MODELO DE PROBABILIDAD: DISTRIBUCION NORMAL

JUAN CAMILO CIFUENTES NIO

FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO (UNITROPICO)
COMERCIO INTERNACIONAL V SEMESTRE
ESTADISTICA ll
YOPAL
2014
MODELO DE PROBABILIDAD: DISTRIBUCION NORMAL






JUAN CAMILO CIFUENTES NIO






PRESENTADO A: JORGE ANDRES HERRERA GRANADOS






FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO (UNITROPICO)
COMERCIO INTERNACIONAL V SEMESTRE
ESTADISTICA ll
YOPAL
2014
DISTRIBUCION NORMAL
En estadstica y probabilidad se llama distribucin normal, distribucin de
Gauss o distribucin gaussiana, a una de las distribuciones de
probabilidad de variable continua que con ms frecuencia aparece aproximada en
fenmenos reales
]

La grfica de su funcin de densidad tiene una forma acampanada y es simtrica
respecto de un determinado parmetro estadstico. Esta curva se conoce
como campana de Gauss y es el grfico de unafuncin gaussiana.
La importancia de esta distribucin radica en que permite modelar numerosos
fenmenos naturales, sociales y psicolgicos. Mientras que los mecanismos que
subyacen a gran parte de este tipo de fenmenos son desconocidos, por la
enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen, el uso del
modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observacin se obtiene
como la suma de unas pocas causas independientes.
De hecho, la estadstica descriptiva slo permite describir un fenmeno, sin
explicacin alguna. Para la explicacin causal es preciso el diseo experimental,
de ah que al uso de la estadstica en psicologa y sociologa sea conocido
como mtodo correlacional.
La distribucin normal tambin es importante por su relacin con la estimacin
por mnimos cuadrados, uno de los mtodos de estimacin ms simples y
antiguos.
Algunos ejemplos de variables asociadas a fenmenos naturales que siguen el
modelo de la normal son:
caracteres morfolgicos de individuos como la estatura
caracteres fisiolgicos como el efecto de un frmaco
caracteres sociolgicos como el consumo de cierto producto por un mismo
grupo de individuos
caracteres psicolgicos como el cociente intelectual
nivel de ruido en telecomunicaciones
errores cometidos al medir ciertas magnitudes;
etc.
La distribucin normal tambin aparece en muchas reas de la propia estadstica.
Por ejemplo, ladistribucin muestral de las medias muestrales es
aproximadamente normal, cuando la distribucin de la poblacin de la cual se
extrae la muestra no es normal.
1
Adems, la distribucin normal maximiza
la entropa entre todas las distribuciones con media y varianza conocidas, lo cual
la convierte en la eleccin natural de la distribucin subyacente a una lista de
datos resumidos en trminos de media muestral y varianza. La distribucin normal
es la ms extendida en estadstica y muchos tests estadsticos estn basados en
una supuesta "normalidad".
En probabilidad, la distribucin normal aparece como el lmite de varias
distribuciones de probabilidadcontinuas y discreta.

DEFINICION FORMAL
La funcin de distribucin de la distribucin normal est definida como sigue:


Por tanto, la funcin de distribucin de la normal estndar es:

Esta funcin de distribucin puede expresarse en trminos de una funcin
especial llamada funcin error de la siguiente forma:


y la propia funcin de distribucin puede, por consiguiente, expresarse
as:



El complemento de la funcin de distribucin de la normal
estndar, , se denota con frecuencia , y es referida,
a veces, como simplementefuncin Q, especialmente en textos de
ingeniera.
5

6
Esto representa la cola de probabilidad de la
distribucin gaussiana. Tambin se usan ocasionalmente otras
definiciones de la funcin Q, las cuales son todas ellas
transformaciones simples de .
7

La inversa de la funcin de distribucin de la normal estndar
(funcin cuantil) puede expresarse en trminos de la inversa de la
funcin de error:

y la inversa de la funcin de distribucin puede, por
consiguiente, expresarse como:

Esta funcin cuantil se llama a veces la funcin probt. No
hay una primitiva elemental para la funcin probit. Esto no
quiere decir meramente que no se conoce, sino que se ha
probado la inexistencia de tal funcin. Existen varios
mtodos exactos para aproximar la funcin cuantil mediante
la distribucin normal (vase funcin cuantil)
Los valores (x) pueden aproximarse con mucha precisin
por distintos mtodos, tales como integracin
numrica, series de Taylor, series asintticas y fracciones
continuas.
Lmite inferior y superior estrictos para la funcin de
distribucin
Para grandes valores de x la funcin de distribucin de la
normal estndar es muy prxima a 1
y est muy cerca de 0. Los lmites
elementales

en trminos de la densidad son tiles.
Usando el cambio de variable v = u/2, el lmite superior
se obtiene como sigue:

De forma similar, usando y la regla del
cociente,

Resolviendo para proporciona el lmite
inferior.

Funciones generadoras

Funcin generadora de momentos
La funcin generadora de momentos se define
como la esperanza de e
(tX)
. Para una distribucin
normal, la funcin generadora de momentos es:


como puede comprobarse al completar el
cuadrado en el exponente.

Funcin caracterstica
La funcin caracterstica se define como la esperanza de e
itX
, donde i es la unidad
imaginaria. De este modo, la funcin caracterstica se obtiene
reemplazando tpor it en la funcin generadora de momentos.
Para una distribucin normal, la funcin caracterstica es
8



PROPIEDADES
Algunas propiedades de la distribucin normal son:
1. Es simtrica respecto de su media, ;


Distribucin de probabilidad alrededor de la media en una distribucin
N(,
2
).
2. La moda y la mediana son ambas iguales a la media, ;
3. Los puntos de inflexin de la curva se dan para x = y x = + .
4. Distribucin de probabilidad en un entorno de la media:
1. en el intervalo [ - , + ] se encuentra comprendida,
aproximadamente, el 68,26% de la distribucin;
2. en el intervalo [ - 2, + 2] se encuentra, aproximadamente, el
95,44% de la distribucin;
3. por su parte, en el intervalo [ -3, + 3] se encuentra
comprendida, aproximadamente, el 99,74% de la distribucin. Estas
propiedades son de gran utilidad para el establecimiento
deintervalos de confianza. Por otra parte, el hecho de que
prcticamente la totalidad de la distribucin se encuentre a tres
desviaciones tpicas de la media justifica los lmites de las tablas
empleadas habitualmente en la normal estndar.
5. Si X ~ N(,
2
) y a y b son nmeros reales, entonces (aX + b) ~
N(a+b, a
2

2
).
6. Si X ~ N(
x
,
x
2
) e Y ~ N(
y
,
y
2
) son variables aleatorias
normales independientes, entonces:
Su suma est normalmente distribuida con U = X + Y ~
N(
x
+
y
,
x
2
+
y
2
) (demostracin). Recprocamente, si dos variables
aleatorias independientes tienen una suma normalmente distribuida,
deben ser normales (Teorema de Crmer).
Su diferencia est normalmente distribuida
con .
Si las varianzas de X e Y son iguales, entonces U y V son
independientes entre s.
La divergencia de Kullback-
Leibler,

7. Si e son variables aleatorias
independientes normalmente distribuidas, entonces:
Su producto sigue una distribucin con densidad dada por
donde es una funcin de Bessel
modificada de segundo tipo.
Su cociente sigue una distribucin de
Cauchy con . De este modo la
distribucin de Cauchy es un tipo especial dedistribucin cociente.
8. Si son variables normales estndar independientes,
entonces sigue una distribucin con n grados de
libertad.
9. Si son variables normales estndar independientes, entonces
la media muestral y la varianza
muestral son
independientes. Esta propiedad caracteriza a las distribuciones normales y
contribuye a explicar por qu el test-F no es robusto respecto a la no-
normalidad).

Estandarizacin de variables aleatorias normales
Como consecuencia de la Propiedad 1; es posible relacionar todas las variables
aleatorias normales con la distribucin normal estndar.
Si ~ , entonces

es una variable aleatoria normal estndar: ~ .
La transformacin de una distribucin X ~ N(, ) en una N(0, 1) se
llama normalizacin, estandarizacin o tipificacin de la variable X.
Una consecuencia importante de esto es que la funcin de distribucin de una
distribucin normal es, por consiguiente,

A la inversa, si es una distribucin normal estndar, ~ ,
entonces

es una variable aleatoria normal tipificada de media y varianza .
La distribucin normal estndar est tabulada (habitualmente en la
forma de el valor de la funcin de distribucin ) y las otras
distribuciones normales pueden obtenerse como transformaciones
simples, como se describe ms arriba, de la distribucin estndar. De
este modo se pueden usar los valores tabulados de la funcin de
distribucin normal estndar para encontrar valores de la funcin de
distribucin de cualquier otra distribucin normal.
Momentos
Los primeros momentos de la distribucin normal son:
Nmer
o
Momento
Momen
to
central
Cumulan
te
0 1 1

1

0

2

3

0 0
4

0
5

0 0
6

0
7

0 0
8

0
Todos los cumulantes de la distribucin normal, ms all del segundo,
son cero.

Los momentos centrales de orden superior (2k con = 0) vienen dados
por la frmula

El Teorema del Lmite Central
Artculo principal: Teorema del lmite central


Grfica de la funcin de distribucin de una normal con = 12 y =
3, aproximando la funcin de distribucin de una binomial con n =
48 y p = 1/4
El Teorema del lmie central establece que bajo ciertas condiciones
(como pueden ser independientes e idnticamente distribuidas con
varianza finita), la suma de un gran nmero de variables aleatorias
se distribuye aproximadamente como una normal.
La importancia prctica del Teorema del lmite central es que la
funcin de distribucin de la normal puede usarse como
aproximacin de algunas otras funciones de distribucin. Por
ejemplo:
Una distribucin binomial de parmetros n y p es
aproximadamente normal para grandes valores de n, yp no
demasiado cercano a 1 0 (algunos libros recomiendan usar
esta aproximacin slo si np yn(1 p) son ambos, al menos, 5;
en este caso se debera aplicar una correccin de continuidad).
La normal aproximada tiene parmetros = np,
2
= np(1 p).
Una distribucin de Poisson con parmetro es
aproximadamente normal para grandes valores de .
La distribucin normal aproximada tiene parmetros =
2
= .
La exactitud de estas aproximaciones depende del propsito para el
que se necesiten y de la tasa de convergencia a la distribucin
normal. Se da el caso tpico de que tales aproximaciones son
menos precisas en las colas de la distribucin. El Teorema de
Berry-Essen proporciona un lmite superior general del error de
aproximacin de la funcin de distribucin.
Divisibilidad infinita
Artculo principal: Divisibilidad infinita (probabilidad)
Las normales tienen una distribucin de probabilidad infinitamente
divisible: Para una distribucin normal X de media y
varianza
2
0, es posible encontrar nvariables aleatorias
independientes {X
1
,...,X
n
} cada una con distribucin normal de
media /n y varianza
2
/n dado que la suma X
1
+ . . . + X
n
de
estas n variables aleatorias

tenga esta especfica distribucin normal (para verificarlo, sese
la funcin caracterstica de convolucin y la induccin
matemtica.
Estabilidad
Las distribuciones normales son estrictamente estables

Recuento de fotones
La intensidad de la luz de una sola fuente vara con el tiempo, as como las
fluctuaciones trmicas que pueden observarse si la luz se analiza a una resolucin
suficientemente alta. La mecnica cuntica interpreta las medidas de la intensidad
de la luz como un recuento de fotones, donde la suposicin natural lleva a usar
ladistribucin de Poisson. Cuando la intensidad de la luz se integra a lo largo de
grandes periodos de tiempo mayores que el tiempo de coherencia, la
aproximacin Poisson - Normal es apropiada.
Medida de errores
La normalidad es la asuncin central de la teora matemtica de errores. De forma
similar en el ajuste de modelos estadstico, un indicador de la bondad del ajuste es
que el error residual (as es como se llaman los errores en esta circunstancia) sea
independiente y normalmente distribuido. La asuncin es que cualquier desviacin
de la normalidad necesita ser explicada. En ese sentido, en ambos, ajuste de
modelos y teora de errores, la normalidad es la nica observacin que no
necesita ser explicada, sino que es esperada. No obstante, si los datos originales
no estn normalmente distribuidos (por ejemplo, si siguen una distribucin de
Cauchy, entonces los residuos tampoco estarn normalmente distribuidos. Este
hecho es ignorado habitualmente en la prctica.
Las medidas repetidas de la misma cantidad se espera que cedan el paso a
resultados que estn agrupados en torno a un valor particular. Si todas las fuentes
principales de errores se han tomado en cuenta, se asume que el error que queda
debe ser el resultado de un gran nmero de muy pequeos y aditivos efectos y,
por consiguiente, normal. Las desviaciones de la normalidad se interpretan como
indicaciones de errores sistemticos que no han sido tomados en cuenta. Puede
debatirse si esta asuncin es vlida.
Una famosa observacin atribuida a Gabriel Lippmann dice:
Todo el mundo cree en la ley normal de los errores: los matemticos, porque
piensan que es un hecho experimental; y los experimentadores, porque suponen
que es un teorema matemtico
Otra fuente podra ser Henri Poincar
Caractersticas fsicas de especmenes biolgicos
Los tamaos de los animales adultos siguen aproximadamente una
distribucin log-normal. La evidencia y explicacin basada en modelos de
crecimiento fue publicada por primera vez en el libro Problemas de crecimiento
relativo, de 1932, por Julian Huxley.
Las diferencias de tamao debido a dimorfismos sexuales u
otros polimorfismos de insectos, como la divisin social de las abejas en obreras,
znganos y reinas, por ejemplo, hace que la distribucin de tamaos se desve
hacia la lognormalidad.
La asuncin de que el tamao lineal de los especmenes biolgicos es normal
(ms que lognormal) nos lleva a una distribucin no normal del peso (puesto que
el peso o el volumen es proporcional al cuadrado o el cubo de la longitud y las
distribuciones gaussianas slo mantienen las transformaciones lineales). A la
inversa, asumir que el peso sigue una distribucin normal implica longitudes no
normales. Esto es un problema porque, a priori, no hay razn por la que cualquiera
de ellas (longitud, masa corporal u otras) debera estar normalmente distribuida.
Las distribuciones lognormales, por otro lado, se mantienen entre potencias, as
que el "problema" se desvanece si se asume la lognormalidad.
Por otra parte, hay algunas medidas biolgicas donde se asume normalidad, tales
como la presin sangunea en humanos adultos. Esta asuncin slo es posible
tras separar a hombres y mujeres en distintas poblaciones, cada una de las cuales
est normalmente distribuida.
Variables financieras


El modelo normal de movimiento de activos no incluye movimientos extremos tales
como quiebras financieras.
Ya en 1900 Louis Bachelier propuso representar los precios de cambio usando la
distribucin normal. Esta aproximacin se ha modificado desde entonces
ligeramente. A causa de la naturaleza multiplicativa del inters compuesto, los
indicadores financieros como valores de mercado y precios de las materias primas
exhiben un "comportamiento multiplicativo". Como tales, sus cambios peridicos
(por ejemplo, cambios anuales) no son normales, sino lognormales. Esta es
todava la hiptesis ms comnmente aceptada en economa
No obstante, en realidad las variables financieras exhiben colas pesadas y as, la
asuncin de normalidad infravalora la probabilidad de eventos extremos
como quiebras financieras. Se han sugerido correcciones a este modelo por parte
de matemticos como Benot Mandelbrot, quien observ que los cambios en el
logaritmo durante breves periodos de tiempo (como un da) se aproximan bien por
distribuciones que no tienen una varianza finita y, por consiguiente, el teorema
central del lmite no puede aplicarse. Ms an, la suma de muchos de tales
cambios sigue una distribucin de log-Levy
Distribuciones en tests de inteligencia
A veces, la dificultad y nmero de preguntas en un test de inteligencia se
selecciona de modo que proporcionen resultados normalmente distribuidos. Ms
an, las puntuaciones "en crudo" se convierten a valores que marcan el cociente
intelectual ajustndolas a la distribucin normal. En cualquier caso se trata de un
resultado causado deliberadamente por la construccin del test o de una
interpretacin de las puntuaciones que sugiere normalidad para la mayora de la
poblacin. Sin embargo, la cuestin acerca de si la inteligencia en s est
normalmente distribuida es ms complicada porque se trata de una variable
latente y, por consiguiente, no puede observarse directamente.
Ecuacin de difusin
La funcin de densidad de la distribucin normal est estrechamente relacionada
con la ecuacin de difusin (homognea e istropa) y, por tanto, tambin con
laecuacin de calor. Esta ecuacin diferencial parcial describe el tiempo de
evolucin de una funcin de densidad bajo difusin. En particular, la funcin de
densidad de masa

para la distribucin normal con esperanza 0 y varianza t satisface la ecuacin
de difusin:

Si la densidad de masa para un tiempo t = 0 viene dada por la delta de
Dirac, lo cual significa, esencialemente que toda la masa est inicialmente
concentrada en un punto, entonces la funcin de densidad de masa en el
tiempo t tendr la forma de la funcin de densidad de la normal, con
varianza creciendo linealmente con t. Esta conexin no es coincidencia: la
difusin se debe a un movimiento browniano que queda descrito
matemticamente por un proceso de Wiener, y tal proceso en un
tiempo t tambin resultar normal con varianza creciendo linealmente
con t'.
Ms generalmente, si la densidad de masa inicial viene dada por una
funcin (x), entonces la densidad de masa en un tiempo t vendr dada por
la convolucin de y una funcin de densidad normal.



Bibliografas :
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://www.vitutor.net/1/55.html
http://www.youtube.com/watch?v=woEjc5fvZx4