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Uma Introduo Teoria dos Jogos

Humberto Jos Bortolossi1 Gilmar Garbugio2


Brgida Alexandre Sartini3
1 Departamento

de Matemtica Aplicada
Universidade Federal Fluminense

2 Departamento de Matemtica
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
3 Instituto Multidisciplinar
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

SeMAp
Universidade Federal do Rio de Janeiro
13 a 15 de setembro de 2006

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

Teoria dos jogos: descrio informal

Criada para se modelar fenmenos que podem ser


observados quando dois ou mais agentes de deciso
interagem entre si.
Aplicaes em eleies, leiles, balana de poder,
evoluo gentica, etc. Mas sua teoria matemtica
interessante por si prpria.
Teoria econmica teoria combinatria dos jogos.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

Um pouco de histria . . .
1713: James Waldegrave (soluo em
estratgia mista para o jogo Le Her).

1838: Augustin Cournot (modelo do


duoplio).

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

Um pouco de histria . . .
1944: John von Neumann e Oscar
Morgenstern (The Theory of Games and
Economic Behaviour).

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

Um pouco de histria . . .

1950: John Nash (existncia de um


equilbrio de estratgias mistas para
jogos no-cooperativos, teoria de
barganha).

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

Um pouco de histria . . .

1994: John Nash, John Harsanyi e Reinhard Selten


(prmio Nobel de economia)

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Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

O que um jogo?
J OGO F INITO

NA

F ORMA E STRATGICA

Existe um conjunto finito de jogadores:

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G = {g1 , . . . , gn }.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

O que um jogo?
J OGO F INITO

NA

F ORMA E STRATGICA

Existe um conjunto finito de jogadores:

G = {g1 , . . . , gn }.

Cada jogador gi G possui um conjunto finito de


estratgias puras: Si = {si1 , si2 , . . . , simi }.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

O que um jogo?
J OGO F INITO

NA

F ORMA E STRATGICA

Existe um conjunto finito de jogadores:

G = {g1 , . . . , gn }.

Cada jogador gi G possui um conjunto finito de


estratgias puras: Si = {si1 , si2 , . . . , simi }.
Q
O produto cartesiano S = ni=1 Si = S1 S2 Sn ,
denominado espao de estratgia pura do jogo e seus
elementos de perfis de estratgia pura.

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Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

O que um jogo?
J OGO F INITO

NA

F ORMA E STRATGICA

Existe um conjunto finito de jogadores:

G = {g1 , . . . , gn }.

Cada jogador gi G possui um conjunto finito de


estratgias puras: Si = {si1 , si2 , . . . , simi }.
Q
O produto cartesiano S = ni=1 Si = S1 S2 Sn ,
denominado espao de estratgia pura do jogo e seus
elementos de perfis de estratgia pura.
Para cada jogador gi G, existe uma funo utilidade
ui : S R que associa o ganho (payoff) ui (s) do jogador gi
a cada perfil de estratgia pura s S.

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Exemplo: o dilema do prisioneiro


G={Al,Bob}

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Exemplo: o dilema do prisioneiro


G={Al,Bob},

SAl ={confessar,negar},

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SBob ={confessar,negar}

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Exemplo: o dilema do prisioneiro


G={Al,Bob},

SAl ={confessar,negar},

SBob ={confessar,negar},

S={(confessar,confessar),(confessar,negar),(negar,confessar),(negar,negar)}.

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Exemplo: o dilema do prisioneiro


G={Al,Bob},

SAl ={confessar,negar},

SBob ={confessar,negar},

S={(confessar,confessar),(confessar,negar),(negar,confessar),(negar,negar)}.

Funo utilidade de Al
uAl : SR
uAl (confessar,confessar)=5,
uAl (negar,confessar)=10,

uAl (confessar,negar)=0,
uAl (negar,negar)=1,

Funo utilidade de Bob


uBob : SR
uBob (confessar,confessar)=5,
uBob (negar,confessar)=0,

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uBob (confessar,negar)=10,
uBob (negar,negar)=1

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Exemplo: o dilema do prisioneiro

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Bob

Al

confessar

negar

confessar

(5, 5)

(0, 10)

negar

(10, 0)

(1, 1)

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Exemplo: a batalha dos sexos


G={homem,mulher},

Shomem ={futebol,cinema},

Smulher ={futebol,cinema},

S={(futebol,futebol),(futebol,cinema),(cinema,futebol),(cinema,cinema)}.

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Homem

Mulher
futebol

cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

cinema

(0, 0)

(5, 10)

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Exemplo: o jogo sete/meio de Silvio Santos

(NADA, NADA)

(TUDO, NADA)

(NADA, TUDO)

(METADE, METADE)

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Soluo de um jogo: dominncia


Dizemos que uma estratgia pura sik Si do
jogador gi G estritamente dominada pela
estratgia sik 0 Si se
ui (sik 0 , si ) > ui (sik , si ),
para todo si Si . A estratgia sik Si fracamente
dominada pela estratgia sik 0 Si se
ui (sik 0 , si ) ui (sik , si ),
para todo si Si . Dominncia estrita iterada nada
mais do que um processo onde se eliminam as estratgias que so estritamente dominadas.

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Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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19

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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20

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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21

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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22

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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23

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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24

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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25

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

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27

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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28

Dominncia: exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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Dominncia: o dilema do prisioneiro

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Bob

Al

confessar

negar

confessar

(5, 5)

(0, 10)

negar

(10, 0)

(1, 1)

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30

Dominncia: o dilema do prisioneiro

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Bob

Al

confessar

negar

confessar

(5, 5)

(0, 10)

negar

(10, 0)

(1, 1)

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31

Dominncia: a batalha dos sexos

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Homem

Mulher
futebol

cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

cinema

(0, 0)

(5, 10)

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Dominncia: a batalha dos sexos

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Homem

Mulher
futebol

cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

cinema

(0, 0)

(5, 10)

Este jogo no possui estratgias dominantes!

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33

Dominncia: mais um exemplo

g2
s21

s22

s11 (+1, 1) (1, +1)


g1
s12 (1, +1) (+1, 1)

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34

Dominncia: mais um exemplo

g2
s21

s22

s11 (+1, 1) (1, +1)


g1
s12 (1, +1) (+1, 1)

Este jogo tambm no possui estratgias dominantes!

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35

Soluo de um jogo: equilbrio de Nash


Uma soluo estratgica ou equilbrio de Nash de um
jogo um ponto onde cada jogador no tem incentivo
de mudar sua estratgia se os demais jogadores no o
fizerem.

Mais precisamente, dizemos que um perfil de estratgia

s = (s1 , . . . , s(i1)
, si , s(i+1)
, . . . , sn ) S

um equilbrio de Nash se
ui (si , si ) ui (siji , si )
para todo i = 1, . . . , n e para todo ji = 1, . . . , mi , com
mi 2.
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Equilbrio de Nash: o dilema do prisioneiro

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Bob

Al

confessar

negar

confessar

(5, 5)

(0, 10)

negar

(10, 0)

(1, 1)

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

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37

Equilbrio de Nash: a batalha dos sexos

M ATRIZ

DE

PAYOFFS

Homem

Mulher
futebol

cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

cinema

(0, 0)

(5, 10)

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38

Equilbrio de Nash: outro exemplo

g2

g1

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

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39

Equilbrio de Nash

N EM

TODO JOGO POSSUI UM EQUILBRIO DE

N ASH

EM

ESTRATGIAS PURAS !

g2
s21

s22

s11 (+1, 1) (1, +1)


g1
s12 (1, +1) (+1, 1)

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40

Distribuies de probabilidades
S = {A, B}

0 p1 , p2 1,
p1 + p2 = 1.
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41

Distribuies de probabilidades
S = {A, B, C, D, E, F }
F

A
E
B
E
D
B
D

0 p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 1,
p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 = 1.
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42

Mdia dos payoffs


q1
U

q2
V

p1

(a, x)

(b, y )

p2

(c, z)

(d, w)

0 p1 , p2 1,

p1 + p2 = 1.

0 q1 , q2 1,

q1 + q2 = 1.

u1 (p1 , p2 , q1 , q2 ) = p1 q1 a + p1 q2 b + p2 q1 c + p2 q2 d,
u2 (p1 , p2 , q1 , q2 ) = p1 q1 x + p1 q2 y + p2 q1 z + p2 q2 w.
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43

Exemplo: mdia dos payoffs


1/3
s21

2/3
s22

1/4

s11

(+1, 1)

(1, +1)

3/4

s12

(1, +1)

(+1, 1)

u1 ( 14 , 34 , 31 , 23 ) =

11
12
31
32
4 3 (+1) + 4 3 (1) + 4 3 (1) + 4 3 (+1)

1
=+ ,
6

u2 ( 14 , 34 , 31 , 23 ) =

11
12
31
32
4 3 (1) + 4 3 (+1) + 4 3 (+1) + 4 3 (1)

1
= .
6

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44

Exemplo: mdia dos payoffs

1/2
s21

1/2
s22

1/2

s11

(+1, 1)

(1, +1)

1/2

s12

(1, +1)

(+1, 1)

u1 ( 12 , 12 , 21 , 12 ) =

11
2 2 (+1)

11
2 2 (1)

11
2 2 (1)

11
2 2 (+1)

= 0,

u2 ( 12 , 12 , 21 , 12 ) =

11
2 2 (1)

11
2 2 (+1)

11
2 2 (+1)

11
2 2 (1)

= 0.

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45

Exemplo: mdia dos payoffs

1
s21

0
s22

s11

(+1, 1)

(1, +1)

s12

(1, +1)

(+1, 1)

u1 (1, 0, 1, 0) = (1)(1)(+1) + (1)(0)(1) + (0)(1)(1) + (0)(0)(+1) = +1,


u2 (1, 0, 1, 0) = (1)(1)(1) + (1)(0)(+1) + (0)(1)(+1) + (0)(0)(1) = 1.

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46

Equilbrio de Nash em estratgias mistas

Um equilbrio de Nash em estratgias mistas de um jogo


um ponto onde cada jogador no tem incentivo de
mudar sua escolha de distribuio de probabilidades se
os demais jogadores no o fizerem.

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47

Exemplo: equilbrio de Nash


q
s21

1q
s22

s11

(+1, 1)

(1, +1)

1p

s12

(1, +1)

(+1, 1)

u1 (p, q) = +4pq 2q 2p + 1

u2 (p, q) = 4pq + 2q + 2p 1.

(p, q) = (1/2, 1/2) um equilbrio de Nash em estratgias mistas.


u1 (p, 1/2) = 0 0 = u1 (1/2, 1/2),
u2 (1/2, q) = 0 0 = u2 (1/2, 1/2).

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48

O teorema de equilbrio de Nash

Todo jogo possui pelo menos um equilbrio de Nash em


estratgias mistas.

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49

O teorema de equilbrio de Nash

Todo jogo possui pelo menos um equilbrio de Nash em


estratgias mistas.

Este fato pode ser demonstrado a partir do teorema do


ponto fixo de Brouwer: toda funo F : continua
definida em um subconjunto compacto, convexo e
no-vazio de Rn possui pelo menos um ponto fixo:
F(p ) = p .

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50

Le Her simplificado

Vamos jogar!

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51

Le Her simplificado

Analysis of N-Card Le Her


A. T. Benjamin e A. J. Goldman

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52

Le Her simplificado

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

53

Le Her simplificado

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

54

Le Her simplificado

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

55

Le Her simplificado

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

56

Le Her simplificado

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

57

Le Her simplificado

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

58

Le Her simplificado
A

10

0.500 0.462 0.429 0.404 0.385 0.372 0.365 0.365 0.372 0.385 0.404 0.429 0.462

0.538 0.500 0.468 0.442 0.423 0.410 0.404 0.404 0.410 0.423 0.442 0.468 0.500

0.571 0.538 0.506 0.480 0.460 0.447 0.440 0.439 0.445 0.457 0.476 0.501 0.533

0.596 0.569 0.543 0.517 0.496 0.481 0.473 0.471 0.476 0.487 0.505 0.529 0.559

0.613 0.592 0.571 0.550 0.529 0.513 0.503 0.499 0.502 0.512 0.527 0.550 0.578

0.622 0.606 0.590 0.573 0.557 0.541 0.529 0.523 0.523 0.530 0.544 0.564 0.590

0.623 0.611 0.598 0.586 0.574 0.562 0.550 0.541 0.538 0.543 0.553 0.570 0.593

0.614 0.605 0.597 0.588 0.579 0.571 0.562 0.553 0.547 0.548 0.555 0.568 0.588

0.596 0.590 0.584 0.578 0.572 0.566 0.561 0.555 0.549 0.545 0.548 0.558 0.573

10 0.566 0.563 0.559 0.556 0.552 0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.533 0.538 0.549
Q

0.526 0.524 0.523 0.521 0.519 0.517 0.516 0.514 0.512 0.510 0.509 0.508 0.514

0.474 0.474 0.473 0.473 0.472 0.471 0.471 0.470 0.470 0.469 0.469 0.468 0.468

0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

Equilbrio de Nash: (6/7, 1/7; 4/7, 3/7)


Payoff mdio: (0.551, 0.449)
H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

59

Obrigado!

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

60

Melhor resposta

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

61

Melhor resposta
A melhor resposta de um jogador com relao a um
dado perfil de estratgia o conjunto de todas as
estratgias do jogador que maximizam o seu payoff
supondo que os demais jogadores mantero as suas
respectivas estratgias.

Mais precisamente, a melhor resposta do jogador i a um


perfil de estratgia s S o conjunto:
MRi (s) = {si Si | para todo sk Si
tem-se ui (sk , si ) ui (si , si )}.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

62

Melhor resposta: o dilema do prisioneiro

Bob

Al

confessar

negar

confessar

(5, 5)

(0, 10)

negar

(10, 0)

(1, 1)

MRAl (confessar) = {confessar}


MRBob (confessar) = {confessar}

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MRAl (negar) = {confessar}


MRBob (negar) = {confessar}

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

63

Melhor resposta: o dilema do prisioneiro

Bob

Al

confessar

negar

confessar

(5, 5)

(0, 10)

negar

(10, 0)

(1, 1)

MRAl (confessar) = {confessar}


MRBob (confessar) = {confessar}

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MRAl (negar) = {confessar}


MRBob (negar) = {confessar}

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

64

Melhor resposta: a batalha dos sexos

Homem

Mulher
futebol

cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

cinema

(0, 0)

(5, 10)

MRHomem (futebol) = {futebol}


MRMulher (futebol) = {futebol}

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MRHomem (cinema) = {cinema}


MRMulher (cinema) = {cinema}

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

65

Melhor resposta: a batalha dos sexos

Homem

Mulher
futebol

cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

cinema

(0, 0)

(5, 10)

MRHomem (futebol) = {futebol}


MRMulher (futebol) = {futebol}

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MRHomem (cinema) = {cinema}


MRMulher (cinema) = {cinema}

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

66

Melhor resposta: exemplo


g2

g1

MR1 (s21 ) = {s14 }


MR2 (s11 ) = {s22 }

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

MR1 (s22 ) = {s12 }


MR2 (s12 ) = {s22 }

s = (s1 , . . . , sn ) equilbrio de Nash

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MR1 (s23 ) = {s12 }


MR2 (s13 ) = {s22 }

MR1 (s24 ) = {s13 }


MR2 (s14 ) = {s24 }

MRi (s ) contm si para todo i.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

67

Melhor resposta: exemplo


g2

g1

MR1 (s21 ) = {s14 }


MR2 (s11 ) = {s22 }

s21

s22

s23

s24

s11

(5, 2)

(2, 6)

(1, 4)

(0, 4)

s12

(0, 0)

(3, 2)

(2, 1)

(1, 1)

s13

(7, 0)

(2, 2)

(1, 1)

(5, 1)

s14

(9, 5)

(1, 3)

(0, 2)

(4, 8)

MR1 (s22 ) = {s12 }


MR2 (s12 ) = {s22 }

s = (s1 , . . . , sn ) equilbrio de Nash

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MR1 (s23 ) = {s12 }


MR2 (s13 ) = {s22 }

MR1 (s24 ) = {s13 }


MR2 (s14 ) = {s24 }

MRi (s ) contm si para todo i.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

68

Melhor resposta: outro exemplo


g2
s21

s22

s11 (+1, 1) (1, +1)


g1
s12 (1, +1) (+1, 1)

MR1 (s21 ) = {s11 }


MR2 (s11 ) = {s22 }
s = (s1 , . . . , sn ) equilbrio de Nash

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

MR1 (s22 ) = {s12 }


MR2 (s12 ) = {s21 }

MRi (s ) contm si para todo i.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

69

Equilbrio de Nash em estratgias mistas

Um equilbrio de Nash em estratgias mistas de um jogo


um ponto onde cada jogador no tem incentivo de
mudar sua escolha de distribuio de probabilidades se
os demais jogadores no o fizerem.

p = (p1 , . . . , pn ) equilbrio de Nash


m
MRi (p ) contm pi para todo i.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

70

Exemplo: equilbrio de Nash

Como calcular os equilbrios de Nash em estratgias mistas?

q
s21

1q
s22

s11

(+1, 1)

(1, +1)

1p

s12

(1, +1)

(+1, 1)

u1 (p, q) = +4pq 2q 2p + 1

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

u2 (p, q) = 4pq + 2q + 2p 1.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

71

Exemplo: equilbrio de Nash

Como calcular os equilbrios de Nash em estratgias mistas?

q
futebol

1q
cinema

futebol

(10, 5)

(0, 0)

1p

cinema

(0, 0)

(5, 10)

u1 (p, q) = +15pq 5p 5q + 5

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

u2 (p, q) = +15pq 10p 10q + 10.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

72

Existncia do equilbrio de Nash


a partir do teorema do ponto fixo
de Brouwer

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

73

Distribuies de probabilidades
Quais so todas as distribuies de probabilidade sobre
um conjunto S = {A, B} de dois elementos?

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

74

Distribuies de probabilidades
Quais so todas as distribuies de probabilidade sobre
um conjunto S = {A, B} de dois elementos?

2 = {(p1 , p2 ) R2 | 0 p1 , p2 1 e p1 + p2 = 1}.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

75

Distribuies de probabilidades
Quais so todas as distribuies de probabilidade sobre
um conjunto S = {A, B} de dois elementos?

2 = {(p1 , p2 ) R2 | 0 p1 , p2 1 e p1 + p2 = 1}.
p2
1

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

p1

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

76

Distribuies de probabilidades
Quais so todas as distribuies de probabilidade sobre
um conjunto S = {A, B, C} de trs elementos?

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

77

Distribuies de probabilidades
Quais so todas as distribuies de probabilidade sobre
um conjunto S = {A, B, C} de trs elementos?

3 = {(p1 , p2 , p3 ) R3 | 0 p1 , p2 , p3 1 e p1 +p2 +p3 = 1}.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

78

Distribuies de probabilidades
Quais so todas as distribuies de probabilidade sobre
um conjunto S = {A, B, C} de trs elementos?

3 = {(p1 , p2 , p3 ) R3 | 0 p1 , p2 , p3 1 e p1 +p2 +p3 = 1}.


p3
1

p2

p1

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

79

Distribuies de probabilidades

O conjunto de todas as distribuies de probabilidade sobre


um conjunto de n elementos,
(
n =

(p1 , . . . , pn ) Rn | 0 p1 , . . . , pn 1 e

n
X

)
p1 = 1 ,

i=1

convexo e compacto em Rn .

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

80

Equilbrio de Nash via otimizao

u1 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

p1 p2

a b
c d



0 p1 , p2 1,

p1 + p2 = 1

0 q1 , q2 1,

q1 + q2 = 1

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

q1
q2

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

81

Equilbrio de Nash via otimizao

z11 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u1 (1, 0; q1 , q2 ) u1 (p1 , p2 ; q1 , q2 ),

z12 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u1 (0, 1; q1 , q2 ) u1 (p1 , p2 ; q1 , q2 ),

z21 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u2 (p1 , p2 ; 1, 0) u2 (p1 , p2 ; q1 , q2 ),

z22 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u2 (p1 , p2 ; 0, 1) u2 (p1 , p2 ; q1 , q2 ).

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

82

Equilbrio de Nash via otimizao

z11 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u1 (1, 0; q1 , q2 ) u1 (p1 , p2 ; q1 , q2 ),

z12 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u1 (0, 1; q1 , q2 ) u1 (p1 , p2 ; q1 , q2 ),

z21 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u2 (p1 , p2 ; 1, 0) u2 (p1 , p2 ; q1 , q2 ),

z22 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) =

u2 (p1 , p2 ; 0, 1) u2 (p1 , p2 ; q1 , q2 ).

(p1 , p2 ; q1 , q2 ) equilbrio de Nash


m

, p ; q , q )
z
(p

11
1 2 1 2

z (p , p ; q , q )
12 1 2 1 2
z21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

z22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

0,
0,
0,
0.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

83

Equilbrio de Nash via otimizao


g11 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z11 (p1 , p2 ; q1 , q2 )},
g12 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z12 (p1 , p2 ; q1 , q2 )},
g21 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )},
g22 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )}.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

84

Equilbrio de Nash via otimizao


g11 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z11 (p1 , p2 ; q1 , q2 )},
g12 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z12 (p1 , p2 ; q1 , q2 )},
g21 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )},
g22 (p1 , p2 ; q1 , q2 ) = max{0, z22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )}.
(p1 , p2 ; q1 , q2 ) equilbrio de Nash
m

z11 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

z (p , p ; q , q )
12 1 2 1 2

z
21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

z22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

0,
0,
0,
0.

g11 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

g (p , p ; q , q )
12 1 2 1 2

g
21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

g22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )
H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

= 0,
= 0,
= 0,
= 0.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

85

Equilbrio de Nash via otimizao


(p1 , p2 ; q1 , q2 ) equilbrio de Nash
m

g11 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

g (p , p ; q , q )
12 1 2 1 2

g
21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

g22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )

= 0,
= 0,
= 0,
= 0.

m
(p1 , p2 ; q1 , q2 )
minimiza
[g11 (p1 , p2 ; q1 , q2 )]2 + [g12 (p1 , p2 ; q1 , q2 )]2 + [g21 (p1 , p2 ; q1 , q2 )]2 + [g22 (p1 , p2 ; q1 , q2 )]2
sujeito a
0 p1 , p2 , q1 , q2 1,
H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

p1 + p2 = 1,

q1 + q2 = 1

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

86

Exemplo: o dilema do prisioneiro

minimizar G(p, q) =

sujeito a

(max {0, (1 + p) (4 q + 1)})2 +


(max {0, p (4 q + 1)})2 +
(max {0, (4 p + 1) (1 + q)})2 +
(max {0, q (4 p + 1)})2
0 p 1,
0 q 1.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

87

Exemplo: o dilema do prisioneiro

p
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
1

25
0.8

20
0.6

15

10

0.4

1
0.2

0.5 q

0
0

0.2

0.4

0.6
p

0.8

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

88

Exemplo: a batalha dos sexos

minimizar G(p, q) =

sujeito a

(max {0, 5 (1 + p) (3 q 1)})2 +


(max {0, 5 p (3 q 1)})2 +
(max {0, 5 (3 p 2) (1 + q)))2 +
(max {0, 5 q (3 p 2)})2
0 p 1,
0 q 1.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

89

Exemplo: a batalha dos sexos

p
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
1

3
0.8

2.5

0.6
q

1.5
0.4

1
1
0.8
0.6
0.4 q
0.2

0.5

0.2

0.4

0.6
p

0.8

0.2

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

90

Dominncia e equilbrio de Nash

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

91

Para aquecer . . .

Verdadeiro ou falso?

Se um jogo possui um nico equilbrio de Nash, ento


este equilbrio sempre pode ser obtido por dominncia
estrita iterada.

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

92

Resposta: falso!

z1

C
z2

z3

x1 (1, +1) (+1, 1) (1, +1)


A

x2 (+1, 1) (1, +1) (+1, 1)


x3 (1, +1) (+1, 1) (+5, +5)

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

93

Calculando equilbrios de Nash

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

94

Jogos de soma zero com dois jogadores

A + B = 0.

Resolva dois problemas de programao linear:


(problema primal)

maximizar
sujeito a

1 y
Ay 1 ,
y 0,

= x1 + x2 = y1 + y2 ,

H. J. Bortolossi, G. Garbugio, B. A. Sartini

(problema dual)
T

minimizar

1 x

sujeito a

xT A 1 ,
x 0.

p = x /,

q = y /.

Uma Introduo Teoria Econmica dos Jogos

95

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