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Avanado

Operaes com Futuros


Alexandre Wolwacz - Stormer
Ateno: Esse material para uso exclusivo dos clientes LS Live e dos
Clientes Xp dos escritrios PARCEIRS da LeandroStormer!
Apenas PARCEIRS LeandroStormer" tero acesso aos #e$inares com o
Stormer!
Se voc% no tem certe&a se seu escritrio parceiro da LeandroStormer"
entre em contato conosco pelo atendimento'leandrostormer!com!$r
(o perca os prximos )e$inares*
Solicitao:
Mercado extremamente afeito ao vcio.
Sistemas com muitas operaes tendem a destruir
o capital do sueito.
Sistemas em prazos muito curtos! raramente
produzem resultados consistentes.
"stopes curtos! usualmente s#o estopados.
Apresentao
Alexandre )ol#ac& + Stormer
(asci Porto Ale,re" RS
-ormao em .edicina pela /-R0S!
Cirur,io Pl1stico 2ormado pelo 3CPA!
Scio 2undador da Leandro!Stormer
pero 41 55 anos capital prprio!
Pra&o operacional de eleio o position!
Autor dos livros 671ticas operacionais de Posio8"
6Comprando A9es e vendendo p9es8 " 6 A .atem1tica"
o tempo e o mercado de A9es8 " 6 .anual de Setups8!
.ercado 2uturo completamente di2erente do
mercado : vista!
7emos oper1vel:
.ini+ ;ndice < Assunto de 4o=e!
.ini+dlar!
Ca2!
.il4o!
>oi ,ordo!
Primeiro conceitos $1sicos:
Cada uma dessas commodities tem suas prprias
caracter;sticas!
.ini+;ndice < ?ol1til" sem tend%ncia clara@
.ini+dlar < -ortemente direcional @
>oi ,ordo e mil4o < 2ortemente direcionais!
Ca2 < Explosivo" vol1til e nervoso!
Lo,o" no podemos a$ordar todos os mercados
com a mesma estrat,ia!
.ini+Andice:
Existem muitas 2ormas de se operar o mini+;ndice de
2orma rent1vel!
A mais 21cil de se perder din4eiro tentar usar
todas essas 2ormas ao mesmo tempo!
?amos 2alar so$re v1rios modelos" mas primeiro"
precisamos Bue 2iBue claro como 2uncionam os
dias do ;ndice!
.ini+ Andice:
Cada ponto eBuivale a RCD"ED por contrato!
/ma variao de 5DD pontos corresponde a uma
variao de RCED"DD para cada contrato
adBuirido!
Podemos criar um modelo Bue ten4a:
5+ Elevado n;vel de acertoF
E+ Stop curtoF
G+ Alvo curtoF
H+ .uitas opera9esF
?olatilidade
5+ >aixo n;vel de acertoF
E+ Stop curtoF
G+ Alvo lon,oF
H+ Poucas opera9esF
Se,uidor de tend%ncia
Io,o:
perando com uma moeda:
Ima,ine o se,uinte sistema operacional!
Pe,o um candle de 5J minutos" no 2inal desse
candle" =o,o uma moeda! Se der cara" compro!
Estope na m;nima!
Se ,an4ar H candles de alta" como 2icar1 meu
modelo@
.esmo Bue coloBue o alvo 5"J x o taman4o do
meu risco" se mantiver JDK de acerto ou proximo
disso" se,uirei ,an4ando din4eiro!
Ento por Bue @
A maioria perde@
PorBue deixam seus trades ruins a2undarem muito
e matam seus trades $ons rapidamente!
Isso destri todos os traders!
(L ten4a medo de estopar um trade" desde Bue
pelas ra&oes certas!
Corte seu pre=u;&o r1pido e deixe seu lucro crescer!
Precisamos:
-a&er mais pontos do Bue perdemos!
Sa$emos Bue vamos ter estopes sendo acionados!
Iremos operar de 2orma sistem1tica" metdica e
disciplinada!
Re,ras claras" simples e o$=etivas!
.ane=o de risco meticuloso!
Me2ina Buanto est1 disposto a arriscar de din4eiro
por trade!
s estopes :
/sualmente so estopes Bue 2icam entre GDD a NDD
pontos!
Al,uns sistemas mais se,uros usam estopes de ODD
pontos!
Puanto mais lon,o" maior o n;vel de acerto do
modelo!
Puanto mais curto" usualmente maior o n;vel de
erros do modelo!
Estopes:
ODD pontos para 5 contrato Q RC 5RD"DD de pre=u;&o!
5DD pontos para J contratos Q RC 5DD"DD de pre=u;&o!
Lo,o"
J contratos X D"ED X ODD Q RCODD"DD
-rmula de calculo de mane=o de risco :
( Contratos X D"ED X pontos at estope!
Eu ,osto de operar mSltiplos de nSmeros pares"
permitindo uma reali&ao parcial!
$serve o taman4o dos corpos:
Puantas ve&es a a$ertura 2ica na mesma exata
posio do 2ec4amento@
Se pudermos capturar o taman4o do corpo"
ter;amos um modelo de $elo lucro!
Se levarmos GD cestas de E pontos" mas acertarmos
EJ cestas de G pontos!!!
0an4amos o =o,o!
TErrei mais de O!DDD cestas e perdi Buase GDD =o,os!
Em EN di2erentes 2inais de partidas 2ui encarre,ado
de =o,ar a $ola Bue venceria o =o,o!!! e 2al4ei! Eu
ten4o uma 4istria repleta de 2al4as e 2racassos em
min4a vida!
E exatamente por isso Bue sou um sucesso!T
.ic4ael Iordan
Entendendo o =o,o:
Precisamos" Buando errar" perder pouco e Buando
acertar " ,an4ar muito!
Precisamos sa$er Bue a a$ertura est1 na maior
parte das ve&es perto da m1xima / da m;nima
do dia!
$serve:
Andice:
Precisamos de um dia com ,ap!
,ap representa um deseBuil;$rio de 2ora!
A aus%ncia de ,ap" denota" 2oras eBuili$radas e
com isso" um dia sem direo!
ponto de pivot ir1 ser o im ma,ntico do dia!
Ento:
PRI.EIR: APRE(ME.S P/A(M (L PERAR*
All t4in,s entail risin, and 2allin, timin,! Uou must $e
a$le to discern t4is!
.iVamoto .usas4i
6 7odas as coisas tem tempo para su$ida e
descida! ?oce deve ser capa& de discernir isso!
.iVamoto .usas4i < .aior Samurai de todos os
tempos!
Mias cl1ssicos:
Mia Bue a$re SE. ,ap!
Mia eBuili$rado" (AMA para ser 2eito!
Esses dias so mais 2reBuentes
(a metade do m%s!
(o 2inal e no in;cio do m%s esperamos" movimentos
mais 2ortes!
Mias cl1ssico direcional:
/m 0ap" em principio" a$re um dia direcional!
Com maior c4ance de Bue esse dia se=a na
direo do ,ap!
$serve Bue o dinheiro de verdade no ;ndice SW
pode ser 2eito nos dias CLARA.E(7E MIRECI(AIS!
Como nesses dias:
u (esses:
Aps um ,ap de alta:
mercado tem apenas duas alternativas
simtricas mais prov1veis!
(os dois exemplos anteriores" aps o ,ap de alta
tivemos uma 2orte continuao da alta!
.as existem situa9es em Bue o ,ap de alta "
marca a m1xima do dia!
Por isso" aps o ,ap de alta espere :
5+ -orte alta
/
E+ -orte $aixa!
Podemos ,an4ar nas duas situa9es!
Exemplo:
0aps
Considero importante BualBuer dia Bue ten4a sua
a$ertura a mais de 5DD pontos do 2ec4amento do
dia prvio!
Com isso 2icaremos com H situa9es poss;veis!
E ,aps de alta:
E ,aps de $aixa:
Puantas ve&es por m%s @
7eremos um dia 2ortemente direcional@
Me G a J no m1ximo!
.as se capturarmos esse dia" estaremos
,arantindo o pa,amento de muitos estopes!
.odelando um sistema Bue ten4a Elevados
,an4os e estopes curtos" nosso n;vel de acerto no
ter1 tanta importXncia!
Ento vamos ao modelo:
.uitas ve&es a a$ertura de um dia em ,ap ir1
marcar a m1xima ou a m;nima do dia!
Assim sendo:
Ao a$rir em ,ap maior Bue 5DD pontos do dia
prvio" marcamos a m1xima e a m;nima do candle
de J .I(/7S!
Para o lado Bue ocorrer a violao" executo a
operao!
Se superar a m1xima dos J minutos" compro "
estope na m;nima dos primeiros J minutos!
$=etivo:
Se tudo 2or per2eito" levar operao at o 2inal do
dia Y na m1xima ou perto delaZ!
>om" mas precisamos
Me um estope mvel ou de um sinal de sa;da se o
dia no 2or todo direcional!
A entrada 2oi 2eita pelo J minutos!
estope mvel dever1 ser pelo 5J minutos*
Pois com isso damos espao ao trade para Bue se
desloBue!
/samos o Mi[ e o Mi+ para nos coordenar a sa;da!
(o momento em Bue o Mi[ cru&ar a$aixo de Mi+"
teremos Bue levar nosso estope para a m;nima
desse candle de 5J minutos!
$serve o stop:
Para compra:
Ento iremos operar sempre a superao da
m1xima dos primeiros J minutos" em todos os dias
Bue ocorrer um ,ap se=a de alta ou de $aixa!
Para venda:
Procedemos a venda sempre Bue a m;nima dos
primeiros J minutos 2or perdida!
Estope de recompra acima da m1xima dos
primeiros J minutos!!!
Leva a operao depois pelo Mi[ e Mi+ do 5J
minutos" se poss;vel at o 2ec4amento do dia!
$serve:
.uito $em:
Ento" se tivermos um ,ap" marcamos os extremos
dos J minutos!
Se perder a m;nima de J minutos" entro na venda"
estope na m1xima!
Se superar esse ponto" estopo e do$ro na compra!
Se voltar a perder a m;nima dos primeiros J minutos"
2ec4o compra e do$ro venda" novamente!
At Bue o dia se de2ina para Bual lado ir1 correr!
Como meu estope /. candle de J minutos" 2ica
um estope curto" para um alvo enorme!
Resultados do m%s de .aro:
7eremos:
(os dias $ons" apenas um trade!
(os dias ruins" podemos ter dois trades no m1ximo
tr%s!
/m paV o22 mdio de E"\J!
Al,uns poucos dias excelentes" pa,aro o lucro do
m%s!
Conduta nesse dia:
7empo :
Para exerc;cios com esse modelo!
>om esse modelo:
Pode ser modi2icado" naturalmente:
5+ um estope mvel@ Me GDD pontos ou de NDD
pontos!
E+ /ma 2orma de aumentar posi9es ao lon,o do
dia@ Estoc1stico lento" cru&ando para $aixo!
G+ Reali&ao parcial@ Per2eito" no risco para cima"
2ica mais se,uro ainda!
.as eu deixaria o modelo assim" aprendam $em
esse sistema!
Pode ser usado em op9es@
Sim" mas isso outra 4istria!!!!
Mas modi2ica9es:
A reali&ao parcial na min4a opinio a mel4or"
pois permite maior tranBuilidade ao trader para
deslocar suas opera9es ao lon,o do dia sem
tanta presso emocional!
utro aspecto vital PERAR PEP/E(!
Isso SE.PRE deve ser 2eito no 2uturo!
PERE LE?E!
PERE LE?E!!!
PERE LE?ASSI.!!!!
Apenas jogue. Divirta-se. Aproveite o jogo
.ic4ael Iordan!!!!
Lem$re+se se voc% no est1 se divertindo porBue
est1 operando .AIS alavancado do Bue deveria
ser 2eito!
O basquete minha esposa. E demanda lealdade e
responsabilidade. E me trs como retorno
plenitude e pa!.
Lem$re+se
(o 2uturo" nSmeros redondos so importantes
resist%ncias e suportes!
Se tivermos um alvo locali&ado em NNJDD!
.in4a venda 2icar1 em NNHOJ!
Puerem um sistema mais simples@
/samos o conceito do Munnin,an:
/ma perna de alta comea Buando um candle 2a&
sua m1xima e sua m;nima acima do candle prvio!
/ma perna de $aixa inicia Buando um candle 2a& sua
m1xima e sua m;nima mais $aixo Bue o candle
prvio!
Assim sendo:
Puando tivermos um /p Candle!
Executamos entrada na superao da m1xima
desse upcandle" com estope na metade desse
candle superado " #upera$%o &E' que ser no
candle seguinte sen%o anulaZ!
Alvo a amplitude desse upcandle para cima!
(o di1rio ve=amos exemplos:
Podemos operar esse modelo@
(o di1rio@
Sim" desde Bue no contra a media de ED dias
aritmtica!
Se preos acima da mdia" no vendemos!
Se preos a$aixo da mdia no compramos!
Se ,ap maior Bue GDD pontos" perdemos o trade!
Podemos tam$m assumir esse sinal no ND minutos@
?e=amos o modelo:
(o ND minutos!
Lem$re+se:
alvo ser1 meu risco para cima!
estope a m;nima da 4ora Bue 2oi superada!
Se a amplitude 2or menor Bue EDD pontos da 4ora
superada" irei usar um alvo de EDDK da amplitude
do candle superado!
7empo para
Exerc;cios com o dunnin,an!
Sistema:
Pr+tend%ncia:
Mi [ acima de Mi <
.acd 3isto,rama acima da lin4a do &ero!
Preo cru&a a$aixo da mdia de J m;nimas!
7odas preenc4idas" compramos o 2ec4amento!
Alvo < NDD pontos!
Estope <NDD pontos
J e ND minutos!
Exemplo J minutos:
Exemplo ND minutos:
Sistema
Completamente automati&ado!
Sem emo9es ou mar,em para ac4ismo!
/sando um sistema dessa 2orma" a tomada de
deciso 2ica r1pida" imediata e constante!
Sistema E :
Mi[ acima do Mi <
I2rE a$aixo de 5D < compramos a superao da
m1xima do Sltimo candle!
Stop loss de 5DDD pontos!
Alvo de \DD pontos!
Sistema G
Para ND minutos e 5J minutos:
Compramos assim Bue preos cru&arem a$aixo da
m;nima dos Sltimos 5D $arras!
Estope ODD pontos!
Alvo < vendemos no 2ec4amento do Puarto
candle Bue estivermos no lucro!
Exemplo:
$serve:
(o 5J minutos so alvos muito curtos e necessitam
2orte controle emocional e disciplina!
(o ND minutos" uso um estope de NDD pontos" a
operao mais sosse,ada!
n;vel de acerto so$e muito!
.odelo com maior Se,urana:
Para operar na compra" apenas no ND minutos:
Com mdia mvel de ED aritmtica" caindo!
Compro na m1xima dos Sltimos H candles!
Estope na m;nima da ultima 4ora!
Se,ue su$indo estope pela m;nima de cada 4ora!
Levante o estope somente Buando estiver no lucro!
7empo para sedimentar
E ver exemplos no 2uturo e em a9es!
I2rE simpli2icado
Mi1rio" compro i2rE a$aixo de ED!
Stop de NDD pontos!
?endo 2ec4amento i2rE acima de OD di1rio!
Resumindo:
So$re opera9es com Andice 2uturo:
Procure sistemas com poucas opera9es!
7ra$al4ando estopes curtos e alvos lon,os" teremos
n;veis de acerto $aixos!
Procure montar um sistema operacional Bue l4e
se=a con2ort1vel!
$serve C/IMAMSA.E(7E seu mane=o de risco!
stop 2undamental!
s sistemas Bue operam com movimenta9es mais
lon,as Bue um dia" apresentam um risco maior de
,aps enormes!