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Como Avaliar um Trade System

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Como Avaliar um Trade System


20 comentrios Escrito por Paulo Nogueira

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03-03-2013 19:12

Como Avaliar um Trade System

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03-03-2013 19:12

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Voc olhou mesmo para todos os lados? Como qualquer bom vilo, os sistemas possuem ao menos duas caras. Eles podem disfarar-se maquiavelicamente e ao mesmo tempo esconder segredos que apenas entraro em cena nos captulos nais da novela (ou talvez da tua existncia como operador). Em qualquer Trade System existem duas caras que podem ser nomeadas de faceta qualitativa e quantitativa. A primeira delas mais chegada em nmeros, porcentagens e nos resultados das operaes; o que todos os olhares buscam em primeiro lugar. A segunda exprime, tambm atravs de nmero, lampejos importantssimos relacionados sade e estabilidade do sistema em questo. Como sempre, vamos ilustrar a situao com um exemplo sensacional! Utilize a imaginao e crie dois indivduos predestinados a serem operadores e batize-os de Aldous e Huxley. Sim, precisam ser esses nomes, seno no vai funcionar. Aldous desde criana foi estimulado a sentir fortes emoes e um dia se descobriu um excelente operador. Ele prefere operar a favor e contra a tendncia ao mesmo tempo, apostando seu capital em no mximo dois ativos de forma simultnea. Seu sistema apresenta duas componentes: uma baseada em trend-following para rastrear um ativo que esteja em tendncia ascendente e outra com caractersticas counter-trend que busca a entrada em um repique de alta no segundo ativo, que est em trajetria de queda. Huxley um operador mais conservador e sempre foi incentivado a ser cuidadoso e precavido em suas operaes. Ele prefere controlar o risco pulverizando seu capital entre 4 ou 5 ativos simultaneamente, escolhendo sempre papis de baixa volatilidade e seguindo orientao trend-following para obter maiores retornos em tendncias de alta bem denidas. Ambos controlam o risco com stops e utilizam position sizing para no serem eliminados do mercado e terem de viver com os selvagens em alguma tribo distante. Admirvel Trade System Novo

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Claro, estamos aqui para trabalhar juntos! Vamos ento comparao entre os sistemas! ou quase porque antes de comearmos a espinafrar os sistemas dos nossos amigos classe alfa + preciso escolher as ferramentas corretas. Nosso kit de estatsticas deve mostrar tanto o lado quantitativo (vou ganhar grana com essa parada?) quanto o qualitativo (minha cabea agenta esse sistema?). Felizmente um kit de poucas estatsticas j resolve o problema, e apesar de elas serem simples constituem a base e o mnimo necessrio em qualquer relatrio de avaliao. Apenas comece a avaliar um sistema depois de calcular ao menos as mtricas que esto na listinha abaixo: Nmero de operaes geradas; Mdia do resultado das operaes vencedoras e perdedoras (em %); Acertividade (em %); Mdia do resultado de todas as operaes (em %); Resultado nal do sistema (em %); Durao em dias das operaes vencedoras e perdedoras; Maior sequncia de operaes vencedoras e perdedoras; Mximo drawdown; Concluindo, Pero No Mucho

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03-03-2013 19:12

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Mas e cad o nal? Como em todo bom seriado altamente enigmtico os captulos sempre encerram no pice do conito, decidi dar por terminada essa parte do artigo e deixar propositalmente todos ansiosos pelo nal da comparao entre Aldous e Huxley pelo Trade System perfeito. Na verdade no sejamos to sdicos. A segunda parte do artigo j est escrita e s eu sei o nal, mas o real objetivo dessa sacanagem que os leitores reitam sobre as sugestes de mtricas dadas acima e as duas facetas dos sistemas de operao; a qualitativa e quantitativa. Depois de absorvido o contedo desse e do artigo anterior, iremos comparar os resultados dos sistemas propostos. Descobrir se eles reetem as caractersticas de seus criadores e o principal, racionar se algum deles se encaixaria no teu modo de operar!! Sim No Talvez Qual deles voc escolheria antes de ver os resultados? Porqu? Debater estimula o crebro e clareia as idias. Postem comentrios ou para momentos de maior conito, usem o frum! At a prxima e quem com Ford.

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