C3 - Reporte y Prestamo

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO BURSATIL DE VALORES

MANUAL DEL SISTEMA DE ELECTRONICO NEGOCIACIN ELEX
1.
Introduccin y Generalidades
Las propuestas de operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, as como las propuestas de operaciones de reporte con valores representativos de deuda pueden ser ingresadas al Sistema ELEX desde el inicio de la Sesin de Rueda. Desde la opcin Generalidades del Men Principal del Sistema, usted puede revisar los Parmetros Globales para Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil donde encontrar informacin relevante sobre stas, as como el Estado del Mercado. Asimismo, dentro del mismo Men, usted tiene acceso a revisar el Horario del Mercado. En referencia a la negociacin, no existe el calce automtico, debido a que el mdulo permite al proponente original seleccionar la contrapropuesta y la contraparte antes que la operacin sea ejecutada en el Sistema. Al modificar alguna propuesta que an no ha sido aplicada, el Sistema genera una nueva propuesta automticamente considerando un nuevo nmero y hora de ingreso.
Estado del mercado

a. b. Activo es permitido el ingreso de propuestas y aplicacin de operaciones. Inactivo el mercado se encuentra inactivo. No es permitido el ingreso de propuestas.
2.
a.
Ingreso de Propuestas de Reporte con Valores de Renta Variable

Abra el formulario de Ingreso de Propuestas de Reporte. Este formulario se abre del men principal mediante la opcin de Ingresar Propuestas. Complete el formulario. El formulario de ingreso de propuestas contiene los siguientes campos: Principal Este campo permite al usuario ingresar acciones, valores representativos de derechos sobre acciones o listas de valores de acuerdo a la Tabla de Valores Referenciales (TVR) publicada por la Bolsa, de uno (01) hasta ocho (08) cdigos mnemnicos o un (01) cdigo de listas. Para ingresar su propuesta debe ingresar al menos un cdigo. Para facilidad del usuario, este campo contiene en la parte superior los cdigos mnemnicos de los valores o LISTAS que el usuario puede seleccionar. Presionando con el mouse tales cdigos, estos sern insertados en el campo de manera consecutiva. Tipo Esta opcin permite identificar al proponente, es decir, si es reportado o reportante.
b.
3-1
Cantidad Este campo registra la cantidad de acciones o valores representativos de derechos sobre acciones que componen el principal. Si el campo principal contiene un solo valor, el usuario puede ingresar la cantidad de valores del principal, con lo cual el Sistema calcular el monto contado resultante considerando el precio mximo permitido. Si el usuario ingres previamente el monto contado, la cantidad de valores ser calculada automticamente considerando el precio mximo permitido. Si el campo principal contiene ms de un valor, el campo cantidad permanecer en blanco.
Figura 3-1 Formulario Ingreso de Propuestas a Firme de Reporte % Cast/Adic Este campo identifica el porcentaje de castigo que ser utilizado para penalizar el precio principal. Por defecto, el porcentaje es cero. El usuario puede ingresar cualquier nmero entero entre 0 y 99. Por ejemplo, asumamos que el precio de mercado de un valor a ser usado como principal de reporte es de 5.00 Soles, y la penalidad propuesta es de 10%, el precio de este valor para fines del principal es de 4.50 Soles [ 5.00 Soles - 10%(5.00 Soles)]. Monto Contado Este campo est referido al monto de la primera operacin que integra el reporte, expresado en la moneda del mismo.
3-2
Si el campo principal contiene un solo valor, el usuario puede ingresar el monto expresado en la moneda del reporte, con lo cual el Sistema calcular la cantidad de valores resultante considerando el precio mximo permitido. Si el usuario ingres previamente la cantidad de valores, el monto contado ser calculado automticamente considerando el precio mximo permitido. Si el campo principal contiene ms de un valor o una lista, el proponente original debe ingresar necesariamente el monto contado. Monto Plazo Este campo (slo lectura) mostrar el monto a plazo de la operacin de reporte que ser calculado por el Sistema. En el caso de tasas variables, soles ajustados al VAC e Indices, el Monto Plazo mostrado es solamente referencial. Precio Estos campos (slo lectura) muestran el precio de la primera operacin de un reporte. El precio ser expresado con seis decimales. Cuando el campo principal contenga un solo valor, el Sistema calcular automticamente el precio mximo permitido en soles y dlares americanos, considerando como mximo el ms bajo de los siguientes: La ltima cotizacin de cierre. La menor propuesta significativa de venta al cierre de la Sesin de Rueda anterior. El promedio aritmtico de las cotizaciones promedio ponderadas de las ltimas diez (10) Sesiones de Rueda. Sobre el precio mximo resultante de lo anterior se aplicar el porcentaje de castigo pactado entre las partes al momento de la operacin. En el caso que en el da anterior las acciones o valores representativos de derechos sobre acciones que cotizan en otros mercados no tuvieran cotizacin de cierre en la BVL, se utilizar en su lugar las cotizaciones de cierre del principal mercado en que se negocian. Cuando el campo principal contiene ms de un valor o una lista, este campo permanecer en blanco. Moneda Esta opcin permite al usuario seleccionar la moneda del reporte, ya sea en dlares americanos, soles o soles ajustados al valor adquisitivo constante. Tasa Fija Este campo permite al usuario ingresar una tasa de rendimiento esperada anual (360 das) bajo la modalidad de tasa fija. Tasa Variable Si el usuario desea realizar operaciones a tasas variables expresadas en 360 das debe seleccionar esta opcin, as como la tasa de referencia (por ejemplo, TAMEX, LIBOR, etc.). Para facilidad del usuario, a la derecha de este campo el Sistema mostrar una relacin de tasas que pueden ser seleccionadas. Asimismo, se podr ingresar un porcentaje adicional a la tasa de referencia. Indice Si el usuario desea realizar operaciones ajustadas al ISBVL, debe seleccionar esta opcin. Adicionalmente, se activarn los campos mnimo y mximo. Mnima El usuario podr ingresar la mnima variacin del Indice que est dispuesto a pagar o recibir.
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Mxima El usuario podr ingresar la mxima variacin del Indice que est dispuesto a pagar o recibir.
Aplicacin Permite seleccionar la modalidad de aplicacin parcial o total. Si la propuesta es de aplicacin parcial, entonces una porcin de la propuesta puede ser ejecutada. Cuando una propuesta ha sido aplicada en forma parcial, usted no puede modificar la propuesta. La cancelacin del saldo s es permitida. Para el caso de aplicacin total, el ntegro de la cantidad de la propuesta debe ser ejecutada.
Garantas El usuario puede ingresar valores para que constituyan el margen de garanta utilizando el teclado, est permitido ingresar hasta ocho cdigos que identifiquen valores autorizados por la Bolsa (valores mobiliarios, ttulos valores, soles, dlares, cartas fianzas, etc.) o listas de valores. Adicionalmente, el usuario podr seleccionar los cdigos deseados, los cuales sern insertados de manera consecutiva. Modalidad Indica la modalidad de la propuesta, si es Nueva o Renovacin. Cuando se seleccione la opcin Renovacin, el usuario debe especificar la fecha y nmero de la operacin original: Fecha Oper Orig : Fecha de la operacin de reporte original. Nm Oper Orig : Nmero de la operacin de reporte original.
El Sistema verificar la existencia de la operacin original al momento del ingreso de la propuesta. En este caso la operacin deber ser liquidada en T+1. FL1 Se refiere a la fecha de liquidacin de la primera operacin del reporte. El usuario puede seleccionar T o T+1. Liq FL1 Indica la modalidad de entrega de fondos correspondientes al FL1. Si el FL1 es T, esta modalidad puede ser directa entre las partes (DIR), o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). Si el FL1 es T+1, la liquidacin ser a travs de CAVALI. Plazo Este campo indica el plazo de vigencia del reporte. Se pueden realizar operaciones de reporte hasta por 360 das. El plazo se calcula desde la fecha de liquidacin de la primera venta. La fecha de liquidacin de la ltima venta a plazo debe ser un da de Rueda de Bolsa. En caso contrario, el Sistema ELEX ajustar automticamente los datos de la operacin hasta calzar la fecha de liquidacin de la ltima venta a plazo con el primer da de Rueda de Bolsa siguiente. Liquidacin Anticipada Indica que el reportado podr liquidar el reporte antes del plazo pactado considerando el monto a plazo total. Si se seleccion la modalidad de tasa fija y la moneda del reporte es soles o dlares, la opcin de liquidacin anticipada ser automticamente seleccionada y no puede ser modificada. En el caso que el usuario seleccione la modalidad de tasa variable, ndices o soles ajustados al VAC, el reportado deber seleccionar necesariamente esta opcin si desea liquidar anticipadamente el reporte.
3-4
Plazo Variable El reportado debe seleccionar esta modalidad si desea pactar la modalidad de plazo variable. Una vez seleccionada esta opcin, los campos a la derecha de plazo mnimo y mximo sern activados. Plazo Mnimo Este campo permite al usuario ingresar el nmero mnimo de das de vigencia del reporte a partir del cual podr liquidar la operacin por el monto a plazo equivalente a los das transcurridos hasta la fecha de liquidacin respectiva. El plazo mnimo debe ser menor al plazo mximo y al del reporte. Por defecto, el plazo mnimo es de 1 da. Plazo Mximo Este campo permite al usuario ingresar el nmero mximo de das hasta el cual se podr liquidar la operacin por el monto a plazo equivalente a los das transcurridos hasta la fecha de liquidacin respectiva. El plazo mximo debe ser menor o igual al plazo del reporte y mayor al del plazo mnimo.
c.
Referencia Permite al usuario ingresar alguna observacin a su propuesta. Esta informacin aparece en las tablas privadas de cada usuario.
Presione el botn de Ingresar Propuesta. Presionando este botn, la propuesta quedar registrada automticamente en el Sistema. Este botn quedar desactivado luego del ingreso de la propuesta como medida de precaucin para evitar que dicha propuesta sea registrada dos veces. El botn se activa nicamente cuando el formulario es llenado correctamente. Recuerde que el campo principal debe ser llenado al menos con un valor.
d.
Para ingresar una nueva propuesta. El botn Nueva borra la informacin del formulario Ingreso de Propuestas de Reporte y permite ingresar nuevos datos sobre un formulario en blanco. Para salir del formulario. Presionando el botn Cerrar, el formulario desaparece de su pantalla.
e.
3.
a.
Ingreso de Propuestas de Representativos de Deuda
Reporte
con
Valores
Abra el formulario de Ingreso de Propuestas de Reporte con VRD. Este formulario se abre del men principal mediante la opcin de Ingresar Propuestas. Complete el formulario. El formulario de ingreso de propuestas contiene los siguientes campos: Principal En este campo el usuario deber ingresar el valor del principal. Solamente est permitido realizar operaciones con valores cuya clasificacin de riesgo sea igual o menor a BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo; y, CP-3 o su equivalente, para valores de corto plazo; considerndose la categora de mayor riesgo informada a CONASEV por dos empresas clasificadoras de riesgo independientes. Para facilidad del usuario, este campo contiene en su parte superior los cdigos mnemnicos de los valores para que el usuario pueda seleccionarlos. Presionando con el mouse el cdigo deseado, ste ser insertado en el campo.
b.
3-5
Tipo Esta opcin permite identificar al proponente, es decir, si es reportado o reportante. Cantidad Monto nominal en moneda nacional o extranjera (cantidad de ttulos negociados por el valor nominal de cada uno). Monto Contado El monto de la operacin al contado es equivalente al valor actual de los flujos futuros asociados al valor negociado. Este monto incorpora los intereses corridos del valor desde la fecha del ltimo cupn hasta la fecha de la operacin al contado. Los flujos futuros son actualizados descontndolos a la tasa de rendimiento esperada (TRE) pactada al realizar el reporte.
Monto Plazo Este campo (slo lectura) mostrar el monto a plazo de la operacin de reporte que ser calculado por el Sistema. El monto a plazo de la operacin de reporte ser el monto al contado multiplicado por la TRE pactada entre los participantes, equivalente al plazo de la operacin.
Figura 3-2 Formulario Ingreso de Propuestas de Reporte VRD
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Precio Este campo identifica el precio de la primera operacin del reporte, el cual ser ingresado por el usuario. El precio estar expresado como porcentaje del valor nominal con cuatro decimales. Moneda Esta opcin permite al usuario seleccionar la moneda del reporte, ya sea en dlares americanos o soles. Tasa Fija Este campo permite al usuario ingresar la tasa de rendimiento esperada anual (360 das). Aplicacin Indica que los reportes con valores representativos de deuda siempre son realizados bajo la modalidad de aplicacin total, es decir, solamente es posible pre-aplicar la totalidad de valores. Intereses Corridos 1 En este campo, el usuario debe ingresar los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la operacin. Intereses Corridos 2 En este campo, el usuario debe ingresar los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Fecha de Colocacin Indica la fecha de colocacin del valor representativo de deuda. Esta informacin deber ser ingresada cuando sea correspondiente. Modalidad Indica la modalidad de la propuesta, si es Nueva o Renovacin. Cuando se seleccione la opcin Renovacin, el usuario debe especificar la fecha y nmero de la operacin original: Fecha Oper Orig : Fecha de la operacin del reporte original. Nm Oper Orig : Nmero de la operacin del reporte original.
El Sistema verificar la existencia de la operacin original al momento del ingreso de la propuesta. FL1 Se refiere a la fecha de liquidacin de la primera operacin de reporte. El usuario puede seleccionar T, T+1 o T+2. Liq FL1 Indica la modalidad de entrega de fondos correspondientes a la fecha de liquidacin de la primera operacin del reporte. Si el FL1 es T, esta modalidad puede ser directa entre las partes (Directa), o a travs de CAVALI (CAVALI). Si el FL1 es T+1 o T+2, la liquidacin ser a travs de CAVALI. Plazo Este campo indica el plazo de vigencia del reporte. Se pueden realizar operaciones de reporte hasta por 360 das. El plazo se calcula desde la fecha de liquidacin de la primera operacin. La fecha de liquidacin de la operacin a plazo debe ser un da de Rueda de Bolsa. En caso contrario, el sistema ELEX ajustar automticamente los datos de la operacin hasta calzar la fecha de liquidacin de la ltima venta a plazo con el primer da de Rueda de Bolsa siguiente. Liquidacin Anticipada Indica que el reportado podr liquidar el reporte antes del plazo pactado considerando el monto a plazo total. Referencia Permite al usuario ingresar alguna observacin a su propuesta. Esta informacin aparece en las tablas privadas de cada usuario.
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c.
Presione el botn de Ingresar Propuesta. Presionando este botn, la propuesta quedar registrada automticamente en el Sistema. Este botn quedar desactivado luego del ingreso de la propuesta como medida de precaucin para evitar que dicha propuesta sea registrada dos veces. El botn se activa cuando el formulario es llenado correctamente. Recuerde que el campo principal debe ser llenado con un solo valor.
d.
Para ingresar una nueva propuesta. El botn Nueva borra la informacin del formulario Ingreso de Propuestas de Reporte con VRD y permite ingresar nuevos datos sobre un formulario en blanco. Para salir del formulario. Presionando el botn Cerrar, el formulario desaparece de su pantalla.
e.
4.
a.
Ingreso de Propuestas de Prstamo Burstil con Valores de Renta Variable

Abra el formulario de Ingreso de Propuestas a Firme de Prstamo burstil. Este formulario se abre del men principal mediante la opcin de Ingresar Propuestas. Complete el formulario. El formulario de ingreso de propuestas contiene los siguientes campos: Principal Este campo permite al usuario ingresar acciones, valores representativos de derechos sobre acciones o listas de acciones de acuerdo a la Tabla de Valores Referenciales (TVR) publicada por la Bolsa, de uno hasta ocho cdigos mnemnicos o un (01) cdigo listas. Para ingresar su propuesta debe ingresar al menos un cdigo. Para facilidad del usuario, este campo contiene en la parte superior, los cdigos mnemnicos de los valores o LISTAS para que el usuario pueda seleccionarlos. Presionando con el mouse tales cdigos, estos sern insertados en el campo de manera consecutiva. Tipo Esta opcin permite identificar al proponente, es decir, si es prestatario o prestamista. Cantidad Este campo registra la cantidad de acciones o valores representativos de derechos sobre acciones que componen el principal. Si el campo principal contiene un solo valor, el usuario puede ingresar la cantidad de valores del principal, con lo cual el Sistema calcular el monto contado resultante considerando el precio mximo permitido. Si el usuario ingres previamente el monto contado, la cantidad de valores ser calculada automticamente considerando el precio mximo permitido. Si el campo principal contiene ms de un valor, el campo cantidad permanecer en blanco. % Cast/Adic Este campo identifica el porcentaje adicional que ser utilizado para incrementar el precio principal. Por defecto, el porcentaje es cero. El usuario puede ingresar cualquier nmero entero entre 0 y 99. Por ejemplo, asumamos que el precio de mercado de un valor a ser usado como principal de
b.
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prstamo burstiles de 5.00 Soles, y el adicional propuesto es del 10%. El precio de este valor para fines del principal es de 5.50 Soles [ 5.00 Soles + 10%(5.00 Soles)]. Monto Contado Este campo est referido al monto de la primera operacin que integra el prstamo burstil, expresado en la moneda del mismo. Si el campo principal contiene un solo valor, el usuario puede ingresar el monto expresado en la moneda del prstamo burstil, con lo cual el Sistema calcular la cantidad de valores resultante considerando el precio mnimo permitido o, de ser el caso, el precio ingresado por el usuario. Si el usuario ingres previamente la cantidad de valores, el monto contado ser calculado automticamente considerando el precio mnimo permitido o, de ser el caso, el precio ingresado por el usuario. Si el campo principal contiene ms de un valor, el proponente original debe ingresar necesariamente el monto contado.
Figura 3-3 Formulario Ingreso de Propuestas a Firme de Prstamo Burstil Monto Plazo Este campo (slo lectura) mostrar el monto a plazo de la operacin de prstamo burstil que ser calculado por el Sistema. En el caso de tasas variables e ndices, el monto a plazo mostrado es solamente referencial.
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Precio Estos campos identifican el precio de la primera operacin de un prstamo burstil. El precio ser expresado con seis decimales. Cuando el campo principal contenga un solo valor, el Sistema calcular automticamente el precio mnimo permitido en soles y dlares americanos, considerando como mnimo el ms alto de los siguientes: La ltima cotizacin de cierre. La mayor propuesta significativa de compra al cierre de la Sesin de Rueda anterior. El promedio aritmtico de las cotizaciones promedio ponderadas de las ltimas diez (10) Sesiones de Rueda. Sobre el precio mnimo resultante de lo anterior se aplicar el porcentaje adicional pactado entre las partes al momento de la operacin. En el caso que en el da anterior las acciones y valores representativos de derechos sobre acciones que cotizan en otros mercados no tuvieran cotizacin de cierre en la BVL, se utilizar en su lugar las cotizaciones de cierre del principal mercado en que se negocian. Cuando el campo principal contiene ms de un valor, este campo permanecer en blanco.
Moneda Esta opcin permite al usuario seleccionar la moneda del prstamo burstil, sea soles o dlares americanos. Tasa Fija Este campo permite al usuario ingresar una tasa de rendimiento esperada anual (360 das) bajo la modalidad de tasa fija. Tasa Variable Si el usuario desea realizar operaciones a tasas variables expresadas en 360 das debe seleccionar esta opcin, as como la tasa de referencia (por ejemplo, TAMEX, LIBOR, etc.). Para facilidad del usuario, a la derecha de este campo el sistema mostrar una relacin de tasas que pueden ser seleccionadas. Asimismo, se podr ingresar un porcentaje adicional a la tasa de referencia. Indice Si el usuario desea realizar operaciones ajustadas al ISBVL, debe seleccionar esta opcin. Adicionalmente, se activarn los campos Mnima y Mxima. Mnima El usuario podr ingresar la variacin mnima del Indice que est dispuesto a pagar o recibir. Mxima El usuario podr ingresar la variacin mxima del Indice que est dispuesto a pagar o recibir.
Aplicacin Permite seleccionar la modalidad de aplicacin parcial o total. Si la propuesta es de aplicacin parcial, entonces una porcin de la propuesta puede ser ejecutada. Cuando una propuesta ha sido aplicada en forma parcial, usted no puede modificar la propuesta. La cancelacin del saldo s es permitida. Para el caso de aplicacin total, el ntegro de la cantidad de la propuesta debe ser ejecutada.
PERM Permite definir si la propuesta ingresada ser permanente, es decir, si la propuesta mantendr su vigencia en fechas posteriores (para mayor detalle consultar el Anexo 08).
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Garantas El usuario puede ingresar valores para que constituyan el margen de garanta utilizando el teclado, est permitido ingresar hasta ocho cdigos que identifiquen valores autorizados por la Bolsa (valores mobiliarios, ttulos valores, soles, dlares, cartas fianzas, etc.) o listas de valores. Adicionalmente, el usuario podr seleccionar los cdigos deseados, los cuales sern insertados de manera consecutiva. Cubrir venta en corto El usuario debe activar esta opcin si los valores del prstamo burstil sern destinados para cubrir una venta descubierta. % Margen de Prestamista Cuando los comitentes prestamistas y prestatarios sean inversionistas institucionales, estos podrn pactar el margen de garanta del prestamista, esto es, el porcentaje a ser aplicado sobre el importe de la primera compra del prstamo burstil. Por ejemplo, podrn pactar que el margen sea 70%, esto es, el prestamista recibir el 70% de los fondos de la primera venta del prstamo burstil, comprometindose a entregarlos al vencimiento de la operacin por el importe de la ltima venta a plazo. Por defecto, el sistema mostrar 100% Modalidad Indica la modalidad de la propuesta, si es Nueva o Renovacin. Cuando se seleccione la opcin Renovacin, el usuario debe especificar la fecha y nmero de la operacin original: Fecha Oper Orig : Fecha de la operacin del prstamo burstil original. Nm Oper Orig : Nmero de la operacin del prstamo burstil original.
El Sistema verificar la existencia de la operacin original al momento del ingreso de la propuesta. FL1 Se refiere a la fecha de liquidacin de la primera operacin del prstamo burstil. El usuario puede seleccionar T o T+1. La liquidacin siempre se realizar a travs de CAVALI. Plazo Este campo indica el plazo de vigencia del reporte. Se pueden realizar operaciones de prstamo burstil hasta por 360 das. El plazo se calcula desde la fecha de liquidacin de la primera operacin. La fecha de liquidacin de la operacin a plazo debe ser un da de Rueda de Bolsa. En caso contrario, el Sistema ELEX ajustar automticamente los datos de la operacin hasta calzar la fecha de liquidacin de la ltima venta a plazo con el primer da de Rueda de Bolsa siguiente. Liquidacin Anticipada Si el usuario seleccion la modalidad de tasa fija y la moneda del prstamo burstil es soles o dlares, la opcin de liquidacin anticipada ser automticamente seleccionada y no puede ser modificada. En el caso que el usuario seleccione la modalidad de tasa variable o ndices, el prestatario deber seleccionar necesariamente esta opcin si desea liquidar anticipadamente el prstamo burstil. Plazo Variable El prestatario debe seleccionar esta modalidad si desea pactar la modalidad de plazo variable. Una vez seleccionada esta opcin, los campos a la derecha de plazo mnimo y mximo sern activados. Plazo Mnimo Este campo permite al usuario ingresar el nmero mnimo de das de vigencia del prstamo burstil a partir del cual podr liquidar la
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operacin por el monto equivalente al plazo transcurrido. El plazo mnimo debe ser menor al plazo mximo y al del prstamo burstil. Por defecto, el plazo mnimo es de 1 da. Plazo Mximo Este campo permite al usuario ingresar el nmero mximo de das hasta el cual podr liquidar la operacin por el monto equivalente al plazo transcurrido. El plazo mximo debe ser menor o igual al plazo del prstamo burstil y mayor al del plazo mnimo.
c.
Referencia Permite al usuario ingresar alguna observacin a su propuesta. Esta informacin aparece en las tablas privadas de cada usuario.
Presione el botn de Ingresar Propuesta. Presionando este botn, la propuesta quedar registrada automticamente en el sistema. Este botn quedar desactivado luego del ingreso de la propuesta como medida de precaucin para evitar que dicha propuesta sea registrada dos veces. El botn se activa cuando el formulario es llenado correctamente. Recuerde que el campo principal debe ser llenado al menos con un valor.
d.
Para ingresar una nueva propuesta. El botn NUEVA borra la informacin del formulario Ingreso de Propuestas de Prstamo burstil y permite ingresar nuevos datos sobre un formulario en blanco. Para salir del formulario. Presionando el botn SALIR, el formulario desaparece de su pantalla.
e.
5.
Pre-Aplicacin de Propuestas de Reporte y Prstamo Burstil
Los usuarios que tengan la intencin de participar como contrapartes, deben realizar preaplicaciones de las propuestas que se encuentran disponibles en el Sistema. Solamente las propuestas sern aplicadas contando con la aceptacin del proponente original. Para PreAplicar propuestas deber considerarse los siguientes pasos: a. Seleccione la propuesta que desea pre-aplicar El usuario que desea participar como contraparte de la operacin debe realizar la Pre-Aplicacin, seleccionando una propuesta de la tabla de Propuestas Disponibles de Reporte Prstamo Burstil. Presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta seleccionada. Los datos son insertados en el formulario de ingreso de propuestas con el Tipo opuesto al del proponente original (Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario). b. Seleccione el Principal En el caso de que existan diversos valores seleccionados como Principal, la contraparte debe escoger uno (01) de ellos. En el caso de Listas, la contraparte puede ingresar algn valor que pertenezca a la misma o, para el caso de operaciones de reporte, escoger la lista completa. Seleccione las dems variables Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, la contraparte puede opcionalmente realizar algunos ajustes antes de pre-aplicar la propuesta: Monto o Cantidad de valores: Puede reducir el monto o la cantidad de valores para una aplicacin parcial.
c.
3-12
Porcentajes de Castigo o Adicional. Tasa de Inters Fija o Componente Fijo de la Tasa Variable. Garantas: Si pre-aplica una propuesta como Reportado o Prestamista, usted puede borrar algunos valores como garanta, dejando al menos un valor. No agregue un valor distinto a los especificados en la propuesta, puesto que no sera aceptado por el Sistema. Si pre-aplica una propuesta como Reportante o Prestamista, el Sistema no permite alterar el campo de garantas especificado por el proponente original.
Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, nicamente se podrn modificar la tasa y el precio. d. e. Presione el Botn Pre-Aplicar El usuario (contraparte) debe presionar con el mouse el botn Pre-Aplicar. Notificacin automtica a la Sociedad proponente El Sistema enva inmediatamente un mensaje a la Tabla de Informacin del proponente original. Asimismo, las propuestas pre-aplicadas son registradas en la Tabla de Propuestas Pre-Aplicacadas Reporte Prstamo Burstil, la que es una tabla privada visible solamente para los usuarios de la Sociedad que participa como proponente original. Dichas propuestas pre-aplicadas permanecern en la tabla por un tiempo mnimo establecido por el Administrador del Sistema, el cual figura en la Tabla de Parmetros Globales. Luego de la expiracin de este plazo, las propuestas sern enviadas a la Tabla de Propuestas Disponibles Reporte Prstamo Burstil para que otros usuarios puedan pre-aplicarlas siguiendo el procedimiento descrito en los prrafos anteriores.
6.
Aceptacin de Propuestas Pre-Aplicadas de Reporte y Prstamo Burstil
El Sistema permite que el proponente original pueda seleccionar entre todas las propuestas pre-aplicadas aquella que brinde las mejores condiciones. La aceptacin de una propuesta pre-aplicada implica la realizacin de la operacin. Para tal efecto, debe considerarse el siguiente procedimiento: a. Seleccione la propuesta que desea aplicar El proponente original debe presionar con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta pre-aplicada seleccionada en la Tabla Propuestas Pre-Aplicadas Reporte Prstamo Burstil . Los datos son insertados en el formulario de Ingreso de Propuestas mostrando adems el cdigo que identifica a la contraparte (S.A.B.). El proponente original no podr modificar ningn campo. Acepte la propuesta El proponente original debe presionar con el mouse el botn Aplicar Propuesta. Propuestas no aplicadas Las propuestas Pre-Aplicadas no aceptadas sern enviadas a la Tabla de Propuestas Disponibles para que otros usuarios puedan pre-aplicarlas siguiendo el procedimiento descrito en el Punto 4.
b. c.
3-13
7.
Modificacin y Cancelacin de Propuestas de Reporte y Prstamo Burstil

Seleccione la propuesta El usuario debe seleccionar la propuesta a modificar de su tabla de Propuestas Vigentes Reporte Prstamo Burstil. Presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta seleccionada. Los datos son insertados en el formulario de Ingreso de Propuestas a Firme. Adicionalmente, el Sistema mostrar en el formulario el nmero de la propuesta que se desea modificar. Modifique las variables Se puede modificar los parmetros originales de aquella propuesta que an no ha sido aplicada, con excepcin del tipo de la propuesta (Reportado o Reportante, Prestatario o Prestamista). Al terminar, presione con el mouse el botn Modificar Propuesta. Restricciones al modificar propuestas Si su propuesta ha sido pre-aplicada, usted no podr modificarla pero s podr cancelarla. La propuesta contraparte ser registrada en la Tabla de Propuestas Disponibles automticamente. Si su propuesta ha sido parcialmente aplicada, usted no podr modificarla, pero s podr cancelarla En ambos casos, El botn Modificar Propuesta se encontrar inactivo. Para cancelar propuestas Presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta de la tabla de Propuestas Vigentes de Reporte. Los datos de la propuesta seleccionada son insertados en el formulario. Al terminar, presione el botn Cancelar Propuesta. Una vez cancelada la propuesta puede observarla en la tabla de Propuestas Canceladas Reporte Prstamo Burstil.
Para modificar una propuesta de reporte o prstamo burstil: a.
b.
c.
d.
Nota: El formulario para modificar o cancelar propuestas tiene la misma estructura que el formulario para ingresar propuestas. Cuando se usa el formulario para modificar o cancelar propuestas se activan los botones Modificar Propuesta y Cancelar Propuesta.
e.
Para salir del formulario Presione el botn Cerrar.
8.
Tablas de Reporte y Prstamo Burstil
Las tablas descritas en esta seccin son usadas simultneamente para Operaciones de Reporte y Operaciones de Prstamo Burstil. Algunas columnas con exclusivas en uno u otro caso Las siguientes cuatro tablas contienen informacin pblica disponible para todos los intermediarios: Propuestas Disponibles Reporte Prstamo Burstil Operaciones Realizadas Reporte Prstamo Burstil Informacin Referencial
3-14
Las siguientes cinco tablas contienen informacin que puede ser observada de manera privada por el intermediario: Propuestas Vigentes Reporte Prstamo Burstil Propuestas Pre-Aplicadas Reporte Prstamo Burstil Propuestas Ejecutadas Reporte Prstamo Burstil Propuestas Canceladas Reporte Prstamo Burstil Correlativo de Operaciones Reporte Prstamo Burstil
Propuestas Disponibles Reporte Prstamo Burstil Esta tabla muestra todas las propuestas que se encuentran disponibles en el mercado para ser pre-aplicadas por los intermediarios. Si un Usuario desea pre-aplicar una propuesta, deber dar un click en la columna Fecha/Hora Prop o Nm. Inmediatamente se abrir el formulario de Ingreso de Propuestas de Reporte, y dando un click en Pre-Aplicar se registrar la propuesta contraparte en la tabla de Propuestas Pre-Aplicadas del proponente. Descripcin de Trminos Propuestas Disponibles Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Tipo Moneda Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo Indica si la propuesta es de reporte, prstamo burstil o de reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de ingreso de la propuesta. Nmero de la propuesta asignado por el Sistema. Direccin de la propuesta: Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario. Moneda de la operacin: nuevos soles (PEN), dlares americanos (USD) o soles ajustados al valor adquisitivo constante (VAC). Monto al contado de la propuesta. Monto a plazo de la propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo es fijo o variable. Plazo de la propuesta en das calendarios. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la tasa es fija o variable. Tasa propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso
Plazo Mximo
Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread
Variacin Mnima
3-15
Variac Mxima
% Castigo/Adicional
Principal Cantidad Principal Precio Soles Precio Dlares Garantas FL1 Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD Aplicacin Parcial
SAB Liquidacin Anticipada Fecha Oper Orig Num Oper Orig Precio Plazo Intereses Corridos 1 Intereses Corridos 2 Fecha Colocacin Perm
de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir. Para propuestas de reporte, muestra el porcentaje de castigo que el proponente desea aplicar al principal. Para propuestas de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional que el proponente desea aplicar al principal. Valor o lista de valores propuesta como principal. Cantidad de valores que componen el principal. Precio de la propuesta expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la propuesta expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales. Valores o listas de valores propuestos como margen de garanta. Plazo de liquidacin propuesto para la primera operacin. Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI).. Para propuestas de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Identifica si los valores de la propuesta prstamo burstil son destinados para cubrir ventas descubiertas. Muestra si la aplicacin de la propuesta se puede dar de manera Parcial o Total. Una propuesta parcial implica que puede ser aplicada por un monto menor al monto inicial. Una propuesta total implica que debe ser aplicada por la totalidad del monto inicial. Cdigo del intermediario proponente. Identifica si la operacin podr ser liquidada anticipadamente. En el caso de tasa fija el Sistema siempre mostrar una identificacin en esta columna. Para el caso de una renovacin, muestra la fecha de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Para el caso de una renovacin, muestra el nmero de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Precio de la propuesta considerando la tasa (precio propuesto para la operacin a plazo). Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, muestra los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la propuesta. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica la fecha de colocacin del valor representativo de deuda. Indica si la propuesta es permanente, es decir, si la propuesta mantendr su vigencia en fechas posteriores. Aplicable solo a propuestas de prstamo burstil. (Para consultar en detalle sobre propuestas permanentes prstamo burstil ver Anexo 08).
Tabla de Operaciones Realizadas Reporte Prstamo Burstil
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La tabla de Operaciones Realizadas de Reporte muestra todas aquellas operaciones que se han realizado durante el da en el mercado por todos los intermediarios. Descripcin de Trminos Operaciones Realizadas Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Rdo/Prio Rte/Pta Moneda Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo Indica si la operacin es un reporte, prstamo burstil o reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de aceptacin de la propuesta pre-aplicada. Nmero de la operacin asignado por el Sistema. Cdigo del intermediario que particip como reportado o prestatario. Cdigo del intermediario que particip como reportante o prestamista. Moneda de la operacin: soles (S/.), dlares americanos (USD) o soles ajustados al Valor Adquisitivo Constante (VAC). Monto al contado de la operacin. Monto a plazo de la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo es fijo o variable. Muestra el plazo de la operacin en das calendarios. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la tasa es fija o variable. Tasa de la operacin realizada. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa de la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte, muestra el porcentaje de castigo aplicado al principal. Para operaciones de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional aplicado al principal. Valor o lista de valores que componen el principal de la operacin. Cantidad de valores del principal Precio de la operacin expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la operacin expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales.
Plazo Mximo
Var Mnima
Var Mxima
% Castigo/Adicional Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares
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Garantas
Valores o listas que componen el margen de garanta de la operacin. FL1 Plazo de liquidacin de la primera operacin. Liq FL1 Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). % Mg PTA Para operaciones de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Cubrir VD Identifica si los valores de la operacin prstamo burstil son destinados para cubrir ventas descubiertas. Liquidacin Identifica si la operacin podr ser liquidada anticipadamente. En Anticipada el caso de tasa fija el sistema siempre mostrar una identificacin en esta columna. Precio Plazo Precio de la propuesta considerando la tasa (precio propuesto para la operacin a plazo). Monto Efectivo Soles Monto al contado de la operacin en soles. Monto Efectivo Monto al contado de la operacin en dlares americanos. Dlares
Tabla de Informacin Referencial Esta tabla muestra informacin histrica de diferentes variables que son relevantes para la realizacin de operaciones a tasas variables (por ejemplo, TAMEX, LIBOR), ndices (por ejemplo, ISBVL) o soles ajustados al VAC. Descripcin de Trminos Informacin Referencial Fecha/Hora Actualizacin Tasas/Indicador Indicador Moneda Fecha/Hora Informacin Fecha y hora en que se ingres la informacin al Sistema. Cdigo de la tasa o indicador. Valor de la tasa o indicador. Moneda de la tasa o indicador. Fecha y hora a la que corresponde la tasa o indicador. Informacin adicional ingresada por el Administrador del Sistema.
Tabla de Propuestas Vigentes Reporte Prstamo burstil Esta tabla incluye todas las propuestas vigentes del intermediario y muestra las propuestas que an no han sido aplicadas totalmente o los saldos de las propuestas que han sido aplicadas en forma parcial. Descripcin de Trminos Propuestas Vigentes Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Estado Indica si la propuesta es de operaciones de reporte, prstamo burstil o de reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de ingreso de la propuesta. Nmero de la propuesta asignado por el Sistema. Estado de la propuesta, el cual puede ser: Activa (A) o PreAplicada (P). Activa: Es aquella propuesta que se encuentra disponible para ser total o parcialmente pre-aplicada. Puede ser observada por todas las sociedades a travs de la tabla Pblica Propuestas Disponibles Reporte Prstamo Burstil. Pre-aplicada: Es aquella propuesta que ha sido ingresada
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mediante la pre-aplicacin de alguna de las propuestas disponibles. Solo puede ser observada por el grupo de trabajo que ingreso la propuesta original y por el grupo de trabajo que pre-aplic dicha propuesta. Tipo Moneda Monto Contado Inicial Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo Direccin de la propuesta, si es Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario. Moneda de la operacin: soles (S/.), dlares americanos (USD) o soles ajustados al Valor Adquisitivo Constante (VAC). Monto inicial total que se espera prestar o recibir al ingresar la propuesta. En el caso de que la propuesta haya sido aplicada parcialmente, muestra el monto al contado vigente de la propuesta. Monto a plazo de la propuesta. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo es fijo o variable. Plazo de la propuesta en das calendarios. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la tasa es fija o variable. Tasa propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte, muestra el porcentaje de castigo que el proponente desea aplicar al principal. Para operaciones de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional que el proponente desea aplicar al principal. Valor o lista de valores propuesta como principal. Cantidad de valores que componen el principal. Precio de la propuesta expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la propuesta expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales. Valores o listas de valores propuestos como margen de garanta. Plazo de liquidacin propuesto para la primera operacin.
Plazo Mximo
Var Mnima
Var Mxima
% Castigo/Adicional
Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares Garantas FL1
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Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD Aplicacin Parcial
SAB Usuario Liquidacin Anticipada Referencia Fecha Oper Orig Num Oper Orig Precio Plazo Intereses Corridos 1 Intereses Corridos 2 Fecha Colocacin Perm
Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI).. Para propuestas de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Con excepcin de los prestamistas institucionales, este margen ser del 100%. Identifica si los valores de la propuesta de prstamo burstil sern destinados para cubrir ventas descubiertas. Muestra si la aplicacin de la propuesta se puede dar de manera Parcial o Total. Una propuesta parcial implica que puede ser aplicada por un monto menor al monto inicial. Una propuesta total implica que debe ser aplicada por la totalidad del monto inicial. Cdigo del intermediario proponente. Cdigo del usuario que ingres la propuesta. Identifica si la operacin podr ser liquidada anticipadamente. En el caso de tasa fija el Sistema siempre mostrar una identificacin en esta columna. Registra alguna informacin sobre la propuesta ingresada por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra la fecha de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra el nmero de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Precio de la propuesta considerando la tasa (precio propuesto para la operacin a plazo). Para propuestas de reporte con valores representativos de deuda, muestra los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la propuesta. Para propuestas de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Para propuestas de reporte con valores representativos de deuda, indica la fecha de colocacin del valor representativo de deuda. Indica si la propuesta es permanente, es decir, si la propuesta mantendr su vigencia en fechas posteriores. Aplicable solo a propuestas de prstamo burstil. (Para consultar en detalle sobre propuestas permanentes prstamo burstil ver Anexo 08).
Tabla de Propuestas Pre-Aplicadas Reporte Prstamo Burstil Esta tabla muestra todas las propuestas pre-aplicadas que se encuentran a la espera de la aceptacin del proponente original. Es decir, muestra las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo que se encuentran pre-aplicando una propuesta vigente. Descripcin de Trminos Tabla de Propuestas Pre-Aplicadas Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Tipo Moneda Indica si la propuesta pre-aplicada es de reporte, prstamo burstil o de reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de ingreso de la propuesta contraparte. Nmero de la propuesta contraparte asignado por el Sistema. Direccin de la propuesta contraparte, si es Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario. Moneda de la propuesta: soles (S/.), dlares americanos (USD) o soles ajustados al valor adquisitivo constante (VAC).
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Monto Contado Inicial Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo
Plazo Mximo
Variacin Mnima
Variac Mxima
% Castigo/Adicional
Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares Garantas FL1 Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD Aplicacin Parcial
Monto contado de la propuesta al momento de ser ingresada. Monto de la propuesta que est siendo pre-aplicado. Monto a plazo de la propuesta contraparte. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo de la propuesta original es fijo o variable. Plazo de la propuesta original en das calendarios. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la tasa de la propuesta original es fija o variable. Tasa de propuesta contraparte. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la propuesta original. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa de la propuesta original. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir de la propuesta contraparte. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir de la propuesta contraparte. Para operaciones de reporte, muestra el porcentaje de castigo que el proponente original desea aplicar al principal. Para operaciones de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional que el proponente original desea aplicar al principal. Valor o lista de valores propuesta como principal. Cantidad de valores que integran principal. Precio de la propuesta original expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la propuesta original expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales. Valores o listas de valores propuestos como margen de garanta. Plazo de liquidacin propuesto para la primera operacin. Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). Para propuestas de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Identifica si los valores del prstamo burstil sern destinados para cubrir ventas descubiertas. Esta columna muestra si la aplicacin de la propuesta original se puede dar de manera Parcial o Total. Una propuesta parcial implica que puede ser aplicada por un monto menor al monto inicial. Una propuesta total implica que debe ser aplicada por la totalidad del monto inicial.
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SAB Liquidacin Anticipada Referencia Fecha Oper Orig Num Oper Orig Precio Plazo Intereses Corridos 1 Intereses Corridos 2 Fecha Colocacin
Cdigo del intermediario contraparte. Identifica si la operacin podr ser liquidada anticipadamente. En el caso de tasa fija el Sistema siempre mostrar una identificacin en esta columna. Registra alguna informacin sobre la propuesta ingresada por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra la fecha de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra el nmero de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Precio de la propuesta contraparte considerando la tasa (precio propuesto para la operacin a plazo). Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, muestra los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la propuesta. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin.
Tabla de Propuestas Ejecutadas Reporte Prstamo Burstil Tabla de Propuestas de Reporte Ejecutadas muestra aquellas propuestas que han sido aplicadas. Esta tabla solamente muestra las propuestas del intermediario. Descripcin de Trminos Propuestas Ejecutadas Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Tipo Moneda Monto Contado Inicial Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo Indica si la operacin es de reporte, prstamo burstil o de reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de ingreso de la propuesta. Nmero de la propuesta asignado por el Sistema. Direccin de la propuesta, si es Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario. Tipo de moneda de la operacin: soles (S/.), dlares americanos (USD) o soles ajustados al valor adquisitivo constante (VAC). Monto inicial total que se espera prestar o recibir al ingresar la propuesta. En el caso de que la propuesta haya sido aplicada parcialmente, muestra el monto al contado ejecutado de la operacin. Monto a plazo de la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo es fijo o variable. Plazo de la operacin en das calendarios. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la
Plazo Mximo
Tipo Tasa
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Tasa Tasas/Indices Spread
Variacin Mnima
Variac Mxima
% Castigo/Adicional Principal Cantidad Principal Precio Soles Precio Dlares Garantas FL1 Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD SAB Usuario Liquidacin Anticipada Referencia Fecha Oper Orig Num Oper Orig Precio Plazo Intereses Corridos 1 Intereses Corridos 2 Fecha Colocacin
tasa es fija o variable. Tasa de la operacin realizada. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa de la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte, muestra el porcentaje de castigo aplicado al principal. Para operaciones de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional aplicado al principal. Identifica el valor o lista de valores que componen el principal de la operacin. Cantidad de valores del principal. Precio de la operacin expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la operacin expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales. Valores o listas de valores que componen el margen de garanta de la operacin. Plazo de liquidacin de la primera operacin. Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). Para operaciones de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Identifica si los valores de la operacin prstamo burstil son destinados para cubrir ventas descubiertas. Cdigo del intermediario proponente. Cdigo del usuario que ingres la propuesta. Identifica si la operacin podr ser liquidada anticipadamente. En el caso de tasa fija el Sistema siempre mostrar una identificacin en esta columna. Registra alguna informacin sobre la propuesta ingresada por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra la fecha de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra el nmero de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Precio de la propuesta considerando la tasa (precio para la operacin a plazo). Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, muestra los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la propuesta. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica la fecha de colocacin del valor representativo de
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deuda.
Tabla de Propuestas Canceladas Reporte Prstamo Burstil Esta tabla muestra todas las propuestas que han sido canceladas por el intermediario. Tambin incluye propuestas que han sido canceladas por el Sistema. Al final del da, todas las propuestas vigentes son canceladas automticamente por el sistema. Descripcin de Trminos Propuestas Canceladas Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Tipo Moneda Monto Contado Inicial Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo Indica si la propuesta cancelada es de reporte, prstamo burstil o de reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de ingreso de la propuesta. Nmero de la propuesta asignado por el Sistema. Direccin de la propuesta, si es Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario. Tipo de moneda de la operacin: soles (S/.), dlares americanos (USD) o soles ajustados al valor adquisitivo constante (VAC). Monto contado de la propuesta al momento de ser ingresada. Monto de la propuesta que ha sido cancelado. Monto a plazo de la propuesta cancelada. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo es fijo o variable. Plazo de la propuesta en das calendarios. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la tasa es fija o variable. Tasa propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa propuesta. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir. Para propuestas de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte, muestra el porcentaje de castigo que el proponente desea aplicar al principal. Para operaciones de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional que el proponente desea aplicar al principal.
Plazo Mximo
Variacin Mnima
Variac Mxima
% Castigo/Adicional
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Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares Garantas FL1 Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD Aplicacin Parcial SAB Liquidacin Anticipada Referencia Fecha/Hora Cancelacin Usuario Cancelacin Fecha Oper Orig Num Oper Orig Precio Plazo Intereses Corridos 1 Intereses Corridos 2 Fecha Colocacin
Valor o lista de valores propuesta como principal. Cantidad de valores que componen el principal. Precio de la propuesta expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la propuesta expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales. Valores o lista de valores propuestos como margen de garanta. Plazo de liquidacin propuesto para la primera operacin. Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). Para propuestas de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Identifica si los valores de la propuesta de prstamo burstil estaban destinados para cubrir ventas descubiertas. Muestra si la aplicacin de la propuesta se poda dar de manera Parcial o Total. Cdigo del intermediario proponente. Identifica si la operacin se poda liquidar anticipadamente. Registra alguna informacin sobre la propuesta ingresada por el usuario. Fecha y la hora en que la propuesta fue cancelada. Nmero del usuario que cancel la propuesta. Para el caso de una renovacin muestra la fecha de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra el nmero de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Precio de la propuesta cancelada considerando la tasa (precio propuesto para la operacin a plazo). Para propuestas de reporte con valores representativos de deuda, muestra los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la propuesta. Para propuestas de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Para propuestas de reporte con valores representativos de deuda, indica la fecha de colocacin del valor representativo de deuda.
Tabla de Correlativo de Operaciones Reporte Prstamo Burstil Esta tabla muestra todas las operaciones de reporte en las que particip el intermediario durante el da, mostrando la contraparte participante en dichas operaciones. Descripcin de Trminos Tabla de Correlativo de Operaciones Reporte Prstamo Burstil Clase Fecha/Hora Prop Nm Oper Estado Tipo Indica si la operacin es un reporte, prstamo burstil o reporte con valores representativos de deuda. Fecha y hora de aceptacin de la propuesta pre-aplicada. Nmero de la operacin asignado por el Sistema. Estado de la operacin, el cual puede ser: Operacin Realizada (R), Operacin Pendiente por violacin de lmites (P) u Operacin Cancelada (C). Direccin de la operacin, si es Reportado o Reportante, Prestamista o Prestatario.
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Fecha/Hora Prop Nm SAB Contraparte Usuario Referencia Renovacin Fecha Oper Orig Num Oper Orig Moneda Monto Contado Monto Plazo Tipo Plazo Plazo Plazo Mnimo Plazo Mximo Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread
Variacin Mnima
Variac Mxima
% Castigo/Adicional Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares Garantas
Fecha y hora de ingreso de la propuesta. Nmero de la propuesta asignado por el Sistema. Cdigo del intermediario proponente. Cdigo del intermediario que participa como contraparte en la operacin. Cdigo del usuario que ingres la propuesta. Registra alguna informacin sobre la propuesta ingresada por el usuario. Indica si la operacin es Nueva o Renovacin. Para el caso de una renovacin muestra la fecha de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Para el caso de una renovacin muestra el nmero de la operacin original que debe ser introducida por el usuario. Identifica el tipo de moneda de la operacin: soles (S/.), dlares americanos (USD) o soles ajustados al Valor Adquisitivo Constante (VAC). Monto al contado de la operacin. Monto a plazo de la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si el plazo es fijo o variable. Plazo de la operacin en das calendarios. Indica el plazo mnimo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Indica el plazo mximo de das asociado con la modalidad de plazo variable. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, indica si la tasa es fija o variable. Tasa de la operacin realizada. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, muestra las tasas variables o ndices relacionados a la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de tasas variables, muestra el componente fijo de la tasa de la operacin. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mnima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte y prstamo burstil con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, en el caso de ndices, muestra la variacin mxima que se acepta pagar o recibir. Para operaciones de reporte, muestra el porcentaje de castigo aplicado al principal. Para operaciones de prstamo burstil, muestra el porcentaje adicional aplicado al principal. Identifica el valor o lista de valores que componen el principal de la operacin. Cantidad de valores del principal Precio de la operacin expresado en soles. Este precio contiene hasta 6 decimales. Precio de la operacin expresado en dlares americanos. Este precio contiene hasta 6 decimales. Identifica los valores o listas que componen el margen de garanta de la operacin.
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FL1 Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD Liquidacin Anticipada Precio Plazo Intereses Corridos 1 Intereses Corridos 2 Fecha Colocacin
Plazo de liquidacin de la primera operacin. Modalidad para la entrega de fondos en el FL1. Si es directa entre las partes (Directa) o a travs de CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). Para operaciones de prstamo burstil, muestra el margen del prestamista. Identifica si los valores de la operacin prstamo burstil son destinados para cubrir ventas descubiertas. Identifica si la operacin podr ser liquidada anticipadamente. En el caso de tasa fija el sistema siempre mostrar una identificacin en esta columna. Precio de la propuesta considerando la tasa (precio propuesto para la operacin a plazo). Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, muestra los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL1 de la propuesta. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica los intereses corridos entre la fecha del ltimo cupn y el FL2 de la operacin. Para operaciones de reporte con valores representativos de deuda, indica la fecha de colocacin del valor representativo de deuda.
9.
Tablas de Lmites
Estas tablas muestran informacin relacionada a operaciones de reporte y prstamo de valores con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones as como a ventas descubiertas. Su finalidad es el control de los lmites impuestos por la Bolsa para negociacin de las operaciones antes mencionadas. Los valores representativos de deuda inscritos no estarn sujetos al control de lmites. El Sistema ELEX contiene tres tablas de Lmites: Lmite por Valor; Lmite por Intermediario; y, Violacin de Lmites
Definicin de Control de Lmites

Ventas Descubiertas (ver anexo 04 D) El control de lmites se aplicar sobre todos aquellos valores destinados a operaciones de ventas descubiertas. La columna Venta Desc se actualizar cada vez cada vez que una propuesta de venta descubierta sea ingresada al Sistema. Asimismo, los valores sern restituidos cada vez que se cancele una propuesta. Si la venta descubierta no est enlazada a una operacin de compra durante la misma sesin de rueda, entonces el inversionista estar obligado a realizar una operacin de prstamo burstil para cubrir la venta. El prstamo de los valores se debe realizar hasta los dos (02) das siguientes a la realizacin de la venta, es decir, hasta el T+2. Luego de que una venta descubierta es liquidada, los valores no se mostrarn en la columna Vent Desc sino en la columna Principal Prstamo. Operaciones de Reporte con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones Para operaciones de reporte se consideran dos categoras: principal, para garantizar el pago del prstamo; y, margen de garanta, para otorgar una garanta adicional al reportante. Los valores utilizados como principal y margen de garanta sern mostrados
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independientemente en la columnas Principal Reporte y Garantas Reporte, respectivamente. Sin embargo, con el propsito del control de lmites, se tomarn como uno solo. Para operaciones de reporte con un solo valor como principal, el valor ser considerado para el control de lmites desde el momento en que la operacin se realice hasta el trmino de la misma. Para operaciones de reporte con una lista de valores como principal, los valores includos sern considerados para el control de lmites desde el momento en que el reportado asigna los valores a la operacin hasta el trmino de la misma. Para operaciones de reporte con un solo valor como garanta y ningn activo adicional, la garanta ser considerada para el control de lmites desde el momento en que la operacin se realice hasta el trmino de la misma. Si ms de un valor es considerado como garanta, stos sern considerados para el control de lmites desde el momento en que el reportado asigna los valores a la operacin hasta el trmino de la misma. El control de lmites se aplicar nicamente a acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, no sern considerados los valores representativos de deuda ni ningn otro activo susceptible de ser entregado como margen de garanta. Prstamo de Valores con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones Para operaciones de prstamo burstil tambin se consideran dos categoras: principal, conformado por el valor objeto del prstamo; y, margen de garanta, constituido por el prestatario. Los valores utilizados como principal y margen de garanta sern mostrados independientemente en lacolumnas Principal Prstamo y Garantas Prstamo, respectivamente. Sin embargo, con el propsito del control de lmites, se tomarn como uno solo. El valor objeto del prstamo ser considerado para el control de lmites desde el momento en que la operacin se realice hasta el trmino de la misma. Para operaciones de prstamo burstil con un solo valor como garanta y ningn activo adicional, la garanta ser considerada para el control de lmites desde el momento en que la operacin se realice hasta el trmino de la misma. Si ms de un valor es considerado como garanta, stos sern considerados para el control de lmites desde el momento en que el reportado asigna los valores a la operacin hasta el trmino de la misma. A igual que para operaciones de reporte, el control de lmites se aplicar nicamente a acciones y valores representativos de derechos sobre acciones, no sern considerados los valores representativos de deuda ni ningn otro activo susceptible de ser entregado como margen de garanta. Renovaciones y Reportes Secundarios Las renovaciones y las operaciones de reporte secundario no incrementan el nmero de valores sujetos al control de lmites. Sin embargo el control de lmites ser aplicado en el caso de una modificacin en las garantas. Lmite por Valor La tabla de Lmites por Valor es una tabla pblica que se encuentra disponible al terminar la Sesin de Rueda. Esta tabla muestra informacin relacionada a la cantidad total de valores incluidos en ventas descubiertas y en operaciones de reporte y prstamo de valores con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones. El usuario puede revisarla y
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encontrar informacin relevante sobre el desenvolvimiento del mercado, as como de los parmetros referenciales y lmites impuestos por la Bolsa. Descripcin de Trminos Tabla de Lmites por Valor Valor Venta Desc Principal Reporte Garantas Reporte Principal Prstamo Garantas Prstamo Total Desmaterializado VD % Rep % PB % Desmaterializado % Emitido Emitido % Lm Val % Alerta Valor % Lm Val Alerta Valor Disp Val Alerta Disp Valor Identifica a los valores por su nombre abreviado (Mnemnico). Cantidad total de valores vendidos en corto. Cantidad total de valores utilizados como principal en operaciones de reporte. Cantidad total de valores utilizados como margen de garanta en operaciones de reporte. Cantidad total de valores utilizados como principal en operaciones de prstamo de valores. Cantidad total de valores utilizados como margen de garanta en operaciones de prstamo de valores. Sumatoria de las cinco columnas antes mencionadas. Total de valores desmaterializados y registrados en CAVALI. Esta columna incluye nicamente a los valores emitidos en moneda nacional. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en ventas descubiertas. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en operaciones de reporte. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en operaciones de prstamo burstil. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Total de valores emitidos. Esta columna incluye nicamente a los valores emitidos en dlares americanos. Porcentaje de los valores emitidos que se encuentran comprometidos en ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Porcentaje del capital social mximo permitido para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Porcentaje del capital social considerado como parmetros de alerta por la Bolsa para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad total de valores permitidos para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Indica la cantidad de valores considerado como parmetros de alerta por la Bolsa para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad total de valores disponibles para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad parcial de valores disponibles para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores (cantidad restante respecto al nmero de valores determinado por el parmetro de alerta).
Lmite por Intermediario La tabla Lmites por Intermediario es una tabla privada que muestra el total negociado por los Intermediarios en ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de
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prstamo de valores. La estructura de la tabla es similar a la de Lmites por Valor incluyendo nicamente la informacin de un Intermediario en particular y no la de todo el mercado. Descripcin de Trminos Tabla de Lmites por Intermediario Valor Venta Desc Principal Reporte Garantas Reporte Principal Prstamo Garantas Prstamo Total Desmaterializado VD % Rep % PB % Desmaterializado % Emitido Emitido % Lm Val % Alerta Valor % Lm Val Alerta Valor Disp Val Alerta Disp Valor Identifica a los valores por su nombre abreviado (Mnemnico). Cantidad total de valores vendidos en corto. Cantidad total de valores utilizados como principal en operaciones de reporte. Cantidad total de valores utilizados como margen de garanta en operaciones de reporte. Cantidad total de valores utilizados como principal en operaciones de prstamo de valores. Cantidad total de valores utilizados como margen de garanta en operaciones de prstamo de valores. Sumatoria de las cinco columnas antes mencionadas. Total de valores desmaterializados y registrados en CAVALI. Esta columna incluye nicamente a los valores emitidos en moneda nacional. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en ventas descubiertas. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en operaciones de reporte. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en operaciones de prstamo burstil. Porcentaje de los valores desmaterializados que se encuentran comprometidos en ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Total de valores emitidos. Esta columna incluye nicamente a los valores emitidos en dlares americanos. Porcentaje de los valores emitidos que se encuentran comprometidos en ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Porcentaje del capital social mximo permitido para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Porcentaje del capital social considerado como parmetros de alerta por la Bolsa para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad total de valores permitidos para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad de valores considerado como parmetros de alerta por la Bolsa para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad total de valores disponibles para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores. Cantidad parcial de valores disponibles para ventas descubiertas, operaciones de reporte y operaciones de prstamo de valores (cantidad restante respecto al nmero de valores determinado por el parmetro de alerta). Sumatoria del monto a plazo todas las operaciones de reporte y prstamo de valores que se hayan realizado en soles. Sumatoria del monto a plazo todas las operaciones de reporte y prstamo de valores que se hayan realizado en dlares americanos. Monto a plazo total, expresado en soles, de todas las operaciones de reporte y prstamo de valores.
Monto Plazo S/. Monto Plazo USD Total Monto Plazo S/.
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Total Monto Plazo USD Monto a plazo total, expresado en dlares americano, de todas las operaciones de reporte y prstamo de valores.
Violacin de Lmites La tabla Violacin de Lmites muestra los lmites que pueda haber infringido el Intermediario. Esta tabla es privada y solamente tienen acceso a ella la Direccin de Mercado y el Intermediario infractor. Ser decisin de la Direccin de Mercado autorizar o denegar dicha operacin. Descripcin de Trminos Tabla de Violacin de Lmites Vol Num Indica el nmero de la violacin de lmite. Fecha/Hora Muestra la fecha y la hora de la de la violacin del lmite. Reporte Prstamo Muestra si se trata de una operacin de reporte, prstamo Burstil burstil, o venta descubierta. Nm Nmero de la Operacin que infringi el lmite. Valor Identifica a los valores por su nombre abreviado (Mnemnico). SAB Cdigo de la Sociedad infractora. Acciones Cantidad de valores que exceden el lmite. Estado Estado de la operacin. Puede ser Pendiente (P) o Cancelada (C).
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Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO BURSATIL DE VALORES

Estado del mercado

Ingreso de Propuestas de Reporte con Valores de Renta Variable

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Ingreso de Propuestas de Representativos de Deuda

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Figura 3-2 Formulario Ingreso de Propuestas de Reporte VRD

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Ingreso de Propuestas de Prstamo Burstil con Valores de Renta Variable

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Pre-Aplicacin de Propuestas de Reporte y Prstamo Burstil

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Aceptacin de Propuestas Pre-Aplicadas de Reporte y Prstamo Burstil

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Modificacin y Cancelacin de Propuestas de Reporte y Prstamo Burstil

Para modificar una propuesta de reporte o prstamo burstil: a.

Para salir del formulario Presione el botn Cerrar.

Tablas de Reporte y Prstamo Burstil

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tabla de Operaciones Realizadas Reporte Prstamo Burstil

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread

% Castigo/Adicional Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread

Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares Garantas FL1

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Liq FL1 % Mg PTA Cubrir VD Aplicacin Parcial

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tasa Tasas/Indices Spread

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Tipo Tasa Tasa Tasas/Indices Spread

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

% Castigo/Adicional Principal Cantidad Precio Soles Precio Dlares Garantas

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Definicin de Control de Lmites

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

Captulo 3: Operaciones de Reporte y Prstamo Burstil de Valores

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