SIMULRI MONTE CARLO MODEL DE LUCRU N CRYSTALL BALL Exemplul 1: Un comerciant deine trei magazine amplasate n zone diferite

e ca potenial de vnzri (vad de clieni). Vnzrile asociate acestor magazine sunt influenate de mui factori care nu se afl sub controlul comerciantului astfel c prognozele de vnzri se pot face numai pe baza unor distribuii de probabilitate. Magazinul 1: vnzrile V1 sunt distribuite dup o lege (de probabilitate) normal de medie 15 mil. lei i abatere medie ptratic de 4 mil. lei; marja profitului net (profit net/vnzri) este m1=5%; Magazinul 2: vnzrile V2 sunt distribuite dup o lege (de probabilitate) triunghiular: valoarea minim este 7 mil. lei, valoarea maxim 25 mil. lei iar valoarea cea mai probabil este 12 mil. lei; marja profitului net (profit net/vnzri) este m2=7%; Magazinul 3: vnzrile V3 sunt distribuite dup o lege (de probabilitate) uniform: valoarea minim este 5 mil. lei iar valoarea maxim 20 mil. lei; marja profitului net (profit net/vnzri) este m3=10%; Se cere: a) Introducei datele ntr-o foaie de lucru Excel sun forma unui tabel i calculai ntr-o celul profitul net total obinut de comerciant (Pnet); b) Pentru fiecare variabil aleatoare (V1, V2, V3) definii ipotezele probabilistice: selectarea legii de probabilitate i a parametrilor acesteia; c) Rulai o simulare pentru Pnet pe baza a 1.000 de extrageri aleatoare a valorilor (V1, V2, V3) prezentnd:
1) Graficul frecvenelor pentru Pnet mpreun cu legea de probabilitate ce caracterizeaz cel mai bine aceast

distribuie a frecvenelor;
2) Statisticile descriptive eseniale ce caracterizeaz cele 1.000 de valori simulate pentru Pnet; 3) Pentru fiecare din urmtoarele intervalele de ncredere (100%, 95%, 90% i 50%) stabilii intervalul de

variaie pentru Pnet;

4) Graficele asociate extragerilor aleatoare pentru cele trei variabile (V1, V2, V3) din care s reias distribuia

pe baza creia s-au fcut extragerile;

5) Valorile de prognoz pentru Pnet pentru fiecare percentil multiplu de 10% (0%, 10%, ... , 100%).

Rezolvare: a) Se deschide aplicaia Crystall Ball care va deschide n mod automat o foaie de lucru Excel. Se creaz urmtoarea structur de date sub forma unui tabel.

La vnzri nu se trece nimic iar pentru marja profitului net se trec valorile date. Se introduc formule de calcul n celulele C6, D6, E6 (vnzri x marja profitului net) respectiv suma acestora n C8 (total profit net). b) Pentru fiecare variabil aleatoare (V1, V2, V3) se selecteaz legea de probabilitate corespunztoare i se introduc parametrii asociai. Astfel, se selecteaz mai nti celula C4 aferent variabilei V1. Din meniul Crystall Ball se selecteaz

opiunea Define Assumptions i se alege legea dorit. n fereastra aprut se introduc parametrii: media, Mean=15 i abaterea medie ptratic, Std. Dev.=4. Se apas OK. Pentru detalii suplimentare privind legile de probabilitate consultai http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_probability_distributions.

n mod similar se introduc parametrii i pentru celelalte dou variabile (V2 i V3) selectnd pe rnd celulele D4 i E4 i repetnd paii de mai sus. Dup aceste operaii, celulele C4, D4 i E4 se vor colora n verde indicnd c reprezint variabile aleatoare pentru care s-au introdus legea de probabilitate i parametrii asociai.

c) Deoarece pentru profitul net total formula de calcul este deja introdus n celula C8, vom repeta calculul Pnet de 1.000 de ori extrgnd aleator valori pentru V1, V2 i V3 pe baza distribuiilor din ipotez. Pentru aceasta se selecteaz celula care conine variabila-obiectiv (n cazul nostru profitul net total, C8) i din meniu se selecteaz opiunea Define forecast i se d OK. Dup aceast operaie celula-obiectiv C8 se va colora n albastru.

Urmtorul pas este rularea simulrii declanat prin apsarea butonului Start din meniul Crystal Ball.

n urma rulrii se vor afia dou ferestre: Forecast: Total profit net (cuprinde o histogram cu valorile rezultate pentru profitul net total) i Control Panel (permite setarea numrului de extrageri 1.000, 2.000 etc i genereaz diverse analize i rapoarte). Folosind aceste dou ferestre se poate rspunde la cerinele c) 1-5.

1. Graficul frecvenelor i identificarea legii de probabilitate care caracterizeaz cel mai fidel frecveneleprobabilitile rezultate n urma simulrii. Din meniul Forecast se selcteaz comanda Fit Probability Distribution; aplicaia va cuta automat cea mai fidel lege de probabilitate i o va afia pe graficul frecvenelor (se folosesc teste precum Andreson-Darling, Kolmogorov-Smirnov), indicnd n legend denumirea acesteia (n cazul nostru cu verde Fit Beta, adic legea de probabilitate Beta).

A 2. Statisticile descriptive ce caracterizeaz valorile simulate pentru Pnet. Din meniul View se selecteaz comanda Statistics care va genera un tabel cu parametri precum: media (mean), mediana, valoarea modal, abaterea medie ptratic (standard deviation), variana, asimetria (skewness), boltirea (kurtosis), coeficientul de variabilitate (abaterea medie ptratic/medie), valorile minime i maxime, eroarea standardizat medie. Dac este cazul, cutai semnificaia acestor parametri pentru interpretare (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_tendency, http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_dispersion, http://en.wikipedia.org/wiki/Shape_of_the_distribution).

3. Intervale de ncredere i intervale de variaie pentru Pnet. n fereastra Forecast, n partea de jos-centru apare intervalul de ncredere: Certainty. n mod normal el este setat la 100%, n stnga i n dreapta sa aprnd valorile corespunztoarea intervalului de variaie pentru Pnet (- infinit respectiv + infinit). Cu alte cuvinte, dac dorim interval de ncredere de 100% atunci tot ce ne poate spune simularea este c Pnet va lua o valoare ntre infinit i +infinit, o prognoz evident trivial (inutil). Cu ct suntem dispui s reducem intervalul de ncredere cu att simularea va genera prognoza mai precise i astfel mai utile n activitatea de management. Este vorba despre compromisul dintre siguran i precizie (trade off). 95%: Pnet variaz n [1,99 4,02] 90%: Pnet [2,11 3,89] 50%: Pnet [2,60 3,40]

4. Graficele extragerilor aleatoare pentru variabilele input V1, V2 i V3. n fereastra Control Panel se selecteaz din meniul Analyze comanda Assumption Charts .... n cadrul acesteia se bifeaz Sheet1, foaia de calcul n care am lucrat, respectiv variabilele-input dorite (n cazul nostru vnzrile celor trei magazine; ntmpltor, n loc de Magazin 1 apare Vanzari dar variabila este tot V1).

Cele trei assumption charts arat ca mai jos:

Se poate observa c extragerile aleatoare realizate pentru fiecare variabil V1, V2, V3 respect n medie distribuia de probabilitate pe baza creia au fost generate (frecvenele-probabilitile extragerilor aleatoare apar n grafice cu albastru iar n fundal se observ distribuia de probabilitate ipotez cu verde: V1 - normal, V2 - triunghiular, V3 - uniform). 5. Valorilele prognozate pentru Pnet pe percentile. Valoarea median este percentila 50% cu o valoare prognozat de 3,02 mil. lei. Adic, n jumtate din cazuri, profitul net total va fi ntre 1,69 mil. lei (percentila 0%) i 3,02 mil. lei. Percentila de 10%, n valoare de 2.28 arat c n doar 10% din cazuri profitul net total va fi sub 2,28 mil. lei; percentila de 80% (3,51 mil. lei) arat c n 80% din cazuri profitul net total va fi cuprins ntre 1,69-3,51 mil. lei.

Aplicaia poate genera i diverse rapoarte n mod automat prin intermediul comenzii Create report ....

Software folosit: Resurse suplimentare:

Oracle_Crystal_Ball_Fusion_Edition_v11.1.1.1.00

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_risk_analysis_Microsoft_Excel_add-ins http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471779725.html