El documento presenta 4 problemas de optimización con variables de decisión, funciones objetivo y restricciones. El primer problema utiliza un árbol de decisión para recomendar una decisión de compra o fabricación de componentes basada en el valor esperado. El segundo problema maximiza el rendimiento de una inversión con restricciones de capital e riesgo. El tercer problema maximiza las ganancias de un hospital asignando camas a pacientes. El cuarto problema minimiza los costos de alimentación de vacas satisfaciendo requerimientos nutricionales.
El documento presenta 4 problemas de optimización con variables de decisión, funciones objetivo y restricciones. El primer problema utiliza un árbol de decisión para recomendar una decisión de compra o fabricación de componentes basada en el valor esperado. El segundo problema maximiza el rendimiento de una inversión con restricciones de capital e riesgo. El tercer problema maximiza las ganancias de un hospital asignando camas a pacientes. El cuarto problema minimiza los costos de alimentación de vacas satisfaciendo requerimientos nutricionales.
El documento presenta 4 problemas de optimización con variables de decisión, funciones objetivo y restricciones. El primer problema utiliza un árbol de decisión para recomendar una decisión de compra o fabricación de componentes basada en el valor esperado. El segundo problema maximiza el rendimiento de una inversión con restricciones de capital e riesgo. El tercer problema maximiza las ganancias de un hospital asignando camas a pacientes. El cuarto problema minimiza los costos de alimentación de vacas satisfaciendo requerimientos nutricionales.
a) Utilice un rbol de decisin para recomendar una decisin.
VE (nodo 2) = (0.35)*(-20) + (0.35)*(40) + (0.30)*(100) = 37 VE (nodo 3) = (0.35)*(10) + (0.35)*(45) + (0.30)*(70) = 40.25 VE (nodo 1) = 40.25 Decisin: comprar componente
b) Use VEIP para determinar si Gorman debe intentar obtener una mejor estimacin de la demanda. VEsIP = 40.25 VEcIP = (0.35)*(10) + (0.35)*(45) + (0.30)*(100) = 49.25 VEIP = 49.25 40.25 = 9 El valor esperado de la informacin perfecta es $9,000
c) Cul es la probabilidad de que el informe del estudio de mercado sea favorable? Si el estudio de mercado es favorable, tenemos:
Estado de la naturaleza P(s j ) P(F / s j ) P(F s j ) P(s j / F) s 1 0.35 0.10 0.035 0.0986 s 2 0.35 0.40 0.140 0.3944 s 3 0.30 0.60 0.180 0.5070 P(F) = 0.355
Si el estudio de mercado es desfavorable, tenemos: Estado de la naturaleza P(s j ) P(D / s j ) P(D s j ) P(s j / D) s 1 0.35 0.90 0.315 0.4884 s 2 0.35 0.60 0.210 0.3256 s 3 0.30 0.40 0.120 0.1860 P(D) = 0.645
La probabilidad de que el estudio de mercado sea favorable es 0.355
d) Cul es la estrategia de decisin ptima de Gorman? Asumiendo que el estudio de mercado es empleado, una parte del rbol de decisin es VE (nodo 4) = (0.0986)*(-20) + (0.3944)*(40) + (0.5070)*(100) = 64.51 VE (nodo 5) = (0.0986)*(10) + (0.3944)*(45) + (0.5070)*(70) = 54.23 VE (nodo 6) = (0.4884)*(-20) + (0.3256)*(40) + (0.1860)*(100) = 21.86 VE (nodo 7) = (0.4884)*(10) + (0.3256)*(45) + (0.1860)*(70) = 32.56 VE (nodo 2) = 64.51 VE (nodo 3) = 32.56 s 1 s 3 s 2 s 1 s 3 s 2 d 1 d 2 -20 40 100 10 45 70 . 35 . 35 . 30 . 35 . 35 . 30 1 2 3 2 VE (nodo 1) = (0.355)*(64.51) + (0.645)*(32.56) = 43.90
Si el estudio de mercado es favorable, decisin: fabricar componente. Si el estudio de mercado es desfavorable, decisin: comprar componente.
e) Cul es el valor esperado de la informacin de la investigacin de mercado? VEIM = 43.90 - 40.25 = 3.65 El valor esperado de la informacin muestral es $3,650
f) Cul es la eficiencia de la informacin? La eficiencia es (3650/9000)*100 = 40.6%
Problema 2 (6 puntos) Variables de decisin X 1 : cantidad de dlares invertidos en acciones de petroqumica X 2 : cantidad de dlares invertidos en acciones de servicios pblicos Funcin objetivo Maximizar el rendimiento estimado Max Z = 0.12X 1 + 0.06X 2
Restricciones Inversin de $50,000 X 1 + X 2 = 50000 Riesgo promedio mximo de 6% 9X 1 + 4X 2 300000 Rango de existencia X j 0
s 1 s 3 s 2 s 1 s 3 s 2 d 1 d 2 -20 40 100 10 45 70 2 4 5 s 1 s 3 s 2 s 1 s 3 s 2 d 1 d 2 -20 40 100 10 45 70 3 6 7 F U 1 3
Cunto deber invertir en cada accin? Se debe invertir $20,000 en acciones de petroqumica y $30,000 en acciones de servicios pblicos
Cul es el riesgo promedio de esta inversin? El riesgo promedio es 6
Cul es el rendimiento estimado de esta inversin? El rendimiento estimado es $4,200
Variables de decisin X 1 = cantidad de dlares invertidos en acciones de petroqumica X 2 = cantidad de dlares invertidos en acciones de servicios pblicos Funcin objetivo Minimizar el riesgo Min Z = 9X 1 + 4X 2
Restricciones Inversin de $50,000 X 1 + X 2 = 50000 Rendimiento mnimo de 8% 12X 1 + 6X 2 400000 Rango de existencia X j 0
4
Cunto deber invertir en cada accin? Se debe invertir $50,000 en acciones de petroqumica y cero en acciones de servicios pblicos
Cul es el riesgo promedio de esta inversin? El riesgo promedio es 6
Cul es el rendimiento estimado de esta inversin? El rendimiento estimado es $4,000
Problema 3 (4 puntos) Variables de decisin X 1 = nmero de pacientes mdicos X 2 = nmero de pacientes quirrgicos Funcin objetivo Maximizar ganancias Max Z = 3000 X 1 + 1400 X 2
Restricciones Camas-das disponibles 10 X 1 + 7 X 2 28800 (360*80) Pruebas de laboratorio 5 X 1 + 2 X 2 10000 Pruebas de rayos X 1 X 1 + 2 X 2 5000 Cirugas X 2 2000 Rango de existencia X 1 , X 2 0
Variables de decisin X 1 = nmero camas asignadas para pacientes mdicos X 2 = nmero camas asignadas para pacientes quirrgicos Funcin objetivo Maximizar ganancias Max Z = 3000 (365 / 10) X 1 + 1400 (365 / 7) X 2
Max Z = 109500 X 1 + 73000 X 2
Restricciones Camas-das disponibles 10 (365 / 10) X 1 + 7 (365 / 7) X 2 32850 (365*80) 1 X 1 + 1 X 2 80 Pruebas de laboratorio 5 (365 / 10) X 1 + 2 (365 / 7) X 2 10000 182.5 X 1 + 104.29 X 2 15000 Pruebas de rayos X 1 (365 / 10) X 1 + 2 (365 / 7) X 2 5000 36.5 X 1 + 104.29 X 2 5000 Cirugas 1 (365 / 7) X 2 2000 52.14 X 2 2000 Rango de existencia X 1 , X 2 0
Problema 4 (5 puntos) Variables de decisin X j = cantidad de libras de mezcla j comprada por vaca cada mes Donde j = 1, 2, 3; (1 = X, 2 = Y, 3 = Z)
5 Funcin objetivo Minimizar costos totales de alimentacin Min Z = 2 X 1 + 4 X 2 + 2.5 X 3
Restricciones Requerimiento mnimo del ingrediente A 3 X 1 + 2 X 2 + 4 X 3 64 (= 4*16) Requerimiento mnimo del ingrediente B 2 X 1 + 3 X 2 + 1 X 3 100 (= 5*16) Requerimiento mnimo del ingrediente C 1 X 1 + 0 X 2 + 2 X 3 16 (= 1*16) Requerimiento mnimo del ingrediente D 6 X 1 + 8 X 2 + 4 X 3 128 (= 8*16) Disponibilidad del proveedor de la mezcla Z X 3 5 Rango de existencia X j 0