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para Economistas
3. Extensiones del Clculo de Variaciones. Formulaciones ms generales del problema. Caso de varias variables y caso de derivadas de orden superior en la funcional objetivo. (Ver: secciones 1, 2 y 4 del cap. 3 de Cerd y resolver los ejercicios 1, 3-5 y 10 del grupo 3.5)
4. Formulacin del problema del Control ptimo. La funcin hamiltoniana. Condiciones necesarias para optimalidad: ecuaciones cannicas y principio del mximo de Pontriaguin. Su interpretacin econmica. Condiciones de transversalidad. Condiciones suficientes para optimalidad: teoremas de Mangasarian y de Arrow. (Ver secciones 1-3 y 5-7 del cap. 4 de Cerd y resolver los ejercicios 1-10 del grupo 4.7)
5. Extensiones del Control ptimo. Otras condiciones extremas. Caso de varias variables de estado. Relaciones entre el Clculo de Variaciones y el Control ptimo. Hamiltoniana de valor corriente o presente. Ejemplos y aplicaciones a la teora del Crecimiento econmico. Caso de horizonte temporal infinito. (Ver secciones 1-2 y 5-6 del cap. 5 de Cerd y resolver los ejercicios 1-8 del grupo 5.7) 6. Programacin Dinmica. Formulacin del problema de Control ptimo en tiempo discreto. La Programacin Dinmica y ejemplos de aplicacin. (Ver secciones 1-3 del cap. 6 de Cerd y resolver los ejercicios 1-9 del grupo 6.6) Problema de Control ptimo en tiempo discreto y horizonte temporal infinito y ecuacin funcional de Bellman. Mtodo de los multiplicadores de Lagrange para el caso de horizonte temporal finito. (Ver secciones 2 y 3 del cap. 7 de Cerd)
Evaluacin La nota final ser dada por un examen final que examinar los temas comprendidos en las partes 2-6 de este programa.