TOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI

DECISIN: Todos los das nos vemos enfrentados a innumerables situacin en las cuales tomamos determinadas decisiones y seguir cursos de accin en un determinado tiempo. Es el proceso de elegir la solucin de un problema suponiendo que existen varias alternativas. MTODOS DE DECISIONES Los mtodos de decisin nos permiten evitar la toma de decisiones en forma arbitraria sin previo anlisis y proporcionan una estructura para examinar el proceso del mismo. TOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI El modelo general tiene la siguiente estructura general:

Sj

di
d1 d2 . di . dm p(Sj)

S1 V(d1;S1)

S2

Estados de la naturaleza . Sj

Sn

V(di;Sj)

MATRIZ DE RESULTADOS . Pn

p1

p2

pj

TRMINOS UTILIZADOS EN LOS MODELOS DE TOMA DE DECISIONES

1. Alternativas de decisiones (di): Controladas por el decisor. 2. Estados de la naturaleza (Sj): No controladas por el decisor, acciones externas que afectan el resultado de la decisin.

3. Resultados

V (di, Sj): Para cada combinacin de estrategias y estado de la

naturaleza habr un resultado, que se debe expresar mediante alguna medida ; el conjunto de resultados constituye la matriz de pagos.

A. TOMA DE DECISIONES SIN PROBABILIDADES Este criterio es apropiado cuando el decisor tiene poca confianza en su actitud para evaluar la probabilidad de los estados de la naturaleza. 1. El Mtodo Optimista

Para cada accin se escoge el mayor valor y se lleva a una lista. De esta lista se escoge el mayor valor, la accin asociada con este valor es la accin a elegir. Este criterio es completamente opuesto al anterior, pues ac supone que la naturaleza obrara completamente a favor del tomador de decisiones y que la suerte estar siempre del lado de este. En este criterio el tomador de decisiones lo arriesga todo sin mirar lo malo que pueda ocurrir.

2. El Mtodo Conservador Para cada accin se escoge el pago mnimo sobre todos los estados de la naturaleza y se lleva a una lista. 3. El Mtodo De La Deploracin (Perdida o costo de oportunidad)

Es lo que se deja de ganar por no tomar una buena decisin.

B. TOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI

1. Mtodo De Probabilidad Mxima Se centra en el estado de la naturaleza con mayor probabilidad.

Procedimiento: a. Identificar el estado Sj con la probabilidad a priori p(Sj) mayor. b. Elegir la alternativa de decisin que tiene el mayor pago para este estado de la naturaleza. La mayor desventaja de este criterio es que ignora por completo mucha informacin relevante .no se considera ningn estado de la naturaleza distinto del ms probable. En un problema con muchos estados de la naturaleza, la probabilidad del ms importante puede ser bastante pequea. 2. Mtodo Criterio de Igual Probabilidad. Por lo general es difcil tener mucha fe en las probabilidades a priori; por lo tanto se asume igual p(Sj) a cada estado del modelo. Procedimiento: a. Para cada alternativa de decisin calcule el promedio de sus pagos sobre todos los estados de la naturaleza. b. Seleccione la alternativa con el mayor pago promedio. Regla De Decisin De Bayes (Valor Esperado)

Se calcula el valor esperado del pago para cada accin posible o alternativa. Se elige la accin con el mximo pago esperado.

Formula valor esperado (VE):

VE(di) =

p(Sj)*V(di, Sj)

La decisin ptima es denominada Mejor Valor Esperado o VE

rbol de decisin Est formada por nodos de decisin; nodos de estado, enlace entre los nodos (ramas) y resultados al final de las ramas. Representa grficamente el proceso de toma de decisiones.

Representacin grfica del rbol de decisin

S1

d1
S2 S1 S2

V(d1,s1) V(d1,s2) V(d2,s1) V(d2,s2) V(d3,s1)

S2

d2 d3

S1

V(d3,s2)

Anlisis De Sensibilidad Considera como los cambios en las estimaciones de las probabilidades para los estados de la naturaleza pueden afectar la decisin que se recomienda.

El anlisis de sensibilidad se puede realizar considerando probabilidades diferentes para los estados de la naturaleza y despus volver a calcular el VE de cada alternativa de decisin; repitiendo este proceso se observa la forma en que los cambios en las probabilidades afectan la decisin recomendada

Para el caso con dos estados de la naturaleza , se puede realizar un anlisis de sensibilidad utilizando un procedimiento grfico; para ello se le asigna: p(S1) = p y p( S2) = ( 1 p )

Luego se evala el VE(di) ; graficando estas ecuaciones lineales en:

VE

VE (di)*

En el grfico se realiza el anlisis correspondiente, establecindose los rangos de variacin de p y las modificaciones de las decisiones recomendadas. VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA (VE de IP) Si existe la posibilidad de llevar a cabo un estudio de investigacin de mercado para obtener la informacin perfecta, se puede realizar siempre en cuando no supera el valor de la informacin perfecta.

VEdeIP = VEconIP - VE(di)*

Valor esperado con informacin perfecta

VEconIP = p(Sj) . ( mejor valor en Sj)

j 1

Mejor valor esperado

VE(di)*= p(Sj)*V(di,sj)
j 1

Aplicacin
La empresa Maritza S.A.C se dedica a la produccin y comercializacin de productos de panadera y pastelera, dicha empresa est ubicada en la Av. Mercedes Indacochea 532 en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima. El dueo de la empresa est evaluando la manera de programar la produccin de biscochos para los siguientes meses, para lo cual est analizando con informacin anterior que abarca 50 das de ventas pasadas sobre la demanda de bolsas de biscochos. La informacin que se determino fue la siguiente:

Estados

Demanda de bolsa de biscochos

Nmero de das

S1 S2

100 120

35 15 50

El dueo de la panadera est considerando producir 100, 200, 250 bolsas de biscochos diarias, el costo de cada bolsa de biscocho es S/.2.00, su precio de venta es de S/.2.50, aquellas bolsas de biscochos que no hayan sido vendidas al final del dia tienen que ser ofertadas a S/.1.80 cada una. La matriz de utilidades se muestra a continuacin en el siguiente cuadro:

Estados Decisiones d1(100) d2(150) d3(200) Probabilidad S1(100) 50 40 30 0.7 S2(120) 50 54 44 0.3

1. Determinar la decisin recomendable empleando el mtodo optimista, conservador y el costo de oportunidad. 2. Determinar la decisin recomendable empleado los mtodos de probabilidad mxima e iguales. 3. Trazar el rbol de decisin para este problema. 4. Hallar el valor esperado de la informacin perfecta. 5. Analizar el anlisis de sensibilidad e intrprete sus resultados.

Resolviendo: 1. Mtodo optimista, conservador y costo de oportunidad. Mtodo Optimista: Espera ganar lo mejor se escoge el mejor valor

Estados Decisiones d1(100) d2(150) d3(200) Probabilidad S1(100) 50 40 30 0.7 S2(120) 50 54 44 0.3
Decisin

Mtodo Pesimista: El peor resultado Max (min)

Estados Decisiones d1(100) d2(150) d3(200) Probabilidad S1(100) 50 40 30 0.7 S2(120) 50 54 44 0.3

Min (MAX) 50 40 30
Decisin

Costo de Oportunidad: Es lo que uno deja de ganar por no tomar una buena decisin. (Se escoge el mejor valor de los estados y restamos con cada valor. Decidimos el menor valor).

Estados Decisiones d1(100) d2(150) d3(200) S1(100) 0 10 20 S2(120) 4 0 10 4 10 20

Decisin

1. Probabilidad Mxima e Iguales

Probabilidad mxima: Selecciona la mayor probabilidad de los eventos y elige el mejor estado.

Estados Decisiones d1(100) d2(150) d3(200) Probabilidad S1(100) 50 40 30 0.7 S2(120) 50 54 44 0.3
Decisin

Proba. Mxima: (d1)=50

Probabilidad Iguales: Cuando las probabilidades iguales (saca el promedio de cada fila y se escoge el mayor valor).

Estados Decisiones d1(100) d2(150) d3(200) Probabilidad S1(100) 50 40 30 0.7 S2(120) 50 54 44 0.3 (50+50)/2 (40+54)/2 (30+44)/2 50 47 37

Proba. Iguales: (d1) = 50

2. rbol de decisin

P(s1)=0.7
50*0.7=35

d1
P(s2)=0.3

50*0.3=15

P(s1)=0.7

40*0.7=28

d2
P(s2)=0.3
54*0.3=16.2

P(s1)=0.7

30*0.7=21

d3
P(s2)=0.3
44*0.3=13.2

d1 = (35-15) = 20 d2 = (28-16.2) = 11.8 d3 = (21-13.2) = 7.8

El mejor valor esperado es d1(20)

3. Valor Esperado Es la ecuacin de VE de cada de di. Valor Esperado

Ve (d1) = (0.7)*50 + (0.3)*50 = 50 Ve (d2) = (0.7)*40 + (0.3)*54 = 44.2 Ve (d3) = (0.7)*30 + (0.3)*44 = 34.2
Valor esperado con la IP

Ve con IP = 50*(0.7) + 54*(0.3) = 51.2

Valor esperado de la IP

Ve de IP = 51.2 20 = 31.2

4. Anlisis de sensibilidad e interprete sus resultados

Para hallar el anlisis de sensibilidad, graficaremos las ecuaciones de cada una de las alternativas dadas: Para d1: Ve = 50p - 50(1-p) = 50p-50+50p= 100p-50 Para d2: Ve = 40p + 54(1-p) = 40p+54-54p= -14p+54 Para d3: Ve = 30p - 44(1-p) = 30p-44+44p= 74p-44

Reemplazando valores

d1=100p-50
P=0 -50 P=1 50

d2=-14p+54
P=0 54 P=1 40

d3= 74p-44
P=0 -44 P=1 30

Grafico

Los valores de p estn en los siguientes intervalos: Pd2 = [0;0.91> Pd1 = [0.91;1]

Conclusin Una decisin constituye en una eleccin entre diferentes alternativas de accin al momento de enfrentar una situacin determinada. En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar todo los das a una toma de decisiones ya sean grande o pequeos problemas que tengamos que solucionar.

Sin embargo, las decisiones generalmente se toman sin darnos cuenta, de manera mecnica. Una decisin es un juicio y, como tal, no puede decirse que constituye una eleccin entre algo incorrecto y algo correcto pero generalmente todas las decisiones tienen un carcter nico, unas condiciones que las decisiones tienen un carcter nico, unas condiciones que la determinan y una solucin especial para cada caso.