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Cap tulo 9 T opicos de Algebra Linear.

II
Conte udo
9.1 9.2 9.3 9.4 Uma Topologia M etrica em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exponenciais, Logaritmos e Fun c oes Anal ticas de Matrizes . . . . . . . . 9.2.1 A Exponencia c ao de Matrizes e os Grupos GL(C, n) e GL(R, n) . . . . . . A F ormula de Lie-Trotter e a F ormula do Comutador . . . . . . . . . . . . Aplica c oes Lineares em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Alguns Fatos Gerais sobre Aplica c oes Lineares em Mat (C, n) . . . . . . . . 9.4.2 Alguns Exemplos Espec cos de Aplica c oes Lineares em Mat (C, n) . . . . . A F ormula de Baker, Campbell e Hausdor . . . . . . . . . . . . . . . . . . A F ormula de Duhamel e Algumas de suas Conseq u encias . . . . . . . . . Exerc cios Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 414 . 421 424 426 . 427 . 432 437 442 447

9.5 9.6 9.7

F ormula de Lie-Trotter1 :

presente cap tulo diferencia-se do anterior por explorar aspectos mais topol ogicos de algebras de matrizes. Portanto, uma certa familiaridade com as no co es b asicas de espa cos m etricos (vide Cap tulo 24, p agina 1165) eu til. Discutiremos a deni ca o de fun co es anal ticas de matrizes, em particular, a exponencial e o logaritmo. Nosso principal objetivo, por em, e provar as seguintes rela c oes: para matrizes A, B Mat (C, n), valem: exp (A + B ) =
m

lim

exp

1 A exp m

1 B m

(9.1)

F ormula do comutador: exp [A, B ] S erie de Lie: exp(B )A exp(B ) = A + = lim exp 1 A exp m

1 1 1 B exp A exp B m m m

m2

(9.2)

1 m! m=1

B, B, . . . , [B , A]
m

(9.3)

vezes

F ormula de Baker-Campbell-Hausdor2 (sobre a converg encia, vide coment ario adiante): 1 1 1 exp(A) exp(B ) = exp A + B + [A, B ] + A, [A, B ] + B, [B, A] + 2 12 12 F ormula de Duhamel3 :
1

(9.4)

exp(A + B ) = exp(A) +
0

exp (1 s)(A + B ) B exp sA ds ,

(9.5)

da qual se obtem a s erie de Duhamel: et(A+B ) = etA +


1 Marius

t 0

et1 A Bet1 A dt1 +

m=2 0

t 0

t1

tm1 m 0 k=1

etk A Betk A dtm dt1 .

(9.6)

Sophus Lie (18421899). Hale Freeman Trotter (1931). Frederick Baker (18661956). John Edward Campbell (18621924). Felix Hausdor (18681942). 3 Jean Marie Constant Duhamel (17971872).
2 Henry

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A s erie dentro da exponencial no lado direito de (9.4) e um tanto complexa, mas envolve apenas comutadores m ultiplos de ordem cada vez maior de A e B . A express ao completa encontra-se em (9.59), p agina 437. Ao contr ario das f ormulas que lhe precedem e sucedem, a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor n ao e v alida para quaisquer matrizes A e B pois, no caso geral, a converg encia da s erie do lado direito s o pode ser estabelecida para matrizes sucientemente pequenas, 1 2 a saber, tais que A C e B C sejam ambas menores que 2 ln 2 2 0, 12844 . . . (a deni ca o da norma operatorial C de matrizes ser a apresentada adiante). Claro e que, nos casos felizes em que os comutadores m ultiplos das matrizes A e B se anulam a partir de uma certa ordem, a s erie do lado direito ser a nita e, portanto, convergente. Comentamos ao leitor mais avan cado que as express oes acima (e suas demonstra co es abaixo) valem n ao apenas para algebras de matrizes, mas tamb em no contexto mais geral de algebras- de Banach com unidade.

As f ormulas acima s ao empregadas em v arias a reas da F sica (como na Mec anica Qu antica, na Mec anica Estat stica e na Teoria Qu antica de Campos) e da Matem atica (como na Teoria de Grupos). Faremos uso delas, por exemplo, nos Cap tulos 20 e 21. Suas provas ser ao apresentadas, pela ordem, na Proposi ca o 9.12, p agina 424, na Proposi ca o 9.14, p agina 433, no Teorema 9.1 da Se ca o 9.5, p agina 437 e na Se ca o 9.6, p agina 442. A u nica demonstra ca o que se pode classicar como complexa e a da f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, as demais s ao simples. No correr das p aginas seguintes outras identidades u teis, n ao listadas acima, ser ao obtidas.

9.1

Uma Topologia M etrica em Mat (C, n)

Discutiremos nesta se ca o uma topologia m etrica natural em Mat (C, n) a qual usaremos na Se ca o 9.2 para denir certas fun co es anal ticas de matrizes, tais como a exponencial e o logaritmo. Recordando, Mat (C, n) e o conjunto de todas as matrizes complexas n n e GL(C, n) Mat (C, n) e o conjunto de todas as matrizes complexas n n invers veis. Como j a observamos, GL(C, n) e um grupo. Seja V um espa co vetorial de dimens ao nita, como Cn ou Rn , dotado de uma norma V . Para Cn u = (u1 , . . . , un ), por exemplo, podemos adotar u Cn := |u1 |2 + + |un |2 . Vamos denotar por L(V ) o conjunto de bem sabido que L(V ) todas as aplica co es lineares de V em V . E e igualmente um espa co vetorial. Por exemplo, n n L(C ) = Mat (C, n) e L(R ) = Mat (R, n). Com uso da norma de V e poss vel denir uma norma tamb em em L(V ). Para A L(V ) dene-se A
L (V )

Normas de matrizes. A norma operatorial

:= sup
uV u=0

Au V . u V

E. 9.1 Exerc cio. Mostre que Observa c oes.


Note que

L (V )

assim denida e, de fato, uma norma no espa co vetorial L(V ).

L(V )

sup
uV u V =1

Au

Para A L(V ), a norma A L(V ) denida acima e denominada norma operatorial induzida pela norma V . Como comentaremos abaixo, uma conseq h a outras normas em L(Cn ) e L(Rn ) que n ao a norma operatorial, mas que s ao equivalentes ` aquela. E u encia imediata da deni ca o de norma operatorial que Au V A L(V ) u V , (9.7) para todo vetor u V .

A norma operatorial tem a seguinte propriedade importante: para A, B L(V ) quaisquer, tem-se AB
L (V )

L (V )

L (V )

. Nem toda norma em Mat (C, n) possui essa

Essa propriedade e denominada sub-multiplicatividade da norma propriedade. E. 9.2 Exerc cio importante. Mostre isso. Sugest ao: use (9.7).

L (V ) .

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Observa c ao.

Em Mat (C, n) e poss vel provar que A Mat (C, n) = A Mat (C, n) e que A 2 Mat (C, n) = A A Mat (C, n) (propriedade C ). Vide Teorema 37.11, p agina 1849.

importante comentar que o procedimento de constru E ca o de normas em L(V ) pode ser repetido. Como L(V ) e igualmente um espa co vetorial normado e de dimens ao nita, podemos denir uma norma em L(L(V )) (o conjunto de todas as aplica co es lineares de L(V ) em L(V )) denindo para A L(L(V )) A
L(L(V ))

:=

sup
AL(V ) A=0

AA L (V ) . A L (V )

E assim por diante para todos os espa cos de aplica co es L(L( L(V )) ).

Vamos a um exemplo. Tomemos V = Cn , L(V ) = Mat (C, n). Seja uma matriz X Mat (C, n) xa. Com ela poderemos denir um elemento denotado por ad[X ] de L(Mat (C, n)) por ad[X ]A := [X, A] = XA AX, A Mat (C, n) .

evidente que ad[X ] E e uma aplica ca o linear de Mat (C, n) em Mat (C, n), ou seja, um elemento de L(Mat (C, n)). Note-se que ad[X ]
L(Mat (C, n))

sup
AL(V ) A=0

XA AX Mat (C, n) A Mat (C, n)

sup
AL(V ) A=0

XA

Mat (C, n)

+ AX

Mat (C, n)

Mat (C, n)

2 X

Mat (C, n)

Daqui para a frente denotaremos a norma operatorial de matrizes em Cn por C ou simplesmente por . Al em da norma operatorial, h a outras normas que podem ser denidas em L(Cn ). Para A Mat (C, n) podemos, por exemplo, denir as seguintes normas: A

:=

a, b = 1, ..., n n n

max

|Aab |,

(9.8)

:=
a=1 b=1 n

|Aab | ,
1/2

(9.9)

:=
a=1 b=1 n n

|Aab |

,
1/p

(9.10)

:=
a=1 b=1

|Aab |p
2

com p 1 .

(9.11)

A express ao (9.11) generaliza (9.9) e (9.10). A norma A

e por vezes denominada a norma de Frobenius4 da matriz A.

ao casos E. 9.3 Exerc cio. Mostre que (9.8)-(9.11) de fato denem normas em Mat (C, n). (Note que (9.9)-(9.10) s particulares de (9.11)). Use a desigualdade de Minkowski (p agina 1197) para (9.11). E. 9.4 Exerc cio. A norma de Frobenius (9.10) tem uma interpreta c ao interessante. Mostre que,
n n

A, B = Tr (A B ) =
a=1 b=1

Aab Bab ,

(9.12)

A, B Mat (C, n), dene um produto escalar em Mat (C, n). Mostre que (9.10) e a norma associada a esse produto escalar, A, A = Tr (A A). ou seja, A 2 =
4 Ferdinand

Georg Frobenius (18491917).

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importante lembrar o Teorema 3.2, p Observa c ao. E agina 200, que arma que em espa cos vetoriais de dimens ao nita todas as normas s ao equivalentes. Assim, em Mat (C, n) a norma operatorial A C e as normas A e A p com p 1 s ao todas equivalentes. Note-se, por em, que a propriedade de sub-multiplicatividade AB C A C B C da norma operatorial n ao e necessariamente compartilhada por outras normas. Devido ` a equival encia de todas as normas matriciais, tem-se em geral AB c A B para alguma constante c > 0.

E. 9.5 Exerc cio. Seja D Mat (C, n) uma matriz diagonal: D = diag (d1 , . . . , dn ) com dk C. Mostre que D C = max{|d1 |, . . . , |dn |}, ou seja, para matrizes diagonais D C = D . Equival encia entre normas matriciais

Aqui denotaremos a norma operatorial de uma matriz A por A .

Sejam ei , i = 1, . . . , n os vetores da base can onica de Cn , ou seja, os vetores cuja j - esima componente e (ei )j = ij . Se A Mat (C, n), e claro que a i- esima componente do vetor Aej e (Aej )i = Aij . Da , Aej 2 C = ej 2 C Logo, para todo j , A
2 n i=1

|Aij |2 .
n j =1, ..., n n j =1

:= sup

vCn v=0

Av 2 C v 2 C

j =1, ..., n

max

Aej 2 C = ej 2 C

max

i=1

|Aij |2

(9.13)

Tem-se tamb em o seguinte. Para qualquer vetor v Cn , vale (Av )i = Cauchy-Schwarz (3.17), p agina 197,
n n n

Aij vj . Assim, pela desigualdade de

Da ,

|(Av )i |2 Av
2 C

j =1

|Aij |2
n

k=1

|vk |2

=
n

j =1

|Aij |2 v
2 C

2 C

=
i=1

Logo, A
n 2

|(Av )i |2
vCn v=0

i=1 j =1 n

|Aij |2 v
n

:= sup

Av 2 C v 2 C

i=1 j =1

|Aij |2 .

(9.14)

Como
i=1

|Aij |2

i=1, ..., n

max

|Aij |2 , segue de (9.13) que A


2

j =1, ..., n i=1, ..., n

max

max |Aij |2 . A .

Logo, para todo i, j vale |Aij | A , ou seja, De (9.14) vemos tamb em que
n n

i=1 j =1

|Aij |2

A
i=1 j =1

= n2 A

Conclu mos assim que em Mat (C, n) A

n A

(9.15)

A express ao (9.15) mostra-nos que caso tenhamos uma seq u encia de matrizes Am com Am 0 quando m , ent ao cada elemento de matriz (Am )ij tamb em converge a zero quando m . E vice-versa: Se (Am )ij 0 para todos ij quando m , ent ao Am 0 quando m .

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em que as duas desigualdades (9.15) s ao optimais, ou seja, n ao podem ser melhoradas Nota. Antes de prosseguirmos, comentemos tamb para matrizes gen ericas. Por exemplo, e evidente que = 1 e que = 1. Assim, pelo menos nesse caso tem-se a igualdade na primeira desigualdade de (9.15). H a tamb em um caso em que se tem a igualdade na segunda desigualdade de (9.15). Considere-se a matriz M cujos elementos de matriz s ao todos iguais a 1, ou seja, Mij = 1 para todos i, j . Seja o vetor u de Cn cujas componentes s ao todas iguais a 1, ou M u C elementar ver que M u = nu. Logo = n. Portanto, M n e M = 1. Assim, M n M e, da seja, ui = 1 para todo i. E u C segunda desigualdade de (9.15), conclu mos que, nesse caso, M = n M .

A desigualdade (9.14) signica que A A 2 . Ao mesmo tempo, a desigualdade (9.13) mostra que
n n n

n A Logo, conclu mos que em Mat (C, n)

=
j =1

j =1 i=1

|Aij |2 =

2 2

1 A n

(9.16)

E. 9.6 Exerc cio. Mostre que em Mat (C, n) 1 A n2


n 1

n A ou seja n2 A

(9.17)

Sugest ao: Mostre primeiro que A

i, j =1

|Aij | n2 A A

(9.18)

e, ent ao, use (9.15). em n ao podem ser melhoradas. E. 9.7 Exerc cio. Mostre que as desigualdades (9.18) tamb Nota. As express oes (9.15), (9.16), (9.17) e (9.18) mostram-nos de modo expl cito que em Mat (C, n) as normas , , 1 e 2 s ao equivalentes (vide deni ca o ` a p agina 199). Como j a mencionamos, em espa cos de dimens ao nita todas as normas matriciais s ao equivalentes (Teorema 3.2, p agina 200). * A import ancia de se introduzir uma norma em L(V ) e que podemos dessa forma introduzir uma no ca o de dist ancia entre elementos desse conjunto, ou seja, podemos denir uma m etrica em L(V ) por d(A, B ) = A B . Deixamos para o leitor a tarefa de demonstrar que isso de fato dene uma m etrica em L(V ). Com isso, fazemos de L(V ) um espa co dotado de uma topologia m etrica. Fora isso, o importante Teorema 37.2 demonstrado ` a p agina 1828 arma que L(V ) ser a um espa co m etrico completo se V o for. Logo, como Cn e Rn s ao sabidamente espa cos vetoriais completos, assim o poss ser ao Mat (C, n), Mat (R, n), assim como L(Mat (C, n)) etc. E vel dessa forma falar de converg encia de seq u encias e s eries de matrizes de Mat (C, n), Mat (R, n), assim como de elementos de L(Mat (C, n)) etc. Abaixo faremos uso repetido desse fato fundamental.

9.2

Exponenciais, Logaritmos e Fun co es Anal ticas de Matrizes

No estudo da teoria de grupos e em outras areas e muito conveniente denir certas fun co es de operadores lineares, tais como exponenciais, logaritmos etc. J a abordamos a deni ca o da exponencia ca o de matrizes nos cap tulos 8 e 12. Vamos aqui tentar uma abordagem mais geral.

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Seja A Mat (C, n) uma matriz n n complexa e seja {am m N} uma seq u encia de n umeros complexos. A express ao
m=0 N

S eries de pot encias de matrizes

am A

lim

m=0

am Am = a0 + a1 A + a2 A2 + a3 A3 +

e dita ser uma s erie de pot encias convergente, caso o limite acima exista em Mat (C, n). Nota.
Adotaremos sempre a conven ca o que A0 = .

A seguinte proposi ca o e fundamental: Proposi c ao 9.1 A s eria de pot encias


m=0

am Am e convergente se

m=0

|a m | A

m C

< .

A import ancia dessa proposi ca o reside no fato que de lidar.


N

m=0

|a m | A

m C

e uma s erie num erica e, portanto, mais simples

Prova. Sejam as somas parciais SN :=


m=0

am Am . Teremos para M < N ,


N N

SN SM

=
m=M +1

am Am
C

m=M +1 N

|a m | A

m C

m e uma seq u encia de Cauchy. Logo Agora, como a s erie num erica m=0 |am | A m C converge, sN := m=0 |am | A C N m m=M +1 |am | A C pode ser feito menor que qualquer > 0 dado, desde que escolhamos M e N grandes o suciente. Logo SN e tamb em uma seq u encia de Cauchy no espa co m etrico completo Mat (C, n). Portanto, SN converge em Mat (C, n) quando N .

A Proposi ca o 9.1 conduz ` a seguinte deni ca o. Seja r > 0 e Dr = {z C| |z | < r} o disco aberto de raio r centrado em 0 no plano complexo. Seja f : Dr C uma fun ca o anal tica em Dr . Como bem sabemos, f pode ser expressa em m (m ) termos de uma s erie de pot encias (s erie de Taylor centrada em z0 = 0): f (z ) = (0)/m!. m=0 fm z , onde fm = f m E bem sabido tamb em que essa s erie e absolutamente convergente em Dr : < , se |z | < r. Podemos m=0 |fm | |z | ent ao denir f (A) := fm Am
m=0

Fun co es anal ticas de matrizes

para toda a matriz A com A C < r, pois a proposi ca o acima garante que a s erie de matrizes do lado direito converge a alguma matriz de Mat (C, n), que denotamos por f (A), fazendo uma analogia obvia com a fun ca o num erica f . A seguinte proposi ca o sobre essas fun co es de matrizes ser a freq uentemente usada no que seguir a. Proposi c ao 9.2 I. Sejam f e g duas fun c oes anal ticas no mesmo dom nio Dr . Denamos (f + g )(z ) := f (z ) + g (z ) e (f g )(z ) := f (z )g (z ), z Dr . Ent ao, para A Mat (C, n) com A C < r teremos f (A) + g (A) = (f + g )(A) e f (A)g (A) = g (A)f (A) = (f g )(A). II. Sejam f e g duas fun c oes anal ticas, com dom nios Drf e Drg , respectivamente, e tais que a imagem de g esteja contida no dom nio de f . Podemos ent ao denir f g (z ) := f (g (z )). Ent ao, para A Mat (C, n) com A C < rg teremos f (g (A)) = f g (A). Prova. Exerc cio. Note-se que a parte I da proposi ca o acima arma que existe um homomorsmo da algebra das fun co es anal ticas em um dom nio Dr C e Mat (C, n).

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Vamos mais adiante usar o seguinte resultado, que essencialmente arma que as matrizes f (A) denidas acima, com f anal tica em um dom nio Dr C, dependem continuamente de A. Proposi c ao 9.3 Seja f fun c ao complexa anal tica em um dom nio Dr C, com f tendo a s erie de Taylor absolutamente convergente f (z ) = k=0 fk z k , |z | < r. Seja tamb em Bm , m N, uma seq u encia de matrizes de Mat (C, n) tais que limm Bm C = 0. Ent ao, para todo A Mat (C, n) com A C < r tem-se
m

lim f (A + Bm ) = f (A) .

Prova. Comecemos com um coment ario sobre o enunciado do teorema. Para que f (A + Bm ) esteja denido e necess ario que A + Bm C < r. Como A + Bm C A C + Bm C e A C < r, a condi ca o e satisfeita para m grande o suciente, pois limm Bm C = 0. Assim, estaremos supondo que m e grande o suciente de modo que Bm C < para algum tal que A C + < r. Feita essa ressalva, passemos ` a demonstra ca o. A prova da proposi ca o segue como conseq u encia das duas observa co es seguintes. A primeira e que para quaisquer matrizes X, Y Mat (C, n) e qualquer k inteiro positivo tem-se a seguinte identidade alg ebrica: Xk Y k =
k 1 p=0

X p (X Y ) Y k1p .

(9.19)

Para provar isso, basta expandir a soma do lado direito e mostrar, ap os alguns cancelamentos, que obtem-se o lado esquerdo (fa ca!). A segunda observa ca o e que se f e anal tica em Dr , sua derivada tamb em o e. Assim, f (z ) = k 1 absolutamente para |z | < r, ou seja, k=0 k |fk | |z | < sempre que |z | < r. Assim, f (A + Bm ) f (A) = Usando (9.19) com X = A + Bm e Y = A, teremos f (A + Bm ) f (A) = Logo, f (A + Bm ) f (A) Agora, como dissemos, A + Bm f (A + Bm ) f (A)
C C k=0 k=0 k=0

kfk z k1 converge

fk (A + Bm )k Ak .

fk

k 1 p=0

(A + Bm )p Bm Ak1p .

Bm

C k=0

|f k |

k 1 p=0 C

A + Bm < A
C

p C

k1p C

< A

+ < r e, obviamente, A
C k=0

+ < r. Portanto,
C k=0

Bm

|f k |

k 1 p=0

( A

+ )k1 =

Bm

k |f k | ( A

+ )k1 .

Como comentamos acima, a soma do lado direito e nita. Como, por em, limm f (A + Bm ) f (A) C = 0, que e o que quer amos provar. Exponenciais e logaritmos de matrizes

Bm

0 para m , teremos

Com as deni co es apresentadas acima, podemos denir exponenciais e logaritmos de matrizes. Temos, exp(A) e
A

:=

1 m A m ! m=0

(9.20)

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erie de Taylor da fun ca o exponencial converge absolutamente em todo o plano para toda matriz A Mat (C, n), pois a s complexo. Analogamente, podemos denir ln( + A) = para toda matriz A Mat (C, n) com A D1 . Nota.
Para A
C

(1)m1 m A m m=1

(9.21)

< 1, pois a s erie de Taylor da fun ca o ln(1 + z ) converge absolutamente em

< 1 podemos denir ln(A) por ln(A) := ln + (A ) .

c ao 9.2, mostre que (exp(A))m = exp(mA) para toda matriz A Mat (C, n) e todo E. 9.8 Exerc cio. Usando a Proposi m Z. Mostre tamb em que exp ln( + A) = + A para toda matriz A Mat (C, n) com A
C

< 1 e que ln exp(B ) = B

para toda matriz B Mat (C, n) com Note que exp(B ) Assim, a condi c ao exp(B )
C

exp(B )
C

< 1. 1 B m! m=1
m C B

1 m B m! m=1
C

= e

1.

<1 e satisfeita se B

< ln 2.

Sobre a exponencial de matrizes temos o seguinte: Proposi c ao 9.4 Existe uma bola aberta Br (0) de raio r > 0 centrada em 0 em Mat (C, n) tal que a aplica c ao exp : Mat (C, n) Mat (C, n) denida acima e um homeomorsmo (em verdade, um difeomorsmo) entre Br (0) e sua imagem, exp(Br (0)), a qual e uma vizinhan ca aberta da matriz identidade . 1 m A . E f acil ver que m! m=2

Prova. Temos que, para todo A Mat (C, n), exp(A) = A + (A), onde (A) :=
(A) A

e cont nua e diferenci avel em uma vizinhan ca de 0 (em verdade, em toda parte) e 0 para A 0. exp(A) sua derivada em 0 e a identidade. A arma ca o da Proposi ca o 9.4 segue ent ao do bem conhecido Teorema da Aplica ca o Inversa (vide, por exemplo, [160]). Junto com o u ltimo exerc cio, isso prova a seguinte proposi ca o: Proposi c ao 9.5 Para toda matriz A Mat (C, n) com A exp ln(A) Para toda matriz B Mat (C, n) com B
C C

< 1 tem-se

= A.

< ln 2 tem-se ln exp(B ) = B. (9.22)

Se A Mat (C, n) e diagonaliz avel, o Teorema Espectral (Teorema 8.5, p agina 342) e o C alculo Funcional (Teorema 8.6, p agina 344) permitem obter express oes simples para a exponencial exp(A) em termos dos autovalores e dos projetores r espectrais de A. De fato, seja A = k=1 k Ek a decomposi ca o espectral de A, com {1 , . . . , r } sendo seus autovalores

Exponenciais de matrizes diagonaliz aveis e o Teorema Espectral

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distintos (1 r n) e Ek sendo seus projetores espectrais (dados, por exemplo, como em (8.55), p agina 345). Pelo n 1 a C alculo Funcional, Teorema 8.6, p agina 344, temos para o polin omio de Taylor pn (x) = a=0 a x que !
r

pn (A) =
k=1

pn k Ek .

Tomando-se o limite n , segue facilmente que eA =

ek Ek ,
k=1

express ao essa de grande utilidade na determina ca o expl cita da exponencial de matrizes diagonaliz aveis. em o Teorema Espectral e o C alculo Funcional, obtenha express oes para o logaritmo de E. 9.9 Exerc cio. Usando tamb matrizes diagonaliz aveis (em situa co es nas quais ele esteja denido). Exponenciais de matrizes. Comutatividade

Para dois n umeros complexos z e w e bem conhecida a validade da propriedade exp(z ) exp(w) = exp(z + w) da fun ca o exponencial. Podemos nos perguntar: ser a essa propriedade v alida tamb em para matrizes? A resposta e que em geral tal rela ca o n ao e v alida, apenas em certos casos especiais. A quest ao de determinar o produto de exponenciais de matrizes tem grande import ancia em v arias manipula co es alg ebricas e muito do que seguir a abordar a esse problema. Lembremos a primeiramente a seguinte proposi ca o. Proposi c ao 9.6 Se A, B Mat (C, n) s ao duas matrizes que comutam, ou seja, AB = BA, ent ao e A +B = e A e B = e B e A . (9.23)

A propriedade (9.23) e familiar quando A e B s ao n umeros, mas n ao e obvia quando A e B s ao matrizes. De fato a rela ca o acima e geralmente falsa caso A e B sejam matrizes que n ao comutam. No caso em que A e B n ao comutam o produto eA eB pode ser computado com uso da f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, discutida na Se ca o 9.5, p agina 437. Prova da Proposi c ao 9.6. Pela deni ca o e A +B = + 1 (A + B )m = m ! m=1
m

1 (A + B )m , m ! m=0

omio de Newton5 onde convencionamos que (A + B )0 = . Como A e B comutam, vale a regra do bin (A + B )
m

=
p=0

m p mp A B . p

E. 9.10 Exerc cio. exemplos. Assim,

Por qu e? Vale a regra do bin omio de Newton no caso de A e B n ao comutarem? Teste alguns

e A +B =

m=0 p=0

1 m p mp A B = m! p
m

m=0 p=0

1 Ap B mp . (m p)!p!

Agora, vale a seguinte regra de mudan ca de ordem de somas: ( ) =

m=0 p=0
5 Isaac

p=0 m=p

( ) .

Newton (16431727).

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Cap tulo 9

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e? E. 9.11 Exerc cio. Por qu Logo, e A +B = 1 Ap B mp = ( m p )! p ! p=0 m=p 1 B mp = ( m p )! m =p Assim, e A +B = Analogamente se prova que e
A +B p=0 p=0

1 p A p!

1 B mp ( m p )! m =p

Agora, com a mudan ca de vari avel l = m p,

l=0

1 l B = eB . l!

1 p B A e = eA eB . p!

=e e . *

B A

Podemos nos perguntar: o que ocorre se A e B n ao comutarem? H a alguma maneira de calcular exp(A + B ) em termos de produtos de exp(A) e exp(B ) nesse caso? A resposta a essas quest oes e dada por tr es f ormulas muito importantes, a f ormula de Lie-Trotter, a f ormula do comutador e a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, das quais trataremos mais adiante. Algumas propriedades de fun co es anal ticas de matrizes

Os exerc cios seguintes, os quais s ao muito simples de provar, apresentam armativas freq uentemente usadas sobre fun co es anal ticas de matrizes. c ao (9.20), mostre que E. 9.12 Exerc cio. Usando a deni P 1 exp(A)P = exp P 1 AP (9.24)

para matrizes n n reais ou complexas A e P , sendo P invers vel. E. 9.13 Exerc cio. Usando a deni c ao (9.20), mostre que exp(A)T = exp AT para A Mat (C, n) ou A Mat (R, n). Os exerc cios acima podem ser facilmente generalizados: E. 9.14 Exerc cio. Seja f (z ) :=
m=0

e que

exp(A) = exp (A )

fm z m uma s erie de pot encias convergente para |z | < r0 para algum r0 > 0. Ent ao
m=0 m=0 m=0

para A Mat (C, n) com A < r0 tem-se


m=0 T

fm Am

fm AT

fm Am

fm (A )m ,

m=0

ou seja, f (A)T = f AT e f (A) = f (A ), onde f (z ) :=


m=0

fm z m = f (z ). Prove essas armativas. Prove tamb em que


m=0 m

P 1 ou seja, P 1 f (A)P = f P 1 AP .

fm Am

P =

fm P 1 AP

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Tamb em muito u til e a arma ca o contida no seguinte exerc cio: E. 9.15 Exerc cio. Sejam f (z ) =
m=0

fm z

e g (z ) =

m=0

gm z m duas s eries de pot encias convergentes em |z | < r1 e

|z | < r2 , respectivamente. Sejam A e B Mat (C, n) duas matrizes com A < r1 e B < r2 tais que AB = BA. Ent ao f (A)g (B ) = g (B )f (A). Prove isso. O determinante de exponenciais de matrizes

O Teorema de Decomposi ca o de Jordan (Teorema 8.20, p agina 375) permite-nos demonstrar o resultado a seguir, muito u til, sobre o determinante de exponenciais de matrizes. Uma primeira demonstra ca o do mesmo foi apresentada na Proposi ca o 8.14, p agina 332. Proposi c ao 9.7 Seja A Mat (C, n) ou A Mat (R, n). Ent ao vale que det eA = eTr(A) . (9.25)

suciente que provemos (9.25) para matrizes complexas primeiro, pois matrizes reais podem ser obtidas de matrizes E complexas do limite quando a parte imagin aria dos elementos de matriz vai a zero e a continuidade, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo de (9.25) em rela ca o aos elementos de matriz de A, garante a validade daquela express ao para matrizes reais tamb em. Para a prova precisamos de um lema preparat orio simples. ao Lema 9.1 Se D Mat (C, n) e uma matriz diagonal complexa n n, ent det eD = eTr(D) . ao Igualmente, se N Mat (C, n) e uma matriz nilpotente complexa n n, ent det eN = eTr(N ) = 1 .

Prova. A parte referente ` a matriz diagonal e a mais f acil. Suponhamos que D e a matriz diagonal D = diag (d1 , . . . , dn ), sendo que os elementos da diagonal s ao os autovalores de D. Segue que eD e a matriz diagonal D = diag ed1 , . . . , edn . Assim, pela Proposi ca o 8.4, p agina 325, det eD = ed1 ++dn = eTr(D) . Tratemos agora da parte referente ` a matriz nilpotente N . Iremos provar provar que se N e nilpotente todos os autovalores de eN s ao iguais a 1. Pela Proposi ca o 8.30, p agina 371, os autovalores de N s ao todos nulos, Assim, se e um autovetor de N teremos eN = , ou seja, e autovetor de eN com autovalor 1. Infelizmente, isso n ao nos permite concluir diretamente que todos os demais autovetores de eN t em a mesma propriedade mas, como veremos, isso e verdade. Vamos supor que o ndice de N seja k , ou seja, N k+1 = 0. Assim, eN = + de eN com autovalor e suponhamos que = 1. De eN = tem-se ( 1) = 1 m N m ! m=1
k

1 m N . Seja = 0 um autovetor m ! m=1

(9.26)

e, assim, aplicando N k a ambos os lados, conclu mos que ( 1)N k = 0, j a que no lado direito aparecem pot encias k+1 k+2 como N , N etc., todas nulas. Como = 1, devemos ter N k = 0. Retornando a (9.26), podemos re-escrev e-la como k 1 1 m N ( 1) = m ! m=1

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eliminando o termo com N k . Aplicando N k1 a ambos os lados, conclu mos que ( 1)N k1 = 0, j a que no lado k k+1 direito aparecem pot encias como N , N etc., todas nulas. Como = 1, devemos ter N k1 = 0. Prosseguindo dessa forma concluiremos por m que N = 0. Assim, eN = = , provando que = 1, uma contradi ca o. A conclus ao e que todos os autovalores de eN s ao iguais a 1, e pela Proposi ca o 8.4, p agina 325, det eN = 1. Notemos que, pela Proposi ca o 8.30, p agina 371, os autovalores de N s ao todos nulos e, assim, Tr(N ) = 0. Logo, det eN = 1 = eTr(N ) . Isso completa a prova do lema. Prova da Proposi c ao 9.7. Pelo Teorema de Decomposi ca o de Jordan, existe uma matriz invers vel T tal que A = T 1 (D + N )T , onde D e diagonal, N e nilpotente e DN = N D. Logo, eA = exp T 1 (D + N )T Portanto, det eA = det T 1 eD eN T = det T 1 det eD det eN det (T ) = det eD det eN , pois det T 1 = 1/ det (T ). Assim, pelo Lema 9.1, pela Proposi ca o 8.11 e pela propriedade (8.33), det eA completando a prova. = eTr(D) eTr(N ) = eTr(D+N ) = eTr(T
1

= T 1 exp(D + N )T = T 1 exp(D) exp(N )T .

( D +N ) T )

= eTr(A) ,

9.2.1

A Exponencia c ao de Matrizes e os Grupos GL(C, n) e GL(R, n)

Recordemos que GL(C, n) (respectivamente, GL(R, n)) designa o grupo das matrizes invers veis complexas (reais) n n. Aqui discutiremos a rela ca o entre a exponencia ca o de matrizes e esses grupos. Essa discuss ao ter a um papel mais relevante quando tratarmos da teoria dos grupos de Lie e algebras de Lie nos Cap tulos 20 e 21. Em primeiro lugar, tem-se a seguinte proposi ca o elementar: Proposi c ao 9.8 A aplica c ao exp denida em (9.20) e uma aplica c ao de Mat (C, n) em GL(C, n) (ou, correspondentemente, de Mat (R, n) em GL(R, n)). evidente pela deni Prova. E ca o (9.20) que exp(0) = . Tudo o que se deseja provar e que para qualquer A Mat (C, n) ent ao exp(A) e invers vel. Ora, por (9.23), e elementar constatar que exp(A)1 = exp(A). Tem-se tamb em o seguinte: Proposi c ao 9.9 Para n 2 as aplica c oes exp : Mat (C, n) GL(C, n) e exp : Mat (R, n) GL(R, n) n ao s ao injetoras.

Prova. Para matrizes complexas, basta constatar que, no exemplo das matrizes diagonais na forma D = diag (2k1 i, . . . , 2kn i, ) com kl Z, tem-se exp(D) = . , como facilmente se verica por (9.20), tem-se para m N, A()2m = (1)m ()2m e A()2m+1 = (1)m ()2m+1 J . Da cos exp(A()) = cos() + sen ()J = sen sen . cos 0 1 , R. Como facilmente se v e, Para matrizes reais, considere-se a matriz real A() := J onde J := 1 0

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Cap tulo 9

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f ca o de matrizes reais 2 2 n ao pode ser injetora. E acil, Logo, exp(A(2k )) = para todo k Z. Assim a exponencia a partir desse exemplo, construir outros para matrizes reais n n com n 2. Agora demonstraremos duas proposi co es nas quais as matrizes reais e complexas se diferenciam. Proposi c ao 9.10 As aplica c oes exp : Mat (R, n) GL(R, n), n 1, n ao s ao sobrejetoras. Proposi c ao 9.11 As aplica c oes exp : Mat (C, n) GL(C, n), n 1, s ao sobrejetoras. Prova da Prop. 9.10. Pela Proposi ca o 9.25, o determinante da exponencial de qualquer matriz real e positivo. Ora, existem em GL(R, n) matrizes com determinante negativo. Logo, a exponencia ca o de matrizes reais n ao pode ser sobrejetora. ` p A agina 9.2.1 fazemos alguns coment arios adicionais sobre a Proposi ca o 9.10. Prova da Prop. 9.11. A Proposi ca o 9.11 arma que toda matriz complexa invers vel n n pode ser escrita como exponencial de outra matriz complexa n n. Provemos isso. Seja A GL(C, n). Pelo Teorema da Decomposi ca o de Jordan (Teorema 8.20, p agina 375) existe uma matriz invers vel P tal que P 1 AP = D + N com D diagonal, N nilpotente, DN = N D, sendo que D tem na diagonal principal os autovalores da matriz A. Esse u ltimo fato diz-nos que D n ao tem autovalores nulos e, portanto, e tamb em invers vel. e provar os seguintes fatos: Podemos assim escrever D + N = D( + D1 N ). O que faremos agora 1. D pode ser escrita como D = eF para alguma matriz F conveniente. 2. + D1 N pode ser escrita como + D1 N = eG para alguma matriz G conveniente. 3. Podemos escolher F e G de modo que F G = GF . Desses tr es fatos conclu mos que P 1 AP = exp(F + G) e, portanto, A = exp (M ), onde M = P (F + G)P 1 , provando o que desejamos. Prova de 1. Sejam 1 , . . . , l os autovalores distintos de D. Pelo Teorema Espectral (vide Teorema 8.5, p agina 342, ou
l

Teorema 8.7, p agina 347) podemos escrever D =


j =1

j Ej , onde as matrizes Ej satisfazem (8.63) e (8.64) e, de acordo

1 com (8.65), podem ser expressas como polin omios em D (um fato que ser a usado mais abaixo): Ej = mj ( j ) mj (D ). (Os polin omios mj foram denidos na demonstra ca o do Teorema 8.7). Seja, para cada j , um n umero complexo fj escolhido de forma que exp(fj ) = j . Encontrar tais fj s sempre e poss vel pois os j s s ao n ao-nulos, j a que D e invers vel. Se denirmos l

F :=
j =1

fj Ej

e f acil constatar por (8.63) e (8.64) que exp(F ) = D (fa ca!). Isso prova 1. Note que, pelo que comentamos acima, vale
l

F =
j =1

fj mj (D) , mj (j )

(9.27)

ou seja, F pode ser expressa como um polin omio em D. Prova de 2. Como D1 e N comutam (por que?), segue que D1 N e nilpotente de ordem, digamos, k , ou seja k+1 1 1 D N = 0. Assim, para z C escolhido de modo que zD N < 1, o logaritmo de + zD1 N est a bem denido e vale (vide (9.21)) G(z ) = (z )m D 1 N m m=1
k m

(9.28)

Sabemos pela Proposi ca o 9.5 que nesse caso em que zD1 N < 1, ou seja, |z | < 1/ D1 N , temos exp(G(z )) = + zD1 N . (9.29)

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Queremos agora provar que essa igualdade vale para todo z . Usando novamente o fato que as matrizes D1 e N comutam k+1 entre si, o fato que D1 N = 0 e o fato que a soma em (9.28) e nita, teremos (z )m D 1 N m m=1
k k

exp(G(z )) = exp

=
m=1

exp

(z )m D 1 N m
k

=
m=1

+
l=1

(1)l (z )ml D 1 N l! ml

ml

Como as somas a produtos acima s ao nitos (conseq u encia da nilpot encia de D1 N ), constatamos que exp(G(z )) e um polin omio em z para todo z C. Ora, j a vericamos acima que, quando |z | e pequeno, exp(G(z )) e igual ao polin omio em z dado por + zD1 N . Como polin omios s ao fun co es anal ticas em toda parte isso implica que exp(G(z )) = + zD1 N para todo z C. Em particular, para z = 1, o que signica que + D1 N = exp(G), onde G G(1) = (1)m+1 m m=1
k

D 1 N

(9.30)

E. 9.16 Exerc cio. Usando a deni c ao (9.30), prove explicitamente que exp(G) = + D1 N . Prova de 3. Por (9.27), F e um polin omio em D. Assim, F comuta com D1 e com N . Logo, por (9.30), F comuta com G. Isso e o que quer amos provar e, assim, a prova da Proposi ca o 9.11 est a completa. Coment arios sobre a Proposi c ao 9.10

Sobre matrizes reais e poss vel dizer mais que o enunciado da Proposi ca o 9.10 e sua prova. Em verdade, n ao s ao apenas as matrizes com determinante negativo que est ao fora da imagem da exponencia ca o de matrizes reais. H a algumas com determinante positivo que tamb em est ao fora. Se M e uma matriz real invers vel, ent ao seus autovalores s ao as e real, esse polin omio tem coecientes reais e, como ra zes do polin omio caracter stico p(x) = det(x M ). Como M e bem sabido, as ra zes de polin omios com coecientes reais ou s ao n umeros reais ou s ao pares de n umeros complexos De qualquer forma, uma matriz com determinante positivo pode, digamos, ter duas ra zes negativas distintas simples, como e, por exemplo, o caso da matriz 1 0 0 0 1 0 . 0 2 0 0 complexo-conjugados uns dos outros. Por exemplo, as ra zes do polin omio caracter stico da matriz 1

1 s ao i. 0

(9.31)

Isso posto, estudemos os autovalores das matrizes da forma eA com A real. Esses s ao as ra zes do polin omio caracter stico p(x) = det(x eA ). Como toda matriz real e tamb em membro de Mat (C, n) podemos aplicar o Teorema da Decomposi ca o de Jordan (Teorema 8.20, p agina 375) e armar que existe uma matriz invers vel complexa P tal que P 1 AP = D + N com D diagonal, N nilpotente, DN = N D, sendo que D tem na diagonal os autovalores da matriz real A. Assim, pela propriedade do determinante, p(x) = det(x eA ) = det P 1 (x eA )P = det(x eD eN ) .

f E acil de ver da 6 que os autovalores de eA s ao os elementos da diagonal da matriz diagonal eD , que s ao, como comentamos acima, exponenciais dos autovalores da matriz real A. Podemos nos perguntar: podem os elementos da diagonal de eD
6 Pois

numa base conveniente a matriz eD eN e uma matriz triangular superior, tendo na diagonal principal os elementos da diagonal de

eD .

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serem n umeros negativos? A resposta e sim, mas para isso e necess ario que A tenha um autovalor complexo cuja parte imagin aria seja da forma (2k + 1) , com k inteiro. Ora, como A e real, existe pelo que comentamos acima, um outro autovalor complexo de A cuja parte imagin aria e da forma (2k + 1) , pois os autovalores complexos aparecem em pares complexo-conjugados. Isso diz-nos que os autovalores negativos de eA t em multiplicidade par! Ora, isso nem sempre e o caso para matrizes invers veis, como mostra o exemplo do u ltimo par agrafo. Assim, matrizes reais com determinante positivo e com pelo menos um autovalor negativo com multiplicidade mpar n ao est ao na imagem da exponencial de nenhuma matriz real. Tal e o caso da matriz de (9.31). Em verdade, mesmo matrizes com determinante positivo e com autovalores negativos com multiplicidade par podem n ao estar na imagem da exponencial. Tal e o caso das matrizes 1 a com a = 0 (mostre isso). 0 1

9.3

A F ormula de Lie-Trotter e a F ormula do Comutador

H a duas express oes envolvendo produtos de exponenciais de matrizes que s ao bastante u teis. S ao as f ormulas conhecidas como f ormula de Lie-Trotter7 e f ormula do comutador. A f ormula de Lie-Trotter e importante n ao apenas no estudo de grupos de Lie matriciais mas tamb em na Mec anica Estat stica e na Mec anica Qu antica, onde e freq uentemente empregada. A f ormula de Lie-Trotter, por exemplo, e usada na Mec anica Estat stica para relacionar sistemas qu anticos de spin a sistemas cl assicos de spin. Proposi c ao 9.12 Para quaisquer matrizes A, B Mat (C, n) valem: exp A + B F ormula do Comutador: exp [A, B ] = lim exp 1 A exp m 1 1 1 B exp A exp B m m m
m2

F ormula de Lie-Trotter:

lim

exp

1 A exp m

1 B m

(9.32)

(9.33)

Prova. Vamos primeiramente provar a f ormula de Lie-Trotter8 e posteriormente passar ` a f ormula do comutador. Come camos denindo, para m N, Sm := exp 1 A exp m 1 B m e Tm := exp 1 (A + B ) m .

Note-se que (Tm )m = exp (A + B ) e que tudo o que desejamos e provar que (Sm )m converge a exp (A + B ), ou seja,
m

lim

(Sm )m (Tm )m

= 0.

Precisamos, portanto, estudar (Sm )m (Tm )m . Para isso, eu til empregarmos a identidade alg ebrica (9.19). Daquela rela ca o e das propriedades da norma operatorial, segue que (Sm )m (Tm )m
C

m1 p=0

Sm

p C

Sm T m

Tm

m1p C

(9.34)

Pela deni ca o, temos para qualquer matriz M Mat (C, n) exp (M )


C

k=0

1 k M k!

k=0

1 M k!

k C

= e

7 A f ormula de Lie-Trotter foi originalmente demonstrada por Lie (Marius Sophus Lie (18421899)) e posteriormente generalizada por v arios autores, entre eles Trotter (Hale Freeman Trotter (1931)) em On the Product of Semi-Groups of Operators. Proc. Amer. Math. Soc. 10, 545551 (1959). O leitor poder a encontrar v arias dessas generaliza co es (por exemplo para operadores auto-adjuntos n ao-limitados agindo em espa cos de Hilbert) em [195]. O assunto e ainda hoje objeto de pesquisa. 8 Para a f ormula de Lie-Trotter seguiremos aqui a demonstra ca o de [195].

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Assim, Sm e Tm
C C

exp

1 A m

exp
C

1 B m

e(

C+

C )/m

e(

C+

C )/m

. Retornando a (9.34), teremos


C

(Sm )m (Tm )m

e(

C+

C )(m1)/m

m1 p=0

Sm T m
C

m Sm T m

Ce

( A

C+

C)

Como se v e da u ltima express ao, tudo o que temos de fazer para mostrar que (Sm )m (Tm )m C vai a zero quando m e provar que Sm Tm C vai a zero com 1/m2 quando m cresce. Isso e feito escrevendo as express oes expl citas para Sm e Tm em termos da s erie de Taylor da fun ca o exponencial: 1 A exp m = 1 B m
k=2

Na u ltima desigualdade usamos que (m 1)/m < 1 e que Sm Tm

n ao depende de p.

Sm Tm = exp

exp m k k A k!

1 (A + B ) m

1 A+ m

1 B+ m

k=2

m k k 1 B + (A + B ) + k! m

k=2

m k (A + B )k k!

Expandindo-se a u ltima linha, e identicando os termos em 1/m, e f acil constatar que Sm T m = + 1 1 1 1 1 Sm , A + B (A + B ) + 2 Sm = m m m m m2

onde Sm e uma s erie, um tanto complicada, mas convergente em norma e tal que limm Sm C = nito. Assim, 1 m Sm T m C Sm C e, portanto, lim (Sm )m (Tm )m C = 0. Isso demonstrou a f ormula de Lie-Trotter. O m m estudante mais avan cado pode facilmente convencer-se que precisamente a mesma demonstra ca o se aplica ao contexto de operadores limitados agindo em espa cos de Banach. Para a f ormula do comutador usaremos outro procedimento. Denimos Um := exp e teremos 1 1 A2 + + A+ m 2 m2
k=3

1 A exp m

1 1 1 B exp A exp B m m m

Um =

m k k A k!

1 1 B2 + + B+ m 2 m2
k=3

k=3

m k k B k!

1 1 A2 + A+ m 2 m2

(m)k k A k!

1 1 B2 + B+ m 2 m2

k=3

(m)k k B k!

Com um pouco de paci encia podemos expandir o produto dos quatro fatores do lado direito e constatar (fa ca!) que os termos envolvendo 1/m se cancelam e o termo proporcional a 1/m2 e AB BA (outros termos como (1/m2 )A2 e (1/m2 )B 2 tamb em se cancelam. Verique!). Ou seja, camos com Um = + 1 1 (AB BA) + 3 Rm , 2 m m (9.35)

1 onde m ao os termos restantes da expans ao. Rm e uma express ao complicada, mas envolvendo s eries convergentes 3 Rm s e de tal forma que limm Rm C e nito.

e pequena e, assim, podemos tomar o logaritmo de Um , Isso diz que para m grande o suciente a norma de Um denido por ln(Um ) = ln( + (Um )). Por (9.35) e pela expans ao do logaritmo teremos ln(Um ) = ln + (Um ) = ln + 1 1 (AB BA) + 3 Rm 2 m m = 1 1 (AB BA) + 3 R , 2 m m m

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1 R , (9.36) m m onde R e novamente uma express ao complicada, mas envolvendo s eries convergentes e de tal forma que limm R m m C 1 e nito. Como limm m Rm = 0 podemos escrever, pela Proposi ca o 9.3, m2 ln(Um ) = [A, B ] + exp [A, B ] Agora, por (9.36), exp [A, B ] + Logo, exp [A, B ] Isso e o que desej avamos provar . A demonstra ca o que apresentamos da f ormula do comutador pode ser usada para obter-se uma outra demonstra ca o da f ormula de Lie-Trotter. Isso e o conte udo exerc cio que segue. E. 9.17 Exerc cio. Demonstre a f ormula de Lie-Trotter usando as id eias da prova da f ormula do comutador, exibida acima.
9

ou seja,

lim exp [A, B ] +

1 R m m

1 R m m

= exp m2 ln(Um )

exp ln(Um )

m2

= (Um )m .

lim (Um )m .

Uma segunda vers ao da f ormula de Lie-Trotter

A f ormula da Lie-Trotter e por vezes evocada (notadamente na Mec anica Estat stica) em uma forma ligeiramente diferente: m 1 1 1 A exp B exp A exp (A + B ) = lim exp . (9.37) m 2m m 2m ao: verique primeiramente que, para todo m N, vale E. 9.18 Exerc cio. Demonstre (9.37) a partir de (9.32). Sugest exp 1 A exp 2m 1 B exp m 1 A 2m
m

= exp

1 A 2m

exp

1 B exp m

1 A m

exp

1 A 2m

e, em seguida, use (9.32), tomando adequadamente o limite m .


1 1 e auto-adjunta se A e A vantagem de (9.37) sobre (9.32) reside no fato de que exp 21 m A exp m B exp 2m A 1 1 B o forem, enquanto que exp m A exp m B n ao e. Em certas aplica co es (notadamente na Mec anica Estat stica) e importante preservar a auto-adjun ca o dos aproximantes de exp(A + B ) usados na f ormula da Lie-Trotter.

9.4

Aplica co es Lineares em Mat (C, n)

O conjunto de matrizes Mat (C, n) e naturalmente um espa co vetorial complexo de dimens ao nita n2 , pois combina co es lineares de matrizes complexas n n s ao novamente matrizes complexas n n, com a matriz nula fazendo o papel de vetor nulo. Em areas relacionadas ` a Teoria de Grupos e ` a Mec anica Qu antica (Informa ca o Qu antica) h a interesse no estudo de aplica co es lineares agindo no espa co vetorial Mat (C, n). Na Se ca o 9.4.1 apresentaremos alguns fatos gerais
estudante pode estar curioso (ou perplexo) sobre o por qu e de n ao nalizamos a demonstra ca o partindo de (9.36), escrevendo 2 ln(Um ) = ln((Um )m ) e tomando diretamente da o limite m . A raz ao e que o fato de Um ser pr oximo de em norma n ao 2 2 garante que (Um )m tamb em o seja. Assim, o logaritmo de (Um )m pode n ao fazer sentido. Para evitar esse transtorno l ogico e mais conveniente nalizar a demonstra ca o com uso da fun ca o exponencial de matrizes, para a qual tais problemas de deni ca o n ao ocorrem. m2
9O

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427/2069

sobre tais aplica co es lineares e na Se ca o 9.4.2, p agina 432, vamos exibir e estudar algumas dessas aplica co es lineares de interesse espec co e discutir suas rela co es. Os resultados aos quais chegaremos t em interesse por si s o, mas nossa inten ca o e tamb em a de preparar a demonstra ca o da f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, a ser realizada na Se ca o 9.5, p agina 437.

9.4.1

Alguns Fatos Gerais sobre Aplica c oes Lineares em Mat (C, n)


n n

Como espa co vetorial complexo, Mat (C, n) pode ser dotado de diversos produtos escalares. O mais relevante, talvez, e que empregaremos no que segue, e aquele denido em (9.12): Mat (C, n). base ortonormal em Mat (C, n), se valer F , F = Tr Dizemos que uma cole ca o {F , {1, . . . , n2 }} de n2 elementos linearmente independentes de Mat (C, n) e uma F F = .

A, B := Tr A B =
i=1 j =1

Aij Bij , com A, B

Mat (C, n) possui uma base natural de vetores que, coincidentemente, e uma base ortonormal em rela ca o ao produto escalar acima. Trata-se da base composta pelas n2 matrizes E a, b , com a, b {1, . . . , n}, onde E ab e a matriz cujo elemento ij e nulo a menos que i = a e que j = b, em cujo caso (E a, b )ij = 1. Em s mbolos, E a, b Note-se que E a, b
ij

= ia jb .

= E b, a . Claro est a que toda matriz A Mat (C, n) pode ser escrita na forma
n n

A =
a=1 b=1

Aab E a, b

e que
n n n

n j =1

E a, b , E c, d

=
i=1 j =1

(E a, b )ij (E c, d )ij =
i=1

ia ic

mostrando que E a, b , a, b {1, . . . , n} e uma base ortonormal em Mat (C, n).

jb jd = ac bd ,

O espa co L Mat (C, n) das aplica co es lineares de Mat (C, n) em si mesmo Uma aplica ca o L : Mat (C, n) Mat (C, n) e dita ser uma aplica ca o linear se satiszer L(zA + wB ) = z L(A) + wL(B ) para todos z, w C e todas A, B Mat (C, n). Denotaremos por L Mat (C, n) o conjunto de todas as aplica co es bastante claro que L Mat (C, n) lineares de Mat (C, n) em si mesmo. E e tamb em um espa co vetorial complexo, pois se L, M L Mat (C, n) e z, w C, denimos z L + wM como o elemento de L Mat (C, n) dado por z L + wM (A) := z L(A) + wM(A) para todo A Mat (C, n). Podemos dotar L Mat (C, n) de um produto escalar atrav es do seguinte procedimento. Seja F , {1, . . . , n2 } uma base ortonormal em Mat (C, n). Denimos para L, M a express ao.
n2

L, M

:=
=1

Tr L(F ) M(F ) .

(9.38)

evidente que trata-se de uma forma sesquilinear e E e f acil ver que e uma forma sesquilinear Hermitiana, pois
n2 n2

L, M

=
=1

Tr L(F ) M(F )

=
=1

Tr M(F ) L(F )

M, L ,

tamb em claro que onde usamos que Tr(A) = Tr(A ) para toda A Mat (C, n). E
n2

L, L

:=
=1

Tr L(F ) L(F )

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428/2069

para todo L L Mat (C, n) . Tem-se tamb em que L, L = 0 implica que Tr L(F ) L(F ) = 0 para todo , o que

implica que L(F ) = 0 para todo , o que, por sua vez implica que L = 0, pois os F comp oe uma base em Mat (C, n). interessante ainda mostrar que (9.38) Isso estabeleceu que (9.38) e, de fato, um produto escalar em L Mat (C, n) . E independe da particular base ortonormal adotada em Mat (C, n). Para ver isso, seja {G , {1, . . . , n2 }} uma outra base ortonormal em Mat (C, n) e escrevamos
n2

F Teremos L, M Agora,
n2 n2

=
=1

Tr (G ) F G .

n2

n2

n2

=
=1 =1 =1

Tr (G ) F Tr (G ) F Tr L(G ) M(G ) .

(9.39)

Tr
=1

(G ) F

Tr (G ) F

=
=1

Tr (F ) G Tr (G ) F

n2

Retornando com isso a (9.39), obtemos


n2 n2

= Tr (G )

=1

Tr (F ) G F = Tr (G ) G
n2

= .

L, M

=
=1 =1

Tr L(G ) M(G )

=
=1

Tr L(G ) M(G ) ,

estabelecendo a independ encia que desej avamos provar. Uma identidade para o tra co de elementos de Mat (C, n)
n n

A seguinte identidade e importante e ser a empregada adiante: para toda A Mat (C, n) vale Tr(A) =
a=1 b=1

E a, b AE a, b .

(9.40)

Para demonstr a-la, determinemos o elemento ij da matriz E a, b AE a, b . Pela regra de produto de matrizes, temos
n ij n n n

E a, b AE a, b

=
k=1 l=1

E a, b

A ik kl

E a, b

lj

=
k=1 l=1

E a, b

ki

Akl E a, b
n

lj

=
k=1 l=1

ka ib Akl la jb = Aaa ib jb .

Logo, o elemento ij da matriz do lado direito de (9.40) vale


n n n n

Aaa ib jb =
a=1 b=1 a=1

Aaa
b=1

ib jb = Tr(A) ij ,

que e o elemento ij da matriz Tr(A), provando (9.40).

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429/2069

Uma das raz oes pelas quais a rela ca o (9.40) e relevante e que a mesma pode ser estendida para outras bases orgonormais em Mat (C, n). Seja {F , {1, . . . , n2 }} uma base ortonormal em Mat (C, n), ou seja, tal que F , F = Tr F F = . Armamos que vale
n2

Tr(A) =
=1

F AF .

(9.41)

Para a demonstra ca o, observemos que podemos escrever


n2

a, b

=
=1

Gab F ,

para certas constantes Gab C, pois as matrizes F formam uma base. Usando a ortonormalidade dessas matrizes, segue facilmente tamb em que Gab = Tr F E a, b
n n n n

=
k=1 l=1

kl

E a, b

kl

=
k=1 l=1

kl ka lb

ab

(9.42)

Assim, temos por (9.40) que 2


n n n

Tr(A) =

a=1 b=1

Agora,

ab

=1

A F

n2 =1

Gab F F
ab

n2

n2

=
a=1 b=1 =1 =1

ab

ab

F AF

(9.43)

ab

= Tr F

= .

a=1 b=1

Portanto,
n2 n2

Tr(A) =
=1 =1

F AF =
=1

n2

F AF ,

como quer amos provar. Segue de (9.41), tomando-se A = , que


n2 =1

F F = n .

(9.44)

De (9.41) vamos extrair uma importante conclus ao sobre a forma geral de aplica co es lineares de Mat (C, n) em si mesmo. A forma geral de elementos de L Mat (C, n) Armamos que se F , {1, . . . , n2 } e uma base ortonormal em Mat (C, n), ent ao L pode ser escrita na forma
n2 n2

L(A) =
=1 =1

F AF ,

A Mat (C, n) ,

(9.45)

para certas constantes C independentes de A. Demonstremos essa arma ca o. Como as matrizes F comp oe uma base ortonormal e L(A) Mat (C, n), podemos escrever
n2

A =
=1

Tr

F A F .

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Logo,
n2

L(A) =
=1

Tr

F A L(F ) =
=1

n2

L(F )Tr

F A

(9.41)

n2

n2

L(F ) F
=1 =1

F AF =
=1

n2

M AF ,

onde M Como M Mat (C, n), podemos escrever M = base ortonormal em Mat (C, n)) com
n2

n2

L(F ) F
=1 n2 =1

. F

(j a que

, { 1 , . . . , n2 } e tamb em uma

=
=1

Tr L(F ) F

F F .

(9.46)

Portanto,
n2 n2

L(A) =
=1 =1

AF ,

como quer amos mostrar. A forma geral de elementos de L Mat (C, n) . Uma segunda abordagem H a uma segunda demonstra ca o da forma geral (9.45), a qual e, talvez, mais elegante e instrutiva. Para , {1, . . . , n2 }, seja T L Mat (C, n) denido por T (A) := F AF

para toda A Mat (C, n). Vamos mostrar que a cole ca o T , , {1, . . . , n2 } e ortonormal em rela ca o ao produto escalar (9.38). De fato,
n2 n2

, T

:=
=1

Tr T

(F ) T (F )

=
=1

Tr

(F ) F F

F F

= Tr F

n2

(F ) F F

=1

F F

(9.41)

Tr

Tr F F

= Tr como desej avamos estabelecer.

F Tr F F

= ,

Com isso, vemos que T , , {1, . . . , n2 } e uma base ortonormal em L Mat (C, n) e que todo elemento L L Mat (C, n) pode ser univocamente escrito na forma
n2 n2

L =
=1 =1

T ,

(9.47)

para certas constantes C, as quais s ao dadas por


n2 n2

, L

=
=1

Tr T

(F ) L(F )

=
=1

Tr (F ) (F ) F L(F ) ,

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tal como em (9.46). A rela ca o (9.47) e precisamente (9.45). Da independ encia dos T vemos que a representa ca o (9.47) e (9.45) determina L univocamente. Opera co es Lineares em Mat (C, n) que preservam auto-adjunticidade Importante no contexto da F sica Qu antica e a identica ca o de quais elementos de L Mat (C, n) levam matrizes auto-adjuntas em matrizes auto-adjuntas. O resultado a seguir fornece a resposta a essa quest ao. Proposi c ao 9.13 Uma aplica c ao L L Mat (C, n) leva matrizes auto-adjuntas em matrizes auto-adjuntas se e somente se satiszer L(A) = L(A ) para toda A Mat (C, n). Se L L Mat (C, n) for escrita na forma geral (9.45) ou (9.47),
n2 n2

L =
=1 =1

T ,

(9.48)

uma condi c ao necess aria e suciente para que tenhamos L(A) = L(A ) para toda A Mat (C, n) e que valha = para todos , {1, . . . , n2 }. Por m, uma condi c ao necess aria e suciente para que isso se d e e que existam constantes reais d R, {1, . . . , n2 } e matrizes M Mat (C, n), {1, . . . , n2 } tais que
n2

L(A) =
=1

d M A M ,

(9.49)

para toda A Mat (C, n). As matrizes M podem ser escolhidas ortonormais: Tr (M ) M para toodos , {1, . . . , n2 }. Em outras palavras, essa proposi ca o estabelece que L L Mat (C, n) preserva a propriedade de auto-adjunticidade de matrizes de Mat (C, n) se e somente se existir uma base ortonormal M Mat (C, n), {1, . . . , n2 } e n umeros n2 2 A M para toda A Mat (C, n). reais d R, {1, . . . , n } tais que L(A) = =1 d M = ,

Prova da Proposi c ao 9.13. Seja L L Mat (C, n) dotada da propriedade que L(B ) = L(B ) para toda B Mat (C, n) satisfazendo B = B . Se A Mat (C, n), podemos escrever A = Re (A) + iIm (A) com Re (A) e Im (A) sendo as matrizes 1 := 2 auto-adjuntas denidas por Re (A) := 1 2 (A + A ) e Im (A) i (A A ). Teremos, L(A) = L Re (A) + iL Im (A) . Logo, como L Re (A) e L Im (A) s ao, por hip otese, auto-adjuntas, segue que L(A) = L Re (A) iL Im (A) = L Re (A) iIm (A) = L(A ), como desejavamos constatar.

Vamos agora supor, reciprocamente, que L(A) = L(A ) para toda A Mat (C, n). Se B Mat (C, n) satisfaz B = B , teremos L(B ) = L(B ) = L(B ), provando que L(B ) e auto-adjunta.

Se L L Mat (C, n) satisfaz L(A) = L(A ), ou seja, L(A) = L A , para toda A Mat (C, n), temos, pela f ormula geral (9.45), que
n2 n2

F
=1 =1

AF

= L(A) = L A

n2

n2

=
=1 =1

AF ,

ou seja,
n2 n2 n2 n2

T =
=1 =1 =1 =1

T .

Se L L Mat (C, n) e da forma (9.49), e evidente que L(A) = L(A ) para todaa A Mat (C, n). Seja agora L L Mat (C, n) da forma geral (9.45) ou (9.47), com = para todos , {1, . . . , n2 }. Isso diz-nos que a matriz Mat (C, n2 ), cujos elementos de matriz s ao , e uma matriz auto-adjunta e, portanto, pode ser

Pela unicidade da representa ca o (9.47), conclu mos que = para todos , {1, . . . , n2 }. A rec proca e evidente.

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diagonalizada por uma matriz unit aria (Teorema 8.13, p agina 357). Assim, existe u Mat (C, n2 ) com = u du, com d = diag d1 , . . . , d , sendo d os autovalores reais de Assim, escrevemos, para toda A Mat (C, n),
n2 n2 n2 n2 n2

L(A) =
=1 =1

AF

=
=1 =1 =1

u d u F

AF

n2

n2

n2

n2

=
=1

onde M
2

d
n2

u F

=1

u F

=1

=
=1

d M A M ,

:=
=1

u F ,

provando (9.49). Note-se que, como u Mat (C, n ) e unit aria, vale
n2 n2 n2

Tr (M ) M

=
=1 =1

u u Tr (F ) F

=
=1

u (u ) = .

9.4.2

Alguns Exemplos Espec cos de Aplica c oes Lineares em Mat (C, n)

Nesta se ca o apresentaremos alguns elementos de L Mat (C, n) dotados de interesse especial e estudaremos suas propriedades, tendo como objetivo maior a demonstra ca o da f ormula de Baker, Campbell e Hausdor na Se ca o 9.5, p agina 437. Alguns dos resultados que obteremos, por em, s ao de utilidade na Teoria de Grupos, na Mec anica Qu antica e outas areas. As aplica co es ad

Dada uma matriz X Mat (C, n) xa podemos denir uma aplica ca o linear ad[X ] em Mat (C, n), ad[X ] : Mat (C, n) Mat (C, n) por ad[X ](A) := [X, A] = XA AX . para toda matriz A Mat (C, n). Analogamente, seja G GL(C, n) uma matriz invers vel xa. Podemos denir uma aplica ca o linear Ad[G] em Mat (C, n), Ad[G] : Mat (C, n) Mat (C, n) por Ad[G](A) := GAG1 . Denindo a exponencia c ao de ad As aplica co es Ad

Denotaremos por (ad[X ])p ou ad[X ]p a p- esima pot encia de ad[X ]: ad[X ]p (A) = X, X, . . . , [X , A]
p

vezes

Aqui, p = 1, 2, . . .. Para facilitar a nota ca o em aplica co es futuras, convencionaremos que ad[X ]0 (A) = A para toda matriz A Mat (C, n).

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Dado que ad[X ] e uma aplica ca o linear em um espa co vetorial de dimens ao nita, sua exponencial e bem denida. Denimos Exp[ad[X ]] como sendo a aplica ca o linear no espa co das matrizes complexas n n, Exp[ad[X ]] : Mat (C, n) Mat (C, n) dada por Exp ad[X ] (A) := 1 ad[X ] m ! m=0
m

(A)

:=

A+

1 ad[X ] m ! m=1 1 m ! m=1

(A) ,

A+

X, X, . . . , [X , A]
m

vezes

para toda A Mat (C, n). A converg encia da s erie e automaticamente garantida pelas observa co es da Se ca o 9.2. A rela c ao entre ad e Ad H a uma rela ca o elegante entre as aplica co es ad e Ad, a qual se expressa na seguinte proposi ca o:

Proposi c ao 9.14 Seja X Mat (C, n) qualquer. Ent ao Ad exp(X ) = Exp ad[X ] , ou seja, para toda matriz A Mat (C, n) vale exp(X )A exp(X ) = A + ou seja, exp(X )A exp(X ) = A + 1 m ! m=1

(9.50)

1 ad[X ] m! m=1

(A) ,

(9.51)

X, X, . . . , [X , A]
m

vezes

= A + [X, A] +

1 1 X, X, [X, A] X, [X, A] + 2! 3!

+ .

(9.52)

Coment arios.

A express ao (9.51) ou (9.52) e comummente denominada s erie de Lie, mas alguns autores tamb em a denominam f ormula de Baker-Campbell-Hausdor. Reservaremos esse nome apenas para a express ao (9.59), adiante.

As express oes (9.51) e (9.52) s ao empregadas de v arias formas na Mec anica Qu antica, na Mec anica Estat stica Qu antica e na Teoria Qu antica de Campos, especialmente na Teoria de Perturba co es e nas Teorias de Calibre.

Prova. Seja t R e sejam A e X matrizes complexas n n xas quaisquer. Denamos 1 (t) := Exp ad[tX ] (A) = A + e 2 (t) := Ad exp(tX ) (A) = exp(tX )A exp(tX ) . Vamos mostrar que 1 (t) = 2 (t) para todo t provando para isso que ambas satisfazem a mesma equa ca o diferencial linear com a mesma condi ca o inicial. tm ad[X ] m! m=1
m

(A)

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trivial constatar que 1 (0) = 2 (0) = A. Pela deni E ca o tem-se d 1 (t) = dt tm 1 ad[X ] (m 1)! m=1 ad[X ]
m

(A)

tm 1 ad[X ] (m 1)! m=1 tm ad[X ] m! m=0


m

m1

(A)

ad[X ]

(A)

= = Em resumo, 1 (t) satisfaz

ad[X ] Exp ad[tX ] (A) ad[X ] 1 (t) . d 1 (t) = ad[X ] 1 (t) . dt

Analogamente, calculemos

d dt 2 (t).

Aplicando a regra de Leibniz10 , = = = = d (exp(tX )A exp(tX )) dt X exp(tX )A exp(tX ) exp(tX )A exp(tX )X ad[X ] exp(tX )A exp(tX ) ad[X ] 2 (t) . d 2 (t) = ad[X ] 2 (t) . dt

d 2 (t) dt

Em resumo, 2 (t) satisfaz

Constatamos assim que 1 (t) e 2 (t) satisfazem a mesma equa ca o diferencial com a mesma condi ca o inicial. Pelo Teorema de exist encia e unicidade de solu co es de sistemas de equa co es diferenciais lineares com coecientes constantes discutido na Se ca o 12.2, isso implica que 1 (t) = 2 (t) para todo t R e, em particular para t = 1, que e a arma ca o do teorema. Coment ario. O teorema acima e sua demonstra ca o exemplicam uma situa ca o n ao muito incomum, onde apresenta-se um resultado que e muito dif cil de ser provado por um procedimento mas muito f acil de ser demonstrado por outro. Tente o leitor demonstrar a identidade (9.51) expandindo as exponenciais do lado direito em suas s eries de Taylor, ou seja, escrevendo

exp(X )A exp(X ) =
k=0 l=0

(1)l k X AX l k !l !

e reordenando as somas de modo a obter o lado esquerdo de (9.51)! Ainda que seja poss vel provar (9.51) dessa forma, um tal procedimento e muit ssimo mais complexo que aquele que empregamos, e que faz apenas uso de um fato b asico bem conhecido da teoria das equa co es diferenciais.

eia certa antes de tentar resolver qualquer problema. E. 9.19 Exerc cio. Tenha a id A aplica c ao diferencial exponencial dexp

Seja F (t) uma matriz complexa n n cujos elementos de matriz (F (t))ij s ao fun co es diferenci aveis em rela ca o a t. d Seja tamb em F (t) a matriz cujo elemento ij e dt (F (t))ij . Em palavras, F (t) e obtida diferenciando cada elemento de matriz de F (t).
10 Gottfried

Wilhelm von Leibniz (16461716).

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435/2069

d Vamos nos colocar o seguinte problema: como calcular dt exp(F (t))? O estudante apressado poderia imaginar que d ca o n ao vale para matrizes! e, todavia, em geral falso, pois essa regra de deriva dt exp(F (t)) = exp(F (t))F (t). Isso Isso e assim, pois a matriz F (t) n ao necessariamente comuta com a matriz F (t). Tem-se, em verdade, que para todo m = 1, 2, 3, . . .,

Conseq uentemente,

d d (F (t))m = F (t) F (t) = dt dt m vezes d exp F (t) dt =


n1 n=1 k=0

m1 k=0

F (t)k F (t)F (t)mk1 .

1 F (t)k F (t)F (t)nk1 . n!

(9.53)

Isso motiva a seguinte deni ca o. Para X Mat (C, n) xo, denimos uma aplica ca o linear dexp[X ] : Mat (C, n) Mat (C, n), denominada aplica c ao diferencial exponencial, por dexp[X ](A) := para todo A Mat (C, n). erie do lado direito est a bem denida, ou seja, que e convergente para todos X e A. E. 9.20 Exerc cio. Mostre que a s Com essa deni ca o podemos, por (9.53), escrever d exp F (t) = dexp F (t) F (t) . (9.55) dt Para uma express ao alternativa para a derivada da exponencial de uma matriz dependente de um par ametro, vide equa ca o (9.77), p agina 443. Por raz oes que car ao claras adiante quando provarmos a f ormula de Baker, Campbell e Hausdor, e conveniente expressar dexp[X ] em termos de ad[X ]. Como veremos, e poss vel fazer isso e o resultado est a expresso na Proposi ca o 9.15 que apresentaremos e demonstraremos a seguir. Antes, por em, duas deni co es. Para z C denimos a fun ca o complexa (z ) por (z ) := 1 e z = z (1)m m z . (m + 1)! m=0
n1 n=1 k=0

1 k X AX nk1 , n!

(9.54)

(9.56)

Como a s erie de Taylor do lado direito converge para todo z C, (z ) e uma fun ca o inteira, ou seja, e anal tica em toda parte. Pelos nossos coment arios da Se ca o 9.2, podemos denir para todo X Mat (C, n) uma aplica ca o linear [X ] : Mat (C, n) Mat (C, n) dada por [X ] := (ad[X ]) , (9.57) ou seja, [X ] e a aplica ca o que a todo A Mat (C, n) associa a matriz [X ](A) dada por [X ](A) = (1)m ad[X ]m (A) . ( m + 1)! m=0

(9.58)

Pelos coment arios da Se ca o 9.2 a s erie do lado direito converge para todos X, A Mat (C, n). Proposi c ao 9.15 Com as deni c oes apresentadas acima, vale para todos A, X Mat (C, n) a express ao dexp[X ](A) = exp(X ) [ad[X ]](A) , ou seja, dexp[X ](A) = exp(X ) (1)m ad[X ]m (A) ( m + 1)! m=0

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Cap tulo 9

436/2069

Tamb em como comentado acima, e in util tentar provar a proposi ca o partindo de (9.54) e aplicando for ca-bruta. A demonstra ca o usar a uma s erie de truques elegantes. Prova. Vamos denir, para A, X Mat (C, n) xas e t R, H (t) := t dexp[tX ](A) . A id eia e descobrir uma equa ca o diferencial que H (t) satisfaz e, em seguida, resolv e-la. Note-se que, pela deni ca o, H (0) = 0. Como veremos, resolver a equa ca o diferencial e tarefa relativamente f acil. Um pouco mais trabalhoso e encontrar a equa ca o diferencial. Para isso temos que calcular a derivada de H (t) em rela ca o a t. Pela deni ca o de H (t) e de dexp[tX ](A) em (9.54), tem-se d H (t) = dt d d (t dexp[tX ](A)) = dt dt
n1 n=1 k=0 n1 n n=1 k=0

t X k AX nk1 n!
n

tn1 X k AX nk1 = (n 1)!


n

n=0 k=0

tn k X AX nk n!
n

A+

n=1 k=0

tn k tn X AX nk = A + AX n + n! n ! n=1 n=1 +
n

k=1

tn k X AX nk n!
n

A +

tn n X n! n=1

n=1 k=1 n

tn k X AX nk = A exp(tX ) + n! n=1

k=1

tn k X AX nk n!

A exp(tX ) + tX

n=1 k=1

tn1 k1 X AX nk n! t

= =

A exp(tX ) + tX

n1 n1 n=1 k=0

n!

X k AX nk1

A exp(tX ) + X (t dexp[tX ](A)) = A exp(tX ) + XH (t) .

Em resumo, H (t) satisfaz a equa ca o diferencial d H (t) = XH (t) + A exp(tX ) , dt com a condi ca o inicial H (0) = 0. Como estudamos ` a p agina 496 da Se ca o 12.2.2, a solu ca o geral da equa ca o matricial d M(t) = X M(t) + G(t) dt
t

M(t) = exp(tX )M(0) +


0

exp (t s)X G(s)ds .

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437/2069

Assim, como H (0) = 0 e G(t) = A exp(tX ), teremos


t

H (t)

=
0

exp (t s)X A exp(sX ) ds


t t

exp(tX )
0 t

exp(sX )A exp(sX ) ds = exp(tX ) Exp ad[sX ] (A) ds = exp(tX )


t 0

Ad exp(sX ) (A) ds

(9.50)

exp(tX )
0

t 0

(s)m ad[X ]m (A) ds m ! m=0 (1)m tm+1 ad[X ]m (A) ( m + 1)! m=0

exp(tX )

(1)m ad[X ]m (A) m ! m=0

sm ds = exp(tX )

t exp(tX )

(1)m tm ad[X ]m (A) ( m + 1)! m=0

(9.58)

t exp(tX ) [tX ](A) .

Essa express ao vale para todo t R. Tomando t = 1, teremos H (1) = exp(X )[X ](A), ou seja, dexp[X ](A) = exp(X ) [X ](A) , que e o que quer amos provar. Reunindo todos esses resultados, estamos agora preparados para provar a f ormula de Baker, Campbell e Hausdor.

9.5

A F ormula de Baker, Campbell e Hausdor

A presente se ca o e dedicada ` a demonstra ca o da c elebre F ormula de Baker-Campbell-Hausdor. Seguiremos com diversas modica co es o tratamento de [105]. O resultado principal que desejamos provar encontra-se expresso no seguinte teorema: Teorema 9.1 (F ormula de Baker-Campbell-Hausdor ) Para A, B Mat (C, n) tais que A 1 ambas menores que 2 ln 2 22 0, 12844 . . ., vale exp(A) exp(B ) = exp(A B ) , com (1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1)
k C

e B

sejam

A B := A + B +

k, l0 a1 , b1 0 k+l>0 a1 +b1 >0

ak , bk 0 ak +bk >0

1 a !b i ! i i=1

ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak ad[B ]bk ad[A]l (B ) . (9.59) Os primeiros termos de (9.59) s ao 1 1 1 A, [A, B ] + B, [B, A] + . A B = A + B + [A, B ] + 2 12 12 (9.60)

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438/2069

ao (9.59) e a c elebre f ormula de Baker11 , Campbell12 e Hausdor13 , que desempenha um papel importante no Coment ario. A express estudo de grupos de Lie e outras areas. Advertimos que, devido ` a sua complexidade e devido ` a restri ca o quanto ` a norma das matrizes A e B , a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor tem um escopo de aplica co es relativamente limitado no que concerne a c omputos de produtos de exponenciais. A mesma f ormula, por em, presta-se ` a demonstra ca o de v arios teoremas, especialmente na teoria dos grupos de Lie. Uma situa ca o interessante na qual a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor pode ser empregada e aquela na qual comutadores de ordem sucientemente grande das matrizes A e B se anulam, pois a o lado direito de (9.59) ou (9.60) tem um n umero nito de termos. Tal ocorre nas chamadas algebras de Lie nilpotentes. O leitor que procura um exemplo simples do uso de (9.60) pode interessar-se em ler sobre o chamado grupo de Heisenberg na Se ca o 20.2.2, p agina 974.

Prova do Teorema 9.1. A estrat egia que empregaremos para provar a f ormula de Baker, Campbell e Hausdor e muito semelhante ` aquela empregada na demonstra ca o da Proposi ca o 9.15. Seja, para A, B Mat (C, n) xas tais que A C < ln(2)/2 e B C < ln(2)/2, a matriz14 G(t) := ln exp(A) exp(tB ) , para t [1, 1]. Vamos identicar uma equa ca o diferencial satisfeita por G(t) e, em seguida, resolv e-la. (9.61)

Comecemos procurando calcular a derivada de G(t) em rela ca o a t. Isso e uma tarefa mais dif cil do que parece e conveniente calcular primeiro a derivada de exp(G(t)). Por um lado, temos que procederemos de modo indireto. E exp(G(t)) = exp(A) exp(tB )

d d exp(G(t)) = exp(A) exp(tB ) = exp(A) exp(tB )B . dt dt Por outro tem-se, pela deni ca o da aplica ca o dexp, que d exp(G(t)) = dexp G(t) G (t) . dt Portanto, dexp G(t) G (t) = exp(A) exp(tB )B . Usando a Proposi ca o 9.15, p agina 435, essa u ltima igualdade pode ser escrita como exp G(t) G(t) G (t) o que implica que G(t) G (t) Resumindo, tem-se G(t) G (t) = B. (9.62) A id eia que agora perseguiremos e tentar inverter essa express ao de modo a obter G (t) (que aparece no argumento de no lado esquerdo). Para isso faremos uso do seguinte lema: Lema 9.2 Sejam as fun c oes complexas (z ) := e (z ) := 1 e z , z zC, |z 1 | < 1 , (9.63) = exp(G(t)) exp(A) exp(tB )B = exp(tB ) exp(A) exp(A) exp(tB )B = B . = exp(A) exp(tB )B ,

e, portanto,

z ln(z ) , z1 sendo que a primeira j a fora denida em (9.56). Ent ao vale

(ez )(z ) = 1 para todo z C tal que |z | < ln 2.


Frederick Baker (18661956). Edward Campbell (18621924). 13 Felix Hausdor (18681942). 14 A condi ca o A C < ln(2)/2 e B C < ln(2)/2 garante que exp(A) exp(tB ) em (9.61) est a denido.
12 John 11 Henry

exp(A) exp(tB )

< 1 para todo t [1, 1]. Assim, o logaritmo de

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Prova. Usando a expans ao em s erie de Taylor da fun ca o ln, podemos escrever (z ) := z ln(z ) ln(1 + (z 1)) = z = z z1 z1
k=1

(1)k1 (z 1)k1 , k

(9.64) 1 m z e m ! m=1

mostrando que (z ) e anal tica na regi ao |z 1| < 1. Agora, se |z | < ln 2, tem-se |ez 1| < 1, pois ez 1 = |e z 1 | 1 |z |m < m ! m=1

1 (ln 2)m = eln 2 1 = 1 . m ! m=1

Assim, ez est a dentro da regi ao onde e anal tica, onde vale que (ez )(z ) = que e o que quer amos provar. O uso que faremos desse lema e o seguinte. Seja X Mat (C, n) qualquer. Por analogia com a deni ca o de [X ] em (9.57), denimos = Ad exp(X ) . [X ] := Exp ad[X ] Assim, se ad[X ] < ln 2 (para carmos no dom nio de validade de (9.63)), teremos [X ][X ] := Exp ad[X ] ad[X ] = id , ez ez z 1 1 e z z = 1,

onde id e a aplica ca o identidade: id(A) := A, para toda A Mat (C, n). Portanto, assumindo que ad[G(t)] < ln 2 teremos, aplicando [G(t)] a (9.62), G (t) = G(t) (B ) . (9.65) Essa e a equa ca o diferencial procurada e que e satisfeita por G(t), com a condi ca o inicial G(0) = A. Note-se que para que as manipula co es de acima sejam v alidas e necess ario (para carmos no dom nio de validade de (9.63)) que adG(t) < ln 2. Armamos que, para tal, e suciente ter-se A
C,

2 1 < ln 2 2 2
C

<

ln 2 . 2

(9.66)

De fato, para que se tenha adG(t) < ln 2 e suciente que G(t) G(t) = ln(Z (t)) e teremos G(t) Agora, Z (t)
C C

< ln(2)/2. Se Z (t) := exp(A) exp(tB ), ent ao

ln(Z (t))

ln + (Z (t) ))

k=1

1 Z (t) k

k C

= ln

1 1 Z (t)

.
C

(9.67)

exp(A) exp(tB )

= e

(exp(A) ) (exp(tB ) ) + (exp(A) ) + (exp(tB ) ) exp(A) e


A
C

exp(tB )
B
C

+ exp(A)
A
C

C B

+ exp(tB )
C

1
B
C

1 + e

1 + e

C+

(9.66)

<

2 2 1 = 1 . 2 2 2

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Logo, por (9.67), G(t) como desejamos. Para prosseguir devemos escrever (9.65) de forma mais conveniente. Pela deni ca o da aplica ca o Ad, e bem f acil ver que Ad eX eY = Ad eX Ad eY . E. 9.21 Exerc cio. Verique. Assim, G(t) = = Exp ad[G(t)] = Ad exp G(t) = Ad exp(A) exp(tB ) .
C

< ln

1 11+

2 2

ln 2 , 2

Ad exp(A) Ad exp(tB )

= Exp ad[A] Exp ad[tB ]

A equa ca o diferencial (9.65) para G(t) assume, portanto, a forma G (t) = Exp ad[A] Exp ad[tB ] (B ) , (9.68)

com G(0) = A como condi ca o inicial. Isto posto, nossa tarefa agora e resolver (9.68), o que pode ser feito por uma simples integra ca o. Teremos, portanto,
t

G(t) G(0) = Tomando-se t = 1 teremos

G (s) ds =
0

Exp ad[A] Exp ad[sB ]

(B ) ds .

ln eA eB

= A+
0

Exp ad[A] Exp ad[sB ]

(B ) ds .

(9.69)

Estando j a na reta nal, resta-nos calcular a integral do lado direito, o que pode ser feito com o uso da expans ao em o que faremos. Por (9.64), teremos s erie de dada em (9.64) e um pouco de paci encia. E

Exp ad[A] Exp ad[sB ]

(B )
k=1

Exp ad[A] Exp ad[sB ]


k=1

(1)k1 Exp ad[A] Exp ad[sB ] id k


k 1

k 1

(B )

(1)k1 Exp ad[A] Exp ad[sB ] id k


k=1

Exp ad[A] Exp ad[sB ] (B )

(1)k1 Exp ad[A] Exp ad[sB ] id k

k 1

Exp ad[A] (B ) , (9.70)

onde, na u ltima passagem, usamos o fato obvio que Exp ad[sB ] (B ) = Ad exp(sB ) (B ) = exp(sB )B exp(sB ) = B .

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Desejamos escrever esta u ltima express ao diretamente em termos das aplica co es ad[A] e ad[sB ]. O u ltimo fator, Exp ad[A] , e simplesmente 1 Exp ad[A] = ad[A]l . (9.71) l!
l=0

Fora isso, Exp ad[A] Exp ad[sB ] id = Com isso,


k 1

a=0 b=0

1 ad[A]a ad[sB ]b id = a !b !

sb
a, b0 a+b>0

1 ad[A]a ad[B ]b . a !b !

Exp ad[A] Exp ad[sB ] id =


a1 , b1 0 a1 +b1 >0

ak1 , bk1 0 ak1 +bk1 >0

sb1 ++sk1 ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak1 ad[B ]bk1 . (9.72) a 1 !b 1 ! a k 1 !b k 1 !

Inserindo-se (9.71) e (9.72) em (9.70), tem-se


1

Exp ad[A] Exp ad[sB ]


0 1
a1 , b1 0 a1 +b1 >0

(B ) ds =
k 1 i=1

0 k=1 l=0

ak1 , bk1 ak1 +bk1 >0

(1)k1 sb1 ++bk1 l !k 0

1 a i !b i !

ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak1 ad[B ]bk1 ad[A]l (B ) ds . ds = (b1 + + bk1 + 1)1 , temos

Trocando-se a integral pelas somas e usando que


1

1 b1 ++bk1 s 0

Exp ad[A] Exp ad[sB ]


0
a1 , b1 0 a1 +b1 >0

(B ) ds =
k 1 i=1

k=1 l=0

ak1 , bk1 0 ak1 +bk1 >0

(1)k1 l!k (b1 + + bk1 + 1)

1 a i !b i !

ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak1 ad[B ]bk1 ad[A]l (B )

a1 , b1 0 a1 +b1 >0

k=0 l=0

ak , bk 0 ak +bk >0

(1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1)

1 a !b i ! i i=1

ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak ad[B ]bk ad[A]l (B ) . (9.73)

Na u ltima igualdade zemos apenas a mudan ca de vari aveis k k + 1. Retornando a (9.69), temos ent ao ln eA eB onde

a1 , b1 0 a1 +b1 >0

= AB ,

A B := A +

k=0 l=0

ak , bk 0 ak +bk >0

(1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1)

1 a !b ! i=1 i i

ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak ad[B ]bk ad[A]l (B ) . (9.74)

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f E acil ver que o termo com k = l = 0 nas somas do lado direito e igual a B . Com essa identica ca o, nalmente chega-se 1 a (9.59). Como j a comentamos, a converg encia e garantida se A C e B C forem ambas menores que 2 ln 2 22 0, 12844 . . .. E. 9.22 Exerc cio importante. Colecionando os termos com a1 + b1 + + ak + bk + l 2 em (9.59), mostre que os primeiros termos de A B s ao aqueles dados em (9.60), p agina 437. * Coment ario. Um coment ario que adiantamos e que, como discutiremos melhor no Cap tulo 21, p agina 1073 (vide, em especial, a Proposi ca o 21.8, p agina 1094), o produto expresso em (9.59), dene uma estrutura de grupo em sub- algebras de Lie nilpotentes de Mat (C, n). De fato, e poss vel provar que e um produto associativo (pois o produto de exponenciais de matrizes e associativo) e e f acil ver que A 0 = A e que A (A) = 0 para toda matriz A. Com isso, a matriz nula e o elemento neutro do grupo e A e a inversa de A. Isso tamb em mostra que e por vezes poss vel construir um produto associativo a partir de outro n ao-associativo, como o comutador de matrizes.

9.6

A F ormula de Duhamel e Algumas de suas Conseq u encias


1

Nesta se ca o demonstraremos a F ormula de Duhamel15 : exp(A + B ) = exp(A) +


0

exp (1 s)(A + B ) B exp sA ds ,

(9.75)

v alida para quaisquer matrizes A, B Mat (C. n), e estudaremos algumas de suas conseq u encias. A demonstra ca o e simples. Diferenciando-se es(A+B ) esA em rela ca o a s, tem-se d es(A+B ) esA ds = d s(A+B ) sA d sA e + es(A+B ) e e ds ds es(A+B ) (A + B ) esA + es(A+B ) (A) esA

= es(A+B ) B esA . Integrando-se ambos os lados entre 0 e t, obtem-se et(A+B ) etA = de onde segue que et(A+B ) = etA +
0 t t 0

es(A+B ) B esA ds ,

es(A+B ) B e(st)A ds ,

A mudan ca de vari avel de integra ca o s t s conduz a et(A+B ) = etA +


0 t

e(ts)(A+B ) B esA ds .

(9.76)

Para t = 1, isso reduz-se a (9.75), que e o que quer amos provar. De (9.76) podem ser extra das v arias rela co es u teis, que trataremos agora. Derivada de uma exponencial em rela c ao a um par ametro

Uma das conseq u encias mais u teis da f ormula de Duhamel e uma rela ca o para a derivada da exponencial de uma matriz que depende de um par ametro. Seja A() Mat (C. n) uma matriz que depende cont nua e diferenciavelmente
15 Jean

Marie Constant Duhamel (17971872).

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443/2069

de um par ametro . Ent ao vale d eA() d


1

=
0

e(1s)A()

d A() esA() ds . d

(9.77)

Essa rela ca o tem aplica co es em equa co es diferenciais e na Mec anica Estat stica (dentro e fora do equil brio). Alguns autores tamb em denominam-na f ormula de Duhamel. O leitor deve compar a-la ` a express ao alternativa (9.55). Passemos a demonstra ` ca o. Sendo A() diferenci avel, vale, para todo sucientemente pequeno, A( + ) = A() + onde d A() + R(, ) , d (9.78)

1 lim R(, ) = 0 .

(9.79)

Tem-se, ent ao, d exp(A()) d


def.

lim

1 exp(A( + )) exp(A()) d 1 exp A() + A() + R(, ) exp (A()) d


1 0

(9.78)

lim

(9.75)

1 A() e + 0 lim
1

e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA

dA () + R(, ) esA() ds eA() d

lim

e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA

0 1

dA () esA() ds d 1 R(, ) esA() ds


1 0

+ lim
1

e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA

=
0 1 0

e(1s)A()

dA () esA() ds + d dA () esA() ds , d

e(1s)A()

1 lim R(, ) esA() ds

(9.79)

e(1s)A()

como quer amos demonstrar. Iterando a f ormula de Duhamel

Na express ao (9.76) exponenciais do tipo e(A+B ) aparecem em ambos os lados. Isso sugere que podemos inserir iterativamente (9.76) dentro de si mesma de modo a obter outras express oes recorrentes, como apresentado nas passagens

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auto-explicativas abaixo. Partindo de (9.76) e repetindo a itera c ao duas vezes, tem-se et(A+B ) = etA +
0 t 0 t 0 t 0 t 0 0 t 0 t ts1 0 0 ts1 s2 ts1 ts1 s2 0 t 0 0 ts1 ts1 0 t 0 0 ts1 t

e(ts1 )(A+B ) B es1 A ds1

= etA +

e(ts1 )A +

e(ts1 s2 )(A+B ) B es2 A ds2

B es1 A ds1

= etA +

e(ts1 )A B es1 A ds1 +

e(ts1 s2 )(A+B ) B es2 A B es1 A ds2 ds1

= etA +

e(ts1 )A B es1 A ds1 +

e(ts1 s2 )A +

e(ts1 s2 s3 )(A+B ) B es3 A ds3

B es2 A B es1 A ds2 ds1

= etA +

e(ts1 )A B es1 A ds1 +

e(ts1 s2 )A B es2 A B es1 A ds2 ds1

+
0

e(ts1 s2 s3 )(A+B ) B es3 A B es2 A B es1 A ds3 ds2 ds1 .

Repetindo-se N vezes o procedimento, teremos et(A+B ) = etA +


0 t ts1 0 ts1 sm 0 t N

es1 A B es1 A ds1 +


m=2 0

t 0

ts1

ts1 sm1 0 m

e(s1 ++sm )A

m1 k=0

B esmk A dsm ds1

+
0

e(ts1 sm+1 )(A+B )


k=0

B esm+1k A dsm+1 ds1 ,

(9.80)

para todo N N, N 2, sendo que convencionamos denir a produt oria de matrizes da esquerda para a direita, ou seja,
L

na forma
k=1

Mk = M1 ML ( e necess ario xar uma conven ca o devido ` a n ao-comutatividade do produto de matrizes).

Com as mudan cas de vari aveis t1 t2 = t s1 , = t (s1 + s2 ) , . . . s1 s2 = t t1 , = t1 t2 , . . .

tm

= t (s1 + + sm ) ,

sm

= tm 1 tm ,

podemos re-escrever as integrais entre colchetes acima na forma et(A+B ) =

+
0 t

t 0 0

et1 A B et1 A dt1 +


m=2 ts1 0 ts1 sm 0

t1

tm1 m1 0 k=0 m

etmk A B etmk A dtm dt1 etA B esm+1k A dsm+1 ds1 .

+
0

e(ts1 sm+1 )(A+B )


k=0

(9.81)

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E. 9.23 Exerc cio. Verique! Substituindo A A e B B na express ao acima, tomando a adjunta da express ao resultante e usando o fato que, para qualquer matriz M Mat (C, n), vale (exp (M )) = exp(M ), obtem-se et(A+B ) = etA +
t t 0 N

et1 A B et1 A dt1 +


m=2 ts1 sm 0 m+1 0

t 0

t1

tm1 m

k=1

etk A B etk A dtm dt1

+
0 0

ts1

esk A B
k=1

e(ts1 sm+1 )(A+B ) dsm+1 ds1 .

(9.82)

E. 9.24 Exerc cio. Verique! Para matrizes ou elementos de uma algebra- de Banach e poss vel tomar o limite N nas express oes (9.80)-(9.82), como na proposi ca o que segue. Proposi c ao 9.16 Sejam matrizes A, B Mat (C, n). Ent ao, et(A+B ) = etA +
0 m=2 0 t 0 ts1 ts1 sm1 0 m1 k=0 t

es1 A B es1 A ds1

+ ou, equivalentemente, et(A+B ) = etA +


0 t

e(s1 ++sm )A

B esmk A dsm ds1 , (9.83)

et1 A B et1 A dt1 +

m=2 0

t 0

t1

tm1 m

k=1

etk A B etk A dtm dt1 ,

(9.84)

para todo t R, a converg encia sendo uniforme para t em compactos. As expans oes em s erie acima s ao denominadas s eries de Duhamel.

Prova. A prova consiste em mostrar que o limite N de (9.80) ou (9.82) existe. Tomemos provisoriamente t [T, T ] para algum T > 0. Para [T, T ], tem-se e A e| | A eT A . Seja M := max eT A , eT A+B . Tem-se
t 0 0 t1 tm1 m

k=1

etk A B etk A dtm dt1

M 2m B

m 0

t 0

t1

tm1

dtm dt1 =

M 2 B |t | m!

e, analogamente,
t 0 0 ts1 ts1 sm 0 m

et(s1 ++sm+1 )(A+B )


k=0

B esm+1k A dsm+1 ds1

(M B |t|)m+1 (m + 1)!

As duas desigualdades provam a converg encia uniforme para t [T, T ]. Como T e arbitr ario, a converg encia se d a para todo t R. Na Se ca o 12.4, p agina 505, apresentamos uma generaliza ca o da express ao (9.84), a chamada s erie de Dyson para da teoria de perturba co es (vide, em particular, a express ao (12.29)). Vide tab em Exerc cio E. 12.8, p agina 507.

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O m etodo de demonstra ca o da f ormula de Duhamel apresentado acima pode ser empregado na obten ca o de outros resultados. Sejam novamente matrizes A, B Mat (C, n). Ent ao, vale [A, etB ] =
0 t

Outros resultados an alogos

e(ts)B [A, B ]esB ds .

(9.85)

Para a prova, observamos que obtem-se

d ds

esB AesB = esB [A, B ]esB (justique!). Integrando-se ambos os lados de 0 a t, etB AetB A =
t 0

esB [A, B ]esB ds .

(9.86)

Multiplicando-se ` a esquerda por etB chega-se ` a express ao (9.85). Express oes como (9.85) s ao empregadas na teoria de perturba co es na Mec anica Qu antica.

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9.7

Exerc cios Adicionais


r

E. 9.25 Exerc cio. Seja A uma matriz n n diagonaliz avel e seja A =


k=1

k Ek

sua representa c ao espectral, onde 1 , . . . , r s ao seus r autovalores distintos (1 r n) e Ek s ao seus projetores espectrais, r satisfazendo Ea Eb = a, b Ea e = k=1 Ek . a) Mostre que exp(A) =
k=1 r

ek Ek .

(9.87)

b) Usando esse fato calcule exp(tA1 ) e exp(tA2 ) para as matrizes A1 e A2 dadas por 0 2 , A1 = 9i 1 6i

2i 1 + 5i . A2 = 3 8i 9

E. 9.26 Exerc cio. As chamadas matrizes de Pauli s ao denidas por 0 1 := 1 1 , 0 0 2 := i i 0

a) Mostre que as mesmas satisfazem as seguintes rela co es alg ebricas: para todos a, b = 1, 2, 3 valem
3

0 1 . 3 := 0 1

[a , b ] := a b b a {a , b } := a b + b a a b

= = =

2i
c=1

abc c ,

2ab ,
3

ab + i
c=1

abc c .

b) Mostre que as quatro matrizes , 1 , 2 , 3 formam uma base em Mat (C, 2): toda matriz complexa 2 2 pode ser escrita como uma combina c ao linear das mesmas. c) Mostre que as matrizes , 1 , 2 , 3 s ao ortonormais em rela c ao ao seguinte produto escalar denido em Mat (C, 2): A, B := 1 2 Tr (A B ). d) Obtenha a representa c ao espectral das matrizes de Pauli. e) Seja := (1 , 2 , 3 ) um vetor de comprimento 1 de R3 , ou seja, = 1. Seja, := 1 1 + 2 2 + 3 3 , onde k s ao as matrizes de Pauli, denidas acima. Prove que exp (i ) = cos() + i sen () . Sugest ao: Obtenha a decomposi c ao espectral de e use (9.87).

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Parte IV Equa c oes Diferenciais

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