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por Fernando Barrichelo Cap. 2 - Pense por antecipação antes de agir (O que é

por Fernando Barrichelo

Cap. 2 - Pense por antecipação antes de agir (O que é Teoria dos Jogos)

Garrincha: O senhor já combinou com os russos?

Ele não sabia, mas estava raciocinando com a Teoria dos Jogos

Conta a lenda que na Copa de 1958, durante a preleção antes do jogo contra a antiga União Soviética, o técnico brasileiro Vicente Feola reuniu os jogadores e combinou a estratégia da partida. Segundo Nelson Correa, foi algo assim [1]:

da partida. Segundo Nelson Correa, foi algo assim [1] : No meio de campo, Nilson Santos,

No meio de campo, Nilson Santos, Zito e Didi trocariam passes curtos para atrair a atenção dos russos… Vavá puxaria a marcação da defesa deles caindo para o lado esquerdo do campo… Depois da troca de passes no meio do campo, repentinamente a bola seria lançada por Nilton Santos nas costas do marcador de Garrincha. Garrincha venceria facilmente seu marcador na corrida e com a bola dominada iria até à área do adversário, sempre pela direita, e ao chegar à linha de fundo cruzaria a bola na direção da marca de pênalti; Mazzola viria de frente em grande velocidade já sabendo onde a bola seria lançada… e faria o gol! Garrincha com a camisa jogada no ombro, ouvia sem muito interesse a preleção, e em sua natural simplicidade perguntou ao técnico: Tá legal, seu Feola… mas o senhor já combinou tudo isso com os russos?

Feola… mas o senhor já combinou tudo isso com os russos? Luis Nassif lembrou bem que

Luis Nassif lembrou bem que "uma das características de qualquer ser humano racional, cartesiano, é a capacidade de prever as consequências de um lance jogado. Até Garrincha, gênio do futebol e escasso em raciocínio, entendia que não existe tática eficiente se não se prever qual será a reação do adversário. O famoso “já combinaram com os russos” é um monumento à boa lógica" [2].

Bem vindo ao mundo da Teoria dos Jogos. Garrincha não foi nada ingênuo. Combinar uma estratégia significa pensar todas as suas opções considerando as reações do seu adversário. A ciência e arte da Teoria dos Jogos está em oferecer algumas ferramentas formais para antecipar o movimento do outro jogador. Um das principais dicas é "coloque-se na posição do adversário e veja o que você faria se fosse ele". Apenas após essa análise você deve pensar como agir e rever sua posição.

[1] Nelson Correa, Blog Pô Meu, http://pomeu.com/automobilismo/esqueceram-de-combinar-com-o-lewis/ [2] Luis Nassif, Blog Luis Nassif Online, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/serra-a-sina-de-ser-vidraca

O que é Teoria dos Jogos

Uma breve introdução intuitiva

O que é Teoria dos Jogos e como ela pode melhorar as suas decisões estratégicas? Teoria dos Jogos é o estudo das

tomadas de decisões entre indivíduos quando o resultado de cada um depende das decisões dos outros, numa interdependência similar a um jogo.

Mas primeiro é interessante explicar o que não é Teoria dos Jogos: decidir qual carro comprar, por exemplo. Escolher um automóvel é uma decisão complexa pela quantidade de variáveis a considerar. Além do preço, existem a aparência, estilo, tamanho, motor, conforto, acessórios, etc. Para complicar, sempre há um trade-off: nenhum carro possui exatamente todas as características que você gostou. Seria bom se o carro A, como aqueles acessórios, também tivesse a configuração do motor do carro B. Você pode criar um algoritmo (mental ou via computador) para colocar todas as variáveis e pesos de importância (suas utilidades) e criar um ranking. Entretanto, o exemplo do carro é uma decisão isolada - a decisão é só sua e não há interferência de outros no resultado.

é só sua e não há interferência de outros no resultado. Já a Teoria dos Jogos

Já a Teoria dos Jogos estuda cenários onde existem vários interessados em otimizar os próprios ganhos, as vezes em conflito entre si. Por exemplo, imagine que em sua empresa você tem dúvidas sobre qual ação tomar para aumentar o seu lucro: reduzir o preço, lançar outro produto ou fazer uma campanha de marketing?

No caso de reduzir o preço, conhecendo a curva de demanda, se abaixar o preço em 3%, sua receita sobe 7% pois vai ganhar market-share. Você calculou a relação de preço versus vendas e, conseqüentemente, a migração de consumidores do produto concorrente para o seu. Mas e se seu concorrente reagir e também abaixar o preço na mesma proporção? Como conseqüência da estratégia dele, o seu ganho, antes imaginado como aumento em 7%, muda para uma perda de 5% pois não aconteceu como você previu.

para uma perda de 5% pois não aconteceu como você previu. O resultado (ganho ou perda)

O resultado (ganho ou perda) de uma decisão depende obrigatoriamente da movimentação dos dois concorrentes, tornando

a tomada de decisão muito mais complexa. Por isso, você precisa saber quais são os ganhos ou perdas de cada

combinação e identificar quais são os incentivos mais atraentes para seu adversário, sabendo que ele está imaginando quais são os seus ganhos para também tomar uma decisão.

Com essas informações e deduções, reduzir o preço não é uma boa estratégia. Então você imagina fazer uma campanha de marketing. Começa outro ciclo de previsões: como ele vai reagir neste caso? Ao se antecipar as ações do seu competidor, você deve repensar antes de agir e visualizar todas as implicações de cada decisão, e ele fará o mesmo simultaneamente.

Por isso, a melhor recomendação é: antes de tomar uma decisão, coloque-se no lugar do concorrente e imagine qual seria a reação dele dadas as ações e incentivos existentes. Simultaneamente ele fará o mesmo - entender quais são suas motivações e ações para que ele tome a melhor decisão. Este é ciclo sem fim: você pensa que ele pensa que você pensa que ele pensa que

Teoria dos Jogos é isso: entender que sua decisão não é independente e ambos os ganhos dependem da combinação de muitas ações em cadeia até chegar em um equilíbrio. Este equilíbrio é o chamado Equilíbrio de Nash, em homenagem a John Nash Jr, prêmio Nobel de 1994 e que foi personagem de Russell Crowe no filme Uma Mente Brilhante, ganhador do Oscar de 2002.

Outras analogias interessantes sobre decisões interdependentes são o Dilema da Ponte e o Dilema do Vagão de Trem.

Teoria dos Jogos: o intuitivo agora sistematizado

Pensar no concorrente e nas ações-reações antes agir parece ser muito intuitivo. Você já pensa assim, certo? Então, por que precisaria da Teoria dos Jogos para uma atitude tão óbvia? Resposta: porque a Teoria dos Jogos oferece metodologias que organizam o seu raciocínio nos jogos do cotidiano com seu concorrente, chefe, subordinado, colega de trabalho, cliente, fornecedor, vendedor, amigo, esposa/marido, governo, consumidor e outros.

Nesta caixa de ferramentas existem alguns conceitos estruturados que ajudam na comunicação e no entendimento de como as pessoas decidem. Exemplos:

- matriz de resultados ou esquema de incentivos

- jogos seqüenciais versus simultâneos

- cooperação versus competição

- dilema do prisioneiro e equilibrio ineficiente

- equilíbrio de Nash

- estratégia dominante e backward induction

- jogos repetitivos e estratégia mista

- informação incompleta

repetitivos e estratégia mista - informação incompleta Assim como várias teorias de administração ajudam a

Assim como várias teorias de administração ajudam a estruturar o seu pensamento nas decisões competitivas, a Teoria dos Jogos possui modelos formais e exemplos que facilitam o entendimento nas decisões interdependentes, além de facilitar a comunicação e treinamento dos conceitos como qualquer teoria formal. A base da teoria é colocar-se na posição do outro e raciocinar o que você faria em cada situação, modelando todas as interações com benefícios/prejuízos de ambos e daí tomar a melhor ação estratégica.

A Teoria dos Jogos, como disciplina independente, não resolve todos os problemas, mas apresenta vários insights para melhorar seu pensamento estratégico como um elemento complementar das demais Teorias de Decisões. Para se aprofundar e para ser um bom estrategista, é importante unir os conceitos das disciplinas de Estratégia, da Economia Clássica (como preferências e utilidades, resultado esperado, risco e incerteza, free-rider, assimetria de informações) e da Teoria Comportamental (heurísticas e viéses cognitivos). Neste último caso, quanto mais você souber quais são os incentivos e reais motivações do seu concorrente ou parceiro, maiores as suas chances de ganhar o jogo. A união de todos os elementos é uma grande forma para melhorar suas decisões estratégicas.

Analogia com o Dilema da Ponte

Existe um texto de Don Ross, no site da Stanford Encyclopedia of Philosophy (capítulo de Game Theory) o qual chamei de Dilema da Ponte, que representa bem

a essência da Teoria dos Jogos [1]. Imagine que você deseja atravessar um rio que possui três pontes. Assuma que é impossível via natação ou barco. A primeira ponte é conhecida por ser segura e livre de obstáculos, se você tentar atravessar lá, você terá sucesso. A segunda ponte se encontra debaixo de um penhasco de pedras grandes que às vezes caem. A terceira é habitada por cobras mortais.

às vezes caem. A terceira é habitada por cobras mortais. Agora, suponha que você queira ranquear

Agora, suponha que você queira ranquear as três pontes de acordo com facilidade de passagem. Sua tarefa aqui é bastante simples. A primeira ponte é a melhor, obviamente, pois é mais segura. Para classificar as outras duas pontes você necessita de informações sobre seus níveis relativos de perigo. Se você conseguisse estudar a freqüência de queda das rochas e os movimentos das cobras durante algum tempo, você poderia descobrir que a probabilidade de ser esmagado por uma rocha na segunda ponte é de 10% e de ser picado por uma cobra na terceira ponte é de 20%. Seu raciocínio aqui é estritamente paramétrico, pois nem as pedras nem as cobras estão tentando influenciar suas ações, por exemplo, ocultando os padrões típicos de comportamento. É bastante óbvio que você deve fazer aqui: atravessar a ponte segura. Por enquanto, não há envolvimento da Teoria dos Jogos, apenas da Teoria da Decisão, com probabilidades e utilidades.

Agora vamos complicar a situação um pouco. Suponha que a ponte das rochas está na sua frente, enquanto a ponte segura está longe, necessitando uma caminhada difícil por um dia inteiro. Sua tomada de decisão aqui é um pouco mais complicada, mas continua sendo estritamente paramétrica. Você teria que decidir se o custo da longa caminhada vale a pena trocar pelos 10% de chance de ser atingido por uma pedra. No entanto, isso é tudo que você tem que decidir, e sua probabilidade de sucesso depende inteiramente de você, o ambiente não está interessado em seus planos.

No entanto, vamos complicar mais um pouco a situação, acrescentando um elemento que interage com sua decisão, tornando o problema mais intrigante. Suponha que você é um fugitivo e seu perseguidor está te esperando do outro lado do rio com uma arma. Ele vai atirar em você apenas se ele esperá-lo na ponte que você atravessar, caso contrário você consegue escapar.

você atravessar, caso contrário você consegue escapar. A medida que pensa qual ponte escolher, seu perseguidor

A medida que pensa qual ponte escolher, seu perseguidor está do outro lado tentando antecipar o

seu raciocínio. Agora, parece que escolher a ponte segura seria um erro, uma vez que é exatamente onde ele vai esperá-lo, e sua chance de morrer aumenta. Então talvez você deva correr o risco com

se você chegou a essa

as rochas, uma vez que estas probabilidades são melhores. Mas espere

conclusão, o seu perseguidor, que é tão racional e bem informado como você, pode antecipar isso, e estará esperando por você se você fugir das pedras.

se ele acha

que você acha que ele menos espera nas cobras, então ele vai esperar mais. Esse dilema, você percebe, é geral: você deve

fazer o que o seu perseguidor menos espera, mas qualquer coisa que você ache que ele menos espera, automaticamente é

o que ele vai esperar mais.

Portanto, talvez você deva arriscar com as cobras, que é o que o perseguidor menos espera. Mas, então, não

Você parece estar preso na indecisão. Tudo o que pode consolá-lo um pouco aqui é que, do outro lado do rio, seu perseguidor é preso em exatamente no mesmo dilema, incapaz de decidir qual a ponte esperar porque logo que ele imagina,

comprometendo-se a uma, ele vai notar que se pode encontrar uma melhor razão para escolher outra ponte pois pode antecipar essa mesma razão e, em seguida, evitá-la.

São estes tipos de situações em que a Teoria dos Jogos se interessa, onde o resultado depende da decisão conjunta dos jogadores, onde cada um tenta antecipar a escolha do outro. Os "teóricos dos jogos" entendem que existe uma solução racional, isto é, uma melhor ação racional disponível para ambos os jogadores. No entanto, até a década de 1940, nem os filósofos nem os economistas sabiam como encontrá-lo matematicamente. Von Newman e John Nash fizeram grandes contribuições na modelagem matemática destes cenários e faz parte da maioria dos livros didáticos de teoria dos jogos.

Mas o mais importante do legado da Teoria dos Jogos é o raciocínio da antecipação dos movimentos, intuitivo para a maior parte das pessoas no dia a dia, pois a disciplina oferece alguns conceitos e modelos formais que ajudam a estruturar o pensamento. Com a ajuda de "jogos-modelos", ou seja, exemplos de situações e respectivas soluções, você pode usá-los como analogia no seu cotidiano e tomar melhores decisões.

[1] Site Stanford Encyclopedia of Philosophy, link http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/

Analogia com o Dilema do Vagão de Trem

Outra analogia muito útil sobre decisões interdependentes para explicar a essência da Teoria dos Jogos é dada por Thomas Schilling, no livro Choice and Consequence (capítulo What is Game Theory). Batizei este trecho como o Dilema do Vagão de Trem.

Batizei este trecho como o Dilema do Vagão de Trem. Cena 1: Imagine que você está

Cena 1: Imagine que você está na plataforma de uma estação, pronto para embarcar no trem,

e encontra um velho amigo que tem assento reservado em um vagão diferente do seu. Você

combina de encontrá-lo no vagão do jantar. Depois de embarcar no trem, você descobre que existe um restaurante na

primeira classe e um buffet na segunda classe. Você prefere comer na primeira classe, mas suspeita que seu amigo prefere

o carro buffet. Você quer fazer uma reserva que coincida com a dele. Você escolhe a primeira classe ou o carro buffet? (Evidentemente, considere que você não sabe o número do celular dele e não podem ser comunicar).

Cena 2: Imagine agora que você está na plataforma e encontra um amigo que você quer evitar. Suas reservas estão em carros diferentes, mas ele sugere encontrá-lo no jantar. Você fica aliviado quando descobre que existem dois vagões de restaurante, o da primeira classe e o buffet. Se você escolher corretamente, você pode "inocentemente" desencontrar com seu amigo. Você tem que ter cuidado, ele pode imaginar que você quer fugir dele. Normalmente você janta na primeira classe e ele sabe disso. Para qual vagão você faz sua reserva?

Perceba nas duas situações que as decisões de vocês são interdependentes e, portanto, mais uma situação em que a Teoria dos Jogos ajuda na análise. Dois ou mais indivíduos têm escolhas a fazer, possuem preferências quanto aos resultados, e algum conhecimento das opções disponíveis para cada um e sobre as preferências dos outros. O resultado depende das escolhas que ambos fazem. Assim, não há uma melhor escolha "independente" do que se pode fazer. Você depende das decisões dos outros.

Para alguns problemas, como escolher a rota que minimiza a distância de casa para o escritório, você pode chegar a uma solução sem resolver qualquer problema dos outros ao mesmo tempo. Mas nas grandes avenidas e trajetos, porém, você precisa saber o que o outro motorista vai fazer e você sabe que um elemento fundamental em sua decisão é o que ele pensa que você vai fazer. Qualquer "solução" de um problema como este é necessariamente uma solução para ambos os

participantes. Cada um deve tentar ver o problema a partir do outro ponto de vista. O que a Teoria dos Jogos faz é ajudar a identificar este tipo de situação de forma prática e intelectual, e tenta propor uma solução conjunta satisfatória para os participantes racionais.

Cada um deve basear sua decisão baseando-se nas suas próprias expectativas e a dos outros. A menos que supomos que um jogador simplesmente tenha expectativa errada, deve haver alguma consistência, não apenas nas suas escolhas/expectativas, mas nas expectativas dos outros. Por isso que a Teoria dos Jogos é o estudo formal das expectativas racionais e consistentes de que os participantes tem sobre as escolhas dos outros. É, porém, abstrato e dedutivo, não estudo empírico de como as pessoas tomam decisões, mas uma teoria dedutiva sobre as condições em que as sua decisão é considerada "racional", "consistente", ou "não-contraditória". É claro que a definição "racional", "consistente" ou "não-contraditória" para decisões interdependentes é em si parte do estudo da Teoria dos Jogos.

Os próximos exemplos mostrarão como analisar algumas situações utilizando empresas, estratégias e valores numéricos para mostrar como a metodologia funciona.

[1] Choice and Consequence, Thomas Schilling, capítulo 10, What is Game Theory.

Exemplo de Teoria do Jogos - Número 1

O Sears Tower (hoje chamado Willis Tower) em Chicago é um o prédio mais alto nos Estados Unidos.

Isso dá ao edifício um status especial de prestígio, permitindo aos seus proprietários estabelecer valores de aluguel mais elevados do que outros escritórios semelhantes. Suponha que uma nova empresa (que vamos chamar de "Entrante") esteja pensando em construir um edifício ainda mais alto. Considere também que a empresa que tenha o edifício mais alto dos EUA ganhe um grande lucro, diminuindo o dos demais. Entretanto, o Sears (ou algum outro concorrente) pode construir outro prédio ainda mais alto, o que diminuirá substancialmente o retorno/lucro deste Entrante.

diminuirá substancialmente o retorno/lucro deste Entrante. Didaticamente, este jogo é chamado de " jogo

Didaticamente, este jogo é chamado de "jogo seqüencial" porque o Entrante escolhe em primeiro lugar, e o Sears saberá a escolha do concorrente antes de fazer sua decisão. O jogo pode ser modelado em uma árvore de decisão mostrada na

figura 1, que mostra todas as opções possíveis e os resultados de cada opção. Para facilitar a explicação, para cada passo

do jogo existe um número que representa um "nó".

Para facilitar a explicação, para cada passo do jogo existe um número que representa um "nó".

Figura 1

Você pode ver que o Entrante (nó 1) deve decidir entre Entrar e Não Entrar nesse mercado, ou seja, construir uma torre mais alta ou não. Se escolher Não Entrar, o jogo termina no nó 2. Se escolher Entrar, então o Sears (nó 3) tem duas opções, Não Construir (nó 4) ou Construir um prédio maior (nó 5).

Os resultados (Payoffs) são necessários para que os jogadores tomem as suas decisões. Uma vez a Teoria dos Jogos envolve um raciocínio formal e lógico, precisamos pensar na "maximização da utilidade" em termos matemáticos.

Se Entrante não entrar, nada muda na situação atual - Sears recebe uma recompensa de 100, e o Entrante recebe zero (nó 2). Se o Entrante entrar e Sears não competir pela construção de uma torre ainda maior, então Entrante tem a vantagem e captura uma recompensa de 60, enquanto Sears recebe 40 (nó 4). Se o Sears construir um prédio mais elevado, então o Entrante perde dinheiro com um resultado de -50 e Sears obtem 30 (nó 5).

O Sears naturalmente quer que o Entrante não entre no mercado porque obtem o resultado de 100 (nó 2), mas esta decisão depende apenas do Entrante. Como é que o Entrante deve decidir?

Ele deve usar o conceito de indução retroativa (backward inducton), que é basicamente olhar para frente e raciocinar para trás. Alguns autores escrevem "mire no futuro e raciocine com o passado". Por exemplo, de trás para frente, olhando para as escolhas possíveis do Sears (último etapa), e assumindo que o Sears quer maximizar o seu retorno, o Sears vai preferir não construir um edifício maior, porque o retorno de 40 (não construir) é maior do que 30 (construir). O Entrante sabe que Sears vai pensar dessa maneira, então se escolher entrar, o seu resultado será de 60 (nó 4). Em seguida, o Entrante sabe que, se escolher Não Entrar (outro ramificação), ele vai ficar com zero. Se escolher Entrar, ele vai ficar 60. Consequentemente, o Entrante vai preferir Entrar e construir uma torre. O equilíbrio deste jogo (ou seja, o resultado previsto) é o nó 4.

deste jogo (ou seja, o resultado previsto) é o nó 4 . Figura 2 Note que

Figura 2

Note que neste modelo existem muitas simplificações, uma vez que há muito mais alternativas na vida real. Por exemplo, o Entrante poderá construir um prédio pequeno, ou Sears poderia construir outra torre mesmo que o Entrante não entre, ou pode construir um pequeno edifício se o Entrante se entrar.

No entanto, esta simplificação é útil para explicar a dinâmica da Teoria dos Jogos na construção de cenários e como tomar decisões neste tipo de análise:

- os jogadores possuem várias opções a decidir

- para cada combinação de decisões há um resultado (lucro, receita ou qualquer utilidade)

- os jogadores querem maximizar o resultado (dizemos que eles são "racionais")

- todos conhecem as opções e o resultado de cada combinação (o chamado "conhecimento comum")

- uma vez que há uma sequência de decisões (um espera o outro escolher a opção), via indução retroativa é fácil descartar as possibilidades, nó a nó, e entender a melhor opção de cada jogador

- desta forma, o equilíbrio é o resultado final neste raciocínio.

Baseado em exemplo no livro Microeconomics and Behavior, de Robert Frank, com alterações.

Exemplo de Teoria do Jogos - Número 2

Considere um duopólio no mercado químico em que dois concorrentes, Chemco e Matco, precisam decidir sobre a construção de uma nova fábrica. Não está claro qual será o primeiro a chegar a uma conclusão, mas por simplicidade vamos supor Chemco irá decidir primeiro. O objetivo de cada empresa a longo prazo é maximizar os lucros, de modo que os resultados (payoffs) na árvore de decisão representam cálculos de valor presente líquido (VPL), na figura 1.

cálculos de valor presente líquido (VPL), na figura 1. Figura 1 Neste exemplo, se nenhum deles

Figura 1

Neste exemplo, se nenhum deles construir uma nova fábrica, cada jogador deve ganhar uma VPL de 100 (nó 4).

Usando o conceito de indução retroativa (backward induction), Chemco deve olhar para a frente e raciocinar para trás a fim de tomar sua decisão.

- Se Chemco constuir uma nova fábrica, os payoffs sugerem que Matco não deve construir (pois 80 é melhor que 70). Estas

decisões farão Chemco ganhar 125 e Matco receber 80 (nó 6).

- Se Chemco decidir não construir a usina, Matco deve optar por construir no lugar (pois 115 é melhor que 100). Assim os resultados de Chemco e Matco serão 80 e 115, respectivamente (nó 5).

Chemco sabe todos os resultados e a reação de Matco em cada momento de decisão. Portanto, entre ganhar 115 (se escolher Construir) e 80 (se escolher Não Construir), a opção dele é Construir. O equilíbrio do jogo é o nó 6: Chemco constrói, Matco não constrói.

Os incentivos (payoffs) na árvore de decisão mostra também que, embora seja rentável para uma nova fábrica a ser construída no setor, duas novas fábricas vão levar ao excesso de capacidade, consequente desconto de preços e lucros mais baixos para ambos os jogadores (nó 7).

Que visões estratégicas podem ser aprendidas com este exercício? Primeiro, ele ilustra a vantagem competitiva em ser o primeiro no jogo (first-mover advantage). Ao fazer a decisão de construir e se comprometer com a planta nova antes de Matco, Chemco influencia os incentivos de Matco para evitar um resultado sombrio se ambos decidirem por novas plantas. Ele também demonstra simetria da vantagem do primeiro jogador: Matco também tem seus próprios incentivos para mover primeiro. Redesenhando o jogo com Matco em primeiro, na figura 2, o equilíbrio será o nó 6 (Matco contrói, Chemco não). Isso sugere que, no primeiro jogo, Chemco deve se comprometer com muita credibilidade, talvez através dos tijolos reais e argamassa para nova capacidade assim que possível. Caso contrário, Matco resolverá construir a planta.

Caso contrário, Matco resolverá construir a planta. Figura 2 Baseado no artigo Games Managers Should Play,

Figura 2

Baseado no artigo Games Managers Should Play, Hugh G. Courtney, Mckinsey Quarterly, 2000, com alterações

Indiana Jones não usou a Teoria dos Jogos

O livro Thinking Strategically possui um exemplo bem interessante sobre tomadas de decisão onde é necessário antever alguns passos e possíveis consequencias [2]. Relembre a cena do clímax do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Indiana Jones, seu pai e os nazistas chegaram ao local do Santo Graal. Os dois Joneses se recusam a ajudar os nazistas a dar o último passo. Assim, os nazistas atiram no pai de Indiana. Somente o poder de cura do Santo Graal poderia salvar o idoso Dr. Jones de seu ferimento mortal.

poderia salvar o idoso Dr. Jones de seu ferimento mortal. Devidamente motivado, Indiana lidera o caminho

Devidamente motivado, Indiana lidera o caminho para o Santo Graal. Mas há um desafio final. Ele deve escolher entre dezenas de cálices, dos quais apenas um é o cálice de Cristo. Enquanto o copo correto oferece a vida eterna, a escolha errada é fatal. O líder nazista impacientemente escolhe um cálice dourado bonito, bebe a água benta, e morre subitamente, pois escolheu o errado.

Indiana escolhe um cálice de madeira, o cálice de um carpinteiro. Dai exclama: "Há apenas uma maneira de descobrir", ele mergulha o cálice na fonte e bebe o que ele espera ser o cálice da vida. Ao descobrir que ele escolheu sabiamente, Indiana

leva o cálice ao seu pai e aquela água cura a ferida mortal.

Se colocarmos a árvores de decisão e possibilidades, seria mais ou menos como a figura abaixo. Como diz Dixit e Nalebuff no livro, embora esta cena seja emocionante, é um pouco constrangedor que um tal professor, que se distingue como Dr. Indiana Jones, cometa um erro tão estratégico em Teoria dos Jogos. Ele deveria ter dado a água para seu pai sem testá-la primeiro. Explica-se: se Indiana escolhesse o cálice certo e oferesse antes ao seu pai, seu pai estaria salvo. Se Indiana escolhesse o cálice errado, então seu pai morre, mas Indiana é poupado. Em comparação, se testasse o copo errado antes de dá-lo a seu pai, não haveria segunda chance - Indiana morreria devido a água e seu pai morreria devido a ferida.

Você verá em outros trechos que este exemplo também aponta uma das fraquezas da Teoria dos Jogos, que é ser estritamente racional e não ter valor moral nas decisões. Emocionalmente falando, talvez Indiana não quisesse testar o cálice em seu pai (mesmo já mortalmente ferido) para não querer assumir a responsabilidade se precipitasse a sua morte

assumir a responsabilidade se precipitasse a sua morte [1] Thinking Strategically, Avinash K. Dixit e Barry

[1] Thinking Strategically, Avinash K. Dixit e Barry J. Nalebuff, W W Norton and Company, 1993

Paul Papayoanou, no livro Game Theory for Business, desenvolveu um processo de avaliação de cenários o qual batizou de Strategic Gaming [1]. Segundo o autor, é uma metodologia eficiente para aplicar a Teoria dos Jogos de forma mais eficiente. Ela aborda cinco questões básicas derivadas da Teoria dos Jogos e sustenta um processo de três etapas: a Estruturação Dinâmica, Avaliação Estratégica e Planejamento da Execução. Essa abordagem é simples, intuitiva e fornece insights valiosos rapidamente, ajudando as empresas a construir um roteiro dinâmico e um plano estratégico e tático para jogar o jogo de forma efetiva.

As cinco questões básicas para criar os cenários competitivos são:

1. Quem são os jogadores?

2. Quais as opções que cada um tem?

3. Qual a sequência de cada uma dessas ações?

4. Quais são as incertezas?

5. Quais são os payoffs para cada jogador para cada possível resultado?

Com essas perguntas como pano de fundo, é possível sumarizar as três etapas do Strategic Gaming na figura abaixo:

as três etapas do Strategic Gaming na figura abaixo: O primeiro passo é a Estruturação Dinâmica

O primeiro passo é a Estruturação Dinâmica, um etapa de criar o escopo e estruturação as situações. Aqui as quatro

questões são feitas e isso permite a construção das árvores de decisão. Um diagrama deste tipo mapeia cada possível ação dos jogadores, em sequência, e também as incertezas mais importantes. Ainda, construir árvores de decisão ajuda as pessoas a se colocarem melhor na posição e mente dos outros jogadores e isso enriquece o pensamento estratégico. Alguma avaliação quantitativa é feita, a qual ajuda a focar nas análises posteriores e oferece insights úteis e direcionamento para ação de curto prazo.

O segundo passo é a Avaliação Estratégica, uma fase de estimativa quantitativa na árvore de decisão. A quinta questão

entre em cena. Métodos tradicionais de Decision Analysis geralmente são usados para calcular e modelar numericamente os payoffs, e em seguida as técnicas de Teoria dos Jogos são empregadas para ganhar insights e entender quais estratégias são as melhores considerando as incertezas e prováveis movimentos e reações dos outros jogadores.

O passo final é o Planejamento da Execução. Aqui todas as análises são reunidas e se avalia além da simples árvores de

decisão para desenvolver um plano de ação que possa ser implementado efetivamente. Assim é possível entender qual movimento fazer agora e no futuro, sobre quais cenários e incertezas, e quais táticas influencia mais os jogadores.

Em seu livro, Papayoanou informa que tem praticado este roteiro em sua atividade de consultoria em diversas empresas e com muito sucesso. Aqui apresentamos o framework geral, e no livro ele entra em detalhes em cada um dos elementos.

Entretanto, no nosso contexto é suficiente para explicar que uma metodologia de análise (como esta ou qualquer outra similar) é muito importante para conseguir avaliar os cenários corretamente e gerar subsídios e insights para ações.

[1] Game Theory for Business, a primer in Strategic Gaming, Paul Papayoanou, 2010, Probabilistic Publishing

Teoria dos Jogos é como VPL: o mapeamento é tarefa sua

A Teoria dos Jogos é geralmente criticada pelo fato de ser muito teórica, baseada na matemática e com pouca aplicação na

complexa vida real. Precisamos avaliar essa afirmação com ressalvas. A parte matemática pode ser eliminada, tanto que não abordamos neste site. A complexidade, portanto, está no mapeamento dos cenários, que depende dos seguintes fatores: (1) sua capacidade analítica, (2) sua experiência na situação ou mercado e (3) seu conhecimento sobre os jogadores. A Teoria dos Jogos não faz isso para você. Neste contexto, a Teoria dos Jogos é um método de raciocínio, particularmente útil nas situações de interdependência de decisões, e não uma ferramenta estratégica para avaliação de mercado.

Para ficar mais claro, como comparação, a Teoria dos Jogos é como a teoria do Valor Presente Líquido. O VPL possui conceitos e fórmulas bem definidos. Quando você quer comparar dois cenários com diferentes fluxos de caixa (rendimentos/pagamentos), você os "traz a valor presente" utilizando uma taxa de desconto segundo uma fórmula matemática que você aprendeu. Assim, você consegue verificar qual alternativa, no tempo, possui maior valor financeiro de retorno. Nas aulas de Finanças, os melhores estudantes são aqueles que fazem os cálculos corretamente.

estudantes são aqueles que fazem os cálculos corretamente. Entretanto, o mais dífícil não é usar os

Entretanto, o mais dífícil não é usar os dados (basta interpretar e saber usar as fórmulas). O complexo é obter os dados. Entretanto, nas aulas os dados são fornecidos no enunciado do problema. Os estudos de casos, por mais complexos que sejam, apresentam o fluxo de caixa como uma informação disponível para todos os jogadores - tanto o seu como do seu concorrente. Assim, você aprende o conceito de valor presente e respectivas fórmulas, mas ninguém responde principal pergunta: em um caso real, como calcular os rendimentos ao longo do tempo?

A vida real é diferente, você está numa empresa e não possui um problema com enunciado pronto. Você imagina vários

cenários, sabe calcular o VPL (inclusive, o Excel tem a fórmula pronta) mas não sabe os valores para colocar como input. Para isso precisaria fazer projeções de vendas, custos, reação dos concorrentes, reação dos consumidores, pesquisas, situação econômica ao longo dos anos, entre outros dados. Qualquer valor errado compromete o resultado, por mais que você saiba a teoria do Valor Presente Líquido. Se você insistir com a pergunta em uma aula de finanças (como mapear o fluxo de caixa), uma resposta sincera poderia ser "isso é problema seu, não conheço sua realidade, mercado, concorrentes, estrutura de custos, perfil dos clientes; aqui está o conceito teórico para comparar cenários usando valor presente e aqui

estão as fórmulas, boa sorte".

Caso semelhante ocorre com a Curva de Demanda. Aulas de Economia apresentam uma curva onde, para cada preço do seu produto existe uma demanda - a quantidade que você irá vender. Os consumidores compram mais a medida que o preço cai. Com esta curva exata de cada preço-quantidade, com um pouco de cálculo de primeiro e segundo grau, você consegue definir qual exato preço estabelecer para que a quantidade vendida maximize os lucros. Assim você tem a noção da elasticidade do preço, o que é muito útil.

a noção da elasticidade do preço, o que é muito útil. Mas idêntico ao conceito do

Mas idêntico ao conceito do VPL, o conceito da Curva de Demanda só traz resultados realmente práticos se você souber qual é a curva de demanda do seu produto real. Como saber isso? Você não vai mudar o preço todo dia ou semana, durante anos, só para identificar a relação preço versus quantidade vendida. Então como saber a sua curva? Uma vez perguntei ao meu professor de Economia e ele respondeu "nas aulas nós usamos uma curva dada para ensinar o conceito; se você quer saber como formá-la, converse com seu professor de Marketing Quantitativo". Assim, fui conversar com meu professor de Marketing e ele respondeu: "Olha, não sei responder. Para isso existem empresas especializadas de consultoria que ajudam as empresas".

Mesmo assim, o fato de não saber calcular os inputs reais não desqualifica os conceitos ensinados como um grande framework de pensamento sobre VPL (como comparar dois investimentos) e sobre Curva de Demanda (como calcular o ponto ideal de preço x quantidade para maximizar o lucro). Igualmente, a Teoria dos Jogos ensina os grandes conceitos para modelar "a lógica da situação" ao colocar os payoffs de cada jogador (seja numa árvore sequencial de decisão ou seja numa matriz de ações simultâneas) e achar o ponto de equilibrio (fazendo o backward induction nos jogos sequenciais ou descobrindo as estratégias dominantes nos jogos simultâneos).

Como todos os jogos-modelos e estórias, a Teoria dos Jogos apresenta insights sobre competição versus colaboração, equilibrios ineficientes e como ficar atento as ações e reações dos concorrentes. Criticar a Teoria dos Jogos dizendo que não pode ser usada na realidade pela falta dados é o mesmo que criticar a maioria dos modelos Econômicos e Financeiros. Os modelos são o condutor da linha de raciocínio para gerar o output, mas por enquanto, nada substitui sua experiência, criatividade, pesquisas quantitativas e outros métodos de Decision Analysis para gerar os inputs.

Cena do filme Uma Mente Brilhante - Não é Equilibrio de Nash

Após o sucesso do filme Uma Mente Brilhante (A Beautiful Mind, em 2001), ganhador do Oscar

2002, que retrata a vida do genial John Nash interpretado por Russel Crowe, muitas pessoas usam

a cena do bar como um exemplo de Teoria dos Jogos e Equilibrio de Nash.

como um exemplo de Teoria dos Jogos e Equilibrio de Nash. O filme é realmente muito

O filme é realmente muito bom e a cena é fantástica. Você pode ver no YouTube neste link. Abaixo

a reprodução (em inglês) da fala exata dos personagens no momento em que Nash e seus amigos vêem a loira e suas

amigas morenas entrarem no bar. A principal frase está em destaque.

entrarem no bar. A principal frase está em destaque. Nash: Oh. Does anyone else feel she

Nash: Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion?

Bender: Will she want a large wedding, you think?

Saul: Shall we say swords, gentlemen? Pistols at dawn?

Hansen: Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics.

Saul: Yes, in competition

Group:

individual

ambition serves the common good.

Hansen: Exactly.

Nielssen: Every man for himself, gentlemen.

Bender: And those who strike out are stuck with their friends.

Hansen: I’m not gonna strike out.

Saul: You can lead a blonde to water, but you can’t make her drink.

Hansen: Uh, I don’t think he said that.

Saul: All right, nobody move. She’s looking over here. All right, she’s looking at Nash.

Hansen: Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember the last time?

Bender: Ah yes, that was one for the history books.

Nash: Adam Smith needs revision.

Hansen: What are you talking about?

Nash: If we all go for the blonde, we block each other, and not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends, but they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don’t get in each other’s way, and we don’t insult the other girls. That’s the only way we win. That’s the only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what’s best for himself, right? That’s what he said, right? Incomplete. Incomplete! Because the best result would come from everyone in the group doing what’s best for himself and the group.

Hansen: Nash, if this is some way for you to get the blonde on your own, you can go to Hell.

Nash: Governing dynamics, gentlemen

Traduzindo a explicação de Nash:

governing dynamics. Adam smith was wrong.

de Nash: governing dynamics. Adam smith was wrong. . Se todos nós escolhermos a loira, nós

.

Se todos nós escolhermos a loira, nós vamos nos bloquear e nenhum de nós vai conquistá-la.

.

Então partimos para as morenas, mas elas vão nos rejeitar pois ninguém gosta de ser a segunda opção.

. Então partimos para as morenas, mas elas vão nos rejeitar pois ninguém gosta de ser

.

Mas e se ninguém for atrás da loira?

. Daí não competiremos entre nós e não insultaremos as amigas. Essa é a única forma de vencer.

A repercussão

Após o filme muitos se interessaram pela vida de Nash e suas idéias sobre Teoria dos Jogos. E imediatamente os especialistas e professores no assunto rebateram dizendo que, embora o filme seja genial, os fundamentos teóricos eram imprecisos. De fato, Hollywood quis retratar a biografia de Nash e sua esquizofrenia, e não dar aula sobre Teoria dos Jogos.

No DVD "Games People Play: Games Theory in Life, Business, and Beyond" , o professor Scott P. Stevens comenta " So putting Hollywood on notice, you can mess with Nash´s life, but don´t mess with his equilibrium".

Abaixo dois links de pessoas provando que a solução do filme não é tecnicamente um Equilíbrio de Nash.

1. Site Mind Your Decisions - Artigo "Game Theory scene from A Beautiful Mind".

The movie is directed so well that it sounds persuasive. But it’s sadly incomplete. It misses the essence of non-cooperative game theory. A Nash equilibrium is a state where no one person can improve, given what others are doing. This means you are picking the best possible action in response to others—the formal term is you are picking a best response. (For more, see my article on why Nash equilibrium exist).

As an example, let’s analyze whether everyone going for a brunette is a Nash equilibrium. You are given that your three of your friends go for brunettes. What is your best response?

You can either go for the brunette or the blonde. With your friends already going for brunettes, you have no competition to go for the blonde. The answer is clear that you would talk to the blonde. That’s your best response. Incidentally, this is a Nash equilibrium. You are happy, and your friends cannot do better. If your friends try to talk to the blonde, they end up with nothing and give up talking to a brunette. So you see, when Nash told his friends to go for the brunettes in the movie, it really does sound like he was leaving the blonde for himself.

Now, in practical matters it will be hard to achieve the equilibrium that only one person goes for a blonde. There is going to be competition and someone in the group will surely sabotage the mission. So there are two ways you might go about it using strategies outside the game. One is to ignore the current group and wait for another group of blondes (the classic “wait and see” strategy). The second is to let a random group member go for the blonde as the others distract the brunettes (also practiced as “wingman theory”).

2. Universidade da Virginia, Departamento de Economia - Paper "A Beautiful Blonde: a Nash coordination game".

Dois professores escreveram um paper de 12 páginas com sofisticada matemática para mostrar que a solução é uma "mixed

strategy".

Conclusão

É verdade que a cena do filme não pode ser usada de forma didática para explicar nenhum conceito técnico de equilíbrio e estratégia de Teoria dos Jogos. Mas serve para mostrar que a essência da Teoria dos Jogos é prever quais as decisões os demais jogadores (os amigos de Nash e as garotas) tomarão para assim ajustar a sua escolha. É o jogo de antever as ações

e

tomar a melhor decisão sabendo que os competidores estão pensando da mesma forma. Além disso, o filme é ótimo.

Tudo isso parece intuitivo, então por que a Teoria dos Jogos?

A Teoria dos Jogos sugere algumas técnicas para lidar com cenários complexos, mapeando jogadores, estratégias,

resultados, incentivos e avaliando a seqüência de ações-reações antes de tomar uma decisão. Alguns poderiam dizer que

tudo isso é muito intuitivo e não é preciso da Teoria dos Jogos ou qualquer outra ferramenta. Indivíduos, empresas, governos

e exércitos já pensam por antecipação há séculos.

Isso pode ser verdade, mas é incompleto. Perder peso é intuitivo, basta controlar a alimentação e fazer exercício. Ser intuitivo não significa ser fácil. Se tudo se baseasse na intuição de antecipar movimentos, não existiram tantos tropeços estratégicos de empresas e pessoas.

A função de qualquer modelo de decisão é organizar o raciocínio e facilitar a comunicação. Existem várias pessoas com

raciocínio muito bem organizado a ponto de conseguir mapear mentalmente todas as possibilidades, perfil dos demais jogadores, ações e reações, sem necessidade de técnicas, artifícios e analogias. Entretanto, como essa habilidade é muito individual, dificilmente essa pessoa consegue explicar os motivos da decisão e todo cenários de forma didática para compartilhar com os pares. A Teoria dos Jogos oferece um modelo para essa comunicação.

Como analogia, imagine qualquer outro modelo de economia e estratégia. As cinco forças de Porter, por exemplo, além de organizar o raciocínio nos cenários competitivos, ajuda um grupo de pessoas a focar em partes, encapsulando todo o contexto em cinco características (Novos Entrantes, Fornecedores, Clientes, Produtos Substitutos e Rivalidade dos Concorrentes). Uma pessoa com raciocínio estruturado poderia imaginar todo o cenário de forma intuitiva, mas dificilmente poderia se comunicar tão efetivamente se não existisse esse modelo de abordagem.