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Investigao Operacional Aplicada a GDL

Sebenta de Apontamentos Tericos

Maria da Graa Rodrigues Gomes da Costa Setembro de 2009

Sebenta de Investigao Operacional Ap. GDL

Captulo 1: Programao Linear Inteira

1.1: Introduo
Existe uma variedade de problemas cuja resoluo apenas faz sentido para variveis que apenas podem tomar valores inteiros. Como exemplos, podemos referir os problemas relativos a: escolha da localizao de determinados servios, deciso quanto ao nmero de pessoas a contratar para desempenhar determinadas tarefas, produo automvel, decises de tipo sim ou no, decises quanto ao nmero ou tipo de mquinas a adquirir, entre outros. A Programao Linear Inteira (PLI) lida com a resoluo de problemas lineares onde algumas ou todas as variveis assumem valores inteiros no negativos. Podemos ter problemas de programao linear inteira puros ou mistos, consoante todas ou apenas algumas variveis vem os seus valores restringidos a nmeros inteiros. Assim, por exemplo, o modelo
max Z = X 1 + 5 X 2 s.a. X 1 + 10 X 2 20 X1 2 X 1, X 2 0 e inteiros

refere-se a um problema de programao linear inteira pura (PILP). J o modelo


max Z = X1 + 5 X 2 s.a. X1 + 10 X 2 20 X1 2 X1, X 2 0 e X 1 : inteiro

diz respeito a um problema de programao linear inteira mista (PLIM), uma vez que apenas se exige que a varivel X1 seja inteira.

M. Graa Costa

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Um dos problemas de programao linear inteira binria mais utilizados diz respeito aos chamados Problemas de Localizao. Tratam-se de problemas formulados com variveis binrias (variveis de tipo sim ou no) que permitem decidir quanto localizao de determinados servios (hospitais, armazns, escolas, ).

Exemplo:
Consideremos que se pretende decidir qual o local de construo de dois novos centros de distribuio. Um estudo prvio permitiu seleccionar quatro locais possveis para a construo (denominados de A, B, C e D). Os novos centros sero responsveis pelo abastecimento de todos os clientes das localidades A, B, C e D, pretendendo-se que cada localidade seja servida, na totalidade, por apenas um centro de distribuio. Foi possvel estimas os seguintes custos associados construo dos centros de distribuio e ao abastecimento das diversas localidades:

Custo de servio entre localidades: Centro de distribuio localizado em:


A B C D A 11 6 4 B 5 3 9 C 6 8 12 D 1 2 10 -

Investimento Inicial:
50 75 80 100

Para formular este problema de localizao teramos de definir as seguintes variveis:

1, se se instala um centro de distribuio na localidade i yi = 0, caso contrrio ( i = A,B,C,D ) 1, se o centro de distribuio localizado em i abastece a localidade j xij = 0, caso contrrio ( i, j = A,B,C,D )

O modelo formulado seria, ento:

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min Z = 50 y A + 75 yB + 80 yC + 100 yD + + 5x AB + 6 x AC + x AD + 11xBA + 8 xBC + 2xBD + + 6 xCA + 3xCB + 10xCD + 4xDA + 9xDB + 12xDC s.a. y A + yB + yC + yD = 2 x AA + xBA + xCA + xDA = 1 x AB + xBB + xCB + xDB = 1 x AC + xBC + xCC + xDC = 1 x AD + xBD + xCD + xDD = 1 x AA y A x AB y A x AC y A x AD y A xBA yB xBB yB xBC yB xBD yB xCA yC xCB yC xCC yC xCD yC xDA yD xDB yD xDC y D xDD y D yi ,xij {0,1} (4) (3) (2) (1)

ou, de forma genrica:

min Z = s.a.

ai yi + cij xij
i= A i= A j= A

yi = 2
i= A D i= A

(1) para j = A,B,C ,D para i, j = A,B,C,D (2) (3) (4)


3

xij = 1

xij yi yi , xij {0,1}


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A funo objectivo procura minimizar a totalidade dos custos envolvidos, sendo composta por duas parcelas: os custos fixos de investimento inicial e os custos associados ao abastecimento das diversas localidades. A primeira restrio (1) garante que sero construdos exactamente dois centros de distribuio. O bloco (2) assegura que cada uma das quatro localidades ser abastecida na totalidade por um nico centro de distribuio. O bloco (3) garante que uma localidade s abastecida por um centro de distribuio se esse centro de distribuio existir. A condio (4) diz respeito ao tipo de variveis utilizadas.

Existem diversas formas para resolver estes problemas. A mais intuitiva consiste em eliminar a restrio de as variveis terem de ser inteiras, resolver o respectivo problema linear (denominado de relaxao linear) e arredondar os valores fraccionrios obtidos. Ao proceder assim, no se garante que a soluo arredondada seja admissvel para o problema original, ou mesmo ptima.

Exemplo:
max Z = X 1 + 5 X 2 s.a. X 1 + 10 X 2 20 X1 2 X 1, X 2 0 e inteiros

Se eliminssemos a imposio de as variveis terem de ser inteiras e se resolvssemos o problema, obteramos como soluo X1= 2 e X2 = 1,8 com Z = 11. Poderamos, ento, arredondar o valor da varivel X2 para 1, obtendo uma soluo inteira de valor 7. No entanto, a soluo ptima deste problema X* = (0, 2), com valor 10. Note-se que no poderamos arredondar X2 para 2, porque assim no estaramos a respeitar a primeira restrio do problema (X1 +10X2 = 2+102 = 22 > 20). Existem, ento, mtodos especficos de resoluo de problemas de PLI, sendo os principais: Mtodos de Planos de Corte, Mtodos Enumerativos e os Mtodos Aproximativos (ou Heursticas). Nesta disciplina iremos estudar apenas o segundo tipo, denominado de Mtodo de Parties e Avaliaes Sucessivas, ou Algoritmo de Pesquisa em rvore ou, ainda, e como mais conhecido, Branch & Bound.

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1.2 Algoritmo de Pesquisa em rvore (Branch & Bound)

Este mtodo consiste em, sucessivamente, ramificar o problema em diversos subproblemas (atravs da introduo de novas restries) e avaliar a soluo obtida, comparando-a com o valor da melhor soluo inteira encontrada at ao momento. Comea por resolver a relaxao linear do problema original. Fazer a relaxao de um problema consiste em eliminar algumas das suas restries, tornando-o num problema mais fcil de resolver. Assim, a relaxao linear consiste em eliminar especificamente a condio de as variveis do problema terem de ser inteiras, obtendo-se, assim, um problema de Programao Linear. Por exemplo, considerando problema pgina anterior, a sua relaxao linear seria:
max Z = X1 + 5X 2 s.a. X1 + 10X 2 20 X1 2 X1 , X 2 0

Uma vez obtida a relaxao linear, calcula-se a sua soluo ptima atravs de um dos mtodos disponveis para problemas de programao linear (simplex, mtodo grfico, ou outros). Caso a soluo obtida apresente todas as variveis com valores inteiros, essa ser a soluo ptima para o problema inteiro original. Caso contrrio, introduzem-se duas novas restries, restringindo o valor de uma das variveis fraccionrias, originando-se dois novos subproblemas. A varivel escolhida para gerar essas restries adicionais ser aquela que, de entre as que apresentam valor fraccionrio, tiver menor ndice. Assim, e por exemplo, se obtemos X1 =1,5, para impedirmos que X1 assuma este valor, teremos de impor que X1 1 e que X1 2. Cada uma destas restries adicionais dar origem a dois novos subproblemas. Cada um destes novos subproblemas ser analisado, investigando-se se a soluo ptima est presente ou no. O processo continua de forma interactiva, at que todos os subproblemas estejam cancelados.

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Para cada um dos novos subproblemas, dever-se-o aplicar as seguintes regras de cancelamento: - Se o valor da sua soluo, Z, for inferior ao valor da melhor soluo inteira encontrada at ao momento (para problemas de mximo); - Se o valor da sua soluo, Z, for superior ao valor da melhor soluo inteira encontrada at ao momento (para problemas de mnimo); - Se o subproblema impossvel (no tem solues admissveis); - Se a soluo ptima do subproblema respeita a condio de integralidade para todas as variveis. Este mtodo pode aplicar-se a problemas de - programao linear inteira pura; - programao linear inteira mista; - programao linear inteira binria.

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Exemplo 1-A:
Considere o seguinte problema:
max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2 s.a. X1 + X 2 3 X1 + 3 X 2 6 X 1, X 2 0 e inteiros

Resolvendo graficamente (porque o problema tem apenas duas variveis) a respectiva relaxao linear,

P0 : max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2
s.a. X1 + X 2 3 X1 + 3 X 2 6 X 1, X 2 0

obtm-se a soluo,

(X1, X2)* = (3/2, 3/2), com Z* = 11,625

Resoluo:
Como a soluo do problema relaxado no verifica a restrio de integralidade, necessrio subdividir este problema (P0) em outros dois (P1 e P2), obrigando a que a soluo (X1, X2)* = (3/2, 3/2) desaparea do conjunto de solues admissveis. Optamos por restringir, primeiramente, a varivel X1. Como X1 = 3/2 = 1,5 no admissvel para o problema original, vamos impor que X1 1 (problema P1) e que X1 2 (problema P2) Teremos, ento:

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P1 : max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2
s .a . X1 + X 2 X1 3 1 X 1, X 2 0 X1 + 3X 2 6

Soluo: (X1, X2)* = (1; 5/3) com Z* = 11,08

P 2 : max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2
s .a . X1 + X 2 X1 3 2 X 1, X 2 0 X1 + 3 X 2 6

Soluo: (X1, X2)* = (2; 1) com Z* = 10,5 O problema P2 cancelado, uma vez que se obteve uma soluo inteira para ambas as variveis. Quanto a P1, necessrio continuar a ramificar (introduzir novas restries), desta vez apenas para a varivel X2 ( a nica que ainda no inteira). Como X2 = 5/3 = 1,6667 vamos impor que X2 1 (problema P3) e que X2 2 (problema P4). Teremos, ento:

P 3 : max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2
s .a . X1 + X 2 X1 3 1 X2 1 X 1, X 2 0 X1 + 3X 2 6

Soluo: (X1, X2)* = (1; 1) com Z* = 7,75

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P4 : max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2
s .a . X1 + X 2 X1 3 1 X2 2 X 1, X 2 0
Soluo: (X1, X2)* = (0; 2) com Z* = 10 Ambos os subproblemas so cancelados, uma vez que se obtiveram solues inteiras. A soluo ptima do problema original corresponde soluo inteira encontrada de maior valor (porque o problema de mximo): Soluo: (X1, X2)* = (2; 1) com Z* = 10,5 (obtida no subproblema P2)

X1 + 3X 2 6

Geralmente, apresentado o resumo das solues dos diversos subproblemas, atravs de uma rvore de Solues, que ir facilitar a escolha da soluo ptima para o problema original:

P0 X1 = 3/2 X2 = 3/2 Z = 11,625 X1 1 P1 X1 = 1 X2 = 5/3 Z = 11,08 X2 1 P3 X1 = 1 X2 = 1 Z = 7,75 STOP ( inteira) X2 2 P4 X1 = 0 X2 = 2 Z = 10 STOP ( inteira) X1 2 P2 X1 = 2 X2 = 1 Z = 10,5 STOP ( inteira)

Soluo: (X1, X2)* = (2; 1) com Z* = 10,5 (obtida no subproblema P2)

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Para resolver os sucessivos problemas do exemplo anterior, recorreu-se resoluo grfica, uma vez que se tratava de um exemplo com apenas duas variveis. No entanto, poderamos ter recorrido ao algoritmo do Simplex para resolv-los. Apresenta-se, de seguida essa resoluo:

Exemplo 1-B:
Considerando, ento, o problema anterior:

max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2 s.a. X1 + X 2 3 X1 + 3 X 2 6 X 1, X 2 0 e inteiros


A resoluo da sua respectiva relaxao linear, atravs do mtodo do simplex,

max Z = 2,75 X 1 + 5 X 2 s.a. X1 + X 2 3 X1 + 3 X 2 6 X 1, X 2 0 e


origina o seguinte quadro final:
V.B.

X1
0 1 0

X2
0 0 1

Y1
13/8 3/2 -1/2

Y2
9/8 -1/2 1/2

T.I. 11,625 3/2 3/2

Z X1 X2

Como X1 e X2 no tm valor inteiro, necessrio ramificar o problema, introduzindo duas novas restries. Escolhemos ramificar para X1, uma vez que esta a varivel de menor ndice. Como X1 = 3/2 = 1,5 no admissvel para o problema original, vamos impor que X1 1 (problema P1) e que X1 2 (problema P2)

Subproblema P1:
X1 1 X1 + Y3 = 1
Vamos introduzir esta restrio no quadro final anterior (do problema P0), e proceder resoluo do problema obtido, at se encontrar a soluo ptima:

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V.B.

X1
0 1 0 1

X2
0 0 1 0

Y1
13/8 3/2 -1/2 0

Y2
9/8 -1/2 1/2 0

Y3
0 0 0 1

Z X1 X2 Y3

T.I. 11,625 3/2 3/2 1

(-1)

V.B.

X1
0 1 0 0

X2
0 0 1 0

Y1
13/8 3/2 -1/2 -3/2

Y2
9/8 -1/2 1/2 1/2

Y3
0 0 0 1

Z X1 X2 Y3

T.I. 11,625 3/2 3/2 -1/2

V.B.

X1
0 1 0 0

X2
0 0 1 0

Y1
0 0 0 1

Y2
5/3 0 1/3 -1/3

Y3
13/12 1 -1/3 -2/3

Z X1 X2 Y1

T.I. 11,083 1 5/3 1/3

Soluo: (X1, X2)* = (1; 5/3) com Z* = 11,08

Subproblema P2: X1 2 -X1 -2 -X1 + Y3 = -2


Vamos introduzir esta restrio no quadro final do problema P0, e proceder resoluo do problema obtido, at se encontrar a soluo ptima:

V.B.

X1
0 1 0 -1

X2
0 0 1 0

Y1
13/8 3/2 -1/2 0

Y2
9/8 -1/2 1/2 0

Y3
0 0 0 1

T.I. 11,625 3/2 3/2 -2

Z X1 X2 Y3

(1)

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V.B.

X1
0 1 0 0

X2
0 0 1 0

Y1
13/8 3/2 -1/2 3/2

Y2
9/8 -1/2 1/2 -1/2

Y3
0 0 0 1

Z X1 X2 Y3

T.I. 11,625 3/2 3/2 -1/2

V.B.

X1
0 1 0 0

X2
0 0 1 0

Y1
5 0 1 3

Y2
0 0 0 1

Y3
9/4 -1 1 -2

T.I. 10,5 2 1 1

Z X1 X2 Y2

Soluo: (X1, X2)* = (2; 1) com Z* = 10,5 (Este subproblema cancelado, porque as variveis so todas inteiras)

Subproblema P3: X2 1 X2 + Y4 = 1
Vamos introduzir esta restrio no quadro final do problema P1, e proceder resoluo do problema obtido, at se encontrar a soluo ptima:

V.B.

X1
0 1 0 0 0

X2
0 0 1 0 1

Y1
0 0 0 1 0

Y2
5/3 0 1/3 -1/3 0

Y3
13/12 1 -1/3 -2/3 0

Y4
0 0 0 0 1

Z X1 X2 Y1 Y4

T.I. 11,083 1 5/3 1/3 1

(-1)

V.B.

X1
0 1 0 0 0

X2
0 0 1 0 0

Y1
0 0 0 1 0

Y2
5/3 0 1/3 -1/3 -1/3

Y3
13/12 1 -1/3 -2/3 1/3

Y4
0 0 0 0 1

T.I. 11,083 1 5/3 1/3 -2/3

Z X1 X2 Y1 Y4

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V.B.

X1
0 1 0 0 0

X2
0 0 1 0 0

Y1
0 0 0 1 0

Y2
0 0 0 0 1

Y3
-11/4 1 0 -1 -1

Y4
-5 0 1 -1 -3

T.I. 7,75 1 1 1 2

Z X1 X2 Y1 Y2

Soluo: (X1, X2)* = (1; 1) com Z* = 7,75 (Este subproblema cancelado, porque as variveis so todas inteiras)

Subproblema P4:
X2 2 -X2 -2 -X2 + Y4 = -2
Vamos introduzir esta restrio no quadro final do problema P1, e proceder resoluo do problema obtido, at se encontrar a soluo ptima:

V.B.

X1
0 1 0 0 0

X2
0 0 1 0 -1

Y1
0 0 0 1 0

Y2
5/3 0 1/3 -1/3 0

Y3
13/12 1 -1/3 -2/3 0

Y4
0 0 0 0 1

Z X1 X2 Y1 Y4
V.B.

T.I. 11,083 1 5/3 1/3 -2 T.I. 11,083 1 5/3 1/3 -1/3 T.I. 10 0 2 1 1

(1)

X1
0 1 0 0 0

X2
0 0 1 0 0

Y1
0 0 0 1 0

Y2
5/3 0 1/3 -1/3 1/3

Y3
13/12 1 -1/3 -2/3 -1/3

Y4
0 0 0 0 1

Z X1 X2 Y1 Y4
V.B.

X1
0 1 0 0 0

X2
0 0 1 0 0

Y1
0 0 0 1 0

Y2
11/4 1 0 -1 -1

Y3
0 0 0 0 1

Y4
13/4 3 -1 -2 -3

Z X1 X2 Y1 Y3

Soluo: (X1, X2)* = (0; 2) com Z* = 10 (Este subproblema cancelado, porque as variveis so todas inteiras). A rvore das Solues igual apresentada anteriormente (no Exemplo 1-A).

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Vejamos, agora, o seguinte problema de Programao Linear Inteira Binria:

Exemplo 2:
max Z = 9 X 1 + 5 X 2 + 6 X 3 + 4 X 4 s.a. 6 X 1 + 3 X 2 + 5 X 3 + 2 X 4 10 X3 + X 4 1 X1 + X2 X3 0

+ X4 0

X 1, X 2 , X 3 , X 4 binrias

A sua relaxao linear corresponde a:

P0 : max Z = 9 X 1 + 5 X 2 + 6 X 3 +4 X 4
s.a. 6 X 1 + 3 X 2 + 5 X 3 + 2 X 4 10 X3 + X4 1 X1 + X2 X 1, X 2 , X 3 , X 4 X 1, X 2 , X 3 , X 4 X3 0 + X4 0 1 0

cuja soluo, obtida pelo mtodo do simplex, : (X1, X2, X3, X4)* = (5/6, 1, 0, 1) com Z* = 16,5. Como a soluo de P0 ainda no binria, necessrio ramificar, a partir de X1. Vamos, ento, considerar os dois subproblemas que resultam da introduo das restries X1 = 0 (subproblema P1) e X1 = 1 (subproblema P2).

Subproblema P1: (P0 + X1 = 0)

P1 : max Z = 5 X 2 + 6 X 3 +4 X 4
s.a. 3 X 2 + 5 X 3 + 2 X 4 10 X3 + X4 1 X3 X2 X 2, X 3, X 4 X 2, X 3, X 4 0 + X4 0 1 0

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A soluo, obtida atravs do mtodo do simplex, : (X1, X2, X3, X4)* = (0, 1, 0, 1) com Z* = 9 Este subproblema cancelado, porque a sua soluo binria.

Subproblema P2: (P0 + X1 = 1)

P2 : max Z = 9 + 5 X 2 + 6 X 3 +4 X 4
s.a. 3X 2 + 5X 3 + 2X 4 4 X3 + X4 1 X3 X2 X 2, X 3, X 4 X 2, X 3, X 4 1 + X4 0 1 0

A soluo, obtida pelo simplex, : (X1, X2, X3, X4)* = (1, 4/5, 0, 4/5) com Z* = 16,2 necessrio continuar a ramificar a partir deste subproblema, porque as variveis ainda no so todas binrias. Escolhemos X2 para ramificar, uma vez que a varivel fraccionria de menor ndice. Vamos, ento, considerar os dois subproblemas que resultam da introduo das restries X2 = 0 (subproblema P3) e X2 = 1 (subproblema P4).

Subproblema P3: (P2 + X2 = 0)

P3 : max Z = 9 + 6 X 3 +4 X 4
s.a. 5X 3 + 2X 4 4 X3 + X4 1 X3 X3, X4 X3, X4 1 + X4 0 1 0

A soluo, obtida graficamente, : (X1, X2, X3, X4)* = (1, 0, 4/5, 0) com Z* = 13,8. (No esquecer que j havamos fixado X1 = 1 e X2 = 0).
necessrio continuar a ramificar a partir deste subproblema, porque as variveis ainda no so todas binrias. Escolhemos X3 para ramificar, uma vez que a varivel fraccionria de menor ndice. Vamos, ento, considerar os dois subproblemas que resultam da introduo das restries X3 = 0 (subproblema P5) e X3 = 1 (subproblema P6).

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Subproblema P4: (P2 + X2 = 1)

P4 : max Z = 14 + 6 X 3 +4 X 4
s.a. 5X 3 + 2X 4 1 X3 + X4 1 X3 X3, X 4 X3, X 4 1 + X4 1 1 0

A soluo, obtida graficamente, : (X1, X2, X3, X4)* = (1, 1, 0, 1/2) com Z* = 16. necessrio continuar a ramificar a partir deste subproblema, porque as variveis ainda no so todas binrias. Ramificamos em X4. Consideramos os dois subproblemas que resultam da introduo das restries X4 = 0 (subproblema P7) e X4 = 1 (subproblema P8).

Subproblema P5: (P3 + X3 = 0)

P5 : max Z = 9 + 4 X 4
s.a. 2X 4 4 X4 1 X4 0 X4 1 X4 0
A soluo , obviamente: (X1, X2, X3, X4)* = (1, 0, 0, 0) com Z* = 9. Este subproblema cancelado, porque a sua soluo binria.

Subproblema P6: (P3 + X3 = 1)

P6 : max Z = 15 + 4 X 4
s.a. 2 X 4 1 X4 0 X4 0 X4 1 X4 0
Este problema impossvel sendo, por isso, cancelado.

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Subproblema P7: (P4 + X4 = 0)

P7 : max Z = 14 + 6 X 3
s.a. 5X3 1 X3 1 X3 0
A soluo , obviamente: (X1, X2, X3, X4)* = (1, 1, 1/5, 0) com Z* = 15,2. necessrio continuar a ramificar a partir deste subproblema. Ramificamos em X3. Consideramos os dois subproblemas que resultam da introduo das restries X3 = 0 (subproblema P9) e X4 = 1 (subproblema P10).

Subproblema P8: (P4 + X4 = 1)

P8 : max Z = 18 + 6 X 3
s.a. 5 X 3 1 X3 0 X3 1 X3 0
Este problema impossvel sendo, por isso, cancelado.

Subproblema P9: (P7 + X3 = 0)


A soluo , obviamente: (X1, X2, X3, X4)* = (1, 1, 0, 0) com Z* = 14. Este subproblema cancelado, porque a sua soluo binria.

Subproblema P10: (P7 + X3 = 1)


Este problema impossvel sendo, por isso, cancelado.

Observando as solues obtidas para cada um dos subproblemas, conclui-se que a soluo ptima do problema original : (X1, X2, X3, X4)* = (1, 1, 0, 0) com Z* = 14. Apresenta-se, de seguida a rvore de Solues para este problema:

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P0 X* = (5/6, 1, 0, 1) Z* = 16,5

X1 = 0

X1 = 1

P1 X = (0, 1, 0, 1) Z* = 9 STOP (porque inteira)


*

P2 X = (1, 4/5, 0, 4/5) Z* = 16,2


*

X2 = 0

X2 = 1

P3 X = (1, 0, 4/5, 0) Z* = 13,8


*

P4 X = (1, 1, 0, 1/2) Z* = 16
*

X3 = 0

X3 = 1

X4 = 0

X4 = 1

P5 X* = (1, 0, 0, 0) Z* = 9 STOP (pq inteira)

P6 Problema Impossvel STOP

P7 X* = (1, 1, 1/5, 0) Z* = 15,2

P8 Problema Impossvel STOP

X3 = 0

X3 = 1

P9 X = (1, 1, 0, 0) Z* = 14 STOP (pq inteira)


*

P10 Problema Impossvel STOP

M. Graa Costa

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