LGEBRA LINEAL NMERICA

INTEGRALES TRIPLES. MTODO MONTECARLO, MTODO NEWTON COTES

Maria Trinidad Pimentel Villegas

CIMAT | 25/NOVIEMBRE/2013

TABLA DE CONTENIDO
Integracin Montecarlo ...................................................................................................................................... 2 Funcin del mtodo de Montecarlo para Integracin Triple (matlab) ........................................................... 2 Implementacin y Resultados ........................................................................................................................ 3 Conclusin ...................................................................................................................................................... 4 Mtodo de Newton Cotes .................................................................................................................................. 5 Mtodo de Simpson ....................................................................................................................................... 5 Aplicacin del mtodo de Simpson 1/3 para integracin triple ..................................................................... 6 Implementacin y resultado........................................................................................................................... 8 Conclusin ...................................................................................................................................................... 8 Comparativa de Resultados ................................................................................................................................ 9 Conclusin ...................................................................................................................................................... 9 Referencias ....................................................................................................................................................... 10

INTEGRACIN MONTECARLO

El Mtodo Montecarlo utiliza muestras para aproximar a una distribucin de probabilidad. Esta tcnica se utiliza en el uso de aproximaciones a la solucin de integrales. Generando un nmero de puntos en el intervalo de evaluacin de la integral y sumando la evaluacin de dichos valores en la funcin, el rea del intervalo deseado se multiplica por el promedio de la evaluacin de la funcin en dichos puntos. Se utiliza la siguiente formula:

Los algoritmos deterministas de integracin numrica, para aproximar la integral, evalan la funcin en un conjunto de puntos correspondientes a una parrilla regular o en un conjunto de puntos predefinidos. En cambio, los mtodos de Montecarlo eligen de forma aleatoria los puntos en los que se evaluar la funcin. La integracin de Montecarlo forma parte de una familia de algoritmos llamados genricamente mtodos de Montecarlo. Estos algoritmos utilizan nmeros aleatorios para resolver diferentes tipos de problemas matemticos .Esta tcnica puede utilizarse en mltiples dimensiones donde el proceso resulta ms til. La evaluacin rigurosa de esta tcnica tiene un error aproximado de que significa que converge con ( ). (wikipedia.org, 2013)
1 1

lo

FUNCIN DEL MTODO DE MONTECARLO PARA INTEGRACIN TRIPLE (MATLAB) %F funcin a evaluar en x,y,z %bound, vector que representa el valor de inicio y fin para cada integral en x,y,z. %N nmero de muestras para realizar la aproximacin %e.g. MonteCarlo(('x*y*z'),[0 1 0 1 0 1], 1000) function est = MonteCarlo(F, bound, N) B = bound; R = rand(3, N); %Se establecen las muestras aleatorias para los intervalos deseados R(1,:) = (B(2)-B(1))*R(1, :)+ B(1); R(2,:) = R(2, :)*(B(4) - B(3)) + B(3); R(3,:) = R(3, :)*(B(6) - B(5)) + B(5); Volume = (B(2)-B(1))*(B(4)-B(3))*(B(6)-B(5));
2

%Evaluacin de la funcin para las muestras aleatorias s = feval(F, R(1,:), R(2,:), R(3,:)); total = sum(s); avgF = total/N; Approx = avgF*Volume; fprintf('Approximation: %f', Approx);
IMPLEMENTACIN Y RESULTADOS

Se desea evaluar numricamente la integral ( 3 3)

1 0 3 1 2 1

Datos Iniciales para la aplicacin: Funcin a evaluar (, , ) y limites superior e inferior para cada variable, los valores son solicitados por el programa en el orden que se muestra en la figura 1.

Figura1. Datos iniciales para integracin triple Una vez obtenidos los valores iniciales el programa calcula el valor de la integral y muestra el resultado en pantalla (Figura 2)

Figura 2. Resultado de la Integracin triple por el mtodo Montecarlo. Nota: El mtodo puede evaluar funciones (, , ) que no necesariamente tengan las 3 variables, pueden ser solo 1,2,3 o ninguna variable, por ejemplo: () (, , ) = + 3, () (, , ) = + 1, () (, , ) = 3, importante introducir de manera correcta la funcin, recuerde que se introduce en forma lineal es decir si queremos escribir () una alternativa es ^(/) + teniendo siempre cuidado con el uso de parntesis y no olvidar el signo de multiplicacin ya que no se asume que = , tambin es importante introducir los valores de los lmites en el orden que se solicitan.

CONCLUSIN

El mtodo de Montecarlo para integracin tiene la ventaja de ser muy simple, converge a una velocidad de ( ) en cualquier dimensin independientemente de la suavidad de la
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funcin a integrar, es verstil y por lo tanto puede usarse para dominios muy generales, adems de que puede integrar funciones con singularidades y puede mejorarse utilizando tcnicas apropiadas de generacin de muestras.

MTODO DE NEWTON COTES

Las frmulas de Newton-Cotes son los tipos de integracin numrica ms comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una funcin complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximacin que es fcil de integrar: = () ()

Donde () es un polinomio de la forma: 1 + () = 0 + 1 + + 1 Donde es el grado del polinomio. En este caso nos enfocaremos particularmente la mtodo de Simpson de 3 puntos que forma parte de la serie de mtodos de Newton Cotes.
MTODO DE SIMPSON

(1)

Adems de aplicar la regla del trapecio con una segmentacin ms fina, otra forma de obtener una estimacin ms exacta de una integral consiste en usar polinomios de grado superior para unir los puntos. Por ejemplo, si hay otro punto a la mitad entre f(a) y f(b), los tres puntos se pueden unir con una parbola . Si hay dos puntos igualmente espaciados entre f(a) y f(b), los cuatro puntos se pueden unir mediante un polinomio de tercer grado (figura 21.10b). Las frmulas que resultan de tomar las integrales bajo esos polinomios se conocen como reglas de Simpson. La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de interpolacin de segundo grado se sustituye en la ecuacin (1). = () 2 ()

Despus de la integracin y de las manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente frmula: [(0 ) + 4(1 ) + (2 )] 3 Donde, en este caso, = ( )/2. Esta ecuacin se conoce como regla de Simpson 1/3, y es la segunda frmula de integracin cerrada de Newton-Cotes. La especificacin 1/3 se origina del hecho de que h est dividida entre 3. La regla de Simpson 1/3 tambin se puede expresar usando el formato ( ) [(0 ) + 4(1 ) + (2 )] 6

APLICACIN DEL MTOD O DE SIMPSON 1/3 PARA INTEGRACIN TRIPLE

Comenzaremos realizando el mtodo para una integral doble mediante un ejemplo Planteamiento del problema. Suponga que la temperatura en una placa rectangular se describe mediante la siguiente funcin: (, ) = 2 + 2 2 2 2 + 72 Si la placa tiene 8m de largo (dimensin en ) y 6 m de ancho (dimensin en ), calcule la temperatura promedio. 2 + 2 2 2 2 + 72 = 2816
0 0 6 8

Dividimos los valores de los intervalos en 3 puntos = 2 por lo que nos queda algo como (8 0) 832 lo que sigue: [0 + 4(40) + 48] = 6 3 (8 0) 1552 [54 + 4(70) + 54] = 6 3

(8 0) 1408 [72 + 4(64) + 24] = 6 3

(6 0) 832 1552 1408 [ + 4( )+ ] = 2816 6 3 3 3

Figura 3. Mtodo de Simpson para integrales dobles Como lo que queremos es la temperatura promedio tomamos el resultado de la integral y = 2816 = 58.6666. lo dividimos entre (6*8) dando como resultado
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De manera similar al ejemplo anterior se puede resolver un integral triple, pero ahora en lugar de ver los resultados en el plano se vern en un cubo de 3 dimensiones, por ejemplo para resolver la integral: ( 2 + 2 + 2 )
1 1 1 1 1 1

Utilizamos el plano en , , y las posibles combinaciones entre las 3 variables

x
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

y
-1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1

z f(x,y,z)
-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 0 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 Resultado de la Integral 4.66666667 2.66666667 4.66666667 2.66666667 0.66666667 2.66666667 4.66666667 2.66666667 4.66666667

6.66666667 2.66666667 6.66666667

(1 (1)) [6.6666 + 4(2.6666) + 6.6666] = 6

(1 (1)) [4.6666 + 4(2.6666) + 4.6666] = 6 .

. (1 (1)) [3 + 4(2) + 3] = 6

Figura 3. Mtodo de Simpson para integrales triples.

. .

IMPLEMENTACIN Y RES ULTADO

Se desea evaluar numricamente la integral ( 3 3)

1 0 3 1 2 1

Datos Iniciales para la aplicacin: Funcin a evaluar (, , ) y limites superior e inferior para cada variable, los valores son solicitados por el programa en el orden que se muestra en la figura 4. Una vez obtenidos los valores iniciales el programa calcula el valor de la integral y muestra el resultado en pantalla.

Figura 4. Datos iniciales y resultado del mtodo de integracin

CONCLUSIN

La versin de la regla de Simpson 1/3 de aplicacin mltiple da resultados muy precisos. Por esta razn, se considera mejor que la regla del trapecio en la mayora de las aplicaciones. Sin embargo, est limitada a los casos donde los valores estn equidistantes. Adems, est limitada a situaciones en las que hay un nmero impar de segmentos y un nmero impar de puntos. Recuerde que la regla de Simpson 1/3 da resultados perfectos con polinomios cbicos. Como el trmino del grado mayor en la funcin es de segundo grado, en el presente caso se obtiene el mismo resultado exacto. Para funciones algebraicas de grado superior, as como con funciones trascendentes, ser necesario emplear segmentos mltiples para obtener estimaciones exactas de la integral.

COMPARATIVA DE RESULTADOS

En esta seccin se comparan los mtodos Montecarlo y Newton Cotes (Simpson 1/3) para la solucin de integrales triples. La siguiente tabla ilustra los resultados en la ejecucin de cada mtodo, as como los errores comparados con el resultado real. Resultado Mtodo de Analtico Montecarlo (1) 8 8.04349 Mtodo Newton Cotes (2) ( 2 + 2 + 2 )
1 1 1 1 1 1

Integral

0.54363 %

0.0%

( 2 + 2 2 )
0 1 1

1.3333

1.3297

1.3333

0.27000675%

0.00%

(1 2 + 2 )2 + 2
0.5 1 1

1.43922

1.43531

2.0939

0.27%

45.49%

CONCLUSIN

Como se observa el mtodo de newton cotes para integrales triples es mucho ms eficiente que el mtodo Montecarlo para las dos primeras integrales mientras que para la ltima muestra una ineficiencia muy notoria esto se debe al tipo de funcin que se est evaluando, ya que el mtodo newton Cotes que se est utilizando en estos ejercicios es el mtodo de Simpson con 3 puntos (1/3), el cual tiene resultados exactos para polinomios cbicos como mximo y la ltima funcin ya no es funcin polinomial, por lo tanto con el mtodo de Montecarlo que no est restringido a ningn tipo de funcin presenta resultados muy aceptables. Con lo anterior comento que no existe un mtodo numrico absoluto que presente los mejores resultados para todas la integrales, dependiendo de las caractersticas de la funcin que queremos integrar debemos utilizar el mtodo ms apropiado.

REFERENCIAS
Steven C. Chapra, R. P. (2006). Mtodos numricos para ingenieros. McGraw-Hill. wikipedia.org. (Marzo de 2013). http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_de_Montecarlo . Wikiversity. (Diciembre de 2006). http://en.wikiversity.org/wiki/Monte_Carlo_Integration . Obtenido de Wikiversity.

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