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Problemas donde el objetivo es encontrar las m variables del vector x; que minimizan f(x) sujeto a: gi (x) 0 i=1 ! " n #j (x) = 0 j=1 ! " $ tenemos n restricciones de desigualdad % $ restricciones de igualdad ( n o $ $ueden ser cero) EFECTO DE LAS RESTRICCIONES EN EL ESPACIO DE LAS SOLUCIONES DE PROGRAMACION NO LINEAL &n la $rogramaci'n lineal el '$timo est( en un v)rtice de un $oliedro* &n P+, el '$timo de la funci'n objetivo $uede estar fuera de la regi'n admisible en cu%o caso el valor '$timo buscado estar( en alguna frontera* ,as condiciones necesarias % suficientes en el m-nimo x. de un $roblema de minimizaci'n restringido son:
f / x =x. = 0
0/x = x
$ositiva definida
! f ( x) ! f ( x ) = x1x !
,as restricciones $ueden afectar la soluci'n en diferentes formas 1* Las restricciones NO afectan el '$timo de un $roblema de Programaci'n +o ,ineal 1onsidere el $roblema de seleccionar x1 x! $ara maximizar (x123)! 4 (x!25)! los contornos se muestran en la figura siguiente
x1 x! 6 0
,as dos regiones factibles no est(n conectadas el es$acio de soluci'n es +A 1A+B&CA* Di em$ezamos de la $arte izquierda la soluci'n estar( en . $ero si EbrincamosF a la otra regi'n el valor de > $uede seguir creciendo ( es no acotado ) &l 1aso multidimensional $uede ser mu% com$lejo si existen diferentes regiones dis%untas* .$ Restricciones introd!cen '/lti&les '0ni'os ,as restricciones $ueden introducir varios m-nimos locales aunque la funci'n tenga un m-nimo global* &jem$lo =inimizar (x1 @ 3 )! 4 (x! @ 5)! s*a* 9 x1 4 ! x! 0 !x1 4 3x! 6 1! x1 x! 6 0 9(x1 @ 1*5)! @ x! 4 !*5 0 ( +ueva)
El co'&orta'iento del es&acio de sol!ciones en la Pro1ra'aci%n No lineal2 &!ede ser '!, co'&le"o , no &!ede ser conce ido a &riori d!rante la /s3!eda de la sol!ci%n$
&n resumen $ara que x1 sea un m(ximo de > debe satisfacer una de las 9 siguientes condiciones f1(x1) = 0 % f1(x1) = 0 % f1(x1) L 0 % x1 M 0 x1 = 0 x1 = 0 $unto G $unto J $unto 1 % I
la Kltima igualdad nos dice que al menos una de las ! cantidades debe ser cero x 1 o f1(x1) $ara que su $roducto sea cero* ,os tres t)rminos juntos definen lo que se llama la condici'n necesaria de $rimer orden $ara un m(ximo local en un $roblema en donde la variable de selecci'n (x1) es no negativa* ;ambi)n como un m(ximo global tiene que ser un m(ximo local se $uede afirmar que las 9 condiciones son necesarias $ara un m(ximo global*
EFECTOS DE LAS RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Gnalicemos el caso con 9 variables n = 9 % ! restricciones m = ! =ax > = f(x1 x! x9) s*a* g1(x1 x! x9) r1 % x1 x! x9 6 0 g!(x1 x! x9) r!
con # )aria les e*tras (variables de #olgura) s1 s! el $roblema se transforma en la forma equivalente =ax > = f(x1 x! x9) s*a* g1(x1 x! x9) 4 s1 = r1 % x1 x! x9 s1 s! 6 0 g!(x1 x! x9) 4 s! = r!
Di no consideramos las restricciones de no negatividad la forma cl(sica de la funci'n ,agrangiana es : N1 = f(x1 x! x9) 4 O1P r12 g1(x1 x! x9) 2 s1Q 4 O!P r!2 g!(x1 x! x9) @ s!Q % las condiciones de $rimer orden son:
Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 = = = = = = =0 x1 x ! x9 s1 s ! ! 1
Iebido a que las variables xj si deben ser no negativas las condiciones de $rimer orden de estas variables deben ser modificadas % obtenemos :
Z 1 0 x j
xj 6 0 si 6 0
% %
xj
Z 1 =0 x j
Z 1 0 s i Z 1 =0 i
si
Z 1 =0 s i Z 1 = P ri g g ( x1 x ! x9 ) s i Q = 0 ) i
i=1 !
&liminando la variable si de esta $rimera condici'n de $rimer orden del segundo rengl'n
Z 1 = i si
2si Oi = 0
o equivalentemente si 6 0 Oi 6 0 % siOi = 0
i del tercer rengl'n ri g ( x1 x ! x9 ) = si % del segundo % tercer rengl'n
ri g i ( x1 x ! x9 ) 0
Oi 6 0
Pri g i ( x1 x ! x9 )Q = 0
*" 9 :
, xj
Z 1 =0 x j
ri g i ( x1 x ! x9 ) 0
;i 9 :
Pri g i ( x1 x ! x9 )Q = 0
&stas son una versi'n de las condiciones de :u#n @;uc<er ex$resadas en t)rminos de la funci'n ,agrangiana N1 ( con variables de #olgura) &s $osible obtener el mismo gru$o de condiciones directamente usando una funci'n ,agrageana diferente* Partiendo de: N1 = f(x1 x! x9) 4 O1P r12 g1(x1 x! x9) 2 s1Q 4 O!P r!2 g!(x1 x! x9) @ s!Q Din considerar las restricciones de no negatividad lo mismo que los signos en las restricciones de desigualdad escribimos el La1ran1eano cl<sico de la funci'n N N = f(x1 x! x9) 4 O1P r12 g1(x1 x! x9) Q 4 O!P r!2 g!(x1 x! x9) Q R #acemos lo siguiente:
g 1j g ! Z j = f j1 (1 + ! )0 x j x j x Z ri g i ( x1 x ! x9 ) 0 i
*" 9 : ;i 9 :
, x j x = 0 j
i
Z =0 i
NOTA=
Di Oi S 0 la restricci'n i est( activa* Di una variable tiene un l-mite su$erior % uno inferior % si la soluci'n '$tima requiere que la variable est) en su l-mite su$erior o inferior luego el valor de gi es cero* Ie igual forma si gi no es cero luego Oi es cero* &l multi$licador de ,agrange es $ositivo si la restricci'n est( en el l-mite inferior % negativo si est( en el l-mite su$erior* Di la variable no est( en el l-mite el multi$licador es cero* Por ejem$lo si la restricci'n gi de una sola variable x1 es 0 ( x1 25) 10 % la soluci'n '$tima requiere que x1 = 15 luego el Oi asociado a esta restricci'n es negativo gi = xi 25=10 % la frontera su$erior est( activa* Di la soluci'n fuera x i = 5 el O es $ositivo* Para una soluci'n '$tima de xi = T el lambda es cero* ,os signos del multi$licador de ,agrange de$enden de la convenci'n usada % del ti$o de restricci'n* Di la restricci'n gi es de la forma 6 el signo del multi$licador ser-a el contrario* Ie igual forma el signo ser-a contrario si el $roblema fuera de maximizaci'n* Di las desigualdades se transforman como gi ri a signos cambian* g i @ ri 0 o gi @ri 4 z! = 0 los
Para &ro le'as de 'ini'i>aci%n !sando el E*cel Sol)er2 ; i 2 es &ositi)o en el l0'ite s!&erior , ne1ati)o en el inferior$
Si el &ro le'a es de 'ini'i>aci%n= 8na $osibilidad es convertir el $roblema en uno de maximizaci'n % a$licar lo %a $lanteado* =inimizar > es equivalente a maximizar @> $ero debemos invertir las restricciones de desigualdad multi$licando cada restricci'n $or 21* ,a a$licaci'n directa de :#un ;uc<er $ara este caso es:
g 1j g ! Z j = f j1 (1 + ! )0 x j x j x Z ri g i ( x1 x ! x9 ) 0 i
*" 9 : ;i 9 :
, x j x = 0 j
i
Z =0 i
E"e'&lo &n un $roblema de maximizaci'n de utilidades =ax > = >(x %) s*a* Px x 4 P% % J x x0 x %60 ,a funci'n ,agrangiana es: , = 8(x %) 4 O1 (J2 Px x 4 P% %) 4 O!(x02x) ,as condiciones de :u#n ;uc<er son: ,x = 8x @ Px O1 @ O! 0 x 6 0 x ,x = 0 ,% = 8% @ P% O1 0 % 6 0 % ,% = 0 ,O1 = J @ Px x @ P% % 6 0 O1 6 0 O1 ,O1 = 0 ,O! = x0 @ x 6 0 O! 6 0 O! ,O! = 0 del tercer rengl'n se requiere que O1(J @ Px x @ P% %) = 0 $or lo que O1 = 0 o J @ Px x @ P% % = 0 si O se inter$reta como la utilidad marginal en dinero (ganancias) % si la restricci'n J no est( activa la utilidad marginal de J ser( cero O 1 = 0* Undicando que no vale la $ena relajar o aumentar este valor $ues todav-a no lo #emos alcanzado* E"e'&lo Para un $roblema de minimizaci'n ! ! Mini'i>ar C = ( x1 3) + ( x ! 3) sujeto a ! x1 + 9x! 7 9 x1 ! x! 1! x1 x! 6 0 Doluci'n* &l lagrangeano L = ( x1 3) ! + ( x! 3) ! + 1 (7 ! x1 9x! ) + ! (1! + 9 x1 + ! x! ) como es de minimizaci'n las condiciones a$ro$iadas dan: (recuerde: o la $endiente es cero si el m-nimo no est( en la frontera xS0 o si estamos en frontera x=0 la $endiente debe ser $ositiva)
L / x1 = !( x1 3) !1 + 9! 0 L / x! = !( x! 3) 91 + !! 0 L / 1 = 7 ! x1 9 x! 0 L / ! = 1! + 9 x1 + ! x! 0
Para encontrar la soluci'n $or $rueba % error Du$ongamos O1 O! M 0 ( ambas restricciones en el l-mite) 1on multi$licadores de ,agrange $ositivos L / 1 = L / ! = 0 de (9) % (3) 7 = ! x1 + 9x! 1! = 9 x1 + ! x! x1 = 3 3/5 x! = 21 1/5 lo cual viola la restricciones de no negatividad de x! Probemos x1M 0 x! M 0 lo que im$lica L / x1 = L / x ! = 0 % $ara (1) % (!) !( x1 3) !1 + 9! = 0 % !( x! 3) 91 + !! = 0
de estas dos obtenemos 3 x1 7 x! + 51 + ? = 0 su$oniendo O1 = 0 x12 (9/!)x! = 2! Di su$onemos que O! S 0 entonces V,/VO! = 0 entonces 9x14!x! = 1! Abtenemos O1 = 0 O! = 17/19 ( 9/19) M 0 1omo no se viola ninguna restricci'n % las variables no son negativas INTERPRETACION DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 1onsidere una funci'n objetivo con ! variables % una restricci'n de desigualdad: =inimizar f(x1 x!) s*a* g(x 1 x!) 4 z = 0 en donde: g = g2r inclu%e el valor de la restricci'n r la ecuaci'n ex$resada como igualdad sumando una variable de #olgura no negativa z &l ,agrangeano , = f(x1x!) 4 OPg(x1 x!)4zQ ,o que muestra que la sensitividad de la funci'n ,agrangeana a cambios en la restricci'n g es dada $or el multi$licador* W&n cuanto se disminu%e el costo de , si modificamos/relajamos la restricci'nX WBale la $ena cambiar el valor de la restricci'nX
L = z
&jem$los de estas restricciones son los l-mites inferiores % su$eriores de la $otencia de o$eraci'n de una unidad generadora o el l-mite su$erior de una l-nea de transmisi'n de alto voltaje en un sistema el)ctrico o los voltajes m-nimos % m(ximos de o$eraci'n en una red el)ctrica etc* Pimin Pi Pimax 1*9*!
&s im$ortante mencionar que un m)todo de soluci'n mu% utilizado es el iniciar la soluci'n resolviendo el $roblema ignorando las restricciones de desigualdad se obtienen los resultados de la soluci'n '$tima $ara analizar violaciones* Di no ocurren estas violaciones a#- termina el $roblema* Pero si ocurren violaciones de una o m(s de las restricciones se $rocede a realizar modificaciones al algoritmo* De #an descrito muc#os m)todos de soluci'n $ara mani$ular las restricciones de desigualdad la ma%or-a se #an descrito como a$roximaci'n de una funci'n de
$enalizaci'n $ero uno de los m)todos m(s utilizados es el de las condiciones de :u#n2 ;uc<er* Condiciones de 5!@n T!cAer 1onsidere el $roblema de minimizaci'n de una funci'n de costo H(C) 1*9*9 el cual est( sujeto a satisfacer un conjunto de ecuaciones de restricciones de igualdad #(C) =0 1*9*3 % restricciones de desigualdad g(C)0 1*9*5 restricciones de desigualdad g(1) = gi @<i gi(1) <i donde <i es una constante 2Y <i Y $ueden ser transformadas a gi(1) 0 $asando <i al lado izquierdo de la desigualdad* 8na restricci'n de igualdad se $uede convertir en dos de desigualdad con %6 ,as restricciones de igualdad $ueden ser mani$uladas f(cilmente utilizando los multi$licadores de ,agrange* R $odemos transformar las restricciones de desigualdad en ecuaciones de de igualdad utilizando variables no negativas de #olgura o Eslac< E: v i! &sto $roduce las relaciones equivalentes de 1*9*7 gi (1) 4 vi! = 0 1*9*7
esto garantiza que se cum$lan las restricciones de desigualdad* 1onsidere la desigualdad gi(*) 210 De transforma en g i(x)4104zi!=0* Di la soluci'n de la o$timizaci'n da que gi(x) = 211 luego zi!= 1* &sto es si el valor de z i! es conocido esto nos $ermite calcular el valor de la restricci'n % viceversa* 1on esta transformaci'n la funci'n de costo aumentada % re$resentada en forma vectorial es:
1*9*T 1*9*?
J (C ) = F (C ) + i hi + i ( g i + vi! )
&n donde se acostumbra utilizar multi$licadores de ,agrange O $ara las restricciones de igualdad % los Z $ara las de desigualdad* Pero estos dos se $ueden ex$resar tambi)n como un solo t)rmino $ues gi4vi! #a sido convertido a igualdad*
J (C ) = F (C ) + i hi ( x z ! ) n restricciones de desigualdad $ de igualdad
i =1 n+ p
B$($C
,as condiciones necesarias $ara o$timalidad son obtenidas como resultado de a$licar la t)cnica variacional*
J =0 xi
1*9*10
J =0 i J =0 i J =0 vi
1*9*11
1*9*1!
1*9*19
1*9*13
i g i = 0
1*9*13
&sto significa que si cualquiera es diferente de cero la otra tiene que ser necesariamente cero* Ie la ecuaci'n 1*9*[ si se asegura que el segundo t)rmino del lado derec#o es cero entonces minimizar > es lo mismo que minimizar H* &stas ex$resiones se llaman &cuaciones de :u#n ;uc<er* Ra sea que el multi$licador \i o que gi sea cero* &l caso sin violaciones corres$onde a \i = 0 * Di ocurren violaciones gi se $one en su l-mite gi = 0 (restricci'n activa) Di Z es cero entonces gi no es cero % el valor de g i es menor que <i (valor l-mite) % se dice que la restricci'n est( inactiva* Di vi=0 la restricci'n est( activa* ,os requerimientos de 1*9*[ combinados con 1*9*? se escriben
h g F ) + j ( j ) + j ( j ) = 0 Pi Pi Pi o de 1*9*[ h J F =0= + i i xi xi i =1 xi en forma ex$andida ( h h F h = i 1 + ! ! + ***** + x1 x1 x1 x1 h h F h = i 1 + ! ! + ***** + x ! x ! x ! x ! """"""""""""""**
h h F h = i 1 + ! ! + ***** + x m x m x m x m
activa Por lo que el resultado indica que el negativo del gradiente de la funci'n objetivo $uede ser ex$resado como una combinaci'n lineal de los gradientes de las restricciones activas* Por sim$licidad consideremos un $roblema de ! dimensiones con ! restricciones de desigualdad % sin restricciones de igualdad* Di su$onemos que el m-nimo ocurre en un $unto P(0) en el interior de la regi'n segKn se muestra en la figura 1* &n ese caso VH / VPi J tiene que ser = 0 Di el m-nimo ocurre en el l-mite g1 (P) = 0 el gradiente ortogonal al l-mite % tiene direcci'n #acia adentro segKn se muestra en la figura !* &n este caso F + 1g1 = 0
g1(P)
g1(P)
P(0)
g! (P)
^g1
P(0)
^H
g!(P)
figura 1
figura !
E"e'&lo= 1onsidere dos $lantas t)rmicas alimentando un sistema el)ctrico de $otencia* ,os costos de combustibles asociados a cada una de las dos unidades son: 11 = 3P1 4 0*01 P1! 1! = !P! 4 0*09 P!! Abserve que 11 la unidad m(s econ'mica
&l objetivo es el de minimizar el costo total de o$eraci'n mientras se satisfacen las restricciones de igualdad: P1 4 P! = PI PI : Potencia ;otal Iemandada
8tilizamos una funci'n de costo aumentada con las restricciones utilizando un multi$licador de ,agrange O*
C = 3 P1 + ! P! + 0*01P1! + 0*09P!! + ( PD P1 P! ) Ierivando las condiciones necesarias $ara la o$timizaci'n son:
3 4 0*0! P1 @ O = 0 ! 4 0*07 P! @ O = 0 P1 4 P! = PI eliminando P! % O obtenemos una ecuaci'n $ara P1 0*0? P1 4 (!20*07 PI ) = 0 como PI es informaci'n conocida se encuentran las otras variables PI = 50 P1 = 1!*5 P! = 9T*5 O = 3*!5 PI = 100 P1 = 50 P! = 50 O=5 PI = !00 P1 = 1!5 P! = T5 O = 7*5 PI = !50 P1 = 17!*5 P! = ?T*5 O = T*!5 O S 0 en todos los casos $ues se cum$le la restricci'n de igualdad _ Pi = P I entre PI sea ma%or O es ma%or (ma%or costo marginal) PB , P# son &ositi)os $ero estos valores obtenidos $odr-an violar restricciones de o$eraci'n m-nimas % m(ximas de las unidades generadoras* su$ongamos una restricci'n de o$eraci'n en P1* 50 P1 150 im$onemos como ejem$lo restricciones de m-nimo % m(ximo en la $lanta m(s barata esta restricci'n se $uede convertir en dos restricciones: 50 @ P1 0 P1 @ 150 0 de acuerdo a la teor-a :u#n ;uc<er la funci'n de costo aumentada es
F ( P ) = F ( P ) + ( PD P1 P! ) + 1 (50 P1 ) + ! ( P1 150)
las condiciones necesarias son: 3 4 0*0! P1 @ O 2 \1 4 \! = 0 ! 4 0*07 P! @ O = 0 P1 4 P! 2PI = 0 \1 ( 50 @ P1 ) = 0 \! ( P1 @ 150 ) = 0 G#ora tenemos 5 ecuaciones en lugar de tres
1onsidere el caso en que PI = 50 en este caso se viola el l-mite inferior % la soluci'n '$tima se obtiene utilizando P1 en el l-mite inferior violado* ,as condiciones de o$timalidad se dan con los requerimientos P1 = 50 \! = 0 (+o viola P1 = 150) &l l-mite su$erior no es violado la soluci'n es: Zigi = 0 P ! = 0 O = ! \1 = 9 ,a soluci'n $ara el caso con PI = !50 viola el l-mite m(ximo % los resultados '$timos son: P1 = 150 P! = 100 \1 = 0 \! = 1 O = ? 1uando la demanda es de 100 o !00 no se violan las restricciones de desigualdad $or lo que \1 = \! = 0 E"e'&lo 1onsidere el siguiente $roblema 'in f(x) = x1 sujeto a : g1 ( x) = 17 ( x1 3) ! ( x! ) ! 0 h1 ( x) = ( x1 9) ! + ( x! !) ! 19 = 0 ,a funci'n de costo aumentada ser(:
p
f ( x . ) i g i ( x . ) j h j ( x . ) = 0
i =1 j =1
Berificaremos si los $untos (0 0) % ( 9 4 ` 19 !) satisfacen las condiciones de :u#n2 ;uc<er 1) Punto ( 0 0) la restricci'n g1(x) esta activa en ese $unto entonces
1 . ? . 7 . 0 0 1 = 0 la soluci'n es O =1/? (estamos en el extremo g1=0)
E"e'&lo
12 Ma*i'i>ar 8 = x.% sujeto a x 4 % 100 x 30 % x %60 Doluci'n: &l ,agrangeano es L = xy + 1 (100 x y ) + ! (30 x) % las condiciones de :u#n ;uc<er son:
L / x = y 1 ! 0 L / y = x 1 0 L / 1 = 100 x y 0
x60 %60
% %
L =0 x
y
L =0 y
O160 % O!60 %
V,/O! = 302x 6 0
L =0 1 L ! =0 !
Para resolver no tiene sentido el tratar con x = 0 o % = 0 $ues 8 = x.% =0 % la funci'n objetivo (ganancias) es m-nima su$ongamos que x % son diferentes de cero V,/Vx V,/V% = 0 como no estamos en el l-mite (restricci'n) la $endiente debe ser cero esto significa que % @ O1 @ O! = x @ O1 % @ O! = x su$ongamos que x S 30 (no en el l-mite) entonces O! =0 $ues !
L =0 !
luego x = % = 50* ($ues x4%100)* Pero esto viola la restricci'n x 30* Por lo que $odr-amos su$oner que estamos en la restricci'n (l-mite) x = 30* Gs- % = 70 % V,/Vx = V,/V% = 0 O1 = 30 O! = !0
E"e'&lo
0allar los $untos estacionarios del siguiente $roblema restringido utilizando el m)todo de ,agrange A$timizar %(x) = x1 x! sujeto a H(x) = x1! 4 x!! 21 = 0 &l lagrangiano o funci'n aumentada es ,(x1 x! O ) = x1 4 x!4 O( x1! 4 x!! 21) las derivadas $arciales V,/Vx1 = x! 4 !Ox1=0 V,/Vx! = x1 4 !Ox!=0 V,/VO = x1! 4 x!!21=0 aesolviendo simult(neamente #allamos los siguientes $untos estacionarios m(ximo x1 = (b)! x1 = 2(b)! m-nimo x1 = (b)! x! = (b)! x! = 2(b)! x! = 2(b)! O=b O = 2b O=b
x1 = 2(b)!
x! = (b)!
O=b
E"e'&lo
,ocalizar los $untos estacionarios % = x3/! @ x!/! Doluci'n d%/dt = !x92x = 0 x( !x!21) = 0 x=0 x= 2bb x = cb b
dy ! = 7x ! 1 ! dx
$ara x = 0 x = bbx
dy ! = 1 (m(ximo) dx !
dy ! =! dx !
(m-nimo)
dy ! = ! (m-mimo) dx !
E"e'&lo
estacionarios ! ! minimizar y = ! x1 3 x1 x! + 3 x! + x1 9x! sujeto a 10 x1 4 5x! 9 Doluci'n 1onvertir el $roblema con restricciones de desigualdad en uno con restricciones de igualdad utilizando variable de #olgura x9 $ositiva x9!
10 x1 + 5 x! + x9 = 9
!
&l lagrangeano
L = ! x1 3 x1 x! + 3 x! + x1 9x! + (10 x1 + 5 x! x9 9)
! ! !
L = 3 x1 3 x! + 1 + 10 = 0 x1 L = 3 x1 ? x! 9 + 5 = 0 x! L = !x9 = 0 x9 L ! = 10 x1 + 5 x! x9 9 = 0 x
Di : x9=0
(igualdad)
Di : O=0 (desigualdad)
O = ?/9!5 M 0 es m-nimo
3 = 3? m-nimo ?
V!%/Vx1Vx! = 23 x1 = 5/ 5!
x!= 59/190
O = ?/9!5 m-nimo