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Estatstica
Variveis Aleatrias
Conceitos Definio.
Seja (, , P ) um espao de probabilidade. ChamaChama -se varivel aleatria real a toda a funo da forma
X : R . a X ( )
Definio.
ChamaChama -se funo de distribuio de uma varivel aleatria real, X , funo real de varivel real definida por
F : R [0,1] .
3
x a F ( x ) = P ({X x})
Lus Costa, ISCAISCA-UA
0 F ( x ) 1,
xR
2. F no decrescente ; 3.
x
lim F ( x ) = 0 lim F ( x ) = 1 ;
x +
4. F contnua direita ; 5. 6. 3
P ({X > a }) = 1 F (a ) ;
({
})
Definio.
ChamaChama -se funo de probabilidade de uma varivel aleatria real discreta, X , funo no negativa, f , definida por
f : R [0,1]
P ({X = xi }) x = xi S x a f (x ) = 0 x S ,
x i S
tal que
3
f (x ) = 1 .
i
Teorema.
A funo de probabilidade,
xi S a,b
f (x ) ; ] ]
i
ii)
xi S , x
f (x ) . ] ]
i
Lus Costa, ISCAISCA-UA
Teorema.
Se X uma varivel aleatria real discreta ento temtem-se:
i)
ii) P iii)
Teorema.
Seja X uma varivel aleatria real discreta, com suporte S X , admitindo funo de probabilidade Ento a varivel aleatria real discreta Y = g ( X ) , com suporte
fX
f X (x) y SY x: g ( x )= y fY ( y ) = 0 y SY .
Definio.
conjunto
funo no negativa,
Definio.
ChamaChama -se funo densidade de probabilidade de uma varivel aleatria real contnua, X, funo no negativa,
f : R [0,1]
3 tal que
f ( x ) dx = 1.
Teorema.
Se X uma varivel aleatria real contnua ento temtem-se:
i)
P ({X = x}) = 0,
xR
ii) ii)
fX
e Y = g ( X ) uma varivel
aleatria real contnua, com g funo diferencivel. Se g estritamente crescente (respetivamente, decrescente) num intervalo aberto,]a , b[ , ento a funo densidade de probabilidade de Y definida por
dx y ]g(a), g(b)[ (resp. ]g(b), g(a)[ ) f X (x( y)) fY ( y) = dy 0 y R \ ]g(a), g(b)[ (resp. R \ ]g(b), g(a)[ ) 3
Lus Costa, ISCAISCA-UA
Conceitos
Quantil de probabilidade p de X: No caso discreto, discreto, o menor valor, p, tal que No caso contnuo, contnuo, o valor, p , tal que
p F ( p ) p + P ({X = p }) .
F ( p ) = p .
E (X ) =
E( X ) = x f (x) dx .
x i S
x f (x ) .
i i
E (Y ) =
x i S
g (x ) f (x ) , no caso discreto;
i i
ii) E Y
(X ) .
k
(( X E( X )) ) .
k
Varincia de X:
V (X ) =
No caso contnuo, contnuo, o parmetro
x i S
(x
E ( X )) f (xi ) .
2
V(X ) =
Desvio padro de X:
(x E( X ) )2 f (x) dx .
1 2
X = (V ( X ))
3
V ( ) = 0, R ; 2 ii) ii) V ( X ) = V ( X ), R
i) iii) iv) V
V ( X + ) = V ( X ), R ;
( X + Y ) = V ( X ) + V (Y ) , se X eY so independentes.
Teorema.
( ) 2 2 V ( X ) = E (X ) (E ( X )) .
3
Se X uma varivel aleatria real que admite momento de ordem dois, E X 2 , finito, ento temtem-se a igualdade