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NDICE
I.
INTRODUO ...................................................................................................................2
II. OBJECTIVOS .....................................................................................................................3 1. GENERALIDADES ............................................................................................................4 1.1. CONCEITO DE VALOR E VECTOR PRPRIO .....................................................7
1.2. INTERPRETAO GEOMTRICA ...............................................................................8 2. CLCULO DOS VALORES E VECTORES PRPRIOS POR MTODO ANALTICOS..9
5. SEMELHANA E DIAGONALIZAO DE MATRIZES ................................................ 12 6.MTODOS ITERATIVOS PARA CLCULO DE VALORES E VECTORES PRPRIOS .. 17 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. III. IV. MTODO DAS POTNCIAS .................................................................................... 18 MTODO DA POTNCIA DESLOCADO ................................................................ 21 MTODO DA POTNCIA INVERSO ....................................................................... 22 MTODO DA POTNCIA DESLOCADO - INVERSO. ........................................... 23
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I.
INTRODUO
O conhecimento de vectores bastante importante nas cincias (como a matemtica, fsica, qumica) como e na engenharia. De igual modo, as matrizes so bastante teis principalmente para determinao, e a sua caracterizao est muito relacionada com os valores e vectores prprios, cuja abordagem e aplicao ser feita no trabalho a seguir apresentado. Contempla-se duas partes: uma delas envolve mtodos analticos enquanto a outra refere-se aos mtodos iterativos para a determinao dos valores prprios e vectores prprios.
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II.
OBJECTIVOS
GERAL: Descrever o processos de determinao de valores prprios e de vectores prprios com mtodos analticos e mtodos iterativos;
ESPECFICOS: Calcular e exemplificar os valores prprios de uma matriz e os vectores prprios associados aos valores prprios correspondentes. Mostrar o uso dos valores e vectores prprios na determinao das propriedades duma matriz; Mostrar a aplicao de valores prprios e vectores prprios em equaes diferenciais.
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1.
GENERALIDADES
Para o presente trabalho, consideremos o conjunto de matrizes quadradas de ordem n contida num subespao de R, embora seja possivel o clculo de valores prprios e vectores prprios nos nmeros complexos. A definio de alguns conceitos importante para o estudo. Definio 1.1: Um vector v combinao linear de vectores escalarares tais que se existirem
O vector v = isto :
, porque,
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Se ger (S) = Rn, S chamado conjunto gerador de Exemplo 1.2: Mostre que = ger
Resoluo: Temos que escolher um vector arbitrrio w= combinao linear de , isto : e mostrar que ele pode ser escrito com
Resolvendo em
ou seja, gerador
Logo
=ger
=ger
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Vectores prprios e valores prprios Assim, um conjunto de vectores no linearmente dependente chamado linearmente independente. Exemplo 1.3: Os vectores so linearmente dependentes para
Pois
-2
+0
Assim o modo nico de dois vectores serem linearmente dependentes o de que um seja mltiplo de outro .
Definio 1.4: Um subconjunto B de um espao vectorial V uma base de V se: B gera V B linearmente independente (no possivel expressar um dos vectores como combinao linear dos outros). Exemplo 1.4: Provar que segundo grau) Resoluo: Primeiro provemos que B linearmente independente. sejam escalares tais que : , ento Isto implica que uma base para P2 (polinmio do
Suponhamos que
E a soluo Ento
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Vectores prprios e valores prprios Para provar que B gera P2, Seja mostrar que existe a igualdade um polinmio qualquer de P2. Devemos
Ou equivalentemente
Igulando os coificiente de acordo com as potncias de x , obtem-se um sistema de equaes que admite soluo (o determinante da matriz de coificiente igual 2). No precisamos de saber qual a soluo, mas sim que ela existe. Conclui-se que B uma base para P2.
1.1. CONCEITO DE VALOR E DE VECTOR PRPRIO A maioria dos problemas tipicos de valores prprios consistem em um escalar nulo v tal que : A.v= .v Onde: - o valor prprio (ou autovalor) da matriz A, o qual pode ser complexo mesmo que A seja real. v o vector prprio ( ou autovector) de A associado ao valor proprio . A uma matriz quadrada. Espetro: (A)= (A)= max o conjunto de todos os valores prprios de A. e um vector no
Raio espetral :
mostremos que
vector prprio de
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Vectores prprios e valores prprios Resoluo: Para mostrar que vector prprio de A, faz-se:
=2
1.2. INTERPRETAO GEOMETRICA a) Se vector prpria A associado ao valor prprio A tem a mesma direco de ; O comprimento e sentido de A depende de
, ento:
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2. CLCULO DOS VALORES E VECTORES PRPRIOS POR MTODO ANALTICOS Seja A uma matriz de ordem nxn. Para determinar um vector tal que Av= v <=> Av - v=0 <=> Av - Iv=0 <=> (A - I )v = 0
Temos que resolver o sistema homognio (A - I )v=0 de modo a encontrar a soluo, e para tal o determinante da matriz deve ser nulo isto : |A - I |=0 O desenvolvimento do determinante caracterstico (|A - I |=0) origina um polinmio caracteristico de grau n (que o primeiro membro da equao caracteristico abaixo);
As n raizes
1,
2........ n
so os valores prprios de A.
Assim :
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Encontrar os vectores prprios de Resoluo : Seja Ento, de (A - I )v1=0 Resolvendo temos: (Determinado no exemplo 2.1)
Se =1 Exemplo 2.3: Com base dos exemplo (2.1 e 2.2) , achar o vector prprio v2 associado ao valor prprio . Resoluo : Seja De (A - I )v1=0 temos Assim
Se =1
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3.1. Valores prprios de matriz diagonal so os prprios elementos da diagonal. 3.2. Valores prprios de matriz triangular so os prprios elementos da diagonal. 3.3. Matriz A de ordem n possui exatamente n valores prprios. 3.4. Se A for simtrica , os seus valores prprios so todos reais e os respectivos vactores prprios so ortogonais.
Exemplo 3.1 : Os valores prprios da matriz , segundo a propriedade (3.2). Isto pode-se notar pelo polinomio caracteristico Em que resolvendo a equao caracteristica Teremos como zeros
so
Nota : As matrizes diagonais so casos particulares da propriedade (3.2) , j que uma matriz diagonal mesmo tempo triangular superior e inferior .
Considerando
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Vectores prprios e valores prprios 4.3. Determinante de (A) igual ao produto de valores prprios:
4.4. Se um dos valores prprios de (A) for nulo a matriz (A) singular. Demostrao de (4.4): o valor prprio da matriz A ento Det(A-0I)=0 <=> Det(A)=0 , logo A singular.
4.5. Singularidade e no singularidade Uma matriz A de ordem propriedades: 1. Existe a inversa de A, designada por 2. ; , ; . ; , no-singular se verificar qualquer uma das seguintes
3. Para qualquer
5. SEMELHANA E DIAGONALIZAO DE MATRIZES 5.1. Uma matriz . Exemplo 5.1: Seja , e , ento , porque semelhante a uma matriz se existir uma matriz invertvel tal que
, com
diagonalizavel se ela for semelhante a uma matriz diagonal (D). Diz-se pode ser diagonalizada.
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Vectores prprios e valores prprios Exemplo 5.2: diagonizavel pois se mais cmodo verificar a propriedade e , ento . .
O exemplo 5.2 Suscita a questo como achar as matrizes Para responder faamos: Os elementos polinmio e da diagonal de ;
so valores prprios de
caracterstico:
e A matriz
obtida a partir dos aoutovalores de , segundo o teorema 5.3 (a seguir). , de ordem , diagonalizavel se possuir exactamente semelhante a uma matriz diagonal vectores prprios , com uma
, cujos elementos diagonais so os vectores prprios de matriz cujas colunas so os vectores prprios de . Demonstrao do Teorema 5.3 Suponhamos primeiro que . Sejam Ento: os vectores colunas de e , , , seja semelhante matriz diagonal
, enquanto que
por meio de
, ou
, os elementos da diagonal de
(1)
(2)
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Vectores prprios e valores prprios Onde o lado direito da equacao exactamente a represente coluna-linha do produto Temos assim, Seja (3) o vector prprio de equacoes uma para cada coluna , ento: . associado a e invertvel, portanto temos um ; .
conjunto linearmente independente. A formula (3) obtem-se reciprocamente considerando que tem vectores prprios , linearmente independentes, os valores correspondentes
Seja
Logo
Exemplo 5.3
diagonalizavel a matriz A=
, se possvel
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Para
calculemos
em
como
fazendo
, temos
Para
=-2
, logo e
=t livre e
Consequentemente e
ento
Para
Uma verificao directa mostra que esses vectores so linearmente independentes. Assim se tomarmos P=
ento P e invertvel.
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Alem disso
diagonalizavel com P
Exerccio resolvido
Dada a matriz A=
a) Calcule o polinmio caracterstico de A assim como os seus valores prprios. b) Para que valores de m a matriz A e diagonizavel? c) Para os valores obtidos encontre uma matriz diagonizvel D e uma matriz no singular P tal que A= .
Resoluo: a) O polinmio caracterstico e dado por: P()=det(A-I)= = (1-) (1-) (m+1-)-m[(-1)(m+1-)+m]+1[0-(1-)] =(1-) (1-) (m+1-)+m(1-) (1-) =(1- ) [(1-) (m+1-)+m-1] =(1-)[ -(m+2)+m). Os valores prprios de A so razes da equacao P()=0 Resolvendo a equacao obten-se = 1 V = m V = 2 (1-) [ -(m+2)+m]=0
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Se =m, temos
Pelo que
6. MTODOS ITERATIVOS PARA CLCULO DE VALORES E VECTORES PRPRIOS O uso da equao caracterstica apresenta desvantagens como: Dependncia do clculo de determinantes, pois torna-se demorado quando a ordem da matriz relativamente maior; Sendo a equao caracterstica polinomial, no existem frmulas para o seu clculo quando o grau for maior que 4;
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Vectores prprios e valores prprios Assim, surgem os mtodos iterativos que calculam as aproximaes dos vectores prprios e depois os usam para encontrar os correspondentes valores prprios. Existem vrios mtodos mas iremos descrever o mtodo das potncias e suas variedades.
Este mtodo aplicado para matrizez e procede de forma iterativa para produzir uma sequncia de escalares que converge para um valor prprio dominante (com maior valor absoluto) e uma sequncia de vectores que converge para o correspondente vector prprio , chamado vector prprio dominante. Teorema: Seja A uma matriz diagonizvel com valor prprio tal que a sequncia de vectores definida por tende um vector prprio dominante de A. A condio imposta sobre para que seja vector inicial a de que ele deve ter uma componente na direco na direco de . Assim: ; Ento existe um vector no nulo
Exemplo 6.1: Determinar uma sequncia que aproxime o vector prprio de acima. Resoluo: Seja o vector inicial , ento com base no teorema
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Vectores prprios e valores prprios rk a razo entre a primeira e a segunda componente de xk; lk a razo entre a primeira componente de xk+1 e xk.
k xk rk lk
0,50 1,00
1,50 3,00
0,83 1,67
1,10 2,20
0,95 1,91
1,02 2,05
0,99 1,98
1,01 2,01
Nota-se que rk vai se aproximando de 1 medida que que k aumenta. Deduz-se ento que um vector prprio dominante de A.
Para encontrar o correspondente valor prprio dominante primeiro deve-se observar que se xk aproximadamente um vector prprio dominante de A correspondente 1 , ento
6.1.1. Mudana de escala mtodo das potncias O mtodo anterior tem a desvantagem de que os xk obtidos viram rapidamente nmeros muito grandes, podendo originar erros no final do processo. Para evitar esse inconveniente, pode-se multiplicar cada passo da iterao, o vector obtido por um escalar que reduz a magnitude das suas componentes, atravs de vrios mtodos. O mtodo de mudana de escala consiste em fazer a diviso de cada um dos xk pela sua componente de maior valor absoluto (mk) para que a sua componente seja igual a 1. Portanto, substitui-se xk por
Exemplo 6.1.1: Calculemos as aproximaes do exemplo anterior pelo mtodo de mudana de escala
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Vectores prprios e valores prprios Resoluo: Para xo no h nada a fazer, j que mo=1. Logo
K xk yk mk
1,5
1,83
1,95
1,99
Alm disso, a sequncia mk converge para o correspondente valor prprio dominante . Nota: Para a maioria das escolhas de xo, mk converge para o valor prprio dominante 1, e y4 converge para um vector prprio dominante.
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Os mtodos anteriores ajudam-nos a obter valores aproximados do valor prprio dominante de uma matriz, mas j no aplicvel se quisermos achar outros valores prprios. Assim, existem variedades do mtodo de potncia, como o caso do mtodo da potncia deslocado que considera que, se um valor prprio de A, ento um valor prprio de para qualquer valor de .Assim, se 1 for o valor prprio dominte de A, os valores prprios de sero 0, . Exemplo 6.2: Utilizando o mtodo da potncia deslocado, calculemos o segundo valor prprio de Soluo: No exemplo anterior vimos que . Para encontrar usemos o mtodo anterior
Tomemos temos:
k xk yk mk
-3
-3
-3
Nota-se que somente depois de duas iteraes, xo produziu o valor prprio -3. Portanto o segundo valor prprio de A.
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Este mtodo tambm visa determinar outros valores prprios. Teorema: Seja A uma matriz quadrada com valor prprio e correspondente vector prprio x, ento: a) Para qualquer inteiro positivo n, n um valor prprio de A correspondente ao vector prprio x. b) Se A invertvel, ento um valor prprio de A-1 correspondente ao vector prprio x. Assim, para utilizar o mtodo, segue-se os mesmos passos que no mtodo de potncia, excepto que ; Entretanto resolve-se para xk, pelo mtodo de eliminao de Gauss. Exemplo 6.3: Calculemos o segundo autovalor de Resoluo: Iniciemos com temos [Ayo]= Assim obtemos para resolver a equao . Escalonando por linhas
K xk yk
mk 1
0,5
1,5
-0,83
-1,1
-0,95
-1,02
-0,99
-1,01
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Vectores prprios e valores prprios Da tabela, os valores de mk convergem para -1. Assim, o menor valor prprio de A o inverso de -1 (que tambm -1).
Este mtodo combina o mtodo da potncia inverso e o da potncia deslocado. Pode ser usado para encontrar uma aproximao de qualquer valor prprio, desde que se tenha uma boa aproximao dele. Se for um autovalor de A e A, e ser um autovector de , ento ser invertvel se no for um autovector de . Se estiver prximo de , ento ser um valor ser muito
prprio de
maior em mdulo do que o prximo autovalor, portanto a convergncia ser muito rpida. Exemplo 6.4: Usemos o mtodo da potncia deslocado-inverso para encontrar as aproximacoes do autovalor de
Aplicando o mtodo da potencia inverso com Resolvendo (A-5I)x1=yo para x1: [A-5I yo] =
Portanto x1 = (-0,61; -0,88; -0,39), m1=-0,88 e Continuando os clculos numa tabela temos:
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Da tabela nota-se que o autovalor mais prximo de 5 aproximadamente 5 + 1/m7 que aproximadamente = 4, que realmente o valor exacto.
7. APLICAO EQUAES DIFERENCIAIS LINEARES x = x(t) uma funo diferencivel que satisfaz uma equao diferencial da forma x = kx, onde k uma constante, ento a soluo geral uma constante. Se uma condio inicial especificada, ento substituindo t = 0 na soluo geral, vemos que Portanto, a nica condio da equao que satisfaz as condies iniciais :
, onde:
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Assim podemos usar os mtodos matriciais para nos ajudar a encontrar solues. Inicialmente faremos algumas observaes teis. Suponhamos que queremos resolver o seguinte sistema de equaes diferenciais:
Cada equao pode ser resolvida separadamente, como acabamos de fazer, para obter
Onde C1 e C2 so constantes. Na forma matricial, a equacao diagonal tem uma matriz de coeficientes
E os valores prprios 2 e 5 aparecem nos expoentes da soluo. Isto sugere que para um sistema arbitrrio, devemos comear por diagononalizar a matriz de coeficientes, se possvel. Exemplo Resolva o seguinte sistema de equaes diferenciais:
E 2 = -1, com os correspondentes autovalores v1 = (2;3) v2 = (-1;1), respectivamente. Assim, A diagonizvel e a respectiva matriz P que faz o servio
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Sabemos que Fazendo obter e substituindo esses resultados na equao original ou da sua forma equivalente, para
Concluso, Ou ainda
Resumindo os passos: Seja A uma matriz diagonizavel nxn e seja P=[v1 v2...vn] tal que
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III.
CONCLUSO
Os valores prprios e vectores prprios ajudam-nos bastante a carcterizar uma matriz. Tambm so usados no clculo de equaes diferenciais. Diz-se que valor prprio de uma matriz quadrado A se e somente se A-I for no invertvel ou seja, se det(A-)=0. Uma matriz diagonal um caso particular de uma matriz triangular pois ela ao mesmo tempo triangular superior e inferior. Os seus valores prprios so os elementos da sua diagonal principal. Os conceitos de independncia linear e o de semelhana so importantes para decidir se uma matriz ou no diagonizvel. Os mtodos iterativos podem ser aplicados para a determinao de valores prprios e vectores prprios quando a ordem da matriz for superior a quatro.
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AGUDO, F. R. D. Introduo lgebra linear e geometria analtica. Livraria Escolar Editora 1996. Disponvel em http.www.pdfmeta.com. Acesso em 20 de Abril 2012.
BUGROV, Ia S.; NIKOLSK, J. M. Matemtica para engenharia. Vol 1. Editora Mir Moscov; 1998.
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