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Passo a Passo Gretl Serie Temporal

SIMU 1) Gerar grfico para verificar se h tendncia e se a variabilidade constante.

O grfico apresenta uma variabilidade constante e no possui tendncia. 2) Teste de Estacionaridade (Teste de Raiz Unitria)

Seleciona o modelo e faz o teste de raiz unitria. Resultado:

Hiptese nula: no estacionariedade Se o p-valor deste teste for menor que 0,10, a hiptese nula rejeitada. Resultado: estacionria, j que p-valor menor que 0,10. 3) Correlograma: Varivel/Correlograma

Resultado:

Concluses: talvez no perodo 3 tenha uma relao direta com o 1. Se for estacionrio, olhamos o correlograma.

4) Modelo Arima:

Esta opo AR=1 e MA=0, supe que somente o dia de ontem explica o dia de hoje. Resultado:

p-valor da const -> 85% de ser zero, ento no significativo p-valor do phi_1 -> muito pequeno, ento significativo. Tem pouca chance de ser zero. 5) Definir se um AR, MA ou ARMA 6) Estimar o ARMA e verificar os parmetros: a. Excluir as variveis com p-valor alto (> 10%) b. Deixar as variveis com p-valor baixo (<10%)

Estimamos novamente o modelo e verificamos o correlograma:

Resultado: verifica se a autocorrelao ainda existe (ou seja, se as barrinhas ainda passam da linha azul). Sendo assim, voltamos ao passo anterior, at terminar a autocorrelao.

Novo teste:

Parmetro falso. No significativo. Novo modelo:

O p-valor theta_3 significativo. Gerar correlograma para ver se eliminou a autocorrelao.

A autocorrelao da leg 3 foi eliminada, continuar com o MA com defasagem 3. Novo teste:

Correlograma:

Ainda existe a autocorrelao.

Deve-se continuar os testes, tanto em defasagens na AR como no MA, at eliminar completamente a autocorrelao. Se o p-valor da defasagem for significativo (p-valor<0,10), ento ele deve eliminar a autocorrelao da leg. Teste final: foi includo o RA nas defasagens 1 e MA 3, 4, 6, 9 e 12. Resultando: a autocorrelao foi eliminada!!! FINALMENTEEEEEEE

P-VALOR alto define que o modelo no possui autocorrelao