
Como

4xy dx = 2y

si

0 y 1.

fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,


las variables aleatorias

son independientes.

Ejemplo. Supongamos que dos componentes electrnicas tienen una duracin cuya distribucin de probabilidad puede considerarse exponencial de parmetro

= 2 horas1 .

Las componentes funcionan en

paralelo, por lo que podemos considerar que son independientes. Por lo tanto, su funcin de densidad conjunta ser

fX,Y (x, y) = 2e2x 2e2y = 4e2(x+y)


si

x, y > 0.

Cul ser la probabilidad de que alguna de las componentes dure ms de dos horas? Podemos plantearlo como

P [X > 2 Y > 2] = P [X > 2] + P [Y > 2] P [X > 2 Y > 2] = P [X > 2] + P [Y > 2] P [X > 2] P [Y > 2] ,
donde se ha utilizado en la probabilidad de la interseccin el hecho de que las variables son independientes. Ahora slo bastara recordar que

P [X > 2] = e22

P [Y > 2] = e22 .

Cul sera la probabilidad de que la duracin total de ambas componentes sea inferior a dos horas? La duracin total vendra dada por

X +Y,

luego se nos pregunta por

P [X + Y < 2] = = =
0 0 0

2x

4e2(x+y) dydx
2

2e2x 1 e2(2x)
2

dx

2e2x 2e4 dx

= 1 e4 2e4 2 = 1 5e4

De la interpretacin que hemos dado de variables independientes se sigue de manera inmediata que si dos variables aleatorias son independientes, esto es, no mantienen ninguna relacin, tampoco lo harn funciones

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

111

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

suyas. Este hecho se recoge en el siguiente resultado. Lo podemos enunciar ms formalmente diciendo que si

X W

son variables aleatorias independientes y

V = g (X)

W = h (Y )

son funciones suyas, entonces,

tambin son independientes.

En el mbito de las Telecomunicaciones se dan numerosas situaciones donde aparece una variable aleatoria

W,
e

suma de otras dos variables aleatorias (generalmente continuas) estadsticamente independientes, es decir,

Y,

W = X + Y.

Por ejemplo, se da cuando a una seal

se le adhiere un ruido que le es

completamente ajeno (independiente),

Y.

En ese caso, la suma representa la seal resultante y querremos

conocer su comportamiento aleatorio a partir del de

Y . Esto se conoce como teorema

de convolucin.

Concretamente, sean Si

dos variables aleatorias independientes y sea

W =X +Y.

Entonces:

son continuas,

fW (w) =

fY (y) fX (w y) dy

= fX fY (w)
donde Si

fX Y

fY

son las funciones de densidad de

Y,

respectivamente.

son discretas,

fW (w) =
y

fY (y) fX (w y)

= fX fY (w)
donde

fX

fY

son las funciones masa de

Y,

respectivamente.

Ejemplo.

Un sistema opera con una componente clave cuya duracin,

T1 ,

sigue una distribucin ex-

ponencial de parmetro

Si esta componente falla, inmediatamente se pone en funcionamiento una

componente exactamente igual que hasta entonces ha funcionado en standby, cuya duracin notamos por

T2 ,

variable aleatoria independiente de

T1 .
podemos poner en prctica el teorema de convolucin. Para ello,

Si pretendemos conocer la distribucin de probabilidad de la duracin total del sistema, que vendr dada por la variable aleatoria tengamos en cuenta que

T = T1 + T2 ,

fTi (x) = ex , i = 1, 2,
para

x > 0.

Por tanto,

fT (z) =
0

ex e(zx) dx = 2 zez 2
y

para

z > 0.

Como vemos, se trata de una distribucin Erlang de parmetros

Si recordamos, esta

era una de las caracterizaciones de la distribucin Erlang, suma de exponenciales independientes.

En el caso de que en vez de dos variables aleatorias se tenga un vector de extender el concepto de independencia es inmediata.

X = (X1 , ..., XN ) ,

la manera natural

112

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Se dice que el vector est formado por

componentes independientes si

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) = fX1 (x1 ) ... fXN (xN ) .

Finalmente, si se tienen dos vectores aleatorios

XN 1

YM 1 ,

se dice que son

independientes si

fX,Y (x1 , ..., xN , y1 , ..., yM ) = fX (x1 , ..., xN ) fY (y1 , ..., yM ) .

5.4. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio


Si tenemos un vector aleatorio formado por las variables aleatorias variables, entonces, la

X1 , ..., XN

g ()

es una funcin de estas

media o esperanza matemtica de esta funcin es

...

E [g (X1 , ..., XN )] =

donde

g (x1 , ..., xN ) fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) dxN ... dx1

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN )

es la funcin de densidad o la funcin masa del vector aleatorio (entendiendo en

este ltimo caso la integral como una suma). Como consecuencia inmediata de esta denicin, tenemos una primera e importante propiedad: este operador esperanza multivariante tambin es lineal, en el sentido que se recoge en el siguiente resultado. Concretamente, podemos formalizarlo diciendo que si tenemos un vector aleatorio escalares cualesquiera, entonces

(X1 , ..., XN )

1 , ..., N

E [1 X1 + ... + N XN ] = 1 E [X1 ] + ... + N E [XN ] ,


es decir, la media de la suma ponderada es la suma ponderada de las medias. Podemos tratar de recordar este resultado si pensamos que es exactamente la misma propiedad que tiene el operador integral, que parte

las sumas y saca fuera los escalares.

5.4.1. Covarianza y coeciente de correlacin lineal


Anteriormente hemos comentado que estudiar vectores aleatorios desde una perspectiva estadstica tiene sentido, sobre todo, porque permite analizar las relaciones que se dan entre las variables del vector. Por ejemplo, vimos cmo los valores de una variable pueden afectar en mayor o menor medida a la distribucin de probabilidad de las otras variables. Sin embargo, sera muy interesante disponer de una medida numrica sencilla de calcular y de interpretar para cuanticar al menos en parte cul es el grado de relacin existente entre dos variables de un vector aleatorio.

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113

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En este sentido, dado el vector aleatorio

(X, Y ),

se dene la

correlacin entre X

como

RXY = m11 = E [XY ] ,


a partir de la cual se puede calcular la

covarianza entre

como

Cov (X, Y ) = E [(X EX) (Y EY )] = E [XY ] EX EY = RXY EX EY.


2 es una medida de la asociacin lineal existente entre ellas. Ser positiva si

La covarianza entre dos variables

la relacin entre ambas es directa (si crece una crece la otra) y negativa si es inversa (si crece una decrece la otra); adems, ser tanto mayor en valor absoluto cuanto ms fuerte sea la relacin lineal existente.

Para poder valorar esta relacin lineal en trminos relativos se estandariza la covarianza, dando lugar a lo que se conoce como

coeciente de correlacin lineal:


= Cov [X, Y ] V ar [X] V ar [Y ] .

Vamos a detallar claramente los posibles valores de

y su interpretacin:

Este coeciente es siempre un nmero real entre -1 y 1.

Si es cero, indica una ausencia total de relacin lineal entre las variables.

Si es uno o menos uno indica una relacin lineal total entre las variables, directa o inversa segn lo indique el signo (esto lo veremos enseguida).

En la medida en que est ms lejos del cero indica una relacin lineal ms intensa entre las variables.

Si dos variables aleatorias tienen covarianza cero o equivalentemente, si

RXY = EX EY, = 0,

se dicen que son

incorreladas. Por su parte, si dos variables aleatorias son tales que RXY

se dice que son

ortogonales.

Dos variables aleatorias son incorreladas si carecen de cualquier tipo de relacin lineal. Por otra parte, denimos anteriormente el concepto de independencia entre variable aleatoria, que implicaba la ausencia de relacin entre ellas. Tenemos, as, dos conceptos, independencia e incorrelacin, que estn bastante relacionados. En concreto, dos variable aleatoria independientes, razn es que, por ser independientes,

Y,

son siempre incorreladas, es decir,

X,Y = 0.

La

fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,


2 Si

se considera la covarianza de una variable aleatoria consigo misma,


Cov (X, X) = E [(X EX) (X EX)] = E (X EX)2 = V arX,

esta cantidad coincide con su varianza.

114

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

luego

RXY =

en cuyo caso

xy fX (x) fY (y) dy dx yfY (y) dy = EX EY, xfX (x) dx


Cov [X, Y ] = 0.

La pregunta obvia que surge a la luz de este resultado es: y al contrario? Dos variable aleatoria incorreladas sern independientes? O equivalentemente, si dos variable aleatoria no tienen ninguna relacin de tipo lineal (incorreladas), ocurrir que tampoco tienen ninguna relacin de ningn tipo (independientes)? La respuesta es que no en general.

Ejemplo. Sea una variable aleatoria con distribucin uniforme en (0, 2). Sean
X = cos Y = sin .
Se tiene que

EX = EY = E [XY ] =
0 0 0

cos
2

1 d = 0 2 1 d = 0 2 1 d 2

sin
2

sin cos
0 2

1 = 2
por lo que

sin 2d = 0,

son variables incorreladas. Sin embargo, puede demostrarse fcilmente que no son

independientes.

Nota.

La relacin ms fuerte de tipo lineal que puede darse corresponde al caso en que una variable

aleatoria

es exactamente una combinacin lineal de otra,

X,

es decir,

Y = aX + b.

En ese caso,

XY = 1 signo (a) .
La demostracin es muy sencilla. Tengamos en cuenta que

E [XY ] = E [X (aX + b)] = aE X 2 + bE [X] ,

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115

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luego

Cov (X, Y ) = E [XY ] EX EY = aE X 2 + bE [X] EX (aEX + b) = a E X 2 EX 2 = aV arX V arY = E ((aX + b) (aEX + b)) = E (aX aEX) = a2 E (X EX)
y

2 2

= E a2 (X EX) = a2 V arX,

XY =

aV arX Cov (X, Y ) = = 1 signo (a) . V arX V arY V arXa2 V arX

Nota. Es importante insistir en que la covarianza y su versin estandarizada, el coeciente de correlacin lineal, proporcionan una medida de la relacin lineal, no de otro tipo. Por ejemplo, supongamos que la
Figura 5.3 representa los valores conjuntos de dos variables clarsima relacin dada por una parbola: de hecho,

X
2

Y.

Est claro que ambas guardan una

Y =X

. Sin embargo, el coeciente de correlacin

lineal entre ambas ser muy bajo, ya que en realidad, la relacin que las une no es lineal en absoluto, sino parablica. En este caso, lo recomendable sera, a la vista del grco, decir que s existe una fuerte relacin lineal entre

Y.

Figura 5.3: Muestra conjunta de valores de dos variables aleatorias.

Cuando se tienen muestras de pares de variables aleatorias, podemos calcular la versin muestral del coeciente de correlacin lineal. Esa versin muestral dar una estimacin del verdadero valor del coeciente de correlacin (poblacional). Esta cuestin se aborda con ms detalle en el captulo de regresin. Aqu tan slo queremos plasmar con ejemplos cmo se traduce el hecho de que dos variables tengan un mayor o menor coeciente de correlacin. En la Figura 5.4 observamos representaciones conjuntas de muestras de pares de variables en unos ejes cartesianos (nubes de puntos). Cada punto de cada eje cartesiano representa un valor

116

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

dado de la muestra del par

(X, Y ). Aparecen 4 guras, correspondientes a 4 simulaciones de pares de variables

(X, Y )

con distintos coecientes de correlacin.

ro=1 8 6 4 2 2 0 2 4 4 2 0 2 4 1 0 1 4 2 6 5 4 3

ro=1

ro=0 4 3 2 1 0 1 2 3 4 2 0 2 4 2 4 4 2 0 6 4

ro=0.7075

Figura 5.4: Nubes de puntos correspondientes a distintos posibles coecientes de correlacin lineal.

Ejemplo. Sean X
es

las variable aleatoria que miden el tiempo que transcurre hasta la primera y la

segunda llamada, respectivamente, a una centralita telefnica. La densidad conjunta de estas variables

fX,Y (x, y) = ey

para

0 < x < y.

En un ejemplo anterior ya vimos que, lgicamente, el tiempo hasta

la segunda llamada depende del tiempo hasta la primera llamada, pero en qu grado? Vamos a abordar este problema calculando el coeciente de correlacin lineal entre ambas variables.

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117

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Como

X,Y =

Cov(X,Y ) V arXV arY

tenemos que calcular

Cov (X, Y ), V arX

V arY.

E [XY ] = xyfX,Y (x, y) dxdy y xyey dxdy = = =


0 0

yey

y y e dy = 3. 2

0 3

x2 2

dy
0

fX (x) =
luego

fX,Y (x, y) dy =
x

ey dy = ex ,

para

x > 0,

EX = fY (y) = fX,Y (x, y) dx =


0

xfX (x) dx =
0

xex dx = 1.

ey dx = yey ,

para

y > 0,

luego

EY = yfY (y) dy =

y 2 ey dy = 2.
0

Por tanto,

Cov (X, Y ) = 3 1 2 = 1.
Por su parte,

E X
2

x fX (x) dx =
0 2

x2 ex dx = 2

V arX = 2 12 = 1
y

E Y2 = y 2 fY (y) dy = V arY = 6 22 = 2,
as que, nalmente,

y 3 ey dy = 6

X,Y =

1 = 0.707. 12

El resultado indica que, en efecto, el grado de relacin lineal es alto y directo.

Las propiedades del operador esperanza son muy tiles en la prctica, por ejemplo, cuando se trata de conocer la varianza de combinaciones lineales de varias variables. Veamos algn ejemplo al respecto y despus un resultado general que los englobe todos.

118

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Ejemplo. Calculemos la varianza de X1 + X2 :


E (X1 + X2 )
2 2 2 2 2 = E X1 + X2 + 2X1 X2 = E X1 + E X2 + 2E [X1 X2 ]

V ar (X1 + X2 ) = E (X1 + X2 )

E [X1 + X2 ]

2 2

2 2 = E X1 + E X2 + 2E [X1 X2 ] (EX1 + EX2 )

2 2 2 2 = E X1 + E X2 + 2E [X1 X2 ] EX1 EX2 2EX1 EX2 2 2 2 2 = E X1 EX1 + E X2 EX2 + 2 (E [X1 X2 EX1 EX2 ])

= V arX1 + V arX2 + 2Cov (X1 , X2 ) .

Ejemplo. Calculemos la varianza de X1 X2 :


E (X1 X2 )
2 2 2 2 2 = E X1 + X2 2X1 X2 = E X1 + E X2 2E [X1 X2 ]

V ar (X1 X2 ) = E (X1 X2 )

E [X1 X2 ]

2 2

2 2 = E X1 + E X2 2E [X1 X2 ] (EX1 EX2 )

2 2 2 2 = E X1 + E X2 2E [X1 X2 ] EX1 EX2 + 2EX1 EX2 2 2 2 2 = E X1 EX1 + E X2 EX2 2 (E [X1 X2 EX1 EX2 ])

= V arX1 + V arX2 2Cov (X1 , X2 ) .

Podemos generalizar estos ejemplos en el siguiente resultado. Sea una suma de Entonces,

N variables, X =

N i=1

i Xi .

V ar [X] =
i=1 j=1
donde

i j Cov (Xi , Xj ) ,

Cov (Xi , Xi ) = V ar (Xi ),

para

i = 1, ..., N .

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119

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La demostracin es bien sencilla. Como

X= X X
N

N i=1 2

i EXi ,

V ar [X] = E =E

i Xi Xi
i=1 i=1 N

i Xi Xi Xj Xj

=
i=1 j=1 N N

i j E

Xi Xi

=
i=1 j=1

i j Cov (Xi , Xj )

Fijmonos que, en el caso en que las variables sean incorreladas,

V ar [X] =
i=1 j=1
ya que

i j Cov (Xi , Xj ) =
i=1

2 i V ar [Xi ] ,

Cov [X, Y ] =

si

i=j
si

V ar [Xi ]

i=j

5.4.2. Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de un vector


Dado un vector de

N variables, X = (X1 , ..., XN ) , X =

se dene su

vector de medias como

E [X1 ]
. . .

E [XN ]
y su

matriz de varianzas-covarianzas como


CX = (Ci,j )i,j=1,...,N ,

donde

Ci,j =

V ar (Xi )

si

i=j
si

Cov (Xi , Xj )

i=j

. (i, j) la covarianza

Esta matriz contiene las varianzas de cada variable del vector en la diagonal y en el elemento entre la

isima

y la

jsima

variable.

En forma matricial, la matriz de covarianzas puede denirse como

CX N N = E (X X )N 1 (X X )1N .
Por otra parte,

CX = E (X X ) (X X ) = E [XX ] X X ,

120

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

donde a la matriz le nota

E [XX ]

se le suele denominar

matriz de correlaciones o de autocorrelaciones, y se

RX . CX
y

Ambas matrices,

RX ,

son matrices simtricas.

La linealidad del operador media facilita rpidamente la expresin del vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas de combinaciones lineales de vectores, como se recoge en el siguiente resultado. Concretamente, si tenemos el vector aleatorio y el vector de

XN 1

con vector de medias

y matriz de varianzas covarianzas

CX

YM 1 = AM N XN 1 + bM 1 , entonces, el vector de medias y la matriz de varianzas covarianzas

vienen dadas por

Y = AX + b CY = ACX A .

Ejemplo.

Vamos a ver que la aplicacin de este resultado facilita bastante determinados clculos. Por

ejemplo, si queremos calcular

V ar (X1 + X2 ),

podemos tener en cuenta que

X1 + X2 =
de manera que

X1 X2

V ar (X1 + X2 ) =

V arX1 Cov (X1 , X2 )

Cov (X1 , X2 ) V arX2

1 1

= V arX1 + V arX2 + 2Cov (X1 , X2 ) .


De igual forma, si queremos calcular

V ar (5X1 3X2 ) , 5

dado que

5X1 3X2 =
se tiene que

X1 X2

V ar (5X1 3X2 ) =

V arX1 Cov (X1 , X2 )

Cov (X1 , X2 ) V arX2

5 3

= 25V arX1 + 9V arX2 30Cov (X1 , X2 ) .

5.5. Distribucin normal multivariante


En el contexto de los modelos de distribuciones de probabilidad para variables aleatorias, la distribucin normal constituye el ejemplo ms relevante, tanto por la frecuencia de su aplicacin en casos reales como por la gran versatilidad de sus propiedades matemtica. En el contexto de los vectores aleatorios que estamos tratando en este captulo, nos ocupamos de la versin multivariante de esta distribucin. De nuevo podemos

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121

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

estar seguros de que se trata del caso ms interesante por dos motivos: porque aparece como modelo adecuado en un gran nmero de fenmenos de la naturaleza y porque sus propiedades matemticas on inmejorables.

Un vector formado por

N variables aleatorias X = (X1 , ..., XN ) se dice que sigue una distribucin normal multivariante o distribucin conjuntamente normal o conjuntamente gaussiana, con vector de
medias

y matriz de varianzas-covarianzas

CX ,

si su funcin de densidad conjunta es de la forma

fX (x) =

1 (2) det (CX )


N

1 1 exp (x X ) CX (x x ) , 2

donde

CX = (Ci,j )i,j=1,...,N Cij = V ar [Xi ]


si

i=j
si

Cov [Xi , Xj ]

i=j

x = (x1 , ..., xN ) X = (EX1 , ..., EXN )


y se nota

X NN (X ; CX ) .

Vamos a destacar algunas de las excelentes propiedades de la distribucin normal multivariante. Concretamente, nos centraremos en los siguientes resultados:

Cualquier marginal sigue tambin una distribucin normal.

Cualquier distribucin condicionada sigue tambin una distribucin normal.

Cualquier combinacin lineal de un vector normal es tambin normal.

Vamos a concretarlos. En primer lugar, si tenemos un vector tamente gaussiana de vector de medias del vector,

XN 1 = (X1 , ..., XN )

con distribucin conjun-

y matriz de covarianzas CX , en ese caso, el subconjunto de variables


tambin sigue distribucin conjuntamente gaussiana, de parmetros

(Xi1 , ..., XiM ),

con

M <N

(i1 , ..., iM )
variables

y matriz de covarianzas constituida por las las y las columnas de

CX

correspondientes a las

Xi1 , ..., XiM .

Ejemplo. Sea un vector (X1 , X2 , X3 )

gaussiano, de vector de medias cero y matriz de covarianzas

1 3 1

1 0

1 . 1

En aplicacin del resultado anterior, las marginales univariantes siguen las distribuciones siguientes:

X1 N (0, 2) , X2 N (0, 3) , X3 N (0, 1).

122

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Por su parte, las marginales bivariantes siguen las distribuciones siguientes:

(X1 , X2 ) N2 (X1 , X3 ) N2 (X2 , X3 ) N2

0 0 0 0 0 0

2 1 2 0 3 1

1 3 0 1 1 1

En cuanto a las distribuciones condicionales, cualquier subconjunto de variables de un vector gaussiano condicionado a los valores de cualquier otro subconjunto de variables del propio vector sigue distribucin conjuntamente gaussiana. Concretamente, la distribucin de

XN 1

condicionada a

YM 1 = yM 1 ,

siendo

(X, Y )(M +N )1

conjuntamente gaussiano, es gaussiana de vector de medias

1 E [X |Y=y ] = X 1 + (CXY )N M CY N
y matriz de varianzas-covarianzas

M M

yM 1 Y 1 M

1 V ar X |Y=y = CX CXY CY CXY ,


donde el elemento

(i, j)

de

CXY

es

Cov (Xi , Yj ).

Ejemplo. Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a considerar la distribucin de X1


(X2 , X3 ) = (0.5, 0.25) .
Segn el resultado, sta es gaussiana, de vector de medias

condicionada a

E [X1 |X2 =0.5,

X3 =0.25 ]

=0+

3 1

1 1

0.5 0 0.25 0

= 0.125

y matriz de covarianzas (es decir, varianza)

V ar (X1 |X2 =0.5,

X3 =0.25 )

=2

3 1

1 1

1 0

= 1.5

Ejemplo. Como caso particular, vamos a describir con ms detalle el caso bivariante, tanto en lo que
respecta a su densidad como a las distribuciones marginales y condicionadas. Sea por tanto un vector

(X, Y )21 ,

con distribucin conjuntamente gaussiana de vector de medias

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123

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(X , Y )

y matriz de covarianzas

C(X,Y ) =

2 X

X Y
2 Y

X Y

donde

Cov(X,Y ) es el coeciente de correlacin lineal. Entonces, X Y 1 2 X XY

2 2 det C(X,Y ) = X Y 1 2

1 C(X,Y ) =

1 1 2

XY
1 2 Y

Por tanto, la funcin de densidad conjunta es

fX,Y (x, y) =

1 2X Y 1 2
2 2

exp

2 (x x ) (y Y ) (y Y ) (x X ) 1 + 2 2 2 (1 2 ) X X Y Y
1 , en el punto 2X Y 12 2 N X , X

Esta funcin alcanza su mximo,

(X , Y ).
y

Evidentemente, las distribuciones marginales son

2 N Y , Y

En lo que respecta a las distribuciones condicionadas, aplicando el ltimo resultado tenemos que

X | Y = y0 N Y | X = x0 N

X +

X 2 (y0 Y ) ; X 1 2 Y Y 2 (x0 X ) ; Y 1 2 Y + X

Obsrvese que, curiosamente, la varianza condicionada no depende del valor que condiciona. Esto tendr importantes repercusiones ms adelante.

Continuando con las propiedades, una de las ms tiles es su invarianza frente a transformaciones lineales. Concretamente, si tenemos un vector aleatorio medias

XN 1 = (X1 , ..., XN )

con distribucin gaussiana, vector de

y matriz de covarianzas

CX ,

entonces una combinacin lineal suya,

YM 1 = AM N XN 1 + bM 1
tiene distribucin gaussiana de vector de medias

Y = A X + b

y matriz de covarianzas

CY = A CX A .

Ejemplo.

Sean dos variable aleatoria

X1

X2

con distribucin conjuntamente gaussiana con medias

2 cero, varianzas X 1

=4

2 y X 2

= 9 y covarianza, cX1 ,X2 = 3. Si estas variables se transforman linealmente

124

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 5.5: Ejemplos de densidades de la normal bivariantes con

X = Y = 0, X = Y = 1

= 0, 0.5,

0.5

0.9.

(En http://www.ilri.org/InfoServ/Webpub/Fulldocs/Linear_Mixed_Models/AppendixD.htm).

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125

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

en las variables

Y1 = X1 2X2 Y2 = 3X1 + 4X2


las nuevas variables tienen distribucin conjuntamente gaussiana, con medias

(Y1 , Y2 ) =
y matriz de covarianzas

1 3

2 4

0 0

0 0

2 Y1

cY1 ,Y2
2 Y2

cY1 ,Y2

1 3

2 4

4 3

3 9

1 2

3 4

28 66

66 252

Otra de las ms importantes propiedades es que se trata del nico caso en el que independencia e incorrelacin son equivalentes. Es decir, si

XN 1

es un vector con distribucin conjuntamente gaussiana, entonces sus

componentes son incorreladas si y slo si son independientes. La demostracin es sencilla. Ya sabemos que si son independientes son incorreladas (incluso si la distribucin no es conjuntamente gaussiana). Por su parte, para probar que si son incorreladas entonces son independientes slo hay que tener en cuenta que si son incorreladas, la matriz de covarianzas es diagonal y la densidad conjunta puede expresarse como producto de las marginales, ya que

fX (x1 , ..., xN ) =

1 (2) det (CX )


N

1 1 exp (x X ) CX (x X ) 2
N

=
N

1
2 2 (2) 1 ...N N

1 exp 2

i=1

xi i i

=
i=1
donde

fXi (xi ) .

x = (x1 , ..., xN ) , X = (1 , ..., N )

CX =

2 1
. . .

...
.. .

0
. . .

...

2 N

126

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Parte III
Inferencia estadstica

127

Captulo 6
Distribuciones en el muestreo

Pocas observaciones y mucho razonamiento conducen al error; muchas observaciones y poco razonamiento, a la verdad. Alexis Carrel

Resumen.

En este captulo se pretende llamar la atencin acerca de que los parmetros muestrales son

en realidad variables aleatorias. Se analiza as la distribucin de probabilidad de la media muestral y de la varianza muestral en diversas situaciones.

Palabras clave: distribuciones en el muestreo, t de Student, F de Snedecor.

6.1. Introduccin
Al estudiar el concepto de variable aleatoria, dijimos que viene motivado porque muchas de las variables que se observan en la vida real, en el ambiente de las Ingenieras en particular, estn sujetas a incertidumbre. Eso quiere decir que si nosotros obtenemos algunas observaciones de esas variables (muestras), los datos no son iguales. Es ms, si obtenemos otras observaciones, las dos muestras tampoco sern ni mucho menos idnticas. Por tanto, al hablar de distribuciones tericas de probabilidad, lo que pretendamos era proponer un modelo que permitiera calcular probabilidades asociadas, no a una muestra en particular de datos, sino a todas las posibles muestras, con todos los posibles datos de la variable. Recordemos el ejemplo que pusimos: las distribuciones de probabilidad son como un traje que elegimos para ponernos cualquier da durante un periodo de tiempo amplio. En la medida que el traje de una variable, su distribucin, le quede bien, los resultados que obtengamos mediante el clculo de probabilidades podrn aplicarse a cualquier dato o conjunto de datos de la variable. Pero igualmente, si un traje (una distribucin de probabilidad terica) no le queda bien a una variable, los resultados tericos, obtenidos a partir de una funcin masa o una funcin de densidad tericas, pueden no ser realistas respecto a los resultados empricos que se obtengan mediante muestras de la variable. Qu nos queda por hacer a lo largo del curso? Dado que, en general, las distribuciones tericas de probabilidad dependen de uno o ms parmetros, lo que nos ocupar gran parte del resto del curso es tratar de elegir 129

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

adecuadamente esos parmetros. En el ejemplo de los trajes podamos pensar que esto es como aprender a escoger la talla del traje. En este captulo vamos a comenzar con algunas cuestiones tericas acerca de lo que implica el proceso de muestreo, previo a la eleccin de los parmetros y, posteriormente, nos vamos a centrar en resultados que implica el muestreo de datos de variables que siguen una distribucin normal.

6.2. Muestreo aleatorio


En multitud de mbitos de la vida real es evidente que la mejor forma de aprender algo es a partir de la experiencia. Eso quiere decir que solemos utilizar aquello que vemos para aprender pautas y conductas que luego generalizamos. En Estadstica pasa algo muy similar: necesitamos basarnos en muestras de una variable para poder aprender de ellas y generalizar, inferir, aspectos referentes a las muestras a toda la poblacin. Sin embargo, como en la vida real, en Estadstica tambin debemos ser muy cuidadosos con los datos sobre los que basamos nuestro aprendizaje. Qu pasara si basamos nuestro aprendizaje en experiencias incorrectas o poco signicativas? Para que esto no ocurra debemos basarnos en muestras donde todos los individuos de la poblacin puedan verse representados. Por otra parte, es evidente que cuanto mayores sean las muestras ms ables deberan ser nuestras inferencias. El concepto clave en este planteamiento es el de muestra aleatoria simple. Supongamos que estamos observando una variable aleatoria, de

X , en una poblacin determinada. Ya dijimos que una muestra aleatoria simple

consiste en la recopilacin de datos de la variable, mediante la repeticin del experimento al que est

asociada, con dos condiciones bsicas:

1. Que todos los elementos de la poblacin tengan las mismas posibilidades de salir en la muestra. 2. Que las distintas observaciones de la muestra sean independientes entre s.

En ese caso, los valores que toma la variable en cada una de las observaciones de una muestra de tamao

n, X1 , ..., Xn ,

son en s mismos, variables aleatorias independientes que siguen la misma distribucin de

probabilidad, llamada

distribucin poblacional.

Esta distribucin es, en principio, desconocida, por lo

que se intentar utilizar la muestra para hacer inferencia sobre ella y, al menos, aproximar la forma de esta distribucin.

6.3. Distribuciones en el muestreo


Supongamos que estamos observando una variable aleatoria

X,

y que obtenemos una muestra aleatoria

1 1 simple suya, x1 , ..., xn . Con esos datos podemos calcular la media de la muestra,
la muestra,

x1 ,

y la desviacin tpica de

s1 ,

por ejemplo.

Pero debemos ser conscientes de lo que signica muestra aleatoria. El hecho de que hayan salido los valores

x1 , ..., x1 n 1

es fruto del azar. De hecho, si obtenemos otra muestra,

x2 , ..., x2 , n 1

obtendremos otra media,

x2

otra desviacin tpica de la muestra,

s2 .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

130

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Y si, sucesivamente, obtenemos una y otra muestra, obtendremos una y otra media muestral, y una y otra desviacin tpica muestral. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos viendo es que la media y la varianza muestrales (y en general, cualquier parmetro de una muestra aleatoria simple) son, en realidad, variables aleatorias que, como tales, deben tener su distribucin, su media, su varianza... Vamos a recordar dos deniciones que ya introdujimos al comienzo del curso.

Un

parmetro muestral

es un parmetro (media, varianza, ...) referido a una muestra de una variable

aleatoria. Un

parmetro poblacional es un parmetro (media, varianza, ...) referido a la distribucin poblacional de

una variable aleatoria. Pues bien, asociados a estos dos conceptos tenemos ahora las siguientes deniciones.

La El

distribucin en el muestreo de un parmetro muestral es su distribucin de probabilidad. error estandar de un parmetro muestral es la desviacin tpica de su distribucin en el muestreo.

El problema es que, en general, es bastante difcil conocer la distribucin en el muestreo de los parmetros muestrales. Sin embargo, el caso en el que resulta ms sencillo hacerlo es probablemente el ms importante. Como vamos a ver, si la variable que observamos sigue una distribucin normal, podremos conocer de forma exacta las distribuciones en el muestreo de los dos parmetros ms importantes, la media y la varianza. Y si la variable no es normal? Si lo que pretendemos es estudiar la media y la varianza muestrales, recordemos que el Teorema Central del Lmite nos dice que si una variable es suma de otras variables, su distribucin es aproximadamente normal, y la media es suma de las variables de la muestra. Es decir, si la variable no es normal, todava podemos tener conanza de que lo que hagamos para variables normales puede ser vlido.

6.4. Distribuciones en el muestreo relacionadas con la distribucin normal


En este apartado simplemente vamos a presentar una serie de resultados acerca de la distribucin en el muestreo, es decir, acerca de las distribuciones de probabilidad, de algunos parmetros muestrales que pueden obtenerse asociados a una variable aleatoria normal. Algunas de estas distribuciones aparecen por primera vez, as que debemos denirlas previamente. Por otra parte, sus funciones de densidad son bastante poco tratables. Esto no es ningn problema hoy en da, gracias al uso que podemos hacer de los ordenadores para cualquier clculo. Adems, para poder trabajar con ellas cuando no tenemos un ordenador a mano, existen tablas que pueden ser impresas en papel con muchos valores de sus funciones de distribucin.

Nota. Una de las primeras distribuciones en el muestreo ser la 2 . Recordemos que una distribucin 2 con
n
grados de libertad es una distribucin Gamma de parmetros

n 1 2 y 2.

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131

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Si

es una variable aleatoria normal estandar y

una

con

grados de libertad, siendo ambas indepen-

dientes, entonces

t=
sigue una distribucin llamada

Z S/n

de student con n grados de libertad.


2
con

Si

S1

S2

son variables aleatorias con distribucin

n1

n2

grados de libertad independientes, entonces

F =
sigue una distribucin que se denomina

S1 /n1 S2 /n2

con n1 y n2 grados de libertad.

Con estas deniciones ya podemos dar las distribuciones en el muestreo de algunos parmetros muestrales importantes asociados a la normal:

Sea

X1 , ..., Xn

una muestra aleatoria simple de una variable

N (, ).

Entonces, el parmetro muestral

t=
sigue una

X Sn1 / n

de Student con

n1

grados de libertad.

Sea una muestra metro muestral

X1 , ..., Xn

una muestra aleatoria simple de una variable

N (, ).

Entonces, el par-

2 =
sigue una Sean

2 (n 1) Sn1 2

con

n1
e

grados de libertad. muestras aleatorias simples de variables independientes con distribuciones

X1 , ..., Xn1
y

Y1 , ..., Yn2

N (1 , )

N (2 , ).

Entonces, el parmetro muestral

t=

X Y (1 2 ) Sp
1 n1

1 n2

donde

2 Sp =
sigue una Sean

1 2 (n1 1) Sn1 + (n2 1) Sn1 n1 + n2 2


grados de libertad.

de Student con e

n1 + n2 2

X1 , ..., Xn1
y

Y1 , ..., Yn2

muestras aleatorias simples de variables independientes con distribuciones

N (1 , )

N (2 , ).

Entonces, el parmetro muestral

2 =
sigue una Sean

2 (n1 + n2 2) Sp , 2

2 n1 + n2 2
e

grados de libertad. muestras aleatorias simples de variables independientes con distribuciones

X1 , ..., Xn1

Y1 , ..., Yn2

132

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

N (1 , )

N (2 , ).

Entonces, el parmetro muestral

F = F n1 1 n2 1

1 Sn1 2 Sn1

2 2

2 /1 2 /2

sigue una distribucin

con

grados de libertad.

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133

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134

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Captulo 7
Estimacin de parmetros de una distribucin

Datos, datos, datos! -grit impacientemente-. No puedo hacer ladrillos sin arcilla. Sherlock Holmes (A. C. Doyle), en Las aventuras de los bombachos de cobre

Resumen.

Se describen las tcnicas ms usuales para estimar la media, la varianza y otros parmetros

poblacionales mediante valores aislados (estimacin puntual) o mediante intervalos de conanza.

Palabras clave: estimador puntual, mtodo de los momentos, mtodo de mxima verosimilitud, intervalo
de conanza, nivel de conanza.

7.1. Introduccin
En Estadstica hay tres formas de inferir un valor a un parmetro de una poblacin: Estimando el valor concreto de ese parmetro. Estimando una regin de conanza para el valor del parmetro. Tomando una decisin sobre un valor hipottico del parmetro.

Ejemplo. El rendimiento de un equipo de trabajo en una cadena de produccin puede estar representado
por el nmero medio de componentes producidas. Supongamos que un ingeniero pretende proporcionar informacin acerca de este promedio en su equipo. Existen varias posibilidades:

Podra simplemente tratar de estimar el promedio de componentes producidas a travs de un nico valor estimado. Podra proporcionar un intervalo de valores en el que tenga mucha conanza que se encuentra el valor promedio.

135

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Podra comparar el valor promedio de su equipo con un valor hipottico para, por ejemplo, demostrar a la empresa que tiene un mejor rendimiento que el promedio general de la empresa.

En este captulo nos centraremos en la primera y la segunda forma, que consisten en proporcionar un valor que creemos que est cerca del parmetro (estimacin puntual) o en proporcionar un intervalo en el que conamos que se encuentra el parmetro desconocido (estimacin por intervalos de conanza). La tercera posibilidad se estudiar en el captulo de contrastes de hiptesis.

7.2. Estimacin puntual


7.2.1. Denicin y propiedades deseables de los estimadores puntuales
Un

estimador puntual, , es una regla que nos dice cmo calcular una estimacin numrica de un parmetro , a partir de los datos de una muestra. El nmero concreto que resulta de un clculo,

poblacional desconocido,

para una muestra dada, se denomina

estimacin puntual.

Ejemplo. Si deseamos obtener estimaciones de la media de una variable aleatoria, lo que parece ms lgico
sera utilizar como estimador la media muestral. Cada media muestral de cada muestra sera una estimacin puntual de la media poblacional. Qu sera deseable que le pasara a cualquier estimador? Qu buenas propiedades debera tener un buen estimador? Vamos a ver dos de ellas. En primer lugar, parece lgico pensar que si bien el estimador no proporcionar siempre el valor exacto del parmetro, al menos deber establecer estimaciones que se equivoquen en igual medida por exceso que por defecto. Este tipo de estimadores se denominan insesgados .

Un estimador

de

un parmetro

se dice

insesgado si
E = .

Se denomina

sesgo de un estimador a

E .

Observemos que para comprobar si un estimador es insesgado, en principio es necesario conocer su distribucin en el muestreo, para poder calcular su esperanza matemtica. Adems de la falta de sesgo, nos gustara que la distribucin de muestreo de un estimador tuviera poca varianza, es decir, que la dispersin de las estimaciones con respecto al valor del parmetro poblacional, fuera baja.

En este sentido, se dene el y se nota s.e.

error estandar de un estimador como la desviacin tpica de dicho estimador,

136

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

El

estimador insesgado de mnima varianza de un parmetro es el estimador que tiene la varianza

ms pequea de entre todos los estimadores insesgados. Hay que decir que no siempre es fcil encontrar este estimador, y que en ocasiones se admite un ligero sesgo con tal que la varianza del estimador sea mnima.

7.2.2. Estimacin de la media de una v.a. La media muestral


Sea una v.a.

X,

y una muestra aleatoria suya,

X1 , ..., XN .

Entonces, la media muestral,

X1 + ... + XN X= N
es un estimador insesgado de

E [X]

y su error estandar es

X s.e.(X) = . N

El resultado establece algo que poda haberse intuido desde la denicin de la media o esperanza matemtica de una distribucin de probabilidad: si tenemos unos datos (mas ) de una v.a., una estimacin adecuada de la media de la v.a. es la media de los datos. Hay que tener mucho cuidado con no confundir la media de la v.a., es decir, la media poblacional, con la media de los datos de la muestra, es decir, con la media muestral. Por otra parte, el error estandar hace referencia a

X ,

que es un parmetro poblacional y, por lo tanto,

desconocido. Lo que se suele hacer es considerar la desviacin tpica muestral como una aproximacin de la poblacional para evaluar este error estandar.

7.2.3. Estimacin de la varianza de una v.a. Varianza muestral


Sea una v.a.

y una muestra aleatoria simple suya,

X1 , ..., XN .
N i=1

Entonces, la varianza muestral,

2 SX,N 1 =

Xi X N 1

es un estimador insesgado de

V ar [X].

Nota. Al hilo del comentario previo que hicimos sobre la media muestral como estimador natural
media, ahora quiz sorprenda que en el denominador de la varianza muestral aparezca En este sentido, si consideramos el estimador

de la

N 1

y no

N.

2 SX,N

N i=1

Xi X N

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137

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se tratara de un estimador no insesgado. A este estimador de la varianza se le conoce habitualmente como

cuasivarianza muestral. Ojo, hay que advertir que en algunos libros la manera de nombrar a la

varianza y a la cuasivarianza muestrales es justo al contrario.

Nota.

El que la varianza muestral,

2 SN 1 ,

sea un estimador insesgado de la varianza,

2 ,

no implica que la

desviacin tpica muestral,

SN 1 =

2 SN 1 , sea un estimador insesgado de

pero en este caso s ocurre as.

Ejemplo. Mediante R hemos generado una muestra aleatoria simple de 1000 valores de una distribucin
N (0, 1). Sabemos, por tanto, que la media (poblacional) de los datos es 0 y que la varianza (poblacional)
es 1. No obstante, vamos a suponer que desconocemos de qu distribucin proceden los datos y vamos a tratar de ajustar una distribucin terica partiendo de los valores de la muestra:

x11000 = (0.9459, 0.9557, 0.2711, 0.2603, 1.014, ...)


Para empezar, debemos pensar en una distribucin adecuada. Para ello puede observarse el histograma de los datos por si ste recuerda la forma de alguna funcin de densidad conocida. En este caso, el histograma de la muestra aparece en la Figura 7.1, histograma que recuerda claramente la funcin de densidad de una distribucin normal. La pregunta inmediata una vez que se opta por ajustar mediante una distribucin normal es qu normal? Es decir, qu media y qu varianza se proponen para la distribucin que queremos ajustar a estos datos? Una respuesta a esta pregunta la proporcionan los estimadores insesgados que hemos encontrado para estos parmetros. Concretamente,

x = 0.0133
y

s999 = 0.9813,
por lo que ajustaramos los datos de la muestra

mediante una distribucin

N (0.0133, 0.9813) .
La densidad de esta distribucin aparece tambin en la Figura 7.1, en trazo continuo, y se observa que ajusta muy bien la forma del histograma.

138

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Histograma de la muestra
0.5 Densidad 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Figura 7.1: Histograma para la muestra

x11000

con 30 intervalos y funcin de densidad de la distribucin

N (0.0133, 0.9813).

7.2.4. Estimacin de una proporcin poblacional


Supongamos que deseamos estimar una proporcin

p,

desconocida, que representa la probabilidad de un

suceso dentro de un espacio muestral. Para ello, se realizan

experimentos asociados al espacio muestral y

se cuenta el n de veces que ocurre ese suceso del cul queremos estimar su probabilidad, proporcin muestral,

k.

En ese caso, la

p=
es un estimador insesgado de

k , N

p.

Adems, su error estandar es

s.e.() = p

p(1 p) N

Sobre el error estandar, obsrvese de nuevo que, dado que

p es desconocido, en realidad la expresin de s.e.() p N,


es grande, se utilice

no puede evaluarse. Sin embargo, es bastante comn que si el tamao de la muestra, el valor de la estimacin,

p,

en lugar de

en esa expresin.

De todas formas, obsrvese tambin que la funcin

f (p) = p(1 p) 1 1 = . 4N 2 N

es menor que

1 4 si

0 p 1,

luego

s.e.() p
Es por ello que siempre podemos dar esta cantidad,

1 , como cota superior del error estandar. 2 N

Ejemplo. Si el nmero de varones en una muestra de 1000 individuos de una poblacin es 507, podemos
aproximar la verdadera proporcin de varones en toda la poblacin mediante

p=

507 = 0.507, 1000

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139

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con un error estandar por debajo de estimacin sera

1 2 1000

= 0.01581139.

La estimacin del error estandar de la

0.507 0.493/1000 = 0.01580984:

en este caso, las diferencias son inapreciables.

7.2.5. Obtencin de estimadores puntuales. Mtodos de estimacin


Hasta ahora hemos puesto un ejemplo acerca de la estimacin de la media o la varianza de una poblacin mediante la media y la varianza muestral. Sin embargo, nosotros hemos visto muchas distribuciones tericas que no dependen directamente de la media o la varianza. Por ejemplo, la binomial depende de de dos parmetros,

p,

la Gamma

... Cmo obtener estimadores de estos parmetros?

Existen diversos mtodos de estimacin de parmetros. Nosotros vamos a ver dos de los ms sencillos.

7.2.5.1. Mtodo de los momentos


Vamos a explicar el mtodo slo para distribuciones de uno o dos parmetros poblacionales, que son las nicas que hemos visto nosotros. Sea

x1 , ..., xn

una muestra de una variable aleatoria

X: ,
la media poblacional de

1. Si la distribucin de funcin de

depende de un slo parmetro,

X, E [X] = ,

ser se

, = f ().

En ese caso, el estimador mediante el mtodo de los momentos de

, ,

obtiene despejndolo (si es posible) de la ecuacin 2. Si la distribucin de funcin de ambos,

x=f 1
y

depende de dos parmetros,

2 , la media poblacional de X, E [X] = , ser


estimadores mediante el mtodo de los posible) del sistema de ecuaciones

= f (1 , 2 )
2

e igualmente la varianza poblacional estar expresada como funcin

de estos parmetros, momentos de

V arX = = g (1 , 2 ). En ese caso, los 2 , 1 y 2 , se obtienen despejndolos (si es x = f 1 , 2 s2 = g 1 , 2 . n1

Ejemplo. En la distribucin binomial sabemos que EX = np, por lo que p =


muestra de tamao

EX n . Por tanto, dada una

de la variable, el mtodo de los momentos propone como estimador de

p=

x . n

Por cierto, este estimador coincide con el que habamos considerado en un principio, que era la proporcin muestral, es decir,

p = k/N , N

pero puede haber alguna confusin en la notacin. Veamos porqu.

Se supone que tenemos una muestra de tamao tenemos efecto,

de datos de una binomial de parmetro

n,

es decir,

experimentos,

veces, o sea, un total de

nN

experimentos, con

i xi

xitos. Luego, en

p=

x i xi = , n nN

140

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

es decir, la proporcin muestral, cociente del n de xitos entre el n total de experimentos. No debemos confundirnos con la expresin

k/N

que pusimos antes porque

no signica lo mismo en ambos casos.

Ejemplo. En la distribucin geomtrica sabemos que EX =


de los momentos propone como estimador a

1 p

1, de donde p =

1 1+EX , luego el mtodo

p=

1 . 1+x

Ejemplo. En el caso de la binomial negativa tenemos dos parmetros. Se sabe que


a (1 p) p a (1 p) V arX = p2 EX =
De esta expresin debemos despejar

p.

Dado que

EX = p, V arX
se tiene que

a = EX

EX p EX 2 = EX V arX = 1p V arX EX 1 VEX arX

de donde se proponen como estimadores

p= a=

x s2 1 X,N x2 s2 1 x X,N .

7.2.5.2. Mtodo de mxima verosimilitud


Este mtodo obedece a un principio muy lgico: dada una muestra, escojamos como estimaciones aquellos valores de los parmetros que hagan ms creibles, ms verosmiles, los datos de la muestra. Para desarrollar el mtodo debemos tener en cuenta que si tenemos una muestra aleatoria simple de una variable

X , x1 , ..., xn ,

y la funcin masa o densidad de la variable es

p (x),

entonces la funcin masa o

densidad de la muestra es

p (x1 , ..., xn ) = p (x1 ) ...p (xn ) .


Esta funcin masa o densidad representa en cierto modo la credibilidad de los datos de la muestra. Dada una variable aleatoria

con funcin masa o funcin de densidad

p (x) , que depende de uno

o dos parmetros, y una muestra aleatoria simple de

X , x1 , ..., xn ,

la verosimilitud de la muestra

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141

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es la funcin

L = p (x1 ) ...p (xn ) ,


funcin que depender de los parmetros desconocidos de la variable. Dada la verosimilitud de una muestra, si

L,

L depende de un slo parmetro, , entonces el estimador mximo-verosmil de se obtiene

resolviendo el problema de mximo siguiente:

= arg mx L . a

si

L
y

depende de dos parmetros,

2 ,

entonces

los estimadores mximo-verosmiles de

se obtienen resolviendo el problema de mximo siguiente:

1 , 2 = arg mx L . a
1 ,2

Nota.

Dado que el mximo de una funcin coincide con el mximo de su logaritmo, suele ser muy til

maximizar el logaritmo de la funcin de verosimilitud en vez de la funcin de verosimilitud.

Ejemplo. Vamos a calcular el estimador mximo verosmil del parmetro p de una distribucin B (n, p)
basado en una muestra

x1 , ..., xN .

En primer lugar, la funcin de verosimilitud es

Lx1 ,...,xN (p) =


i=1 N

n xi nxi p (1 p) xi n xi p
N i=1

=
i=1
Su logaritmo resulta

xi

(1 p)

nN

N i=1

xi

ln Lx1 ,...,xN (p) = ln


i=1

n xi

+
i=1

xi p

ln p +

nN
i=1

xi

ln (1 p) .

Para maximizar esta funcin derivamos respecto a

e igualamos a cero:

N i=1

xi

p
de donde

nN i=1 xi = 0, 1p

x x p i=1 xi = = = n N 1p nx 1 nN i=1 xi

x n

Luego el estimador es

p=

x . n

Obsrvese que coincide con el estimador que obtuvimos por el mtodo de los momentos.

142

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ejemplo. Vamos a calcular el estimador mximo verosmil del parmetro de una distribucin exp ()
basado en una muestra

x1 , ..., xN .
N
N i=1

Funcin de verosimilitud:

Lx1 ,...,xN () =
i=1
Logaritmo de la funcin de verosimilitud:

exi = N e

xi

ln Lx1 ,...,xN () = N ln
i=1
Para maximizar esta funcin, derivamos respecto a

xi .

e igualamos a cero:

N xi = 0, i=1
de donde

N
N i=1

xi

1 . x

De nuevo el estimador mximo verosmil coincide con el proporcionado por el mtodo de los momentos.

Ejemplo. En el caso de la distribucin normal, tenemos dos parmetros. Veamos cmo proceder en esta
situacin. Vamos a preocuparnos por los estimadores de la media y de la varianza: La funcin de verosimilitud:

Lx1 ,...,xN , 2 =
i=1
Su logaritmo:

1 2 2

(xi )2
2 2

1 2 2

2 n i=1 (xi ) 2 2

ln Lx1 ,...,xN , 2 =

N N ln (2) ln 2 2 2
y

N i=1

(xi ) . 2 2

Debemos maximizar esta funcin como funcin de variables e igualamos a cero:

2 .

Para ello, derivamos respecto de ambas

d ln Lx1 ,...,xN , 2 = d

N i=1

(xi ) =0 2
N i=1

d N 1 ln Lx1 ,...,xN , 2 = 2 + d 2 2 2
De la primera ecuacin se sigue

(xi )
2

( 2 )

=0

(xi ) =
i=1 i=1

xi N = 0,

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143

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Modelo
B (n, p) P () Geo (p) BN (a, p) exp () Gamma (a, ) N (, )

Estimadores por el mtodo de los momentos


p= n x =x 1 p = 1+ x 2 a = s2 x , p = s2 x X,N 1 x X,N 1 1 = x x2 a = 2 , = 2x sn1 sn1

Estimadores por el mtodo de mxima verosimilitud


p= n x =x 1 p = 1+ x

Slo por mtodos numricos

1 x

Slo por mtodos numricos

= x, = sn1

= x, = sn

Cuadro 7.1: Estimadores por el mtodo de los momentos y de mxima verosimilitud de los parmetros de las distribuciones ms usuales.

de donde

=
De la segunda, sustituyendo en ella

N i=1

xi

= x.

por

x,
N i=1

(xi x)
2

( 2 )
de donde

N , 2

2 =

N i=1

(xi x) = s2 . n N

Nota.

De nuevo hay que llamar la atencin sobre el hecho de que hemos buscado un estimador, de

mxima verosimilitud, de mxima verosimilitud de

2 ,

no de

Sin embargo, no es muy difcil demostrar que el estimador de

en la distribucin normal es la cuasidesviacin tpica muestral,

sn .

7.2.6. Tabla resumen de los estimadores de los parmetros de las distribuciones ms comunes
En toda esta seccin, supongamos que tenemos una muestra

x1 , ..., xN

de una variable aleatoria

X.

Los

estimadores segn el mtodo de los momentos y de mxima verosimilitud de los parmetros segn las distribuciones que hemos descrito aparecen en el Cuadro 7.1.

144

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7.3. Estimacin por intervalos de conanza


Sea

x1 , ..., xN

una muestra de una determinada v.a.

cuya distribucin depende de un parmetro desconocido

Un

intervalo de conanza para con un nivel de signicacin , I (x1 , ..., xN ) , es un intervalo real

tal que

que depende de la muestra, pero que no depende de

P [ I (x1 , ..., xN )] = 1 .
Al valor

tambin se le llama

nivel de conanza.

Obsrvese que la losofa de cualquier intervalo de conanza es proporcionar, basndonos en los datos, una regin donde tengamos un determinado nivel de conanza en que el parmetro se encuentra. Como en el caso de los estimadores puntuales, el intervalo de conanza es aleatorio, ya que depende de los datos de una muestra. Adems, se da por hecho que existe la posibilidad de que el verdadero parmetro encerrado dentro del intervalo de conanza, cosa que ocurrira con probabilidad

no quede

Nota. Al respecto de la interpretacin del nivel de conanza, tenemos que decir que, dado que desde el
comienzo del curso hemos adoptado una interpretacin frecuentista de la probabilidad, un intervalo de conanza al 95 %, por ejemplo, garantiza que si tomamos 100 muestras el parmetro poblacional estar dentro del intervalo en aproximadamente 95 intervalos construidos. Sin embargo, esta interpretacin es absurda en la prctica, porque nosotros no tenemos 100 muestras, sino slo una. Nosotros tenemos los datos de una muestra. Con ellos construimos un intervalo de conanza. Y ahora slo caben dos posibilidades: o el parmetro est dentro del intervalo o no lo est. El parmetro es constante, y el intervalo tambin. No podemos repetir el experimento! Es por ello que se habla de intervalos de

conanza , interpretando que tenemos una conanza del 95 % en que el parmetro estar dentro.

7.3.1. Intervalos de conanza para la media


Sea

una v.a. con distribucin normal de media de

desconocida y varianza

conocida. Sea una muestra

x = (x1 , ..., xN )

X,

la media muestral asociada. Entonces,

P x z1 , x + z1 2 2 N N
donde

= 1 ,

z1 a 2

es tal que

FZ z1 = 1 2

2 , siendo

Z N (0, 1) .

a El valor de z debe buscarse en la tabla de la normal o calcularse con ayuda del ordenador. 1
2

Es decir, la media se encuentra en el intervalo

x z1 , x + z1 2 2 N N
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145

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

con un

(1 ) %

de conanza.

No obstante, hay que reconocer que en la prctica es poco probable que se desconozca el valor de la media y s se conozca el de la varianza, de manera que la aplicacin de este teorema es muy limitada. El siguiente resultado responde precisamente a la necesidad de extender el anterior cuando se desconoce el valor de la varianza.

Sea

una v.a. con distribucin normal de media de

y varianza

2 ,

ambas desconocidas. Sea una muestra Entonces,

x = (x1 , ..., xN )

X,

la media muestral

y la varianza muestral

s2 1 . X,N

P x t1 ;N 1 2 t;N a

s2 1 X,N N

, x + t1 ;N 1 2 TN

s2 1 X,N N

= 1 ,

donde

es el valor tal que

grados de libertad

FTN (t;N ) = ,

siendo

una v.a. con distribucin T de Student con

a El valor de t debe buscarse en la tabla de la t o calcularse con ayuda del ordenador 1


2

Es decir, conamos en un

(1 ) %

en que el intervalo

x t1 ;N 1 2
contiene a la media, que es desconocida.

s2 1 X,N N

, x + t1 ;N 1 2

s2 1 X,N N

Ejemplo.

Mediante R habamos simulado 1000 valores de una distribucin

N (0, 1).

La media y la Por tanto,

desviacin tpica muestrales de esos 1000 valores resultaron ser

x = 0.0133

s999 = 0.9813.

el intervalo de conanza que se establece al 95 % de conanza para la media es

0.0133

0.9813 1.96 1000 = 0,

= (0.074, 0.0475)
est en el intervalo de conanza.

Obsrvese que, en efecto, la verdadera media,

Los dos resultados que acabamos de enunciar se basan en que se conoce la distribucin exacta de la muestra, normal, lo que permite deducir que la media muestral sigue tambin, y de forma exacta, una distribucin normal de media

y varianza

2 N . Sin embargo, gracias al teorema central del lmite se sabe que sea cual 2 N , ya que se obtiene como suma de v.a. independientes con

sea la distribucin de las variables de la muestra aleatoria simple, la media muestral sigue aproximadamente una distribucin normal de media

y varianza

la misma distribucin. Por lo tanto, podemos obtener un intervalo de conanza aproximado para cualquier media de cualquier distribucin, como se recoge en el siguiente resultado.

146

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Sea

una v.a. con distribucin cualquiera de media y la media muestral,

desconocida, y con varianza,

2 .

Sea una muestra

x = (x1 , ..., xN ) de X

x. Entonces, si N

es sucientemente elevado (N

> 30 es suciente),

P x z1/2 , x + z1/2 N N
En esta expresin, si

1 . sn1 .

es desconocida, puede sustituirse por la desviacin tpica muestral,

Ejemplo.

Se considera que el tiempo de fallo de una componente electrnica sigue una distribucin

exponencial de parmetro de stos es de para

desconocido. Se toma una muestra de 50 tiempos de fallo y la media muestral = 0.1: = 19.2 19.2 17.5 1.645 , 17.5 + 1.645 50 50
es

x = 17.5, siendo la desviacin tpica muestral de 19.2. Calculemos un intervalo de conanza

con un nivel de signicacin

sn1 sn1 x z0.95 , x + z0.95 50 50


Dado que

= (13.033, 21.967).

1 EX , el intervalo de conanza al 90 % de

1 1 21.967 , 13.033

= (0.046, 0.077) .

7.3.2. Intervalos de conanza para una proporcin


Sea

la probabilidad desconocida de un determinado evento, que llamaremos xito, que puede ocurrir en

un determinado experimento. Supongamos que tenemos una muestra de experimento, y sea (N

realizaciones independientes del

p=

k N la proporcin de xitos en la muestra. Entonces, si

es sucientemente elevado

> 30),

se tiene que

P p

p z1/2

p (1 p) , p + z1/2 N

p (1 p) N

1 .

Ejemplo. La Junta de Andaluca pretende implantar un programa de ayuda a familias con familiares
dependientes. Dado que la mayor parte de los Servicios Sociales son competencia de los municipios, la Junta proporcionar los medios econmicos, pero sern stos los encargados de ejecutar el programa. Los Servicios Sociales de cualquier municipio asumen que, por errores inevitables, no todas las familias a las que subvencionan reunen los requisitos exigidos, pero la Junta les responsabiliza de que esto no ocurra en ms del 4 % de ellas. Si se supera este porcentaje, penalizar al municipio. En un municipio se muestrean 200 familias y se detecta que 12 de ellas (6 %) no cumplen las condiciones exigidas. Debe la Junta sancionar al municipio? Si nos jamos slo en el valor de la estimacin puntual, 6 %, s debera hacerlo, pero no sera justo: 12 errores en una muestra de 200 pueden no ser una evidencia suciente de que el porcentaje superara el 4 %.

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147

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Consideremos un un intervalo de conanza para la proporcin de errores (5 % de signicacin) con los datos obtenidos:

0.06

1.96

0.06(1 0.06) = (0.027, 0.093). 200

Por tanto, no hay evidencias de que el porcentaje sea superior al 4 % y no debe sancionarse al municipio.

7.3.3. Intervalos de conanza para la varianza


Anlogamente, pueden darse intervalos de conanza para la varianza con la media conocida o desconocida, pero slo cuando la v.a. observada sigue una distribucin gaussiana. Ambos casos se recogen en el siguiente resultado.

Sea

una v.a. con distribucin gaussiana de media de

(desconocida) y varianza

2 .

Sea una muestra

x = (x1 , ..., xN )

y la media muestral

x. Entoncesa < 2 <

N 2 i=1 (Xi x) 2 ;N 1 1 2

N i=1 (Xi 2 ;N 1 2

x)

= 1 .

a El valor de 2 2 y debe buscarse en las tablas de la distribucin 2 u obtenerse mediante el ordenador. /2;N 1 1/2;N 1
En esta expresin,

cuadrado con N grados de libertad. Nota. Un intervalo de conanza para la desviacin tpica puede obtenerse trivialmente como la raiz cuadrada
del intervalo de conanza para la varianza.

2 ;N

corresponde con aquel valor tal que

2 F2 2 ;N = , donde

sigue una distribucin

Ejemplo. En el ejemplo donde consideramos 1000 valores simulados de una N (0, 1) tenamos que x =
0.0133
y

s999 = 0.9813.

Por tanto, teniendo en cuenta que

(Xi x) = 999 s2 , 999


i=1
el intervalo de conanza para la varianza al 95 % que proporciona el teorema es

961.9867 961.9867 , 1.0885 103 913.3010


Obsrvese que

= (0.8838, 1.0533) .

=1

pertenece al intervalo de conanza al 95 %.

Puede que alguno de vosotros est pensando cul puede ser el inters de las estimaciones puntuales y, sobre todo, mediante intervalos de conanza de la varianza. Probablemente todos tenemos muy claro qu es una media, incluso una proporcin, pero quiz se nos escape la importancia prctica del concepto de varianza. En este sentido, hay que decir que en el mbito de la Ingeniera la varianza se utiliza muchsimo en lo que se conoce como control de calidad. Los japoneses son, en esto, los pioneros y quiz los mejores expertos. A

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ellos se les atribuye un principio bsico del control de calidad en cualquier proceso bsico de produccin:

reduccin de la varianza es la clave del xito en la produccin.


especicaciones concretas. Sin embargo, el error inherente a cualquier proceso experimental provocar:

la

Pensemos en cualquier proceso de fabricacin genrico. En l se tratar de obtener un producto sujeto a unas

1. Un aumento o una disminucin estructurales del producto con respecto a un valor objetivo. Esto podra detectarse como un sesgo en la media de lo producido con respecto al valor objetivo. 2. Unas diferencias ms o menos importantes en los productos resultantes, que podran ser evaluadas mediante la varianza.

De esas dos posibles problemticas, la ms compleja, sin duda es la segunda. Probablemente no es un grave problema calibrar la mquina que produce para que la media se site en el valor objetivo, pero ser sin duda ms complejo modicarla para que produzca de forma ms homognea, reduciendo as la varianza.

7.3.4. Otros intervalos de conanza


Se pueden establecer intervalos de conanza para la diferencia entre las medias de dos variables aleatorias, para la diferencia entre proporciones o para el cociente de varianzas, entre otros parmetros de inters. Asimismo, se pueden obtener intervalos de conanza unilaterales para cualquiera de los parmetros que hemos mencionado, es decir, intervalos acotados slo a un lado, frente a los intervalos bilaterales que hemos visto aqu. No obstante, no vamos a detallarlos aqu, aunque su interpretacin es anloga a la de los intervalos de conanza que hemos visto. Cualquier paquete de software estadstico puede facilitar estos intervalos sin dicultad.

7.4. Resolucin del ejemplo de los niveles de plomo


Recordemos que al principio del curso plantebamos un problema que aparece en un artculo publicado en

Journal of Environmental Engineering en 2002, titulado Leachate from Land Disposed Residential Construction Waste, en el que se presenta un estudio de la contaminacin en basureros que contienen desechos de construccin y desperdicios de demoliciones. Decamos all que De un sitio de prueba se tomaron 42 muestras

de lixiado, de las cuales 26 contienen niveles detectables de plomo. Una ingeniera desea obtener a partir de esos datos una estimacin de la probabilidad de que una muestra de un basurero contenga niveles detectables de plomo. No obstante, es consciente de que esa estimacin estar basada en esa muestra, que es de slo 42 datos, luego querr tambin obtener una estimacin del error que est cometiendo al hacer la estimacin. Finalmente, se plantea si con la estimacin y el error de sta, podr obtener un rango donde la verdadera probabilidad se encuentre con un alto nivel de conanza. Ahora estamos en condiciones de resolver este
problema. En primer lugar, tenemos que obtener una estimacin de la proporcin de muestras (o probabilidad) que contienen niveles detectables de plomo. Hemos visto que un estimador insesgado de mnima varianza, que adems coincide con el estimador de mxima verosimilitud, de la proporcin es la proporcin muestral. En nuestro caso, por tanto, podemos estimar la proporcin en error estndar de esta estimacin en

p=

26 42

= 0.6190..

Adems, podemos estimar el

s.e.() = p

0.6190(10.6190) 42

= 0.0749

y, en cualquier caso, decir que este

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1 2 42

error estandar ser inferior a estandar inferior a un 7.71 %.

= 0.0771.

En resumen, tenemos una estimacin del 61.90 % con un error

Por ltimo, en funcin de esta estimacin y de su error estandar, puede armar con un 95 % de conanza que el intervalo

0.6190

1.96 0.0749 = (0.4722, 0.7658)

contendr a la verdadera proporcin de muestras con niveles detectables de plomo. Esta ltima armacin pone de maniesto que dar un intervalo de conanza con un nivel de signicacin aceptablemente bajo (5 %) conduce a un intervalo muy amplio, lo que equivale a decir que an hay bastante incertidumbre con respecto a la proporcin que estamos estimando. Por ello, deberamos recomendarle a la ingeniera que aumente el tamao de la muestra.

150

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Confidence intervals based on z distribution

0.5 | 0.2 | 0.4 | | 0.4 0 10 0.2 | Confidence Interval | | | | | | | 0.0 | | | 0.2 | 0.6 | 0.6 0.4 0.2 0 | 0.0 | | | | 0.4 0.6 1.0 0.5 | | | | | | | | | Confidence Interval | | | | | | | | | | | 10 | | | | | Confidence Interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 0 | | 10 20 20 20

| | |

| |

Confidence intervals based on z distribution

| |

| |

Confidence intervals based on z distribution

Figura 7.2: Distintos intervalos de conanza para una media a un 68 % (izquierda), a un 90 % (centro) y a un 99 % (derecha). Puede observarse que aumentar el nivel de conanza hace ms amplios los intervalos. Tambin puede observarse que no todos los intervalos contienen a la media poblacional (0), pero que el n de stos malos intervalos disminuye conforme aumentamos el nivel de conanza.

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Index

Index

| |

Index

1.0 30 30 30 40 40 40 50 50 50

151

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152

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Captulo 8
Contrastes de hiptesis paramtricas

La gran tragedia de la ciencia: la destruccin de una bella hiptesis por un antiesttico conjunto de datos. Thomas H. Huxley. La Estadstica puede probar todo, incluso la verdad. N. Moynihan

Resumen. En este captulo explicamos qu se entiende por contraste de hiptesis estadstica y aprendemos
a realizar contrastes de este tipo a partir de datos, referidos a algn parmetro poblacional desconocido.

Palabras clave: contraste de hiptesis, error tipo I, error tipo II, estadstico de contraste, p-valor, nivel de
signicacin, nivel de conanza.

8.1. Introduccin
Como apuntbamos en la introduccin del captulo anterior, las llamadas

tesis se utilizan para inferir decisiones que se reeren a un parmetro poblacional basndose en muestras de
la variable. Vamos a comenzar a explicar el funcionamiento de un contraste de hiptesis con un ejemplo.

pruebas o contrastes de hip-

Ejemplo. Los cientcos recomiendan que para prever el calentamiento global, la concentracin de gases
de efecto invernadero no debe exceder las 350 partes por milln. Una organizacin de proteccin del medio ambiente quiere determinar si el nivel medio,

, de gases de efecto invernadero en una regin cumple con > 350


o no. Por

las pautas requeridas, que establecen un lmite mximo de 350 partes por milln. Para ello tomar una muestra de mediciones diarias de aire para decidir si se supera el lmite, es decir, si tanto, la organizacin desea encontrar apoyo para la hiptesis

> 350,

llamada

hiptesis alternativa,
(o

obteniendo pruebas en la muestra que indiquen que la hiptesis contraria,

= 350

350),

llamada

hiptesis nula, es falsa.


Dicho de otra forma, la organizacin va a someter a juicio a la hiptesis nula

350.

Partir de su

inocencia, suponiendo que es cierta, es decir, suponiendo que, en principio, no se superan los lmites de

153

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presencia de gases de efecto invernadero, y slo la rechazar en favor de los datos de la muestra para ello.

H1

si hay pruebas evidentes en

La decisin de rechazar o no la hiptesis nula en favor de la alternativa deber basarse en la informacin que da la muestra, a travs de alguna medida asociada a ella, que se denomina

estadstico de contraste.

Por ejemplo, si se toman 30 lecturas de aire y la media muestral es mucho mayor que 350, lo lgico ser rechazar la hiptesis nula en favor de

> 350,

pero si la media muestral es slo ligeramente mayor que

350 o menor que 350, no habr pruebas sucientes para rechazar

350

en favor de

> 350.

La cuestin clave es en qu momento se decide rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa. En nuestro ejemplo, en qu momento podemos decir que la media muestral es sucientemente mayor que 350. El conjunto de estos valores del estadstico de contraste, que permiten rechazar

= 350

en favor de

> 350

se conoce como

regin de rechazo.

A la luz de este ejemplo, vamos a tratar de denir de forma general los conceptos que acabamos de introducir.

Un

contraste de hiptesis es una prueba que se basa en los datos de una muestra de una variable aleatoria mediante la cul podemos rechazar una hiptesis sobre un parmetro de la poblacin, llamada hiptesis nula (H0 ), en favor de una hiptesis contraria, llamada hiptesis alternativa (H1 ). estadstico de

La prueba se basa en una transformacin de los datos de la muestra, lo que se denomina

contraste. regin de rechazo.


a

Se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa cuando el valor del estadstico de contraste se site en una determinada regin, llamada

La hiptesis poblacin y

H0 0

se suele expresar como una igualdad , del tipo

H0 : = 0 , H1

donde

es un parmetro de una

es un valor hipottico para ese parmetro. Por su parte,

puede tener tener dos formas:

H1 : > 0 , en cuyo caso se habla de contraste unilateral a la derecha o de una cola a la derecha o de un extremo a la derecha, o H1 : < 0 , en cuyo caso se habla de contraste unilateral a la izquierda o de una cola a la izquierda o de un extremo a la izquierda. H1 : = 0 , en cuyo caso se habla de contraste bilateral o de dos colas o de dos extremos.
a De todas formas, tambin es frecuente expresar H0 como negacin exacta de H1 , en cuyo caso s puede ser una desigualdad no estricta. Matemticamente no hay diferencias en estas dos posibilidades.
Uno de los aspectos ms importantes y que se suele prestar a mayor confusin se reere a qu hiptesis considerar como

H0

y cul como

H1 .

Una regla prctica para hacerlo correctamente puede ser la siguiente:

1. Si estamos intentando probar una hiptesis, sta debe considerarse como la hiptesis alternativa. 2. Por el contrario, si deseamos desacreditar una hiptesis, debemos incluir sta como hiptesis nula.

Ejemplo. Para una determinada edicacin se exige que los tubos de agua tengan una resistencia media
a la ruptura,

por encima de 30 kg por centmetro.

154

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Como primera situacin, supongamos que un proveedor quiere facilitar un nuevo tipo de tubo para ser utilizado en esta edicacin. Lo que deber hacer es poner a trabajar a sus ingenieros, que deben realizar una prueba para decidir si esos tubos cumplen con las especicaciones requeridas. En ese caso, deben proponer un contraste que incluya como hiptesis nula alternativa

H0 : 30 H0

frente a la

H1 : > 30.

Si al realizar el contraste de hiptesis se rechaza

en favor de

H1 ,

el

tubo podr ser utilizado, pero si no se puede rechazar garantas sobre la calidad del tubo y no ser utilizado.

H0

en favor de

H1 ,

no se tienen sucientes

Como segunda situacin, un proveedor lleva suministrando su tipo de tubo desde hace aos, sin que se hayan detectado, en principio, problemas con ellos. Sin embargo, un ingeniero que trabaja para el gobierno controlando la calidad en las edicaciones viene teniendo sospechas de que ese tipo de tubo no cumple con las exigencias requeridas. En ese caso, si quiere probar su hiptesis, el ingeniero deber considerar un contraste de la hiptesis nula

H0 : 30

frente a

H1 : < 30.

Dicho de

otra forma, slo podr contrastar su hiptesis si encuentra datos empricos que permitan rechazar esa hiptesis nula en favor de su alternativa, que demuestren con un alto nivel de abilidad que el proveedor que estaba siendo aceptado ahora no cumple con los requisitos.

De hecho, es importantsimo que desde el principio tengamos claro qu tipo de decisiones puede proporcionarnos un contraste de hiptesis. Aunque ya las hemos comentado, vamos a insistir en ellas. Son las dos siguientes: 1. Si el valor del estadstico de contraste para los datos de la muestra cae en la regin de rechazo, podremos armar

con un determinado nivel de conanza que los datos de la muestra permiten rechazar la

hiptesis nula en favor de la alternativa. 2. Si el valor del estadstico de contraste para los datos de la muestra no cae en la regin de rechazo, no podremos armar

con el nivel de conanza exigido que los datos de la muestra permiten rechazar

la hiptesis nula en favor de la alternativa. La clave radica en que entendamos desde el principio que la hiptesis nula carece de conanza. Es asumida slo como punto de partida, pero ser abandonada cuando los datos empricos muestren evidencias claras en su contra y a favor de la alternativa. La carga de la prueba de hiptesis radica siempre en la hiptesis alternativa, que es la nica hiptesis en la que podremos garantizar un determinado nivel de conanza.

8.2. Errores en un contraste de hiptesis


El contraste de una hiptesis estadstica implica, por tanto, una toma de decisin, a favor de de

H0

o en contra

H0

y en favor de

H1 .

Esto implica que podemos equivocarnos al tomar la decisin de dos formas.

Se llama

error tipo I o falso negativo a rechazar la hiptesis nula cuando es cierta, y su probabilidad se nota por , llamado nivel de signicacin. nivel de conanza a la probabilidad de aceptar la hiptesis nula cuando es cierta, es decir, 1 . 155

Se llama

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Estado real Decisin en el contraste


H0 H0 H1
Decisin correcta Error tipo I

H1
Error tipo II Decisin correcta

Cuadro 8.1: Esquematizacin de los errorres tipo I y tipo II.

Se llama nota por

error tipo II o falso positivo a aceptar la hiptesis nula cuando es falsa, y su probabilidad se
.

Se llama

potencia a la probabilidad de rechazar la hiptesis nula cuando es falsa, es decir, 1 .

Cul de los dos errores es ms grave? Probablemente eso depende de cada contraste, pero en general, lo que se pretende es acotar el error tipo I y tratar de minimizar el error tipo II, es decir, tratar de elegir contrastes lo ms potentes posibles garantizando que la probabilidad del error tipo I es inferior a un determinado nivel.

Ejemplo.

Un fabricante de minicomputadoras cree que puede vender cierto paquete de software a ms

del 20 % de quienes compran sus computadoras. Se seleccionaron al azar 10 posibles compradores de la computadora y se les pregunt si estaban interesados en el paquete de software. De estas personas, 4 indicaron que pensaban comprar el paquete. Proporciona esta muestra sucientes pruebas de que ms del 20 % de los compradores de la computadora adquirirn el paquete de software? Si

es la verdadera proporcin de compradores que adquirirn el paquete de software, dado que deseamos

demostrar Sea de

p > 0.2,

tenemos que

H0 : p = 0.2

H1 : p > 0.2. X B (10, p).


Utilizaremos el valor

X :

nmero de posibles compradores de la muestra, en cuyo caso,

como estadstico del contraste, rechazando

H0

si

es grande. En ese caso, dado que en la muestra

Supongamos que establecemos como regin de rechazo rechazaramos

x 4.

x = 4,

H0

en favor de

H1 ,

llegando a la conclusin de que el fabricante tiene razn.

Pero, cul es el nivel de conanza de este contraste? Calculemos la probabilidad de error tipo I. Para ello, en el Cuadro 8.2 aparece la distribucin de probabilidad del estadstico de contraste que hemos elegido, suponiendo que

H0

es cierta, ya que debemos calcular

= P [Rechazar H0 |H0

es cierta ]

= P [X 4|p=0.2 ]

= 0.08808 + 2.6424 102 + 5.505 103 + 7.8643 104 + 7.3728 105 + 4.096 106 + 1.024 107 = 0.12087,
luego el nivel de conanza del contraste es del

(1 0.12087) 100 % = 87.913 %.

La conclusin sera que

la luz de los datos podemos armar con un 87.913 % de conanza que p > 0.2.
reducir la regin de rechazo. Si ponemos como regin de rechazo

Y si queremos un nivel de conanza mayor, es decir, una probabilidad de error tipo I menor? Debemos

x 5, ya no podremos rechazar H0

en favor

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x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P [X = x] 0.20 0.810 = 0.10737 0.21 0.89 = 0.26844 0.22 0.88 = 0.30199 0.23 0.87 = 0.20133 0.24 0.86 = 0.08808 10 5 5 2 5 0.2 0.8 = 2.6424 10 10 6 4 3 6 0.2 0.8 = 5.505 10 10 7 3 4 7 0.2 0.8 = 7.8643 10 10 8 2 5 8 0.2 0.8 = 7.3728 10 10 9 1 6 9 0.2 0.8 = 4.096 10 10 10 0 7 10 0.2 0.8 = 1.024 10
10 0 10 1 10 2 10 3 10 4

Regin de aceptacin

Regin de rechazo

Cuadro 8.2: Funcin masa del estadstico de contraste suponiendo cierta

H0 , es decir, suponiendo que p = 0.2.

de

H1 ,

ya que

x = 4.

Adems, ahora

= 2.6424 102 + 5.505 103 + 7.864 3 104 + 7.3728 105 + 4.096 106 + 1.024 107 = 3.2793 102 ,
luego el nivel de conanza sera

1 3.2793 102 100 % = 96.721 %,

y la conclusin sera que

de los datos no podemos armar que p > 0.2 con un 96.721 % de conanza.
El estudio de

a la luz

es algo ms complicado y no lo abordaremos.

8.3. p-valor de un contraste de hiptesis


Histricamente, la forma ms comn de actuar en un contraste de hiptesis pasa por elegir un nivel de signicacin (bajo), que determina un lmite para el error tipo I que estamos dispuestos a asumir. Ese nivel de signicacin determina toda la regin de rechazo y, examinando si el valor del estadstico cae en ella, podemos concluir si rechazamos o no la hiptesis nula en favor de la alternativa con el nivel de conanza requerido. Existe, sin embargo, otra forma de actuar que ha tenido un auge enorme desde que las computadoras se han convertido en una herramienta al alcance de cualquiera. Bajo esta forma de actuar, calcularemos el valor del estadstico de contraste y valoraremos cmo es de extremo este valor bajo la distribucin en el muestreo de la hiptesis nula. Si es ms extremo que el nivel de signicacin deseado, se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa. Esta medida de cun extremo es el valor del estadstico se llama

p-valor.

8.3.1. Denicin de p-valor


De forma general, supongamos que queremos contrastar una hiptesis estadstica simple del tipo frente a alguna de las alternativas siguientes:

H0 : = 0 ,

H1 : = 0 , H1 : > 0 S,

H1 : < 0 .

Supongamos adems

que el contraste se realiza mediante un estadstico que notaremos muestra es

y que el valor del estadstico para la

s.

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157

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El

p-valor asociado al contraste se dene como el mnimo nivel de signicacin con el que la hiptesis nula

sera rechazada en favor de la alternativa.

Ejemplo. En el Ejemplo 8.2 hemos visto cmo podemos rechazar la hiptesis nula con un 87.913 % de
conanza, pero no con un nivel de signicacin del

96.721 %.

Dicho de otra forma, podemos rechazar la hiptesis nula con un

12.087 %,

pero no con un nivel de signicacin del

3.279 %.

Esto implica que el

p-valor estar justo entre estos dos ltimos valores.

Dado que normalmente se elige como nivel de signicacin mximo

= 0.05, se tiene que la regla de decisin

en un contraste con ese nivel de signicacin, dado el p-valor, sera la siguiente: Si Si

p < 0.05, p 0.05,

rechazamos

H0

en favor de

H1

con ms de un 95 % de conanza.

no podemos rechazar

H0

en favor de

H1

con al menos un 95 % de conanza.

Sin embargo, esta regla de decisin, que es la ms habitual, es demasiado reduccionista si no se proporciona el valor exacto del p-valor. La razn es que no es lo mismo rechazar una hiptesis con al menos un 95 % de conanza si el p-valor es 0.049 que si es 0.001. Hay que proporcionar siempre el p-valor de un contraste, ya que eso permite a cada lector decidir por s mismo.

En resumen, el p-valor permite utilizar cualquier otro nivel de signicacin, ya que si consideramos un nivel de signicacin Si Si

: H0
en favor de

p < , p ,

rechazamos

H1

con ms de un

(1 ) %

de conanza. de conanza.

no podemos rechazar

H0

en favor de

H1

con al menos un

(1 ) %

Como conclusin, siempre que hagamos un contraste de hiptesis, debemos facilitar el p-valor asociado. Como nota nal sobre el concepto de p-valor, es importante sealar que, al contrario de lo que errneamente se piensa en demasiadas ocasiones, el p-valor no es la probabilidad de la hiptesis nula. Mucha gente piensa esto porque es cierto que cuando el p-valor es pequeo es cuando se rechaza la hiptesis nula. Sin embargo, para empezar, no tiene sentido plantearnos la probabilidad de la hiptesis nula, ya que sta, o es cierta, o es falsa: desde una perspectiva clsica de la probabilidad, se habla de la probabilidad de un suceso porque a veces ocurre y a veces no, pero en este caso no podemos pensar as, ya que la hiptesis nula o se da o no se da. En realidad, el p-valor lo que da es un indicio de la certidumbre que tenemos, de la conanza en que la hiptesis nula sea verdad, teniendo en cuenta los datos de la muestra. Esta interpretacin tiene ms que ver con la interpretacin subjetiva de la probabilidad de la que hablamos al principio de curso. Hay que decir que, en relacin a esta interpretacin subjetiva de la probabilidad, existe una visin de la Estadstica, llamada Estadstica Bayesiana, en la que el p-valor s puede entenderse como la probabilidad de la hiptesis nula, pero entendiendo que medimos la probabilidad de la hiptesis nula, no porque pueda ocurrir o no ocurrir en funcin del azar, sino porque tenemos incertidumbre sobre ella.

8.3.2. Clculo del p-valor


Para comprender cmo se calcula el p-valor de un contraste es necesario distinguir entre contrastes unilaterales o de una cola frente a contrastes bilaterales o de dos colas.

158

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0.4

0.3

0.2

Regin de aceptacin

0.2

0.3

0.4

Regin de aceptacin

0.1

0.0

0.1

1
0.0

Figura 8.1: Regiones de rechazo en contrastes unilaterales a la izquierda y a la derecha.

0.2

0.3

0.4

Regin de aceptacin
0.1

0.0

Figura 8.2: Regin de rechazo en un contraste bilateral.

Como ya comentamos, los contrastes del tipo

H0 : = 0 ,

frente a

H1 : = 0

son

o de dos colas, ya que el rechazo de la hiptesis nula en favor de la alternativa puede producirse porque el
estadstico de contraste toma valores muy altos o muy bajos. Por contra, los contrastes del tipo frente a

contrastes bilaterales

H0 : = 0 ,

H1 : > 0

H1 : < 0
llamado

son

contrastes unilaterales o de una cola,

ya que el rechazo de la

hiptesis nula en favor de la alternativa puede producirse slo si el estadstico de contraste toma valores muy altos (cuando

H1 : > 0 ,

contraste a la izquierda).

contraste a la derecha) o muy bajos (cuando H1

: < 0 ,

llamado 159

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Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Por tanto, teniendo en cuenta la denicin de p-valor, su clculo se realiza de la siguiente forma: Si el contraste es unilateral a la izquierda (H1

: < 0 ),

p = P [S s/H0 ] .
Si el contraste es unilateral a la derecha (H1

: > 0 ), p = P [S > s/H0 ] .

Si el contraste es bilateral (H1

: = 0 ), p = 2 m {P [S s/H0 ] , P [S > s/H0 ]} . n

Hay que decir que el uso del p-valor se ha extendido hasta convertirse en el mtodo ms habitual de toma de las decisiones desde que el uso de los ordenadores y de los software de clculo estn a disposicin de la mayora de los usuarios. Hoy en da casi nadie hace Estadstica a mano, y prcticamente todos los programas estadsticos proporcionan el p-valor como dato para la toma de las decisiones. En lo que resta del tema lo que vamos a hacer es enunciar distintos contrastes de hiptesis para la media, la varianza o la proporcin de una poblacin y para comparar las medias, las varianzas y las proporciones en dos poblaciones distintas. No nos vamos a centrar en los detalles de cmo se deducen sino slo en cmo se utilizan en la prctica. De todas formas, es importante hacer una aclaracin: cuando los datos proceden de una distribucin normal, es muy sencillo obtener la distribucin del estadstico del contraste, gracias a los resultados que vimos en el captulo de distribuciones en el muestreo. Sin embargo, si los datos no proceden de variables normales, esta cuestin es muchsimo ms difcil. Afortunadamente, si el tamao de la muestra es grande, el Teorema Central del Lmite garantiza que los parmetros que se basan en sumas basadas en las muestras siguen aproximadamente una distribucin normal. Es por ello que en cada tipo de contraste que vamos a describir a continuacin se distinguen aquellos que se basan en muestras grandes y los que se basan en muestras reducidas, que slo podrn ser utilizados si la variable es normal. En cada caso, vamos a acompaar el contraste con un ejemplo que comentaremos extensamente.

8.4. Contraste para la media de una poblacin


Vamos a suponer que tenemos una muestra Notaremos

x1 , ..., xn de una variable aleatoria con media poblacional 2 a la media muestral y sn1 a la varianza muestral.

8.4.1. Con muestras grandes (n 30)


El Cuadro 8.3 incluye un resumen del procedimiento para el contraste. En l, tal que

zp

es el valor de una

N (0, 1)

P [Z < zp ] = p.

A modo de ejemplo, podemos pensar en que los arquelogos utilizan el hecho conocido de que los hmeros de los animales de la misma especie tienden a tener aproximadamente las mismas razones longitud/anchura

160

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo de prueba Hiptesis Estadstico Rechazo p-valor Supuestos

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

H0 : = 0 H1 : < 0 z < z P [Z < z]

H0 : = 0 H1 : = 0 x0 z = sn1 /n |z| > z1/2 2P [Z > |z|] n 30

H0 : = 0 H1 : > 0 z > z1 P [Z > z]

Cuadro 8.3: Contraste para la media con muestras grandes

9.23 12.57 8.42 9.59 11.37

10.38 8.71 7.84 8.63 10.06

9.76 9.16 9.16 7.48 8.09

7.58 10.80 9.40 7.75 9.19

9.99 9.86 9.03 8.92 10.79

9.46 7.61 9.00 12.85 9.82

10.18 8.98 9.25 11.01 9.37

9.08 10.81 10.39 8.19 9.66

7.09 9.05 8.50 7.44 9.75

9.25 9.39 9.51 11.66 9.66

Cuadro 8.4: Datos del ejemplo de las especies

para tratar de discernir si los hmeros fsiles que encuentran en un yacimiento corresponden o no a una nueva especie. Supongamos que una especie comn en la zona donde se enclava un yacimiento, la Bichus localis, tiene una razn media longitud/anchura de 9. Los arquelogos encargados del yacimiento han hallado 50 hmeros fsiles, cuyos datos aparecen en el Cuadro 8.4. Tienen los arquelogos indicios sucientes para concluir que han descubierto en el yacimiento una especie distinta de la Bichus localis ? En primer lugar, observemos que no nos han especicado ningn nivel de signicacin en el enunciado. En este caso, lo habitual es considerar nivel ms bajo. A continuacin debemos plantear las hiptesis del contraste. En principio, la zona de la excavacin indica que la especie del yacimiento debera ser la especie Bichus localis, salvo que demostremos lo contrario, es decir, la hiptesis nula es

= 0.05.

En caso de que la decisin sea muy relevante, elegiramos un

H0 : = 9,

donde por

estamos notando la media de la razn longitud/anchura del

hmero de la especie del yacimiento. Como hiptesis alternativa nos planteamos que se trate de otra especie, es decir

H1 : = 9.

Se trata, por tanto, de un contraste de dos colas.

Para realizarlo, debemos calcular en primer lugar el estadstico de contraste. ste, a su vez, requiere del clculo de la media y de la desviacin tpica muestral de los datos. Estos valores son, respectivamente, 9.414 y 1.239. Por tanto,

z=

9.414 9 = 2.363. 1.239/ 50

Ahora tenemos que plantearnos si este valor del estadstico nos permite rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa o no. Podemos hacerlo de dos formas:

1. Obteniendo la regin de rechazo. Dado que que, en efecto,

z10.05/2 = 1.96,

la regin de rechazo es

|z| > 1.96.

Vemos

2.363 > 1.96,

por lo que podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa

con un 95 % de conanza, concluyendo con ese nivel de conanza que se trata de una nueva especie. Nos queda, sin embargo, la duda de saber qu hubiera pasado de tomar un nivel de signicacin ms exigente; por ejemplo,

= 0.01.

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161

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Tipo de prueba Hiptesis Estadstico Rechazo p-valor Supuestos

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

H0 : = 0 H1 : < 0 t < t;n1 P [Tn1 < t]

H0 : = 0 H1 : = 0 x0 t = sn1 /n |t| > t1/2;n1 2P [Tn1 > |t|]

H0 : = 0 H1 : > 0 t > t1;n1 P [Tn1 > t]

Distribucin de probabilidad aproximadamente normal

Cuadro 8.5: Contraste para la media con muestras pequeas

2. Mediante el p-valor. Tenemos que

p = 2 P [Z > |2.363|] = 0.018.


Dado que es inferior al 5 %, podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con un 95 % de conanza, concluyendo con ese nivel de conanza que la razn media longitud/anchura de los hmeros del yacimiento es distinta de la del Bichus localis, pero no podramos llegar a hacer esa armacin con un 99 % de conanza (1 % de signicacin) .

8.4.2. Con muestras pequeas (n < 30)


La principal diferencia es que, al no poder utilizar el Teorema Central del Lmite por tratarse de muestras pequeas, debemos aadir como hiptesis la normalidad de los datos. En ese caso, la distribucin en el muestreo del estadstico ya no es normal, sino t-student. El resumen aparece en el Cuadro 8.5. En ella, es el valor de una

tp;v

de Student con

grados de libertad tal que

P [Tv < tp;v ] = p.

Vamos a aplicar el test en la siguiente situacin. El diario Sur publicaba una noticia el 5 de noviembre de 2008 donde se indicaba que los niveles de concentracin de benceno, un tipo de hidrocarburo cancergeno que se

encuentra como vapor a temperatura ambiente y es indisoluble en agua, no superan el mximo permitido por la Directiva Europea de Calidad del Aire, cinco microgramos por metro cbico. sta es la principal conclusin del estudio elaborado por un equipo de la Escuela Andaluza de Salud Pblica en el Campo de Gibraltar. La
noticia slo indicaba que el estudio se basaba en una muestra, dando el valor medio muestral en varias zonas del Campo de Gibraltar, pero no el tamao ni la desviacin tpica muestral. Para realizar el ejemplo, nosotros vamos a imaginar unos datos correspondientes a una muestra de 20 hogares donde se midi la concentracin de benceno, arrojando una media muestral de 5.1 microgramos por metro cbico y una desviacin tpica muestral de 1.7. Estoy seguro de que, en ese caso, el peridico habra sacado grandes titulares sobre la contaminacin por benceno en los hogares del Campo de Gibraltar pero, podemos armar que, en efecto, se superan los lmites de la Directiva Europea de Calidad del Aire? En primer lugar, de nuevo no nos indican un nivel de signicacin con el que realizar la prueba. Escogemos, en principio,

= 0.05. H0 : = 5
frente a

Tenemos que tener cuidado, porque el planteamiento de la prueba, tal y como se nos ha planteado, ser contrastar la hiptesis nula

H1 : > 5,

en cuyo caso, un error tipo I se traduce en

concluir que se viola la normativa cuando en realidad no lo hace, lo cul es grave porque genera alarma injusticada en la poblacin, mientras que el error tipo II, el que no controlamos con el

es concluir que

1 Debe quedar claro que, estadsticamente, lo que hemos demostrado es que la razn media es distinta de 9. Son los arquelogos los que deciden que eso implica una nueva especie.

162

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

se cumple la normativa cuando en realidad no lo hace, lo cual es gravsimo para la poblacin! Con esto quiero incidir en una cuestin importante respecto a lo que se nos pide que demostremos: se nos dice que nos planteemos si se superan los lmites de la normativa, en cuyo caso

H1

debe ser

> 5,

pero en realidad,

deberamos plantearnos la pregunta de si podemos estar seguros de que se est por debajo de los lmites mximos permitidos, es decir, deberamos probar

H1 : < 5. H1 : > 5
determina que

Centrndonos exclusivamente en lo que se nos pide en el enunciado, tenemos que se trata de una prueba unilateral a la derecha. El estadstico de contraste es

t=

5.1 5 = 0.263. 1.7/ 20 t > t0.95;19 = 1.729,

1. Si queremos concluir con la regin de rechazo, sta est formada por los valores luego, dado que la normativa. 2. El p-valor es an ms informativo. Su valor es

0.263 < 1.729,

no podemos armar con un 95 % de conanza que se est incumpliendo

p = P [T19 > 0.263] = 0.398,

por lo que tendramos

que llegar hasta casi un 40 % de signicacin para rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa armando que se incumple la normativa.

Por lo tanto, tal y como est planteado el problema, no podemos armar que se est incumpliendo la normativa (con un 5 % de signicacin), por ms que un valor muestral de la media, 5.1, parezca indicar que s. Lo que yo recomendara a los responsables del cumplimiento la normativa es que aumentaran el tamao de la muestra, ya que, por ejemplo, si esos mismos datos correspondieran a 1000 hogares en vez de a 20, s se podra armar con un 95 % de conanza que se incumple la normativa.

8.5. Contraste para la diferencia de medias de poblaciones independientes


Sean dos muestras, Sean

x1 , ..., xn1
y

y1 , ..., yn2 ,

de v.a. independientes con medias

y varianzas

2 1

2 2 .

x, y , s1 n1

s2 n1

medias y varianzas muestrales.

8.5.1. Con muestras grandes (n1 , n2 30)


El resumen del procedimiento para el contraste aparece en el Cuadro 8.6. Vamos a considerar un ejemplo donde aplicar el contraste. Imaginemos que un ingeniero inventa un nuevo mtodo de produccin con el que cree que pueden reducirse los tiempos de produccin. Para comprobarlo, produce 50 unidades con el nuevo proceso y 30 con el antiguo, contabilizando el tiempo (en segundos) que se tarda en producir cada unidad. En el Cuadro 8.7 aparece un resumen de los resultados. Proporcionan estas muestras pruebas sucientes para concluir que el promedio de tiempo de produccin disminuye con el nuevo proceso? Prubese con Llamemos

= 0.05. 2
al tiempo medio de produccin bajo

al tiempo medio de produccin bajo el nuevo proceso y

el antiguo proceso. Nos piden que contrastemos

H0 : 1 = 2

frente a

H1 : 1 < 2

o, lo que es lo mismo,

H1 : 1 2 < 0:

se trata, por tanto, de un test unilateral a la izquierda.

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163

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Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste Regin de rechazo p-valor Supuestos

Unilateral a la izquierda

Bilateral

Unilateral a la derecha

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 < D0

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 = D0 z=
()D0 x y

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 > D0
2

( s1 ) n1
n1

(s2 ) n1
n2

z < z P [Z < z] n1 , n2 30.

|z| > z1/2 2P [Z > |z|]

z > z1 P [Z > z]

Muestreo independiente y aleatorio

Cuadro 8.6: Contraste para la diferencia de medias con muestras grandes Proceso nuevo Proceso antiguo

n1 = 50 y1 = 1255 s1 = 215

n2 = 30 y2 = 1330 s2 = 238

Cuadro 8.7: Datos del ejemplo del nuevo proceso de produccin

El estadstico es

z=

1255 1330
2152 50

= 1.41.

2382 30

Para tomar la decisin podemos obtener la regin crtica o el p-valor:

1. La regin de rechazo es

z < z0.05 = 1.65.

Dado que

z = 1.41

no cae en esta regin, no podemos es decir, no tenemos un 95 % de

rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con

= 0.05,

conanza en que el nuevo proceso haya disminuido el tiempo medio de produccin. No obstante, esta respuesta deja abierta la pregunta, si no un 95 % de conanza, cunta?. 2. Dado que el p-valor es

p = P [Z < 1.41] = 0.079 > 0.05, = 0.05.

no podemos rechazar la hiptesis nula en

favor de la alternativa con el nivel de signicacin

Hay que decir que no hemos podido probar lo que se sospechaba, que el nuevo proceso reduca el tiempo medio de produccin, pero los datos apuntan en esta direccin. Desde el punto de vista estadstico, deberamos recomendar al ingeniero que aumente el tamao de las muestras porque es posible que en ese caso s pueda probar esa hiptesis.

8.5.2. Con muestras pequeas (n1 < 30 o n2 < 30) y varianzas iguales
El resumen aparece en el Cuadro 8.8. A propsito de la hiptesis de la igualdad de las varianzas, sta debe basarse en razones no estadsticas. Lo habitual es que se suponga que son iguales porque el experto que est realizando el contraste tiene razones experimentales para hacerlo, razones ajenas a la estadstica. Vamos a considerar como ejemplo el de un ingeniero que desea comparar dos equipos de trabajo para analizar si se comportan de forma homognea. Para ello realiza una prueba de destreza entre los trabajadores de ambos equipos: 13 del equipo 1 y 15 del equipo 2, cuyas puntuaciones aparecen en el Cuadro 8.9. Hay indicios sucientes de que existan diferencias entre las puntuaciones medias de los dos equipos?

( = 0.05).

164

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Tipo Hiptesis Estadstico de contraste Regin de Rechazo p-valor Supuestos

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 < D0 t=
()D0 x y s2 p
1 n1 1 +n 2

H0 : 1 2 = D0 H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 > D0 2 2 1 (n1 1)(sn1 ) +(n2 1)(s2 ) n1 , s2 = p n1 +n2 2 |t| > t1/2;n1 +n2 2 2P [Tn1 +n2 2 > |t|] t > t1;n1 +n2 2 P [Tn1 +n2 2 > t]

t < t;n1 +n2 2 P [Tn1 +n2 2 < t]


2 2 1 = 2

Muestreo independiente y aleatorio. Variables normales.

Cuadro 8.8: Contraste para la igualdad de medias con muestras pequeas Equipo 1 Equipo 2 59 71 73 63 74 40 61 34 92 38 60 48 84 60 54 75 73 47 47 41 102 44 75 86 33 53 68 39

Cuadro 8.9: Datos de las puntuaciones de los dos equipos de trabajo

Nos piden que contrastemos la igualdad de las medias (H0 por lo que se trata de un contraste bilateral.

: 1 = 2 ),

frente a la alternativa

H1 : 1 = 2 ,

En primer lugar, obtenemos los estadsticos muestrales de ambos equipos. Las medias son, respectivamente, 68.2 y 53.8, mientras que las desviaciones tpicas muestrales son 18.6 y 15.8. Con estos valores podemos calcular

s2 : p s2 = p

12 18.6 + 14 15.8 = 294.09. 13 + 15 2

Con este valor ya podemos calcular el estadstico de contraste:

t=

68.2 53.8
1 294.09( 13 + 1 15 )

= 2.22.

Aunque no hemos dicho nada al respecto, vamos a suponer que las varianzas son iguales. Esto no parece descabellado si admitimos que las condiciones en que trabajan ambos equipos determinan que no debe haber diferencias en la variabilidad de sus puntuaciones. Esta hiptesis debe ser admitida y propuesta por el experto (en este caso, el ingeniero) que maneja los datos. Para obtener la conclusin, como siempre, vamos a obtener la regin de rechazo y valorar el p-valor: 1. La regin de rechazo es

|t| > t0.975;26 = 2.055.

Dado que

t = 2.22

cae en esa regin, podemos rechazar

la igualdad de las medias con un 95 % de conanza. 2. Dado que el p-valor,

p = 2P [T26 > 2.22] = 0.035

es inferior a 0.05, podemos rechazar la igualdad de las

medias con un 95 % de conanza. De hecho, podramos llegar a un 96.5 %.

8.5.3. Con muestras pequeas, varianzas distintas y mismo tamao muestral


El resumen del contraste se recoge en el Cuadro 8.10

8.5.4. Con muestras pequeas, varianzas distintas y distinto tamao muestral


El resumen aparece en el Cuadro 8.11, donde

se redondea al entero ms cercano.

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165

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Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste Regin de rechazo p-valor Supuestos

Unilateral a la izquierda

Bilateral

Unilateral a la derecha

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 < D0

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 = D0 t=
1 n

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 > D0
2

()D0 x y

(s1 ) +(s2 ) n1 n1

t < t;2(n1) P [T;2(n1) < t]

|t| > t1/2;2(n1) 2P [T;2(n1) > |t|]

t > t1;2(n1) P [T;2(n1) > t]

Las dos muestras se recogen de forma independiente y aleatoria Ambas variables siguen distribuciones aproximadamente normales Las muestras tienen el mismo tamao,

n1 = n2 = n

Cuadro 8.10: Contraste para la igualdad de medias con muestras pequeas varianzas distintas y mismo tamao muestral Unilateral a la izquierda Unilateral a la derecha

Tipo de prueba Hiptesis

Bilateral

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 < D0 t=

Estadstico de contraste

H0 : 1 2 = D0 H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 > D0 2 2 2 (s1 ) + (s2 ) n1 n1


n1 n2 2

()D0 x y

(s1 ) n1
n1

( s2 ) + n1
n2

,v =

2 2 s1 n1 n1

(s2 ) n1
n2

2 2

n1 1

n2 1

Regin de rechazo p-valor Supuestos

t < t;v P [Tv < t]

|t| > t1/2;v 2P [Tv > |t|]

t > t1;v P [Tv > t]

Las dos muestras se recogen de forma independiente y aleatoria Ambas variables siguen distribuciones aproximadamente normales

Cuadro 8.11: Contraste para la igualdad de medias con muestras pequeas, varianzas distintas y distinto tamao muestral

8.6. Contraste para la diferencia de medias de poblaciones apareadas


Tenemos una misma poblacin en la que seleccionamos una muestra de observamos dos variables,

individuos. En cada uno de ellos

Y.

Estas variables no son independientes: las muestras estn se considera una nueva variable,

apareadas,
Notamos

(x1 , y1 ) , ..., (xn , yn ). Para comparar ambas variables d a la media muestral de x1 y1 , ..., xn yn y sd

D = X Y.

n1

a su varianza muestral.

8.6.1. Con muestras grandes (n 30)


El resumen aparece en el Cuadro 8.12.

8.6.2. Con muestras pequeas (n < 30)


El resumen aparece en el Cuadro 8.13. Veamos un ejemplo. Una empresa farmacetica est investigando un medicamento que reduce la presencia en sangre de un com-

166

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo Hiptesis Estadstico Rechazo p-valor Supuestos

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 < D0 z < z P [Z < z]

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 = D0 0 z = sddDn /
n1

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 > D0 z > z1 P [Z > z]

|z| > z1/2 2P [Z > |z|] n 30

Cuadro 8.12: Contraste para la igualdad de medias en poblaciones apareadas con muestra grande

Tipo Hiptesis Estadstico Rechazo p-valor Supuestos

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 < D0

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 = D0 0 t = sddDn /
n1

H0 : 1 2 = D0 H1 : 1 2 > D0 t > t1;n1 P [Tn1 > t]


normal

t < t;n1 |t| > t1/2;n1 P [Tn1 < t] 2P [Tn1 > |t|] D = X Y , es aproximadamente

Cuadro 8.13: Contraste para la igualdad de medias en poblaciones apareadas y muestra pequea

ponente no deseado . Antes de sacarlo al mercado necesita un estudio de casos-controles que demuestre su ecacia. El estudio de casos controles consiste en encontrar un nmero determinado de parejas de personas con caractersticas siolgicas parecidas; en este caso, la ms importante de estas caractersticas sera que las parejas caso-control tengan al inicio del estudio el mismo o muy parecido nivel de presencia en sangre del componente no deseado: en cada una de esas parejas, una acta como caso, tomando la medicacin en estudio, y la otra como control, tomando un producto inocuo llamado placebo. Ninguna de las dos personas, ni siquiera el mdico o el farmacetico que controla el proceso, sabe quin es el caso y quin el control. Slo quien recopila y analiza los resultados, sin contacto alguno con el paciente, tiene esos datos. Esta metodologa se conoce como doble ciego y evita que el conocimiento de que se est administrando la medicina provoque un efecto en s mismo. Los datos aparecen en el Cuadro 8.14. Un anlisis costo-benecio de la empresa farmacetica muestra que ser benecioso sacar al mercado el producto si la disminucin media del componente perjudicial es de al menos 2 puntos. Realicemos una nueva prueba para ayudar a la compaa a tomar la decisin correcta. Los datos son la disminucin de presencia en sangre del componente no deseado despus de tomar el medicamento o el placebo. Empecemos por la notacin. Vamos a llamar muestra 1 a la del medicamento y muestra 2 a la del placebo. Con esta notacin, nos piden que contrastemos

H0 : 1 2 = 2 frente a H1 : 1 > 2 +2, o equivalentemente,

H1 : 1 2 > 2.

En ese caso, el estadstico de contraste es

t=
y el p-valor asociado es por ejemplo, a

3.21 2 = 3.375 1.134/ 10


Vemos que la signicacin determina un p-valor inferior,

p = P [T9 > 3.375] = 0.004.

= 0.05,

por lo que podemos concluir con ese nivel de signicacin que la mejora es superior,

en media, a 2 puntos y, por tanto, el medicamento es rentable.

2 Podra

ser colesterol, cido rico, ...

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167

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Pareja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medicamento 32.10 36.10 32.30 29.50 34.30 31.90 33.40 34.60 35.20 32.70

Placebo 27.10 31.50 30.40 26.90 29.90 28.70 30.20 31.80 33.60 29.90

Diferencia 5.00 4.60 1.90 2.60 4.40 3.20 3.20 2.80 1.60 2.80

Cuadro 8.14: Datos del ejemplo de la compaa farmacetica Unilateral a la izquierda Unilateral a la derecha

Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste p-valor Regin de rechazo Supuestos

Bilateral

H0 : p = p0 H1 : p < p0

H0 : p = p 0 H1 : p = p 0 z=
pp0 p0 (1p0 ) n

H0 : p = p0 H1 : p > p0

P [Z < z] z < z

2P [Z > |z|] |z| > z1/2 np0 , n (1 p0 ) 10

P [Z > z] z > z1

Cuadro 8.15: Contraste para una proporcin

8.7. Contraste para la proporcin en una poblacin


En esta ocasin tenemos una poblacin donde una proporcin dada presenta una determinada caracterstica, que denominamos xito, y cuya probabilidad es

p.

Deseamos hacer inferencia sobre esta proporcin. Para

ello seleccionamos una muestra aleatoria simple de tamao muestra,

y contabilizamos la proporcin de xitos en la

p.

El resumen del contraste aparece en el Cuadro 8.15.

Vamos a considerar un primer ejempo relativo a la relacin entre el gnero y los accidentes de trco. Se estima que el 60 % de los conductores son varones. Por otra parte, un estudio realizado sobre los datos de 120 accidentes de trco muestra que en ellos el 70 % de los accidentes fueron provocados por un varn conductor. Podemos, con esos datos, conrmar que los hombres son ms peligrosos al volante? Si notamos por

a la proporcin de varones causantes de accidentes de trco, la pregunta se responder

armativamente si logramos contrastar la hiptesis

H1 : p > 0.6.

El valor del estadstico es

z=

0.7 0.6
0.60.4 120

= 2.236.

Por su parte, la regin de rechazo sera

|z| > 1.96

para un

= 0.05,

luego en efecto, podemos concluir que la

proporcin de varones causantes de accidentes es superior a la proporcin de varones conductores en general. El p-valor, de hecho, es 0.013. Vamos a analizar con mucho detalle otro ejemplo sobre igualdad de proporciones. De todas formas, lo que quiero enfatizaros con el ejemplo no est relacionado en s con el hecho de que se reera a una proporcin.

Una marca de nueces arma que, como mximo, el 6 % de las nueces estn vacas. Se eligieron 300 nueces

168

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

al azar y se detectaron 21 vacas. Con un nivel de signicacin del 5 %, se puede aceptar la armacin de la marca?
En primer lugar, pedir un nivel de signicacin del 5 % es equivalente a pedir un nivel de conanza del 95 % ... sobre qu? Nos preguntan si se puede aceptar la armacin de la marca

signicacin del 5 %, es decir, con un nivel de conanza del 95 %. Eso implica que queremos
probar con amplias garantas que la marca no miente, y la nica forma de hacerlo es poner su hiptesis (p

con un nivel de

< 0.06)

en la hiptesis alternativa. Por tanto, tendramos

H0 : p 0.06

frente a lo que arma la

marca,

H1 : p < 0.06. p = 21/300 = 0.07.


Es decir, nos

Ahora bien, jmonos que la proporcin muestral de nueces vacas es

piden que veamos si una proporcin muestral de 0.07 da suciente conanza (95 % para ser exactos) de que

p < 0.06...

No da ninguna! Ni siquiera hace falta hacer el contraste con nmeros. Jams podremos

rechazar la hiptesis nula en favor de la hiptesis de la marca, es decir, en absoluto podemos armar lo que dice la marca,

p < 0.06,

con un 95 % de conanza. De todas formas, por si hay algn incrdulo,

el estadstico de contraste sera izquierda, sera

0.070.06 z = 0.060.94 = 0.729.


300

La regin de rechazo, dado que es un test a la

z < z0.05 = 1.645.

Como vemos, el valor del estadstico de contraste est en la cola de

la derecha y la regin de rechazo en la de la izquierda. Por eso deca antes que es imposible rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa, independientemente del nivel de conanza requerido. Hasta ahora hemos demostrado que la marca no puede armar que la proporcin de nueces vacas es inferior al 6 % con un 95 % de conanza. De hecho, no lo puede armar con ningn nivel de conanza, porque los datos tomados proporcionan una estimacin de 0.07 que va justo en contra de su hiptesis. Pero vamos a suponer que nos ponemos gallitos y decimos:  es ms, podra demostrar que hay eviden-

cias empricas que proporcionan un 95 % de conanza en que la compaa miente, siendo en realidad la proporcin de nueces vacas superior al 6 % . Ahora somos nosotros los que armamos otra cosa:
armamos

p > 0.06

con un 95 % de conanza, lo que equivale a decir que hemos planteado un nuevo

contraste de hiptesis en el que

H0 : p 0.06

frente a

H1 : p > 0.06. z = 0.729,

Las cuentas estn casi hechas, ya

que el valor del estadstico de contraste es el mismo,

mientras que la regin de rechazo es

z > z0.95 = 1.645.

Ahora el valor del estadstico, es decir, la informacin que nos dan los datos (21 de

300 nueces vacas), s es coherente con la hiptesis alternativa, de ah que est en la misma cola que la regin de rechazo... pero no cae en ella!. Por lo tanto, no tenemos sucientes evidencias en los datos para rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con un 95 % de conanza, as que no podemos demostrar con ese nivel de conanza que la marca miente. En resumen, aunque parezca paradjico, no tenemos sucientes evidencias en los datos para armar que la compaa dice la verdad, pero tampoco para demostrar que miente. La diferencia entre ambas hiptesis radica en que no tenemos ninguna conanza en la armacin de la compaa, y s alguna conanza en la armacin contraria. Cunta conanza tenemos en la armacin contraria Ese valor viene dado por el p-valor,

p > 0.06?

P [Z > 0.729] = 0.233,

que determina que el nivel de conanza en

p > 0.06

es

(1 0.233) 100 % = 72.9 %.

Finalmente, alguien podra pensar,  y entonces qu hacemos? . Desde el punto de vista estadstico lo nico que podemos recomendar es aumentar el tamao de la muestra, es decir, romper ms de 300 nueces para tomar la decisin. Aparentemente, la informacin recogida con 300 nueces parece indicar

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169

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Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste Regin de rechazo p-valor Supuestos

Unilateral a la izquierda

Bilateral

Unilateral a la derecha

H0 : p1 p2 = D0 H1 : p1 p2 < D0 z= z < z P [Z < z]

H0 : p1 p2 = D0 H1 : p1 p2 = D0
p1 p2 D0 p(1p)
1 n1 1 +n 2

H0 : p1 p2 = D0 H1 : p1 p2 > D0

, p=

n1 p1 +n2 p2 n1 +n2

|z| > z1/2 2P [Z > |z|]


Al menos 10 xitos y 10 fracasos

z > z1 P [Z > z]

Cuadro 8.16: Contraste para la diferencia de proporciones

que la marca miente. De hecho, si la proporcin muestral de 0.07 proviniera de una muestra de 1600 nueces en vez de 300, s hubiramos podido demostrar con un 95 % de conanza que la marca miente.

8.8. Contraste para la diferencia de proporciones


En esta ocasin partimos de dos poblaciones dentro de las cuales hay proporciones

p1

p2

de individuos con

la caracterstica xito. Pretendemos comparar estas proporciones mediante la toma de muestras de tamao y

n1

n2 .

Notaremos

p1

p2

las proporciones de xitos en las muestras. Supondremos de nuevo que las muestras

son grandes para poder aplicar el Teorema Central del Lmite a la hora de trabajar con el estadstico de contraste. El resumen del contraste aparece en el Cuadro 8.16. Vamos a considerar un estudio

3 con datos reales, aunque algo anticuados, referente a la relacin entre los

accidentes de trco y el consumo de alcohol, realizado por la DGT en la Comunidad Autnoma de Navarra en 1991. Se realizaron pruebas de alcoholemia en 274 conductores implicados en accidentes de trco con heridos, de los cuales, 88 dieron positivo. Por su parte, la Guardia Civil de Trco realiz en la misma zona 1044 controles de alcoholemia al azar, de los cuales 15 dieron positivo. Lo que la DGT quiere demostrar es que el alcohol es causante de los accidentes de trco. Sin embargo, desde el punto de vista estadstico slo podemos contrastar la hiptesis de que la proporcin de positivos en la prueba de alcoholemia es mayor en el grupo de conductores implicados en accidentes de trco. Notemos por

p1

p2

a las verdaderas proporciones en el grupo de implicados en accidentes y en el grupo

de conductores no implicados. Se nos pide contrastar contraste es

H0 : p1 = p2

frente a

H1 : p1 > p2 .

El estadstico de

z=
88+15 274+1044 (1

88 274

15 1044

= 904.29. +
1 1044 )

88+15 1 274+1044 )( 274

Est claro que el valor del estadstico es bestial, sin necesidad de valorar la regin de rechazo, que sera

z > z0.95 = 1.645,

luego podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con, al menos, el 95 %

de conanza. El p-valor,

p = P [Z > 904.29] = 0

indica que la conanza es, de hecho, bastante mayor.

No puedo resistirme a concluir el ejemplo sin recordar que lo que la DGT realmente querr dar a entender es que el alcohol es el causante de los accidentes de trco, pero que eso no puede ser demostrado con el contraste.

3 http://www.dgt.es/educacionvial/imagenes/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/40/index.htm

170

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste Rechazo p-valor Supuestos

Unilateral a la izquierda

Bilateral

Unilateral a la derecha

2 H0 : 2 = 0 2 H1 : 2 < 0

2 H0 : 2 = 0 2 H1 : 2 = 0

2 H0 : 2 = 0 2 H1 : 2 > 0

2 = 2 < 2 ;n1 P [2 < 2 ] n1

(n1)s2 n1 2 0

2 < 2 /2;n1 o 2 > 2 1/2;n1 2min(P [2 < 2 ], P [2 > 2 ]) n1 n1

2 > 2 1;n1 P [2 > 2 ] n1

Distribucin de probabilidad aproximadamente normal Cuadro 8.17: Contraste para la varianza

8.9. Contraste para la varianza de una poblacin


De nuevo consideremos que tenemos una variable aleatoria

con varianza

y que tomamos una muestra de

2 tamao n, cuya varianza muestral notamos por sn1 . Vamos a tratar de hacer inferencia sobre

2 . El problema

es que ahora no podemos aplicar el Teorema Central del Lmite, por lo que slo utilizar los contrastes cuando la variable

es normal.

2 p;v

es el valor de una

de

grados de libertad tal que

P 2 < 2 = p. p;v

Las empresa Sidel arma que su mquina de llenado HEMA posee una desviacin tpica en el llenado de contenedores de 500ml de producto homogneo inferior a 0.8 gr.

4 Vamos a suponer que el supervisor de control

de calidad quiere realizar una comprobacin al respecto. Recopila para ello una muestra del llenado de 50 contenedores, obteniendo una varianza muestral de 0.6 Esta informacin proporciona pruebas sucientes de que la desviacin tpica de su proceso de llenado es realmente inferior a 0.8gr.? Planteamos, en primer lugar, las hiptesis del contraste. Se nos pide que contrastemos equivalentemente,

H0 : = 0.8

o,

H0 : = 0.64

frente a la alternativa

H1 : < 0.64.

Se trata, por tanto, de un test

unilateral a la izquierda. El estadstico de contraste es

2 =

49 0.6 = 45.938. 0.64 = 0.05)


y del p-valor:

Ahora concluimos a travs de la regin de rechazo (elegimos

1. Dado que

2 0.05;9 = 33.930,

2 = 45.938 > 2 0.05;9 = 33.930,

no podemos concluir con al menos un

95 % de conanza que, en efecto, la desviacin tpica de la cantidad de llenado es inferior a 0.8gr. 2. Dado que el p-valor es

p = P [2 < 45.938] = 0.4, 49

bastante alto, tenemos muy serias dudas acerca de

que, en efecto, la desviacin tpica sea realmente inferior a 0.8gr.

Ojo: antes de que la empresa Sidel se enfade con nosotros, no olvidemos que los datos son imaginarios: slo
son reales las especicaciones tcnicas de

< 0.8gr.

8.10. Contraste para el cociente de varianzas


Tenemos dos muestras,

x1 , ..., xn1

y1 , ..., yn2 ,

de dos variables aleatorias independientes con varianzas

2 1

2 2 . Notaremos

(s1 )2 y n1

(s2 )2 a las varianzas muestrales. De nuevo slo podremos considerar el contraste n1

4 http://www.sidel.com/es/products/equipment/the-art-of-lling/hema-gw
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171

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Tipo

Unilateral a la izquierda
2 1 2 2 2 1 2 2

Bilateral

Unilateral a la derecha
2 1 2 2 2 1 2 2

Hiptesis

H0 : H1 :

=1 <1

H0 : H1 : f=

Estadstico Rechazo p-valor Supuestos

2 1 2 = 1 2 2 1 2 = 1 2 2 (s1 ) n1

H0 : H1 :

=1 >1

(s2 ) n1

f < f;n1 1,n2 1 P [Fn1 1,n2 1 < f ]

f < f/2;n1 1,n2 1 o f > f1/2;n1 1,n2 1 2min(P [Fn1 1,n2 1 < f ], P [Fn1 1,n2 1 > f ])

f > f1;n1 1,n2 1 P [Fn1 1,n2 1 > f ]

Las dos muestras se recogen de forma independiente y aleatoria Ambas variables siguen distribuciones aproximadamente normales Cuadro 8.18: Contraste para el cociente de varianzas

si ambas variables son normales. El resumen del contraste aparece en el Cuadro 8.18. En l, valor de una

fp;v1 ,v2

es el

de

v1

v2

grados de libertad

5 tal que

P [F < fp;v1 ,v2 ] = p.

Para practicar sobre el contraste, consideremos que se han realizado 20 mediciones de la dureza en la escala Vickers de acero con alto contenido en cromo y otras 20 mediciones independientes de la dureza de una soldadura producida sobre ese metal. Las desviaciones estndar de las muestras de dureza del metal y de dureza de la soldadura sobre ste fue de 12.06HV y 11.41HV , respectivamente. Podemos suponer que las durezas corresponden a variables normales e independientes. Podemos concluir que la dureza del metal bsico es ms variable que la dureza medida en la soldadura? Vamos a llamar a la dureza sobre el acero,

H0 :

2 X

2 Y frente a la alternativa

X , y a la dureza sobre la soldadura, Y . Se nos pide que contrastemos 2 2 2 H1 : X > Y o, equivalentemente, H1 : X > 1. Se trata, por tanto, de 2
Y

una prueba unilateral a la derecha. El estadstico de contraste es

f=
Vamos a tomar un nivel de signicacin de

12.062 = 1.1172. 11.412

= 0.05. La regin crtica viene delimitada por el valor f0.95;19,19 =


no podemos concluir al nivel de signicacin

2.168.

Dado que

f = 1.1172 < f0.95;19,19 = 2.168,

= 0.05

que

la dureza del metal bsico sea ms variable que la dureza medida en la soldadura. El p-valor, por su parte, es

p = P [F19,19 > 1.1172] = 0.4058.

8.11. Contraste para las medias de ms de dos poblaciones independientes. ANOVA


En algunas de las secciones anteriores hemos conseguido contrastes de hiptesis para valorar si existen diferencias signicativas entre dos grupos independientes. Lo que nos planteamos aqu es extender estos contrastes para poder comparar no slo dos sino tres o ms grupos. Se da por hecho, por tanto, que existe un que separa los valores de la variable en varios grupos (dos o ms). Concretamente, supongamos

factor

muestras independientes unas de otras, cada una de ellas con un tamao

ni 6 . Supongamos tambin que cada una de las muestras provienen de poblaciones con distribucin normal
5 De 6 No

cara al uso de las tablas hay una propiedad bastante til: fp;v1 ,v2 = 1/f1p;v2 ,v1 es necesario, aunque s deseable, que todas las muestras tengan el mismo tamao.
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172

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

de medias

y varianzas todas iguales,

2 . H0 : 1 = ... = m

Lo que planteamos es contrastar

frente a

H1 :

no todas las medias son iguales.

Obsrvese que la alternativa no dice que todas las medias sean distintas sino tan slo que al menos dos de ellas sean diferentes. Denotemos por

xi , ..., xi i n 1

a la muestra

isima,

xi

s2 i 1 i,n

a su media y su varianza muestral, con

i = 1, ..., m.
Este contraste se denomina ANOVA como acrnimo de Analysis of Variance, ya que, como vamos a ver, se basa en analizar a qu se debe la variabilidad total que presentan los datos, si al azar o a las diferencias entre las poblaciones de las que proceden las muestras. Supongamos que juntamos todas las muestras, obteniendo una nica muestra global de tamao

N=
i=1
y calculamos su media,

ni ,

x=

m i=1

ni j=1

xi j

Ahora, vamos a preguntarnos por las fuentes de variacin de los datos :

1. En primer lugar, los datos varan globalmente respecto a la media total. Una medida de esta variacin es la

suma de los cuadrados totales,


m ni

SCT =
i=1 j=1

xi x j

2. Por otro lado, puede haber diferencias entre las medias de cada grupo y la media total. Podemos medir estas diferencias con la

suma de los cuadrados entre-grupos:


m

SCE =
i=1

ni (i x) . x

Si la hiptesis nula fuera cierta, slo habra pequeas diferencias muestrales entre las medias de cada muestra, en cuyo caso, la SCE sera pequea. Si fuera falsa, habra muchas diferencias entre las medias y con respecto a la media total, en cuyo caso SCE sera grande. 3. Por ltimo, debido a la variabilidad inherente a toda muestra, los datos de cada muestra van a variar respecto a su media particular. Como medida de esta variacin consideramos la

cuadrados dentro de los grupos o intra-grupos:


m ni

suma de los

SCD =
i=1 j=1

xi xi j

=
i=1

(ni 1) s2 i 1 . i,n

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173

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

La clave en estas consideraciones lo constituye la siguiente igualdad, conocida como

de la varianza:
SCT = SCE + SCD.

teorema de particin

Teniendo en cuenta este resultado, el ANOVA consiste en ver si SCE es signicativamente grande respecto de SCD. Para ello basta considerar que, suponiendo que la hiptesis nula es cierta:

SCT 2 sigue una SCE 2 sigue una SCD 2 sigue una

2 2 2

con con con

N 1 m1

grados de libertad. grados de libertad. grados de libertad.

N m

As, el estadstico de contraste del test es

F =

SCE m1 SCD N m

, F
de Snedecor con

que, suponiendo que la hiptesis nula es cierta, sigue una libertad.

m1

N m

grados de

Por lo tanto, el test podemos resumirlo de la siguiente forma:

1. Calculamos

x=
y con ella

m i=1

ni j=1

xi j

N
m 2

SCE =
i=1
2. Calculamos

ni (i x) = x
i=1

ni x2 N x2 . i

ni

SCD =
i=1 j=1
3. Calculamos el estadstico del test:

xi xi j

=
i=1

(ni 1) s2 i 1 . i,n

F =
4. Tomamos la decisin:

SCE m1 SCD N m

a ) Si

F Fm1,N m;1 , .

no rechazamos la hiptesis nula en favor de la alternativa con un nivel de

signicacin

b ) Si

F > Fm1,N m;1 , .

rechazamos la hiptesis nula en favor de la alternativa con un nivel de

signicacin

Ejemplo. En un experimento se prepararon ujos de soldadura con 4 composiciones qumicas diferentes.


Se hicieron 5 soldaduras con cada composicin sobre la misma base de acero, midiendo la dureza en la escala de Brinell. El Cuadro 8.19 siguiente resume los resultados. Vamos a contrastar si existen diferencias signicativas entre las durezas, suponiendo que estas siguen distribuciones normales todas ellas con la misma varianza.

174

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Composicin A B C D Media muestral 253.8 263.2 271.0 262.0 Desviacin tpica muestral 9.7570 5.4037 8.7178 7.4498

Cuadro 8.19: Datos del ejemplo de ANOVA

En primer lugar, observemos que los tamaos muestrales son iguales: Por otra parte, tenemos:

n1 = ... = n4 = 5.

x=

5 253.8 + 5 263.2 + 5 271.0 + 5 262.0 = 262.5 20

SCE = 5 (253.8 262.5) + ... + 5 (262.0 262.5) = 743.4

SCD = (5 1) 9.75702 + ... + (5 1) 7.44982 = 1023.6.


Por tanto,

F =
Por su parte, el valor de

743.4 41 1023.6 204

= 3.8734.

F3,16;0.95

es 3.2389, de manera que podemos armar que existen diferencias

signicativas entre las durezas de los 4 compuestos, con un 95 % de conanza.

8.12. El problemas de las pruebas mltiples. Mtodo de Bonferroni


Qu ocurre si en un estudio tenemos que realizar ms de una prueba de hiptesis? Cada prueba lleva consigo un determinado nivel de conanza y, por tanto, una probabilidad de equivocarnos rechazando una hiptesis nula que es cierta (error tipo I). Cuantas ms pruebas hagamos, ms probabilidades tenemos de cometer un error en la decisin rechazando una hiptesis nula cierta o, dicho de otra forma, menor conanza tendremos. El mtodo de Bonferroni es uno de los mtodos ms simples para tratar de corregir este problema asociado a las pruebas mltiples. Se trata de corregir los p-valores de todas las pruebas que se estn realizando simultneamente, multiplicndolos por el n total de pruebas, antes de tomar la decisin.

Ejemplo. En Biologa Molecular se estudia la relacin que puede tener el nivel de expresin de un gen
con la posibilidad de padecer un tipo de cncer. Un investigador consigue analizar el nivel de expresin de 10 genes en una muestra de pacientes y realiza 10 contrastes de hiptesis donde la hiptesis alternativa de cada uno de ellos dice que un gen est relacionado con la posibilidad de padecer ese cncer. Los p-valores obtenidos son los siguientes:

(0.1, 0.01, 0.21, 0.06, 0.32, 0.24, 0.45, 0.7, 0.08, 0.0003)

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175

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Histogram of x
14 Frequency 0 2 4 6 8 10 12

20

25 IMC de los varones

30

Figura 8.3: Histograma del IMC de los varones de la muestra

En principio, tendramos evidencias de que el 2 y el ltimo gen estn signicativamente relacionados con ese tipo de cncer. Sin embargo, debemos corregir el efecto de la realizacin de las 10 pruebas simultneas. Aplicando el mtodo de Bonferroni, debemos multiplicar por 10 los p-valores. En ese caso, el segundo gen ya no puede ser considerado estadsticamente signicativo para el riesgo de padecer el cncer

(0.01

10 > 0.05);

por el contrario, dado que

0.0003 10 < 0.05,

el ltimo gen sigue siendo considerado

signicativamente relacionado con el cncer.

8.13. Resolucin de los ejemplos del IMC de los varones y del dimetro de los cojinetes
8.13.1. Resolucin del ejemplo del ndice de masa corporal
Recordemos que en este ejemplo plantebamos que en una encuesta realizada por alumnos de la asignatura en el curso 2008/2009 stos sacaron la impresin de que el IMC medio de los varones estaba por encima de la medida ideal indicada, 22.5. La cuestin es, si realmente tienen evidencias sucientes de ello y cmo de fuertes son esas evidencias. Los datos muestrales arrojan una media de de la muestra fue de 45 varones. Si notamos por

x = 24.736

y una desviacin tpica de

sn1 = 10.202.

El tamao

a la media poblacional del IMC de los varones, lo que nos planteamos es el contraste de

H0 : 22.5

frente a la alternativa

H1 : > 22.5.

En primer lugar, el histograma de los datos (ver Figura 8.3) hace pensar que stos no estn lejos de la normalidad. De todas formas, dado que tenemos 45 datos, no es necesario suponer que los datos siguen una normal, ya que el tamao muestral es sucientemente grande. El estadstico de contraste sera

z=
El p-valor,

24.736 22.5 = 1.47. 10.202/ 45

P [Z > 1.47] = 0.071

es superior al 5 %, lo que indica que a pesar de que el valor muestral es

176

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

superior a 22.5, no podemos concluir con un 95 % de conanza que el IMC medio de la poblacin de los varones sea superior a 22.5.

8.13.2. Resolucin del ejemplo de los cojinetes


Recordemos tambin el planteamiento: Un ingeniero industrial es responsable de la produccin de cojinetes

de bolas y tiene dos mquinas distintas para ello. Le interesa que los cojinetes producidos tengan dimetros similares, independientemente de la mquina que los produce, pero tiene sospechas de que est produciendo algn problema de falta de calibracin entre ellas. Para analizar esta cuestin, extrae una muestra de 120 cojinetes que se fabricaron en la mquina A, y encuentra que la media del dimetro es de 5.068 mm y que su desviacin estndar es de 0.011 mm. Realiza el mismo experimento con la mquina B sobre 65 cojinetes y encuentra que la media y la desviacin estndar son, respectivamente, 5.072 mm y 0.007 mm. Puede el ingeniero concluir que los cojinetes producidos por las mquinas tienen dimetros medios signicativamente diferentes?
En este caso, afortunadamente tambin tenemos un tamao muestral que va a permitir obviar la hiptesis de normalidad. Vemos que de nuevo se plantea un supuesto que puede ser analizado a travs de la media, en concreto, comparando la media de ambas mquinas. Si llamamos dimetro de la mquina B, tenemos que contrastar El estadstico de contraste es

al dimetro de la mquina A e

al

H0 : X = Y

frente a

H1 : X = Y .

z=

5.068 5.072
0.0112 120

= 3.013.

0.0072 65

El p-valor asociado es

2 P [Z < 3.361] = 0.002,

luego tenemos evidencias de que, en efecto, el dimetro

medio de ambas mquinas es distinto.

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177

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Captulo 9
Contrastes de hiptesis no paramtricas

Todos aprendemos de la experiencia, y la leccin en esta ocasin es que nunca se debe perder de vista la alternativa. Sherlock Holmes (A. C. Doyle), en Las Aventuras de Black Peter

Resumen. Continuando con los contraste de hiptesis, presentamos en este captulo nuevos contrastes que
permitirn decidir si un ajuste mediante una distribucin terica es vlido y valorar si existe relacin entre variables cualitativas.

Palabras clave: bondad de ajuste, test 2


Smirno, test

de bondad de ajuste, test de bondad de ajuste de Kolmogorov-

de independencia.

9.1. Introduccin
Todos los contrastes que hemos descrito en el captulo anterior se basan, directa o indirectamente (a travs del teorema central del lmite) en que los datos se ajustan a la distribucin normal, haciendo inferencia de una u otra forma sobre sus parmetros. En este captulo vamos a considerar contrastes que no necesitan de tal hiptesis, por lo que no se enuncian como contrastes sobre algn parmetro desconocido: de ah que formen parte de los llamados

contrastes no paramtricos o contrastes de hiptesis no paramtricas.

9.2. Contrastes de bondad de ajuste


Gracias a lo estudiado en el apartado correspondiente a la estimacin puntual de parmetros ahora somos capaces de ajustar una distribucin a unos datos mediante algn mtodo de estimacin (momentos, mxima verosimilitud, ...). Sin embargo, hasta ahora no disponemos de ninguna herramienta capaz de juzgar si ese ajuste es bueno o malo, o cmo de bueno es. De hecho, en la relacin de problemas correspondiente dejamos abierta esta cuestin, ya que slo pudimos valorar esta bondad del ajuste mediante representaciones grcas, lo que slo nos dio una visin parcial del problema, que puede ser muy subjetiva. Los dos contrastes de hiptesis que vamos a describir ahora van a permitir contrastar como hiptesis nula

H0 :

la distribucin se ajusta adecuadamente a los datos, 179

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Resultado 1 2 3 4 5 6 Total

Observados 105 107 89 103 111 85 600

Esperados 100 100 100 100 100 100 600

Cuadro 9.1: Frecuencias observadas y esperadas en 600 lanzamientos del dado.

frente a la alternativa

H1 :

la distribucin no se ajusta adecuadamente a los datos,

facilitando adems un p-valor que permitir, adems, comparar la bondad de distintos ajustes. Decir, por ltimo, que aunque estos dos contrastes de hiptesis pueden aplicarse a cualquier tipo de variables estn especialmente indicados para variables de tipo discreto o cualitativo en el caso del primero de ellos (test

de bondad de ajuste) y para variables de tipo continuo en el segundo (test de Kolmogorov-Smirnov).

9.2.1. Test 2 de bondad de ajuste


Ejemplo. Supongamos que un tahur del Missisipi quiere probar un dado para ver si es adecuado para
jugar honestamente con l. En ese caso, si notamos por dado resulte el valor

pi

a la probabilidad de que en el lanzamiento del

i = 1, 2, ..., 6,

el tahur quiere probar la hiptesis

H0 : p1 = ... = p6 =
frente a la alternativa de

1 6

H1

que algn

pi

sea distinta de

1 6.

Para realizar la prueba, lanzar el dado 600 veces, anotando el nmero de veces que se da cada resultado. Estas cantidades se denominan frecuencias observadas. Por otra parte, si el dado fuera justo (hiptesis

H0 ), en 600 lanzamientos deberan darse aproximadamente

100 de cada resultado posible. stas frecuencias se denominan frecuencias esperadas. El tahur tomar la decisin con respecto al dado a partir de la comparacin de las frecuencias observadas y las esperadas (ver Cuadro 9.1). Qu decidiras t a la luz de esos datos?

A continuacin, vamos a describir el test

2 , que permite realizar pruebas de este tipo. Como hemos comentado

en la introduccin, con ella podremos juzgar ajustes de los que hemos logrado en el captulo de estimacin puntual, pero tambin podremos utilizarla en ejemplos como el que acabamos de ver, en el que el experto est interesado en contrastar datos experimentales con respecto a una distribucin terica que le resulta de inters. En primer lugar y de forma ms general, supongamos que tenemos una muestra de tamao discreta o cualitativa,

de una v.a.

X,

ajustada a un modelo dado por una distribucin.

180

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Consideremos una particin del conjunto de valores que puede tomar la variable:

S1 , ..., Sr .

En principio, pero, como

esta particin podran ser simplemente todos y cada uno de los valores que toma la variable veremos, es posible que tengamos que agrupar algunos de ellos.

X,

Seguidamente, consideremos la probabilidad, segn la distribucin dada por el ajuste que queremos evaluar, de cada una de estas partes,

pi = P [X Si /H0 ] > 0.
De igual forma, calculemos

Oi ,

el nmero de observaciones de la muestra que caen en cada conjunto

Si .
con el

La idea del test es comparar el nmero de observaciones nmero esperado de observaciones que deberan caer en sera

Oi Si

que caen realmente en cada conjunto

Si

si el ajuste es el dado por nuestro modelo, que

N pi .

Para ello, una medida que compara estas dos cantidades viene dada por

D=
i=1

(Oi N pi ) . N pi d
muy alto, indica que los valores observados no cuadran

Si, para una muestra dada, esta v.a. toma un valor

con el ajuste que hemos propuesto (con lo cul se rechazara la hiptesis nula en favor de la alternativa); si, por el contrario, toma un valor

bajo, indica que nuestro ajuste corresponde bien con los datos de la

muestra, por lo que es aceptable la hiptesis nula. El problema nal es decidir cundo el valor de la v.a.

D, d, D

es lo sucientemente alto como para que nos

resulte inaceptable el ajuste. Para decidirlo hay que tener en cuenta que cuando la hiptesis H 0 es cierta, la distribucin de probabilidad de es

es razonablemente alto y

con

r k 1 grados de libertad, es decir,

D/H0 2 rk1 ,
donde

N >>

es el nmero de parmetros que han sido estimados en el ajuste. Teniendo en cuenta este resultado,

se calcula bajo esta distribucin la probabilidad de que se de un valor todava ms alto que tanto),

(el p-valor, por

p = P [D > d/H0 ] .
Si esta probabilidad es inferior al 5 %, se rechaza la hiptesis nula en favor de la alternativa con un 95 % de conanza. Dicho de otra forma, se acepta la hiptesis nula slo si el valor de resultados ms favorables a ella. Esquemticamente, el proceso es el siguiente:

entra dentro del 95 % de

1. Se enuncia el test:

H0 : H1 :

los datos siguen la distribucin dada por nuestro ajuste los datos no siguen la distribucin dada por nuestro ajuste

2. Si en la muestra se dan los valores propuesto de cada valor

x1 , ..., xm ,

se calculan las frecuencias esperadas segn el ajuste Si alguna de estas frecuencias es inferior

xi , N P [X = xi ], i = 1, ..., m.

a 5, se agrupa con alguna de la ms cercana hasta que sumen una frecuencia mayor o igual a 5. Se construye as la particin del conjunto de valores posibles para

X , S1 , ...Sr , cuyas frecuencias esperadas

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181

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xi
Frec. obs.

0 42

1 28

2 13

3 5

4 7

5 3

6 2

Cuadro 9.2: Frecuencias observadas en la muestra de tiempos entre llegadas.

son todas mayores o iguales a 5. En realidad, esto es slo una recomendacin que puede relajarse: si alguna frecuencia esperada es slo ligeramente inferior a 5, no es especialmente grave.

3. Se calculan las frecuencias observadas de cada

Si ,

y lo notamos como

Oi .

4. Se calcula el estadstico del test en la muestra

d=
i=1

(Oi N pi ) . N pi

5. Se calcula el p-valor asociado al valor del estadstico,

p = P [D > d/H0 ] ,
segn una distribucin

con

rk1

grados de libertad.

6. Se toma la decisin (para un nivel de conanza del

95 %): 95 %
de conanza.

a ) Si b ) Si

p < 0.05, p 0.05,

se rechaza la hiptesis nula en favor de la alternativa, con un

se concluye que no hay evidencias en contra de armar que los datos se ajustan a la

distribucin dada.

Ejemplo.

Los datos que se presentan en el Cuadro 9.2 constituyen una muestra aleatoria simple del

tiempo en ms. que transcurre entre la llegada de paquetes transmitidos por un determinado protocolo. En la tabla aparecen los valores junto al nmero de veces que han sido observados en la muestra. Se sospecha que una distribucin geomtrica puede ajustar bien esos datos. Vamos a realizar ese ajuste y contrastar si es aceptable mediante el test de la chi-cuadrado. En primer lugar, para ajustar una distribucin geomtrica debemos estimar el parmetro de la misma. Vamos a hacerlo de forma sencilla por el mtodo de los momentos. El valor de la media de la distribucin es $EX= de donde

p=

1 1+EX . Por tanto, nuestro estimador ser

p=

1 . 1+x

Por su parte,

x=
luego $

0 42 + 1 28 + 2 13 + 3 5 + 4 7 + 5 3 + 6 2 = 1.24, 100

182

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As pues, deseamos contrastar en qu medida el ajuste de una la muestra. Es decir, deseamos contrastar

Geo (0.4464)

es vlido para los datos de

H0 : X Geo (0.4464)

frente a la alternativa

H1 : X

Geo (0.4464) .
Vamos a calcular cules son las probabilidades tericas segn esa distribucin de los valores observados en la muestra:

P [X = 0] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.4464

P [X = 1] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.2471

P [X = 2] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.1368

P [X = 3] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0757

P [X = 4] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0419

P [X = 5] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0232

P [X = 6] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0128

P [X > 6] = 1 (0.4464 + 0.2471 + 0.1368 + 0.0757 + 0.0419 + 0.0232 + 0.0128) = 0.0159


Ahora tenemos que construir la particin de los valores de la variable que, como sabemos, son 0,1,... Hay que tener en cuenta que debemos procurar que las frecuencias esperadas sean superiores o iguales a 5. Como hay 100 observaciones, ser necesario agrupar los valores 4 en adelante en un solo conjunto. Vamos a resumir este planteamiento en el Cuadro 9.3 donde, adems, aparecen los residuos al cuadrado entre las frecuencias observadas y esperadas, necesarios para calcular el estadstico del test. El valor de ste se calcula a partir de los resultados de la tabla de la siguiente manera:

d=

6.9696 0.0841 0.4624 6.6049 6.8644 + + + + = 1.7973. 44.64 27.71 13.68 7.57 9.38 P [D > 1.7973] , donde D p valor =
1.7973
sigue una

Finalmente, el p-valor se calcula como de parmetros

2 511 , es decir, una Gamma

(5 1 1)/2

1/2.

Por tanto,

1 2

1 2x

3 2 1

e 2 x

3 2

dx = 0.61552.

Al ser superior (muy superior, de hecho) a 0.05, podemos armar que no hay evidencias en los datos de la muestra en contra de que stos sigan una distribucin

Geo (0.4464).

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183

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2

xi 0 1 2 3 4

Oi 42 28 13 5 12

N pi 44.64 27.71 13.68 7.57 9.38

(Oi N pi )
2

(42 44.64) = 6.969 6 2 (28 27.71) = 0 .0841 2 (13 13.68) = 0.462 4 2 (5 7.57) = 6.604 9 2 (12 9.38) = 6.864 4

Cuadro 9.3: Frecuencias observadas, frecuencias esperadas y residuos.

9.2.2. Test de Kolmogorov-Smirno


En este caso el test es aplicable sobre todo a variables de tipo continuo. Se basa en la comparacin de la funcin de distribucin terica propuesta por el modelo cuyo ajuste estamos evaluando con la funcin de distribucin emprica de los datos. Concretamente, si tenemos

X1 , ..., XN

una muestra de una v.a.

X,

si notamos por

F (x)

a la funcin de

distribucin del modelo propuesto y por

SN (x)

a la funcin de distribucin emprica asociada a la muestra,

el estadstico que se utiliza para este contraste viene dado por

DN = Sup |F (x) SN (x)| .


x
A la hora de calcular este mximo debemos tener en cuenta que la variable La hiptesis nula a contrastar es

es de tipo continuo.

H0 :

los datos de la muestra se ajustan a la distribucin dada por

F (x) ,

frente a la hiptesis alternativa

H1 :

los datos de la muestra no se ajustan a la distribucin dada por

F (x) . DN
sea

Se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa cuando el p-valor asociado al valor que tome inferior a 0.05. Esquemticamente, el proceso en el desarrollo del test puede resumirse en los siguientes pasos: 1. Ordenamos los valores de la muestra de menor a mayor:

x(1) , ..., x(N ) .

2. Construimos la funcin de distribucin emprica, que en cada valor de la muestra viene dado por

SN x(i) =

i N.

3. El valor del estadstico se calcula como

dN = mx a

1iN

mx a

F x(i) SN x(i)

, F x(i) SN x(i1) p = P [DN > dN ] < 0.05,

. (1 p)

4. Se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa si

con un

100 %

de conanza.

La distribucin de probabilidad de

DN ,

necesaria para calcular el p-valor, no es muy conocida. Para evaluar

esta probabilidad hay que echar mano de algn paquete matemtico o consultar tablas de dicha distribucin.

184

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

1.4647 0.2333

0.4995 0.0814

0.7216 0.3035

0.1151 1.7358

0.2717 0.9021

0.7842 0.0667

3.9898 0.0868

0.1967 0.8909

0.8103 0.1124

0.4854 0.0512

Cuadro 9.4: Datos de la muestra.

Ejemplo. Los datos que aparecen en el Cuadro 9.4 corresponden al tiempo en sec. entre conexiones a
un servidor. Nos planteamos si una distribucin exponencial es adecuada para su ajuste. En primer lugar hemos de decidir cul es el ajuste propuesto. El estimador mximo verosmil del parmetro caso,

de una exponencial coincide = 1/0.6902 = 1. 448 9.

con el estimador del mtodo de los momentos,

1 m1 . En este

Para calcular el valor del estadstico del contraste, debemos evaluar la funcin de distribucin de una

exp (1.4489), F (x) = 1 e1.4489x , x 0


con la funcin de distribucin emprica. El Cuadro 9.5 muestra ambas funciones de distribucin. De ella se deduce que el valor del estadstico de contraste es toma el valor

0.172 72. El p-valor asociado (calculado con Matlab)

P [D20 > 0.172 72] = 0.7507.


Por tanto, no hay en los datos evidencia en contra de asumir que siguen una distribucin

exp (1.4489).

La Figura 9.1 muestra en una vertiente grca la bondad del ajuste y el punto donde se alcanza la distancia mxima entre las funcin de distribucin terica y emprica.

x(i) 0.0512 0.0667 0.0814 0.0868 0.1124 0.1151 0.1967 0.2333 0.2717 0.3035

F x(i) 7.1499 102 9.2119 102 0.11125 0.11818 0.15029 0.1536 0.24798 0.28682 0.32542 0.3558

i 20

i1 20

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.25 0.4 0.45 0.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

x(i) 0.4854 0.4995 0.7216 0.7842 0.8103 0.8909 0.9021 1.4647 1.7358 3.9898

F x(i) 0.50505 0.51506 0.64849 0.67897 0.69089 0.72496 0.72938 0.88023 0.91914 0.99691

i 20

i1 20

0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

Cuadro 9.5: Tabla asociada al Test de Kolmogorov-Smirnov.

9.3. Contraste de independencia 2


Si nos damos cuenta, desde el captulo de estadstica descriptiva nos hemos centrado exclusivamente en variables de tipo cuantitativo. Sin embargo, en numerosas ocasiones el objeto de estudio viene determinado, no por una cantidad, sino por una cualidad o un estado no cuanticable. Es por ello que vamos a considerar un contraste relativo a variables de tipo cualitativo, concretamente, para valorar si dos de estas variables estn o no signicativamente relacionadas.

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185

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0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5

1.5

2.5

3.5

Figura 9.1: Funciones de distribucin terica y emprica. Valor donde se da el estadstico de KolmogorovSmirnof.

Ejemplo.

Est relacionada la ideologa poltica con el gnero del votante? Es decir, nos planteamos si

el que una persona se declare de izquierdas o de derechas depende de si es varn o mujer. Existen dos variables cualitativas o caractersticas que dividen a la poblacin. Lo que nos interesa es si esa divisin est o no relacionada. Sern ms conservadoras las mujeres?

Consideremos en general una poblacin en la que cada individuo se clasica de acuerdo con dos caractersticas, designadas como son

Y.

Supongamos que los posibles valores de

son

x1 , ..., xr

y los posibles valores de

y1 , ..., ys . pij
a la proporcin de individuos de la poblacin cuyas caractersticas son simultneamente a la proporcin de individuos con caracterstica

Denotemos por

xi

yj . Denotemos adems, como pi. yj .

xi

p.j

a la proporcin

de individuos con caracterstica azar,

En trminos de probabilidades, tendremos que si se elige un individuo al

P [X = xi , Y = yj ] = pij
s

P [X = xi ] = pi. =
j=1 r

pij

P [Y = yj ] = p.j =
i=1

pij . i
y para

Lo que pretendemos contrastar es si las dos caractersticas son independientes, es decir, si para todo todo

j, P [X = xi , Y = yj ] = P [X = xi ] P [Y = yj ] ,

es decir, si

pij = pi. p.j .

186

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

As pues, podemos enunciar el contraste como

H0 : pij = pi. p.j


frente a

para todo

i = 1, ..., r; j = 1, ..., s

H1 : pij = pi. p.j

para algn valor de

j. n.
Denotemos por

Para llevar a cabo el contraste tomaremos una muestra de la poblacin de tamao individuos de esa muestra que toman simultneamente el valor

nij

los

xi

y el valor y

yj

ni. = yj .

s j=1

nij

los individuos de la muestra que toman el valor

xi

n.j =

( r i=1

frecuencias observadas),
nij
los que toman el valor

De esta forma,

pij =
ser un estimador basado en la muestra de

nij n

pij , pi. = ni. n

ser un estimador basado en la muestra de

pi.

p.j =
ser un estimador basado en la muestra de

n.j n

p.j . n,
que

Por otra parte, si la hiptesis nula fuera cierta, el nmero de individuos en la muestra, de tamao toman simultneamente los valores

xi

yj

sera

eij = n pi . p.j .
Basado en la muestra, los valores

eij = n pi. p.j ni. n.j = n


(

frecuencias esperadas) seran sus estimadores.


nij
con

Finalmente, el estadstico del contraste se basa en comparar los valores reales en la muestra de los valores

eij

que se daran si la hiptesis nula fuera cierta, es decir, si las caractersticas

fueran

independientes. El valor del estadstico es

d=
i=1 j=1

(nij eij ) . eij 2 con (r 1) (s 1)

Suponiendo que la hiptesis nula es cierta, la distribucin del estadstico del contraste es grados de libertad, por lo que decidiremos en funcin del p-valor asociado,

p = P [D > d/H0 ] ,
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

187

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

donde

D 2 (r1)(s1) H0

o bien: con nivel de signicacin

Rechazaremos

si

d > 2 (r1)(s1);1 .
si

No rechazaremos

H0

con nivel de signicacin

d < 2 (r1)(s1);1 . D 2
con

Hay que hacer una ltima observacin: para que en efecto (o casi todas) las frecuencias esperadas son, la distribucin

(r 1) (s 1)

es necesario que todas

eij

sean mayores o iguales a 5. Si alguna o algunas de ellas no lo

podra no ser adecuada y el resultado del test incorrecto. Para que esto no ocurra es

recomendable que el tamao de la muestra sea grande.

Ejemplo. Se toma una muestra de 300 personas, preguntndoles si se consideran ms de derechas, ms


de izquierdas o de centro y anotando su gnero. El resultado se resume en la siguiente tabla: Izquierda Mujeres Hombres Total Este tipo de tablas se conocen como 68 52 120 Derecha 56 72 128 Centro 32 20 52 Total 156 144 300

tablas de contingencia. Contiene los valores que hemos notado


ni.
y

nij

y, en los mrgenes inferior y lateral derecho, los valores

n.j .

Vamos a ver si el gnero est relacionado con la ideologa. Si no fuera as, si la ideologa fuera independiente del gnero, se tendra en una muestra de 300 individuos las frecuencias esperadas seran

Izquierda Mujeres Hombres Total

Derecha

Centro

Total 156 144 300

156 300 300 144 300 300


120

120 300 120 300

156 300 300 144 300 300


128

128 300 128 300

156 300 300 144 300 300


52

52 300 52 300

Izquierda Mujeres Hombres Total 62.40 57.60 120

Derecha 66.56 61.44 128

Centro 27.04 24.96 52

Total 156 144 300

El valor del estadstico de contraste es, por tanto,

D=

(68 62.40) (56 66.56) (32 27.04) + + + 62.40 66.56 27.04 2 2 2 (52 57.60) (72 61.44) (20 24.96) + + + = 6.433. 57.60 61.44 24.96
de manera que podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la

Por su parte,

2 (21)(31);0.95 = 5.991,

alternativa, armando con un 95 % de conanza que el genero est relacionado con la ideologa. En qu sentido lo estar?

Si nos centramos slo en los de izquierdas, tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres es de

68 120

100 % = 56.667 %

y de

52 120

100 % = 43.333 %,

respectivamente.

188

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Si nos centramos slo en los de derechas, tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres es de

56 128

100 % = 43.75 %

y de

72 128

100 % = 56.25 %,

respectivamente.

Finalmente, si nos centramos slo en los de centro, tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres es de

32 52

100 = 61.538 %

y de

20 52

100 = 38.462 %,

respectivamente.

Lo que parece que ocurre es que las mujeres tienen mayor preferencia por la derecha. Sin embargo, esta armacin no se ha contrastado, sino que se basa simplemente en datos descriptivos .

9.4. Resolucin del ejemplo de los accidentes laborales


Redordemos el planteamiento: En una empresa se sospecha que hay franjas horarias donde los accidentes

laborales son ms frecuentes. Para estudiar este fenmeno, contabilizan los accidentes laborales que sufren los trabajadores segn franjas horarias, durante un ao. Los resultados aparecen en la tabla.
Horas del da 8-10 h. 10-12 h. 13-15 h. 15-17 h. Nmero de accidentes 47 52 57 63

Con esa informacin, los responsables de seguridad de la empresa deben decidir si hay franjas horarias donde los accidentes son ms probables o si, por el contrario, stos ocurren absolutamente al azar.
En primer lugar debemos plantearnos la hiptesis que queremos contrastar. El hecho de que ocurran los accidentes absolutamente al azar vendra a decir que la probabilidad de ocurrencia es la misma en cada franja horaria (puesto que todas ellas tienen la misma amplitud). Por ello, si notamos

pi

a la probabilidad de que

ocurra un accidente en la i-sima franja horaria, nos planteamos como hiptesis nula frente a la alternativa de que no todas las probabilidades sean iguales.

H0 : p1 = ... = p4 =

1 4

Para realizar el contraste podemos considerar un contraste de bondad de ajuste en el que la distribucin de probabilidad sea una uniforme discreta, que no tiene parmetros. En este caso, el estadstico de contraste es muy sencillo:

2 =

(47 219 (1/4))2 (52 219 (1/4))2 (57 219 (1/4))2 (63 219 (1/4))2 + + + = 2.571. 219 (1/4) 219 (1/4) 219 (1/4) 219 (1/4) p = P [2 401 > 2.571] = 0.462,
por lo que no tenemos evidencias en estos datos

Por su parte, el p-valor es

que hagan pensar en que hay franjas horarias ms propicias a los accidentes.

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Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 10
Regresin lineal simple

Un poltico debe ser capaz de predecir lo que pasar maana, y la semana, el mes y el ao prximos. Y tambin debe ser capaz de explicar por qu no acert. Winston Churchill

Resumen. En este captulo se describe el modelo de regresin lineal simple, que asume que entre dos variables
dadas existe una relacin de tipo lineal contaminada por un error aleatorio. Aprenderemos a estimar dicho modelo y, a partir de estas estimaciones y bajo determinadas hiptesis, podremos extraer predicciones del modelo e inferir la fortaleza de dicha relacin lineal.

Palabras clave:

regresin lineal simple, variable dependiente, variable independiente, error aleatorio, dia-

grama de dispersin, principio de mnimos cuadrados, coeciente de correlacin lineal, coeciente de determinacin lineal, bondad del ajuste, prediccin, estimacin.

10.1. Introduccin
Uno de los aspectos ms relevantes que aborda la Estadstica se reere al anlisis de las relaciones que se dan entre dos variables aleatorias. El anlisis de estas relaciones est muy frecuentemente ligado al anlisis de una variable, llamada

variable dependiente (Y ) , y del efecto que sobre ella tiene otra (u otras) variable(s), llamada(s) variable(s) independiente(s) (X), y permite responder a dos cuestiones bsicas:
Es signicativa la inuencia que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente? Si, en efecto, esa relacin es signicativa, cmo es? y podemos aprovechar esa relacin para predecir valores de la variable dependiente a partir de valores observados de la variable independiente?

Ejemplo. Hay un tipo de soldadura llamada soldadura por rozamiento que consiste en que el roce entre
dos piezas provoca un calentamiento que, a su vez, produce la soldadura entre ambas. Supongamos que realizamos un experimento sobre este tipo de soldadura haciendo rodar a una velocidad jada de antemano (x, en

m/mn)

una pieza y llevndola hasta el reposo mediante el rozamiento con otra pieza.

El calor generado por este rozamiento provoca una soldadura de presin caliente cuya resistencia

(y)

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medimos en

ksi.

Los datos del experimento se recogen en el Cuadro 10.1. Se est tratando de analizar

el efecto que tiene la velocidad (variable independiente) sobre la resistencia de la soldadura (variable dependiente). Afecta de una forma relevante? Si es as, cmo? Podramos ser capaces de predecir la resistencia de la soldadura conocida la velocidad inicial que genera el rozamiento? Si dibujamos los datos de

en unos ejes cartesianos (Figura 10.1) ya intuimos que, en efecto, hay

una relacin latente entre las variables, que parece ser de tipo lineal. A esta representacin en los ejes cartesianos se le denomina

nube de puntos.

Velocidad 50.00 51.72 53.45 55.17 56.90 58.62 60.34 62.07 63.79 65.52 67.24 68.97 70.69 72.41 74.14

Resistencia 86.65 89.81 84.02 83.58 87.32 92.48 87.84 87.38 90.31 95.60 92.06 92.06 91.18 92.31 87.35

Velocidad 75.86 77.59 79.31 81.03 82.76 84.48 86.21 87.93 89.66 91.38 93.10 94.83 96.55 98.28 100.00

Resistencia 92.09 97.55 96.97 99.21 100.77 101.83 99.42 100.98 106.03 99.81 106.38 103.73 105.20 99.14 100.09

Cuadro 10.1: Datos sobre el experimento de la soldadura por rozamiento

Resistencia

85

90

95

100

105

50

60

70 Velocidad

80

90

100

Figura 10.1: Nube de puntos

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

regresin lineal simple para una variable, Y (variable dependiente), dada otra variable, X (variable independiente), es un modelo matemtico que permite obtener una frmula capaz de relacionar
Un modelo de

con

basada slo en relaciones lineales, del tipo

Y = 0 + 1 X + .

En esta expresin:

representa a la variable dependiente, es decir, a aquella variable que deseamos estudiar en relacin

con otras.

representa a la variable independiente, es decir, aquellas que creemos que puede afectar en alguna

medida a la variable dependiente. La estamos notando en mayscula, indicando que podra ser una variable aleatoria, pero habitualmente se considera que es una constante que el investigador puede jar a su antojo en distintos valores.

representa el error

aleatorio, es decir, aquella cantidad (aleatoria) que provoca que la relacin entre

ser siempre desconocido hasta que se observen los valores de

la variable dependiente y la variable independiente no sea perfecta, sino que est sujeta a incertidumbre.

Hay que tener en cuenta que el valor de

Y,

de manera que el modelo de prediccin ser realmente

Y = 0 + 1 X.
Lo que en primer lugar resultara deseable de un modelo de regresin es que estos errores aleatorios ocurran en la misma medida por exceso que por defecto, sea cual sea el valor de y, por tanto,

X , de manera que E [/X=x ] = E [] = 0

E [Y /X=x ] = 0 + 1 x + E [/X=x ] = 0 + 1 x.
Es decir, las medias de los valores de

para un valor de

dado son una recta. para un dato, supuesto que hemos

En la Figura 10.2 podemos ver el valor concreto de

= y E [Y /X=x ]

obtenido un modelo de regresin. En ella se puede ver tambin la interpretacin de los coecientes del modelo:

0 1

es

la ordenada al origen del modelo, es decir, el punto donde la recta intercepta o corta al eje y. la pendiente
de la lnea y, por tanto, puede interpretarse como el incremento de la

representa

variable dependiente por cada incremento en una unidad de la variable independiente.

Nota. Es evidente que la utilidad de un modelo de regresin lineal tiene sentido siempre que la relacin
hipottica entre

sea de tipo lineal, pero qu ocurre si en vez de ser de este tipo es de otro tipo

(exponencial, logartmico, hiperblico...)?

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100

105

yi
95 y

0 + 1xi

85

90

xi
50 60 70 x 80 90 100

Figura 10.2: Diagrama de dispersin y lnea de las medias hipotticas.

En primer lugar, es absolutamente conveniente dibujar el diagrama de dispersin antes de comenzar a tratar de obtener un modelo de regresin lineal, ya que si la forma de este diagrama sugiere un perl distinto al de una recta quiz deberamos plantearnos otro tipo de modelo. Y, por otra parte, si se observa que el diagrama de dispersin es de otro tipo conocido, puede optarse por realizar un cambio de variable para considerar un modelo lineal. Existen tcnicas muy sencillas para esta cuestin, pero no las veremos aqu.

10.2. Estimacin de los coecientes del modelo por mnimos cuadrados


Si queremos obtener el modelo de regresin lineal que mejor se ajuste a los datos de la muestra, deberemos estimar los coecientes

del modelo. Para obtener estimadores de estos coecientes vamos a considerar

un nuevo mtodo de estimacin, conocido como

mtodo de mnimos cuadrados.

Hay que decir que

bajo determinados supuestos que veremos en breve, los estimadores de mnimos cuadrados coinciden con los estimadores mximo-verosmiles de

1 .

El razonamiento que motiva el mtodo de mnimos cuadrados es el siguiente: si tenemos una muestra de valores de las variables independiente y dependiente,

(x1 , y1 ) , ..., (xn , yn ) ,


buscaremos valores estimados de

1 ,

que notaremos por

1 ,

de manera que en el modelo ajustado,

y x = 0 + 1 x
minimice la suma de los cuadrados de los errores observados. Recordemos que

E [Y /X=x ] = 0 + 1 x,

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luego

yx

puede interpretarse de dos formas:

1. Como una prediccin del valor que tomar 2. Como una estimacin del valor medio de Concretando, lo que buscamos es minimizar la

si

X = x. X = x.

cuando

suma de los cuadrados de los errores


n

SSE =
i=1
es decir buscamos

yi (0 + 1 xi )

0 , 1 = arg m SSE . n
0 ,1

Se llama

dada X
y

recta de regresin por mnimos cuadrados (o simplemente recta de regresin) de


a la lnea que tiene la

SSE

ms pequea de entre todos los modelos lineales.

La solucin de ese problema de mnimo se obtiene por el mecanismo habitual: se deriva

SSE

respecto de

1 ,

se iguala a cero y se despejan estos. La solucin es

1 =

SSxy SSxx y n

0 = y 1 x,

donde

SSxy =
i=1 n

(xi x) (yi y ) =
i=1 n

xi yi ny x

SSxx =
i=1
Con esta notacin, es fcil demostrar que

(xi x) =
i=1

x2 n2 . x i

SSE =
i=1

y i ( 0 + 1 x i )

2 SSxx SSyy SSxy SSxx

=SSyy

SSxy 2 = SSyy SSxy 1 SSxx

Ejemplo. Para los datos sobre el ejemplo sobre la resistencia de la soldadura, vamos a calcular e interpretar la recta de regresin.

SSxy = 2630.975, SSx = 6681.034


luego

SSxy 1 = = 0.3938 SSxx 0 = y 1 x = 65.4374,


as que la recta de regresin ajustada es

yx = 65.4374 + 0.3938x
y est representada en la Figura 10.2.

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La interpretacin de de 1 unidad

1 es que la resistencia, Y , aumenta en promedio 0.398 unidades por cada incremento de la velocidad. La interpretacin de 0 sera la del valor promedio de Y cuando x = 0, pero

es que en este caso este supuesto no tiene sentido, as que no debe tenerse en cuenta.

Nota. Hay que hacer una observacin importante que suele conducir a frecuentes errores. La recta de
regresin para la variable dependiente de regresin de

Y,

dada la variable independiente

no es la misma que la recta

dada

Y.

La razn es muy sencilla: para obtener la recta de regresin de

dado

debemos minimizar

yi 0 + 1 xi
i=1
mientras que para obtener la recta de regresin de

,
deberamos minimizar

dado

xi 0 + 1 yi
i=1
en cuyo caso obtendramos como solucin

SSxy 1 = SSyy 0 = x 1 y ,
siendo la recta de regresin,

x = 0 + 1 y . Y
dado

El error que suele cometerse con frecuencia es pensar que si tenemos, por ejemplo, la recta de

X,

la de

dado

puede obtenerse despejando.

Nota. Es importante que, para terminar este apartado, recordemos que 0


de

son slo estimaciones

1 ,

estimaciones basadas en los datos que se han obtenido en la muestra.

10.3. Supuestos adicionales para los estimadores de mnimos cuadrados


Hasta ahora lo nico que le hemos exigido a la recta de regresin es: 1. Que las medias de

para cada valor de

se ajusten ms o menos a una lnea recta, algo fcilmente

comprobable con una nube de puntos. Si el aspecto de esta nube no recuerda a una lnea recta sino a otro tipo de funcin, lgicamente no haremos regresin lineal. 2. Que los errores tengan media cero, independientemente del valor de hiptesis sino ms bien un requerimiento lgico al modelo. Lo que ahora vamos a hacer es aadir algunos supuestos al modelo de manera que cuando stos se cumplan, las propiedades de los estimadores de los coecientes del modelo sean muy buenas. Esto nos va a permitir

x, lo que, por otra parte, no es una

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

hacer inferencia sobre estos coecientes y sobre las estimaciones que pueden darse de los valores de la variable dependiente. Los supuestos que podemos aadir se reeren al error del modelo, la variable

. E [Y /X=x ] = 0 + 1 x.

Supuesto 1. Tal y como ya hemos dicho, E [ Supuesto 2. La varianza de


para todo

/X=x ] = E [ ] = 0,

lo que implica que

tambin es constante para cualquier valor de

x dado, es decir, V ar ( /X=x ) = 2

x.
es normal.

Supuesto 3. La distribucin de probabilidad de Supuesto 4. Los errores

son independientes unos de otros, es decir, la magnitud de un error no inuye en

absoluto en la magnitud de otros errores. En resumen, todos los supuestos pueden resumirse diciendo que s. Estos supuestos son restrictivos, por lo que deben comprobarse cuando se aplica la tcnica. Si el tamao de la muestra es grande, la hiptesis de normalidad de los residuos estar bastante garantizada por el teorema central del lmite. En cuanto a la varianza constante respecto a los valores de no es grave, pero s si las diferencias son evidentes. Existen tcnicas especcas para evaluar en qu medida se cumplen estas hiptesis. Tambin existen procedimientos para corregir el incumplimiento de estos supuestos. Estos aspectos sern tratados al nal del tema.

|X=x N (0, 2 ) y son independientes entre

x, un incumplimiento moderado

10.4. Inferencias sobre el modelo


Al comienzo del captulo nos plantebamos como uno de los objetivos de la regresin el decidir si el efecto de la variable independiente es o no signicativo para la variable dependiente. Si nos jamos, esto es equivalente a contrastar si el coeciente

es o no signicativamente distinto de cero. Pues bien, dados los supuestos

descritos en la seccin anterior, es posible obtener un contraste de este tipo, tal y como se resumen en el Cuadro 10.2. En ella, si, en efecto, lo que deseamos es contrastar si el efecto de la variable independiente es o no signicativo para la variable dependiente, el valor de

b1

ser cero.

Ejemplo. Para los datos del ejemplo sobre la resistencia de la soldadura, vamos a probar si la velocidad
es o no signicativa (

= 0.05): 1 = 0.3938 s2 = e SSyy 1 SSxy = 9.8345 n2

t0.975;302 = 2.0484, t0.025;302 = 2.0484 0.3938 0 t= = 10.26, 9.8345/6681.034

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Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste Regin de rechazo p-valor Supuestos

Unilateral a la izquierda

Bilateral

Unilateral a la derecha

H 0 : 1 = b1 H1 : 1 < b1
1 t = 2 b1

H0 : 1 = b1 H1 : 1 = b1 , s2 = e

H0 : 1 = b1 H1 : 1 > b1 =
SSE n2

se /SSxx

SSyy 1 SSxy n2

t < t;n2 P [Tn2 < t]

|t| > t1/2;n2 2P [Tn2 > |t|] 1

t > t1;n2 P [T > t]

Los dados en la Seccin 10.3 Cuadro 10.2: Contraste sobre

luego, como caba esperar, podemos armar a la luz de los datos y con un 95 % de conanza que el efecto de la velocidad sobre la resistencia es signicativo. El p-valor, de hecho, es

p = 2P [T28 > 10.26] =

5.41 10

11

Ejemplo. Un ingeniero qumico est calibrando un espectrmetro para medir la concentracin de CO


en muestras de aire. Esta calibracin implica que debe comprobar que no hay diferencias signicativas entre la concentracin verdadera de CO (x) y la concentracin medida por el espectrmetro (y ). Para ello toma 11 muestras de aire en las que conoce su verdadera concentracin de CO y las compara con la concentracin medida por el espectrmetro. Los datos son los siguientes (las unidades son ppm):

x y

0 1

10 12

20 20

30 29

40 38

50 48

60 61

70 68

80 79

90 91

100 97

Un primer paso en la comprobacin de que el espectrmetro est bien calibrado implica contrastar que

= 1.

Para ello,

SSxx = 11000; SSyy = 10506.73; SSxy = 10740 10460 1 = = 0.976 11000 SSyy 1 SSxy s2 = = 2.286 e n2
por lo tanto,

t=
Dado que

0.951 1 1.964/11000
y

= 1.639.
habra no hay razones para concluir que

t1 0.05 ;112 = t0.975;9 = 2.262 2

|1.639| < 2.262, y = 0 + x,

1 = 1.

As pues, el modelo podra ser

aunque lo deseado, sin duda, sera que fuera

y = x,

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Tipo de prueba Hiptesis Estadstico de contraste Regin de rechazo p-valor Supuestos

Unilateral a la izquierda

Bilateral

Unilateral a la derecha

H 0 : 0 = b0 H1 : 0 < b0 t=
s2 e 0 b0
1 x2 n + SSxx

H0 : 0 = b0 H1 : 0 = b0 , s2 = e

H0 : 0 = b0 H1 : 0 > b0 =
SSE n2

SSyy 1 SSxy n2

t < t;n2 P [Tn2 < t]

|t| > t1/2;n2 2P [Tn2 > |t|] 0

t > t1;n2 P [T > t]

Los dados en la Seccin 10.3 Cuadro 10.3: Contraste sobre

es decir, que lo que mida el espectrmetro coincida con la cantidad real de CO en el aire. Eso ocurrira si

0 = 0,

lo que equivale a decir que en ausencia de CO, el espectrmetro est a cero.

Este ltimo ejemplo pone de maniesto que tambin puede tener inters realizar contrastes sobre el valor de

0 .

Para ello, el Cuadro 10.3 describe el procedimiento de un contraste de este tipo.

Finalmente, tengamos en cuenta que podra ser de inters un contraste conjunto sobre del tipo

1 ,

por ejemplo,

0 = 1 , 1 = 1 .

Hay que decir que este tipo de contrastes mltiples superan los contenidos de esta

asignatura. Lo nico que podramos hacer en un contexto como el nuestro es realizar sendos contrastes sobre

por separado, teniendo en cuenta el nivel de signicacin de ambos contrastes.

Ejemplo. En el ejemplo anterior, vamos a contrastar si, en efecto, 0 = 0, lo que equivaldr a concluir
que no hay razones para pensar que el espectrmetro est mal calibrado. Para ello,

0 = y 1 x = 0.636
por lo tanto,

t= 0.746 < t0.975;9 = 2.261,

0.636 0 2.286
1 11

= 0.746. 0 = 0

502 11000
con un 95 %

Comoquiera que

tampoco tenemos razones para pensar que

de conanza, luego, en resumen, no existen razones para pensar que el espectrmetro est mal calibrado.

10.5. El coeciente de correlacin lineal


1
mide en cierto modo la relacin que existe entre la variable dependiente y la variable independiente, ya que se interpreta como el incremento que sufre medida sujeta a la escala de las variables entre s. En esta seccin vamos a denir el llamado

por cada incremento unitario de

X.

Sin embargo, es una

Y,

de manera que se hace difcil poder comparar distintos

1 s

coeciente de correlacin lineal,


X
e

que ofrece una medida

cuantitativa de la fortaleza de la relacin lineal entre

en la muestra, pero que a diferencia de

1 ,

es

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100

20

60 40 20

80

60

10

40

10

100

30

20

60

100

20

60

100

20

60

100

0 0

2000

20

20

6000

10000

20

60

100

Correlacin lineal positiva fuerte

Correlacin lineal negativa fuerte

Ausencia de correlacin lineal

Correlacin parablica

Figura 10.3: Valores de

y sus implicaciones.

adimensional, ya que sus valores siempre estn entre variables.

1,

sean cuales sean las unidades de medida de las

Dada una muestra de valores de dos variables

(x1 , y1 ) , ..., (xn , yn ),

el

muestral r se dene como


r=

coeciente de correlacin lineal

SSxy = SSxx SSyy r

SSxx 1 . SSyy

Como comentbamos, la interpretacin del valor de

es la siguiente:

cercano o igual a 0 implica poca o ninguna relacin lineal entre

Y. X
e

Cuanto ms se acerque a 1 -1, ms fuerte ser la relacin lineal entre

Y.

Si

r = 1,

todos los puntos caern exactamente en la recta de regresin.

Un valor positivo de

implica que

tiende a aumentar cuando

aumenta, y esa tendencia es ms

acusada cuanto ms cercano est

de 1.

Un valor negativo de

implica que

disminuye cuando

aumenta, y esa tendencia es ms acusada

cuanto ms cercano est

de -1.

Nota.

En la Figura 10.3 aparecen algunos de los supuestos que acabamos de enunciar respecto a los

distintos valores de

r. Hay que hacer hincapi en que r

slo es capaz de descubrir la presencia de relacin

de tipo lineal. Si, como en el ltimo grco a la derecha de esta gura, la relacin entre tipo lineal,

no es de

no es adecuado como indicador de la fuerza de esa relacin.

200

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

r = 0.27 r^2 = 0.07 Slope = 0.26 Intercept = 3.56


End 10

LS Line

Add Point 4

Delete Point

4 x

10

Move Point

Figura 10.4: Un dato atpico entre datos relacionados linealmente.

Nota. En la Figura 10.4 aparece un valor atpico entre un conjunto de datos con una relacin lineal ms
que evidente. Por culpa de este dato, el coeciente de correlacin lineal ser bajo. Qu debe hacerse en este caso? En general, no se deben eliminar datos de una muestra, pero podra ocurrir que datos atpicos correspondan a errores en la toma de las muestras, en el registro de los datos o, incluso, que realmente no procedan de la misma poblacin que el resto de los datos: en ese caso, eliminarlos podra estar justicado de cara a analizar de una forma ms precisa la relacin lineal entre los datos.

Nota.

Correlacin frente a causalidad. Hay que hacer una advertencia importante acerca de las inter-

pretaciones del coeciente de correlacin lineal. Es muy frecuente que se utilice para justicar relaciones causa-efecto, y eso es un grave error.

slo indica presencia de relacin entre las variables, pero eso no

permite inferir, por ejemplo, que un incremento de de

sea la causa de un incremento o una disminucin

Y.

Ejemplo. Para los datos del ejemplo sobre la resistencia de la soldadura, calculemos r e interpretmoslo.
Sabemos que

SSxy = 2630.975, SSx = 6681.034


29

SSyy =
i=1

2 yi 292 = 1311.511, y

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

201

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

luego

r=

2630.975 6681.0341311.511

= 0.8888.

Por tanto, la resistencia de la soldadura y la velocidad que genera el rozamiento tienen una correlacin importante para esta muestra de 30 piezas soldadas, lo que implica que existe una relacin lineal positiva entre estas variables.

No podemos olvidar que el coeciente de correlacin lineal muestral, de

r,

mide la correlacin entre los valores

y de

en la muestra. Existe un coeciente de correlacin lineal similar pero que se reere a todos los

posibles valores de la variable. Evidentemente,

es un estimador de este coeciente poblacional.

Dadas dos variables

Y,

el

coeciente de correlacin lineal poblacional, , se dene comoa


V arX E [(X EX) (Y EY )] = 1 . = V arXV arY V arY

a Este concepto se estudia tambin en el captulo de vectores aleatorios.


Inmediatamente surge la cuestin de las inferencias. Podemos y debemos utilizar sobre

para hacer inferencias

. De todas formas, en realidad estas inferencias son equivalentes a las que hacemos sobre 1 , ya que la 1
y

relacin entre

provoca que la hiptesis

H0 : 1 = 0

sea equivalente a la hiptesis

H0 : = 0.

Podemos,

por lo tanto, utilizar el contraste resumido en el Cuadro 10.2 para

b1 = 0

y teniendo en cuenta que

r n2 . t= 1 r2

Ejemplo. Vamos a contrastar H0


El estadstico de contraste es

t=

H0 : 1 = 0,

frente a

H1 : 1 =

: = 0 frente a H1 : = 0 de nuevo en el ejemplo de la soldadura. 0.888 28 = 10.26, que coincide con el valor de t cuando contrastamos 10.8882 0. Vemos que, en efecto, es el mismo contraste.

10.6. El coeciente de determinacin lineal


Como hemos visto, el coeciente de correlacin lineal puede interpretarse como una medida de la contribucin de una variable a la prediccin de la otra mediante la recta de regresin. En esta seccin vamos a ver una medida ms adecuada para valorar hasta qu punto la variable independiente contribuye a predecir la variable dependiente. Vamos a ponernos en las dos situaciones lmite que pueden darse en cuanto a la precisin de una recta de regresin:

Si

no tiene ningn tipo de relacin lineal con

Y,

entonces

= 0,

en cuyo caso

1 =

V arY V arX

=0

la recta es simplemente

yi = 0 + 1 xi = y.

202

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Es decir, si

no tiene ningn tipo de relacin lineal con

Y,

entonces la mejor prediccin que podemos

dar por el mtodo de mnimos cuadrados es la media. Adems, en ese caso

SSE =
i=1 n

(yi yi )

=
i=1
es decir,

(yi y ) = SSyy , Y.
Est claro que esta es la peor de las

SSE

es el total de la variacin de los valores de

situaciones posibles de cara a la precisin.

Si la relacin lineal entre relacin lineal es total,

es total, entonces

= 1,

en cuyo caso

1 =

V arY . Adems, si la V arX

y = y,

de manera que

SSE =
i=1

(yi yi ) = 0.

Esta, desde luego, es la mejor de las situaciones posibles.

La idea de la medida que vamos a utilizar es cuanticar en qu medida estamos ms cerca o ms lejos de estas dos situaciones. Dado que situacin posible) a

SSE , que es la medida del error de la recta de regresin, puede ir de 0 (mejor

SSy

(peor situacin posible), tan slo tenemos que relativizar en una escala cmoda una

medida de este error.

Se dene el

coeciente de determinacin lineal como


r2 = 1 SSE . SSyy

Ntese que la notacin es

al cuadrado, ya que, en efecto, en una regresin lineal simple coincide con el

coeciente de correlacin lineal al cuadrado. Por lo tanto, la interpretacin de

r2

es la medida en que

contribuye a la prediccin de

en una escala de

0 a 1, donde el 0 indica que el error es el total de la variacin de los valores de el error 0. La medida suele darse en porcentaje. Dicho de otra forma:

y el 1 es la precisin total,

Aproximadamente 100 r2 % de la variacin total de los valores de pueden ser explicada mediante la recta de regresin de Y dada X . Ejemplo.
En el ejemplo de la soldadura,

respecto de su media

r2 = 0.79,

de manera que podemos decir que el 79 % de la

variacin total de los valores de la resistencia de la soldadura puede ser explicada mediante la recta de mnimos cuadrados dada la velocidad que genera el rozamiento. Es evidente que es un porcentaje importante, que proporcionar predicciones relativamente ables.

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203

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10.7. Prediccin y estimacin a partir del modelo


Recordemos que en el modelo ajustado de la recta de regresin,

y x = 0 + 1 x
y, por otro lado,

E [Y /X=x ] = 0 + 1 x,
luego

yx

puede interpretarse de dos formas:

1. Como

prediccin del valor que tomar Y

cuando

X = x.

2. Como

estimacin del valor medio de Y

para el valor

X = x,

es decir, de

E [Y /X=x ].

Ambas cantidades estn sujetas a incertidumbre, que ser tanto mayor cuanto ms variabilidad tenga

Y,

y/o

peor sea el ajuste mediante la recta de regresin. En este sentido, se dene el error estandar de la estimacin

cuando se tiene el valor

X=x

como

(yi yx ) s2 = i = e n2 SSyy 1 SSxy = . n2

yi 0 + 1 x n2

Cuanto mayor sea esta cantidad, peor son las predicciones de la recta de regresin. Lo que vamos a ver en esta seccin para concluir el tema es cmo establecer regiones de conanza para estas predicciones de los valores de

y para las estimaciones de los valores medios de

dados valores de

X . Estos

resultados requieren que se veriquen los supuestos adicionales sobre los errores dados en la seccin 10.3.

Podemos garantizar con un en el intervalo

(1 ) 100 % de conanza que cuando X = x, el valor medio de Y

se encuentra

yx t1/2;n2 se

1 (x x) + , yx + t1/2;n2 se n SSxx

2 1 (x x) + , n SSxx

es decir, podemos garantizar que

t1/2;n2 se

P E[Y /X=x ] yx

1 (x x)2 + |X=x = 1 . n SSxx

204

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

110

105

100

Resistencia

95

observed fit conf int pred int

90

85

80

50

60

70

80

90

100

Velocidad

Figura 10.5: Recta de regresin con intervalos de conanza al 95 % para las predicciones (franjas ms exteriores) y para las estimaciones (franjas interiores).

Asimismo, podemos garantizar con un en el intervalo

(1 )100 % de conanza que cuando X = x, el valor Y

se encuentra

yx t1/2;n2 se

1 (x x) 1+ + , yx + t1/2;n2 se n SSxx

2 1 (x x) 1+ + , n SSxx

es decir, podemos garantizar que

t1/2;n2 se

P Y yx

(x x)2 1 |X=x = 1 1+ + n SSxx

Nota. No debemos olvidar que los modelos de regresin que podemos estimar lo son a partir de los datos
de una muestra de valores de

Y.

A partir de estos modelos podemos obtener, como acabamos de

recordar, predicciones y estimaciones para valores dados de en

X. Dado que el modelo se basa precisamente

esos valores de la muestra, no es conveniente hacer predicciones y estimaciones para valores de X


X
en la muestra.

que se encuentren fuera del rango de valores de

Ejemplo. En la Figura 10.5 aparece la recta de regresin para los datos del ejemplo sobre la soldadura
junto con lneas que contienen los intervalos de conanza al 95 % para las predicciones y las estimaciones asociadas a los distintos valores de

X. X.
Es decir,

Obsrvese que la amplitud de los intervalos se hace mayor en los valores ms extremos de

los errores en las estimaciones y en las predicciones son mayores en estos valores ms extremos. Esto debe ser un motivo a aadir al comentario anterior para no hacer estimaciones ni predicciones fuera del rango de valores de

en la muestra.

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205

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10.8. Diagnosis del modelo


Todo lo relacionado con inferencia sobre el modelo de regresin se ha basado en el cumplimiento de los supuestos descritos en el apartado 10.3. Como ya comentamos, en la medida en que todos o algunos de estos supuestos no se den, las conclusiones que se extraigan en la inferencia sobre el modelo podran no ser vlidas. Es por ello que es necesario comprobar estos supuestos mediante herramientas de diagnstico. Aqu vamos a ver slo las ms bsicas, vinculadas al anlisis de los residuos y a la grca de residuos frente a los valores ajustados.

10.8.1. Normalidad de los residuos


Entre los supuestos del modelo consideramos que los residuos, es decir,

= yi yi

siguen una distribucin normal. Ni que decir tiene que comprobar esta hiptesis en trivial: bastar con calcular los residuos, ajustarles una distribucin normal y realizar un contraste de bondad de ajuste mediante, por ejemplo, el test de KolmogorovSmirno.

10.8.2. Grca de residuos frente a valores ajustados


El resto de supuestos se reeren a la varianza constante de los residuos, a su media cero y a su independencia. Una de las herramientas diagnsticas ms simples para estas hiptesis es la llamada grca de residuos frente

a valores ajustados. Se trata de representar en unos ejes cartesianos:


1. En el eje X, los valores

yi

de la muestra.

2. En el eje Y, los residuos,

= yi yi .

Habitualmente, se le aade a esta grca la recta de regresin de la nube de puntos resultante. Vamos a ir viendo cmo debe ser esta grca en el caso de que se cumplan cada uno de los supuestos: 1. Si la media de los residuos es cero, la nube de puntos de la grca debe hacernos pensar en una recta de regresin horizontal situada en el cero, indicando que sea cual sea el valor es cero. 2. Si los errores son independientes, no debe observarse ningn patrn en la grca, es decir, ningn efecto en ella que haga pensar en algn tipo de relacin entre

yi ,

la media de los residuos

yi

i.

3. Si los errores tienen una varianza constante (se habla entonces de

homocedasticidad), la dispersin

vertical de los puntos de la grca no debe variar segn vare el eje X. En caso contrario, se habla de

heterocedasticidad.
Una ltima observacin: si se dan todas las condiciones que acabamos de mencionar sobre la grca de residuos frente a valores ajustados, entonces es probable, pero no se tiene la seguridad, de que los supuestos del modelo sean ciertos.

206

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Residuals vs Fitted

24

Residuals

29

15

85

90

95 Fitted values lm(Resistencia ~ Velocidad)

100

105

Figura 10.6: Grca de valores ajustados vs residuos en el ejemplo de la soldadura

Ejemplo. Por ltima vez vamos a considerar el ejemplo de la soldadura. En la Figura 10.6 aparece el
grco de residuos vs valores ajustados y podemos ver que a primer vista parece que se dan las condiciones requeridas:

1. Los puntos se sitan en torno al eje

Y = 0,

indicando que la media de los residuos parece ser cero.

2. No se observan patrones en los residuos. 3. No se observa mayor variabilidad en algunas partes del grco.

10.9. Resolucin del ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura
Aqu plantebamos una situacin donde un ingeniero que trabaja en una distribuidora elctrica quiere utilizar el hecho evidente de que en invierno las bajas temperaturas hacen aumentar el consumo elctrico para tratar de predecir el consumo en su localidad a partir de las temperaturas mnimas que se pronostican para el da siguiente. Los datos que tiene son una muestra la temperatura pronosticada y el consumo real: T mnima pronosticada Consumo (megawatios) -1 12 0 12 2 11 5 9 -2 14 2 10 1 11 0 12 3 10 4 9

Lo que se plantea es cul ser el consumo para un da cuya temperatura mnima pronosticada es de -1.5 grados.

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207

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

No es estrictamente necesario, pero podemos empezar diciendo que la relacin entre ambas variables es altamente signicativa: de

es -0.9599, con un p-valor asociado al contraste de

H0 : = 0

frente a

H1 : = 0

1.08 10

Lo que realmente se nos plantea es el valor de una prediccin, concretamente para un valor de la temperatura de -1.5, que nosotros vamos a complementar con un intervalo de prediccin al 95 %. En primer lugar, la recta de regresin es

Consumo = 16.4 1.3636 T emperatura,


por lo que el valor pronosticado del consumo ser de

16.41.3636(1.5) = 12.9595. Por su parte, el intervalo

de prediccin nos permite armar que el consumo estar entre 11.7419 y 14.1771 con una probabilidad del 95 %.

208

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Parte IV
Procesos aleatorios

209

Captulo 11
Procesos aleatorios

The best material model of a cat is another, or preferably the same, cat. Norbert Wiener, Philosophy of Science (1945) (with A. Rosenblueth)

Resumen.

Los procesos aleatorios suponen el ltimo paso en la utilizacin de modelos matemticos para

describir fenmenos reales no determinsticos: concretamente, se trata de fenmenos aleatorios que dependen del tiempo. Se describen principalmente en trminos de sus medias y sus covarianzas. En este captulo se incluyen adems algunos de los ejemplos ms comunes de tipos de procesos y su comportamiento cuando se transmiten a travs de sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Palabras clave.
potencia.

Procesos aleatorios, funcin media, funcin de autocorrelacin, funcin de autocovarian-

za, procesos estacionarios, procesos gaussianos, proceso de Poisson, sistemas lineales, densidad espectral de

11.1. Introduccin
En muchos experimentos de tipo aleatorio el resultado es una funcin del tiempo (o del espacio). Por ejemplo,

en sistemas de reconocimiento de voz las decisiones se toman sobre la base de una onda que reproduce las caractersticas de la voz del interlocutor, pero la forma en que el mismo interlocutor dice una misma palabra sufre ligeras variaciones cada vez que lo hace; en un sistema de cola, por ejemplo, en un servidor de telecomunicaciones, el nmero de clientes en el sistema a la espera de ser atendidos evoluciona con el tiempo y est sujeto a condiciones tales que su comportamiento es impredecible ; en un sistema de comunicacin tpico, la seal de entrada es una onda que evoluciona con el tiempo y que se introduce en un canal donde es contaminada por un ruido aleatorio, de tal manera que es imposible separar cul es el mensaje original con absoluta certeza. ... 211

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Desde un punto de vista matemtico, todos estos ejemplos tienen en comn que el fenmeno puede ser visto como unas funciones que dependen del tiempo, pero que son desconocidas a priori, porque dependen del

azar. En este contexto vamos a denir el concepto de proceso aleatorio. Nuestro objetivo, como en captulos
anteriores dedicados a variables y vectores aleatorios, es describir desde un punto de vista estadstico el fenmeno, proporcionando medidas de posicin, medidas sobre la variabilidad, etc.

11.1.1. Denicin
Consideremos un experimento aleatorio sobre un espacio muestral posible,

Supongamos que para cada resultado

A,

tenemos una observacin del fenmeno dada por una funcin real de variable real, Habitualmente,

x (t, A),

con

t I R.
Para cada

representa al tiempo, pero tambin puede referirse a otras magnitudes fsicas.

vamos a denominar a

x (t, A)

realizacin o funcin muestral.

Obsrvese que para cada

t0 I , X (t, )

es una variable aleatoria. Pues bien, al conjunto

{X (t, A) : t I, A }
lo denominamos

proceso aleatorio (en adelante p.a.) o estocstico.


es un espacio muestral,

Si recordamos las deniciones de variable aleatoria y vector aleatorio, podemos ver en qu sentido estn relacionados los conceptos de variable, vector y proceso aleatorio. Concretamente, si una variable aleatoria es una funcin

X:R
que a cada suceso posible le asigna funcin

un nmero real. Por su parte, un vector aleatorio es bsicamente una


X : RN

que a cada suceso posible le asigna funcin

un vector real.

Finalmente, un proceso aleatorio es bsicamente una

X : {funciones
que a cada suceso posible le asigna

reales de vble real}

una funcin real.


X (t), obviando

De cara a escribir de ahora en adelante un p.a., lo notaremos normalmente, por ejemplo, como

as la variable que hace referencia al elemento del espacio muestral al que va asociada la funcin muestral. Este convenio es el mismo que nos lleva a escribir

rerindonos a una v.a. o a un vector.

11.1.2. Tipos de procesos aleatorios


El tiempo es una magnitud fsica intrnsecamente continua, es decir, que puede tomar cualquier valor de los nmeros reales. Sin embargo, no siempre es posible observar las cosas en cada instante del tiempo. Por eso, en el mbito de los procesos (no slo estocsticos) es importante preguntarse si el fenmeno que representa el proceso es observado en cada instante o slo en momentos concretos del tiempo.

212

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 11.1: Representacin de un proceso aleatorio.

Dado un espacio muestral

y un p.a. denido en l,

{X (t, A) : t I, A } ,
se dice que el proceso es un

p.a. en tiempo discreto si I


I

es un conjunto numerable. o

En el caso de procesos en tiempo discreto se suele escribir

Xn

X [n] rerindonos

a la notacin ms general

X (n).

Por otra parte, el conjunto

normalmente es el conjunto de los enteros o de los enteros positivos,

aunque tambin puede ser un subconjunto de stos. En algunos libros los procesos en tiempo discreto tambin son denominados

secuencias aleatorias.

Dado un espacio muestral

y un p.a. denido en l,

{X (t, A) : t I, A } ,
se dice que el proceso es un

p.a. en tiempo continuo si I


I

es un intervalo.

En el caso de procesos en tiempo continuo, junto de stos.

es normalmente el conjunto de los reales positivos o un subcon-

Si nos damos cuenta, esta primera clasicacin de los p.a. la hemos hecho en funcin del carcter discreto o continuo del tiempo, es decir, del conjunto

I.

Existe otra clasicacin posible en funcin de cmo son las

variables aleatorias del proceso, discretas o continuas. Sin embargo, ambos tipos de procesos, con variables discretas o con variables continuas, pueden estudiarse casi siempre de forma conjunta. Por ello slo distin-

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213

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Figura 11.2: Distintas funciones muestrales de un proceso aleatorio.

Figura 11.3: Distintas funciones muestrales de un proceso.

guiremos p.a. con variables discretas y p.a. con variables continuas si es necesario. En este sentido, cuando nos reramos a la funcin masa (si el p.a. es de variables discretas) o a la funcin de densidad (si el p.a. es de variables continuas), hablaremos en general de funcin de densidad.

Ejemplo.
X (t, )

Sea

una variable aleatoria uniforme en

(1, 1).

Denimos el proceso en tiempo continuo

como

X (t, ) = cos (2t) .


Sus funciones muestrales son ondas sinusoidales de amplitud aleatoria en

(1, 1)

(Figura 11.2).

Ejemplo.
X (t, )

Sea

una variable aleatoria uniforme en

(, ).

Denimos el proceso en tiempo continuo

como

X (t, ) = cos (2t + ) .


Sus funciones muestrales son versiones desplazadas aleatoriamente de

cos (2t)

(Figura 11.3).

214

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

11.2. Descripcin de un proceso aleatorio


11.2.1. Descripcin estadstica mediante distribuciones multidimensionales
En general, para especicar cmo es un p.a. de forma precisa es necesario caracterizar la distribucin de probabilidad de cualquier subconjunto de variables del proceso. Es decir, si conocer cul es la distribucin de cualquier vector del tipo

X (t)

es un p.a., es necesario

(X (t1 ) , ..., X (tk )) ,


para todo

k > 0, (t1 , ..., tk ) I ,

mediante su funcin de distribucin conjunta

FX(t1 ),...,X(tk ) (x1 , ..., xk )


o mediante su funcin de densidad (o masa) conjunta

fX(t1 ),...,X(tk ) (x1 , ..., xk ) .


Sin embargo, no siempre es fcil conocer todas las posibles distribuciones de todos los posibles vectores de variables del proceso. Por ello, para tener una descripcin ms sencilla aunque puede que incompleta del proceso, se acude a las medias, a las varianzas y a las covarianzas de sus variables.

11.2.2. Funcin media y funciones de autocorrelacin y autocovarianza


Sea un p.a.

X (t).

Se dene la

funcin media o simplemente la media de X (t) como


X (t) = x (t) = E [X (t)] =

xfX(t) (x) dx,

para cada

t I.

Ntese que, como su nombre indica, se trata de una funcin determinstica. No tiene ninguna componente aleatoria. Ntese tambin que aunque se est escribiendo el smbolo integral, podramos estar rerindonos a una variable discreta, en cuyo caso se tratara de una suma.

Se dene la

funcin de autocovarianza

o simplemente la

autocovarianza de X (t) como

CX (t, s) = Cov [X (t) , X (s)] = E [(X (t) mX (t)) (X (s) mX (s))] = (x1 x (t)) (x2 x (s)) fX(t),X(s) (x1 , x2 ) dx2 dx1

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215

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Se dene la

funcin de autocorrelacin

o simplemente la

autocorrelacin de X (t) como

RX (t, s) = E [X (t) X (s)] =

x1 x2 fX(t),X(s) (x1 , x2 ) dx2 dx1


Ntese, de cara al clculo, que la diferencia entre ambas funciones tan slo es el producto de las medias .

CX (t, s) = RX (t, s) mX (t) mX (s) .


De hecho, si el proceso est funciones coinciden. Por otra parte, la varianza de las variables del proceso puede obtenerse como

centrado en media,

es decir, si su media es constantemente cero, ambas

V ar (X (t)) = CX (t, t) .
La interpretacin de la funcin de autocovarianza

CX (t, s)

es la de una funcin que proporciona una medida y

de la interdependencia lineal entre dos v.a. del proceso,

X (t)

X (s),

que distan

= st

unidades de

tiempo. De hecho, ya sabemos que podramos analizar esta relacin mediante el coeciente de correlacin lineal

X (t, s) =

CX (t, s) CX (t, t) CX (s, s)

Aparentemente es esperable que tanto ms rpidamente cambie el proceso, ms decrezca la autocorrelacin conforme aumenta

aunque por ejemplo, los procesos peridicos no cumplen esa propiedad.

En el campo de la teora de la seal aletatoria, a partir de la funcin de autocorrelacin se puede distinguir una seal cuyos valores cambian muy rpidamente frente a una seal con variaciones ms suaves. En el primer caso, la funcin de autocorrelacin y de autocovarianza en instantes

t+

decrecern lentamente con

mientras que en el segundo, ese descenso ser mucho ms rpido. En otras palabras, cuando la autocorrelacin (o la autocovarianza) es alta, entre dos instantes cercanos del proceso tendremos valorer similares, pero cuando es baja, podremos tener fuertes diferencias entre valores cercanos en el tiempo. La gran importancia de estas funciones asociadas a un proceso, media y autocovarianza (o autocorrelacin), es por tanto que aportan toda la informacin acerca de la relacin lineal que existe entre dos v.a. cualesquiera del proceso. Como hemos dicho, en la prctica, resulta extremadamente complicado conocer completamente la distribucin de un proceso y, cuando esto ocurre, no siempre es sencillo utilizar las tcnicas del clculo de probabilidades para el tratamiento de estos procesos. Sin embargo, tan slo con la informacin dada por la funcin media y la funcin de autocorrelacin pueden ofrecerse resultados muy relevantes acerca de los procesos, tal y como hemos visto en el caso de variables y vectores aleatorios.

Ejemplo. La seal recibida por un receptor AM de radio es una seal sinusoidal con fase aleatoria, dada
por

X (t) = A cos (2fc t + ) ,

donde

fc

son constantes y

es una v.a. uniforme en

(, ) .

el producto de las medias.

1 Esta

frmula es la misma que cuando veamos la covarianza entre dos variables, calculable como la media del producto menos

216

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

En ese caso,

E [X (t)] =

A cos (2fc t + )

1 A = d = [sin (2fc t + )]= 2 2

A (sin (2fc t) cos () + cos (2fc t) sin () sin (2fc t) cos () cos (2fc t) sin ()) 2 A = [0 + 0] = 0. 2

RX (t, t + ) = E [X (t + ) X (t)] = E A2 cos (2fc t + 2fc + ) cos (2fc t + ) = A2 A2 E [cos (4fc t + 2fc + 2)] + E [cos (2fc )] 2 2

A2 = 2

1 A2 cos (4fc t + 2fc + 2) d + cos (2fc ) 2 2

A2 A2 A2 = 0+ cos (2fc ) = cos (2fc ) . 2 2 2


Por tanto,

CX (t, t + ) = RX (t, t + ) mX (t) mX (t + ) =

A2 cos (2fc ) . 2

11.3. Tipos ms comunes de procesos aleatorios


En este apartado denimos propiedades que pueden ser vericadas por algunos procesos aleatorios y que les coneren caractersticas especiales en las aplicaciones prcticas.

11.3.1. Procesos independientes


Sea un p.a.

X (t).

Si para cada

instantes de tiempo,

t1 , ..., tn ,

las v.a. del proceso en esos instantes son

independientes, es decir,

fX(t1 ),...,X(tn ) (x1 , ..., xn ) = fX(t1 ) (x1 ) ... fX(tn ) (xn ) ,


se dice que el proceso es

independiente.

La interpretacin de este tipo de procesos es la de aquellos en donde el valor de la v.a. que es el proceso en un momento dado no tiene nada que ver con el valor del proceso en cualquier otro instante. Desde un punto de vista fsico estos procesos son muy caticos y se asocian en la prctica a ruidos que no guardan en un momento dado ninguna relacin consigo mismos en momentos adyacentes.

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217

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10

Figura 11.4: Funcin muestral de un proceso independiente formado por v.a gaussianas de media cero y varianza uno.

11.3.2. Procesos con incrementos independientes


Sea un p.a.

X (t).

Se dice que tiene incrementos independientes si cualquier conjunto de con

v.a. del proceso,

X (t1 ) , X (t2 ) , ..., X (tN ),

t1 < t2 < ... < tN

son tales que los incrementos

X (t1 ) , X (t2 ) X (t1 ) , ..., X (tN ) X (tN 1 )


son independientes entre s.

11.3.3. Procesos de Markov


No debemos perder de vista la complejidad que implica la descripcin estadstica de un proceso aleatorio. Pensemos por ejemplo que un proceso ha evolucionado hasta un instante se conoce el valor posterior a

t y se conoce esa evolucin; es decir,

X (s) = xs

para todo

s t.

Si se desea describir la posicin del proceso en un instante

t, t + ,

sera necesario calcular la distribucin condicionada

X (t + ) | {X (s) = xs
Esto, en general, es bastante complejo.

para todo

s t} .

Adems, tiene sentido pensar que la evolucin del proceso en el instante la historia del proceso, desde el instante inicial

t+

se vea afectada por toda

s=0

hasta el ltimo instante de esa historia

s = t?

Parece

lgico pensar que la evolucin del proceso tenga en cuenta la historia ms reciente de ste, pero no toda la historia. Esta hipotesis se ve avalada por los perles ms habituales de las funciones de autocorrelacin, donde observamos que la relacin entre variables del proceso suele decrecer en la mayora de las ocasiones conforme aumenta la distancia en el tiempo entre las mismas. Los procesos de Markov son un caso donde esto ocurre. Se trata de procesos que evolucionan de manera que en cada instante olvidan todo su pasado y slo tienen en cuenta para su evolucin futura el instante ms

218

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

reciente, ms actual. En el siguiente sentido:

Un proceso

X (t)

se dice

markoviano o de Markov

si para cualesquiera

t1 < ... < tn < tn+1

instantes

consecutivos de tiempo se verica

fX(tn+1 )|X(t1 )=x1 ,...,X(tn )=xn (xn+1 ) = fX(tn+1 )|X(tn )=xn (xn+1 ) .

Esta denicin se suele enunciar coloquialmente diciendo que un proceso de Markov es aquel cuyo futuro no

depende del pasado sino tan slo del presente.

11.3.4. Procesos dbilmente estacionarios


Una de las propiedades ms usuales en los procesos estocsticos consiste en una cierta estabilidad en sus medias y en sus covaranzas, en el sentido en que vamos a describir a continuacin.

X (t)

es un proceso

dbilmente estacionario si
t
y

mX (t) C (t, s)

es independiente de (o

R (t, s))

depende tan slo de

s t,

en cuyo caso se nota

C (s t)

R (s t)).

Es importante destacar que la primera de las condiciones es irrelevante, ya que siempre se puede centrar en media un proceso para que sta sea cero, constante. Es decir, en la prctica es indiferente estudiar un proceso

X (t)

con funcin media

X (t)

que estudiar el proceso

Y (t) = X (t) X (t),

con media cero.

La propiedad ms exigente y realmente importante es la segunda. Viene a decir que la relacin entre variables aleatorias del proceso slo depende de la distancia en el tiempo que las separa.

Nota.

Vamos a hacer una puntualizacin muy importante respecto a la notacin que emplearemos en

adelante. Acabamos de ver que si un proceso es dbilmente estacionario, sus funciones de autocovarianza y de autocorrelacin,

C (s, t)

R (s, t)

no dependen en realidad de

y de

t,

sino tan slo de

t s.

Por

eso introducimos la notacin

C (t, s) C (s t) R (t, s) = R (s t) .
Por lo tanto, qu queremos decir si escribimos directamente mente estacionario y que hablamos de

C ( )

R ( )?

Que tenemos un p.a. dbil-

C ( ) = C (t, t + ) R ( ) = R (t, t + ) .

Una medida importante asociada a un proceso dbilmente estacionario es la da como la media del cuadrado de ste en cada instante observaremos con detenimiento esta medida.

potencia promedio,
2

deni-

t,

es decir

RX (0) = E |X (t)|

Ms adelante

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219

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Por otra parte, la peculiaridad que dene a los procesos dbilmente estacionarios le conere a su funcin de autocorrelacin y autocovarianza dos propiedades interesantes: sea Entonces, si notamos

X (t)

un proceso estacionario (dbil).

RX ( ) = E [X (t) X (t + )]

para todo

t,

su funcin de autocorrelacin y por

CX ( )

su funcin de autocovarianza:

1. Ambas son funciones pares, es decir,

RX ( ) = RX ( )

CX ( ) = CX ( ).

2.

|RX ( )| RX (0)

|CX ( )| CX (0) = 2

para todo

Ejemplo. En el ejemplo del oscilador vimos que la seal recibida por un receptor AM de radio es una
seal sinusoidal con fase aleatoria, dada por

X (t) = A cos (2fc t + ) ,

donde

fc

son constantes y

es una v.a. uniforme en

(, )

tiene por funcin media

E [X (t)] = 0
y por funcin de autocorrelacin

RX (t, t + ) =

A2 cos (2fc ) . 2

De esta forma, podemos ver que el proceso es dbilmente estacionario.

Ejemplo. Un proceso binomial es un proceso con funcin de autocovarianza


C (m, n) = m (m, n) p (1 p) , n
que no depende slo de

m n.

Por lo tanto no es dbilmente estacionario.

Ejemplo.

Vamos a considerar un proceso en tiempo discreto e independiente,

Xn ,

con media cero y

varianza constante e igual a tiempo considera la media de

. Vamos a considerar tambin otro proceso que en cada instante de en ese instante y el anterior, es decir,

Yn =
En primer lugar, dado que

Xn + Xn1 . 2 n,
lo mismo ocurre con

E [Xn ] = 0

para todo

Yn ,

es decir,

E [Yn ] = E

Xn + Xn1 = 0. 2

220

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Por otra parte,

CY (n, n + m) = RY (n, n + m) 0 = E [Y (n) Y (n + m)] =E = Xn + Xn1 Xn+m + Xn+m1 2 2

1 E [(Xn + Xn1 ) (Xn+m + Xn+m1 )] 4 1 = (E [Xn Xn+m ] + E [Xn Xn+m1 ] + E [Xn1 Xn+m ] + E [Xn1 Xn+m1 ]) 4
Ahora debemos tener en cuenta que

CX (n, m) = RX (n, m) =

0 2

si si

n=m n=m

ya que

Xn

es un proceso independiente. Por lo tanto,

1 2 + 0 + 0 + 2 4 1 0 + 2 + 0 + 0 CY (n, n + m) = 4 1 0 + 0 + 2 + 0 4 0 1 2 si m = 0 2 = 1 2 si m = 1 4 0 en otro caso


Podemos decir, por tanto, que el proceso constante (cero) y

si si si

m=0 m=1 m = 1

en otro caso

Yn

tambin es dbilmente estacionario, porque su media es

CY (n, n + m)

no depende de

sino tan slo de

m.

11.3.5. Procesos ergdicos


Si nos damos cuenta, estamos describiendo los procesos aleatorios a partir de promedios estadsticos, principalmente a partir de la media de cada una de sus variables y de sus correlaciones. Vamos a centrarnos en procesos dbilmente estacionarios. En ese caso, los promedios estadsticos ms relevantes seran la media,

E [X (t)] = mX (t) = mX =

xfX(t) (x) dx

y la autocorrelacin entre dos variables que disten

unidades de tiempo,

RX ( ) = E [X (t) X (t + )] =

x1 x2 fX(t)X(t+ ) (x1 , x2 ) dx1 dx2 .

Hasta ahora quiz no lo habamos pensado, pero ms all de los tpicos ejemplos, cmo podramos tratar de calcular o estimar al menos estas cantidades? Si aplicamos lo que hemos aprendido hasta ahora, estimaramos, por ejemplo, la media con la media muestral, pero para ello necesitaramos una muestra muy grande de

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221

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

funciones muestrales del proceso, y eso no siempre ocurre. De hecho, no es nada rara la situacin en la que, en realidad, slo es posible observar una nica funcin muestral del proceso. Ahora bien, dada una nica funcin muestral de un proceso, como instantes de tiempo datos que hay en seal

x (t),

en esa funcin hay muchos datos, tantos

t hayamos sido capaces de observar. No podra ocurrir que utilizramos todos esos
estimar las medias y las autocorrelaciones? Por ejemplo, si tenemos observada la

x (t)para

x (t)

en un montn de valores

t1 , ...tn ,

qu tendr que ver

x (t1 ) + ...x (tn ) n


con la media del proceso

mX ?

De hecho, si

es muy grande y corresponde a un intervalo de observacin

[T, T ],

tendramos que

x (t1 ) + ... + x (tn ) n


Ahora no es una integral sobre los valores de

1 2T

x (t) dt.
T

(integral estadstica ) sino sobre el tiempo.

En el caso de la autocorrelacin pasara igual, tendramos que podramos observar un montn de pares de valores de la seal en los instantes estimar

t1 , ..., tn

t1 + , ..., tn +

en el intervalo

[T, T ]

y con ellos podramos

1 2T

x (t) x (t + ) dt
T

x (t1 ) x (t1 + ) + ... + x (tn ) x (tn + ) . n RX ( ), que es una integral estadstica.

Lo que no sabemos, en general, es si esa integral tiene algo que ver con

Pues bien, se dice que un proceso estacionario es

ergdico cuando las funciones que entraan valores espe-

rados a lo largo de las realizaciones (integrales o promedios estadsticos ) pueden obtenerse tambin a partir de una sola funcin muestral

x (t).

Es decir, que una sola realizacin es representativa de todo el proceso.

Ms concretamente, un proceso ser ergdico en media y en autocorrelacin si

limT
y

1 2T

x (t) dt = mX
T

1 limT 2T

x (t) x (t + ) dt = RX ( ) .
T

11.4. Ejemplos de procesos aleatorios


11.4.1. Ruidos blancos
En telecomunicaciones los ruidos son seales que se adhieren a la seal enviada en cualquier proceso de comunicacin, de tal manera que uno de los objetivos fundamentales en este tipo de procesos es, dada la seal resultante de sumar la seal enviada,

X (t), y el ruido del canal, N (t), es decir, dada Y (t) = X (t)+N (t), X (t).

saber ltrar esta seal para estimar cul es el verdadero valor de

En este apartado nos referimos brevemente a un modelo gastante comn para los fenmenos de ruido, llamado ruido blanco.

222

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Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Un

ruido blanco es un proceso N (t) centrado, dbilmente estacionario e incorrelado con varianza
N0
2

N0 2 . Por

tanto, su funcin de autocovarianza (y autocorrelacin) ser

CN (t, t + ) =

si

=0

en otro caso

Utilizando la llamada funcin impulso, dada por

(t) =

1 0

si

t=0

en otro caso

esta funcin de autocovarianza puede escribirse como

CN ( ) =

N0 ( ) . 2

La justicacin de que este sea un modelo habitual para los ruidos, considerando que los valores del ruido estn incorrelados unos con otros, es que suelen ser debidos a fenmenos completamente aleatorios y caticos, por lo que no es esperable que exista relacin entre valores del ruido, ni siquiera cuando stos son muy cercanos en el tiempo.

11.4.2. Procesos gaussianos


Hasta ahora hemos denido y estudiado familias muy genricas de procesos (independientes, estacionarios, ...). En esta seccin vamos a considerar ms concretamente la conocida como familia de procesos aleatorios gaussianos, que constituye, sin duda, la ms importante de entre las que se utilizan en Telecomunicaciones y en cualquier otro mbito de aplicacin de la Estadstica.

Un p.a.

X (t)

se dice

proceso gaussiano si cualquier coleccin de variables del proceso tiene distribucin


X (t1 ) , ..., X (tn ) tiene funcin de densidad conjunta 1 exp (x ) C 1 (x ) , 2 (2) det (C)
n

conjuntamente gaussiana. Es decir, si cualquier coleccin

fX(t1 ),...,X(tn ) (x1 , ..., xn ) =


donde

x = (x1 , ..., xn ) , = (E [X (t1 )] , ..., E [X (tn )]) , C = (Ci,j )i,j=1,..,n , Cij = Cov [X (ti ) , X (tj )] .

Ntese que un proceso gaussiano est completamente descrito una vez que se conocen su funcin media y su autocovarianza o su autocorrelacin.

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223

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Existen dos razones fundamentales por las que, como hemos comentado, los procesos gaussianos son la familia de procesos ms relevante:

Por una parte, las propiedades analticas que verican los hacen fcilmente manejables, como veremos a continuacin. Por otra parte, estos procesos han demostrado ser un excelente modelo matemtico para gran nmero de experimentos o fenmenos reales (resultado amparado en el Teorema Central del Lmite).

Ejemplo. Es muy habitual considerar que los ruidos blancos son gaussianos. En ese caso, si consideramos
ruidos blancos gaussianos, sus variables no slo son incorreladas, sino que tambin son independientes.

Ejemplo.

Sea un proceso gaussiano

X (t)

dbilmente estacionario con

E [X (t)] = 4

y autocorrelacin

RX ( ) = 25e

3| |

+ 16.

Obsrvese que la autocorrelacin (y la autocovarianza) decrece rpidamente con

el paso del tiempo. Si deseamos caracterizar la distribucin de probabilidad de tres v.a. del proceso, observadas en los instantes

t0 , t1 = t0 +

1 2 y

t2 = t1 +

1 2

= t0 + 1,
3| |
.

necesitamos las medias,

E [X (ti )] = 4

y la matriz de

covarianzas, dada a partir de

CX ( ) = 25e

25 25e6/2

25e3/2 25 25e3/2

25e6/2

CX(t0 ),X(t1 ),X(t2 ) = 25e3/2

25e3/2 . 25

Algunas propiedades de inters de los procesos gaussianos:

Un proceso gaussiano es independiente si y slo si Sea

C (ti , tj ) = 0

para todo

i = j.

X (t)

un proceso gaussiano. Este proceso es markoviano si y slo si

CX (t1 , t3 ) =
para cualesquiera Un proceso

CX (t1 , t2 ) CX (t2 , t3 ) , CX (t2 , t2 )

t1 < t2 < t3 .
gaussiano, centrado, con incrementos independientes y estacionarios es de Markov.

X (t)

11.4.3. Procesos de Poisson


El proceso de Poisson es un modelo para procesos de la vida real que cuentan ocurrencias de un suceso a lo largo del tiempo, denominados por ello procesos de recuento. Algunos de los ejemplos ms comunes en el campo de las Telecomunicaciones son el proceso que cuenta el nmero de llamadas recibidas en una centralita telefnica o el que cuenta el nmero de visitas a una pgina WEB. En otros mbitos, como la Fsica, estos procesos pueden servir, por ejemplo, para contabilizar el nmero de partculas emitidas por un cuerpo.

224

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En todas estas aplicaciones, el proceso tendra la expresin

N (t) =
n=1
donde

u (t T [n]) , nsima

T [n]

es un proceso en tiempo discreto que representa el momento de la

llegada que cuenta

el proceso y

u (t t0 ) =
es la funcin umbral.

0 1

si si

t < t0 t t0

El

proceso de Poisson de parmetro es el proceso N (t) =


n n
y

n=1

u (t T [n]) ,

para el cual la v.a.

T [n]

es una suma de

exponenciales independientes del mismo parmetro

lo que genera una distribucin de

Erlang de parmetros

con funcin de densidad

fT [n] (t) =
Alternativamente, puede decirse que

(t) et u (t) . (n 1)!

n1

llegadas,

el proceso de Poisson es aqul en el que los tiempos entre


[n] = T [n] T [n 1] ,

siguen siempre distribuciones exponenciales independientesa del mismo parmetro, esto es


f[n] (t) = et u (t) .

a Obsrvese por tanto que el proceso T [n] tiene incrementos independientes.

Ejemplo.
= 1.

En la Figura 11.6 se muestran funciones muestrales de un proceso de Poisson de parmetro

Vamos a interpretar la funcin muestral de la izquierda pensando, por ejemplo, que representa

el nmero de visitas a una pgina WEB: se observa que poco depus de los tres minutos se han dado 3 visitas; despus pasan casi 5 minutos sin ninguna visita; a continuacin se producen un buen nmero de visitas en poco tiempo; ... Si observamos tan slo el eje del tiempo, podramos sealar los instantes en que se producen las llegadas. Sabemos que esos incrementos en el tiempo desde que se produce una llegada hasta la siguiente siguen una distribucin exponencial, en este caso de parmetro 1.

Vamos a describir algunas de las propiedades ms interesantes de los procesos de Poisson:

Sea

N (t)

un proceso de Poisson de parmetro

Entonces, para todo

se tiene que

N (t) P (t).

La media de un proceso de Poisson de parmetro es estacionario. Sea

es

N (t) = t.

Por tanto, el proceso de Poisson no

N (t) un proceso de Poisson de parmetro . Entonces, el proceso tiene incrementos independientes

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225

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Figura 11.5: Representacin grca de una funcin muestral de un p.a. de Poisson.

y para cualesquiera t1

< t2 , el incremento N (t2 )N (t1 ) sigue una distribucin de Poisson de parmetro

(t2 t1 ).
Sea

N (t)

un proceso de Poisson de parmetro

Entonces

CN (t1 , t2 ) = m (t1 , t2 ) . n
Sea

N (t)

un proceso de Poisson de parmetro

Entonces, para cualesquiera

t1 < ... < tk ,

fN (t1 ),...,N (tk ) (n1 , ..., nk ) n n n 1 n1 2 2 2 n1 k k1 1 e e ... ek (n2 nk1 )! n1 ! (n2 n1 )! k = 0 en otro caso
donde

si

n1 ... nk

i = (ti ti1 ) .

El proceso de Poisson es de Markov.

Sean

N1 (t)

p.a. de Poisson de parmetro

1 , N2 (t)

p.a. de Poisson de parmetro

2 ,

ambos indepen-

dientes. Entonces,

N1 (t) + N2 (t) es un p.a. de Poisson de parmetro 1 + 2 . Esta propiedad se conoce

como propiedad aditiva.

Sea

N (t)

un p.a. de Poisson de parmetro

Supongamos que de todos los eventos que cuenta el

proceso, slo consideramos una parte de ellos; concretamente los que presentan una caracterstica que tiene probabilidad

entre todos los eventos. En ese caso, si notamos por

Np (t)

al proceso que cuenta

226

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Figura 11.6: Funciones muestrales de un proceso de Poisson de parmetro 1.

los eventos con la caracterstica dada, dicho proceso es de Poisson de parmetro se conoce como propiedad de descomposicin.

p.

Esta propiedad

El tiempo

que transcurre desde un instante arbitrario

t0

hasta la siguiente discontinuidad de un

proceso de Poisson de parmetro

es una variable aleatoria exponencial de parmetro

indepen-

dientemente de la eleccin del punto

t0 .

Esta propiedad aparentemente paradjica se conoce como

propiedad de no memoria del proceso de Poisson. Obsrvese que, en realidad, esta propiedad de no
memoria lo es de la distribucin exponencial.

Ejemplo.

Es frecuente considerar que el proceso que cuenta el nmero de partculas emitidas por un

material radiactivo es un proceso de Poisson. Vamos a suponer por tanto, que estamos observando el comportamiento de un determinado material del que se conoce que emite a razn de segundo. Supongamos que se observa el proceso que cuenta el nmero de partculas emitidas desde un instante

partculas por

hasta el instante

t + T0 .

Si en ese intervalo de tiempo se supera un umbral de

N0

partculas, debera

sonar una seal de alarma. En ese caso, la probabilidad de que la alarma suene es

P [N (t + T0 ) N (t) > N0 ] =
k=N0 +1
ya que

eT0

(T0 ) =1 k!

N0

eT0
k=0

(T0 ) , k!

N (t + T0 ) N (t) P (T0 ).

Ejemplo.

El nmero de visitas a la pgina WEB de una empresa que desea vender sus productos a

travs de INTERNET es adecuadamente descrito mediante un proceso de Poisson. Sabiendo que durante una hora se reciben un promedio de 5 visitas,

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227

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1. cul es la probabilidad de que no se reciba ninguna visita en media hora?

P [N (0.5) = 0] = e50.5
apenas un 8 % de probabilidad.

(5 0.5) = 8.2085 102 , 0!

2. Cul es el promedio de visitas en 5 horas a la WEB?

E [N (5)] = 5 5 = 25 visitas.

3. La empresa absorbe otra empresa del sector y opta por establecer un enlace directamente desde la pgina de su lial a la propia, garantizndose que todos los clientes de la lial visitan su pgina. Si el promedio de clientes que visitaban la pgina de la lial era de 2 clientes a la hora, cul es la probabilidad de que tras la fusin no se reciba ninguna visita en 10 minutos? Al hacerse con los clientes de la otra empresa (notemos por sus visitas, de parmetro

M (t) al proceso de Poisson que contaba

= 2 visitas/hora), lo que ha ocurrido es que ahora el nmero de visitas T (t) = N (t) + M (t) .

a la WEB de la empresa es la suma de ambos procesos:

Suponiendo que los procesos de Poisson que contaban las visitas a ambas empresas fueran independientes, se tiene que

T (t),

en virtud de la propiedad aditiva del proceso de Poisson, es tambin

un proceso de Poisson, de parmetro

= 5 + 2 = 7 visitas/hora. =0 =e
7 1 6 1 7 6 0! 0

Por tanto,

P T
una probabilidad del 31 %.

1 6

= 0.3114,

228

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Bibliografa

[Canavos, G. C. (1988)] Canavos, McGraw-Hill.

G.

C.

(1988).

Probabilidad

Estadstica.

Aplicaciones

Mtodos.

[DeVore, J. L. (2004)] DeVore, J. L. (2004). Probabilidad y estadstica para ingeniera y ciencias (6 edicin). Thomson. [Johnson, R. A. (1997)] Johnson, R. A. (1997). Probabilidad y estadstica para Ingenieros (5 edicin). Prentice Hall. [Leon-Garcia, A.] Leon-Garcia, A. (1994). Probability and Random Processes for Electrical Engineering (2nd edition). Addison-Wesley. [Lipschutz, S. & Schiller, J. (2000)] Lipschutz, S. & Schiller, J. (2000). Introduccin a la Probabilidad y la Estadstica. McGraw-Hill. [Mendenhal, W & Sincich, T. (1997)] Mendenhal, W & Sincich, T. (1997). Probabilidad y Estadstica para Ingeniera y Ciencias (4 edicin). Prentice Hall. [Montgomery, D. C. & Runger, G. C. (2002)] Montgomery, D. C. & Runger, G. C. (2002). Probabilidad y estadstica aplicadas a la Ingeniera (2 edicin). Wiley. [Navidi, W. (2006)] Navidi, W. (2006). Estadstica para ingenieros y cientcos. McGraw-Hill. [Ross, S. M. (2005)] Ross, S. M. (2005). Introduccin a la Estadstica. Editorial Revert. [Spiegel et al. (2010)] Spiegel, M. R., Schiller, J. y Srinivasan, R. A. (2010). Probabilidad y estadstica (3 edicin), serie Schaum. McGraw-Hill. [Walpole, R. E et al (1998)] Walpole, R. E., Myers, R. H. & Myers, S. L. (1998). Probabilidad y Estadstica para Ingenieros (6 edicin). Prentice Hall.

229

ndice alfabtico

ANOVA, 172174

Distribucin normal multivariante, 122, 223 Distribucin t de Student, 132, 162, 165167, 198,

Bonferroni, mtodo de, 175, 176

199, 204, 205 Distribucin uniforme, 84 Distribuciones condicionadas, 106 Error tipo I, 155157, 162, 175 Error tipo II, 156, 162 Espacio muestral, 4345, 48, 50, 52, 54, 63, 64, 139 Estadstico de contraste, 154157, 159, 161, 163, 165, 167, 170172, 174, 177, 185, 188, 189, 202 Estimador puntual, 136, 179, 180 Funcin de autocorrelacin, 216, 219 Funcin de autocovarianza, 215, 219 Funcin de densidad, 7780, 8386, 88, 90, 93, 94, 129, 131, 138, 139, 141

Coeciente de asimetra, 31 Coeciente de correlacin lineal, 114, 199203, 216 Coeciente de variacin, 30, 36 Contraste de hiptesis, 136, 153156 Contraste para el cociente de varianzas, 171 Contraste para la diferencia de medias, 163, 164, 166 Contraste para la diferencia de proporciones, 170 Contraste para la media, 160, 162 Contraste para la varianza, 171 Contraste para proporcin, 168 Covarianza, 114 Cuantil, 27, 94, 95

Datos cualitativos, 20 Datos cuantitativos, 21, 22, 25, 32 Desviacin tpica o estandar, 2931, 36, 66, 82, 90, 130, 131, 147, 161 Diagrama de barras, 22, 23, 25, 31 Diagrama de cajas y bigotes, 34, 37 Diagrama de sectores, 20, 21 Diagramas de barras, 2024 Distribucin binomial, 67, 68, 71, 89, 93, 140 Distribucin binomial negativa, 73, 74, 141 Distribucin Distribucin 189 Distribucin de Poisson, 70, 85, 89, 226 Distribucin exponencial, 8486, 147, 185, 225, 227 Distribucin F de Snedecor, 132, 133, 174 Distribucin Gamma, 86, 87, 131, 140, 183, 225 Distribucin geomtrica, 72, 73, 141, 182 Distribucin marginal, 103 Distribucin normal, 88

Funcin de densidad conjunta, 101 Funcin de distribucin, 7880, 85, 90, 95, 184, 185 Funcin masa conjunta, 101 Funcin masa de probabilidad, 64, 65, 70, 72, 73, 76, 83, 94, 129, 141 Funcin media, 215 Funcin muestral, 212 Histograma, 2225, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 7577, 79, 92, 93, 138, 139 Incorrelacin, 114 Independencia de sucesos, 4850, 52, 70, 185 Independencia estadstica, 217, 218 Insesgadez, 136139, 149 Intervalos de conanza, 136, 145150, 204 Mtodo de los momentos, 140144, 179, 182, 185 Mtodo de mxima verosimilitud, 141144, 149, 179, 185, 194 Matriz de correlaciones, 121 230

2 ,
2

131

, 87, 132, 148, 171, 174, 181, 182, 188,

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Matriz de varianzas-covarianzas, 120 Media, 25, 66, 137, 160 Media muestral, 25, 26, 2832, 66, 83, 89, 130, 131, 137, 145148, 154, 160, 173, 221 Media poblacional, 32, 65, 66, 80, 82, 83, 92, 93, 131, 137, 145149, 154, 160, 196, 203, 206 Mediana, 26, 28, 31, 34 Moda, 26, 31

Variable aleatoria, 63, 64, 67, 89, 129131, 140, 141, 144, 154, 193 Variable aleatoria continua, 75, 78, 80 Variable aleatoria discreta, 6466 Varianza muestral, 28, 29, 66, 83, 131, 137, 138, 146, 160, 166, 171, 173 Varianza poblacional, 65, 66, 80, 82, 83, 131, 136138, 140, 145149, 160, 171, 174, 197, 206, 216 Vector aleatorio, 100 Vector de medias, 120

muestra, 15
Muestra aleatoria simple, 20, 29, 32, 35, 36, 65, 67, 76, 187, 200, 201

Nivel de conanza, 145, 146, 150, 151, 155158, 161, 162, 164, 165, 175, 181, 182, 184, 188, 198, 204

Ortogonalidad, 114

p-valor, 157, 158, 160, 162165, 167, 170172, 175 177, 180185, 187, 189, 198 Percentil, 27, 33, 34, 36, 9496 Probabilidad, 41, 42, 45, 47, 48 Probabilidad condicionada, 4850 Proceso aleatorio, 212 Proceso aleatorio en tiempo continuo, 213 Proceso aleatorio en tiempo discreto, 213 Proceso dbilmente estacionario, 219 Proceso de Markov, 219, 224 Proceso de Poisson, 225 Proceso ergdico, 222 Proceso gaussiano, 223 Procesos independientes, 217

Recta de regresin, 195 Ruido blanco, 223

Tabla de frecuencias, 21 Teorema de Bayes, 5355 Teorema de la probabilidad total, 5355 Test Test

chi2 chi
2

de bondad de ajuste, 180, 182 de independencia, 185

Test de Kolmogorov-Smirno, 184, 195, 196, 200, 202 206

Valores

z,

33, 92

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231