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EXAME NACIONAL DE SELEO 2008

PROVA DE ESTATSTICA

1o Dia: 15/10/2007 SEGUNDA-FEIRA HORRIO: 10h30 s 12h 45 (horrio de Braslia)

EXAME NACIONAL DE SELEO 2008


1oDia:15/10(Segunda-feira) Manh:10:30h s 12h 45 ESTATSTICA

Instrues
1. 2. 3. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) dever solicitar ao fiscal de sala mais prximo que o substitua. Nas questes do tipo A, recomenda-se no marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial acarretar a perda de

1 ponto, em que n o nmero de itens da questo a que n

4. 5. 6.

7.

8.

9.

pertena o item, conforme consta no Manual do Candidato. Durante as provas, o(a) candidato(a) no dever levantar-se ou comunicar-se com outros(as) candidatos(as). A durao da prova de duas horas e quinze minutos, j includo o tempo destinado identificao que ser feita no decorrer das provas e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Durante a realizao das provas no ser permitida a utilizao de aparelhos eletrnicos (pager, bip, telefone celular, palm, ipod, mp3 player, relgio com calculadora, calculadoras, etc.) ou de material de consulta. As Folhas de Resposta (de leitora tica) so personalizadas e no sero substitudas. Essas folhas no podem ser rasuradas, nem dobradas, nem amassadas, nem corrigidas com liquid paper. Para marcar as respostas, use somente caneta esferogrfica de tinta preta. Marcaes com caneta hidrogrfica, tinteiro, roller no permitem leitura tica. Preencha os crculos completamente e com nitidez. A Coordenao do Exame no se responsabiliza por falha na leitura tica de crculos preenchidos incorretamente. A desobedincia a qualquer uma das recomendaes constantes nas presentes Instrues, na FOLHA DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poder implicar a anulao das provas do(a) candidato(a). Somente ser permitida a sada de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora e 15 minutos aps o incio da prova e nenhuma folha pode ser destacada.

AGENDA 23/10/2007 A partir das 12h, divulgao dos gabaritos das provas objetivas, nos endereos: http://www.unb.br/face/eco/anpec2008 e http://www.anpec.org.br 23 a 24/10/2007 Recursos identificados pelo autor sero aceitos a partir do dia 23 at s 12h do dia 24/10 do corrente ano. No sero aceitos recursos fora do padro apresentado no manual do candidato. 06/11/2007 Entrega do resultado da parte objetiva do Exame aos Centros. 07/11/2007 Divulgao do resultado pela Internet, nos sites acima citados. 13/11/2007 Incio do envio da confirmao de aceite pelos candidatos 8hs 14/11/2007 Trmino da primeira rodada (aceite condicional - 12 h e definitivo 18 h). 21/11/2007 Incio da segunda rodada 8h. 22/11/2007 Aceite condicional at as 18 h. 23/11/2007 Trmino da segunda rodada 15 h. 26/11/2007 Incio aceite (somente definitivo) terceira rodada 8h 27/11/2007 Trmino da terceira rodada 16 h

OBSERVAES: Em nenhuma hiptese a ANPEC informar resultado por telefone. proibida a reproduo total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorizao expressa da ANPEC.

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1oDia:15/10(Segunda-feira) Manh:10:30h s 12h 45 ESTATSTICA Nas questes de 1 a 11, marque de acordo com o comando de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F. Nas questes 12 a 15, marque de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO. Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcaes e, posteriormente, a FOLHA DE RESPOSTAS.

OBSERVAO: Nesta prova segue-se a notao usual, qual seja: E(X) a esperana de X, E(X|Y) a esperana de X condicionada a Y, V(X) a varincia de X, V(X|Y) a varincia de X, condicionada a Y.

QUESTO 01
Julgue as afirmativas que se seguem. Se X e Y so duas variveis aleatrias,

V(Y | X) = E(Y 2| X) - [E(Y | X)] 2. Se E(Y) = E(X) = E(YX) = 0, ento E(Y | X) = 0. V(Y) > V(Y | X) se Y e X forem linearmente dependentes. Se E(Y | X) = b0 + b1X, ento E(Y) = b0. Se E(Y | X) = b0 + b1 X + b2 Z e Y = b0 + b1 X + b2 Z + u, em que u uma varivel aleatria,
ento E(u| X) = 0.

QUESTO 02
Julgue as afirmativas:

Se X uma varivel aleatria Gaussiana com mdia e varincia 2, ento


( X ) Z = 4 segue uma distribuio qui-quadrado com 4 graus de liberdade.
2

Se X segue uma distribuio qui-quadrado com n graus de liberdade, ento E(X) = n e


V(X) = 2n.

Uma distribuio uniforme no intervalo [0,10] tem varincia igual 25/3. Sejam X1, X2, ..., Xn, n variveis aleatrias independentes com distribuio normal com mdia
S/ n i =1 segue uma distribuio normal com mdia 0 e varincia 1 para qualquer valor de n. X
n

e varincia 2. Seja Z =

, em que X =

1 n

Xi e S =

1 n (X i X )2 , ento, Z n 1 i =1

Sejam X1 e X2 duas variveis aleatrias independentes com distribuio qui-quadrado com n1


e n2 graus de liberdade, respectivamente. Ento, Z = e n2 graus de liberdade.
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X 1 / n1 segue uma distribuio F com n1 X 2 / n2

QUESTO 03
Sejam X1, X2, ..., Xn, n variveis aleatrias independentes, igualmente distribudas, com

e x distribuio Poisson dada por p X ( x) = x! 0


Julgue as afirmativas:

x = 0,1, 2,K

caso contrrio

Pela Lei dos Grandes Nmeros T =


tende para o infinito.

1 n X i aproxima-se da distribuio normal quando n n i =1

Suponha que n > 5. T =


2

1 5 1 n X X i um estimador consistente de E(Xi). + i n5 5 i =1 i =6

1 n 1 n T = X i X i um estimador tendencioso de 2. n i =1 n i =1

Pelo Teorema Central do Limite, T = T=

1 n X i um estimador consistente de V(Xi). n i =1

1 n X i o estimador de mxima verossimilhana do parmetro . n i =1

QUESTO 04
A respeito de testes de hiptese, correto afirmar:

Potncia de um teste a probabilidade de se rejeitar a hiptese nula quando esta for falsa. O nvel de significncia de um teste a probabilidade de se cometer o erro tipo I. O teste F de significncia conjunta dos parmetros em um modelo de regresso linear
unilateral.

Se uma varivel significativa ao nvel de 1%, ento ela significativa ao nvel de 5%. p-valor = 1 - P(H0 falsa), em que P(A) a probabilidade do evento A ocorrer.

QUESTO 05
Considere a tabela: Quantidades 2005 2006 12 15 26 28 Preos (R$) 2005 2006 8 10 12 15

Bem 1 2

2004 10 20

2004 5 10

Julgue as afirmaes (considere o resultado at a primeira casa decimal, no aproxime o resultado):

Os ndice de preos de Laspeyres, sendo 2004 o ano base, so: 100; 128; 160. Os ndice de preos de Paasche, sendo 2004 o ano base, so: 100; 127,5; 160.
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A diferena entre os ndices de Laspeyres e Paasche est na forma como os ndices relativos
so ponderados.

O ndice de Fisher a mdia aritmtica dos ndices de Laspeyres e Paasche. Um ndice de preos de Laspeyres de base mvel encadeada com ponderao constante
satisfaz o critrio de circularidade

QUESTO 06
Um econometrista estimou o seguinte modelo de regresso para explicar a renda de 526 indivduos:

log(renda) = 0,510 0,310 genero + 0,080 educ + 0,030 exper 0,001 exper 2 + u,
( 0 , 099 ) ( 0 , 036 ) 2 ( 0 , 03) ( 0 , 005 ) ( 0 , 00010 )

R = 0,441, n = 526,
em que genero uma varivel dicotmica ( = 1 se mulher, = 0, caso contrrio), educ o nmero de anos gastos com educao, exper a experincia profissional do indivduo, medida em anos. Os desvios padres dos coeficientes esto entre parnteses. Com base nesses resultados, julgue as afirmativas:

O efeito de um ano a mais de experincia profissional na renda mdia de um indivduo do


sexo masculino , 0,030 unidades monetrias.

As mulheres recebem salrios 31% mais baixos que os dos homens, em mdia. De acordo com o modelo estimado e, a hiptese de que o efeito mdio de um ano a mais de
educao na renda dos indivduos seja diferente de 10% rejeitada ao nvel de significncia de 5%.

Se V(u|genero, educ, exper) = a2 + b2educ, ento os estimadores de mnimos quadrados so


tendenciosos. Nota: V(u|X) a varincia de u condicionada a X, a e b so parmetros.

Em uma regresso do resduo u em funo de educao e gnero, o R2 ser zero.

QUESTO 07
Considere a regresso mltipla: y = 0 + 1 x1+ 2 x2+ 3 x3 + u cujos parmetros tenham sido estimados pelo mtodo dos mnimos quadrados ordinrios. Julgue as afirmativas: viesados.

Se E(u| x1, x2, x3)=0 e o modelo no perfeitamente colinear, ento os estimadores no so Se o R2 = 1, ento y uma combinao linear de x1, x2 e x3. O R2 ajustado aumenta ao se incluir uma varivel adicional, caso tal varivel seja significativa
ao nvel de 5%.

o estimador Se o modelo satisfaz as hipteses do teorema de Gauss-Markov, ento 1


linear no viesado de 1 com menor varincia possvel.

Se omitirmos x3 da regresso, os estimadores de 0, 1 e 2 podem ser viesados.

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QUESTO 08
Sejam X, Y, Z variveis aleatrias no negativas. Julgue as afirmativas:

Se X > Y, ento, E(X|Z) > E(Y|Z). (cov(X,Y))2 var(X)var(Y). Se Z = X + Y, ento, corr(Z,X) = corr(Y,X). Se W1 e W2 so variveis aleatrias Bernoulli, independentes, com P(W1) = P(W2) = p, Z
uma varivel aleatria com distribuio Binomial em que Z = W1 + W2.

Se F(Y) = 1- e-y, y 0, P(Y > 3|Y > 1) = P(Y > 2).

QUESTO 09
Considere o modelo macroeconmico:

it = i * + a ( t * ) + 1t t = byt + t 1 + 2t yt = c(it 1 t 1 ) + 3t
em que: t a inflao no perodo t, yt o hiato do produto, it a taxa de juros nominal, taxa de juros de equilbrio e

a meta de inflao. Suponha que 0 < b < 1, 1 < c < 0 e a 0 .

Finalmente, considere que e = (1t, 2t, 3t) seja um vetor de variveis aleatrias independentes e normalmente distribudas tal que

0 12 1t 2t ~ NID 0 , 0 0 0 3t
Julgue as afirmativas:

2 2

, para t = 1, 2, 3, ..., T. 2 3 0 0

Se a = 1 a funo de autocorrelao da inflao decai exponencialmente. Se a = 2, V( t ) quando T .

= Se a = 2, ento b

t =1 T t =1

yt
um estimador consistente de b.
2 t

O coeficiente c s pode ser estimado de modo consistente pelo mtodo de variveis


instrumentais.

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, em que = t = yt Seja r t 1
consistente de b.

y
t =1 T t

t 1

t =1

= . Se a = 2, ento b

r
t =1 T

t t

2 t 1

r
t =1

um estimador
2

Se a = 1, E(yt | t-1) = -c.

QUESTO 10
Julgue as afirmativas: Na presena de heterocedasticidade nos erros de um modelo de regresso linear, os estimadores de mnimos quadrados ordinrios so ineficientes.

Para testar a presena de autocorrelao de primeira ordem em um modelo yt= + yt-1+t


usa-se o teste de Breusch-Godfrey.

Quando os erros da regresso so autocorrelacionados, os estimadores de mnimos


quadrados so eficientes.

A omisso de uma varivel relevante em um modelo de regresso linear pode gerar


autocorrelao nos erros.

A regresso entre duas variveis integradas de primeira ordem, isto I(1), sempre espria.

QUESTO 11
Julgue as afirmativas:

Toda srie temporal estacionria com varincia finita pode ser escrita como um modelo de
mdia mvel com termo de erro serialmente no correlacionado.

Um modelo de sries temporais no estacionrio tem pelo menos uma raiz unitria. O teste de Dickey-Fuller monocaudal. Um modelo AR(2) dado por Y t = a + 1Yt-1 + 2Yt-2 + t , t =1, 2, 3,... , em que t um rudo
branco com mdia zero e varincia 2 , ser estacionrio se 1 < 1 e 2 < 1.

Um passeio aleatrio um processo estacionrio.

QUESTO 12
Duas variveis aleatrias X e Y so conjuntamente distribudas de acordo com a funo de densidade:

24 xy se 0 < x < 1 e 0 < y < 1 x f XY ( x, y ) = caso contrrio. 0


Calcule P(0 < Y < | X = 1/2). Multiplique o resultado por 100 e despreze as decimais.

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QUESTO 13
Uma seguradora verificou que, se um motorista acidentou o carro no ano 2005, a probabilidade de que ele repita o acidente em 2006 de 60%; e que se ele no acidentou o carro em 2005, a probabilidade de que isso acontea em 2006 de 30%. Assuma que as probabilidades sejam estveis ao longo do tempo. Pergunta-se: tendo o motorista se acidentado em 2005, qual a probabilidade de que ele venha a se acidentar novamente em 2007?

QUESTO 14
Empresas em certa regio contam com duas linhas de financiamento: uma com taxa de 5% a.a. e outra com taxa de 20% a.a., dependendo do histrico de crdito. Sabe-se que 1/3 das empresas pagam juros de 5%. Destas, metade familiar. No grupo de empresas que paga 20%, metade familiar. Pergunta-se: qual a taxa de juros mdia (em % a.a.) paga pelas empresas familiares naquela regio? (desconsidere os decimais).

QUESTO 15
Suponha que y t = + y t 1 + u t , em que {ut}
2

independente e igualmente distribudo, com

distribuio normal de mdia zero e varincia . Sabe-se que = 35, = 3/5 e 2 = 2. Voc informado de que y 2 = 50 . Determine a melhor previso para y 4 .

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Distribuio Normal Padro

z 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

.00 .5000 .4602 .4207 .3821 .3446 .3085 .2743 .2420 .2119 .1841 .1587 .1357 .1151 .0968 .0808 .0668 .0548 .0446 .0359 .0287 .0228 .0179 .0139 .0107 .0082 .0062 .0047 .0035 .0026 .0019

.01 .4960 .4562 .4168 .3783 .3409 .3050 .2709 .2389 .2090 .1814 .1562 .1335 .1131 .0951 .0793 .0655 .0537 .0436 .0352 .0281 .0222 .0174 .0136 .0104 .0080 .0060 .0045 .0034 .0025 .0018

.02 .4920 .4522 .4129 .3745 .3372 .3015 .2676 .2358 .2061 .1788 .1539 .1314 .1112 .0934 .0778 .0643 .0526 .0427 .0344 .0274 .0217 .0170 .0132 .0102 .0078 .0059 .0044 .0033 .0024 .0017

.03 .4880 .4483 .4090 .3707 .3336 .2981 .2643 .2327 .2033 .1762 .1515 .1292 .1093 .0918 .0764 .0630 .0516 .0418 .0336 .0268 .0212 .0166 .0129 .0099 .0075 .0057 .0043 .0032 .0023 .0017

.04 .4840 .4443 .4052 .3669 .3300 .2946 .2611 .2296 .2005 .1736 .1492 .1271 .1075 .0901 .0749 .0618 .0505 .0409 .0329 .0262 .0207 .0162 .0125 .0096 .0073 .0055 .0041 .0031 .0023 .0016

.05 .4801 .4404 .4013 .3632 .3264 .2912 .2578 .2266 .1977 .1711 .1469 .1251 .1056 .0885 .0735 .0606 .0495 .0401 .0322 .0256 .0202 .0158 .0122 .0094 .0071 .0054 .0040 .0030 .0022 .0016

.06 .4761 .4364 .3974 .3594 .3228 .2877 .2546 .2236 .1949 .1685 .1446 .1230 .1038 .0869 .0722 .0594 .0485 .0392 .0314 .0250 .0197 .0154 .0119 .0091 .0069 .0052 .0039 .0029 .0021 .0015

.07 .4721 .4325 .3936 .3557 .3192 .2843 .2514 .2206 .1922 .1660 .1423 .1210 .1020 .0853 .0708 .0582 .0475 .0384 .0307 .0244 .0192 .0150 .0116 .0089 .0068 .0051 .0038 .0028 .0021 .0015

.08 .4681 .4286 .3897 .3520 .3156 .2810 .2483 .2177 .1894 .1635 .1401 .1190 .1003 .0838 .0694 .0571 .0465 .0375 .0301 .0239 .0188 .0146 .0113 .0087 .0066 .0049 .0037 .0027 .0020 .0014

.09 .4641 .4247 .3859 .3483 .3121 .2776 .2451 .2l48 .1867 .1611 .1379 .1170 .0985 .0823 .0681 .0559 .0455 .0367 .0294 .0233 .0183 .0143 .0110 .0084 .0064 .0048 .0036 .0026 .0019 .0014

.00135 .000233 .0000317 .00000340 .000000287

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