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Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 5

1.




EXAME NACIONAL DE SELEO 2014





PROVA DE ESTATSTICA



















Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
6
1
o
Dia: 25/09/2013 QUARTA-FEIRA
HORRIO: 10h30m s 12h45m (horrio de Braslia)
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Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
8

EXAME NACIONAL DE SELEO 2014
PROVA DE ESTATSTICA
1 Dia: 25/09 - QUARTA-FEIRA (Manh)
HORRIO: 10h30m s 12h45m
Instrues
1. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas.
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a)
dever solicitar ao fiscal de sala mais prximo que o substitua.
3. Nas questes do tipo A, recomenda-se no marcar ao acaso: cada item cuja resposta
divirja do gabarito oficial acarretar a perda de
n
1
ponto, em que n o nmero de
itens da questo a que pertena o item, conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) no dever levantar-se ou comunicar-se com
outros(as) candidatos(as).
5. A durao da prova de duas horas e quinze minutos, j includo o tempo
destinado identificao que ser feita no decorrer das provas e ao
preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realizao das provas no permitida a utilizao de calculadora ou
qualquer material de consulta.
7. A desobedincia a qualquer uma das recomendaes constantes nas presentes
Instrues e na FOLHA DE RESPOSTAS poder implicar a anulao das provas
do(a) candidato(a).
8. S ser permitida a sada de candidatos, levando o Caderno de Provas, somente a
partir de 1 hora e 15 minutos aps o incio da prova e nenhuma folha pode ser
destacada.
AGENDA
2. 30/09/2013 10 horas Divulgao dos gabaritos das provas objetivas, no
endereo: http://www.anpec.org.br
3. 30/09 a 01/10/2013 Recursos identificados pelo autor sero aceitos a partir do dia
30, at s 12h do dia 01/10 do corrente ano. No sero aceitos recursos fora do
padro apresentado no Manual do Candidato.
4. 04/11/2013 14 horas Divulgao do resultado na Internet, no site acima citado.
OBSERVAES:
5. Em nenhuma hiptese a ANPEC informar resultado por telefone.
6. proibida a reproduo total ou parcial deste material, por qualquer meio ou
processo, sem autorizao expressa da ANPEC.
7. Nas questes de 1 a 15 (no numricas) marque, de acordo com a instruo de cada
uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F, ou deixe a
resposta EM BRANCO.
8. Caso a resposta seja numrica, marque o dgito DECIMAL na coluna D e o dgito da
UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM BRANCO.
Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 9
9. Ateno: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que
seja igual a ZERO.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
10


QUESTO 01
Neste exemplo, queremos prever o peso do indivduo i usando somente sua altura,
i i i
X Y c | | + + =
1 0
,
no qual Y o peso do indivduo e X a altura. Assumimos que ( )
N
i i i
X Y
1
,
=
uma amostra
aleatria, 0 ] [ =
i i
X E c , 0 ] [ >
i
X Var , < ] [
4
i
X E , < < ] [ 0
4
i
u E e
2
] [
c
o c =
i i
X Var . Aps coletar
a informao de peso e altura de 100 indivduos, obtemos a seguinte tabela:

=
N
i
i
Y
1

=
N
i
i
X
1

( )
2
1

=

N
i
i
Y Y ( )
2
1

=

N
i
i
X X
( )( ) X X Y Y
i
N
i
i

=1

18 8 95 1200 4800
Estimando o modelo por Mnimos Quadrados Ordinrios, calcule o valor da estimativa
obtida para
1

| . Multiplique o resultado por 10.



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QUESTO 02
A tabela abaixo mostra os preos e as quantidades vendidas de 3 diferentes produtos em
2 perodos distintos de tempo. Usando essas informaes, calcule a variao percentual
dos preos entre o perodo 1 e o perodo 2, qual o valor do ndice de Preos de
Laspeyres. Multiplique o resultado por 10.
Perodo 1 Perodo 2
Produto
Preo
(R$/Kg)
Quantidade
(Kg)
Preo
(R$/Kg)
Quantidade
(Kg)
A 1,0 20,0 2,0 10,0
B 2,0 10,0 4,0 20,0
C 2,0 30,0 4,0 20,0


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12
QUESTO 03
A tabela abaixo oferece informaes sobre uma determinada cidade. A Populao
Economicamente Ativa (PEA) de 120 habitantes que est em busca de emprego ou
participando do mercado de trabalho possui a seguinte distribuio:
Empregado Desempregado
Possui curso superior 40 10
No possui curso superior 40 30

Com base nessas informaes, correto afirmar que:

A taxa de desemprego da PEA de 25%;
Se um indivduo tem curso superior, a probabilidade de que esteja desempregado
igual a 20%;
Se um indivduo est empregado, a probabilidade de que tenha curso superior
maior do que a probabilidade de que no tenha curso superior;
1/3 dos indivduos que participam do mercado de trabalho possuem curso superior;
Se um indivduo est desempregado, a probabilidade de que no possua curso
superior igual a 75%.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 13
QUESTO 04
Usando dados de uma amostra aleatria da populao com 80.000 indivduos, estimada
uma regresso pelo mtodo de Mnimos Quadrados Ordinrios. Os resultados dessa
regresso so mostrados abaixo, em que os erros-padro so mostrados entre
parnteses:
[Para a resoluo desta questo talvez lhe seja til saber que se Z tem distribuio normal
padro, ento P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05]
ln(salrio) = 0,30+ 0,10 escol + 0,03 idade - 0,15 mulher 0,05(mulher x escol)
(0,10) (0,04) (0,01) (0,03) (0,05)
R
2
= 0,45 e n=80.000,

em que escol representa o nmero de anos de estudo, idade a idade do indivduo em
anos e mulher uma varivel dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo feminino e
igual a 0 se for do sexo masculino. Todas as suposies usuais acerca do modelo de
regresso linear clssico so satisfeitas.
Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra suficientemente grande para
que aproximaes assintticas sejam vlidas, correto afirmar que:
possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 10%, a hiptese nula de que o
coeficiente associado a varivel escol igual a zero. A hiptese alternativa a de que
o coeficiente associado a varivel escol diferente de zero;
A mdia dos salrios dos homens maior do que a mdia dos salrios das mulheres;
Cada ano adicional de escolaridade deve elevar os salrios em 10%;
O coeficiente de interao (mulher x escol) significante (hiptese alternativa de que
diferente de zero) ao nvel de 10%;
possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 5%, a hiptese nula de que o
coeficiente associado a varivel idade igual a zero. A hiptese alternativa que o
coeficiente associado a varivel idade maior do que zero.


Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
14
QUESTO 05
Suponha que Y
t
seja representado pelo seguinte processo auto-regressivo de primeira
ordem:
Y
t
= 10 + 0,6 Y
t-1
+ e
t
,
em que e
t
um rudo branco que satisfaz as condies: E(e
t
)=0, E(
2
t
e )=
2
o e E(e
t
e
s
)=0 para
ts. Suponha tambm que Y
0
=0. Obtenha E(Y
t
) para t=2.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 15
QUESTO 06
Suponha que queremos estimar como a renda de um indivduo varia ao longo do ciclo de
vida. Queremos testar a teoria de que a renda do indivduo cresce a partir do momento
que ele entra no mercado de trabalho at uma idade mdia, e depois comea a decrescer
at o final do ciclo de vida. Usando dados de uma pesquisa anual para 14.368
trabalhadores, estimamos o seguinte modelo:
i i i i i i
X X X X Y c | | | | | + + + + + =
2
1 4 3 3 2 2 1 1 0
,
em que
i
Y o logaritmo da renda mensal do indivduo i,
i
X
1
a idade do indivduo i,
i
X
2

uma varivel binria que igual 1 se o indivduo homem e
i
X
3
representa o nmero de
anos de estudo do indivduo i.
Estimando o modelo por Mnimos Quadrados Ordinrios, obtemos o seguinte resultado,
em que os valores em parnteses abaixo dos coeficientes representam os erros-padro:
[Para a resoluo desta questo talvez lhe seja til saber que se Z tem distribuio normal
padro, ento P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05]
2
1
) 0009 , 0 (
3
) 08 , 0 (
2
) 46 , 0 (
1
) 08 , 0 ( ) 67 , 1 (
06 , 0 10 , 1 55 , 9 45 , 0 66 , 49

i i i i i
X X X X Y + + + = .

Se a teoria descrita acima verdadeira, esperamos que o sinal de
1
| seja positivo e o
sinal de
4
| negativo;
Neste modelo, o intercepto do modelo para homens
0
| +
2
| , e o do modelo para
mulheres somente
0
| ;
O resultado indica que, mantendo tudo mais constante, o aumento de 1 ano da idade
do indivduo aumenta a sua renda em 45%;
Temos evidncia de que a equao de salrios dos homens apresenta um intercepto
diferente do modelo para mulheres;
Com os resultados do modelo, podemos afirmar que idade e educao tm um efeito
conjunto significativo no logaritmo do salrio, isto , temos evidncia para rejeitar a
hiptese nula 0 , 0 :
3 2 0
= = | | H .

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
16

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 17

QUESTO 07
Sejam X e Y duas variveis aleatrias, enquanto a, b, c e d so quatro constantes
diferentes de zero. Julgue as proposies:
Var (aX+b)=a
2
Var(X) ;
Var (aX - cY) = aVar(X) + cVar(Y) - 2Cov(X,Y) ;
Cov(aX+bY, cX+dY)= acVar(X)+bdVar(Y)+(ad+bc) Cov(X,Y) ;
Corr(aX+b, cX+d)= Corr(X,Y) ;
Se X e Y so independentes, ento Var(Y/X)=Var(Y).

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18
QUESTO 08
Julgue as afirmativas abaixo:
Suponha que
i
Z , i=1,2,....,n, sejam variveis aleatrias independentes, cada uma
delas com distribuio normal padro, com mdia igual a 0 e varincia igual a 1.
Ento,

=
=
n
i
i
Z X
1
2
tem distribuio qui-quadrado com n graus de liberdade;
Suponha que Z seja uma varivel aleatria com distribuio normal padro, e que X
tenha uma distribuio qui-quadrado com n graus de liberdade. Ento,
n X
Z
T = tem
distribuio t de student com n graus de liberdade;
Suponha que T seja uma varivel aleatria com distribuio t de student com n graus
de liberdade. Ento, o quadrado de T tem distribuio F com 1 e n graus de liberdade;
Suponha que X seja uma varivel aleatria com distribuio qui-quadrado com n
graus de liberdade. Ento, o quadrado de X tem distribuio F com 1 e n graus de
liberdade;
Suponha que W e V sejam variveis aleatrias que possuem distribuies qui-
quadrado independentes, com graus de liberdade m e k, respectivamente. Ento,
k
V
m
W
F = tem distribuio F com graus de liberdade m e k.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 19
QUESTO 09
Seja X uma varivel aleatria com distribuio normal, com mdia e varincia o
2
.
Considere duas amostras aleatrias independentes de X. Cada uma das amostras tem
tamanho n
1
e n
2
, e possuem mdias
1
X e
2
X . Podemos usar dois estimadores para a
mdia populacional,
) (
2
1
~
2 1
X X + = e
2 1
2 2 1 1

n n
X n X n
+
+
= .
Julgue as seguintes afirmativas a respeito dos estimadores:

~
um estimador no-viesado para a mdia populacional;
um estimador no-viesado para a mdia populacional;

~
possui menor varincia que ;

~
um estimador mais eficiente, isto , possui menor erro quadrtico mdio que ;

~
um estimador consistente para a mdia populacional.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
20
QUESTO 10
Considere o seguinte processo:
Y
t
=Y
t-1
+e
t
, t=1,2,........ ,

em que Y
0
=0 e e
t
um rudo branco que satisfaz as condies: E(e
t
)=0, E(
2
t
e )=1 e
E(e
t
e
s
)=0 para ts.

So corretas as afirmativas:
Se =1, E(Y
t
)=0 para todo t;
Se =1, Var(Y
t
)= t para todo t;
Se =1, E(Y
t+h
/Y
t
)>Y
t
para todo h>=1;
Se ||<1, Var(Y
t
)= 1;


Se ||<1, E(Y
t+h
/Y
t
)=
h
Y
t
para todo h>=1.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 21
QUESTO 11
Duas turmas do curso de estatstica fazem o mesmo exame final. Duas amostras
aleatrias de tamanho 9 e 4 so selecionadas da turma A e da turma B, respectivamente.
A amostra da turma A teve nota mdia amostral (
1
X ) de 72 e varincia amostral (
2
1
S ) de
16. A amostra da turma B teve nota mdia amostral (
2
X ) de 76 e varincia amostral (
2
2
S )
de 25. Vamos assumir que as notas da turma A tm distribuio normal com mdia
1
e
varincia
2
o . As notas da turma B tm uma distribuio normal com mdia
2
e varincia
2
o .
[Para a resoluo desta questo talvez lhe seja til saber que se t tem distribuio t-
student, Pr(|t|>3,15)=0,05, e se Z tem uma distribuio normal padro, Pr(|Z|>1,96)=0,05 ]
O professor da turma A encontra um intervalo de 95% para as notas da sua turma de
[53;97];
Suponha que queremos testar se os desempenhos das turmas A e B so iguais. Para
isso, fazemos o seguinte teste de hiptese:
2 1 0
: = H vs
2 1 1
: = H . Para realizar o
teste acima, podemos usar a seguinte estatstica de teste:
2
) 1 ( ) 1 (
0 ) (
2 1
2
2 2
2
1 1
2 1
+
+

=
n n
S n S n
X X
t
;
A estatstica t no item (1) segue uma distribuio t-student com 13 graus de liberdade;
Para encontrar a regio de rejeio para o teste acima, fixamos o nvel de
significncia em determinado valor e encontramos o valor crtico que determina a
partir de quais valores rejeitamos a hiptese nula;
Suponha que o professor da turma A queira testar a seguinte hiptese: 60 :
2 0
= H vs
60 :
2 1
> H . Neste caso, se ele utilizar a seguinte estatstica de teste
2
2
2
) 60 (
S
X
n

, ele
ir rejeitar a hiptese nula a 5% de significncia.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
22
QUESTO 12
Suponha que as ocupaes so agrupadas em 3 nveis: alto (A), mdio (M) e baixo (B).
Seja A
1
o evento que a ocupao do pai o nvel alto, M
1
o evento que a ocupao do pai
nvel mdio, e B
1
o evento que a ocupao do pai nvel baixo. De forma anloga, seja
A
2
o evento que a ocupao do filho o nvel alto, M
2
o evento que a ocupao do filho
nvel mdio e B
2
o evento que a ocupao do filho nvel baixo. Temos a seguinte matriz
de probabilidades condicionais:
A
2
M
2
B
2

A
1
0,45 0,48 0,07
M
1
0,05 0,70 0,25
B
1
0,01 0,50 0,49
Nesta tabela, temos as probabilidades condicionais da ocupao do filho dada
ocupao do pai. Por exemplo, Pr[A
2
/A
1
]=0,45.
Suponha que na gerao de pais 10% esto em A, 40% em M e 50% em B.
Julgue as seguintes afirmativas:
A probabilidade de um pai e um filho estarem ambos em ocupaes de baixo nvel
0,49;
A probabilidade de um filho estar em uma ocupao de alto nvel 15%;
Se a ocupao do filho A2, a probabilidade do pai ter ocupao A1 0,45;
Se a ocupao do pai baixa, a probabilidade da ocupao do filho ser alta 0,01;
A probabilidade de pai e filho ambos terem ocupaes de alto nvel 0,045.

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 23
QUESTO 13
Considere o seguinte sistema de equaes lineares de oferta e demanda de trabalho das
mulheres casadas. Neste sistema, as duas variveis endgenas, salrio (P) e quantidade
de horas trabalhadas (Q), so determinadas pela educao (X
1
), idade (X
2
), nmero de
filhos (X
3
) e dois termos no-observveis (
i 1
c ,
i 2
c ).
Demanda:
i i i i i
X X P Q
1 3 3 2 2 1
c o o o + + + =
Oferta:
i i i i i
X X Q P
2 2 6 1 5 4
c o o o + + + =
Temos uma amostra aleatria de N mulheres, (Q
i
, P
i
, X
1i
, X
2i
, X
3i
), i=1,...,N. Vamos assumir
que a matriz X=[ X
1
, X
2
, X
3
] tem posto completo.
Julgue as seguintes afirmativas:
O sistema na forma reduzida pode ser escrito como:
i i i i i
u X X P Q
1 3 3 2 2 1
+ + + = t t t
i i i i i
u X X Q P
2 3 6 1 5 4
+ + + = t t t
em que
1
t =
1
o ,
4 1
2
2
1 o o
o
t

= ,
4 1
3 2 1
3
1 o o
o o o
t

+
= ,
4 4
o t = ,
4 1
5
5
1 o o
o
t

= ,
4 1
6 3 4
6
1 o o
o o o
t

+
= ;
Podemos escrever a curva de oferta na sua forma reduzida como:
i i i i i
X X X P
2 3 3 2 2 1 1
0 | | | + + + =
em que
1 4
5
1
1 o o
o
|

= ,
1 4
6 4 2
2
1 o o
o o o
|

+
= ,
1 4
4 3
3
1 o o
o o
|

= e
i i i 2 1 4 2
c c o 0 + = .Se assumirmos que
| | 0 , ,
3 2 1 1
=
i i i i
X X X E c e | | 0 , ,
3 2 1 2
=
i i i i
X X X E c , o estimador de Mnimos Quadrados
Ordinrios para
2
| ser um estimador consistente;
Considerando somente a equao de oferta em sua forma reduzida, podemos obter
5
o em funo somente de
1

| ,
2

| e
3

| ;

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
24
Assumindo que | | 0 , ,
3 2 1 1
=
i i i i
X X X E c e | | 0 , ,
3 2 1 2
=
i i i i
X X X E c , estimamos o sistema
abaixo por Mnimos Quadrados Ordinrios aplicados equao por equao, isto ,
estimamos separadamente a equao de oferta e a equao de demanda por
Mnimos Quadrados.
i i i i i
X X X P
2 3 3 2 2 1 1
0 | | | + + + =
i i i i i
X X X Q
1 3 6 2 5 1 4
0 | | | + + + =
em que
1 4
5
1
1 o o
o
|

= ,
1 4
6 4 2
2
1 o o
o o o
|

+
= ,
1 4
4 3
3
1 o o
o o
|

= ,
1 4
5 1
4
1 o o
o o
|

= ,
1 4
2 6 1
5
1 o o
o o o
|

+
= ,
1 4
3
6
1 o o
o
|

= ,
i i i 2 1 4 2
c c o 0 + = e
i i i 2 1 1 1
c o c 0 + = .
O estimador de Mnimos Quadrados para
5
| ser no-viesado;
Usando os estimadores de Mnimos Quadrados Ordinrios para o sistema de
equaes do item (3), podemos obter
5
o em funo somente de
1

| ,
2

| ,
3

| ,
4

| ,
5

| e
6

| .

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia 25
QUESTO 14
Considere o modelo de regresso linear simples
i i i
X Y c | | + + =
1 0
,
no qual ( )
N
i i i
X Y
1
,
=
uma amostra aleatria, 0 ) , ( =
i i
X Cov c , 0 ] [ >
i
X Var , < ] [
4
i
X E ,
< < ] [ 0
4
i
u E . Temos um vetor de variveis aleatrias Z
i
com dimenso rx1, com r1, tal
que 0 ) , ( =
i i
Z Cov c . Alm disso, | |
2
o c =
i i
Z Var .
Baseando-se nas informaes acima, julgue as seguintes afirmativas:
O estimador de Mnimos Quadrados Ordinrios para
1
| ser consistente, mas
ineficiente;
Se r=1, podemos identificar o parmetro populacional
1
| como
) (
) , (
1
i
i i
X Var
Y Z Cov
= | ;
Se r1, o estimador de Mnimos Quadrados em dois estgios ser um estimador
consistente;
Se r1, o estimador de Mnimos Quadrados em dois estgios ser um estimador no-
viesado e eficiente;
Se r=1, o estimador de varivel instrumental para
1 VI
| ser
) )( (
1
) )( (
1

1
1
1
X X Z Z
N
Y Y Z Z
N
i
N
i
i
i
N
i
i
VI


=

=
=
| .

Exame Nacional ANPEC 2014: 1 Dia
26
QUESTO 15
Julgue as afirmativas abaixo:
Suponha que X seja uma varivel aleatria distribuda de acordo com a funo
densidade: f(x)=(1/2)x, em que 0x2. A probabilidade de que x se situe entre 0 e 1
igual a 0,5;
Se X uma varivel aleatria distribuda de acordo com a funo densidade
f(x)=(1/2)x, em que 0x2, ento Var(X)=2/9;
Suponha que Y seja uma varivel aleatria distribuda de acordo com a funo
densidade: f(y)=2y
-3
, em que y1. Ento E(Y)=3;
Suponha que Y seja uma varivel aleatria distribuda de acordo com a funo
densidade: f(y)=2y
-3
, em que y1. Ento a mediana de Y 2 ;
Considere a seguinte funo densidade de probabilidade conjunta para as variveis Z
e W: f(z,w)=2-z-w, 0z1, 0w1. Podemos dizer que as variveis Z e W so
independentes.