Observaes sobre as violaes de hipteses

(1) A hiptese de normalidade dos erros especifica a forma funcional da densidade dos
mesmos, com reflexos sobre as funes de distribuies dos estimadores de MQO.
Porm, fcil erificar !ue isto n"o afeta os estimadores em muitos aspectos, em
particular nas esperanas. #om efeito, e mais diretamente, a distribui"o normal n"o a
$nica !ue admite mdia nula. %t&'tudent, (niforme entre %&a,a), etc)
(2) A efici*ncia, !uando restrita aos estimadores lineares & nas obseraes da
amostra & e n"o&tendenciosos permanece lida como demonstram os estimadores +,-(
e o .eorema de /auss&Mar0o. 1 efici*ncia absoluta, ou se2a, en3lobando os
estimadores lineares e n"o lineares, s pode ser 3arantida !uando a ari4ncia do
estimador em foco id*ntica ao limite de #ram5r&6ao, !ue depende da fun"o de
mxima erossimilhana obtida atras da densidade. 'e esta $ltima desconhecida n"o
podemos calcular o limite e, portanto, constatar ou n"o a efici*ncia em termos
absolutos. -ntretanto, com a a2uda do .,#, !ue as distribuies dos estimadores de
MQO s"o assintoticamente normais, sendo restitu7da a efici*ncia dos mesmos para
3randes amostras.
(3) Mantida a n"o tendenciosidade dos estimadores %item%8)), a consist*ncia pode ser
constatada obserando&se as expresses das ari4ncias dos estimadores de MQO, !ue
decrescem para 9ero a medida !ue o tamanho da amostra aumenta %consist*ncia de
-QM). Outra estrat3ia mais 3eral para a obten"o do mesmo resultado passa pela
aplica"o direta do limite em probabilidade nas frmulas dos estimadores.
(4) .odo estimador n"o&tendencioso , obiamente, n"o&tendencioso assintoticamente.
(5) A efici*ncia assinttica dos estimadores de MQO comproada atras da
identidade entre estes e os estimadores obtidos pelo mtodo da mxima
erossimilhana. A princ7pio, sem a normalidade nada poderia ser 3arantido. Mas
contando com uma 3rande amostra pode&se aplicar o .,#. Assim sendo, se n"o os erros,
ao menos a distribui"o assinttica dos par4metros seria normal, 3arantindo todas as
propriedades assintticas.
(6) 'e a esperana dos erros n"o nula, existem duas possibilidades de conse!:*ncias
distintas. 'e a mdia diferente de 9ero, mas constante a n"o tendenciosidade
preserada, exceto no caso do intercepto %ou efeito fixo). Porm, se a mdia alm de
n"o ser nula uma fun"o das obseraes da amostra, todos os estimadores estar"o
expostos a tendenciosidade.
(7) Os estimadores eficientes s"o selecionados dentre os n"o&tendenciosos. Portanto,
deixando de lado a possibilidade mencionada no item ; %-%e) < c =), 2ustifica&se de
imediato a ne3atia.
(8) Mesmo !ue a mdia n"o se2a nula, poss7el >salar? a consist*ncia supondo !ue a
correla"o entre os erros e a ariel independente nula. Aplicando&se o limite em
probabilidade a express"o !ue relaciona os estimadores e seus respectios par4metros,
fcil concluir pela consist*ncia. #ontudo, sem tal suposi"o a consist*ncia falha.
(9) @ poss7el !ue a tendenciosidade dos estimadores de MQO, para pe!uenas
amostras, n"o se2a uma fun"o do tamanho da amostra, ou mesmo !ue tenda para 9ero
!uando A &B Adicionalmente, A%=,
C
) A%-%e
8
) ,
C
) e os de MQO n"o s"o de mxima
erossimilhana.
(10) 'eriam necessrias hipteses adicionais sobre os erros, !ue lhes restitu7sse a
consist*ncia, indispensel a efici*ncia assinttica. Alm disso, e mais uma e9, MQO
MD.
(11) Ainda !ue as ari4ncias se2am distintas, se as mdias dos erros permanecem nulas
poss7el demonstrar, se3uindo o mesmo caminho de antes %usado ni item ;), !ue os
estimadores s"o n"o tendenciosos.
(12) .anto na minimi9a"o da ari4ncia para a obten"o dos estimadores +,(-, !uanto
na maximi9a"o da fun"o de mxima erossimilhana, a hiptese de erros com
ari4ncias i3uais indispensel E reprodu"o das frmulas de MQO. #om frmulas
distintas, os estimadores de MQO n"o s"o os melhores nem dentre o 3rupo dos lineares.
%#ontas na p3ina CFG do Hmenta). #abe destacar ainda !ue, alm de n"o contar com
ari4ncias m7nimas, os estimadores de MQO destas $ltimas tornam&se tendenciosos
comprometendo a reali9a"o de estimatias por interalos e de testes de hipteses.
(13) #onforme 2 comentado, a aplica"o do limite em probabilidade n"o depende das
ari4ncias imputadas aos termos de erro, mas apenas de suas mdias. O clculo
reali9ado da mesma forma, redundando em estimadores consistentes.
(14) Dide item %I).
(15) As propriedades assintticas de MQO s"o 3arantidas atras da identidade entre
os estimadores obtidos por este mtodo e os de mxima erossimilhana, o !ue n"o se
erifica com ari4ncias distintas para os erros.
(16) Aa express"o !ue reuni os estimadores e seus par4metros, J < K i.xi L x
C
i
antes do clculo da esperana, n"o est presente !ual!uer produto entre erros, do tipo

i
.
H
para 0 i. Portanto, a n"o tendenciosidade neutra ao problema de auto
re3ressiidade dos erros.
(17) Aa dedu"o das expresses dos estimadores +,(- & Mdem do item %8C) N sur3em
al3uns termos cru9ados nos erros, do tipo
i
.
H
, durante o clculo da ari4ncia do
estimados linear. Aesta passa3em empre3a&se -%
i
.
H
) < = %#ontas na p3ina G=8 do
Hmenta), o !ue seria imposs7el sob auto correla"o de erros.
(18) Mdem do item %8G)
(19) Mdem do item %G).
(20) O resultado final da estima"o por mxima erossimilhana s"o estimadores cu2a
express"o matemtica difere frontalmente das de MQO. Adicionalmente, para o caso de
re3ressiidade de primeira ordem entre os erros, tal express"o de MD depende de outro
par4metro %), !ue afeta a ari4ncia dos estimadores.
(21) 'endo as arieis independentes estocsticas, podem estar ou n"o
correlacionadas com os erros. Ao caso afirmatio, as diferenas entre as mdias dos
estimadores e seus par4metros ser"o proporcionais a esta correla"o, pondo a perder a
n"o tendenciosidade.
(22) A n"o tendenciosidade uma pr&condi"o para a efici*ncia.
(23) O limite em probabilidade da diferena & -%) s ser nulo caso a correla"o entre
os erros e as .as explicatias se2a nula, fato !ue n"o 3arantido por nenhuma das
hipteses n"o ioladas. A independ*ncia entre os erros e as .as explicatias seria um
remdio, mas n"o pode ser demonstrada, e necessitaria ser suposta.
(24) Mdem do item %O)
(25) Mdem do item %8=)
(26) Pe forma ri3orosa, se a ariel independente estocstica os estimadores de
MQO n"o s"o se!uer lineares, comprometendo as caracter7sticas do +,(-.
(27) -m nenhum momento da dedu"o dos estimadores +,(- feita !ual!uer hiptese
sobre a distribui"o dos erros aleatrios.
(28) Os ar3umentos para a ne3atia s"o os mesmos apresentados no caso do item %;)