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Teoria dos Jogos

Roberto Guena de Oliveira


USP

13 de julho de 2010

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

1 / 112

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Jogos com repetio

Estratgias mistas

Exerccios
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

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2 / 112

Introduo

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Jogos com repetio

Estratgias mistas

Exerccios
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

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3 / 112

Introduo

Os elementos de um jogo

Jogadores Quais so os agentes envolvidos em um jogo? Em


que nmero? Como sero denominados?
Regras do jogo Quais so os movimentos que cada jogador
pode realizar e quando?
Payoffs Quais so as preferncias de cada jogador em
relao a cada possvel resultado do jogo?

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Jogos na forma extensiva

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva


Representao de um jogo na forma extensiva
Induo retroativa
Casos mal comportados
Aplicaes
O conjunto de informao
Estratgia
Representao de um jogo na forma estratgica

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais


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Jogos na forma extensiva

Representao

Exemplo: Um disputa entre Embraer e


Bombardier
Suponha que a Bombardier tenha iniciado um projeto de
desenvolvimento de uma aeronave para uma categoria
especca de vos regionais. A Embraer deve decidir se
desenvolve ou no aeronave equivalente e entra para
competir com a Bombardier nesse nicho. Se a Embraer decide
entrar, a Bombardier deve decidir se inicia uma guerra de
preos ou se devide pacicamente o mercado com a
Embraer.Se a Embraer no entrar, os lucros da Bombardier
com a nova aeronave sero de $1 bilho.Se ela entrar e a
Bombardier optar por guerra de preos, as duas empresas
tero prejuzo de $100 milhes.Caso, com a entrada da
Embraer, a Bombardier decida acomodar, cada empresa ter
lucro de $300 milhes.
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Jogos na forma extensiva

Representao

Representao do Jogo Embraer vs.


Bombardier na forma extensiva
Embraer
no entra

entra

Bombardier
(0,1.000)
guerreia

acomoda

(-100,-100)

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(300,300)

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Jogos na forma extensiva

Ind. ret.

Soluo do jogo por induo retroativa

Embraer
no entra

entra

Bombardier
(0,1.000)
guerreia

acomoda

(-100,-100)

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(300,300)

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Jogos na forma extensiva

Ind. ret.

Exemplo: escolha de capacidade produtiva


Emp. A

Grande

Pequena

Emp. B

Emp. B

Grande Pequena

Grande Pequena

(-100,-100)

(600,100) (100,600)

(200,200)

retornar do desvio

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Jogos na forma extensiva

Anomalias

O jogo do ultimato

R$ 1.000,00 reais devem ser divididos entre dois jogadores. A


regra para a diviso a seguinte. Um primeiro jogador prope
uma diviso (ex. R$ 900,00 para mim e R$ 100 para voc). O
segundo jogador deve aceitar ou no essa diviso. Caso ele
aceite, a diviso do dinheiro feita conforme props o
jogador 1. Caso ele no aceite nenhum jogador recebe
dinheiro algum.
Qual a soluo para esse jogo pelo princpio da induo
retroativa? O que deve realmente ocorrer quando esse jogo
jogado?

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Jogos na forma extensiva

Anomalias

O jogo da Centopia
O jogo comea com o jogador 1 com R$1,00 e o jogador 2
com nada. O jogador 1 pode decidir parar o jogo, caso no qual
ele ca com seu R$1,00 ou pagar R$1,00 para que o jogo
continue. Caso ele pague, a banca adiciona R$1,00 ao R$ do
jogador 1 e passa os R$2,00 para o jogador 2. Este deve
decidir encerrar o jogo ou pagar para que o jogo continue.
Aps a 100, o jogo encerrado compulsoriamente.
A

(1,0)

(0,2)

(2,1)

(1,3)

(48,50)

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50,49

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Aplicao 1: o modelo de Stakelberg ou


liderana quantidade.

Descrio do modelo
Duas empresas devem decidir quanto produzir.
Uma dessas empresas, a empresa lder, dever tomar sua
deciso antes da outra.
A outra empresa, a empresa seguidora, dever decidir
quanto produzir conhecendo a escolha feita pela empresa
lder.
A empresa lder dever antecipar a reao da empresa
seguido para tomar a deciso acertada.

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Exemplo:

Informaes
Funo de demanda: p(y1 + y2 ) = a b(y1 + y2 )
Funes de custo: c1 (y1 ) = c y1 e c2 (y2 ) = c y2 .
Empresa lder a empresa 1.

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Exemplo (cont.)

O problema da seguidora
max[a b(y1 + y2 )]y2 c y2
y2

Reao da seguidora:
y2 (y1 ) =

ac

y1

2b
2
Essa funo chamada funo de reao da seguidora.

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Exemplo (cont.):
O problema da lder
max
y1

[a b(y1 + y2 )]y1 cy1

sujeito a y2 =

ac
2b

y1
2

Soluo:
y1 =

ac
2b

y = y1 + y2 =

Roberto Guena (USP)

y2 =

3ac
4

b
Teoria dos Jogos

ac

4b
3
p(y) = + c
4 4
a

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Exerccio
Considere um modelo de Stackelberg com as seguintes
informaes:
Demanda: x(p) = a bp
Custo seguidora: CTs (ys ) = cs ys
Custo lder: CTl (yl ) = cl yl
Pede-se
1

Qual deve ser a relao entre cl , cs e a para que, no


equilbrio, ys = 0?

Nesse equilbrio, pode-se considerar que a empresa lder


um monopolista?

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Aplicao 2: O modelo de liderana preo


Descrio
Duas empresas: lder e seguidora
Produto homogneo com demanda x(p).
A empresa lder deve decidir quanto produzir yl e que
preo praticar p.
A seguidora escolhe o nvel de produo ys que torna
mximo o seu lucro dado o preo anunciado pela lder.
ys = ys (p))
A emp. lder deve escolher p e yl de modo a tornar seu
lucro mximo, atendendo condio de equilbrio
yl + ys (p) = x(p).

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Exemplo:
Dados
Demanda: x(p) = 1.000

3
4

Funo de custo da seguidora: cs = 2ys 2


yl 2
Funo de custo da lder:
4
A reao da seguidora
max p ys 2ys 2 ys (p) =
ys

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p
4

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Aplicaes

Exemplo (cont.):
O problema da lder
max pyl

yl 2

yl

Sujeita restrio yl + ys = x(p) ou


yl +

p
4

= 1.000

3
4

p p = 1.000 yl

O que equivale ao problema


max(1.000 yl )yl
yl

yl 2
4

Soluo
yl = 400, p = 600, ys = 150
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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Liderana preo: soluo grca


$
unid.

ys = ys (p)

x(p) ys (p)

CMgl

ys (p)

x = x(p)

ys (p) yl
RMgl
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unid.

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Aplicao: modelo de barganha de


Rubinstein-Sthl
Dois jogadores, A e B, devem concordar em como dividir
uma torta de tamanho 1.
No incio do jogo (t = 0), A deve propor uma regra de
partilha que ser aceita ou no por B
Caso B aceite a partilha proposta por A, ela realizada e o
jogo acaba.
Caso B no aceite a proposta de A, caber a ele oferecer
no perodo seguinte t = 1 uma nova proposta de partilha
e, a A, aceitar ou rejeitar e oferecer uma nova proposta
no perodo seguinte t = 2. . .
A indiferente entre receber x daqui a n perodos ou n x
agora e B A indiferente entre receber y daqui a n
perodos ou n y agora
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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Modelo de barganha de Rubinstein-Sthl


com horizonte de trs perodos
Melhores propostas por perodo
t

Prop.

A recebe

B recebe

2
1
0

A prope
B prope
A prope

1 (1 )

0
1
(1 )

Melhores propostas por perodo (valores decontados)


t

Prop.

A recebe

B recebe

2
1
0

A prope
B prope
A prope

2
2
1 (1 )

0
(1 )
(1 )

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Jogos na forma extensiva

Aplicaes

Modelo de barganha de Rubinstein-Sthl


com horizonte innito
Chamando de x a parcela que cabe a A segundo sua primeira
proposta, deveremos ter
x = 1 (1 (1 (1 (. . . . . . ))))
= 1 (1 x)
Resolvendo para x encontramos a parcela que caber a A (x)
e a parcela que caber a B (1 x)
x=

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1
1

1x=

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(1 )
1

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Jogos na forma extensiva

Cj. Inf.

O conjunto de informao
Denio
Um conjunto de informao um conjunto de ns
decisrios nos quais um jogador sabe que pode estar quando
escolhe uma ao.
Comentrios:
Em jogos sequenciais com informao completa, o
conjunto de informao ser sempre igual a um nico n.
Em jogos com informao incompleta ou jogadas
simultneas, esse conjunto pode ser composto por dois
ou mais ns que admitam as escolhas das mesmas aes.

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Jogos na forma extensiva

Cj. Inf.

Exemplo:

Dois jogadores devem escrever, cada um, em um papel o


nmero zero ou o nmero um.
O segundo jogador escolhe seu nmero sem saber o
nmero que o primeiro escolheu.
Caso a soma dos nmeros seja par, o jogador 1 ganha R$
1,00. Caso contrrio o mesmo prmio pago ao jogador
2.

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Jogos na forma extensiva

Cj. Inf.

Exemplo (cont.):

Jog. 1
cj. inf. jog. 1

0
Jog. 2

0
(1,0)

Roberto Guena (USP)

1
cj. inf. jog. 2

(0,1)

(0,1)

Teoria dos Jogos

Jog. 2

1
(1,0)

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Jogos na forma extensiva

Estratgia

Estratgia

Denio
Uma estratgia um conjunto de regras que dizem o que
um jogador deve fazer em cada possvel momento de deciso
de um jogo, ou seja, uma estratgia associa uma ao a cada
conjunto de informao de um jogador.

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Jogos na forma extensiva

Estratgia

Exemplo: a escolha da capacidade


produtiva
Emp. A

Grande

Pequena

Emp. B

Emp. B

Grande Pequena

Grande Pequena

(-100,-100)

(600,100) (100,600)

(200,200)

retornar do desvio
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Jogos na forma extensiva

Estratgia

Exemplo (cont.):
Estratgias da empresa A
G: Escolher grande.

P: Escolher pequena.

Estratgias da empresa B
GG: Escolher grande caso a
empresa A escolha G e
grande caso a empresa
A escolha P.
PG: Escolher pequena caso
a empresa A escolha G
e pequena caso a
empresa A escolha P.

GP: Escolher grande caso a


empresa A escolha G e
pequena caso a
empresa A escolha P.
PP: Escolher pequena caso
a empresa A escolha G
e grande caso a
empresa A escolha P.

retornar do desvio
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Jogos na forma extensiva

F. Estratgica

Representao estratgica do jogo


exemplo:

B
A

G
P

GG
100, 100
100, 600

GP
100, 100
200, 200

PP
600, 100
200, 200

PG
600, 100
100, 600
retornar do desvio

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Jogos na forma estratgica

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica


Representao
Estratgias dominantes
Equilbrio de Nash
O modelo de Cournot
O Modelo de Bertrand

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Jogos com repetio


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Jogos na forma estratgica

Representao

Exemplo

Duas empresas dividem um mercado. Cada uma delas deve


decidir individualmente que poltica de preos ir adotar. As
opes so: adotar preo baixo e adotar preo alto. Caso as
duas empresas adotem preo baixo, cada uma ter um lucro
de $10 milhes por ano. Casos as duas pratiquem preo
elevado, cada uma ter lucro anual de $50 milhes. Caso um
pratique preo baixo e a outra pratique preo elevado, aquela
empresa que pratica preo baixo ter lucro de $100 milhes
ao ano e a que praticou preos elevados arcar com um
prejuzo anual de $50 milhes.

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Jogos na forma estratgica

Representao

Representao do jogo na forma


estratgica

Emp. 2
P. baixo
Emp. 1

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P. baixo
P. elevado

P. elevado

10, 10

100, 50

50, 100

Teoria dos Jogos

50, 50

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33 / 112

Jogos na forma estratgica

Estratgias dominantes

Estratgias dominantes: Denio

Estratgias Dominantes
Diz-se que um jogador possui uma estratgia dominante
em um jogo quando essa estratgia gera o melhor resultado
para esse jogador, independentemente de qual a estratgia
adotada pelo outro jogados.
Equilbrio com estratgias dominantes
Caso em um jogo os dois jogadores possuam estratgias
dominantes, ento a combinao dessas estratgias
chamada de um equilbrio com estratgias dominantes.

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Jogos na forma estratgica

Estratgias dominantes

Exemplo
Emp. 2
P. baixo
Emp. 1

P. elevado

P. baixo

10, 10

1,2

P. elevado

50, 100

100, 50 1
50, 50

Estratgia da empresa 1 melhor resposta.

Estratgia da empresa 2 melhor resposta.

Preo baixo estratgia dominante para a empresa 1.


Preo baixo estratgia dominante para a empresa 2.
Preo baixo, preo baixo um equilbrio com estratgias
dominantes.
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35 / 112

Jogos na forma estratgica

Estratgias dominantes

O Dilema dos Prisioneiros


Dois parceiros de um crime so interrogados
simultaneamente por agentes policiais. A cada um dos
criminosos contada a seguinte histria: as provas que
temos contra vocs nos permitem impor uma pena de 3 anos
de priso para cada um. Todavia, ns sabemos (mas no
temos provas) que vocs participaram de um sequestro. Se
voc confessar a participao nesse crime, ns podemos
atenuar sua pena da seguinte maneira. Se voc confessar o
sequestro e seu companheiro no confessar, sua pena ser de
apenas um ano e seu companheiro ter pena de 10 anos. A
recproca verdadeira. Se ambos confessarem, todavia, no
ser possvel atenuar tanto a pena e cada um de vocs ser
condenado a 6 anos de cadeia.

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Jogos na forma estratgica

Estratgias dominantes

O Dilema dos Prisioneiros: Representao


estratgica

Pris. 2
Confessa
Pris. 1

Confessa
N. Confessa

6,6 1,2
10,1 2

No conf.
1,10 1
3, 3

estratgia do prisioneiro 1 melhor resposta

estratgia do prisioneiro 2 melhor resposta

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Jogos na forma estratgica

Estratgias dominantes

Exemplo: disputas trabalhistas

Porcentagem de casos ganhos em disputas


trabalhistas nos EUA
Sindicato
C/ Advogado
Emp.

S/ Advogado

C/ Advogado

54, 46 E,S

73, 27 E

S/ Advogado

23, 77 S

56, 44

Estratgia da empresa melhor resposta

Estratgia do sindicato melhor resposta

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38 / 112

Jogos na forma estratgica

Estratgias dominantes

A batalha do Mar de Bismark: quando


apenas um jogador possui estratgia
dominante
Marinha Japonesa
Norte
Fora Aer. Americana

Sul

2 A,J

2J

1J

3A

Norte
Sul
A
J

Melhor resposta americana


Melhor resposta japonesa

Soluo
A marinha japonesa deve escolher norte.
Sabendo disso, a fora area americana escolher norte.
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39 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Equilbrio de Nash

Denio
Dizemos que ocorre um equilbrio de Nash quando cada
jogador d a melhor resposta estratgia adotada pelo outro
jogador.

Roberto Guena (USP)

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40 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Exemplo: guerra de preos entre as


pizzarias de um bairro
Lucros segundo poltica de preos

Dom Pepe
Alto
Alto

60, 60

36, 70 d

36, 35 z

Mdio

70, 36 z

50, 50 z,d

30, 35

Baixo

Zia Peppa

Mdio

Baixo

35, 36 d

35, 30

25, 25

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estratgia de Zia Peppa melhor resposta

estratgia de Dom Pepe melhor resposta

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41 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Mltiplos equilbrio e coordenao


Exemplo: Batalha dos Sexos

Ele

Ela

Ballet
Futebol

Ballet
2, 1 ,
0, 0

Futebol
0, 0
1, 2 ,

Escolha dela melhor resposta.


Escolha dele melhor resposta.

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42 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Mltiplos equilbrios: ponto focal.


Exemplo: Corrida armamentista controlar ou construir armas
nucleares

U.R.S.S.
Controla
U.S.A.

Constri

Controla

4, 4A,R

1, 3

Constri

3, 1

2, 2A,R

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U.S.A. escolheram a melhor resposta

U.R.S.S. escolheram a melhor resposta

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43 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Innitas escolhas

Exemplo: o jogo da metade da mdia


Dois jogadores devem escolher simultaneamente um nmero
real maior ou igual a zero e menor ou igual a 100. Se o
nmero escolhido por um jogador for igual metade da
mdia entre os dois nmeros escolhidos, esse jogador
ganhar um prmio de R$5.000,00.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

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44 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Soluo
Sejam x1 o nmero escolhido pelo jogador 1 e x2 o nmero
escolhido pelo jogador 2. Para que x1 seja a melhor escolha
do jogador 1 dado x2 preciso que
x1 =

(x1 + x2 )/ 2
2

x1 =

x2
3

(1)

Para que x2 seja a melhor escolha do jogador 2 dado x1


preciso que
x1
(x1 + x2 )/ 2
x2 =
.
x2 =
2
3
O equilbrio de Nash ocorre quando (1) e (2) ocorrem
simultaneamente, ou seja quando

(2)

x1 = x2 = 0
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Teoria dos Jogos

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45 / 112

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash

Soluo grca
x2
Curva de reao
do jog. 1

80
60
40

Curva de reao
do jog. 2

Equil. Nash

20
x1

0
0
Roberto Guena (USP)

20

40

60

Teoria dos Jogos

80
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46 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

O Modelo de Cournot

Duoplio de Cournot com custo marginal constante e


demanda linear.
Duas empresas so as nicas a produzir um determinado
bem. Cada uma delas produz com um custo mdio constante
igual a c. A funo de demanda por esse bem dada por
p = a b(y1 + y2 ) na qual p o preo de demanda e y1 e y2
so as quantidades produzidas pelas empresas 1 e 2,
respectivamente.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

48 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Soluo: equilbrio de Nash


Os lucros da empresa 1, 1 , e da empresa 2, 2 , so iguais a
1 = [a b(y1 + y2 )]y1 c y1
2 = [a b(y1 + y2 )]y2 c y2
As funes de melhor resposta dessas empresas sero,
portanto
a c y2

y1 =
2b
2
a c y1

y2 =
2b
2
O equilbrio de Nash obtido quando (3) e (4) so
simultaneamente verdadeiros, ou seja, quando
ac
y1 = y2 =
3b
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

(3)
(4)

49 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Soluo: equilbrio de Nash (cont.)


Substituindo qa = 3 e qb = 3 na funo de demanda, obtemos
o preo de equilbrio.
p = a b(y1 + y2 ) = a 2b

ac
3b

a + 2c
3

Substituindo essas valores nas expresses do lucro de cada


empresa, obtemos
1 =
2 =

Roberto Guena (USP)

a + 2c a c
3
3b
a + 2c a c
3

3b

c
c

ac
3b
ac
3b

Teoria dos Jogos

=
=

1
9b
1
9b

(a c)2
(a c)2

13 de julho de 2010

50 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Equilbrio de Nash: Soluo Grca


y2
ac
b

Curva de reao
da empresa 1
ac
2b

Eq. Nash (Cournot)


Curva de reao
da empresa 2
ac
2b

Roberto Guena (USP)

ac

y1

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

51 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Modelo de Cournot: o caso geral


Considere agora o caso em que h n empresas, produzindo
um bem homogneo cuja funo de demanda inversa dada
por
p = p(y)
com

yi

y=
i=1

sendo yi o produto da empresa i e a funo de custo da


empresa i
ci (yi ), i = 1, 2, . . . , n.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

53 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Modelo de Cournot: o caso geral


Condio de equilbrio

A empresa i deve escolher yi de modo a maximizar seu lucro

j=1

yj yi ci (yi )

dado quanto produzido pelas outras empresas. A condio


de mximo de primeira ordem
p+
p 1+

dp

yi = ci (yi )

dy
dp y yi

p = CMgi
Roberto Guena (USP)

= ci (yi )

dy p y

1
1

Teoria dos Jogos

si
||
13 de julho de 2010

54 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Exemplo: ANPEC 2010 Questo 11

Considere o modelo de Cournot, em que 49 empresas


produzem um produto homogneo. A empresa i produz de
acordo com a funo de custo C(qi ) = 2qi , em que qi a
quantidade produzida pela empresa i, com i = 1, ..., 49.
Suponha uma demanda de mercado dada por p = 402 2Q,
49
em que p o preo e Q = i=1 qi a quantidade total
produzida pelas 49 empresas. Calcule a quantidade que cada
empresa ir produzir no equilbrio de Cournot.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

55 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Soluo
A condio de equilbrio da empresa i, i = 1, 2, . . . , 49,
dp

qi = CMgi
dQ
402 2Q 2qi = 2
p+

qi = 200 Q
Isso implica q1 = q2 = . . . = qn = q = 200 Q e
49

qi = 49 q .

Q=
i=1

Assim,
q = 200 49 q q = 4

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

56 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Exemplo: ANPEC 2009 Questo 13

Considere uma indstria com 35 rmas, todas com a mesma


funo de custo dada por c(qi ) = 2qi , em que qi a produo
3
da rma i (i = 1, . . . , 35). Dena Q = i=1 5qi . A demanda de
mercado dada por p(Q) = 362 2Q. Supondo que as rmas
se comportam como no modelo de Cournot e dado que elas
so idnticas, cada rma produzir a mesma quantidade q .
Determine q .

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

57 / 112

Jogos na forma estratgica

Cournot

Soluo
A condio de equilbrio da empresa i, i = 1, 2, . . . , 35,
dp

qi = CMgi
dQ
362 2Q 2qi = 2
p+

qi = 180 Q
Isso implica q1 = q2 = . . . = qn = q = 180 Q e
35

qi = 35 q .

Q=
i=1

Assim,
q = 180 35 q q = 5

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

58 / 112

Jogos na forma estratgica

O Modelo de Bertrand

O Modelo de Bertrand
Hipteses

Duas empresas (1 e 2), cada uma deve escolher o preo


de seu produto (p1 e p2 ).
Produto Homogneo
Produo com rendimentos constantes de escala e custo
mdio constante igual a c
Funes de demanda

x(p1 )
caso p1 < p2

x(p )/ 2
x1 (p1 , p2 )
1
=
caso p1 = p2
x(p2 )/ 2
x2 (p1 , p2 )

caso p1 > p2
x(p2 )
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

59 / 112

Jogos na forma estratgica

O Modelo de Bertrand

O Modelo de Bertrand
A funo de lucro da empresa 1

p1 x(p1 ) cx(p1 )

p2

pm

p1

1 (p1 , p2 )

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

60 / 112

Jogos na forma estratgica

O Modelo de Bertrand

Modelo de Bertrand
Funes de reao e equilbrio de Nash

Empresa 1

pm

Empresa 2

p1 (p2 ) =

p1 c

p1 > p2

se p2 > pm
se c < p2 pm
se p2 = c
se p2 < c

pm

p2 (p1 ) =

p2 c

p2 > p1

se p1 > pm
se c < p1 pm
se p1 = c
se p1 < c

Equilbrio de Nash
p1 = p2 = c

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

61 / 112

Jogos na forma estratgica

O Modelo de Bertrand

Bertrand com diferenciao de produto


Exemplo: ANPEC 2006 Questo 14

Duopolistas, denominados A e B, concorrem em um mercado


com produtos diferenciados por meio da escolha de preos.
Os dois determinam seus preos simultaneamente,
congurando um equilbrio de Nash. So dadas as funes:
Demanda: qA = 21 pA + pB e qB = 20 2pB + pA Custos:
CA (qA ) = qA + 175 e CB (qB ) = 2qB + 100
em que qA e qB so as quantidades e pA e pB os preos dos
produtos de A e B, respectivamente. Pede-se: o somatrio
dos lucros das duas empresas.
Resposta: 78

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

62 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais


Subjogos

Jogos com repetio

Estratgias mistas

Exerccios
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

63 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Exemplo: jogo da escolha de capacidade.


Ver forma extensiva

Representao estratgica
B
GG

GP

PP

PG
A,B

100,100

A,B

200, 200

A,B

600, 100

600, 100

200, 200

100, 600

100, 600

100,100

A
B

Equilbrios de Nash
So trs: {G, PP}, {G, PG} e {P, GG}, mas apenas {G, PG}
compatvel com o princpio de induo retroativa.
Rever a soluo por ind. retroativa.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

64 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Subjogos
Denio:

Um subjogo uma parte de um jogo em forma extensiva com


as seguintes propriedades:
1

Comea com um conjunto de informao contendo um


nico n de deciso e contm todos os ns que so seus
sucessores (imediatos ou no) e apenas esses ns.

Se um n x faz parte de um conjunto de informao H e


tambm faz parte de um subjogo, ento todos os nodos
de H tambm fazem parte desse subjogo.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

65 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo
I
a

b
II

(1, 1)

I
e

(4, 4)

Roberto Guena (USP)

I
f

(5, 0)(0, 5)

(3, 3)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

66 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo
I
a

b
II

(1, 1)

I
e

(4, 4)

Roberto Guena (USP)

I
f

(5, 0)(0, 5)

O jogo todo um
subjogo

(3, 3)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

67 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo
I
a

b
II

(1, 1)

I
e

(4, 4)

Roberto Guena (USP)

I
f

(5, 0)(0, 5)

Esse outro subjogo

(3, 3)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

68 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo
I
a

b
II

(1, 1)

I
e

(4, 4)

Roberto Guena (USP)

I
f

(5, 0)(0, 5)

(3, 3)

Teoria dos Jogos

Isso no um subjogo

13 de julho de 2010

69 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo
I

Isso no um subjogo

b
II

(1, 1)

I
e

(4, 4)

Roberto Guena (USP)

I
f

(5, 0)(0, 5)

(3, 3)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

70 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Equilbrio de Nash perfeito de subjogos

Denio
Uma combinao de estratgias um equilbrio de Nash
perfeito de subjogos de um jogo caso ela induza um equilbrio
de Nash em todos os subjogos desse jogo.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

71 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo:
O Jogo da escolha de capacidade

Emp. A

Grande

Pequena

Emp. B

Emp. B

Grande Pequena

Grande Pequena

(-100,-100)

(600,100) (100,600)

Subjogo A
Roberto Guena (USP)

(200,200)

Subjogo B
Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

72 / 112

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Subjogos

Exemplo
Anlise dos equilbrios de Nash

P & GG Induz equilbrio de Nash no jogo e no subjogo B,


mas no no subjogo A.
G & PP Induz equilbrio de Nash no jogo e no subjogo A,
mas no no subjogo B.
G & PG Induz equilbrio de Nash no jogo, no subjogo A e
no subjogo B. Logo, o nico equilbrio de Nash
perfeito de subjogos.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

73 / 112

Jogos com repetio

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Jogos com repetio


Cartel

Estratgias mistas

Exerccios
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

74 / 112

Jogos com repetio

Exemplo:Dilema dos prisioneiros com


repetio

Considere um jogo do tipo dilema dos prisioneiros jogado


mais de uma vez.
A repetio do jogo pode induzir cooperao entre os
jogadores, pois possibilita que o comportamento no
cooperativo por parte de um jogador em uma repetio
seja punido pelo outro jogador na repetio seguinte.
Se o jogo jogado um nmero nito e denido de vezes,
pelo princpio da induo retroativa, no haver
cooperao.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

75 / 112

Jogos com repetio

Exemplo: dilema dos prisioneiros com


repetio

Algumas possveis estratgias


Estratgia bonzinho: sempre cooperar.
Estratgia malvado: nunca cooperar.
Estratgia trigger: comear cooperando. Se o outro
jogador deixar de cooperar em algum momento, nunca
mais cooperar.
Estratgia tit-for-tat: cooperar na primeira rodada. Nas
outras rodadas repetir a estratgia do outro jogador na
rodada anterior.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

76 / 112

Jogos com repetio

Exemplo: dilema dos prisioneiros com


repetio
Alguns equilbrios de Nash (supondo baixa taxa de
desconto):
Ambos escolhem a estratgia malvado.
Ambos escolhem a estratgia trigger.
Ambos escolhem a estratgia tit-for-tat.
Um jogador escolhe tit-for-tat e o outro escolhe trigger.
No so equilbrios de Nash
Ambos escolhem a estratgia bonzinho.
Um jogador joga tit-for-tat (ou trigger) e o outro malvado.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

77 / 112

Jogos com repetio

O experimento de Robert Axelrod

Robert Axelrod um cientista poltico da Universidade de


Michigan. Ele pediu a diversos especialistas em teoria dos
jogos que enviassem suas estratgias favoritas em um jogo
do tipo dilema dos prisioneiros com repetio. Em um
computador, ele simulou os resultados desse jogo
confrontando todas as estratgias duas a duas. A estratgia
com melhor performance foi a tit-for-tat.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

78 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Cartel em um jogo sem repetio


Um modelo
n empresas produzem um produto homogneo. As
quantidades produzidas so yi e as funes de custo so
ci (yi ) (i = 1, . . . , n).
A demanda inversa pelo produto dada por p(y) na qual
n
y = i=1 yi
Objetivo do Cartel
n

ci (yi )

max p(y)y

y1 ,...,yn

i=1
n

com y =

yi
i=1

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

79 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Cartel em um jogo sem repetio


Condio de lucro mximo
p(y ) +

dp(y )
dy

dcj (yj )
dyj

Com igualdade caso yi > 0, sendo y =

j = 1, . . . , n
n
y
i=1 i

Uma interpretao

Caso tenhamos yj > 0 e yk > 0, ento

dcj (yj )
dyj

Roberto Guena (USP)

dck (yk )

dyk

ou CMgj (yj ) = CMgk (yk )

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

80 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Cartel em um jogo sem repetio


Instabilidade do Cartel

O lucro da empresa j no cartel

j (y1 , . . . , yn ) = p(y )yj cj (yj )

Ser vantajoso burlar o cartel caso (y1 , . . . , yn )/ yj > 0.

j (y1 , . . . , yn )

yj
A condio de timo

= p(y ) +

dcj (yj )
dyj

j (y1 , . . . , yn )

yj

dp(y )

= p(y ) +

dp(y )
dy
<0

Roberto Guena (USP)

dy

Teoria dos Jogos

yj

dcj (yj )

dp(y )
y .
dy

dyj
Logo,

(yj y ) > 0
<0

13 de julho de 2010

81 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Formao de cartel em um jogo com


repetio
Termos
i = lucro da empresa i no cartel.
i0 = Lucro imediato da empresa i caso ela abandone o
cartel.
i = Lucro posterior da empresa i caso ela abandone o
cartel.
ri = taxa de desconto da empresa i
Condio para a estabilidade do cartel
i0

Roberto Guena (USP)

i i

Teoria dos Jogos

ri
13 de julho de 2010

82 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Exemplo:
Duas empresas produzem um produto homogneo com
custo mdio constante igual a c. Suas produes sero
notadas por y1 e y2 .
A funo de demanda dada por p(y) = a by na qual
y = y1 + y2 .
Equilbrio de Cournot

Soluo de Cartel

Em cada perodo teremos

Em cada perodo teremos

y1 = y2 =

ac

y1 = y2 =

3b

Roberto Guena (USP)

4b

e
1 = 2 =

ac

(a c)2

1 = 2 =

Teoria dos Jogos

1 (a c)2
8

13 de julho de 2010

83 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Exemplo (cont)
Melhor ganho ao burlar o cartel

ac
max a b y1 +
y1 cy1
y1
4b

5ac
y1 0 =

8 b

9 (a c)2

10 =
64
b

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

84 / 112

Jogos com repetio

Cartel

Exemplo (cont)
Estabilidade do cartel
Suponha que a empresa 2 jogue a seguinte estratgia do
gatilho: comea produzindo a quantidade de Cartel. Caso a
empresa 1 no faa o mesmo, ela passa a produzir a
quantidade de Cournot. Nesse caso a condio de
estabilidade do cartel ser
9 (a c)2
64

1 (a c)2
8

Isso ocorrer caso


r

Roberto Guena (USP)

8
9

1 (a c)2

1 (a c)2
9

88, 89%

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

85 / 112

Estratgias mistas

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Jogos com repetio

Estratgias mistas

Exerccios
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

86 / 112

Estratgias mistas

Estratgias mistas

Denio
Dizemos que um jogador escolhe uma estratgia mista
quando ele sorteia a estratgia que ir adotar com
probabilidades por ele denida.
Equilbrio de Nash com estratgias mistas
Quando cada jogador escolheu uma estratgia mista que
maximiza seu payoff esperado dada estratgia mista adotada
pelo outro jogador, dizemos que ocorreu um equilbrio de
Nash em estratgias mistas.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

87 / 112

Estratgias mistas

Exemplo
Exemplo: Batalha dos Sexos

Ele

Ela

Ballet
Futebol

Ballet
2, 1 ,
0, 0

Futebol
0, 0
1, 2 ,

Escolha dela melhor resposta.


Escolha dele melhor resposta.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

88 / 112

Estratgias mistas

Exemplo (continuao)
payoffs esperados
Sejam 1 e 2 as probabilidades com que ela e ele,
respectivamente escolhem ballet.
O payoff esperado dela ser
21 2 + (1 1 )(1 2 ) = (32 1)1 + 1 2

O payoff esperado dele ser


1 2 + 2(1 1 )(1 2 ) = (31 2)2 + 2 21

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

89 / 112

Estratgias mistas

Exemplo (continuao)
Funes de melhor resposta

Ela:

Ele:

Roberto Guena (USP)

1 (2 ) = [0, 1]

2 (1 ) =

[0, 1]

1
Teoria dos Jogos

caso

2 <

caso

caso

2 >

caso

1 <

caso

caso

1 >

1
3
1
3
1
3
2
3
2
3
2
3

13 de julho de 2010

90 / 112

Estratgias mistas

Exemplo
Equilbrios de Nash c/ estratgias mistas

Eq. Nash est. mist.


Curv. rea. dele

2
3

1
3

Curv. rea. dela

1
3

Roberto Guena (USP)

2
3

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

91 / 112

Estratgias mistas

Exemplo
Dois jogadores e duas estratgias: o caso geral

B
B1
A1

a11 , b11

a12 , b12

A2

B2

a21 , b21

a22 , b22

Sejam A probabilidade com que A escolhe A1 e B a


probabilidade com que B escolhe B1 , os ganhos esperados
sero:
A: A [B a11 + (1 B )a12 ] + (1 A )[B a21 + (1 B )a22 ]
B: B [A b11 + (1 A )b21 ] + (1 B )[A b12 + (1 A )b22 ]

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

92 / 112

Estratgias mistas

Exemplo
Dois jogadores e duas estratgias: o caso geral (cont)

se B a11 + (1 B )a12 > B a21 + (1 B )a22 , a melhor


resposta do jogador A ser escolher A = 1.
se B a11 + (1 B )a12 < B a21 + (1 B )a22 , a melhor
resposta do jogador A ser escolher A = 1.
Assim, A ter como melhor resposta uma estratgia mista no
degenerada (com A = 0 e A = 1) apenas caso.
B a11 + (1 B )a12 = B a21 + (1 B )a22
De modo anlogo, B ter como melhor resposta uma
estratgia mista no degenerada apens no caso que
A b11 + (1 A )b21 = A b12 + (1 A )b22

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

93 / 112

Estratgias mistas

Exemplo
Dois jogadores e duas estratgias: o caso geral (cont)

O equilbrio de Nash com estratgias mistas no degeneradas


encontrado resolvendo para A e B o sistema
B a11 + (1 B )a12 = B a21 + (1 B )a22
A b11 + (1 A )b21 = A b12 + (1 A )b22
obtendo-se as probabilidades de equilbrio de Nash:
A =

b22 b21
b11 + b22 (b12 + b21 )

Roberto Guena (USP)

B =

Teoria dos Jogos

a22 a12
a11 + a22 (a12 + a21 )

13 de julho de 2010

94 / 112

Estratgias mistas

Exemplo
Dois jogadores e duas estratgias: um exemplo numrico

B
B1
A1

10, 2

A2

B2
2, 10

5, 5

10, 2

Sejam A probabilidade com que A escolhe A1 e B a


probabilidade com que B escolhe B1 , no equilbrio de Nash em
estratgias mistas essas probabilidades sero:

B =

10 2
10 + 10 (2 + 5)

Roberto Guena (USP)

8
13

A =

Teoria dos Jogos

25
2 + 2 (10 + 5)

13 de julho de 2010

3
11
95 / 112

Exerccios

Sumrio
1

Introduo

Jogos na forma extensiva

Jogos na forma estratgica

Equilbrio de Nash e jogos sequenciais

Jogos com repetio

Estratgias mistas

Exerccios
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

96 / 112

Exerccios

ANPEC 2010 Questo 10


Considere o jogo conhecido como caa ao cervo, abaixo:
Caador 2
Cervo
Caador 1

Lebre

Cervo

3, 3

x, 1

Lebre

1, x

1, 1

Em que 0 x < 1 constante. Com base nesse jogo, avalie as


armaes abaixo:
0

Trata-se de um jogo de informao imperfeita;

H dois equilbrios de Nash;

Os dois caadores possuem estratgias fracamente


dominantes

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

97 / 112

Exerccios

ANPEC 2010 Questo 10 (continuao)


Caador 2
Cervo
Caador 1

Lebre

Cervo

3, 3

x, 1

Lebre

1, x

1, 1

Suponha que x = 0. Ento o equilbrio em estratgias


mistas prescreve que cada caador cace Cervo com
probabilidade 1/ 3 e cace Lebre com probabilidade 2/ 3;

Suponha que 0 x < 1 . Se x converge para 1, ento o


equilbrio em estratgias mistas converge para o
equilbrio de Nash Pareto-dominado em estratgias puras.
V
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

98 / 112

Exerccios

ANPEC 2009 Questo 12


Considere o jogo simultneo na forma estratgica abaixo e
julgue as armativas a seguir:
Jogador 2
Estratgia A
Jogador 1
0
1

3
4

Estratgia B

Estratgia A

2,1

0,0

Estratgia B

0,0

1,2

Trata-se de um jogo seqencial.


F
H apenas um equilbrio de Nash, formado pelo par de
estratgias (A,A).
F
A estratgia A estritamente dominante para o jogador 2.
F
O jogo acima do tipo dilema dos prisioneiros.
F
O jogo acima do tipo batalha dos sexos.
V
Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

99 / 112

Exerccios

ANPEC 2009 Questo 12


Jogador 2
coopera
Jogador 1

no coopera

coopera

1, 1

1, 2

no coopera

2, 1

0, 0

O jogo acima repetido innitas vezes. Seja o menor fator


de desconto intertemporal que permite implementar a lista de
estratgias Pareto-ecientes como equilbrio perfeito de
subjogo, em que a no-cooperao punida com o equilbrio
de Nash Pareto- dominado para sempre. Calcule 100
(isto , cem vezes ).
1
=
2
Roberto Guena (USP)

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13 de julho de 2010

100 / 112

Exerccios

ANPEC 2008 Questo 09


Jogador 2
I
Jogador 1

II

1, 1

1, 1

2, 2

0, 0

Com base no jogo acima, julgue as armaes:


0

Trata-se de um jogo do tipo dilema dos prisioneiros.

O jogador 1 tem uma estratgia estritamente dominante.


F

O jogo tem um equilbrio em estratgias mistas em que


os participantes jogam cada uma de suas estratgias com
50% de probabilidade.
F
Roberto Guena (USP)

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13 de julho de 2010

101 / 112

Exerccios

ANPEC 2008 Questo 09

Jogador 2
I
Jogador 1

II

1, 1

1, 1

2, 2

0, 0

Com base no jogo acima, julgue as armaes:


3

O jogo somente pode ser analisado na forma extensiva. F

O jogador 2 no tem estratgia estritamente dominante.V

Roberto Guena (USP)

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13 de julho de 2010

102 / 112

Exerccios

ANPEC 2008 Questo 15


Jogador 2
L
Jogador 1

2, 2

6, 1

1, 6

5, 5

O jogo acima repetido innitas vezes. Seja o menor fator


de desconto intertemporal que permite implementar a lista de
estratgias Pareto-ecientes, como equilbrio perfeito de
subjogo, em que a estratgia de punio do tipo gatilho
(trigger strategy), isto , se um jogador desvia-se do acordo,
ele punido com o equilbrio de Nash Pareto-dominado do
jogo-estgio para sempre. Calcule 100 (isto , cem vezes
).
100 = 25
Roberto Guena (USP)

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13 de julho de 2010

103 / 112

Exerccios

ANPEC 2007 Questo 11


Considere o jogo simultneo representado pela matriz de
payoffs, com os jogadores J1 e J2. Julgue as armaes:
J2
Esquerda
J1

Direita

Alto

4, 2

1, 0

Baixo

0, 1

1, 3

Jogar Alto estratgia dominante para J1.

O jogo possui pelo menos um equilbrio de Nash em


estratgias puras.

Roberto Guena (USP)

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13 de julho de 2010

104 / 112

Exerccios

ANPEC 2007 Questo 11

Jogar Alto com probabilidade 2/3 e jogar Esquerda com


probabilidade 1/3 equilbrio de Nash em estratgias
mistas.

Em caso de jogo seqencial, se J1 iniciar o jogo, o


equilbrio perfeito de sub-jogo em estratgia pura ser
{Alto, (Esquerda se J1 joga Alto, Direita se J1 joga Baixo)}.
V

Se o jogo for transformado em seqencial com J2 jogando


primeiro, haver um nico equilbrio de Nash em
estratgia pura, mas no haver equilbrio perfeito de
F
sub-jogo em estratgia pura.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

105 / 112

Exerccios

ANPEC 2007 Questo 13

Seja um setor com duas empresas: 1 e 2, ambas produzindo


um bem homogneo. O custo total da empresa 1 c1 = 5q1 e
o da empresa 2 c2 = 0, 5q2 2 . A demanda dada por
Q = 200 2p. Se as duas empresas resolverem formar um
cartel, quanto a empresa 1 produzir a mais que a empresa 2?
85

Roberto Guena (USP)

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13 de julho de 2010

106 / 112

Exerccios

ANPEC 2007 Questo 14

Seja um duoplio diferenciado em que a demanda enfrentada


pela empresa 1 dada por q1 = 12 2p1 + p2 e a demanda
enfrentada pela empresa 2 dada por q2 = 12 2p2 + p1 ,
sendo p1 o preo cobrado pela empresa 1 e p2 o preo
cobrado pela empresa 2. Os custos totais da empresa 1 so
dados por c1 = q1 e os custos totais da empresa 2 so dados
por c2 = 2q2 . Encontre a soma das quantidades produzidas
pelas duas empresas.
14

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

107 / 112

Exerccios

ANPEC 2006 Questo 11


Entrante
No entra

Entra

Empresa Estabelecida
(1, 1)

No Luta

Luta

Entrante
Pequena
Escala
(8, 30)

Roberto Guena (USP)

Entrante

Grande
Escala
(15, 15)

Pequena
Escala
(3, 0)

Teoria dos Jogos

Grande
Escala
(12, 6)

13 de julho de 2010

108 / 112

Exerccios

ANPEC 2006 Questo 11


Considere o jogo na forma extensiva apresentado acima.
Avalie as armativas abaixo, com base em seus
conhecimentos de Teoria dos Jogos:
0

Este jogo comporta mais de um equilbrio de Nash.

Um equilbrio perfeito em subjogos sempre implica que a


combinao de estratgias selecionadas tima de
Pareto.
F

O perl de estratgias (Entra; Grande Escala, quando a


empresa estabelecida no luta; Pequena Escala, quando a
empresa estabelecida luta; No luta) corresponde a um
V
equilbrio perfeito em subjogos.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

109 / 112

Exerccios

ANPEC 2006 Questo 11

Se antes do jogo ter incio, a empresa estabelecida


anunciasse sua disposio de adotar a estratgia de luta,
a empresa entrante decidiria pela estratgia no
F
entrar.

A Empresa Estabelecida possui uma estratgia dominante


no subjogo que tem incio quando a Entrante decide
V
entrar.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

110 / 112

Exerccios

ANPEC 2005 Questo 11


Com base no jogo na forma extensiva apresentado abaixo,
correto dizer que:
1

a
2
d e

b
2

2
l

36 30 18 40 32 18 36 28
36 35 36 30 32 24 21 20

Roberto Guena (USP)

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0
0

13 de julho de 2010

111 / 112

Exerccios

ANPEC 2005 Questo 11


0

O perl de estratgias (a, (d, h, k)) corresponde a um


equilbrio perfeito em subjogos desse jogo.

O perl de estratgias (b, (f , h, l)) corresponde a um


equilbrio de Nash desse jogo.

Todo equilbrio de Nash desse jogo um equilbrio perfeito


em subjogos.
F

O perl de estratgias (c, (f , h, j)) corresponde a um


equilbrio perfeito em subjogos desse jogo.

Todo jogo na forma extensiva com informao completa


possui um nico equilbrio perfeito em subjogos, que pode
F
ser obtido pelo algoritmo de induo retroativa.

Roberto Guena (USP)

Teoria dos Jogos

13 de julho de 2010

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