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30.

Signal Processing
Espero que algum dia Octave vai incluir mais funes de processamento de sinal. Se voc gostaria de ajudar a melhorar a Oitava nesta rea, entre em contato bug@octave.org . Arquivo Funo: detrend ( x , p ) Se x um vetor, detrend ( x , p ) remove o melhor ajuste de um polinmio de ordem p a partir dos dados x . Se x for uma matriz, detrend em x .
( x , p )

faz o mesmo para cada coluna

O segundo argumento opcional. Se no for especificado, um valor de 1 assumido. Isto corresponde a remoo de uma tendncia linear. Funo carregvel: fft ( um , n , dim ) Calcular a FFT de um sub-rotinas usando de FFTPACK . A FFT calculado ao longo da dimenso no-singleton primeiro a matriz.Assim, se uma uma matriz, fft ( um ) calcula a FFT para cada coluna de um . Se chamado com dois argumentos, n se espera que seja um nmero inteiro que especifica o nmero de elementos de um a usar, ou uma matriz vazia para especificar que o valor deve ser ignorado. Se n for maior do que a dimenso ao longo do qual a FFT calculada, ento a redimensionada e preenchidos com zeros. Caso contrrio, se n for menor do que a dimenso ao longo do qual a FFT calculada, ento a truncado. Se for chamada com trs agruments, dim um nmero inteiro que especifica a dimenso da matriz ao longo da qual a FFT executada Funo carregvel: ifft ( um , n , dim ) Calcular a FFT inversa de um sub-rotinas usando de FFTPACK . A FFT inverso calculado ao longo da dimenso no-singleton primeiro a matriz. Assim, se uma uma matriz, fft ( um ) calcula a FFT inversa para cada coluna de um .

Se chamado com dois argumentos, n se espera que seja um nmero inteiro que especifica o nmero de elementos de um a usar, ou uma matriz vazia para especificar que o valor deve ser ignorado. Se n for maior do que a dimenso ao longo do qual a FFT inverso calculado, ento a redimensionada e preenchidos com zeros. Caso contrrio, se n for menor do que a dimenso ao longo do qual a FFT inverso calculado, ento a truncado. Se for chamada com trs agruments, dim um nmero inteiro que especifica a dimenso da matriz ao longo da qual a FFT inversa realizada Funo carregvel: fft2 ( a , n , m ) Calcule o bidimensional FFT de um sub-rotinas usando de FFTPACK . O opcional argumentos n e m podem ser utilizados especificar o nmero de linhas e colunas de um para usar. Se qualquer um destes maior do que o tamanho de um , um redimensionada e preenchidos com zeros. Se a uma matriz multi-dimensional, cada bidimensional sub-matriz de um tratado separadamente Funo carregvel: fft2 ( a , n , m ) Calcular a inversa bidimensional FFT de um sub-rotinas usando de FFTPACK . O opcional argumentos n e m podem ser utilizados especificar o nmero de linhas e colunas de um para usar. Se qualquer um destes maior do que o tamanho de um , um redimensionada e preenchidos com zeros. Se a uma matriz multi-dimensional, cada bidimensional sub-matriz de um tratado separadamente Funo carregvel: fftn ( um , tamanho ) Calcule o N dimensional FFT de um sub-rotinas usando de FFTPACK . O argumento opcional vector de tamanho podem ser utilizadas especificar as dimenses da matriz para ser usada. Se um elemento de dimenso menor do que a dimenso correspondente, em seguida, a dimenso truncada antes de se realizar a FFT. Caso contrrio, se um elemento de dimensomaior do que a dimenso correspondente a muda de tamanho e preenchidos com zeros.

Funo carregvel: ifftn ( um , tamanho ) Calcule o invesre N dimensional FFT de um sub-rotinas usando de FFTPACK . O argumento opcional vector de tamanho podem ser utilizadas especificar as dimenses da matriz para ser usada. Se um elemento de dimenso menor do que a dimenso correspondente, em seguida, a dimenso truncada antes de se realizar a FFT inversa. Caso contrrio, se um elemento dedimenso maior do que a dimenso correspondente a muda de tamanho e preenchidos com zeros. Arquivo Funo: fftconv ( a , b , n ) Voltar a convoluo dos vectores a e b , como um vector com comprimento igual ao comprimento (a) + comprimento (b) 1 . Se ume b so os vetores de coeficientes de dois polinmios, o valor devolvido o vetor de coeficientes do polinmio produto. O clculo utiliza a FFT, chamando a funo fftfilt . Se o argumento opcional n for especificado, um FFT N-ponto utilizado. Arquivo Funo: fftfilt ( b , x , n ) Com dois argumentos, fftfilt filtros x com o filtro FIR b usando a FFT. Dado o terceiro argumento opcional, n , fftfilt usa o mtodo de sobreposio, adicionar a filtrar x com b , usando uma FFT N-ponto. Se x for uma matriz, filtrar cada coluna da matriz. Funo carregvel: y = filtro ( b , a , x ) Funo carregvel: [ y , sf ] = filtro ( b , a , x , si ) Funo carregvel: [ y , sf ] = filtro ( b , a , x , [], dim ) Funo carregvel: [ y , sf ] = filtro ( b , a , x , si , dim ) Regressar a soluo para a equao linear seguinte diferena, invariante no tempo: onde mais a dimenso no-singleton primeiro de x ou mais fraca , se fornecido. Uma forma equivalente a esta equao : onde

Se o quarto argumento si fornecido, tomado como o estado inicial do sistema e do estado final retornado como sf . O vector de estado um vector de coluna cujo comprimento igual ao comprimento do vector de maior coeficiente de menos um. Se si no fornecido, o vetor de estado inicial definido para todos os zeros. Em termos da transformada z, y o resultado da passagem do sinal x tempo discreto por meio de um sistema caracterizado por a funo do sistema seguinte racional: Arquivo Funo: [ h , w ] = freqz ( b , a , n , "todo") Retornar a resposta complexa freqncia h do filtro IIR racional cujo numerador e denominador so coeficientes b e um , respectivamente. A resposta avaliada em n frequncias angulares entre 0 e A sada valor w um vetor das freqncias. Se o quarto argumento for omitido, a resposta avaliada em frequncias entre 0 e Se n for omitido, um valor de 512 assumido. Se uma for omitido, o denominador assumido como 1 (o que corresponde a um simples filtro FIR). Para mais rpido computao, n deve fator em um pequeno nmero de pequenos nmeros primos. Arquivo Funo: h = freqz ( b , a , w ) Avaliar a resposta em frequncias especficas no vetor w . Os valores para w so medidos em radianos. Arquivo Funo: [...] = freqz (..., Fs ) Retornar freqncias em Hz em vez de radianos assumindo uma taxa de amostragem Fs . Se voc est avaliando a resposta em freqncias especficas w , as frequncias devero ser solicitados em Hz em vez de radianos. Arquivo Funo: freqz (...)

Traar a banda passar, pare de banda ea resposta de fase h , em vez de devolv-los. Arquivo Funo: freqz_plot ( w , h ) Traar a banda passar, pare de banda ea resposta de fase h . Arquivo Funo: sinc ( x ) Voltar Arquivo Funo: b = desembrulhar ( um , tol , dim ) Fases Unwrap radiano adicionando mltiplos de 2 * pi como apropriado para remover saltos maiores que tol . tolpadres para pi. Unwrap vai desembrulhar ao longo da dimenso no-singleton primeiro de um , a menos que o argumento opcional dim dada, caso em que os dados vo ser dobrados ao longo desta dimenso Arquivo Funo: [ a , b ] = arch_fit ( y , x , p , iter , gama , a0 , b0 ) Ajustar um modelo de regresso ARCH para a srie temporal y usando o algoritmo de pontuao em papel Engle ARCH original. O modelo
y (t) = b (1) * x (t, 1) + ... + B (k) * x (t, k) + e (t), h (t) = a (1) + a (2) *-E (t-1) ^ 2 + ... + A (p +1) * e (tp) ^ 2

em que E (t) N (0, h (t)) , fornecido um vector de sries temporais y at ao momento t-1, e uma matriz de (ordinrio) regressores x at t . A ordem da regresso da varincia residual especificado por p . Se invocada como arch_fit ( y , k , p ) , com um nmero inteiro positivo k , encaixar uma ARCH ( k , pprocesso), ou seja, que o descrito acima com o t -row th de x dadas pela
[1, y (t-1), ..., y (tk)]

Opcionalmente, pode-se especificar o nmero de iteraes iter , o fator de atualizao de gama , e os valores iniciais a0 e b0 para o algoritmo de pontuao. Arquivo Funo: arch_rnd ( a , b , t ) Simular uma seqncia de comprimento ARCH t com AR coeficientes b e coeficientes CH um . Ou seja, o resultado y (t) segue o modelo
y (t) = b (1) + b (2) * y (t-1) + ... + b (lb) * y (t-lb +1) + e (t),

onde E (t) , dado y at ao momento t-1 , N (0, h (t)) , com a


h (t) = a (1) + a (2) *-E (t-1) ^ 2 + ... + a (la) * e (t-la 1) ^ 2

Arquivo Funo: [ pval , lm ] = arch_test ( y , x , p ) Para um modelo de regresso linear


y = x * b + e

realizar um teste de Multiplicador de Lagrange (LM) da hiptese nula de no heteroscedascity condicional contra a alternativa de CH ( p ). Ou seja, o modelo
y (t) = b (1) * x (t, 1) + ... + b (k) * x (t, k) + e (t),

dado y at t-1 e x at t , e (t) N (0, h (t)) com


h (t) = v + a (1) * e (t-1) ^ 2 + ... + a (p) * e (tp) ^ 2,

e o nulo um (1) == ... == a (p) == 0. Se o segundo argumento um inteiro escalar, k , realizar o mesmo teste em modelo de auto-regresso linear de ordem k , ou seja, com a

[1, y (t-1), ..., y (t- k )]

como o t -fila de x . Sob a hiptese nula, LM tem aproximadamente uma distribuio quiquadrado com p graus de liberdade e pval o p -valor (1 menos o CDF da distribuio em LM) do teste. Se nenhum argumento de sada dado, o p -valor exibido. Arquivo Funo: arma_rnd ( a , b , v , t , n ) Retornar uma simulao do modelo ARMA
x (n) = a (1) * x (n-1) + ... + A (k) * x (nk) + E (n) + b (1) * e (n-1) + ... + B (l) * e (nl)

em que k o comprimento de vector de um , l o comprimento do vector b e e um rudo branco gaussiano, com varincia v . A funo retorna um vetor de comprimento t . O parmetro opcional n indica o nmero de falsos x ( i ) utilizados para a inicializao, ou seja, uma sequncia de comprimento t + n gerado e x ( n +1: t + n ) retornado. Se n for omitido, n = 100 utilizado. Arquivo Funo: autocor ( x , h ) Retornar as autocorrelaes de lag 0 para h do vetor x . Se h for omitido, todas as autocorrelaes so calculadas. Se x for uma matriz, as autocorrelaes de cada coluna so computados. Arquivo Funo: autocov ( x , h ) Devolver os autocovariances de lag 0 para h do vetor x . Se h for omitido, todas autocovariances so computadas. Se x for uma matriz, os autocovariances de cada coluna so computados. Arquivo Funo: autoreg_matrix ( y , k ) Dada uma srie temporal (vector) y , o retorno de uma matriz com os da primeira coluna e a primeira k desfasado valores de y nas outras

colunas. Isto , para t > k , [1, y ( t -1), ..., y ( t - k )] a linha de t-th do resultado. A matriz resultante pode ser usado como uma matriz de auto-regresses regressor. Arquivo Funo: Bartlett ( m ) Retornar os coeficientes do filtro de uma janela de Bartlett (triangular) de comprimento m . Para a definio da janela de Bartlett, ver, por exemplo AV Oppenheim & RW Schafer, "Processamento de Sinais de tempo discreto". Arquivo Funo: Blackman ( m ) Retornar os coeficientes do filtro de uma janela de Blackman comprimento m . Para a definio da janela de Blackman, ver, por exemplo AV Oppenheim & RW Schafer, "Processamento de Sinais de tempo discreto". Arquivo Funo: [ d , dd ] = diffpara ( x , a , b ) Devolver o estimador d para o parmetro de diferenciao de uma srie de tempo integrado. As freqncias de [2 * pi * a / t, 2 * pi * b / T] so utilizadas para a estimativa. Se b omitido, o intervalo [2 * pi / T, 2 * pi * a / T] utilizado. Se ambos b e a so omitidas, ento a = 0,5 * sqrt (T) e b = 1,5 * sqrt (T) utilizada, ondeT a dimenso da amostra. Se x for uma matriz, o parmetro de diferenciao de cada coluna estimado. Os estimadores para todas as frequncias nos intervalos descritos acima retornado em dd . O valor de d simplesmente a mdia de dd . Referncia: Brockwell, Peter J. & Davis, Richard Srie A. Tempo: Teoria e Mtodos Springer 1987. Arquivo Funo: durbinlevinson ( c , oldphi , oldv ) Executar um passo do algoritmo de Durbin-Levinson.

O vetor c especifica os autocovariances [gamma_0, ..., gamma_t] de lag 0 a t , oldphi especifica os coeficientes com base no c ( t -1) e oldv especifica o erro correspondente. Se oldphi e oldv so omitidos, todos os passos de 1 a t do algoritmo so executadas. Arquivo Funo: fftshift ( v ) Arquivo Funo: fftshift ( v , dim ) Realizar uma mudana do vector v , para uso com o fft e IFFT funes, de modo a mover o 0 de frequncia para o centro do vector ou matriz. Se v um vetor de N elementos correspondentes a N amostras de tempo espaados de Dt cada, ento fftshift (fft ( v )) corresponde a frequncias
f = ((1: N) - ceil (N / 2)) / N / Dt

Se v uma matriz, o mesmo vlido para as linhas e colunas. Se v for um array, em seguida, o mesmo prende ao longo de cada dimenso. O opcional dim argumento pode ser utilizado para limitar a dimenso ao longo do qual ocorre a permutao. Arquivo Funo: fractdiff ( x , d ) Calcular as diferenas fraccionada (1-L) ^ dx onde L denota o operador de atraso, e d maior do que 1. Arquivo Funo: Hamming ( m ) Retornar os coeficientes do filtro de uma janela de Hamming de comprimento m . Para a definio da janela de Hamming, ver, por exemplo AV Oppenheim & RW Schafer, "Processamento de Sinais de tempo discreto". Arquivo Funo: Hanning ( m )

Retornar os coeficientes do filtro de uma janela de Hanning de comprimento m . Para uma definio deste tipo de janela, ver, por exemplo AV Oppenheim & RW Schafer, "Processamento de Sinais de tempo discreto". Arquivo Funo: Hurst ( x ) Estimar o parmetro de Hurst de amostra x atravs da estatstica gama escalonados. Se x for uma matriz, o parmetro calculado para cada coluna. Arquivo Funo: periodograma ( x ) Para uma matriz de dados x a partir de uma amostra de tamanho n , devolver o periodograma. Arquivo Funo: rectangle_lw ( n , b ) Janela lag retangular. Subfuno usada para estimativa da densidade espectral. Arquivo Funo: rectangle_sw ( n , b ) Janela espectral retangular. Subfuno usada para estimativa da densidade espectral. Arquivo Funo: sinetone ( freq , taxa , seg , ampl ) Retornar um sinetone de freqncia freq com o tempo de seg segundos a taxa de amostragem de taxa e com amplitude ampl . Os argumentos freq e ampl podem ser vetores de tamanho comum. Os padres so taxa = 8000, seg = 1 e ampl = 64. Arquivo Funo: sinewave ( m , n , d ) Retornar um m vetor elemento com i -simo elemento dado por sin pi * ( i + d -1) / n ) . O valor padro para d 0 eo valor padro para n m .
(2 *

Arquivo Funo: spectral_adf ( c , vitria , b ) Retorne o estimador de densidade espectral dado um vetor de autocovariances c , nome da janela vitria , e largura de banda, b . O nome da janela, por exemplo, "tringulo" ou "rectngulo" usado para procurar por uma funo chamadavitria _sw . Se win for omitido, a janela de tringulo usado. Se b omitido, uma sqrt / (comprimento ( x )) usado. Arquivo Funo: spectral_xdf ( x , vitria , b ) Retorne o estimador de densidade espectral dado um vetor de dados x , nome da janela vitria , e largura de banda, b . O nome da janela, por exemplo, "tringulo" ou "rectngulo" usado para procurar por uma funo chamadavitria _sw . Se win for omitido, a janela de tringulo usado. Se b omitido, uma sqrt / (comprimento ( x )) usado. Arquivo Funo: spencer ( x ) Retornar ponto de Spencer 15 de mdia mvel de cada nica coluna de x . Arquivo Funo: [ y , c ] = STFT ( x , win_size , inc , num_coef , w_type ) Calcule a curto prazo Fourier transforma o vector x com num_coef coeficientes aplicando uma janela de win_sizepontos de dados e um incremento de inc pontos. Antes de calcular a transformada de Fourier, uma das janelas que se segue aplicado: Hanning w_type = 1 Hamming

w_type = 2 retngulo w_type = 3 Os nomes das janelas pode ser passado como cordas ou pelo w_type nmero. Se nem todos os argumentos so especificados, os seguintes padres so usados: win_size = 80, inc = 24,num_coef = 64, e w_type = 1. retorna os valores absolutos dos coeficientes de Fourier de acordo com as num_coeffrequncias positivas.
y = STFT ( x , ...)

retorna a todo STFT-matriz y e um vetor de 3 elementos c contendo o tamanho da janela, incrementar e tipo de janela, o que necessrio para a funo de sntese.
[ y , c ] = STFT ( x , ...)

Arquivo Funo: sntese ( y , c ) Calcule um sinal de seu curto tempo de Fourier y e um 3 elementovetor c especificar o tamanho da janela, incremento, e tipo janela. Os valores de y e c podem ser obtidos por
[ y , c ] = STFT ( x , ...)

Arquivo Funo: triangle_lw ( n , b ) Janela lag triangular. Subfuno usada para estimativa da densidade espectral. Arquivo Funo: triangle_sw ( n , b ) Janela espectral triangular. Subfuno usada para estimativa da densidade espectral. Arquivo Funo: [ a , v ] = yulewalker ( c ) Montar um AR (p)-modelo com Yule-Walker estima dado um vetor c de autocovariances [gamma_0, ..., gamma_p] .

Retorna a coeficientes de AR, uma , e a varincia do rudo branco, v .