EMALCA LAMBAYEQUE 2013 LOCAL: UNVERSIDAD NACIONAL Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Per.

FECHA: 8 al 20 de Julio de 2013 PUBLICO ESPERADO: DE PERU, DE ECUADRO, DE COLOMBIA COORDINADORES: LUIS COLLANTES SANTISTEBAN (UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO LUIS GALLO); DOLORES SANCHEZ GARCIA(UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO); RAFAEL LABARCA (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE) COMISIN ORGANIZADORA LOCAL: Leandro Aznarn Castillo; Jess Sandoval Rodrguez; Oscar Santamara Santisteban; Betty Rimarachn Lpez y Rben Burga Barbosa. COMIT CIENTFICO: PROF. DR. RAFAEL LABARCA B.; UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE PROF. DR. WILFREDO SOSA, UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA PROF. DR. JAIME ORRILLOS; UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA NUMERO DE PARTICIPANTES ESPERADOS: 30 DE PERU, 15 EXTRANJEROS. PROPUESTAS DE CURSOS: 1.- Prof. Dr. Jaime Orrillo . Profesor de Economa y de Matemticas de la Universidad Catlica de Brasilia. Cursillo: Introduccin a la Economa Matemtica Este cursillo tiene como objetivo introducir La economa matemtica a partir del estudio y anlisis de la teora del equilibrio general con mercados incompletos. Comenzamos definiendo una economa de Arrow-Debreu. En esta economa: definimos equilibrio, probamos su existencia y su eficiencia. Finalmente, definimos una economa de puras trocas y una estructura financiera la cual permite a los agentes transferir riqueza entre periodos y estados de la naturaleza (incertidumbre). Definimos equilibrio en esta economa, establecemos su existencia, analizamos su eficiencia y por ltimo su indeterminacin. Referencias 1 1. ARAUJO, A. . Introduo Economia Matemtica. Insituto de Matemtica Pura e Aplicada - IMPA, 1983. in portuguese 2 2. ARAUJO, A. . Economia Dinmica e Mercados Incompletos. Instituto de Matemtica Pura e Aplicada - IMPA, 1993. in portuguese 3 3. Magill, M. and M. Quinzii (1996) Theory of Incomplete Markets. Cambridge: The MIT Press. 2.- PROFESOR DR. Ali Tazhibi Interacciones entre Teora de Nmeros y Sistemas Dinmicos. Universidade de Sao Paulo

Resumen: Neste curso vamos introduzir noes bsicas de sistemas dinmicos e teoria ergdica como recorrncia, pontos perodicos e conjuntos de limite e conjugao topolgica e relaes com teoria de nmeros.
Resumo expandido em anexo.

3.- Prof. Dr. Jaime Ortega "Introduccin a las EDP y aplicaciones: Control, Problemas Inversos y Procesamiento de Imgenes", Universidad de Chile Resumen La idea es introducir algunas ideas bsicas sobre las Ecuaciones en Derivadas Parciales, conocer acerca de la existencia y unicidad de soluciones y algunas aplicaciones. Programa - Algunos elementos de Anlisis Funcional - Teorema de Hahn-Banach - Espacios de Sobolev - Existencia y Unicidad de Soluciones, Lema de Lax-Milgram - Algunas aplicaciones: Qu es el control? - Controlabilidad - Introduccin a los problemas inversos, algunos ejemplos . - El procesamiento de Imgenes, una mirada desde el punto de vista variacional. 4.- Prof. Dr. Johel Beltran Modelo infinito para un mercado financiero. Pontificia Universidad Catlica del Per. Resumen: El curso presentar nociones bsicas de un modelo de mercado financiero y enunciara el problema de colocar precio a los contratos conocidos como opcin europeas y opciones americanas. Consideraremos un modelo finito para evitar dificultades tcnicas. El curso se enfocara en la aplicacin de herramientas de probabilidad para establecer el modelo y para resolver los problemas propuestos. Contenidos Clase 1 Estableceremos el modelo, presentando las nociones ms bsicas de mercado como arbitraje y completitud. Enunciamos los problemas relacionados con las opciones europeas y americanas. Clase 2 Introducimos nociones de probabilidades como esperanza condicional y martingalas. Clase 3 Probaremos los resultados que necesitaremos sobre martingalas y definiremos integral estocstica discreta.

Clase 4 Definiremos las probabilidades neutras al riesgo y discutiremos como usar las herramientas de probabilidad para caracterizar arbitraje y completitud del mercado. Clase 5 Usaremos las probabilidades neutras al riesgo para resolver el problema asociado a la opcin europea. Clase 5 Usaremos las probabilidades neutras al riesgo para resolver el problema asociado a la opcin americana. Bibliografa 1.- K. Koch Medina, Pablo: Mathematical finance and probability: a discrete introduction, Birkhauser, (2003) 2.- M. Melnikov, A. V: Finantial markets: Stochastic analysis and the pricing of derivate securities, American Mathematical Society (1999) 3.- P. Pliska; R. Stanley Introduction to mathematical finance: discrete time methods. Blackwell(1997) 4.- S. Shreve; E. Steven Stochastic calculus for finance I: The binomial asset pricing model, Springer (2004) PROPUESTAS DE CONFERENCIAS 1.- Prof. Dr. Wilfredo Sosa El Problema de Equilibrio: Existencia y algoritmos, Unicversidad Catlica de Brasilia. Resumen: En 1994, Blum-Oettli introducen el problema de equilibrio, como una unificacin de varios problemas, entre ellos el clsico problema de optimizacin, el problema de punto fijo, el problema de desigualdad variacional, etc. En estas conferencias el objetivo es analizar la existencia de soluciones y la parte algortmica para este problema. Referencias: 1) A.N. Iusem, W. Sosa, New existence results for equilibrium problems, Nonlinear Analysis 52 (2003) 621-635. 2) A. N. Iusem and W. Sosa Iterative Algorithms for equilibrium problems. Optimization, vol 52/3, 301-316, 2003. 3) Fernanda Raupp and W. Sosa An analytic center cutting plane algorithm for finding equilibrium points. RAIRO - Operation Reseach, vol 40, 37-52, 2006. 4) Juan Enrique Martinez Legaz and W. Sosa Duality for Equilibrium Problems. Journal of Global Optimization, vol 35, 311-319, 2006. 5) A.N. Iusem, G. Kassay, W. Sosa. On certain conditions for the existence of solutions of equilibrium problems. Mathematical Programming 116 (2009) 259--273.

6) G. Kassay and A. N. Iusem and W. Sosa An existence results for equilibrium problems with some surjectivity consequences. Journal of Convex Analysis, vol 16, 807-826, 2009. 7) A. N. Iusem and W. Sosa On the proximal point methods for equilibrium problems in Hilbert spaces. OPTIMIZATION, vol. 59, pp. 1259--1274, 2010. 2.- Prof. Dr. Rafael Labarca Construccin de los Nmeros reales, a partir de los nmeros racionales, Universidad de Santiago de Chile. Resumen: Se har la construccin de los nmeros reales a partir de sucesiones de Cauchy y se mostrara que es completo. 3.- Prof. Dr. Jawan Snoussi, Ttulo: Una introduccin a la geometra de curvas y superficies Universidad Autnoma de Mxico Sede Cuernavaca. Resumen: En estas conferencias daremos una introduccin a algunos temas de geometra algebraica. Haremos nfasis sobre el caso de curvas y superficies para mostrar cmo se usa a la vez el lgebra conmutativa, la topologa y el anlisis complejo para estudiar esos espacios de forma global o cerca de alguno de sus puntos singulares. 4.- Prof. Dr. Esptiben Rojas; El Teorema de Stone Weierstrass en Espacios de Funciones Contnuas, Universidad de Magallanes, Chile Resumen: Ver adjunto FINANCIAMIENTO LA ORGANIZACIN LOCAL GESTIONARA APOYO PARA ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS PERUANOS. TAMBIEN, PARA LA REPRODUCCION DE LOS CURSOS Y CONFERENCIAS. . SE ESTA GESTIONANDO OTROS APORTES, EN BRASIL, CHILE, MEXICO Y PERU, PARA LOS PASAJES Y ESTADIAS DE LOS CONFERENCISTAS Y CURSILLISTAS. SOLICITAMOS APOYO UMALCA PARA LOS VIAJES TERRESTRES DE ALUMNOS EXTRANJEROS, PAGO DE SUS ALOJAMIENTOS Y PAGO PARCIAL DE ESTADIA DE PROFESORES DE LA ESCUELA (CASO NO HAYA DE OTRAS FUENTES DE LOS PAISES INVOLUCRADOS). JUSTIFICACION LA REGION QUE PRETENDE ABARCAR ESTA EMALCA NO TIENE CENTROS PRINCIPALES DE DESARROLLO Y LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS TIENEN POCO ESTIMULO DE MATEMATICOS DESTACADOS. ESPERAMOS MOTIVAR QUE ALGUNOS DE ELLOS SIGAN ESTUDIOS DE POSGRADO FUERA DE LA REGION O DE MAESTRIA EN LA REGION

EVALUACION CADA PROFESOR DE CURSILLO DEBERA TOMAR UNA PRUEBA SOBRE LOS ELEMENTOS BASICOS DEL MISMO E IDENTIFICAR AL 15% MAS TALENTOSO DE ENTRE LOS PORTICIPANTES. EL INFORME FINAL DE ACTIVIDAD CONTENDRA ESTOS RESULTADOS Y LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROFESORES. CONTINUIDAD SE ESPERA HACER UNA SEXTA VERSION EL AO 2014 EN EL SUR DEL PERU.