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Instituto Superior de Contabilidade e Administrao da Universidade de Aveiro

Estatstica

2013 Lus Costa

Variveis Aleatrias

Conceitos Definio.
Seja (, , P ) um espao de probabilidade. ChamaChama -se varivel aleatria real a toda a funo da forma

X : R . a X ( )

Definio.
ChamaChama -se funo de distribuio de uma varivel aleatria real, X , funo real de varivel real definida por

F : R [0,1] .
3

x a F ( x ) = P ({X x})
Lus Costa, ISCAISCA-UA

Propriedades da Funo de Distribuio


Teorema. A funo de distribuio,

F , de uma varivel aleatria real, X ,

satisfaz as propriedades seguintes: 1.

0 F ( x ) 1,

xR

2. F no decrescente ; 3.
x

lim F ( x ) = 0 lim F ( x ) = 1 ;
x +

4. F contnua direita ; 5. 6. 3

P({a < X b}) = F (b ) F (a ) .

P ({X > a }) = 1 F (a ) ;

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Variveis Aleatrias Discretas Definio.


Uma varivel aleatria real, real, X , dizdiz-se discreta se existe um conjunto, S = xi : P X = xi > 0 , tal que P ({X S }) = 1. O conjunto S denominadenomina-se suporte de X .

({

})

Definio.
ChamaChama -se funo de probabilidade de uma varivel aleatria real discreta, X , funo no negativa, f , definida por

f : R [0,1]

P ({X = xi }) x = xi S x a f (x ) = 0 x S ,
x i S

tal que
3

f (x ) = 1 .
i

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Teorema.
A funo de probabilidade,

f , de uma varivel aleatria real

discreta, X , goza das seguintes propriedades: i)

P({a < X b}) =


F (x ) =

xi S a,b

f (x ) ; ] ]
i

ii)

xi S , x

f (x ) . ] ]
i
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Teorema.
Se X uma varivel aleatria real discreta ento temtem-se:

i)

P ({a < X < b}) = F (b ) F (a ) P ({X = b}) ;

ii) P iii)

({a X < b}) = F(b) F(a) + P({X = a}) P({X = b}) ;

P ({a X b}) = F (b ) F (a ) + P ({X = a}) .


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Funes de Variveis Aleatrias Reais Discretas

Teorema.
Seja X uma varivel aleatria real discreta, com suporte S X , admitindo funo de probabilidade Ento a varivel aleatria real discreta Y = g ( X ) , com suporte

fX

S Y , admite funo de probabilidade definida por

f X (x) y SY x: g ( x )= y fY ( y ) = 0 y SY .

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Definio.
conjunto

Variveis Aleatrias Contnuas

Uma varivel aleatria real, real, X , dizdiz-se contnua se e s se o . f , tal que F ( x ) = f (t ) dt , x R

e existe uma S = {xi : P ({X = xi }) > 0} vazio x

funo no negativa,

Definio.
ChamaChama -se funo densidade de probabilidade de uma varivel aleatria real contnua, X, funo no negativa,

f : R [0,1]

F ( x ) x {a : F (a ) existe e finita } x a f (x ) = 0 x {a : F (a ) existe e finita } , +

3 tal que

f ( x ) dx = 1.

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Teorema.
Se X uma varivel aleatria real contnua ento temtem-se:

i)

P ({X = x}) = 0,

xR

ii) ii)

= P ({a < X < b}) = P ({a X b}) = f ( x ) dx = F (b ) F (a ) .


b a
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P ({a < X b}) = P ({a X < b})

Funes de Variveis Aleatrias Reais Contnuas Teorema.


Sejam X uma varivel aleatria real contnua admitindo funo densidade de probabilidade

fX

e Y = g ( X ) uma varivel

aleatria real contnua, com g funo diferencivel. Se g estritamente crescente (respetivamente, decrescente) num intervalo aberto,]a , b[ , ento a funo densidade de probabilidade de Y definida por

dx y ]g(a), g(b)[ (resp. ]g(b), g(a)[ ) f X (x( y)) fY ( y) = dy 0 y R \ ]g(a), g(b)[ (resp. R \ ]g(b), g(a)[ ) 3
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Parmetros de uma Distribuio

Conceitos
Quantil de probabilidade p de X: No caso discreto, discreto, o menor valor, p, tal que No caso contnuo, contnuo, o valor, p , tal que

p F ( p ) p + P ({X = p }) .

F ( p ) = p .

Esperana matemtica (valor mdio, ou valor esperado) de X:

No caso discreto, discreto, o parmetro

E (X ) =

No caso contnuo, contnuo, o parmetro


3

E( X ) = x f (x) dx .

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x i S

x f (x ) .
i i

Teorema. Se Y uma varivel aleatria funo de X , Y = g ( X ), ento: i)

E (Y ) =

x i S

g (x ) f (x ) , no caso discreto;
i i

ii) E Y

( ) = g(x) f (x) dx , no caso contnuo.

E ( ) = , R ; ii) ii) E ( X ) = E ( X ), R ; iii) iii) E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) ; iv) E ( XY ) = E ( X )E (Y ) , se X e Y so independentes.


i)
3
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Teorema. (Propriedades da esperana matemtica)

Momento de ordem k, com k nmero natural, de X: o valor esperado E

(X ) .
k

Momento centrado de ordem k, com k nmero natural, de X: o valor esperado E

(( X E( X )) ) .
k

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Varincia de X:

No caso discreto, discreto, o parmetro

V (X ) =
No caso contnuo, contnuo, o parmetro

x i S

(x

E ( X )) f (xi ) .
2

V(X ) =
Desvio padro de X:

(x E( X ) )2 f (x) dx .
1 2

X = (V ( X ))
3

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V ( ) = 0, R ; 2 ii) ii) V ( X ) = V ( X ), R
i) iii) iv) V

Teorema. (Propriedades da varincia)

V ( X + ) = V ( X ), R ;

( X + Y ) = V ( X ) + V (Y ) , se X eY so independentes.

Teorema.

( ) 2 2 V ( X ) = E (X ) (E ( X )) .
3

Se X uma varivel aleatria real que admite momento de ordem dois, E X 2 , finito, ento temtem-se a igualdade

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