SIMULACION DE MONTECARLO El mtodo Montecarlo es un mtodo numrico que permite resolver problemas fsicos y matemticos mediante la simulacin de variables

aleatorias. El mtodo Montecarlo fue bautizado as por su clara analoga con los juegos de ruleta de los casinos, el ms clebre de los cuales es el de Montecarlo, casino cuya construccin fue propuesta en 1856 por el prncipe Carlos III de Mnaco, siendo inaugurado en 1861. Bajo el nombre de Mtodo Monte Carlo o Simulacin Monte Carlo se agrupan una serie de procedimientos que analizan distribuciones de variables aleatorias usando simulacin de nmeros aleatorios. El Mtodo de Monte Carlo da solucin a una gran variedad de problemas matemticos haciendo experimentos con muestreos estadsticos en una computadora. El mtodo es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocstico o determinstico. Generalmente en estadstica los modelos aleatorios se usan para simular fenmenos que poseen algn componente aleatorio. Pero en el mtodo Monte Carlo, por otro lado, el objeto de la investigacin es el objeto en s mismo, un suceso aleatorio o pseudo-aleatorio se usa para estudiar el modelo. A veces la aplicacin del mtodo Monte Carlo se usa para analizar problemas que no tienen un componente aleatorio explcito; en estos casos un parmetro determinista del problema se expresa como una distribucin aleatoria y se simula dicha distribucin. Un ejemplo sera el famoso problema de las Agujas de Bufn. La simulacin de Monte Carlo tambin fue creada para resolver integrales que no se pueden resolver por mtodos analticos, para solucionar estas integrales se usaron nmeros aleatorios. Posteriormente se utiliz para cualquier esquema que emplee nmeros aleatorios, usando variables aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas, el cual es usado para resolver ciertos problemas estocsticos y determinsticos, donde el tiempo no juega un papel importante. Ejemplo.- Simulacin del lanzamiento de un dado legal. La simulacin del experimento consistente en el lanzamiento de un dado legal, registrando el nmero de puntos que aparece en su cara superior despus del lanzamiento. Los componentes o entidades son el dado mismo y el lanzador. El estado del sistema lo determina en este caso el estado del dado el cual puede estar en

reposo o en lanzamiento. La actividad consiste en el lanzamiento del dado. La variable endgena es el generador o lanzador, mientras que la variable exgena o de salida es la variable aleatoria que representa la cantidad de puntos que muestra el dado y su funcin de probabilidad es la uniforme discreta con parmetro valor medio igual a 1/6. Aqu podemos decir que el reloj simulador se incrementar en una unidad cada vez que se efecte un lanzamiento. El dado inicialmente se encuentra en reposo y es irrelevante la cantidad de puntos que actualmente muestra. Nos interesar analizar los datos simulados. La variable aleatoria es: X = (1,2,3,4,5,6) Podemos proponer las siguientes alternativas de solucin: 1) Haciendo uso de una tmbola. Elaboramos 6 papelitos idnticos numerados del 1 al 6, los introducimos en una tmbola. Damos vueltas a la tmbola y extraemos un papelito a la vez, se observa el nmero del papelito. se nmero, nos indicar la cantidad de puntos que muestra el dado en su cara superior. Este propiamente es un ejemplo de simulacin por analoga. 2) Haciendo uso de los nmeros aleatorios disponibles en una calculadora o en una tabla como la que se encuentra en el anexo de este libro. En este texto representaremos a los nmeros aleatorios uniformes, es decir, que se distribuyen segn la funcin de probabilidad uniforme continua en el intervalo (0,1); por RND (tambin se les representa por r o U). Podemos proceder de dos maneras: a) Obtener un nmero aleatorio de una calculadora cientfica y considerarlo slo al nivel de un dgito (decimal). Si el nmero es alguno de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 0.6, consideraremos que el nmero de puntos mostrados por el dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. respectivamente. En caso contrario, ignoramos el nmero aleatorio y obtenemos otro. As hasta que decidamos terminar la simulacin del experimento. b) Obtener un nmero aleatorio. Emplear la ecuacin X = INT(6*RND) + 1 Dnde: RND es el nmero aleatorio obtenido en la calculadora INT es la operacin que indica tomar slo la parte entera del operando X es el nmero simulado de puntos mostrados por el dado (virtual). A continuacin simulamos una muestra o efectuamos cinco lanzamientos:

Lanzamiento 1 2 3 4 5

RND 0.090 0.592 0.167 0.301 0.710

RN*6 0.540 3.55 1.002 1.806 4.260

INT(RND*6) 0 3 1 1 4

INT(RND*6)+1 1 4 2 2 5

Los puntos que muestra el dado simulado aparecen en la ltima columna. 3) Ahora aplicaremos el mtodo Monte Carlo al problema del lanzamiento del dado: Haciendo uso de la funcin de distribucin de probabilidad (f.d.p.) del experimento. Como el dado se ha supuesto legal, tenemos

f(x) = 1/6 para toda x ? X. ahora podemos construir la funcin de distribucin acumulada F(x) x F(x) cuya grfica es: 1 1/6 2 2/6 3 3/6 4 4/6 5 5/6 6 6/6

Con la distribucin acumulada, podemos establecer el siguiente criterio: obtener un nmero aleatorio RND y si:

0 < RND <= 1/6, entonces, X=1 (punto) 1/6 < RND <= 2/6, , X=2 (puntos) 2/6 < RND <= 3/6, , X=3 3/6 < RND <= 4/6, , X=4 4/6 < RND <= 5/6, , X=5 5/6< RND <= 6/6, , X=6

Por ejemplo, si el nmero aleatorio obtenido en la calculadora RND es 0.592, observamos que se encuentra en el intervalo (3/6, 4/6) = (0.500, 0.667), lo que nos indica que el dado muestra X=4 puntos. A la tabla anterior se le llama transformacin inversa. Grficamente: