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1

8. REPRESENTAO NO ESPAO DE ESTADOS


8.1 Conceito de estado
(A apresentao ser feita no domnio do tempo contnuo; as diferenas com o caso discreto so
pequenas e sero apresentadas posteriormente).
A representao entrada/sada de um sistema linear s vlida quando, no tempo inicial, o sistema
est no estado estacionrio. Assim vlida a seguinte relao:
y =H u
que indica que, atravs do operador H, pode-se determinar y(t) para qualquer u(t).
Quando o sistema no est inicialmente em estado estacionrio necessrio conhecer as condies
iniciais para poder determinar o comportamento frente a uma entrada u:
O conjunto de condies iniciais que necessrio conhecer para poder determinar y(t)
univocamente em t e [t
0
, ) constitui o estado inicial do sistema.
Ao aplicar uma fora externa (entrada u(t), t e [t
0
, )) a uma partcula (sistema) no tempo t
0
, o seu
movimento (sada y(t)) para t > t
0
, no estar univocamente determinado enquanto no forem
conhecidas, tambm, a posio e a velocidade dessa partcula no tempo t
0
. Estas duas informaes
constituem o estado do sistema no tempo t
0
.
O estado de um sistema no tempo t
0
o conjunto de informaes em t
0
que, junto com a
entrada u(t), t e [t
0
, ), determina univocamente o comportamento do sistema para t > t
0
.
- A escolha do estado no nica.
- O estado uma quantidade auxiliar que pode no ser facilmente identificvel em termos
fsicos.
- O estado pode estar constitudo por um conjunto finito ou infinito de valores.
Considerando s o caso de estados descritos por um nmero finito de variveis, eles sero
representados por vetores
( )
x t , chamados vetores de estado.
Cada elemento do vetor uma varivel de estado. O espao de dimenso n em que
( )
x t pode
variar o espao de estados.



2
8.2 Equaes dinmicas
Equaes dinmicas formam um conjunto de equaes que descrevem univocamente as relaes
entre as variveis de entrada, de sada e de estado.
( ) ( ) ( )
| | ` , x t f x t = u t , t equao de estado
( ) ( ) ( ) | | t , t u , t x g t y = equao das sadas
No caso de sistemas lineares
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x t A t x t B t u t = + `
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) y t C t x t D t u t = +
que, na forma de diagrama de blocos, fica:

Se o sistema for invariante no tempo:
( ) ( ) ( ) x t A x t B u t = + `
( ) ( ) ( ) y t C x t D u t = +

Soluo da equao dinmica linear homognea com coeficientes variveis
Para simplificar a apresentao e facilitar o entendimento, estudaremos o caso homogneo.
( )
( ) ( )
dx t
dt
A t = x t
Vamos considerar que a matriz quadrada ( ) u t; t
o
satisfaz
( )
( )
( )
d t
A t t
u
u
t
dt
t
0
0
;
; =
( ) u t
0
t I
0
; =
3
Nesse caso, a soluo da equao homognea :
( ) ( ) ( )
0 0
t x t ; t t x u =
e u descreve a transio do estado de t t
0
.
( ) u t; t
0
: matriz de transio de estado
A soluo pode ser verificada por substituio direta:
( )
( ) ( )
| |
( )
| |
( )
dx t
dt
d
dt
x t
d
dt
t = = u u t; t t; t x
0 0 0 0
=
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
A t t A t x t
x t
t; t x
0
u
0
_
=
E a condio inicial: ( ) ( ) ( )
0 0 0 0
x t t ; t x t = u , pois ( ) u t
0
t I
0
; = .
A forma matemtica de ( ) u t; t
0
pode ser obtida integrando sucessivamente a equao homognea:
( )
( ) ( )
dx t
A t
dt
x t =
( )
( )
( ) ( )
x t x t A x
o
t
t
= + } t t t d
0

( )
( )
( )
( ) ( )
dx t
A t x t A x d
t
t

dt
= +

( }
0
0
t t t
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x t x t A x t A x d d
t
t
t
t
= + +

( } }
0 1 0 2 2 2 1
0 0
t t t t t
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
0 0 0
t t
1 1 0 1 2 2 2 1
t t t
x t I A d x t A A x d d
t
(
= + t t + t t t t t (
(

} } }

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
0 0 0
t t
1 1 0 1 2 2 2 1
t t t
dx t
A t I A d x t A A x d d
dt
t
(

= + t t + t t t t t (
`
(


)
} } }

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t t t t t +
(
(

t t + t + =
} } } }
t t t
1
0
2
0
1
0 0
t t
2 3 3 3 2 0
t
2 2
t
t
1 0
d d x A t x d A I A t x t x
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
0 0 0
t t
1 1 1 2 2 1 0
t t t
x t I A d A A d d x t ...
t
(
= + t t + t t t t + (
(

} } }


4
Aps infinitas integraes chega-se a:
( )
( ) ( ) x t t t x t = = u ;
0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = + + + +

( } } } } } } I A d A A d d A A A d d d x t
t t t
t
t t
t
t
t
t t t t t t t t t t t t
t t t
1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 0
0
2
0
1
0 0
1
0 0
...
Ento
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) u t t I A d A A d d A A A d d d
t t t
t
t t
t
t
t
; ...
0 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1
0
2
0
1
0 0
1
0 0
= + + + +

( } } } } } } t t t t t t t t t t t t
t t t

A srie que define a matriz de transio chama-se matrizante e converge quando os elementos da
matriz Aso limitados no intervalo ( ) t t
0
, .

Soluo da equao dinmica linear homognea com coeficientes constantes
Os coeficientes constantes indicam sistema invariante no tempo. Assim a anlise pode ser feita para
qualquer t
0
, em particular t
0
0 = .
Neste caso
( ) u t I A A
t
A
t
A
t
i
e
i
i
i
A
;
! !
...
!
0
2 3
2
2
3
3
0
= + + + + = =
=

t
t

A funo matriz exponencial definida desta forma ao comparar o somatrio anterior com o
desenvolvimento em srie de Taylor da funo escalar exponencial,
at
e , em torno do pondo t =0:
i
1 i
i
2
2
at
t
! i
a
t
! 2
a
t a 1 e = + + + =

=

Ento a soluo de
( )
( )
dx t
dt
A x t =
( )
x x 0
0
=

( )
x t e x
A
=
t
0

Para um tempo inicial arbitrrio t
0

( )
( ) x t e x t
A t t
=
( )
0
0
( ) u t t e
A t t
=

0
0
( )


5
Clculo da matriz de transio de um sistema invariante no tempo
H diversas formas de se calcular a matriz de transio de estado de um sistema invariante no
tempo (transformada inversa de Laplace, decomposio matricial, srie de Taylor, teorema de
Cayley-Hamilton, etc.). Uma delas, vlida para valores caractersticos de A diferentes, usando o
Teorema de Sylvester que, para qualquer funo polinomial da matriz quadrada A, estabelece
( ) ( ) f A f
A I
i
i
n
j
j i
n
j
i j
.
=

=
=
=



1
1
H
i
n
n
At j t
j 1
i 1 i j
j i
A I
e e

=
=
=

= H


onde

i
: valores caractersticos de A, razes de A I = 0. Para valores caractersticos iguais aplica-se
a regra de LHopital para resolver a indeterminao.

Soluo da equao dinmica linear heterognea com coeficientes constantes
( )
( ) ( )
dx t
dt
A x t B u t = +
Introduzindo uma mudana de variveis
( )
( )
( )
x t t t z t = u
0

( )
( )
( )
z t t t x t =

u
1
0

( )
( )
( )
dx t
dt
d
dt
z t
dz t
dt
= + =
u
u
( ) ( )
( ) A z t
dz
dt
A t
dz
dt
x u u u + = +
Ento
u
dz
dt
dx
dt
A x B u = =
( )
( ) ( )
( )
dz
dt
B u t B u
t
t
o
= = +

} u u
1 1
0
z t z t d
0
t t t
Multiplicando esquerda por ( ) u t t
0

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
x t t t z t t t t B u
t
t
= +

} u u u
0 0 0
1
0
0
t t t d


6
Como ( ) u t t e
A t t
=

0
0
( )
, ento
( )
( ) ( )
( )
0 0
1 A t A t
0 0
t e e t
t t
u t = = = u t
e
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) t u = = = t u u
t t

t e e e t t t
t
A
t
A t t A
0 0
0
0

Assim
( )
( ) ( )
( ) ( )
x t t t z t t B u
t
t
= + } u u
0 0
0
t t t d
( ) ( ) ( ) ( ) z t t t x t x t
0
1
0 0 0 0
= =

u
Ento
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t t t u + u =
}
d u B t t x t t t x
t
t
0 0
0

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
0
0
t
A t t A t
0
t
1
2
x t e x t e B u d
t
= + t t
}
_
_

(1) a resposta entrada nula e (2) a resposta ao estado nulo.

Exemplo:
Para exemplificar os conceitos at agora introduzidos vamos considerar o seguinte sistema
multivarivel:
O modelo fenomenolgico deste sistema
formado pelo seguinte sistema de equaes
diferenciais no-lineares:
( )
1
1 1 1
dh (t)
A Fe t k h (t)
dt
=
2
2 1 1 2 2
dh (t)
A k h (t) k h (t)
dt
=


7
Linearizando em torno do estado estacionrio obtido o seguinte modelo linear:
( )
( ) ( ) t u b t x a
dt
t dx
1 1 11
1
+ =
( )
( ) ( ) t x a t x a
dt
t dx
2 22 1 21
2
+ =
com
( ) ( )
1 1 1
x t h t h = ( ) ( )
2 2 2
x t h t h = ( ) ( )
e e
u t F t F =
1
11
1
1
k 1
a
A
2 h

=
1
1
1
b
A
=
1
21
2
1
k 1
a
A
2 h
=
2
22
2
2
k 1
a
A
2 h

=
Se a varivel medida na sada o nvel do segundo tanque:
( ) ( )
2 2
y t h t h =
Ento o modelo pode ser escrito:
( ) ( ) ( ) t u b t x A t x + = `
( ) ( ) t x c t y
T
=
com
(

=
22 21
11
a a
0 a
A
(

=
0
b
b
1

(

=
1
0
c
Escolhemos valores numricos para os diferentes parmetros:
1 A A
2 1
= =
1
k 2 =
2
k 2 =
1 F =
4
1
h
1
=
2
1
h
2
=
Resultando em:
(

=
1 2
0 2
A
(

=
0
1
b
8
Para achar a soluo geral deste sistema necessrio conhecer a matriz de transio de estados.
Utilizando o teorema de Sylvester, primeiramente devemos calcular os valores caractersticos da
matriz A .

=
=
= + + =


=
2
1
0 2 3
1 2
0 2
I A
2
1 2

Usando o teorema:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) |
|
.
|

\
|

=

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

+

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

=




0 0 0
0
0 0
0
t t t t 2 t t
t t 2
t t 2 t t
t t A
e e 2 e 2
0 e
1 2
1 0
0 1
1 2
0 2
e
2 1
2 0
0 2
1 2
0 2
e e

Assim, a soluo geral para a evoluo temporal do vetor de estado
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) | |
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
| | ( )
|
|
|
|
|
.
|

\
|
t t
t t
+
|
|
.
|

\
|
+

=
}
}
t t
t


t
t
t 2 t
t
t
t 2
0 1
t t 2
0 2 0 1
t t
0 1
t t 2
0
0
0 0
0
d u e 2 e 2
d u e
t x e 2 t x t x 2 e
t x e
t x

e para a evoluo temporal da varivel de sada
( )
( )
( ) ( ) | |
( )
( )
( )
( )
( )
( )
} }
t t t t + + =
t t
t
t
t 2
t
t
t
0 1
t t 2
0 2 0 1
t t
0 0
0 0
d u e 2 d u e 2 t x e 2 t x t x 2 e t y

Observa-se que o conhecimento do estado inicial, ( )
0
t x , permite determinar a sada futura, ( ) t y ,
para qualquer entrada, ( ) t u , para
0
t t > .

8.3 Representao de estado para sistemas discretos
Os sistemas discretos esto caracterizados por vetores de estado em funo do tempo discreto
( ) ( ) ( )
| | x k x k x k
n
T
=
1

As equaes dinmicas tm, em geral, a forma:
( ) ( ) ( )
| | x k f x k u k k + = 1 , ,
( ) ( ) ( )
| | y k g x k u k = ,


9
Para sistemas lineares
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x k A k x k B k k + = + 1 u
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
y k C k x k D k k = + u
No caso de sistemas invariantes no tempo
( ) ( ) ( )
x k A x k B k + = + 1 u
( ) ( ) ( )
y k C x k D k = + u
A soluo no caso homogneo, linear e autnomo obtida por um processo iterativo:
( ) ( )
x k A x k + = 1
( )
x x 0
0
=
( )
x A 1
0
= x
( ) ( )
x A A A A 2 1
0 0
= = = x x x
2

.
( )
x k A =
k
x
0

A
k
a matriz de transio de estado.
Tambm pode ser calculada usando o teorema de Sylvester
A
A
k
i
k
i
n
j
j i
n
j
j
=

|
\

|
.
|
= =
=



1 1
H
I
i

A estabilidade deste sistema est garantida se todos os valores caractersticos de A esto dentro do
crculo de raio unitrio, pois para o sistema estvel
1
lim 0 lim


A = = P P A
k
k
k
k
e, portanto,
0 lim = A

k
k
que ocorre quando |
i
| <1.
A soluo no caso heterogneo obtida segundo:
( ) ( )
x A B 1 0
0
= + x u
( ) ( ) ( ) ( )
| |
( ) ( ) ( )
x A B A A B B A A B B 2 1 1 0 1 0 1
0 0
= + = + + = + + x u x u u x u u
2

.
( ) ( )
x k A A B i
i
k
= +
=

k k-i-1
x u
0
1
0

10
8.4 Sistemas de dados amostrados
( ) ( ) ( ) x t A x t B u t = + `
( ) ( ) ( ) y t C x t D u t = +
Considerando
( ) ( )
u t u k = k t k < s +1
onde k deve ser lido como k T
a
, sendo T
a
o tempo de amostragem e k +1 (k+1) T
a
, vem
( )
( )
( )
( )
( )
x t e x k e B u k
A t k A t
k
t
= +

(

}
t
t d
Definindo
( )
( )
I t k e B
A t
k
t
=

}
t
t d
Resulta
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x t t k x k t k k = + u I u k t k < s +1
Para t=k+1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) k u T k x T 1 k x
a a
I + u = +
onde
( ) u T e
a
A
a
=
T

( )
( ) | |
( )
I T e B
a
A k T
kT
k T
a
a
a
=
+
+
}
1
1
t
t d
Fazendo
( )
k T
a
+ = 1 t
obtm-se
( ) I T e B
a
A
T
a
= }

d

0

A equao de estados ficou da forma discreta, com coeficientes que dependem do tempo de
amostragem, T
a
. A soluo
11
( )
( ) ( ) ( )
( )
x k T T i
i
a a
k
= +
=

u u I
k k-i-1
a
x T u
0
1
0

Entretanto
( )
( )
( )
a a
k
k
AT A k T
a a
T e e kT u = = = u
Ento a soluo da forma
( )
( )
( )
| | ( )
( )
x k kT T i
i
a a
k
= +
=

u u I x k- i -1 T u
a 0
1
0


8.5 Diagonalizao
As equaes de estado
u B x
a a
a a
dt
x d
nn 1 n
1n 11
+
(
(
(

=
.
.
.

esto totalmente acopladas atravs da forma cheia da matriz A.
A soluo e visualizao das respostas ficariam mais simples e claras se a matriz A fosse diagonal.
Desta forma as equaes ficariam totalmente desacopladas.
O vetor de estados pertence a um espao vetorial, o espao de estados, no qual, atravs de uma
transformao linear podemos mudar a base e, conseqentemente, a sua representao. Vamos
considerar, s por simplicidade de apresentao, o sistema na sua forma homognea.
dx
dt
A x =
Atravs de uma transformao linear, definimos novas variveis de estado:
x P x =
-

e assim,
( )
( )
- -
-
-
-
-
A = = = =

x x P A P
dt
x d
x P A
dt
x d
P
dt
x P d
1

com A diagonal.
12
(
(
(
(

= A
n
2
1
0 0
0 0
0 0

. . .


Desta forma
( )
( )
0 i
t t
i
n n
n
2 2
2
1 1
1
t x e x
x
dt
dx
x
dt
dx
x
dt
dx
0 i
- -
-
-
-
-
-
-
=

=
=
=
.

Isto
( )
( )
( )
( )
( )
( )
0
1
0
2
0
0
n
t t
t t
t t
0 0
t t
e 0 0
0 e 0
x (t) x t e x t
0 0 e

- - - A

(
(
(
= =
(
(
(
(

. . .


Voltando s variveis originais pode-se mostrar outra forma de calcular a matriz de transio de
estado.
x P x =
-

( )
( )
( )
0
* t t
0
x t P e x t
A
=
( ) ( ) t x P t x
1 -
=
( ) ( )
0 0
1 t t A t t
0 0
x(t) P e P x(t ) e x(t )
A
= =
Isto , a matriz de transio de estado pode ser calculada tambm segundo:
( ) ( )
e P P
A t t t t

=
0 0 1
e
A

Vamos ver como constituda a matriz P e o que so os .
P A P
A P P
P A P


=
=
=

1
1 1


A
A
A

Escrevendo P em termos de vetores coluna
13
| | | |
n d 2 d 1 d n d 2 d 1 d
v v v v v v P . . . = (isto quer dizer que na partio da matriz, as linhas pontilhadas
vo ficar implcitas)
temos, para o primeiro caso:
| | | |
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
n
2
1
n d 1 d n d 1 d
0 0
0 0
0 0
v v v v A

. . .


( ) ( )
n d n 1 d 1 n d 1 d
v v v A v A =
Igualando as colunas destas matrizes, a relao geral :
A v v
d
j
j d
j
= j = 1, ..., n
ou
( ) A I v
j d
j
= 0
Este sistema de equaes algbricas homogneo tem soluo no trivial para
0 I A
j
=
denominado polinmio (equao) caracterstico(a) da matriz A .
Isto , os
j
so os valores caractersticos da matriz A.
Os v
dj
so os vetores caractersticos direita da matriz A.
Escrevendo P
-1
em termos de seus vetores linha temos, para o segundo caso:

v
v
v
0 0
0 0
0 0
A
v
v
v
T
en
T
2 e
T
1 e
n
2
1
T
en
T
2 e
T
1 e
(
(
(
(
(

|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
(
(
(
(
(

. . .

.

ou
v A
v
v
v
v
v
e
T
e
T
en
T
e
T
e
T
n en
T
1
2
1 1
2 2

A
A
. .

(
(
(
(
=

(
(
(
(



14
Igualando as linhas destas matrizes
v A v
ej
T
j ej
T
= j =1,...,n
ou
( ) v I
ej
T
A -
j
= 0
Os v
ej
T
so os vetores caractersticos esquerda da matriz A .
No caso de valores caractersticos repetidos a diagonalizao no completa. O resultado uma
matriz bloco-diagonal, onde cada bloco tem as dimenses da multiplicidade do valor caracterstico
correspondente. A diagonal principal desses blocos formada pelo valor caracterstico repetido. A
primeira sub-diagonal superior formada por 1s:
(
(
(
(

i
i
i
0 0 0
1 0
1 0
0 1

.



8.6 Soluo Geral no Domnio do Tempo
( )
( ) ( )
dx t
dt
A x t B u t = +
( )
( )
( )
( )
( )
x t e x t e B u
A t t A t
t
t
= +

}
0
0
0
t
t t d
Substituindo a matriz de transio de estado
( )
( )
( )
( )
( ) t t + =

t A

A
}
d u B P e P t x P e P t x
1
t
t
t
0
1
t t
0
0

Usando a forma definida para as matrizes P e P
1
, abrimos a expresso anterior
( ) | |
( )
( )
( )
( ) +
(
(
(
(
(

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

0
T
en
T
2 e
T
1 e
t t
t t
t t
n d 1 d
t x
v
v
v

e 0 0
0 e 0
0 0 e
v ... v t x
0
n
0
2
0
1
.

. . .


15
| |
( )
( )
( ) t t
(
(
(
(
(

|
|
|
|
.
|

\
|
+
t

}
d u B
v
v
v
e 0
0 e
v ... v
T
en
T
2 e
T
1 e
t
t
t
t
n d 1 d
n
1
o
.

. .


( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
t
|
|
|
.
|

\
|
t
t
+
|
|
|
.
|

\
|
=
}
t t
d
u B v
u B v
e v .... e v
t x v
t x v
e v .... e v t x
t
t T
en
T
1 e
t
n d
t
1 d
0
T
en
0
T
1 e
t t
n d
t t
1 d
o
n 1 0 n 0 1

Ento
( )
( )
( )
( )
( )
x t v e v x t v e v B u
d
j
j
n
t t
ej
T
d
j
j
n
t
t
t
ej
T j j
= +
=

} d
1
0
1
0
0
t
t t
Observamos que os dois termos da resposta geral tm a mesma forma: um somatrio de termos
exponenciais ponderados.
Para facilitar a anlise vamos considerar
( )
u t = 0.
( )
( )
( ) x t v v x t
d
j
t t
ej
T
j
n
j
=

=
e

0
0
1

( )
( )
( )
( )
( ) x t v v x t v v x t
d
t t
e
T
d
n
t t
en
T
n
= + +

1
1 0 0
1 0 0
e e

...
Cada termo est associado a um exponencial que conhecido como modo da resposta
Analisando o termo correspondente a cada modo j:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
v v x t
v
v
v
e v
x t
x t
x t
j
j
j
t t
e
T
dj
dj
dj
n
t t
ej ej ej
n
n
dj
e v ... v

=
|
\

|
.
|
|
|
|
|
\

|
.
|
|
|
|
0 0
0
1
2
1 2
1 0
2 0
0
.
.

( )
( ) ( ) ( )
| |
( )
( ) ( ) ( )
| |
( )
( ) ( ) ( )
| |
=
+ + +
+ + +
+ + +

(
(
(
(
(

v e v x t v x t v x t
v e v x t v x t v x t
v e v x t v x t v x t
dj
t t
ej ej ej
n
n
dj
t t
ej ej ej
n
n
dj
n
t t
ej ej ej
n
n
j o
j o
j o
1 1
1 0
2
2 0 0
2 1
1 0
2
2 0 0
1
1 0
2
2 0 0

...
...
...
.

onde
v
v
v
d
j
dj
dj
n
=

(
(
(
1
.
| |
v v v
ej
T
ej ej
n
=
1
.
16
Observamos que o modo vinculado a
j
contribui de forma diferente para cada varivel de estado.
Para
( )
x t
i
a contribuio :
( )
( ) ( ) ( )
| |
v e v x t v x t v x t
dj
i
t t
ej ej ej
n
n
j o

+ + +
1
1 0
2
2 0 0
...
v
d
j
: a composio do modo j e indica de que forma ele contribui para a resposta temporal de cada
varivel de estado.
Como indicado acima, o componente v
dj
i
, do vetor v
d
j
pondera a contribuio do modo j varivel
de estado
( )
x t
i
.
( ) v t
ej
T
x
0
: a ativao do modo.
A ativao nica para cada modo j, sendo a mesma para todas as variveis de estado.
Para o sistema diagonalizado
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
x t e x t
e x t
e x t
e x t
t t
t t
t t
t t
n
o
n
-

-
-
-
-
= =

(
(
(
(
A
0
1 0
2 0
0
1 0
2 0
0

.

cada modo contribui, com peso unitrio (1) para uma nica varivel de estado. A ativao do modo
correspondente vem dada diretamente pela condio inicial dessa varivel de estado.
Comparar esta anlise do comportamento dinmico com a anlise do comportamento esttico
baseada nos valores singulares da matriz de ganhos estticos.
Nota: todo o desenvolvimento baseou-se em valores caractersticos diferentes. Como j foi
indicado, quando h multiplicidade no possvel obter a diagonalizao completa; s consegue-se
uma diagonalizao aproximada na forma chamada de J ordan. Mais adiante vamos tratar o
problema geral da obteno de diferentes representaes de estado atravs de transformaes
lineares.

8.7 Controlabilidade e observabilidade
Estes conceitos, aplicveis tanto a sistemas lineares como no-lineares, so semelhantes para os
casos contnuo e discreto no tempo. Vamos estudar o caso contnuo.
17
Para analisar quais as possibilidades de controlar um sistema linear manipulando variveis u(t),
observamos a forma geral da resposta temporal
( )
( )
( )
( )
( )
x t v e v x t v e v B u
d
j
j
n
t t
ej
T
d
j
t
ej
T
j
n
t
t
j j
= +
=

=
} d
1
0
1
0
0
t
t t
claro que u(t) s afeta o segundo termo, e nele vamos concentrar a nossa anlise.
( )
( )
v e v B u
d
j
t
ej
T
j
n
t
t
j
t
t t

=
} d
1
0

Escrevendo | | B b b
n
=
1 2
b vem
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
}
}

+ t t + =
= t t
t
=
t
t
t
m 2 1
T
ej
t
j d
t
t
n
1 j
m 2 1
T
ej
t
j d
0
j
0
j
d u b b b v e v
d u b b b v e v


Se
( ) v b b b v B
ej
T
m ej
T T
1 2
0 = =
as variveis de entrada
( )
u t no influenciam o modo j: este modo no controlvel.
Seja quais forem os sinais de entrada h uma caracterstica estrutural do sistema, refletida no fato de
que v B
ej
T T
= 0 , que determina a no controlabilidade do modo (e, conseqentemente, do sistema).
Na forma cannica diagonal, onde cada varivel de estado est associada a um nico modo, a
varivel x
j
-
no acessvel via u(t).
u B P x
dt
x d
1 -
+ A =
-
-

- - -
-
= + = + =
j j
T
j j
T
ej j j
j
x u 0 x u B v x
dt
dx

Uma forma prtica de se determinar a controlabilidade de um sistema linear verificando o posto
da sua matriz de controlabilidade
| |
K B B B A B
n
=

A
A A
2 1

O sistema controlvel se
posto K n =
18
interessante mostrar uma justificativa geomtrica para este resultado. Considerando um sistema
de segunda ordem, inicialmente no ponto 0 e com uma nica entrada manipulada.
` x A b = + x u
Durante um intervalo de tempo muito pequeno, At, aplica-se o controle u
I
, que determina um
deslocamento Ax
I
no vetor de estados.
A A x b
I
~ u t
I

Durante o prximo At, aplica-se u
II
, que determina, a partir da nova posio, o deslocamento Ax
II
.
( )
A A A A A A x A t b A b
II I
~ + + x u t = b u t u t
II I II
2

Para poder alcanar qualquer ponto do plano x
1,
x
2
necessrio que os vetores A A x
I II
e x no
tenham a mesma direo; isto , que sejam linearmente independentes. Para isso, a matriz
| | b A b
tem que ter as suas duas colunas independentes ou, o que a mesma coisa, seu posto tem que ser 2.

Em termos da possibilidade de observar um sistema linear atravs de y(t), lembramos que,
considerando u(t) =0 :
( ) ( ) ( )
| |
( )
( )
( )
| |
( )
( )
( )
( )
( )
( )
y t C t C t C v v v
x t
x t
x t
Cv v Cv
e x t
e x t
e x t
d d dn
n
d d dn
t t
t t
t t
n
n
= = =

(
(
(
(
=

(
(
(
(
-
-
-
-
-
-
-
x P x C
1 2
1
2
1 2
1 0
2 0
0
1 0
2 0
0

.

.


Se a matriz P C tem a j-sima coluna nula,
dj
v C =0, o modo j no influncia a sada y(t) e,
conseqentemente, no pode ser observado. O sistema no observvel.
Uma forma prtica de se determinar a observabilidade de um sistema linear verificando o posto da
sua matriz de observabilidade.
19
( ) ( )
(

=

A
T
T
1 n T
T
2 T T T
C A C A C A C L
O sistema observvel se
posto L n =
A definio de controlabilidade :
Um sistema controlvel se e s se, para todo estado inicial, x(t
0
), existe uma entrada contnua por
partes, u(t
0
, t
1
] tal que x(t
1
) =0 para algum t
1
finito.
A definio de observabilidade :
Um sistema observvel se e s se, para todo t t
1 0
> , a observao de y(t
0
, t
1
], para qualquer u(t
0
,
t
1
] conhecido, permite calcular x(t
0
).
Quando o sistema est representado na forma diagonal, cada varivel de estado est vinculada a um
nico modo. Ento, com essas variveis podem acontecer 4 situaes diferentes.
1) O modo controlvel observvel
u B v x
dt
dx
T
ej j j
j
+ =
-

( )
| |
( )
( ) y t v e x t
dj
t t
j
j
=

(
(
(

-

.
.
C

0
0

2) O modo controlvel e no observvel
dx
dt
v
j
j ej
T
-
= + x B u
j

( )
| |
( )
( ) y t e x t
j
t t
j
=

(
(
(

-

.
.
0

0
0

3) O modo no controlvel e observvel
dx
dt
j
j
-
= + x u
j
T
0
( )
| |
( )
( ) y t v e x t
dj
t t
j
j
=

(
(
(

-

.
.
C

0
0

20
4) O modo no nem controlvel nem observvel
dx
dt
j
j
-
= + x u
j
T
0
( )
| |
( )
( ) y t e x t
j
t t
j
=

(
(
(

-

.
.
0

0
0

Se fizermos a partio do vetor de estados nas quatro categorias possveis obtemos:
d
dt
x
x
x
x
x
x
x
x
P
P
c o
c no
nc o
nc no
c o
c no
nc o
nc no
c o
c no
nc o
nc no
c o
c no

(
(
(
(
=

(
(
(
(

(
(
(
(
+

(
(
(
(
A
A
A
A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
1
1
B u
| |
y C P
x
x
x
x
c o nc o
c o
c no
nc o
nc no
=

(
(
(
(

-
P 0 0
Transformando por Laplace
( )
( )
( )
( )
I P B u
I P B u
I 0 B u
I 0 B u
x s
x s
x s
x s
c o
c o c o
c no
c no c no
nc o
nc o
nc no
nc no

=
=
=
=
A
A
A
A
1
1
1
1
1
1

Estas relaes podem ser colocadas na forma de diagrama de blocos

21
O nico caminho entre a entrada e a sada fornece
( )
( )
( )
y s C s P s
c o c o c o
=

P I B u A
1
1

Isto :
A representao entrada/sada s leva em conta a parte controlvel e observvel do sistema.
Existem outros conceitos semelhantes com os de controlabilidade e observabilidade, que
normalmente so menos exigentes:
- alcanabilidade (reachability): o sistema alcanvel se um estado arbitrrio pode ser alcanado,
atravs de uma ao de controle conveniente, a partir de qualquer estado inicial.
- estabilizabilidade(stabilizability): o sistema estabilizvel se existe uma ao de controle capaz
de estabilizar todos os modos instveis.
- detectabilidade(detectability): o sistema detectvel se podem ser observados todos os modos
instveis.

8.8 Realizaes
Dado o modelo de um sistema na forma de uma representao entrada/sada possvel gerar um
nmero muito grande (teoricamente infinito) de representaes de estado (realizaes). A teoria das
realizaes procura as representaes de estado que apresentem caractersticas favorveis em algum
sentido. A principal caracterstica desejvel que a dimenso do estado seja mnima: realizao
mnima. No existe uma realizao mnima nica. Outras caractersticas podem ser associadas,
como, por exemplo, a forma diagonal da matriz A .
Outras formas cannicas de interesse alm da forma diagonal (ou modal) so, por exemplo, as
formas controlvel e observvel.
Vamos considerar um sistema monovarivel (s para simplificar a apresentao)
( )
( )
y s
u s
b b b
a a
n
n
=
+ + +
+ + +

0 1 1
1 1
s s s+b
s s s+a
n n-1
n
n n-1
n





22
Forma cannica controlvel
` x
a a a a
n n n
=

(
(
(
(
(
+

(
(
(
(
(

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0
0
0
1
1 2 1

. . . .

.
x u
| | y b a b b a b b a b b
n n n n
= +
0 1 1 0 1 1 0 0
; ; ; x u

Forma cannica observvel
` x
a
a
a
b a b
b a b
b a b
n
n
n n
n n
=

(
(
(
(
+

(
(
(
(

0 0 0
1 0 0
0 0 1
1
1
0
1 1 0
1 1 0

. . . .

.
x u
| | y b = + 0 0 0 1
0
x u

8.9 Transformaes no espao de estados
Tcnicas para passar de um tipo de representao de estados a outro.
Seja o sistema
` x A b = + x u
y c
T
= x
Se o sistema controlvel, a sua matriz de controlabilidade K tem posto n.
Se observvel a sua matriz de observabilidade L tem posto n.
A equao caracterstica deste sistema :
sI A a a
n
+ + + =

= s s s+a
n n-1
n 1 1
0
A partir dos coeficientes desta equao pode-se construir a seguinte matriz:
23
W
a a a
a a
a
n n
n n
=

(
(
(
(
(


1 2 1
2 3
1
1
1 0
1 0 0
1 0 0 0

. . . .


Prova-se que a forma cannica controlvel obtida atravs da seguinte transformao de variveis:
x T = x` onde T K = W
A forma cannica observvel obtida com a seguinte transformao de variveis:
x Q = x` onde ( )
1
T
L W Q

= .