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Teoria do Risco Perodo 2011/02

1 LISTA DE EXERCCIOS DE TEORIA DO RISCO

Questo 1: Determinar a sinistralidade esperada em uma carteira de seguros precificada considerando-se 5% de carregamento de segurana e 35% de carregamento para despesas. a) sobre o prmio comercial; b) sobre o prmio puro. Questo 2: Seja um segurado com uma funo de utilidade potencial fracionria, ou seja: = , > 0, 0 < < 1 Onde o montante de sinistros agregados possui uma distribuio Uniforme 0, $10. Calcular o prmio aceito pelo segurado de modo a no diminuir a sua funo de utilidade, dado que = 0,5 e que a riqueza inicial do segurado de $10. Questo 3: Seja a seguinte distribuio de probabilidades, referente ao valor dos sinistros agregados: Valor do Sinistro ($) Probabilidade 0 0,50 10 0,30 20 0,10 30 0,05 40 0,05

Determine o prmio puro pelos seguintes princpios: a) Princpio do Desvio Padro, supondo = 1,282; b) Princpio da Equivalncia; c) Princpio do Percentil, supondo = 0,1. Questo 4: Seja um segurado com funo utilidade linear, da forma + . O montante de sinistros agregados assume o valor zero com probabilidade 0,8 e assume o valor $5 com probabilidade 0,2. Calcular o valor do prmio aceito pelo segurado, de modo tal que a sua funo utilidade no seja diminuda pela deciso de contratar ou no o seguro, nas seguintes situaes: a) = 1 e = 0; b) = 1 e = 1. Questo 5: A probabilidade de ocorrer um sinistro de vendaval em um seguro residencial de 0,001. Seja uma carteira com 2.000 aplices e com valor de cada sinistro ocorrendo de acordo com uma distribuio Exponencial = 0,0001. Calcular o carregamento de segurana de modo que a probabilidade do sinistro agregado superar o prmio puro total no exceda a 5%, utilizando a aproximao Normal para . Questo 6: Seja a distribuio do valor das indenizaes na carteira em 1 ano com funo geratriz de momentos conforme abaixo: = 1 2 < 0,5

Professora: Tayana Rigueira

Perodo 2011/02

Calcular e . Questo 7: Uma seguradora cobre o risco de desmoronamento em um seguro residencial em uma carteira com 200 residncias, conforme a seguinte distribuio de importncia segurada : IS ($) 10.000 15.000 20.000 30.000 100.000 Nmero de Aplices 55 70 50 20 5

A probabilidade de ocorrer um desmoronamento em uma residncia em 1 ano de 0,01. Os valores dos sinistros seguem uma distribuio Uniforme 0, . Calcular: a) Mdia do nmero esperado de sinistros em 1 ano; b) Varincia do nmero esperado de sinistros em 1 ano; c) Prmio puro total anual que a seguradora deve cobrar de modo que a probabilidade do sinistro agregado anual superar o prmio puro total anual no exceda a 5%, considerando uma aproximao Normal para o sinistro agregado; d) Prmio puro individual para cada segurado, considerando os parmetros do item c); e) Taxa pura a ser aplicada , considerando os parmetros do item c); f) Carregamento de segurana, considerando os parmetros do item c);

Professora: Tayana Rigueira

Perodo 2011/02

GABARITO

Questo 1: a) 61,90% b 95,24% Questo 2: $5,56 Questo 3: a) $22,70 b $8,50 c $20,00 Questo 4: a) $1,00 b $1,00 Questo 5: 164,50% Questo 6: = $18,00 e = $36,00 Questo 7: a) b c d e f 2 1,98 $49.77,84 $248,87 1,345% 169%

Professora: Tayana Rigueira