V JORNADAS ASEPUMA

SISTEMAS DINMICOS APLICADOS A LA ECONOMA

Fernndez Rodrguez, Fernando 1 Garca Artiles, Mara Dolores 2

Resumen En este trabajo se desarrolla una asignatura de Sistemas Dinmicos aplicados a la Economa correspondiente al primer cuatrimestre del tercer curso de la Licenciatura en Economa impartida actualmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. El objetivo de sta asignatura es introducir a los alumnos en el anlisis dinmico de las variables econmicas utilizando los sistemas dinmicos continuos y discretos como herramientas. La Dinmica Econmica trata de hacer ms realista los mtodos de la esttica comparativa estudiando la convergencia temporal de las variables hacia los valores de equilibrio. En sta asignatura concurren numerosos conceptos macroeconmicos que aparecen en las aplicaciones. No obstante, la ordenacin del programa sigue una motivacin directamente ligada a las propias herramientas matemticas. Esta asignatura puede constituir un complemento ideal para otra de Macroeconoma superior.

1. PROGRAMACIN DEL CURSO Tema 1.- Ecuaciones Diferenciales. Ecuaciones lineales de 1er orden. Ecuaciones lineales de orden superior. Introduccin a las ecuaciones no lineales. Aplicaciones a la economa. Tema 2.- Ecuaciones en Diferencias. Ecuaciones lineales de 1er orden. Ecuaciones lineales de orden superior. Introduccin a las ecuaciones no lineales. Aplicaciones a la economa. Tema 3.- Sistemas Dinmicos Continuos. Sistemas de dos ecuaciones lineales. Sistemas de ms de dos ecuaciones lineales. Aplicaciones a la economa. Tema 4.- Sistemas Dinmicos Discretos.
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Departamento de Economa Aplicada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Direccin para correspondencia: Saulo Torn, 4 (Urb. Zurbarn). Campus Universitario de Tafira. Tels: 928-451800/02. Fax: 928-451829/32

Fernndez Rodrguez, F. y Garca Artiles, M D.

Sistemas de dos ecuaciones lineales. Sistemas de ms de dos ecuaciones lineales. Aplicaciones a la economa. Tema 5.- Sistemas Dinmicos no lineales. Puntos de equilibrios. Estabilidad. Linealizacin. Funciones de Lyapunov. Aplicaciones a la economa. Tema 6.- Teora del Control ptimo. Clculo de variaciones. El principio del mximo de Pontryagin. Control ptimo en tiempo discreto. El tiempo dedicado a cada bloque temtico es aproximadamente 4 sesiones de hora y media por tema. 2. DESCRIPCIN DE LA ASIGNATURA En el anlisis econmico se utiliza el trmino "dinmico" para hacer referencia a un tipo de anlisis cuyo objeto general es determinar las trayectorias temporales de ciertas variables y estudiar su convergencia a ciertos valores. Este tipo de anlisis permite investigar la accesibilidad del estado de equilibrio, la cual se da por supuesta cuando se aplica un anlisis esttico o estticocomparativo. Mediante un anlisis dinmico se estudia la trayectoria temporal de alguna variable en base a un forma conocida de cambio en el tiempo. Esta trayectoria queda perfectamente determinada a partir de unas condiciones iniciales o de contorno. El tiempo puede intervenir en forma continua o discreta utilizndose diferentes elementos matemticos. En el caso continuo, los problemas dinmicos ms sencillos pueden resolverse mediante la integracin de funciones, en situaciones ms complejas se aplican los sistemas de ecuaciones diferenciales. Para problemas de carcter discreto se emplean los sistemas de ecuaciones en diferencias. Desde el punto de vista econmico, que el tiempo sea una variable discreta quiere decir que slo nos interesa lo que sucede al final de cada perodo de manera que toda la actividad econmica relevante estar concentrada en un determinado instante temporal, al final de un perodo que es tambin el comienzo del siguiente. Si el tiempo acta como una variable continua indica que "sucede algo" en cada instante. Las ecuaciones en diferencias constituyen una formulacin discreta de las ecuaciones diferenciales. Conceptualmente hablando, la teora de las ecuaciones diferenciales est ms desarrollada que la de las ecuaciones en diferencias. Las relaciones existentes entre estos dos tipos de ecuaciones permiten exponer las teoras correspondientes siguiendo una lnea similar para los dos tipos de anlisis, continuo y discreto. Tanto las ecuaciones diferenciales como las ecuaciones en diferencias tienen una amplia aplicacin en la Economa. As, en el primer caso sealamos como ejemplos ms paradigmticos

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el modelo de Harrod Domard, el anlisis dinmico del modelo de Leontief, la teora de los ciclos econmicos, el modelo de Solow, los modelos poblacionales, el estudio de la estabilidad de los puntos de equilibrio, etc. Entre los numerosos modelos en donde intervienen ecuaciones en diferencias de extendido uso en la Economa podemos sealar el modelo de la telaraa, el modelo de Samuelson para la interaccin multiplicador-acelerador, el modelo dinmico de Leontief en el caso discreto, aplicaciones en el anlisis de la estabilidad y convergencia al equilibrio, aplicaciones en matemticas financieras, crecimiento poblacional, etc. Los sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencias surgen por la necesidad de resolver los distintos fenmenos descritos por dos o ms ecuaciones y que deben satisfacerse simultneamente. Los sistemas dinmicos tienen especial inters en la economa porque son capaces de dar una primera explicacin al problema del equilibrio y la estabilidad de los precios de un mercado con diferentes mercancas. La idea de estabilidad se refiere al efecto que sobre la solucin de un problema dinmico producen pequeas variaciones en su formulacin. Estas variaciones pueden ocurrir en las condiciones iniciales y tambin en la estructura del problema (estabilidad estructural). Si nos referimos a la estabilidad respecto a las condiciones iniciales, el hecho de que la solucin de un sistema lineal sea estable quiere decir que si los valores iniciales estn suficientemente prximos, ocurre lo mismo con las soluciones del sistema. La teora de la perturbacin o la estabilidad estructural estn enfocadas al anlisis de los cambios que se producen en las soluciones cuando se modifica la estructura del problema. Igual que los mtodos de resolucin para las ecuaciones en diferencias guardan una gran similitud con los existentes para ecuaciones diferenciales, la teora de la estabilidad transcurre en ambos contextos por cauces paralelos. La condicin de Schur, por ejemplo, es una rplica para las ecuaciones en diferencias de la condicin de Routh-Hurwitz introducida previamente para ecuaciones diferenciales. Los sistemas en diferencias permiten modelizar una infinidad de fenmenos econmicos. Como muestra sealamos los modelos de poblaciones estratificados, por ejemplo, el estudio dinmico de los grupos de edad de la poblacin espaola en los prximos veinte aos. Es preciso tambin distinguir entre la estabilidad local, que se refiere al mantenimiento de las trayectorias del sistema en el entorno de un punto de equilibrio para unas condiciones iniciales suficiente prximas a l, y la estabilidad global. En los sistemas no lineales la distincin entre estos tipos de estabilidad es fundamental. Segn sea el caso, el equilibrio podr ser local o globalmente estable. Citamos como ejemplo paradigmtico de un modelo no lineal con ciclo lmite, el modelo de ciclo econmico de Kaldor (1940) que resulta ser estructuralmente estable. Con el fin de resolver problemas de Optimizacin Dinmica incorporamos la Teora de Control. En lneas generales, el problema de control ptimo consiste en elegir trayectorias temporales para ciertas variables (variables de control) dentro de un conjunto dado de trayectorias (conjunto de control). Esta eleccin lleva asociada, mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de movimiento, ciertas variables que describen el sistema (variables de estado). Las trayectorias de las variables de control se seleccionan de manera que optimicen un funcional dado dependiente de stas y del estado (funcional objetivo). Existen variantes del problema general

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inicial ya sea respecto a las condiciones de contorno o en relacin a la introduccin de restricciones en el problema. La aplicacin de la Teora del Control es crucial en distintas reas de la Economa como el crecimiento, gestin de recursos naturales, etc.

3. COMENTARIOS FINALES
El objetivo de sta asignatura es introducir a los alumnos en el anlisis "dinmico" de las variables econmicas. Se trata de hacer ms realista los mtodos de la esttica comparativa estudiando la convergencia temporal de las variables hacia los valores de equilibrio. Una caracterstica fundamental del anlisis dinmico de la economa es la intervencin de la variable tiempo. El tiempo puede intervenir en forma continua o discreta utilizndose diferentes herramientas matemticas segn sea el caso (ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias). En el caso lineal, se busca seguir un desarrollo paralelo entre los conceptos relativos a las ecuaciones en diferencias y las ecuaciones diferenciales. En el caso no lineal el anlisis de los sistemas discretos, por ejemplo, es mucho ms complejo que los continuos. El objetivo en ste caso es slo introducir al alumno en la dinmica no lineal. Los mtodos matemticos que se emplean en esta asignatura son muy tiles en otras reas del Anlisis Econmico. Su manejo resultar especialmente interesante para los alumnos a la hora de cursar otras disciplinas como la Macroeconomia y la Econometra. Los dos primeros temas de la asignatura tienen un desarrollo paralelo y ensearn a los alumnos la resolucin de ecuaciones diferenciales y en diferencias. Siempre se pondr especial nfasis en las mltiples aplicaciones a modelos econmicos dinmicos como por ejemplo modelos de mercado con diferentes tipos de expectativas, modelos de ciclo econmico, modelos de crecimiento, modelos de poblaciones, etc. Los temas 3 y 4 amplan los dos primeros y posibilitan el estudio de sistemas de ecuaciones en diferencias y diferenciales. En stos dos temas se hace especial nfasis a los sistemas lineales. Se estudia tanto el caso de coeficientes constantes como de coeficientes variables. El tema 5 aborda el problema de los sistemas dinmicos no lineales. Inicialmente se estudia su posible simplificacin convirtindolos en sistemas lineales; pero tambin se considera caractersticas dinmicas propias de la no linealidad como los "ciclos lmites" que tienen en la economa especial aplicacin en modelos como el ciclo econmico de Kaldor. Por ltimo, el tema 6 aborda la teora del control ptimo, que trata del problema de maximizar un funcional que depende de ciertas variables que se mueven en una trayectoria temporal que viene dada por un determinado sistema dinmico. En sta asignatura se realiza una mera introduccin al caso no lineal. En el curso monogrfico de Tercer Ciclo impartido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria titulado "Dinmica Econmica No Lineal, Caos e Inestabilidad", se aborda con ms amplitud el problema no lineal y sus aplicaciones en la Economa.

4. BIBLIOGRAFA
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

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