INTRODUCCIN

LA

ECONOMETRIA.

CURSO 20022003

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN NMERO 1. (LECCIN 1).

1. La econometra no es: a) Una rama de la economa que aborda la estimacin emprica de relaciones econmicas b) La aplicacin de mtodos matemticos y estadsticos, particularmente inferencia, a relaciones ecnmicas donde predominan los datos no experimentales c) El anlisis de datos econmicos para descubrir leyes de funcionamiento de la economa d) 'Medida de la economa'. 2. Tradicionalmente, se distingue entre: a) Econometra terica y econometra emprica b) Econometra del corto y del largo plazo c) Econometra acadmica y econometra profesional d) Econometra general y de la empresa 3. Se puede considerar que el nacimiento de la econometra como disciplina autnoma y organizada ha tenido lugar: a) En el siglo XVII, con Sir William Petty b) Durante los primeros veinte aos del siglo XX c) En los aos 1930s d) Despus de la segunda guerra mundial 4. Asocie poca (derecha) con preocupacin y desarrollo de la econometra (izquierda):
a) Se empiezan a desarrollar modelos economtricos para evaluar polticas econmicas b) Primeras estimaciones de relaciones microeconmicas (funciones de demanda,...) C) Atencin especial a la especificacin dinmica d) Comienzan a utilizarse modelos economtricos para explicar y predecir el ciclo econmico e) Crisis de la econometra porque se constata el fallo de las predicciones economtricas del comportamiento macro 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Antes de los aos 30 del siglo XX Aos 1930s Entre 1940 y 1960 Entre 1940 y 1960 Aos 1960s Aos 1970s Aos 1980s

5. El siguiente modelo economtrico se refiere a una empresa determinada observada a los largo del tiempo (meses): Vt= 0 + 1Pt + 2Vt-1 + Ut (t=1,2,...T) donde V son las ventas (millones de ptas.), P los gastos en publicidad (miles de ptas.) y U el trmino de error aleatorio. a) Es un modelo dinmico porque las ventas de un determinado mes dependen de las ventas del pasado hasta el infinito b) Es un modelo dinmico porque hay un efecto retardado de las ventas sobre la publicidad

c) Es un modelo pseudodinmico, porque solo la variable endgena aparece retardada, pero no la exgena d) Ninguna de las anteriores 6. Los modelos economtricos: a) Se basan en modelos econmicos b) Son ms generales que los modelos econmicos c) Son ms correctos que los modelos econmicos d) No necesitan especificar concretamente las variables, la forma funcional ni la dinmica de los efectos econmicos. De eso se ocupan los modelos econmicos 7. Un modelo economtrico: a) Tiene tantos parmetros como variables b) Tiene tantas perturbaciones aleatorias como variables endgenas c) Tiene tantas ecuaciones como parmetros d) Puede tener una sola variable endgena 8. Todos los parmetros de un modelo economtrico: a) Son variables aleatorias cuyos momentos se estiman con una muestra de datos b) Son valores fijos que hay que estimar con una muestra de datos reales o simulados y mtodos de inferencia estadstica. c) Son estadsticos muestrales o estimadores que se calculan con una muestra de datos reales d) Ninguna de las anteriores 9. Trabajamos con modelos predictivos y datos temporales. La prediccin es un periodo hacia delante. Rodee con un crculo las variables cuyos datos tiene el investigador a la hora de estimar el modelo: a) Variables endgenas, periodo muestral b) Variables endgenas, horizonte de prediccin c) Variables predeterminadas, periodo muestral d) Variables predeterminadas, horizonte de prediccin e) Variables exgenas, periodo muestral f) Variables exgenas, horizonte de prediccin g) Perturbaciones aleatorioas, periodo muestral h) Perturbaciones aleatorias, horizonte de prediccin 10. Un modelo especifica que el gasto en libros de una familia depende del nivel educativo del cabeza de familia, medido en aos de educacin formal, y de la renta familiar (en millones de ptas.). La muestra es de N familias espaolas y se refiere a 1993. Tenemos a) una serie temporal b) Un corte transversal datos c) un panel de