Institut de Financement du Dveloppement du Maghreb Arabe

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA XXXII me PROMOTION ***** Dimanche 15 juillet 2012 ***** Epreuve de Mthodes Quantitatives Dure : 1h 30 Nombre de pages :02

Exercice 1 : (5 points : 1 point par question) On considre deux variables X et Y indpendantes pouvant prendre chacune les valeurs 1, 2, et 3 avec la mme probabilit PX  x  PY  y  1 pour tout x  1, 3 2,et 3 et y  1, 2, et 3 1. Calculer les trois probabilits PX  Y; PX  Y; PX  Y. 2. On pose U  MaxX, Y qui dsigne la valeur maximale de X et de Y i- Dterminer les valeurs de la variable U ii- Dterminer la loi de probabilit de U iii- Calculer EU lesprance mathmatique de U iv- Dterminer la loi conditionnelle de U sachant X  x Exercice 2 : (5 points:1 point par question ) On considre X 1 , X 2 , ...,X n les prix de n biens ayant la mme esprance mathmatique: EX 1 . EX 2 . . .  EX n  m avec m  0 et la mme variance : VX 1  VX 2 . . . .  VX n  1 et ayant une covariance constante CovX i , X j  c pour tout i et j tels que i j. On pose X  1 n X 1  X 2  . . .  X n 1- Calculer lesprance mathmatique de X 2-i- Pour n  3, Dterminer la variance de X en fonction de c -ii- Pour n quelconque, dterminer la variance de X en fonction de n et de c 3- Calculer le coefficient de corrlation linaire entre X i et X j pour i j. 4- En dduire lensemble des valeurs possibles de la variance de X . Exercice 3 : (10 points: 1 point par question ) Le niveau des exportations la priode t, not y t , volue en fonction du prix unitaire x t selon la relation suivante :

yt  a xt  b t  c  ut

pour t  1, 2, . . . , T

avec u t des termes derreur indpendants suivant la loi normale tels que Eu t  0; Varu t   2 Question 1 : On suppose dans cette question que b  0 Sachant que T  11, et et
tT y  1 t1 y t  13. 45 T tT x  1 t1 x t  6 T

1 tT y t y 2  37. 15 t1 T

1 tT x t x 2  10; t1 T

1 tT x t x y t y  18. 90 t1 T

i- Quelles sont les expressions et les valeurs des estimations de a et c par la mthode des moindres carrs ordinaires ? ii- Quelles sont les interprtations conomiques des rsultats obtenus ? iii-Prouver que la somme des carrs des rsidus est approximativement gale 15.6 iv- En dduire la valeur du coefficient de dtermination R 2 . Interprter v-Quelle est lestimation sans biais de  2 ? justifier votre rponse vi- Tester au niveau de 95 % la significativit de la variable x t On rappelle que pour une loi normale centre rduite N0, 1 Probabilit 2 N0, 1 2  0. 95 Question 2 : On suppose dans cette question que seul le coefficient a est nul : a  0 et que  2  1 vii- Calculer pour T entier positif quelconque la valeur de t1 t t 2 o tT t  1 t1 t T TT  1 tT Indication: On rappelle que t1 t  ; 2 TT  12T  1 T 2 t  tt 1 6 viii-Calculer la variance de lestimation de b obtenue par les moindres carrs ordinaires Question 3: Dans cette question, on suppose que les deux coefficients a et b sont diffrents de zro avec  2  1. ix- Prouver que y t  y t y t1 est reli x t  x t x t1 avec un terme derreur t dont il faut calculer lesprance, la variance et les covariances x- Expliquer comment on peut estimer dune manire optimale les deux paramtres a et b
tT

__________________________