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A MATEMTICA DO MERCADO

Frmulas Rumo ao Sucesso No Mercado de Aes Prof. Humberto Santos

ANLISE DE INVESTIMENTO
ESCOLA FUNDAMENTALISTA ESCOLA TCNICA

CLCULO DA VARIAO DOS PREOS PARA O DIA SEGUINTE

FRMULA DO PREO PIVOT

(M + m + f)/3 = X 2X m = Md 2X M = md M a cotao mxima de hoje; m a cotao mnima de hoje; f o fechamento de hoje; X a mdia aritmtica simples do somatrio de M, m e f; Md a mxima prevista para o dia seguinte (d+1); md a mnima prevista para o dia seguinte (d+1).

CLCULO DA VARIAO DOS PREOS PARA DIA SEGUINTE


EXEMPLO Mxima = R$ 90 Mnima = R$ 85 Fechamento = R$ 86
(90 + 85 + 86)/3 = 87 = X 2X = 2x87 = 174 Md = 174 85 = 89 md = 174 90 = 84

CLCULO DA VARIAO DOS PREOS PARA DIA SEGUINTE


Como usar esta informao:

O nmero PP se constitui em uma Resistncia ou em um Suporte inicial no dia seguinte; Importante frisar que ele se aplica a qualquer mercado; Os 3 preos mais importantes do ativo so usados na frmula.

CLCULO DA VARIAO DOS PREOS PARA DIA SEGUINTE


Podemos ter quatro situaes distintas no decorrer do dia:
a) Os preos se movem abaixo do PP; b) Os preos se movem acima do PP; c) Os preos sobem e cruzam para cima a

linha imaginria do PP; d) Os preos descem e cruzam para baixo a linha imaginria da linha do PP.

OUTRAS MANEIRAS DE USAR O PREO PIVOT

1- Vender quando os preos se

aproximam das resistncias; 2- comprar quando os preos se aproximam dos suportes.

FRMULAS PARA CALCULAR O PREO PIVOT USANDO 0S PREOS DE ABERTURA

1 Incluindo a abertura do dia D


PP = [Abertura + Mxima + mnima + Fechamento]/4

PP = (A + M + m + F)/4 2 Incluindo a abertura de D+1


PP = [Abertura (em d+1) + Mxima + mnima + Fechamento]/4

PP = (A1 + M + m + F)/4

PONTOS DE ALAVANCAGEM DO MOVIMENTO


Preo Pivot (M+m+F)/3=PP Pontos de alavancagem (2x - 2m + M) = Alavancagem de alta = Sinal de compra. (2x 2M + m) = Alavancagem de baixa = Sinal de venda.

PONTOS DE ALAVANCAGEM DO MOVIMENTO

Suportes e resistncias do dia


(Mxima + mnima + fechamento)/3 = X 2X M = S1 = suporte = compra 2x m = R1 = resistncia = venda Pontos de alavancagem Alta = 2X-2m + M = R2=compra Baixa=2X=2M + m = S2=venda

PONTOS DE ALAVANCAGEM DO MOVIMENTO


Exemplo: Mxima em D = 50 Mnima em D = 45 Fechamento em D = 47 Em D+1 aplicamos a frmula e obtemos
S1 = 44 (venda); R1 = 49 (compra); R2 = 54 (compra); S2 = 39 (venda).

PONTOS DE ALAVANCAGEM DO MOVIMENTO


1 SUPORTES E RESISTNCIAS

Caso de mercado em alta Preo de alavancagem = R$10,00 compramos a R$10,10 por exemplo. 2 - Caso do mercado em baixa Preo de alavancagem = R$10,00 vendemos a R$9,90 por exemplo.

HOJE DIA DE VENDA OU DE COMPRA?


( M A) + (F m) = X = (SV/SC) 2 x (M m) X = ou > 70% = SC = venda X = ou < 30% = SV = compra

O PREO PIVOT COM MDIA MVEL

Tomamos a base de dados do PP simples, e criamos uma Mdia Mvel (MM) para estes preos. Sugiro uma MM de 3 dias. Obtidos os preos da MM, teremos duas linhas: a) uma linha dos Preos Pivot; b) e outra linha (que pode ser tracejada), criando-se um sistema com uma Mdia Mvel.

O PREO PIVOT COM MDIA MVEL

Quando a linha do PP, cruzar a linha mvel de X dias, para cima, teremos um ponto de compra de curto prazo; inversamente, quando a linha dos PP cruzar a linha mdia de X dias, haver uma indicao de venda.

COMO OPERAR NA ABERTURA DO DIA.

Em 1980 dois analistas e traders, fizeram uma pesquisa a respeito do comportamento dos preos de abertura em relao mxima e a mnima do dia. Concluram que o preo de abertura se aproxima do preo mximo e do preo mnimo do dia em 70% dos dias pesquisados.

COMO OPERAR NA ABERTURA DO DIA.

Elaboramos uma planilha com todos os clculos mostrados nesta apresentao, mas principalmente para os Suportes e Resistncias, a partir do Preo Pivot. No momento em que a ao que estamos querendo operar tem seu primeiro negcio registrado (abertura do dia), checamos para ver se ele se aproxima do Suporte ou da Resistncia calculados (dando uma margem de 2% para cima ou para baixo).

COMO OPERAR NA ABERTURA DO DIA. Se a abertura est prxima da Resistncia ns vendemos (papis vista ou a descoberto), e ficamos esperando chegar prximo do Suporte, para ento comprarmos a posio vendida (no caso de operaes de Day Trading). Se a abertura for prxima do suporte fazemos o contrrio. Compramos logo na abertura e esperamos chegar prximo da Resistncia para vender.

OS NMEROS DE FIBONACCI
Quem foi Fibonacci? O qu ele achou no Oriente? Qual a importncia dos ratios de Fibonacci

para os mercados de risco?

OS NMEROS DE FIBONACCI
APLICAES DOS NMEROS

DE FIBONACCI NAS RETRAES DOS PREOS

AS RELAES DE FIBONACCI
Os nmeros mais comumente usados so: 0,382; 0,50 e 0,618 (nas retraes). 1,272; 1,382; 1,618 (nas expanses). 2,618; 4,236 e 6,854 (nas projees).

AS RELAES DE FIBONACCI Expanso dos preos aps baixa

AS RELAES DE FIBONACCI Retrao dos preos aps alta

TRADING SYSTEM

o uso conjunto de vrios grficos, indicando

quando comprar e quando vender uma ao.


Cada grfico dar uma informao, tal como:

Tendncia de uma ao; Pontos de compra e de venda; Nvel de exausto do movimento.

TRADING SYSTEM

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