MTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LOS NEGOCIOS INTERNACINALES. APUNTES Y EJERCICIO DE REGRESIN LINEAL POR EL MTODO DE LOS MNIMOS CUADRADOS.

Cancn Q Roo a 22 de junio de 2009.

Profesor, Juan Francisco Brcenas Graniel.

1. Si tenemos los siguientes datos obtenidos de una muestra previa de la poblacin cancunense, en la cual se desea determinar la relacin lineal del dimetro de la cabeza de 15 personas de ambos sexos, con rango de edades entre 16 y 41 aos. Obtener una regresin con la siguiente metodologa de los mnimos cuadradosi. Los resultados servirn para obtener un estimado de la cantidad de personas a muestrear para obtener datos que sirvan para la obtencin la distribucin de tallas de sombrero en Cancn.

n observacin

EDAD (AOS)

ESTATURA (M)

DMETRO CABEZA (CM) 51 55 53 51 54 55 54 56 56 58 55 57 59 55 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 16 22 23 22 20 20 22 41 22 22 20 24 20 20

155 172 165 153 168 154 158 164 168 173 160 170 183 167 180

Grfica 1. Dispersin de los datos. 1

Estatura vs. Dimetro de la cabeza.

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 150 160 170 Estatura (cm) 180 190

Dimetro de cabeza (cm)

DMETRO CABEZA (CM)

2. Empricamente puedo hacer un ajuste de una recta, que muestre la tendencia de los puntos graficados. Esta recta tendr la propiedad de pasar por en medio de la dispersin de puntos. La ecuacin Es la siguiente

Yi = bo + bi X i +

La idea fundamental del anlisis de regresin es obtener aquellos valores que sean buenos estimadores de los parmetros bo y bi y que tambin minimicen los errores de Yi para cada una de las observaciones.

Donde:

b1 =

SSxy SSx

bo = Y b1 X

Promedio de x

X =

x
i =1

Promedio de y

Y =
2

y
i =1

3. Este modelo implica preguntarnos Existe una relacin entre las dos variables? Y Que tan fuerte es esta relacin? Para contestar estas dos preguntas se recurri al Coeficiente de Correlacin (r) y el Coeficiente de Determinacin (r2) El valor de r siempre tendr valores dentro del rango -1 y 1, donde el valor negativo implica una relacin lineal negativa y viceversa. Es decir mientras ms cercano al uno absoluto se encuentre el coeficiente de correlacin, el modelo que representa a la relacin probabilstica tendr una mejor correspondencia con los datos generados en la realidad1. Para determinar los valores crticos de r, se tendr un nivel de significacin =0.10 En base a la tabla IX2 encontramos los valores crticos de r r > valor absoluto 0.412

r=

SS xy SS xx SS yy
2 SS xy

r =
2

SS x SS y

Donde:

SS xy = xy

1 ( x )( y ) n
1 ( x)2 n

SS x = x 2

SS y = y 2

1 ( y) 2 n

Yi= El valor estimado de la variable dependiente en la iesima observacin. bo y i son parmetros obtenidos por el mtodo de mnimos cuadrados. Xi= Es el valor de la variable independiente en la iesima observacin. =Es el error aleatorio. n= nmero de datos. x= observacin de la variable independiente. y= observacin de la variable dependiente. X = Promedio de las observaciones de x.

Y =Promedio de las observaciones de y. SSx = Suma de cuadrados de x SSy = Suma de cuadrados de y

1 2

Tabla 1. De las operaciones efectuadas

Op cit. (Rubio, 2003)

n de observacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totales SSx SSy SSxy

Estatura= xi medicin real 155 172 165 153 168 154 158 164 168 173 160 170 183 167 180 2490 1134 68.9333333 201

Dimetro = yi medicin real 51 55 53 51 54 55 54 56 56 58 55 57 59 55 55 824

xi2 24025 29584 27225 23409 28224 23716 24964 26896 28224 29929 25600 28900 33489 27889 32400 414474

yi2 2601 3025 2809 2601 2916 3025 2916 3136 3136 3364 3025 3249 3481 3025 3025 45334

xi*yi 7905 9460 8745 7803 9072 8470 8532 9184 9408 10034 8800 9690 10797 9185 9900 136985

DIMETRO estimado 53.0 56.0 54.8 52.6 55.3 52.8 53.5 54.6 55.3 56.2 53.9 55.6 57.9 55.1 57.4

error -2.0 -1.0 -1.8 -1.6 -1.3 2.2 0.5 1.4 0.7 1.8 1.1 1.4 1.1 -0.1 -2.4

bo= Y-b1*X

25.51 25.51 25.51 25.51

b1= SSxy/SSx

0.177 0.18 0.18 0.18

promedio y 54.9333333 promedio x 166

En base a las frmulas de r y r 2, tenemos los coeficientes de correlacin y de determinacin.

r r2 0.71891061 0.51683246

Donde si r= 0 no existe relacin entre variables. r > valor absoluto 0.412 0.72>0.412 Nos indica que existe relacin entre variables.

Grfica 2. Representacin grfica de los valores reales y los estimados. Se puede observar el error en cada estimacin.

Da tos re a le s a justa dos a una re cta .

61 59 57 Dimetro de la cabeza (cm) 55 53 51 49 47 45 150

Dimetro = yi medicin real Dimetro estimado Lineal (Dimetro estimado)

D(e)= 0.1772(e) + 25.51 2 R = 0.52

155

160

165

170

175

180

185

Es tatura (cm )

El intervalo de confianza es un rango en cualquiera de los lados de la media de una muestra. Para obtenerlo se requiere tener los siguientes datos: 1. Alfa () es el nivel de significacin utilizado para calcular el nivel de confianza. El nivel de confianza es igual a 100(1 - alfa)%, es decir, un alfa de 0,05 indica un nivel de confianza de 95%. 2. Desviacin estndar (s) es la desviacin estndar de una muestra para el rango de datos y se presupone que es conocida. s= 3. Tamao de la muestra (n). Si suponemos que el argumento alfa es igual a 0,05, se tendr que calcular el rea debajo de la curva normal estndar que es igual a (1 - alfa) o 95%. Este valor es 1,96. Por lo tanto, el intervalo de confianza en C es: s Y 1.96 n EJERCICIO 1. 1 n ( xi X )2 n 1 i =1

1. Siga la secuencia de resolucin del ejercicio y obtenga los valores presentados en la tabla 1, grafico 1 y 2, programando y graficando en Excel, emulando lo presentado en este escrito. 2. Obtenga la desviacin estndar y el tamao de la muestra.

Referencias bibliogrficas.

Rubio Arias, Hector. Estadstica Experimental. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pecuarias (INIFAP) Mxico 2003. 2 Murray, Spiegel. Estadstica, 2da. Ed. Mc. Graw Hill. Mxico 1991