Introduc ao ` a Teoria da Medida e

Integral de Lebesgue
Primeira Edicao V0.95
Agosto de 2013
Marco A. P. Cabral,
PhD Indiana University, EUA
Depto. de Matematica Aplicada
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro RJ Brasil
ii
Introduc ao
Nesta apostila fazemos uma introducao curta `a Teoria da Medida. Os pre-requisitos sao:
(a) Teoria (elementar) dos conjuntos;
(b) Conceitos de Analise Real: enumerabilidade, limite, supremum e noc oes de topologia
da reta.
Fomos cuidadosos nas motivacoes de cada captulo, fazendo consideracoes de carater
los oco/historico da materia. Para atender ao p ublico do livro, alunos com pouca bagagem
matematica, colocamos exerccios mais concretos do que os usualmente encontrados em livros
de medida e muitos exemplos para ilustrar as denic oes.
Quanto ao conte udo selecionado, apresentamos a Teoria Geral de Medida, sem nos restrin-
gir `a Medida de Lebesgue, pela sua importancia em Probabilidade. Apresentamos a medida
de Lebesgue utilizando o metodo de Caratheodory pelo seu uso na construcao das medidas
de Lebesgue-Stieltjes e de Hausdor. Damos destaque a comparacao entre as integrais de
Riemann e Lebesgue.
Gostaramos tambem que o aluno adquirisse um vocabulario basico da Teoria da Medida:
Teorema da Convergencia Mon otona e Dominada, Fubini, derivada de Radon-Nikodym, espaco
produto. Por isso inclumos estes resultados explicando sua importancia mas sem incluir sua
demonstracao (que tomaria muito tempo).
Com o estudo desta apostila o aluno estara pronto, por exemplo, para aplica coes em Teoria
de Probabilidades, Financas e em Equac oes Diferenciais Parciais.
As fontes principais desta apostila sao:
(a) artigos da Wikipedia sobre medida e integra cao;
(a) captulos 11, 12 and 13 de Measure Theory, de D.H.Fremlin, University of Essex, Col-
chester, England. Cerca de metade dos exerccios sao deste livro. Isso foi possvel pois este ma-
terial possui a Design Science License, que pode ser vista em http://dsl.org/copyleft/dsl.txt.
Recomendamos como leitura complementar o livro do Bartle (Elements of Integration, ver
Bibliograa) por ser um curto e apropriado para um primeiro contato com a materia.
iii
iv
Sum ario
1 Espa co com Medida 1
1.1 Sigma-

Algebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Espacos com Medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Medida de Lebesgue em R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5 Generalizac oes: Medida de Lebesgue-Stieltjes e de Hausdor . . . . . . . . . 13
1.6 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6.1 Sigma-

Algebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6.2 Espa cos com Medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.6.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory . . . . . . . . . . . . . . 18
1.6.4 Medida de Lebesgue em R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.6.5 Generalizacoes: Medida de Lebesgue-Stieltjes e de Hausdor . . . . . 20
2 Integra cao 21
2.1 Fun coes Mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2 Denicao da Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3 Teoremas de Convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4 Integral de Riemann Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6 Outras Construc oes da Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7.1 Func oes Mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7.2 Denicao da Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.7.3 Teoremas de Convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7.4 Integral de Riemann Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Probabilidade e Medida 41
Referencias Bibliogracas 43
v
vi SUM

ARIO
Captulo 1
Espac o com Medida
Uma medida num conjunto X e uma fun cao que atribui um n umero real nao-negativo para
subconjuntos de X. Pode ser interpretada como area, tamanho, massa, volume, capacidade
termica ou qualquer propriedade aditiva, i.e., uma propriedade tal que a medida da uniao de
dois conjuntos disjuntos e igual a soma de suas medidas. Um exemplo importante e a medida
de Lebesgue no espaco euclidiano, que atribui comprimento, area e volume, respectivamente,
a subconjuntos de R
n
com n = 1, 2, 3.
Podemos enxergar a origem do conceito de medida no conceito de contagem. De fato, a
ideia de contagem pode ser generalizada de dois modos:
(a) como cardinalidade, ou (b) como medida.
Existem conjuntos que sao pequenos do ponto de vista da medida mas grandes do ponto
de vista da cardinalidade. Um exemplo e Q, que possui medida (de Lebesgue) 0 mas possui
innitos pontos (cardinalidade innita).
Gostaramos de atribuir uma medida para cada subconjunto de X mas o axioma da es-
colha implica, de forma nao-trivial, que existem subconjuntos de R (conjuntos de Vitali
1
, ver
Exerccio 50, p.19) aos quais nao podemos atribuir medida quando ela generaliza o compri-
mento de intervalos de R. De fato e impossvel atribuir comprimento a todos subconjuntos
de R preservando a aditividade e invariancia por transla cao.
Por isso temos que considerar uma colecao especial (usualmente menor) de subconjuntos
de X onde a medida esta denida, a chamada -algebra de subconjuntos de X.
Elementos da -algebra sao chamados de conjuntos mensuraveis. Uma funcao e dita
mensuravel se a imagem inversa de todo conjunto mensuravel e um conjunto mensuravel.
Decidimos apresentar a Teoria Geral da Medida, ao inves de medida de Lebesgue somente,
pois a teoria geral e fundamental para a teoria de probabilidade e e mais facil que a construcao
da medida de Lebesgue. De fato, para construir a medida de Lebesgue e necessario antes
introduzir medida exterior e o metodo de Caratheodory.
Em resumo, nas duas primeiras sec oes denimos -algebra e espa co de medida e nas duas
ultimas sec oes apresentamos medida exterior (uma forma de construir medidas nao-triviais) e
a medida de Lebesgue.
1
Giuseppe Vitali: 1875 Ravenna, Italy 1932 Bologna, Italy.
1
2 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

1.1 -

Algebras
O conceito usual de comprimento, area e volume se aplica somente a conjuntos com uma
certa regularidade. Por isso para denir o conceito de medida temos que comecar denindo
uma classe de subconjuntos que podem ser medidos, a chamada -algebra.
DEFINIC

AO 1.1 Uma -algebra de subconjuntos de Xe uma famlia de subconjuntos

de X tais que:
(a) ;
(b) para todo E , seu complemento E

= X E ;
(c) para toda sequencia E
n

nN
em , sua uniao
_
nN
E
n
.
Elementos de sao chamados de conjuntos mensuraveis.
Observa cao 1.1 Uma algebra de conjuntos e um subconjunto fechado pelas operacoes de
complementacao e por uniao nita. O da -algebra e porque ela e fechada tambem pela
uniao enumeravel. Note que, ao contrario da uniao, nao consideramos a complementa cao
enumeravel (porque?).
Exemplo 1.1 Existem duas -algebra de subconjuntos de X que sao canonicas:
(a) = , X , a menor -algebra de X; (b) T(X), a maior -algebra de X.
Exemplo 1.2 Considere X = 1, 2, 3, 4 . Sao -algebra de X (porque?):
(a) = , 1 , 2, 3, 4 , X ; (b) = , 1, 2 , 3, 4 , X .
Exemplo 1.3 O conjunto = A T(N); A e innito satisfaz algumas das
propriedades (quais?) mas nao e uma -algebra.
Exemplo 1.4 O conjunto = , Q, Q

, R e uma -algebra de R (porque?).

Exemplo 1.5 O conjunto = A T(R); A ou A

e enumeravel e uma -algebra de R

(porque?).
Exemplo 1.6 O conjunto = A T(R); A e um intervalo nao e uma -algebra de R
(porque?).
A prova do pr oximo lema e um exerccio facil deixado para o leitor.
LEMA 1.2 (Propriedades Elementares de uma -algebra) Se e uma -algebra de
subconjuntos de X, entao para todo E, F :
(a) E F ; (b) E F ; (c) E F ;
(d) se E
n

nN
e uma sequencia em , entao

nN
E
n
.
1.1. SIGMA-

ALGEBRAS 3
Exemplo 1.7 Se E
n
, F
q
, G
t
para todo n Z, q Q e t R, pela denicao e pelo
ultimo lema (reindexando as famlias de conjuntos envolvidas) pertencem a :

nZ
E
n
,
_
nZ
E
n
,

qQ
F
q
,
_
qQ
F
q
.
Por outro lado,
_
t[0,1]
G
t
e

t[0,1]
G
t
podem nao pertencer a (porque?).
O pr oximo lema, cuja prova e um exerccio facil deixado para o leitor, dene um tipo
nao-trivial de -algebra gerado por uma famlia de -algebras. A formulacao e abstrata mas
e uma tecnica muito utilizada em algebra e analise para se obter a existencia de um objeto
mnimo com certa propriedade: tome a intersecao de todos objetos com esta propriedade.
Do lema decorrera a deni cao de -algebra gerada por uma famlia de conjuntos, cujo
exemplo mais importante e da -algebra de Borel, gerada pelos subconjuntos abertos de um
espaco topologico.
LEMA 1.3 Seja o = (
i
)
iI
uma famlia (nao-vazia) de -algebras de subconjuntos de X.
Entao

iI

i
= E
i
; para todo i I,
a intersecao de todas as -algebras que pertencem a o, e uma -algebra de X.
COROL

ARIO 1.4 Seja / uma famlia de subconjuntos de X. Existe

A
, a menor -algebra
de subconjuntos de X incluindo /, i.e., se

e uma -algebra contendo /, entao
A


.
Demonstra cao. Dena
o ; uma -algebra de subconjuntos de X, /
e
A

o. Complete o argumento.
DEFINIC

AO 1.5 Dizemos que

A
T(X) e a -algebra de subconjuntos de X gerada
por / T(X) se:
(a)
A
e uma -algebra;
(b) /
A
;
(c) Se

e uma -algebra com /

, entao
A


(a menor).
Exemplo 1.8 Para um X qualquer, a -algebra gerada por e , X .
Exemplo 1.9 A -algebra de subconjuntos de N gerada por n; n N e T(N).
Exemplo 1.10 A -algebra de subconjuntos de N gerada por 1 , 2 e
, 1 , 2 , 1, 2 , 1

, 2

, 1, 2

, N.
4 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

DEFINIC

AO 1.6 A -algebra gerada pela famlia de abertos de R (ou R

n
) e conhecida
como -algebra de Borel. Seus elementos sao os conjuntos de Borel
2
ou borelianos.
Observa cao 1.2 Veremos no Exerccio 4, p.14 que a -algebra de Borel de R e gerada
tambem pelos intervalos abertos ou fechados, limitados ou ilimitados.
Esta denicao e generalizada para um espa co topologico (conjunto munido de uma
topologia, um subconjunto das partes satisfazendo algumas propriedades, similar a deni cao
de -algebra) qualquer. Caso nao saiba o que e um espaco topologico, nao se preocupe, pois
esta denicao nao sera utilizada neste texto.
DEFINIC

AO 1.7 Seja X um espaco topol ogico. A -algebra gerada pela famlia de conjun-
tos abertos de X e conhecida como -algebra de Borel. Seus elementos sao os conjuntos
de Borel
3
ou borelianos de X.
1.2 Espa cos com Medida
A teoria da medida foi desenvolvida no nal do seculo XIX e no incio do seculo XX por Emile
Borel, Henri Lebesgue
4
, Johann Radon
5
and Maurice Frechet
6
, entre outros. As principais
aplicac oes sao:
na fundamentacao da integral de Lebesgue, que generaliza (com vantagens) a integral
de Riemann.
na axiomatiza cao da teoria de probabilidade feita por Andrey Kolmogorov;
na denicao de integral em espacos mais gerais do que os euclidianos.
DEFINIC

AO 1.8 Dizemos que a sequencia E

n

nN
e disjunta se nenhum ponto pertence
a mais do que um E
n
, isto e, se E
m

E
n
= para todos m, n N distintos.
De forma analoga, se E
i

iI
e uma famlia de conjuntos indexada por um conjunto
arbitrario I, entao ele e disjunto se E
i

E
j
= para todos i, j I distintos.
Para denir medida precisamos dizer o que signica uma funcao assumir valores em [0, ].
Este conjunto e a uniao do elemento com o intervalo [0, ) R: um novo signicado
para o em Matematica. Em medida ele signica comprimento, area ou volume innito.
Precisamos denir as operacoes aritmeticas basicas envolvendo :
(a) adicao: + = +a = a + = para todo a R;
(b) subtracao: a = para todo a R; mas nao esta denido;
(c) multiplicacao: = a = a = para todo a > 0 e convencionamos (em
medida, confronte com calculo) 0 = 0 = 0.
2

Emile Borel: 1871 Saint Arique, France 1956 Paris, France.

4
Henri Lebesgue: 1875 Beauvais, France1941 Paris, France.
5
Johann Radon: 1887 Tetschen, Bohemia (now Decin, Czech Republic) 1956 Vienna, Austria.
6
Maurice Frechet: 1878 Maligny, France 1973 Paris, France.
1.2. ESPACOS COM MEDIDA 5
Finalmente podemos estender a relacao de ordem usual para incluir : a < para todo
a R. Com isto podemos denir o sup e o inf de subconjuntos de R . A convencao
usual e que inf = .
Outro ponto e: como interpretar

n=0
x
n
com x
n
[0, ]?
(a) se todos os x
n
sao nitos, trata-se de uma serie de termos nao-negativos: ou converge
para um n umero real, ou e ilimitada, quando diremos que converge para (porque?).
(b) se um dos x
n
s e igual a , escrevemos que

n=0
x
n
= .
Ou de forma mais geral dada uma famlia (x
i
)
iI
(I pode ser nao enumeravel), como
interpretar

iI
x
i
com x
i
[0, ]?
DEFINIC

AO 1.9 Dado (x
i
)
iI
com x
i
[0, ], denimos

iI
x
i
= sup
_

iJ
x
i
; J I e nito
_
.
Se I = , entao denimos

iI
x
i
= 0.
DEFINIC

AO 1.10 Um espa co de medida e uma tripla (X, , ) onde:

(a) X e um conjunto;
(b) e uma -algebra de subconjuntos de X;
(c) : [0, ] e uma funcao tal que:
(c1) () = 0;
(c2) se E
n

nN
e uma sequencia disjunta em , entao
_
_
nN
E
n
_
=

n=0
(E
n
).
Os elementos de sao chamados de conjuntos mensuraveis (ou -mensuraveis), e
e chamado de uma medida em X. A propriedade (c2) e chamada de -aditividade ou
aditividade contavel.
Observa cao 1.3 Uma medida denida numa -algebra de Borel (ver Denicao 1.6, p.4)
e conhecida como medida de Borel.
Em linguagem informal, uma funcao e chamada de medida se atribui um n umero real
nao-negativo ou innito para cada conjunto, e aditiva (medida da soma e igual a soma
das medidas de conjuntos disjuntos) e vale zero no conjunto vazio. Como ja dissemos, e
necessario se restringir a uma -algebra pois e impossvel, de forma geral, se atribuir uma
medida a TODOS os subconjuntos, a nao ser para algumas medidas triviais que apresentamos
na sequencia (por exemplo a medida delta de Dirac do Exemplo 1.11, p.6 e a medida de
contagem do Exemplo 1.12, p.6), denidas na -algebra trivial T(X).
6 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

DEFINIC

AO 1.11 Seja h : X [0, ] uma funcao qualquer. Dado E X, dena:

h
(E)

xE
h(x) sup
_

xI
h(x); I E e nito
_
.
Entao
h
e uma medida em T(X) (porque?). Dizemos que e uma medida pontual.
Observa cao 1.4 Denimos

x
h(x) 0.
Exemplo 1.11 Um caso particular importante e dado a X, a medida pontual
I
a
, gerada
pela funcao indicadora I
a
, conhecida como medida delta de Dirac
7
, denotada por
a
, de
modo que
a
(Y ) =
_
0, se a , Y,
1, se a Y.
Exemplo 1.12 Outro caso importante e obtido se h(x) = 1 para todo x. Obtemos a medida
de contagem em X, denida por
h
(E) =
_
no. de pontos de E, se E e nito,
, se E e innito.
Exemplo 1.13 Seja X = N, h(n) = 2
n1
para cada n; entao (N) =
1
2
+
1
4
+ = 1.
LEMA 1.12 (Propriedades elementares da medida) Seja (X, , ) um espaco de me-
dida.
(a) Se E, F e E F = , entao (E F) = (E) +(F).
(b) Se E, F e E F, entao (E) (F).
(c) (E F) (E) +(F) para todo E, F .
(d) Se E
n

nN
e uma sequencia em , entao
_
_
nN
E
n
_

n=0
(E
n
).
(e) Se E
n

nN
e uma sequencia nao-decrescente em (isto e, E
n
E
n+1
para todo
n N), entao

_
_
nN
E
n
_
= lim
n
(E
n
) = sup
nN
(E
n
).
(f) Se E
n

nN
e uma sequencia nao-crescente em (isto e, E
n+1
E
n
para todo
n N), e se algum (E
n
) e nito, entao

nN
E
n
_
= lim
n
(E
n
) = inf
nN
(E
n
).
7
Paul Dirac: 1902 Bristol, England 1984 Tallahassee, Florida, USA.
1.2. ESPACOS COM MEDIDA 7
Demonstra cao. Deixamos (a), (b) e (c) como exerccios.
(d) Seja F
0
= E
0
, F
n
= E
n

_
i<n
E
i
para n 1; entao F
n

nN
e uma sequencia disjunta
em . Complete esta prova.
(e) Seja F
0
= E
0
, F
n
= E
n
E
n1
para n 1; entao F
n

nN
e uma sequencia disjunta
em e
_
nN
F
n
=
_
nN
E
n
. Consequentemente
_
_
nN
E
n
_
=

n=0
(F
n
). Mas uma inducao
facil em n, usando (a) para o passo indutivo, mostra que (E
n
) =
n

m=0
(F
m
) para todos n.
Entao

n=0
(F
n
) = lim
n
n

m=0
(F
m
) = lim
n
(E
n
).
Finalmente, lim
n
(E
n
) = sup
nN
(E
n
) porque (por (b)) (E
n
)
nN
e nao-decrescente.
(f) Suponha que (E
k
) < . Dena F
n
E
k
E
k+n
para n N, F =
_
nN
F
n
; entao
F
n

nN
e uma sequencia nao-decrescente em e (F) = lim
n
(F
n
), por (e) acima. Temos
que (F
n
) + (E
k+n
) = (E
k
); como (E
k
) < , n os podemos escrever que (F
n
) =
(E
k
) (E
k+n
), e portanto
(F) = lim
n
((E
k
) (E
k+n
)) = (E
k
) lim
n
(E
n
).
Agora, F E
k
, entao (F) + (E
k
F) = (E
k
), e (novamente pois (E
k
) e nito)
(F) = (E
k
) (E
k
F). Portanto nos temos que (E
k
F) = lim
n
(E
n
). Mas E
k
F
e somente

nN
E
n
.
Finalmente, lim
n
(E
n
) = inf
nN
(E
n
) pois (E
n
)
nN
e nao-crescente.
Observa cao 1.5 Observe que em (f) acima e essencial ter que inf
nN
(E
n
) < . De
fato, tome X = N e seja a medida de contagem em X do Exemplo 1.12, p.6. Dena
E
n
i N; i n para cada n. Entao E
n+1
E
n
para cada n, mas

nN
E
n
_
= () = 0 < = lim
n
(E
n
).
DEFINIC

AO 1.13 Seja (X, , ) um espaco de medida. Um conjunto A X possui

medida nula se existe um conjunto E tal que A E e (E) = 0.
Observa cao 1.6 Um conjunto de medida nula nao precisa ser mensuravel, embora esteja
contida em um conjunto mensuravel de medida nula.
8 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

DEFINIC

AO 1.14 Espacos de medida em que todos os conjuntos de medida nula sao men-
suraveis e chamado de completo.
Deixamos a demonstracao do pr oximo lema como exerccio.
LEMA 1.15 (Ideal de Conjuntos de Medida Nula) Seja A a famlia de conjuntos de
medida nula de um espaco de medida (X, , ). Entao:
(a) A;
(b) se A B A, entao A A;
(c) se A
n

nN
e uma sequencia em A, entao
_
nN
A
n
A.
LEMA 1.16 Dado um espaco de medida (X, , ), existe um espa co de medida completo
(X,

, ) tal que

e = em .
Demonstra cao. Seja A a famlia de conjuntos de medida nula de (X, , ). Considere

E Z T(X); E , Z A. Para cada Y

, Y = E Z, dena
(Y ) (E). Complete o argumento.
Exemplo 1.14
(a) para a medida de contagem, o unico conjunto de medida nula e o .
(b) para a medida
a
de Dirac, um conjunto A possui medida nula se, e somente se,
a , A.
DEFINIC

AO 1.17 Se uma armacao P(x) pode ser aplicada aos elementos x X de um

espaco com medida , nos dizemos que
P(x) para (-)quase todo ponto x X
signicando que o conjunto x X; P(x) e falso possui medida nula com relacao a medida
.
Observa cao 1.7 As express oes quase todo ponto (qtp), quase sempre, almost
everywhere (a.e.), almost surely (a.s.), presque partout (p.p.) signicam a mesma
coisa.
Exemplo 1.15 Se f, g, f
n
: X R sao func oes:
(a) f > 0 qtp. signica que x X; f(x) 0 possui medida nula;
(b) f = g qtp., signica que x X; f(x) ,= g(x) possui medida nula;
(c) f < g qtp., signica que x X; f(x) g(x) possui medida nula;
(d) f g qtp., signica que x X; f(x) < g(x) possui medida nula;
(f) f
n
g qtp., signica que x X; f
n
(x) , g(x) possui medida nula.
Se o conjunto onde esta denido a medida e um espa co topologico (conjunto munido
de uma topologia, similar a denicao de -algebra), podemos colocar condicoes de compa-
tibilidade entre a medida e a topologia. O exemplo importante e uma medida denida na
-algebra gerada pelos abertos, (-algebra de Borel, ver Denicao 1.7, p.4), conhecida como
medida de Borel.
1.3. MEDIDA EXTERIOR E M

ETODO DE CARATH

EODORY 9
1.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory
A teoria geral de Medida Exterior (tambem chamado de pre-medida) foi introduzida por Cara-
theodory
8
.

E um metodo fundamental para se denir medidas nao-triviais, incluindo a medida
de Lebesgue.
Vamos ilustrar como esta construcao abstrata surge quando se tenta estender a medida
de intervalos para um subconjunto qualquer de R. Podemos proceder da seguinte forma:
(a) Dena a medida de um intervalo (a, b) (ou [a, b], ou (a, b], etc.) como b a.
(b) Dado um conjunto A R qualquer dena sua medida como o nmo da soma das
medidas de intervalos que cobrem A.
(c) Esta pre-medida nao possui a propriedade natural de ser -aditiva (medida da uniao
enumeravel disjunta e igual a soma das medidas) em T(R): e necessario reduzir seu domnio
para que seja.
De forma mais geral o Metodo de Caratheodory consiste do seguinte:
(a) Denimos uma funcao, a chamada medida exterior ou pre-medida, emT(X). Exigimos
da medida exterior menos do que da medida (subaditividade ao inves de aditividade).
(b) Restringimos esta funcao a um certo subconjunto, que sera uma -algebra, grande o
suciente para ser interessante, onde a medida exterior e uma medida.
Este roteiro justica o nome pre-medida, utilizado para se denominar as medidas exteriores
por alguns autores.
Embora existam outras formas de construir a medida de Lebesgue (por exemplo veja a
Secao 2.6, p.34), esta construcao e utilizada para se denir outras medidas, como por exemplo
a medida (exterior) de Hausdor, que merecera mais comentarios no nal do captulo na p.12.
DEFINIC

AO 1.18 Uma medida exterior ou pre-medida em X e uma funcao

: T(X) [0, ] tal que

(a)

() = 0,
(b) se A B X, entao

(A)

(B) (mon otona),

(c) para toda sequencia A
n

nN
de subconjuntos de X,

_
_
nN
A
n
_

n=0

(A
n
) (subaditiva).
Observa cao 1.8 A ideia de medida exterior (ou pre-medida) de A e que e um limite de
todas as possveis medidas de A.

E similar, em integracao, ao conceito de integral superior.
Sera a medida de A caso A seja mensuravel, o que ocorrera caso a fronteira de A seja
bem comportada.
N os apresentamos agora o Teorema mais importante da Teoria basica de Medida. Como a
prova e longa e muito tecnica, sera omitida. Em resumo, dada uma medida exterior

existe
uma -algebra maximal tal que

restrita a esta -algebra e uma medida.

8
Constantin Caratheodory: 1873 Berlin, Germany 1950 Munich, Germany.
10 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

TEOREMA 1.19 (Teorema da Extensao de Caratheodory) Seja

uma medida ex-

terior em X. Dena

A X;

(E) =

(E A) +

(E A) para todo E X.
Entao

e uma -algebra de subconjuntos de X gerado pela medida exterior

. Dena
:

[0, ] por (A)

(A) para A

; entao (X,

, ) e um espaco de medida
completo.
Observe que o conjunto A decomp oe qualquer E em duas partes disjuntas (E A) e
(EA) (ver Figura 1.1). Como

e somente subaditiva (se fosse aditiva teramos igualdade)

n os temos que

(E)

(E A) +

(E A).
Se a igualdade ocorrer para todo E, entao o conjunto A sera mensuravel com relacao a
medida .
A
E
1
E
1
A
E
1
A
A
E
2
E
2
A
E
2
A
A
E
3
E
3
A
E
3
A
A
E
4
E
4
A
E
4
A
Figura 1.1: A e mensuravel sse

(E
i
) =

(E
i
A) +

(E
i
A) para todo E
i
.
1.4 Medida de Lebesgue em R
A medida de Lebesgue, alem de ser a mais importante para aplicac oes, foi, historicamente, o
guia para a Teoria Geral da Medida, onde os resultados inicialmente foram desenvolvidos.
O roteiro que vamos seguir e denir o comprimento de intervalos e utiliza-los para denir
uma medida exterior. Aplicando o Teorema de Extensao de Caratheodory obtemos uma
medida e uma -algebra, chamadas de medida e -algebra de Lebesgue. Esta sera a primeira
1.4. MEDIDA DE LEBESGUE EM R 11
medida nao-trivial que deniremos. Nos exerccios existem diversas outras medidas construdas
de forma semelhante como por exemplo (Denicao 1.26, p.13) a medida de Lebesgue-
Stieltjes, muita usada em Probabilidade.
DEFINIC

AO 1.20 Seja I = [a, b) R um intervalo semiaberto. Denimos seu compri-

mento (I) por
() 0, ([a, b)) b a se a < b.
DEFINIC

AO 1.21 Denimos

: T(R) [0, ], a medida exterior de Lebesgue por

(A) inf
_

j=0
(I
j
); I
j

jN
e uma seq. de intervalos semiabertos t.q. A
_
jN
I
j
_
.
Observa cao 1.9 Observe que

esta bem denida pois todo A pode ser coberto por

alguma sequencia de intervalos semiabertos por exemplo A
_
nN
[n, n); portanto n os
sempre temos um conjunto nao-vazio para tomar o inmum, e

(A) esta sempre denida

em [0, ].
O fato que

e uma medida exterior e justicado pelo item (a) da proxima Proposicao.

Deixamos como exerccio provar (a) e parte de (b).
PROPOSIC

AO 1.22 (Medida exterior de Lebesgue) Seja

dada pela Denicao 1.21.

(a)

e uma medida exterior em R.

(b)

e uma extensao de , isto e,

(I) = (I) para todo intervalo semiaberto I R.

Como a medida exterior de Lebesgue e uma medida exterior, podemos usa-la para construir
a medida usando o metodo de Caratheodory.
DEFINIC

AO 1.23 A medida obtida pela aplicacao do Teorema 1.19 `a medida exterior

e chamada de medida de Lebesgue em R. Os conjuntos A R tais que

(E A) +

(E A) =

(E), para todo E R,

sao chamados de conjuntos mensuraveis a Lebesgue.
No caso da medida de Lebesgue, em livros de analise aparece a denicao abaixo, equiva-
lente a denicao geral de conjunto de medida nula ja apresentado (porque?).
DEFINIC

AO 1.24 Dizemos que A R tem medida (de Lebesgue) nula se para todo
> 0, existe uma sequencia (I
n
)
nN
de intervalos abertos e limitados tal que
A
+
_
n=1
I
n
e
+

n=1
[I
n
[ , (1.1)
sendo que [I[ representa o comprimento do intervalo I, ou seja, [I[ = b a se I = (a, b).
12 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

Terminamos apresentando (sem demonstracao) um Teorema que relaciona conjuntos de
Borel com conjuntos mensuraveis a Lebesgue. Sua importancia e garantir que utilizando o
metodo de Caratheodory obtemos uma -algebra grande o suciente para incluir os conjuntos
de Borel.
TEOREMA 1.25 (Conjuntos de Borel sao mensuraveis a Lebesgue) Todo conjunto
de Borel de R e mensuravel a Lebesgue.
Este resultado implica que todos conjuntos abertos e fechados e todos intervalos sao conjuntos
mensuraveis a Lebesgue.
Observa cao 1.10 Pode-se exibir (exemplo de Lusin ver Wikipedia: Non-Borel set) um
conjunto que nao e Borel mas e Lebesgue mensuravel. Por contraste, pode-se provar a
existencia (o conjunto de Vitali) de um conjunto nao-mensuravel a Lebesgue mas este
conjunto nao pode ser exibido pois a prova e feita utilizando o axioma da escolha (ver
Exerccio 50, p.19).
Devido a diculdade da existencia de conjuntos nao-mensuraveis a Lebesgue, nas aplicac oes
eles frequentemente sao ignorados: e assumido que todo conjunto pode ser medido.
Observa cao 1.11 Podemos provar que a medida de Lebesgue e a unica medida em R
que:
(a) e completa (Deni cao 1.14, p.8);
(b) e invariante por translacao (i.e., (A) = (A +x) para todo x R);
(c) contem a -algebra dos intervalos de R;
(d) atribui 1 ao intervalo [0, 1].
Isto se generaliza de forma obvia para o R
n
. Note a semelhanca com a unicidade do
determinante em R
n
como unica forma multilinear que atribui o valor 1 a um n-cubo.
A medida de Lebesgue pode ser generalizada em varias direc oes. Seguem alguns exemplos:
Medida de Haar
9
para um grupo topol ogico localmente compacto. O conjunto R
e um grupo sob a operacao de soma. Assim a medida de Lebesgue e invariante pela
operacao deste grupo. Podemos generalizar isto para um grupo qualquer para obter a
chamada medida de Haar invariante pelo grupo. Este grupo pode ser gerado por uma
EDO numa variedade (teoria ergodica). Um exemplo e a medida de Haar no crculo, que
corresponde a medida do comprimento de arco do conjunto. Ela possui uma unicidade
similar a medida de Lebesgue se for normalizada.
A famlia de medidas exteriores de Hausdor
10
, que generalizam a medida de Le-
besgue para subconjuntos do R
n
(e de forma mais geral para qualquer espaco metrico,
em particular para espa cos de Hilbert). Ver proxima secao.
Medida de Lebesgue-Stieltjes, fundamental em Probabilidade.
9
Alfred Haar; Budapest 1885 1933
10
Felix Hausdor: 1868 Breslau, Germany (now Wroclaw, Poland) 1942 Bonn, Germany.
1.5. GENERALIZAC

OES: MEDIDA DE LEBESGUE-STIELTJES E DE HAUSDORFF 13
1.5 Generaliza coes: Medida de Lebesgue-Stieltjes e de
Hausdor
DEFINIC

AO 1.26 (Medida de Lebesgue Stieltjes) Considere g : R R uma funcao

nao-decrescente (nao precisa ser contnua). Dado um intervalo semiaberto I = [a, b) R
dena
g
(I) por

g
() 0,
g
([a, b)) g(b) g(a) se a < b.
Dado A R, dena

g
(A) inf
_

j=0

g
(I
j
); I
j

jN
e uma seq. de intervalos semiabertos t.q. A
_
jN
I
j
_
.
Tomando g(x) = x obtemos a medida de Lebesgue. Pode-se mostrar (exerccio) que

g
e
uma medida exterior em R. A medida
g
gerada pelo metodo de Caratheodory partindo da
medida exterior

g
e conhecida como medida de Lebesgue-Stieltjes associada a g.
Quando a funcao g e bem comportada (absolutamente contnua, mas suponha que g e
diferenciavel), como g(b) g(a) =
_
b
a
g(s) ds =
g
(a, b) =
_
b
a
d
g
, onde ds e a medida de
Lebesgue, d
g
= gds (mais sobre isso no Teorema de Radon-Nykodin). Pode-se provar que
toda (veja exerccio) medida denida na sigma-algebra de Borel de R e gerada desta forma
(Exerccio 60, p.20). Um exemplo nao-trivial e a medida de Lebesgue-Stieltjes (singular)
gerada pela funcao de cantor (Wikipedia: Cantor_function).
A construcao da medida de Lebesgue (e Lebsgue-Stieljes) pode ser feita de forma abstrata
pela deni cao abaixo. Deixamos para o leitor ver como.
DEFINIC

AO 1.27 (geracao de medidas exteriores) Considere J uma famlia de subcon-

juntos de X tal que J e : J [0, ) uma funcao tal que () = 0. Dena

: T(X) [0, ] por

(A) inf
_

j=0
(I
j
); I
j

jN
e uma seq. in J t.q. A
_
jN
I
j
_
,
interpretando inf como , de modo que

(A) = se A nao e coberto por qualquer

sequencia em J
A medida exterior de Hausdor pode ser construida da seguinte forma. Se X = R
n
considere J como sendo bolas, isto e, dados x R
n
, r R
+
, B
r
x
= x R
n
, d(x, a) < r.
Denimos
d
(B
r
x
) = r
d
para d 0. A denicao acima vai gerar

d
, a medida exterior de
Hausdor de dimensao d. A medida 0-dimensional de Hausdor e o n umero de pontos de um
conjunto (a medida de contagem do Exemplo 1.12, p.6), a medida 1-dimensional de um curva
em R
n
e seu comprimento, e a medida 2-dimensional e proporcional a area de superfcie, etc.
Assim existem medidas d-dimensionais de Hausdor para todo d 0 (nao necessariamente um
inteiro!). Com elas podemos denir a dimensao (nao necessariamente inteira) de Hausdor
de subconjuntos. Faz parte da chamada Teoria Geometrica da Medida. Ela aparece no estudo
de atratores (em sistemas dinamicos), na analise harmonica e na teoria do potencial.
14 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

DEFINIC

AO 1.28 (dimensao de Hausdor) Seja A X. Denimos dim

H
(A) =
infd;

(A) < .
Finalizamos observando que bastou ter uma distancia denida em X = R
n
para esta
construcao. Assim podemos denir a medida (e dimensao) de Hausdor em um espaco
metrico qualquer X.
1.6 Exerccios
1.6.1 Sigma-

Algebras
= 1. Porque nao precisamos considerar a opera cao de complementacao enumeravel na De-
nicao 1.1, p.2?
= 2. Considere = A R; A e enumeravel ou A

e enumeravel e / = x ; x R
(subconjuntos de R unitarios). Prove que:
(a) e uma -algebra; (b) a -algebra gerada por / e igual a .
= 3. Considere X = 1, 2, 3, 5, 6 . Determine a -algebra gerada por:
(a) /
1
= 2 ; (b) /
2
= 1, 2 ; (c) /
3
= 1, 2, 3 ;
(d) /
4
= 1, 2 , 1, 3 ; (e) /
5
= 1 , 2, 3 .
= 4. Considere as seguintes famlias de intervalos de R:
/
1
= (, a) ; a R, /
2
= [a, ) ; a R,
/
3
= [a, b); a, b R, /
4
= [a, b]; a, b R.
(a) Prove que todo intervalo I /
i
, para algum i, e um conjunto de Borel.
(b) Prove que a -algebra gerada por /
i
, para cada i, e a -algebra de Borel.
5. Seja uma -algebra de subconjuntos de X e A X. Prove que
(E A) (F A); E, F
e uma -algebra de subconjuntos de X gerada por A.
Dica: Prove a uniao primeiro. Prove a intersecao e use leis de Morgan para o complemen-
tar.
6. Determine a -algebra de R gerada por:
(a) T(N); (b) T(Q).
7. Prove o Lema 1.2, p.2.
8. Prove o Lema 1.3, p.3.
9. Complete o argumento do Corolario 1.4, p.3.
10. Seja uma -algebra com um n umero nito de elementos. Prove que o n umero de
elementos de e 2
n
, com n N.
11. Seja uma -algebra com um n umero innito enumeravel de elementos. Prove que
existem A
i
s com i N disjuntos e nao-vazios, elementos de tais que todo elemento B
pode ser escrito como uniao disjunta dos A
i
s.
1.6. EXERC

ICIOS 15
Dica: Dena a relacao de equivalencia x y se, e somente se, x, y pertencem a um
unico elemento de .
12. Prove que todo G R aberto pode ser escrito de forma unica como a uniao enumeravel
de intervalos abertos maximais.
Dica: Para cada x, y G, dena a relacao x y se o intervalo [x, y] G (se x y) ou
[y, x] G (caso contrario). Prove que e uma relacao de equivalencia. Dena J como o
conjunto das classes de equivalencia. Prove que existe uma funcao injetiva de J em Q. Cada
classe e um intervalo aberto.
13. Considere f : X Y , uma -algebra em Y . Prove que:
(a) Z = f
1
(E); E e um -algebra em X.
(b) se e gerada por /, Z e gerado por f
1
(/).
14. Prove que a -algebra de Borel pode ser gerado por A
i

iN
, uma sequencia de subcon-
juntos em R.
Dica: Considere intervalos com coordenadas racionais.
15. (extra) Seja B a -algebra de Borel, L a -algebra de Lebesgue. Prove que card(B) <
card(L). O roteiro e:
(a) Prove que card(B) = card(R).
(b) Como conjunto de cantor C e mensuravel `a Lebesgue, todo subconjunto de C tambem
e. Assim card(B) = card(R) < card(T(R)) = card(T(C)) card(L).
16. (extra) Prove que dado a R e um conjunto de Borel E R, E +a e um conjunto de
Borel.
Dica: Prove que E +a; E e Borel e uma -algebra contendo os intervalos abertos.
17. (extra) Descubra o que signica F

e G

(uniao/intersecao enumeravel de fecha-

dos/abertos). Depois F

, G

etc.

E claro que todos eles sao Borel. Mas existem borelianos
que nao sao formados deste modo.
18. (extra) Seja E R
2
um conjunto de Borel e P : R
2
R denida por P(x, y) x
(projecao ortogonal no eixo-x). Pode-se pensar que P(E) e um conjunto de Borel em R mas
isto e falso. Sera verdadeiro se trocarmos Borel por F

.
Lebesgue believed he had proved that such a projection was also a Borel set. Studying
this error lead Suslin to begin the line of study now called descriptive set theory, 1917 or
so. For details, look at Kechriss book on Classical Descriptive Set Theory. See: Suslin_set
na Wikipedia.
1.6.2 Espa cos com Medida
19. Prove que se (A
n
)
nN
e uma sequencia de conjuntos de medida nula (veja Deni cao 1.13,
p.7), entao
+
_
n=1
A
n
tem medida nula.
= 20. Prove que para a medida:
(a) de contagem, o unico conjunto de medida nula e o ;
16 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

(b)
a
de Dirac, um conjunto A possui medida nula se, e somente se, a , A.
= 21. Explique o signicado das express oes abaixo para a medida de contagem e para a medida

a
de Dirac:
(a) f = 0 quase todo ponto; (b) f > 0 quase todo ponto.
22. Considere
h
a medida pontual do Exemplo 1.11, p.6 com h = [ sen [. Entao
h
(A) = 0
se, e somente se, A . . . . . . . . . (complete a lacuna).
= 23. Considere
h
a medida pontual do Exemplo 1.11, p.6 com h = I
{ x>0 }
. Determine se e
Verdadeiro ou Falso:
(a) I
{ x<3 }
= 0
h
-qtp; (b) I
{ x<1 }
= I
{ 0x<1 }

h
-qtp.
24. Considere
h
a medida pontual do Exemplo 1.11, p.6. Chamamos de suporte de uma
funcao f o conjunto dos pontos onde f se anula. Utilize o conceito de suporte para determinar
condic oes equivalentes a:
(a)
h
(A) = 0; (b) g = 0 qtp. com relacao a
h
.
25. Prove que a medida pontual
h
da Denicao 1.11, p.6 e uma medida.
26. Prove os itens (a), (b), (c) e (d) do Lema 1.12, p.6.
27. Prove o Lema 1.15, p.8.
28. Considere a prova do Lema 1.16, p.8. Prove que
(a)

e uma -algebra; (b) (X,

, ) e completo.
29. Seja (X, , ) um espaco de medida. Prove que:
(a) (E F) +(E F) = (E) +(F);
(b) (EF G)+(EF)+(EG)+(F G) = (E)+(F)+(G)+(EF G)
para todo E, F, G .
Dica: comece com o caso em que todas as medidas sao nitas.
= 30. Seja (X, , ) um espa co de medida. Dena a relacao entre func oes mensuraveis f g
se f = g qtp. Prove que esta relacao e de equivalencia.
31. (convergencia dominada para conjuntos) Seja (X, , ) um espa co de medida. Seja
E
1
, E
2
, . . . uma sequencia de elementos de que converge para E no seguinte sentido: Para
cada x X, lim
n
I
E
n
(x) = I
E
(x).
(a) Mostre que E .
(b) Se existe F com (F) < tal que E
n
F para todo n N, entao
lim
n
(E
n
) = (E).
Dica: Considere

n>N
(E
n
E).
32. Denimos o limsup e o liminf de uma sequencia de conjuntos por:
A
sup
= limsup
n
A
n
=

n=1
_

_
i=n
A
i
_
e A
inf
= liminf
n
A
n
=

_
n=1
_

i=n
A
i
_
.
Caso A
sup
= A
inf
denimos
lim
n
A
n
= A
sup
(= A
inf
).
1.6. EXERC

ICIOS 17
Calcule limsup e liminf para:
(a) A
n
= (0, n); (b) B
n
= (n, ); (c) C
n
= (1)
n
;
(d) D
n
= (1/n, 1/n); (e) E
n
= (0, n mod 3); (f) F
n
= (n mod 4, n mod 6]
Obs: Nao e necessario topologia (nocao de convergencia) para estas deni coes.
33. Prove que:
(a) A
inf
A
sup
;
=(b) A
sup
= x; x A
n
para uma innidade de ns;
(c) A
inf
= x; x A
n
para todo n > N
0
;
(d) se A
n
A
n+1
entao A
sup
= A
inf
=

n=1
A
n
;
(e) se A
n+1
A
n
entao A
sup
= A
inf
=

n=1
A
n
.
34. (extra) (e verdade?) Suponha que E
n
E no sentido dos exerccios anteriores
(limsup
n
E
n
= liminf
n
E
n
). Se existe F com (F) < tal que E
n
F
para todo n N, entao lim
n
(E
n
) = (E).
35. (Borel-Cantelli lema) Seja (X, , ) um espa co de medida. Seja E
1
, E
2
, . . . uma
sequencia de elementos de tal que

n=1
(E
n
) < . Mostre que quase todo x X
pertence no maximo a um n umero nito de E
n
s, i.e., A(x) = n N; x E
n
e nito para
quase todo x.
36. (extra) Seja uma -algebra de subconjuntos de X. Sejam
1
e
2
medidas em X
com domnio . Dena, para cada E ,

min
(E) inf
F

1
(E F) +
2
(E F),
max
(E) sup
F

1
(E F) +
2
(E F).
(a) Prove que
min
e
max
sao medidas em X com domnio .
(b) Determine
min
e
max
se
1
=
a
e
2
=
b
para a, b R, medidas delta de Dirac
do Exemplo 1.11, p.6.
(c) Determine
min
e
max
se
1
=
f
e
2
=
g
, medidas pontuais (ver Denicao 1.11,
p.6) dadas pelas fun coes f e g.
(d) Prove que
min
e a maior medida, com domnio , tal que
min
(E) min(
1
(E),
2
(E))
para todo E .
(e) Prove que
max
e a menor medida, com domnio , tal que
max
(E) max(
1
(E),
2
(E))
para todo E .
37. (extra) Seja uma -algebra de subconjuntos de X. Seja N uma famlia nao-vazia
de medidas em X, todas com domnio . Suponha tambem que existe uma N tal que
(X) < . Dena para cada E ,

inf
(E) inf
_
n

i=0

i
(F
i
); n N,
0
, . . . ,
n
N, F
0
, . . . , F
n
, E
n
_
i=0
F
i
_
,

sup
(E) sup
_
n

i=0

i
(F
i
); n N,
0
, . . . ,
n
N, disjuntos F
0
, . . . , F
n
,
n
_
i=0
F
i
E
_
.
Prove que:
18 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

(a)
inf
e
sup
sao medidas.
(b)
inf
e a maior medida e
sup
e a menor medida, com domnio , tal que

inf
(E) inf
N
(E) e
sup
(E) sup
N
(E) para todo E .
Dica: Suponha inicialmente que N e nito e veja o exerccio anterior.
1.6.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory
= 38. Compare a denicao de medida (Denicao 1.10, p.5) com a denicao de medida exterior
(Denicao 1.18, p.9). Tente provar a condi cao (b) da Denicao 1.18, p.9 partindo de (c).
Contraste com (c1) da Denicao 1.10, p.5.
39. Prove que se

e uma medida exterior em X, com A, B subconjuntos de X, entao

(A B)

(A) +

(B).
Dica: Tem algo para ser provado?
= 40. Seja

uma medida exterior em X, a medida denida pelo metodo de Caratheodory.

Prove que se

(A) = 0, entao A e -mensuravel com medida zero. Conclua que e completa

no sentido da Denicao 1.14, p.8.
41. Suponha que

1
,

2
sao medidas exteriores em X e

iI
e uma famlia nao-vazia
qualquer de medidas exteriores em X. Prove que sao medidas exteriores:
(a)

1
+

2
, denindo (

1
+

2
)(A)

1
(A) +

2
(A) para cada A X.
(b)

sup
, onde

sup
(A) sup
iI

i
(A) para cada A X.
(c)

2
, denindo (

2
)(A) inf

1
(B) +

2
(AB); B A para cada A X.
42. (extra) (direcao contraria ao do texto: uma medida gera uma medida exterior) Seja
(X, , ) um espaco de medida. Para A X dena

(A) inf(E); E , A E.
Prove que:
(a) existe E tal que A E e (E) =

(A).
(b)

e uma medida exterior em X.

1.6.4 Medida de Lebesgue em R
= 43. Identique uma fun cao contnua em R que seja igual quase todo ponto com rela cao a
medida de Lebesgue em R a cada uma das func oes abaixo:
(a) I
N
; (b) I
Q
; (c) I
Q
; (d) I
[0,1]
.
44. Considere (a medida exterior de Lebesgue)

da Denicao 1.21, p.11. Prove que:

(a)

e uma medida exterior;

(b)

([a, b)) ba. Provar a igualdade e uma questao mais delicada (consulte literatura).
= 45. Seja a medida de Lebesgue em R. Prove que:
1.6. EXERC

ICIOS 19
(a) ( a ) = 0 para todo R; (b) (K) = 0 para todo K enumeravel;
(c) ([a, b]) = ((a, b)) = ([a, b)); (d) ((a, +)) = .
46. Prove que Q e pequeno do ponto de vista da medida de Lebesgue mas grande do ponto
de vista da cardinalidade.
47. Prove que a Denicao 1.24, p.11 de medida nula para medida de Lebesgue e equivalente
a Denicao 1.13, p.7.
48. Considere f : [a, b] R e X [a, b] com medida nula com relacao a medida de
Lebesgue. Prove que f(X) tem medida nula com relacao a medida de Lebesgue se f e
Lipschitz ou H older contnua.
Dica: estime diam(f(I)) para I um intervalo qualquer.
49. Prove que o conjunto de Cantor (que e nao-enumeravel) possui medida nula de Lebesgue.
= 50. Considere a relacao em R: a b se, e somente se, a b Q.
(a) Prove que e de equivalencia.
(b) Dena 1 (conjunto de Vitali denido em 1905) como o conjunto formado por um
elemento de cada classe de [0, 1]/Q. Seja 1
q
q + 1. Prove que se q ,= q (com q, q Q)
entao 1
q
1
q
= .
(c) Prove que R =
_
qQ
1
q
.
(d) Prove que 1 e nao-enumeravel.
(e) Prove que [0, 1]
_
q [1,1] Q
1
q
[1, 2].
(f) Prove que 1 nao e mensuravel.
Dica: Como 1
q
e translacao de 1, ambos possuem mesma medida. Como por (b) os 1
q
sao disjuntos, a medida da uniao e igual a soma das medidas. Por (e) a medida da uniao
dos conjuntos de Vitali estaria entre 1 e 3. A medida de 1 nao pode ser zero nem positiva!
Contradicao. Ver Wikipedia, Vitali set.
Obs: Note que a invariancia por translacao e o axioma da escolha sao barreiras insuperaveis
para se atribuir medida para todo subconjunto de R.
51. Se A, B R (vale em R
n
) e d(A, B) > 0 entao

(A B) =

(A) +

(B), onde

e a medida exterior de Lebesgue.

52. (extra) Considere a medida de Lebesgue e f : R R uma funcao Lipschitz contnua
com [f(x) f(y)[ K[x y[ para todo x, y R. Prove que para todo E mensuravel:
(a) f(E) e um conjunto mensuravel;
(b) (f(E)) K(E).
Dica: Prove inicialmente para intervalos.
53. (extra) Prove que E e Lebesgue mensuravel se, e somente se,
(a) existe G G

, E G com

(G E) = 0.
(b) existe F F

, F E com

(E F) = 0.
(c) para todo > 0 existe um aberto O

tal que

(O

E) < .
Dica: Veja Royden p.63.
20 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA

54. (extra) Vamos mostrar que a medida exterior de Lebesgue

em R e invariante por
translacao.
(a) Suponha que c R. Prove que

(A + c) =

(A) para todo A R, onde A + c =

x +c; x A.
(b) Suponha que c > 0. Prove que

(cA) = c

(A) para todo A R, onde cA =

cx; x A.
Dica: comece com intervalos semiabertos. Depois prove que

(A+x)

(A) + para
todo > 0 e (usando este resultado)

(A) =

((A +x) + (x))

(A +x).
55. (extra) Seja B a -algebra de conjuntos de Borel de R e sejam
1
,
2
: B [0, ]
medidas tais que
1
(I) =
2
(I) < para todo intervalo semiaberto I = [a, b) R. Prove
que
1
(E) =
2
(E) para todo E B.
1.6.5 Generaliza coes: Medida de Lebesgue-Stieltjes e de Hausdor
= 56. Mostre que

g
da Denicao 1.26, p.13 e uma medida exterior em R. Se for mais facil,
comece assumindo que g e contnua.
= 57. Com relacao `a medida de Lebesgue-Stieltjes
g
da Denicao 1.26, p.13:
(a) Prove que
g
(c) = g(c
+
) g(c

), onde g(c
+
) = lim
xc
+
g(x) e g(c

) = lim
xc

g(x).
(b) Prove que
g
((a, b]) g(b
+
) g(a
+
). Na realidade sao iguais mas e mais delicada.
(c) Se g = I
[0,)
, determine
g
.
58. Prove que

da Denicao 1.27, p.13 e uma medida exterior em X.

59. Com relacao a medida exterior de Hausdor.
(a) Prove que
s
(A)
r
(A) se s r (
s
e mon otona decrescente).
(b) Se A R
n
entao 0 dim
H
(A) n.
(c) Se A e um conjunto enumeravel entao dim
H
(A) = 0 (recproca nao e verdadeira).
(d) Prove que A e nito se, e somente se,
0
(A) < .
60. (extra) Seja B a -algebra de conjuntos de Borel de R e : B [0, ] uma medida tal
que [n, n] < para todo n N. Mostre que existe uma fun cao g : R R que e nao-
decrescente tal que (E) =
g
(E) para todo E B, onde
g
e denida na Denicao 1.26,
p.13. A funcao g e unica?
Captulo 2
Integrac ao
O movimento do seculo XIX em direcao ao rigor em matematica tentou colocar o calculo em
bases solidas. A integral de Riemann
1
e um exemplo de sucesso destas tentativas pois fornece
o resultado esperado para muitos problemas que eram conhecidos e para outros problemas
novos.
No entanto, a integral de Riemann nao interage bem com a operacao de limite de
sequencias de func oes. Isto e importante, por exemplo, no estudo da serie de Fourier
2
. Ja com
a integral de Lebesgue e mais facil saber quando e possvel tomar o limite dentro da integral.
Estas propriedades melhores decorrem do fato que a integral de Lebesgue e, num paralelo com
series, absolutamente convergente, enquanto a integral de Riemann e condicionalmente
convergente. Ver p. 32 para detalhes.
A integral de Lebesgue estende para uma classe maior de funcoes a integral de Riemann
e alem disso permite denir integrais sobre espa cos mais gerais que o R
n
. Dedicamos uma
Secao a comparacao da integral de Riemann com a de Lebesgue.
A teoria de integracao sobre um espaco de medida geral (que inclui a integral de Lebesgue
como um exemplo) que apresentamos neste livro consiste de:
i. uma teoria de conjuntos mensuraveis (a -algebra);
ii. uma teoria de medida destes conjuntos (da -algebra);
iii. uma teoria de fun coes mensuraveis;
iv. uma teoria de integral de func oes mensuraveis.
Este e um caminho possvel, mas nao e o unico.

E possvel construir a Teoria de Integracao
sem Teoria da Medida e utilizar a integral para denir a medida. Para detalhes ver a Secao 2.6.
Os teoremas mais importantes sobre esta integral sao:
Teorema da Convergencia Mon otona;
1
Bernhard Riemann: 1826 Breselenz, Hanover (now Germany) 1866 Selasca, Italy.
2
Fourier
21
22 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue;
Teorema de Radon-Nikodym;
Teorema de Fubini.
2.1 Funcoes Mensuraveis
Func oes mensuraveis sao func oes bem comportadas entre espacos de medida. Funcoes que
nao sao mensuraveis sao consideradas em analise como patol ogicas. Note que o conceito de
func oes mensuraveis depende da -algebra mas e independente de medida. Na pratica, se for
utilizado o metodo de Caratheodory(Secao 1.3, p.9), a -algebra e que dependera da medida
exterior. Assim, neste caso, a funcao ser mensuravel depende da medida exterior (porque?).
DEFINIC

AO 2.1 (Fun cao Mensuravel) Uma fun cao f : X R e chamada de -

mensuravel, ou simplesmente mensuravel, se satisfaz:
x X; f(x) < a = f
1
((, a)) para todo a R.
Se e a -algebra de:
(a) Borel, entao f e dita mensuravel a Borel;
(b) Lebesgue, entao f e dita mensuravel a Lebesgue.
Exemplo 2.1 (triviais)
(a) Qualquer funcao constante e mensuravel.
(b) Se = T(X), entao toda funcao e mensuravel.
(b) Se E , I
E
e -mensuravel.
(c) Se g e Borel-mensuravel, entao g e Lebesgue mensuravel.
Exemplo 2.2 (importantes, veja exerccios)
(a) Toda funcao contnua f : R R e Borel-mensuravel.
(b) Toda funcao mon otona f : R R e Borel mensuravel.
Observa cao 2.1 Nem todas func oes Borel-mensuraveis sao contnuas. Mas, pelo Teorema
de Luzin
3
(consulte literatura), se f : [a, b] R e Borel-mensuravel, dado > 0, existe um
compacto E [a, b] tal que f restrita a E e contnua e (E

) < .
Deixamos para o leitor provar o lema seguinte.
LEMA 2.2 Seja uma -algebra de subconjuntos de X. Entao para qualquer funcao f :
X R as seguintes armac oes sao equivalentes:
(a) x X; f(x) < a para todo a R;
(b) x X; f(x) a para todo a R;
(c) x X; f(x) > a para todo a R;
(d) x X; f(x) a para todo a R.
3
Nikolai Luzin: 1883 Irkutsk, Russia 1950 Moscow, USSR.
2.1. FUNC

OES MENSUR

AVEIS 23
DEFINIC

AO 2.3 De forma geral, se e uma -algebra em X e T e uma -algebra em Y ,

dizemos que f : X Y e mensuravel se
f
1
(E) para todo E T.
Se / gera a -algebra T, pelo Exerccio 12, p.36, e equivalente exigir que
f
1
(E) para todo E /.
Note a semelhanca com a denicao de funcao contnua em um espaco topologico: f :
X Y e contnua se, e somente se,
f
1
(E) e aberto em X para todo aberto E em Y.
Daqui por diante vamos particularizar para func oes f : X R, com R a -algebra de
Borel.
Este primeiro resultado mostra que o conjunto das func oes mensuraveis forma um espaco
vetorial (combinac oes lineares) e uma algebra (produto de funcoes). Alem disso podemos
tomar modulo de uma funcao mensuravel e obter uma funcao mensuravel.
TEOREMA 2.4 (Propriedades de Fun coes Mensuraveis I) Sejam f, g : X R func oes
-mensuraveis e c R. Sao -mensuraveis:
(a) cf; (b) f +g; (c) f
2
; (d) fg; (e) [f[.
Demonstra cao.
(a) Seja a R qualquer. Se c = 0, entao x X; cf(x) < a e X ou , e portanto
pertence a . Se c > 0, entao
x X; (cf)(x) < a =
_
x X; f(x) <
a
c
_
.
O caso c < 0 e similar. Como a e arbitrario, cf e mensuravel.
(b) Por hipotese, se r Q, entao
S
r
= x X; f(x) < r x X; g(x) < a r .
Como claramente
x X; (f +g)(x) < a =
_
rQ
S
r
,
segue que (f +g) e mensuravel.
(c) Seja a R. Se a < 0, entao x X; (f(x))
2
> a = X; se a 0, entao
x X; (f(x))
2
> a = x X; f(x) >

a x X; f(x) <

a.
(d) Segue de (a), (b) e (c) pois fg =
1
4
[(f +g)
2
(f g)
2
].
(e) Se a < 0, entao x X; [f(x)[ > a = X; se a 0, entao
x X; [f(x)[ > a = x X; f(x) > a x X; f(x) < a.
O proximo resultado mostra que as func oes mensuraveis sao bem comportadas com rela cao
a convergencia pontual de sequencias de funcoes.
24 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
TEOREMA 2.5 (Propriedades de Fun coes Mensuraveis II) Seja f
n

nN
uma sequencia
de funcoes -mensuraveis de X em R. Sao -mensuraveis:
(a) lim
n
f
n
; (b) sup
nN
f
n
; (c) inf
nN
f
n
; (d) limsup
n
f
n
; (e) liminf
n
f
n
.
Demonstra cao. Para n N, a R dena H
n
(a) x; f
n
(x) a . A prova segue
dos seguintes fatos:
(a) x X; ( lim
n
f
n
)(x) a =

kN
_
nN

mn
H
m
(a + 2
k
);
(b) x X; (sup
nN
f
n
)(x) a =

nN
H
n
(a);
(c) inf
nN
f
n
= sup
nN
(f
n
);
(d) limsup
n
f
n
= lim
n
sup
mN
f
m+n
;
(e) liminf
n
f
n
= limsup
n
(f
n
).
Observa cao 2.2 Neste trabalho nao apresentaremos mais propriedades de func oes men-
suraveis.

E verdade tambem que a composi cao de uma funcao contnua com uma men-
suravel e mensuravel, mas a composi cao de duas func oes mensuraveis pode nao ser men-
suravel.
Uma funcao nao ser mensuravel implica na existencia de um conjunto que nao e men-
suravel. Como ja observamos, quase todo subconjunto de R e mensuravel a Lebesgue. Por-
tanto, quase toda funcao que voce encontrara sera mensuravel a Lebesgue e e comum em
aplicac oes assumir que todas as fun coes envolvidas sao mensuraveis.
2.2 Deni cao da Integral
A denicao de integracao que nos fazemos e dividida em tres etapas:
i. integra cao de funcoes simples (Deni cao 2.8, p.25);
ii. integra cao de fun coes nao-negativas (Denicao 2.10, p.26);
iii. integra cao de fun cao real qualquer (Denicao 2.13, p.26).
Existem outros caminhos para se denir a integral, mas este corresponde ao metodo
can onico de todo livro de medida e integracao. Ele corresponde tambem ao metodo para
se provar resultados: provamos para funcoes simples, depois para nao-negativas e nalmente
para uma fun cao qualquer.
DEFINIC

AO 2.6 Dado A X, denimos sua fun cao indicadora ou caracterstica

I
A
: R 0, 1 por I
A
(x)
_
0, se x , A,
1, se x A.
Outra notacao usual e
A
.
2.2. DEFINIC

AO DA INTEGRAL 25
DEFINIC

AO 2.7 (Fun cao Simples) Seja (X, , ) um espaco de medida. Dizemos que
f : X R e uma fun cao simples se f =
n

i=0
a
i
I
E
i
, onde a
i
R e cada E
i
e -mensuravel,
isto e, E
i
.
Observa cao 2.3 Alguns autores permitem um conjunto arbitrario E
i
. Assim uma funcao
simples e qualquer fun cao que assume um n umero nito de valores distintos.
Observa cao 2.4 A representa cao de uma funcao simples nao-nula f com
n

i=0
a
i
I
E
i
e unica
se os a

i
s sao nao-nulos e unicos e se os E
i
s sao disjuntos (exerccio).
Exemplo 2.3 Seja (X, , ) um espaco de medida.
(a) Uma funcao constante e simples.
(b) Toda funcao simples e mensuravel.
(c) Se f, g : X R sao simples e c R, cf +g e simples.
Vamos denir agora a integral de uma funcao simples. Ela esta bem denida pelo Lema 2.9
(tecnico) que apresentamos depois da denicao sem a demonstracao (consulte a literatura). A
diculdade e que uma funcao simples f possui mais de uma representante e temos que provar
que o valor da integral independe do representante que n os escolhemos. Vamos explorar casos
particulares nos exerccios.
DEFINIC

AO 2.8 (Integral de uma fun cao simples) Seja (X, , ) um espaco de medida
e f : X R uma funcao simples, isto e, f =
m

i=0
a
i
I
E
i
. Denimos a integral da funcao
simples f com relacao a medida (pode ser !) por
_
f d
m

i=0
a
i
(E
i
).
LEMA 2.9 Seja (X, , ) um espaco de medida. Se
m

i=0
a
i
I
E
i
=
n

j=0
b
j
I
F
j
,
onde todos os E
i
e F
j
sao mensuraveis e a
i
, b
j
R, entao
m

i=0
a
i
(E
i
) =
n

j=0
b
j
(F
j
).
Vamos denir a integral de func oes nao-negativas usando funcoes simples.
26 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
DEFINIC

AO 2.10 (Integral de fun coes nao-negativas) Seja (X, , ) um espaco de

medida e f 0 uma fun cao -mensuravel. Denimos a integral da fun cao nao-negativa
f com relacao a medida (pode ser !) por
_
f d sup
__
g d; g e uma funcao simples e 0 g f
_
.

E comum integrarmos uma funcao em um subconjunto de um espaco de medida; por

exemplo integrar
_
b
a
f(x) dx, com a < b em R.
DEFINIC

AO 2.11 (Integra cao em Subconjuntos) Seja (X, , ) um espaco de medida,

H , e f 0 uma funcao -mensuravel. Denimos
_
H
f d
_

f d, onde

f(x) =
_
f(x), se x H,
0 se x X H.
Exemplo 2.4
_
H
1 d = (H).
Observa cao 2.5

E facil ver que (exerccio 9, p.35)

f = f I
H
e -mensuravel.
Assim,
_
b
a
f d
_
[a,b]
f d =
_
f I
[a,b]
d.
DEFINIC

AO 2.12 Denimos a parte positiva f

+
e a parte negativa f

de uma funcao f
por
f
+
(x) max(0, f(x)), f

(x) max(0, f(x)).

Assim, f = f
+
f

com f
+
, f

0.
Observa cao 2.6 Pelo exerccio 9, p.35, se f e mensuravel, entao f
+
e f

sao mensuraveis.
DEFINIC

AO 2.13 (Integral) Seja (X, , ) um espa co de medida e f : X R uma

funcao -mensuravel. Denimos a integral da fun cao f com relacao a medida (pode ser
+ ou , ver observa cao) por
_
f d
_
f
+
d
_
f

d,
Se H , denimos
_
H
f d
_
H
f
+
d
_
H
f

d.
2.2. DEFINIC

AO DA INTEGRAL 27
Observa cao 2.7 Se as integrais dos componentes positivo (f
+
) e negativo (f

) de f sao
entao a denicao acima nao faz sentido ( ). Neste caso dizemos que f nao e
integravel. Se somente uma das duas integrais e , dizemos que a integral e + ou .
Deixamos para o leitor reetir sobre o seguinte. Como pedimos que a parte positiva e
negativa de uma fun cao seja integravel, a integral de Lebesgue e absolutamente convergente
(no sentido de series), pois uma funcao f e integravel se, e somente se, [f[ e integravel.
A integral e um operador linear e monotonico pelo pr oximo Teorema, apresentado sem
demonstracao.
TEOREMA 2.14 (Propriedades basicas da integral) Seja (X, , ) um espaco de me-
dida e f, g : X R func oes -mensuraveis.
(a) Se c R,
_
(cf +g) d = c
_
f d +
_
g d (linearidade).
(b) Se f(x) g(x) para todo x X, entao
_
f d
_
g d (monotonicidade).
(c) se E, F , E F e f 0, entao
_
E
f d
_
F
f d (monotonicidade).
(d) [f[ e integravel e

_
f d

_
[f[ d. Se
_
[f[ d = 0, entao f = 0 -qtp.
DEFINIC

AO 2.15 Seja (X, , ) um espaco de medida e f, g : X R func oes -

mensuraveis. Dizemos que f e g sao equivalentes se f = g -qtp.

E claro que esta relacao e de equivalencia (Exerccio 30, p.16). A integral nao enxerga
a diferenca entre as func oes f e g equivalentes. Fisicamente, por exemplo, uma forca f e
g equivalentes vao realizar o mesmo trabalho. Assim, na denicao dos espa cos funcionais
L
p
e L

, vamos falar na funcao f querendo dizer num representante qualquer da classe

de equivalencia a que a funcao pertence. Assim como n umeros racionais sao classes de
equivalencia e dizemos considere o n umero racional 1/2 ao inves de dizer considere a
classe de equivalencia de 1/2, vamos falar na fun cao f em L
p
ao inves de dizer classe de
equivalencia a que f pertence.
DEFINIC

AO 2.16 O conjunto L
p
(X) = L
p
(X, , ), para 1 p < , e formado pelas
func oes f : X R que sao -mensuraveis com integral
_
[f[
p
d nita.
O conjunto L

(X) = L

(X, , ) e formado pelas func oes f : X R que sao -

mensuraveis e limitadas -qtp, isto e, existe M R tal que x X; [f(x)[ > M = 0.
Estes espacos sao Espa cos Vetoriais Normados (EVNs) pelo Teorema 2.14 se introduzimos
a norma:
(a) em L
p
(1 p < ): |f|
L
p =
__
[f[
p
d
_
1/p
;
(b) em L

: |f|
L
= inf M > 0; x; [f(x)[ > M = 0 (chamado de sup essencial).
Com estas normas (devido ao fato de se tratar da integral de Lebesgue) eles sao EVNs
completos, ou seja, sao Espa cos de Banach. Como ja observamos, os elementos sao classes
28 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
de equivalencia de func oes iguais a menos de um conjunto de medida nula, tais quais elementos
de R sao classes de equivalencia de sequencias de Cauchy.
Observa cao 2.8 Se utilizassemos a integral de Riemann este espaco N

AO seria completo.
Esta e uma razao tecnica da importancia da integral de Lebesgue.
Particularizando para o L
2
, o membro mais importante desta famlia de espa cos de funcoes,
podemos denir o produto interno (forma bilinear):
(f, g)
_
fg d.
Com isto, L
2
sera um EVN completo com norma induzido por um produto interno, que
chamamos de Espa co de Hilbert. Este e um espa co importante onde a Teoria da serie de
Fourier se desenvolve. Alem disso a teoria de equac oes diferenciais parciais se desenvolve
nos chamados Espa cos de Sobolev, espacos que envolvem a existencia de derivadas (num
sentido mais fraco) limitadas nestas normas integrais. Deste modo passamos do espaco das
func oes contnuas (C(X)) ou suaves (C
n
(X)) para espa cos de Banach, Hilbert e Sobolev.
Exemplo 2.5 (verique!)
(a) A funcao 1/x , L
1
(1, ) mas pertence a L
p
(1, ) para p > 1.
(b) A funcao 1/x , L

(R).
(c) A fun cao f(x) =
I
N
(x)
x
pertence a L

(R).
2.3 Teoremas de Convergencia
Nesta secao apresentamos (sem demonstracao) os principais resultados da Teoria de Inte-
gracao, os Teoremas da convergencia mon otona e da convergencia dominada (de Lebesgue).
Estes teoremas fornecem condi coes (simples) para que possamos trocar o limite com a integral,
isto e, condic oes para que
lim
n
__
f
n
d
_
=
_
_
lim
n
f
n
_
d.
Embora a teoria seja mais complicada, as condic oes para poder se trocar limite com integral
sao bem mais simples na integral de Lebesgue do que na de Riemann. De fato (estude os
enunciados dos dois teoremas abaixo), na integral de Lebesgue basta se ter convergencia
pontual (qtp) e uma condicao extra simples (monotonicidade ou dominancia por uma funcao
integravel). Por contraste, a integral de Riemann pede, por exemplo, convergencia uniforme.
2.4. INTEGRAL DE RIEMANN LEBESGUE 29
TEOREMA 2.17 (convergencia monotona) Seja (X, , ) um espaco de medida e
f
n

nN
uma sequencia de fun coes reais nao-negativas integraveis em X tais que
f(x) = lim
n
f
n
(x), -qtp. em X (convergencia pontual).
Suponha que a sequencia e mon otona crescente, isto e,
f
n
(x) f
n+1
(x), -qtp. em X, para todo n N (monotonicidade).
Se sup
nN
_
f
n
d < , entao f e integravel e
_
f d = lim
n
_
f
n
d.
Exemplo 2.6 Seja a
n
uma enumera cao de Q e A
n
=
n
_
k=1
a
k
. Seja f
n
= I
A
n
. Claramente
f
n
e uma sequencia mon otona crescente que converge para I
Q
. Como
_
f
n
d = 0 para todo
n (f
n
= 0 exceto em n umero nito de pontos)
_
I
Q
d = 0. Contraste com a integral de
Riemann, onde R
_
I
Q
(x) dx nao existe pois o conjunto dos pontos de descontinuidade desta
funcao nao possui medida zero (e R).
TEOREMA 2.18 (convergencia dominada de Lebesgue) Seja (X, , ) um espaco de
medida e f
n

nN
uma sequencia de fun coes reais integraveis em X tais que
f(x) = lim
n
f
n
(x), -qtp. em X (convergencia pontual).
Suponha que exista uma funcao integravel g tal que
[f
n
(x)[ g(x), -qtp. em X, para todo n N (dominancia por funcao integravel).
Entao f e integravel e
_
f d = lim
n
_
f
n
d.
2.4 Integral de Riemann Lebesgue
Primeiro vamos ver algumas diculdades com a integral de Riemann:
Troca do limite com a integral. No estudo da serie de Fourier existe a necessidade de
trocar o processo de limite com a integracao. No entanto, as condic oes que permitem
mostrar que
lim
k
__
f
k
(x) dx
_
=
_
_
lim
k
f
k
(x)
_
dx
sao difceis na integral de Riemann.
30 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
A ausencia da convergencia mon otona. O exemplo canonico e considerar a
k
a enu-
meracao dos racionais em [0, 1] e denir
g
k
(x)
_
1, se x = a
j
, j k,
0, caso contrario.
As func oes g
k
sao iguais a zero em todos os pontos exceto num conjunto nito pontos,
e portanto sua integral de Riemann e zero. A sequencia g
k
, claramente nao-negativa,
converge monotonamente para a funcao I
Q
, que nao e integravel a Riemann.
Inapropriada para intervalos ilimitados. A integral de Riemann e apropriada somente
para intervalos limitados. Pode ser estendida para intervalos ilimitados tomando limites
contanto que nao surja .
Denicao esta muito atrelada ao R
n
. Como se generalizar a integral para outros
espacos?
Para fazermos uma compara cao informal entre as duas integrais, imagine que desejamos
saber o volume de uma montanha (acima do nvel do mar) sabendo a funcao de sua altura h.
na integral de Riemann dividimos a montanha numa malha de 1 metro quadrado
e medimos a altura h da montanha no centro de cada quadrado. O volume em cada
quadrado da malha e aproximadamente 11h. Portanto o volume total e (aproxima-
damente) igual a soma deste volumes. Neste caso estamos particionando o domnio.
na integral de Lebesgue desenhamos um mapa de contorno da montanha (curvas
de nvel) com 1 metro de altura entre elas. O volume contido entre duas curvas de
nvel e aproximadamente igual a area vezes a altura h da curva de nvel. Portanto o
volume total e (aproximadamente) igual a soma deste volumes. Neste caso estamos
particionando a imagem.
Vamos agora (re)ver a denicao da integral de Riemann numa forma apropriada para
fazer uma compara cao tecnica com a integral de Lebesgue, respondendo as perguntas mais
interessantes.
Comecamos denindo a integral de uma funcao escada (compare com a deni cao de
funcao simples). Aqui surge novamente a diculdade: como a representacao de uma funcao
escada nao e unica, temos (mas vamos ignorar) que provar que a integral de Riemann esta
bem denida (independe da representacao).
DEFINIC

AO 2.19 (integral de Riemann de fun cao escada) Uma funcao s : R R e

chamada de fun cao escada se s =
n

i=0
c
i
I
E
i
, onde cada E
i
e um intervalo limitado e c
i
R.
Sejam a
i
e b
i
os extremos do intervalo E
j
. Denimos a integral de Riemann de s por
R
_
s(x) dx
n

i=0
c
i
(b
i
a
i
).
2.4. INTEGRAL DE RIEMANN LEBESGUE 31

E facil ver que cada particao do intervalo [a, b] induz a duas func oes escadas: uma que
assume o sup da funcao em cada intervalo, e outra que assume o inf da funcao em cada
intervalo.
DEFINIC

AO 2.20 (integral superior/inferior de Riemann) Se f : [a, b] R e limitada,

denimos sua integral superior de Riemann por
U
[a,b]
(f) inf
__
s(x) dx; s e funcao escada e f s
_
,
e sua integral inferior de Riemann por
L
[a,b]
(f) sup
__
s(x) dx; s e funcao escada e s f
_
.
DEFINIC

AO 2.21 (Integral de Riemann de fun cao qualquer) Dizemos que f e in-

tegravel a Riemann em [a, b] se
U
[a,b]
(f) = L
[a,b]
(f).
Neste caso denimos o valor comum como sendo a integral de Riemann de f no intervalo
[a, b], denotada por R
_
b
a
f(x) dx.
Voltando e comparando a Denicao 2.10, p.26 (integral de Lebesgue) com a deni cao da
integral de Riemann, observamos que a principal diferenca consiste no uso de func oes escada
ao inves de func oes simples. Para comparar fun coes simples com escada veja exerccio 31,
p.38.
Apresentamos agora um resultado classico (ver algum livro de analise para demonstracao)
sobre a integral de Riemann, relacionando-a com a medida de Lebesgue.
TEOREMA 2.22 (Lebesgue) Seja f : [a, b] R limitada. Entao, f e integravel a Rie-
mann em [a, b] se, e somente se, o conjunto D = x [a, b] ; f e descontnua em x tem
medida nula com relacao a medida de Lebesgue.
TEOREMA 2.23 (Riemann Lebesgue) Se f : [a, b] R e integravel a Riemann, entao
f e integravel a Lebesgue, com a mesma integral.
Demonstra cao. N os vamos provar apenas para f 0. Para o caso geral decomponha
f = f
+
f

.
Como o sup para integral de Lebesgue e tomado num conjunto maior (o conjunto das
func oes simples, que contem o conjunto das func oes escada, veja exerccio 31, p.38) que a
da integral inferior de Riemann (o conjunto das func oes escada),
R
_
b
a
f(x) dx = L
[a,b]
(f)
_
f d.
32 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Pela monotonicidade da integral de Lebesgue, dada uma funcao escada s qualquer (que e
mensuravel pois e simples) tal que f s,
_
f d
_
s d.
Tomando o inf nos dois lados com rela cao as fun coes escada ss tais que f s,
_
f d L
[a,b]
(f) = R
_
b
a
f(x) dx.
Dessas desigualdades conclumos que
R
_
b
a
f(x) dx
_
f d R
_
b
a
f(x) dx.
Portanto, R
_
b
a
f(x) dx =
_
f d.
Este teorema e sobre a integral propria de Riemann, de uma funcao limitada em um
intervalo limitado. Para fun coes ilimitadas e intervalos ilimitados dene-se a integral to-
mando limites. Por exemplo a integral impropria de Riemann
_

0
sin x
x
dx e denida por
lim
a
_
a
0
sin x
x
dx, e a integral
_
1
0
ln x dx e denida por lim
a0
+
_
1
a
ln x dx. Dessas, a segunda
existe como integral de Lebesgue, mas a primeira nao pois
_

0

sin x
x

dx = .
Nesse sentido, a integral de Lebesgue e uma integral absolutamente convergente, signi-
cando que f e integravel a Lebesgue se, e somente se, [f[ tambem e. Na funcao f(x) =
sin x
x
,
obteramos que tanto a integral de f
+
quanto a de f

e , obtendo que a integral de

Lebesgue seria igual a , algo nao denido.
Em contraste, a integral de Riemann em intervalos ilimitados e condicionalmente conver-
gente Da teoria de series sabemos que os termos de uma serie condicionalmente convergentes
nao podem ser comutados nem associados de forma arbitraria preservando o valor da serie.
Assim esta restri cao (convergencia absoluta) da integral de Lebesgue assegura mais robustez
nas suas propriedades.
2.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini
Devido a sua importancia em diversas aplicac oes, apresentamos mais estes dois teoremas da
Teoria da Medida:
Teorema de Radon-Nikodym, que dene a derivada de uma medida com relacao a
outra;
Teorema de Fubini, que permite calcular uma integral dupla como duas integrais simples
sucessivas, trocando a ordem de integracao.
2.5. TEOREMA DE RADON-NIKOD

YM E FUBINI 33
Para apresenta-los precisamos de algumas denic oes.
DEFINIC

AO 2.24 Seja (X, , ) um espaco de medida. Dizemos que uma medida e

nita se ela nao assume o valor .
Dizemos que ela e -nita se existe uma sequencia E
n
em com:

_
n=1
E
n
= X e (E
n
) < .
DEFINIC

AO 2.25 Dadas medidas e em denidas numa -algebra , dizemos que e

absolutamente contnua com relacao a , denotado por , se para todo E com
(E) = 0 implica que (E) = 0.
Para se entender a notacao , observe que se (E) = 0, entao 0 (E) (E) = 0.
Logo (E) = 0.
Seja (X, , ) um espaco de medida e f : X R uma funcao mensuravel nao-negativa.
Para cada E dena (E) [0, ] por:
(E)
_
E
f d.

E claro que (exerccio) e uma medida absolutamente contnua com relacao a . Note que
como e uma medida,
(E) =
_
E
d =
_
E
f d para todo E .
Logo, abusando notacao,
_
E
(d f d) = 0 para todo E .
Portanto, em algum sentido, d = f d, ou seja, f =
d
d
, a chamada derivada de Radon-
Nikodym. O pr oximo teorema mostra que toda medida -nita absolutamente contnua e
obtida desta forma.
TEOREMA 2.26 (Radon-Nikodym) Sejam e medidas -nitas denidas numa -
algebra de subconjuntos de X e suponha que , isto e, e absolutamente contnua
com relacao a . Entao existe uma funcao nao-negativa f : X R mensuravel (com relacao
a ) tal que
(E) =
_
E
f d para todo E .
Alem disso, f e unica no sentido que se g possui esta propriedade, g = f -qtp em X.
34 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Observa cao 2.9 Chamamos a funcao f de derivada de Radon-Nikodym de com
relacao a , denotada por f =
d
d
.
Em Teoria da Probabilidade, o Teorema de Radon-Nikodym e fundamental para se denir
a probabilidade condicional em espacos de medida innitos. A diculdade, contornada pelo
Teorema de Radon-Nikodym, e que se tentarmos generalizar a denicao usual surgira uma
divisao de zero por zero.
Finalizamos com o enunciado do Teorema de Fubini. Para isto precisamos da deni cao da
medida produto.
DEFINIC

AO 2.27 Sejam (X, , ) e (Y, T, ) espacos de medida. Existe uma medida

can onica numa -algebra de subconjuntos de X Y , a chamada medida produto gerada
por e , denotada por = . Esta medida esta denida na -algebra gerada por AB,
onde A e B T.
Esta constru cao natural generaliza a ideia de medir subconjuntos do R
2
utilizando retangulos.
A diculdade e que conjuntos mensuraveis do plano podem nao ser retangulos, embora se-
jam uni oes enumeraveis de retangulos. Exige um trabalho burocratico para sua constru cao.

E similar a topologia produto, quando dadas topologias em X e Y se introduz a topologia

produto em X Y .
O Teorema de Fubini permite calcular a integral no espaco produto por iteracao, como
duas integrais sucessivas em cada um dos espa cos. Note que o resultado independe da ordem
de integracao em cada um destes espa cos.
TEOREMA 2.28 (Fubini) Sejam (X, , ) e (Y, T, ) espacos de medidas completos, =
a medida produto e f : X Y R uma funcao -integravel. Entao,
_
XY
f d =
_
X
__
Y
f(x, y) d(y)
_
d(x) =
_
Y
__
X
f(x, y) d(x)
_
d(y).
2.6 Outras Constru coes da Integral
Um outro caminho para se construir uma Teoria de Integracao e utilizando metodos da Analise
Funcional. Fazemos o caminho inverso ao percorrido ate aqui: ao inves de desenvolver uma
teoria de medida para construir a integral, construmos uma integral para depois introduzir
uma medida.
Considere o espa co das func oes contnuas de suporte compacto, denotado por C
c
(R).
Neste espaco podemos denir a integral de Riemann (que nao necessita de teoria da medida).
Introduzindo a norma |f| R
_
[f(x)[ dx (integral de Riemann!) em C
c
(R), obtemos um EVN
(espaco vetorial normado) que nao e completo (tal qual Q) mas que pode ser completado
para obtermos L
1
(R), um espaco de Banach, com tecnica semelhante a utilizada para se
completar Q e obter R (classes de equivalencia de sequencias de Cauchy).
2.7. EXERC

ICIOS 35
O espaco L
1
(R) e isomorfo ao espa co das func oes integraveis a Lebesgue identicando
func oes que diferem num conjunto de medida nula. A integral de Riemann, que esta denida
no subespa co (denso) C
c
(R) L
1
(R), pode ser estendida por continuidade, de forma unica,
para todo o espaco (analogia com como a denicao de 2
x
para x R partindo da deni cao
de 2
x
para x Q).
Esta integral estendida de C
c
(R) para todo o L
1
(R) e igual a integral de Lebesgue.
2.7 Exerccios
2.7.1 Funcoes Mensuraveis
= 1. (func oes mensuraveis triviais) Considere f : X R.
(a) Prove que se = T(X), entao toda funcao f e mensuravel.
(b) Prove que toda funcao constante f e mensuravel (com relacao a qualquer -algebra).
(c) Prove que I
A
: X R e -mensuravel se, e somente se, A .
(d) Considere = , X . Quais sao as func oes f -mensuraveis?
= 2. Determine a menor -algebra que torne mensuravel uma funcao f : X R que assuma
somente:
(a) 2 valores distintos; (b) 3 valores distintos.
3. Considere = A R; A e enumeravel ou A

e enumeravel, uma -algebra de R

pelo Exerccio 2, p.14. Determine se e -mensuravel:
(a) I
[0,1]
; (b) I
Q
.
4. Considere X = 1, 2, 3, 4 e a -algebra = , 1 , 2, 3, 4 , X .
(a) Quantas func oes distintas f : X X sao -mensuraveis?
(b) Repita o item (a) para a -algebra = , 1, 2 , 3, 4 , X .
= 5. Prove que se f = aI
A
+bI
B
e -mensuravel, entao A, B .
Dica: A B = f
1
( a +b ) .
6. Prove o Lema 2.2, p.22.
Dica: Para provar que (i)(ii), considere

nN
x; f(x) < a + 2
n
.
7. Prove que toda funcao f : R R e Borel-mensuravel se:
(a) f e mon otona; (b) f e contnua.
Dica: (b) Toda subconjunto aberto de R pode ser escrito como a uniao enumeravel de
intervalos abertos (Exerccio 12, p.15) .
= 8. Prove que toda funcao Borel-mensuravel f : R R e Lebesgue-mensuravel.
Dica: Existe diferen ca?
9. Prove que se f e -mensuravel e H , entao

f(x) = f(x)I
H
(x) =
_
f(x), se x H,
0 se x X H,
e -mensuravel.
36 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
10. Prove que se f = I
A
+ 2I
B
e Borel mensuravel, entao A e B sao borelianos.
11. Seja f 0 mensuravel, com f : X R. Prove que existe uma sequencia monotona
crescente g
n
0 tal que limg
n
(x) = f(x) com g
n
uma funcao simples.
Mais ainda, se X tem medida nita,
_
X
[f g
n
[d 2
n
(X).
Dica: Dena E
kn
= x X; k2
n
f(x) (k + 1)2
n
. Para k = 2
n
, E
kn
= f
n.
12. Suponha que / gera a -algebra T de subconjuntos de Y . Prove que : X Y e
(, T)-mensuravel se, e somente se,
1
(E) para todo E /.
13. Neste exerccio utilizamos f para representar uma fun cao f : X Y qualquer.
(a) Qual a -algebra em X que torna toda f mensuravel?
(b) Qual a -algebra em Y que torna toda f mensuravel?
(c) Fixe f e uma -algebra em X. Dena T

f
F T(Y ); f
1
(F) . Prove
que T

f
e uma -algebra. Prove que e a maior que torna f mensuravel.
(d) Fixe f e uma -algebra T em Y . Dena
T
f
E T(X); f(E) T. Prove que

T
f
e uma -algebra. Prove que e a menor que torna f mensuravel.
(e) No item (c), se (X, , ) e um espaco de medida entao (Y, T

f
,
f
), com
f
(E)
(f
1
(E)), e um espaco de medida. Desta forma uma fun cao f denida em um espaco de
medida induz a existencia de um outro espaco de medida.
14. Seja uma -algebra de subconjuntos de X e f, g : X R func oes -mensuraveis.
Prove que sao -mensuraveis f
+
, f

, f g e f g, onde
(f g)(x) max(f(x), g(x)), (f g)(x) min(f(x), g(x)).
2.7.2 Deni cao da Integral
15. Prove que a representacao de uma funcao simples nao-nula f por
n

i=0
a
i
I
E
i
e unica se
os a
i
s sao nao-nulos e unicos e se os E
i
s sao disjuntos.
Dica: f pode assumir somente um n umero nito de valores (porque?). Dena E
i

f
1
(b
i
), onde b
i
e cada um destes valores.
16. Sejam A, B, C, D conjuntos mensuraveis com medida nita e a, b, c, d R.
=(a) Suponha que aI
A
= bI
B
+cI
C
. Prove que a(A) = b(B) +c(C) (proibido integral,
por primeiros princpios).
(b) Suponha que aI
A
+bI
B
= cI
C
+dI
d
. Prove que a(A) +b(B) = c(C) +d(D).
Dica: cuidado pois os n umeros podem nao ser distintos e os conjuntos podem nao ser
disjuntos.
17. O que e um espaco de Banach e um espaco de Hilbert?
18. Em um espa co vetorial normado, se |f| = 0 entao f = 0. Dissemos que L
1
(X) e um
espaco vetorial normado. No entanto, pelo Teorema 2.14, p.27, se |f| = 0, entao f = 0
-qtp, ou seja, nao necessariamente f = 0. Explique.
2.7. EXERC

ICIOS 37
Dica: Leia a p. 16.
=19. (Lema de du Bois-Reymond
4
) Considere f : X R uma fun cao integravel em (X, , ).
Prove que f = 0 -qtp em X se:
(a)
_
E
f d = 0 para todo E ; (b)
_
fg d = 0 para toda g -mensuravel.
Obs: resultado importante para o calculo das varia coes.
Dica (para todos itens): suponha por contradicao que o conjunto x X; f(x) > (ou
x X; f(x) < ) nao possui medida nula. Use este conjunto ou sua funcao caracterstica.
= 20. Prove que:
(a) A funcao 1/x , L
1
(1, ) mas pertence a L
p
(1, ).
(b) A funcao 1/x , L

(R).
(c) A fun cao f(x) =
I
Z
(x)
x
pertence a L

(R).
21. Considere f, g : X R func oes simples. Prove que sao func oes simples:
(a) [f[; (b) f +g (c) f g e f g, denidas no Exerccio 14, p.36.
22. Considere f, g : X R func oes integraveis. Prove que sao funcoes integraveis f g e
f g, denidas como no Exerccio 14, p.36.
23. Seja Y : R uma funcao mensuravel com relacao a -algebra de Borel. Seja
: R R uma funcao mensuravel com relacao a -algebra de Borel. Prove que X = Y
e mensuravel com relacao a -algebra de Borel.
= 24. Seja (X, , ) um espa co de medida e f : X R uma funcao integravel. Prove que
para todo > 0 existe uma funcao simples g

: X R tal que
_
[f g

[ d < . Dizemos
que as func oes simples sao densas no espa co das func oes integraveis L
1
(X, , ).
Dica: Considere f 0 inicialmente.
25. Seja a medida de contagem (Exemplo 1.12, p.6) em N. Prove que uma funcao
f : N R (uma sequencia f(n)
nN
) e -integravel se, e somente se, a serie

f(n) e
absolutamente convergente e nesse caso
_
f d =

n=0
f(n).
26. Sejam
1
,
2
duas medidas com domnio na -algebra . Dena (E)
1
(E)+
2
(E)
para E . Prove que para qualquer funcao -mensuravel f : X R,
_
f d =
_
f d
1
+
_
f d
2
.
Dica: Assuma que f e funcao simples e depois que f 0.
27. (extra) Seja dx a medida de Lebesgue. Prove que se f : X R e integravel, entao
_
f(x +a) dx existe e e igual a
_
f(x) dx para todo a R.
Dica: Comece com func oes simples. Assuma que a medida de Lebesgue e invariante por
translacao.
4
Paul David Gustav du Bois-Reymond: 1831, Berlim, Alemanha 1889, Freiburg, Alemanha.
38 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
2.7.3 Teoremas de Convergencia
= 28. Seja f
n
(x) = nI
[0,1/n](x)
com a medida de Lebesgue em R. Utilize-a para mostrar que a
condicao do Teorema da Convergencia Dominada [f
n
[ g nao pode ser retirada.
29. Considere a sequencia de fun coes reais f
n

nN
, todas integraveis e tais que

n=0
_
[f
n
[ d
e nito. Prove que f(x)

n=0
f
n
(x) esta denida qtp. e
_
f d =

n=0
_
f
n
d.
Dica: Assuma inicialmente que f
n
0.
30. Dada uma funcao f : R R qualquer, dena para cada k R a funcao T
k
f : R R,
o truncamento de f por
T
k
f(x)
_

_
f(x), se [f(x)[ k;
k, se f(x) > k;
k, se f(x) < k.
Suponha que f e -integravel. Prove que:
(a) T
k
f e mensuravel; (b)
_
f d = lim
k
_
T
k
f d.
2.7.4 Integral de Riemann Lebesgue
= 31. Prove que toda funcao escada e uma funcao simples (em particular mensuravel). Prove
que f = I
Q
e uma funcao simples que nao e uma funcao escada. Assim o conjunto de func oes
simples e (bem) maior que o de func oes escada.
32. Fixe uma fun cao f : [a, b] R. Dada uma particao qualquer do intervalo [a, b],
determine a funcao escada s associada que seja a menor de todas com f s. Assim s deve
ser constante entre os pontos da particao.
2.7.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini
= 33. Prove que a relacao ser dominada e transitiva. De um exemplo que prove que nao e
simetrica.
= 34.
(a) De um exemplo de medida -nita que nao e nita.
(b) A medida de contagem (Exemplo 1.12, p.6) e nita?

E -nita?
(c) A medida
a
de Dirac e nita?

E -nita?
35. Seja (
n
) uma sequencia de medidas em (, X) com
n
(X) 1. Dena : R
por
(E)

n=1
2
n

n
(E).
2.7. EXERC

ICIOS 39
Prove que e uma medida e que
n
para todo n.
= 36. Seja X = [0, 1] e a -algebra de Borel em X. Se e a medida de contagem
(Exemplo 1.12, p.6) e a medida de Lebesgue, entao , mas o Teorema de Radon-
Nikodym nao se aplica. Porque?
37. Prove a unicidade de f no Teorema de Radon-Nikodym.
38. (extra) Suponha que e uma medida numa -algebra de subconjuntos de X e
f : X R uma funcao mensuravel nao-negativa. Para cada E dena (E) [0, ]
por:
(E)
_
E
f d.
Prove que:
(a) e uma medida em absolutamente contnua com rela cao a .
(b) e nita se, e somente se, f e integravel.
Dica: (a) prove que e -aditiva usando o Teorema da convergencia mon otona.
40 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Captulo 3
Probabilidade e Medida
Neste captulo de duas paginas traduzimos o vocabulario da Teoria da Medida para o da
Teoria de Probabilidade. Uma excelente referencia e o captulo IX do livro Measure Theory
de P. Halmos.
Vamos comecar com uma denicao basica.
DEFINIC

AO 3.1 Dado um espaco de medida (, , ), dizemos que e um espa co de

probabilidade se () = 1. Neste caso denotamos a medida por P e dizemos que
(, , P) e um espaco de probabilidade.
e o espa co amostral.
Os elementos da -algebra sao os eventos, que podem ser um subconjunto proprio
de T().
A cada evento A (elemento da -algebra), associamos sua probabilidade, dada
pela sua medida P(A).
Uma funcao mensuravel com valores em R e chamada de variavel aleatoria.
A integral
_
X P
.
e chamada de esperan ca da variavel aleat oria X com relacao a
probabilidade P.
Uma sequencia (X
n
)
nN
de variaveis aleat orias e chamada de processo estocastico
discreto. Uma famlia (X
t
)
tR
de variaveis aleat orias e chamada de processo es-
tocastico contnuo.
Exemplo 3.1 Considere um jogo onde se lancam 2 dados a cada instante de tempo. Podemos
considerar o processo estocastico discreto X
n
igual a soma do valor dos 2 dados a cada
instante.
Um exemplo de processo estocastico contnuo e X
t
o valor de uma acao a cada instante
de tempo.
O fato que o espa co de eventos e uma -algebra signica, em linguagem coloquial, que
dados eventos A e B sao eventos tambem:
41
42 CAP

ITULO 3. PROBABILIDADE E MEDIDA

a nao ocorrencia de A, isto e, A

;
a ocorrencia de A ou B, isto e, A B;
a ocorrencia de A e B, isto e, A B.
A necessidade de incluir uni oes enumeraveis e mais sutil. Um exemplo desta necessidade
aparece considerando um jogo de dados em que o jogador deve jogar o dado repetidamente ate
que apare ca o n umero 6. Dada a possibilidade do jogo nunca acabar e se repetir innitamente,
temos que considerar uni oes innitas enumeraveis de eventos.
A necessidade de assumir que X e mensuravel provem do fato que queremos ser capazes
de atribuir probabilidades para, por exemplo, que o valor de X esteja entre a e b. Dai aparece
naturalmente a -algebra de Borel em R.
DEFINIC

AO 3.2 Dois eventos A e B sao ditos independentes se P(AB) = P(A)P(B).

O conceito de independencia entre eventos juntamente com o de probabilidade condicional,
ambos sem correspondente na Teoria da medida, inicia o caminho que separa as duas teorias,
fazendo com que a Teoria de Probabilidade seja muito mais do que simples aplicacao da Teoria
da Medida.
Refer encias Bibliogr acas
[1] Bartle R.G.; The Elements of integration and Lebesgue measure; John Wiley & Sons,
Inc., New York, (1995). ISBN: 0-471-04222-6, MR1312157 (95k:28001).
[2] Fremlin, D. H.; Measure Theory. University of Essex, (2009). Endereco:
http://www.essex.ac.uk/maths/staff/fremlin/mt.htm Acessado em ju-
lho/2009.
[3] Halmos P.R.; Measure Theory; Van Nostrand, 1950; Halmos, Paul R. Measure Theory.
D. Van Nostrand Company, Inc., New York, N. Y., (1950), MR0033869.
[4] The MacTutor History of Mathematics archive,
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/
[5] Royden, H. L.; Real Analysis; Macmillan Publishing Company, New York, (1988). ISBN:
0-02-404151-3, MR1013117 (90g:00004).
[6] Wikipedia. Paginas: Measure, Lebesgue Measure e Sigma-Algebra. Endereco:
http://en.wikipedia.org/wiki/Measure (mathematics), etc. Acessado em ju-
lho/2009.
43