Universidade de Braslia

Departamento de Economia
Prof. Moiss A. Resende Filho
I. INSTALANDO O GRETL
Gretl o acrnimo para Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library. O software Gretl em sua verso para Windows pode ser baixado gratuitamente
no stio web http://gretl.sourceforge.net/win32/index_pt.html e em sua verso para Mac em http://gretl.sourceforge.net/osx_pt.html. O endereo web do stio oficial
em portugus do Gretl http://gretl.sourceforge.net/gretl_portugues.html.

II. UTILIZANDO O GRETL
Finalizada a instalao do Gretl, aparecer na rea de trabalho do Windows um cone de uma camponesa. Clique duas vezes com o mouse sobre o cone da
camponesa, ou escolha na barra de comandos do Windows os comandos: Iniciar > Todos os Programas > gretl > gretl. A seguinte tela de inicializao se
abrir:




Um exemplo ilustrativo de uso do Gretl baseado em Wooldridge (2006), tomando por base o modelo economtrico (1):
preco =
0
+
1
mquad

+
2
quartos

+ u (1)
em que preo o preo de venda da casa em mil dlares; mquad a rea construda da casa em metros quadrados; quartos o nmero de quartos da casa; e u o
termo de erro estocstico.
Tabela 1. Dados das variveis: preo (preco), rea construda da casa em metros quadrados (mquad) e nmero de quartos da casa (quartos).
casa preco mquad quartos casa preco mquad quartos casa preco mquad quartos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
300
370
191
195
373
466,275
332,5
315
206
240
285
300
405
212
265
227,4
240
285
268
310
266
270
225
150
247
275
230
343
477,5
350
2438
2076
1374
1448
2514
2754
2067
1731
1767
1890
2336
2634
3375
1899
2312
1760
2000
1774
1376
1835
2048
2124
1768
1732
1440
1932
1932
2106
3529
2051
4
3
3
3
4
5
3
3
3
3
4
5
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
7
4
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
230
235
361
190
360
575
209,001
225
246
713,5
248
230
375
265
313
417.5
253
315
264
255
210
180
250
250
209
258
289
316
225
266
1573
1840
2066
1702
2750
3880
1854
1421
1662
3331
1656
1171
2293
1764
2768
3733
1536
1638
1972
1478
1408
1812
1722
1780
1674
1850
1925
2343
1567
1664
4
4
4
4
4
5
4
2
3
5
4
3
5
3
3
4
3
4
3
2
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
32
33
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
335
251
310
471,25
335
495
279,5
380
325
220
215
240
725
230
306
425
318
330
246
225
111
268,125
244
295
236
202,5
219
242
2829
1630
1386
2617
2321
2638
1915
2589
2709
1587
1694
1536
3662
1736
2205
1502
1696
2186
1928
1294
1535
1980
2090
1837
1715
1574
1185
1774
4
3
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
5
3
2
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
2
4
Fonte: Wooldridge (2006).



PASSO 1: ENTRANDO COM OS DADOS NO GRETL
O primeiro passo, em qualquer anlise, digitar diretamente no programa os dados ou import-los de um arquivo externo.
1. Inserindo diretamente os dados no Gretl:
Escolha no menu principal a sequncia: Arquivo > Novo conjunto de dados ou simplesmente pressione Control + N. Na caixa de dilogo que se abre, informe o
nmero de observaes do conjunto de dados, no caso 88 e, em seguida, clique sobre o boto OK.

Na caixa de dilogo Estrutura do conjunto de dados que se abre escolha a opo Dados de corte segundo a figura abaixo e, em seguida, clique sobre o
boto Avanar:

Em seguida, se abrir a caixa de dilogo como na figura abaixo, selecione a opo Inicie a introduo de valores e, em seguida, clique no boto Aplicar.

Na caixa de dilogo que se segue, proceda como na figura abaixo:



Aps ter digitado os valores para as 88 observaes da varivel preo. Escolha no menu principal as opes: Acrescenta> Definir nova varivel e siga os
mesmos passos anteriores de modo a inserir os dados das outras variveis...
2. Uma alternativa, bem mais conveniente, a de importar os dados de uma planilha do MSExcel. Para tanto:
Baixe o arquivo https://sites.google.com/site/rese0013/Dados.xlsx para o seu computador. Em sequida, escolha no menu principal do Gretl a sequncia de opes:
Arquivo > Abrir dados > Importar > Excel... Em seguida, defina o diretrio e o nome do arquivo a ser importado. Note que voc deve optar pelo formato do
arquivo do MSExcel, no caso arquivos Excel (*.xlsx), como na figura abaixo.




Siga os passos apresentados pelo prprio Gretl de modo que ao final o arquivo de dados final ser apresentado como na figura abaixo:

Salve esse arquivo de dados no formato do Gretl escolhendo no menu principal as opes: Arquivo > Salvar dados

PASSO 2: OBTENDO AS ESTATSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIVEIS UTILIZADAS NA ESTIMAO DO MODELO (1)
No menu principal do Gretl escolha as opes: Ver > Estatsticas descritivas e, em seguida, selecione as variveis casa, preo, mquad, quartos e clique sobre a
seta em verde, como na figura abaixo:




Aps clicar sobre o boto OK os resultados, os quais so autoexplicativos, aparecero como na figura abaixo:


PASSO 3: ESTIMANDO O MODELO ECONOMTRICO (1) POR MQO
No menu principal escolha a sequncia de comandos: Modelo > Mnimos Quadrados Ordinrios. Na caixa de dilogo que se abre, selecione a varivel preco e,
em seguida, clique sobre a seta em lils. Agora, selecione as variveis mquad e quartos e clique sobre a seta em verde.
A figura abaixo mostra como dever estar as selees no final:



Finalmente, clique sobre a tecla OK.
Os resultados das estimaes apareceram automaticamente em seguida, tal e qual apresentado na figura abaixo:


Se voc escolher no menu principal Ferramentas > Registro de comandos, voc ter acesso sequncia de comandos que foram utilizados at ento. Essa
sequncia pode ser til para se aprender os comandos do Gretl. Por exemplo, voc pode estimar o modelo de regresso acima, simplesmente digitando diretamente
os comandos, sem a necessidade de utilizar os menus de comandos. Para tanto, no menu principal escolha a sequncia Arquivos > Arquivos de comandos
>Comandos Gretl e, em seguida, digite na tela que se abre o texto: ols preco const mquad quartos e depois clique sobre o boto executar, como na figura
abaixo:





As estimativas MQO do modelo (1): preco =
0
+
1
mquad

+
2
quartos

+ u, onde: preco o preo de venda da casa em mil dlares; mquad a rea construda da
casa em metros quadrados; quartos denota o nmero de quartos da casa; e u o erro estocstico.
gretl verso 1.9.8
Sesso atual: 2012-04-12 11:05
? ols preco const mquad quartos

Modelo 4: MQO, usando as observaes 1-88
Varivel dependente: preco

coeficiente erro padro razo-t p-valor
----------------------------------------------------------
const -19,3150 31,0466 -0,6221 0,5355
mquad 0,128436 0,0138245 9,291 1,39e-014 ***
quartos 15,1982 9,48352 1,603 0,1127

Mdia var. dependente 293,5460 D.P. var. dependente 102,7134
Soma resd. quadrados 337845,4 E.P. da regresso 63,04484
R-quadrado 0,631918 R-quadrado ajustado 0,623258
F(2, 85) 72,96353 P-valor(F) 3,57e-19
Log da verossimilhana -487,9989 Critrio de Akaike 981,9978
Critrio de Schwarz 989,4298 Critrio Hannan-Quinn 984,9919

1. Nmero de observaes n = 88 (1-88).

2. A coluna coeficiente apresenta as estimativas MQO para
0
,
1
e
2
.

3. O modelo de regresso linear estimado :

4.
1

0,128436

indica que para cada 1 m
2
adicional de rea construda, ceteris paribus, deve haver um aumento de $0,128436 mil dlares ou de $128,426
dlares no valor de venda estimado ou previsto para uma casa.

5.
2

15,19819 indica que cada quarto a mais, ceteris paribus, deve aumentar em $15,19819 mil dlares ou $15.198,00 dlares o valor de venda previsto
ou estimado para uma casa.

6. Por exemplo, 1 quarto adicional e 140 m
2
a mais de rea construda, aumentariam o valor de venda previsto de uma casa em (0,128436*140 + 15,19819*1)
= 33,17923 mil dlares ou 33.179,23 dlares, ceteris paribus.

7. A coluna erro padro apresenta os erros-padro, ep(
j
), de cada coeficiente
j
, para j = 0, 1 e 2.

8. A coluna razo-t apresenta a estatstica t associada a cada parmetro do modelo para o teste da hiptese bilateral ou bicaudal H
0
:
j
= 0, com j = 0, 1 e 2.

9. A coluna p-valor apresenta os p-valores para o teste t da hiptese H
0
:
j
= 0 versus H
1
:
j
0, com j = 0, 1 e 2 ou teste bilateral de significncia individual de
cada parmetro do modelo. Note que para calcular o p-valor do teste t unilateral, basta dividir o p-valor por dois.



10. Mdia var. dependente a mdia da varivel dependente:
1
n
i
i
y
n
y

11. Soma dos resd. quadrados a Soma dos Quadrados dos Resduos (SQR) =
2
2
1 1
( )
n n
i
i
i i
u y y




12. R-quadrado ou R
2
= 0,631918, informa que 63,1918% da variabilidade no preo das casas em milhares de dlares explicada pelo modelo de regresso
estimado, ou seja, pelas variveis mquad

e quartos. Note que
2
1
2
1
( )
( )
R-quadrado 1
n
i
i
n
i
i
y y
y y

13. F(2, 85) a estatstica F calculada como
2
2
( ) /
/
, 1 /( 1)
(1 ) /( 1)
SQT SQR k
R k
k n k SQR n k
R n k
F





14. Log da verossimilhana, admitindo-se que os erros do modelo so independentemente, identicamente e Normalmente distribudos.
15. Critrio de Schwarz
16. D.P. var. dependente o desvio padro da varivel dependente, calculado como
2
1
( )
1
n
i
i
y y
y n
s

17. E.P. da regresso o erro-padro da regresso=
2
1

( 1)
n
i
i
u
n k

18. R-quadrado ajustado calculado como
2
1
1
2 /( 1)
( ) /( 1)
1
n
i
i
n
i
i
u n k
y y n
R

19. P-valor (F) o p-valor do teste F da hiptese H
0
:
1
=
2
=...=
k
=0
20. Critrio de informao de Akaike
21. Critrio de Hannan-Quinn




III. O MODELO ECONOMTRICO A SER ESTIMADO AGORA :
log(preco) =
0
+
1
log(mquad

) +
2
quartos

+ u (2)
Para estimar esse modelo, no menu principal escolha a sequncia Arquivos > Arquivos de comandos > Comandos Gretl e, em seguida, digite na caixa de
dilogo que se abre o texto: ols log(preco) const log(mquad) quartos e depois clique sobre o boto executar, como na figura abaixo:


Outra possibilidade , primeiro gerar as sries logaritmizadas das variveis para s ento estimar o modelo. Para tanto, no menu principal escolha a sequncia
Acrescentar >Definir nova varivel... e, em seguida, digite na caixa de dilogo que se abre: lpreco=log(preco), como na figura abaixo:



Faa o mesmo para a varivel mquad: no menu principal escolha a sequncia Acrescentar > Definir nova varivel... e, em seguida, digite na caixa de dilogo que
se abre: lmquad=log(mquad).


Em seguida, no menu principal escolha a sequncia de comandos: Modelo > Mnimos Quadrados Ordinrios. Na caixa de dilogo que se abre, selecione a
varivel lpreo e, em seguida, clique sobre a seta em lils. Depois disso, selecione as variveis lmquad e quartos e clique sobre a seta em verde. A figura abaixo
mostra como deve estar as selees ao final:

Finalmente, clique sobre a tecla OK.
Os resultados das estimaes apareceram automaticamente, tal e qual apresentado na figura abaixo:



ESTIMATIVAS MQO DO MODELO:
log(preco) =
0
+
1
log(mquad

) +
2
quartos

+ u, onde: log(preco) o logaritmo natural do preo da casa em mil dlares; log(mquad) o logaritmo natural da rea
construda da casa em metros quadrados; quartos denota o nmero de quartos da casa; e u o erro estocstico.

Modelo 2: MQO, usando as observaes 1-88
Varivel dependente: l_preco

Coeficiente Erro Padro razo-t p-valor
const -0,6234 0,697581 -0,8937 0,37403
l_mquad 0,808254 0,098689 8,1899 <0,00001 ***
quartos 0,0381108 0,0303422 1,2560 0,21255

Mdia var. dependente 5,633180 D.P. var. dependente 0,303573
Soma resd. quadrados 3,518637 E.P. da regresso 0,203459
R-quadrado 0,561136 R-quadrado ajustado 0,550810
F(2, 85) 54,34097 P-valor(F) 6,30e-16
Log da verossimilhana 16,78099 Critrio de Akaike -27,56198
Critrio de Schwarz -20,12997 Critrio Hannan-Quinn -24,56781

1. Na coluna Coeficiente esto as estimativas MQO de a
0
,
1
e
2
.
2. O modelo de regresso linear estimado :
^
log ( ) 0, 6234 0,808254log( ) 0, 0381108 preco mquad quartos

3. O nmero de observaes n = 88.

4. O R
2
= 0,5611 indica que 56,11% da variabilidade no log do preo das casas em milhares de dlares explicada pelo modelo de regresso estimado ou
pelas variveis log(mquad)

e quartos.

5. Note que no correto comparar o coeficiente de determinao dos modelos (1) e (2) porque esses modelos utilizam variveis dependentes
diferentes.

6.
1
0,808254 indica que para cada aumento de 1% na rea construda da casa, ceteris paribus, se espera um aumento de 0,8082543% no valor previsto ou
estimado de venda da casa.

7.
2
0, 0381108 indica que paca cada 1 quarto adicional, ceteris paribus, espera-se um aumento de (100*(0,0381108)*1)% = 3,81108% no valor de venda
previsto da casa.

8. Por exemplo, 1 quarto a mais e 1% a mais de rea construda, aumentam o valor previsto de uma casa em 0,808254% + 3,81108% = 4,6193343%, ceteris
paribus.