Grado en CC.

Ambientales

1 curso

Estadstica, curso 2009-2010, UAM

PRCTICAS DE ESTADSTICA 1 CURSO DE GRADO EN CC. AMBIENTALES

Guin de la prctica 4:
Curso 2009/2010
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7/04/2010

Generacin de Nmeros Aleatorios. Modelos de Probabilidad. Introduccin a la Simulacin con EXCEL.

La mayora de las decisiones que tomamos en nuestra vida involucran incertidumbre. Tomar en cuenta la probabilidad de los posibles escenarios es fundamental si deseamos maximizar un beneficio o minimizar una prdida en cualquiera de nuestras actividades cotidianas. A gran escala, muchas compaas utilizan simulacin Monte Carlo para mejorar sus ganancias u optimizar sus procesos. Por ejemplo, General Motors, Procter and Gamble y Elly Lilly usan simulacin para estimar el retorno promedio y el riesgo de lanzar un nuevo producto al mercado, as como para determinar la capacidad ptima de las plantas que utilizan para fabricar sus diferentes productos. Excel es una poderosa herramienta de simulacin y anlisis que permite resolver una gran cantidad de problemas, incluyendo aquellos que involucran incertidumbre.
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1.- Cmo generar nmeros aleatorios en Excel?

En esta seccin de la prctica vamos a aprender a generar nmeros aleatorios que se distribuyen uniformemente entre 0 y 1, es decir, la probabilidad de obtener cualquier nmero entre 0 y 1 ser la misma. En cada momento Excel genera esta tipo de nmeros a travs del comando ALEATORIO(). Para aprender a utilizar esta funcin utilizaremos la hoja de trabajo "simula1". El objetivo es generar 100 nmeros aleatorios y determinar la fraccin de esos nmeros que estn entre 0 y 0,25; 0,25 y 0,50; 0,50 y 0,75 y, finalmente, entre 0,75 y 1.

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En esta hoja rellenamos el conjunto de celdas C3:C102 con la formula ALEATORIO(). En la columna F aparecen las etiquetas correspondientes a los intervalos de inters, del lado derecho, para la celda F5, por ejemplo, emplearemos la funcin CONTAR.SI($C$3:$C$102;"<=&G3), lo que nos proporciona la cantidad de elementos entre 0 y 0.25; repetimos, arrastrando hacia abajo, esta misma operacin para las celdas F6 a F8 teniendo en cuenta en descontar los elementos ya contabilizados en el primer intervalo, para generar frecuencias acumuladas y no acumuladas. Realizad los diagramas de barras. Pulsad F9.

2.- Cmo simular valores de una variable aleatoria discreta?

Supongamos que la demanda de cierto tipo de producto est dada por una variable aleatoria discreta de acuerdo a la siguiente tabla: Tabla1 Demanda 10000 20000 40000 60000 Probabilidad 0,10 0,35 0,30 0,25

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La cuestin es cmo simular en Excel la demanda de este producto las veces que sea necesario para corroborar que sigue dicha distribucin de probabilidades. En la primera parte de esta prctica aprendimos a generar nmeros aleatorios con la propiedad de que su probabilidad se distribuye uniformemente entre el 0 y el 1, por lo tanto, si aprovechamos esta propiedad y asociamos cada posible valor de probabilidad con una demanda, entonces la respuesta llega de manera natural. As por ejemplo, en la siguiente tabla se especifica que la demanda de 10000 unidades de producto ocurrir el 10% de las veces y as para cada valor de demanda indicado en la tabla 1. Esta tabla se puede convertir en la siguiente equivalente: Tabla2 Demanda 10000 20000 40000 60000 Nmero aleatorio x < 0,1 0,1 <= x < 0,45 0,45 <= x < 0,75 0,75 <= x

Para dar comienzo a esta simulacin es necesario crear una hoja "simula2". Tal y como en simula1, generamos 100 nmeros aleatorios en el conjunto de celdas C3:C102, posteriormente, al lado izquierdo de esta columna, generaremos otra columna con la demanda correspondiente acorde al valor del nmero aleatorio generado. As por ejemplo, nmeros aleatorios mayores o iguales que 0 y menores que 0,1, tendrn asociada una demanda de 10000. Para asociar la demanda correspondiente a cada nmero utilizaremos la funcin de Excel BUSCARV(), para ello generaremos 100 ensayos o repeticiones de la demanda del producto copiando de la celda B3 al rango de celdas B4:B102 la frmula BUSCARV(C3;nombre;2). Finalmente, en el rango de celdas G4:G7 utilizaremos de nuevo la funcin CONTAR.SI para determinar la cantidad de elementos (nmeros aleatorios) que caen en la categora de inters y a los que se asignar el valor discreto de la variable demanda. Observad la figura y realizadla.

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3.- Cmo simular valores de una variable aleatoria que se distribuye como una normal?
La distribucin normal es una de las ms importantes distribuciones de probabilidad por sus aplicaciones prcticas. Excel permite simular valores de una distribucin normal con media y desviacin estndar (adems de otras cuantas); a travs de la funcin: DISTR.NORM.INV(ALEATORIO();mean;sigma) En este ejercicio se har uso de la hoja Simula3. Supongamos que deseamos simular 200 ensayos de una variable aleatoria normal con media 40000 y desviacin estndar de 10000, para ello generamos 200 nmeros aleatorios, por ejemplo en el rango de celdas C3:C202. Recuerda que estos nmeros siguen una distribucin uniforme en el intervalo [0,1) y que son generados a travs de la funcin ALEATORIO(). Ahora copiamos de la celda B3 al rango de celdas B4:B202 la frmula

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DISTR.NORM.INV(C3;mean;sigma), con este procedimiento generamos una columna de valores (200 ensayos) de una variable aleatoria normal con las caractersticas deseadas. La funcin de Excel genera un nmero aleatorio con distribucin normal, tal que la probabilidad de obtener dicho valor corresponda al valor de nuestro nmero aleatorio uniforme, en otras palabras, si tenemos un nmero aleatorio uniforme, digamos 0.8466, este nmero representa el percentil 85 de una variable aleatoria normal con media 40000 y desviacin estndar 10000. Posteriormente realizaremos una tabla de frecuencias de 10 intervalos entre el menor y el mayor valor, para despus representar grficamente mediante un diagrama de barras. El escenario que debe obtenerse es similar al de la figura.