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Anlisis de Regresin en EViews para Econometria

1) Primeros Pasos
a.- Crear un archivo EViews (wf1)
b.- Importar series e ingresar datos
c.- Generar Series
d.- Crear un grupo en EViews
e.- Graficar en EViews
2) Mnimos Cuadrados Ordinarios
a.- !egresi"n simp#e
b.- !egresi"n $u#tivariada
) Autocorrelacin
!) "eterocedasticidad
1) Primeros Pasos
a#$ Crear un arc%i&o EViews 'w(1)
%ara crear un archivo para estudiar #a demanda de &afta en 'rgentina
Primer Paso) Se#eccionar *ile+,ew+-or.(ile en e# men( principa# de EViews.
/egundo Paso) )ado *ue e# e+emp#o contiene informaci"n mensua#, e#egir
$onth#- para #a frecuencia ( .or/fi#e 0recuenc-)
0ercer Paso) Como en e# e+emp#o ha- 11 observaciones, e#egir Start
2bservation 3 144561 - End 2bservation 3 144711
0igura n8 1
Cuarto Paso) 9na ve: se#eccionadas #a frecuencia - #a cantidad de
observaciones, presione O1.
EViews crear; un archivo, a# cua# a(n no se #e asign" un nombre. En #a ventana
de EViews aparecen dos n(meros resa#tados en amari##o en #a figura n8 1
0igura n8 1
!ange e# tota# de observaciones contenidos en e# archivo - Samp#e <as observaciones
con #as cua#es se est; traba+ando. Estos n(meros son igua#es a# crear e# archivo, pero si
por a#g(n motivo se desea traba+ar moment;neamente con una muestra m;s pe*ue=a, #a
misma puede obtenerse modificando Samp#e.
2uinto Paso %ara guardar e# archivo se#eccionar *ile+/a&e en e# men( principa#
- se#eccionar un nombre - una ruta de destino para e# archivo, #a e>tensi"n de# mismo
debe ser wf1. 0ina#mente presionar O1.
3#$ 4mportar series e ingresar datos

Se van a presentar dos procedimientos para ingresar datos a# archivo creado en e#
punto anterior.
4mportar series)
<a primera a#ternativa a ser estudiada es importar #as series desde un archivo
E>ce#. %ara esto es necesario saber en *ue ce#da se encuentra #a primera observaci"n a
ser importada. En e# e+emp#o, #a primera observaci"n se encuentra en #a ce#da '5.
Primer Paso En e# men( principa# se#eccionar *ile+4mport+Read$0e5t$6otus$
E5cel7 #uego indicar #a carpeta en #a cua# se encuentra e# archivo a importar. Como en
este caso e# archivo es de formato E>ce#, en tipo de archivos se#eccionar E>ce#.>#s,
se#eccionar e# archivo. 9na ve: se#eccionado e# archivo, presionar A3rir# EViews
mostrar; #a siguiente ventana
/egundo Paso) Como en e# archivo E>ce# de# e+emp#o #a primera observaci"n se
encuentra en #a ce#da '5, debe cambiarse 9pper-#eft data ce## de ?1 a '5. 'gregar
precio, impuesto, ppagado cantidad pbipc - ver en &ames for series or &umber of series
if names in fi#e de ta# forma *ue a# importar se #e asigne esos nombres a #as series.
0ina#mente en E>ce# @ A sheet name agregar e# nombre de #a ho+a de c;#cu#o en #a *ue
se encuentran #as series a importar (en e# e+emp#o Ventas&afta) - presionar O1#
Copiar las series desde E5cel)
En este caso es necesario crear primero #as series para #uego copiar de E>ce# -
fina#mente pegar#as en EViews. )ebe tenerse en cuenta *ue EViews - E>ce# deben
tener e# mismo separador de decima#es. )e no ser asB, #os n(meros pegados en EViews
pueden ser distintos a #os origina#es.
Primer Paso En e# men( principa# se#eccionar O38ects+new o38ect EViews
mostrar; #a siguiente panta##a
0igura n8 C
En esta ventana, se#eccionar Series - 'gregar e# nombre de #a serie en &ame for 2b+ect.
<uego repetir e# proceso para crear e# resto de #as series.
/egundo paso Se#eccionar #as series -, haciendo c#ic con e# bot"n derecho de#
mouse, se#eccionar open as a group como puede verse en #a siguiente figura.
0igura n8 5
Se abrir; #a siguiente ventana
0ercer paso 'brir e# archivo E>ce# - copiar #as series
Cuarto Paso %resionar Edit AD- para *ue e# programa permita modificar #os datos de
#as series.
2uinto Paso 9bicarse sobre #a primera ce#da - haciendo c#ic con e# bot"n derecho de#
mouse, se#eccionar paste. Ea se puede cerrar e# grupo - no es necesario guardar#o.
c#$ 9enerar /eries)
EViews permite generar nuevas series a partir de series -a importadas. %or
e+emp#o, si necesitamos uti#i:ar e# #n de# %?Ipc entonces se puede generar #a serie de #a
siguiente forma
%resionar 9ener - escribir #a ecuaci"n en Enter E*uation como se muestra en #a
siguiente figura - presionar O1#
d#$ Crear un grupo en EViews
%ara crear un grupo se deben se#eccionar #as series *ue se inc#uir;n en e# mismo
- presionando e# bot"n derecho de# mouse e#egir open D as a group . E# grupo puede ser
guardado presionando e# bot"n name, se#eccionando a continuaci"n un nombre para e#
mismo - presionando O1#
e#$ 9ra(icar en EViews) 9na ve: creado e# grupo como se indica en e# punto anterior,
pueden rea#i:arse distintos gr;ficos.
%asos para obtener e# siguiente gr;fico %resionar &iew - a continuaci"n se#eccionar
graph D scatter D simp#e scatter.


2) Mnimos Cuadrados Ordinarios)
a#$ Regresin /imple
9na ve: *ue se han importado #as series de interFs, es posib#e poner a prueba
a#gunas hip"tesis. %or e+emp#o *ue #a cantidad consumida de nafta es funci"n de# precio
fina# pagado por #a misma.
<os pasos a seguir son #os siguientes
Primer paso Se#eccionar Objects/New Object/Equation y a continuacin presionar
OK (una a#ternativa es se#eccionar del men principal Quick/Estimate Equation).
Segundo aso !ngresar la "ariable dependiente (Cantidad), #a constante (c) - #a
variab#e independiente (%recio %agado) en E*uation Specification, usando espacios
entre #os terminos, ta# como se muestra en e# siguiente gr;fico
#ercer paso$ Se#eccionar e# mFtodo de estimaci"n en method G<S - <east S*uares
(&<S and '!$' ) en este casoH.
%uarto paso$ El rango de la muestra &sample' ya est( seleccionado) pero si se
desea) el mismo puede ser modi*icado$
Quinto paso$ resionar OK al *inali+ar) para que E,iews presente el resultado de
la regresin$
%or ahora se van a resa#tar #os e#ementos m;s importantes de esta regresi"n.
<uego se ver;n m;s deta##es cuando veamos autocorre#aci"n - heterocedasticidad.
Como puede verse en amari##o, #a variab#e dependiente es C'&II)'), #a
constante toma e# va#or 20.11962 - ante un incremento de $1 en el precio pagado por la
nafta, la CANTIDAD se e reducida en 0.1!2996. "edidas de #ondad de a$uste% &
2
' 0.()1199
* el estad+stico t de la ,,agado es -..!., lo /ue da una pro#a#ilidad de 0.0000 de /ue dic0a
aria#le sea no significatia.
3#$ Regresin Multi&ariada
A continuaci1n se reali2ar3 una regresi1n multiariada con la cual se #usca o#tener
una me$or e4plicaci1n del Consumo de nafta.

Primer paso% Correr la regresi1n multiariada. 5eleccionar Quick / Estimante
Equation del men6 principal e ingresar la ecuaci1n como se muestra en el siguiente gr3fico%
7l resultado de la regresi1n se presenta en el siguiente cuadro%
Como puede erse, todas las aria#les tiene el signo esperado * son significatias al
(8. 7n este caso no es tan es importante tomar en cuenta el &
2
a$ustado, sin em#argo este
indicador es de muc0a importancia en regresiones multiariadas, *a /ue se pueden estar
inclu*endo algunas aria#les /ue no son releantes * por lo tanto se pierden grados de li#ertad.
7l test t nos indica todas las aria#les son significatias con un (8 de confian2a.

) Autocorrelacin
Como puede erse el estad+stico Dur#in-9atson es 0.91, un alor inferior a 2 * por lo
tanto estamos en presencia de autocorrelaci1n positia.
:tra forma de determinar si e4iste autocorrelaci1n es er el gr3fico de los residuos a lo
largo del tiempo. 5i errores positios son seguidos de errores positios * errores negatios por
errores de igual signo, entonces estamos en presencia de autocorrelaci1n positia. ,ara ello se
de#e presionar% View * luego seleccionar Actual ;itted &esidual < &esidual =rap0.
;inalmente se puede er el correlograma, para lo cual de#e presionarse view *
a continuaci1n seleccionar &esidual tests < Correlogram - > 5tatistics
5oluci1n al pro#lema de la autocorrelaci1n%
7n caso de /ue el los errores sigan un proceso autorregresio de orden 1 ?A&?1@@, la
estimaci1n puede ser me$orada inclu*endo este tArmino en la ecuaci1n, como se muestra en el
siguiente grafico%
Como puede erse en el siguiente cuadro, el termino autorregresio es significatio * el
estad+stico D9 est3 m3s pr14imo a 2.
Tam#iAn es posi#le er la me$ora en forma gr3fica%
!) "eterocedasticidad econometrica
El consumo en una encuesta de corte trans&ersal
5iguiendo un e$emplo de una encuesta de consumo e ingreso, se aprender3n algunas
0erramientas de 7BieCs para la detecci1n de la 0eterocedasticidad * estimaci1n eficiente e
insesgada #a$o la misma.
Detecci1n de 0eterocedasticidad%
Primer paso: Dna e2 importado el arc0io consumo.4ls reali2ar la regresi1n entre consumo e
ingreso por "C:, en forma an3loga a lo /ue se 0i2o en los puntos anteriores.
Segundo Paso: Crear los residuos al cuadrado generando una nuea aria#le e2. ,resionar
Genr * escri#ir la siguiente ecuaci1n% e2 = resid * resid.
Tercer paso: seleccionar las series e2 e ingreso * a#rirlas como un grupo. =raficar ?view /
Grap / Scatter / Simp!e Scatter @ Como puede erse en el siguiente gr3fico, los errores al
cuadrado se incrementan a medida /ue crece el niel de ingreso. ,or lo tanto puede erse la
presencia de 0eterocedasticidad.

Eamenta#lemente no siempre es tan simple la detecci1n de 0eterocedasticidad * por lo
tanto de#emos recurrir a tests de 0eterocedasticidad. ,or e$emplo, 7BieCs trae incorporado el
test de C0ite para la detecci1n de 0eterocedasticidad.
Test de "ite
Dna e2 corrida la regresi1n es posi#le reali2ar este test. ,ara ello de#e presionarse
view < #esidua! tests / wite eteroskedasticit$ %*a sea no cross terms o cross terms
seg6n se considere coneniente o no /ue el test se realice con terminos cru2ados o no@.
Eos resultados o#tenidos en el e$emplo son los siguientes%
Como puede erse, el test rec0a2a la 0ip1tesis nula de 0omocedasticidad.
So!uciones a! pro&!ema de !a eterocedasticidad%
Dna soluci1n mu* simple al pro#lema es correr la regresi1n entre el logaritmo de la
aria#le dependiente * las aria#les e4plicatias. ,ero esto no siempre da resultados o en otros
casos, esta nuea ecuaci1n no tiene interpretaci1n econ1mica.
Beremos dos soluciones preistas por 7BieCs para el caso de presencia de
0eterocedasticidad. Ea primera alternatia es estimar la matri2 de arian2as * coarian2as a
partir de una ecuaci1n /ue se crea la m3s apropiada para representar la causa de la
0eterocedasticidad. ,or e$emplo es posi#le pensar /ue una persona puede consumir s1lo una
pe/ueFa proporci1n m3s all3 de sus ingresos.
,ara &eali2ar esto, seleccionar Quick/Estimate equation insertar la ecuaci1n
consumo c ingreso tal como se 0ar+a con "C: pero presionar 'ptions, "arcar la opci1n
Ceig0ted E5 < T5E5 * poner en Ceig0t la aria#le /ue se piensa /ue causa la
0eterocedasticidad.
Eos resultados de la regresi1n se presentan en el siguiente Cuadro%
5i se corre nueamente el test de C0ite, en este e$emplo ser3 rec0a2ado al (8 de
confian2a.
Ea segunda alternatia es utili2ar una matri2 de arian2as * coarian2as consistente,
para /ue la arian2a de los coeficientes no estA sesgada, en el e$emplo se tom1 la arian2a
consistente con 0eterocedasticidad propuesta por 90ite. ,ara lo cual de#e colocarse la misma
ecuaci1n el cuadro de dialogo * al presionar 'ptions, 5eleccionar (eteroskedasticit$
)onsistent )ovariance * optar por wite como se muestra en la siguiente figura%
Eos resultados se presentan en el siguiente cuadro, los coeficientes coinciden con los
de "C: ?pues estos eran consistentes@ pero me$or1 la estimaci1n de la arian2a de los
estimadores * por lo tanto cam#i1 la significatiidad de dic0os coeficientes.