Risk6 Es

Gua para el uso de
@RISK
Programa de complemento para el
anlisis y simulacin de riesgos en
Microsoft
Excel

Versin 6
agosto, 2013

Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY 14850
EE.UU.
+1-607-277-8000
+1-607-277-8001 (fax)
http://www.palisade.com (World Wide Web)
sales@palisade.com (correo electrnico)

Copyright
Copyright 2013, Palisade Corporation.

Marcas comerciales mencionadas
Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc.
Palisade, TopRank, BestAjuste y RISKview son marcas comerciales registradas de
Palisade Corporation.
RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se
utiliza bajo licencia.
Bienvenidos iii
Bienvenidos
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de
operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor
riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace
tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a
resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido
limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar,
y porque demandaban una gran cantidad de recursos de
computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en
el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa
pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de
todas las personas encargadas de tomar decisiones.
Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK
(pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas
tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con
@RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto
en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien
debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las
funciones de Excel, le permitir disear modelos que se ajustarn a
sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o
hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener
una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un
solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo
resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo
con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de
las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que
realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida
real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que
habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea
unas veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La
combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan
en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo
que finalmente sucede en la realidad.
La necesidad del
anlisis de riesgo
y de @RISK
iv Bienvenidos
La decisin que tome basndose en los resultados esperados podra
estar equivocada, y tal vez nunca la habra tomado si hubiera tenido
una idea ms completa de todos los posibles resultados. Las
decisiones empresariales, tcnicas, cientficas... todas se basan en
estimaciones y presunciones. Con @RISK podr incluir la
incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados
que mostrarn todos los valores posibles.
@RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar
todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea
modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo
nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable.
Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre
una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y
ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza
todas esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los
resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles
de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver
todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa
situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de
condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados.
Puede parecer que toda esta informacin complicara an ms la
decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la
simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados
que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas
representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y
fciles de explicar a otros.
Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un
anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y
debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el
mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son
prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya
creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente
o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las
decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez
le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas
situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.
Bienvenidos v
Funcionalidades de creacin de modelos
Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza
directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de
riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias
para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de
riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar
familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.
@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de
Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de
distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de
distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee
en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen
referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer
especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para
ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK
cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones
y aadirlas a las frmulas.
Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK
permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en
los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga
la funcin de distribucin NORMAL(10,10), por ejemplo, recolectar
muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media
= 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son
invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de
Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre
en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones
disponibles son:
Todas las distribuciones se pueden truncar para que slo se
contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa
distribucin. Adems, muchas de las distribuciones tambin pueden
usar parmetros de percentil alternativos. Esto permite especificar
valores de localizaciones especficos de percentiles de una
distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales
utilizados por la distribucin.
Funciones @RISK
Distribuciones de
probabilidad
vi Bienvenidos
@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y
ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa
respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latino
Hipercbico, y se pueden generar distribuciones de posibles
resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja
de clculo. La seleccin de estas opciones de simulacin y de los
modelos de salidas se lleva a cabo en mens y cuadros de dilogo
similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn.
Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de
@RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los
histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de
rangos de celdas convierten este programa en una poderosa
herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos
grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos.
Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de
distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja
de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas.
Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de
simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado.
Estos comandos son:
Muestreo con los mtodos Latino Hipercbico o Monte Carlo
Nmero ilimitado de iteraciones por simulacin
Nmero ilimitado de simulaciones en cada anlisis
Animacin de la toma de muestras y reclculo de hojas de
clculo
Seleccin del nmero generador aleatorio
Resultados y estadsticas en tiempo real durante la simulacin
Anlisis de
simulacin
@RISK
Grficos
Funciones
avanzadas de
simulacin
Bienvenidos vii
@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de
posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK.
Los grficos de @RISK incluyen:
Distribuciones de Frecuencia relativa y curvas de
probabilidad acumulativa
Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango
de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de
clculo)
Informes estadsticos de las distribuciones generadas
Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de
una distribucin
Exportacin de grficos a Windows para su rediseo
El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones
requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para
que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida
posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recolectada de
muestras.

Grficos de alta
resolucin
Velocidad de
ejecucin
viii Bienvenidos
Tabla de Contenido ix
Tabla de Contenido
Para empezar 1
Introduccin ........................................................................................ 3
Instrucciones para la instalacin ...................................................... 7
Activacin del Software ..................................................................... 9
Inicio rpido ...................................................................................... 11
Un vistazo general al anlisis de riesgos 15
Introduccin ...................................................................................... 17
Qu es el riesgo? ............................................................................ 19
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................ 25
Creacin de un modelo @RISK ....................................................... 27
Anlisis de un modelo mediante simulacin ................................. 31
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ...................... 35
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer ................ 39
Conociendo el @RISK 41
Un vistazo rpido al @RISK ............................................................. 43
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK .................. 55
x 24B@RISK para Microsoft Excel
Iconos de @RISK 91
Comandos de modelo 101
Definir distribuciones .................................................................... 101
Aadir salida ................................................................................... 115
Insertar funciones .......................................................................... 123
Definir correlaciones...................................................................... 129
Ajuste de distribuciones ............................................................... 147
Ventana Modelo .............................................................................. 181
Comandos de Simulacin 193
Configuracin de simulaciones .................................................... 193
Iniciar la simulacin ....................................................................... 215
Comandos de resultados 217
Informes en Excel ........................................................................... 217
Visualizar resultados ..................................................................... 219
Resumen ......................................................................................... 221
Ventanas Informe ........................................................................... 233
Grficos del @RISK ....................................................................... 253
Anlisis avanzados 289
Bsqueda de objetivo .................................................................... 291
Anlisis de estrs ........................................................................... 299
Anlisis de sensibilidad avanzado ............................................... 311
Tabla de Contenido xi
RISKOptimizer 329
Introduccin .................................................................................... 329
Optimizacin tradicional versus la optimizacin
por simulacin ............................................................................. 341
RISKOptimizer: Paso a paso ......................................................... 349
Comandos de RISKOptimizer ........................................................ 369
El Observador del RISKOptimizer ................................................. 409
Series de tiempo 419
Introduccin .................................................................................... 419
Los comandos de series de tiempo .............................................. 421
Proyecto 445
Anlisis de riesgo para Microsoft Project .................................... 445
Uso de @RISK con calendarios de proyectos ............................. 451
Los comandos de Proyecto ........................................................... 471
Funciones de @RISK para Project ................................................ 513
Biblioteca 517
Introduccin .................................................................................... 517
Distribuciones en la biblioteca del @RISK .................................. 519
Resultados en la biblioteca del @RISK ........................................ 525
Notas tcnicas ................................................................................ 531
Comandos de utilitarios ................................................................. 535
Referencia: funciones del @RISK 553
Introduccin .................................................................................... 553
xii 24B@RISK para Microsoft Excel
Tabla de funciones disponibles .................................................... 567
Referencia: Funciones de distribucin ........................................ 585
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 727
Referencia: Funciones de salida .................................................. 741
Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 743
Referencia: Funciones de ajuste .................................................. 757
Referencia: Funciones de proyecto ............................................. 759
Referencia: Funciones de series de tiempo ................................ 767
Referencia: Funciones de propiedad de series de tiempo ........ 783
Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 787
Referencia: Funciones Suplementarias ....................................... 799
Referencia: Funcin de grficos .................................................. 801
Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para
Excel (XDK) 805
Apndice A: Ajuste de distribuciones 807
Introduccin .................................................................................... 807
Definicin de los datos de entrada ............................................... 809
Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................ 813
Ejecucin del ajuste ....................................................................... 817
Interpretacin de los resultados ................................................... 821
Apndice B: Optimizacin 833
Introduccin .................................................................................... 835
Mtodos de optimizacin .............................................................. 835
Tabla de Contenido xiii
Algoritmos genticos ..................................................................... 847
OptQuest .......................................................................................... 855
Extras de RISKOptimizer ............................................................... 857
Mejorando la velocidad .................................................................. 867
Resolucin de problemas / Preguntas y respuestas .................. 871
Apndice C: @RISK y Six Sigma 875
Bienvenidos .................................................................................... 875
Resumen de las metodologas de @RISK y Six Sigma .............. 877
Metodologas Six Sigma ................................................................ 881
@RISK y Six Sigma......................................................................... 885
Uso de @RISK para Six Sigma ...................................................... 889
Apndice D: Mtodos de muestreo 899
Qu es el muestreo? .................................................................... 899
Apndice E: Utilizando el @RISK con otras herramientas del
DecisionTools Suite
907
El DecisionTools Suite ................................................................... 907
Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade .......................... 911
Introduccin al TopRank
.............................................................. 913
Usando el @RISK con TopRank .................................................... 919
Introduccin al PrecisionTree
..................................................... 923
Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................ 927
Apndice F: Glosario 931
Glosario ........................................................................................... 931
xiv
Apndice D: Lecturas recomendadas 939
Lecturas por categora................................................................... 939
ndice 943

Para empezar 1
Para empezar
Introduccin ........................................................................................ 3
Informacin sobre esta versin ............................................................. 3
Trabajando dentro de su ambiente operativo ..................................... 3
Cmo obtener ayuda ................................................................................ 3
Requisitos del sistema para utilizar @RISK ....................................... 5
Instrucciones para la instalacin ...................................................... 7
Instrucciones generales de instalacin ................................................. 7
El DecisionTools Suite ............................................................................ 7
Configuracin de los conos y de los accesos directos de @RISK ... 8
Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el
programa ................................................................................................ 8
Activacin del Software ..................................................................... 9
Inicio rpido ...................................................................................... 11
Videos electrnicos ................................................................................ 11
Cmo empezar por su cuenta ............................................................... 11
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo ................................. 12
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 3.5 o anterior . 13
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 4.0 ................... 13
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 4.5 ................... 14
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 5 ...................... 14

@RISK 5.0 Help System Palisade Corporation, 1999

2

Para empezar 3
Introduccin
Informacin sobre esta versin
Esta versin del @RISK se puede instalar con Microsoft Excel 2003 o
superior.
Trabajando dentro de su ambiente operativo
Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que
tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de
Excel. En particular, el usuario debe:
Estar familiarizado con el uso de la computadora y del mouse.
Estar familiarizado con trminos como conos, hacer clic, hacer doble
clic, men, ventana, comando y objeto.
Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y
archivos.
Cmo obtener ayuda
Se ofrece asistencia tcnica gratuita a todos los usuarios registrados de
@RISK con un plan actual de mantenimiento, o tambin se ofrece por
un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario
registrado de @RISK, regstrese electrnicamente en
www.palisade.com/html/register.html.
Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el
nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos
asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el
momento de llamar.
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica,
repase la siguiente lista:
Ha consultado la ayuda en pantalla?
Ha verificado la Gua de Usuario y revisado el tutorial multimedia
en lnea?
Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene
informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua
del programa.
Puede reproducir el problema consistentemente? Puede
reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo?
Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es
http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr
Antes de llamar
4 Introduccin
encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de
preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos
de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia. Recomendamos
que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para
obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros
programas de Palisade.
Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y
sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro
personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos:
Por medio del sistema en lnea de soporte en
http://www.palisade.com.
Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a
5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos.
Enve un fax al +1-607-277-8001
Enve una carta a:
798 Cascadilla Street
Ithaca, NY 14850
EE.UU.
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa:
Llame al +44 1895 425050.
Enve un fax a +44 1895 425051.
Enve una carta a:
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
Reino Unido
Cmo ponerse en
contacto con
Palisade
Para empezar 5
Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico:
Llame al +61 2 9252 5922.
Enve un fax a +61 2 9252 2820.
Enve una carta a:
Palisade Asia-Pacific
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
Australia
Independientemente del mtodo que utilice para ponerse en contacto
con nosotros, mencione el nombre del producto, la versin exacta y el
nmero de serie. La versin exacta se encuentra seleccionando el
comando Acerca de de la Ayuda del men @RISK en Excel.
La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica
por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes
alternativas:
Consulte a su profesor o asistente tcnico.
Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas
a las preguntas ms frecuentes.
Contacte con nuestro departamento de soporte tcnico por medio de
nuestro sistema de escritorio de ayuda en lnea o por medio de fax.
Requisitos del sistema para utilizar @RISK
Los requisitos del sistema de @RISK 6 para Microsoft Excel para
Windows son los siguientes:
Microsoft Windows XP o superior.
Microsoft Excel 2003 o superior.

Versin para
estudiantes
6

Para empezar 7
Instrucciones para la instalacin
Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el
directorio seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de
instalacin en Windows XP o posterior:
1) Haga doble clic en RISK Setup.exe, en el archivo descargado o en el
CD de instalacin, y siga las instrucciones de la pantalla
Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay
espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si
falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente
instalar el programa de nuevo.
Si usted desea remover el @RISK de su computador, utilice el
utilitario de Aadir/Remover Programas del Panel de Control y
seleccione la opcin de @RISK.
El DecisionTools Suite
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite,
un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se
describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de
DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de
@RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio
principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que
normalmente se instala como un subdirectorio del directorio
Microsoft Office.
Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el
subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK6).
Este directorio contiene los archivos del programa @RISK as como
modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK.
Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que
contiene archivos necesarios para todos los programas de
DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y
libreras de programas.
Removiendo el
@RISK de su
computador
8 Instrucciones para la instalacin
Configuracin de los conos y de los accesos
directos de @RISK
En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un
comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si
tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo
manualmente en otro momento, siga estas instrucciones:
1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin.
2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la ficha Programas del men
Inicio.
3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar.
4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic.
5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere
que aparezca el programa.
6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.
Mensaje de advertencia de seguridad de macros
al iniciar el programa
Microsoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en
Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros
no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que
intente cargar un archivo con macros aparecer un mensaje de
advertencia, a menos que seleccione la configuracin de seguridad
ms baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute
un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus
archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya
especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura,
podr abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca
el mensaje de advertencia.

Creacin de los
accesos directos
en la barra de
tareas de
Ventanas
Para empezar 9
Activacin del Software
La activacin es un proceso que se realiza una sola vez para verificar
la licencia y es necesario para que el software de Palisade funcione
como un producto con licencia completa. En la factura impresa o
enviada por correo electrnico se encuentra una ID de activacin, que
es una secuencia separada por guiones similar a esta: "DNA-6438907-
651282-CDM". Si introduce la ID de Activacin durante la instalacin,
el software se activa al final del proceso de instalacin y no ser
necesaria accin adicional alguna. Si desea activar el software despus
de la instalacin, seleccione el comando Administrador de Licencias
del men Ayuda.
El Administrador de Licencias se puede usar para activar, desactivar
y mover licencias de software. Tambin se usa para administrar
licencias en las instalaciones de red. Siga las instrucciones de los
cuadros de dilogo del Administrador de Licencias para realizar las
operaciones que desee con las licencias.
10

Para empezar 11
Inicio rpido
Videos electrnicos
En los videos electrnicos disponibles, los expertos de @RISK le guan
a travs de los modelos de ejemplo en formato de pelcula. Estos
tutoriales son una presentacin multimedia sobre las funciones
principales de @RISK.
Los videos se pueden seleccionar y ejecutar usando el comando
Videos de @RISK.
Cmo empezar por su cuenta
Si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK
por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente.
Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin
explicadas anteriormente en esta seccin:
1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools
del submen Programas del men Inicio de Windows Si aparece el
cuadro de dilogo de Advertencia de seguridad, siga las
instrucciones de la seccin "Configuracin de Palisade como una
fuente de confianza" de este mismo captulo.
2) Use el comando Hojas de clculo de ejemplo del men Ayuda de
@RISK para abrir la hoja de clculo de ejemplo Empresa bsico 1 -
Modelo de @RISK bsico.xlsx.
3) Haga clic en el icono de Ventana Modelo de la barra de
herramientas de @RISK (el de la barra de herramientas con una
flecha roja y azul). Aparecer la lista Entradas y salidas con las
funciones de distribucin de la hoja de clculo Empresa bsico 1,
junto con la celda de salida C7, Beneficios.
4) Haga clic en el icono "Simular" (el icono de la curva de distribucin
roja). Acaba de iniciar un anlisis Risk del Beneficio de la hoja de
clculo Empresa bsico 1. El anlisis de simulacin est en marcha.
El grfico de la celda de salida aparece mientras se realiza la
simulacin.
Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK
anime las operaciones de simulacin, marque el cono de modo de
Demo en la barra de herramientas de @RISK. @RISK le mostrar
cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y cmo se generan
los resultados.
12 Inicio rpido
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo
La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias
hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de
referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o
simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu
tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas
de clculo.
1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools
del submen Programas del men Inicio de Windows
2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su
propia hoja de clculo
3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan
entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de
distribucin de @RISK.
4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribucin
que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que
realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin
ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores
posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los
valores posibles mnimo, ms probable y mximo.
5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de
la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de
simulacin, y haga clic en el cono Aadir salida de la barra de
herramientas de @RISK (el cono que contiene una sola flecha roja).

Para empezar 13
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en
@RISK 3.5 o anterior
Las hojas de clculo de @RISK 6 slo se pueden utilizar en @RISK 3.5
o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las
funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de
distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se
pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin
de @RISK 5 o 6. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK
3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar
de nuevo las salidas.
@RISK 4.0
Las hojas de clculo de @RISK 6 se pueden usar directamente en
@RISK 4.0 con las siguientes excepciones:
Funciones de parmetros alternativos, como RiskNormalAlt,
no funcionarn y generarn un error.
Funciones acumulativas descendentes, como RiskCumulD,
no funcionarn y generarn un error.
Funciones de propiedades de distribucin, que sean
especficas del @RISK 5 y 6 (tales como RiskUnits) sern
ignoradas por @RISK 4.0.
Funciones estadsticas especficas del @RISK 5 y 6 (tales
como RiskTheoMean) retornarn #NOME? en @RISK 4.0.
Otras funciones nuevas especficas de @RISK 5 y 6, como
RiskCompound, funciones estadsticas RiskSixSigma,
RiskConvergenceLevel y funciones suplementarias como
RiskStopRun, retornarn #NOME? en @RISK 4.0.
14 Inicio rpido
@RISK 4.5
@RISK 4.5 con las siguientes excepciones:
Funciones de propiedades de distribucin, que sean
especficas del @RISK 5 y 6 (tales como RiskUnits) sern
ignoradas por @RISK 4.0.
Funciones estadsticas especficas del @RISK 5 y 6 (tales
como RiskTheoMean) retornarn #NOME? en @RISK 4.0.
Otras funciones nuevas especficas de @RISK 5 y 6, como
RiskCompound, funciones estadsticas RiskSixSigma,
RiskConvergenceLevel y funciones suplementarias como
RiskStopRun, retornarn #NOME? en @RISK 4.5.
@RISK 5
@RISK 5 con las siguientes excepciones:
La funcin de propiedad de distribucin RiskIsDate
especfica de @RISK 5.5 y 6 retornarn #NOME? en @RISK 5.
Otras funciones nuevas especficas de @RISK 6, como
RiskExtremeValMin, RiskF, RiskLevy y otras, retornarn
#NOME? en @RISK 5.

Un vistazo general al anlisis de
riesgos
Introduccin ...................................................................................... 17
Qu es el riesgo? ............................................................................ 19
Caractersticas del riesgo ...................................................................... 19
La necesidad del anlisis de riesgo ..................................................... 20
Estimacin y cuantificacin del riesgo ............................................... 22
Descripcin del riesgo a travs de una distribucin
de probabilidad ................................................................................... 23
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................ 25
Creacin de un modelo @RISK ....................................................... 27
Variables .................................................................................................. 27
Variables de salida ................................................................................. 29
Anlisis de un modelo mediante simulacin ................................. 31
Simulacin............................................................................................... 31
Cmo funcionan las simulaciones ...................................................... 32
La alternativa a las simulaciones ......................................................... 33
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ...................... 35
Interpretacin de un anlisis tradicional ........................................... 35
Interpretacin de un anlisis con @RISK .......................................... 35
Preferencias individuales ..................................................................... 36
La dispersin de una distribucin .................................................. 36
Asimetra o sesgo ................................................................................... 38
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer ................ 39

16

Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de
riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted
hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis
de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones,
planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera
recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo.
La expresin creacin de modelos en general hace referencia a
cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una
representacin de la realidad para poder analizarla. Esta
representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin
y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha
preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y
ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles
resultados, seguramente entender la importancia que la
incertidumbre tiene en la creacin de modelos de situaciones.
Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones.
Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se
incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos
de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un
experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar
situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un
experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas
pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin
para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a
adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los
libros.
Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se
integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis.
No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo
apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e
interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas:
Qu es el riesgo y cmo se puede cuantificar.
La naturaleza de los anlisis de riesgo y las tcnicas que
utiliza @RISK.
Realizacin de simulaciones.
Interpretacin de los resultados de @RISK.
Lo que el anlisis de riesgo puede y no puede hacer.
18

Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a
tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de
petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja.
Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el
reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad
para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una
accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms
de un resultado.
En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar
una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este
trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de
posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes,
como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la
construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de
riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones
pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque
imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es
arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin
que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el
concepto de anlisis de riesgo.
Caractersticas del riesgo
El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e
indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como
para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco
ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms
importantes del riesgo.
En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una
moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las
probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el
riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora,
experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo
cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la
probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de
un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora,
clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la
probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B
puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est
equivocado.
20 Qu es el riesgo?
La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones
porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva
informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se
escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos.
Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar
un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo.
En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso
del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por
ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es
cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La
diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la
mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la
mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada.
Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara
significativos estos posibles resultados.
En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son
cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es
diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta
a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra
reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de
100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro
podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es
diferente.
La necesidad del anlisis de riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo:
Riesgo en el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo
producto El departamento de investigacin y desarrollo
podr resolver los problemas tcnicos a los que se enfrenta?
La competencia llegar al mercado antes o con un producto
mejor? Las normas y regulaciones del gobierno retrasarn la
introduccin del producto? Qu impacto tendr la campaa
publicitaria a nivel de ventas? Los costos de produccin se
mantendrn al nivel previsto? Habr que cambiar el precio
de venta propuesto para hacer frente a los imprevistos niveles
de demanda del producto?
Riesgo en el anlisis del mercado de valores y en la
administracin de valores Cmo afectar una posible
compra al valor de un cartera? Un nuevo equipo de
administracin afectara el precio de mercado? La
adquisicin de una empresa aumentar las ganancias como
estaba previsto? Cul ser el impacto que una correccin de
mercado puede tener sobre una industria determinada?
Riesgo en la administracin de operaciones y en la
planificacin El nivel de inventario actual podr
satisfacer una demanda imprevista? Aumentarn los costos
de mano de obra significativamente con las prximas
negociaciones con los sindicatos? Cmo afectar la
legislacin medioambiental pendiente los costos de
produccin? Cmo afectarn los acontecimientos polticos y
del mercado a los distribuidores extranjeros en cuanto a tasas
de cambio de moneda, restricciones comerciales y calendarios
de entrega?
Riesgo en el diseo y construccin de estructuras (edificios,
puentes, presas, etc.) Los costos de los materiales de
construccin y de la mano de obra se mantendrn al nivel
previsto? Una huelga de trabajadores podra afectar el
calendario de la construccin? Los lmites de resistencia de
una estructura en el momento de carga mxima se
mantendrn dentro de lo previsto? En algn momento la
estructura ser sometida a presiones que la lleven al punto de
fallo?
Riesgo en inversiones para exploraciones petrolferas y de
minerales Se encontrar el material deseado? Si se
encuentra un depsito, se obtendrn los resultados
econmicos esperados? Los costos de explotacin del
depsito se ajustarn a lo previsto? La viabilidad econmica
del proyecto se ver drsticamente afectada por algn evento
poltico como un embargo, una reforma fiscal o una nueva
regulacin ambiental?
Riesgos de planificacin de poltica de empresa Si la
poltica de empresa se somete a aprobacin legislativa, ser
aprobada? El nivel de cumplimiento de cualquier regulacin
sobre polticas ser total o parcial? Los costos de
implementacin se ajustarn a lo previsto? El nivel de
utilidades ser el previsto?
22 Qu es el riesgo?
Estimacin y cuantificacin del riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo.
Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el
primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin
incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de
todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar,
as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos.
Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de
lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda
un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces
el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular
matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos
de la probabilidad y de la estadstica.
En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un
experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en
el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de
aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas
en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero
una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un
factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo
asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en
base a la informacin disponible.
Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera
que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es
objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en
que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la
mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su
juicio personal.
Es posible que la informacin disponible referente a una situacin
concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan
fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado
complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de
cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien
puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.
Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe
ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha
evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe
preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a
evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto
esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de
informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha
tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados
finales del modelo que usted est analizando?
Descripcin del riesgo a travs de una
distribucin de probabilidad
Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles
resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este
riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin
de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de
una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para
describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para
presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones
de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores
posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor
posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la
tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de
distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el
rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor.
Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para
especificar un rango de valores reales y su distribucin de
probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como
argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el
valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la
desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media.
@RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir
distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel.
La ventana @RISK Definir distribucin permite ver grficamente las
distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos
grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una
distribucin.

24

Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo
cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo
en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan
las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El
objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a
elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles
resultados de cada accin.
El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo
diseado para definir los resultados de una decisin en forma de
distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de
riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos:
Desarrollo de un modelo mediante la definicin del
problema o situacin en el formato de la hoja de clculo de
Excel
Identificacin de la incertidumbre en las variables de la
hoja de clculo de Excel, especificacin de los posibles valores
con distribuciones de probabilidad, e identificacin de los
resultados inciertos que desea analizar
Anlisis del modelo mediante simulacin para
determinar el rango y las probabilidades de todas las
conclusiones posibles de los resultados de la hoja de trabajo
Toma de decisin basada en los resultados obtenidos y en
las preferencias personales
@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso
ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a
Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo.
Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar
la decisin que se va a tomar.
Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza
son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra
metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir
que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y
supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El
tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que
@RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un
anlisis de riesgo con @RISK.
26

Creacin de un modelo @RISK
Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones
que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor
riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y
completo.
Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un
entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es
Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel
permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo
tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente
usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK
le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo
anlisis de riesgo.
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de
Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis.
Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser
elementos como ventas, costos, ingresos o utilidades; mientras que si
lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas
como profundidad del depsito, espesor de la veta de carbn o
porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es
definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo
de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son
ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no
conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se
denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas
deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva
a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango
que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al
mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se
produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas
se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por
ejemplo:
RiskNormal(100,10)
RiskUniform(20,30)
RiskExpon(A1+A2)
Variables ciertas
o inciertas
28 Creacin de un modelo @RISK
RiskTriang(A3/2,A4,A5)
Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de
la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras
funcin de Excel.
Adems de inciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis
de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una
variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna
otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un
modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una
cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada
Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el
precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad
de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de
lluvia es una variable independiente.
Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o
totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por
ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el
modelo anterior, normalmente depender de la variable
independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve
en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia
es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el
nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media.
Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha,
como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por
los insectos, etc.
Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de
Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas
variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de
@RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy
importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables;
de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por
ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la
variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor
bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el
Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.
Variables
independientes o
dependientes
Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los
resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de
riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las
celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son
distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden
alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que
aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo,
las celdas de Utilidades, Total y otras similares.

30

Anlisis de un modelo mediante simulacin
Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas
las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de
Excel.
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte
Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este
sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de
posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la
computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie
diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos
aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La
computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de
las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es
como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de
suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo.
Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores
de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene
dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos
variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable.
Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las
hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que
tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las
variables de entrada ciertas son:
Ingresos = 100
Costos = 90
entonces el resultado
Utilidades = 10
ser calculado por Excel siguiendo la frmula
Ingresos = 100 - 90
Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de
entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de
entrada son inciertas. Por ejemplo:
Ingresos = 100 120
Costos = 90 80
32 Anlisis de un modelo mediante simulacin
En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles.
En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones
posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles
valores del resultado, en esta caso Utilidades.
Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles:
Utilidades = Ingresos - Costos
10 = 100 - 90
20 = 100 - 80
30 = 120 - 90
40 = 120 - 80
El resultado de Utilidades tambin es una variable incierta porque se
ha calculado a partir de variables inciertas.
Cmo funcionan las simulaciones
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas:
Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin
de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo
Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos
valores
La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se
denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o muestreo, y
cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin.
Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una
serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin
para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK
genera distribuciones de salida consolidando los resultados
singulares de todas las iteraciones realizadas.
La alternativa a las simulaciones
Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos
tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad
que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y
ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de
simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la
capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos
rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando
un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las
variables de entrada.
El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos
analticos requieren que las distribuciones de todas las variables
inciertas de un modelo se describan matemticamente. A
continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan
matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la
distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos
no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible.
Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta
todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en
los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren
conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las
tcnicas analticas.

34

Toma de decisiones: Interpretacin de
resultados
Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de
distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe
interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en
esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de
probabilidad?
Interpretacin de un anlisis tradicional
Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de
valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado.
Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar
o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como
el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones
reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la
incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera
el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo.
Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o
consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los
resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El
anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como
el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor
esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor
esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente
buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.
Interpretacin de un anlisis con @RISK
En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de
salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados.
Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peor-
esperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad,
adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres
posibles resultados, hacen muchas otras cosas:
Determinan un rango correcto Como este mtodo define
ms rigurosamente la incertidumbre asociada con cada
variable de entrada, el rango posible de resultados puede ser
muy diferente del rango que presenta un anlisis peor de los
casos-mejor de los casos. Puede ser un rango diferente y ms
exacto.
36 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
Muestran la probabilidad de que ocurra cada valor Una
distribucin de probabilidad muestra la probabilidad relativa
de que se produzca cada uno de los resultados posibles.
Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los
resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que
ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros,
y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este
procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el
anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede
mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se
tiene una mejor idea del riesgo que se corre.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser
interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en
manos de diferentes individuos pueden dar diferentes
interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una
debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que
cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles
opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma
de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de
obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de
un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede
llegar a la conclusin opuesta.
La dispersin de una distribucin
El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn
directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un
evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la
probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin
consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr.
Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin
pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades
apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas
ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una
distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los
arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados,
aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas.
Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen
ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se
deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de
probabilidad ilustran estas conclusiones:
La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la
distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A
tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la
media es mayor en A que en B.

La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la
distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es
uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se
concentra entorno a 98.

La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la
distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms
distribuida que en E.

38 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
Asimetra o sesgo
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar
cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de
los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una
larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado
esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca
un resultado altamente positivo en la cola. Los sesgos como ste son
de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece
una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su
decisin sea ms consciente.
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no
puede) hacer
En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han
ganado la confianza de los responsables encargados de tomar
decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas
tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan
siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis,
incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no
son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones
y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden
ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer
estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo,
estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al
juicio personal.
Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar
que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y
siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace
un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen
con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando
se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr
escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin
disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est
nada mal!

40

Conociendo el @RISK
Un vistazo rpido al @RISK ............................................................. 43
Cmo funciona el anlisis de riesgo? ............................................... 43
Cmo se vincula el @Risk con el Excel? ........................................... 44
Introduciendo distribuciones en frmulas en su libro de trabajo 45
Variables de salida de simulacin ...................................................... 46
La ventana de modelo ........................................................................... 47
Usando datos para definir funciones de probabilidad ................... 48
Ejecutando una simulacin .................................................................. 49
Resultados de simulacin ..................................................................... 50
Capacidades analticas avanzadas ...................................................... 52
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK .................. 55
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo ................. 55
Correlacin de variables de entrada ................................................... 59
Ajustando distribuciones a los datos ................................................. 62
Ventana de modelo del @RISK ........................................................... 65
Configuraciones de simulacin ........................................................... 67
Ejecucin de una simulacin ............................................................... 69
El modo de vista ..................................................................................... 73
Ventana de Resumen de resultados del @RISK ................................ 74
Ventana de estadsticos detallados ..................................................... 75
Valores objetivo ..................................................................................... 75
Graficando resultados ........................................................................... 76
Resultados del anlisis de sensibilidad ............................................. 83
Resultados del anlisis de escenario .................................................. 86
Informes en Excel ................................................................................... 89

42

Un vistazo rpido al @RISK
Este captulo presenta un vistazo rpido para la utilizacin del @RISK
con el Excel de Microsoft. Le guiar a lo largo del proceso de
configurar un modelo de Excel para ser utilizado con @RISK,
simulando el modelo e interpretando el resultado de su simulacin.
El material en este captulo tambin se presenta en lnea en el tutorial
del @RISK. Este puede ser ejecutado al seleccionar Start
/Programs/Palisade DecisionTools/ Tutorials/@RISK Tutorial.
Cmo funciona el anlisis de riesgo?
El @RISK extiende las capacidades analticas del Excel de Microsoft
para incorporar el anlisis de riesgos y la simulacin. Estas tcnicas le
permiten analizar su hoja de clculos en funcin de los riesgos. El
anlisis de riesgos identifica el rango de posibles resultados que usted
podra esperar del resultado de una hoja de clculo y su relativa
probabilidad de ocurrencia.
@RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo
sus anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como
distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una
hoja de clculo. Un valor de entrada es un valor o frmula de una
celda de una hoja de clculo que se utiliza para generar resultados en
la hoja de clculo. En @RISK, una distribucin de probabilidad que
describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular
fijo original. Para obtener ms informacin sobre entradas y
distribuciones de probabilidad, consulte Introduccin al anlisis de
riesgo.
44 Un vistazo rpido al @RISK
Cmo se vincula el @Risk con el Excel?
Para aadir capacidades analticas a su hoja de clculo el @RISK
utiliza mens, barras de herramientas y funciones de distribucin
personalizadas dentro de su hoja de clculo.
Se aade un men de @RISK en Excel 2003, permitindole acceder a
todos los comandos requeridos para configurar y ejecutar
simulaciones.
Se ha aadido una barra de herramientas de @RISK a Excel 2003 y
una cinta de @RISK a Excel 2007 o superior. Los iconos y comandos
de estas barras y cintas permiten acceder rpidamente a la mayora de
las opciones de @RISK.

En el @RISK, las funciones de probabilidad se introducen
directamente dentro de las frmulas de su hoja de clculo utilizando
funciones de distribucin. Estas nuevas funciones, cada una de las
cuales representa un tipo de distribucin de probabilidad (tales como
una NORMAL o una BETA), se insertan a sus funciones en la hoja de
clculo definidas por el @RISK. Al introducir una funcin de
distribucin usted introduce tanto el nombre de la funcin, tal como
RiskTriang una distribucin triangular como los argumentos
que describen la forma y el rango de la distribucin, tal como
RiskTriang (10,20,30), en donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor
ms probable y 30 es el valor mximo.
Las funciones de distribucin pueden ser utilizadas en su hoja de
clculo para describir que existe incertidumbre por sobre el valor que
est siendo utilizado. Las funciones del @RISK pueden ser usadas de
la misma forma normal que usted utilizara cualquier otra funcin
dentro de su hoja de clculo incluyndoles dentro de expresiones
matemticas y teniendo referencias a celdas o a frmulas en forma de
argumentos.
El men del
@RISK
La barra de
herramientas de
@RISK
Funciones de
distribucin de
@RISK
Introduciendo distribuciones en frmulas en su
libro de trabajo
El @RISK incluye la ventana desplegable Definir distribucin que
permite aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidad a
las frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir
pulsando el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de
clculo (o haciendo clic en el cono Definir distribucin).
La ventana de Definir distribucin del @RISK muestra grficamente
las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por
valores en una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la
distribucin que se muestra puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otras
personas su definicin de una variable de entrada incierta. Muestra
claramente el rango de valores posibles de una entrada y la
probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con
los grficos de distribucin se puede incorporar fcilmente a sus
modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de
incertidumbre de los expertos.
Cuando la ventana Definir distribucin se despliega, pulse <Tab>
para mover la ventana a lo largo de distintas celdas que contienen
distribuciones en los libros de trabajo abiertos.

Variables de salida de simulacin
Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de
clculo, usted deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas)
sobre las que le interesa obtener resultados de simulacin.
Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del
modelo de la hoja de clculo (como, por ejemplo, utilidades), pero
en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de clculo.
Para seleccionar salidas slo tiene que seleccionar la celda o rango de
celdas que desea como salidas de la hoja de clculo y luego hacer clic
en el cono Aadir salida (el cono de la flecha roja hacia abajo).

La ventana de modelo
La ventana Modelo de @RISK muestra todas las salidas y funciones
de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo. Esta
lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana
Modelo permite:
Editar una distribucin de entrada o salida simplemente
haciendo clic en la salida o la entrada en el Explorador.
Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas.
Introducir correlaciones entre distribuciones de entrada.
Pulsar doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizar el Navegador grfico para desplazarse a lo largo de
las celdas en su libro de trabajo con variables de entrada de
distribuciones

Las columnas de la ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar sobre las
variables de entrada de distribucin en su modelo.
Usando datos para definir funciones de
probabilidad
La barra de herramientas de ajuste de distribuciones del @RISK (en
sus versiones Profesional e Industrial) le permite ajustar
distribuciones de probabilidad sobre sus datos. Este ajuste se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha
recolectado datos histricos del precio de un producto y quiere crear
una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos.
Si lo desea, las distribuciones resultado de un ajuste se pueden
asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems,
si se utilizan datos de Excel en el ajuste, se pueden enlazar en
caliente para que el ajuste se actualice automticamente cada vez
que cambien los datos.

Ejecutando una simulacin
Una simulacin se ejecuta haciendo clic en el icono Iniciar
Simulacin de la barra de herramientas o cinta de @RISK.

Cuando se ejecuta una simulacin, se lleva a cabo el clculo de la hoja
una y otra vez denominndose a cada uno de los clculos
iteraciones, cada vez con un grupo diferente de valores posibles
muestreados de cada variable de distribucin de entrada. En cada
iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores
muestrales seleccionados, y se obtiene un nuevo resultado posible en
las celdas que contienen sus variables de salida.
A medida que progresa la simulacin, se van generando una serie de
resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida.
Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos
los valores generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los
clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.

Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al
tomar todas las posibles variables de salida generadas, analizndolas
y calculando estadsticos de cmo se distribuyen a lo largo del rango
entre el mnimo y el mximo.
Resultados de simulacin
Los resultados de simulacin del @RISK incluyen distribuciones de
los posibles resultados para sus variables de salida. Adicionalmente,
el @RISK genera informes de sensibilidad y anlisis de escenarios que
identifican las variables de entrada de distribucin ms crticas de sus
resultados. La mejor forma de presentar estos resultados es de
manera grfica. Los grficos disponibles incluyen las distribuciones
de frecuencia de las posibles variables de salida, curvas de
probabilidad acumulada, grficos de tornado que muestran la
sensibilidad de una variable de salida ante distintas variables de
entrada y grficos resumen que resumen los cambios a lo largo de un
rango de celdas de variables de salida.

La forma ms fcil de obtener un informe de su simulacin @RISK en
Excel (o en Word) es simplemente copiar y pegar un grfico y los
estadsticos incluidos.

Adicionalmente, cualquier ventana de informe puede ser exportada a
una hoja de clculo Excel desde donde usted puede accede a sus
valores con frmulas.

El @RISK tambin ofrece un conjunto de informes estndar de
Simulaciones que resumen sus resultados. Adicionalmente, los
informes del @RISK generados en Excel pueden utilizar plantillas o
machotes pre-diseadas que contengan formateo, ttulos y logotipos
personalizados.
Informes en la
simulacin
@RISK en Excel
Capacidades analticas avanzadas
Las capacidades avanzadas estn disponibles en el @RISK para
permitir en anlisis de simulacin sofisticado de los datos. El @RISK
recolecta los datos de simulacin por iteracin tanto para las variables
de entrada de distribuciones como para las variable. Analiza estos
datos para determinar:
Sensibilidades, identificando las variables de entrada de
distribucin que son significativas para determinar los valores de
cierta variable de salida, y
Escenarios, o la combinacin de variables de entrada de
distribucin que generan determinados valores objetivo sobre la
variable de salida.
El anlisis de sensibilidadque identifica las entradas significativas
se realiza con tres tcnicas analticas diferentes: estadstica de cambio
de entrada, anlisis de regresin y clculo de correlacin de
clasificacin. Los resultados de un anlisis de sensibilidad se pueden
mostrar en una grfica tipo "tornado", con las barras ms largas en la
parte superior representando las variables de entrada ms
significativas.

Anlisis de
sensibilidad
El anlisis de escenarios identifica combinaciones de variables de
entrada que conducen a valores objetivo por sobre variables de salida.
En el anlisis de escenarios se persigue identificar los grupos de
variables de entrada que causar cierto valor por sobre una variable de
salida. Esto permite que los resultados de simulacin se caractericen
por enunciados tales como cuando las Utilidades son altas, las
variables de entrada significativas son bajos costos operativos, precios
de venta muy altos y altos volmenes de venta, etc.

Anlisis de
escenarios
54

Configuracin y simulacin de un modelo
de @RISK
Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK,
observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja
de clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve
introduccin se tratarn los siguientes temas:
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo
Correlaciones entre distribuciones
Realizacin de simulaciones
Resultados de una simulacin
Grficos de los resultados de una simulacin
Distribuciones de probabilidad en una hoja de
clculo
Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la
incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se
pueden seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de
introducir el factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una
de estas funciones describe una distribucin de probabilidad
diferente. Entre las funciones ms simples se encuentran
TRIANG(mn; ms probable; mx) y UNIFORM(mn; mx), cuyos
argumentos especifican el valor posible mnimo, ms probable y
mximo de una entrada incierta. Las funciones ms complejas tienen
argumentos especficos para una distribucin, como la funcin
BETA(alfa; beta).
Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar
funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas
de la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear
otros muchos mecanismos de creacin de modelos utilizando este
tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de
funciones de distribucin en una fila de la hoja de trabajo con la
media de cada funcin determinada por el valor tomado como
muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden utilizar
expresiones matemticas como argumentos de las funciones de
distribucin.
56 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar
utilizando la ventana desplegable Definir distribucin. La ventana de
Definir distribucin tambin se puede utilizar para introducir
mltiples funciones de distribucin en la frmula de una celda,
introducir nombres que se utilizarn para identificar una distribucin
de entrada, truncar una distribucin, ajustar una distribucin a unos
datos y utilizar un resultado ajustado como distribucin en una celda.
Se pueden asignar y editar mltiples funciones de distribucin en una
celda utilizando la ventana Definir distribucin.

Distribuciones
en la ventana de
Definir
Distribucin
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de
Argumentos de distribucin o introducidos directamente en la
frmula mostrada. Este panel se despliega en la parte izquierda de
este grfico.

Al cambiar el Tipo de parmetro, usted puede seleccionar entre
Parmetros Alternativos o bien Truncar la distribucin.

Introduciendo los
valores de los
argumentos
Las funciones de distribucin del @RISK contienen tanto argumentos
requeridos como argumentos opcionales. Los nicos argumentos
requeridos son los valores numricos que definen el rango y la forma
de la distribucin. Todos los otros argumentos, tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros son opcionales, y pueden ser
introducidos solamente cuando se necesiten. Estos argumentos
opcionales se introducen utilizando una ventana de Propiedades de
Entrada.

Todas las entradas realizadas en la ventana Definir distribucin se
convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de
clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las
siguientes entradas sera:
=RiskNormal(3000,1000,RiskTruncate(1000,5000))
Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido
asignados a travs de la ventana de Definir distribucin tambin se
pueden introducir directamente en la propia distribucin. Adems,
todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda
o como frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a
travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor
cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego,
cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una
funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente
en Excel, sin necesidad de usar la ventana de Definir distribucin.
Propiedades de
las funciones de
distribucin del
@RISK
La ventana
Definir
distribucin y las
funciones
resultantes en
Excel
Correlacin de variables de entrada
@RISK 4.5 incluye una serie de nuevos anlisis y nuevas opciones que
facilitan la modelacin y permite hacer estudios con mayor
profundidad en modelos de @RISK 4.0. Las nuevas mejoras incluyen
las siguientes:
Durante un anlisis de simulaciones es importante considerar la
correlacin entre dos variables. La correlacin sucede cuando el
muestreo de dos o ms variables de entrada de distribuciones se
relacionan entre s. Por ejemplo, cuando el muestreo de una
variable de entrada de distribucin retorna un relativamente alto
valor, podra darse que el muestreo de una segunda variable de
entrada debera tambin retornar un valor relativamente alto. Un
buen ejemplo consiste en el caso de una variable de entrada
denominada Tasa de inters y una segunda variable de entrada
denominada Nuevas construcciones de casas. Podra haber una
distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero su
muestreo debera estar relacionado de alguna forma para evitar
resultados absurdos. Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa
de inters, las nuevas construcciones de casas deberan estar
muestreadas de forma relativamente baja. De manera invertida, usted
esperara que cuando las tasas de inters estn bajas, las nuevas
construcciones de casas deberan ser relativamente altas.
Las correlaciones pueden ser aadidas al seleccionar las celdas en
Excel que contengan las variables de entrada de distribucin que
usted desee correlacionar, y luego pulsando sobre el cono de Definir
correlaciones. Usted tambin puede aadir variables de entrada a una
matriz desplegada hacienda clic sobre Aadir variables de entrada y
seleccionando las celdas en Excel.
Una vez que una matriz se despliegue, usted puede introducir los
coeficientes de correlacin entre las variables de entrada en las celdas
de la matriz, copiar los valores desde una matriz en Excel o bien
utilizar diagramas de dispersin para evaluar e insertas las
correlaciones.

Matriz de
correlacin
Una matriz de diagrama de dispersin se despliega cuando se pulsa
el cono de Diagramas de dispersin en la esquina inferior izquierda
de la ventana de Definir correlaciones. Los diagramas de dispersin
en las celdas de la matriz muestran cmo los valores entre
cualesquiera dos variables de entrada de distribucin se correlacionan
entre si. Al mover el desplazador de Coeficiente de correlacin que
se despliega de manera dinmica con la matriz de dispersin, se
modifica el coeficiente de correlacin y el diagrama de dispersin
para cualquier par de variables de entrada.
Al arrastrar una celda de un diagrama de dispersin hacia afuera de
la matriz usted puede expandir el pequeo diagrama de dispersin
para convertirlo en un grfico de ventana completa. Esta ventana
tambin se actualizar de manera dinmica cuando el desplazador de
Coeficiente de Correlacin se modifique.

Con la ventana Definir distribucin, las matrices de correlacin
introducidas en ella modifican a las funciones @RISK de su modelo de
hoja de clculo. Se aaden funciones RiskCorrmat las cuales
contienen informacin de correlacin que fue introducida en su
matriz. Una vez que usted haya visto las clusulas RiskCorrmat que
han sido introducidas, y se siente cmodo con su sintaxis, usted
puede introducir directamente estas funciones en su hoja de clculo,
evitando el uso de la ventana de Definir correlaciones.
Diagramas de
dispersin para
correlaciones
Ajustando distribuciones a los datos
El @RISK le permite ajustar funciones de probabilidad a sus datos
(solamente en las versiones Profesional e Industrial). El ajuste se
realiza cuando usted posee un conjunto de datos recolectados que
usted desea utilizar como base para una variable de entrada de
distribucin en su hoja de clculo. Por ejemplo, usted pudo haber
recolectado datos histricos sobre el precio de un producto y usted
deseara crear una distribucin de posibles precios futuros que est
basado en tales datos.

Una variedad de opciones se encuentran disponibles para controlar el
proceso de ajuste. Se pueden seleccionar distribuciones especficas
para ajustar. Adicionalmente, los datos de entrada pueden venir de
forma muestral, en curva de densidad o acumulativa. Usted tambin
puede filtrar sus datos antes de proceder al ajuste.

Grficos de comparacin, de tipo P-P y Q-Q se encuentran
disponibles para ayudarle a examinar los resultados de sus ajustes.
Los delimitadores sobre los grficos le permiten rpidamente calcular
las probabilidades asociadas a los valores en las distribuciones
ajustadas.

Opciones de
ajuste
Informes de
ajuste
Al hacer clic sobre Escribir a celda posicionar el resultado del ajuste
en su modelo como una nueva funcin de distribucin. Al seleccionar
Actualizar y reajustar al inici de cada simulacin, provocar que el
@RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste los datos
automticamente cuando stos se han modificado, y que posicione la
nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

El Administrador de Ajustes le permite a usted navegar entre los
conjuntos de datos ajustados en su libro de trabajo y as eliminar
ajustes ejecutados previamente.

Posicionando un
resultado de
ajuste en Excel
Administrador
de ajustes
Ventana de modelo del @RISK
Para asistirle en visualizar su modelo, el @RISK detecta todas las
funciones de distribucin, variables de salida y correlaciones
introducidas en su hoja de clculo y las lista en la ventana de Modelo
del @RISK. Desde esta ventana, la cual aparee sobre Excel, se puede:
Editar cualquier variable de entrada de distribucin o
variable de salida simplemente al pulsar sobre la tabla
Arrastrar y soltar cualquier grfico pequeo para expandirlo
hacia una ventana complete
Visualizar rpidamente grficos pequeos de todas las
variables de entrada definidas
Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizar el Navegador grfico para desplazarse entre las celdas
de su libro de trabajo con variables de entrada de
distribucin.
Editar y pre visualizar matrices de correlacin.

para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar por sobre
las variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de
Columnas en la parte inferior de la ventana despliega el cuadro de
dilogo de Columnas para la tabla.

Las variables de entrada en su Ventana de Modelo pueden ser
agrupadas por categoras. Por defecto, se crea una nueva categora
cuando un grupo de variables de entrada comparten un mismo
nombre de fila(o de columna). Adicionalmente, las variables de
entrada pueden posicionarse en cualquier categora que usted desee.

Personalizacin
de los
estadsticos a
desplegar
Posicionando
Variables de
entrada en
Categoras
Configuraciones de simulacin
Una variedad de configuraciones pueden ser utilizadas para controlar
el tipo de simulacin que el @RISK lleva a cabo. Una simulacin en el
@RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y de
mltiples simulaciones. Las simulaciones mltiples le permiten
ejecutar una simulacin despus de otra sobre el mismo modelo. En
cada simulacin, usted puede cambiar los valores de su hoja de
clculo de forma tal que usted pueda comparar los resultados de la
simulacin bajo distintos supuestos.

Se puede acceder a las Configuraciones de @RISK directamente a
travs de la cinta de @RISK o de la barra de herramientas
Configuraciones de @RISK. Esto permite acceder rpidamente a
muchas de las configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen:
Configuraciones de simulacin abre un cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin.
La lista tipo drop-down de Iteraciones, en donde el nmero
de iteraciones a ejecutarse puede ser modificado rpidamente
desde la barra de herramientas.
La lista tipo drop-down de Simulaciones, en donde el
nmero de Simulaciones a ejecutarse puede ser modificado
rpidamente desde la barra de herramientas.
Reclculo aleatorio/esttico invierte el @RISK entre retornar
valores estticos o esperados desde las distribuciones a
retornar muestras Monte Carlo en el reclculo convencional
del Excel.
Mostrar grfico y Modo de Demo controlan lo que aparece
en la pantalla durante y despus de la simulacin.

Barra de
herramientas de
configuraciones
del @RISK
Ejecucin de una simulacin
Una simulacin del @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos
de una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina
iteracin. En cada iteracin:
Se toman muestras para todas las funciones de distribucin.
Los valores de muestra se recalculan sobre las celdas y frmulas de
la hoja de clculo.
Se recalcula la hoja de clculo.
Los valores calculados en las celdas de salida son recolectados de la
hoja de clculo y almacenados.
Si se requiere, se actualizarn los grficos y informes del @RISK
Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutarse cientos y miles
de iteraciones si es necesario.
Haciendo clic en el icono Iniciar Simulacin se inicia la simulacin.
Cuando una simulacin est en ejecucin usted puede ver cmo Excel
recalcula una y otra vez la hoja de clculo utilizando diferentes
valores de muestra de las funciones de distribucin, se monitorea la
convergencia de las distribuciones de salida y se comprueba cmo se
generan en tiempo real los grficos de las distribuciones de los
resultados de la simulacin.

Una ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. El
cono en esta ventana le permite a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin encender y apagar la actualizacin
en tiempo real de los grficos y los reclculos en Excel.

Ventana de
progreso
El @RISK le muestra grficamente cmo cambian las distribuciones de
los posibles resultados a lo largo de la simulacin. Las ventanas de
grficos se actualizan para mostrar las distribuciones calculadas de
los resultados y sus estadsticos. Si usted est iniciando una nueva
simulacin, para la primera variable de salida en su modelo, el @RISK
automticamente mostrar una ventana de grfico para la
distribucin.
Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al
tomar todos los valores posibles de la variable de salida generados, al
analizarlos y al calcular estadsticos de cmo estos se distribuyen a lo
largo del rango mnimo-mximo.

El @RISK incluye una opcin de monitoreo de convergencia para
ayudar a evaluar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas
en una simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones
ejecutadas, las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que
los estadsticos que describe cada distribucin cambian cada vez
menos en cada iteracin. Es muy importante llevar a cabo un nmero
suficiente de iteraciones para que los estadsticos generados en las
salidas sean fiables. Sin embargo, llega un momento en el que el
tiempo empleado en cada iteracin adicional es tiempo perdido
porque los estadsticos generados no experimentan cambios
significativos.
Grfico
actualizndose
durante una
simulacin
Monitoreo de
convergencia
Las configuraciones de convergencia controlan cmo ser
monitoreada la convergencia de las variables de salida de simulacin
por el @RISK durante la ejecucin de una simulacin. La prueba de
convergencia puede ser controlada para variables individuales de
salida utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence o puede
ser definida globalmente para todas las variables de salida de una
simulacin en el cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin.
En una simulacin, el @RISK monitorea una serie de estadsticos de
convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de
monitoreo de una simulacin, el @RISK calcula estas estadsticas para
cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos
por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estos
estadsticos se comparan a continuacin con los mismos estadsticos
calculados en el intervalo anterior de la simulacin. Luego se calcula
la magnitud de cambio experimentado por los estadsticos debido a
las iteraciones adicionales.
Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la
cantidad de cambio de los estadsticos es cada vez menor, hasta que
convergen o el cambio es menor de un porcentaje lmite
seleccionado por el usuario. Los estadsticos monitoreados en cada
distribucin de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en
valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3)
la desviacin estndar.
Si lo desea, el @RISK puede ejecutarse en modo de Detencin
automtica. En este caso, el @RISK seguir ejecutando iteraciones
hasta que todas las salidas hayan convergido. El nmero de
iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan
depende del modelo que se est simulando y las funciones de
distribucin del mismo. Los modelos ms complejos con
distribuciones altamente sesgadas necesitarn ms iteraciones que los
modelos ms simples.

El modo de vista
El Modo de vista se inicia al hacer clic en el cono de Ver Resultados
en la barra de herramientas del @RISK. El modo de vista se enciende
automticamente al finalizar la corrida si usted selecciona que
aparezca un grfico durante la simulacin.
En el modo de vista, el @RISK hace aparecer grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas de su hoja de
clculo, de la siguiente manera:
Si la celda seleccionada es una variable de salida de
simulacin (o contiene una funcin de distribucin simulada),
el @RISK desplegar su distribucin simulada por medio de
una flecha indicadora que apunta hacia la celda.
Si la celda seleccionada es parte de una matriz de correlacin,
aparecer entonces una matriz con las correlaciones
simuladas entre las variables de entrada en la matriz.
Al hacer clic en distintas celdas de su libro de trabajo, sus resultados
aparecern. Pulse sobre <Tab> para mover la ventana de grfico
entre las celdas de variables de salida con resultados de simulacin en
los libros de trabajo abiertos.
Para salir del Modo de vista, simplemente cierre el grfico que
aparece o haga clic sobre el icono de Vista de resultados en la barra
de herramientas.

Ventana de Resumen de resultados del @RISK
La ventana de Resumen de resultados del @RISK resume los
resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticas
resumen para sus celdas de variables de salida simuladas y para las
variables de entrada de distribucin. Las columnas en la tabla de la
ventana de Resumen de resultados pueden ser personalizadas para
seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar.
Desde la ventana de Resumen de resultados, se puede:
Arrastrar y posicionar cualquier grfico pequeo para
expandirlo y convertirlo en una ventana de tamao complete
utilizarla en el Navegador grfico y desplazarse entre las
celdas de su libro de trabajo con las variables de entrada de
distribucin.

Ventana de estadsticos detallados
Hay disponibles una serie de estadsticos detallados sobre las
variables de salida simuladas y las variables de entrada, y pueden ser
introducidos valores objetivo para una o ms variables de entrada o
variables de salida.

Valores objetivo
Se pueden calcular valores objetivo sobre los resultados de
simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar
determinado valor de salida o bien el valor asociado a determinado
nivel de probabilidad. Por medio de la utilizacin de objetivos usted
puede contestar preguntas tales como: Cul es la probabilidad de un
resultado mayor a un milln? o bien, Cul es la probabilidad de un
resultado negativo?. Los objetivos pueden ser introducidos en la
ventana de Estadsticos detallados, en la ventana de Resumen de
resultados de @RISK y definidos directamente utilizando los
delimitadores de los grficos de resultados de simulacin.
Al introducir un objetivo tal como 1% - para una variable de salida
en la ventana de Resumen de resultados del @RISK y al copiarla para
todas las variables de salida, usted puede rpidamente ver el mismo
valor objetivo para todos los resultados de simulacin.

Graficando resultados
Los resultados de simulacin pueden ser expresados fcilmente por
medio de grficos. La ventana de Resumen de resultados muestra
grficos pequeos de los resultados de simulacin para todas sus
variables de salida y las variables de entrada. Al arrastrar un grfico
pequeo afuera de la ventana de Resumen de resultados el grfico se
expande hacia una ventana de mayor tamao.
Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de
posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este
tipo de grfico se puede generar en un histograma convencional o en
forma de una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los
posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma
acumulativa.
Cada grfico creado por @RISK se muestra junto a los resultados de
estadsticos, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para
la que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede
cambiar utilizando los iconos en la parte inferior de la ventana de
Grficos. Adems, si hace clic en el botn derecho del ratn sobre una
ventana de grfico aparecer un men con comandos que le
permitirn modificar el formato, la escala, los colores, los ttulos y
otras caractersticas del grfico. Todos los grficos se pueden copiar
en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como los grficos
se transfieren como archivos de Windows, luego podr cambiarlos de
tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de
clculo.
Con el comando Grfico en Excel, los grficos se pueden hacer con el
formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o
personalizar como sucede con cualquier otro grfico de Excel.
Resultados de
una simulacin
en formato de
histograma o
acumulativo

En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias
distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con
grficos superpuestos.
Las superposiciones se hacen utilizando el cono de Aadir
superpuesto en la parte inferior de la ventana de grfico, arrastrando
un grfico por sobre otro o al arrastrar grficos pequeos desde la la
ventana de Resumen de resultados hacia un grfico abierto. Una vez
realizadas las superposiciones, las estadsticas del delimitador
muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en
el grfico superpuesto. Tambin se muestran los datos, sensibilidades
y escenarios de los grficos superpuestos.

Superponiendo
grficos para
comparacin
Las probabilidades objetivo se pueden calcular arrastrando los
delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo.
Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas
se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico
como en el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de
respuestas grficas a preguntas como Qu posibilidades hay de
obtener un resultado entre 1 milln y 2 millones? o Qu
posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?.
Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de
grficos superpuestos. El cuadro de dilogo de Opciones de grfico le
permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a
desplegar.

Delimitadores
Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden
formatear independientemente. Al utilizar la opcin de la pestaa de
Curvas en el cuadro de dilogo de Opciones de grfico, se puede
definir el color, el estilo y el patrn de cada una de las curvas de un
grfico superpuesto.

Un Grfico resumen despliega cmo cambia el riesgo a lo largo de un
rango de variables de salida o celdas de entrada. Usted puede crear
un grfico resumen para un rango de variables de salida o seleccionar
variables de entrada o variables de salida individuales para comparar
en un grfico resumen. Los grficos resumen asumen dos formas
Grfico de tendencia resumen y Grfico resumen de cajas. Cada uno
de estos grficos pueden ser hechos por medio de:
Hacer clic sobre el cono de Grfico resumen en la parte
inferior de la ventana de grfico y luego seleccionando la
celdas en Excel cuyos resultados usted desea incluir en el
grfico.
Al seleccionar las filas en la ventana de Resumen de
resultados del @RISK para las variables de salida o para las
variables de entrada, que usted desee incluir en su grfico
resumen, luego al hacer clic en el cono de Grfico resumen
en la parte inferior de la ventana (o al hacer doble clic sobre la
tabla), y seleccionar Tendencia resumen o bien Grfico
resumen de cajas.
Formateado de
grficos
Grfico de
tendencia
resumen
Un grfico de tendencia resumen grfico es particularmente til para
desplegar tendencias tales como observar cmo cambia el riesgo a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de 10 celdas con variables de
salida contena las Utilidades de un proyecto desde el ao 1 hasta el
10, el grfico de tendencia resumen para este rango muestra cmo el
riesgo cambi a lo largo del periodo de 10 aos. Entre ms angosta
sea la banda menor ser la incertidumbre acerca de sus estimaciones
de Utilidades. De manera invertida, entre ms ancha sea la banda
mayor ser la posible varianza en las Utilidades y mayor el riesgo.
La lnea central del grfico de resumen representa el estrs del valor
de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media
son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos
bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la
media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar
a travs de la ficha Tendencia del cuadro de dilogo Opciones de
grfico.

Un diagrama de caja resumen despliega un diagrama de caja para
cada distribucin seleccionada en la inclusin del grfico resumen.
Un diagrama de caja (o grfico de cajas bigotes) muestra una caja para
un rango interno definido de una distribucin; con las lneas de
bigotes mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea
interna dentro de la caja muestra la localizacin de la media, la media
y la moda de la distribucin.

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada versus el valor de la variable de salida
calculada para cada iteracin de la simulacin. Este grfico es til
para examinar en detalle la relacin entre una variable de entrada y
una variable de salida de una simulacin. Una elipse de confianza
identifica la regin en donde, dado cierto nivel de confianza, los
valores x-y se posicionarn. Los diagramas de dispersin tambin
pueden ser estandarizados de forma tal que mltiples variables de
entrada puedan ser fcilmente comparadas en un solo diagrama de
dispersin.
Diagrama de caja
resumen
Diagramas de
dispersin
La ventana de un diagrama de dispersin puede ser creada por medio
de cualquiera de las siguientes maneras:
Al hacer clic en el cono de Diagrama de dispersin en el
grfico desplegado y luego seleccionar la(s) celda(s) en Excel
cuyos resultados usted desea incluir en el grfico.
Al seleccionar una o ms variables de salida o variables de
entrada en la ventana de Resumen de resultados y al hacer
clic sobre el cono de Diagrama de dispersin.
Al arrastrar una barra (representando la entrada que usted
desea mostrar en el diagrama de dispersin) desde una
variable de salida en un grfico de tornado.
Al desplegar una matriz de diagrama de dispersin en la
ventana de informe de Anlisis de sensibilidad. (Vase
Ventana de anlisis de ventana de sensibilidad hacia el final
de esta seccin).
Al hacer clic en el Modo de Vista sobre la matriz de
correlacin se despliega una matriz de diagrama de
dispersin matriz que muestra las correlaciones simuladas
entre las variables de entrada correlacionadas en la matriz.

Resultados del anlisis de sensibilidad
Los resultados del anlisis de sensibilidad se despliegan al hacer clic
sobre el cono de la ventana de sensibilidad. Estos resultados
muestran la sensibilidad de cada variable de salida variable a las
variables de entrada de distribucin en su hoja de clculo. Esto
identifica las variables de entrada ms crticas en su modelo. Estas
son las variables de entrada en las que usted debera concentrarse
ms a la hora de hacer los planes basados en su modelo.
Los datos desplegados en la ventana de sensibilidad se jerarquizan
con respecto a la variable de salida seleccionada en la entrada
denominada: Jerarquizar variables de entrada para variable de
salida. Tambin se muestra la sensibilidad de todas las otras variables
de salida con respecto a las variables de entrada jerarquizadas.
Para realizar los anlisis de sensibilidad llevados a cabo en las
variables de salida y en sus entradas correspondientes, se utiliza el
anlisis de estadsticas de cambio en la salida, la regresin
multivariante por pasos o la correlacin de clasificacin de orden. El
tipo de anlisis deseado se establece mediante la opcin Mostrar
entradas significativas usando: de la ventana Sensibilidad.
En el anlisis de estadsticas de cambio de la salida, se agrupan las
muestras de una entrada en una serie de intervalos o escenarios de
igual tamao, que van desde el valor ms bajo de la entrada hasta el
ms alto. Se calcula un valor de estadstica de salida (como puede ser
la media) en los valores de las salidas de las iteraciones asociadas a
cada intervalo. Las entradas se califican por su cantidad +/- la
variacin que causan en la estadstica de salida.
En el anlisis de regresin, los coeficientes calculados para cada
variable de entrada cuantifican la sensibilidad de la variable de salida
a una variable de entrada de distribucin en particular. El ajuste total
del anlisis de regresin se mide por el ajuste reportado o el R
cuadrado del modelo. Entre menor sea el ajuste menos estable sern
los estadsticos de sensibilidad reportados. Si el ajuste es muy bajo
por debajo de 0.5 una simulacin similar con el mismo modelo
podra haber dado un distinto orden en las sensibilidades de las
variables de entrada.
El anlisis de sensibilidad utilizando correlaciones de jerarqua est
basado en el clculo de los coeficientes de correlacin por jerarqua de
Spearman. Con este anlisis, el coeficiente de correlacin de jerarqua
se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras para
cada una de las variables de entrada de distribucin. Entre ms alta
sea la correlacin entre la variable de entrada y la variable de salida,
ms significativo ser la variable de entrada en determinar el valor de
la variable de salida.

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada muestreada versus el valor calculado
de la variable de salida para cada iteracin de la simulacin. En la
Matriz de diagrama de dispersin, los resultados jerarquizados del
anlisis de sensibilidad se despliegan como diagramas de dispersin.
Para mostrar la matriz del diagrama de dispersin, haga clic sobre el
cono de Diagrama de dispersin en la parte inferior izquierda de la
ventana de sensibilidad.
Puede crearse un diagrama de dispersin en la matriz de diagrama de
dispersin por medio del arrastre y posicionamiento con el mouse. La
matriz puede ser arrastrada y expandida a un grfico de ventana
completa. Adicionalmente, se pueden crear diagramas de dispersin
superpuestos al arrastrar grficos pequeos desde la matriz hasta el
diagrama de dispersin existente.

Anlisis de
sensibilidad con
una matriz de
diagrama de
dispersin
Los resultados de sensibilidad pueden ser representados grficamente
por medio de un grfico de tornado. Un grfico de tornado puede ser
generado haciendo clic derecho sobre cualquier variable de salida en
la ventana de Resumen de resultados o haciendo clic en el cono de
Grfico de tornado sobre la ventana del grfico.

Grfico de
tornado
Resultados del anlisis de escenario
El icono Escenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de
escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se
pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.

El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una
variable de salida se basa en un anlisis condicional de la mediana. Al
realizar el anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es
agrupar las iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida
alcanzan los objetivos seleccionados. A continuacin, se analizan los
valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteracin.
@RISK calcula la mediana de este subgrupo de valores de muestra
por cada entrada y la compara con la mediana de la entrada de todas
las iteraciones.
Cmo se lleva a
cabo un anlisis
de escenario?
El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo
o mediana condicional difiere de un modo significativo de la mediana
general. Si la mediana del subgrupo de la variable de entrada est
cerca de la mediana general, la variable de entrada queda marcada
como no significativa. La razn de este proceso es que los valores de
muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el
objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del
resto de la simulacin. Pero si la mediana del subgrupo de la variable
de entrada se desva de un modo significativo de la mediana general
(digamos al menos la mitad de una desviacin estndar) la variable
de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas
las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.
Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un
diagrama de dispersin de tipo x-y de superposicin. Este grfico
muestra:
El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida
calculado en cada iteracin de la simulacin, superpuesto con un
diagrama de dispersin del valor de entrada muestreado en
comparacin con el valor de salida calculado cuando el valor de
salida cumple el escenario introducido.

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis
del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin.
Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono
Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la
ventana Escenarios.
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en
grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios
o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este
grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida
cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede
cuando la salida est por encima del percentil 90.

Grficos de
tornado de
escenarios
Informes en Excel
Cuando se generan informes y grficos de simulacin en Excel, se
tiene acceso a todas las opciones de formateado de Excel. Adems, los
informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas
prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos
personalizados.

Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de
simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en
un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas
a Excel. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra
en una hoja modelo, las estadsticas y grficos deseados son
generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La
hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para
su uso en la generacin de informes en las prximas simulaciones.
Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. Se
identifican en @RISK con un nombre que comienza con RiskTemplate_.
Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar
de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados
de la simulacin.

90

Iconos de @RISK 91
Iconos de @RISK
Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y
fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo
anlisis de riesgo. Los iconos de @RISK aparecen en la barra de
herramientas de la hoja de clculo (como barra de herramientas
personalizada en Excel o en una cinta personalizada en Excel 2007 o
superior), en las ventanas de grfico abiertas y en una mini barra de
herramientas que aparece cuando se mantiene pulsado el botn
izquierdo del ratn en Excel. En esta seccin se explica brevemente
cada uno de los iconos, sealando las funciones que representan y la
equivalencia con los comandos de men. Nota: El programa auxiliar
de @RISK en Excel 2003 y anterior, tiene dos barras de herramientas
disponibles: la barra de herramientas principal y una barra de
herramientas de configuraciones que contiene las herramientas para
especificar las configuraciones de una simulacin.
Si est utilizando @RISK Professional o Industrial, tendr iconos
adicionales de herramientas de @RISK, como los de RISKOptimizer o
Project.
Cinta de @RISK (Excel 2007 y posterior)
Icono Funcin ejecutada y localizacin

Aade o edita funciones de probabilidad en la
frmula de la celda activada
Localizacin: grupo Modelo, Definir distribuciones

Aadir a la celda seleccionada de la hoja de clculo
(o rango de celdas) como variable de salida de
simulacin
Localizacin: grupo Modelo, Aadir salida

Introduce una funcin @RISK en la frmula de la
celda activa
Localizacin: grupo Modelo, Insertar funcin
92

Definir correlaciones entre funciones de
probabilidad
Localizacin: grupo Modelo, Definir correlaciones

Ajusta distribuciones a los datos
Localizacin: Grupo de modelo, Ajuste de distribucin

Desplegar variable(s) de salida actuales adems de
todas las funciones de distribucin introducidas en
la hoja de clculo en la ventana de Modelo del
@RISK
Localizacin: grupo Modelo, Ventana de modelo

Define el nmero de iteraciones a ejecutar
Localizacin: grupo Simulacin, Iteraciones

Define el nmero de simulaciones a ejecutar
Localizacin: grupo Simulacin, Simulaciones

Visualiza o cambia las configuraciones de
simulacin, incluyendo el # de iteraciones, # de
Simulaciones, tipo de muestreo, mtodo de
reclculo estndar, macros ejecutadas y otras
configuraciones
Localizacin: grupo Simulacin, Configuraciones de
simulacin

Define el tipo de valores (aleatorio o esttico)
retornado por las funciones de distribucin del
@RISK en un recculo de Excel estndar
Localizacin: grupo Simulacin, Reclculo estndar
aleatorio/esttico

Selecciona automticamente mostrar el grfico de
Variable de salida durante o despus de la
simulacin
Localizacin: grupo Simulacin, Automticamente
mostrar el grfico de salida

Enciende o apaga el modo de Demo
Localizacin: grupo Simulacin, Modo demo
Iconos de @RISK 93

Simule la(s) hoja(s) de clculo activa(s)
Localizacin: grupo Simulacin, Iniciar simulacin

Selecciona informes de Excel a ejecutar
Localizacin: grupo Resultados, Informes en Excel

Visualizar resultados en la(s) hoja(s) de clculo
active(s)
Localizacin: grupo Resultados, Visualizar resultados

Mostrar Ventana de Resumen de resultados
Localizacin: grupo Resultados, Resumen

Define Filtros
Localizacin: grupo Resultados, Define filtros

Despliega ventana de estadsticas detalladas
Localizacin: grupo Resultados, Simulacin Estadsticas
detalladas

Despliega ventana de datos
Localizacin: grupo Resultados, Datos de Simulacin

Despliega ventana de anlisis de sensibilidad
Localizacin: grupo Resultados, Sensibilidades de
Simulacin

Despliega ventana de anlisis de escenarios
Localizacin: grupo Resultados, Escenarios de Simulacin

Ejecuta un anlisis avanzado
Localizacin: grupo Herramientas, Anlisis avanzados

Realiza una optimizacin
Ubicacin: grupo Herramientas, RISKOptimizer

Funciona con las funciones de series de tiempo
Ubicacin: grupo Herramientas, Series de tiempo

Crea modelos de simulacin para calendarios de
proyectos
Ubicacin: grupo Herramientas, Project
94

Aade resultados o despliega biblioteca del @RISK
Localizacin: grupo Herramientas, Biblioteca

Colorea las celdas que tiene funciones de @RISK
Ubicacin: grupo Ayuda, Colorear celdas

Abre Configuraciones de aplicacin, muestra panel
de ventana Panel, abre archivo de simulacin,
limpia datos del @RISK, descarga el complemento
del @RISK
Localizacin: grupo Ayuda, Utilitarios

Despliega la ayuda del @RISK
Localizacin: grupo Ayuda, Ayuda
Iconos de @RISK 95
Barra de herramientas principal del @RISK
(Excel 2003)
Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas
principal del @RISK en Excel.
Icono Funcin ejecutada y comando equivalente

Aade o edita distribuciones de probabilidad de la
frmula de la celda actual
Comando equivalente: Comando Definir distribucin del men
Modelo

Establece como salida de simulacin la celda seleccionada
(o el rango de celdas) de la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Aadir salida del men Modelo

Introduce una funcin @RISK en la frmula de la celda
activa
Comando equivalente: comandos de Modelo, comando Insertar
funcin

Definir correlaciones entre funciones de probabilidad
Comando equivalente: Comando de Modelo, comando de Definir
correlaciones

Ajusta una distribucin a los datos de un rango de Excel
(slo en la barra de herramientas expandida)
Comando equivalente: men Modelo, comando Ajustar
distribuciones a datos

Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida
actuales junto con todas las funciones de distribucin
introducidas en la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del
men Modelo

Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual
Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin

Despliega opciones de informes
Comando equivalente: Comandos de resultados Comando de
informes de Excel
96

Visualiza resultados en la hoja(s) de clculo activa
Comando equivalente: Comandos de simulacin Visualizar
resultados comando

Muestra Ventana de Resumen de resultados
Comando equivalente: Comandos de resultados , comando de
Ventana de Resumen de resultados

Filtra resultados
Comando equivalente: Comandos de resultados Define Filtros
comando

Muestra ventana de estadsticas detalladas
Comando equivalente: Comandos de resultados Estadsticas
detalladas comando

Muestra ventana de datos
Comando equivalente: Comandos de resultados Datos comando

Muestra anlisis de ventana de sensibilidad
Comando equivalente: Comandos de resultados Sensibilidad
comando

Muestra ventana de anlisis de escenarios
Comando equivalente: Comandos de resultados Escenarios
comando

Lleva a cabo un anlisis avanzado
Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de
Anlisis avanzados

Realiza una optimizacin
Comando equivalente: Comando RISKOptimizer de los comandos
Herramientas

Funciona con las funciones de series de tiempo
Comando equivalente: Comandos Series de Tiempo de los
comandos Herramientas

Crea modelos de simulacin para calendarios de
proyectos
Comando equivalente: Comandos Project de los comandos
Herramientas
Iconos de @RISK 97

Muestra la Biblioteca de @RISK
Comando equivalente: Comandos Biblioteca de los comandos
Herramientas

Colorea las celdas que tiene funciones de @RISK
Ubicacin: Comando Colorear Celdas de los comandos Ayuda

Mostrar utilidades de @RISK
Comando equivalente: Comandos Utilidades de los comandos de
Ayuda

Mostrar Ayuda de @RISK
Comando equivalente: Comando Ayuda de los comandos de
Ayuda

Configuraciones de barra de herramientas de
@RISK (Excel 2003)
Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas de
configuraciones del @RISK en Excel.

Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin,
incluyendo nmero de iteraciones, nmero de
simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras,
mtodo de reclculo estndar, macros que se van a
ejecutar y otras
Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de
Configuraciones

Define el nmero de iteraciones a ejecutar
Comando equivalente: comando de Configuraciones, comando de
Comando de configuraciones de simulacin, opcin de nmero de
Iteraciones

Define el nmero de simulaciones a ejecutar
Comando equivalente: comando de Configuraciones, comando de
Comando de configuraciones de simulacin, opcin de nmero de
Simulaciones

Define el tipo de valor (aleatorio o esttico) retornado por
las funciones de distribucin @RISK en el reclculo
98
estndar de Excel
Comando equivalente: Comando de Configuraciones, opciones de
reclculo aleatorio estndar(F9)

Selecciona el Visualizar resultados en Hoja de clculo al
final de la simulacin y automticamente mostrar un
grfico de variable de salida durante la simulacin
Comando equivalente: Comando de Configuraciones, comando de
Mostrar Automticamente Grfico de Variable de salida

Enciende y apaga el modo de Demo
Comando equivalente: Comando de configuraciones, modo de
Demo

Iconos de la ventana de grfico)
Los siguientes conos se muestran en la parte inferior de la ventana de
grficos abierta del @RISK. Dependiendo del tipo de grfico
desplegado, algunos conos podran no mostrarse.

Despliega el cuadro de dilogo de Opciones de grfico
Comando equivalente: Comando de Opciones de grfico

Copia o reporta los resultados desplegados
Comando equivalente: Comando de informes

Muestra y define el tipo de grfico de distribucin a
mostrar
Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones
de tipo

Muestra y define el tipo de grfico de tornado a mostrar
Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones
de tipo

Aade superposicin a grfico desplegado
Comando equivalente: Ninguno

Crea un diagrama de dispersin usando los datos del
grfico desplegado
Iconos de @RISK 99

Muestra un grfico de tornado del escenario o edita
escenarios

Crea un grfico resumen usando los datos del grfico
desplegado

Aade una nueva variable al diagrama de dispersin o al
grfico resumen

Selecciona un grfico desde un # de simulacin# en una
corrida multi-simulacin

Define un filtro para los resultados desplegados
Comando equivalente: Comandos de resultados, comando de
Definir Filtros

Aumenta el tamao de una regin del grfico

Reajusta el tamao a la escala predeterminada

Cambia un grfico flotante a un grfico adjunto a la cual
se refiere
100
Mini barra de herramientas de @RISK
La mini barra de herramientas de @RISK es una barra de
herramientas desplegable que se puede usar para crear rpidamente
grficos de @RISK e introducir distribuciones de probabilidad. La
mini barra de herramientas se abre pulsando el botn izquierdo del
ratn mientras se hace al mismo tiempo una seleccin en Excel.

La mini barra de herramientas es contextual, ya que los botones
disponibles que aparecen dependen de las celdas seleccionadas en
Excel. Adems, si selecciona mltiples celdas (por ejemplo, varias
celdas de salida) y selecciona un icono de grfico en la mini barra de
herramientas, aparecer un grfico de cada salida. Tambin puede
usar la mini barra de herramientas para crear un grfico de
dispersin, grfico superpuesto o grfico de resumen de las celdas
seleccionadas.
La mini barra de herramientas se puede activar y desactivar usando el
comando Configuraciones de Aplicacin @RISK en el men
Utilidades.

Comandos de modelo
Definir distribuciones
El comando Definir distribuciones
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la
frmula de la celda activa
El comando Definir distribucin del men Modelo sirve para abrir la
ventana Definir distribucin. A travs de esta ventana puede asignar
distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las
celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite
editar distribuciones presentes en frmulas de celdas.
La ventana de definir distribucin del @RISK despliega grficamente
las funciones de probabilidad que pueden ser sustituidas con valores
en la frmula de la celda activa. Al cambiar la distribucin que se
muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros
su definicin de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango
de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que
se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se
puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las
evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
102 Definir distribuciones
Al hacer clic sobre el cono de Definir distribuciones despliega la
ventana Definir distribucin. A medida que se hace clic sobre
diferentes celdas en su hoja de clculo, la ventana Definir distribucin
se actualiza para mostrar la frmula para cada celda que usted
seleccione. Pulse la tecla <Tab> para desplazar la ventana entre
distintas celdas con distribuciones en los libros de trabajo abiertos.
Todos los cambios y ediciones realizados se aaden directamente a la
frmula de la celda cuando usted 1) hace clic sobre otra celda para
mover la ventana Definir distribucin a tal frmula o bien 2) al hacer
clic sobre OK para cerrar la ventana.
La ventana Definir distribucin posee una curva Primaria es decir,
aquella para la cual se introduce la funcin en la formula de la celda
y hasta diez curvas Superpuestas, representando otras distribuciones
que usted desee desplegar grficamente encima de la curva Primaria.
Las superposiciones se aaden haciendo clic en el botn Aadir
superposicin que se muestra en el panel Argumento de Distribucin
o en el icono Aadir superposicin de la parte inferior de la ventana.

Ventana Definir
distribucin

Estos son los diferentes elementos de la ventana Definir distribucin:
Nombre. Despliega el nombre por defecto con el que el
@RISK ha identificado a esa celda. Al hacer clic sobre el cono
de Entrada de referencia (el cono despus del nombre),
usted puede seleccionar una celda alternativa en Excel que
contiene el nombre a ser utilizado. Alternativamente,
simplemente digite el nombre.
Frmula de celda. Muestra la frmula de la celda actual
incluyendo las funciones de distribucin de @RISK. Esta
frmula se puede editar aqu de la misma forma que se puede editar
en Excel. El texto mostrado en rojo y subrayado es la
distribucin que est siendo graficada.
Seleccionar Distribucin. Aade la distribucin seleccionada
en ese momento en la Paleta de distribuciones. Para un atajo
para Seleccionar Distribucin, haga doble clic sobre la
distribucin que usted desea utilizar de la Paleta de
distribuciones
Hacer favorita. Aade la distribucin actualmente
seleccionada en la Paleta de Distribuciones a la pestaa
Favoritos de la Paleta.
Barra divisoria. Para hacer que la caja de Frmula de Celda
sea ms grande o ms pequea, mueve la barra divisoria que
se encuentra entre la caja de Frmula de Celda y el grfico.
Para hacer ms grande el panel de Argumentos de
Distribucin, mueve la barra divisoria entre el panel y el
grfico hacia la izquierda o derecha.
Los Delimitadores y estadsticos se utilizan para desplegar los
estadsticos subyacentes en los grficos de distribucin desplegados:
Delimitadores. Los delimitadores permiten el establecimiento
de probabilidades objetivo y el escalamiento en el eje x
utilizando el mouse. Las probabilidades acumuladas pueden
ser definidas directamente en el grfico de distribucin
utilizando los delimitadores de probabilidad desplegados. Al
arrastrar los delimitadores de probabilidad se cambian los
valores izquierdo y derecho de x y sus correspondientes
valores p, mostrados sobre la barra de probabilidad, sobre el
Contenidos de la
ventana Definir
distribucin
grfico. Al arrastrar los delimitadores, a cualquiera de los
extremos del eje x, se re escalar el eje x.
Estadsticos. Los estadsticos que se muestran de las
distribuciones del grfico, incluyendo cualquier
superposicin, se pueden seleccionar en la pestaa Leyendas
del cuadro de dilogo Opciones de grfico. Para desplegar
este cuadro de dilogo, haga clic sobre el cono del cuadro de
dilogo Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de
la ventana.
Para asignar una distribucin a un valor especfico en la formula de la
celda, simplemente haga clic sobre ella para seleccionarla (el valor se
torna azul), luego haga doble clic sobre la distribucin que usted
desea utilizar de la Paleta de distribuciones desplegada.

Paleta de
distribuciones
Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula, haga clic en el
botn Reemplazar Distribucin en la Frmula de la parte inferior de
la ventana y seleccione o haga doble clic en la distribucin a la que
quiere cambiar en la Paleta.

La versin pequea de la Paleta contiene iconos adicionales en la
parte inferior que permiten eliminar todas las superposiciones, hacer
favoritos para que aparezcan en la pestaa Favoritos y seleccionar
una distribucin que quiere usar en una celda de Excel.
Para aadir superposiciones a un grfico de distribucin, haga clic en
el botn Aadir superposicin en el panel Argumento de
Distribucin o en el icono Aadir superposicin de la parte inferior
de la ventana.

Cambio de la
distribucin
usando la paleta
Cmo aadir
superposiciones
usando la Paleta
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de
Panel de argumento de distribucin o bien al digitar directamente
sobre la frmula mostrada. Este panel se despliega hacia el lado
izquierdo del grfico. Botones de control le permiten rpidamente
cambiar el valor del parmetro. Si usted tiene superposiciones, el
panel de Argumento de distribucin le permite alternar entre
introducir argumentos para su curva Primaria como para
cualesquiera de las otras curvas superpuestas.

Las opciones en el panel del Argumentos de distribucin incluyen las
siguientes:
Funcin. Esta entrada selecciona el tipo de distribucin
desplegada en el grfico, lo cual tambin puede ser realizado
al realizar la seleccin desde la Paleta de distribuciones.
Parmetros. Esta opcin selecciona el tipo de argumentos
que se van a usar para la distribucin. Pueden ser Lmites de
Truncado, Factor de Desplazamiento, Formato de Fecha y,
en muchos casos, Parmetros Alternativos. Tambin puede
seleccionar mostrar el Valor Esttico que se generar en la
distribucin.

Panel de
argumento de
distribucin
- Al seleccionar Lmites de truncamiento pondr una
entrada para Trunc. Min y Trunc. Max en el Panel de
argumento de distribucin, permitiendo que la
distribucin sea truncada para los valores especificados.
- Al seleccionar Factor de desplazamiento se pondr una
entrada para el Desplazamiento en el panel de
argumento de distribucin. Un factor de desplazamiento
desplaza el dominio de la distribucin en donde es
utilizado en la magnitud del desplazamiento introducido.
- Al seleccionar Parmetros alternativos se permite la
introduccin de parmetros alternativos para la
distribucin.
- Al seleccionar Valor Esttico se puede introducir el Valor
Esttico para la distribucin.
- Al seleccionar Formato de Fecha se indica a @RISK que
muestre las fechas en el panel Argumento de Distribucin
y que muestre los grficos y las estadsticas usando
fechas. Esta seleccin resulta en la colocacin de una
funcin de propiedad RiskIsDate en la distribucin.
Nota: En el cuadro dilogo Configuracin de Aplicacin, puede
especificar que se muestren Lmites de Truncamiento, Factor de
desplazamiento y Valor Esttico en el panel de Argumento de
Distribucin.
Los parmetros alternativos permiten especificar valores de
localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de
entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la
distribucin. Los percentiles que se van a introducir se especifican en
el cuadro de dilogo Parmetros de distribucin alternativos, que se
abre cuando se selecciona Parmetros alternativos.

Parmetros
alternativos
Con los parmetros alternativos, usted posee la opcin de:
Especificar percentiles acumulados descendentes lo cual
especifica que los percentiles utilizados para parmetros
alternativos sern expresados en trminos acumulados
descendentes de probabilidad. Los percentiles introducidos
en este caso especifican la probabilidad de que el valor sea
mayor al valor de x introducido en el argumento.
Cuando se realice la Seleccin de parmetros, el parmetro de
Percentil puede ser mezclado con parmetros estndar al hacer clic en
los botones radiales respectivos.
En la caja Configuracin de Aplicacin se pueden seleccionar los
parmetros predeterminados para su uso en las Distribuciones de
Parmetros Alternativos, o en aquellos tipos de distribuciones que
terminan en ALT (como RiskNormalAlt). Los parmetros
predeterminados se usarn cada vez que seleccione una distribucin
de parmetro alternativo en la Paleta de Distribuciones.

Valores
predeterminados
para
distribuciones de
parmetros
alternativos
Los conos en el panel de argumento de distribucin eliminan curvas,
despliegan Paletas de distribucin y permiten a las celdas de
referencia en Excel ser utilizadas como valores de argumentos.
Los conos en el panel de argumento de distribucin incluyen:
Elimina la curva cuyos argumentos se muestran en la regin
seleccionada del Panel de argumento de distribucin.
Despliega la paleta de distribuciones para seleccionar un Nuevo
tipo de distribucin para la curva seleccionada.
Despliega el Panel de argumento de distribucin en un modo tal
que permite la seleccin de valores de argumento a celdas de
referencia en Excel. Cuando se encuentra en este modo, simplemente
haga clic sobre las celdas en Excel que contienen los valores de
argumentos que usted desea utilizar. Haga clic sobre el cono Salir de
entrada de referencia (en la parte superior de la ventana) cuando se
complete.

El panel Argumento de Distribucin tambin puede ocultarse si lo
desea. En la parte inferior de la ventana, oculte o muestre el panel
usando el segundo botn desde la derecha como se muestra abajo:

Iconos del panel
de Argumentos
de distribucin
En la ventana Definir distribucin (al igual que en otras ventanas de
grficos), el tipo de grfico desplegado puede ser cambiado al hacer
clic en el cono de Tipo de Grfico en la esquina inferior izquierda de
la ventana.

Cambiando el tipo
de grfico
Propiedades de entrada
Las funciones de distribucin del @RISK poseen tanto argumentos
obligatorios como opcionales. Los nicos argumentos obligatorios son
los valores numricos que definen en rango y la forma de la
distribucin. Todos los otros argumentos (tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros) son opcionales y pueden ser
introducidos slo cuando se requieran. Estos argumentos opcionales
son introducidos utilizando un dilogo tipo pop-up de funciones de
propiedad.
Al hacer clic en el cono fx al final del cuadro de dilogo de Frmula
de celda se despliega la ventana de Propiedades de entrada.
Muchas propiedades pueden utilizar celdas de referencia en Excel.
Simplemente haga clic en el cono de Entrada de referencia junto a la
propiedad para aadir una referencia a una celda.


Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de
opciones de la ventana de Propiedades de entrada incluyen:
Nombre. El nombre que el @RISK utilizar para la variable de
entrada de distribucin en sus informes y grficos.
Inicialmente, se muestra un nombre por defecto determinado
por el @RISK de los encabezados de fila y columna. Si este
nombre por defecto se modifica, se aadir una funcin de
propiedad RiskName para la funcin de distribucin
introducida para que contenga el nombre definido.
Unidades. Las unidades que el @RISK utilizar para la
variable de entrada de distribucin para poder etiquetan el eje
x en los grficos. Si se introducen unidades, una funcin de
propiedad RiskUnits se aadir a la funcin de distribucin
introducida para describir las unidades definidas.
Propiedades de
entrada pestaa
de Opciones
Use valor esttico. El valor de la distribucin retornar 1) en
reclculos normales (no aleatorios) de Excel, y 2) ser
sustituido por la variable de entrada de distribucin cuando
las funciones del @RISK sean permutadas hacia afuera.
Cuando una nueva variable de entrada de distribucin se
introduce por medio de la ventana Definir distribucin, el
Valor Esttico se establece en el valor reemplazado por la
frmula de la distribucin. Si no se introduce valor esttico
alguno, el @RISK utilizar entonces ya sea el valor esperado,
la mediana, la moda o un percentil para la distribucin en 1)
reclculo normal (no aleatorio) de Excel y 2) cuando las
funciones de @RISK sean permutadas hacia afuera. Si se
introduce un valor esttico, se aadir una funcin de
propiedad RiskStatic que se aadir a la funcin de
distribucin para contener el valor definido.
Formato de fecha. Especifica si los datos de entrada se
tratarn como fechas en los informes y grficos. La
configuracin Automtica indica que @RISK detecta
automticamente los datos de fechas usando el formato de la
celda en la que se encuentra la entrada. Si selecciona Activado
@RISK mostrar siempre los grficos y estadsticos de la
entrada usando fechas, independientemente del formato de la
celda. De la misma forma, si selecciona No activado @RISK
generar siempre los grficos y estadsticos de la entrada en
formato numrico, independientemente del formato de la
celda. Si se selecciona Activado o No activado, se introducir
una funcin de propiedad RiskIsDate para mantener la
configuracin de fecha.

Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de
muestreo de la ventana de Propiedades de entrada incluyen:
Semilla separada. Define el valor semilla para esta variable
de entrada que ser utilizada durante la simulacin. El definir
un valor semilla para una variable de entrada en especfico
asegura que cualquier modelo que utilice la variable de
entrada de distribucin tendr una serie de valores
muestrales idnticos para la variable de entrada durante la
simulacin. Esto es til cuando se comparten variables de
entrada de distribucin entre modelos que comparten la
biblioteca del @RISK.
Bloquear entrada de muestreo. Evita que la variable de
entrada sea muestreada durante una simulacin. Una variable
bloqueada retorna su valor esttico (si se especifica) o
alternativamente, su valor esperado, o el valor especificado
por medio de las opciones en Cuando la simulacin no est
ejecutndose, las distribuciones retornan del cuadro de
dilogo de Configuraciones de simulacin.
Recolectar muestras de distribucin. Le instruye al @RISK
para que recolecte muestras para la variable de entrada
cuando la opcin Variables de entrada marcadas con
Coleccionar se seleccione de la pestaa de Muestreo del
cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin. Si se
selecciona esta opcin solo aquellas variables de entrada
marcadas para coleccionar sern incluidas en los anlisis de
sensibilidad, en los estadsticos y los grficos disponibles
despus de una simulacin.
Propiedades de
entrada
pestaa de
muestreo
Aadir salida
Comando Aadir salida
Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o
salida de simulacin
Al seleccionar el comando Aadir salida del men Modelo (o cuando
se pulsa el icono Aadir salida), el rango de celdas seleccionado se
aade como salida de simulacin. Esta opcin genera una
distribucin de posibles resultados por cada celda de salida
seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado
los valores calculados de una celda en cada iteracin de una
simulacin.
Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de
salida seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como
rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de
la hoja de clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas
quedarn resumidas en un grfico de resumen. Tambin se puede ver
una distribucin de probabilidad individual por cada celda del rango.
Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se
generan para cada celda de salida. Para obtener ms informacin
sobre estos anlisis consulte las descripciones de la seccin
correspondiente de la ventana Resultados que se encuentran en este
mismo captulo.

116 Aadir salida
Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la
celda una funcin RiskOutput. Estas funciones facilitan las
operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones
RiskOutput tambin se pueden introducir en frmulas de la misma
forma en que se introducen las funciones normales de Excel, sin
necesidad de usar el comando Aadir salida. Las funciones
RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y
aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin
tpica de RISKOutput puede ser:
=RiskOutput(Utilidades)+Valor actual neto(0,1,H1H10)
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la
simulacin, simplemente contena la frmula
= Valor actual neto(0,1,H1H10)
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida. Para obtener
informacin sobre las funciones RiskOutput, consulte la seccin
Referencia: Funciones de @RISK.
Cuando se aade una salida, se le da la oportunidad de asignar un
nombre o usar el nombre predeterminado identificado por @RISK.
Haciendo clic en la celda deseada podr introducir una referencia a
una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre (si no es el
nombre predeterminado de @RISK) se aade como argumento a la
funcin RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.

Puede cambiar el nombre en cualquier momento al 1) editar el
argumento de nombre en la funcin de salida RiskVariable; 2) al re
seleccionar la celda de la variable de salida y hacer clic sobre el cono
de Aadir variable de salida otra vez o bien 3) al cambiar el nombre
mostrado para la variable de salida en la ventana de Modelo.
Funciones
RiskOutput
Nombrando una
variable de salida
Para aadir un nuevo rango de variable de salida:
1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea
aadir como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas
en el rango, seleccinelas todas arrastrando el ratn.
2) Haga clic en el icono Aadir salida (el que tiene una sola
flecha roja).
3) Al aadir el nombre para un rango de variable de salida
rango y celdas individuales de variables de salida en el rango,
en la ventana desplegada de Aadir variable de salida de
rango. Se pueden aadir propiedad para variables de salida
en celdas individuales al seleccionar la variable de salida dese
la tabla y haciendo clic en el cono fx.

Aadiendo un
rango de variable
de salida de
simulacin
118 Aadir salida
Propiedades de variables de salida
Las variables de salida del @RISK (definidas utilizando la funcin
RiskOutput) posee argumentos opcionales que especifican
propiedades, tales como el nombre y las unidades, las cuales pueden
ser introducidas cuando se requieran solamente. Estos argumentos
opcionales se introducen utilizando la funcin de propiedad por
medio de una ventana tipo pop-up denominada Propiedades de
variable de salida.
Al hacer clic sobre el cono fx al final de la ventana de texto de
Nombre se despliega la ventana de Propiedades de variables de
salida.
Muchas propiedades pueden utilizar referencias a celdas en Excel.
Simplemente haga clic sobre el cono de Entrada de referencia junto a
la propiedad para aadir una referencia a una celda.


Las propiedades de variables de salida, disponibles en la pestaa
Opciones de la ventana Propiedades de salida incluyen:
Nombre. El nombre que el @RISK utilizar para la variable de
salida en sus informes y grficos. Inicialmente, se muestra un
nombre por defecto determinado por el @RISK de los
encabezados de fila y columna.
Unidades. Las unidades que el @RISK utilizar para la
variable salida para poder etiquetan el eje x en los grficos. Si
se introducen unidades, una funcin de propiedad RiskUnits
se aadir a la funcin de distribucin introducida para
describir las unidades definidas.
Tipo de datos. Especifica el tipo de datos que se recogern
para la salida durante una simulacin Continuo o
Independiente. El ajuste Automtico especifica que @RISK
detecte automticamente el tipo de datos descritos por el
conjunto de datos generados y que genere los grficos y
estadsticas para ese tipo. La seleccin Independiente fuerza
a @RISK a generar siempre los grficos y estadsticas de la
salida en formato independiente. La seleccin Continuo
fuerza a @RISK a generar siempre los grficos y estadsticas
de la salida en formato continuo. Si selecciona Independiente
o Continuo, se introduce una funcin de propiedad
RiskIsDiscrete en la funcin RiskOutput de la salida.
Propiedades
de salida
pestaa Opciones
120 Aadir salida

Las configuraciones utilizadas en el monitoreo de convergencia de
una variable de salida se definen en la pestaa de Convergencia. Estas
configuraciones incluyen:
Tolerancia de la convergencia. Especifica la tolerancia
permitida para el estadstico que se est probando. Por
ejemplo, las configuraciones en el cuadro arriba especifican
que usted desea estimar la media de la variable de salida
simulada dentro de un rango del 3% de su valor real.
Nivel de confianza Especifica el nivel de confianza
permitida para el estadstico que se est probando. Por
ejemplo, las configuraciones abajo especifican que usted
desea estimar la media de cada variable de salida simulada
(dentro de la tolerancia introducida) para ser precisa un 95%
de las veces.
Pruebas sobre estadsticos simulados Especifica los
estadsticos de cada variable de salida que sern probados.
Todas las configuraciones de monitoreo de convergencia se
introducen utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence.
Propiedades de
salida- Pestaa
Convergencia

Las configuraciones por defecto para una variable de salida a ser
utilizada en los clculos de Six Sigma se definen en la pestaa de Six
Sigma. Estas propiedades incluyen:
Calcular mtricas de capacidad para esta variable de salida.
Especifica que las mtricas de capacidad sern desplegadas
mediante informes y grficos para la variable de salida. Estas
mtricas utilizarn los valores LSL, USL y valores objetivo.
LSL, USL y Objetivo. Define el LSL (nivel inferior de
especificacin, LSL por sus siglas en ingls), USL (nivel
superior de especificacin, USL por sus siglas en ingls) y
los valores objetivo para la variable de salida.
Utilizar desplazamiento de largo plazo y desplazamiento.
Especifica un desplazamiento opcional para clculos de
capacidades mtricas de largo plazo.
Lmites en X inferior y superior. El nmero de desviaciones
estndar hacia la derecha o la izquierda de la media para
calcular los lmites inferior y superior en el eje X.
Propiedades de
variables de
salida pestaa
de Six Sigma
122 Aadir salida
Una vez introducidas las configuraciones de Six Sigma estas
quedarn introducidas en una funcin de propiedad RiskSixSigma.
Solamente las variables de salida que contengan funciones de
propiedad RiskSixSigma desplegarn marcadores y estadsticos de
six sigma en los grficos e informes. Las funciones estadstica six
sigma del @RISK en las hojas de clculo de Excel pueden hacer
referencia a cualquier celda de variable de salida que contenga una
funcin de propiedad RiskSixSigma.
Nota: Todos los grficos e informes en @RISK utilizan los valores
LSL, USL y Objetivo desde funcin de propiedad RiskSixSigma que
existan al inicio de la simulacin. Si usted modifica los Lmites de
Especificacin para una variable de salida (y sus funciones de
propiedad RskSixSigma), usted requerir re-ejecutar la simulacin
para visualizar los grficos e informes modificados.
Insertar funciones
Comando Insertar funcin
Inserta una funcin de @RISK en la celda activa
@RISK proporciona diversas funciones personalizadas que se pueden
usar en las frmulas de Excel para definir distribuciones de
probabilidad, generando estadsticos de simulaciones para Excel y
realizando otras tareas de modelacin. El comando Insertar funcin
de @RISK permite insertar rpidamente una funcin de @RISK en el
modelo de la hoja de clculo. Tambin puede configurar una lista de
sus funciones favoritas a la que puede acceder rpidamente. Cuando
se usa el comando Insertar funcin de @RISK, aparece el cuadro de
dilogo Insertar Argumentos de Funcin de Excel, donde puede
introducir los argumentos de las funciones.
Si usa el comando Insertar funcin de @RISK para introducir una
funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la
funcin de distribucin. Como en la ventana de Definir Distribucin,
puede aadir superposiciones a este grfico, aadir funciones de
propiedad de entrada o incluso cambiar el tipo de funcin de
distribucin que se va a introducir.

124 Insertar funciones
Se pueden introducir tres categoras de funciones de @RISK con el
comando Insertar funcin. Estas incluyen:
Funciones de Distribucin, como RiskNormal, RiskLognorm o
RiskTriang
Funciones estadsticas, como RiskMean, RiskTheoMode o RiskPNC
Otras funciones, como RiskOutput, RiskResultsGraph o
RiskConvergenceLevel
Para obtener ms informacin sobre cualquiera de las funciones de
@RISK indicadas en el comando Insertar funcin, consulte la
Referencia: Funciones de @RISK de este manual.
Las funciones de @RISK que se seleccionan aparecen como Favoritas
para facilitar el acceso en el men Insertar funcin o en la pestaa
Favoritos de la Paleta de Distribuciones. El comando Administrar
Favoritos muestra una lista de todas las funciones disponibles de
@RISK para que pueda seleccionar las funciones de uso ms comn.

Categoras
disponibles de
Funciones de
@RISK
Administracin
de Favoritas
Si se usa el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir una
funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la
funcin de distribucin. Este grfico tambin se puede mostrar
cuando se edita una distribucin de @RISK usando el cuadro de
dilogo Argumentos de Funcin de Excel; por ejemplo, haciendo clic
en el pequeo smbolo Fx junto a la barra de frmula de Excel o
utilizando el comando Insertar Funcin de Excel.
Se puede mostrar u ocultar un grfico de la funcin de distribucin
haciendo clic en el botn Grfico en el cuadro de dilogo Argumentos
de Funcin de Excel.
Si no quiere mostrar las funciones de distribucin de @RISK
grficamente junto al cuadro de dilogo Argumentos de Funcin de
Excel, configure en No activa la opcin Ventana de Grfico de
Insertar funcin del comando Configuraciones de Aplicacin del
men Utilitarios de @RISK.
Nota: Los grficos de las funciones RiskCompound no se pueden
mostrar en la ventana de grfico de Insertar funcin. Use la ventana
Definir Distribucin para pre visualizar estas funciones.

Grficos de
funciones de
distribucin a
travs de Insertar
funcin
El grupo de botones de la parte inferior de la ventana de grfico de
Insertar funcin permiten:
Acceder al cuadro de dilogo Opciones de grfico para
cambiar el escalamiento, los ttulos, los colores, los
marcadores y otras configuraciones del grfico
Crear una tabla de Excel del grfico
Cambiar el tipo de grfico que se muestra (acumulativo,
Frecuencia relativa, etc.)
Aadir superposiciones al grfico
Aadir propiedades (por ejemplo, funciones de propiedad de
distribucin como RiskTruncate) en la funcin de distribucin
introducida
Cambiar el tipo de funcin de distribucin del grfico

Botones de la
ventana de
grfico de
Insertar funcin
Para aadir una superposicin a un grfico de Insertar funcin, haga
clic en el botn Aadir superposicin de la parte inferior de la
ventana y seleccione la distribucin que desea superponer en la Paleta
de Distribuciones. Una vez aadida la superposicin, puede cambiar
los valores de argumento de la funcin en el panel Argumento de
Distribucin. Este panel aparece a la izquierda del grfico. Los
botones de control permiten cambiar rpidamente un valor de
parmetro. Para obtener ms informacin sobre el uso del Panel de
Argumento de Distribucin, consulte el comando Definir
Distribucin en este captulo.

Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula de la ventana de
grfico Insertar funcin, haga clic en el botn Paleta de
Distribuciones de la parte inferior de la ventana y seleccione o haga
doble clic en la distribucin a la que quiere cambiar en la Paleta. Una
vez seleccionada, la nueva distribucin y los argumentos se
introducirn en la barra de frmula de Excel y aparecer un grfico de
la nueva funcin.

Cmo aadir una
superposicin en
la ventana de
grfico de
Insertar funcin
Cambio de la
distribucin en la
ventana de
grfico Insertar
funcin
Para aadir propiedades de entrada en la ventana de grfico Insertar
funcin, haga clic en el botn Propiedades de Entrada de la parte
inferior de la ventana de grfico y seleccione las propiedades que
desea incluir. Si lo desea, puede editar la configuracin de la
propiedad en la ventana Propiedades de Entrada.

Cuando haga clic en OK y se introduzca la funcin de propiedad de
distribucin, puede hacer clic en la funcin de propiedad de
distribucin en la barra de frmula de Excel y aparecer la ventana
Argumento de Funcin de Excel de la propia funcin de propiedad.
Entonces podr editar los argumentos usando la ventana Argumento
de Funcin de Excel.

Introduccin de
propiedades de
entrada en la
ventana de
grfico Insertar
funcin
Definir correlaciones
Comando Definir correlaciones
Define correlaciones entre funciones de probabilidad en una
matriz de correlacin
El comando de Definir correlaciones permite que las muestras de las
funciones de probabilidad de entrada sean correlacionadas. Cuando
se hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, se despliega una
matriz que incluye una fila y una columna para cada distribucin de
probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de Excel. Los
coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad
pueden ser introducidos utilizando esta matriz.

130 Definir correlaciones
Dos variables de entrada de distribucin estn correlacionadas
cuando sus muestras deben de alguna manera de estar relacionadas
esto es, que el valor muestreado para una distribucin debera
afectar el valor muestreado para la otra. Esta correlacin es necesaria
cuando, en la realidad, dos variables de entrada se mueven en algn
grado de manera conjunta. Por ejemplo, observe el caso de una
variable de entrada denominada Tasa de inters y una segunda
variable de entrada denominada Nuevas construcciones de casas.
Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa de inters, las nuevas
construcciones de casas deberan estar muestreadas de forma
relativamente baja. De manera invertida, usted esperara que cuando
las tasas de inters estn bajas, las nuevas construcciones de casas
deberan ser relativamente altas. Si esta correlacin no fuese tomado
en cuenta en el muestreo, entonces algunas iteraciones de la
simulacin reflejaran distribuciones absurdas que no podra ocurrir
en la realidad tal como una alta tasa de inters y una alta tasa de
nuevas construcciones de casas.
Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin se
introducen en la matriz desplegada. Las filas y columnas de esta
matriz se etiquetan con cada una de las variables de entrada de
distribucin en las celdas activamente seleccionadas. Cualquier celda
en particular de la matriz especifica un coeficiente de correlacin
entre las dos variables de entrada de distribucin identificadas por la
fila y la columna de la celda.
Porqu
correlacionar
distribuciones?
Introduciendo
coeficientes de
correlacin

Los coeficientes de correlacin se definen en el rango de valores entre
-1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlacin entre las dos
variables es decir, que son independientes. Un valor de 1 es una
correlacin completamente positiva entre las dos variables, es decir,
cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el
valor muestreado para la segunda deber tambin ser alto. Un
valor de -1 es una correlacin completamente inversa entre las dos
variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de
entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber ser
bajo. Los valores de coeficientes entre puntos tales como desde -.5
hasta .5, especifican correlaciones parciales. Por ejemplo, un
coeficiente de 0.5 especifica que cuando el valor de una variable de
entrada muestreada es alto, el valor muestreado para la segunda
variable tendr una tendencia, pero no siempre ser, alto.
Las correlaciones pueden ser introducidas entre cualesquiera
variables de entrada de distribucin. Una distribucin puede estar
correlacionada con muchas otras variables de entrada de distribucin.
Con frecuencia, sus coeficientes de correlacin sern calculados a
partir de datos histricos reales en los cuales usted est basando sus
funciones de distribucin en su modelo.
Nota: Existen dos posibles celda en donde usted puede introducir la
correlacin entre cualesquiera dos variables de entrada(la fila de la
primera y la columna de la segunda, o bien la columna de la primera
y la fila de la segunda). Usted puede utilizar cualesquiera de ambas
celdas en el momento en que usted introduce un valor de coeficiente
en una celda, se introducir automticamente su valor en la segunda
celda.
La ventana de Definir correlaciones le permite editar matrices de
correlacin y crear nuevas instancias de matrices existentes. Si usted
selecciona 1) una celda en Excel que incluye una distribucin
previamente correlacionada o bien, 2) una celda en una matriz de
correlacin existente, y luego hace clic sobre el cono de Definir
correlaciones, la matriz existente ser desplegada. Una vez
desplegada, usted puede modificar los coeficientes, aadir nuevas
variables de entrada, aadir instancias, relocalizar la matriz o editarla.
Al hacer clic sobre el botn de Aadir variables de entrada en la
ventana de Definir correlaciones se permite seleccionar celdas de
Excel con distribuciones del @RISK para aadir a la matriz
desplegada y a la instancia. Si algunas de las celdas en el rango
seleccionado no incluyen distribuciones, esas celdas simplemente son
ignoradas.
Nota: Si la ventana de Modelo del @RISK est desplegada, las
variables de entrada de distribucin pueden ser aadidas a la matriz
al arrastrarlas desde la ventana de Modelo del @RISK hacia la
matriz.
El botn de Eliminar matriz elimina la matriz de correlacin
desplegada. Todas las funciones RiskCorrmat sern removidas de las
funciones de distribucin utilizadas en la matriz y la matriz de
correlacin desplegada en Excel ser removida.
Las opciones en la ventana de Definir correlacin para nombre y
localizar una matriz en Excel incluyen:
Editando
correlaciones
existentes
Aadiendo
variables de
entrada a una
matriz
Eliminando una
matriz
Nombrando y
localizando a una
matriz

Nombre de matriz. Especifica el nombre de la matriz. Este
nombre ser utilizado para 1) nombrar el rango en donde la
matriz ser localizada en Excel y 2) identificar la matriz en las
funciones RiskCorrmat que son creadas para cada variable de
entrada de distribucin incluida en la matriz. Este nombre
deber ser un nombre vlido de rango en Excel.
Descripcin. Da una descripcin de las correlaciones
incluidas en la matriz. Esta entrada es opcional.
Localizacin. Especifica el rango en Excel que ocupar la
matriz.
Aadir encabezado de fila/columna y formato.
Opcionalmente despliega un encabezado de fila y columna
que incluye los nombres y referencias de celda para las
variables de entrada correlacionadas y formatea la matriz con
colores y bordes como se muestra:

Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que puede
ser utilizada para correlacionar un nuevo conjunto de variables de
entrada. Cada instancia contiene el mismo conjunto de coeficientes de
correlacin, sin embargo, las variables de entrada que estn
correlacionadas con cada instancia son diferentes. Esto le permite
definir fcilmente grupos de variables similarmente correlacionadas,
sin necesidad de repetir la entrada en una misma matriz.
Adicionalmente, cuando un coeficiente de correlacin es editado en
una instancia de una matriz, ste es automticamente cambiado en
todas las instancias.
Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden
ser eliminadas o renombradas en cualquier momento.
La instancia es el tercer argumento opcional a la funcin RiskCorrmat.
Esto le permite fcilmente especificar instancias cuando se introducen
matrices de correlacin y las funciones RiskCorrmat directamente en
Excel. Para ms informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el
argumento Instancia, vase RiskCorrmat en la seccin de Referencia:
funciones del @RISK de este captulo.
Nota: Adems, cuando se muestra una matriz de dispersin de las
correlaciones simuladas de la matriz despus de la ejecucin de una
simulacin, slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.
Las opciones para Instancias incluyen:
Instancia. Selecciona la instancia que ser mostrada en la
matriz desplegada. Las variables de entrada pueden ser
aadidas a una instancia desplegada al hacer clic en el botn
de Aadir variables de entrada.
Los conos situados junto al nombre de instancia permiten:
Renombrar una instancia. Renombra la instancia activa de la
matriz de correlacin desplegada.
Instancias de
matriz
Eliminar Instancia. Elimina la instancia active de de la matriz
de correlacin desplegada.
Aadir nueva instancia. Aade una nueva instancia a la
matriz de correlacin desplegada.
Una Serie de tiempo correlacionada se crea de un rango de Excel que
contiene un conjunto de distribuciones similares para cada fila o
columna de un rango. En muchos casos, cada fila o columna
representa un periodo de tiempo. Con frecuencia, podra usted
desear correlacionar cada periodo de una distribucin utilizando la
misma matriz de correlacin pero con una distinta instancia de la
matriz para cada periodo de tiempo.
Cuando se hace clic sobre el cono de Crear Series de tiempo
correlacionadas, se le pedir que seleccione el bloque de celdas que
contiene las distribuciones de la serie de tiempo. Usted puede
seleccionar para hacer que cada periodo de tiempo sea representado
por las distribuciones en la columna o en la fila dentro del rango.
Cuando se crea una serie de tiempo correlacionada, el @RISK
automticamente define una instancia de matriz de correlacin para
cada conjunto de distribuciones similares, en cada fila o columna, en
el rango seleccionado.

Series de tiempo
correlacionadas
Nota: la Serie de Tiempo Correlacionada que se explica aqu no es lo
mismo que las funciones de serie de tiempo correlacionadas
disponibles en la herramienta Series de Tiempo de @RISK. La
herramienta Series de Tiempo de @RISK usa funciones de matriz para
modelar diferentes procesos de series de tiempo. Estas tambin
pueden estar correlacionados, como se explica en el captulo de Series
de Tiempo del manual.
Las columnas en una matriz de correlacin pueden ser reordenadas
simplemente al arrastrar el encabezado de la columna a la nueva
posicin deseada dentro de la matriz.

Algunas opciones adicionales mostradas, cuando usted hace clic
derecho sobre la matriz, se permitir que pueda eliminar filas o
columnas de una matriz, o eliminar una variable de entrada de una
matriz:
Inserta fila/columna. Inserta un nueva fila y columna en la
matriz de correlacin activa. Una nueva columna ser
posicionada en la matriz en la localizacin del cursor,
desplazando las columnas existentes hacia la derecha. Una
nueva fila tambin se aada, en la misma posicin de la
columna aadida, desplazando las filas hacia abajo.
Elimina fila/columna(s) seleccionada(s). Elimina las filas y
columnas seleccionadas de una matriz de correlacin activa.
Elimina variables de entrada en filas/columnas
seleccionadas de una matriz. Elimina la(s) variable(s)
seleccionada(s) desde una matriz de correlacin activa.
Cuando se eliminan las variables de entrada, solo se eliminan
las variables de entrada los coeficientes especificados en la
matriz permanecen.
Reacomodando
Columnas
Eliminando filas,
columnas y
variables de
entrada
El cono de Mostrar diagramas de dispersin (en la parte inferior
izquierda de la ventana de Definir correlacin) muestra una matriz de
diagramas de dispersin de posibles valores muestrales para
cualesquiera dos variables de entrada en la matriz, cuando son
correlacionados utilizando los coeficientes de correlacin
introducidos. Estos diagramas de dispersin grficamente muestran
cmo los valores muestrales de cualesquiera dos variables de entrada
se relacionarn durante una simulacin.
Al mover el desplazador de coeficiente de correlacin, desplegado
con la matriz de dispersin, se cambia dinmicamente el diagrama de
dispersin de los coeficiente de correlacin y para cualquier para de
variables de entrada. Si usted ha expandido o arrastrado el diagrama
de dispersin pequeo para convertirlo en una ventana completa de
grfico, esa ventana tambin se actualizar dinmicamente.

Desplegando
Diagramas de
dispersin
Despus de la simulacin, puede comprobar las correlaciones
simuladas de la matriz introducida. Esto se consigue haciendo clic en
una celda de la matriz cuando se observan los resultados de la
simulacin en la hoja de clculo. La matriz de diagrama de dispersin
muestra el coeficiente de correlacin actual calculado entre las
muestras extradas para cada par de entradas, junto con el coeficiente
introducido en la matriz antes de ejecutar la simulacin. Si una matriz
introducida tiene mltiples instancias, despus de ejecutar la
simulacin slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.

El comando Verificar consistencia de matriz, que aparece cuando se
hace clic en el icono Verificar consistencia de matriz, comprueba que
la matriz introducida en la ventana de correlacin activa es vlida.
Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas
inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices
de correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la
entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un
coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo
es claramente invlido, pero las matrices no vlidas no son siempre
as de sencillas. En general, una matriz es vlida slo si es positiva
semi-definitiva. Una matriz positiva semi-definitiva tiene valores que
son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero.
Diagramas de
dispersin de
correlaciones
simuladas
Verificar
consistencia de
matriz
Si @RISK determina que una matriz no es vlida, el programa le dar
la opcin de permitir que @RISK genere la matriz vlida ms
parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos:
1) Halla el valor ms pequeo (E0)
2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a
cero aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz
(I) a la matriz de correlacin : C = C - E0I
3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos
diagonales sean: C = (1/1-E0)C
Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida.
Es importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de
que sus coeficientes de correlacin reflejan con precisin su
conocimiento de la correlacin entre las entradas de la matriz.
Tambin puede controlar los coeficientes que se ajustan durante la
correccin de una matriz introduciendo las Ponderaciones de ajuste
de cada coeficiente.
Nota: Cuando se pulsa el botn Aplicar, se comprueba
automticamente la consistencia de la matriz de correlacin
introducida en la ventana Correlacin, antes de introducirla en Excel
y aadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.
Se pueden especificar una clasificacin de probabilidad para el ajuste
de coeficientes individuales de una matriz de correlacin. Esta
clasificacin controla cmo se pueden ajustar los coeficientes cuando
la matriz no es vlida y es corregida por @RISK. Una clasificacin de
probabilidad para el ajuste tiene un rango de 0, o cualquier cambio
permitido, hasta 100, o sin ningn cambio permitido (si es posible).
Las clasificaciones de probabilidad para el ajuste se usan cuando se
han calculado con certeza ciertas correlaciones entre las entradas de
una matriz y no se quiere que se modifiquen durante el proceso de
ajuste.
Clasificaciones
de probabilidad
para el ajuste
Para introducir una clasificacin de probabilidad para el ajuste en una
ventana de Definir correlaciones, seleccione las celdas de la matriz
para las que desea introducir jerarquas y seleccione el comando
Introduzca la clasificacin de probabilidad para el ajuste que
aparece al hacer clic con el botn derecho sobre la matriz o al hacer
clic en el icono Verificar consistencia de matriz.

Cuando se introducen las clasificaciones, las celdas de la matriz con
clasificacin de probabilidad para el ajuste cambian de color para
indicar el grado de fijacin de sus coeficientes.

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel (o se usa el
comando Verificar consistencia de matriz), @RISK comprueba si la
matriz de correlacin introducida es vlida. So no lo es, corrige la
matriz usando las clasificaciones introducidas.
Nota: Si introduce una clasificacin de probabilidad de 100, @RISK
har todo lo posible para mantener el coeficiente asociado con la
clasificacin fijada. Sin embargo, si no se puede generar una matriz
vlida con el coeficiente fijado, deber ser ajustado para poder crear
una matriz vlida.

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel, sus
ponderaciones de ajuste tambin se pueden colocar en una matriz de
clasificaciones de probabilidad para el ajuste en Excel. Esta matriz
tiene el mismo nmero de elementos que la matriz de correlacin con
la que se usa. Las celdas de esta matriz contienen los valores
introducidos de la funcin Clasificaciones de probabilidad para el
ajuste. Las celdas de la matriz para las que no se ha introducido
clasificaciones (se muestran en blanco en la matriz) tienen una
jerarqua de 0 que indica que se pueden ajustar si es necesario durante
la correccin de la matriz. Una matriz de clasificaciones de
probabilidad para el ajuste en Excel recibe un rango de Excel con el
nombre de la matriz de correlacin que se est usando ms la
extensin _Weights. Por ejemplo, una matriz denominada Matrix1
puede tener una matriz de clasificaciones de probabilidad para el
ajuste asociada con el nombre Matrix1_Weights.

Nota: No es necesario colocar una matriz de clasificacin de
probabilidad para el ajuste en Excel cuando se sale de la ventana
Definir correlaciones. Simplemente puede colocar la matriz de
correlacin corregida en Excel y descartar cualquier clasificacin
introducida si considera aceptables las correcciones hechas y no
quiere acceder a las jerarquas ms adelante.
Matriz de
clasificaciones de
probabilidad para
el ajuste en Excel
Puede ver en Excel la matriz de correlacin que @RISK genera y usa
durante la simulacin. Si @RISK detecta una inconsistencia en la
matriz de correlacin de su modelo, la corregir usando la matriz de
ponderaciones de ajuste relacionada. Sin embargo, deja la matriz
inconsistente original tal y como la introdujo en Excel. Para ver la
matriz corregida en su hoja de clculo:
1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas
que la matriz de correlacin original
2) Introduzca la funcin
=RiskCorrectCorrmat(RangoMatrizCorrelacin, RangoMatrizAjuste)
3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para
introducir su frmula como frmula matriz. Nota:
RangoMatrizAjuste es opcional, y slo se usa cuando se aplican
jerarquas de ajuste.
Por ejemplo, si la matriz de correlacin estaba en el rango A1:C3, y la
matriz de jerarqua de ajuste estaba en E1:G3, debe introducir:
=RiskCorrectCorrmat(A1:C3,E1:G3)
En el rango se generarn los coeficientes corregidos de la matriz.
La funcin RiskCorrectCorrmat actualizar la matriz corregida cada
vez que cambie un coeficiente en la matriz o una jerarqua en la
matriz de ponderaciones de ajuste.

Visualizacin de
una matriz de
correlacin
corregida en
Excel
Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Modelo
y se hace clic en Aplicar, se llevan a cabo los siguientes eventos:
1) La matriz se aade a la localizacin en Excel especificada.
2) Tambin puede colocar cualquier ponderacin de ajuste
especificada en una matriz de ponderaciones de ajuste en
Excel.
3) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las
funciones de distribucin de entrada de la matriz. La
funcin RiskCorrmat se aade como argumento en la propia
funcin de distribucin, como la siguiente:
=RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2))
donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2
es la posicin que ocupa la funcin de distribucin en la
matriz.
Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel,
puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz (y las
jerarquas en la matriz de ponderaciones de ajuste) sin tener que
editar la matriz en la ventana Definir correlaciones. Sin embargo, no
se pueden aadir nuevas variables de entrada a una matriz
desplegada en Excel, a menos de que usted, aada de manera
individual las funciones requeridas de RiskCorrmat en Excel. Para
aadir nuevas variables de entrada a una matriz, sera ms fcil editar
la matriz en la ventana de Definir correlaciones.
Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin pueden
tambin ser introducidas en su hoja de calcula al utilizar la funcin
RiskCorrmat. Las correlaciones especificadas utilizando esta funcin
son idnticas a aquellas introducidas desde la ventana de Definir
correlaciones. Tambin puede introducir una matriz de Jerarqua de
Ajustes directamente en la hoja de trabajo. Si lo hace, recuerde
especificar un nombre de rango para la matriz de correlacin, y luego
use el mismo nombre de rango con la extensin _Weights para la
matriz de ponderaciones de ajuste. Si es necesario que @RISK corrija
la matriz de correlacin al inicio de una simulacin, usar la matriz de
Jerarqua de Ajustes introducida mientras hace la correccin.
Para mayor informacin para utilizar estas funciones para introducir
correlaciones, vase la descripcin de estas funciones en la seccin
Funciones del @RISK.
Cmo se aade
una matriz de
correlacin a un
modelo de Excel?
Especificando
correlaciones con
funciones
La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en las
correlaciones de jerarqua. La jerarquizacin de coeficientes de
correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta
clasificacin se elabora utilizando jerarquizaciones u rdenes de
valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente
de correlacin lineal). La jerarqua de un valor se determina por su
posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles para una
variable.
@RISK genera pares jerrquicamente correlacionados de los valores
de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera
una serie de notas de jerarqua distribuidas aleatoriamente para
cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se
generan 100 notas de jerarqua para cada variable. (Las notas de
jerarqua no son ms que valores de magnitud variable entre un
mnimo y un mximo. @RISK utiliza las notas de Van der Waerden
basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas notas
de jerarqua se reorganizan posteriormente para obtener pares
compuestos de una numeracin y un valor que generan la
jerarquizacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada
iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una nota.
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un
grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin
de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones
se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A
continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor.
Para cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la
iteracin de menor numeracin de jerarqua, el siguiente nmero
menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de
jerarqua, y as sucesivamente. Este ordenamiento basado en la
jerarqua contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al
punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de
mayor nota de jerarqua.
En @RISK este proceso de correlacin de nmeros aleatorios se lleva a
cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de
pares aleatoriamente conjuntados que se pueden utilizar para generar
los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de
cada iteracin.
Entendiendo la
correlacin de
valores
jerrquicos
Este mtodo de correlacin se denomina independiente respecto de
la distribucin porque con l se puede correlacionar cualquier tipo
de distribucin. An cuando las muestras extradas para las dos
distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las
distribuciones originales. Las muestras resultantes para cada
distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada desde
donde se extrajeron.
Ajuste de distribuciones
Comando Ajustar
Ajusta funciones de probabilidad a los datos en Excel y
despliega los resultados
El comando de Modelo de Ajustar (que tambin puede ser invocado
al hacer clic sobre el cono de Ajuste de distribucin) ajusta funciones
de probabilidad a los datos en un rango seleccionado de Excel. Este
comando solamente est disponible en las versiones Profesional e
Industrial del @RISK.
En algunos casos una variable de entrada de distribucin se
selecciona al ajustar funciones de probabilidad a un conjunto de
datos. Usted podr tener un conjunto de datos muestrales para una
variable de entrada y usted desea encontrar la distribucin de
probabilidad que mejor describe a tales datos. El cuadro de dilogo de
Ajustar distribuciones a los datos contiene todos los comandos
requeridos para ajustar distribuciones a datos. Despus del ajuste, la
distribucin puede ser posicionada en su modelo como una funcin
de distribucin @RISK para utilizar durante las simulaciones.
Una distribucin para un resultado simulado puede ser tambin
utilizada como la fuente de datos a ser ajustada. Para ajustar
distribuciones a los resultados simulados, haga clic en el cono de
Ajuste de distribucin en la esquina inferior izquierda de la ventana
de grfico que despliega la distribucin simulada cuyos datos usted
desea utilizar en el ajuste.
148 Ajuste de distribuciones
Pestaa Datos Comando Ajustar
Especifica la variable de entrada datos a ser ajustada, su tipo,
dominio y cualquier filtrado a ser aplicado a los datos
La pestaa Datos en el cuadro de dilogo Ajustar distribuciones a
los datos especifica la fuente y el tipo de datos de entrada
introducidos, ya sea que represente una distribucin discreta o
continua, y ya sea que deba ser filtrada de alguna manera.

Las opciones de Conjunto de datos especifican la fuente de los datos a
ser ajustados y su tipo. Estas opciones incluyen:
Nombre. Especifica un nombre para el conjunto de los datos
ajustados. Este ser el nombre mostrada en el Administrador
de Ajustes y en cualquiera de las funciones RiskFit que
vinculan una funcin de distribucin a los resultados de un
ajuste.
Rango. Especifica el rango en Excel que contiene los datos a
ser ajustados.
Conjunto de
datos
Las opciones de Tipo especifican el tipo de los datos a ser ajustados.
Seis tipos distintos de datos pueden ser introducidos:
Datos muestrales continuos. Especifica que los datos se
encuentran en la forma de muestras (u observaciones)
continuas, los cuales son un conjunto de valores escogidos de
una poblacin. Los datos muestrales se utilizan para estimar
las propiedades de esa poblacin. Estos datos pueden
encontrarse en columna, fila o en un bloque de celdas en
Excel.
Datos muestrales discretos. . Especifica que los datos se
encuentran en la forma de muestras (u observaciones)
discretas. Con datos discretos, la distribucin descrita por la
variable de entrada datos es discreta y solamente valores
enteros, sin valores entre los mismos, son posibles. Estos
datos pueden encontrarse en columna, fila o en un bloque de
celdas en Excel.
Datos muestrales discretos (Formato contado). Especifica
que los datos se encuentran en la forma de datos (u
observaciones) de una muestra, que son discretos y en
formato Contado. En este caso, la variable de entrada datos
puede encontrarse en la forma en donde X es el Conteo de
pares, en donde tal Conteo especifica el nmero de puntos que
se encuentran en el valor de X. Estos datos deben de
mostrarse en dos columnas en Excel con los valores de X
en la primera columna y el valor del Conteo en la
correspondiente celda de la segunda columna.
Puntos de densidad (X-Y) (No normalizados). Los datos para
una curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X,
Y]. El valor Y especifica la altura relativa (densidad) de la
curva de densidad de cada uno de los valores X. Los valores
de los datos se utilizan tal y como estn especificados. Estos
datos deben mostrarse en dos columnas en Excel con el
valor de las X en la primera columna y el valor Y en la
Opciones de tipo
del conjunto de
datos
Puntos de densidad (X-Y) (Normalizados). Los datos para
una curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X,
Y]. Tpicamente, esta opcin es utilizada si los datos Y son
tomados de una curva que ya ha sido previamente
normalizada. El valor Y especifica la altura relativa
(densidad) de la curva de densidad de cada uno de los
valores X. Los valores de los datos para la curva de densidad
(en la forma de pares [X, Y] ) se encuentran normalizados, de
forma tal que el rea debajo de la curva de densidad sea igual
a uno. Se recomienda que seleccione esta opcin para mejorar
el ajuste de la curva de densidad de los datos. . Estos datos
deben mostrarse en dos columnas en Excel con el valor de
las X en la primera columna y el valor Y en la correspondiente
celda de la segunda columna.
Puntos acumulados (X-P). Los datos para una curva
acumulada se encuentran en la forma de pares [X, p], en
donde cada par posee un valor X y una probabilidad
acumulada p que especifica la altura (distribucin) de la
curva de probabilidad acumulada en cada valor X. Una
probabilidad p representa la probabilidad de un valor
ocurriendo que sea igual o menor al correspondiente valor en
X. Estos datos deben mostrarse en dos columnas en Excel
con el valor de las X en la primera columna y el valor Y en la
Valores y Fechas. Esta opcin especifica que se ajustarn los
datos de fechas y los grficos y estadsticos se mostrarn
usando fechas. Si @RISK detecta fechas en el grupo de datos
referenciado, esta opcin se selecciona predeterminadamente.
El filtrado le permite excluir resultados indeseados, por fuera de un
rango introducido, para el conjunto de datos de su variable de
entrada. El filtrado permite especificar valores extremos en sus datos
que sern ignorados durante el ajuste. Por ejemplo, usted desea
solamente analizar los valores de X mayores que cero. O bien, usted
desea excluir valores en la cola al observar solamente los datos que se
encuentren dentro de cierto nmero de desviaciones estndar
respecto de la media. Las opciones de filtrado incluyen:
Ninguno. Especifica que los datos sern ajustado tal y como
son introducidos.
Absoluto. Especifica un valor mnimo de X, un valor mximo
de X o ambos, para definir un rango de datos vlidos a ser
incluidos en el ajuste. Los valores por fuera del rango
introducido sern ignorados. Si justamente un mnimo o
justamente un mximo se introducen para el rango, los datos
sern filtrados solamente por debajo del valor mnimo
introducido o por encima del mximo introducido.
Relativo. Especifica los datos por fuera del nmero de
desviaciones estndar con respecto a la media sern excluidos
del conjunto de datos antes de realizar el ajuste.
Opciones de filtro
Pestaa Distribuciones a ajustar Comando
Ajustar
Selecciona funciones de probabilidad a ajustar o especifica a
distribucin predefinida a ajustar
Las opciones en el cuadro de dilogo Ajustar distribuciones a los
datos seleccionan las funciones de probabilidad para incluir en un
ajuste. Estas opciones tambin pueden ser utilizadas para especificar
las distribuciones predefinidas, con valores paramtricos de ajuste
previamente definidos. Las funciones de probabilidad a ser incluidas
en el ajuste pueden ser tambin seleccionadas al introducir
informacin en las acotaciones inferior y superior permisibles para las
distribuciones.

Las opciones del Mtodo de ajuste controlan 1) el grupo de tipos de
distribucin que sern ajustadas o 2) un conjunto de distribuciones
predefinidas a ser utilizadas. La seleccin para el Mtodo de ajuste
determina las otras opciones que son desplegadas en la pestaa de
distribuciones a Ajustar. Las opciones disponibles en el Mtodo de
ajuste incluyen:
Estimacin paramtrica, o encontrar los parmetros para los
tipos de distribucin seleccionados que mejor ajustan a su
conjunto de datos.
Distribuciones predefinidas, o determinar cmo las
funciones de probabilidad introducidas (con valores
Mtodo de ajuste
paramtricos predeterminados) se ajustan a su conjunto de
datos.
Cuando se selecciona la Estimacin paramtrica como el mtodo de
ajuste, las siguientes opciones se tornan disponibles en la pestaa de
distribuciones a Ajustar:
Lista de tipos de distribucin. Al seleccionar o de-
seleccionar, se incluir, o remover, un tipo especfico de
distribucin para que se lleve a cabo el ajuste. La lista de tipos
de distribucin que son desplegadas cambiar dependiendo
de las opciones seleccionadas para la Acotacin inferior y la
Acotacin superior.
Cada tipo de distribucin posee diferentes caractersticas con respecto
a su rango y a los lmites de los datos que puede describir. Al utilizar
las opciones de Acotacin inferior y acotacin superior usted puede
seleccionar los tipos de distribuciones a incluir, limitar las opciones
que se pueden definir , basados en su conocimiento del rango de
valores, que podran ocurrir para un tem que sus muestras de la
variable de entrada describen.
Las opciones de Acotacin inferior y Acotacin superior incluyen:
Acotacin fija de. Especifica un valor que delimitar el valor
inferior y/o superior de la distribucin ajustada al valor
especfico. Solamente algunos tipos de distribuciones, tales
como la Triangular, poseen acotaciones inferiores y
superiores. Su entrada de Acotacin Fija restringir un ajuste
a ciertos tipos de distribuciones.
Acotada pero desconocida. Especifica que la distribucin
ajustada posee una acotacin inferior y/o superior pero usted
no sabe dnde se encuentra tal lmite.
Abierta (Extendida a +/- infinito). Especifica que los datos
descritos por la distribucin ajustada pueden posiblemente
extenderse a cualquier valor positivo o negativo.
Inseguro. Especifica que usted no est seguro acerca de los
posibles valores que pudiesen ocurrir, de forma tal que el
rango completo de distribuciones debera estar disponible
para ajustar.
Opciones de
estimacin
paramtrica
Cuando se selecciona Distribuciones predefinidas como el mtodo
de ajuste, un conjunto de distribuciones predeterminadas se
introducen y solamente aquellas distribuciones predefinidas sern
probadas durante el ajuste.

Las distribuciones predefinidas son especificadas utilizando las
siguientes opciones:
Nombre. Especifica el nombre que usted le quiere otorgar a
una distribucin predefinida.
Funcin. Especifica la distribucin predefinida en funcin del
formato de distribucin.
Las distribuciones predefinidas pueden ser incluidas o excluidas de
un ajuste al seleccionar o de-seleccionar su entrada en la tabla.
La opcin Suprimir ajustes cuestionables indica que deben
rechazarse como ajustes posibles los ajustes que son matemticamente
vlidos pero no cumplen diferentes normas heursticas de sentido
comn. Por ejemplo, frecuentemente es posible ajustar datos
normales a una distribucin BetaGeneral con parmetros 1 y 2 muy
grandes y ampliar artificialmente los parmetros mnimo y mximo.
Aunque esto puede generar un ajuste muy bueno desde un punto de
vista matemtico, el ajuste es cuestionable desde un punto de vista
prctico.
Opciones de
distribuciones
predefinidas
Suprimir ajustes
cuestionables
Para ciertas distribuciones, @RISK permite fijar los parmetros
durante el ajuste. Por ejemplo, puede fijar en 10 la media de cualquier
distribucin normal ajustada, permitiendo slo que la desviacin
estndar vare durante el proceso de ajuste. Adems de cualquier
parmetro fijo, se aplican tambin los lmites que hayan sido
establecidos usando las opciones Lmite inferior y Lmite superior.

Parmetros fijos
Pestaa Bootstrap Comando Ajustar
Define el compartimento que se utilizar en la pruebas Chi-
Cuadrado de idoneidad de adaptacin
La pestaa Bootstrap del cuadro de dilogo Ajustar distribuciones a
los datos establece el mtodo Bootstrap paramtrico de un ajuste. El
mtodo Bootstrap paramtrico se usa para generar intervalos de
confianza de los parmetros de las distribuciones ajustadas, para
crear distribuciones de estadsticas de prueba y para calcular valores
importantes.

El mtodo Bootstrap se aplica tomando muestras de un conjunto de
valores de una distribucin ajustada y reajustando esos valores. El
nmero de muestras extradas es igual al nmero de valores del
conjunto de datos original. Por ejemplo, si el mejor ajuste fuera una
distribucin Normal(10,1.25) y hubiera 100 valores en el conjunto de
datos original, el mtodo Bootstrap tomara 100 valores de muestra de
la distribucin Normal(10,1.25) y ajustara esas muestras. Este proceso
se realizara una y otra vez, con el nmero de tomas de muestras o
ciclos de reajuste que se establece en la opcin Nmero de recogidas
de muestras.
El mtodo Bootstrap genera una distribucin de valores de
parmetros de la distribucin ajustada, junto con un Intervalo de
confianza. Por ejemplo, si el mejor ajuste era una distribucin normal,
el mtodo Bootstrap proporcionara una distribucin tanto para la
media ajustada como para la desviacin estndar ajustada. Adems,
el mtodo Bootstrap genera una distribucin de valores estadsticos
de prueba. Esta informacin proporciona datos sobre la calidad y la
estabilidad de los parmetros y estadsticas del informe de una
distribucin ajustada.
Para obtener ms informacin sobre el mtodo Bootstrap y el ajuste
de una distribucin, consulte el Apndice A: Ajuste de
distribuciones.
Pestaa Intervalos Chi-Cuad Comando Ajustar
Define la intervalizacin a ser utilizada en las pruebas de
bondad de ajuste de Chi cuadrado
La pestaa Intervalos Chi-Cuad en el cuadro de dilogo Ajustar
distribuciones a los datos define el nmero de intervalos, tipo de
intervalos e intervalos personalizados a ser utilizados para las
pruebas de bondad del ajuste de chi cuadrado. Los intervalos son los
grupos en que se divide su variable de entrada, similar a las clases
utilizadas para dibujar un histograma. La intervalizacin puede
afectar los resultados de una prueba de Chi cuadrado y los resultados
de ajuste a ser generados. Al utilizar las opciones de intervalizacin
de usted puede garantizarse que las pruebas de Chi cuadrado utilicen
los intervalos que usted estime convenientes. Para mayor informacin
sobre cmo el nmero de intervalos es utilizado en una prueba de chi
cuadrado, vase el Apndice A: Ajuste de distribuciones.
Nota: Si usted no est seguro acerca del nmero o tipo de intervalos a
utilizar en una prueba de chi cuadrado, ajuste el Nmero de
intervalos a Automtico y defina el Arreglar intervalos a
Probabilidades iguales.

Las opciones de Arreglo de intervalos especifican el estilo de la
intervalizacin que ser llevado a cabo o de forma alternativa,
permitir la introduccin de intervalos totalmente personalizados con
valores mnimos y mximos introducidos por el usuario. Las opciones
para Arreglo de intervalos incluyen:
Iguales Probabilidades. Especifica que los intervalos sern
definidos con iguales probabilidades para cada uno a lo largo
de la distribucin ajustada. Esto resulta usualmente en
resultados con intervalos de distinta longitud cada uno. Por
ejemplo, si se utilizan diez intervalos, el primer intervalo se
extendera desde el mnimo hasta el dcimo percentil, el
segundo desde el dcimo percentil hasta el vigsimo
percentil, y as sucesivamente. De este modo, el @RISK
ajustar el tamao de los intervalos, basado en la distribucin
ajustada, tratando de que cada intervalo contenga una
cantidad igual de probabilidad. Para distribuciones continuas,
esto es bastante directo. Sin embargo, para distribuciones
discretas, el @RISK solamente ser capaz de realizar
intervalos aproximadamente equitativos.
Intervalos iguales. Especifica que los intervalos sern de igual
longitud a lo largo del conjunto de datos de la variable de
entrada. Varias opciones estn disponibles para introducir
intervalos de igual tamao a los largo del conjunto de datos
de una variable de entrada. Cualquiera o todas estas opciones
pueden ser seleccionadas:
1) Mnimo y mximo automticos basado en la variable de
entrada datos. Especifica que el mnimo y el mximo de
su conjunto de datos sern utilizados para calcular el
valor mnimo y mximo de los intervalos de igual
tamao. Sin embargo, el primer y ltimos intervalos
podran aadirse basado en las configuraciones de
Extender primer intervalo y Extender ltimo intervalo.
Si no se selecciona la opcin de Mnimo y mximo
automticos basado en los datos de la variable de entrada
Datos, usted puede introducir un valor Mnimo y
Mximo en donde inicie y finalice sus intervalos. Esto
permite que usted introduzca un rango especifico en
donde ser llevada a cabo la intervalizacin, sin importar
los valores mnimo y mximo de su conjunto de datos.
Arreglo de
intervalos
2) Extender primer intervalo a infinito. Especifica que el
primer intervalo a ser utilizado se extender desde el
mnimo especificado hasta el -infinito. Todos los otros
intervalos sern de igual longitud. Bajos ciertas
circunstancias, esto mejore el ajuste de los conjuntos de
datos con lmites inferiores desconocidos.
3) Extender ltimo intervalo desde mximo hasta
+Infinito. Especifica que el ltimo intervalo a ser
utilizado se extender desde el mximo especificado
hasta el +infinito. Todos los otros intervalos sern de
igual longitud. Bajos ciertas circunstancias, esto mejore el
ajuste de los conjuntos de datos con lmites inferiores
desconocidos.
Intervalos personalizados. Existen ocasiones en donde usted
desea tener control total sobre los intervalos que sern
utilizados para la prueba de Chi cuadrado. Por ejemplo,
podran utilizarse intervalos hechos a la medida cuando
exista un agrupamiento natural de los datos muestrales
recolectados y usted desea que sus intervalos de Chi
cuadrado reflejen tal forma de agrupamiento. La introduccin
de intervalos o segmentos hechos a la medida o
personalizados le permite a usted introducir un rango
especfico de mnimo y mximo para cada uno de los
intervalos definidos.

Para introducir intervalos personalizados:
1) Seleccione A la medida en el Arreglo de intervalos.
2) Introduzca un valor para el Lmite de Intervalo para cada uno
de sus intervalos. A medida que usted introduce valores
subsecuentes, el rango de cada intervalo ser llenado de
forma automtica.
Las opciones de Nmero de intervalos especifican un nmero fijo de
intervalos o, alternativamente, especifican que el nmero de
intervalos ser automticamente calculado para usted.
Nmero de
intervalos
Ventana Resultados de ajuste
Despliega una lista de distribuciones ajustadas as como
tambin de grficos y estadsticos que describen a cada
ajuste.
La ventana de resultados de ajuste despliega una lista de
distribuciones ajustadas y grficos que ilustran cmo la distribucin
ajustada se ajusta a sus datos, y estadsticos, tanto por sobre la
distribucin ajustada como por sobre la variable de entrada datos, y
las pruebas de bondad del ajuste (BDA) sobre el mismo.

Nota: No se genera informacin de pruebas de bondad del ajuste si el
tipo de la variable de entrada datos es Puntos de densidad o Puntos
acumulados. Adicionalmente, solamente Grficos de comparacin y
de diferencia estn disponibles para estos tipos de datos.
La lista de jerarquizacin de ajustes contiene todas las distribuciones
para las que se generaron resultados de adaptacin. Estas
distribuciones estn clasificadas, segn la prueba de idoneidad del
ajuste elegida con el selector Jerarquizacin de ajustes de la parte
superior de la tabla Clasificacin de Ajustes. Durante el ajuste slo se
prueban los tipos de distribuciones seleccionados usando la pestaa
Distribuciones a ajustar del cuadro de dilogo Ajustar
distribuciones a los datos.
La jerarqua de
ajustes
Una estadstica de idoneidad de ajuste proporciona una medida
cuantitativa de la exactitud con la que la distribucin de datos que se
est ajustando refleja la distribucin ajustada. En general, una
estadstica ms baja indica un mejor ajuste. Las estadsticas de
idoneidad de ajuste se pueden usar para comparar los valores de
idoneidad de ajuste de otras funciones de distribucin. La
informacin de idoneidad de ajuste slo est disponible cuando el
tipo de datos de entrada son valores de muestra.
Si marca una distribucin de la lista de jerarquizacin de ajustes
aparecen los resultados de ajuste de la distribucin, incluyendo
grficos y estadsticas del ajuste seleccionado.
El selector Jerarquizacin de ajustes especifica la prueba de
idoneidad del ajuste que se debe usar para clasificar las
distribuciones. La prueba de idoneidad del ajuste mide la exactitud
con la que los datos de muestra se ajustan a una funcin de Densidad
de probabilidad hipottica. Existen cinco tipos de pruebas:
Criterio de Informacin de Akaike (AIC), Criterio de
Informacin Bayesiano (BIC). Las estadsticas AIC y BIC se
calculan con la funcin log-probabilidad y considera el
nmero de parmetros libres de la distribucin ajustada. Para
comprender por qu es importante, considere el caso
hipottico de una distribucin normal y una distribucin
beta-general que son ambas un buen ajuste para un conjunto
de datos determinado. Siendo iguales todos los dems
factores, la distribucin normal es preferible porque slo tiene
dos parmetros ajustables, mientras que la beta-general tiene
cuatro. Nuestra recomendacin es que utilice AIC o BIC para
seleccionar un resultado de ajuste, a menos que tenga una
razn especfica para no hacerlo.
Chi Cuadrado. La prueba de Chi cuadrado es la prueba de
bondad de ajuste ms comn. Puede ser utilizada con datos
muestrales de variables de entrada y para cualquier tipo de
funcin de distribucin (discreta o continua). Una debilidad
de la prueba de Chi cuadrado es que no existen guas claras
para seleccionar los intervalos o segmentos. En algunos casos,
usted podra arribar a conclusiones distintas de los mismos
datos, dependiendo de cmo se especifican los intervalos. Los
intervalos utilizados en la prueba de Chi cuadrado pueden
ser definidos utilizando el cuadro de dilogo de Ajustar
distribuciones a los datos en la pestaa de Intervalos Chi-
Cuad.
K-S, o prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de
Kolmogorov-Smirnov no depende del nmero de intervalos,
lo cual la hace ms poderosa que la prueba de Chi cuadrado.
Esta prueba puede ser utilizada para datos muestrales de la
variable de entrada pero no puede ser utilizada para
funciones de distribucin discretas. Una debilidad de la
prueba de Kolmogorov-Smirnov es que no detecta bien las
discrepancias en las colas.
A-D, o prueba de Anderson-Darling. La prueba de Anderson-
Darling es muy similar a la prueba de Kolmogorov-Smirnov
pero pone mayor nfasis en los valores en las colas. No
depende del nmero de intervalos.
Error RMC, o raz media al cuadrado. Si el tipo de los datos
de la variable de entrada datos es una Curva de densidad o
una Curva Acumulada (como fue definida en el cuadro de
dilogo de Ajustar distribuciones a los datos en la pestaa de
Datos), solamente la prueba de Error RMC ser utilizada para
ajustar distribuciones.
Para obtener ms informacin sobre las pruebas de idoneidad
de ajuste disponibles, consulte el Apndice A: Ajuste de
distribuciones.
Para mostrar al mismo tiempo los resultados de ajuste de diferentes
distribuciones de la lista de distribuciones ajustadas, simplemente
marque las distribuciones en la lista de jerarquizacin de ajustes.

Desplegando
resultados de
ajuste para
mltiples
distribuciones
Resultados de Ajuste Grficos
Cuando el tipo de la variable de entrada es Valores muestrales, se
disponen de tres grficos para cualquier ajuste Comparacin, P-P y
Q-Q los que se seleccionan al hacer clic en la lista de Distribucin
ajustada. Si el tipo de la variable de entrada datos es Curva de
densidad o Curva Acumulada, solo estarn disponibles los grficos
de Comparacin y de Diferencia.
Para todos los tipos de grficos de pueden utilizar los delimitadores
para fijar grficamente valores especficos X-P sobre el grfico.
Un Grfico de Comparacin despliega dos curvas la variable de
entrada de distribucin y la distribucin creada por el anlisis del
mejor ajuste.
Se disponen de dos delimitadores para el Grfico de Comparacin.
Estos delimitadores fijan los valores X izquierda y P izquierda, as
como los valores X derecha y P derecha. Los valores retornados por
los delimitadores se despliegan en la barra de probabilidad encima
del grfico.

Grfico de
comparacin
El Grfico P-P (o Probabilidad-Probabilidad) plotea los p-valores de la
distribucin ajustada versus los p-valores del resultado ajustado. Si el
ajuste es bueno, el grfico ser cercano a lineal.

Un grfico Q-Q (o Grfico Cuantil-Cuantil) grafica los valores
percentiles de la distribucin ajustada versus los valores percentiles
de la variable de entrada datos. Si el ajuste es bueno, el grfico ser
cercano a lineal.

Grfico P-P
Grfico Q-Q
Anlisis Bootstrap
Un anlisis Bootstrap proporciona distribuciones y estadsticas de los
parmetros ajustados y de las estadsticas de idoneidad del ajuste.

Cuando se ejecuta un anlisis Bootstrap, se genera una distribucin
para los valores de cada parmetro de la distribucin ajustada. El
mtodo Bootstrap se aplica tomando muestras de un conjunto de
valores de una distribucin ajustada y reajustando esos valores. Cada
ajuste del anlisis Bootstrap genera un nuevo valor para cada
parmetro ajustado del tipo de distribucin. Por ejemplo, en el caso
del tipo de distribucin Weibull, se genera una distribucin para el
parmetro alfa y para el parmetro beta. Se muestra una distribucin
de estos valores junto con los valores del intervalo de confianza
seleccionado. El intervalo de confianza permite hacer afirmaciones
como que se tiene una confianza del 95% de que el parmetro alfa est en
el rango 1.48 a 1.91, con un valor ajustado de 1.67.
Parmetros
ajustados
Cuando se ejecuta un anlisis Bootstrap, se genera una distribucin
de las estadsticas de idoneidad de ajuste para las pruebas Chi-
Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling. Cada ajuste
del anlisis Bootstrap genera un nuevo valor para la Estadstica de
Idoneidad del Ajuste; despus del anlisis Bootstrap se muestra una
distribucin de estos valores junto con el valor-P. El valor-P, que se
puede leer en el delimitador del grfico, tiene un rango de 0 a 1, con
los valores ms cercanos a 1 indicando un mejor ajuste. (Y a la
inversa, una Estadstica de Idoneidad del Ajuste ms cercana a cero es
un mejor ajuste).

Para obtener ms informacin sobre el mtodo Bootstrap y el ajuste
de una distribucin, consulte el Apndice A: Ajuste de
distribuciones.
Estadsticas de
idoneidad de un
ajuste
Comando de escribir a celda Ventana
Resultados de ajuste
Escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una
funcin de distribucin @RISK.
El botn de Escribir a celda en la ventana de resultados de ajuste
escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una funcin
de distribucin @RISK.

Las opciones del cuadro de dilogo Escribir en celda incluyen las
siguientes:
Seleccionar Distribucin. La funcin de distribucin que se
va a escribir en Excel puede ser Mejor ajuste basado en (la
mejor distribucin de ajuste basndose en la prueba
seleccionada) o Por nombre (una distribucin de ajuste
especfica de la lista).
Formato de funcin de @RISK. La funcin de distribucin
que se va a escribir en Excel se pueda actualizar
automticamente 1) cuando los datos de entrada del rango de
datos de referencia de Excel cambian y se ejecuta una nueva
simulacin, o 2) siempre que cambian los datos de entrada. Si
se selecciona la opcin Enlazado - Se actualiza cada nueva
simulacin, se ejecuta un nuevo ajuste cuando @RISK inicia
una simulacin y detecta que los datos han cambiado. El
enlace se hace con la funcin de propiedad RiskFit como se
indica:
RiskNormal(2.5, 1, RiskFit("Datos de precio", "Mejor A-D"))
Esto especifica que la distribucin est enlazada a la
distribucin mejor ajustada de la prueba Anderson-Darling,
para los datos asociados con el ajuste denominado Datos de
precio. En la actualidad, esta distribucin es una distribucin
Normal con una media de 2.5 y una desviacin estndar de 1.
La funcin de propiedad RiskFit se agrega automticamente a la
funcin, que se escribe en Excel cuando se selecciona la opcin
Enlazado - Se actualiza cada nueva simulacin. Si no se utiliza la
funcin RiskFit en la funcin de distribucin de un resultado de
ajuste, la distribucin ser "desenlazada" de los datos que se ajustaron
para seleccionarla. Si los datos cambian ms adelante, la distribucin
quedar como est.
La opcin Enlazado Se actualiza cada vez que cambian los datos
escribe una funcin RiskFitDistribution en Excel. RiskFitDistribution
actualiza automticamente la distribucin ajustada cuando los datos
ajustados cambian en Excel. Usando esta capacidad, puede actualizar
automticamente distribuciones ajustadas cuando se reciben nuevos
datos o cuando los datos cambian durante una simulacin.
RiskFitDistribution ajusta los datos de forma interactiva y genera
muestras de la distribucin mejor ajustada durante una simulacin.
Hace lo mismo que una funcin de distribucin de @RISK para el
mejor ajuste que se introduce en la celda. Puede ser correlacionada,
nombrada o incluir funciones de propiedad; del mismo modo que se
puede hacer con las funciones de distribucin estndar de @RISK.

Funcin a aadir. Esto despliega la funcin de distribucin
@RISK real que ser aadida a Excel cuando se haga clic sobre
el botn de Escribir.
Ventana de resumen del ajuste
Despliega un resumen de los estadsticos calculados y de los
resultados de las pruebas para todas las distribuciones
ajustadas.
La ventana de resumen del ajuste despliega un resumen de los
estadsticos calculados y los resultados de las pruebas para todas las
distribuciones ajustadas al conjunto de datos actual.

Los siguientes elementos aparecen en la ventana de resumen del
ajuste:
Funcin, o distribucin y argumentos de la distribucin
adaptada. Cuando se utiliza un ajuste como entrada de un
modelo de @RISK, su frmula se corresponde con la funcin
de distribucin que se colocar en la hoja de clculo.
Estadsticas de parmetro (slo Bootstrap). Estas opciones
muestran los intervalos de confianza de los parmetros
ajustados para cada ajuste.
Estadsticas de distribucin (Mnimo, Mximo, Media, etc.).
Estos elementos muestran las estadsticas calculadas para
todas las distribuciones ajustadas y para la distribucin de los
datos de entrada.
Percentiles identifica la probabilidad de alcanzar un
resultado especfico o un valor asociado a un nivel de
probabilidad.
AIC y BIC, valores de criterios de informacin
Para las pruebas Chi Cuadrado, A-D y K-S, la ventana Resumen de
Ajuste tambin muestra:
Valor de prueba, o estadsticas de cada una de las tres
pruebas de la distribucin de probabilidad ajustada.
Valor-P, o nivel de significancia observado del ajuste. Para
obtener ms informacin sobre los valores-P, consulte el
Apndice A: Ajuste de distribuciones.
Clasificacin, o la clasificacin entre todas las distribuciones
de la distribucin ajustada en cada una de las tres pruebas. La
clasificacin generada es diferente segn la prueba realizada.
Valor crtico (slo Bootstrap). Los valores crticos se calculan
con diferentes niveles de significancia para las pruebas Chi-
Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling.
Estadsticos de intervalos para cada intervalo, para tanto la
variable de entrada como para la distribucin ajustada
(solamente para la prueba de Chi cuadrado). Estas entradas
retornan el mnimo y el mximo de cada intervalo, ms el
valor de probabilidad para cada intervalo, tanto para la
variable de entrada como para la distribucin ajustada. Los
tamaos de los intervalos pueden ser definidos utilizando la
pestaa de Intervalos Chi-Cuad en el cuadro de dilogo de
Ajustar distribuciones a los datos.
El comando Ajuste por Lotes
Ajusta un grupo de conjuntos de datos a la vez y genera
informes de los resultados de ajuste
El comando Ajuste por Lotes ajusta mltiples conjuntos de datos a la
vez y genera informes en Excel con los resultados del ajuste. El
informe incluye una frmula con una funcin de distribucin @RISK
para el mejor ajuste de cada conjunto de datos.
El Ajuste por Lotes tambin puede generar una matriz de correlacin
que muestre las correlaciones entre cada uno de los conjuntos de
datos ajustados. Cuando se generan correlaciones, tambin se agregan
las entradas RiskCorrmat apropiadas que correlacionarn las
muestras de las distribuciones ajustadas.

El cuadro de dilogo Ajuste por Lotes es similar al cuadro de dilogo
Ajuste, ya que permite seleccionar los parmetros que se deben usar
cuando se ajusta cada conjunto de datos. La configuracin adicional
Seleccin del mejor ajuste, especifica la estadstica (AIC, BIC, Chi-
Cuadrado, A-D o K-S) que se usar para seleccionar la distribucin
mejor ajustada que se muestra en los informes de Excel.
La pestaa Informe del cuadro de dilogo Ajuste por Lotes especifica
el tipo y la ubicacin de los informes que se generarn tras el ajuste
por lotes.

Se pueden generar dos tipos de informes: un Informe Estndar o un
Informe en Vivo. El informe estndar contiene una hoja de trabajo
para cada conjunto de datos ajustado con una funcin de distribucin
@RISK para el mejor ajuste de cada conjunto de datos adems de
estadsticas sobre los resultados del ajuste. El informe estndar no se
actualiza si los datos ajustados cambian. Usted deber ejecutar de
nuevo el ajuste por lotes.

Ajuste por Lotes
pestaa
Informe
Ajuste por Lotes
Informe
estndar
El informe en vivo contiene una sola hoja de trabajo con una funcin
RiskFitDistribution de @RISK para conjunto de datos ajustado.
Adems, se usan las funciones de estadsticas de ajuste de @RISK
para generar en el informe informacin sobre cada ajuste.

La funcin RiskFitDistribution de @RISK ajusta los datos de forma
interactiva y genera muestras de la distribucin mejor ajustada
durante una simulacin. Hace lo mismo que una funcin de
distribucin de @RISK para el mejor ajuste que se introduce en la
celda. Puede ser correlacionada, nombrada o incluir funciones de
propiedad; del mismo modo que se puede hacer con las funciones de
distribucin estndar de @RISK.
Las funciones de estadsticas de ajuste de @RISK generan informacin
sobre los resultados del ajuste realizado por RiskFitDistribution. Por
ejemplo, RiskFitDescription genera el nombre y los argumentos de la
distribucin mejor adaptada, y RiskFitStatistic genera la estadstica
especificada para el ajuste.
RiskFitDistribution actualiza automticamente la distribucin
ajustada cuando los datos ajustados cambian en Excel. Las
correlaciones tambin se actualizan. Usando esta capacidad, puede
actualizar automticamente distribuciones ajustadas cuando se
reciben nuevos datos o cuando los datos cambian durante una
simulacin.
Ajuste por Lotes
Informe en vivo
La funcin
RiskFitDistribution
Comando Administrador de ajustes
Despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en el
libro de trabajo actual para editar y para remover
El comando de Modelo de Administrador de ajustes (tambin
invocado al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los
datos) despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en los
libros de trabajo abiertos.

Los conjuntos de datos ajustados y sus configuraciones son
guardados cuando usted guarda su libro de trabajo. Al seleccionar el
comando de Administrador de ajustes, usted puede navegar entre los
conjuntos de datos ajustados y remover los que sean innecesarios.
Comando Artista
Muestra la ventana Artista de Distribucin en la que se puede
dibujar una curva que se puede usar como distribucin de
probabilidad
El comando de Modelo Artista de Distribucin se usa para dibujar
una curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones
de probabilidad. Esto es til para evaluar grficamente
probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir
del grfico. Se pueden dibujar distribuciones como curvas de
Densidad de probabilidad (General), histogramas, curvas
acumulativas o distribuciones discretas.
Despus de abrir la ventana Artista usando el comando Artista de
Distribucin, se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el
ratn a travs de la pantalla.

La curva de la ventana Artista de Distribucin se puede ajustar a una
distribucin de probabilidad haciendo clic en el icono Ajustar
Distribucin a Datos. Esto ajusta los datos representados por la curva
a la distribucin de probabilidad. Una curva de la ventana Artista de
Distribucin tambin se puede escribir en una celda de Excel como
una distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm, RiskCumul,
RiskCumulD o RiskDiscrete, en las que los puntos reales de la curva
se introducen como argumentos de la distribucin.
Si selecciona el comando Artista de distribuciones y la celda activa
de Excel contiene una funcin de distribucin, la ventana Artista
muestra un grfico de Densidad de probabilidad de esa funcin con
puntos que usted puede ajustar. Tambin puede usar esta capacidad
para revisar curvas dibujadas previamente que introdujo en una celda
de Excel como una distribucin de @RISK.
La escala y tipo del grfico dibujado en la ventana Artista se
establecen usando el cuadro de dilogo Opciones del Artista de
Distribuciones. Esto se muestra haciendo clic en el icono Dibujar
nueva curva (en el ngulo inferior izquierdo de la ventana) o
haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el grfico y
seleccionando el comando Dibujar nueva curva.

Las opciones del Artista de Distribucin incluyen las siguientes:
Nombre. Este es el nombre predeterminado que @RISK
asigna a la celda seleccionada, o el nombre de la distribucin
que se usa para crear la curva tal y como lo asigna su funcin
de propiedad RiskName.
Formato de Distribucin. Especifica el tipo de curva que se
crear, en la que Densidad de probabilidad (General) es una
curva de Densidad de probabilidad con puntos x-y, Densidad
de probabilidad (Histograma) es una curva de densidad con
barras de histograma, Acumulativa Ascendente es una curva
acumulativa ascendente, Acumulativa Descendente es una
curva acumulativa descendente y Probabilidad Discreta es
una curva con probabilidades discretas.
Formato de fecha. Especifica que se usarn las fechas para los
valores del eje X.
Mnimo y Mximo. Especifica el escalamiento del eje X del
grfico dibujado.
Nmero de Puntos o Barras. Establece el nmero de puntos o
barras que se dibujan cuando arrastra el ratn a travs del
rango mn-mx del grfico. Puede arrastrar los puntos de la
curva o mover las barras de un histograma hacia arriba o
hacia abajo para cambiar la forma de una curva.
Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (como se
especifica en la opcin Formato de Distribucin), slo podr dibujar
una curva con valores Y ascendentes, y viceversa para las curvas
acumulativas descendentes.
Opciones del
Artista de
Distribucin
Cuando complete la curva, los puntos finales de la curva se dibujarn
automticamente.
Algunos elementos que debe recordar cuando dibuje curvas usando
el Artista de Distribucin:
Despus de dibujar una curva, puede "arrastrar" uno de los
puntos a otro lugar. Simplemente haga clic con el botn
izquierdo del ratn sobre el punto y, manteniendo el botn
pulsado, arrastre el punto a un nuevo lugar. Cuando suelte el
botn, la curva se dibuja de nuevo automticamente para
incluir el nuevo punto de dato.
Se pueden mover puntos de datos a lo largo de los ejes X e Y
(excepto con un histograma).
Pueden arrastrarse puntos finales fuera de los ejes
seleccionando y arrastrando el punto final.
Se puede mover una lnea final vertical graduada para
reposicionar toda la curva.
Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la curva,
se pueden aadir nuevos puntos o barras si fuera necesario.
Los iconos de la ventana Artista de Distribucin incluyen los
siguientes:
Copiar. Los comandos Copiar sirven para copiar los datos o
grfico seleccionados de la ventana Artista al Portapapeles.
Copiar Datos sirve para copiar los puntos de datos X e Y slo
en los marcadores. Copiar grfico coloca una copia del
grfico dibujado en el portapapeles.
Formato de Distribucin. Muestra la curva actual en otro de
los formatos de distribucin disponibles.
Dibujar Nueva Curva. Haciendo clic en el icono Dibujar
Nueva Curva (el tercero desde la izquierda en la parte
inferior de la ventana) borra la curva activa de la ventana
Artista e inicia una nueva curva.
Iconos de la
ventana Artista
Ajustar Distribuciones a Datos. El comando Ajustar
Distribuciones a Datos ajusta una distribucin de
probabilidad a una curva dibujada. Cuando una curva
dibujada se ajusta, los valores X e Y asociados con la curva se
ajustan. Los resultados del ajuste se muestran en una ventana
estndar de Resultados de Ajuste, en la que se pueden revisar
todas las distribuciones ajustadas. Todas las opciones que se
pueden usar al ajustar distribuciones a datos en una hoja de
clculo de Excel, estn disponibles al ajustar distribuciones de
probabilidad a una curva dibujada en la ventana Artista. Para
obtener ms informacin sobre estas opciones, consulte el
Apndice A: Ajuste de Distribuciones de este manual.
Si hace clic en Aceptar se crea una funcin de distribucin
RiskGeneral, RiskHistogrm, RiskCumul, RiskCumulD o RiskDiscrete
a partir de la curva dibujada y se coloca en la celda seleccionada. La
distribucin General es una distribucin de @RISK definida por el
usuario con un valor mnimo, un mximo y un grupo de puntos de
datos X,P que definen la distribucin. Estos puntos de datos se toman
de los valores X e Y de los marcadores de la curva dibujada. La
distribucin Histogrm es una distribucin de @RISK definida por el
usuario con un valor mnimo, un mximo y un grupo de puntos de
datos P que definen la distribucin. La distribucin Discrete es una
distribucin de @RISK definida por el usuario con un conjunto de
puntos de datos X,P. Slo se pueden producir los valores X
especificados.

Cmo escribir la
funcin Artist en
Excel
Ventana Modelo
Comando Ventana de modelo
Despliega todas las celdas de variables de entrada de
distribucin y variables de salida en la ventana de Modelo
del @RISK
El comando de Mostrar ventana de modelo despliega la ventana de
Modelo del @RISK. Esta ventana provee una tabla completa de todas
las funciones de probabilidad de entrada y de las variables de salida
de simulacin descritas en su modelo. Desde esta ventana que
aparecer sobre Excel, usted puede:
Editar cualquier variable de entrada de distribucin o
variable de salida simplemente al escribir sobre la tabla
Arrastrar y pegar cualquier grfico pequeo para expandirlo
hacia una ventana complete
Visualizar rpidamente grficos pequeos de todas las
variables de entrada definidas
utilizar el Navegador grfico y desplazarse a lo largo de las
celdas de su libro de trabajo con variables de entrada de
distribucin
Editar y pre visualizar matrices de correlacin.
182 Ventana Modelo
La ventana de Modelo est vinculada a sus hojas de clculo en
Excel. A medida que usted hace clic sobre una entrada en la tabla, las
celdas donde se encuentra la variable de entrada y su nombre se
enfatizan en Excel. Si usted hace doble clic sobre una entrada de la
tabla, el grfico de la variable de entrada se desplegar en Excel,
vinculado a la celda en donde este se encuentre localizado.

Los comandos para la ventana de Modelo pueden ser accedidos al
hacer clic sobre los conos desplegados en la parte inferior de la tabla,
o al hacer clic derecho y al seleccionar desde el men tipo pop-up. Los
comandos seleccionados sern llevados a cabo sobre las filas
activamente seleccionadas en la tabla.

La ventana de
Modelo y el
navegador grfico
La tabla de variables de salida y de variables de entrada desplegada
en la ventana de Modelo del @RISK se define automticamente
cuando usted despliega la ventana. Cuando la ventana se despliega,
sus hojas de clculo son evaluadas o re-evaluadas para encontrar las
funciones del @RISK.
Si un nombre no es introducido como una funcin de salida
RiskOutput o bien en una funcin de distribucin, el @RISK intentar
crearle un nombre automticamente. Estos nombres son creados al
evaluar la hoja de clculo alrededor de la celda en donde la variable
de entrada o la variable de salida est localizada. Para identificar
nombres, el @RISK se desplaza desde la celda de la variable de
entrada o la variable de salida a lo largo de la fila de la hoja de
clculo, hacia la izquierda y arriba de la columna, hacia la parte
superior. Se desplaza a lo largo de estos rangos de la hoja de clculo
hasta que encuentre una celda de rotulacin o una celda que no
contenga una frmula en ella. Entonces, toma estos encabezados de
fila y columna y los combina para crear un posible nombre para la
variable de entrada o la variable de salida.
Cmo se generan
los nombres de
variables?
184 Ventana Modelo
Ventana de Modelo pestaa Entradas
Lista todas las funciones de distribucin en los libros de
trabajo abiertos en Excel
La pestaa de variables de entrada en la ventana de modelo lista
todas las funciones de distribucin en su modelo. Por defecto, la tabla
muestra para cada variable de entrada:
Nombre, o el nombre de la variable de entrada. Para cambiar
el nombre de la variable de entrada, simplemente escriba un
nuevo nombre en la tabla o haga clic en el cono de Entrada
de referencia para seleccionar una celda en Excel en donde se
localice el nombre que usted desea utilizar.
Celda, en donde est localizada la distribucin.
Un grfico pequeo, mostrando un grfico de la distribucin.
Para expandir el grfico al tamao de una ventana complete,
simplemente arrastre el grfico hacia afuera de la tabla y se
abrir en una ventana completa de grfico.
Funcin, o la funcin de distribucin activa introducida en la
frmula de Excel. Usted puede editar esta funcin
directamente en la tabla.
Min, Media y Max, o el rango de valores descritos por la
variable de entrada de distribucin introducida.

para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar respecto de
sus variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de
Seleccionar Columnas para tabla en la parte inferior de la ventana
despliega el cuadro de dilogo de Columnas para Tabla.

Si usted selecciona mostrar valores de percentil en la tabla, el
percentil escogido se introduce en las filas de Valor en percentil
introducido.

Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Utilizando estas columnas usted
puede introducir valores objetivo especficos y/o probabilidades
objetivo directamente en la tabla.

Columnas
desplegadas en la
ventana de
Modelo
186 Ventana Modelo
Las variables de entrada en la ventana de Modelo pueden ser
agrupados por categora. Por defecto, una categora se crea cuando un
grupo de variables de entrada comparten el mismo nombre de fila (o
de columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden ser
posicionadas en cualquier categora que usted desee. Cada categora
de variables de entrada puede ser expandida o colapsada al hacer clic
en el signo o + en el encabezado de Categora.
El cono de Acomodar en la parte inferior de la ventana de Modelo le
permite encender y apagar el agrupamiento de categoras, cambiar el
tipo de categora que por defecto se utilizar, crear nuevas categoras
y mover variables de entrada entre categoras. La funcin de
propiedad RiskCategory se utiliza para especificar la categora para
una variable de entrada (cuando no est localizada en la categora por
defecto que el @RISK identifica).

Categoras
desplegadas en la
ventana de
Modelo
Los comandos del men de Acomodar incluyen:
Agrupar variables de entrada por Categora. Este comando
especifica si la tabla de variables de entrada ser acomodada
o no por categoras. Cuando se verifica la escogencia de
Agrupar variables de entrada por Categora, las categoras
introducidas utilizando una funcin de RiskCategory siempre
sern mostradas. Tambin se mostrarn las categoras por
defecto si se selecciona la opcin de Encabezado de Fila o
Encabezado de columna en el comando de Categoras por
defecto.
Categoras por defecto. Este comando especifica cmo el
@RISK generar nombres de categoras de forma automtica a
partir de los nombres de variables de entrada. Por defecto, los
nombres de categoras se crean fcilmente de los nombres que
por defecto hayan sido creados por el @RISK. La seccin de
Cmo se crean los nombres por defecto? Describen cmo se
generan los nombres por defecto para una variable de entrada
utilizando los Encabezados de fila y los Encabezados de
columna en su hoja de clculo. La porcin del encabezado de
fila de un nombre por defecto se muestra a la izquierda del
separador / en el nombre por defecto y la porcin del
Encabezado de columna se muestra a la derecha del
separador. Las opciones de Categoras por defecto son las
siguientes:
Encabezado de fila especifica los nombres que utilizan
un encabezado de fila en comn, sern agrupados
conjuntamente en una categora.
Encabezado de columna especifica los nombres que
utilizan un encabezado de columna en comn, sern
agrupados conjuntamente en una categora.
Las categoras por defecto tambin pueden ser creada a partir de los
nombres de entrada introducidos utilizando la funcin RiskName,
siempre y cuando se incluya un separador / que separe el texto
para utilizar como encabezados de fila o columna headings en el
nombre. Por ejemplo, la variable de entrada:
=RiskNormal(100,10,RiskName(Costos ID / 2010)
sera incluido en la categora por defecto denominada Costos ID, si
el comando Encabezado de fila de las Categoras por defecto hubiese
sido seleccionado y sera incluido en la categora por defecto
Men de
acomodar
188 Ventana Modelo
denominada 2010 si el comando de Encabezado de columna de las
Categoras por defecto hubiese sido seleccionado.
Comando de Asignar variable de entrada a categora. Este
comando posiciona una variable de entrada o un conjunto de
variables de entrada a una categora. El cuadro de dilogo de
la variable de entrada Categoras le permite a usted crear una
nueva categora o bien seleccionar una categora previamente
creada, en donde posicionar las variables de entrada
seleccionadas.

Cuando usted asigna una variable de entrada a una categora, la
categora de la variable de entrada categora ser definida como una
funcin del @RISK utilizando la funcin de propiedad RiskCategory.
Para mayor informacin sobre esta funcin, vase el Listado de
Funciones de propiedad en la Referencia de Funciones de este
manual.
La ventana de modelo del @RISK puede ser copiada a la bloque de
notas o exportada a Excel utilizando los comandos del men de
Edicin. Adicionalmente, cuando sea apropiado, los valores en la
tabla pueden ser llenados o copiados y pegados. Esto le permite
copiar rpidamente una funcin de distribucin del @RISK a lo largo
de mltiples variables de entrada o bien copiar valores editables de
P1 y X1.
Los comandos en el men de Edicin incluyen:
Seleccin de copiar. Copia la seleccin active de la tabla al
bloque de notas.
Pegar y llenar hacia abajo. Pega o llena valores a la seleccin
seleccionada en la tabla.
Informe en Excel. Genera la tabla en una nueva hoja de
clculo en Excel.

Men de edicin
190 Ventana Modelo
El men de Grficos es accedido por medio del 1) Icono en la parte
inferior de la ventana de modelo o bien 2) haciendo clic derecho en la
tabla. Los comandos mostrados sern llevados a cabo sobre las filas
seleccionadas en la tabla. Esto le permite rpidamente generar
grficos de mltiples variables de entrada de distribucin en su
modelo. Simplemente seleccione el tipo de grfico que usted desea
desplegar. El comando Automtico crea un grfico utilizando el tipo
por defecto (Densidad de probabilidad) para variables de entrada de
distribucin.

Men de grficos
Ventana de Modelo pestaa Salidas
Lista todas las celdas de variables de salida en los libros de
trabajo abiertos en Excel

La pestaa de Salidas en la ventana de Modelo lista todas las
variables de salida en su modelo. Estas son celdas en donde se
localizan funciones RiskOutput de variables de salida. Para cada
variable de salida, la tabla muestra:
Nombre, o el nombre de la variable de salida. Para cambiar el
nombre de la variable de salida, simplemente escriba un
Nuevo nombre en la tabla o haga clic sobre el cono de
Entrada de referencia para seleccionar una celda en Excel,
donde se localice el nombre que desea utilizar.
Celda, en donde se localice la variable de salida
Funcin, o la funcin real de RiskOutput introducida en la
frmula de Excel. Usted puede editar esta funcin
directamente en la tabla.
Las propiedades de cada variable de salida pueden ser introducidas
al hacer clic sobre el cono fx mostrado para cada fila. Para ms
informacin propiedades para las variables de salida, vase el
comando de Aadir salida en este captulo.
192 Ventana Modelo
Ventana de Modelo pestaa Correlaciones
Lista todas las matrices de correlacin en los libros de trabajo
abiertos, as como tambin todas las variables de entrada de
distribucin incluidas en ellas.
La pestaa de correlaciones en la ventana de Modelo lista todas las
matrices de correlacin en los libros de trabajo abiertos junto con
cualquier instancia de matriz de correlacin definida para tales
matrices. Se muestra cada variable de entrada de distribucin
contenida en cada matriz e instancia.
Las variables de entrada pueden ser editadas en la pestaa de
correlaciones de la misma forma en que pueden ser editadas en la
pestaa de variables de entrada .
La matriz de correlacin utilizada para cualquier variable de entrada
puede ser editada de cualquiera de las siguientes maneras:
Haciendo clic sobre el cono de Matriz de correlacin que se
muestra junto a la columna de Funcin
Haciendo clic derecho sobre la variable de entrada, en la
pestaa de Correlaciones o en la pestaa de Variables de
entrada y al seleccionar el comando de Editar matriz de
correlaciones
Al seleccionar la celda en Excel, en donde la variable de
entrada de distribucin (o una celda en la matriz) est
localizada y al seleccionar el comando de Definir
correlaciones.
Para mayor informacin sobre correlacin, vase el comando de
Definir correlaciones en la Referencia de este captulo.

Comandos de Simulacin
Configuracin de simulaciones
Comando de Configuraciones de simulacin
Cambia las configuraciones que controlan la forma cmo se
lleva a cabo las simulaciones por el @RISK
El comando de Comando de configuraciones de simulacin afecta las
tareas llevadas a cabo durante una simulacin. Todas las
configuraciones vienen con valores por defecto, que usted puede
cambiar a su criterio. Las configuraciones de simulacin afectan el
tipo de muestreo que el @RISK lleva a cabo, la actualizacin que la
hoja de clculo despliega durante la simulacin, los valores
retornados por Excel en un reclculo convencional, la semilla del
generador de nmeros aleatorios, el estatus del monitoreo de la
convergencia y la ejecucin de macros durante la simulacin. Todas
las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda el
libro de trabajo en Excel.
Para guardar las configuraciones de simulacin, de forma tal que sean
utilizadas como configuraciones por defecto cada vez que usted inicie
el @RISK, use el comando de Comandos utilitarios de Configuracin
de la aplicacin.
194 Configuracin de simulaciones
La barra de herramientas Configuraciones de simulacin de @RISK
se agrega a Excel 2003 y versiones anteriores. Contiene los mismos
iconos que la cinta de @RISK en Excel 2007 y posterior. Estos iconos
permiten acceder a muchas de las configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen:
Configuraciones de simulacin abre el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin.
Las listas tipo drop-down de Iteraciones / Simulaciones
donde el nmero de iteraciones a ser ejecutadas puede ser
rpidamente cambiado desde la barra de herramientas.
El reclculo Aleatorio/Esttico invierte el @RISK entre el
modo de retornar valores esperados estticos de las
distribuciones o retornar muestras Monte Carlo durante el
reclculo convencional del Excel.
Mostrar grfico y Modo de demo controlan lo que se muestra
en la pantalla durante y despus de la simulacin.
Pestaa General comando Configuraciones de
simulacin
Permite la entrada del nmero de iteraciones y de
simulaciones que sern ejecutadas y especifica el tipo de
valores retornados por las distribuciones del @RISK durante
los reclculos convencionales del Excel.

Las opciones en Tiempo de Ejecucin en Simulacin incluyen:
Nmero de iteraciones. Permite introducir o modificar el
nmero de iteraciones que se realizarn durante cada
simulacin. Se puede introducir cualquier valor entero
positivo (hasta 2.147.483.647) en Nmero de Iteraciones. El
valor predeterminado es 100. En cada iteracin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Los valores muestreados son retornados a las celdas y las
frmulas en la hoja de clculo.
3) La hoja de clculo es re calculada.
4) Los nuevos valores calculados en la celdas de los rangos
de las variables de salida seleccionados se guardan para
utilizarse en la creacin de las distribuciones de las
variables de salida.
El nmero de iteraciones llevado a cabo afectar tanto el tiempo de
ejecucin de su simulacin como la calidad y precisin de los
resultados. Para obtener una visualizacin rpida de los resultados,
ejecute 100 iteraciones o menos. Para los resultados ms precisos
usted probablemente requerir ejecutar entre 300 500 iteraciones (o
ms). Utilice las opciones de Monitoreo de Convergencia (descritas en
esta seccin)para ejecutar la cantidad de iteraciones requeridas para
resultados precisos y estables. El ajuste Automtico le permite al
@RISK determinar el nmero de iteraciones a ejecutar. Es utilizado
conjuntamente con el Monitoreo de Convergencia para detener la
simulacin cuando todas las distribuciones de variables de salida
hayan convergido. Para mayor informacin sobre el Monitoreo de
Convergencia, vase la pestaa de Convergencia ms adelante en esta
seccin.
La opcin de Iteraciones del comando de Opciones de Clculo del
men de herramientas de Excel es utilizado para resolver hojas de
clculo que contengan referencias circulares. Usted podra simular
hojas de clculo que utilicen esta opcin ya que el @RISK no
interferir con la solucin de las referencias circulares. El @RISK le
permite al Excel iterar para resolver las referencias circulares en
cada iteracin de la simulacin.
Importante! Un nico reclculo con muestreo llevado a cabo con la
opcin encendida de Cuando una simulacin no se est ejecutando,
las distribuciones retornan valores aleatorios (Monte Carlo),
posiblemente no resolver las referencias circulares. Si una funcin de
distribucin @RISK se localiza en una celda que es re calculada
durante una iteracin de Excel, sta ser re muestreada en cada
iteracin de un mismo reclculo. Debido a esto, la opcin de Cuando
una simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan
valores aleatorios (Monte Carlo) no debera ser utilizada para hojas
de clculo que utilicen las capacidades de Iteracin de Excel para
resolver referencias circulares.
Nmero de Simulaciones. Permite la entrada o modificacin
del nmero de Simulaciones que sern ejecutadas en una
simulacin del @RISK. Puede introducirse cualquier nmero
entero positivo para Nmero de Simulaciones. El valor por
defecto es 1. Para cada simulacin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Las funciones SIMTABLE retornan el argumento
correspondiente al nmero de las Simulaciones siendo
ejecutadas.
3) Se reclcala la hoja de clculo.
4) Se guardan los nuevos valores calculados en los rangos
de las celdas de las variables de salida seleccionadas para
usarse en la creacin de las distribuciones de variables de
salida.
El nmero de Simulaciones requerido debera ser menor o igual al
nmero de argumentos introducido en las funciones SIMTABLE. Si el
nmero de Simulaciones es mayor al nmero de argumentos
introducido en la funcin SIMTABLE funcin, la funcin SIMTABLE
retornar un valor de error durante una simulacin cuyo nmero sea
mayor al nmero de argumentos.
Importante! Cada simulacin ejecutada, cuando el nmero de
simulaciones es mayor que uno, utiliza el mismo valor de semilla
para el generador de nmeros aleatorios. Esto asla las diferencias
entre Simulaciones a solamente los cambios en los valores retornados
por las funciones SIMTABLE. Si usted desea sobreponerse a este
ajuste, seleccione en la seccin de Mltiples Simulaciones Utilizan
distintos valores Semilla en la generacin de nmeros aleatorios de
la pestaa de Muestreo antes de ejecutar las mltiples simulaciones.
Soporte de mltiples CPUs. Le indica al @RISK que utilice
todos los CPUs presentes en su computador para acelerar las
simulaciones.
Si usted ejecuta mltiples simulaciones, usted puede introducir un
nombre para cada simulacin a ser ejecutada. Este nombre ser
utilizado para etiquetar los resultados en informes y grficos. Defina
el Nmero de Simulaciones en un valor superior a 1, haga clic en el
botn de Nombres de simulacin e introduzca el nombre deseado
para cada simulacin.

Nombrando
Simulaciones
La opcin de lo que las distribuciones retornan para cuando no se
ejecuta una simulacin controla lo que ser desplegado cuando se
teclea <F9> y se lleva a cabo un reclculo convencional del Excel. Las
Opciones incluyen:
Valores aleatorios (Monte Carlo). En este modo, las
funciones de distribucin retornan una muestra Monte Carlo
durante un reclculo convencional. Este ajuste permite que
sus valores de la hoja de clculo aparezcan de la forma cmo
se veran durante la ejecucin de una simulacin con nuevas
muestras obtenidas de las funciones de distribucin para cada
reclculo.
Valores estticos. En este modo, las funciones de distribucin
retornan valores estticos introducidos en una funcin de
propiedad RiskStatic durante un reclculo convencional. Si
un valor esttico no se define para una funcin de
distribucin, sta retornar:
- Valor esperado, o el valor medio o esperado de una
distribucin. En el caso de las distribuciones
independientes , se usar como valor de permuta el Valor
Esperado, que ser el valor independiente de la
distribucin ms cercano al valor esperado verdadero. Si
una distribucin no tiene un valor esperado (como la
Pareto, por ejemplo) se generar el percentil 50 (mediana).
Valor Esperado Verdadero genera los mismos valores a
ser permutados como lo hara la opcin Valor Esperado
Corregido, excepto en el caso de tipos de distribuciones
discretas, tales como la DISCRETE, POISSON y
distribuciones similares. Para estas distribuciones el valor
esperado verdadero ser utilizado como el valor a
permutar an cuando el valor esperado podra no ocurrir
para la distribucin introducida, por ejemplo, si este no es
uno de los puntos discretos en la distribucin.
Moda, o el valor modelo de la distribucin.
Percentil, o el valor introducido del percentil para cada
distribucin.
El ajuste entre Valor aleatorio (Monte Carlo) versus Valores Estticos
puede ser cambiado rpidamente utilizando el cono
Aleatorio/Esttico de la barra de herramientas de Configuraciones del
@RISK.

Opcin de lo que
las distribuciones
retornan para
cuando no se
ejecuta una
simulacin
Pestaa Visualizar comando Configuraciones
de simulacin
Especifica lo que se muestra en pantalla durante y despus de
una simulacin
Los ajustes de Ver controlan lo que ser mostrado por el @RISK
cuando una simulacin se ejecuta y cuando una simulacin finaliza.

La opcin de Despliegue de Resultados Automtico incluye:
Mostrar Grfico de Variable de salida. En este modo
aparecer automticamente un grfico de los resultados de
simulacin para la celda seleccionada en Excel:
Cuando se inicia una corrida (si los resultados en tiempo
real estn habilitados con Actualizar Ventanas Durante
la Simulacin Cada XXX Segundos), o
Cuando se termine la simulacin.
Adicionalmente, el modo de Visualizar resultados se
habilitar al final de cada corrida. Si la celda seleccionada no
es una variable de salida o variable de entrada de @RISK, se
desplegar un grfico de la primera celda con variable de
salida en su modelo.
Mostrar Ventana de Resumen de resultados. Esta opcin
har aparecer la ventana de Resumen de resultados cuando se
inicie la corrida (si los resultados en tiempo real estn
habilitados con Actualizar Ventanas Durante la Simulacin
Cada XXX Segundos), o cuando la simulacin se termine.
Modo Demo es una visualizacin predeterminada para
donde el @RISK actualiza el libro de trabajo para cada
iteracin, para mostrar los valores cambiando y hace aparecer
un grfico actualizado de la primera variable de salida en su
modelo. Este modo es til para ilustrar una simulacin en el
@RISK.
Ninguno. No se despliegan nuevas ventanas del @RISK al
inicio o al final de la simulacin.
Los ajustes debajo de Opciones en la pestaa de Ver en el cuadro de
dilogo de Configuraciones de simulacin incluyen:
Minimice el Excel al inicio de la simulacin. Se minimiza la
ventana de Excel y todas las ventanas del @RISK al inicio de
la simulacin. Cualquier ventana puede ser visualizada
durante la corrida al hacer clic sobre la Barra de tareas.
Actualizar ventanas durante la simulacin cada XXX
segundos. Enciende y apaga la actualizacin en tiempo real
de las ventanas del @RISK y fija la frecuencia con las que tales
ventanas sern actualizadas. Cuando se selecciona
Automtico, el @RISK selecciona una frecuencia de
actualizacin, basado en el nmero de iteraciones llevadas a
cabo y el tiempo de ejecucin por iteracin.
Mostrar reclculo de Excel enciende y apaga la actualizacin
del despliegue de la hoja de clculo durante una simulacin.
Para cada iteracin de una simulacin, todas las funciones de
distribucin son muestreadas y la hoja de clculo es re
calculada. El Mostrar reclculo de Excel le permite ya sea
desplegar los resultados de cada reclculo en la pantalla (caja
seleccionada), suprimir el despliegue (caja no seleccionada).
El valor por defecto es apagado ya que los nuevos valores en
cada iteracin disminuyen la velocidad de la simulacin.
Pausar en errores en las variables de salida. Enciende y
apaga la capacidad de pausar en errores. El pausar en error
provoca que la simulacin pause si un valor de error se
genera en cualquier variable de salida. Cuando se genera un
error, el cuadro de dilogo de Pausa en Error en las Variables
de Salida provee un listado detallado de las variables de
salida sobre los cuales se generaron los errores durante una
simulacin y las celdas en su hoja de clculo que causaron tal
error.

El cuadro de dilogo de Pausa en Error en las Variables de Salida
muestra en la parte izquierda una lista de explorador conteniendo
cada variable de salida para la cual se gener un error. Una celda
cuya frmula caus un error ser mostrada en el campo a la derecha
cuando usted selecciona una variable de salida con un error en la lista
del explorador. El @RISK identifica esta celda, al buscar a lo largo de
las lista de celdas precedentes para la variable de salida con el error,
hasta que los valores dejen de contener errores y se conviertan en
valores sin error. Las ltimas celdas precedentes retornando errores
previas a las celdas precedentes retornando valores no errneos, son
identificadas como las celdas causantes del error.
Usted tambin puede revisar las frmulas y valores para las celdas,
que sean precedentes a la celda causante del error al seleccionar la
celda causante del error en la lista del explorador en la seccin
derecha. Esto le permitir examinar los valores que alimentan la
frmula problema. Por ejemplo, una frmula podra estar retornando
un #VALOR debido a una combinacin de valores que estn siendo
referenciados por la frmula. Al observar los precedentes hacia la
frmula causante del error le permitir examinar tales valores
referenciados.
Generar informes automticamente al final de la
simulacin. Selecciona los informes de Excel que sern
generados automticamente al final de la simulacin.

Para mayor informacin sobre estos informes disponibles en Excel,
vase el comando de Informes en Excel.
Pestaa Muestreo comando Configuraciones
de simulacin
Especifica cmo se generan las muestras y se guardan durante
una simulacin

Las configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen:
Tipo de muestreo. Define el tipo de muestreo utilizado
durante una simulacin del @RISK. Los tipos de muestreo
varan en cmo se seleccionan las muestras a lo largo de un
rango de una distribucin. El muestreo Latino Hipercbico
crear de una forma precisa las funciones de probabilidad
especificadas por las funciones de distribucin en un menor
nmero de iteraciones, cuando se compara versus el muestreo
de Monte Carlo.
Recomendamos utilizar Latino Hipercbico, el tipo de
muestreo por defecto, a menos de que su situacin de
creacin del modelo especficamente requiera de un muestreo
Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada tipo de muestreo
se presentan en los Apndices Tcnicos.
Latino Hipercbico. Selecciona un muestreo estratificado
Monte Carlo. Seleccin un muestreo Monte Carlo
convencional
El Generador selecciona uno de entre ocho diferentes generadores de
nmeros aleatorios para utilizarse durante la simulacin. Existen ocho
distintos generadores de nmeros aleatorios (GNAs) en el @RISK 6:
RAN3I
MersenneTwister
MRG32k3a
MWC
KISS
LFIB4
SWB
KISS_SWB
Cada uno de estos generadores de nmeros aleatorios disponibles se
describe a continuacin:
1) RAN3I. Este es el GNA utilizado en el @RISK 3 y 4. Se genera
a partir de Recetas Numricas y est basado en un generador
de nmeros aleatorios de Knuth porttil substractivo.
2) Mersenne Twister. Este es el generador por defecto en el
@RISK 5. Para mayor informacin sobre sus caractersticas,
vase la pgina de web http://www.math.sci.hiroshima-
u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html.
3) MRG32k3a. Este es un robusto generador desarrollado por
Pierre LEcuyer. Para mayor informacin sobre sus
caractersticas vase
http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/strea
ms00s.pdf.
4) KISS. El generador KISS (que por sus siglas en ingls
corresponde al acrstico Keep It Simple Stupid
mantngalo simple, estpido), est diseado para combinar
los dos generadores de multiplicacin con arrastre en el
MWC con el registro SHR3 de 3er desplazamiento junto con
el generador congruencial CONG, utilizando la adicin Y y
el exclusivo O. Su periodicidad es cercana a 2^123.
5) MWC. El generador MWC concatena dos generadores de
multiplicacin con arrastre de 16 bits x(n)=36969x(n-
1)+arrastre, y(n)=18000y(n-1)+arrastre mod 2^16. Posee una
periodicidad de aproximadamente 2^60 y pareciera que
aprueba todas las pruebas de aleatoriedad. Es un generador
por s mismo bastante popular ms veloz que el KISS el cual
lo contiene.
Generador
6) LFIB4. LFIB4 est definido con un generador Fibonacci con
rezago: x(n)=x(n-r) op x(n-s), en donde las xs en un conjunto
finito sobre las cuales existe una operacin finita op, tal que
+,- sobre los enteros en mod 2^32, * sobre tales enteros
impares, y exclusividad or(xor) sobre los vectores binarios.
7) SWB. SWB es un generador de sustraccin-con-borfila
desarrollado para dar un mtodo simple para producir
periodicidades extremadamente largas:
x(n)=x(n-222)-x(n-237)- borfila mod 2^32
El prstamo es 0, o bien definido en 1 si se computa x(n-1)
causa un derrame en aritmtica de 32 bits. Este generador
posee una periodicidad muy larga: 2^7098(2^480-1),
aproximadamente 2^7578. Pareciera aprobar todas las
pruebas de aleatoriedad, excepto por la prueba de
Espaciamientos de Cumpleaos, en donde falla
rotundamente, as como lo hacen todos los generadores
Fibonacci que utilizan +,- o xor.
8) KISS_SWB. El KISS+SWB posee una periodicidad >2^7700 y
es altamente recomendado. Sustraccin con-borfila (SWB por
sus siglas en ingls) posee el mismo comportamiento local
que un generador Fibonacci que utilice +,-,xor-, el borfila
simplemente le provee de una periodicidad mucho mayor.
SWB falla la prueba del espaciamiento de cumpleaos, as
como le sucede a todos los generadores Fibonacci con rezago
y a otros generadores que simplemente combinan dos valores
previos por medio de =,- o xor. Estas fallas se dan para un
caso en particular: m=512 cumpleaos en un ao de n=2^24
das. Existen escogencias de m y n para rezagos > 1000 en
donde tambin la prueba fallar. Una precaucin razonable es
siempre combinar un generador Fibonacci con rezago 2 o un
generador SWB con algn otro tipo de generador, a menos
que el generador utilice *, para lo cual resultar una secuencia
muy satisfactoria de enteros impares de 32 bits.
(MWC, KISS, LFIB4, SWB, y KISS+SWB) son todos de George
Marsaglia en la Florida State University. Vase
http://www.lns.cornell.edu/spr/1999-01/msg0014148.html para sus
comentarios.
Semilla inicial. La semilla inicial para el generador de nmeros
aleatorios para la simulacin como un todo puede ser fijada de
cualquiera de las siguientes maneras:
Automtica hacer que el @RISK escoja aleatoriamente una
nueva semilla para cada simulacin.
Un valor fijo que usted introduce hacer que el @RISK use
la misma semilla para cada simulacin. Cuando usted
introduce un valor semilla fijo distinto de cero para el
generador de nmeros aleatorios, se repetir exactamente la
misma secuencia de nmeros aleatorios, simulacin tras
simulacin. Los nmeros aleatorios se utilizarn para generar
las muestras desde las funciones de distribucin. El mismo
nmero aleatorio siempre retornar el mismo valor
muestreado, de una funcin de distribucin dada. El valor
semilla debe ser un nmero entero entre 1 y 2147483647.
La fijacin de un valor semilla fijo es til cuando usted desea
controlar el ambiente de muestreo de la simulacin. Por ejemplo,
usted quisiera simular el mismo modelo dos veces, tan solo
cambiando los valores del argumento de una funcin de distribucin.
Al fijar una semilla fija, los mismos valores sern muestreados, cada
iteracin, de todas las funciones de distribucin, excepto aquella que
usted ha modificado. Por tanto, las diferencias en los resultados entre
las dos corridas sern directamente causadas por el cambio en los
valores del argumento de una sola funcin de distribucin.
Mltiples Simulaciones. Especifica la semilla a ser utilizada
cuando el @RISK lleva a cabo mltiples simulaciones.
Las opciones incluyen:
Todas usan la misma semilla especifica que la misma
semilla ser utilizada simulacin tras simulacin, cuando
el @RISK lleve a cabo mltiples simulaciones en una
misma corrida. De esta forma, la misma secuencia de
nmeros aleatorios ser utilizada en cada simulacin,
permitindole aislar las diferencias entre una simulacin
y otra a los cambios introducidos por las funciones
RISKSIMTABLE.
Use Diferentes valores semilla le instruye al @RISK a
utilizar una semilla diferente durante cada simulacin en
una corrida de mltiples simulaciones.
Semilla
Si se utiliza una semilla Fija y la opcin de Mltiples Simulaciones
Diferentes valores semilla se selecciona, cada simulacin utilizar
una distinta semilla, pero la misma secuencia de valores semilla ser
utilizada cada vez que la corrida sea re-ejecutada. De esta forma, los
resultados sern reproducibles corrida tras corrida.
Nota: El parmetro de Semilla Inicial en la pestaa de Muestreo
solamente afecta a los nmeros aleatorios generados para aquellas
variables de entrada de distribucin que no posean una semilla
independientemente especificada utilizando la funcin de propiedad
RiskSeed. Las variables de entrada de distribucin que utilicen
RiskSeed siempre tendrn su propia secuencia reproducible de
nmeros aleatorios.
Otras configuraciones en la pestaa de Muestreo incluyen:
Recolectar Muestras de distribucin. Especifica cmo el
@RISK recolectar las muestras aleatorias generadas desde las
funciones de variables de entrada de distribucin durante una
simulacin. Las opciones incluyen:
Todas. Especifica que las muestras sern recolectadas
para todas las funciones de variables de entrada de
distribucin.
Variables de entrada marcadas con Collect. Especifica
que las muestras sern recolectadas solamente para
aquellas variables de entrada de distribucin cuya
propiedad Collect est seleccionada; es decir, una funcin
de propiedad RiskCollect ha sido introducida dentro de
la distribucin. Los anlisis de Sensibilidad y de
Escenarios slo incluirn aquellas distribuciones
marcadas con un Collect.
Ninguno. Especifica que no se recolectarn muestras
durante una simulacin. Si no se recolectan muestras, los
anlisis de Sensibilidad y de Escenarios no estarn
disponibles como resultados de simulacin.
Adicionalmente, no se proveern estadsticos sobre las
muestras generadas para las funciones de variables de
entrada de distribucin. Sin embargo, al seleccionar la
coleccin de muestras, las simulaciones se ejecutarn ms
velozmente y permitirn la ejecucin, en algunos casos,
de simulaciones ms grandes con muchas variables de
salida que se ejecuten en sistemas con memoria
restringida.
Otras opciones
de muestreo
Anlisis de sensibilidad inteligente. Activa o desactiva el
Anlisis de Sensibilidad Inteligente. Para obtener ms
informacin sobre el Anlisis de Sensibilidad Inteligente y
situaciones en las que es recomendable desactivarlo, consulte
el Comando Sensibilidades.
Actualizar Funciones Estadsticas. Especifica cundo se
actualizan las funciones estadsticas de @RISK (como
RiskMean, RiskSkewness, etc.) durante una simulacin. En la
mayora de los casos, los estadsticos no tienen que
actualizarse hasta el final de la simulacin, cuando quiere ver
los estadsticos finales de la simulacin en Excel. Sin embargo,
si los clculos de su modelo requieren que se generen nuevos
estadsticos en cada iteracin (por ejemplo, cuando se ha
introducido un clculo de convergencia personalizado
usando frmulas de Excel), debe usar la opcin Cada
Iteracin.
Pestaa Macros comando Configuraciones de
simulacin
Permite la especificacin de que se ejecute una macro de
Excel antes o despus de una simulacin

Las opciones de Ejecutar una macro de Excel permiten que macros de
una hoja de clculo se ejecuten durante una simulacin del @RISK.
Las opciones incluyen:
Antes de cada simulacin. La macro especificada se ejecuta
antes de que inicie la simulacin.
Antes de cada reclculo de iteracin. La macro especificada
se ejecuta despus de que el @RISK haya muestreado pero
antes de que se recalcule la hoja de clculo.
Despus de recalcular cada iteracin. El macro especificado
se ejecuta despus de que @RISK realice el muestreo y
reclculo de la hoja de trabajo, pero antes de que @RISK
guarde los valores de las salidas. El macro AfterRecalc puede
actualizar valores en las celdas de salida de @RISK, y los
informes y clculos de @RISK usan esos valores y no los
resultados del reclculo de Excel.
Despus de cada simulacin. La macro especificada se
ejecuta despus de que finalice la simulacin.
Las macros pueden ser ejecutadas en cualquiera o en todas las
posibles veces durante una simulacin. Esta funcionalidad permite
llevar a cabo clculos que slo pueden ser ejecutados por medio del
uso de una macro a ser utilizada durante una simulacin. Algunos
ejemplos de tales clculos realizados por medio de macros son
optimizaciones, clculos en bucles iterativos y clculos que
requieran nuevos datos de fuentes externas. Adicionalmente, una
macro podra incluir funciones de distribucin del @RISK que sean
muestreadas durante la ejecucin de una macro. El Nombre de macro
introducido deber estar completamente calificado, es decir, deber
contener la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) de
la macro a ser ejecutada.
No existen restricciones en cuantos a las operaciones a ser llevadas a
cabo por la macro en cada iteracin. Sin embargo, el usuario debera
evitar comandos de macro que realicen cosas tales como cerrar la hoja
de clculo que est siendo simulada, salir del Excel o funciones
similares.
El @RISK incluye un interfaz de programacin orientado a objetos
(API por sus siglas en ingls) que permite la construccin de
aplicaciones hechas a la medida utilizando el @RISK. Este interfaz de
programacin est descrito en el archivo de ayuda Kit de
desarrollador para el @RISK para Excel Developer Kit, el cual se
accede desde el men de ayuda del @RISK.
Pestaa Convergencia comando
Configuraciones de simulacin
Define las configuraciones para el monitoreo de
Convergencia de los resultados de simulacin

Las configuraciones de la pestaa de Convergencia especifican cmo
el @RISK monitorear la Convergencia durante un a simulacin. El
monitoreo de la Convergencia muestra cmo los estadsticos por
sobre las distribuciones de las variable de salida cambian a medida
que las iteraciones adicionales se ejecutan durante una simulacin.
A medida que se ejecutan numerosas iteraciones, las distribuciones de
variables de salida generadas se tornan ms estables. Las
distribuciones se estabilizan porque los estadsticos que las describen
cambian cada vez menos a medida que se ejecutan iteraciones
adicionales. El nmero de iteraciones requerido para generar
distribuciones de variables de salida estables dependen del modelo
que se est simulando y de las funciones de distribucin en el modelo.
Al monitorear la convergencia, usted puede asegurarse que se ha
ejecutado un nmero suficiente pero no excesivo de iteraciones. Esto
es particularmente importante con modelos complejos que requieren
un prolongado tiempo de reclculo.
El monitoreo de convergencia le agrega tiempo de corrida a la
simulacin. Si se desea obtener la simulacin ms rpida posible para
un nmero dado de iteraciones, apague el monitoreo de convergencia
para maximizar la velocidad.
Las pruebas de Convergencia en el @RISK tambin pueden ser
controladas para variables de salida individuales utilizando la
funcin de propiedad RiskConvergence. La prueba de convergencia
llevada a cabo por cualesquiera funciones RiskConvergence en su
hoja de clculo es independiente de las pruebas de convergencia
especificadas en la pestaa de Convergencia. La funcin de
RiskConvergenceLevel retorna el nivel de convergencia de una celda
de variable de salida a la que sta se refiere. Adicionalmente, una
simulacin puede ser detenida cuando una funcin RiskStopRun
haya pasado un valor de argumento VERDADERO,
independientemente del estado de la prueba de convergencia
especificado en la pestaa de Convergencia.
Las opciones de convergencia por defecto incluyen:
Tolerancia de Convergencia Especifica la tolerancia
permitida para el estadstico que usted est probando. Por
ejemplo, las configuraciones arriba presentadas especifican
que usted desea estimar la media de cada variable de salida
simulada dentro de un 3% con respecto a su valor real.
Nivel de confianza Especifica el nivel de confianza para su
estimacin. Por ejemplo, las configuraciones arriba
presentadas especifican que usted desea que su estimacin de
la media de cada variable de salida simulada (dentro de la
tolerancia introducida) sean precisos en un 85% de las veces.
Pruebas sobre valores simulados Especifica los
estadsticos de cada variable de salida que sern probados.
Si en el cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin, la
entrada de Nmero de Iteraciones se define como Auto, el @RISK
detendr automticamente la simulacin cuando la convergencia se
alcance para todas las variables de salida introducidas en la
simulacin.
La ventana de Resumen de resultados reporta el estado de
Convergencia cuando se est ejecutando una simulacin y se habilita
el Monitoreo de Convergencia. La primera columna en la ventana
despliega el estado para cada variable de salida (como valores entre 1
a 99) y despliega OK cuando una variable de salida ha convergido.

Estado de
monitoreo de
Convergencia en
la ventana de
Resumen de
resultados
Iniciar la simulacin
Comando Iniciar simulacin
Inicia una simulacin
Al hacer clic sobre el cono de Iniciar simulacin se inicia la
simulacin utilizando las configuraciones actuales.
Una Ventana de progreso se despliega durante las Simulaciones. Los
conos en esta ventana le permiten a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin apagar y encender las opciones de
Actualizar grficos/informes en tiempo real y de Mostrar reclculos
de Excel.

La opcin de Actualizar Despliegue puede ser encendida y apagada
al digitar la tecla <Num Lock> durante la simulacin.

Si hace clic en el botn de la flecha en la parte inferior derecha de la
ventana Progreso se muestra el Monitor de Rendimiento de
Acelerador de @RISK. Este monitor (slo disponible cuando se usan
mltiples CPU durante una simulacin) muestra informacin
adicional sobre el estado de cada CPU en uso durante la simulacin.

Tambin se muestran los mensajes de la simulacin. Estos mensajes
ofrecen recomendaciones para aumentar la velocidad de las
simulaciones de mayor duracin.
Mltiples CPU
216 Iniciar la simulacin
Todas las ventanas abiertas del @RISK se actualizarn durante una
simulacin si se selecciona de la Configuracin de Simulacin la
opcin de Actualizar Ventanas Durante la Simulacin Cada XXX
Segundos. La opcin de actualizacin de la ventana de Resumen de
resultados de @RISK es particularmente til. Los pequeos grficos
en esta ventana se actualizarn para mostrar un panel de control
resumido del progreso de la simulacin.

Actualizacin en
tiempo real
Comandos de resultados
Informes en Excel
Comando Informes en Excel
Selecciona los informes sobre resultados de simulacin para
generar en Excel

El comando de Informes en Excel del @RISK selecciona los informes
a ser generados sobre los resultados activos de simulacin o sobre la
definicin actual del modelo.
Una variedad de distintos informes de simulacin pre-construidos
estn disponibles directamente en Excel al final de una simulacin. El
Informe rpido es un informe con los resultados de simulacin
diseados para imprimirse en una pgina. Este informe contiene un
informe de una sola pgina para cada variable de salida en una
simulacin. Los otros informes disponibles, empezando con el
Resumen de resultados de entrada, contienen la misma informacin
como su equivalente en la ventana de Resumen de resultados o en
otras ventanas de informes.
La localizacin de sus informes se define utilizando el comando de
Configuraciones de Aplicacin en el men de Utilitarios. Existen dos
opciones para localizar sus informes en Excel.
218 Informes en Excel
Nuevo libro de trabajo. Posiciona los informes de simulacin
en un nuevo libro de trabajo cada vez que se generen los
informes.
Libro de trabajo activo. Posiciona los informes de simulacin
en nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se
generen los informes.
Para mayor informacin sobre ste y otros valores por defecto, vase
el comando de Configuraciones de Aplicacin en este captulo.
Puede utilizar hojas de plantilla para crear sus propios informes de
simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos de simulacin
se colocan en una plantilla utilizando una serie de funciones
estadsticas de @RISK (como RiskMean) o la funcin de grficos
RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se
encuentra en una hoja de plantilla, las estadsticas y grficos
seleccionados son generados al final de la simulacin en una copia de
la hoja de plantilla cuando se selecciona la opcin Hojas de plantilla
en el cuadro de dilogo Informe de Excel. La hoja plantilla original
con las funciones @RISK permanece intacta para la generacin de
informes en las prximas simulaciones.
Las hojas de plantilla son hojas convencionales de Excel. El @RISK las
identifica al poseer un nombre que inicia con RiskTemplate_. Estos
archivos pueden tambin contener cualquier frmula estndar de
Excel de forma tal que los clculos diseados a la medida puedan ser
llevados a cabo utilizando los resultados de simulacin.

El ejemplo mostrado ac arriba contiene una hoja de plantilla. Usted
puede revisar esta hoja para ver cmo definir sus propios informes
personalizados y hojas de plantilla.
Hojas de plantilla
Visualizar resultados
Comando Visualizar resultados
Enciende el modo de visualizar resultados cuando un grfico
de resultados de simulacin se despliega cuando se
selecciona una celda en Excel
El modo de visualizar resultados le permite ver un grfico de
resultados de simulacin en Excel, simplemente al hacer clic sobre la
celda de inters en su hoja de clculo. Alternativamente, presione la
tecla de <Tabulador> para mover el grfico entre varias celdas de
variables de salida con resultados de simulacin en los libros de
trabajo abiertos.
En modo de vista, el @RISK desplegar grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic o tabulador a las celdas en su
hoja de clculo, de la siguiente manera:
Si la celda seleccionada es una variable de salida de
simulacin (o contiene una funcin de distribucin simulada),
el @RISK desplegar un grfico de su distribucin simulada.
Si la celda seleccionada es parte de una matriz de correlacin,
se mostrar una matriz de diagrama de dispersin matriz de
las correlaciones simuladas entre las variables de entrada en
la matriz.
220 Visualizar resultados
Si se selecciona la configuracin de simulacin, Despliegue de
resultados automtica mostrar grfico de variable de salida, este
modo estar activo al finalizar la corrida.

Para salir del modo de visualizar resultados, simplemente cierre el
grfico que apareci o haga clic sobre el cono de visualizar resultados
en la barra de herramientas.
Resumen
Comando Resumen
Despliega todos los resultados de simulacin incluyendo
estadsticos y grficos pequeos
La ventana de Resumen de resultados del @RISK resumen los
resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticos
resumen para sus celdas con variables de salida simuladas y para las
variables de entrada de distribucin. Igual que con la ventana de
modelo, usted podr:
Arrastrar y soltar cualquier grfico pequeo y expandirlo en
una ventana de tamao completo
utilizar el Navegador grfico y desplazarse a lo largo de las
celdas en su libro de trabajo con variables de entrada de
distribucin
Personalizar columnas para seleccionar cules estadsticos
usted desea desplegar.

Nota: Si un nombre de entrada o salida aparece en rojo en la ventana
Resumen de resultados, quiere decir que no se ha encontrado la celda
referenciada del resultado simulado. Esto puede suceder si abre
resultados de simulacin y no tiene abierto un libro de trabajo que se
us en la simulacin, o ha eliminado la celda del libro de trabajo
despus de ejecutar la simulacin. En este caso podr arrastrar un
grfico de resultado para sacarlo de la ventana Resumen de
resultados; sin embargo, no podr ir a la celda y abrir un grfico.
222 Resumen
La ventana de Resumen de resultados est vinculada a sus hojas de
clculo en Excel. Cuando usted hace clic sobre una variable de salida
simulada o una variable de entrada en la tabla, las celdas en donde el
resultado y su nombre estn localizados se marcan en Excel. Si usted
hace doble clic sobre un grfico pequeo en la tabla, el grfico de la
variable de salida simulada o la variable de entrada ser desplegado
en Excel vinculado a la celda en donde est localizado.

Los comandos para la ventana de Resumen de resultados pueden ser
accedidos al hacer clic sobre los conos desplegados en la parte
inferior de la tabla, o al hacer clic derecho y seleccionar del men que
aparece. Los comandos sern ejecutados sobre las filas seleccionadas
activas en la tabla.

La ventana de
Resumen de
resultados y el
Navegador
grfico
Comandos en la
ventana de
Resumen de
resultados
Muchos grficos pueden ser construidos en el @RISK simplemente al
arrastrar los grficos pequeos hacia afuera de la ventana de
Resumen de resultados. Adicionalmente, se pueden hacer
superposiciones a un grfico con solo arrastrar un grfico (o grfico
pequeo) encima de otro grfico existente.

Arrastrar y soltar
grficos
224 Resumen
Se pueden crear grficos mltiples de una sola vez al seleccionar
mltiples filas en la ventana de Resumen de resultados, y haciendo
clic sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la ventana.
A medida que usted edita un grfico en una ventana completa, el
grfico pequeo en la ventana de Resumen de resultados se
actualizar para almacenar los cambios que usted est realizando. De
esta forma usted puede cerrar ventana de grfico abierta sin perder
las ediciones que haya realizado. Sin embargo, la ventana de
Resumen de resultados posee un solo grfico pequeo para cada
variable de salida simulada o para cada variable de entrada, y usted
puede abrir mltiples ventanas de grficos de una sola variable de
salida o variable de entrada. Solo se almacenan las ediciones para el
grfico ms recientemente cambiado.

Generando
grficos mltiples
Las columnas de la ventana de Resumen de resultados pueden ser
personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea
desplegar en sus resultados. El cono de Columnas en la parte inferior
de la ventana despliega el cuadro de dilogo Columnas para la tabla.

Si usted selecciona valores percentiles en la tabla, el percentil real se
introduce en la fila de Valor en el percentil introducido.

Nota: Las selecciones de columna se mantienen a medida que usted
las modifica. Se pueden crear selecciones de columna separadas tanto
como para la ventana de Modelo @RISK como para la ventana de
Resumen de resultados de @RISK.
Columnas
desplegadas en la
ventana de
Resumen de
resultados
226 Resumen
Cuando se enciende el Monitoreo de Convergencia en las
Configuraciones de simulacin, la columna de Estado se aade
automticamente como la primera columna en la ventana de
Resumen de resultados. Esta despliega el nivel de convergencia para
cada variable de salida.
Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Por medio de la utilizacin de estas
columnas usted puede introducir valores objetivo especficos y/o
probabilidades objetivo directamente en la tabla. Utilice el comando
de Men de edicin Llenar hacia abajo para copiar rpidamente p-
valores o x a lo largo de mltiples variables de salida o variables de
entrada.

El men de Grficos se accede por medio de 1) hacer clic en el cono
de grfico, en la parte inferior de la ventana de Resumen de
resultados o bien, 2) al hacer clic derecho en la tabla. Los comandos
seleccionados sern llevados a cabo en las filas seleccionadas de la
tabla. Esto le permite realizar rpidamente grficos de mltiples
resultados de simulacin desde su modelo. El comando automtico
crea grficos utilizando el tipo por defecto (Frecuencia relativa) para
las distribuciones de resultados de simulacin.

Men de grficos
228 Resumen
La ventana de Resumen de resultados puede ser copiada al bloque de
notas, o exportada a Excel, utilizando los comandos en el men de
Copia y Informes. Adicionalmente, cuando esto sea apropiado, los
valores en la tabla pueden ser llenados hacia abajo o bien copiados y
pegados. Esto le permite rpidamente copiar los valores editables de
P1 y X1.
Los comandos en el men de Edicin incluyen:
Informe en Excel. Exporta la tabla a una nueva hoja de
clculo en Excel.
Copiar Seleccin. Copia la seleccin actual en la tabla al
bloque de notas.
Copiar parrilla. Copia toda la parrilla (solamente el texto; no
los grficos pequeos) al bloque de notas.
Pegar, Llenar hacia abajo. Pega o llena de valores hacia la
seleccin activa en la tabla.

Men de copia y
informes
Comando Definir filtros
Filtra valores de los clculos de estadsticos y grficos de
simulacin
Se pueden introducir Filtros para cada celda de variable de salida
seleccionada o para variables de entrada distribucin de probabilidad
muestreadas. Los filtros le permiten eliminar valores no deseados de
los clculos estadsticos y de los grficos generados por el @RISK. Los
filtros se introducen al hacer clic sobre el cono de Filtro en la barra de
herramientas o, de forma alternativa, al hacer clic en el cono de
Filtro mostrado en el grfico de resultado de simulacin o en la
ventana de datos .

Se puede definir un filtro para cualquier variable de salida de
simulacin o para cualquier variable de entrada de distribucin
muestreada, tal y como se listan en la columna de nombres de la tabla
de Configuraciones de Filtro. Al introducir un filtro se puede
introducir un tipo, un tipo de valores (Percentiles o Valores), un
valor mnimo permitido, un valor mximo permitido o un rango
mnimo-mximo. Si las entradas de filtro Mnimo o de filtro Mximo
se dejan en blanco, el rango de filtro no estar acotado en uno de los
dos extremos permitiendo que el filtro, con slo un mnimo o un
mximo filtre algo as como slo aquellos valores, iguales o mayores
a un valor mnimo de 0.
230 Resumen
Los conos y opciones en el cuadro de dilogo de filtros incluyen:
Mostrar solo variables de salida o variables de entrada con
filtros En el cuadro de dilogo de Filtros, solo se
despliegan aquellas variables de salida o variables de entrada
para los cuales se hayan aplicado filtros.
Mismo filtro para todas las simulaciones Si se han
ejecutado mltiples simulaciones , la opcin de mismo filtro
para todas las simulaciones copia el primer filtro introducido,
para una variable de entrada o una variable de salida, a los
resultados para la misma variable de entrada o variable de
salida para todas las otras simulaciones.
Aplicar Se aplican los filtros tan pronto como usted haga
clic sobre el botn de Aplicar en el cuadro de dilogo de
Filtros.
Limpiar Filtros Para eliminar todos los filtros actuales,
haga clic sobre el botn de Limpiar filtros de las filas
actualmente seleccionadas en la tabla y luego haga clic sobre
Aplicar. Para simplemente deshabilitar un filtro, pero
dejando el rango introducido de filtro, defina el tipo de filtro
en Apagado (off).
Los tipos de filtros disponibles son:
Filtro estndar Este tipo de filtro es aplicado solamente a la
celda de la variable de salida o a la variable de entrada
distribucin de probabilidad muestreada, para la cual el filtro
fue introducido. Los valores por debajo del mnimo
introducido o por encima del mximo introducido se
eliminan de los estadsticos, los clculos de sensibilidad y de
escenarios para el resultado, y no se incluyen en la generacin
de grficos del resultado de la simulacin.
Filtro de iteracin Este tipo de filtro afecta todos los
resultados de simulacin. A la hora de procesar un filtro
global de iteracin, en primera instancia el @RISK aplica el
filtro a la celda de la variable de salida o a la variable de
entrada distribucin de probabilidad muestreada, para el cual
el filtro fue introducido. Los valores por debajo del mnimo
introducido o por encima del mximo introducido se
eliminan de los estadsticos, los clculos de sensibilidad y de
escenarios para el resultado, y no se incluyen en la generacin
de grficos del resultado de la simulacin. Las iteraciones que
satisfacen las condiciones de este filtro para la variable de
salida ola variable de entrada, son entonces marcadas y
todas las otras celdas de variables de salida o de variables de
entrada de funciones de probabilidad muestreadas son
filtradas para incluir solo aquellos valores generados en estas
iteraciones. Este tipo de filtro es particularmente til cuando
usted desea revisar los resultados de simulacin (para todas
las variables de salida y las variables de entrada) slo para
aquellas interacciones que satisfacen una condicin especfica
de filtrado tal como en donde la Utilidad > 0.
Cuando usted hace clic en el cono de Filtro mostrado en el grfico de
un resultado de simulacin, un cuadro de dilogo rpido se despliega
la cual permite que usted defina un filtro justamente para ese
resultado desplegado en el grfico.
Cuando se filtra desde una ventana de grfico, simplemente defina el
tipo de filtro y el tipo de valores a ser introducidos, el rango mnimo
mximo y haga clic sobre Aplicar. El grfico es re desplegado (con
nuevos estadsticos) el nmero de valores utilizados (no filtrados) se
muestra en la parte inferior del grfico. Como pasa con cualquier otro
filtro, los valores introducidos por debajo del mnimo o por encima
del mximo se eliminan de los estadsticos y de los clculos de
sensibilidad y de escenarios para el resultado y no son incluidos en
los grficos generados para el resultado de la simulacin.
Filtrando desde
una ventana de
grfico
232 Resumen
Si usted desea ver el cuadro de dilogo completo de Filtros listando
todos los Filtros activos, haga clic sobre el botn de Mostrar todo.

Ventanas Informe
Comando Estadsticas detalladas
Despliega la ventana de estadsticas detalladas
Al hacer clic en el cono de Estadsticas detalladas se despliegan las
estadsticas detalladas de los resultados de simulacin para las celdas
de variables de salida y de variables de entrada.

La ventana de estadsticas detalladas despliega estadsticos que
fueron calculados para todas las celdas de variables de salida y para
las variables de entrada de distribucin muestreadas. Adicionalmente
se muestran los valores percentiles (en incrementos de 5 porc%)
adems de la informacin de filtro y hasta 10 valores y probabilidades
objetivo.
La ventana de estadsticas detalladas puede ser pivoteada para que
despliegue las estadsticas en columnas y las variables de salida y
variables de entrada en filas. Para pivotear la tabla, haga clic sobre el
cono de Tabla pivote estadsticos en la parte inferior de la ventana.

234 Ventanas Informe
Los objetivos en el @RISK pueden ser calculados para cualquier
resultado de simulacin- ya sea una distribucin de probabilidad para
una celda de variable de salida o bien una distribucin para una
variable de entrada de distribucin muestreada. Estos objetivos
identifican la probabilidad de obtener determinado resultado o bien
de obtener un valor asociado a un nivel de probabilidad dado. Ya
sean los valores o las probabilidades pueden ser introducidas en el
rea de introduccin de objetivos en la parte inferior (o derecha, si se
pivotea la tabla) de la ventana de estadsticas detalladas .

El rea de introduccin de objetivos se visualiza al navegar hacia
abajo en la ventana de estadsticas detalladas hacia las filas de
objetivo, donde se pueden introducir los valores y las probabilidades.
Si un valor es introducido, el @RISK calcular la probabilidad de que
se d un valor menor o igual al valor introducido. Si se selecciona la
opcin del men de @RISK de Por Defectos de Desplegar percentiles
acumulados descendentes, la probabilidad objetivo reportada se
expresar en trminos de la probabilidad de que se exceda
determinado valor objetivo.
Si se introduce una probabilidad, el @RISK calcular el valor en la
distribucin cuya asociada probabilidad acumulada iguala a la
probabilidad introducida.
Los percentiles de objetivo predeterminados que aparecen en la
ventana Estadsticas Detalladas se pueden establecer usando el
comando Configuraciones de aplicacin del men Utilidades.
Introduciendo
valores objetivo
en la ventana de
estadsticas
detalladas
Una vez que se ha introducido un valor objetivo o una probabilidad,
ste puede ser rpidamente copiado a lo largo de un rango de
resultados de simulacin con solo arrastrar el valor que usted desea
introducir. Se muestra un ejemplo en la parte superior con la
introduccin de un 99% de objetivo para cada una de las celdas de
variables de salida en la ventana de estadsticas detalladas . Para
copiar objetivos:
1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una
sola celda en las filas respectivas de objetivo de la ventana de
estadsticas detalladas.
2) Marque un rango de celdas a lo largo de la fila adyacente al
valor introducido arrastrando el mouse a lo largo del rango.
3) Haga clic derecho y seleccione el comando de Men de
edicin Llenar hacia la derecha y el mismo objetivo ser
calculado para cada uno de los resultados de simulacin en el
rango marcado.
La ventana de estadsticas detalladas , como cualquier otra ventana
del @RISK, puede ser exportada a una hoja de clculo Excel. Haga clic
sobre el cono de Editar y exportar en la parte inferior de la ventana y
seleccione Informe en Excel para exportar la ventana.

Informe en Excel
Comando Datos
Despliega la ventana de datos
Al hacer clic sobre el cono de Datos se despliegan los valores de los
datos, calculado para las celdas de variables de salida y para las
variables de entrada de distribucin muestreadas. Una simulacin
genera un nuevo conjunto de datos para cada iteracin. Durante cada
iteracin se muestrea un valor para cada variable de entrada de
distribucin y se calcula un valor para cada muestra en cada celda de
variable de salida. La ventana de datos despliega los datos de
simulacin en una hoja de clculo donde puede ser analizada
posteriormente o exportada a otra aplicacin para un anlisis
posterior (utilizando los comandos de cono de Edicin) .

Los datos se despliegan para cada iteracin para cada celda de
variable de salida y para cada variable de entrada de distribucin
muestreada. Al moverse a lo largo de la fila de la ventana de datos
usted puede ver la combinacin exacta de variables de entrada
muestreadas que condujeron a los valores mostrados de la variable de
salida en cualquier iteracin en particular.
Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para mostrar
aquellos valores clave en los cuales usted est interesado. Por
ejemplo, usted podra ordenar para mostrar aquellas iteraciones en
donde un error haya ocurrido. Tambin se puede ordenar para
mostrar valores de cualquier resultado de manera creciente o
decreciente. Opcionalmente, se pueden filtrar ciertos valores o
errores. El ordenamiento puede ser combinado con la opcin de Paso
de iteracin que fija al Excel en los valores de cualquier iteracin en la
que usted podra estar interesado.

Ordenando la
ventana de datos
El cuadro de dilogo de ordenamiento de datos controla cmo ser
ordenada la ventana de datos.

Las opciones de Ordenar por incluyen:
Nmero de iteracin. Selecciona para mostrar Todas las
iteraciones (el despliegue por defecto), Iteraciones donde
ocurre un error o Iteraciones residuales despus de aplicacin
de filtro. Para mayor informacin sobre Filtros de Iteracin
vase el comando de Filtros en este captulo. La opcin de
Iteraciones donde ocurre un error es til para corregir un
modelo de sus errores. Primero, ordene para mostrar aquellas
iteraciones con errores. Luego, use el comando de Paso de
iteracin para hacer que el Excel asuma los valores calculados
para esas iteraciones. Luego, navegue a lo largo de su libro de
trabajo en Excel para examinar las condiciones del modelo
que condujeron al error
Resultado especfico. Cada columna en la ventana de datos
(representando los datos para una variable de salida o para
una variable de entrada en su simulacin) pueden ser
ordenados individualmente. Utilice esta opcin para mostrar
el valor mximo o mnimo para un resultado. Al seleccionar
Esconder valores filtrados para este resultado o Esconder
valores de error para este resultado, se esconden las
iteraciones para las cuales el resultado seleccionado contiene
un valor de error o un valor filtrado.
Cuadro de
dilogo de
ordenamiento de
datos
Las iteraciones desplegadas en la ventana de datos pueden ser re
ejecutadas paso a paso, actualizando el Excel con los valores que
fueron muestreados y calculados durante la simulacin. Esto es til
para investigar iteraciones con errores o iteraciones que condujeron a
ciertos escenarios en las variables de salida.
Para ir paso a paso a lo largo de las iteraciones:
1) Haga clic sobre el cono de Paso de iteracin en la parte
inferior de la ventana de datos .
2) Haga clic en la fila en la ventana de datos con el #de
iteracin con cuyos valores usted desea actualizar el Excel.
Los valores muestreados, para todas las variables de entrada
para esa iteracin se posicionarn en Excel y el libro de
trabajo es re calculado.
3) Al hacer clic sobre la celda en la ventana de datos con el
valor para una variable de salida o para una variable de
entrada, en una iteracin se marca la celda con la variable de
salida o con la variable de entrada en Excel.

Nota: Si su libro de trabajo en Excel ha sido modificado desde que se
ejecut la corrida de la simulacin, los valores de iteracin que
fueron calculados en la simulacin podran no concordar con
aquellos calculados durante un Paso de Iteracin. Cuando esto
sucede, el error se reporta en la Barra de ttulo de la ventana de datos.
Paso de iteracin
Comando Sensibilidades
Despliega la ventana de anlisis de sensibilidad
Al hacer clic sobre el cono de Anlisis de sensibilidad se despliegan
los resultados del anlisis de sensibilidad para las celdas de variables
de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada variable
de salida con respecto a sus variables de entrada.

El anlisis de sensibilidad realizado en las variables de salida, y en
sus entradas correspondientes, utiliza el anlisis de cambio de
estadsticas de salida, el anlisis de regresin multivariante por pasos
o el anlisis de correlacin de clasificacin de orden. Las
distribuciones de entrada del modelo se clasifican segn su impacto
en las salidas cuyo nombre se selecciona en la lista desplegable
Clasificar entradas y salidas. El tipo de datos que se muestra en la
tablaCambio en estadstica de salida, Regresin (Coeficientes),
Regresin (Valores mapeados), Correlacin (Coeficientes) o
Regresin y correlacin (Coeficientes) se selecciona en la lista
desplegable titulada Mostrar entradas significativas usando. Haga
clic en el icono Grfico Tornado para mostrar un grfico de tornado
de los valores de la columna seleccionada.
Nota: Al hacer clic en el encabezamiento de una columna se
jerarquizan las entradas de la salida de la columna seleccionada.
De forma predeterminada, @RISK usa un Anlisis de Sensibilidad
Inteligente, que hace una inspeccin previa de las entradas
basndose en su precedencia a las salidas en las frmulas. Las
entradas que se encuentran en frmulas que no tienen enlace (a travs
de frmulas del modelo) a una celda de salida, se eliminan del
anlisis de sensibilidad, evitndose as resultados falsos. En la
ventana Anlisis de Sensibilidad, estas entradas no relacionadas se
muestran con el indicador n/a.
El Anlisis de Sensibilidad Inteligente se hace porque es posible que
los datos de simulacin muestren una correlacin entre una entrada y
una salida cuando, en realidad, la entrada no tiene efecto alguno
sobre la salida del modelo. Sin un Anlisis de Sensibilidad
Inteligente, podran aparecer en el grfico tornado las barras de las
entradas no relacionadas.
Existen casos aislados en los que se debe desactivar el Anlisis de
Sensibilidad Inteligente en la pestaa de Muestreo del cuadro de
dilogo Configuraciones de simulacin para mejorar el rendimiento
y los resultados del anlisis de sensibilidad:
1) Si el tiempo de configuracin del Anlisis de Sensibilidad
Inteligente para escanear precedentes al principio de la
simulacin, prolonga significativamente el tiempo de
ejecucin en modelos muy grandes y usted no cree que
obtendr resultados de anlisis de sensibilidad (o barras del
grfico tornado) para las entradas que no estn relacionadas
con las salidas.
2) Usted est usando un macro o DLL que hace clculos usando
valores de entrada de @RISK de las celdas que no tienen
relacin con las salidas a travs de las frmulas del libro de
trabajo. Este macro o DLL genera luego un resultado en una
celda que se usa para calcular los valores de salida. En este
caso no hay relacin en las frmulas del libro de trabajo entre
la salida y las distribuciones de @RISK, y por lo tanto el
Anlisis de Sensibilidad Inteligente debe desactivarse. Para
evitar situaciones como esta, recomendamos que cree
funciones de macro (UDF) que hagan referencia explcita a
todas las celdas de entrada utilizadas en las listas de
argumentos.
En versiones anteriores de @RISK, no se usaba el Anlisis de
Sensibilidad Inteligente. Este es el equivalente a la opcin Desactivar
Anlisis de Sensibilidad Inteligente del comando Configuraciones
de Simulacin del men Configuraciones.
Anlisis de
sensibilidad
inteligente
En el anlisis de estadsticas de cambio de la salida, se agrupan las
muestras de una entrada en una serie de compartimentos o
escenarios de igual tamao, que van desde el valor ms bajo de la
entrada hasta el ms alto. Se calcula un valor de estadstica de salida
(como puede ser la media) en los valores de las salidas de las
iteraciones asociadas a cada compartimento. Las entradas se clasifican
por su cantidad +/- la variacin que causan en la estadstica de salida.
Este anlisis es similar al usado para el Anlisis de escenario, excepto
que en lugar de usar escenarios para una salida, se usan escenarios
para cada entrada. En el anlisis de cambio en la estadstica de salida:
1) @RISK pone todas las iteraciones en orden ascendente del
valor de esa entrada.
2) @RISK divide esas iteraciones ordenadas en 10
compartimentos. Con 2500 iteraciones, el primer
compartimento contiene las 250 iteraciones con los 250
valores ms bajos de esta entrada; el segundo compartimento
contiene las 250 iteraciones con los valores del 251 al 500 ms
bajos de esta entrada; y as sucesivamente hasta el ltimo
compartimento, que contiene las 250 iteraciones con los 250
valores ms altos de la entrada.
Nota: Todos los compartimentos tienen el mismo nmero de
iteraciones. Para una distribucin uniforme, esto significa que
todos tienen el mismo ancho, pero para la mayora de las
distribuciones, los compartimentos tendrn diferentes anchos
para que todos tengan el mismo nmero de iteraciones. Otra
forma de verlo es que todos los compartimentos tienen la
misma probabilidad y el mismo nmero de iteraciones, pero
probablemente no tendrn el mismo ancho, dependiendo de
la forma de la distribucin.
3) @RISK calcula la media (u otra estadstica seleccionada) de los
valores de entrada dentro de cada compartimento.
4) @RISK analiza las diez medias de las salidas (u otras
estadstica seleccionada) de los diez compartimentos. La
media ms baja de las diez medias de las salidas es el nmero
situado en el lmite izquierdo de la barra del grfico tornado
para esa entrada, y la media ms alta de las diez medias de las
salidas representa el nmero situado en el lmite derecho de
la barra.
La clave est en que las entradas se ordenan primero en orden
ascendente y se compartimentalizan en ese orden, y luego se calcula
la media de la salida slo para las iteraciones de cada compartimento.
Anlisis de
cambio en
estadsticas de
salida
En la ventana Sensibilidad, las entradas se clasifican por el rango
entre el valor estadstico ms alto de cualquier de sus
compartimentos y el valor estadstico ms bajo.
En este anlisis usted controla la estadstica que se calcular para la
salida y el nmero de compartimentos del mismo tamao en que se
dividir cada entrada. Esto se hace utilizando el cuadro de dilogo
de configuraciones de la Estadstica de Cambio de la Salida.

La estadstica usada para una entrada puede ser su media, modo o un
valor de percentil. El nmero de iteraciones de cada escenario o
compartimento se determina con el nmero total de iteraciones
dividido entre el nmero de compartimentos. Por lo tanto, si ejecuta
1000 iteraciones y tiene 10 compartimentos, la estadstica de la salida
de cada compartimento se calcular usando 100 valores. Si ejecuta
unas pocas iteraciones, tendr un nmero limitado de valores en cada
compartimento y los resultados no sern estables.
Se puede limitar el nmero de barras que se muestran usando los
ajustes Porcentaje o Real de la opcin Slo Mostrar las Entradas que
Cambien por. Esto eliminar las barras de las entradas que tienen un
pequeo impacto en la estadstica de salida. Tambin se pueden
eliminar barras individuales del grfico Tornado haciendo clic con el
botn derecho del ratn sobre la barra y seleccionando Ocultar Barra.
La opcin Valor de Lnea de Base permite establecer el valor que se
usa para la lnea de base en el grfico Tornado. La lnea de base
predeterminada es Estadstica General o el valor de la estadstica de
salida calculado usando todas las iteraciones de la simulacin. Si la
estadstica de salida seleccionada es Media o Modo, tambin puede
establecer la lnea de base en Valor de Celda, o el valor determinstico
de la celda de salida anterior a la simulacin.
Dos mtodos regresin multivariante paso a paso y correlacin de
rdenes de jerarqua se utilizan para calcular los resultados del
anlisis de sensibilidad, como se discute a continuacin.
La regresin es simplemente un trmino para describir el ajuste de
datos a una ecuacin terica. En el caso de regresin lineal, la variable
de entrada datos se ajusta a una lnea. Usted puede haber escuchado
del mtodo de mnimos cuadrados que es un tipo de regresin
lineal.
La regresin mltiple trata de ajustar conjuntos de datos de mltiples
variables de entrada a una ecuacin plana que podra producir el
conjunto de datos de la variable de salida. Los valores de sensibilidad
retornados por el @RISK son una variacin normalizada de los
coeficientes de regresin.
La regresin paso a paso es una tcnica para calcular los valores de
regresin con mltiples valores de variables de entrada. Existen otras
tcnicas para calcular regresiones mltiples, pero se considera a la
tcnica de regresin paso a paso como preferible para un gran
nmero de variables de entrada, ya que se remueven del modelo
todas las variables que provean contribuciones insignificantes.
Los coeficientes listados en el informe de sensibilidad del @RISK son
coeficientes de regresin normalizados asociados con cada una de las
variables de entrada. Un valor de regresin de 0 indica que no existe
relacin significativa alguna entre la variable de entrada y la variable
de salida, mientras que un valor de regresin de 1 de -1 indica que
un cambio de 1 -1 desviaciones estndar en la variable de salida por
cada cambio de 1 desviacin estndar en la variable de entrada.
El valor R cuadrado listado en la parte superior de la columna, es
simplemente una medida del porcentaje de la variacin que es
explicada por la relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60%
entonces la regresin lineal no explica suficientemente bien la relacin
entre las variables de entrada y las variables de salida, y debe
utilizarse otro mtodo de anlisis.
An cuando su anlisis de sensibilidad produzca una relacin con un
valor de r cuadrado mayor, deben examinarse los resultados para
verificar que los mismos sean razonables. Acaso alguno de los
coeficientes posee una magnitud o signo inesperado?
Regresin y
correlacin
Qu es
regresin
multivariante
paso a paso?
Los valores mapeados son simplemente una transformacin del
coeficiente geta de la regresin (coeficiente) a valores de magnitud
real. El coeficiente beta indica el nmero de desviaciones estndar en
que la variable de salida cambiar dado un cambio de una desviacin
estndar en la variable de entrada (asumiendo que todas las otras
variables permanecen constantes).
La correlacin es una medicin cuantitativa de la fortaleza de la
relacin entre dos variables. El tipo de correlacin ms comn es la
correlacin lineal la cual mide la correlacin en lnea recta entre dos
variables.
El coeficiente de correlacin de orden de jerarqua retornado por el
@RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe
correlacin entre las variables; son independientes. Un valor de 1
indica una correlacin positiva completa entre las dos variables;
cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el
valor de la variable de salida tambin muestrear alto. Un valor de -
1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables.
Otros valores de correlacin indican correlacin parcial; la variable de
salida es afectada por cambios en la variable de entrada seleccionada,
pero podran tambin estar afectados por otras variables tambin.
La correlacin de orden de jerarqua calcula la relacin entre dos
conjuntos de datos al comparar la jerarqua de cada valor dentro del
conjunto de datos. Para calcular la jerarqua, los datos son ordenados
desde el menor hasta el mayor y se le asignan nmeros (las
jerarquas) que corresponden a la posicin relativa en el orden.
Este mtodo es preferible a la correlacin lineal cuando no se conoce
necesariamente la funcin de distribucin de probabilidad desde
donde los datos fueron muestreados. Por ejemplo, si el conjunto de
datos A est distribuido normalmente y el conjunto de datos B se
encontraba distribuido log normalmente, la correlacin de orden de
jerarqua producira una mejor representacin de la relacin existente
entre los dos conjuntos de datos.
De esta forma entonces, cul medicin de sensibilidad se debera
utilizar? En la mayora de los casos, el anlisis de regresin es la
medida preferida. El enunciado la correlacin no implica
causalidad se mantiene, en el sentido que una variable de entrada
que est correlacionada a una variable de salida podra tener poco
impacto sobre la variable de salida, an cuando est correlacionada
con ella.
Sin embargo, en casos en donde el valor R cuadrado reportado por la
regresin paso a paso sea bajo, usted puede concluir que la relacin
Qu son valores
mapeados?
Qu es
correlacin?
Qu es
correlacin de
orden de
jerarqua?
Comparacin de
mtodos
entre la variable de entrada y la variable de salida no es lineal. En este
caso, se debera utilizar el anlisis de correlacin de rdenes de
jerarqua para determinar la sensibilidad en su modelo.
Si el valor r cuadrado reportado por la regresin paso a paso es alto,
es fcil concluir que la relacin es lineal. Pero, como se ha
mencionado anteriormente, debe siempre verificarse que las variables
de regresin sean razonables. Por ejemplo, el @RISK podra reportar
una relacin positiva significativa entre dos variables en el anlisis de
regresin y una correlacin negativa significativa en el anlisis de
rdenes de jerarqua. Este efecto se conoce como multicolinealidad.
La multicolinealidad ocurre cuando variables independientes en un
modelo estn correlacionadas entre s mismas as como tambin con
respecto a la variable de salida. Desafortunadamente, la reduccin del
impacto de la multicolinealidad es un problema complicado, pero
usted podra tomar en consideracin eliminar la variable que causa la
multicolinealidad de su anlisis de sensibilidad.
Los resultados de un anlisis de sensibilidad pueden ser desplegados
en una matriz de diagramas de dispersin. Un diagrama de
dispersin es un grfico tipo x-y que muestra el valor de la variable
de entrada muestreada versus el valor de la variable de salida
calculada para cada iteracin de la simulacin. En la matriz de
diagramas de dispersin los resultados jerarquizados del anlisis de
sensibilidad se despliegan por medio de diagramas de dispersin.
Para mostrar la matriz de diagramas de dispersin haga clic sobre el
cono de Diagrama de dispersin en la esquina inferior izquierda de
la ventana de sensibilidad.

Al utilizar las tcnicas de arrastre y posicionamiento, se puede
arrastrar un diagrama de dispersin pequeo desde la matriz de
diagramas de dispersin y expandirlo fuera de sta en una ventana
con un grfico de tamao completo. Adicionalmente, se pueden crear
diagramas de dispersin superpuestos al arrastrar grficos de
dispersin pequeos desde la matriz y al posicionarlos encima de un
diagrama de dispersin existente.
Desplegando una
matriz de
diagrama de
dispersin
Comando Escenarios
Despliega la ventana de anlisis de escenarios
Si hace clic en el icono Escenarios se muestran los resultados de los
anlisis de escenario de las celdas de salida. Se pueden introducir
hasta tres escenarios por cada variable de salida. Los escenarios se
muestran en la fila superior de la ventana de anlisis de escenario o
en la seccin Escenarios de la ventana Estadsticos Detallados. Los
objetivos estn precedidos por los signos operadores > o < y se
pueden especificar en trminos de percentiles o valores reales.

El anlisis de escenarios le permite determinar cules variables de
entrada contribuyen significativamente hacia el alcance de un
objetivo. Por ejemplo, cules variables contribuyen a ventas
excepcionalmente altas? O bien, cules variables contribuyen a
utilidades por debajo de un $1,000,000?
El @RISK permite definir escenarios objetivo para cada variable de
salida. Usted podra estar interesado en el cuartil ms alto de los
valores de la variable de salida de Ventas Totales, o el valor menor a 1
milln en la variable de salida de Utilidades Netas. Introduzca estos
valores directamente en la fila de Escenarios de la ventana de anlisis
de escenarios del @RISK para estudiar estas situaciones.
Cuando se despliega la ventana de escenarios, el @RISK se fija en los
datos creados por su simulacin del @RISK. Para cada variable de
salida, se llevarn a cabo los siguientes pasos:
1) Se calcula la mediana y la desviacin estndar delas muestras
para cada variable de entrada de distribucin para toda la
simulacin.
2) Se crea un subconjunto conteniendo solo aquellas
iteraciones en donde la variable de salida alcanza el objetivo
definido.
Qu es el
anlisis de
escenarios?
3) Se calcula la mediana de cada variable de entrada para el
subconjunto de datos.
4) Para cada variable de entrada, la diferencia entre la mediana
de la simulacin (calculada en el paso 1) y la mediana del
subconjunto (calculada en el paso 3) se calcula y se compara a
la desviacin estndar de los datos de la variable de entrada
datos (calculada en el paso 1). Si el valor absoluto de la
diferencia en medianas es ms grande que de una
desviacin estndar, entonces se denominar como
significativo a la variable de entrada; de lo contrario, la
variable de entrada se ignorar en el anlisis de escenarios.
5) Cada variable de entrada significativa encontrada en el paso 4
se listar en el informe de escenarios.
De la explicacin anterior, usted sabe que el informe de escenarios
listar todas las variables de entrada que sean significativas hacia el
alcance de determinado objetivo por sobre una variable de salida.
Pero qu quiere decir eso exactamente?
Por ejemplo, el @RISK podra indicarle que la variable de entrada del
Precio de Lista es significativa a la hora de estudiar el cuartil superior
de las Ventas Totales. As que usted sabe que cuando las Ventas
Totales son altas, la mediana del Precio de Lista es significativamente
distinta de la mediana del Precio de Lista para toda la simulacin.
El @RISK calcula tres estadsticos para cada una de las variables de
entrada de distribucin significativas en un escenario:
Mediana real de las muestras en iteraciones que cumplen el
objetivo. La mediana del subconjunto de iteraciones para la
variable de entrada seleccionada (calculada anteriormente en
el paso 3). Usted puede comparar este valor a la mediana de
la variable de salida seleccionada para toda la simulacin (el
percentil 50% reportado en el informe de estadsticos).
Percentil mediano de las muestras en las iteraciones que
cumplen objetivo. El valor percentil de la mediana del
subconjunto en la distribucin generada para toda la
simulacin (equivalente a introducir el subconjunto como un
valor objetivo en el informe de los estadsticos del @RISK). Si
este valor es menor al 50%, la mediana del subconjunto es
menor a la mediana de toda la simulacin; si es mayor al 50%
la mediana del subconjunto es mayor a la mediana de toda la
simulacin.
Interpretando los
resultados
Usted podra encontrar que la mediana del subconjunto para el Precio
de Lista es menor a la mediana para toda la simulacin (por eso el
percentil es menor que 50%). Esto indica que un Precio de Lista mas
bajo puede ayudarle a alcanzar una meta de altas ventas totales.
Razn mostrando mediana a desviacin estndar original.
La diferencia entre la mediana del subconjunto y la mediana
para toda la simulacin, dividida entre la desviacin estndar
de la variable de entrada para toda la simulacin. Un nmero
negativo indica que la mediana del subconjunto es ms
pequeo que la mediana para toda la simulacin, un nmero
positivo indica que la mediana del subconjunto es ms grande
que la mediana para toda la simulacin.
Entre mayor sea la magnitud de esta razn, mas
significativa ser la variable en el alcance del objetivo
deseado.
Probablemente otra variable de entrada, Nmero de Vendedores, es
significativa hacia el alcance de altas Ventas Totales, pero su razn de
mediana a desviacin estndar sea tan slo de la mitad de magnitud
de la razn de la variable de entrada de Precio de Lista. Usted podra
concluir que, an cuando el Nmero de Vendedores afecta su objetivo
de altas Ventas Totales, el Precio de Lista es ms significativo y podra
requerir de mayor atencin.
Precaucin: El mayor peligro en el uso de los anlisis de escenarios es
que los resultados del anlisis pueden ser engaadores, si el
subconjunto contiene un pequeo nmero de puntos de datos. Por
ejemplo, en una simulacin de 100 iteraciones y un objetivo de
escenario de >90%, el subconjunto slo contendr 10 puntos de
datos!

Los escenarios predeterminados se pueden cambiar haciendo clic en
el icono Editar Escenarios (de la ventana de grfico o de la ventana
Escenarios) o haciendo doble clic en un escenario como >90% que
se muestra en la primera fila de la ventana Escenarios.

Edicin de los
escenarios
Se pueden introducir tres escenarios por cada salida de la simulacin.
Cada escenario puede tener uno o dos lmites. Si introduce dos lmites
estar especificando un escenario que tiene un rango mnimo-mximo
para la salida, como >90% y <99%. Cada lmite se puede especificar
como percentil o como valor actual, como >1000000.
Si no quiere usar un segundo lmite, djelo en blanco. Esto especifica
que el segundo lmite es el valor mnimo de salida (se usa el operador
<, como en <5%) o el valor mximo de salida (se usa el operador >,
como en >90%).
Nota: Los ajustes predeterminados de escenario se pueden introducir
usando el comando Configuraciones de Aplicacin.
Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un
diagrama de dispersin de tipo x-y con una superposicin. Este
grfico muestra:
El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida
calculado en cada iteracin de la simulacin,
superpuesto con un diagrama de dispersin del valor de entrada
muestreado en comparacin con el valor de salida calculado cuando
el valor de salida cumple el escenario introducido.

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis
del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin.
Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono
Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la
ventana Escenarios.
Nota: Slo se pueden superponer la misma entrada y salida, bajo
diferentes escenarios, en un diagrama de dispersin que muestre los
resultados de anlisis de escenario.

Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios
o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este

Grficos de
Tornado de
Escenarios
Grficos del @RISK
Las variables de entrada y los resultados de simulacin pueden ser
fcilmente expresados por medio de grficos. Los grficos se
muestran en muchos lugares del @RISK. Por ejemplo, la ventana de
Resumen de resultados muestra grficos de tamao pequeo de los
resultados de simulacin para todas sus variables de salida y
variables de entrada. Al arrastrar un grfico pequeo hacia afuera de
la ventana de Resumen de resultados se graficar en ventana
completa un grfico para los resultados de simulacin, para la
variable de salida o variable de entrada seleccionada. Tambin se
despliegan Grficos cuando usted hace clic sobre una celda con una
variable de salida o con una variable de entrada en una hoja de
clculo en el modo de Visualizar resultados.
Visualizacin general
Los grficos en @RISK vienen en dos tipos de ventanas:
Ventanas Flotantes, que se posicionan por s mismas sobre el
Excel. Estas ventanas son permanentes, hasta que usted
decida cerrarlas.
Ventanas referenciadas, vinculadas a una celda. Este es el
tipo de ventana utilizada en el Modo de vista. Solamente una
de estas ventanas se abre a la vez, a medida que el grfico
cambia cuando una nueva celda es seleccionada en Excel.
Utilizando los conos sobre el grfico usted puede desprender una
ventana referenciada y convertirla en una ventana flotante, o re-
vincular una ventana flotante a la celda que sta representa.
El tipo de grfico desplegado puede ser cambiado, utilizando los
conos en la parte inferior de la ventana de grfico. Adicionalmente, al
hacer clic en el botn derecho del mouse sobre una ventana de
grfico, se desplegar un men tipo pop-up con comandos que
permiten el cambio de formato, el escalamiento, los colores, los ttulos
y otras caractersticas del grfico.
La leyenda y Tabla de Estadsticas que se muestra a la derecha de un
grfico se puede cambiar. La opcin predeterminada muestra las
estadsticas detalladas del resultado que est en el grfico.
Cambiando el selector de la parte superior de la Leyenda (con
estadsticas) se muestra una leyenda de estadsticas ms pequea
directamente en el grfico en lugar de en la tabla.
Ventanas
flotantes y
referenciadas
Estadsticas e
informes
254 Grficos del @RISK
Usando el comando de Grfico en Excel, se pueden dibujar grficos
en el formato grfico de Excel nativo. Estos grficos pueden ser
cambiados o personalizados tal y como se hace con cualquier grfico
de Excel.
Todas las ventanas de grficos de @RISK tienen una serie de iconos en
la parte inferior izquierda que permiten controlar el tipo, formato y
colocacin de los grficos. Tambin puede usar el icono Aumentar
imagen para aumentar rpidamente el tamao de una regin del
grfico.

Los grficos de @RISK utilizan un motor grfico diseado
especficamente para procesar datos de simulacin. Los grficos
pueden ser hechos a la medida y mejorados al gusto, con solo hacer
clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo, para
cambia el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo e
introduzca el nuevo ttulo:

Iconos en
Grficos
Formateando
Grficos
Un grfico desplegado puede tambin ser hecho a la medida por
medio del cuadro de dilogo de Opciones de grfico. La
personalizacin incluye colores, escalamiento, fuentes y estadsticos a
desplegar. El cuadro de dilogo de Opciones de grfico se despliega
al hacer doble clic sobre el grfico y al seleccionar el comando de
Opciones de grfico o al hacer clic en el cono de Opciones de grfico
en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico.

El cuadro de dilogo de Opciones de grfico puede cambiar
dependiendo del tipo de grfico que se est personalizando. Las
Opciones de grfico especficas a ciertos tipos de grficos se discuten
en la seccin de referencias pertinentes a cada tipo de grfico.
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede construir un
grfico para los resultados de las distribuciones para cada simulacin.
Con frecuencia, es deseable poder comparar los grficos creados para
el mismo resultado bajo distintas simulaciones. Esta comparacin
muestra cmo el riesgo cambia para las distribuciones debido a la
simulacin.
Para crear un grfico que compara los resultados de una celda en
mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir el Nmero de
Simulaciones en el cuadro de dilogo de Configuraciones de
simulacin a un valor mayor que uno. Utilice la funcin
RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo a
travs de simulacin.
2) Haga clic sobre el cono de Seleccionar # de simulacin a
desplegar en la parte inferior de la ventana desplegada de
visualizacin.
3) Seleccione Todas las simulaciones para superponer grficos
para todas las simulaciones para la celda seleccionada en el
grfico.
Para crear un grfico que compare los resultados de una celda distinta
en mltiples simulaciones:
4) Haga clic sobre el cono de Superponer grfico en la parte inferior
de la ventana desplegada de visualizacin despus de que se han
ejecutado las mltiples simulaciones.
5) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea aadir al
grfico.
6) Seleccione el # de simulacin para las celdas que usted desea
superponer desde el cuadro de dilogo.

El cuadro de dilogo de Seleccionar Simulacin tambin est
disponible en las ventanas de Informes cuando usted desea filtrar el
informe para mostrar solamente aquellos resultados de una
simulacin en particular.
Grficos de
Mltiples
Simulaciones
Histogramas y Grficos Acumulados
El histograma o grfico acumulativo muestra el rango de posibles
resultados y la probabilidad relativa de que se produzcan. Este tipo
de grfico se puede generar en un histograma o en una distribucin
de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados se pueden
tambin mostrar de forma acumulativa. En el mismo grfico tambin
puede mostrar un histograma o curva acumulativa de una salida o
entrada determinada.

Al arrastrar los delimitadores desplegados en un histograma o en un
grfico acumulado, se pueden calcular las probabilidades objetivo.
Cuando se mueven los delimitadores, se muestran las probabilidades
calculadas en la barra de delimitados encima del grfico. Esto es til
para desplegar grficamente respuestas a preguntas tales como
Cul es la probabilidad de ocurrencia de un resultado entre 1
milln y 2 millones? y Cul es la probabilidad de que ocurra un
resultado negativo?
Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de
grficos superpuestos. El cuadro de dilogo de Opciones de grfico le
permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a mostrar.
Delimitadores
Puede hacer clic directamente en una barra de delimitador en la parte
superior del grfico e introducir un valor de percentil. Tambin puede
hacer clic en el valor que se encuentra sobre el delimitador e
introducir el valor que se usar para la posicin del delimitador.

Muchas veces es til comparar varias distribuciones grficamente.
Esto puede ser llevado a cabo utilizando grficos superpuestos.

Superposicin de
Grficos para
Comparacin
Se aaden grficos superpuestos de la siguiente forma:
Haciendo clic sobre el cono de Aadir Superpuesto sobre un
grfico desplegado y luego seleccionar la(s) celda(s) en Excel
cuyos resultados usted desea incluir en el grfico.
Arrastrando un grfico encima de otro o bien arrastrando un
grfico pequeo desde la ventana de modelo o la ventana de
Resumen de resultados hacia un grfico abierto. Una vez que
se aaden los grficos superpuestos, los estadsticos de
delimitador despliegan las probabilidades para todas las
distribuciones incluidas en el grfico superpuesto.
Nota: Un atajo para eliminar una curva superpuesta es hacer clic
derecho sobre la leyenda de color para la curva que usted desea
eliminar y al seleccionar el comando de Eliminar Curva.
A veces es til mostrar el histograma y la curva acumulativa de una
salida o entrada determinada en un mismo grfico. Este tipo de
grfico tiene dos ejes Y, uno a la izquierda para el histograma y un eje
Y secundario a la derecha para la curva acumulativa.

Para cambiar un grfico de Densidad de probabilidad o de Frecuencia
relativa e incluir una superposicin acumulativa, seleccione la opcin
Superposicin Acumulativa despus de hacer clic en el icono Tipo de
Grfico de una ventana de grfico.
Superposicin de
histograma y
curvas
acumulativas en
un solo grfico
El cuadro de dilogo Opciones de grfico se despliega al hacer clic
derecho sobre un grfico y al seleccionar el comando Opciones de
grfico, o bien al hacer clic sobre el cono Opciones de grfico en la
parte inferior izquierda de la ventana de grfico. Para histogramas y
grficos acumulados la pestaa Distribucin define el tipo de curva
desplegada as como tambin las opciones de intervalizacin.

Las opciones de Opciones de grfico pestaa Distribucin
incluyen las siguientes:
Formato de distribucin. Cambia el formato de la
distribucin que se muestra. Las configuraciones incluyen:
- Automtico. Selecciona grficos de Densidad de
probabilidad.
- Densidad de probabilidad y Frecuencia relativa. Para
los histogramas, estas configuraciones representan la
unidad de medida reportada en el eje y. La Frecuencia
relativa es la probabilidad de un valor en el rango de
ocurrencia de un intervalo (observaciones en un rango /
total de observaciones). La Densidad de probabilidad es
la Frecuencia relativa dividido entre la anchura del
intervalo, asegurndose que los valores en el eje y se
mantienen constantes a medida que el nmero de
intervalos se cambia.
Opciones de
grfico pestaa
Distribucin
- Probabilidad discreta. Grafica la distribucin al mostrar
la probabilidad de que cada valor ocurra dentro del
rango mnimo-mximo. Esta configuracin se aplica a los
grficos que despliegan distribuciones discretas, en
donde ocurre un conjunto limitado de valores.
- Acumulado ascendente o Acumulado descendente.
Despliega tanto probabilidades acumuladas ascendentes
(el eje y muestra la probabilidad de que un valor sea
menor que un valor determinado en el eje x) o las
probabilidades acumuladas descendentes el eje y
muestra la probabilidad de que un valor sea mayor que
un valor determinado en el eje x).
Intervalizacin de histograma. Especifica cmo el @RISK
intervalizar los datos en el histograma desplegado. Las
Mnimo. Define el valor mnimo en donde se inician los
intervalos del histograma. Automtico especifica que el
@RISK iniciar los intervalos del histograma basado en el
mnimo de los datos graficados.
Mximo. Define el valor mnimo en donde se finalizan los
intervalos del histograma. Automtico especifica que el
@RISK finalizar los intervalos del histograma basado en
el mximo de los datos graficados.
Nmero de intervalos. Define el nmero de intervalos
del histograma a calculados a lo largo del rango de un
grfico. El valor introducido debe estar en el rango entre 2
y 200. La configuracin Automtico calcula el mejor
nmero de intervalos a utilizar basado en un heurstico
interno.
Superposiciones. Especifica cmo el @RISK alinear los
intervalos entre distribuciones cuando se presentan los
grficos superpuestos. Las opciones incluyen:
1) Histograma singular, en donde todo el rango de
datos min-max en todas las curvas (incluyendo los
superpuestos) se intervaliza y cada curva del grfico
utiliza tales intervalos. Esto permite una fcil
comparacin de los intervalos entre las curvas.
2) Histograma singular con lmites ajustados, el cual es
el mismo que el de la opcin del Histograma singular
excepto en los puntos extremos de cada curva. Se
utilizan intervalos ms pequeos o ms grandes en
los puntos extremos para asegurarse de que cada
curva no se vaya ms debajo de sus valores de datos
mnimos o por encima de su mximo.
3) Histogramas independientes, en donde cada curva
utiliza una intervalizacin independiente basado en
sus propios valores de los datos mnimo y mximo.
4) Automtico selecciona entre el histograma singular
con lmites ajustados y los histogramas
Independientes, dependiendo de la superposicin de
los datos entre las curvas. Las curvas con suficientes
datos superpuestos utilizarn un histograma singular
con lmites ajustados.
Para los histograma y grficos acumulados, la pestaa Delimitadores
en las Opciones de grfico especifica cmo se desplegarn los
delimitadores dentro del grfico.

Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas
se muestran en la barra del delimitador encima del grfico. Los
delimitadores pueden ser mostrados para cualquiera o para todas las
curvas en un grfico.

Opciones de
grfico pestaa
Delimitadores
Para los histogramas y para grficos acumulados, la pestaa
Marcadores en las Opciones de grfico especifica cmo se
desplegarn los marcadores en el grfico. Los marcadores muestran
valores clave en un grfico.

Cuando se despliegan los marcadores, estos se incluyen en los
grficos a la hora de que se copian a un informe.

Opciones de
grfico pestaa
Marcadores
Ajustando una distribucin a un resultado
simulado
Al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos en la
esquina inferior izquierda de una ventana de grfico se ajustan
funciones de probabilidad a los datos para el resultado simulado.
Todas las opciones que pueden ser utilizadas cuando se ajustan
distribuciones a los datos en una hoja de clculo de Excel estn
disponibles para ajustar funciones de probabilidad a los resultados
simulados. Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el
Apndice A: Ajuste de distribuciones en este manual.

Grficos de tornado
Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan una
jerarquizacin de las variables de entrada de distribucin que
impactan a una variable de salida. Las variables de entrada que
poseen un mayor impacto sobre la distribucin de la variable de
salida poseern las barras ms largas en el grfico.
Los grficos de tornado de una salida se pueden mostrar
seleccionando una fila, o filas, en la ventana de Resumen de
resultados de @RISK, haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de
la parte inferior de la ventana y seleccionando una de las tres
Opciones de grfico de tornado. Tambin se puede convertir un
grfico de distribucin de una salida simulada en un grfico de
tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte
inferior del grfico y seleccionando un grfico de tornado.
@RISK tiene cuatro tipos de grficos de tornado: Cambio de la
estadstica de salida, Coeficientes de regresin, Coeficientes de
correlacin y Regresin Valores mapeados. Para obtener ms
informacin sobre cmo se calculan los valores que se muestran en
cada tipo de grfico de tornado, consulte la seccin Comando
Sensibilidad del captulo Comandos de Resultados.
Los grficos de tornado que muestran el Cambio en la estadstica de
salida como el Cambio de la Media de Salida, se agrupan las muestras
de una entrada en una serie de compartimentos o escenarios de
igual tamao, que van desde el valor ms bajo de la entrada hasta el
ms alto. Se calcula un valor de la estadstica de salida (como puede
ser la media) en los valores de las salidas de las iteraciones asociadas
a cada compartimento. La longitud de la barra que se muestra para
cada distribucin de entrada se basa en el rango del valor ms alto de
la estadstica de cualquiera de los compartimentos hasta el valor ms
bajo de la estadstica. El valor ms alto de la estadstica se sita en un
extremo de la barra y el valor ms bajo de la estadstica de cualquiera
de los compartimentos se sita en el otro extremo. Estos son grficos
de tornado de dos lados ya que cada barra termina por encima y
por debajo de la lnea de base centro del grfico.
Los grficos de tornado que muestran Coeficientes de regresin y
Coeficientes de correlacin, la longitud de la barra que se muestra
para cada distribucin de entrada se basa en el valor de coeficiente
calculado para la entrada. Los valores que se muestran en cada barra
del grfico de tornado son el valor de coeficiente.
Tipos de grfico
tornado
Para los grficos de tornado que muestran los Valores mapeados de
regresin, la longitud de la barra, mostrada para cada variable de
entrada de distribucin corresponde a la cantidad de cambio en la
variable de salida debido al cambio de +1 desviacin estndar en la
variable de entrada. Los valores mostrados en cada barra del grfico
de tornado son +1 desviaciones estndar de cambio en la variable de
entrada. De esta forma, cuando la variable de entrada cambia en la
cantidad mostrada dentro de la barra, la variable de salida cambiar
en el valor asociado en el eje X con la longitud de la barra.

El nmero mximo de barras que se puede mostrar en un grfico de
tornado es 16. Si quiere mostrar grficos de tornado con menos
barras, use la configuracin Nmero Mximo de Barras en el cuadro
de dilogo Opciones de grfico. Para establecer un nmero mximo
de barras predeterminado, use la configuracin Nmero Mximo de
Barras en el cuadro de dilogo Configuraciones de Aplicacin.
Es posible que en alguna ocasin haya una barra en el grfico de
tornado que usted quiera eliminar. Para hacerlo, simplemente haga
clic con el botn derecho del ratn sobre la barra que quiere eliminar
y seleccione Ocultar barra. Para mostrar de nuevo la cantidad
predeterminada de barras del grfico, haga clic con el botn derecho
del ratn sobre el grfico y seleccione Restaurar barras ocultas.
Nota: Si el grfico de tornado tiene muchas barras, puede que no haya
suficiente espacio para mostrar una etiqueta para cada barra. En ese
caso, simplemente arrastre una esquina del grfico para aumentar su
tamao, lo cual le permitir mostrar ms etiquetas de barras.
Cmo eliminar
una barra del
grfico tornado
Los resultados de un anlisis de sensibilidad tambin se pueden
mostrar en grficos de araa. Estos grficos se crean usando los
resultados del anlisis de sensibilidad Cambio en la Estadstica de
Salida. En este anlisis, las muestras de cada entrada se dividen en un
nmero de compartimentos de igual tamao, como puede ser 10
compartimentos. Un compartimento tpico puede contener iteraciones
cuando la entrada est entre el percentil 90 y el 100. Se calcula un
valor de la estadstica de salida (como puede ser la media) en los
valores de las salidas de las iteraciones asociadas a cada
compartimento. En un grfico de araa, hay una lnea que conecta el
valor estadstico de cada compartimento.

El grfico de araa muestra cmo cambia el valor de la estadstica de
salida con los cambios del valor de entrada de la muestra. Cuanto
ms pronunciada es la lnea, mayor es el impacto de la entrada sobre
la salida. Este grfico muestra ms informacin que un grfico de
tornado, porque el de tornado slo muestra el cambio general del
valor de la estadstica de salida, mientras que el de araa ofrece
informacin sobre el grado de cambio del valor de la salida con el
cambio de la entrada.
El nmero de lneas que se muestran en el grfico de araa se puede
establecer usando la opcin Nmero Mximo de Lneas del Grfico
de Araa del cuadro de dilogo Configuraciones del anlisis de
sensibilidad de Cambio en la Estadstica de Salida.
Grfico de araa
grficos de tornado. Se puede generar un grfico de tornado haciendo
clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o
haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este

Grficos de
Tornado de
Escenarios
Diagramas de dispersin
El @RISK provee de diagramas de dispersin para mostrar la relacin
entre una variable de salida simulada y las muestras de una variable
de entrada de distribucin. Los diagramas de dispersin pueden ser
creados de las siguientes formas:
Haciendo clic sobre el cono de Diagrama de dispersin en el
grfico desplegado y luego al seleccionar la(s) celda(s) en
Excel cuyos resultados usted desea incluir en el grfico.
Al seleccionar uno o ms variables de salida o variables de
entrada en la ventana de Resumen de resultados y al hacer
clic en el cono de Diagrama de dispersin.
Al arrastrar una barra (representando la variable de entrada
que usted desea mostrar en el diagrama de dispersin) de la
variable de salida de un grfico de tornado.
Desplegando una matriz de diagrama de dispersin en la
ventana de Anlisis de sensibilidad (vase el comando de
Sensibilidades en este captulo)
Haciendo clic en el Modo de vista de la matriz de correlacin
se despliega una matriz de diagrama de dispersin
mostrando las correlaciones simuladas entre las variables de
entrada correlacionadas en la matriz.
Igual que como con otros grficos del @RISK, los diagramas de
dispersin se actualizarn en tiempo real durante la ejecucin de una
simulacin.
Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra los
valores muestreado de la variable de entrada versus los valores
calculados de la variable de salida para cada iteracin de la
simulacin. Una elipse de confianza identifica la regin en donde,
para determinado nivel de confianza, los valores x-y se encontrarn
posicionados. Los diagramas de dispersin tambin pueden ser
estandarizados de forma tal que los valores de mltiples variables de
entrada puedan ser ms fcilmente comparados en un solo diagrama
de dispersin.

Nota: Los diagramas de dispersin siempre se despliegan en ventanas
flotantes, no en ventanas referenciadas.
Los diagramas de dispersin, como muchos otros grficos del @RISK
pueden superponerse. Esto muestra cmo los valores de dos (o ms)
variables de entrada se relacionan al valor de una variable de salida.

Tambin se pueden incluir mltiples variables de salida en una
superposicin de diagrama de dispersin. Esto es til para examinar
cmo la misma variable de entrada afecta diferentes variables de
salida de simulacin.

En el diagrama de dispersin superior, la variable de entrada posee
un gran impacto por sobre la variable de salida Utilidades netas /
2010 pero no posee impacto sobre la variable de salida Utilidades
netas / 2011.
Nota: Se pueden aadir superposiciones a los diagramas de
dispersin al hacer clic en el cono de Aadir (con un signo de ms)
mostrado en la parte inferior de la ventana de grfico.
Superposicin de
Diagrama de
dispersin
Para diagramas de dispersin, la pestaa Dispersin de las Opciones
de grfico especifican si los valores desplegados en un diagrama de
dispersin estarn estandarizados y las configuraciones para las
elipses de confianza.

Las opciones en la Pestaa de Dispersin de las Opciones de grfico
incluyen:
Estandarizacin. Selecciona si los valores desplegados en un
diagrama de dispersin sern estandarizados. Cuando los
valores estn estandarizados, los mismos se despliegan en
trminos de cambio en desviaciones estndar con respecto a
la media, en vez de los valores reales. La estandarizacin es
particularmente til cuando se desean superponer diagramas
de dispersin desde diferentes variables de entrada de
distribucin. Esto permite un escalamiento comn entre las
variables de entrada, facilitando las comparaciones de los
impactos por sobre las variables de salida. Los valores Y de
estandarizacin estandarizan los valores de salida, mientras
que los valores X de estandarizacin estandarizan los valores
de entrada.
Opciones de
grfico pestaa
Dispersin
Elipses de Confianza (Asumiendo una normal bivariable
subyacente) Una elipse de confianza es generada al ajustar la
mejor distribucin normal bivariante al conjunto de datos x-y
representados por el diagrama de dispersin. La regin
mostrada por la elipse es aquella para la que, dado el nivel de
confianza introducido, una muestra de la normal bivariante
estar en tal regin. De esta forma, si el Nivel de Confianza
es del 99%, existe un 99% de certeza de que la muestra de la
mejor distribucin normal vicariante ajustada estar dentro
de la elipse desplegada.
Los diagramas de dispersin tienen delimitadores de eje X e Y que se
usan para mostrar el % del total de puntos de grfico que hay en cada
cuadrante delimitado del grfico. Si tiene superposiciones en el
diagrama de dispersin, el valor de % de cada diagrama tendr un
cdigo de color.
Como en los grficos de distribucin, el nmero de grficos de un
grfico de superposicin con porcentajes se puede establecer en la
pestaa Delimitadores del cuadro de dilogo Opciones de grfico.
Si aumenta el tamao de una regin del diagrama de dispersin, el
valor de % que se muestra en cada cuadrante representa el % del total
de puntos de grfico que hay en el cuadrante visible (mientras que el
total de puntos de grfico = el nmero total de puntos del grfico
original sin aumentar) .

Nota: Arrastrando el punto de cruce de los delimitadores del eje X e Y
permite ajustar ambos delimitadores al mismo tiempo.
Delimitadores de
diagrama de
dispersin
Grficos Resumen
El @RISK posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo
largo de un grupo de variables de salida simuladas (o de variables de
entrada). Estos son el grfico de Tendencia resumen y el Diagrama
de caja. Cada uno de estos grficos puede ser construido de la
siguiente forma:
Haciendo clic sobre el cono de Grfico resumen en la parte
inferior de la ventana de grfico y luego al seleccionar la(s)
celda(s) en Excel cuyos resultados desea incluir en el grfico.
Al seleccionar las filas en la ventana de Resumen de
resultados del @RISK para la variables de salida o la variables
de entrada, usted desea incluir en el grfico resumen, y luego
haciendo clic sobre el cono de Grfico resumen en la parte
inferior de la ventana (o haciendo clic derecho sobre la tabla)
y al seleccionar Tendencia resumen o Diagrama de caja
resumen.
Para un rango de salida, usted tambin puede hacer clic sobre el
encabezado de Nombre de rango y seleccionar Grfico resumen.
Los grficos de Tendencia resumen y Grfico de caja resumen pueden
ser intercambiados entre s para mostrar un grfico resumen. Para
cambiar el tipo de grfico a mostrar, simplemente haga clic sobre el
cono apropiado en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico
y seleccione el nuevo tipo de grfico.

Nota: Se pueden agregar elementos al grfico resumen al hacer clic en
el cono de Aadir (con un signo de ms) mostrado en la parte inferior
de la ventana de grfico.
El grfico de Tendencia resumen resume los cambios en mltiples
funciones de probabilidad o sobre un rango de variable de salida. El
Grfico resumen utiliza cinco parmetros de cada distribucin
seleccionada la media, dos valores de banda superior y dos valores
de banda inferior y grfica los cambios en los cinco parmetros a lo
largo del rango de variable de salida. Los valores por defecto para la
banda superior son de +1 desviacin estndar y el percentil 95 de
cada distribucin, mientras que los valores por defecto para la banda
inferior son de -1 desviacin estndar y el percentil 5 de cada
distribucin. Estos pueden ser modificados al utilizar las opciones de
pestaa Tendencia en el cuadro de dilogo Opciones de grfico.

El Grfico resumen es particularmente til a la hora de desplegarlos
cambios del riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de
variable de salida podra ser una fila completa de una hoja de clculo,
tal como la Utilidad Anual. El Grfico resumen mostrara entonces las
tendencias en las distribuciones de la utilidad ao con ao. Entre ms
ancha sea la banda con respecto a la media, mayor ser la variabilidad
de los resultados posibles.
Cuando se genera un Grfico resumen, el @RISK calcula la media y
cuatro valores de banda (tales como el 5to.y el 95vo. percentil) para
cada celda en el rango de variable de salida graficado. Estos puntos
son graficados como lneas superior e inferior. Luego se aaden los
patrones entre los puntos para cada celda. La media y dos valores de
banda para estos puntos aadidos se calculan por intrapolacin.
Tendencia
resumen
Las Opciones de grfico pestaa Tendencia especifica los valores
a desplegar en las bandas del grfico de Tendencia resumen y los
colores para tales bandas.

Las opciones en Opciones de grfico pestaa Tendencia incluyen:
Estadsticos. Selecciona los valores desplegados para la Lnea
Central, la banda interna y la banda externa del grfico de
Tendencia resumen grfico. Las configuraciones incluyen:
Lnea central selecciona la Media, Mediana o Moda
Banda interna y banda externa selecciona el rango que
cada banda describe. La banda interna debe ser siempre
ms angosta que la banda externa esto es, usted debe
seleccionar un conjunto de estadsticos que incluyan un
rango mayor de la distribucin para la banda externa
versus la banda interna.
Formateo. Selecciona el color y el sombreado utilizado para
cada una de las tres bandas en el grfico de Tendencia
resumen.
Opciones de
grfico pestaa
Tendencia
Un Grfico de caja resumen despliega un diagrama de caja para cada
distribucin seleccionada para ser incluida en el grfico resumen. Un
diagrama de caja (o grfico de cajas-bigotes) muestra una caja para un
rango interno definido de la distribucin con lneas de bigotes
mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea interna en
la caja marca la localizacin de la media, mediana o moda de la
distribucin.

Grfico de caja
resumen
Las Opciones de grfico pestaa Cajas-bigotes especifica los
valores usados para la Lnea Central, las Cajas y los Bigotes para cada
caja del grfico resumen de caja y de los colores de las cajas.

Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Cajas Bigotes
incluyen:
Estadsticos. Selecciona los valores desplegados para la lnea
central, la Caja y los Bigotes del diagrama de Caja. Las
Lnea central selecciona la Media, Mediana o Moda
Caja selecciona el rango que cada caja describir. El
rango para la caja deber ser siempre ms angosto que
los bigotes esto es, usted debe elegir un conjunto de
estadsticos que incluyan un rango mayor de la
distribucin para los bigotes que para la caja.
Bigote selecciona los puntos finales de los bigotes.
Formateo. Selecciona el color y el sombreado utilizado para la
caja.
Opciones de
grfico pestaa
Cajas-bigotes
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede generar un
grfico resumen para los conjuntos de resultados de distribuciones
para cada simulacin. Frecuentemente, es deseable comparar los
grficos resumen creados para las mismas distribuciones en
diferentes simulaciones. Esta comparacin muestra cmo cambia la
tendencia de los valores esperados y el riesgo para las distribuciones
para cada simulacin.
Para crear un grfico resumen que compare los resultados para un
rango de celdas en mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir Nmero de
Simulaciones en el cuadro de dilogo de Configuraciones de
simulacin en un valor mayor que uno. Utilice la funcin
RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo
por medio de simulacin.
2) Haga clic en el cono de Grfico resumen en la parte inferior
de la ventana de Vista desplegada para la primera celda a ser
aadida en el Grfico resumen.
3) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea
aadir al grfico.
4) Seleccione Todas las Simulaciones desde el cuadro de
dilogo.

Grficos resumen
para Mltiples
Simulaciones
Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de una
sola celda en mltiples simulaciones, siga los pasos anteriores pero
en el Paso 3 seleccione slo una sola celda en Excel para el grfico de
resumen. El grfico muestra los cinco parmetros de la distribucin
de la celda (la media, dos valores superiores y dos valores inferiores
de banda) en cada simulacin. Esto resume cmo cambia la
distribucin de la celda en cada simulacin.

Los grficos de resumen de mltiples simulaciones tambin se
pueden hacer seleccionando en la ventana Resultados de Resumen de
@RISK las filas de las salidas y entradas (por simulacin) que desea
incluir en el grfico de resumen. Luego, haga clic en el icono Grfico
de Resumen en la parte inferior de la ventana (o haga clic con el
botn derecho en la tabla) y seleccione Tendencia Resumen o
Diagrama de Caja Resumen.

Grfico de
resumen de un
solo resultado en
mltiples
simulaciones
Formateando Grficos
Los grficos del @RISK utilizan un motor de graficacin
especficamente diseado para procesar datos de simulacin. Los
grficos pueden ser personalizados y mejorados a cada
requerimiento; se puede controlar los ttulos, leyendas, colores,
escalamiento y otras configuraciones por medio de las selecciones en
la Cuadro de dilogo Opciones de grfico . La Cuadro de dilogo
Opciones de grfico se despliega al hacer clic derecho en un grfico y
al seleccionar el comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el
cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la
ventana de grfico.
Las opciones disponibles en las pestaas en la Cuadro de dilogo
Opciones de grfico se describen aqu. Nota No todas las opciones
estn disponibles para todos los tipos de grficos y las opciones
disponibles pueden cambiar segn el tipo de grfico.
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa de Ttulo
especifican los ttulos que sern desplegados en el grfico. Se dispone
de una entrada para el ttulo principal del grfico y para la
descripcin. Si usted no introduce un ttulo, el @RISK
automticamente asignar uno para usted basndose en el(los)
nombre(s) de las celdas de variable de salida o variable de entrada
que se estn graficando.

Opciones de
grfico pestaa
Ttulo
Las opciones de las pestaas Eje X y Eje Y de Opciones de grfico
especifican el escalamiento y los ttulos de los ejes que se usarn en el
grfico. Se puede aplicar un Factor de escalamiento (como miles o
millones) a los valores mnimo y mximo del eje, y se puede cambiar
el nmero de marcas del eje. Tambin se puede cambiar el
escalamiento del grfico directamente en el grfico arrastrando los
lmites de un eje a una nueva posicin de mnimo y mximo. La
pestaa Eje X de Opciones de grfico de un grfico de distribucin se
muestra a continuacin.

Nota: Dependiendo del tipo de grfico en uso, las opciones que
aparecen en las pestaas de los ejes X e Y pueden ser diferentes, ya
que hay disponibles diferentes opciones de escalamiento para los
diferentes tipos de grficos (resumen, distribucin, dispersin, etc.).

Opciones de
grfico pestaa
Eje X / Eje Y
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Curvas
especifican el color, estilo y valor de intrapolacin para cada curva en
el grfico. La definicin de una curva cambia dependiendo del tipo
de grfico. Por ejemplo, en un histograma o grfico acumulado, una
curva est asociada con el grfico primario y con cada superposicin.
En un grfico de dispersin, una curva est asociada con cada
conjunto de datos X-Y mostrado en el grfico. Al hacer clic sobre una
curva en las Curvas: se despliega una lista de las opciones disponibles
para esa curva.

Opciones de
grfico pestaa
Curvas
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Leyenda
especifican de qu forma se mostrarn las estadsticas en el grfico.

Se pueden mostrar estadsticas o datos de cada curva de un grfico.
Las estadsticas disponibles cambian dependiendo del tipo de grfico
que se muestre. Estas estadsticas se pueden mostrar en una tabla
junto al grfico (con una columna para cada curva) o en una tabla en
la leyenda del grfico.
Las estadsticas de la leyenda se copian con el grfico cuando ste se
pega en un informe. Tambin se actualizan cuando se ejecuta una
simulacin. Para cambiar las estadsticas que se muestran con la
leyenda de un grfico:
1) Elimine el cheque de Automtico para permitir la
personalizacin de los estadsticos desplegados
2) Marque el cheque junto a los estadsticos deseados
3) Haga clic sobre Redefinir para cambiar los valores de
percentil que sern reportados, si se desea
Para eliminar los estadsticos de un grfico:
Cambie las opciones de Estilo a Leyenda simple.
Para eliminar la leyenda y los estadsticos de un grfico:
Cambia la opcin de Mostrar a Nunca.
Opciones de
grfico pestaa
Leyenda
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Otras especifican
otras configuraciones disponibles para un grfico seleccionado. Estas
incluyen el Esquema de color bsico que se va a usar y el formateo
de los nmeros y las fechas que aparecen en el grfico.
Los nmeros que aparecen en el grfico se pueden formatear para
mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos
de nmero que aparece en la pestaa Otras. Los nmeros disponibles
para formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se
muestra.
Las fechas que aparecen en el grfico se pueden formatear para
mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos
de fecha que aparece en la pestaa Otras. Las fechas disponibles para
formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se muestra.
Para los grficos de distribucin, los Estadsticos (sin unidades) se
refiere a los estadsticos reportados tales como el ndice de sesgo y la
Curtosis que no se expresan en las unidades de los valores del grfico.
Los Estadsticos (con unidades) se refieren a los estadsticos
reportados tales como Media y Desviacin estndar que utilizan las
mismas unidades en las que est expresado el grfico.

Opciones de
grfico pestaa
Otros
Con frecuencia los grficos pueden ser formateados simplemente al
hacer clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo,
para cambiar el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo
y digite el nuevo ttulo.
Algunos tems que pueden ser formateados directamente en el grfico
son:
Ttulos simplemente haga clic sobre el ttulo y digite el
nuevo ttulo.
Escalamiento del eje X seleccione el final de la lnea del eje
y muvala para re escalar el grfico.
Eliminar un superpuesto haga clic derecho sobre la
leyenda coloreada de la curva que usted desea eliminar y
seleccione Eliminar Curva.
Valores de delimitador Simplemente haga clic en la barra
del delimitador en la parte superior del grfico o en el valor
situado sobre un delimitador y escriba el nuevo texto.
Adicionalmente, el men desplegado cuando usted hace clic derecho
sobre un grfico le permite un acceso rpido a algunos tems de
formateo asociados con respecto a la localizacin de su clic.

Formateando al
hacer clic en el
Grfico
Anlisis avanzados

Las versiones Profesional e Industrial de @RISK le permiten llevar a
cabo Anlisis avanzados sobre su modelo. Los anlisis avanzados
incluyen Anlisis de sensibilidad avanzado, Anlisis de estrs y
Bsqueda de objetivo. Estos anlisis avanzados pueden ser
utilizados para disear su modelo, verificar su modelo u obtener
muchos tipos de resultados de la forma Qu pasa si?
Cada uno de los Anlisis avanzados genera su propio conjunto de
informes en Excel para mostrar los resultados del anlisis que est
siendo ejecutado. Sin embargo, cada uno de estos anlisis utilizan
simulaciones estndar mltiples del @RISK para generar sus
resultados. Debido a eso, la ventana de Resumen de resultados del
@RISK puede tambin ser utilizada para revisar los resultados del
anlisis. Esto es til cuando usted desea generar un grfico de
resultados que no est incluido en los informes de Excel, o cuando
usted desea revisar los datos analizados con un mayor detalle.
Configuraciones de simulacin en anlisis
avanzados
Las configuraciones de simulacin especificadas en el cuadro de
dilogo de Configuraciones de simulacin del @RISK (excepto para el
# de Simulaciones) son aquellas utilizadas en cada uno de los anlisis
avanzados del @RISK. Debido a que muchos anlisis avanzados
pueden involucrar un gran nmero de simulaciones, usted debera
revisar sus configuraciones de simulacin para asegurar que el
tiempo de ejecucin de los anlisis se minimice. Por ejemplo, al
probar la configuracin de un anlisis avanzado usted debera definir
el Nmero de Iteraciones en un valor relativamente bajo hasta que
usted haya verificado que su definicin es correcta. Entonces, defina
el Nmero de Iteraciones de vuelta en el nivel necesario para obtener
resultados de simulacin estables para poder ejecutar de manera
completa un anlisis de sensibilidad avanzado , un anlisis de estrs o
una bsqueda de objetivo.
290

Bsqueda de objetivo
Comando de bsqueda de objetivo
Define y ejecuta una Bsqueda de objetivo de @RISK
La Bsqueda de objetivo le permite encontrar un estadstico en
particular simulado para una celda (Por ejemplo, la media o la
desviacin estndar) al ajustar el valor de otra celda. La definicin de
una Bsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la bsqueda de
objetivo convencional del Excel. Sin embargo, a diferencia de la
bsqueda de objetivo del Excel, la bsqueda de objetivo del @RISK
utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de una celda
ajustable que obtiene su resultado deseado.
Cuando usted conoce el valor deseado de un estadstico para una
variable de salida, pero no el valor de la variable de entrada requerido
para obtener tal valor, usted puede utilizar la funcionalidad de
Bsqueda de objetivo. Una variable de entrada puede ser cualquier
celda en su libro de trabajo de Excel. Una variable de salida es
cualquier celda que sea una variable de salida de simulacin @RISK
(es decir, una celda que contiene una funcin RiskOutput). La
variable de entrada debe ser precedente de la celda de la variable de
salida que se est escogiendo. Cuando se est realizando una
bsqueda de objetivo, el @RISK vara el valor en la celda de la
variable de entrada y ejecuta una simulacin completa. Este proceso
se repite hasta que el estadstico deseado de simulacin para la
variable de salida iguale al resultado que usted desea obtener.
La bsqueda de objetivo es invocada al seleccionar el comando de
Bsqueda de objetivo desde el cono de Anlisis avanzados sobre la
barra de herramientas del @RISK.

292 Bsqueda de objetivo
Cuadro de dilogo Bsqueda de objetivo
comando Bsqueda de objetivo
Define el objetivo y la celda incgnita para una bsqueda de
objetivo
Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo de bsqueda de
objetivo del @RISK son las siguientes:

Las opciones de objetivo describen el objetivo que usted est tratando
de alcanzar:
Celda Identifica la referencia de celda de la salida cuyo
estadstico de simulacin se est tratando de ajustar al valor
introducido. Esta celda debe ser una celda de salida de
@RISK. Si la celda no contiene una funcin RiskOutput(), el
programa le pedir que aada una RiskOutput(). Si hace clic
en el botn seleccin que est junto a la celda aparece una
lista de las salidas actuales para que pueda hacer la seleccin:

Estadstico Le permite a usted escoger cual estadstico de la
variable de salida deber ser monitoreado con respecto a su
convergencia en el objetivo a alcanzar. La lista incluye:
mnimo, mximo, curtosis, media, moda, mediana, percentil
5, percentil 95, ndice de sesgo, desviacin estndar y
varianza.
Valor Especifica el valor que usted quiere que asuma el
Estadstico sobre el cual converger la Celda. Este valor es
denominado el objetivo.
La opcin de Al cambiar identifica una celda nica que usted desea
que la bsqueda de objetivo modifique para que el Estadstico de la
Celda de las opciones del Objetivo se aproximen al Valor. La celda
debe ser dependiente de la celda de Al cambiar de lo contrario, la
Bsqueda de objetivo no ser capaz de encontrar una solucin.
Cuadro de dilogo Opciones de Bsqueda de
objetivo comando Bsqueda de objetivo
Define las opciones de anlisis para la bsqueda de objetivo
El cuadro de dilogo de Opciones de la Bsqueda de objetivo le
permite definir parmetros que puedan afectar el xito y la calidad de
la solucin de la bsqueda de objetivo. El cuadro de dilogo de
opciones se invoce al hacer clic en el botn de Opciones en el cuadro
de dilogo de bsqueda de objetivo.

Las opciones de Cambio de lmites incluyen:
Mnimo Le permiten definir el valor mnimo a ser
utilizado por la celda Al cambiar. La bsqueda de objetivo
intentar englobar una solucin al asumir que exista una
entre el valor de la celda cambiante mnimo y el valor de la
celda cambiante mximo.
Mximo Le permiten definir el valor mximo a ser
utilizado por la celda Al cambiar. La bsqueda de objetivo
intentar englobar una solucin al asumir que exista una
entre el valor de la celda cambiante mnimo y el valor de la
celda cambiante mximo.
Precisin de la comparacin Determina qu tan cerca ser
la solucin real del objetivo. Esta entrada puede ser
visualizada como un rango, alrededor de la celda objetivo
deseada, que sea aceptable para el estadstico de simulacin.
Cualquier resultado dentro de este rango se define como que
ha obtenido el objetivo.
1) Porcentaje del valor objetivo Especifica la precisin
como un porcentaje del Valor.
2) +/- sobre el valor real Especifica la precisin como una
mxima diferencia entre el objetivo y el valor del
estadstico de la Celda encontrado por la Bsqueda de
objetivo.
Mximo Nmero de Simulaciones Especifica cuntas
Simulaciones intentar realizar la bsqueda de objetivo
mientras intenta de obtener el objetivo. Si se encuentra una
solucin antes de que todas las simulaciones sean
completadas, se detendr la actividad de simulacin y ser
desplegada un cuadro de dilogo del estado de la bsqueda de
objetivo.
Generar resultados completos de simulacin para la
solucin - Si esta opcin se selecciona despus de encontrar
una solucin, la bsqueda de objetivo lleva a cabo una
simulacin adicional utilizado el valor encontrado para la
celda cambiante. Los estadsticos para esa simulacin se
despliegan en la ventana de Resumen de resultados de
@RISK. Esta opcin no reemplaza los valores originales de la
celda cambiante con el valor encontrado en la hoja de clculo.
Por el contrario, le permite a usted visualizar los efectos que
tal reemplazo tendra, sin necesidad de llevarlo a cabo.
Analizar comando Bsqueda de objetivo
Ejecuta una bsqueda de objetivo
Una vez que se haga clic sobre Analizar, la bsqueda de objetivo har
un ciclo a travs del siguiente proceso hasta que el valor del
estadstico objetivo se alcance o bien se ejecute el mximo nmero de
iteraciones:
1) Un nuevo valor es posicionado en la celda cambiante de la
variable de entrada
2) Se ejecuta una simulacin completa de todos los libros de
trabajo abiertos utilizando las configuraciones actuales, tal y
como se especifican en el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin del @RISK.
3) El @RISK registra el estadstico de simulacin seleccionado en
la entrada de Estadstico para la variable de salida
identificada en la entrada de Celda. Este valore estadstico es
comparado con la entrada de Valor para evaluar si el valor
alcanza el objetivo (dentro del rango de Precisin comparada
introducido).
Si se encuentra una solucin dentro de la precisin requerida, la
bsqueda de objetivo desplegar un cuadro de dilogo de estado.
Esto le permitir a usted reemplazar los contenidos de la celda
cambiante con el valor de la solucin. Si usted decide hacer esto, el
contenido completo de la celda ser reemplazado con el valor de la
solucin y cualquier frmula o valores que se encontraban
previamente sobre tal celda ser perdido.

Es posible que la bsqueda de objetivo converja a un objetivo pero
que no sea capaz de converger dentro de cierta precisin requerida.
En este caso, la bsqueda de objetivo le mostrar la mejor solucin.
Una bsqueda de objetivo de @RISK utiliza un enfoque de dos niveles
para la convergencia sobre el valor objetivo:
1) Si no se acotan los niveles de Cambiar celda mnima y
mxima, la Bsqueda de objetivo tratar de acotar el valor
objetivo utilizando una expansin geomtrica alrededor del
valor original.
2) Una vez que una solucin est acotada, la bsqueda de
objetivo utiliza el mtodo de Ridder de bsqueda de raz.
Utilizando el mtodo de Ridder, la bsqueda de objetivo
primero simula el modelo con el valor de la variable de
entrada definido en el punto medio del rango acotado. Luego
factoriza esa funcin exponencial singular, que transforma la
funcin residual en una lnea recta. Esto posee algunos
beneficios importantes para el proceso de bsqueda de
objetivo. Asegura que los valores probados de la variable de
entrada no salten por fuera de los niveles acotados y ayuda a
asegurarse que la bsqueda de objetivo se mueva hacia una
solucin en la menor cantidad de ciclos posibles (un
importante beneficio al considerar que cada ciclo consiste
en una simulacin de su modelo!).
Es posible que la Bsqueda de objetivo pueda tener problemas
convergiendo hacia una solucin. Algunas soluciones deseadas
pueden ser sencillamente imposibles de alcanzar o el modelo se
comporta de una manera tan impredecible, que el algoritmo de
bsqueda de la raz pueda ser que no converja hacia una solucin.
Usted puede ayudar a la bsqueda de objetivo a converger por medio
de lo siguiente:
Iniciar la Bsqueda de objetivo con un valor diferente en la
celda cambiante. Dado que el proceso iterativo se inicia con
un valor adivinado acerca del valor original en la celda
cambiante, al iniciar la Bsqueda de objetivo con un distinto
valor en la celda cambiante podra ayudar.
Cambiando las acotaciones. Al cambiar los valores de Celda
mnima y celda mxima en el cuadro de dilogo de Opciones
ayudar a direccionar la bsqueda de objetivo hacia una
solucin.
Nota: La bsqueda de objetivo no est diseada para trabajar con
modelos de mltiples simulaciones. Para funciones RiskSimTable, el
primer valor en la tabla ser utilizado para todas las simulaciones.
Cmo se
seleccionan los
valores de la
variable de
entrada en una
bsqueda de
objetivo de
@RISK?
Qu pasa si la
Bsqueda de
objetivo no puede
encontrar una
solucin?
298

Anlisis de estrs
Comando Anlisis de estrs
Define y ejecuta un anlisis de estrs
El anlisis de estrs le permite a usted analizar los efectos de estresar
distribuciones @RISK . Estresar una distribucin restringe las
muestras generadas desde la distribucin a valores especificados
entre un par de percentiles. Alternativamente, el estresar puede ser
realizado mediante la especificacin de una nueva distribucin
estresada que ser muestreada, en vez de la distribucin original en
su modelo. Con el Anlisis de estrs usted puede seleccionar un
nmero de distribuciones del @RISK y ejecutar simulaciones mientras
se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola
simulacin, o de manera separada en mltiples simulaciones. Al
estresar las distribuciones seleccionadas, usted puede analizar
escenarios sin necesidad de cambiar su modelo.
Despus de completar una simulacin, el anlisis de estrs le proveer
una coleccin de informes y grficos que usted puede usar para
analizar los efectos de estresar ciertas distribuciones por sobre la
variable de salida de un modelo seleccionado.
El anlisis de estrs es invocado al hacer clic en el comando de
anlisis de estrs en la barra de herramientas del @RISK de comandos
avanzados.

300 Anlisis de estrs
Cuadro de dilogo Anlisis de estrs comando
Anlisis de estrs
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada
para el anlisis de estrs
El cuadro de dilogo del Anlisis de estrs es utilizado para
introducir la celda a monitorear en el anlisis de estrs, as como
tambin para resumir las variables de entrada a ser incluidas y para
iniciar en anlisis.

Las opciones en el cuadro de dilogo del anlisis de estrs son las
siguientes:
Celda a Monitorear Esta es una sola salida de @RISK que
usted quiere monitorear monitor cuando las distribuciones de
@RISK son estresadas. La Celda a Monitorear se puede
especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo
clic en la celda deseada o haciendo clic en el botn .... Este
botn muestra un cuadro de dilogo que contiene una lista de
todas las salidas de @RISK en los libros de trabajo de Excel
actualmente abiertos. Si hace clic en el botn seleccin
situado junto a Celda a Monitorear, aparece una lista de las
salidas actuales de las que puede seleccionar:

La seccin de Variables de entrada le permite a usted Aadir, Editar
y Remover las distribuciones de @RISK que usted desea estresar. Las
distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el
rango de salida, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre
de anlisis que usted puede editar.
Aadir y Editar Despliega el cuadro de dilogo de
Definicin de la variable de entrada. Esto le permite
especificar una distribucin de @RISK, o un rango de
distribuciones @RISK a ser estresadas. Usted puede entonces
seleccionar de rangos de muestreo Bajos, Altos o
Personalizados, o bien especificar una distribucin para
estresar alternativa o una frmula.
Remover Completamente remueve la(s) distribucin(es)
@RISK que est(n) marcada(s) en la lista del Anlisis de
estrs. Para excluir temporalmente una distribucin o rango
de distribuciones de un anlisis sin tener que removerlas,
marque en la caja de verificacin junto al tem de la lista para
remover su verificacin.
Cuadro de dilogo Definicin de entrada
comando Anlisis de estrs
Define las variables de entrada para un anlisis de estrs
El cuadro de dilogo Definicin de entrada es utilizado para
introducir cmo una variable de entrada en particular ser cambiada
durante un anlisis de estrs.

Las opciones en el cuadro de dilogo Definicin de entrada son como
sigue:
Tipo Para el anlisis de estrs, slo se pueden seleccionar
como variables de entrada las distribuciones del @RISK, de
forma tal que el nico Tipo seleccionado es Distribuciones.
Referencia Selecciona las distribuciones a estresar. Las
distribuciones pueden ser especificadas al escribir referencias
de celda apropiadas y al seleccionar un rango de celdas en la
hoja de clculo o haciendo clic en el botn de, el cual abrir el
cuadro de dilogo de las funciones de distribucin del @RISK
listando todas las distribuciones en el modelo.

Las opciones del Mtodo de Variacin le permiten introducir un
rango, dentro de la(s) distribucin(es) de probabilidad(s)
seleccionada(s) desde donde muestrear, o bien, introducir una
distribucin alternativa, o frmula para sustituir a la(s)
distribucin(es) de probabilidad seleccionada(s) durante el anlisis.
Estresar valores bajos Introduce un rango bajo desde
donde muestrear acotada en un mnimo definido por el
mnimo de la distribucin. El rango bajo por defecto es de 0%
a 5%, muestreando solamente valores por debajo del 5to.
percentil de la distribucin. Cualquier percentil superior
puede ser introducido en vez del 5%.
Estresar valores altos Introduce un rango alto desde donde
muestrear acotado en un mximo definido por el mximo de
la distribucin. El rango alto por defecto es de 95% a 100%,
muestreando solamente valores por arriba del percentil 95 de
la distribucin. Cualquier percentil inferior superior puede
ser introducido en vez del 5%.
Estresar rango personalizado de valores Permite que
usted especifique cualquier rango de percentiles dentro de la
distribucin desde donde muestrear.
Sustituir funcin o distribucin Permite que usted
introduzca una funcin de distribucin del @RISK (o
cualquier frmula vlida de Excel) que ser sustituida por la
distribucin seleccionada durante un anlisis de estrs. Usted
puede utilizar el Asistente de funciones de Excel para
ayudarle a introducir una distribucin alternativa, al hacer
clic sobre el cono de la derecha de la caja de frmula para la
distribucin.

Cuadro de dilogo Opciones de estrs
comando Anlisis de estrs
Define las opciones para el anlisis de estrs
El cuadro de dilogo Opciones de estrs se utilize para determinar
cmo ser llevado a cabo el anlisis de estrs y cules informes o
grficos se generarn. El cuadro de dilogo Opciones de estrs se
despliege cuando se hace clic sobre el botn de Opciones en el cuadro
de dilogo Anlisis de estrs.

La seccin de Mltiples Variables de entrada le permiten estresar
todas las distribuciones especificadas del @RISK durante una
simulacin, o bien, ejecutar una simulacin por separado para cada
distribucin de @RISK.
Estresar cada variable de entrada en su propia simulacin
Especifica que una simulacin completa ser ejecutada para
cada rango de estrs introducido. El nico cambio hecho en el
modelo, durante cada simulacin, ser el estresamiento de
una nica variable de entrada. El nmero de simulaciones a
ejecutar equivaldr al nmero de rangos a estresar.
Estresar todas las variables de entrada en una sola
simulacin Especifica que se ejecutar una sola simulacin
utilizando todos los rangos a estresar. Los resultados de
simulacin combinan los efectos de todos los rangos
estresados.
La seccin de Informes le permite seleccionar cules informes y
grficos usted desea que se generen al final del estrs de las
simulaciones. Las opciones incluyen un informe Resumen, un grfico
de cajas-bigotes, grficos de comparacin, histogramas, funciones
de probabilidad acumuladas y un informe rpido. Para mayor
informacin sobre los informes generados por el anlisis de estrs,
vase Informes en esta seccin.
La seccin de Posicionar informes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
Nuevo libro de trabajo Todos los informes se posicionan
en un nuevo libro de trabajo
Libro de trabajo activo Todos los informes se posicionan
en un el libro de trabajo activo con su modelo.
Analizar comando Anlisis de estrs
Ejecuta un anlisis de estrs
Una vez que usted haya seleccionado la Celda a monitorear, y al
menos, una distribucin haya sido especificada para estresar, usted
puede hacer clic sobre el botn de Analizar para ejecutar el anlisis.
El anlisis ejecuta una o ms simulaciones que restringen el muestreo
de las distribuciones seleccionadas del @RISK a ser especificadas en el
rango de estrs o bien las sustitutas de cualquier distribucin a
estresar o frmulas que usted haya introducido. Los resultados de las
simulaciones en el anlisis de estrs estn organizadas en una hoja
resumen con varios grficos de anlisis de estrs.
Los resultados del anlisis de estrs tambin estn disponibles en la
ventana de Resumen de resultados de @RISK. Esto le permite analizar
con mayor detalle los resultados al estresar las variables de entrada
del @RISK.
Los informes generados por el anlisis de estrs incluyen:
Informe resumen
Grfico de cajas bigotes
Grficos de comparacin
Histogramas
Funciones de distribucin acumulada
Informes rpidos

El informe Resumen describe las variables de entrada estresadas y los
estadsticos correspondientes a la variable monitoreada de salida:
Media, mnimo, mximo, moda, desviacin estndar, varianza,
curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y percentil 95.

Informe resumen
El Grfico de Cajas bigotes permite visualizar de forma general la
variable de salida monitoreada, describiendo la media, la mediana y
los percentiles de datos extremos.

La parte izquierda y derecha de la caja son los indicadores del primer
y el tercer cuartil. La lnea vertical dentro de la caja representa la
mediana y la X indica la localizacin de la media. El ancho de la caja
representa el rango intercuartiles (RIC). El RIC es igual al punto de los
datos en el percentil 75 menos el punto de los datos en el percentil 25.
Las lneas horizontales, extendindose para cada uno de los lados de
la caja, indican el primer punto de datos que sea menor a 1.5 veces el
RIC hacia el lado inferior de la caja y el ltimo punto de datos que es
1.5 veces el valor del RIC por arriba del valor superior de la caja. Los
datos extremos intermedios (mild outliers por su denominacin en
ingls), se muestran como cuadrados vacos, son puntos de datos
entre 1.5 veces el RIC y 3.0 veces el RIC por fuera de la caja. Los datos
muy extremos (extreme outliers por su denominacin en ingls) se
muestran como cuadrados slidos, son los puntos ms all de 3.0
veces el RIC por fuera de la caja.
Grfico de cajas
bigotes
Un Informe Rpido provee un resumen en una pgina del Anlisis de
estrs en su totalidad. Este informe est diseado para ajustarse al
tamao convencional de una pgina.

Los cuatro Grficos de Comparacin comparan la media, la
desviacin estndar, el percentil 5 y el percentil 95 de cada una de las
variables de entrada del @RISK(o su combinacin) y de la simulacin
de lnea de base.

Informe rpido
Grfico de
comparacin
Los Histogramas son histogramas convencionales del @RISK sobre la
variable de salida monitoreada para cada una de las variables de
entrada estresadas (o de su combinacin) y de la simulacin de lnea
de base.

Las Funciones de Distribucin Acumulada (FDA) son grficos
convencionales de densidad acumulada ascendente del @RISK.
Tambin existe un FDA Resumen para todas las variables de entrada.

Histograma
Resumen
acumulado
310

Anlisis de sensibilidad avanzado
Comando de Anlisis de sensibilidad avanzado
Define y ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado le permite a usted determinar los
efectos de las variables de entrada sobre variables de salida del
@RISK. Una variable de entrada puede ser tanto una distribucin del
@RISK o una celda en libro de trabajo de Excel. El anlisis de
sensibilidad avanzado le permite a usted seleccionar un nmero de
distribuciones del @RISK, o celdas de la hoja de clculo y ejecutar
simulaciones de prueba mientras se modifican estas variables de
entrada a lo largo de un rango. El anlisis de sensibilidad avanzado
ejecuta una simulacin completa en cada uno de los conjuntos de
posibles valores para una variable de entrada, rastreando los
resultados de simulacin para cada valor. Luego, los resultados de
simulacin muestran como cambi la variable de salida de la forma
en que cambi la variable de entrada. De la misma forma que sucede
con un anlisis de sensibilidad convencional del @RISK, el anlisis de
sensibilidad avanzado muestra la sensibilidad de una variable de
salida @RISK con respecto a la variable de entrada.
El anlisis de sensibilidad avanzado puede ser utilizado para probar
la sensibilidad de una variable de salida del @RISK con respecto a las
variables de entrada de distribucin en un modelo. Cuando se prueba
una distribucin del @RISK, el @RISK ejecuta un conjunto de
simulaciones para la variable de entrada. En cada simulacin, la
variable de entrada de distribucin se fija en un distinto valor a lo
largo de un rango mnimo-mximo de la distribucin. Tpicamente,
estos valores de pasos son distintos valores de percentil para la
variable de entrada de distribucin.
312 Anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado se invoca al seleccionar el
comando de Anlisis de sensibilidad avanzado del cono de Anlisis
avanzados en la barra de herramientas del @RISK.

Cuadro de dilogo Anlisis de sensibilidad
avanzado comando Anlisis de sensibilidad
avanzado
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada
para un anlisis de sensibilidad avanzado

Las opciones en el cuadro de dilogo del anlisis de sensibilidad
avanzado son las siguientes:
Celda a monitorear Esta es una nica variable de salida del
@RISK que usted desea monitorear, a medida que
simulaciones individuales se ejecutan, a la hora de ir haciendo
los distintos pasos a lo largo de los posibles valores de la
variable de entrada. La celda a monitorear puede ser
especificada al introducir una referencia de celda, haciendo
clic en la celda deseada o haciendo clic sobre el botn Este
botn despliega un cuadro de dilogo que contiene una lista
de todas las variables de salida del @RISK que se encuentra
en los libros de trabajo de Excel abiertos.
Las opciones de Variables de entrada le permiten Aadir, Editar o
Remover las celdas de la hoja de clculo y las distribuciones del
@RISK que usted desea incluir en el anlisis. Las celdas y
distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el
rango de celdas, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre
de anlisis que usted puede editar..
Aadir y editar Despliega el cuadro de dilogo de
Definicin de variables de entrada. Esto le permite
especificar ya sea una nica distribucin del @RISK o celda de
hoja de clculo o bien un rango de distribuciones del @RISK o
celdas de la hoja de clculo para ser analizadas.
Remover Remueve completamente las variables de
entrada del anlisis de sensibilidad avanzado. Para excluir
temporalmente una variable de entrada o grupo de variables
de entrada del anlisis sin removerlas, haga clic sobre la caja
de verificacin en la lnea respectiva de la lista para remover
la marca de tal variable de entrada.
Definicin de entradas comando Anlisis de
sensibilidad avanzado
Defines variables de entrada en un anlisis de sensibilidad
avanzado
El cuadro de dilogo de definicin de variables de entrada le permite
introducir el tipo de una variable de entrada, su nombre, un valor
base y los datos que describen los posibles valores para la variable
de entrada que usted desea probar en el anlisis de sensibilidad. Una
simulacin completa ser ejecutada para cada valor que usted
introduzca para una variable de entrada. Las opciones en el cuadro de
dilogo de Definicin de variable de entrada Definicin se detallan en
esta seccin:

Las opciones en el cuadro de dilogo de definicin de la variable de
entrada incluyen:
Tipo. Tipo especifica el tipo de variable de entrada que usted
est introduciendo (ya sea una distribucin o una celda de la
hoja de clculo). Las variables de entrada de un anlisis de
sensibilidad avanzado pueden ser tanto distribuciones del
@RISK que hayan sido introducidas en sus frmulas en la
hoja de clculo como tambin celdas de la hoja de clculo.
Referencia. La referencia especifica la localizacin en la hoja
de clculo de su(s) variable(s) de entrada. Si usted va a
seleccionar las distribuciones de variable(s) de entrada(s)
puede hacer clic sobre el botn ..., el cual abrir el cuadro de
dilogo de distribuciones del @RISK listando todas las
distribuciones en todas las hojas de clculo abiertas.

Nombre. Nombre le pone nombre a su(s) variable(s) de
entrada. Si usted va a seleccionar las distribuciones de
variables de entrada, se mostrar el nombre de @RISK
existente para cada variable de entrada. Si usted desea utilizar
un nombre distinto para una distribucin, simplemente
cambie el nombre @RISK al aadir una funcin RiskName a
la distribucin en Excel, o al editar en nombre en la ventana
de modelo del @RISK.
Si usted va a seleccionar celdas de la hoja de clculo como variables
de entrada, el nombre de una variable de entrada singular puede ser
introducido directamente en la entrada de nombre. Cuando usted ha
seleccionado un rango de variables de entrada, la entrada de Nombre
muestra los nombres de cada celda, separados por comas.

Estos nombres pueden ser editados al introducir en la caja
(manteniendo el formato de separacin por comas) o al hacer clic
sobre el botn , el cual abre el cuadro de dilogo de Nombres de
celda de anlisis de sensibilidad.

Los nombres de celda se definen en el cuadro de dilogo de definicin
de variables de entrada solamente para propsitos del Anlisis de
sensibilidad avanzado. Estos nombres son utilizados en la ventana de
Resumen de resultados del @RISK y en los informes generados por el
Anlisis de sensibilidad avanzado. Sin embargo, estos nombres de
celda no se vuelven parte de su modelo de Excel.
Valor Base. El Valor Base es utilizado para determinar la
secuencia de valores para ir paso a paso a lo largo de una
variable de entrada y como un punto de referencia en el
grfico de Porcentaje de Cambio. El Valor Base es
particularmente importante cuando usted desea aplicar el
Tipo de Paso que consiste en un cambio sobre la base, tal
como +/- Porcentaje de Cambio sobre la Base. Por defecto, El
valor base es el valor que una distribucin o celda evala
cuando el Excel re calcula la hoja de clculo, pero usted puede
cambiarlo a un valor distinto. Nota: Si su distribucin o celda
evala un 0 y el valor base se define en Auto, usted deber
introducir un valor base distinto de cero si se va a utilizar la
opcin de +/- Porcentaje de Cambio sobre la Base.
Las opciones de Variacin describen el tipo de variacin que usted
utilizar para seleccionar los valores que sern probados para su(s)
variable(s) de entrada. Durante un anlisis, las variables de entrada
irn paso a paso a lo largo de un rango de valores posibles y se
ejecutar una simulacin completa para cada paso. La Variacin
define la naturaleza de este rango ya sea un % de Cambio sobre la
Base, un cambio sobre el valor base, valores a lo largo de un rango,
percentiles de distribucin, tabla de valores o tabla de un rango de
Excel. Estos diferentes enfoques respecto de la variacin proveen de
una gran flexibilidad a la hora de describir los valores a ser evaluados
para una variable de entrada. Dependiendo del mtodo de variacin
que usted seleccione, la informacin de entrada para definir el rango
real y los valores paso a paso cambiarn (tal y como se muestra abajo
en el cuadro de dilogo de definicin de variable de entrada).
Cada mtodo de Variacin y su rango asociado y sus valores de
entrada se describen ac:
% de cambio sobre la base. Con este mtodo de variacin, el
primer y el ltimo valor en la secuencia de pasos se obtienen
al incrementar, o disminuir el Valor Base de la variable de
entrada por el valor porcentual especificado en las entradas
de Cambio % mnimo y Cambio % mximo. Los valores
intermedios se encuentran en intervalos iguales con el
nmero de valores a ser evaluados definidos por el # de
pasos.

Cambio sobre el valor base. Con este mtodo de variacin, el
primer y el ltimo valor de una secuencia de pasos se
obtienen al aadir sobre el Valor Base los valores
especificados en las entradas de Cambio mnimo y Cambi
mximo. Los valores intermedios se encuentran en intervalos
iguales con el nmero de valores a ser evaluados definidos
por el # de pasos.
Variacin

Valores a lo largo de un rango. Con este mtodo de
variacin, la secuencia de valores inicia en un Mnimo y
finaliza en un Mximo. Los valores intermedios se
encuentran en intervalos iguales con el nmero de valores a
ser evaluados definidos por el # de pasos.

Percentiles de Distribucin. Este mtodo de variacin slo es
utilizado cuando el Tipo de la variable de entrada
seleccionada es Distribucin. Usted especifica pasos como
percentiles de la distribucin del @RISK seleccionada y usted
puede definir hasta 20 pasos. Durante el anlisis, la variable
de entrada ser fijada en el valor del percentil de la misma
forma en que es calculada desde la variable de entrada de
distribucin introducida.

Tabla de Valores. Con este mtodo de variacin, usted
introduce una secuencia de valores para ir paso a paso,
directamente en la tabla de la porcin derecha del cuadro de
dilogo de Definicin de la variable de entrada. El Valor Base
no es utilizado como un valor especfico que usted introduce
para evaluar distintos valores.

Tabla de Rango de Excel. Con este mtodo de variacin, la
secuencia de valores para ir paso a paso se encuentra en el
rango especificado de celdas de la hoja de clculo introducido
en el Rango de Excel. Este rango puede contener cualquier
cantidad de valores; sin embargo, es importante recordar que
se ejecutar una simulacin completa para cada valor del
rango referenciado.

Al hacer clic sobre el botn de Aadir Nombres de Anlisis, se puede
aadir un nombre descriptivo a cada valor de variable de entrada que
ser evaluada durante un Anlisis de sensibilidad avanzado. Este
nombre ser utilizado para identificar la corrida de la simulacin
cuando se fija en un valor en particular una variable de entrada. Estos
nombres harn que sus informes sean ms fciles de entender y le
ayudarn a identificar simulaciones individuales cuando se revisan
los resultados en la ventana de Resumen de resultados de @RISK.

El cuadro de dilogo de Nombres del anlisis de sensibilidad le
permite introducir un nombre para la simulacin que se est
ejecutando para cada paso del valor de la variable de entrada. El
nombre por defecto que el @RISK crea se muestra originalmente y
usted puede cambiarlo segn lo desee.
Aadir nombres
de anlisis
Opciones comando Anlisis de sensibilidad
avanzado
Define la opciones de anlisis para un anlisis de
sensibilidad avanzado
El cuadro de dilogo Opciones de sensibilidad le permite seleccionar
el estadstico de la variable de salida que usted desea evaluar durante
un anlisis de sensibilidad, identifica los informes que usted desea
generar y especifica el comportamiento de las funciones Simtable del
@RISK en el anlisis.

El cuadro de dilogo dilogo Opciones de sensibilidad es invocado al
hacer clic en el botn de Opciones desde el cuadro de dilogo
principal del Anlisis de sensibilidad avanzado. Las selecciones en el
cuadro de dilogo incluyen:
Estadstico de rastreo Le permite especificar el estadstico
en particular que usted desea monitorear para la variable de
salida del @RISK durante cada simulacin. Los grficos y
informes de comparacin del anlisis mostrarn el cambio en
el valor del estadstico, simulacin tras simulacin.
Informes Le permite seleccionar cuales informes de
anlisis sern generados al final de la corrida de sensibilidad.
Estos incluyen Informe resumen, grfico cajas-bigotes,
grficos de variables de entrada, informe rpido, grficos de
percentil, grficos de porcentaje de cambio y grficos de
tornado. Para mayor informacin sobre cada uno de estos
informes, vase Informes en esta seccin.
La seccin de Posicionar informes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
Nuevo libro de trabajo Todos los informes son
posicionados en un nuevo libro de trabajo
Libro de trabajo activo Todos los informes son
posicionados en el libro de trabajo con su modelo
Si se ejecuta un anlisis de sensibilidad en hojas de clculo que
incluyen funciones RiskSimtable, esta opcin causa que los valores
especificados por estas funciones se incluyan en el anlisis. Si se
selecciona Incluir funciones de Simtable como variables de entrada
para analizar, los libros de trabajo abiertos sern revisados para
encontrar funciones RiskSimtable. El anlisis de sensibilidad
avanzado ir entonces a travs de los valores especificados en los
argumentos de la funcin RiskSimTable, ejecutando una simulacin
completa para cada valor. Los informes generados despus de la
corrida mostrarn la sensibilidad del estadstico de la variable de
salida tanto para:
1) La variacin de las variables de entrada definidas en el
cuadro de dilogo del Anlisis de sensibilidad avanzado y
2) La variacin de los valores de las funciones Simtable.
Esta opcin es particularmente importante si se corre un anlisis de
sensibilidad avanzado en un modelo del @RISK que fue definido para
mltiples simulaciones. Las capacidades del SimTable y las mltiples
simulaciones del @RISK son frecuentemente utilizadas para analizar
cmo los resultados de simulacin cambian cuando el valor de una
variable de entrada cambia, por medio de la simulacin, utilizndose
la funcin Simtable. Este anlisis es similar al que se lleva a cabo por
el anlisis de sensibilidad avanzado. Simplemente al seleccionar la
opcin Incluir funciones Simtable como variables de entrada a
analizar, y al ejecutar un anlisis de sensibilidad avanzado, un
modelo con mltiples simulaciones puede obtener el beneficio de
todos los informes y grficos del anlisis de sensibilidad avanzado sin
necesidad de mayores definiciones o ajustes.
Para mayor informacin sobre la funcin RiskSimtable funcin, vase
la seccin Referencia Funciones del @RISK: Funciones en este
manual.
Incluir funciones
de Simtable como
variables de
entrada para
analizar
Analizar comando Anlisis de sensibilidad
avanzado
Ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
Cuando se hace clic sobre el botn de Analizar , el anlisis de
sensibilidad avanzado le informa al usuario del nmero de
simulaciones, iteraciones por simulacin y nmero de iteraciones
totales. En este punto, el anlisis puede ser cancelado.

Cuando se desea un anlisis ms rpido y pequeo, el botn de
Cancelar le otorga al usuario la oportunidad de cambiar el # de
Iteraciones por simulacin en el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin, el nmero de Variables de entrada a
analizar o el nmero de valores en la secuencia asociada con cada una
de las variables de entrada (esto es, el # de pasos o tems en la tabla).
Cuando se ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado, las siguientes
acciones ocurren para cada una de las variables de entrada en el
anlisis:
1) Se sustituye un nico valor de paso para la variable de
entrada por el valor existente en la celda o por la distribucin
del @RISK, en la hoja de clculo.
2) Se ejecuta una simulacin completa del modelo.
3) Los resultados de simulacin, para la variable de salida
rastreada en la Celda a monitorear, se recolectan y
almacenan.
4) Este proceso se repite, hasta que se haya ejecutado una
simulacin para cada paso posible para la variable de
entrada.
Los resultados del anlisis de sensibilidad tambin estn disponibles
en la ventana de Resumen de resultados del @RISK. Usted puede
analizarlo con ms cuidado utilizando las herramientas disponibles
en esta ventana.
Los informes del anlisis de sensibilidad avanzado incluyen:
Resumen
Grfico de cajas bigotes
Grficos de variables de entrada
Informes rpidos
Grficos de percentil
Grfico de porcentaje de cambio
Grfico de tornado
Cada uno de estos informes es generado en Excel, ya bien en el libro
de trabajo con su modelo o en un nuevo libro de trabajo. Estos
informes se detallan en esta seccin.
El informe Resumen describe los valores asignados a las variables de
entrada analizadas y el correspondiente estadstico de la variable de
salida monitoreada: media, mnimo, mximo, moda, mediana,
desviacin estndar, varianza, curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y
percentil 95.

Informes
Resumen
Los Grficos de variables de entrada identifican cmo el estadstico
de simulacin rastreado cambi cuando se ejecutaron las
simulaciones para cada uno de los valores de los pasos seleccionados
para una variable de entrada. Estos grficos incluyen:
Grfico lineal Grafica el valor del estadstico de
simulacin rastreado para la variable de salida versus el valor
utilizado para la variable de entrada para cada simulacin.
Existe un punto en el grfico lineal para cada simulacin
ejecutada cuando el anlisis de sensibilidad avanzado fue
ejecutndose paso a paso a lo largo de una variable de
entrada en particular.
Distribucin acumulada superpuesta Muestra la
distribucin acumulada para la variable de salida, en cada
corrida de simulacin para cada valor de paso para la variable
de entrada. Existir una distribucin acumulada para cada
corrida de simulacin, mientras que el anlisis de sensibilidad
avanzado fue llevndose a cabo a lo largo de una variable de
entrada en particular.
Grfico de cajas-bigotes Genera una visualizacin general
de una distribucin de una variable de salida, para cada
corrida de simulacin para la variable de entrada,
describiendo la media, mediana y percentiles con valores
extremos (outliers por su denominacin en ingls). Existir un
grfico de cajas-bigotes para cada corrida de simulacin
cuando el anlisis de sensibilidad avanzado fue avanzando de
paso en paso a lo largo de una variable de entrada en
particular. Para mayor informacin sobre los grficos de
cajas-bigotes, vase Anlisis de estrs en este manual.

Grficos de
variables de
entrada y grfico
de cajas-bigotes
El Informe Rpido provee de resmenes de una sola pgina del
anlisis de sensibilidad avanzado como un todo o para una sola
variable de entrada en un anlisis de sensibilidad avanzado. Estos
informes estn diseados para ajustare a una sola pgina.

El Grfico de porcentaje de cambio grafica el estadstico de la Celda
a monitorear versus cada una de las variables de entrada
seleccionadas como un porcentaje de cambio con respecto a la base. El
valor de la variable de entrada en el eje X se calcula al comparar cada
variable de entrada evaluada con el valor base introducido para la
variable de entrada.

Informe rpido
Grfico de
porcentaje de
cambio
El Grfico de percentil muestra el estadstico de la Celda a
monitorear versus los percentiles de cada una de las distribuciones
del @RISK que fueron seleccionadas para el anlisis con el tipo de
paso denominado Percentiles de Distribucin. Nota: Slo las
variables de entrada que fueron distribuciones del @RISK sern
desplegadas en este grfico.

El Grfico de tornado muestra una barra para cada una de las
variables de entrada definidas en el anlisis, mostrando los valores
mnimo y mximo que el estadstico de la Celda a monitorear
adquiere a medida que los valores de la variable de entrada se
modifican.

Grficos de
percentil
Tornado
RISKOptimizer 329
RISKOptimizer
Introduccin
RISKOptimizer combina la simulacin y la optimizacin para
permitir la optimizacin de modelos que contienen factores inciertos.
RISKOptimizer, mediante la aplicacin de potentes tcnicas de
optimizacin y de la simulacin Monte Carlo, puede hallar soluciones
ptimas para problemas que resultan "irresolubles" con
optimizadores de resolucin lineal y no lineal estndar.
RISKOptimizer combina la tecnologa de simulacin de @RISK y los
generadores de optimizacin de Evolver, el resolvedor basado en el
algoritmo gentico de Palisade y OptQuest, un optimizador de uso
comn. Los usuarios que estn familiarizados con Evolver o con el
Solver de Excel, debera poder usar RISKOptimizer sin dificultad.
Para qu sirve RISKOptimizer?
RISKOptimizer amplia la optimizacin a toda una nueva gama de
problemas. Con RISKOptimizer, se pueden encontrar soluciones
ptimas a problemas que contienen variables fuera de su control
cuyos valores no se conocen. Los optimizadores actuales como Solver
(un optimizador lineal y no lineal que se incluye con Excel) y Evolver
(el software de Palisade Corporation basado en los mtodos de
optimizacin de algoritmo gentico y OptQuest) no pueden encontrar
soluciones ptimas cuando se introducen rangos de posibles valores
para los factores inciertos de un modelo.

330 Introduccin
Los problemas de optimizacin tradicional basados en Excel que
utilizan tanto el Solver como el Evolver se componen de:
Una celda de salida u objetivo que usted desea minimizar o
maximizar.
Un conjunto de celdas de entrada o ajustables cuyos valores
usted controla.
Un conjunto de restricciones que deben ser satisfechas,
usualmente especificadas utilizando expresiones tales como
COSTOS<100 o A11>=0
Durante una optimizacin en Solver o Evolver, las celdas ajustables se
cambian a lo largo de los rangos permisibles que usted especifica.
Para cada posible conjunto de valores de celdas ajustables el modelo
se recalcula, y se genera un nuevo valor para la celda objetivo.
Cuando la optimizacin se completa, se encuentra una solucin
ptima (o bien una combinacin de valores de celdas ajustables). Esta
solucin es la combinacin de valores de celdas que generan el mejor
valor (es decir, el mnimo o mximo) para el valor de la celda objetivo
mientras se satisfacen las restricciones que usted ha introducido.
Sin embargo, cuando un modelo contiene elementos inciertos, tanto el
Solver como el Evolver no pueden generar soluciones ptimas. En el
pasado, muchos modelos de optimizacin simplemente ignoraban la
incertidumbre, consiguiendo con esto que los modelos fueran
optimizable pero irreales. Si se intentaba encontrar valores ptimos
por medio del uso de simulacin, se empleaba un mtodo de fuerza
bruta para buscar valores de celdas ajustables posibles por medio de
una forma iterativa. Esto involucraba la ejecucin de una simulacin
inicial, el cambio de uno o ms valores, la re-ejecucin de la
simulacin, y la repeticin de este proceso hasta que se encontrara
que se asemejase a una solucin ptima. Este es un proceso extenso y
usualmente no est claro cmo cambiar el valor desde una simulacin
a la otra.
Con RISKOptimizer se puede incluir la incertidumbre presente en un
modelo y se pueden generar soluciones ptimas fiables que tienen esa
incertidumbre en cuenta. RISKOptimizer utiliza la simulacin para
manejar la incertidumbre presente en el modelo y utiliza tcnicas de
optimizacin avanzada para generar posibles valores para las celdas
ajustables. El resultado de esta optimizacin de simulacin es una
combinacin de valores para las celdas ajustables que minimizan o
maximizan una estadstica de los resultados de la simulacin en la
celda objetivo. Usted puede averiguar, por ejemplo, la combinacin
Problemas de
optimizacin
tradicional
Optimizacin
de modelos
inciertos
RISKOptimizer 331
de celdas ajustables que maximice la media de la distribucin de
probabilidad de la celda objetivo, o minimice su desviacin estndar.
Para modelar la incertidumbre, el RISKOptimizer le permite a usted
describir los posibles valores para cualquier elemento de una hoja de
clculo usando cualquiera de las funciones de distribucin de
probabilidad disponibles en el @RISK. Un valor de 10, por ejemplo en
una celda de una hoja de clculo, podra ser remplazada con la
funcin @RISK =RiskNormal(10,2). Esto especificara que los posibles
valores para la celda estn descritos por una distribucin de
probabilidad con una media de 10 y una desviacin estndar de 2.
Cuando optimiza, RISKOptimizer ejecuta una simulacin completa
por cada solucin de prueba posible que genera el optimizador
OptQuest o el optimizador basado en algoritmo gentico de Evolver.
En cada iteracin de la simulacin de una solucin de prueba, se
toman muestras de las funciones de distribucin de probabilidad de
la hoja de clculo y se genera un nuevo valor en la celda objetivo. Al
final de una simulacin, el resultado de la solucin de prueba es la
estadstica que desea minimizar o maximizar de la distribucin de la
celda objetivo. Este valor se enva al programa de optimizacin y los
algoritmos genticos lo utilizan para generar soluciones de prueba
nuevas y mejores. Se ejecuta otra simulacin por cada nueva solucin
y se genera otro valor para la estadstica objetivo.
Como en los programas de optimizacin tradicionales, en
RISKOptimizer se pueden introducir las restricciones que se deben
cumplir. Las restricciones pueden se pueden comprobar en cada
iteracin de una simulacin (una restriccin de iteracin) o al final
de cada simulacin (una restriccin de simulacin). Las
restricciones normalmente son restricciones tradicionales de estilo
Solver o Evolver, como A11>1000, en la que el valor de la celda A11
no cambia durante una simulacin. Las restricciones de simulacin
son restricciones que hacen referencia a una estadstica de la
simulacin de los resultados de la simulacin de cualquier celda del
modelo especificado. Una restriccin de simulacin tpica sera
Media de A11>1000, es decir, la media de la simulacin de los
resultados de la simulacin de la celda A11 debe ser mayor que 1000.
Como en Evolver, las restricciones pueden ser duras o blandas, y el
incumplimiento de una restriccin dura causa el rechazo de una
solucin de prueba.
Modelando la
incertidumbre
Optimizacin
usando
simulacin
332 Introduccin
Cuando se ejecuta un gran nmero de simulaciones en
RISKOptimizer, se usan dos tcnicas principales para minimizar los
tiempos de ejecucin y generar soluciones ptimas los ms
rpidamente posible. Primero, RISKOptimizer utiliza la supervisin
de convergencia para determinar cundo se ha realizado un nmero
suficiente (pero no excesivo) de iteraciones. De esta forma se asegura
que la estadstica resultado de la distribucin de probabilidad de la
celda objetivo es estable, y que las estadsticas de las distribuciones de
salida a las que las restricciones hacen referencia son estables. En
segundo lugar, el generador de optimizaciones de RISKOptimizer
genera soluciones de prueba que se acercan a una solucin ptima lo
ms rpidamente posible.
Todos los grficos e informes de @RISK estn disponibles para
visualizar los resultados de la mejor simulacin en RISKOptimizer.
Esto incluye las funciones de estadsticas de simulacin que se
pueden usar para generar resultados de simulacin directamente en
la hoja de clculo. La funcin RiskMean(referencia de celda), por
ejemplo, genera directamente en una celda o frmula de la hoja de
clculo la media de la distribucin simulada en la celda introducida.
La disponibilidad de optimizacin para modelos con incertidumbre
permite la solucin de muchos problemas previamente no
optimizables. Como regla general, cualquier modelo que posea
elementos inciertos puede ser optimizado por medio de una
combinacin de simulacin y optimizacin, incluyendo:
Seleccin de producciones ptimas y niveles de capacidad para
nuevos productos con condiciones inciertas de mercado.
Identificacin de niveles ptimos de inventario con demandas
inciertas
Distribucin de portafolios para minimizacin del riesgo
Identificacin de mezclas ptimas de producto en una planta de
manufactura en donde los mercados de producto se distribuyen
geogrficamente y los niveles de demanda son inciertos
Determinacin de niveles ptimos para compras de opciones a la
hora de bsqueda de coberturas
Administracin de rendimientos en donde un mismo producto es
vendido en distintos precios ante restricciones diferentes
Calendarizacin con tiempos de actividades inciertas
Resultados de
una simulacin
Aplicaciones de
Optimizacin por
simulacin
usando el
RISKOptimizer
RISKOptimizer 333
Qu es RISKOptimizer?
RISKOptimizer proporciona a los usuarios una forma fcil de hallar
soluciones ptimas en modelos que incluyen factores de
incertidumbre. En pocas palabras, RISKOptimizer encuentra las
mejores variables de entrada que generan el resultado de simulacin
deseado. Se puede usar RISKOptimizer para hallar la combinacin, el
orden o el agrupamiento adecuados de las variables de forma que se
produzca el valor esperado ms alto para los beneficios, los riesgos
ms bajos (es decir, la mnima varianza) para los beneficios, o el
mayor valor esperado de productos producidos con la menor
cantidad posible de material. Con RISKOptimizer, primero se
configura el modelo del problema en Excel, y luego se llama a
RISKOptimizer para que lo resuelva.

Usted primeramente debe definir su modelo en Excel, y luego describrselo al
complemento de RISKOptimizer.

Excel provee todas las frmulas, funciones, grficos y capacidades de
macros que la mayora de los usuarios requieren para crear modelos
realistas de sus problemas. El RISKOptimizer provee el interfaz para
describir la incertidumbre en su modelo y lo que usted est buscando,
y provee los motores para encontrarlo. Conjuntamente, stos pueden
encontrar la solucin ptima a virtualmente cualquier modelo que
pueda ser modelado.
334 Introduccin
Como trabaja el RISKOptimizer?
RISKOptimizer utiliza dos generadores de optimizacin () OptQuest
y los algoritmos genticos) para buscar las soluciones ptimas a un
problema, as como distribuciones de probabilidad y simulaciones para
gestionar la incertidumbre presente en el modelo.
El generador OptQuest utiliza optimizacin matemtica
metaheurstica y componentes de una red neuronal para guiar la
bsqueda de las mejores soluciones a problemas de decisin y
planificacin de todo tipo. Los mtodos de OptQuest integran los
procedimientos metaheursticos ms modernos, incluyendo la
bsqueda tab, las redes neuronales, la bsqueda dispersa y la
programacin lineal o entera, en un solo mtodo compuesto. Para
obtener ms informacin sobre OptQuest, consulte el Apndice B -
Optimizacin.
Los algoritmos genticos que se usan en RISKOptimizer imitan los
principios darwinianos de seleccin natural mediante la creacin de
un entorno en el que cientos de posibles soluciones a un problema
compiten unas con otras, y slo la mejor adaptad sobrevive. Como
sucede en la evolucin biolgica, cada solucin puede transmitir sus
mejores genes a travs de soluciones descendientes de forma que
toda la poblacin de soluciones sigue evolucionando en soluciones
mejores.
Como ya usted podra darse cuenta, la terminologa utilizada a la
hora de trabajar con algoritmos genticos es frecuentemente similar a
aquella que la inspir. Hablamos de cmo una funcin de cruce
ayuda a enfocar la bsqueda de soluciones, las tasas de mutacin
ayudan a diversificar la pila gentica, y evaluamos a la poblacin
entera de soluciones u organismos. Para aprender ms acerca de
cmo funcionan los algoritmos genticos del RISKOptimizer, vase
Apndice B: Optimizacin.
Las distribuciones de probabilidad y la simulacin son utilizadas en el
RISKOptimizer para gestionar la incertidumbre presente en las
variables de su modelo. Las distribuciones de probabilidad son
utilizadas para describir el rango de posibles valores para los
elementos inciertos en su modelo y son introducidas utilizando
funciones de distribucin de probabilidad tales como
RiskTriang(10,20,30). Esto especificara que una variable en su modelo
podra tomar un valor mnimo de 10, un valor ms esperado de 20 y
un valor mximo de 30. Luego, la simulacin es usada para generar
OptQuest
Algoritmos
genticos
Distribuciones de
probabilidad y
Simulacin
RISKOptimizer 335
una distribucin de posibles resultados para cada solucin de prueba
que es generada por el optimizador.
Qu es la optimizacin?
La optimizacin es el proceso de tratar de encontrar la mejor solucin
a un problema que puede tener muchas soluciones posibles. La
mayora de los problemas involucra muchas variables que interactan
basadas en determinadas frmulas y restricciones. Por ejemplo, una
empresa podra tener tres plantas de manufactura, cada una
fabricando diferentes cantidades de distintos bienes. Dado el costo de
cada planta para producir cada bien, los costos de cada planta para
embarcar a cada uno de los puntos de ventas y las limitaciones de
cada planta, cul es la forma ptima para satisfacer adecuadamente
la demanda de las tiendas de ventas al detalle mientras que
simultneamente se minimizas los costos de transporte? Este es el tipo
de problemas que las herramientas de optimizacin estn diseadas
para contestar.

La optimizacin lidia usualmente con la bsqueda de combinaciones
que generen lo mximo de un conjunto dado de recursos.

En el ejemplo anterior, cada solucin propuesta consistira de una
lista completa de cules bienes producidos por cuales plantas de
manufactura se envan en cada camin a cul tienda al detalle. Otros
ejemplos de problemas de optimizacin incluyen el encontrar cmo
producir la mxima utilidad, el mnimo costo, la mayor cantidad de
vidas salvadas, la menor cantidad de ruido en un circuito, la ruta ms
corta entre un conjunto de ciudades o la mezcla ms efectiva de
compras de publicidad en medios. Un subconjunto importante de
problemas de optimizacin involucra problemas de calendarizacin o
programacin, en donde las metas podran incluir la maximizacin de
la eficiencia durante una jornada de trabajo o la minimizacin de los
336 Introduccin
conflictos de calendario de reuniones de grupos en diferentes
horarios. Para aprender ms de optimizacin, vase Apndice B:
Optimizacin.
Cuando un problema involucra incertidumbre, los optimizadores
tradicionales fallarn ya que no poseen capacidades para lidiar con la
incertidumbre presente en un modelo. En el ejemplo anterior, qu
pasa si la demanda de las tiendas al detalle es incierta, esto es, usted
no sabe exactamente qu cantidades de productos sern demandados
por cada tienda? Con un optimizador tradicional, usted slo podra
asumir una cantidad para la demanda de cada tienda. Esto le
permitira al modelo ser optimizado; sin embargo, los niveles
asumidos de demanda haran que ste fuera una representacin poco
precisa de lo que en la realidad podra ocurrir. Con el RISKOptimizer,
usted no tiene que asumir un nivel para la demanda. Usted describe
los valores posibles de la demanda usando las distribuciones de
probabilidad y luego usa las capacidades de simulacin construidas
en el RISKOptimizer para incluir todos los valores posibles de la
demanda en sus resultados de optimizacin.
Cuando el RISKOptimizer se utiliza, la mejor solucin generada por
el optimizador no es un valor nico mnimo o mximo para el
objetivo o la celda objetivo en el modelo que usted est tratando de
optimizar, sino ms bien el mximo o mnimo estadstico simulado
para el objetivo. Esta distribucin posee una variedad de estadsticos,
tales como la media, la desviacin estndar, el mnimo, etc. En el
ejemplo anterior, usted podra querer encontrar la combinacin de
variables de entrada que maximizan la media de la distribucin de las
utilidades o que minimiza su desviacin estndar.
Porqu construir modelos en Excel?
Para incrementar la eficiencia de cualquier sistema, debemos primero
entender como ste se comporta. Esto es la razn por la cual
construimos un modelo operativo del sistema. Los modelos son
abstracciones necesarias a la hora de estudiar sistemas complejos; sin
embargo, para que los resultados sean aplicables al mundo real, el
modelo no debe sobre-simplificar las relaciones causa y efecto entre
las variables. El software de mejor calidad y las computadoras cada
vez ms poderosas le permiten a los economistas construir modelos
ms realistas de la economa, a los cientficos incrementar las
predicciones de las reacciones qumicas y a la gente de negocios
incrementar la sensibilidad de sus modelos corporativos.
RISKOptimizer 337
En los ltimos aos, el hardware computacional y los programas de
software tales como el Microsoft Excel, han avanzado tan
dramticamente que virtualmente cualquier persona con una
computadora personal puede crear modelos realistas de sistemas
complejos. Las funciones propias del Excel, las capacidades de las
macros y el claro e intuitivo interfaz le permite a usuarios inicial es
modelar y analizar problemas sofisticados.
Modelando incertidumbre en modelos Excel
Las variables son los elementos bsicos en sus modelos en Excel que
usted ha identificado como ingredientes importantes para su anlisis.
Si usted est modelando una situacin financiera, sus variables
podran ser cosas tales como Ventas, Costos, Ingresos o Utilidades. Si
usted est modelando una situacin geolgica, sus variables podran
ser cosas tales como Profundidad a Depsito, Grosor de la Cama de
Carbn o Porosidad. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted identifica.
En algunos casos, usted podra conocer los valores que sus variables
tomarn en el marco de tiempo de su modelo ests son certeras o
como la llaman los estadsticos, determinsticas. De manera
alternativa, usted podra no conocer el valor que stas asumirn, por
lo que stas son inciertas o estocsticas. Si sus variables son
inciertas, usted deber describir la naturaleza de la incertidumbre.
Esto se realiza por medio de distribuciones de probabilidad, las cuales
otorgan tanto el rango de valores que la variable podra asumir
(mnimo a mximo), como la probabilidad de ocurrencia de cada
valor dentro del rango. En el RISKOptimizer, las variables inciertas y
los valores de las celdas se introducen como funciones de distribucin
de probabilidad, por ejemplo:
RiskNormal(100,10)
RiskUniform(20,30)
RiskExpon(A1+A2)
RiskTriang(A3/2.01,A4,A5)
Estas funciones de distribucin pueden ser posicionadas en sus
celdas de la hoja de clculo y en las frmulas de la misma forma que
cualquier otra funcin de Excel.
338 Introduccin
Usando simulacin para contabilizar la
incertidumbre
El RISKOptimizer usa la simulacin, algunas veces denominada
simulacin Monte Carlo, para hacer un anlisis de riesgo de cada
posible solucin generada durante una optimizacin. La simulacin,
en este sentido, se refiere al mtodo por medio del cual la distribucin
de los posibles resultados es generada al permitir que un computador
recalcule su hoja de clculo una y otra vez, usando cada vez un
conjunto de valores distintos aleatoriamente seleccionados para las
distribuciones de probabilidad en sus valores en las celdas y en las
frmulas. En efecto, la computadora est probando todas las
combinaciones vlidas de los valores de sus variables de entrada para
simular todos los resultados posibles. Esto es igual a si usted ejecutara
cientos o miles de anlisis del tipo qu pasa si sobre su hoja de
clculo, todo de una sola vez.
En cada iteracin de la simulacin, las funciones de distribucin de
probabilidad en la hoja de clculo se muestrean y se genera un nuevo
valor para la celda objetivo. Al final de la simulacin, el resultado de
la solucin de prueba es el estadstico que usted desea minimizar o
maximizar para la distribucin de la celda objetivo. Este valor es
entonces retornado al optimizador y usado por los algoritmos
genticos para generar nuevas y mejores soluciones de prueba. Para
cada nueva solucin de prueba, otra simulacin se ejecuta y otro valor
se genera para el estadstico objetivo.
Porqu utilizar el RISKOptimizer?
Cuando usted est lidiando con un gran nmero de variables
interactuantes, y est tratando de encontrar la mejor mezcla, el orden
correcto o el agrupamiento ptimo de estas variables, usted podra
estar tentado a simplemente pensar en una adivinanza educada. Un
sorprendente nmero de personas asumen que cualquier tipo de
creacin de modelos y su anlisis ms all de una simple adivinanza
requerir de una complicada programacin, o de confusos algoritmos
estadsticos y matemticos. Una buena solucin optimizada podra
ahorrar millones de dlares, miles de galones de combustibles
escasos, meses de tiempo desperdiciado, etc. Ahora que las
computadoras poderosas de escritorio son cada vez ms econmicas,
existen pocas razones para adivinar soluciones o perder tiempo
valioso valorando muchos escenarios manualmente.
RISKOptimizer 339
El RISKOptimizer le permite a usted utilizar el rango completo de
frmulas Excel y de las distribuciones de probabilidad para construir
modelos ms realistas de cualquier sistema. Cuando usted usa el
RISKOptimizer, usted no tiene porqu comprometer la precisin de
sus modelos debido a que el algoritmo que usted est utilizando no
puede considerar las complejidades del mundo real. Los
optimizadores tradicionales de juguete (herramientas estadsticas y
de programacin lineal) obligan a los usuarios a realizar una serie de
supuestos acerca de la forma en que las variables en su problema
interactan, obligando por tanto a los usuarios a construir modelos
sobre-simplificados y poco realistas de su problema. Los obligan a
asumir valores para las variables inciertas ya que el optimizador no
puede tomar en consideracin en rango de posibles valores para los
componentes de incertidumbre del modelo. Para cuando los usuarios
hay simplificado lo suficiente el sistema para que el optimizador
pueda ser usado, la solucin resultante es, con frecuencia, demasiado
abstracta como para que sea prctica. Cualesquiera problemas que
involucren grandes cantidades de variables, funciones no lineales,
tablas de bsqueda, sentencias si-entonces, bsquedas en bases de
datos o elementos estocsticos (aleatorios) no pueden ser resueltos
por estos mtodos, independientemente de qu tan simple usted trate
de disear su modelo.
Existen muchos algoritmos de solucin que hacen un buen trabajo a la
hora de resolver problemas pequeos de tipo lineal y no lineal,
incluyendo los mtodos de ascenso de colinas, solucionadores de
juguete y otros mtodos matemticos. An cuando puedan ser
ofrecidos como complementos (add-ins) para una hoja de clculo,
estas herramientas de optimizacin todo-propsito slo pueden llevar
a cabo optimizaciones numricas. Para problemas ms grandes o ms
complejos, usted podra ser capaz de escribir algoritmos hechos a la
medida para obtener buenos resultados, pero esto requerira mucha
investigacin y desarrollo. An as, el programa resultante requerira
de modificaciones cada vez que su modelo cambiara.
Ms precisos,
ms significativos
Ms flexible
340 Introduccin
RISKOptimizer no slo es capaz de tratar problemas numricos, sino
que es el nico programa comercial del mundo que puede resolver la
mayora de los problemas combinatorios. Estos son problemas en los
que las variables deben barajarse (permutarse) o combinarse. Por
ejemplo, la seleccin del orden de bateo de un equipo de bisbol es un
problema combinatorio; es cuestin de intercambiar las posiciones de
los jugadores en la lista. RISKOptimizer puede encontrar el orden
ptimo de las tareas que se deben realizar para un proyecto,
evaluando slo las soluciones que cumplan las restricciones
previamente especificadas (es decir, restricciones que requieren que
ciertas tareas se realicen antes que otras). Los problemas de
programacin complejos tambin son combinatorios. El mismo
programa RISKOptimizer puede resolver todos estos tipos de
problemas y muchos ms, algo que ningn otro puede resolver. La
tecnologa de optimizacin y simulacin exclusiva de RISKOptimizer
permite optimizar prcticamente cualquier tipo de modelo, de
cualquier tamao y nivel de complejidad.
A pesar de las ventajas ms obvias de potencia y flexibilidad que
ofrece, RISKOptimizer sigue siendo fcil de usar porque no es en
absoluto necesario comprender las tcnicas de optimizacin que
utiliza. RISKOptimizer no se preocupa de las entraas del
problema; slo necesita un modelo en hoja de clculo que permita
evaluar la idoneidad de los diferentes escenarios. Slo tiene que
seleccionar las celdas de la hoja de clculo que contienen las variables
e indicar a RISKOptimizer lo que usted busca. RISKOptimizer oculta
de forma inteligente la compleja tecnologa, automatizando el proceso
Y si ... de anlisis del problema.
An cuando han existido muchos programas comerciales
desarrollados para programacin matemtica y para construccin de
modelos, las hojas de clculo son, por mucho, ms populares, con
literalmente millones de ellas vendindose todos los meses. Con su
intuitivo formato de filas y columnas, las hojas de clculo son ms
fciles de definir y de mantener que otros paquetes dedicados.
Tambin son ms compatibles con otros programas tales como los
procesadores de palabras y las bases de datos, y ofrecen ms frmulas
pre-construidas, opciones de formato, graficacin y capacidades de
macros que cualquier otro paquete independiente. Dado que el
RISKOptimizer es un complemento para el Excel de Microsoft, los
usuarios obtienen acceso al rango completo de funciones y de
herramientas de desarrollo para construir modelos ms realistas de su
sistema.
Ms fcil de usar
RISKOptimizer 341
Optimizacin tradicional versus la
optimizacin por simulacin
El RISKOptimizer combina la simulacin y la optimizacin para
permitir la optimizacin de los modelos con factores inciertos. El
optimizador usa los resultados de ejecuciones sucesivas del modelo
de simulacin para guiar su bsqueda de mejores soluciones y
ptimas. Esta seccin provee informacin de contexto de cmo la
simulacin y la optimizacin trabajan conjuntamente dentro del
RISKOptimizer.
Proceso de optimizacin tradicional de hoja de
clculo
En el proceso tradicional para optimizar una hoja de clculo usando
un complemento de optimizacin tal como el Solver o el Evolver, se
llevan a cabo los siguientes pasos:
1) Se identifica una celda de salida o de objetivo que usted
desea minimizar o maximizar.
2) Se identifica un conjunto de celdas de entrada o ajustables
cuyos valores usted controla, y se describen los rangos de los
posibles valores para tales celdas.
3) Se introduce un conjunto de restricciones que deben ser
satisfechas, frecuentemente usando expresiones tales como
COSTO<100 o bien A1>=0.
4) Se ejecuta una optimizacin en donde la hoja de clculo se
recalcula un nmero de veces sucesivo usando diferentes
valores posibles para las celdas ajustables.
5) Durante este proceso:
a) Cada reclculo genera una nueva respuesta o valor para la
celda objetivo.
b) El optimizador usa este nuevo valor de la celda objetivo para
seleccionar el nuevo conjunto de valores para las celdas
ajustables que intentar.
c) Se lleva a cabo otro reclculo, proveyendo una nueva
respuesta que el optimizador puede usar para identificar un
nuevo conjunto de valores para las celdas ajustables.
342 Optimizacin tradicional versus la optimizacin por simulacin
Este proceso en 5) se repite una y otra vez, a medida que el
optimizador se mueve hacia la identificacin de una solucin ptima
esto es, el conjunto de valores para las celdas ajustables que
minimiza o maximiza el valor de la celda objetivo.
Proceso de optimizacin por simulacin
La optimizacin por simulacin usando el RISKOptimizer sigue
muchos de los mismos pasos especificados ac para el proceso de
optimizacin tradicional en una hoja de clculo. Sin embargo, se
realizan algunos cambios para 1) permitir la introduccin de la
incertidumbre en la hoja de clculo y 2) para usar la simulacin, en
vez de un simple reclculo de la hoja de clculo, para proveer a la
nueva celda objetivo de una respuesta que provea
retroalimentacin al optimizador para guiar en la seleccin de un
El nuevo proceso de optimizacin por simulacin usando el
RISKOptimizer se describe a continuacin, mostrando en negrita
aquellas diferencias respecto de la optimizacin tradicional de una
hoja de clculo:
1) Se usan funciones de distribucin de probabilidad para
describir el rango de posibles valores para los elementos
inciertos en el modelo.
2) Se identifica una celda de salida u objetivo y se selecciona el
estadstico de simulacin (media, desviacin estndar, etc.) para
la celda que usted desea minimizar o maximizar.
3) Se identifica un conjunto de celdas de entrada o ajustables
cuyos valores usted controla, y se describen los rangos de los
posibles valores para tales celdas.
4) Se introduce un conjunto de restricciones que deben ser
satisfechas, frecuentemente usando expresiones tales como
COSTOS<100 o bien A11>=0.Se pueden tambin introducir
restricciones adicionales basadas en estadsticos de simulacin
(p.ej., el percentil 95 de A11>1000).
RISKOptimizer 343
5) Se ejecuta una optimizacin en donde la hoja de clculo se simula
un nmero de veces sucesivas, para donde en cada simulacin se
usan diferentes valores posibles para las celdas ajustables.
Durante este proceso:
a) Cada simulacin genera una nueva distribucin de posibles
valores para la celda objetivo. Se calcula estadstico de la
distribucin que usted desea minimizar o maximizar.
b) El optimizador usa este nuevo estadstico de la celda
objetivo para seleccionar el prximo conjunto de valores para
las celdas ajustables que probar.
c) Se lleva a cabo otra simulacin, proveyendo otro nuevo
estadstico que el optimizador puede usar para identificar un
Este proceso en 5) se repite una y otra vez, a medida que el
minimiza o maximiza el valor de la celda objetivo.
Cada paso de una optimizacin con el
RISKOptimizer
Se detalla ac cada paso del proceso de optimizacin por simulacin
usado por el RISKOptimizer.
Las distribuciones de probabilidad se usan en el RISKOptimizer para
describir la incertidumbre presente en los componentes de un
modelo. Por ejemplo, usted podra introducir RiskUniform(10,20) en
una celda en su hoja de clculo. Esto especifica que los valores para la
celda sern generados por una distribucin uniforme con un mnimo
de 10 y con un mximo de 20. Este rango de valores reemplaza el
valor nico fijo requerido por Excel. En una optimizacin
tradicional de hoja de clculo, no se puede aadir incertidumbre a un
modelo de forma tal que no se usan distribuciones de probabilidad.
En el RISKOptimizer, se ejecuta una simulacin de su modelo para
cada combinacin posible de valores de entrada generados por el
optimizador. Las funciones de distribucin son utilizadas por el
RISKOptimizer durante estas simulaciones para muestrear conjuntos
de posibles valores. Cada iteracin de la simulacin usa un nuevo
conjunto de valores muestreados de cada funcin de distribucin en
su hoja de clculo. Estos valores son luego utilizados para re calcular
su hoja de clculo y para generar un nuevo valor para su celda
objetivo.
Introduciendo
distribuciones de
probabilidad
Al igual que con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
contienen dos elementos, un nombre de funcin y valores de
argumentos que se encuentran encerrados por parntesis. Una
funcin de distribucin tpica sera:
RiskNormal(100,10)
Al igual que con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
pueden poseer argumentos que son referencias a celdas o
expresiones. Por ejemplo:
RiskTriang(B1,B2*1.5,B3)
En este caso el valor de la celda sera especificado por una
distribucin triangular con un valor mnimo tomado desde la celda
B1, un valor ms probables calculado al obtener el valor de la celda B2
y multiplicndolo por 1.5 y un valor mximo tomado desde la celda
B3.
Las funciones de distribucin pueden ser tambin usadas en frmulas
de celdas, igual como se hace con funciones de Excel. Por ejemplo,
una frmula de celda podra leerse:
B2: 100+RiskUniform(10,20)+(1.5*RiskNormal(A1,A2))
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de distribuciones
de probabilidad, consulte la seccin Funciones de Distribucin en este
manual o en la Ayuda.
Tanto en el RISKOptimizer como en una optimizacin tradicional de
hoja de clculo, se debe de identificar una celda objetivo. Esta es la
celda cuyo valor usted est tratando de minimizar o maximizar, o la
celda cuyo valor usted est tratando de acercar lo ms cercanamente
posible a un valor pre-establecido. Tpicamente, este es el resultado
de su modelo utilidades, el total general de su modelo, etc. pero
esencialmente podra ser cualquier celda en su hoja de clculo. Se
requiere que la celda contenga en ella una frmula que retorne
distintos valores a medida que cambian los valores de las celdas
ajustables.
En el RISKOptimizer, no se est maximizando o minimizando el valor
propiamente de la celda objetivo; usted est minimizando o
maximizando el estadstico asociado con los resultados de
simulacin para la celda objetivo. Durante una optimizacin, el
RISKOptimizer ejecutar simulaciones sucesivas, cada una con un
conjunto diferente de celdas con valores ajustables. Cada simulacin
genera una distribucin de posibles resultados para la celda objetivo.
Usted est buscando por un conjunto de valores de las celdas
Identificando la
celda objetivo
y el estadstico
RISKOptimizer 345
ajustables que, por ejemplo, minimice la media de la distribucin de
la celda objetivo o bien que minimice su desviacin estndar.
En el RISKOptimizer usted posee ms opciones en cuanto a qu
minimizar o maximizar (media, desviacin estndar, mnimo, etc.) ya
que para cada solucin probada por el optimizador la simulacin
asociada no genera solamente una respuesta nica. La simulacin
genera una distribucin completa de posibles resultados para la celda
objetivo, con un valor mnimo, un mximo, una media, una
desviacin estndar y as sucesivamente. Una optimizacin
tradicional genera slo una cosa un nuevo valor para la celda
objetivo para cada solucin probada por el optimizador y este valor
es la nica seleccin posible para minimizar o maximizar.
Las celdas ajustables se introducen de una forma similar tanto en una
optimizacin tradicional de hoja de clculo optimizacin como en
RISKOptimizer. Para cada celda que puede ser cambiada durante una
optimizacin, se introduce un mnimo valor posible y un mximo
valor posible.
En RISKOptimizer, as como en la optimizacin tradicional de hojas
de clculo, se pueden introducir las restricciones duras que deben ser
satisfechas. Si no son satisfechas, se descarta la solucin.
En RISKOptimizer, se ejecuta una simulacin completa para cada
solucin de prueba. Cada simulacin se compone de una serie de
iteraciones, o reclculos individuales de la hoja de clculo que se
realizan usando nuevas muestras de las distribuciones de
probabilidad del modelo. Una restriccin dura se puede probar:
En cada iteracin de cada simulacin (una restriccin de iteracin).
Si los valores resultado de una iteracin no cumplen la restriccin
dura, la solucin de prueba es rechazada. RISKOptimizer puede
parar una simulacin en cuanto una iteracin indique que no se
cumple una restriccin; tambin podra continuar la simulacin,
ya que obtener ms informacin de la solucin no vlida puede
ayudar a hallar la mejor solucin. Normalmente, las restricciones
de iteracin se usan si los valores de las celdas restringidas no
cambian durante una simulacin.
Al final de la simulacin (una restriccin de simulacin). Este tipo
de restriccin se especifica en trminos de una estadstica de
simulacin para una celda de una hoja de clculo; por ejemplo, la
Media de A11>1000. En este caso, la restriccin se evala al final de
la simulacin. Una restriccin de simulacin, a diferencia de una
restriccin de iteracin, nunca causar la parada de una
simulacin antes de que termine.
Introduciendo las
celdas ajustables
Introduciendo
restricciones
Una segunda forma de restricciones "restricciones blandas" tambin
pueden ser usadas en RISKOptimizer. Las penalizaciones resultantes
de las restricciones blandas se calculan al final de la simulacin. Se
suma (o se resta) cualquier penalizacin calculada al estadstico
objetivo que est siendo minimizado o maximizado.
En el RISKOptimizer, al igual que en la optimizacin tradicional sobre
hojas de clculo, estn disponibles una variedad de opciones para
controlar por cunto tiempo se ejecutar la optimizacin. Sin
embargo, el RISKOptimizer aade nuevas opciones para controlar
cunto tiempo se ejecutar una solucin de prueba.
El RISKOptimizer buscar mejores soluciones y ejecutar
simulaciones hasta que se satisfagan las opciones de detencin de la
optimizacin. Usted podra hacer que el RISKOptimizer ejecute un
nmero especificado de minutos, ejecutarse hasta que se haya
generado un nmero especfico de soluciones de prueba o ejecutarse
hasta que el mejor estadstico de simulacin para la celda objetivo no
haya cambiado durante un nmero determinado de pruebas.
Usted tambin puede especificar durante cunto tiempo se ejecutar
una solucin de prueba de simulacin. Usted podra seleccionar que
cada corrida de simulacin se ejecute un nmero especificado de
iteraciones o, de forma alternativa, permitir que el RISKOptimizer
determine cuando detener la simulacin. Cuando usted seleccione
que sea el RISKOptimizer el que decida cuando detener cada
simulacin, ste detendr la simulacin cuando las distribuciones
generadas para tanto 1) la celda objetivo de la optimizacin y 2) las
celdas referenciadas en la las restricciones de simulacin se hayan
estabilizado y los estadsticos de inters hayan convergido.
Definiendo las
opciones de
optimizacin y
de simulacin
RISKOptimizer 347
Cuando el RISKOptimizer ejecuta una optimizacin la hoja de clculo
es simulada un nmero sucesivo de veces, con cada simulacin
usando valores posibles diferentes para las celdas ajustables. Durante
este proceso:
1) El optimizador genera un conjunto de valores para las
celdas ajustables.
2) La hoja de clculo es simulada con el conjunto de las celdas
ajustables ajustado a los valores generados por el
optimizador. En cada iteracin de la simulacin todas las
funciones de distribucin en la hoja de clculo se muestrean y
la hoja de clculo es re calculada, generando un nuevo valor
para la celda objetivo.
3) Al final de cada simulacin se genera una nueva
distribucin de los valores posibles para la celda objetivo.
El estadstico que usted desea minimizar o maximizar es
calculado desde esta distribucin. Si alguna de las
restricciones de simulacin no se satisface, la solucin de
prueba y los resultados de simulacin son descartados y el
optimizador genera una nueva solucin de prueba para ser
simulada.
4) El optimizador usa el nuevo estadstico para la celda objetivo
calculado en la simulacin para seleccionar el prximo
conjunto de valores para las celdas ajustables que probar.
5) Se ejecuta otra simulacin, proveyendo as un nuevo
estadstico que el optimizador usa para identificar un nuevo
conjunto de valores para las celdas ajustables.
Este proceso se repite a s mismo una y otra vez, a medida que el
minimizan o maximizar el estadstico para la celda objetivo.

Ejecutando la
optimizacin
348

RISKOptimizer 349
RISKOptimizer: Paso a paso
Introduccin
Ahora le guiaremos a travs de todo el sistema de optimizacin de
RISKOptimizer, paso a paso. Comenzaremos por abrir un modelo de
hoja de clculo preparada y luego definiremos el problema para
RISKOptimizer usando distribuciones de probabilidad y los cuadros
de dilogo de RISKOptimizer. Finalmente, comprobaremos el
progreso de RISKOptimizer mientras busca soluciones y
exploraremos algunas de las muchas opciones en el Observador de
RISKOptimizer.
NOTA: Las imgenes de pantalla que se muestran a continuacin son
de Excel 2010. Si est utilizando otras versiones de Excel, las
ventanas pueden tener un aspecto ligeramente diferente.
El proceso de resolucin de problemas comienza con un modelo que
representa con exactitud su problema. Su modelo debe incluir
distribuciones de probabilidad que describan el rango de posibles
valores de cualquier elemento incierto. El modelo tambin debe ser
capaz de evaluar la celda objetivo y las restricciones de los valores
dados de las celdas ajustables. Cuando RISKOptimizer busca
soluciones, los resultados de la simulacin proporcionan informacin,
indicando a RISKOptimizer lo idnea o inapropiada que es cada
suposicin, y permitiendo a RISKOptimizer generar cada vez mejores
suposiciones. Cuando se crea un modelo de un problema, se debe
prestar especial atencin a cmo se calcula el valor de la celda
objetivo, porque RISKOptimizer har todo lo posible para maximizar
(o minimizar) los resultados de simulacin de esta celda.

350 RISKOptimizer: Paso a paso
Inicio de RISKOptimizer
Para repasar las funciones de RISKOptimizer, vamos a examinar un
modelo de ejemplo de RISKOptimizer que se instal con usted instal
@RISK. Para hacerlo:
1) Abra la hoja de clculo Administracin de ingresos de lneas
areas - Tutorial prctico.xlsx (o .xls) en el directorio
RISK6\Examples\RISKOptimizer Examples.

Esta hoja de ejemplo contiene un modelo de administracin de
rendimiento que identifica los lmites ptimos para el nmero de
asientos a precio completo o descontado que se deben vender en un
vuelo determinado. Es un problema clsico overbooking o
sobreventa: se pueden vender ms boletos que el nmero disponible
de asientos, si eso maximiza los beneficios esperados (teniendo en
cuenta el posible costo de tener que dejar en tierra a pasajeros del
vuelo). Slo hay un problema en este problema de optimizacin
estndar: algunas estimaciones del modelo son inciertas o
estocsticas. Esto incluye la demanda de boletos y el nmero de
pasajeros de cada categora que realmente se presentarn para
abordar el vuelo. Normalmente se usan estimaciones de un solo
punto para estos elementos, permitiendo la realizacin de una
optimizacin normal. Pero qu sucede si las estimaciones no son
correctas? Puede que no haga suficientes reservas, dejando vacos
algunos asientos, o sobrevenda demasiados. Tambin puede vender
demasiados asientos con descuento, reduciendo sus beneficios.
Adems puede reservar demasiados asientos a precio completo, lo
cual resultara en aviones medio llenos. RISKOptimizer resuelve este
problema de optimizacin permitindole tener en cuenta la
incertidumbre inherente al modelo.
Cmo abrir un
modelo de
ejemplo
RISKOptimizer 351
Con el ejemplo de la lnea area, primero debe describir la
incertidumbre presente en el modelo utilizando distribuciones de
probabilidad. Luego deber usar los cuadros de dilogo de @RISK
(principalmente los especficos de la funcionalidad de optimizacin)
para configurar el problema de optimizacin. Luego, RISKOptimizer
se ejecutar para identificar los lmites ptimos del nmero de
reservas a precio completo y descontadas para maximizar los
beneficios, manteniendo el riesgo a un nivel aceptable.
Descripcin de la incertidumbre de un modelo
En RISKOptimizer, se usan distribuciones de probabilidad para
describir el rango de posibles valores de cada elemento incierto del
modelo. Una distribucin de probabilidad puede especificar los
valores mnimo y mximo de un factor incierto y las probabilidades
relativas de los valores situados entre el mnimo y el mximo.
Antes de ejecutar RISKOptimizer, se introducen las distribuciones de
probabilidad usando las funciones de distribucin de probabilidad.
Estas son funciones personalizadas de @RISK que se pueden
introducir en las celdas y frmulas de una hoja de clculo como las
funciones estndar de Excel. Por ejemplo, la funcin:
RiskTriang(10;20;30) especifica una distribucin triangular con
un valor mnimo posible de 10, un valor ms probable de 20 y un
valor mximo de 30.
En el modelo de la lnea area hay cuatro factores inciertos, cada uno
de los cuales se describe con distribuciones de probabilidad. El
primero es:
La demanda de boletos (en la celda F3), que se describe con la
distribucin de probabilidad RiskNormal(C15,C16). Esta funcin
especifica que el nmero de boletos que se demandarn tendr
una media de 180 con una desviacin estndar de 30.
Para introducir esta distribucin de probabilidad:
1) Seleccione la celda F3.
2) Introduzca la frmula =REDONDEAR(RiskNormal(C15,C16),0).
La funcin REDONDEAR de Excel simplemente toma la muestra
generada por la funcin RiskNormal y la redondea al nmero
entero ms cercano. (No puede haber una demanda de 175,65
boletos).

Luego, introduzca las frmulas con tres distribuciones de
probabilidad adicionales:
Boletos a precio completo que se presentan (en la celda F9). Esto
se describe con =RiskBinomial(F7,1-C8); es decir, un promedio
de 36 de las reservas a precio completo se presentan para
embarcar en el vuelo. El nmero real de pasajeros que se
presentan vara entre 0 y 38 (aunque es muy improbable que el
nmero sea menor de 30). Esto se puede ver haciendo clic en la
celda y luego seleccionado el comando Definir distribucin de
@RISK.
Boletos descontados que se presentan (en la celda F8). Esto se
describe con =RiskBinomial(F4,1-C7); es decir, un promedio de
95 de las reservas con descuento se presentan para embarcar en el
vuelo. El nmero real de pasajeros que se presentan vara entre 0
y 105 (aunque es muy improbable que el nmero sea menor de
80).
Nmero de pasajeros dispuestos a aceptar su desvo (en la celda
F6), que se describe con la frmula y la distribucin de
probabilidad =SI(F5=0,0,RiskBinomial(F5,C6))). Esta frmula y
funcin especifica el nmero de personas dispuestas a comprar
un boleto a precio completo si no hay boletos con descuento
disponibles.
RISKOptimizer 353
Para obtener ms informacin sobre estas y otras distribuciones de
probabilidad, consulte la seccin Funciones de Distribucin en este
manual o en la Ayuda.
Con la incertidumbre descrita a travs de distribuciones de
probabilidad introducidas en el modelo, ahora puede configurar la
optimizacin usando los cuadros de dilogo de RISKOptimizer.
El cuadro de dilogo Modelo de RISKOptimizer
Para establecer las opciones de RISKOptimizer para esta hoja de
clculo:
1) Seleccione el comando Definicin de Modelo de RISKOptimizer
en el men RISKOptimizer.
Se abrir el siguiente cuadro de dilogo de Modelo de
RISKOptimizer:

El cuadro de dilogo Modelo de RISKOptimizer ha sido diseado
para que los usuarios puedan describir sus problemas de una forma
sencilla y clara. En el ejemplo del tutorial, tratamos de hallar los
lmites del nmero de reservas de asientos a precio completo y de
descuento que deben aceptarse para maximizar los beneficios
generales totales.
RISKOptimizer 355
Seleccin de la estadstica para la celda objetivo
Los "Beneficios" de la celda F20 del modelo Administracin de
Ingresos de una Aerolnea Tutorial Prctico.xls es lo que se conoce
como celda objetivo. Esta es la celda cuya estadstica de simulacin se
trata de minimizar o maximizar, o la celda cuya estadstica de
simulacin se trata de acercar lo ms posible al valor preestablecido.
Para especificar la estadstica de simulacin de la celda objetivo:
1) Establezca la opcin Meta de optimizacin en Mximo.
2) Introduzca la celda objetivo, $F$20, en el campo Celda.
3) Seleccione "Media" en la lista desplegable Estadstica para
seleccionar la Media como estadstica de simulacin a
maximizar.
Las referencias de celda se pueden introducir de dos maneras en los
campos de los cuadros de dilogo de RISKOptimizer: 1) Puede hacer
clic en el campo con el cursor y escribir la referencia directamente en
el campo, o 2) con el cursor en el campo seleccionado, puede hacer
clic en el icono Referencia de celda para seleccionar la celda de la hoja
de clculo directamente con el ratn.
Cmo aadir rangos de celda ajustables
Ahora debe especificar la localizacin de las celdas que contienen
valores que RISKOptimizer puede modificar para buscar soluciones.
Estas variables se aaden y editan de bloque en bloque a travs del
cuadro de dilogo Celdas Ajustables.
1) Haga clic en el botn Aadir de la seccin "Rangos de celdas
ajustables".
2) Seleccione C19 como celda de Excel que quiere aadir como celda
ajustable.
La mayora de las veces ser conveniente limitar los valores posibles
de un rango de celdas ajustables con un rango mnimo-mximo
especfico. En RISKOptimizer esto se conoce como restriccin de
"rango". Puede introducir rpidamente este rango mn-mx cuando
seleccione la serie de celdas que se pueden modificar. En el ejemplo
de administracin de ingresos de una aerolnea, el valor mnimo
posible aceptable en Lmite de Reservas con Descuento Aceptadas en
este rango es 25 y el mximo es 150. Para introducir este rango de
restriccin:
1) Introduzca 25 en la celda Mnimo y 150 en la celda Mximo.
2) En la celda Valores, seleccione Entero en el cuadro de dilogo que
se muestra

Introduccin de
un rango mn-mx
como celdas
ajustables
RISKOptimizer 357
Ahora, introduzca una segunda celda a ajustar:
1) Haga clic en Aadir para introducir una segunda celda ajustable.
2) Seleccione la celda C20.
3) Introduzca 0 como Mnimo y 220 como Mximo.
4) Seleccione Entero en la columna Valores

Esto especifica la ltima celda ajustable, C20, que representa el total
de reservas que se aceptarn para asientos de precio completo.
Si hubiera variables adicionales en este problema, seguiramos
aadiendo series de celdas ajustables. En RISKOptimizer, puede crear
un nmero ilimitado de grupos de celdas ajustables. Para aadir ms
celdas, haga clic en el botn Aadir de nuevo.
Es posible que quiera comprobar las celdas ajustables o cambiar
algunas de sus configuraciones ms adelante. Para hacerlo, slo
tendr que editar el rango mn-mx en la tabla. Tambin podr
seleccionar una serie de celdas y eliminarla haciendo clic en el botn
Eliminar.
Cuando defina celdas ajustables, podr especificar el mtodo de
solucin que se debe usar. Los diferentes tipos de celdas ajustables se
pueden resolver con diferentes mtodos de solucin. Los mtodos de
solucin se establecen para cada grupo de celdas ajustables y se
pueden modificar haciendo clic en el botn Grupo para abrir el
cuadro de dilogo Configuraciones del grupo de celdas ajustables.
Muchas veces podr usar el mtodo de solucin de receta
predeterminado en el que cada valor de las celdas se puede cambiar
independientemente de las dems. Como este es el mtodo
predeterminado, no es necesario que lo cambie.

Los mtodos de solucin de receta y orden son los ms usados y
se pueden usar juntos para resolver problemas combinatorios
complejos. Especficamente, el mtodo de solucin de receta trata
cada variable como un ingrediente de una receta, intentando
averiguar la mejor mezcla mediante el cambio de cada uno de los
valores de las variables independientemente. Por su parte, el mtodo
de solucin de orden intercambia valores entre variables, barajando
los valores originales para encontrar el mejor orden posible.
Seleccin de un
mtodo de
solucin
RISKOptimizer 359
Restricciones
RISKOptimizer permite introducir restricciones, que son condiciones
que deben cumplirse para que una solucin sea vlida. En este
modelo de ejemplo hay una restriccin adicional que debe cumplirse
para un posible conjunto de valores Lmite de Boletos con Descuento y
Lmite de Boletos a Precio Completo sea vlido. Estas restricciones son
adicionales a las restricciones de rangos que ya introdujimos en las
celdas ajustables. Esto es:
La probabilidad de un beneficio inferior a $15.000 no es mayor
del 5%
Cada vez que RISKOptimizer genera una posible solucin para el
modelo, ejecuta una simulacin para la solucin. Cada simulacin
tiene cientos o miles de iteraciones o reclculos en la hoja de clculo.
En cada iteracin, se toma un valor de muestra de cada distribucin
de probabilidad del modelo, se recalcula el modelo usando los nuevos
valores de muestra y se genera un nuevo valor para la celda objetivo.
Al final de la simulacin de la solucin de prueba, se genera una
distribucin de probabilidad de la celda objetivo usando los valores
de la celda objetivo calculados en cada iteracin.
RISKOptimizer puede comprobar las restricciones:
Despus de cada iteracin de una simulacin (una restriccin de
"iteracin")
Al final de cada simulacin (una restriccin de simulacin)
En el modelo de la lnea area, "La probabilidad de un beneficio
inferior a los $15.000 no mayor del 5%" es una restriccin de la
simulacin. En este ejemplo, al final de cada solucin de prueba, el
percentil 5 de los beneficios se calcula usando los calores de todas las
iteraciones. La validez de la solucin se determinar comparando el
percentil 5 con $15000.
Las restricciones se muestran en la parte inferior de la seccin
Restricciones del cuadro de dilogo de Modelo de RISKOptimizer. Se
pueden especificar dos tipos de restricciones en RISKOptimizer:
Duras. Son condiciones que deben cumplirse para que una
solucin sea vlida (por ejemplo, una restriccin dura de iteracin
puede ser C10<=A4; en este caso, si una solucin genera un valor
para C10 que es superior al valor de la celda A4, la solucin se
descarta)
Iteracin y
restricciones de
simulacin
Blandas. Son condiciones que nos gustara que se cumplieran en
la medida de lo posible, pero que podramos ceder a cambio de
una gran mejora de la idoneidad o del resultado de la celda
objetivo. (por ejemplo, una restriccin blanda sera C10<100. En
este caso, C10 puede ser superior a 100, pero cuando eso sucede,
el valor calculado de la celda objetivo se reducir en la misma
medida segn la funcin de penalizacin que haya introducido).
Para aadir restricciones:
1) Haga clic en el botn Aadir de la seccin Restricciones del
cuadro dilogo principal de RISKOptimizer.
Se abrir el cuadro de dilogo Configuraciones de Restricciones en el
que podr introducir las restricciones del modelo.

Se pueden usar dos formatos Simple y Frmula para introducir
restricciones. El formato Simple permite introducir restricciones
usando las relaciones <,<=, >, >= =. Una restriccin Simple tpica
sera 0< Valor de A1<10, donde A1 se introduce en el cuadro Rango de
celda, 0 se introduce en el cuadro Mn y 10 se introduce en el cuadro
Mx. El operador deseado se selecciona en los cuadros de lista
desplegable. En las restricciones con formato Simple se puede
introducir slo un valor Mn, slo un valor Mx o ambos.
Por otro lado, las restricciones de Frmula permiten introducir
cualquier frmula vlida de Excel como una restriccin. Por ejemplo,
se puede introducir la siguiente frmula =SI(A1>100, B1>0, B1<0).
En esta restriccin, el requisito de que B1 sea positivo o negativo
depende del valor de la celda A1. La frmula tambin se puede
introducir en una celda; si esa celda es C1, en el campo Frmula del
Cmo aadir
restricciones
Restricciones
simples y de
frmula
RISKOptimizer 361
cuadro de dilogo Configuraciones de Restriccin se puede introducir
=C1.
En general, la introduccin de restricciones en formato Simple ayuda
a RISKOptimizer a encontrar la solucin ptima ms rpidamente. La
frmula que acabamos de mencionar puede introducirse en la celda
D1 como =SI(A1>100, B1, -B1). Luego, se puede aadir una
restriccin en formato simple, con el requisito de que D1>0.
Para introducir las restricciones del modelo de la lnea area, deber
especificar dos nuevas restricciones. Primero, introduzca las
restricciones con formato de Rango Simple de Valores:
1) Introduzca "Ganar al menos $15.000" en el cuadro de descripcin.
2) En el cuadro Rango a Restringir, introduzca F20.
3) Seleccione el operador > a la derecha de Rango a Restringir.
4) Introduzca 15000 en el cuadro Mximo.
5) A la izquierda de Rango a Restringir, borre el operador
seleccionando la opcin en blanco de la lista desplegable
6) Seleccione Percentil (X para una P determinada) en Estadstica a
Restringir
7) Introduzca 0,05 para el percentil que se debe usar
8) Haga clic en Aceptar para introducir la restriccin.

Otras opciones de RISKOptimizer
El funcionamiento de RISKOptimizer durante la optimizacin se
controla en parte con las configuraciones de @RISK que controlan
todas las simulaciones, incluyendo las que realiza RISKOptimizer. Por
ejemplo, se usa el mismo nmero de iteraciones tanto para las
simulaciones de RISKOptimizer como para las que no son de
RISKOptimizer. En nuestro ejemplo, este valor se establece en 500.
Hay opciones adicionales disponibles para controlar cmo funciona
RISKOptimizer durante una optimizacin, incluyendo el tiempo de
ejecucin de la optimizacin y el generador de optimizacin que se
debe usar.
RISKOptimizer ejecutar una optimizacin durante tanto tiempo
como usted desee. Las condiciones de parada permiten a
RISKOptimizer parar automticamente cuando: a) se han examinado un
nmero determinado de escenarios o pruebas, b) ha transcurrido una
cantidad determinada de tiempo, c) no se ha encontrado mejora alguna en los
ltimos n escenarios, d) la frmula introducida de Excel genera un valor
VERDADERO, o e) Se calcula un valor de Error en la celda objetivo. Para
ver y editar las condiciones de parada:
1) Haga clic en el comando Configuraciones del men
RISKOptimizer.
2) Seleccione la pestaa de Tiempo de Ejecucin.

Tiempo de
ejecucin de la
optimizacin
RISKOptimizer 363
En el cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin se puede
seleccionar cualquier combinacin de estas condiciones de parada de
la optimizacin, o ninguna en absoluto. Si selecciona ms de una
condicin de parada, RISKOptimizer parar cuando se cumpla
cualquiera de las condiciones seleccionadas. Si no selecciona ninguna
condicin de parada, RISKOptimizer seguir funcionando hasta que
se hayan probado todas las soluciones posibles, o hasta que se pare
manualmente pulsando el botn parar en la barra de herramientas
de RISKOptimizer.
Pruebas
Tiempo Progreso
La frmula es
verdadera
Esta opcin
establece el nmero
simulaciones que
quiere que
RISKOptimizer
ejecute.
RISKOptimizer
ejecuta una
simulacin por
cada serie completa
de variables, o una
posible solucin al
problema.
RISKOptimizer
parar despus de
una cantidad de
tiempo
especificada. Este
nmero puede ser
una fraccin (4,25).
Esta condicin de
detencin es la ms
popular porque se
hace un
seguimiento de la
mejora y permite
que RISKOptimizer
siga en
funcionamiento
hasta que el grado
de mejora se
reduzca. Por
ejemplo,
RISKOptimizer
puede parar si
pasan 100
simulaciones y
sigue sin producirse
ningn cambio en
el mejor escenario
encontrado hasta el
momento.
RISKOptimizer se
detiene si la
frmula
introducida en
Excel genera un
valor de
VERDADERO en
una simulacin.
1) Configure Minutos = 5 para permitir que RISKOptimizer se
ejecute durante cinco minutos.
RISKOptimizer ejecuta una simulacin completa del modelo de cada
solucin de prueba que genere, parando la simulacin segn los
ajustes de simulacin de @RISK.
La pestaa Generador permite seleccionar si se debe usar el
generador de Algoritmo Gentico u OptQuest en la optimizacin, o si
desea que RISKOptimizer detecte automticamente el mejor
generador para cada caso. Para este modelo, deber dejar la
configuracin predeterminada de Automtico.
Tiempo de
ejecucin de la
simulacin
Generador
Ejecucin de la optimizacin
Ahora, lo que resta es optimizar el modelo para determinar el nmero
mximo de reservas de cada categora que maximicen los beneficios.
Para hacerlo:
1) Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de dilogo
Configuraciones de optimizacin.
2) Haga clic en el comando Iniciar del men RISKOptimizer
Cuando RISKOptimizer comience a resolver el problema, podr ver
los mejores valores actuales de las celdas ajustables Lmite de boletos
con descuento y Lmite de boletos a precio completo en la hoja de clculo.
La mejor media de Beneficios se muestra sobre el grfico de la mejor
solucin.

Durante la ejecucin, aparecer la ventana Progreso: 1) la mejor
solucin encontrada hasta el momento, 2) el valor original de la
estadstica de simulacin seleccionada de la celda objetivo cuando
comenz la optimizacin de RISKOptimizer, 3) el nmero de
simulaciones del modelo que se han ejecutado y el nmero de
simulaciones que fueron vlidas; es decir, que cumplen todas las
restricciones; y 4) el tiempo transcurrido durante la optimizacin.
RISKOptimizer 365
@RISK tambin muestra la distribucin de los Beneficios de cada una
de las nuevas mejores soluciones halladas. Si examina esta grfico
observar que el percentil 5 de Beneficios es mayor de 15000 en la
mejor solucin.
En cualquier momento de la ejecucin puede hacer clic en Activa y
desactiva la actualizacin de pantalla de Excel; con esta opcin
activada, la pantalla se actualizar en cada iteracin.
RISKOptimizer tambin puede mostrar un registro de ejecucin de las
simulaciones realizadas de cada solucin de prueba. Este aparece en
el Observador de RISKOptimizer mientras RISKOptimizer est
funcionando. El Observador de RISKOptimizer permite explorar y
modificar muchos aspectos del problema mientras se ejecuta. Para ver
un registro de ejecucin de las simulaciones realizadas:
1) Haga clic en el icono del Observador (el de la lupa) en la ventana
de Progreso para abrir el Observador de RISKOptimizer
2) Haga clic en la pestaa Registro.

En este informe aparecen los resultados de la simulacin de cada
solucin de prueba. La columna de Resultados muestra por cada
simulacin el valor de la estadstica de la celda objetico que trata de
maximizar o minimizar, en este caso la media de Beneficios de F20.
Las columnas Media de Salida, Desviacin Estndar de la Salida, Mn
Salida y Mx Salida describen la distribucin de probabilidad de la
celda objetivo de Beneficios que se calcul en cada simulacin. Las
columnas C19 y C20 identifican los valores utilizados por las celdas
ajustables. La columna Ganar al menos $15000 muestra si la restriccin
se cumpli en cada simulacin.
El Observador de
RISKOptimizer
Despus de cinco minutos, el RISKOptimizer detendr la
optimizacin. Usted tambin puede detener la optimizacin al:
1) Hacer clic sobre el cono de Detener en las ventanas del
Observador del RISKOptimizer o en la de Progreso.
Cuando el proceso del RISKOptimizer se detiene, el RISKOptimizer
despliega una pestaa de Opciones de Detencin que ofrece las
siguientes opciones:

Estas mismas opciones aparecern automticamente cuando
cualesquiera de las condiciones de detencin que fueron definidas en
el cuadro de dilogo de la Configuracin de la Optimizacin del
RISKOptimizer se satisfagan.
Detencin de la
optimizacin
RISKOptimizer 367
El RISKOptimizer puede crear un informe resumen de optimizacin
que contiene informacin tale como la fecha y hora de la corrida, las
configuraciones de optimizacin utilizados, el valor calculado para la
celda objetivo y el valor para cada una de las celdas ajustables.

Este informe es til para comparar los resultados de optimizaciones
sucesivas.
Para colocar en la hoja de clculo la nueva mezcla optimizada de los
lmites Lmite de Boletos con Descuento y Lmite de Boletos a Precio
Completo:
1) Haga clic en el botn Detener.
2) Asegrese de que la opcin "Actualizar los valores de celdas
ajustables del libro de trabajo con" est en Mejor
El programa regresar a la hoja de clculo Administracin de ingresos
de lneas areas - Tutorial prctico.xlsx, con todos los nuevos valores
de las variables que generaron la mejor solucin. Recuerde que la
mejor solucin es una media de los resultados de la simulacin de
los Beneficios, que no es lo mismo que el valor que se muestra de
un simple reclculo de Beneficios utilizando los mejores valores de
las variables. La mejor media se muestra en el grfico @RISK - Salida;
si el grfico no aparece, haga clic en la celda y luego en Visualizar
Resultados para verlos.
Informe resumen
Colocacin de los
resultados en el
modelo

NOTA IMPORTANTE: Aunque en nuestro ejemplo se ve que
RISKOptimizer encontr una solucin que generaba beneficios
totales de 20111,29, su resultado puede ser superior o inferior a este.
RISKOptimizer tambin puede haber encontrado una combinacin
diferente de Lmite de Boletos con Descuento y Lmite de Boletos a
Precio Completo que produzca la misma puntuacin total. Estas
diferencias se deben a una importante distincin entre RISKOptimizer
y los dems algoritmos de resolucin de problemas: Es la naturaleza
aleatoria de los generadores de optimizacin de RISKOptimizer lo
que le permite resolver una variedad ms amplia de problemas, y
encontrar mejores soluciones.
Cuando usted no guarda una hoja de clculo despus de que el
RISKOptimizer se ha ejecutado sobre ella (an cuando usted
restaure a los valores originales de su hoja despus de haber
ejecutado el RISKOptimizer ), todas las configuraciones en los
cuadros de dilogo del RISKOptimizer sern guardadas junto con la
hoja de clculo. La prxima vez que la hoja sea abierta, todas las
configuraciones ms recientes del RISKOptimizer se cargarn
automticamente. Todas las otras hojas de clculo de ejemplos
contienen las configuraciones de RISKOptimizer previamente
cargadas y listas para ser optimizadas.

RISKOptimizer 369
Comandos de RISKOptimizer
Comando Definicin de modelo
Define la meta, celdas ajustables y restricciones para un modelo
Al seleccionar el comando de definicin de modelo de RISKOptimizer
se despliega el cuadro de dilogo de Modelo.

La ventana de dilogo de Modelo del RISKOptimizer.

El cuadro de dilogo de Modelo del RISKOptimizer se use para
especificarle o describirle un problema de optimizacin al
RISKOptimizer. Este cuadro de dilogo se inicia vaca con cada nuevo
libro de trabajo de Excel, pero guarda su informacin con cada libro
de trabajo. Esto significa que cuando la hoja se abre de nuevo, sta
ser llenada de la misma manera. Cada componente del cuadro de
dilogo se describe en esta seccin.
370 Comandos de RISKOptimizer
Las opciones en el cuadro de dilogo de Modelo incluyen:
Meta de Optimizacin. La opcin de Meta de optimizacin
determina qu tipo de respuesta es la que el RISKOptimizer
buscar. Si se selecciona Mnimo, el RISKOptimizer buscar por
valores de variables que produzcan los valores ms bajos posibles
para el estadstico seleccionado de los resultados de simulacin
para la celda objetivo(tan pequeos como de -1e300). Si se
selecciona Mximo, el RISKOptimizer buscar por valores de
variables que produzcan los valores ms altos posibles para el
estadstico (tan altos como de -1e300).
Si se selecciona Valor Objetivo, el RISKOptimizer buscar por
valores variables que produzcan un valor para el estadstico
seleccionado tan cercano como sea posible al valor que usted
especifique. Cuando el RISKOptimizer encuentra una solucin
que produzca este resultado, se detendr automticamente. Por
ejemplo, si usted le especifica al RISKOptimizer para que
encuentre la media de la distribucin de los resultados de
simulacin que sean lo ms cercanos posibles a 14, el
RISKOptimizer podra encontrar escenarios que resulten en una
media tal como 13.7 o 14.5. Ntese que 13.7 es ms cercano a 14
de lo que es 14.5; al RISKOptimizer no le importa si el valor del
estadstico es mayor o menor que el valor que usted especifica,
solamente se fija en qu tan cercano es tal valor.
Celda. La celda o celda objetivo contiene la salida de su modelo.
Se generar una distribucin de los posibles valores para esta
celda objetivo(va simulacin) para cada solucin de prueba
que el RISKOptimizer genere (esto es, cada combinacin de
posibles valores de celdas ajustables). La celda objetivo deber
contener una frmula que dependa (ya sea directamente o por
medio de una serie de clculos) sobre las celdas ajustables. Esta
frmula puede ser hecha con frmulas Excel convencionales tales
como SUMA() o bien con funciones de macros definidas por el
usuario con VBA. Al utilizar funciones de macros de VBA usted
puede hacer que el RISKOptimizer evale modelos que son muy
complejos.
RISKOptimizer 371
A medida que el RISKOptimizer busca por una solucin utiliza el
estadstico para los resultados de simulacin de la celda objetivo
para evaluar qu tan bien es cada escenario posible, y para
determinar cules valores de variables debern continuar para
ajustarse. Cuando usted construye su modelo, su celda objetivo
deber reflejar la aptitud o bondad de determinado escenario,
de forma tal que a medida que el RISKOptimizer calcula las
posibilidades, puede de una manera precisa medir su progreso.
Estadstico. La entrada del estadstico es donde usted especifica el
estadstico de para su celda objetivo que usted desee minimizar,
maximizar o definir para un valor especfico. El estadstico real
que usted desee minimizar, maximizar o definir para un valor
especfico se selecciona de una lista de tipo drop-down.

Para seleccionar el estadstico para la celda objetivo que usted desee
minimizar, maximizar o definir para un valor especfico, simplemente
seleccione el estadstico deseado de la lista desplegada de tipo drop-
down. Si usted desea seleccionar un percentil u objetivo para la
distribucin de la celda objetivo, simplemente:
1. Seleccione Percentil(X para un dado P) o bien Objetivo
(P para un dado X).
2. Para Percentil(X para un dado P), introduzca el valor de P
deseado entre 0 y100 en el campo de %.El valor que ser
minimizado o maximizado ser el valor asociado con el percentil
introducido; esto es, Percentil(99%) causar que el RISKOptimizer
identifique la combinacin de valores de celdas ajustables que
minimiza o maximiza el percentil 99 de la distribucin de los
resultados de simulacin para la celda objetivo.
3. Para Objetivo (P para un dado X), introduzca el valor X deseado.
El valor que ser minimizad o maximizado ser la probabilidad
acumulada asociada con el valor introducido; esto es,
Target(1000) provocar que el RISKOptimizer identifique la
combinacin de valores de celdas ajustables que minimiza o
maximiza la probabilidad acumulada del valor 1000 (como ste
sea calculado usando la distribucin de los resultados de
simulacin para la celda objetivo).
Los usuarios pueden recolectar estadsticos dentro de sus modelos
usando funciones estadsticas de @RISK/RISKOptimizer como
RiskMean. Para optimizar el valor de una celda, el estadstico a
optimizar no tiene que especificarse, ya que la propia celda contiene
esa informacin. En este caso, seleccione la opcin Valor en la lista
desplegable Estadstico, indicando a RISKOptimizer que optimice el
valor de una celda determinada al final de una simulacin. Por
ejemplo, si un usuario desea optimizar la media de la celda C5, puede
escribir =RiskMean(C5) en la celda C6, especificar C6 como la celda a
optimizar en el cuadro de dilogo Modelo, y seleccionar Valor en la
lista desplegable Estadstico. Esto es equivalente a especificar C5
como celda a optimizar, y luego seleccionar Media en la lista
desplegable Estadstico.
RISKOptimizer 373
Rangos de celdas ajustables
La tabla de Rangos de celdas ajustables muestra todos los rangos que
contienen las celdas o valores que RISKOptimizer puede ajustar, junto
con la descripcin introducida para esas celdas. Cada grupo de celdas
ajustables se incorpora a una fila horizontal. En un Grupo de celdas
ajustables se pueden incluir uno o ms rangos de celdas ajustables.
Todos los rangos de celdas de un Grupo de Celdas Ajustables
comparten un mtodo de solucin; si se usa el algoritmo gentico,
tambin comparten el ndice de cruce, el ndice de mutacin y los
operadores.

Debido a que las celdas ajustables contienen las variables del
problema, usted debe definir al menos un grupo de celdas ajustables
para usar el RISKOptimizer. La mayora de los problemas sern
descritos por slo un grupo de celdas ajustables, pero algunos
problemas ms complejos podran requerir de diferentes bloques de
variables para ser resueltos por distintos mtodos de solucin de
forma simultnea. Esta singular arquitectura permite que problemas
muy complejos sean construidos fcilmente a partir de muchos
grupos de celdas ajustables.
Las siguientes opciones estn disponibles para su introduccin en los
Rangos de Celdas Ajustables:
Aadir. Se pueden aadir nuevas celdas ajustables haciendo clic
en el botn Aadir junto al cuadro de lista Celdas Ajustables.
Seleccione la celda o el rango de celdas a aadir, y aparecer una
nueva fila en la tabla Rangos de Celdas Ajustables. En la tabla
podr introducir un valor Mnimo y Mximo para las celdas del
rango, as como el tipo de Valores a probar: valores Enteros del
rango, valores Independientes con un tamao de paso definido, o
Cualquier valor.
Mnimo y Mximo. Despus de que haya especificado la
localizacin de las celdas ajustables, las entradas de Mnimo y
Mximo definen el rango de valores aceptables para cada celda
ajustable. Por defecto, cada celda ajustable asume un valor real
(punto flotante de precisin doble) entre infinito hasta + infinito.
Las configuraciones de rango son restricciones que son cumplidas
estrictamente. El RISKOptimizer no permitir que ninguna variable
asuma un valor fuera de los rangos definidos. Se le recomienda que
usted defina rangos ms especficos para sus variables cuando esto
sea posible para mejorar el desempe del RISKOptimizer. Por
ejemplo, usted podra saber que el nmero no puede ser negativo o
de que el RISKOptimizer slo debera evaluar valores entre 50 y 70
para determinada variable.
Rango. La referencia a la(s) celda(s) a ser ajustadas se introduce
en el campo de Rango. Esta referencia puede ser introducida al
seleccionar la regin en la hoja de clculo con el mouse,
introduciendo un nombre de rango o digitando una referencia
vlida de Excel tal como Hoja1!A1:B8. El campo de Rango est
disponible para todos los mtodos de solucin. Sin embargo, para
los mtodos de receta y de presupuesto, se pueden aadir
opciones de Mnimo, Mximo y Valores para permitirla
introduccin de un rango para las celdas ajustables.
NOTA: Al asignar rangos ajustados a sus variables, usted puede
limitar la amplitud de la bsqueda y mejorar la velocidad de la
convergencia del RISKOptimizer hacia una solucin. Pero sea
cuidadoso de no sobre limitar los rangos de sus variables muy
ajustadamente; pues esto podra prevenir al RISKOptimizer que
encontrara soluciones ptimas.
Valores. La opcin Valores permiten indicar que RISKOptimizer
debe tratar todas las variables del rango especificado como
nmeros enteros (es decir, 20, 21, 22), nmeros reales
independientes (es decir, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, si el tamao del
paso es 0.5), o todos los nmeros reales de un rango especificado.
Esta opcin slo est disponible cuando se usan los mtodos de
solucin receta y presupuesto. El valor predeterminado es
que se permitan todos los nmeros reales del rango especificado.

RISKOptimizer 375
Por ejemplo, si se especifica el rango de valores del 1 y 4:
Cualquier significa que se incluyen todos los nmeros
reales del 1 al 4.
Entero significa que se incluyen los valores 1, 2, 3 y 4.
Independiente con Tamao de paso 0.5 significa que
se incluyen los valores 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4.
El valor predeterminado es incluir todos los nmeros reales del rango
especificado. La opcin Valores slo est disponible cuando se usan
los mtodos de solucin receta y presupuesto.
El uso de celdas ajustables Independientes reduce en gran medida
el nmero de posibles soluciones en comparacin con celdas
ajustables en las que se permite Cualquier valor; esto normalmente
se traduce en optimizaciones ms rpidas.
Grupos de celdas ajustables
Cada grupo de celdas ajustables puede contener mltiples rangos de
celdas. Esto permite que usted construya una jerarqua de grupos
de rangos de celdas que estn relacionados entre s. Dentro de cada
grupo, cada rango de celda puede tener sus propias restricciones de
rango mnimo y mximo.
Todos los rangos de celdas de un Grupo de Celdas Ajustables
comparten un mtodo de resolucin comn. Esto se especifica en el
cuadro de dilogo Configuraciones de Grupos de Celdas
Ajustables. Se puede acceder a este cuadro de dilogo haciendo clic
en el botn Grupo junto a la tabla Rangos de Celdas Ajustables. Se
puede crear un nuevo Grupo al que aadir rangos de celdas
ajustables o editar las configuraciones de un grupo existente.

Las opciones del cuadro de dilogo Grupo de Celdas Ajustables
Descripcin. Describe el grupo de rangos de celdas ajustables en
los cuadros de dilogo y los informes.
Mtodo de solucin. Selecciona el mtodo de solucin a ser
usado para cada uno de los rangos de celdas ajustables en el
grupo.

Cuando usted selecciona un rango de celdas a ser ajustadas por el
RISKOptimizer, usted tambin est especificando un mtodo de
solucin que usted desea aplicar cuando se ajustan tales celdas
ajustables. Cada mtodo de solucin procesa los valores de sus
variables de forma distinta.
El mtodo de solucin de receta, por ejemplo, trata cada variable
seleccionada como un ingrediente en una receta; el valor de cada
variable puede ser cambiado independientemente del valor de las
otras. En contraste, el mtodo de solucin de orden permuta
valores entre las celdas ajustables, reordenando los valores que
originalmente estaban all.
Existen seis mtodos de solucin que vienen con el RISKOptimizer.
Tres de estos mtodos de solucin(receta, orden y agrupamiento)
usan algoritmos enteramente distintos. Los otros tres son
descendientes de los primeros tres, aadiendo restricciones
adicionales.
La prxima sesin describe la funcin de cada mtodo de solucin.
Para obtener un mejor entendimiento de cmo se utiliza cada mtodo
de solucin, se le invita a que explore los archivos de ejemplos
incluidos con el software.
RISKOptimizer 377
El mtodo de solucin de receta (recipe) es el tipo de mtodo de
solucin ms simple y popular. Use este mtodo de receta cuando
el conjunto de variables que estn siendo ajustadas pueden variar
independientemente una de las otras. Piense de cada variable como la
cantidad de un ingrediente en un pastel; cuando se utiliza el mtodo
de solucin de receta, usted le est diciendo al RISKOptimizer que
genere nmeros para aquellas variables en un esfuerzo para encontrar
la mejor mezcla. Las nicas restricciones que usted coloca sobre las
variables de receta es el ajuste del rango (los valores ms alto y ms
bajo) en medio de las cuales tales valores debern encontrarse. Ajuste
estos valores en los campos Min y Max del cuadro de dilogo de
Celdas Ajustables (Adjustable Cells) (por ejemplo, 1 a 100), y
tambin indicar si RISKOptimizer debera o no tratar enteros (1, 2, 7)
o nmeros reales. (1.4230024, 63.72442).
A continuacin hay ejemplos de un conjunto de valores de variables
como se veran en una hoja de clculo antes de que se invoque el
RISKOptimizer, y de cmo se veran los dos nuevos escenarios
despus de utilizar el mtodo de solucin de receta.
Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto posible
de valores de receta
Otro conjunto
posible de valores
de receta
23.472 15.344 37.452
145 101 190
9 32.44 7.073
65,664 14,021 93,572
Mtodo de
solucin de
receta

El mtodo de solucin de orden (order) es el segn mtodo ms
popular, despus del de receta (recipe). Un orden es una
permutacin de una lista de tems, en donde usted est tratando de
encontrar la mejor manera de estructurar un conjunto de valores
dados. A diferencia de los mtodos de receta (recipe) y de
presupuesto (budget), que le preguntan al RISKOptimizer que
genere valores para las variables escogidas, este mtodo de solucin
le pregunta al RISKOptimizer que utilice los valores existentes en su
modelo.
Un orden podra representar el orden en el cual deben ejecutarse una
serie de tareas. Por ejemplo, usted podra encontrar el orden en el cual
llevar a cabo cinco tareas, numeradas 1, 2, 3, 4 y 5. El mtodo de
solucin de orden reordenara estos valores, de tal forma que un
escenario podra ser 3, 5, 2, 4, 1. Dado que el RISKOptimizer est tan
slo tratando valores de variables de su hoja inicial, no existe un
rango Mnimo Mximo introducido para las celdas ajustables
cuando se utiliza el mtodo de solucin de orden (order).
Abajo hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de
variables en una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y
cmo se veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el
mtodo de solucin de orden. (order).

Conjunto original de
valores de variables
Un conjunto posible
de valores de receta
Otro conjunto
posible de valores de
receta
23.472 145 65,664
145 23.472 9
9 65,664 145
65,664 9 23.472

Mtodo de
solucin de
orden

RISKOptimizer 379
El mtodo de solucin agrupamiento debe usarse cuando el
problema incluya mltiples elementos que se deban reunir en grupos.
El valor predeterminado del nmero de grupos diferentes que crea
RISKOptimizer ser igual al nmero de valores distintos presentes en
las celdas ajustables el iniciar la optimizacin. Si algunos de los
grupos no estn representados en el libro de trabajo al principio de la
optimizacin, asegrese de que especifica la lista de las ID de grupo
usando el campo ID de grupo" del cuadro de dilogo
Configuraciones de Grupo de Celdas Ajustables:

El uso del campo Grupo de ID permite especificar un rango de celda
que contenga todas las ID de grupo.
Si se selecciona la opcin Deben usarse todos los grupos,
RISKOptimizer no probar ninguna solucin en la que haya un grupo
sin ningn elemento.
Por ejemplo, suponga que un rango de 50 celdas conteniendo slo
valores de 2, 3.5 y 17. Cuando usted selecciona las 50 celdas y ajusta
los valores utilizando el mtodo de solucin por agrupamiento
(grouping), RISKOptimizer asignar cada una de las 50 celdas a
uno de los tres grupos, 2, 3.5 o17. Todos los grupos estn
representados por al menos una celda ajustable; de la misma manera
que se echan cada una de las 50 variables en uno de varios
compartimentos, y asegurndose de que existe al menos una
variable en cada compartimiento. Otro ejemplo sera la asignacin de
1s y 0s, y -1s a un sistema de mercado que indique comprar, vender o
mantener posiciones. De la misma manera que el mtodo de solucin
de orden (order), RISKOptimizer est ordenando valores
existentes, as que no existe un rango mnimo-mximo o una opcin
de nmeros enteros a definir.
NOTA: Cuando utilice el mtodo de solucin por agrupamiento
(grouping), no deje ninguna celda en blanco, a menos que usted
desee que 0.0 sea considerado como uno de los grupos.
Mtodo de
solucin de
agrupamiento

Usted podr darse cuenta que el mtodo de solucin por
agrupamiento (grouping) podra ser aproximado a la utilizacin
del mtodo de receta (recipe) con la opcin de nmeros enteros
encendida (on) y los rangos ajustados desde 1 hasta 3 (o cualquier
nmero de grupos que existan). Un agrupamiento est mucho ms
interesado con los valores de todas las variables, porque puede
alternar un conjunto de variables desde un grupo con un conjunto de
variables desde otro grupo.
mtodo de solucin por agrupamiento. (grouping).

Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto
posible de valores
de receta
Otro conjunto
posible de valores
de receta
6 6 8
7 6 7
8 8 6
8 7 7

RISKOptimizer 381
Un presupuesto (budget) es similar a una receta (recipe)
excepto de que todos los valores de las variables debern totalizar un
nmero determinado. Ese nmero es el total de los valores de las
variables en el momento en que se inicia la optimizacin.
Por ejemplo, usted podra encontrar la mejor manes de distribuir un
presupuesto anual entre un nmero de departamentos, y utilizar la
suma como el presupuesto total a ser ptimamente distribuido. Abajo
hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de variables en
una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y cmo se
veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el mtodo
de solucin por presupuesto. (budget).

Conjunto original
de valores de
presupuesto
Un conjunto posible
de valores de
presupuesto
Otro conjunto
posible de valores
de presupuesto
200 93.1 223.5
3.5 30 0
10 100 -67
10 .4 67
Se prueban muchos valores diferentes, pero la suma de todos los valores sigue siendo 223.5.
En lugar de usar el mtodo de resolucin de presupuesto, se podra
usar el mtodo de resolucin de receta y aadir una restriccin que
especifique un valor total fijo de las celdas ajustables. Este mtodo
funciona bien si se usa el generador OptQuest. Sin embargo, con el
algoritmo gentico, el mtodo de presupuesto ser ms eficiente.
El mtodo de solucin por proyecto (project) es similar al mtodo
de solucin de orden (order) excepto que ciertos tems(tareas)
deben preceder a otros. El mtodo de solucin por proyecto
(project) puede ser utilizado en administracin de proyectos para
reasignar el orden en que las tareas son llevadas a cabo, pero el orden
siempre cumplir con las restricciones de precedencia.
Un problema modelado utilizando el mtodo de solucin por
proyecto (project) ser mucho ms fcil de trabajar y entender si las
celdas ajustables conteniendo el orden de las tareas se encuentran en
una sola columna, en vez de estar en una fila. Esto es porque el
mtodo de solucin espera que las celdas con las tareas precedentes
estn estructuradas verticalmente en vez de que estn
horizontalmente, y ser ms fcil examinar su hoja de trabajo si las
celdas ajustables tambin se encuentran de forma vertical.
Mtodo de
solucin de
presupuesto
Mtodo de
solucin de
proyecto
Despus de que usted ha especificado la localizacin de las celdas
ajustables, usted debe especificar la localizacin de las celdas con las
tareas precedentes en la seccin de Utilizar Opciones (Use Options)
del cuadro de dilogo. Esta es una tabla de celdas que describe qu
tareas debern ser precedidas por cules otras tareas. El mtodo de
solucin utiliza esta tabla para reacomodar el orden de las variables
en un escenario hasta que se cumplan las restricciones de precedencia.
Debera existir una fila en el rango de las tareas precedentes para cada
tarea en las celdas ajustables. Empezando en la primera columna del
rango de las tareas precedentes, el nmero identificador de cada tarea
de la cual tal tarea en fila depende, deber ser listada en columnas
separadas.

Ejemplo de cmo configurar los precedentes para un mtodo de solucin por proyecto.
El rango de tareas de precedencia debera ser especificado como uno
de n filas por m columnas, donde n es el nmero de tareas en el
proyecto (celdas ajustables), y m es el mximo nmero de tareas
precedentes que alguna de las tareas posea.
mtodo de solucin por proyecto, con la restriccin de que 2 debern
siempre venir despus de 1, y 4 deber siempre venir despus de 2.
Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto
posible de valores
por proyecto
Otro conjunto
posible de valores
por proyecto
1 1 1
2 3 2
3 2 4
4 4 3

RISKOptimizer 383
Una calendarizacin es similar a un agrupamiento; es una asignacin
de tareas a tiempos. Se asume que cada tarea dura la misma cantidad
de tiempo, tal y como las clases en la escuela son de la misma
duracin. Una calendarizacin es similar a un agrupamiento: es una
asignacin de tareas en el tiempo. Cada tarea se presupone que dura
la misma cantidad de tiempo, como sucede con las clases de una
escuela. Nota: El mtodo de resolucin de calendarizacin slo est
disponible cuando se usa el generador de optimizacin de
Algoritmo Gentico.
Sin embargo, a diferencia del agrupamiento, el cuadro de dilogo de
Celdas Ajustables para el mtodo de solucin por calendarizacin le
permite a usted especificar directamente el nmero de bloques de
tiempo (o grupos) a ser utilizados. Ntese que cuando usted
selecciona el mtodo de solucin por calendarizacin, aparecen
algunas opciones relacionadas en la porcin inferior del cuadro de
dilogo.

En la seccin de Parmetros de Optimizacin usted notar que usted
puede tambin tener un rango de celdas de restriccin adjunto. Este
rango puede ser de cualquier longitud, pero deber ser de
exactamente tres columnas de ancho. Se reconocen ocho tipos de
restricciones:
1. (con) (with) Las tareas en la primera y tercera columnas debern
suceder en el mismo bloque de tiempo.
2. (no con) (not with) Las tareas en la primera y tercera columnas
no debern suceder en el mismo bloque de tiempo.
3. (antes) (before) La tarea en la primera columna deber suceder
antes que la tarea en la tercera columna.
4. (en) (at) La tarea en la primera columna deber ocurrir en el
bloque de tiempo de la tercera columna.
5. (no despus) (not after) La tarea en la primera columna deber
ocurrir al mismo tiempo o antes que la tarea en la tercera columna.
6. (no antes) (not before) La tarea en la primera columna deber
ocurrir al mismo tiempo o despus de la tarea en la tercera columna.
Mtodo de
solucin de
calendarizacin
7. (no en) (not at) La tarea en la primera columna no deber ocurrir
en el bloque de tiempo de la tercera columna.
8. (despus) (after) La tarea en la primera columna deber ocurrir
despus de la tarea en la tercera columna.
Se puede introducir el cdigo numrico (del 1 al 8) o la descripcin
(despus, no en, etc.) como restriccin. (Nota: Todas las versiones
traducidas de RiskOptimizer reconocen la descripcin de la
restriccin tanto si se introduce en ingls como si se introduce el
trmino traducido). Todas las restricciones especificadas en su
problema se cumplirn. Para crear restricciones, busque un espacio en
blanco en la hoja de clculo y cree una tabla en la que las columnas
izquierda y derecha representen tareas, y la columna del centro
represente el tipo de restricciones. Un nmero del 1 al 8 representa el
tipo de restricciones indicadas arriba. Las celdas de la gama de
restriccin debe tener los datos de restriccin incluidos antes de
iniciar la optimizacin.
Esta tarea Restriccin Esta tarea
5 4 2
12 2 8
2 3 1
7 1 5
6 2 4
9 3 1
RISKOptimizer 385
mtodo de solucin por calendarizacin. (schedule).
Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto
posible de valores
por proyecto
Otro conjunto
posible de valores
por proyecto
1 1 1
2 1 3
3 3 1
1 1 2
2 2 2
3 3 2
NOTA: Cuando usted selecciona el mtodo de seleccin por
calendarizacin (schedule), los nmeros enteros empezando desde
el 1 son siempre utilizados, independientemente de los valores
originales en las celdas ajustables.
Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el Mtodo de
solucin por calendarizacin en la seccin de Mtodos de solucin de este
captulo.

Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el Mtodo de
solucin de proyecto en la seccin de Mtodos de solucin de este
captulo.
NOTA: Al crear mltiples grupos de celdas ajustables, verifique para
asegurarse que ninguna celda de la hoja de clculo se incluya en
varios grupos distintos de celdas ajustables. Cada grupo de celdas
ajustables debera contener celdas ajustables nicas ya que los
valores en el primer grupo de celdas ajustables seran ignorados y
sobrescritos por los valores del segundo grupo de celdas ajustables. Si
usted piensa que un problema debe ser representado por ms de un
mtodo de solucin, considere cmo atomizar las variables entre dos
o ms grupos.
Nmero de
bloques de
tiempo y celdas
de restriccin
Tareas
precedentes
Restricciones
El RISKOptimizer le permite introducir restricciones son condiciones
que deben ser satisfechas para que una solucin sea vlida. Las
restricciones que usted haya introducido se muestran en la tabla de
restricciones en el cuadro de dilogo de definicin de modelo.

Al hacer clic sobre el botn Aadir a la par de la tabla de restricciones
se despliega el cuadro de dilogo de Configuracin de restricciones
en donde se introducen las restricciones. Al utilizar este cuadro de
dilogo, se puede introducir el tipo de restriccin deseada as como
tambin su descripcin, tipo, definicin y tiempo de evaluacin.

Aadiendo
restricciones
RISKOptimizer 387
Se pueden especificar dos tipos de restricciones en el RISKOptimizer:
Duras, o condiciones que deben ser satisfechas para que una
solucin sea vlida (esto es, una restriccin dura podra ser
C10><=A4; en este caso, si la solucin genera un valor para C10
que es mayor que el valor de la celda en A4, la solucin ser
descartada).
Blandas, o condiciones que nos gustara que pudieran ser
satisfechas tanto como fuere posible, pero sobre las cuales
estaramos dispuestos a ceder a cambio de grandes
mejoramientos en la aptitud o en el resultado de la celda objetivo
(esto es, una restriccin blanda podra ser C10<100; sin embargo,
C10 podra exceder 100, pero si esto sucediera, el valor calculado
para la celda objetivo se disminuira basado en la funcin de
penalizacin que usted ha introducido).
Precisin de la restriccin se refiere al incumplimiento de una
restriccin que es tan pequeo que RISKOptimizer lo descarta,
tratando la solucin como si fuera vlida, independientemente de
estas pequeas violaciones. Estas pequeas imprecisiones en el
manejo de las restricciones tienen que ver con el hecho de que las
computadoras slo pueden manejar las operaciones matemticas con
una precisin finita.
Se recomienda dejar el valor de Precisin en Automtico; en ese caso,
el Resumen de Optimizacin incluir el nmero de precisin real; esta
es el incumplimiento mximo de la restriccin que se descartar.
Tambin se puede introducir un nmero especfico en el campo
Precisin.
Las restricciones duras pueden evaluarse 1) en cada iteracin de una
simulacin para una solucin de prueba (una restriccin de
iteracin), o 2) al final de la simulacin de una simulacin de
prueba (una restriccin de simulacin).
Una restriccin de iteracin es una restriccin que se evala en
cada iteracin de una simulacin de una solucin de prueba
determinada. Si los resultados de una iteracin no cumplen la
restriccin dura, la solucin de prueba es rechazada.
RISKOptimizer puede parar una simulacin en cuanto una
iteracin indique que no se cumple una restriccin; tambin
podra continuar la simulacin, ya que obtener ms informacin
de la solucin no vlida puede ayudar a hallar la mejor solucin.
Normalmente, las restricciones de iteracin se usan si los valores
de las celdas restringidas no cambian durante una simulacin.
Tipos de
restricciones
Precisin de la
restriccin
Tiempo de evaluacin
Una restriccin de simulacin se especifica en trminos de un
estadstico de simulacin para una celda de una hoja de clculo;
por ejemplo, la media de A11>1000. En este caso, la restriccin es
evaluada al final de la simulacin. Una restriccin de simulacin,
en contra posicin con una restriccin de iteracin, nunca causar
que se detenga la simulacin antes de que sta se complete.
El Tiempo de Evaluacin se puede dejar en Automtico. En ese caso,
si los valores de las celdas restringidas no cambian durante una
simulacin, la restriccin se tratar como una restriccin de iteracin;
de lo contrario, se tratar como una restriccin de simulacin.
Una restriccin de simulacin se especifica en trminos del estadstico
de simulacin para la celda de una hoja de clculo; por ejemplo, la
media de A11>1000. El estadstico a utilizar en la restriccin se
selecciona de la lista tipo drop-down disponible:

Cuando se utiliza una restriccin de simulacin, una distribucin de
los posibles valores para el Rango a restringir se genera durante cada
prueba de la simulacin de la solucin. Al final de cada simulacin, se
verifica la restriccin para ver si sta ha sido satisfecha. Si la
restriccin de simulacin es una restriccin dura y la restriccin es
satisfecha, se descarta la solucin de prueba. Si la restriccin es una
restriccin blanda y no se satisface la restriccin, el estadstico de la
celda objetivo que est siendo minimizado o maximizado se penaliza
de acuerdo a la funcin de penalizacin (vase la prxima seccin de
Restricciones blandas).
Restricciones de
simulacin
RISKOptimizer 389
Se pueden usar dos formatos Simple y Frmula para introducir
restricciones.
El formato Simple permite introducir restricciones usando las
relaciones <,<=, >, >= =. Una restriccin Simple tpica sera
0< Valor de A1<10, donde A1 se introduce en el cuadro Rango
de celda, 0 se introduce en el cuadro Mn y 10 se introduce en
el cuadro Mx. El operador deseado se selecciona en los
cuadros de la lista desplegable. En las restricciones con
formato Simple se puede introducir slo un valor Mn, slo
un valor Mx o ambos.
Por otro lado, las restricciones de Frmula permiten
introducir cualquier frmula vlida de Excel como una
restriccin. Por ejemplo, se puede introducir la siguiente
frmula =SI(A1>100, B1>0, B1<0). En esta restriccin, el
requisito de que B1 sea positivo o negativo depende del valor
de la celda A1. La frmula tambin se puede introducir en
una celda; si esa celda es C1, en el campo Frmula del cuadro
de dilogo Configuraciones de Restriccin se puede
introducir =C1.
En general, la introduccin de restricciones en formato Simple ayuda
a RISKOptimizer a encontrar la solucin ptima ms rpidamente. La
frmula que acabamos de mencionar puede introducirse en la celda
D1 como =SI(A1>100, B1, -B1). Luego, se puede aadir una
restriccin en formato simple, con el requisito de que D1>0.
Restricciones
simples y de
frmula
Las restricciones blandas son condiciones que nos gustara que
pudieran ser satisfechas tanto como fuere posible, pero sobre las
cuales estaramos dispuestos a ceder a cambio de grandes
mejoramientos en la aptitud o en el resultado de la celda objetivo.
Cuando una restriccin blanda no se satisface causa un cambio en el
resultado de la celda objetivo haciendo que ste se aleje de su valor
ptimo. La cantidad de cambio causado por una restriccin blanda no
satisfecha se calcula utilizando una funcin de penalizacin que se
introduce cuando usted especifica la restriccin blanda.

La siguiente es ms informacin acerca de las funciones de
penalizacin:
Introduciendo una funcin de penalizacin. El RISKOptimizer
posee una funcin de penalizacin por defecto la cual se
despliega la primera vez que usted introduce una restriccin
blanda. Sin embargo, cualquier frmula vlida de Excel puede ser
introducida para calcular la cantidad de penalizacin a aplicar
cuando no se satisface la restriccin blanda. Una funcin de
penalizacin introducida debe incluir la palabra clave desviacin,
la cual representa la cantidad absoluta en la cual la restriccin se
ha excedido por sobre su lmite. Al final de cada simulacin para
una solucin de prueba, el RISKOptimizer verifica si la restriccin
blanda ha sido satisfecha; de lo contrario, posiciona la cantidad de
desviacin en la frmula de penalizacin introducida y luego
calcula la cantidad de penalizacin a aplicar al estadstico de la
celda objetivo.
Restricciones
blandas
RISKOptimizer 391
La funcin de cantidad de penalizacin se suma o se resta del
estadstico calculado para la celda objetivo para hacerla menos
ptima. Por ejemplo, si se selecciona Mximo en el campo de
Objetivo de optimizacin en el cuadro de dilogo de modelo de
RISKOptimizer, la penalizacin es restada del estadstico
calculado para la celda objetivo.
Visualizando los efectos de una funcin de penalizacin
introducida. RISKOptimizer incluye una plantilla de Excel
Funciones de penalizacin y restricciones blandas en
RISKOptimizer.xlsx (o .xls) que puede ser utilizada para evaluar
los efectos de distintas funciones de penalizaciones sobre las
restricciones blandas y sobre los resultados de la celda objetivo.

El archivo de Funciones de penalizacin y restricciones blandas en
RISKOptimizer.xlsx le permite a usted seleccionar una restriccin
blanda de su modelo cuyos efectos usted desea analizar. Usted puede
entonces cambiar la funcin de penalizacin para ver cmo la funcin
mapear un valor especfico de la restriccin blanda no satisfecha a
un valor objetivo de penalizacin en particular. Por ejemplo, si su
restriccin blanda es A10<100, usted podra usar el archivo de
RISKOptimizer.xlsx para ver cual sera el valor objetivo si un valor de
105 fuese calculado para la celda A10.
Visualizando las penalizaciones aplicadas. Cuando una
penalizacin es aplicada a la celda objetivo debido a una
restriccin blanda no satisfecha, la cantidad de penalizacin
aplicada puede ser visualizada en el Observador del
RISKOptimizer. Adicionalmente, los valores de penalizacin se
muestran en las hojas del Registro de Optimizacin, creadas
opcionalmente despus de la optimizacin.
NOTA: Si usted coloca una solucin en su hoja de clculo utilizando
las opciones de Actualizar Valores de Celda Ajustable en el cuadro
de dilogo de Detener, el resultado de la celda objetivo calculado
mostrado en la hoja de clculo no incluir ninguna penalizacin
aplicada debido a restricciones blandas insatisfechas. Verifique la
hoja resumen de optimizacin del RISKOptimizer para ver el
resultado de la celda objetivo penalizada y la cantidad impuesta de
penalizacin debido a la restriccin blanda insatisfecha.
Implementando restricciones blandas en frmulas de la hoja de
clculo. Las funciones de penalizacin pueden ser implementadas
directamente en las frmulas de su hoja de clculo. Si las
restricciones blandas se implementan directamente en la hoja de
clculo stas no deben ser introducidas en el campo del cuadro de
dilogo del RISKOptimizer. Para mayor informacin sobre la
implementacin de funciones de penalizacin en su hoja de
clculo, vase la seccin Restricciones blandas en Extras del
RISKOptimizer.
RISKOptimizer 393
Comando Configuraciones pestaa Tiempo de
ejecucin
Define las configuraciones de tiempo de ejecucin de una
optimizacin
El cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin de la pestaa
Tiempo de Ejecucin muestra las configuraciones de RISKOptimizer
que determinan el tiempo de ejecucin de la optimizacin. Estas
condiciones de parada especifican cmo y cundo se para
RISKOptimizer durante una optimizacin. Una vez seleccionado el
comando Iniciar Optimizacin, RISKOptimizer se ejecuta
continuamente, buscando una solucin mejor y ejecutando
simulaciones hasta que se cumplen los criterios de parada
seleccionados. Puede activar tantas condiciones como desee o
ninguna de ellas; si no selecciona ninguna condicin de parada,
RISKOptimizer se ejecutar hasta que se hayan probado todas las
soluciones posibles, o hasta que usted lo pare manualmente pulsando
el botn parar. Cuando se seleccionan mltiples condiciones,
RISKOptimizer se para en cuanto se cumple una de esas condiciones.
Tambin se pueden ignorar estas selecciones y parar RISKOptimizer
en cualquier momento manualmente usando el botn de parada de
las ventanas Observador de RISKOptimizer o Progreso.

Las opciones de ejecucin de optimizacin en la pestaa de Tiempo
de ejecucin incluyen:
Pruebas Cuando se selecciona esta opcin, RISKOptimizer se
para cuando se ejecuta el nmero establecido de simulaciones. Se
ejecuta una simulacin para cada solucin de prueba generada
por RISKOptimizer.
La configuracin de Pruebas es particularmente til para
comparar la eficacia de RISKOptimizer con diferentes mtodos de
modelacin. Al cambiar la forma de modelar un problema, o al
seleccionar un mtodo de solucin diferente, se puede aumentar
la eficacia de RISKOptimizer. Si permite que un modelo se ejecute
un nmero especfico de simulaciones, comprobar la eficacia de
RISKOptimizer en la convergencia sobre una solucin,
independientemente de cualquier diferencia en el nmero de
variables seleccionadas, la velocidad del hardware informtico
que se utiliza, o el tiempo que se tarda en dibujar de nuevo la
pantalla. La hoja de trabajo de resumen de optimizacin de
RISKOptimizer tambin es til para comparar resultados entre
ejecuciones. Para obtener ms informacin sobre las hojas de
clculo de Resumen de Optimizacin, consulte la seccin
Observador de RISKOptimizer Opciones de Parada de este
captulo.
Tiempo Al seleccionar esta opcin, se detiene al RISKOptimizer
de que simule escenarios despus de que hay transcurrido un
determinado nmero de horas, minutos o segundos. Esta entrada
puede ser cualquier nmero real positivo ((600, 5.2, etc.).
Progreso Al seleccionar esta opcin, se detiene al
RISKOptimizer de que simule escenarios cuando el mejoramiento
en la celda objetivo es menor que una cantidad especificada
(criterio de cambio). Usted puede especificar, en forma de un
entero, el nmero de simulaciones sobre las cuales verificar el
mejoramiento. Un valor porcentual tal como 1% puede ser
introducido como el mximo valor de cambio en el campo de
Cambio mximo.
Opciones de
ejecucin de
optimizacin
RISKOptimizer 395
Supongamos que trata de maximizar la media de la celda objetivo
con un Cambio Mximo de 0,1, y despus de 500 simulaciones, la
mejor respuesta encontrada es 354,8. Si la opcin Progreso es la
nica condicin de parada seleccionada, RISKOptimizer se
pausar en la simulacin 600 y slo continuar si puede encontrar
una respuesta de al menos 354,9 durante esas ltimas 100
simulaciones. Es decir, las respuestas de RISKOptimizer no han
mejorado al menos 0,1 en las ltimas 100 simulaciones, por lo
tanto presupone que el margen de mejora es mnimo, y detiene la
bsqueda. En problemas ms complejos, puede aumentar el
nmero de simulaciones que ejecuta RISKOptimizer (500) antes
de decidir si hay suficiente margen de mejora para seguir.
Esta es la condicin de detencin ms popular ya que le otorga al
usuario un medio efectivo para detener el RISKOptimizer
despus que la tasa de mejoramiento ha empezado a disminuir, y
el RISKOptimizer no pareciera estar encontrando mejores
soluciones. Si usted est visualizando los grficos de los mejores
resultados en la pestaa de Progreso del Observador del
RISKOptimizer, ver que los grficos se aplanan por un rato antes
de que esta condicin se satisfaga y el RISKOptimizer se detenga.
El progreso es realmente slo una forma automtica de hacer lo
que usted podra hacer con el grfico dejarlo ejecutarse hasta
que se nivele el mejoramiento.
Frmula es verdadera. Esta condicin de detencin causa que se
detenga la optimizacin cuando la frmula Excel introducida (o
referenciada) evala un valor VERDADERO durante la
optimizacin.
Detener en error. Esta condicin de detencin causa que se
detenga la optimizacin cuando ocurre un valor calculado de
Error en la celda objetivo.
NOTA: Tambin puede no seleccionar ninguna condicin de
detencin, en cuyo caso RISKOptimizer seguir funcionando hasta
que se hayan probado todas las soluciones posibles, o hasta que usted
lo pare manualmente pulsando el botn Detener.
RISKOptimizer ejecuta una simulacin completa del modelo de cada
solucin de prueba que genere, parando la simulacin segn los
ajustes de simulacin de @RISK. Estas configuraciones pueden incluir
un nmero fijo de iteraciones o pueden indicar a @RISK que pare
automticamente dependiendo de la convergencia de los valores de
las estadsticas.
Opciones de
tiempo de
ejecucin de una
simulacin
Comando Configuraciones pestaa Generador
Selecciona el generador de optimizacin y las
configuraciones
El cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin de la pestaa
Generador selecciona el generador de optimizacin y las
configuraciones que se usarn durante una optimizacin.
RISKOptimizer usa dos generadores de optimizacin (OptQuest y
algoritmos genticos) para buscar soluciones ptimas a un problema.

En la mayora de los casos, RISKOptimizer puede detectar
automticamente qu generador dar las mejores y ms rpidas
soluciones para el modelo. La configuracin Automtico lo especifica.
Sin embargo, en ocasiones tal vez prefiera especificar el generador
que se debe usar. Por ejemplo, puede tener un modelo que requiera
los mtodos de resolucin de Proyecto o Calendarizacin, que slo
estn disponibles con el generador de algoritmo gentico.
Se ofrecen dos generadores de optimizacin algoritmo gentico y
OptQuest para buscar las soluciones ptimas a un problema.
El generador de algoritmo gentico se origin en Evolver, el
programa de resolucin de Palisade, y se utiliz en las versiones de
RISKOptimizer previas a la 6.0. El generador de algoritmo gentico
imitan los principios darwinianos de seleccin natural mediante la
creacin de un entorno en el que cientos de posibles soluciones a un
problema compiten unas con otras, y slo la mejor adaptada
sobrevive. Como sucede en la evolucin biolgica, cada solucin
puede transmitir sus mejores genes a travs de soluciones
Modalidad de
optimizacin
Optimizar usando
RISKOptimizer 397
descendientes de forma que toda la poblacin de soluciones sigue
evolucionando en soluciones mejores.
El generador OptQuest utiliza optimizacin matemtica
metaheurstica y componentes de una red neuronal para guiar la
bsqueda de las mejores soluciones para problemas de decisin y
planificacin de todo tipo. Los mtodos de OptQuest integran los
procedimientos metaheursticos ms modernos, incluyendo la
bsqueda tab, las redes neuronales, la bsqueda dispersa y la
programacin lineal o entera, en un solo mtodo compuesto.
Las Configuraciones de algoritmo gentico de la pestaa Generador
Tamao de poblacin. El tamao de poblacin indica a
RISKOptimizer cuntos organismos (o grupos completos de
variables) deben almacenarse en memoria en cada momento. Aunque
hay mucho debate e investigacin sobre el tamao ptimo de una
poblacin para diferentes problemas, generalmente recomendamos
usar 30-100 organismos en una poblacin, dependiendo del tamao
del problema (mayor poblacin para problemas ms grandes). La
opinin general es que una poblacin grande tarda ms tiempo en
generar una solucin, pero tiene mayores probabilidades de encontrar
una respuesta global gracias a su reserva gentica ms diversa.
Cruce y Mutacin. Uno de los problemas ms difciles en la bsqueda
de soluciones ptimas, cuando el problema tiene aparentemente
infinitas posibilidades, es determinar dnde concentrar el esfuerzo. Es
decir, cunto tiempo del PC debe dedicarse a buscar en nuevas reas
del espacio de solucin, y cunto tiempo debe dedicarse a afinar las
soluciones de la poblacin de soluciones que han demostrado ser
bastante buenas.
Gran parte del xito del algoritmo gentico se atribuye a su capacidad
de conservar de forma natural este equilibrio. La estructura del
algoritmo gentico permite que las buenas soluciones se
reproduzcan, pero slo conserva los organismos menos
adaptados para mantener la diversidad en espera de que un gen
latente resulte importante para la solucin final.
Cruce y Mutacin son dos parmetros que afectan el alcance de la
bsqueda, y RISKOptimizer permite que el usuario cambie estos
parmetros antes e incluso durante el proceso de evolucin. De esta
forma, un usuario experto puede ayudar al algoritmo gentico
decidiendo dnde debe concentrar sus esfuerzos. En la mayora los
casos, las configuraciones predeterminadas de cruce y mutacin (0,5 y
0,1 respectivamente) no necesitan ajuste. Si quisiera afinar el
Configuraciones
de algoritmo
gentico
algoritmo para un problema, hacer estudios comparativos o
experimentar, aqu tiene una breve introduccin a estos dos
parmetros:
Cruce. El ndice de cruce se puede ajustar entre 0,01 y 1,0, y refleja
la probabilidad de que futuros escenarios u organismos
contengan una mezcla de informacin de la generacin previa de
organismos originales. Este ndice puede ser alterado por
usuarios expertos para afinar el funcionamiento de
RISKOptimizer en problemas complejos.
Es decir, un ndice de 0,5 significa que un organismo
descendiente contiene aproximadamente el 50% de sus valores
de variable de un padre y el resto de los valores del otro padre.
Un ndice de 0,9 significa que aproximadamente el 90% de los
valores de un organismo descendiente provienen del primer
padre y el 10% del segundo. Un ndice de Cruce de 1 significa que
no se producir ningn cruce, de forma que slo se evaluarn los
clones de los padres.
El ndice predeterminado que usa RISKOptimizer es 0,5. Cuando
RISKOptimizer ha comenzado a resolver un problema, se puede
cambiar el ndice de cruce usando el Observador de
RISKOptimizer (consulte la seccin Observador de
RISKOptimizer de este captulo).
ndice de mutacin. El ndice de mutacin se puede ajustar entre
0,0 y 1,0, y refleja la probabilidad de que futuros escenarios
contengan algunos valores aleatorios. Un ndice de mutacin ms
alto simplemente significa que se introducirn ms mutaciones o
valores de genes aleatorios en la poblacin. Como la mutacin
sucede despus del cruce, si ajusta el ndice de mutacin a 1
(100% de valores aleatorios) se impide efectivamente que el cruce
tenga efecto, y RISKOptimizer genera escenarios totalmente
aleatorios.
Si todos los datos de la solucin ptima se encuentran en la
poblacin, el operador de cruce solo sera suficiente para generar
la solucin. La mutacin ha demostrado ser una poderosa fuerza
en el mundo biolgico por muchas de las razones por las que es
necesaria en el algoritmo gentico: Es vital mantener una
poblacin diversa de organismos individuales, evitando as que la
poblacin sea demasiado rgida e incapaz de adaptarse a un
entorno dinmico. Como en el algoritmo gentico, muchas veces
son las mutaciones genticas en los animales lo que finalmente
lleva al desarrollo de nuevas funciones vitales.
RISKOptimizer 399
En la mayora de los casos, la configuracin predeterminada de la
mutacin no necesita ajuste, si bien puede ser modificada por
usuarios expertos para afinar el funcionamiento de
RISKOptimizer en problemas complejos. Es posible que el usuario
quiera potenciar el ndice de mutacin si la poblacin de
RISKOptimizer es bastante homognea, y no se han encontrado
nuevas soluciones en los ltimos cientos de pruebas. Los cambios
tpicos de configuracin van de 0,06 a 0,2. Cuando
RISKOptimizer ha comenzado a solucionar el problema, se puede
cambiar el ndice de mutacin dinmicamente a travs del
Observador de RISKOptimizer (consulte la seccin Observador
de RISKOptimizer ms adelante en este captulo).
Si selecciona Auto en la lista desplegable del campo ndice de
Mutacin, se selecciona el ajuste automtico de ndice de
mutacin. El ajuste automtico del ndice de mutacin permite a
RISKOptimizer aumentar el ndice de mutacin automticamente
cuando un organismo "envejece" significativamente; es decir, ha
permanecido invariable durante un nmero extenso de pruebas.
En muchos modelos, especialmente cuando el ndice de mutacin
ptimo se desconoce, seleccionar Auto puede generar mejores
resultados ms rpidamente.
RISKOptimizer incluye operadores genticos seleccionables cuando
se usa el mtodo de solucin Receta. Si hace clic en el botn
Operadores del cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin
de la pestaa Generador podr seleccionar un operador gentico
especfico (como cruce heurstico o mutacin de lmites) para su uso
al generar posibles valores de una serie de celdas ajustables. Adems,
puede hacer que RISKOptimizer pruebe automticamente todos los
operadores disponibles e identifique el que mejor funcione en su
problema.

Operadores
Los algoritmos genticos usan operadores genticos para crear
nuevos miembros de una poblacin a partir de miembros actuales.
Dos de los tipos de operadores genticos que usa RISKOptimizer son
el de mutacin y el de cruce. El operador de mutacin determina si se
producirn cambios aleatorios de genes (variables) y cmo se
producirn. El operador de cruce determina cmo intercambian genes
los pares de miembros de una poblacin para producir
descendientes que puedan ser mejores respuestas que cualquiera de
sus padres.
RISKOptimizer incluye los siguientes operadores genticos
especializados:
Operadores lineales Diseados para resolver problemas en los
que la solucin ptima se encuentra en el lmite del espacio de
bsqueda definido por las restricciones. Este par de mutacin y
operador de cruce se adapta bien a la resolucin de problemas de
optimizacin lineal.
Mutacin de lmites Diseada para optimizar rpidamente
variables que afectan el resultado de forma monotnica y puede
ajustarse en los extremos de su rango sin incumplir las
restricciones.
Mutacin Cauchy Diseada para producir pequeos cambios
en variables la mayora de las veces, pero ocasionalmente puede
generar cambios grandes.
Mutacin no uniforme Produce mutaciones cada vez ms
pequeas segn se van calculando pruebas. Esto permite que
RISKOptimizer afine las respuestas.
Cruce aritmtico Crea nuevos descendientes combinando
aritmticamente dos padres (en lugar de intercambiando genes).
Cruce heurstico Usa el valor producido por los padres para
determinar cmo se produce la descendencia. Busca en la
direccin ms prometedora y proporciona un ajuste fino local.
RISKOptimizer 401
Dependiendo del tipo de problema de optimizacin, hay diferentes
combinaciones de mutacin y operadores de cruce que pueden
producir mejores resultados que otras. En la pestaa Operadores del
cuadro de dilogo Configuraciones de Grupo de Celdas Ajustables, se
pueden seleccionar una serie de operadores cuando se usa el mtodo
de solucin Receta. Cuando se hacen mltiples selecciones,
RISKOptimizer prueba las combinaciones vlidas de los operadores
seleccionados para identificar los que mejor funcionan en su modelo.
Despus de una ejecucin, la hoja de clculo de Resumen de optimizacin
clasifica cada uno de los operadores seleccionados segn su
funcionamiento durante la ejecucin. Para las siguientes ejecuciones
del mismo modelo, si selecciona slo los operadores de mejor
funcionamiento puede permitir optimizaciones ms rpidas de mejor
funcionamiento.
Comando Configuraciones pestaa Macros
Define macros a ser ejecutadas durante una optimizacin
Se pueden ejecutar macros de VBA en diferentes momentos durante
una optimizacin y durante las ejecuciones de simulacin para cada
solucin de prueba. Esto permite el desarrollo de clculos hechos a la
medida que sern invocados durante una optimizacin.

Se pueden ejecutar macros en los siguientes momentos durante una
optimizacin:
Al inicio de la optimizacin la macro se ejecuta despus de que
el botn de Ejecutar haya sido digitado; antes de que se genere la
primera solucin de prueba.
Despus de almacenar variable de salida la macro se ejecuta
despus de la ejecucin de cada simulacin y despus de que se
almacene el estadstico que est siendo optimizado para la
distribucin de la celda objetivo.
Al final de la optimizacinla macro se ejecuta cuando se
completa la optimizacin.
Esta funcionalidad permite clculos que slo pueden ser llevados a
cabo por medio del uso de una macro a ser realizada durante una
optimizacin. Algunos ejemplos de tales clculos llevados a cabo por
macros son los clculos iterativos de bucle y clculos que requieren
nuevos datos de fuentes externas.
El Nombre de Macro define el macro que se va a ejecutar. Los macros
que puede ejecutar en cada simulacin, o en cada iteracin de cada
simulacin, se pueden especificar en la pestaa Macro de las
Configuraciones de Simulacin de @RISK.
RISKOptimizer 403
Comando Iniciar
Inicia una optimizacin
Al seleccionar el comando Iniciar Optimizacin se inicia una
optimizacin del modelo activo del libro de trabajo. En cuanto
RISKOptimizer se pone en funcionamiento, ver la siguiente ventana
de Progreso de RISKOptimizer.

La ventana de progreso despliega:
Iteracin o el nmero de iteraciones ejecutadas en la simulacin
actual.
Simulacin o el nmero total de simulaciones que han sido
ejecutadas y el # vlidas indica el nmero de tales simulaciones
para las cuales todas las restricciones han sido satisfechas.
Tiempo de ejecucin o el tiempo transcurrido en la ejecucin
Original o el valor original para el estadstico de la celda objetivo
de la forma que fue calculado desde la simulacin inicial
ejecutada usando los valores existentes en la hoja de clculo para
las celdas ajustables.
Mejor o el mejor valor actual para la celda objetivo que est
siendo minimizada o maximizada.
Las opciones en la Barra de herramientas de la ventana de progreso
del RISKOptimizer incluyen:
Mostrar opciones de actualizacin de Excel. Activa y desactiva
las opciones de actualizacin de pantalla de Excel. Con esta
opcin activada, la pantalla se actualizar en cada iteracin.
Mostrar el Observador del RISKOptimizer. Despliega toda la
ventana del Observador del RISKOptimizer.
Ejecutar. Al hacer clic sobre el botn de Ejecutar provoca que el
RISKOptimizer empiece a buscar una solucin basada en la
descripcin actual del cuadro de dilogo de modelo de
RISKOptimizer. Si usted pausa el RISKOptimizer estar todava
en capacidad de hacer clic sobre el cono de Ejecutar para
continuar la bsqueda de mejores soluciones.
Pausa. Si usted deseara pausar el proceso de RISKOptimizer,
simplemente haga clic sobre el cono de Pausa y temporalmente
congelar el proceso del RISKOptimizer. Mientras est
pausado, usted podra querer abrir y explorar el Observador del
RISKOptimizer y cambiar parmetros, ver a toda la poblacin,
visualizar un informe de estado o copiar un grfico.
Detener. Detiene la optimizacin.
Durante una optimizacin, la barra de estado en Excel despliega el
progreso actual del anlisis.

Durante una optimizacin, @RISK tambin muestra la distribucin de
la celda objetivo de la optimizacin para cada una de las nuevas
mejores soluciones halladas. Esto sucede cuando se selecciona la
opcin Mostrar Grfico de Salida Automticamente en las
Configuraciones de Simulacin de @RISK.

Grfico de la
mejor solucin
RISKOptimizer 405
Comando Solver de Restricciones
Ejecuta el Solver de Restricciones
NOTA: El Solver de restricciones es til cuando la optimizacin se
hace con el algoritmo gentico. En general, las optimizaciones con
OptQuest no requieren el uso del Solver de Restricciones. La siguiente
descripcin se refiere slo al algoritmo gentico.
El Solver de restricciones mejora la capacidad de RISKOptimizer de
administrar las restricciones de un modelo. Cuando RISKOptimizer
ejecuta una optimizacin, se supone que los valores originales de la
celda ajustable cumplen todas las restricciones fijas; es decir, que la
solucin original es vlida. Si no es el caso, el algoritmo puede
ejecutar muchas simulaciones antes de encontrar una primera
solucin vlida. Sin embargo, si un modelo contiene mltiples
restricciones, puede no resultar obvio qu valores de celda ajustables
cumplirn todas ellas.
Si un modelo de RISKOptimizer contiene mltiples restricciones fijas,
y la optimizacin falla con la totalidad de soluciones resultando no
vlidas, el programa lo indicar y el Solver de restricciones se puede
ejecutar. El Solver de restricciones ejecuta una optimizacin en un
modo especial, en el que el objetivo es encontrar una solucin que
cumpla todas las restricciones fijas. El progreso de la optimizacin se
muestra al usuario de la misma forma que las en optimizaciones
regulares. La ventana de progreso muestra el nmero de restricciones
que se cumplen en la solucin original y en la mejor.

Un botn de la ventana de Progreso permite al usuario cambiar al
Observador del RISKOptimizer. En el modo de Solver de
restricciones, los detalles del progreso de la optimizacin estn
disponibles como en las optimizaciones que se hacen en modo
normal, en las pestaas Progreso, Resumen, Registro, Poblacin y
Diversidad. En el modo de Solver de restricciones, el Observador
contiene una pestaa adicional titulada Solver de restricciones. Esta
pestaa muestra el estado de cada restriccin fija (Satisfecha o No
satisfecha) de las soluciones Mejor, Original y ltima.

Una optimizacin del Solver de restricciones se detiene
automticamente cuando se encuentra una solucin que cumple todas
las restricciones fijas; tambin se puede parar haciendo clic en un
botn de la ventana de progreso o en el Observador del
RISKOptimizer. Despus de una ejecucin del Solver de restricciones,
en la pestaa Opciones de detencin del Observador del
RISKOptimizer puede seleccionar mantener la solucin Mejor,
Original o ltima, como en las optimizaciones que se hacen en modo
regular.
Recuerde que no hay necesidad de configurar el Solver de
restricciones antes de una ejecucin. Se usan las configuraciones
especificadas en el modelo, slo cambiando el objetivo de
optimizacin: el nuevo objetivo es encontrar una solucin que cumpla
todas las restricciones fijas.

RISKOptimizer 407
En la pestaa Opciones de detencin hay una opcin adicional
recomendada de Definir valor semilla usado en esta optimizacin.
Esta opcin se proporciona porque si la semilla de generador de
nmero aleatorio no es fija, entonces las restricciones que se
cumplieron durante una ejecucin del Solver de restricciones pueden
no cumplirse durante una ejecucin en modo regular, incluso aunque
los valores de celda ajustables sean los mismos (ya que los resultados
de la simulacin dependen de la semilla). La opcin est desactivada
si la semilla estaba fija en el cuadro de dilogo Configuraciones de
optimizacin antes de ejecutar el Solver de restricciones.

408

RISKOptimizer 409
El Observador del RISKOptimizer
El cono de la lupa en la barra de herramientas de la ventana de
progreso del RISKOptimizer despliega el Observador del
RISKOptimizer. El Observador del RISKOptimizer es responsable de
la regulacin y la creacin de informes de toda la actividad del
RISKOptimizer.
Desde el Observador del RISKOptimizer usted puede cambiar
parmetros y analizar el progreso de la optimizacin. Tambin puede
ver informacin en tiempo real acerca del problema e informacin del
progreso del RISKOptimizer en la barra de estado en la parte inferior
del Observador del RISKOptimizer.
410 El Observador del RISKOptimizer
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Progreso
Despliega grficos de progreso para el valor de la celda
objetivo
La pestaa Progreso en el Observador del RISKOptimizer muestra
grficamente cmo los resultados estn cambiando debido a la
simulacin para la celda objetivo seleccionada.

Los grficos de progreso muestran la cuenta de simulaciones en el eje
X y el valor de la celda objetivo en el eje Y. Si hace clic con el botn
derecho del ratn sobre el grfico de Progreso puede abrir el cuadro
de dilogo Opciones de grfico donde podr personalizar el grfico.

RISKOptimizer 411
La Cuadro de dilogo Opciones de grfico despliega configuraciones
que controlan el ttulo, las leyendas, el escalamiento y las fuentes
usadas sobre el grfico desplegado.

Cuadro de
dilogo Opciones
de grfico
Resumen
Despliega detalles para los valores de las celdas ajustables
La pestaa de Resumen del Observador de RISKOptimizer muestra
una tabla de resumen de los valores de celda ajustables probados
durante la optimizacin. Si el generador de algoritmo gentico est
en uso, tambin aparecen opciones para ajustar los ndices de cruce y
mutacin de cada Grupo de Celdas Ajustables del modelo.

Los Parmetros de Algoritmo Gentico permiten cambiar los ndices
de Cruce y Mutacin del algoritmo gentico mientras el problema
est en proceso. Cualquier cambio que se haga aqu sustituye la
configuracin original de estos parmetros y se activa
inmediatamente, afectando a la poblacin (o grupo de celdas
ajustables) seleccionada en el campo Grupo que se muestra.
Recomendamos casi siempre usar la tasa de cruce por defecto en 0.5.
Para la mutacin, en muchos modelos usted podra incrementarla tan
alto hasta como de 0.4 si usted desea encontrar la mejor solucin y
est dispuesto a esperar ms tiempo por ella. Al definir el valor de
mutacin en 1 (su mximo) resultar en una adivinanza totalmente
aleatoria, en la medida en que el RISKOptimizer lleva a cabo una
mutacin despus de haber ejecutado un cruce. Esto significa que
despus de que los dos padres seleccionados son cruzados para crear
una solucin descendiente, el 100% de los genes de tal solucin
mutarn con nmeros aleatorios, tornando efectivamente en
inservible el proceso de cruce (vase tasa de cruce, lo que hace y
tasa de mutacin, lo que hace en el ndice para mayor informacin).
RISKOptimizer 413
Registro
Despliega un registro de cada ejecucin de simulacin
durante la optimizacin
La pestaa Registro en el Observador del RISKOptimizer despliega
una tabla resumen de cada ejecucin de simulacin durante la
optimizacin. El registro incluye los resultados para la celda objetivo,
para cada celda ajustable y para las restricciones introducidas.

Las opciones Mostrar establecen si se muestra un registro de Todas
las pruebas o slo de aquellas simulaciones en las que se produjo un
Paso de progreso (es decir, cuando los resultados de la optimizacin
mejoraron). El registro incluye:
1. Tiempo transcurrido, o el tiempo de inicio de la simulacin
2. Iters, o el nmero de iteraciones ejecutadas
3. Resultado, o el valor del estadstico de la celda objetivo que
usted est tratando de maximizar o minimizar, incluyendo las
penalizaciones para las restricciones blandas
4. Media del resultado, DesvEst del resultado, Mn del
resultado, mx del resultado, o los estadstico para la
distribucin de probabilidad para la celda objetivo que fue
calculada
5. Columnas de entradas, o los valores usados para sus celdas
ajustables
6. Columnas de restricciones mostrando si las restricciones
fueron satisfechas
Poblacin
Lista todas las variables de cada organismo (cada posible
solucin) en la poblacin actual
Si el generador de algoritmo gentico est en uso, aparece la pestaa
Poblacin. La pestaa Poblacin es una cuadrcula que incluye todas
las variables de cada organismo (cada posible solucin) de la
poblacin actual. Estos organismos (Org n) se clasifican en orden de
peor a mejor. Como la tabla incluye todos los organismos de una
poblacin, la configuracin tamao de poblacin del cuadro de
dilogo Configuraciones de RISKOptimizer determina cuntos
organismos se incluyen (el valor predeterminado es 50). Adems, la
primera columna de la tabla muestra el valor resultante de la celda
objetivo de cada organismo.

RISKOptimizer 415
Diversidad
Despliega un diagrama de colores para todas las variables en
la poblacin actual
Si el generador de algoritmo gentico est en uso, aparece la pestaa
Diversidad. El diagrama de la pestaa Diversidad asigna colores a los
valores de las celdas ajustables, basndose en la diferencia que hay
entre el valor de una celda determinada y la poblacin de organismos
(soluciones) almacenadas en memoria en un momento determinado.
(Usando la terminologa de optimizacin gentica, esto es una
indicacin de la diversidad que hay en la reserva gentica). Cada
barra vertical del diagrama corresponde a una celda ajustable. Las
rayas horizontales dentro de cada barra representan los valores de esa
celda ajustable en diferentes organismos (soluciones). Los colores de
las rayas se asignan dividiendo el rango entre el valor mnimo y el
mximo de una celda ajustable determinada en 16 intervalos de igual
longitud; cada uno de los cuales se representa con un color diferente.
Por ejemplo, en la imagen, el hecho de que la barra vertical que
representa la segunda celda ajustable tenga un solo color significa que
la celda tiene el mismo valor en cada solucin que hay en memoria.

Opciones de detencin
Despliega las opciones de detencin para la optimizacin
Cuando usted hace clic sobre el botn de Detener, el cuadro de
dilogo del Observador del RISKOptimizer se despliega sobre la
pestaa de opciones de detencin. Esto incluye las opciones
disponibles para actualizar su hoja de clculo con los mejores valores
calculados para las celdas ajustables, la restauracin de los valores
originales y la generacin de un informe de resumen de optimizacin.

Este cuadro de dilogo tambin aparece si se cumple alguna de las
condiciones de detencin especificadas por el usuario (se ha evaluado
el nmero de pruebas establecido, han transcurrido los minutos
solicitados, etc.). Las Opciones de detencin permiten restaurar los
valores originales de las celdas ajustables antes de que se ejecutara
RISKOptimizer.
Todas las acciones disponibles en la pestaa Opciones de detencin
tambin se pueden realizar usando los comandos del men o de la
barra de herramientas de @RISK. Si se cierra el Observador haciendo
clic en Aceptar sin seleccionar ninguna accin, el usuario todava
puede restablecer los valores originales de las celdas ajustables y
generar informes usando los comandos del men o de la barra de
herramientas.
RISKOptimizer 417
Las opciones de Informes a Generar pueden generar hojas de clculo
resumen de optimizacin que pueden ser usadas para reportar sobre
los resultados de la ejecucin y para comparar los resultados entre
ejecuciones. Las opciones de informe incluyen:
Resumen de optimizacin. Este informe resumen contiene
informacin tal como fecha y tiempo de ejecucin, las
configuraciones de optimizacin utilizadas, los valores calculados
para la celda objetivo y el valor para cada una de las celdas
ajustables.

Este informe es til para comparar los resultados de optimizacin sucesivas.
Registro de todas las pruebas. Este informe registra los
resultados de todas las simulaciones de prueba realizadas. Los
valores que aparecen en magenta indican que no se cumpli una
restriccin.

Registro de pasos de progreso. Este informe genera un registro
de todas aquellas simulaciones de prueba llevadas a cabo que
mejoraron el resultado para la celda objetivo.

Series de tiempo
Introduccin
En estadstica, economa y matemtica financiera, una serie de tiempo
es una secuencia de observaciones, normalmente medida en espacios
de tiempo regulares, como puede ser cada semana, cada mes o cada
trimestre. Ejemplos de series de tiempo son las tasas de cambio de
moneda semanales, el valor de cierre diario del ndice compuesto
NASDAQ o los precios mensuales del crudo.
La seccin Series de Tiempo de @RISK proporciona dos tipos de
herramientas: (1) herramientas de Ajuste y Ajuste por Lotes para
ajustar varios procesos de series de tiempo a datos histricos, y luego
proyectarlos en el futuro, y (2) una herramienta Definir para simular
datos de un proceso seleccionado de series de tiempo para su uso en
un modelo de @RISK. Los resultados de las series de tiempo de dicha
simulacin se pueden ver con los resultados normales de @RISK o en
la ventana Resultados de Series de Tiempo.
Las herramientas Ajuste y Ajuste por Lotes son anlogas, en un
contexto de series de tiempo, a las herramientas Ajuste y Ajuste por
Lotes del Ajuste de Distribuciones de @RISK. La herramienta Definir
es anloga, en un contexto de series de tiempo, a la herramienta de
Definir Distribucin de @RISK. Mientras que el Ajuste de
Distribucin y Definir Distribuciones se centran en distribuciones de
probabilidad individuales, las herramientas de Series de Tiempo
tratan procesos de series de tiempo. Estas herramientas de series de
tiempo aaden funciones de @RISK a la hoja de clculo, como la
herramienta Definir Distribucin de @RISK. A diferencia de las
funciones de distribucin estndar de @RISK, estas funciones
agregadas de series de tiempo de @RISK son funciones de matriz
porque cambian las celdas en las que se encuentra su pronstico de
series de tiempo como un grupo en cada iteracin de una simulacin.
420

Los comandos de series de tiempo
El comando Ajuste
Ajusta un proceso de series de tiempo a los datos
@RISK permite ajustar los procesos de series de tiempo a sus datos.
Esto resulta apropiado cuando hay una columna de datos histricos
que se quiere usar como base para un proceso de series de tiempo de
la hoja de clculo. Por ejemplo, puede crear pronsticos de los valores
futuros de una cartera basados en los valores histricos de la propia
cartera.
El ajuste de procesos de series de tiempo a los datos utilizando @RISK
tiene tres pasos:
1) Definicin de los datos de entrada
2) Especificacin de los procesos que se van a ajustar
3) Ejecucin del ajuste e interpretacin de los resultados
422 Los comandos de series de tiempo
Seleccione cualquier celda que quiera ajustar de la columna de las
series de tiempo. Luego, seleccione Ajustar en la lista desplegable
Series de Tiempo para abrir el siguiente cuadro de dilogo, con la
pestaa Datos.

Se muestra el rango de datos, incluyendo el nombre de la variable de
la parte superior. Usted puede cambiar este rango si lo considera
necesario.
Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes:
Debe tener al menos seis valores de datos.
Todos los valores de muestra deben estar en el rango -1E+37
<= x <= +1E+37.
No pueden faltar datos.
El procedimiento de ajuste asume que la serie de tiempo es
estacionaria. Esto implica, por ejemplo, que la media y la desviacin
estndar son constantes en el tiempo. Los grficos de la derecha (de
las series, las autocorrelaciones, o ACF, y las autocorrelaciones
parciales, o PACF), ayudan a comprobar la estacionariedad
visualmente. Si hace clic en el botn Auto Detectar, @RISK buscar
automticamente las transformaciones de los datos para producir
estacionariedad. Estas incluyen algoritmos, primeras diferencias y
diferencias estacionales. O tambin puede ignorar Auto Detectar y
marcar las opciones de transformacin que quiera. Si la serie se
transforma, la serie transformada se ajustar mediante los diferentes
procesos de series de tiempo. Recuerde que cuando transforme los
Paso 1: Definicin
de los datos de
entrada
Nombre, rango
Transformacin
de datos
datos, los grficos cambian automticamente para reflejar los datos
transformados.
La funcin de auto-detectar utiliza una serie de anlisis heursticos
para determinar las buenas suposiciones de las transformaciones para
aplicarlas a los datos antes de que se produzca el ajuste. Sin embargo,
es posible que usted sepa algo de los datos que debera usar en lugar
de estas suposiciones. Por ejemplo, si tiene datos que son precios de
acciones, probablemente debera tener una transformacin
logartmica con una sola diferenciacin (que naturalmente tiene en
cuenta el rendimiento compuesto) incluso si esta no es la
transformacin establecida determinada por la funcin de auto-
detectar.

La opcin Funcin le permite seleccionar las transformaciones
Logartmica o Raz Cuadrada. Como los logaritmos requieren nmeros
positivos y las races cuadradas requieren nmeros no negativos,
puede introducir un Desplazamiento (una constante de adicin) para
evitar valores no vlidos.
La opcin Deshacer la Tendencia le permite seleccionar Diferenciacin
de Primer Orden o Diferenciacin de Segundo Orden. Las diferencias de
primer orden son diferencias entre valores sucesivos. Las diferencias
de segundo orden son diferencias entre diferencias de primer orden
sucesivas.
Funcin,
Desplazamiento
Deshacer la
tendencia
Si tiene datos estacionales, puede seleccionar la opcin
Desestacionalizar. Hay tres opciones: Diferenciacin de Primer Orden,
Diferenciacin de Segundo Orden y Aditiva. Tambin debe introducir un
Periodo, como puede ser 4 para datos trimestrales. Recuerde que la
funcin Auto Detectar comprueba la estacionalidad de una forma
compleja (anlisis espectral), por lo tanto incluso si los datos son
mensuales, por ejemplo, podra recomendar un periodo diferente a
12. En cualquier caso, las diferencias de primer orden son diferencias
entre observaciones con una diferencia equivalente al periodo de
tiempo, las diferencias de segundo orden son diferencias entre
diferencias de primer orden sucesivas, y aditivas implica que se
aade una correccin estacional a cada observacin.
Cuando se ajustan datos a un proceso de series de tiempo, la funcin
ajustada requiere un punto de inicio. Si la funcin de series de tiempo
ajustada se usa para pronosticar valores futuros, normalmente lo
apropiado es usar el ltimo valor de los datos histricos como valor
de inicio para el pronstico. Luego, debe seleccionar ltimo Valor del
Conjunto de Datos en la lista desplegable Punto de Inicio. Si quiere
iniciar los pronsticos desde el primer valor histrico, debe
seleccionar Primer Valor del Conjunto de Datos.
Puede seleccionar AIC o BIC en la lista desplegable de Estadstica.
Estos son ambos buenos criterios para medir la idoneidad del ajuste
de los datos.
Desestacionalizar,
Periodo
Punto de inicio
Estadstica
Seleccione la pestaa Series a Ajustar en el cuadro de dilogo Ajuste
de Series de Tiempo. Aparecern los mismos grficos que antes,
junto con una lista de procesos de series de tiempo que puede tratar
de ajustar a sus datos. Estos incluyen los procesos ARMA (promedio
mvil autorregresivo), GBM (movimiento browniano geomtrico) y
sus variaciones, y ARCH (autorregresivo con heteroscedasticidad
condicional) y sus variaciones. Algunos de estos procesos pueden
estar desactivados, debido al contexto. Puede seleccionar o
deseleccionar tantos procesos como desee.

Paso 2:
Especificacin de
los procesos que
se van a ajustar
Haga clic en el botn Ajustar para hacer un ajuste. Para cada uno de
los procesos de series de tiempo especificados en el paso anterior,
@RISK utiliza estimaciones de mxima probabilidad (MLE) de los
parmetros para obtener la coincidencia ms cercana entre el proceso
de series de tiempo y los datos. Como con cualquier procedimiento
MLE, @RISK no puede garantizar que ninguno de estos procesos
produzca sus datos. Slo puede identificar uno o ms procesos que
estn mejor adaptados a sus datos. Evale siempre los resultados de
@RISK cuantitativamente, examinando tanto los grficos como las
estadsticas de comparacin antes de utilizar los resultados.
Entonces aparecer la clasificacin de los procesos (con los valores
ms bajos como mejores) y un grfico en vivo de las series de tiempo
con proyecciones futuras y bandas de confianza.

Paso 3: Ejecucin
del ajuste e
interpretacin de
los resultados
El botn Cambio de sincronizacin (el tercero por la izquierda en la
parte inferior de la ventana) cambia entre la sincronizacin con el
Primer Valor del Conjunto de Datos y el ltimo Valor del
Conjunto de Datos. Esta es la opcin Punto de Inicio del cuadro de
dilogo de configuracin de Ajuste. El cambio es til porque a veces
es ms fcil comparar el ajuste con los datos originales cuando
estn superpuestos, que cuando el grfico aparece secuencialmente.

Para obtener pronsticos futuros, haga clic en el botn Escribir en
celda. Se abrir un cuadro de dilogo donde deber introducir un
rango con tantas celdas como pronsticos desee obtener.

Esto introduce una frmula de matriz en estas celdas con una funcin
como RiskARCH1. Estos resultados se generan en vivo, como los de
las celdas que contienen una funcin RiskNormal, por ejemplo, pero
cambian como un grupo porque se basan en una frmula de matriz.
Recuerde que si ajusta datos transformados, los pronsticos futuros
eliminarn la transformacin automticamente.
Sincronizacin de
cambio
Escribir en las
celdas
El comando Ajuste por lotes
Ajusta varias series de tiempo simultneamente, y estima las
correlaciones entre ellas
@RISK le permite ajustar procesos de series de tiempo para varias
series de tiempo simultneamente con su herramienta de Ajuste por
Lotes. Esto tiene dos ventajas con respecto a al uso de la herramienta
Ajustar sobre cada una de las series de tiempo por separado. Primero,
es ms rpido. Slo tiene que completar los diferentes pasos una sola
vez, en lugar de tener que hacerlo una vez para cada serie. En
segundo lugar, se pueden estimar las correlaciones entre las series de
tiempo y usarlas en los pronsticos de valores futuros. Esto resulta
especialmente til para las series de tiempo que tienden a moverse
juntas, como pueden ser los precios de las materias primas para los
productos petrolferos.
El ajuste por lotes de los procesos de las series de tiempo con @RISK
incluye cuatro pasos:
1) Definicin de los datos de entrada
2) Especificacin de los procesos que se van a ajustar
3) Comprobacin de los ajustes de informe
4) Ejecucin del ajuste e interpretacin de los resultados
Seleccione cualquier celda del conjunto de datos de las series de
tiempo que quiera ajustar. Luego, seleccione Ajuste por Lotes en la
lista desplegable Series de Tiempo para abrir el siguiente cuadro de
dilogo, con la pestaa Datos.

Se muestra el rango de datos, incluyendo el nombre de variable en la
parte superior. Puede cambiar este rango si fuera necesario y asignar
un nombre ms significativo al conjunto de datos. Recuerde que si
hay una variable de fecha en el conjunto de datos, se incluir en el
rango recomendado. Se debe cambiar el rango de forma que la
variable de fecha no se incluya. (Tambin puede separar la variable de
fecha del resto de los datos con una columna en blanco).
Debe tener al menos seis valores de datos para cada serie de
tiempo.
Todos los valores de muestra deben estar en el rango -1E+37
<= x <= +1E+37.
No pueden faltar datos.
Paso 1: Definicin
de los datos de
entrada
Nombre, rango
El procedimiento de ajuste asume que cada serie de tiempo es
estacionaria. Esto implica, por ejemplo, que la media y la desviacin
estndar de cada serie de tiempo son constantes en el tiempo. Si hace
clic en el botn Auto Detectar, @RISK buscar automticamente las
transformaciones de los datos para producir estacionariedad. Estas
incluyen algoritmos, primeras diferencias y diferencias estacionales.
O tambin puede ignorar Auto Detectar y marcar las opciones de
transformacin que quiera. Si la serie se transforma, la serie
transformada se ajustar mediante los diferentes procesos de series de
tiempo. Recuerde que cuando usted selecciona una transformacin,
cada una de las series se transforma de la misma manera, con primera
diferenciacin, por ejemplo.
La funcin de auto-detectar utiliza una serie de anlisis heursticos
para determinar las buenas suposiciones de las transformaciones para
aplicarlas a los datos antes de que se produzca el ajuste. Sin embargo,
es posible que usted sepa algo de los datos que debera usar en lugar
de estas suposiciones. Por ejemplo, si tiene datos que son precios de
acciones, probablemente debera tener una transformacin
logartmica con una sola diferenciacin (que naturalmente tiene en
cuenta el rendimiento compuesto) incluso si esta no es la
transformacin establecida determinada por la funcin de auto-
detectar.

Transformacin
de datos
La opcin Funcin le permite seleccionar las transformaciones
Logartmica o Raz Cuadrada. Como los logaritmos requieren nmeros
positivos y las races cuadradas requieren nmeros no negativos,
puede introducir un Desplazamiento (una constante de adicin) para
evitar valores no vlidos.
La opcin Deshacer la Tendencia le permite seleccionar Diferenciacin
de Primer Orden o Diferenciacin de Segundo Orden. Las diferencias de
primer orden son diferencias entre valores sucesivos. Las diferencias
de segundo orden son diferencias entre diferencias de primer orden
sucesivas.
Si tiene datos estacionales, puede seleccionar la opcin
Desestacionalizar. Hay tres opciones: Diferenciacin de Primer Orden,
Diferenciacin de Segundo Orden y Aditiva. Tambin debe introducir un
Periodo, como puede ser 4 para datos trimestrales. Recuerde que la
funcin Auto Detectar comprueba la estacionalidad de una forma
compleja (anlisis espectral), por lo tanto incluso si los datos son
mensuales, por ejemplo, podra recomendar un periodo diferente a
12. En cualquier caso, las diferencias de primer orden son diferencias
entre observaciones con una diferencia equivalente al periodo de
tiempo, las diferencias de segundo orden son diferencias entre
diferencias de primer orden sucesivas, y aditivas implica que se
aade una ndice estacional a cada observacin.
Cuando se ajustan datos a un proceso de series de tiempo, la funcin
ajustada requiere un punto de inicio. Si la funcin de series de tiempo
ajustada se usa para pronosticar valores futuros, normalmente lo
apropiado es usar el ltimo valor de los datos histricos como valor
de inicio para el pronstico. Luego, debe seleccionar ltimo Valor del
Conjunto de Datos en la lista desplegable Punto de Inicio. Si quiere
iniciar los pronsticos desde el primer valor histrico, debe
seleccionar Primer Valor del Conjunto de Datos.
Puede seleccionar AIC o BIC en la lista desplegable de Estadstica.
Estos son ambos buenos criterios para medir la idoneidad del ajuste
de los datos.
Funcin,
Desplazamiento
Deshacer la
tendencia
Desestacionalizar,
Periodo
Punto de inicio
Estadstica
Seleccione la pestaa Series a Ajustar en el cuadro de dilogo Ajuste
de Series de Tiempo. Aparecern los mismos grficos que antes,
junto con una lista de procesos de series de tiempo que puede tratar
de ajustar a sus datos. Estos incluyen los procesos ARMA (promedio
mvil autorregresivo), GBM (movimiento browniano geomtrico) y
sus variaciones, y ARCH (autorregresivo con heteroscedasticidad
condicional) y sus variaciones. Algunos de estos procesos pueden
estar desactivados, debido al contexto. Puede seleccionar o
deseleccionar tantos procesos como desee.

Paso 2:
Especificacin de
los procesos que
se van a ajustar
Haga clic en la pestaa Informe para abrir el siguiente cuadro de
dilogo. Aqu puede seleccionar una de las cuatro colocaciones de
informe que se muestran. Adems, si selecciona la opcin Incluir
Correlaciones, se estimarn las correlaciones entre las series y se
incluirn en las frmulas de pronstico futuras.

Como con cualquier procedimiento MLE, @RISK no puede garantizar
que ninguno de estos procesos produzca sus datos. Para cada uno de
los procesos de series de tiempo especificados en el paso anterior,
@RISK utiliza estimaciones de mxima probabilidad (MLE) de los
parmetros para obtener la coincidencia ms cercana entre el proceso
de series de tiempo y los datos. Como con cualquier procedimiento
MLE, @RISK no puede garantizar que ninguno de estos procesos
produzca sus datos. Slo puede identificar uno o ms procesos que
estn mejor adaptados a sus datos. Evale siempre los resultados de
@RISK cuantitativamente, examinando tanto los grficos como las
estadsticas de comparacin antes de utilizar los resultados.
Paso 3:
Comprobacin de
los ajustes de
informe
Paso 4: Ejecucin
del ajuste e
interpretacin de
los resultados
El resumen de los resultados aparece en la hoja Resumen de Ajuste de
Series de Tiempo. Esta incluye una frmula de matriz del proceso
mejor ajustado de cada serie de tiempo y, si lo establece, una tabla de
correlacin. Recuerde que los diferentes procesos pueden producir los
mejores ajustes en diferentes series de tiempo. Por ejemplo, ARCH1
puede ofrecer el mejor ajuste para la primera serie, y MA1 puede dar
el mejor ajuste a la segunda serie. Las frmulas de matriz que se
muestran a continuacin son en vivo, y contienen las funciones
RiskCorrmat para las correlaciones, si usted solicit las correlaciones.
Estas frmulas de matriz (en grupo) se pueden copiar en cualquier
otro lugar del libro de trabajo si lo desea. Recuerde que si ajusta datos
transformados, los pronsticos futuros eliminarn la transformacin
automticamente.

Hoja de resumen
de ajuste de
series de tiempo
Los resultados tambin incluyen una hoja para cada una de las series
de tiempo. Esta hoja contiene los parmetros estimados para cada
proceso, as como la clasificacin de los procesos con los criterios de
idoneidad de ajuste AIC y BIC.
Hojas de informe
individuales

El comando Definir
Define procesos de series de tiempo para su uso en un
modelo de simulacin
Si desea tener valores aleatorios para una serie de tiempo de un
modelo de simulacin de @RISK, puede usar la herramienta Definir
Series de Tiempo. A diferencia de las herramientas de ajuste, esta no
requiere datos histricos. Simplemente seleccione uno de los procesos
de series de tiempo disponibles y sus parmetros para incluirlo en un
modelo de simulacin de @RISK.
El uso de la herramienta Definir incluye tres pasos:
1) Seleccin de un proceso de series de tiempo
2) Especificacin de los parmetros del proceso
3) Seleccin del rango de los datos simulados
Seleccione Definir en la lista desplegable Series de Tiempo para ver
una galera de procesos de series de tiempo, seleccione el proceso que
desee y haga clic en Seleccionar Series.

Paso 1: Seleccin
de un proceso de
series de tiempo
Introduzca los parmetros del proceso seleccionado. Para obtener ms
informacin sobre estos parmetros, puede pasar el cursor del ratn
sobre cualquiera de las etiquetas de la izquierda. Tambin puede
consultar la seccin Funciones de Series de Tiempo de la Ayuda de
@RISK.

Puede seleccionar la opcin Transformaciones de datos para aplicar
una serie de posibles transformaciones a las series de tiempo.

Paso 2:
Especificacin de
los parmetros
del proceso
Transformaciones
de datos
Si quiere sincronizar los datos simulados con los datos histricos de la
hoja de clculo, puede seleccionar la opcin Sincronizacin de datos.
Aqu puede seleccionar uno de los tipos de en la lista desplegable
Tipo de sincronizacin, probablemente ltimo Valor del Conjunto de
Datos, e introducir el rango de los datos histricos en el cuadro
Sincronizar datos. El resultado es que los datos simulados
comenzarn donde paran los datos histricos. (Los parmetros de
inicializacin del proceso de las series de tiempo se modificarn en
consecuencia).

Seleccione el rango de los datos simulados en el cuadro Rango de
series de tiempo.

Cuando haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo Definir Series de
Tiempo, se introduce una frmula de matriz en el rango seleccionado.
Los datos aleatorios se comportan como los datos aleatorios de
cualquier otra funcin de distribucin de @RISK, excepto que ahora
todas las celdas cambian como un grupo, debido a la frmula de
matriz. (Y como es normal, todos los valores aparecen como la media
del proceso, a menos que usted cambie a Aleatorio el botn del
dado de Reclculo estndar aleatorio/Reclculo estndar esttico
de @RISK, en la cinta o en la barra de herramientas, o ejecute una
simulacin de @RISK).

Sincronizacin de
datos
Paso 3: Seleccin
del rango de los
datos simulados
El comando Resultados
Permite visualizar los resultados de una funcin simulada de
series de tiempo
Cuando se usa la herramienta Definir para incorporar una funcin de
series de tiempo a una simulacin de @RISK, los resultados de la
simulacin se pueden ver en la ventana estndar de resultados de
@RISK, o en la ventana Resultados de Series de Tiempo.
Cuando se usa la ventana de resultados estndar de @RISK, los
elementos individuales de las series de tiempo se pueden analizar
usando tablas o grficos. Por ejemplo, puede hacer clic en Visualizar
resultados con cualquier celda de series de tiempo seleccionada.

En otro ejemplo, puede hacer clic en Resumen para ver los resultados
de cada celda de las series de tiempo.

Resultados
estndar de
@RISK
La ventana Resultados de series de tiempo proporciona un resumen
de todo el proceso de las series de tiempo. Para abrirla, seleccione
Resultados en la lista desplegable Series de tiempo (despus de
ejecutar la simulacin). Si hace clic en los botones de avance y
retroceso en la parte inferior, podr ver slo iteraciones seleccionadas.
Adems, puede hacer clic en el botn situado entre el de avance y el
de retroceso para ver un grfico animado de las iteraciones.

Si hace clic en el botn Superponer (el tercero por la izquierda) podr
superponer resultados de otras series de tiempo simuladas. El botn
Cambiar la escala de la superposicin a la iteracin actual cambia el
tamao de la superposicin aadida, normalizando la escala de su eje
Y para que se pueda comparar en el mismo grfico con la serie de
tiempo original.

Resultados de
series de tiempo
Superposicin de
resultados de
series de tiempo
El cuadro de dilogo Opciones de grfico de los grficos de series de
tiempo se puede abrir haciendo clic con el botn derecho del ratn
sobre el grfico. Las opciones disponibles son las mismas que las
normales para los Grficos de Resumen de @RISK. Puede cambiar la
estadstica que se muestra en la lnea central y el rango de las bandas
de percentil de alrededor. Tambin puede ajustar los colores y
patrones que se usan en las bandas.

Opciones de
grfico para los
grficos de series
de tiempo
Funciones de series de tiempo
La herramienta de series de tiempo aade funciones de @RISK a la
hoja de clculo, como lo hace la herramienta Definir Distribucin de
@RISK. Hay una funcin disponible para cada proceso de series de
tiempo, como RiskAR1(D, V, a1, Y0), RiskMA1(D, V, b1, e0) o
RiskGBM(D, V). En el captulo Funciones de @RISK de este manual
se incluye una descripcin de todas las funciones disponibles.
La mayora de las funciones de propiedad de @RISK, como RiskName,
se pueden aadir a las funciones de series de tiempo de @RISK, como
se hace con las funciones de distribucin de @RISK. Algunas
funciones de propiedad, como RiskTruncate y RiskShift, son especficas
de las funciones de distribucin y se ignoran si se utilizan en
funciones de series de tiempo. Adems, hay varias funciones de
propiedad especficas de las funciones de series de tiempo y se usan
para especificar propiedades para procesos de series de tiempo. Por
ejemplo, la funcin de propiedad RiskTSSeasonality especifica que
una funcin de series de tiempo tendr la estacionalidad especificada
aplicada a los resultados del proceso.
Las funciones de series de tiempo de @RISK son funciones de matriz
porque cambian las series de tiempo en las que se encuentra el
pronstico como un grupo en cada iteracin de una simulacin. Se usa
una sola funcin de series de tiempo para todo el rango de un
pronstico de series de tiempo. Como otras funciones de matriz de
Excel, las frmulas de una celda del rango no se pueden editar
individualmente.
Para editar una funcin de series de tiempo directamente en la hoja
de clculo, debe seleccionar todo el rango del pronstico en el que se
encuentra la funcin de matriz, editar la frmula y pulsar
<Ctrl><Mays<Enter> para introducir la frmula. La mayora de las
veces, esto no ser necesario ya que las funciones Ajuste de Series de
Tiempo, Ajuste por Lotes y Definir de @RISK introducen las
funciones de matriz automticamente en el rango seleccionado.
Es posible correlacionar dos o ms funciones de series de tiempo
usando la ventana Definir correlaciones de @RISK (o usando
manualmente las funciones de propiedad RiskCorrmat) como lo hara
con las funciones de distribucin estndar de @RISK. Sin embargo, es
importante saber que la correlacin entre series de tiempo es
fundamentalmente diferente a la correlacin entre distribuciones
estndar. Una correlacin entre dos funciones de series de tiempo
indica que en cada iteracin, la matriz de valores generada por las dos
Correlacin de
series de tiempo
series de tiempo est sujeta al coeficiente de correlacin especificado.
Por el contrario, la correlacin entre dos funciones de distribucin
estndar de @RISK requiere que toda la simulacin de esa correlacin
resulte evidente.
Para entender cmo se implementa la correlacin de @RISK, es
importante saber que los modelos de series de tiempo generan el
valor en un momento determinado basndose en uno o ms valores
conocidos de los periodos de tiempo anteriores as como en un
trmino de ruido aleatoriamente distribuido. Son las distribuciones de
ruido las que obedecen a las correlaciones que usted especifica.
Recuerde que las correlaciones que especifique se aplicarn siempre
al modelo subyacente estacionario de series de tiempo antes de
aplicar cualquier transformacin (como la exponenciacin o la
integracin). Lo ms comn es que los conjuntos de series de tiempo
correlacionadas se generen usando el comando de ajuste por lotes de
series de tiempo, que como parte de los resultados construye una
matriz de correlacin. Los coeficientes de la matriz sern las
correlaciones entre los datos despus de que todas las
transformaciones de datos especificadas se hayan aplicado a cada una
de las series. Por ejemplo, si tiene una serie de datos que son precios
de acciones de bolsa, es muy comn usar una transformacin
logartmica y una diferenciacin de primer orden para convertir los
valores directos en periodos de retorno antes de ajustarlos. Son estos
retornos, y no las series de datos directos, para los que se calculan los
coeficientes de correlacin.
Algunas funciones de series de tiempo, los denominados modelos
regresivos, tienen un estado de equilibrio para el que las series tienen
una fuerte tendencia si se producen desviaciones apreciables de ese
equilibrio. Si correlaciona dos series de tiempo, con una o ambas fuera
de equilibrio al inicio de la serie, la correlacin que especifique entre
ellas ser anulada el principio del pronstico por la necesidad de la
serie de recuperar ese estado de equilibrio. Frecuentemente notar
que las correlaciones que especifique slo se aplicarn realmente
despus de un periodo de adaptacin en el que las series se
asientan de nuevo en ese equilibrio. (Adems, esto tambin significa
que las correlaciones de las series de tiempo BMMRJD slo sern
aproximadas, ya que cada vez que se produce un salto, la necesidad
de recuperarse de ese salto dominar sobre las correlaciones que
usted haya especificado).
444

Proyecto 445
Proyecto
Anlisis de riesgo para Microsoft Project
Usando la herramienta de Proyecto de @RISK, puede importar un
proyecto en Microsoft Excel, introducir la incertidumbre en el
proyecto y ver los resultados usando los grficos, informes e interfaz
de @RISK para Excel.
@RISK le permite usar toda la funcionalidad de @RISK y Excel,
incluyendo todas las funciones de distribucin y capacidad de
correlacin, para los proyectos de Microsoft Project. Simplemente
defina los elementos de incertidumbre en un proyecto y seleccione las
salidas. @RISK har el resto.
Por qu introducir incertidumbre en un
proyecto?
Imaginemos que usted est planificando un gran trabajo que podra
durar un ao o ms. Muchas cosas pueden salir mal pero, con @RISK
para Excel, podr tomar decisiones informadas teniendo en cuento
elementos de alto riesgo como posibles curvas de aprendizaje, la
inflacin, el clima, etc. Podr calcular no slo la fecha ms probable de
finalizacin del proyecto, sino tambin las fechas del mejor y el peor
de los casos. Y si pudiera ver la incertidumbre en el costo, la
duracin de proyecto o los ndices crticos? No hay problema.
Seleccione cualquier campo de tarea o recurso del proyecto como
salida de una simulacin de @RISK. El resultado es mejores
decisiones respaldadas por completos anlisis estadsticos e informes
y grficos de calidad para presentaciones.
446 Anlisis de riesgo para Microsoft Project
Capacidad de modelacin
@RISK para Excel permite simular proyectos a travs de un enlace
nico entre Microsoft Excel y Microsoft Project. @RISK importa un
archivo de proyecto .MPP en Excel donde puede incorporar frmulas
de Excel y distribuciones de @RISK. El libro de trabajo de Excel se
convierte en una nueva visin del proyecto, incluso con grficos
Gantt similares a los que tiene Microsoft Project.
Una vez en Excel, se pueden hacer cambios en el calendario del
proyecto y las fechas y costos relevantes del calendario se actualizan.
Esto se hace enlazando los valores del proyecto en Excel con las tareas
y campos relevantes de Microsoft Project. En el trasfondo, @RISK
enva a Microsoft Project los valores cambiados en Excel para que
recalcule y luego genere los nuevos valores calculados y los enve de
nuevo a Excel. Todos los clculos de calendario se realizan en
Microsoft Project, pero los resultados de esos clculos se muestran en
Excel.
@RISK tiene una capacidad de modelacin mucho ms amplia para
proyectos que la que tiene Microsoft Project por si solo. Por ejemplo,
las frmulas de Excel se pueden usar para realizar clculos de valores
que se enviarn a Microsoft Project. La frmula de una celda que
represente un campo de tarea o de recurso del proyecto, puede
contener una funcin de distribucin de @RISK o una funcin de
Excel. Esto permite calcular un valor en Excel. El valor calculado se
enviar luego a Microsoft Project para el reclculo del calendario.
Adems, los valores devueltos por Microsoft Project (como el clculo
del costo) se pueden incluir como referencia en frmulas de otras
celdas de Excel.
La gama completa de capacidades de modelacin y generacin de
informes de @RISK para Excel estn disponibles para su uso en los
proyectos. Esto incluye todas las funciones de distribucin de
probabilidad, correlaciones, parmetros alternativos, anlisis de
sensibilidad y ms. Los usuarios deben familiarizarse con el uso de
@RISK para Excel y el uso de las hojas de clculo estndar de Excel
antes de usarlo con los proyectos.
Proyecto 447
Otras capacidades de modelacin adicionales especficas de @RISK
para su uso en proyectos son:
Categoras de riesgo, por las que definiciones comunes de
riesgo se pueden aplicar a categoras o grupos de tareas, como
puede ser la duracin de todas las tareas que estn a prueba.
Tablas de introduccin de parmetros, por las que se
establecen en Excel unas tablas que permiten la fcil
introduccin de valores de parmetros
Ramas de probabilidad, en las que las ramas entre tareas
pueden cambiar durante una simulacin basndose en las
probabilidades que usted seleccione
Calendarios probabilsticos, en los que los periodos
laborables y no laborables pueden cambiar basndose en las
probabilidades que usted seleccione
Otras capacidades de informes adicionales especficas de @RISK para
su uso en proyectos son:
Grfico Gantt probabilstico, que muestran los ndices
crticos de tarea y las fechas probabilsticas de inicio y fin
Informe de datos de escala de tiempo, que muestra
informacin probabilstica de los datos de escalas de tiempo
de los proyectos, como puede ser el costo por periodo de
tiempo.
El uso de @RISK con proyectos requiere con frecuencia el uso de
fechas en funciones de distribucin de probabilidad. Por ejemplo,
puede usar una funcin para describir una fecha de inicio incierta de
la tarea de un proyecto. Para obtener ms informacin sobre el uso de
fechas con funciones de @RISK, consulte la seccin Fechas en
funciones del captulo @RISK: Funciones de este manual.
448 Anlisis de riesgo para Microsoft Project
Compatibilidad con versiones anteriores de
@RISK para Project
Los proyectos utilizados con @RISK para Project versin 4 o anterior
son compatibles con la funcionalidad para proyectos de @RISK para
Excel. Cuando un proyecto utilizado con versiones anteriores de
@RISK para Project se importa en @RISK para Excel, los elementos de
@RISK de ese proyecto se convierten a su formato equivalente de
@RISK para Excel. Las distribuciones de la columna @RISK:
Funciones del proyecto cambian a funciones de distribucin de Excel.
Las variables globales, correlaciones, ramas probabilsticas y otras
funciones especficas de @RISK para Project versin 4 se convierten
de forma similar.
A diferencia de versiones anteriores de @RISK para Project, @RISK
para Excel no hace modificaciones en el archivo .MPP del proyecto
cuando se configuran y ejecutan modelos de riesgo. Toda la
informacin se almacena en el libro de trabajo de Excel enlazado con
el archivo .MPP.
Requisitos del sistema
Para poder usar la funcionalidad de simulacin de proyectos de
@RISK para Excel, deber instalar en su sistema una copia de
Microsoft Project Versin 2003 o superior. Esto es adems de los
requisitos estndar para el uso de @RISK para Excel. La versin de 64-
bit de Microsoft Project no es compatible con la funcionalidad de
simulacin de proyectos de @RISK para Excel.
Proyecto 449
Velocidad de simulacin
@RISK ofrece dos generadores de simulaciones para obtener la
mxima velocidad de simulacin posible al simular proyectos. El
generador Acelerado se puede usar con la mayora de los modelos y
proporciona las simulaciones ms rpidas. El generador Estndar es
ms lento pero se puede usar con las distribuciones y las salidas de
todos los campos de un proyecto. @RISK detectar automticamente
el generador que debe usarse con su proyecto.
La velocidad de reclculo ha cambiado entra las versiones de
Microsoft Project y esto afecta a los tiempos de ejecucin de las
simulaciones de @RISK con el generador Estndar. Los reclculos son
ms rpidos en Microsoft Project 2003 y ms lentos en Microsoft
Project 2007. Microsoft Project 2010 es una mejora con respecto a
2007, pero sigue siendo sustancialmente ms lento que Microsoft
Project 2003. Si usted tiene proyectos grandes en los cuales los
tiempos de ejecucin son un problema, ejecute la simulacin usando
el generador Acelerado, en la medida de lo posible. Si es necesario
usar el generador Estndar, utilice la configuracin de hardware ms
rpida posible usando Microsoft Project 2003.
450

Proyecto 451
Uso de @RISK con calendarios de proyectos
Introduccin
@RISK para Excel permite simular proyectos a travs de un enlace
nico entre Microsoft Excel y Microsoft Project. @RISK importa el
proyecto que contiene el archivo .MPP en Excel donde puede
incorporar frmulas de Excel y distribuciones de @RISK. El libro de
trabajo de Excel se convierte en una nueva visin del proyecto,
incluso con grficos Gantt similares a los que tiene Microsoft Project.
Cuando @RISK para Excel se usa con proyectos, se agrega un nuevo
men de Proyecto a la cinta de @RISK en Excel 2007 o superior (o a la
barra de herramientas de @RISK en Excel 2003). Los comandos de este
men permiten importar archivos de proyecto .MPP en Excel, usar
herramientas de modelacin especficas para proyectos, generar
informes y ms.

A parte del men Proyecto, el uso de @RISK para Excel con
calendarios de proyectos es prcticamente igual al uso de @RISK para
Excel en hojas de clculo estndar de Excel. Si conoce @RISK para
Excel, sabr lo necesario para realizar anlisis de riesgo de un
proyecto. Si @RISK para Excel es nuevo para usted, familiarcese
primero con el producto. Eche un vistazo a los tutoriales y al manual
de @RISK para Excel. Lo que aprenda le facilitar la modelacin de
riesgo de sus proyectos.
Si no tiene un proyecto abierto, puede usar @RISK para Excel como se
usa normalmente en las hojas de clculo de Excel. Slo cuando
importe un proyecto, o cuando abra un libro de trabajo con un
proyecto guardado, se activarn los comandos del men Proyecto.
Familiarcese con
@RISK para Excel
452 Uso de @RISK con calendarios de proyectos
Una serie de hojas de clculo de ejemplo que se encuentran en la
carpeta Ejemplos de proyectos del directorio de @RISK ilustran
diferentes aspectos del uso de @RISK con proyectos. Cada uno de
ellos est enlazado a un archivo .MPP que se abre automticamente
en Microsoft Project cuando se usa ese ejemplo. Eche un vistazo a
estos ejemplos para obtener informacin sobre el uso de @RISK con
proyectos.
Cuando se usa @RISK para Excel con un proyecto, tambin se abre al
mismo tiempo Microsoft Project. El proyecto en el que est trabajando
en Excel tambin se abre en Microsoft Project. Esto se debe a que
@RISK usa Microsoft Project para realizar los reclculos de los
calendarios.
En la versin de su proyecto en Excel, se pueden hacer cambios en el
calendario del proyecto y las fechas y costos relevantes del calendario
que se muestra en Excel se actualizarn cuando sincronice Excel
con el proyecto. @RISK enlaza los valores del proyecto en Excel con
las tareas y campos relevantes de Microsoft Project. En el trasfondo,
@RISK enva a Microsoft Project los valores cambiados en Excel para
que recalcule y luego genere los nuevos valores calculados y los enve
de nuevo a Excel. Todos los clculos de calendario se realizan en
Microsoft Project, pero los resultados de esos clculos se muestran en
Excel.
Puede ver y cambiar el proyecto en Microsoft Project mientras usa
@RISK. Si hace cambios que afectan lo que se muestra en Excel,
@RISK sincronizar esos cambios cuando seleccione el comando
Sincronizar Ahora en el men Proyecto de @RISK.
El papel de
Microsoft Project
con @RISK para
Excel
Proyecto 453
Importacin de un proyecto en Excel
Para comenzar a crear un modelo de riesgo de un proyecto, primero
debe abrir el archivo de proyecto .MPP e importarlo en Excel.
Seleccione el comando Importar archivo .MPP y luego seleccione el
proyecto que desea abrir en Excel.

Cuando importe un archivo .MPP en Excel, @RISK abrir primero el
proyecto seleccionado en Microsoft Project y luego leer las tareas,
recursos y valores de campo del proyecto. A continuacin, abrir una
o ms hojas de clculo nuevas en Excel, creando una versin del
proyecto en Excel. Se crearn hojas de clculo separadas para las
tareas y recursos del proyecto.

Cuando un proyecto utilizado con versiones anteriores de @RISK
para Project se importa en @RISK para Excel, los elementos de @RISK
de ese proyecto se convierten a su formato equivalente de @RISK para
Excel. Las distribuciones de la columna @RISK: Funciones del
proyecto cambian a funciones de distribucin en frmulas de celdas
de Excel. Las variables globales, correlaciones, ramas probabilsticas y
otras funciones especficas de @RISK se convierten de forma similar.
Pueden aparecer hojas de clculo adicionales en Excel para incluir
otros elementos de @RISK en el proyecto importado, como hojas de
calendarios probabilsticos, variables globales y correlaciones.
En cualquier momento puede guardar el libro de trabajo de Excel con
el proyecto importado. Cuando se vuelve a abrir el libro de trabajo
del proyecto, @RISK abre automticamente el proyecto asociado en
Microsoft Project, establece los enlaces entre Excel y Microsoft Project
y actualiza Excel con cualquier cambio que se haya podido hacer en el
proyecto desde entonces. Por lo tanto, slo es necesario importar una
vez el proyecto en Excel.
Importacin de
proyectos usados
con versiones
anteriores de
@RISK para
Project
Cmo guardar el
libro de trabajo
del proyecto
Proyecto 455
Reclculo del proyecto por el cambio de valores
en Excel
Se pueden cambiar los valores de los campos de tarea y recurso de un
proyecto que aparecen en Excel y se pueden actualizar los valores del
proyecto asociado de Excel. Esto normalmente se hace seleccionando
el comando Sincronizar Ahora en el men Proyecto de @RISK. Por
ejemplo, si se cambia el valor de la celda para la duracin de una
tarea, la celda que contiene la fecha final de la tarea (y la fecha de
inicio y final de las tareas sucesivas) se actualizarn cuando se
selecciona Sincronizar Ahora. El grfico Gantt que se muestra en
Excel tambin se actualiza para reflejar los nuevos valores. Para
proyectos ms pequeos, el reclculo de calendarios se puede hacer
automticamente, cuando Excel hace sus reclculos. Esto se establece
usando el comando Configuraciones de proyecto en el men
Proyecto de @RISK.

Cuando se cambia el valor de una celda asociado con un campo de
tarea o recurso, en el trasfondo @RISK transfiere los valores
cambiados en Excel a Microsoft Project para que recalcule y devuelva
a Excel los valores nuevamente calculados.
Creacin de un modelo de riesgo
Cuando el proyecto aparece en Excel, las herramientas estndar de
modelacin de @RISK disponibles para cualquier hoja de clculo de
Excel se pueden usar para configurar un modelo de riesgo para el
proyecto. Por ejemplo, puede asignar una distribucin de
probabilidad a una celda que represente un campo de tarea o recurso
usando la ventana Definir Distribucin de @RISK:

Tambin puede escribir la funcin de distribucin directamente en la
frmula de la celda de un campo de tarea o recurso.
En cualquier caso, la frmula de la celda del campo de tarea o recurso
incluir una funcin de distribucin de @RISK, como en la siguiente
frmula.
=RiskPert(53.1,59,80,RiskStatic(ValorCampoProyecto))
De igual forma, un campo cuyo valor desee establecer como salida de
una simulacin de @RISK (como la Fecha Final o el Costo Total del
proyecto) se puede seleccionar usando el comando Aadir Salida de
@RISK.

Definicin de
distribuciones de
probabilidad
Proyecto 457
En este caso, la funcin RiskOutput de @RISK se aade a la frmula
de la celda:
=RiskOutput()+FECHA(2011,5,9)
Como se pueden usar frmulas de Excel para calcular el valor de un
campo de tarea o recurso, se puede usar cualquier anotacin
permitida en Excel. Las frmulas pueden hacer referencia a celdas
que contengan valores para otros campos de tarea o recurso del
proyecto, o a otras celdas de hojas de clculo o libro de trabajo de
apoyo. En el ejemplo de abajo, el valor de Duracin de una tarea se
obtiene con el resultado de la frmula
=DIAS.LAB(D8,E6)
que calcula la diferencia, en das de trabajo, entre la fecha de inicio de
una tarea y la fecha final de una segunda tarea.

Tambin se puede hacer referencia a valores de proyecto calculados
en las hojas de clculo y libros de trabajo de apoyo. Por ejemplo, si
tiene un libro de trabajo con frmulas para el clculo del costo puede
incluir como referencia la celda que muestra el valor del Costo Total
del proyecto.
Uso de frmulas
de Excel en
clculos del
proyecto
Opciones de modelacin especficas para
proyectos
La mayora de la modelacin de riesgo para proyectos en Excel utiliza
las herramientas de modelacin estndar de @RISK. Sin embargo, hay
una series de herramientas adicionales de @RISK disponibles
especficamente para su uso en calendarios de proyectos. Estas
variables son:
Categoras de riesgo
Tabla de introduccin de parmetros
Ramas de probabilidad
Calendarios de probabilidad
ProjectFieldVal
Funciones RiskProject
Las Categoras de riesgo permiten que las distribuciones se asignen
rpidamente a un campo para grupos de tareas o recursos de un
proyecto. Puede aplicar rpidamente un rango de mn-mx a todas las
estimaciones de un campo de una serie de tareas del proyecto y luego
ejecutar una simulacin de resultados del proyecto siguiendo esas
suposiciones.
Categoras de
riesgo
Proyecto 459

Las Categoras de riesgo permiten cambiar fcilmente las
suposiciones para volver a hacer la simulacin; por ejemplo,
simulando con una posible variacin de 10% a +10% en las
estimaciones de duracin, y luego comparando esos resultados con
un posible cambio de 20% a +20%.
Las Categoras son tareas y recursos a las que desea aplicar un riesgo
comn. Por ejemplo, puede variar la duracin de un grupo de todas
las tareas de Planificacin de 10% a +10%, mientras vara un grupo
con todas las tareas de Capacitacin de 30% a +30%. La variacin
estimada en un campo en cada una de las tareas de un grupo se
puede cambiar en cualquier momento simplemente cambiando la
definicin de la categora en el cuadro de dilogo Categoras de
riesgo.
Para facilitar la introduccin de datos puede crear una tabla en Excel
para la introduccin de posibles valores para un campo de tarea o
recurso. Por ejemplo, puede tener tres columnas en las que escriba los
valores mnimo, ms probable y mximo de la duracin de cada tarea.
El cuadro de dilogo Tabla de introduccin de parmetros crear
estas columnas y generar automticamente las funciones de
distribucin de @RISK que hacen referencia a los valores introducidos
en estas columnas.

Tabla de
introduccin de
parmetros
Proyecto 461
Las ramas probabilsticas permiten que un proyecto se pueda desviar
de una tarea a otras durante la simulacin. Cada uno de los grupos de
tareas a los que se puede desviar una accin tiene un valor de
probabilidad. Por ejemplo, al terminarse una tarea de Lanzamiento,
puede haber una probabilidad del 70% de que sigan las tareas de
Estudio de Mercado, y del 30% de que sigan las tareas estndar de
implementacin.

En una simulacin, despus de que termina la tarea para la que se
introduce la rama probabilstica, @RISK muestrea un grupo de tareas
de destino de la rama basndose en las probabilidades introducidas.
Luego hace que las tareas del grupo seleccionado sean las sucesoras
de la tarea terminada y recalcula el proyecto usando los nuevos
sucesores.
Ramas
probabilsticas
Los calendarios probabilsticos permiten introducir probabilidades de
fechas no laborables en los calendarios para su uso en una simulacin.
Esto toma en consideracin eventos que pueden afectar al resultado
del proyecto, como pueden ser las condiciones del clima durante
ciertas estaciones. De forma predeterminada, @RISK usa los
calendarios creados en Microsoft Project durante una simulacin. Sin
embargo, puede modelar posibles circunstancias que afecten a
calendarios asociando porcentajes probabilsticos con fechas y rangos
de fechas especficos. Puede aplicar estos porcentajes a das de trabajo
individuales y a rangos de das de trabajo. Tambin puede incluir
como tiempo de trabajo cualquier da del rango que no sea de trabajo.

El nombre de Excel ProjectFieldVal tiene un significado especial en
@RISK para Excel cuando hay calendarios de proyecto abiertos.
Cuando se usa en una frmula de Excel, este nombre genera el valor
de un campo directamente desde Microsoft Project a la celda
correspondiente de Excel. Esto resulta de utilidad para permitir que
las distribuciones de @RISK (cuando no se est ejecutando una
simulacin) generen para un campo el mismo valor que se muestra en
Microsoft Project. De lo contrario, puede que vea la media de una
distribucin en Excel, y podra ser la misma o no serlo que el valor en
el proyecto. Por ejemplo, considere la situacin en la que se introduce
la siguiente distribucin de @RISK en la celda asociada con el campo
Duracin de una tarea:
=RiskPert(53.1,59,80,RiskStatic(ValorCampoProyecto))
El valor que se muestra en Excel cuando no se est ejecutando una
simulacin (el valor esttico) ser el valor introducido en el campo
Duracin correspondiente de Microsoft Project.
ProjectFieldVal tambin se puede usar para permitir un porcentaje de
variacin alrededor de la estimacin determinstica introducida en el
calendario de Microsoft Project. Por lo tanto, incluso si el valor en
Microsoft Project se actualiza o se cambia ms tarde, se puede usar la
misma distribucin para describir la incertidumbre.
Calendarios
probabilsticos
ProjectFieldVal
Proyecto 463
@RISK para Excel incluye nuevas funciones que comienzan con
RiskProject que se pueden incluir en las frmulas de Excel. Estas
funciones hacen cambios en el calendario de un proyecto durante una
simulacin. Resultan de especial utilidad cuando las frmulas
calculadas en Excel, como las de un registro de riesgo, deben
enlazarse a la lgica de un calendario de Microsoft Project.
Estas funciones RiskProject son las siguientes:
RiskProjectAddDelay(TareaAnterior,LongitudRetraso,Costo
Retraso). Esta funcin aade una nueva tarea a un proyecto
cuando se completa la TareaAnterior. Esta tarea tiene la
duracin y el costo especificados. Puede usarla si desea
aadir una tarea adicional a un proyecto que se est
simulando en las iteraciones en las que se produce un suceso
de riesgo.
RiskProjectAddCost(CostoAadir,TiempoAadir). Esta
funcin aade un nuevo costo al proyecto en la fecha dada
por TiempoAadir. Puede usarla si desea aadir un costo
adicional a un proyecto que se est simulando en las
iteraciones en las que se produce un suceso de riesgo.
RiskProjectRemoveTask(TareaEliminar) Esta funcin elimina
una tarea en una iteracin determinada de un proyecto que se
est simulando. Puede usarla si desea no ejecutar ciertas
tareas en un proyecto que se est simulando en las iteraciones
en las que se produce un suceso de riesgo.
RiskProjectResourceUse(Tarea,Recurso,ValorUso) Esta funcin
cambia en cada iteracin las unidades de un recurso material
(o del trabajo si es un recurso de trabajo) que se asigna a una
tarea. Los costos calculados en el proyecto reflejarn el
cambio de uso en cada iteracin de una simulacin.
RiskProjectResourceAdd(Tarea,Recurso,Unidades). Esta
funcin asigna un nuevo recurso a una tarea de una iteracin.
Los costos calculados en el proyecto reflejarn la nueva
asignacin de recursos en cada iteracin de una simulacin.
RiskProjectResourceRemove(Tarea,Recurso). Esta funcin
elimina un nuevo recurso asignado a una tarea de una
iteracin. Los costos calculados en el proyecto reflejarn el
recurso eliminado en cada iteracin de una simulacin.
Funciones
RiskProject
Realizacin de simulaciones
Las simulaciones de @RISK para proyectos se ejecutan de la misma
forma que las simulaciones de las hojas de clculo estndar de Excel.
El nmero de iteraciones y simulaciones que se van a ejecutar se
puede establecer en la cinta o en la barra de herramientas. Para iniciar
la simulacin, haga clic en el botn Iniciar Simulacin de la cinta (o de
la barra de herramientas de @RISK en Excel 2003).

Segn se ejecuta la simulacin, se actualiza el grfico de los posibles
resultados, en este caso, la Fecha final del proyecto. Cuando se
completa la simulacin, estn disponibles todos los informes y
grficos de @RISK para Excel, para examinar los resultados del
anlisis de riesgo. Los anlisis de sensibilidad y los grficos de
dispersin identifican los factores clave que impactan los resultados.

Proyecto 465
De forma predeterminada, @RISK usa un Anlisis de Sensibilidad
Inteligente, que hace una inspeccin previa de las entradas
basndose en su precedencia a las salidas en el calendario del
proyecto. Las entradas que se encuentran en tareas que no tienen
enlace (a travs de las relaciones de precedente / sucesor del modelo)
a la tarea de una salida, se eliminan del anlisis de sensibilidad,
evitndose as resultados falsos. En la ventana Anlisis de
Sensibilidad, estas entradas no relacionadas se muestran con el
indicador n/a.
Hay un par de limitaciones al uso del Anlisis de sensibilidad
inteligente. Si utiliza ramas probabilsticas, el Anlisis de
Sensibilidad Inteligente est desactivado. Con ramas probabilsticas
es necesario desactivar el Anlisis de Sensibilidad Inteligente porque
la relacin sucesor / precedente cambia durante la ejecucin y por lo
tanto @RISK no puede determinar con precisin las tareas
precedentes antes de la simulacin. El Anlisis de Sensibilidad
Inteligente tambin est desactivado si tiene referencias de frmula
entre tareas de un mismo proyecto; por ejemplo, cuando el
argumento de una distribucin de una tarea hace referencia a la fecha
final de otra tarea.
Anlisis de
sensibilidad
Informes de los resultados de una simulacin
especficos para proyectos
Las simulaciones del calendario de un proyecto proporcionan algunos
informes y estadsticas adicionales en comparacin con las
simulaciones de hojas de clculo de Excel. Esta informacin se
proporciona en dos informes que pueden ser generados desde el
men Proyecto: el Grfico Gantt probabilstico y el informe de Datos
de escala de tiempo.

Un Grfico Gantt probabilstico muestra, de forma predeterminada, la
fecha de inicio ms temprana, la del percentil 10 (P10) y la esperada,
as como la fecha final esperada, del percentil 90 (P90) y ltima de las
tareas de un proyecto.

Grfico Gantt
probabilstico
Proyecto 467
Adems, el informe ofrece el ndice Crtico de cada tarea, o el
porcentaje de tiempo durante la simulacin que la tarea estaba en la
ruta crtica del proyecto. El ndice crtico proporciona a los gerentes la
capacidad de clasificar la importancia de una tarea.
La informacin que se muestra en el Grfico Gantt probabilstico se
personalizable a travs del cuadro de dilogo de configuracin del
Grfico Gantt probabilstico. Puede seleccionar los valores de
probabilidad que se deben mostrar en el grfico e incluir de forma
opcional informacin de sensibilidad.

Para generar un Grfico Gantt probabilstico, debe seleccionar en el
cuadro de dilogo de Configuraciones del proyecto si quiere recoger
los datos necesarios para el informe. Esta opcin est seleccionada de
forma predeterminada, si bien ralentiza las simulaciones ligeramente.
Los datos de escala de tiempo o de fases de tiempo estn disponibles,
por periodo de tiempo, durante la duracin de un proyecto. Muchos
tipos de datos de escala de tiempo como los costos, los costos
acumulativos y el trabajo estn disponibles en Microsoft Project.
Estos datos estn disponibles tanto para las tareas como para los
recursos.
@RISK puede recoger datos de escala de tiempo durante una
simulacin. Con estos datos puede generar distribuciones de
probabilidad que muestran un rango de posibles valores para cada
periodo de tiempo de un proyecto. Por ejemplo, adems de una sola
distribucin del posible Costo Total de un proyecto, tal vez quiera ver
la distribucin del Costo Total de cada mes o de cada ao de un
proyecto. El informe de Datos de Escala de Tiempo proporciona
informacin como esta despus de una simulacin.
Para generar informes de datos de escala de tiempo, primero debe
identificar los datos que quiere recoger. La opcin Recoger datos con
escala de tiempo del comando Configuraciones del proyecto le
permite hacerlo:

Los datos de escala de tiempo se pueden recoger para todo el
proyecto o para tareas y recursos individuales. El Campo a recoger
puede ser cualquier campo de Microsoft Project disponible en escalas
de tiempo.
Informe de datos
de escala de
tiempo
Proyecto 469
Cuando haya identificado los datos que quiere recoger, puede
ejecutar una simulacin. En cada iteracin, se recoge el valor de cada
periodo de tiempo del proyecto de los campos seleccionados. Cuando
termina la simulacin, el siguiente informe describe las
probabilidades de los valores de los datos de escala de tiempo
recogidos:

Los grficos que se generan describen las tendencias de las
estadsticas que se recogen de los datos de escala de tiempo:


Proyecto 471
Los comandos de Proyecto
El comando Importar archivo .MPP
Lee el calendario de un proyecto de un archivo .MPP de
Microsoft Project y muestra el proyecto en Excel
El comando Importar archivo .MPP del men Proyecto abre un
archivo .MPP de proyecto y lo importa en Excel.

Cuando importe un archivo .MPP en Excel, @RISK abrir primero el
proyecto seleccionado en Microsoft Project y luego leer las tareas,
recursos y valores de campo del proyecto. A continuacin, abrir una
o ms hojas de clculo nuevas en Excel, creando una versin del
proyecto en Excel. Se crearn hojas de clculo separadas para las
tareas y recursos del proyecto.
Los campos importados reflejan los del Grfico Gantt activo y la tabla
de Recursos de Microsoft Project. Esto se puede cambiar en el cuadro
de dilogo Configuraciones de importacin que se abre antes de la
importacin. Se pueden mostrar campos adicionales en Excel
siguiendo las instrucciones que se muestran cuando se selecciona el
comando Insertar campo del men Enlace del proyecto.
472 Los comandos de Proyecto
Despus de seleccionar el archivo .MPP a importar, tiene la opcin de
revisar y cambiar las configuraciones que se usarn durante la
importacin.

Se puede importar un proyecto en un nuevo libro de trabajo, o en
nuevas hojas de clculo del libro de trabajo activo. Las Tablas de
proyecto a importar especifica las tablas de tareas y recursos cuyos
campos se configurarn en nuevas hojas de clculo de Excel. Si se us
el archivo .MPP con @RISK para Project 4.x, la informacin de @RISK
(como la de las distribuciones de probabilidad) se encuentra en
campos de texto del proyecto. Puede seleccionar importar slo los
campos de texto de @RISK que aparecen en las tablas que est
importando, o tambin que @RISK importe toda la informacin de
@RISK que encuentre en el proyecto. Use la opcin Tabla importada
para importar slo datos de tareas y recursos del archivo .MPP,
ignorando los datos de @RISK 4.x.
En cualquier momento puede guardar el libro de trabajo de Excel con
el proyecto importado. Cuando se vuelve a abrir el libro de trabajo
del proyecto, @RISK abre automticamente el proyecto asociado en
Microsoft Project, establece los enlaces entre Excel y Microsoft Project
y actualiza Excel con cualquier cambio que se haya podido hacer en el
proyecto desde entonces. Por lo tanto, slo es necesario importar una
vez el proyecto en Excel.
Visualizacin de
las
configuraciones
de importacin
Cmo guardar el
libro de trabajo
del proyecto
Proyecto 473
En el registro de conversin se muestra cualquier error o problema
que se encuentre durante la importacin.

Los proyectos utilizados con @RISK para Project versin 4 o anterior
son compatibles con la funcionalidad para proyectos de @RISK para
Excel. Cuando un proyecto utilizado con versiones anteriores de
@RISK para Project se importa en @RISK para Excel, los elementos de
@RISK de ese proyecto se convierten a su formato equivalente de
@RISK para Excel. Las distribuciones de la columna @RISK:
Funciones del proyecto cambian a funciones de distribucin de Excel.
Las variables globales, correlaciones, ramas probabilsticas y otras
funciones especficas de @RISK se convierten de forma similar.

Conversin de
archivos .MPP de
@RISK para
Project versin 4
El comando Categoras de riesgo
Abre el cuadro de dilogo Categoras de riesgo en el que se
puede aplicar riesgo a un campo determinado de una serie de
tareas o recursos de un proyecto
El comando Categoras de riesgo del men Herramientas de Modelo
abre el cuadro de dilogo Categoras de riesgo. Esto permite asignar
rpidamente distribuciones a un campo para grupos de tareas o
recursos de un proyecto. Puede aplicar rpidamente un rango de mn-
mx a todas las estimaciones de un campo de una serie de tareas del
proyecto y luego ejecutar una simulacin de resultados del proyecto
siguiendo esas suposiciones.

Las Categoras son tareas y recursos a los que desea aplicar un riesgo
comn. Por ejemplo, puede variar la duracin de un grupo de todas
las tareas de Planificacin de 10% a +10%, mientras vara un grupo
con todas las tareas de Capacitacin de 30% a +30%. La variacin
estimada en un campo en cada una de las tareas de un grupo se
puede cambiar en cualquier momento simplemente cambiando la
definicin de la categora en el cuadro de dilogo Categoras de
riesgo.
Proyecto 475
Cuando se usan categoras de riesgo, se introducen funciones
RiskVary en la celda asociada con el campo seleccionado de cada
tarea o recurso de una categora. La sintaxis de la funcin Vary que se
introduce en el cuadro de dilogo Categoras de riesgo, es la
siguiente:
=RiskVary(ValorCampoProyecto,Mnimo,Mximo,TipoRango,
Distribucin)
El nombre ProjectFieldVal de Excel se usa en lugar del valor
esperado de la funcin RiskVary. El valor que se muestra en Excel
cuando no se est ejecutando una simulacin (el valor esttico) ser
el valor generado por el campo ProjectFieldVal o el valor introducido
en el campo correspondiente de Microsoft Project. ProjectFieldVal
permite un porcentaje de variacin alrededor del valor determinstico
introducido en el calendario de Microsoft Project. Por lo tanto, incluso
si el valor en Microsoft Project se actualiza o se cambia ms tarde, se
puede usar la misma distribucin para describir la incertidumbre.
Las opciones del cuadro de dilogo Categoras de riesgo son:
Lista de categoras. La Lista de Categoras especifica el nombre
de una categora que contiene las tareas o recursos a las que desea
aplicar una variacin comn de valor. Haga clic en Nueva para
introducir una nueva categora. Haga clic en el nombre de una
categora existente para actualizar el cuadro de dilogo con las
configuraciones y las tareas y recursos que pertenecen a esa
categora.
Nombre Introduzca o edite el nombre de la categora
seleccionada.
Valores de Vary que usan. Las opciones Valores de Vary que
Usan especifican los posibles valores mnimo y mximo del rango
que se van a usar, el tipo de unidades que se usan para medir el
rango y la forma en que se distribuyen los posibles valores en un
rango mn-mx.
- Distribucin Selecciona el tipo de distribucin que se usar
para modelar la forma en que los posibles valores se
distribuirn a lo largo del rango mn-mx de cualquier campo
al que se aplican las estimaciones de riesgo introducidas. Las
opciones son Normal, Triang, Trigen, Uniform o Pert. Si el
tipo de distribucin seleccionada tiene tres argumentos (como
la Triang), el valor Mnimo introducido es el argumento
mnimo de la distribucin, el valor existente del campo del
proyecto es el valor ms probable, y el valor Mximo
introducido es el argumento mximo de la distribucin.
- Tipo de rango Selecciona el tipo de rango que se aplicar y
los valores mn y mx del rango. Las opciones de Tipo de
rango son %cambio, o el porcentaje de cambio del valor actual
para el campo y +/-, o un cambio +/- real del valor actual del
campo.
- Mnimo El valor mnimo que se aplicar al rango
- Mximo El valor mximo que se aplicar al rango
Aplicar a. Las opciones Aplicar a permite la seleccin del
campo y de las tareas y recursos al que se aplicarn las
estimaciones de riesgo introducidas en el campo seleccionado.
Las tareas y recursos seleccionados se aadirn a la categora
seleccionada.
- Campo Selecciona el campo al que se aplicar el rango
introducido de posibles valores.
- Aadir Muestra el selector para que se puedan seleccionar
las tareas y recursos directamente desde el proyecto.
- Eliminar Elimina una o ms tareas o recursos seleccionados
de la lista.
- Aadir marcada Permite seleccionar una celda asociada con
un campo que tiene un valor que usted quiere usar para
identificar las tareas y recursos de una categora. Por ejemplo,
el campo de texto de un proyecto importado puede contener
la etiqueta Construccin de cada tarea de una categora
Construccin. Usando Aadir marcada, se puede
seleccionar una sola celda con la etiqueta Construccin en
el campo de texto, y luego @RISK coloca en la categora todas
las tareas con esa misma etiqueta.
Proyecto 477
Un asterisco (*) junto al nombre de una tarea o recurso de la lista
indica que la distribucin actual del campo seleccionado de la tarea
o recurso no coincide con la definicin de la categora. Esto puede
ocurrir si se define una categora y se aplica una variacin comn a
todas las tareas y recursos de la categora y luego, ms adelante, se
edita una distribucin para un miembro de la categora. La prxima
vez que se abra el cuadro de dilogo Categoras de riesgo, @RISK
indicar (con un asterisco) que la distribucin editada no coincide con
la definicin de la categora. Si hace clic en Aceptar en el cuadro de
dilogo Categoras de riesgo, aplicar el cambio +/- definido a todos
los miembros de la categora, sustituyendo la distribucin editada.
Cuando haga clic en el botn Aceptar, se escribir la funcin Vary
generada con las selecciones del cuadro de dilogo Categoras de
riesgo Risk directamente en el proyecto de Excel. Una vez aplicada, se
podr ejecutar una simulacin que se usar para introducir riesgos.
La distribucin
actual no
coincide con la
definicin de la
categora
El botn Aceptar
El comando Tabla de Introduccin de Parmetros
Abre el cuadro de dilogo Tabla de Introduccin de
Parmetros en el que se pueden aadir columnas al proyecto
para la introduccin de los posibles valores de un campo
Para facilitar la introduccin de datos puede aadir columnas a Excel
para la introduccin de posibles valores para un campo de tarea o
recurso. Por ejemplo, puede tener tres columnas en las que escriba los
valores mnimo, ms probable y mximo de la duracin de cada tarea.
El cuadro de dilogo Tabla de introduccin de parmetros crear
estas columnas y generar automticamente las funciones de
distribucin de @RISK que hacen referencia a los valores introducidos
en estas columnas.
La Tabla de Introduccin de Parmetros normalmente se crea cuando
se empieza a usar @RISK en un proyecto. Al crear una tabla se
sustituye cualquier distribucin que ya se haya introducido en el
proyecto para las tareas y campo introducidos. La nueva distribucin
se aade a cada tarea seleccionada en el proyecto.

Las opciones del cuadro de dilogo Tabla de Introduccin de
Parmetros son:
Campo. Selecciona el campo al que se aplicarn la distribucin y
las columnas de posibles valores introducidos.
Proyecto 479
Usando distribucin. Selecciona el tipo de distribucin que se
usar para el campo seleccionado.
Mn. Introduce la cantidad deseada de cambio mnimo que se
usar para calcular un valor predeterminado en la Tabla de
Introduccin de Parmetros de cada tarea o recurso.
Mx. Introduce la cantidad deseada de cambio mximo que se
usar para calcular un valor predeterminado en la columna de
cada tarea o recurso.
Nota: Los elementos Mn y Mx sern utilizados por @RISK
cuando sea posible para calcular los valores de parmetro
predeterminados que se introducirn en la tabla. En algunos tipos
de distribucin, no es posible usar los cambios de % mnimo o %
mximo predeterminados al crear valores de argumento en la
tabla. En este caso, recibir los valores predeterminados para los
argumentos de la distribucin seleccionada. Deber cambiar estos
valores para introducir la incertidumbre que espera en el campo
de cada tarea o recurso.
Crear tabla de entradas para. Selecciona las tareas o recursos a los
que se aplicarn la distribucin y las columnas de posibles valores
introducidos. Si selecciona un campo de tarea, estar
seleccionando tareas, y si selecciona un campo de recurso, estar
seleccionando recursos. Todas las tareas (o Recursos) introduce
una nueva distribucin en el campo seleccionado de cada tarea o
recurso del proyecto.
Tareas seleccionadas (o Recursos) especifica que se aadir una
nueva distribucin para el campo seleccionado a cada tarea o
recurso que seleccione con el botn Aadir. El botn Eliminar
elimina selecciones de la lista. Aadir marcada permite
seleccionar una celda asociada con un campo que tiene un valor
que usted quiere usar para identificar las tareas y recursos de la
tabla. Por ejemplo, el campo de texto de un proyecto importado
puede contener la etiqueta Construccin de cada tarea de una
categora Construccin. Usando Aadir marcada, se puede
seleccionar una sola celda con la etiqueta Construccin en el
campo de texto, y luego @RISK coloca en la tabla todas las tareas
con esa misma etiqueta.
Aada adems la tabla de entrada a .MPP en Microsoft Project.
Selecciona aadir columnas a Microsoft Project en las que
aparecern los valores de la Tabla de Introduccin de Parmetros.
Estas columnas son para los campos de texto que empiezan en el
elemento Iniciando el Campo de Texto para la Tabla. Esta opcin
permite introducir los valores de la Tabla de Introduccin de
Parmetros directamente en el archivo .MPP. Cuando el libro de
trabajo vinculado al archivo .MPP se abre ms tarde (o se
selecciona el comando Sincronizar Ahora) los valores de la Tabla
de Introduccin de Parmetros que se encuentran en el archivo
.MPP se copiarn en la tabla de Excel.
La creacin de una Tabla de Introduccin de Parmetros resulta en la
adicin de nuevas columnas al proyecto de Excel. Los valores posibles
para el campo seleccionado pueden introducirse en estas columnas.

Una funcin tpica de Excel que se usa con una tabla de introduccin
de parmetros es la siguiente:
=RiskTriang(K3,L3,M3,RiskStatic(ProjectFieldVal))
Nota: Slo se puede usar una Tabla de Introduccin de Parmetros en
un slo proyecto. La introduccin de una nueva Tabla de
Introduccin de Parmetros causa que las distribuciones de la tabla
existente (y la propia tabla) se eliminen.
Uso de una Tabla
de Introduccin
de Parmetros
Proyecto 481
El comando Ramas Probabilsticas
Abre el cuadro de dilogo Ramas probabilsticas que incluye
la informacin de ramas probabilsticas del proyecto activo
El comando Ramas Probabilsticas del men Herramientas de Modelo
abre el cuadro de dilogo Ramas Probabilsticas. Esta ventana incluye
las ramas probabilsticas del proyecto.

Las ramas probabilsticas permiten que una tarea del proyecto se
pueda dividir hacia otras durante la simulacin. Cada uno de los
grupos de tareas en los que se puede dividir una accin tiene un valor
de probabilidad. Por ejemplo, al terminarse una tarea puede haber
una probabilidad del 10% de que se inicien las tareas de construccin
para tiempo lluvioso y una probabilidad del 90% de que se inicien las
tareas de construccin normales.
Nota: Todas las tareas para las que se introducen ramas
probabilsticas deben tener una tarea sucesora predeterminada en el
proyecto. Las ramas probabilsticas pueden cambiar esta tarea
sucesora y slo se aplican durante la simulacin o en los reclculos
Monte Carlo de un solo paso. La tarea sucesora predeterminada se
usa en los clculos estndar determinsticos del calendario del
proyecto.
Para facilitar la introduccin de los nombres de las tareas, el botn
Aadir abre un editor de selecciones que le permite seleccionar las
tareas del proyecto que se deben incluir en el grupo de tareas en las
que se divide la tarea. Si las tareas se aaden Por grupo las tareas
seleccionadas se aaden a un solo grupo o fila de la tabla. Si se
aaden tareas Todas las ramas a la vez, cada una de las tareas
seleccionadas se coloca en su propio grupo o fila de la tabla. Se
pueden introducir mltiples tareas como grupo de tareas en las que
se divide la tarea. Esto se hace cuando se quiere dividir la tarea en un
grupo de tareas, cada una de las cuales se convertir en tarea
sucesora.
Ramas probabilsticas durante una simulacin. En una
simulacin, despus de que termina la tarea para la que se
introduce la rama probabilstica, @RISK muestrea un grupo de
tareas de destino de la rama basndose en las probabilidades
introducidas. Luego convierte las tareas del grupo seleccionado
en las sucesoras de la tarea terminada y recalcula el proyecto
usando las nuevas tareas sucesoras.
Eliminacin del clculo de las ramas no seleccionadas. En
cualquier iteracin, las tareas que no son destino de las ramas, as
como las tareas sucesoras nicas de estas ramas no usadas, se
"eliminan del clculo". Los valores de los campos de estas tareas
sern #VALOR ya que no se usarn en las iteraciones. De esta
forma se evita que se apliquen recursos y costos a tareas no
usadas. Para que se elimine el clculo de una tarea, debe
cumplirse una de las siguientes condiciones:
- La tarea est en una rama no seleccionada, y no tiene otras
tareas predecesoras excepto la tarea en la que se encuentra la
rama.
- La tarea tiene, cmo nica tarea predecesora, tareas que se
han eliminado del clculo. Es decir, es una tarea sucesora de
una tarea que pertenece a una rama no usada.
Proyecto 483
Cuando se define la rama probabilstica de una tarea, @RISK crea una
funcin de distribucin independiente en la celda asociada con el
campo Sucesores de la tarea de la que sale la rama. Una funcin de
distribucin tpica asociada a una rama probabilstica sera:
=ELEGIR(RiskDiscrete({1,2,3},{0.7,0.2,0.1},RiskStatic(1),RiskCategory("Ra
ma Probabilsticas")),"2","8","4")
Para esta tarea, las posibles pareas sucesoras seran las tareas 2, 8 o 4.
(Observe que estas son las ID nicas de estas tareas, no las ID de las
tareas). Cuando la simulacin no se est ejecutando, la funcin
generar el valor de la primera tarea de la lista 1 .
Nota: Si quiere ejecutar una tarea que no aparece en el calendario
durante la simulacin, considere el uso de la funcin
RiskProjectAddDelay. En cada iteracin, esta funcin tambin puede
aadir una nueva tarea, con un costo y una duracin, a
continuacin de la tarea que usted especifique. Por lo tanto, cuando
se produce una situacin de riesgo, se pueden ejecutar nuevas tareas.
Funciones de
distribucin para
para ramas
probabilsticas
El comando Calendarios Probabilsticos
Abre el cuadro de dilogo de Calendarios Probabilsticos que
contiene la informacin de calendarios probabilsticos
El comando Calendarios Probabilstico del men Modelo permite
introducir probabilidades de periodos laborables en los calendarios
para su uso en una simulacin. Esto toma en consideracin eventos
que pueden afectar al resultado del proyecto, como pueden ser las
condiciones del clima durante ciertas estaciones. De forma
predeterminada, @RISK usa los calendarios creados en Microsoft
Project durante una simulacin. Sin embargo, puede modelar posibles
circunstancias que afecten a calendarios asociando porcentajes
probabilsticos con fechas y rangos de fechas especficos. Puede
aplicar estos porcentajes a das de trabajo individuales y a rangos de
das de trabajo. Tambin puede incluir como tiempo de trabajo
cualquier da del rango que no sea de trabajo.

Las probabilidades de periodos no laborables se introducen en rangos
de fechas. Se puede configurar cualquier nmero de rangos de fechas
para cada calendario. Se puede aplicar una probabilidad de periodo
no laborable a cada da de un rango de fechas determinado, o al rango
en su totalidad. Tambin puede repetir el uso de probabilidades de
periodo no laborable fuera del rango de fechas, aplicando de nuevo la
probabilidad cada semana o cada mes.
Los elementos del cuadro de dilogo Calendario Probabilstico son:
Ver % de periodo no laborable en el calendario Selecciona
el calendario del proyecto para el que se introducen las
probabilidades.
En .MPP Selecciona el proyecto abierto del que se mostrarn
los calendarios disponibles. (slo aparece cuando hay
mltiples proyectos abiertos)
Proyecto 485
Nombre de rango Un nombre descriptivo del rango de
fechas para el que se introducirn probabilidades de periodo
no laborable.
Fecha de inicio La primera fecha del rango de fechas para el
que se introducirn probabilidades de periodo no laborable.
Fecha final La ltima fecha del rango de fechas para el que
se introducirn probabilidades de periodo no laborable.
Probabilidad de periodo no laborable El % de probabilidad
de que el rango o la fecha del rango ser un da no laborable.
1 Muestra para Selecciona aplicar un valor muestreado
laborable/no laborable a cada da del rango introducido o al
rango en su totalidad. Por ejemplo, si tiene un rango de 5 das
y selecciona 1 muestra para cada da del rango introducido, se
extraern 5 muestras en total y la probabilidad laborable/no
laborable de cada da del rango se establecer
individualmente. Si selecciona 1 muestra para todo el rango,
se extraer 1 muestra y la probabilidad laborable/no
laborable de todos los das del rango se establecer basndose
en esa muestra.
Rango exterior, repetir Permite especificar el rango que se
repetir automticamente cada semana, mes o ao hasta que
se llegue a la fecha introducida en Repetir Hasta. Esto resulta
de utilidad cuando se ha introducido una probabilidad
laborable/no laborable para un rango, como puede ser un
solo viernes. Entonces, la aplicacin de esta probabilidad se
puede repetir cada semana, sin introducir rangos adicionales.
Rango exterior, repetir hasta Establece la fecha final para
repetir el rango introducido especificado en Rango exterior,
repetir.
Aplicar a periodos que no son de trabajo Considera todas
las fechas del rango (incluyendo las establecidas
originalmente como periodos no laborables, como son los
fines de semana) como periodos laborables cuando el estado
laborable/no laborable esta establecido.
En cada iteracin de una simulacin, @RISK usa primero las
probabilidades introducidas para determinar si un da determinado
de los rangos de fechas introducidos sern das laborables o das no
laborables. Todos los clculos siguientes de Project en la iteracin se
harn usando los nuevos calendarios.
Como se aplican
los calendarios
probabilsticos
Las opciones disponibles para introducir calendarios probabilsticos
son:
Desactivar riesgo para este calendario Desactiva el uso de
probabilidades de periodo no laborable en el calendario
seleccionado, pero deja las probabilidades intactas. Esto
permite probar el impacto de las probabilidades de periodo
no laborable sobre los resultados de la simulacin.
Si hace clic en el botn Aplicar a todos los calendarios se toman los
rangos de fechas introducidos en el calendario actual y se copian en
todos los calendarios definidos para el proyecto seleccionado.
Si hace clic en el botn Eliminar rango se elimina el rango de fechas
de la fila seleccionada. Sin embargo, aunque se elimine el rango del
cuadro de dilogo, no se elimina del proyecto hasta que se pulsa el
botn Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Calendarios
Probabilsticos.
Los clculos de los calendarios probabilsticos usan distribuciones que
se colocan en una nueva hoja de clculo de Excel que se aade al libro
de trabajo del proyecto. Esta hoja, denominada Calendarios
Probabilsticos, contiene todas las funciones de distribucin
necesarias para los clculos de calendarios.

Clculos de
calendario en
Excel
Proyecto 487
El comando Gantt estndar
Muestra las opciones del grfico Gantt disponibles en Excel
para un calendario de proyecto
@RISK puede mostrar un grfico Gantt de un calendario importado
en Excel desde Microsoft Project. El comando Gantt Estndar del
men Grficos e Informes abre el cuadro de dilogo Grfico Gantt
Estndar para controlar cmo aparecen estos grficos Gantt.

Mostrar grfico Gantt en Excel. Los grficos Gantt aparecen de
forma predeterminada para los proyectos importados por @RISK.
Si lo desea, puede elegir que no aparezcan los grficos Gantt.
Debera hacerlo si quiere usar las celdas de la hoja de clculo en la
que se encuentra el grfico Gantt para colocar las frmulas de
respaldo de los clculos del proyecto en Excel.
Diseo. Las opciones de diseo controlan las fechas y unidades
que usa el grfico Gantt. Fecha de inicio establece la fecha de
inicio para la izquierda del grfico. Unidades de escala de tiempo
controla las unidades (das, semanas, meses, aos, etc.) que se
usan en el grfico. Formato de fecha establece el formato para las
fechas que aparecen en el ttulo superior del grfico.
Mostrar enlaces y conectores entre tareas muestra los enlaces
predecesor o sucesor entre las barras del grfico Gantt. En los
proyectos grandes, estos estn desactivados de forma
predeterminada.
Nmero de columnas entre los datos de tarea y el grfico
permite insertar columnas entre un grfico Gantt y los datos de
tarea del proyecto. Estas columnas se pueden usar para
convenientemente incluir frmulas y texto que se quiera enlazar a
los datos de la tarea del proyecto.
Nota: Hay un lmite de 1000 tareas para los grficos Gantt estndar.
El comando Gantt probabilstico
Muestra las opciones del grfico Gantt Probabilstico
disponibles despus de la ejecucin de una simulacin del
calendario de un proyecto
El comando Gantt Probabilstico del men Grficos e Informes abre el
cuadro de dilogo Grfico Gantt probabilstico para 1) controlar cmo
aparecen los grficos Gantt probabilstico y 2) generar el grfico Gantt
probabilstico.
Un Grfico Gantt probabilstico muestra, de forma predeterminada, la
fecha de inicio ms temprana, la del percentil 10 (P10) y la esperada,
as como la fecha final esperada, del percentil 90 (P90) y ltima de las
tareas de un proyecto. Adems, el informe ofrece el ndice Crtico de
cada tarea, o el porcentaje de tiempo durante la simulacin que la
tarea estaba en la ruta crtica del proyecto. El ndice crtico
proporciona a los gerentes la capacidad de clasificar la importancia de
una tarea.
En cada iteracin de una simulacin, @RISK recoge las fechas de
inicio y final de cada tarea, adems de indicar si la tarea est en la
ruta crtica. Usando estos datos, calcula las estadsticas que se van a
mostrar en el grfico Gantt probabilstico.

Proyecto 489
Los elementos que aparecen en el grfico Gantt probabilstico por
tarea son:
Las barras y conectores azules muestran el calendario
determinstico del proyecto. Esto es similar a lo que aparece
en el grfico Gantt estndar.
La pequea barra roja slida muestra el rango entre la
primera fecha de inicio posible y la ltima fecha final posible
de cada tarea.
La barra ms grande de color rojo claro muestra para cada
tarea el rango entre el valor de Porcen% de la fecha inicial
especificada (el valor predeterminado es P10) y el valor
Porcen% de la fecha final (el valor predeterminado es P90).
Los marcadores de rombos rojos muestran para cada tarea
las fechas media de Inicio y media de Final.
La informacin que aparece en el grfico Gantt probabilstico es
personalizable. Puede seleccionar los valores de probabilidad que se
deben mostrar en el grfico e incluir de forma opcional informacin
de sensibilidad.

La informacin que se muestra en la pestaa General especifica la
informacin que aparece en el grfico Gantt probabilstico. Las
opciones Mostrar fechas de inicio especifican las fechas de inicio
simuladas que deben aparecer. Las opciones disponibles son:
Porcen%. Selecciona mostrar, para cada tarea, la fecha de inicio
asociada con el valor de percentil introducido (por ejemplo, la
fecha Porcen% 10 es la fecha para la que slo hay un 10% de
probabilidades de que se produzca una fecha de inicio anterior).
Medio. Selecciona mostrar, para cada tarea, la media o fecha de
inicio media (como ha sido calculada por la distribucin de
posibles fechas de inicio).
Las opciones Mostrar fechas finales especifican las fechas finales
simuladas que deben aparecer. Las opciones disponibles son:
Porcen%. Selecciona mostrar, para cada tarea, la fecha final
asociada con el valor de percentil introducido (por ejemplo, la
fecha Porcen% 90 es la fecha para la que slo hay un 10% de
probabilidades de que se produzca una fecha de final posterior).
Medio. Selecciona mostrar, para cada tarea, la media o fecha final
media (como ha sido calculada por la distribucin de posibles
fechas finales).
Las opciones Criticalidad especifican la informacin que se debe
mostrar del ndice de criticalidad simulado. Las opciones disponibles
son:
Mostrar ndice crtico. Selecciona la etiqueta, sobre la barra de
cada tarea del grfico Gantt probabilstico, el ndice crtico
simulado, o el % de tiempo time que la tarea est en la ruta crtica.
Seleccionar tareas crticas con ndice crtico >. Selecciona
destacar las tareas del grfico Gantt de riesgo que tienen un ndice
crtico superior al porcentaje introducido. Las barras de estas
tareas aparecen en amarillo.
La opcin Ubicacin del informe permite seleccionar si el grfico
Gantt probabilstico se colocar en una hoja de clculo de Excel o en
una nueva tabla de Microsoft Project.
La pestaa
General Grfico
Gantt
probabilstico
Proyecto 491
El cuadro de dilogo Grfico Gantt probabilstico de la pestaa Salida
con seguimiento especifica los resultados de anlisis de sensibilidad
que se mostrarn en el grfico Gantt probabilstico. Tambin se puede
seleccionar el tipo de resultados de anlisis de sensibilidad que se
mostrarn. Los resultados de sensibilidad slo se incluyen para las
tareas que tienen distribuciones de entrada asignadas a uno o ms
campos de la tarea (es decir, tareas que tienen incertidumbre).

El elemento Nombre selecciona la salida de la simulacin para la que
se calcularn las sensibilidades. Se incluyen todas las salidas
seleccionadas por el usuario (identificadas con funciones
RiskOutput).
Las opciones Resultados de sensibilidad de la Salida con
seguimiento especifican el tipo de resultados de anlisis de
sensibilidad que se mostrarn:
Mostrar en tareas con riesgos de entrada. Selecciona incluir en
los informes los anlisis de sensibilidad de las tareas que tienen
distribuciones de entrada asignadas a uno o ms de los campos de
la tarea. Las columnas con informacin de sensibilidad se aaden
a la tabla de datos del grfico Gantt probabilstico. Si no se
selecciona, la informacin de los anlisis de sensibilidad no se
genera ni se muestra.
La pestaa Salida
con seguimiento
Grfico Gantt
probabilstico
Tipo. Selecciona el tipo de datos de anlisis de sensibilidad que se
deben mostrar para cada tarea con distribucin de entrada. Las
opciones disponibles incluyen valores de Correlacin, Regresin
o Crucialidad. La correlacin y la regresin son mtodos de
anlisis de sensibilidad incorporados a @RISK. Para obtener ms
informacin sobre este tema, consulte el comando Sensibilidades
de la ventana de @RISK en el manual del usuario de @RISK
para Excel.
La crucialidad es simplemente un coeficiente calculado que
combina el ndice de crucialidad y el coeficiente de sensibilidad
de correlacin. Al multiplicar estos dos valores, este ndice
clasifica la sensibilidad indicada para una tarea mediante el
porcentaje relativo de tiempo que la tarea est en la ruta crtica.

Proyecto 493
El comando Datos de Escala de Tiempo
Muestra las opciones del informe de Datos de Escala de Tiempo
disponibles despus de la ejecucin de una simulacin del
calendario de un proyecto
El comando Datos de Escala de Tiempo del men Grficos e Informes
abre el cuadro de dilogo Datos de Escala de Tiempo para 1) controlar
la informacin que aparece en el informe de los Datos de Escala de
Tiempo y 2) generar el propio informe.
Los datos de escala de tiempo o de fases de tiempo son datos que
estn disponibles, por periodo de tiempo, durante la duracin de un
proyecto. Muchos tipos de datos de escala de tiempo como los
costos, los costos acumulativos y el trabajo estn disponibles en
Microsoft Project. Estos datos estn disponibles tanto para las tareas
como para los recursos.
@RISK puede recoger datos de escala de tiempo durante una
simulacin. Con estos datos puede generar distribuciones de
probabilidad que muestran un rango de posibles valores para cada
periodo de tiempo de un proyecto. Por ejemplo, adems de una sola
distribucin del posible Costo Total de un proyecto, tal vez quiera ver
la distribucin del Costo Total de cada mes o de cada ao de un
proyecto. El informe de Datos de Escala de Tiempo proporciona
informacin como esta despus de una simulacin.
Para generar un informe de datos de escala de tiempo, antes de la
simulacin es necesario seleccionar los datos de escala de tiempo que
quiere recoger. La opcin Recoger datos de escala de tiempo del
comando Configuraciones del proyecto le permite hacerlo. Para
obtener ms informacin sobre este comando, consulte la seccin
correspondiente de este captulo.
Cuando haya seleccionado los datos que quiere recoger, puede
ejecutar una simulacin. En cada iteracin, se recoge el valor de los
campos seleccionados para cada periodo de tiempo del proyecto.
Cuando termina la simulacin, el siguiente informe describe las
probabilidades de los valores de los datos de escala de tiempo
recogidos:

Los grficos que se generan describen las tendencias de las
estadsticas que se recogen de los datos de escala de tiempo:

Informe de datos
de escala de
tiempo
Proyecto 495
El cuadro de dilogo Informe de datos de escala de tiempo muestra
las opciones de los datos que se incluirn en un informe de datos de
escala de tiempo.

Se pueden incluir hasta seis valores en la tabla que se muestra en el
informe. Los valores Bajo porcen % y Alto porcen % proporcionan
los valores de percentil de los datos recogidos para cada periodo de
tiempo. Por ejemplo, si se estn recogiendo datos para el Costo total
en cada mes del proyecto, el valor 20 Porcen% es el valor para el que
slo el 20% de las veces se producir un valor menor al valor que se
muestra.
Valores determinados (no simulados) son los valores de escala
de tiempo del calendario del proyecto cuando la simulacin no se
est ejecutando. Esto es lo mismo que si se incluyen los mismos
valores de escala de tiempo que estn en Microsoft Project sin que
@RISK est funcionando.
Datos seleccionados de grfico selecciona crear grficos en Excel
mostrando las tendencias de los datos de escala de tiempo a lo
largo de la duracin del proyecto. Los Grficos de lnea y
Grficos de caja de bigotes se crean como grficos de formato
estndar de Excel. Con el Grfico de Lnea, se crean grficos de
lnea individuales que muestran el cambio de cada una de las
estadsticas seleccionadas a lo largo de la duracin del proyecto.
El cuadro de
dilogo Informe
de datos de
escala de tiempo

Con el grfico de Caja de bigotes, se crean diagramas de caja
individuales de cada periodo de tiempo del proyecto. La caja muestra
el rango entre los valores Bajo porcen % y Alto porcen %. El bigote
va del valor mnimo al mximo de cada periodo de tiempo.

Incluir fila para los datos con escala de tiempo en tiempo real.
Tambin tiene la opcin de generar para cada periodo de tiempo
de los datos de escala de tiempo seleccionados una distribucin
completa de @RISK durante una simulacin. Cuando se
selecciona esta opcin, se aade una nueva fila a la tabla del
informe Datos de Escala de Tiempo. En esta fila se coloca
automticamente una funcin RiskOutput en cada celda de cada
periodo de tiempo. Cuando la simulacin se vuelve a ejecutar, la
distribucin que se muestra para cada celda de la fila ser la
distribucin de posibles valores de los datos de escala de tiempo
en ese periodo de tiempo.
Proyecto 497

Todos los anlisis estndar de @RISK para Excel se pueden usar en las
salidas de simulacin generadas. Los anlisis de sensibilidad se
pueden usar para mostrar los factores crticos que afectan a los
valores del periodo de tiempo, como los factores clave que causan los
Costos del Ao 1. Se puede hacer que los diagramas de dispersin
comparen los valores de un periodo de tiempo con otras entradas y
salidas del modelo.
Nota: Cuando se selecciona la opcin Incluir fila para los datos con
escala de tiempo en tiempo real, es necesario ejecutar de nuevo la
simulacin para obtener distribuciones de @RISK completas en datos
de escalas de tiempo. Esto se debe a que las simulaciones se
ejecutarn ligeramente ms lentas cuando se generan distribuciones
de @RISK completas y @RISK no lo hace de forma predeterminada.
Sin embargo, cuando se aaden las funciones RiskOutput, cada
simulacin subsiguiente generar distribuciones de @RISK completas
para los datos de escala de tiempo.
Actualizar automticamente despus de cada simulacin. La
opcin Actualizar Automticamente despus de Cada Simulacin
indica a @RISK que actualice automticamente el informe
generado con los nuevos valores cada vez que se ejecuta una
simulacin. Esta opcin sustituye el informe anterior. Si
selecciona Incluir fila para los datos con escala de tiempo en
tiempo real, esto siempre suceder de forma que las estadsticas
de las distribuciones de @RISK coincidan con los datos que se
muestran en el informe.
El comando Auditora de Calendario
Audita el calendario de un proyecto para comprobar si est
listo para un anlisis de riesgo
El comando Auditar Calendario comprueba el calendario de un
proyecto para identificar elementos incorrectamente especificados o
incompletos que pueden afectar los resultados de un anlisis de
riesgo.
Muchos errores u omisiones en el calendario de un proyecto pueden
afectar a los resultados de una simulacin. Por ejemplo, si falta un
enlace predecesor-sucesor entre dos tareas, es posible que los cambios
de duracin de la tarea durante la simulacin no se propaguen por el
calendario. Las restricciones tambin pueden afectar a los resultados
de la simulacin. Por ejemplo, si una tarea tiene una restriccin
Iniciar no antes de, es posible que los cambios de calendario
simulados no tenga efecto sobre las tareas, ya que no pueden empezar
antes de la fecha introducida.
Es importante revisar y corregir los problemas identificados por una
auditora de calendario antes de hacer un anlisis de riesgo. Es
posible que algunos problemas identificados no requieren cambio
alguno, ya que pueden ser necesarios para programar con precisin el
calendario del proyecto. Sin embargo, hay otros problemas que
pueden ser simples errores cometidos cando se cre el calendario.
Estos deben corregirse.

Proyecto 499
Una Auditora de Calendario informa de los siguientes elementos de
cada tarea:
1) Restricciones: Iniciar no antes de
Descripcin: Durante la simulacin, los retrasos o la terminacin
temprana de las tareas precedentes pueden no cambiar el calendario
de una tarea con la restriccin Iniciar no antes de. Cambie a una
dependencia de tarea Final-Principio para corregir el problema.
Nota: Las restricciones son vlidas cuando las fechas son
verdaderamente fijas.
2) Restricciones: Terminar no antes de
Descripcin: Durante la simulacin, los retrasos o la terminacin
temprana de las tareas precedentes pueden no cambiar el calendario
de una tarea con la restriccin Terminar no antes de. Cambie a una
dependencia de tarea Final-Principio para corregir el problema.
Nota: Las restricciones son vlidas cuando las fechas son
verdaderamente fijas.
3) Retrasos negativos
Descripcin: No se puede especificar incertidumbre para la longitud
de un retraso negativo, pero en muchos casos es incierto. Puede usar
una dependencia de Inicio-Inicio entre las tareas, aadir una tarea
para el propio retraso y luego asignar incertidumbre a la nueva tarea.
4) No hay predecesor
Descripcin: No se asign una tarea predecesora. Durante la
simulacin, los cambios simulados en los calendarios no afectarn a
tareas sin predecesores. Compruebe si faltan dependencias de tarea.
5) No hay sucesores
Descripcin: No se asign una tarea sucesora. Durante la simulacin,
los cambios de calendario simulados para una tarea sin sucesor no
retrasarn otras tareas. Compruebe si faltan dependencias de tarea.
6) Retrasos positivos
Descripcin: No se puede especificar incertidumbre para la longitud
de un retraso, pero en muchos casos es incierto. Puede aadir una
tarea para el propio retraso y asignar incertidumbre a la nueva tarea.
Haga clic en el botn Opciones para convertir automticamente
retrasos en tareas.
Nota: En lugar de un retraso, puede usar la funcin
RiskProjectAddDelay para aadir un retraso que sigue a una tarea
debido a un evento de riesgo. Consulte la seccin de la funcin
RiskProject de este captulo para obtener ms informacin al respecto.
7) Enlaces de inicio a fin
Descripcin: Hay una dependencia de inicio a fin asociada con la
tarea. Por lo tanto, el sucesor se produce antes que el predecesor.
Compruebe si la lgica de dependencia de tareas es correcta.
8) Tarea fuera de secuencia
Descripcin: La tarea se inicia antes que su predecesora, a pesar de
que tiene una dependencia de inicio a fin con esa tarea. Compruebe si
la lgica de dependencia de tareas es correcta.
El cuadro de dilogo Auditora de Calendario permite configurar la
informacin del informe de Auditora de Calendario. Puede
seleccionar el tipo de errores que se comprueban e incluyen en el
informe.

Puede seleccionar comprobar cualquier problema descrito en la
seccin anterior. Tambin puede afinar la comprobacin de retrasos
usando las opciones Retrasos positivos de longitud > y Retrasos
negativos de longitud > para que slo identifique los retrasos que
excedan una cantidad de das. Tambin puede omitir la
comprobacin de tareas con duraciones cortas usando la opcin
Filtrar las tareas con duracin < =.
Opciones de
Auditora de
Calendario
Proyecto 501
La opcin Ocultar asuntos marcados como Aceptar evita que se
muestren los los problemas que han sido identificados como Aceptar
(usando la casilla de la primera columna del informe Auditar
Calendario).
El botn Navegar abre la ventana de Microsoft Project y permite
navegar entre las tareas con problemas que aparecen en el informe
Auditar Calendario. Esto facilita los ajustes en las tareas con
problemas en Microsoft Project para corregir las cuestiones
identificadas.
El comando Configuraciones de Proyecto
Especifica las configuraciones para recalcular y recoger los
datos en Microsoft Project
El comando Configuraciones de Proyecto especifica las
configuraciones para el reclculo de Microsoft Project en cada
reclculo estndar de Excel y en cada simulacin de @RISK. Adems,
este comando identifica los datos que se recogern en Microsoft
Project cuando se ejecuta una simulacin. Todas las configuraciones
de Proyecto se almacenan con el libro de trabajo de Excel cuando se
guarda.

Las opciones de la pestaa Simulacin del cuadro de dilogo
Configuraciones de Proyecto incluyen:
Durante la simulacin. Las opciones Durante la Simulacin
controlan los datos que se recogen en Microsoft Project durante
una simulacin, junto con otras opciones que controlan los
clculos del proyecto en una simulacin.
- Recoger ndices crticos. Esta opcin selecciona que @RISK
haga un seguimiento del valor de ndice crtico de cada tarea
de los proyectos abiertos en cada iteracin de una simulacin.
Si tiene un proyecto grande, esta opcin puede ralentizar la
simulacin. Sin embargo, debe usar esta opcin si desea
genera un informe del ndice crtico de cada tarea despus de
una simulacin.
Comando
Configuraciones
de Proyecto
pestaa
Simulacin
Proyecto 503
- Calcular estadsticas para un grfico Gantt probabilstico.
Esta opcin selecciona que @RISK haga un seguimiento de la
fecha de inicio y fin de cada tarea de los proyectos abiertos en
cada iteracin de una simulacin. Si tiene un proyecto grande,
esta opcin puede ralentizar la simulacin. Esta opcin
tambin permite generar un grfico probabilstico a partir de
los resultados de la simulacin.
- Recoger los datos con escala de tiempo. Esta opcin
selecciona recoger los datos de escala de tiempo durante una
simulacin. Los datos de escala de tiempo o de fases de
tiempo son datos que estn disponibles, por periodo de
tiempo, durante la duracin de un proyecto. Muchos tipos de
datos de escala de tiempo como los costos, los costos
acumulativos y el trabajo estn disponibles en Microsoft
Project. Estos datos estn disponibles tanto para las tareas
como para los recursos.
Con los datos de escala de tiempo @RISK puede generar
distribuciones de probabilidad que muestran un rango de posibles
valores para cada periodo de tiempo de un proyecto. Por ejemplo,
adems de una sola distribucin del posible Costo Total de un
proyecto, tal vez quiera ver la distribucin del Costo Total de cada
mes o de cada ao de un proyecto. El informe de Datos de Escala de
Tiempo del men Grficos e Informes proporciona informacin
como esta despus de una simulacin.
Nota: Tal vez quiera ver los cambios de los calendarios actualizados
durante una simulacin en la ventana de Microsoft Project. Si quiere
verlos, use el comando Configuraciones de Simulacin de @RISK y
seleccione la opcin Mostrar Reclculo de Excel. Esto tambin hace
que Microsoft Project se actualice. Active la ventana Proyecto
durante una simulacin para que pueda ver cmo cambia cuando la
simulacin se est ejecutando.
El botn Datos a Recoger selecciona, segn el proyecto abierto, los
datos de escala de tiempo a recoger durante una simulacin.

Los datos de escala de tiempo se seleccionan segn el proyecto
abierto. Se pueden generar datos de diferentes tareas, recursos y
campos de escala de tiempo. La opcin Por unidades de tiempo
selecciona las unidades de tiempo para las que se recogern datos.
Si selecciona la opcin Automtico, las unidades de tiempo para la
recogida de datos son las mismas que las unidades de tiempo que se
muestran en el grfico Gantt del proyecto.
Las opciones Tareas y recursos a recoger especifican los datos a
recoger durante la simulacin. Los datos se pueden recoger para
tareas o recursos individuales, o para todo el proyecto. Los Campos a
recoger disponibles son cualquiera de los campos de Microsoft Project
cuyos valores estn disponibles con el paso del tiempo o segn las
fases de tiempo. Las tablas y grficos separados del informe Datos de
Escala de Tiempo se generan para cada campo de tarea o recurso
seleccionado.
@RISK ofrece dos generadores de simulaciones para obtener la
mxima velocidad de simulacin posible al simular proyectos. El
generador Acelerado se puede usar con la mayora de los modelos y
proporciona las simulaciones ms rpidas. El generador Estndar es
ms lento pero se puede usar con las distribuciones y las salidas de
todos los campos de un proyecto. Si se selecciona la opcin
Automtico o el comando Comprobar generador, @RISK detectar
automticamente qu generador debe usar para su proyecto.
Datos a recoger
Datos de escala
de tiempo
Generador de
simulacin
Proyecto 505
El generador Acelerado permite asignar distribuciones de
probabilidad a los siguientes campos de un proyecto:
Tarea Recurso
Duracin Tasa estndar
Duracin restante Tasa hora extra
Inicio Costo por uso
Final
Costo
Costo fijo
Las salidas de la simulacin se pueden asignar a cualquiera de los
campos de tarea indicados anteriormente.
Con el generador Acelerado tambin se pueden usar ramas
probabilsticas, calendarios probabilsticos, datos de escala de tiempo
y funciones RiskProject.
El aumento de velocidad que se obtiene con el generador Acelerado
vara dependiendo de la estructura del proyecto que se est
simulando y de la versin de Microsoft Project que se use. Sin
embargo, la mayora de los proyectos tendrn un aumento
significativo de la velocidad.
El generador Estndar se puede usar con las distribuciones y las
salidas de todos los campos de un proyecto. Adems, si las
restricciones de recursos que afectan la duracin de la actividad o el
nivel de los recursos estn activas durante una simulacin, debe
usarse el generador Estndar. La opcin Automtico detectar
cualquier diferencia en los resultados de una simulacin causada por
restricciones de recursos o niveles de recursos y luego usar
automticamente el generador Estndar.
Con el comando Configuraciones de aplicacin de @RISK se puede
seleccionar el generador Estndar o la opcin Automtico como
generador predeterminado.
@RISK puede hacer una comprobacin para asegurarse de que su
proyecto es compatible con el generador Acelerado. Esta
comprobacin se hace automticamente al inicio de la simulacin si
est seleccionada la opcin Automtico de Generador de simulacin.
Tambin se realiza cuando se selecciona el comando Comprobar
generador. Durante la comprobacin de compatibilidad, se ejecuta
una simulacin corta usando los generadores Estndar y Acelerado y
se comparan los resultados. Las diferencias se marcan y se genera un
informe. Cualquier diferencia significativa requerir que se use el
generador Estndar. Es posible que sea necesario usar el comando
Programar Auditora para comprobar si un proyecto es incompatible
con el generador Acelerado y ver dnde se producen problemas de
calendarizacin que podran afectar a los resultados de la simulacin.
Una vez comprobada la compatibilidad del proyecto, se marca como
compatible y no se vuelve a comprobar automticamente al inicio de
la simulacin. Un proyecto generalmente slo debe volver a
comprobarse cuando se hacen cambios estructurales (como pueden
ser nuevas tareas o enlaces entre tareas) en el proyecto en Microsoft
Project. Las distribuciones de @RISK se pueden aadir y cambiar sin
volver a hacer la comprobacin. Sin embargo, si aade distribuciones
o salidas a campos no compatibles con el generador Acelerado, las
simulaciones cambiarn automticamente al generador Estndar.
Como se usan dos generadores de simulacin diferentes, los datos de
la simulacin sern comparables, pero no idnticos, cuando se ejecute
la misma simulacin en los dos generadores.
Tambin se pueden ver otras diferencias en el clculo de otras rutas
crticas. El generador Acelerado identifica la ruta crtica como la ruta
ms larga a travs del calendario del proyecto en cada iteracin. Esto
es consistente con las definiciones estndar de la Ruta Crtica de un
calendario. Microsoft Project tambin puede calcular la Ruta Crtica
como el grupo de tareas de un calendario con un total flotante <=0.
En general, estos mtodos generan resultados similares; sin embargo,
en ciertos proyectos puede haber diferencias. Si desea utilizar el
mtodo de clculo de Microsoft Project para las rutas crticas,
entonces debe usarse el generador Estndar.
El comando
Comprobar
generador
Proyecto 507
Las opciones Rango de fechas para la simulacin controlan cmo
simula @RISK un proyecto que ya est en progreso. Usted puede
elegir simular un Programa generador generador o slo las
actividades que tienen lugar Despus de la fecha actual del proyecto
o Despus de la fecha de estado del proyecto. Se selecciona simular
slo las actividades que tienen lugar despus de la fecha actual del
proyecto o de estado del proyecto cuando se est simulando un
proyecto que ya est en progreso. En ese caso, no conviene que
cambien durante la simulacin las fechas y duraciones de tareas ya
completadas. Las distribuciones de probabilidad pueden haber sido
asignadas previamente a esas tareas, pero como las tareas ya se han
completado, sus calendarios no deben variar en la simulacin.
Si elige simular slo las actividades que tienen lugar despus de la
Fecha Actual del Proyecto o Fecha de Estado del Proyecto, una tarea
con incertidumbre puede estar parcialmente completada basndose
en la fecha actual del proyecto o fecha de estado. En ese caso, la
incertidumbre introducida en la duracin se prorratear en el resto de
la duracin de la tarea.
De forma predeterminada, cuando el % completado de una tarea es >
0%, @RISK prorratea la incertidumbre en la duracin restante de la
tarea. Si no desea que @RISK prorratee la incertidumbre en la
duracin, seleccione Ignorar la informacin de % completado. Nota:
Cualquier configuracin de Rango de fechas para la simulacin
sustituir a cualquier informacin especfica de % Completado de la
tarea. Por ejemplo, si una tarea est marcada como 50% completa,
pero su inicio y final son antes de la Fecha actual del proyecto o
Despus de la fecha de estado del proyecto, no se har ningn
cambio en la duracin de la tarea durante la simulacin.
Progreso y
control del
proyecto
Ignorar la
informacin de
porcentaje
completado
Las opciones de la pestaa General controlan la forma en que Excel
calcula el proyecto durante un reclculo estndar de Excel y los
enlaces entre un libro de trabajo de Excel y su archivo .MPP asociado.

Reclculo de Excel para el proyecto. Se pueden cambiar los
valores de los campos de tarea y recurso de un proyecto que
aparecen en Excel y se pueden actualizar los valores del proyecto
asociado de Excel. Esto normalmente se hace seleccionando el
comando Sincronizar ahora en el men Proyecto de @RISK. Por
ejemplo, si se cambia el valor de la celda para la duracin de una
tarea, la celda que contiene la fecha final de la tarea (y la fecha de
inicio y final de las tareas sucesivas) se actualizarn cuando se
selecciona Sincronizar Ahora. El grfico Gantt que se muestra en
Excel tambin se actualiza para reflejar los nuevos valores. Para
proyectos ms pequeos, el reclculo de calendarios se puede
hacer automticamente, cuando Excel hace sus reclculos. Esto se
activa seleccionando la opcin Automtico.
Proyecto enlazado. Cada hoja e trabajo de Excel creada con la
importacin de un archivo de proyecto .MPP est enlazada a
ese archivo .MPP. De esta forma, los cambios en el archivo .MPP
se actualizarn en Excel cuando el libro de trabajo enlazado se
abra o cuando se seleccione el comando Sincronizar ahora. Por
ejemplo, si se aade una nueva tarea al archivo enlazado .MPP,
esa tarea aparecer en la hoja de clculo Tareas de Excel despus
de una sincronizacin o cuando el libro de trabajo se abra en
Excel.
Comando
Configuraciones
del proyecto
pestaa General
Proyecto 509
Puede cambiar el archivo .MPP al que est enlazado un libro de
trabajo de Excel haciendo clic en el botn Cambiar... Esto se hara
si se crea una nueva versin de un proyecto y se guarda con un
nombre de archivo .MPP diferente. Al cambiar el enlace al nuevo
archivo .MPP, puede cargar los cambios del nuevo .MPP en Excel,
manteniendo al mismo tiempo cualquier funcin de @RISK y
frmula de Excel que hubiera creado previamente.

El comando Leer el Proyecto Activo
Lee el proyecto activo en Microsoft Project y lo abre en Excel
El comando Leer el Proyecto Activo lee las tareas, recursos y valores
de campo del proyecto activo en Microsoft Project. A continuacin,
abrir una o ms hojas de clculo nuevas en Excel, creando una
versin del proyecto en Excel. Se crearn hojas de clculo separadas
para las tareas y recursos del proyecto.
Los campos importados reflejan los del Grfico Gantt activo y la vista
de Recursos de Microsoft Project. Se pueden mostrar campos
adicionales en Excel siguiendo las instrucciones que se muestran
cuando se selecciona el comando Insertar u ocultar campo del men
Enlace del proyecto.
El comando Insertar Campo
Detalla los pasos para insertar un nuevo campo en el proyecto
abierto en Excel
El comando Insertar Campo describe los pasos que se deben seguir
para mostrar campos de proyecto adicionales en columnas de la hoja
de clculo en la vista Excel del proyecto.

Se pueden insertar nuevos campos del proyecto en las hojas de
clculo de Tareas y Recursos que aparecen en Excel. Adems, los
campos que se muestran en Excel pueden ocultarse.
El comando Actualizar Filtros del Proyecto
Actualiza las tareas y recursos que aparecen en Excel para
reflejar los filtros introducidos en Microsoft Project
El comando Actualizar Filtros del Proyecto muestra slo las tareas y
recursos que aparecen Excel debido a los filtros establecidos en
Microsoft Project. Para ver los filtros en Excel, establezca primero el
filtro en Microsoft Project y luego seleccione Actualiza filtros del
proyecto.
Proyecto 511
El comando Sincronizar Ahora
Sincroniza los cambios realizados entre Microsoft Project y
los libros de trabajo enlazados de Excel
El comando Sincronizar Ahora transfiere los cambios entre Excel y
Microsoft Project y actualiza los valores que se muestran en Excel.
Es importante recordar que:
1) @RISK no sustituye las celdas de Excel con frmulas cuando
sincroniza los cambios del proyecto
2) @RISK sincroniza automticamente los cambios del proyecto
cuando un libro de trabajo existente de Excel que est
enlazado al archivo .MPP se vuelve a abrir. De esta forma se
asegura de que se reflejan en Excel cualquier cambio que se
hiciera al calendario del proyecto cuando @RISK no estaba
abierto.
3) Los cambios realizados en los valores de los campos en las
celdas de Excel resultarn en cambios similares en los
mismos campos y valores del propio proyecto. Cuando
salga, estos cambios slo se guardarn si se guarda el
archivo .MPP. De lo contrario, los valores de campo
antiguos permanecern en el archivo .MPP. Estos se
sincronizarn de nuevo con Excel cuando el libro de trabajo
y el archivo .MPP se abran de nuevo posteriormente.
Si desea revisar cualquier cambio del proyecto antes de actualizar la
hoja de clculo, seleccione la opcin Mostrar Cambios durante la
Sincronizacin del Proyecto a Excel en la Configuracin de
Proyecto.

Con este informe puede revisar cualquier cambio que haga @RISK.
Marque la opcin de la frmula que desea usar para actualizar Excel.

Proyecto 513
Funciones de @RISK para Project
@RISK para Excel incluye una serie de nuevos nombres y funciones
especficamente para trabajar con calendarios de proyectos. Estos se
usan para generar el valor actual de un campo de Microsoft Project en
Excel y para hacer cambios a un calendario de proyecto durante una
simulacin.
El nombre de Excel ProjectFieldVal tiene un significado especial en
@RISK para Excel cuando hay calendarios de proyecto abiertos.
Cuando se usa en una frmula de Excel, este nombre genera el valor
de un campo directamente desde Microsoft Project a la celda
correspondiente de Excel. Esto resulta de utilidad para permitir que
las distribuciones de @RISK (cuando no se est ejecutando una
simulacin) generen el mismo valor que se muestra en Microsoft
Project para un campo. De lo contrario, puede que vea la media de
una distribucin en Excel, y podra ser la misma o no serlo que el
valor en el proyecto. Por ejemplo, considere la situacin en la que se
introduce la siguiente distribucin de @RISK en la celda asociada con
el campo Duracin de una tarea:
=RiskPert(53.1,59,80,RiskStatic(ProjectFieldVal))
El valor que se muestra en Excel cuando no se est ejecutando una
simulacin (el valor esttico) ser el valor introducido en el campo
Duracin correspondiente de Microsoft Project.
ProjectFieldVal tambin se puede usar para permitir un porcentaje de
variacin alrededor de la estimacin determinstica introducida en el
calendario de Microsoft Project. Por lo tanto, incluso si el valor en
Microsoft Project se actualiza o se cambia ms tarde, se puede usar la
misma distribucin para describir la incertidumbre.
Funciones RiskProject
@RISK para Excel incluye nuevas funciones que comienzan con
RiskProject que se pueden incluir en las frmulas de Excel. Estas
funciones hacen cambios en el calendario de un proyecto durante una
simulacin. Resultan de especial utilidad cuando las frmulas
calculadas en Excel, como las de un registro de riesgo, deben
enlazarse a la lgica de un calendario de Microsoft Project. Como
sucede con las funciones estndar de Excel, los argumentos de las
funciones RiskProject pueden incluir referencias de celda y frmulas.
Cuando el tipo de muestreo es Monte Carlo, las funciones RiskProject
ProjectFieldVal
514 Funciones de @RISK para Project
slo estn activas durante una simulacin y no durante los reclculos
de Excel.
Las funciones RiskProject pueden incluir referencias de celda a tareas
de la hoja Tareas de un proyecto. Por ejemplo, el argumento
TareaPrecedente de la funcin RiskProjectAddDelay es una referencia
de este tipo. Este argumento de referencia simplemente debe ser una
sola celda de la fila en la que se encuentra la tarea (como es la celda
que contiene el nombre de la tarea).
Estas funciones RiskProject son las siguientes:
RiskProjectAddDelay(TareaAnterior,LongitudRetraso,Costo
Retraso). Esta funcin aade una nueva tarea a un proyecto
cuando se completa la TareaAnterior. Esta tarea tiene la
duracin y el costo especificados. Puede usarla si desea
aadir una tarea adicional a un proyecto que se est
simulando en las iteraciones en las que se produce un suceso
de riesgo.
RiskProjectAddCost(CostoAadir,TiempoAadir). Esta
funcin aade un nuevo costo al proyecto en la fecha dada
por TiempoAadir. Puede usarla si desea aadir un costo
adicional a un proyecto que se est simulando en las
iteraciones en las que se produce un suceso de riesgo.
RiskProjectRemoveTask(TareaEliminar) Esta funcin elimina
una tarea en una iteracin determinada de un proyecto que se
est simulando. Puede usarla si desea no ejecutar ciertas
tareas en un proyecto que se est simulando en las iteraciones
en las que se produce un suceso de riesgo.
RiskProjectResourceUse(Tarea,Recurso,ValorUso) Esta funcin
cambia en cada iteracin las unidades de un recurso material
(o del trabajo si es un recurso de trabajo) que se asigna a una
tarea. Los costos calculados en el proyecto reflejarn el
RiskProjectResourceAdd(Tarea,Recurso,Unidades). Esta
funcin asigna un nuevo recurso a una tarea de una iteracin.
Los costos calculados en el proyecto reflejarn la nueva
asignacin de recursos en cada iteracin de una simulacin.
RiskProjectResourceRemove(Tarea,Recurso). Esta funcin
elimina un nuevo recurso asignado a una tarea de una
iteracin. Los costos calculados en el proyecto reflejarn el
recurso eliminado en cada iteracin de una simulacin.
Proyecto 515
Para obtener ms informacin sobre el uso de las funciones
RiskProject, consulte los archivos de ejemplo Registro de riesgo
simple.xlsx (o .xls) y Registro de riesgos y modelacin
avanzada.xlsx (o .xls).
516 Funciones de @RISK para Project

Biblioteca 517
Biblioteca
Introduccin
El @RISK en sus versiones Profesional e Industrial incluye la
biblioteca del @RISK. La biblioteca del @RISK es una aplicacin de
base de datos separada para comparar las variables de entrada
funciones de probabilidad del @RISK y de comparar resultados desde
diferentes simulaciones. Utiliza el SQL Server para almacenar los
datos del @RISK.
Los distintos usuarios en una organizacin pueden acceder a una
biblioteca compartida del @RISK para poder acceder a:
Variables de entrada de funciones de probabilidad en comn
que hayan sido pre-definidas para usar en los modelos de
riesgo de la organizacin
Resultados de simulacin de diferentes usuarios
Un archivo de simulaciones ejecutadas para diferentes
versiones de un modelo.
La biblioteca del @RISK es accedida de la siguiente forma:
Al hacer clic en el cono de biblioteca de la barra de
herramientas del @RISK y al escoger el comando de Mostrar
biblioteca del @RISK se despliega la ventana de la biblioteca
del @RISK. Esto permite que las distribuciones actuales as
como los resultados de simulacin almacenados puedan ser
revisados. El comando Aadir Resultados a la Biblioteca
aade un resultado de simulacin actual a la biblioteca.
Al hacer clic en el cono de Aadir Distribucin a la
Biblioteca en la ventana de Definir Distribucin para aadir
una distribucin de probabilidad a la biblioteca. Una vez que
una distribucin es aadida, sta estar disponibles para otros
usuarios que utilicen la biblioteca.
518 Introduccin
Se pueden acceder a mltiples bibliotecas desde diferentes servidores
de SQL. Por ejemplo, se podra mantener una biblioteca local en
donde almacenar simulaciones y distribuciones para uso personal.
Una biblioteca distinta podra ser utilizada para compartir
distribuciones y resultados entre otros usuarios de @RISK en un
grupo de trabajo o divisin. Una biblioteca corporativa podra
almacenar distribuciones en comn para supuestos prevalentes para
toda la organizacin tales como tasas de inters futuras, precios, o
similares.
La Biblioteca @RISK incluye dos tipos de informacin almacenada
para los modelos de @RISK Distribuciones y Resultados. Cada uno
se muestra en pestaas en la ventana principal de Biblioteca @RISK.

Biblioteca 519
Distribuciones en la biblioteca del @RISK
La biblioteca del @RISK permite el compartir funciones de
probabilidad entre diferentes usuarios del @RISK. Esto se hace para
garantizarse que todos los usuarios del @RISK en una organizacin
usen la definicin ms actualizada para variables de entrada de riesgo
en comn que puedan ser utilizadas en diferentes modelos. Al utilizar
las mismas definiciones para variables de entrada clave, una
organizacin puede asegurarse que todos los modelos sean ejecutados
utilizando los mismos supuestos comunes. Esto permite la
comparacin de resultados entre un modelo y otro.
El @RISK actualiza automticamente todas las distribuciones en la
biblioteca que se encuentren presentes en un modelo cada vez que
ste es ejecutado. Esto se realiza por medio de la funcin de
propiedad RiskLibrary que se encuentra presente en cualquier
funcin de entrada de distribucin que se aada desde la biblioteca
del @RISK. La funcin de propiedad RiskLibrary incluye un
identificador especial que le permite al @RISK localizar la ms
reciente definicin de la distribucin desde la biblioteca, cambiando la
funcin si esto fuese necesario. Por ejemplo, si el departamento de
Planeacin Corporativa ha actualizado la distribucin para el Precio
del Petrleo el ao entrante, su modelo utilizar automticamente
est distribucin cuando se vuelva a simular.
Pueden utilizarse dos distintos mtodos para aadir funciones de
probabilidad a la biblioteca del @RISK:
Aadiendo desde la ventana de Definir Distribucin.
Cualquier distribucin desplegada en la ventana de Definir
Distribucin puede ser aadida a la biblioteca del @RISK. El
cono de Aadir Variable de entrada a la Biblioteca aade la
distribucin desplegada a la biblioteca del @RISK.
Introduciendo Directamente una Distribucin en la biblioteca
del @RISK. Al hacer clic sobre el botn de Aadir en la
pestaa de distribuciones en la biblioteca del @RISK le
permite a usted definir una nueva distribucin y ponerla a
disposicin de los usuarios que pueden acceder su biblioteca.
Aadiendo
Distribuciones a
la biblioteca
520 Distribuciones en la biblioteca del @RISK
La biblioteca del @RISK le permite introducir informacin adicional
acerca de una distribucin que usted aada. Las propiedades de una
distribucin de biblioteca incluyen:
Nombre. El Nombre de la distribucin
Descripcin. Una descripcin hecha a la medida que usted
puede aadir.
Funcin. La definicin funciona de la distribucin. Esta
puede ser editada en cualquier momento por aquellos que
posean accedo de escritura a la base de datos.
Revisiones. Rastrea las revisiones realizadas a cualquier
distribucin mientras sta est almacenada en la biblioteca.

Se pueden aadir funciones de distribucin que incluyan
referencias a celdas de Excel en la biblioteca del @RISK; sin
embargo, esto debe ser realizado con precaucin. Tpicamente, esto
sera solamente realizado cuando la distribucin de biblioteca fuera a
ser utilizada localmente en el mismo libro de trabajo en donde fue
definida originalmente. La insercin de una distribucin de biblioteca
con celdas de referencia en un modelo no podra necesariamente
resolver los valores de argumentos en la medida en que la estructura
Referencias a
celdas en
Distribuciones de
la Biblioteca
Biblioteca 521
del modelo podra ser diferente y las referencias a celdas
especificadas no contengan los valores que se esperara.
Con frecuencia querr agregar una funcin de propiedad RiskSeed
para generar el nmero de inicio aleatorio de la secuencia. As se
asegurar de que cada modelo en el que se usa la distribucin tiene la
misma secuencia de valores muestreados para la distribucin de la
biblioteca. Esto garantiza que se pueda hacer una comparacin vlida
de resultados entre los diferentes modelos que usen la distribucin de
la biblioteca.
La graficacin de una distribucin de biblioteca se realiza muy
similarmente a como se grafican variables de entrada de distribucin
en las ventanas del @RISK de Definir Distribucin y en la ventana de
Modelos. Al hacer clic en el cono de Grfico en la parte inferior de la
pestaa de distribuciones se selecciona el tipo de grfico a ser
desplegado para las distribuciones seleccionadas (es decir, en filas) en
la lista. Se puede arrastrar una variable de entrada hacia afuera de la
lista hacia la parte inferior de la ventana de la biblioteca del @RISK
para generar un grfico. Al hacer clic derecho sobre un grfico se
despliega la Cuadro de dilogo Opciones de grfico en donde las
configuraciones del grfico pueden ser modificadas. La definicin de
una distribucin de biblioteca puede ser cambiada al hacer clic sobre
el botn de Editar y utilizar el Panel de Argumentos cuando se
despliega un grfico of distribucin.
Agregando
semillas a
distribuciones de
biblioteca
Graficando una
Distribucin

Biblioteca 523
Las columnas de distribucin pueden ser diseadas a la medida para
seleccionar cules estadsticos e informacin desea desplegar en las
variables de entrada de distribucin en la biblioteca. El cono de
Columnas en la parte inferior de la ventana despliega el cuadro de
dilogo de Columnas para la Tabla.

Las distribuciones de la biblioteca se agregan a un modelo de Excel
desde la ventana Definir Distribuciones, desde el men Insertar
Funcin de @RISK o desde la propia Biblioteca de @RISK.
La Paleta de Distribuciones tiene una pestaa titulada Biblioteca de
@RISK que incluye una lista de todas las distribuciones disponibles
en la biblioteca. Si hace clic en una de estas distribuciones se
selecciona y se aade a la frmula de la celda que se muestra.

Columnas
desplegadas en la
pestaa de
distribuciones
Utilizando una
distribucin de
biblioteca en su
modelo
Para aadir una distribucin a un modelo de Excel desde la pestaa
Distribuciones de la propia Biblioteca @RISK, seleccione la
distribucin que quiere aadir en la lista de Distribuciones y haga clic
en el icono Aadir a Celda. Luego, seleccione la celda en Excel en la
que desea colocar la funcin.

El @RISK actualiza automticamente todas las distribuciones de la
biblioteca presentes en un modelo cada vez que se ejecuta una
simulacin. Esto se realiza con la funcin de propiedad RiskLibrary
que se encuentra presente en cualquier variable de entrada que se
aada desde la biblioteca del @RISK. Por ejemplo:
=RiskNormal(50000,10000,RiskName(Desarrollo de producto/
2008),RiskLibrary(5,8RENDCKN))
Le instruye al @RISK que actualice la definicin de esta funcin desde
la biblioteca identificada con 8RENDCKN al inicio de la simulacin.
Este identificador se vincula a una biblioteca nica en su sistema. Si la
biblioteca no se encuentra disponible, el @RISK utilizar la definicin
actual en su modelo (en este caso, RiskNormal(50000,10000)).

Cmo se
actualizan las
distribuciones?
Biblioteca 525
Resultados en la biblioteca del @RISK
La biblioteca del @RISK permite que los resultados de diferentes
modelos y simulaciones puedan ser almacenados y comparados. En la
biblioteca del @RISK, los resultados de mltiples ejecuciones de
simulaciones del @RISK pueden encontrarse activas en cualquier
momento versus los resultados de una sola corrida de simulacin del
@RISK en Excel.
Una vez que los resultados se almacenen en la biblioteca, se pueden
realizar grficos superpuestos para comparar resultados de distintas
corridas. Por ejemplo, usted podra ejecutar una simulacin
utilizando un conjunto inicial de parmetros, almacenar tales
resultados en la biblioteca del @RISK. Luego, usted podra cambiar su
modelo en Excel y volver a ejecutar el anlisis, almacenando este
segundo resultado en la biblioteca. Al superponer los grficos para las
variables de salida desde cada corrida se mostrar cmo han
cambiado los resultados.

Tambin puede muestrear desde una salida almacenada en la
Biblioteca @RISK para una nueva simulacin en Excel. La Biblioteca
@RISK puede colocar una funcin RiskResample en Excel que haga
referencia a los datos recogidos para la salida y almacenados en la
Biblioteca @RISK. Esto es til para combinar los resultados de muchos
modelos diferentes en una sola simulacin u optimizacin de cartera.
526 Resultados en la biblioteca del @RISK
Los resultados de simulacin se almacenan en la biblioteca del @RISK
al seleccionar el comando de Aadir Resultado a la Biblioteca
comando en el cono de la barra de herramientas del @RISK en Excel.
Puede seleccionar almacenar una nueva simulacin en la biblioteca o
sustituir una simulacin actualmente guardada.

Cuando se coloca una simulacin en la Biblioteca, los datos de la
simulacin y los libros de trabajo asociados de Excel se colocan
automticamente en la Biblioteca @RISK. Usando el icono Abrir
Modelo (la carpeta amarilla de la parte inferior de la pestaa
Resultados) , puede volver a abrir cualquier simulacin almacenada
(y los libros de trabajos usados en esa simulacin) en Excel. Esto
permite volver rpidamente a una simulacin y modelo anteriores.
Nota: Un atajo para devolverse a una simulacin previa y a sus
libros de trabajo en Excel consiste en hacer doble clic en la pestaa de
Resultados y seleccionar el comando de Abrir Modelo.
Cmo se
posiciona un
resultado de una
simulacin en la
biblioteca del
@RISK?
Biblioteca 527
La graficacin de un resultado de una simulacin en la biblioteca se
realiza de forma muy similar a cmo se grafican los resultados en la
ventana de Resumen de resultados del @RISK. Al hacer clic sobre el
cono de Grfico en la parte inferior de la pestaa de Resultados para
seleccionar el tipo de grfico a desplegar para la(s) variable(s) de
salida seleccionada(s) (es decir las filas) en la lista. Se puede arrastrar
una variable de entrada hacia afuera de la lista hacia la parte inferior
de la ventana de la biblioteca del @RISK tambin generar un grfico.
Al hacer clic derecho sobre un grfico se despliega la Cuadro de
dilogo Opciones de grfico en donde las configuraciones del grfico
pueden ser modificadas.
Para superponer distintos resultados, arrastre un resultado desde la
lista a un grfico existente.

Graficando un
resultado en la
biblioteca
Puede muestrear desde una salida almacenada en la Biblioteca @RISK
para una nueva simulacin en Excel. Hay veces que puede ser
recomendable usar distribuciones de salida de muchas simulaciones
diferentes como entradas en una nueva simulacin en Excel. Por
ejemplo, puede querer crear un modelo de optimizacin de cartera
que usa las distribuciones de salida de un grupo de modelos
diferentes para seleccionar una combinacin ptima de proyectos o
inversiones. Cada posible proyecto o inversin de la cartera tiene una
simulacin individual asociada a ella que ha sido almacenada en la
Biblioteca @RISK. El modelo de optimizacin de la cartera hace luego
referencia a estas distribuciones de salida individuales. Muestrea de
las distribuciones cada iteracin que realiza mientras calcula los
resultados de la cartera en su conjunto.
La distribucin de salida de cada proyecto o inversin se convierte en
una entrada que se puede muestrear a travs de la funcin
RiskResample. Puede colocar una salida de la biblioteca en un libro
de trabajo de Excel usando el comando Aadir al Modelo como
Entrada de muestreo repetido. Cuando lo hace, los datos recogidos y
almacenados para la salida se convierten en el grupo de datos del que
se muestrea durante la simulacin de la cartera. Estos datos se
almacenan en el libro de trabajo con la simulacin de la cartera.
La funcin RiskResample que convierte una salida en una
distribucin de entrada tiene diferentes opciones para muestrear su
grupo de datos de referencia. Puede muestrear los datos en orden,
muestrear aleatoriamente con reemplazo o muestrear
aleatoriamente sin reemplazo. Sin embargo, es normal el uso de la
opcin Orden cuando se repite el muestreo de salidas de simulacin.
De esta forma se conserva la ordenacin de los datos de la iteracin
de las simulaciones almacenadas durante la simulacin combinada.
Preservar la ordenacin de los datos de la iteracin de las
simulaciones almacenadas es importante cuando las simulaciones
individuales comparten distribuciones de entrada comunes. Estas
distribuciones comunes frecuentemente tienen una funcin de
propiedad RiskSeed que hace que se retornen los mismos valores de
muestra en el mismo orden cada vez que se usan. Por lo tanto, cada
simulacin de un proyecto o inversin individual usar los mismos
valores muestreados para las distribuciones comunes en cada
iteracin.
Repeticin de
muestreo de los
resultados de
simulacin
almacenados en
la biblioteca en
una nueva
simulacin
Cmo se repite el
muestreo de los
datos de salida en
una simulacin
combinada
Biblioteca 529
Si la opcin Orden no se usa, se pueden introducir combinaciones
imprecisas de los valores de salida de los proyectos o inversiones
individuales en la simulacin combinada. Por ejemplo, tomemos el
caso en el que se haca una simulacin de una cartera de proyectos
individuales de petrleo y gas y se hace una repeticin de muestreo
aleatoria, y no en Orden. Una iteracin determinada podra repetir el
muestreo de un valor de la distribucin de salida de un proyecto en el
que se us un precio de petrleo alto y luego repetir aleatoriamente el
muestreo de un valor de la distribucin de salida de un segundo
proyecto en el que se us un precio de petrleo bajo. Esta podra ser
una combinacin que no se podra producir y producira resultados
inexactos de una simulacin de la cartera.
Para introducir una salida de la biblioteca como entrada con
repeticin de muestreo:
1) Seleccione la distribucin de salida para la que desea repetir el
muestreo en la pestaa Resultados de la Biblioteca @RISK.
2) Haga clic en el icono Aadir a Modelo como Entrada con
Repeticin de Muestreo o haga clic con el botn derecho y
seleccione el comando Aadir a Modelo como entrada con
Repeticin de Muestreo.

3) Seleccione el mtodo de muestreo que desea usar En Orden,
Aleatorio con Reemplazo o Aleatorio sin Reemplazo.
4) Seleccione Actualizar al inicio de cada simulacin si quiere
actualizar los datos de la salida al inicio de cada simulacin. Si lo
hace, @RISK comprobar la Biblioteca @RISK al inicio de cada
simulacin para ver si la simulacin almacenada de la salida se ha
actualizado con resultados ms recientes. Esto sucede si se
sustituy la simulacin almacenada original con una versin ms
reciente en la biblioteca.
Introduccin de
una salida de la
biblioteca como
entrada con
repeticin de
muestreo
La actualizacin se hace con la funcin de propiedad RiskLibrary que
est presente en una salida con repeticin de muestreo que se ha
aadido de la Biblioteca @RISK cuando se selecciona la opcin
Actualizar al Inicio de Cada Simulacin. Por ejemplo:
=RiskResample(1,RiskLibraryExtractedData!B1:B100,
RiskIsDiscrete(FALSO),RiskLibrary(407,"TB8GKF8C",
"RiskLibraryLocal"),RiskName("NPV (10%)"))
indica a @RISK que actualice los datos de la salida con la biblioteca
identificada con TB8GKF8C al inicio de la simulacin. Este
identificador enlaza con una biblioteca exclusiva de su sistema. Si la
biblioteca no est disponible, @RISK usar los datos para la salida que
se almacen en el libro de trabajo la ltima vez que se actualizaron los
datos y se guard el libro de trabajo.
5) Seleccione Grfico como Distribucin Continua si quiere que los
datos del muestreo repetido se incorporen al grfico (como lo
vera si mira a la distribucin de salida y estadsticos en la
simulacin almacenada) en comparacin con una distribucin
discreta. Esto se hace con una entrada de funcin de propiedad
RiskIsDiscrete(FALSO) en la funcin RiskResample. La
distribucin RiskResample es una distribucin discreta ya que
slo se pueden muestrear los valores del grupo de datos
referenciado. Sin embargo, un grfico continuo muestra los
grficos de una forma ms fcil de presentar a otros. Nota: La
seleccin de Grfico como Distribucin Continua no tiene
efecto alguno sobre los valores para los que se ha repetido el
muestreo ni sobre los resultados de la simulacin.
6) Seleccione la celda en Excel en la que desea colocar la repeticin
del muestreo.

Biblioteca 531
Notas tcnicas
La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server de Microsoft para
almacenar las simulaciones y los libros de trabajo guardados. El
acceso a un archivo @RISK de la biblioteca es lo mismo que el acceso a
cualquier base de datos SQL. Pueden estar abiertas mltiples bases de
datos de bibliotecas del @RISK en determinado momento, tambin se
pueden definir conexiones a bases de datos de biblioteca del @RISK
existentes y se pueden crear nuevas bases de datos.

Al hacer clic sobre el botn de Conectar le permite navegar a un
servidor en donde est instalado el SQL y se encuentre disponible una
base de datos de biblioteca del @RISK. Al hacer clic sobre el nombre
del servidor se verificar la disponibilidad de bases de datos en ese
servidor.

Conectndose a
una biblioteca
existente
532 Notas tcnicas
Al hacer clic sobre el botn de Crear le permite navegar a un servidor
en donde se encuentre el SQL instalado. Introduzca un nombre para
la nueva biblioteca en el campo de Nombre de biblioteca y haga clic
en Crear. Una vez creada, la biblioteca estar disponible para
almacenar distribuciones del @RISK y de resultados de simulacin.

La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server Express como la
plataforma para el almacenamiento y recuperacin de las funciones
RiskLibrary y los resultados de simulacin. Es el producto de base de
datos gratuita de Microsoft que est basado en tecnologa de SQL
Server 2005.
El SQL Server Express utiliza el mismo motor de base de datos de las
otras versiones del SQL Server 2005, pero posee algunas limitaciones
incluyendo lmites para 1 CPU, 1 GB RAM, y una base de datos de
4 GB.
An cuando el SQL Server Express puede ser utilizado como un
producto de servidor, el @RISK tambin lo utiliza como una
almacenado local de datos en donde la funcionalidad de acceso a los
datos de la biblioteca del @RISK no depende de la red.
Creando una
nueva biblioteca
Ms sobre SQL
Server Express
Biblioteca 533
El SQL Server Express puede instalarse y ejecutarse sobre mquinas
de procesadores mltiples, pero solamente un CPU ser utilizado en
determinado momento. El lmite de tamao de la base de datos de
4GB se aplica a todos los archivos de datos, sin embargo, no hay
lmites con respecto al nmero de bases de datos que pueden ser
ligados al servidor y a la biblioteca del @RISK que los usuarios
puedan crear o para conectar a varias bases de datos.
Pueden existir mltiples instalaciones de SQL Server 2005 Express en
la misma mquina junto con otras instalaciones del SQL Server 2000 y
del SQL Server 2005.
Por defecto, el SQL Server Express se instala como una instancia
denominada SQLEXPRESS. Recomendamos que usted utilice esta
instancia a menos que otras aplicaciones posean requerimientos de
configuraciones especiales.
Usted notar que cuando se conecta o se crean bases de datos o se
editan funciones de RiskLibrary que existen opciones de
autenticacin del SQL Server. Para la mayora de los usuarios y para
todas las instancias locales del SQL Server Express, la Autenticacin
de Windows es probablemente adecuada. La autenticacin por medio
de Windows utiliza sus credenciales de red como login para
conectarlo al SQL server. Cuando usted se conecta a su estacin de
trabajo su palabra clave de acceso es autenticada por Windows y estas
credenciales le permiten acceder al SQL Server, as como tambin a
otras aplicaciones en su estacin de trabajo o red. Esto no le concede
automticamente un acceso a una base de datos de una biblioteca del
@RISK pero usted debera ser capaz de conectarse al servidor.
Con la Autenticacin de SQL Server, se almacenan un nombre de
usuario (login) y una palabra clave de paso dentro del SQL Server
Express y cuando usted intenta conectarse mediante la Autenticacin
del SQL Server, el nombre de usuario (login) se verifica contra uno
existente. Si se encuentra tal nombre, entonces se verifica la palabra
clave de paso en contra de la que se encuentre almacenada. Si esto
tambin concuerda, se le concede acceso al servidor.
La Autenticacin de SQL Server le permitir proteger su base de
datos mediante el otorgamiento o negacin de permisos a usuarios
especficos o a grupos de usuarios. Los detalles de cmo definir y
administrar estos permisos son usualmente manejados por un
administrador de base de datos o de redes, y no se incluyen ac.
Mediante la utilizacin de estos, le permitir a usted conceder o
denegar permisos especficos a usuarios especficos sobre el servidor
de base de datos.
534 Notas tcnicas
La cuenta de Administrador del Sistema (SA por sus siglas en
ingls) se mantiene inhabilitada por defecto si se utiliza la
Autenticacin de Windows. Los usuarios regulares en la mquina no
poseen casi ningn privilegio sobre la instancia del SQL Server
Express. Un administrador local del servidor debe otorgar
explcitamente permisos relevantes para los usuarios regulares de
forma tal que estos puedan poseer funcionalidad en SQL.
En el SQL Server Express, una sola base de datos de biblioteca puede
almacenar hasta aproximadamente 2000 simulaciones representativas
con 10 variables de salida, 100 variables de entrada y 1000 iteraciones.
Simulaciones de distintos tamaos poseern distintos requerimientos
de almacenamiento. No existen lmites en cuanto al nmero de bases
de datos que pueden ser alojadas en el servidor y los usuarios de la
biblioteca del @RISK pueden crear o conectarse a varias bases de
datos.
Capacidad de la
biblioteca
Biblioteca 535
Comandos de utilitarios
El comando Colorear Celdas
Activa y desactiva el coloreado de las celdas de funcin de
@RISK
Se pueden colorear celdas en el libro de trabajo donde se encuentran
las entradas, salidas, funciones estadsticas y variables de
optimizacin de @RISK. Esto permite identificar rpida y fcilmente
los componentes del modelo @RISK de los libros de trabajo abiertos.
Puede seleccionar el color de la letra, el marco o el fondo de una
celda.

Una vez aplicados los colores a las celdas de funcin de @RISK, las
celdas se colorearn automticamente (o no) cuando usted introduzca
o elimine funciones de @RISK de las frmulas de su hoja de clculo.
536 Comandos de utilitarios
Comando Configuraciones de aplicacin
Despliega el cuadro de dilogo de las Configuraciones de
aplicacin donde se pueden definir los valores por defecto
del programa
Una amplia variedad de las configuraciones del @RISK pueden ser
definidas como valores por defecto que sern utilizados cada vez que
el @RISK se ejecute. Estos incluyen los colores de los grficos, los
estadsticos a desplegar, la coloracin de las celdas de @RISK en Excel
y otros.

Todas las ventanas y grficos del @RISK se actualizarn cuando las
Configuraciones de aplicacin son modificadas. De esta forma, las
Configuraciones de aplicacin constituyen una forma fcil para
aplicar los cambios deseados a lo largo de las ventanas y grficos,
abiertos durante una sesin del @RISK.
Biblioteca 537
Muchos de los valores por defecto se explican por s mismos y
muchos reflejan las configuraciones encontradas en otras cajas de
dilogo y pantallas del @RISK. Algunos valores por defecto que
requieren de mayor aclaracin son los siguientes:
Percentiles Ascendentes o descendentes. Al seleccionar
Descendentes como los Percentiles por defecto se alternan los
informes de estadsticos del @RISK, los objetivos y los valores
x y p de los grficos, para desplegar percentiles acumulados
descendentes. Por defecto, el @RISK reporta valores de
percentiles en trminos de percentiles de probabilidad
acumulada ascendentes, o bien la probabilidad de que un
valor ser menor o igual a determinado valor de x. La
seleccin de Percentiles descendentes provoca que el @RISK
informe percentiles acumulados descendentes o la
probabilidad de que un valor sea mayo a determinado valor
de x.
La seleccin de Percentiles descendentes provoca tambin
que el @RISK cambie el parmetro por defecto de
introduccin de percentiles acumulados descendentes cuando
se introducen parmetros alternativos en las distribuciones en
la ventana de Definir Distribucin. En este caso, se
especificar el porcentaje de cambio de un valor mayor que el
valor introducido.
Insertar Valores estticos. Si esto se define como Verdadero,
se insertar automticamente una funcin RiskStatic en las
distribuciones del @RISK introducidas cuando se usa la
ventana de Definir Distribucin. En este caso, cuando un
valor existente en una frmula de celda es reemplazado por
una distribucin del @RISK, el valor que fue reemplazado
ser incluido en la funcin de propiedad RiskStatic.
Mostrar lista de ventanas. Por defecto, la lista de ventanas
(desplegada cuando se selecciona el comando de Ventanas
del men de Utilitarios), se despliega automticamente
cuando ms de cinco ventanas de @RISK se muestran en
pantalla. Este valor por defecto ya sea suprime la lista de
ventanas, la despliega todo el tiempo o le permite que surja
automticamente.
Colorear celdas de funcin de @RISK. Si lo desea, puede
aplicar el formato a las celdas del libro de trabajo donde se
encuentran las entradas, salidas, funciones estadsticas y
variables de optimizacin de @RISK. Puede seleccionar el
color de la letra, el marco o el fondo de una celda. Tambin
puede usar el comando Colorear celdas para acceder a estas
opciones.
Formato preferido de distribucin. Especifica el formato a
ser utilizado por los grficos de distribucin del @RISK para
las variables de entrada y resultados de simulacin de un
modelo. Si un grfico en particular no puede ser desplegado
en el formato preferido, no se utiliza esta configuracin.
Nmero de curvas de delimitador. Define el nmero mximo
de barras de delimitacin, mostradas en la parte superior del
grfico, en donde cada barra est asociada con una curva en el
grfico.
Valores Marcados. Define los marcadores que por defecto
sern mostrados en los grficos que usted despliega.
Formato de Nmeros. Define el formato a ser utilizado para
los nmeros desplegados en los grficos y marcadores. La
opcin de Cantidades con unidades se refiere a los valores
reportados tales como Media y Desviacin estndar que
utilizan las unidades del grfico. Cantidades sin unidades se
refiere a los estadsticos reportados tales como el ndice de
sesgo y la Crtosis que no se expresan en las unidades del
valor para el grfico. Nota: Si se selecciona el formato de
Moneda, ste slo se aplicar cuando la celda en Excel para la
variable de salida o la variable de entrada graficada est
formateada como Moneda.
Biblioteca 539
Las Configuraciones de la Aplicacin de @RISK se pueden guardar en
un archivo RiskSettings.RSF. Una vez guardado, este archivo se
puede usar para establecer las Configuraciones de la Aplicacin que
se van a usar en otra instalacin de @RISK. Para hacerlo:
1) Seleccione el comando Exportar a Archivo despus de hacer clic
en el segundo icono de la parte inferior de la ventana
Configuraciones de la Aplicacin.
2) Guarde el archivo RiskSettings.RSF.
3) Coloque el archivo RiskSettings.rsf en la carpeta RISK5 que est
en Program Files\Palisade del sistema en el que quiere establecer
las Configuraciones de la Aplicacin de @RISK. Normalmente,
debe colocar el archivo RiskSettings.rsf en esa carpeta despus de
una nueva instalacin de @RISK.
Si el archivo RiskSettings.rsf est presente cuando @RISK est en
funcionamiento, se usarn esas configuraciones de aplicacin y el
usuario no podr cambiarlas. (El usuario s podr cambiar las
configuraciones de simulacin) . El usuario puede cambiar
configuraciones de aplicacin eliminando el archivo RiskSettings.rsf
cuando @RISK no est en funcionamiento.
El comando Importar de Archivo se puede usar para cargar
configuraciones de aplicacin de un archivo RiskSettings.RSF que no
se encuentra en la carpeta RISK5. Las configuraciones importadas se
pueden cambiar, a diferencia de las configuraciones que se usan del
archivo RiskSettings.RSF que se encuentra en la carpeta RISK5 bajo la
carpeta Program Files\Palisade.
Configuraciones
de la aplicacin
para importar y
exportar
Comando Ventanas
Despliega la lista de ventana del @RISK
La Lista de Ventanas del @RISK despliega una lista de todas las
ventanas @RISK abiertas y permite la activacin, ordenamiento y
cierre de tales ventanas.

Al hacer doble clic sobre cualesquiera de las ventanas en la lista se
activar tal ventana. Cualquiera o todas las ventanas pueden ser
cerradas al hacer clic sobre el cono rojo de Cerrar Ventana.
Biblioteca 541
Comando Abrir archivo de simulacin
Abre un archivo tipo .RSK5 de Resultados y grficos de
simulacin
Pueden existir casos en los que usted desea almacenar los resultados
de simulacin por medio de archivos externos .RSK5 de la misma
forma que se realizaba en versiones anteriores del @RISK. A usted le
convendra realizar esto si su archivo es muy grande y si no desea
insertar tales datos en su libro de trabajo. Si usted guarda un archivo
.RSK5 en la misma carpeta, con el mismo nombre que el de su libro de
trabajo, el mismo ser abierto automticamente cuando usted abra su
libro de trabajo. En caso contrario, requerir utilizar el comando de
Abrir archivo de simulacin en el men de Utilitarios para abrir un
archivo .RSK5.

Para mayor informacin sobre cmo guardar y abrir resultados y
grficos de simulacin, vase la seccin de este manual Guardando y
Abriendo Simulaciones del @RISK.
Guardando y abriendo simulaciones del @RISK
Abre y guarda Resultados de simulacin y Grficos
Los resultados de las simulaciones (incluyendo los grficos), se
pueden almacenar directamente en su libro de trabajo, en un archivo
.RSK5 externo o, tambin, en la Biblioteca de @RISK. Utilizando el
comando Configuraciones de la Aplicacin del men Utilitarios,
tambin puede seleccionar que @RISK guarde automticamente o
nunca guarde los resultados de la simulacin, en el libro de trabajo.
Es importante indicar que su modelo incluyendo funciones de
distribucin y configuraciones de simulacin se guarda siempre
cuando se guarda el libro de trabajo. Los informes de Excel de @RISK
que se encuentran en hojas de trabajo de Excel tambin se guardan
cuando se guarda su libro de trabajo de Excel correspondiente. Las
opciones de Guardar Simulacin slo afectan a los resultados y
grficos de la simulacin que se muestran en ventanas de @RISK
como las ventanas de grficos, la ventana de Datos o la ventana
Resumen de resultados.
Si se desea, el @RISK le preguntar si desea guardar sus resultados de
simulacin cuando su libro de trabajo es guardado, tal y como se
muestra ac:

El botn de Opciones de Guardar (segundo desde la izquierda)
selecciona la localizacin para guardar los resultados.

Las opciones en el cuadro de dilogo de Guardar resultados del
@RISK incluyen:
Biblioteca 543
Libro de trabajo siendo guardado. Esta opcin especifica que
el @RISK almacenar todos los datos de la simulacin que ha
sido ejecutada, incluyendo las ventanas y grficos abiertos en
el libro de trabajo que est siendo guardado. Si el comando de
Configuraciones de aplicacin del men de Utilitarios
especifica que el @RISK guardar automticamente las
simulaciones a su libro de trabajo (o bien si se selecciona la
opcin en la caja de Hacer esto automticamente), los datos y
grficos del @RISK se guardarn y sern abiertos
automticamente cuando usted guarde o abra su libro de
trabajo.
Archivo Externo .RSK5. Podran existir oportunidades en
donde usted quisiera almacenar los resultados de simulacin
en archivo externos .RSK5, tal y como se haca en versiones
anteriores del @RISK. Usted podra querer hacer esto si su
simulacin es muy grande y usted no desea incorporar tales
datos en su libro de trabajo. Al hacer clic sobre el botn de
opcin justo a la par del nombre de archivo, usted puede
especificar un nombre de archivo y su localizacin para su
archivo .RSK5. Si usted guarda este archivo en la misma
carpeta con la misma raz de la de su libro de trabajo, el
mismo ser abierto automticamente cuando usted abra su
libro de trabajo. En caso contrario, requerir utilizar el
comando de Abrir archivo de simulacin en el men de
Utilitarios para abrir un archivo .RSK5.

No guardar. Con la seleccin de esta opcin, el @RISK no
guardar los resultados de simulacin. Sin embargo, usted
siempre podr volver a ejecutar su simulacin para visualizar
sus resultados de nuevo, a medida que su modelo
incluyendo funciones de distribucin y configuraciones de
simulacin siempre se guarda cuando su libro de trabajo es
guardado.
Hacer esto automticamente. Esta opcin especifica que
usted siempre guardar sus datos a su libro de trabajo o bien
no los guardar. Esto es lo mismo que seleccionar la opcin
del comando equivalente de Configuraciones de aplicacin en
el men de Utilitarios.
Biblioteca 545
Comando de Limpiar Datos del @RISK
Limpia los datos seleccionados del @RISK de los libros de
trabajo abiertos
El comando de Limpiar Datos del @RISK limpia los datos
seleccionados del @RISK de los libros de trabajo abiertos.

Se pueden limpiar los siguientes datos:
Resultados de simulacin. Esto limpia los resultados de la
simulacin actual del @RISK, tal y como se despliegan en las
ventanas activas del @RISK.
Configuraciones. Esto limpia cualquier configuracin del
@RISK y cualesquiera nombres definidos en Excel que estn
siendo utilizados por el @RISK.
Definiciones de ajuste de distribucin. Esto limpia
cualesquiera definiciones sobre distribuciones ajustadas tal y
como se muestran en el Administrador de Ajustes.
Funciones de hoja de clculo. Esto elimina todas las
funciones del @RISK de los libros de trabajo abiertos,
reemplazndolos con sus Valores Estticos o si no se
encuentra el Valor Esttico, el valor de Permuta hacia Afuera
tal y como se especific en el cuadro de dilogo de Opciones
de Permuta. Sin embargo, esta no es una funcin de Permuta,
ya que el @RISK no escribir informacin de permuta en su
libro de trabajo para ser utilizada cuando se vuelva a intentar
permutar hacia adentro las funciones y, por lo tanto, se
perder toda la informacin del modelo.
Al seleccionar todas etas opciones se podr eliminar toda la
informacin de @RISK de sus libros de trabajo abiertos.
Comando Permutar funciones hacia afuera
Permuta funciones del @RISK desde y hacia celdas con
frmulas
Con el comando Permutar funciones hacia afuera, las funciones del
@RISK pueden ser permutadas hacia y desde sus libros de trabajo.
Esto facilita entregar modelos a sus colegas que no poseen el @RISK.
Si su modelo es cambiado cuando las funciones del @RISK se
permutan hacia afuera, el @RISK actualizar las localizacin y los
valores estticos de las funciones del @RISK cuando stas sean
permutadas de vuelta al modelo.
El @RISK utiliza una nueva funcin de propiedad denominada
RiskStatic para asistir en esta funcin de permuta. RiskStatic
mantiene el valor que reemplazar a la funcin cuando sta sea
permutada hacia afuera. Tambin especificar el valor que el @RISK
retornar para la distribucin durante un reclculo convencional del
Excel.
Cuando se hace clic sobre el cono de Permutar funciones hacia
afuera, usted puede inmediatamente permutar hacia afuera las
funciones utilizando las configuraciones de permuta, o bien cambiar
las configuraciones a ser utilizadas.

Biblioteca 547
Cuando las funciones se permutan hacia afuera, se deshabilita la
barra de herramientas del @RISK y si usted digita una funcin del
@RISK sta no ser reconocida.
Usted tambin puede seleccionar que el @RISK permute funciones
hacia afuera automticamente cuando se guarda y se cierra un libro
de trabajo y que automticamente se permute hacia adentro cuando
se abre el libro de trabajo.
El cuadro de dilogo de opciones de permuta le permite a usted
especificar cmo operar el @RISK cuando se permutan hacia adentro
y hacia afuera las funciones. Si su libro de trabajo es modificado,
cuando las funciones del @RISK sean permutadas hacia afuera, el
@RISK puede reportarle a usted cmo sern reinsertadas las
funciones del @RISK hacia su modelo modificado. En la mayora de
los casos, el @RISK ser capaz de manejar automticamente los
cambios a su libro de trabajo cuando se permutan hacia afuera las
funciones.

Al hacer clic sobre el cono de Opciones de permuta (a la par del
cono de Ayuda en el cuadro de dilogo de funciones de permuta del
@RISK) se desplegar el cuadro de dilogo de opciones de permuta.
Las opciones de permuta estn disponibles para:
Permutar hacia afuera (cuando se remueven las funciones del
@RISK)
Permutar hacia adentro (cuando se retornan las funciones del
@RISK de vuelta a su libro de trabajo)
El @RISK
despus de la
permuta de
funciones
Opciones de
permuta
Al permutar hacia afuera, el valor primario utilizado para reemplazar
una funcin es su valor esttico. Tpicamente este es un valor en la
frmula en su modelo que fue reemplazado por la funcin del @RISK.
Este es almacenado en una distribucin del @RISK en la funcin de
propiedad RiskStatic.

Si usted introduce una nueva distribucin usando la ventana de
Definir Distribucin, el @RISK puede almacenar automticamente el
valor que usted est reemplazando por una distribucin en la a
Funcin de propiedad RiskStatic. Por ejemplo; si una celda C10
contiene el valor de 1000 en ella, como se muestra en la frmula:
C10: =1000
Entonces, usando la ventana de Definir Distribucin, usted reemplaza
este valor con una distribucin Normal con media de 990 y una
desviacin estndar de 100. Ahora, la frmula de Excel ser:
C10: =RiskNormal(990,100,RiskStatic(1000))
Note que el valor original de la celda de 1000 ha sido retenido en la
funcin de propiedad RiskStatic.
Opciones de
permuta hacia
afuera
Biblioteca 549
Si un valor esttico no est definido (es decir, no est presente una
funcin RiskStatic), un conjunto de distintos valores estn disponible
para reemplazar las funciones del valor del @RISK. Estas se
seleccionan en la opcin de Cuando no se define RiskStatic, use e
incluyen:
Valor esperado Corregido, o el valor medio esperado de la
distribucin excepto para distribuciones discretas. Para
distribuciones discretas, la definicin de Valor esperado
corregido utilizar el valor discreto en la distribucin que
se encuentre ms prximo al valor esperado verdadero del
valor permutado.
Valor esperado verdadero. Esta configuracin causa que los
mismos valores sean permutados tal y como lo hace la opcin
de Valor esperado corregido, excepto en el caso de
distribuciones de tipo discreto tales como DISCRETE,
POISSON y distribuciones similares. Para estas
distribuciones, el valor esperado verdadero ser utilizado
como el valor de permuta, an cuando el valor esperado
podra no ocurrir para la distribucin introducida, es decir, no
es uno de los puntos discretos de la distribucin.
Moda, o el valor modelo de la distribucin.
Percentil, o el valor de percentil introducido para cada
distribucin.

Las opciones de permuta hacia adentro controlan la forma de cmo
el @RISK reportar los cambios que har a su hoja de clculo, previo a
la insercin de funciones de distribucin de vuelta hacia frmulas.
Las frmulas de hoja de clculo y los valores pueden cambiados
cuando las funciones del @RISK se permutan hacia afuera. Cuando se
permuta hacia adentro, el @RISK identificar dnde debe re-insertar
las funciones del @RISK y, si se desea, mostrar todos los cambios que
realizar a sus frmulas. Usted puede verificar estos cambios para
asegurarse que las funciones del @RISK retornen como usted las
desea. En la mayora de los casos, la permuta hacia adentro es
automtica, a medida que el @RISK captura todos los cambios hacia
los valores estticos que fueron realizados cuando las funciones
fueron permutadas hacia afuera. Tambin, de forma automtica,
maneja las frmulas movidas y las filas y columnas insertadas. Sin
embargo, si se eliminaron frmulas en lugares en donde funciones del
@RISK estaban localizadas previamente cuando las funciones fueron
permutadas hacia adentro, el @RISK le notificar de tales frmulas
problema antes de permutar las funciones de vuelta hacia su modelo.

Las opciones de permuta hacia adentro respecto de funciones previas
a la restauracin del @RISK, y de Pre visualizacin de cambios,
incluyen:
Todos. Con esta opcin, todos los cambios a ser realizados al
modelo se reportan, an cuando una frmula y su valor
permutado hacia afuera no hayan sido cambiados cuando las
funciones del @RISK fueron permutadas hacia afuera.
Opciones de
permuta hacia
adentro
Biblioteca 551
Slo donde las frmulas y valores estticos fueron
modificados. Con esta opcin, slo se reportan los cambios a
ser realizados, que incluyen un valor esttico cambiado o una
frmula. Por ejemplo, si la distribucin original del @RISK
era:
Despus de la permuta hacia afuera, la frmula sera:
C10: =1000
Si el valor de C10 fue cambiado mientras las funciones fueron
permutadas hacia afuera a:
C10: =2000
El @RISK permutara la siguiente funcin de vuelta al
modelo, actualizando su valor esttico:
Si la opcin de permuta hacia adentro de Slo donde las
frmulas y valores estticos fueron modificados fue
seleccionada, el @RISK reportara esta cambio antes de hacer
la permuta hacia adentro.
Slo donde las frmulas fueron modificadas. Slo los
cambios a ser realizados, que incluyen una frmula cambiada,
se reportan con esta opcin. Por ejemplo, si la distribucin
original del @RISK estaba en la frmula:
C10: =1.12+RiskNormal(990,100,RiskStatic(1000))
Despus de la permuta hacia afuera la frmula se vera:
C10: =1.12+1000
Si la frmula para C10 fue cambiada cuando las funciones
fueron permutadas hacia afuera:
C10: =1000
El @RISK permutara las siguientes frmula y funcin de
vuelta a:
Si se seleccionaron las opciones Slo donde las frmulas y
valores estticos fueron modificados o bien Slo donde las
frmulas fueron modificadas, el @RISK reportara este
cambio previo a realizar la permuta hacia adentro.
Ninguno. No se reportan cambios a ser realizados al modelo
y el @RISK automticamente permuta hacia adentro segn su
recomendacin de cambios.
El @RISK crea un informe que se puede utilizar para pre visualizar los
cambios que sern realizados al libro de trabajo al permutar hacia
adentro las funciones. El informe incluye las frmulas Originales
(antes de la permuta), original (despus de la permuta), las Actuales
y las Recomendadas a ser permutadas hacia adentro.

Si se desea, usted puede editar la frmula Recomendada para ser
permutada de vuelta hacia adentro, o alternativamente, seleccionar
una de las otras frmulas desplegadas para ser utilizadas en la
permuta de vuelta hacia adentro. Al seleccionar en el cono de Edicin
el comando de Crear informe a Excel en la parte inferior de la
ventana, usted puede escoger la ceracin de un informe en Excel
sobre los cambios realizados al modelo.

Comando de Descargar el complemento del
@RISK
Descarga el complemento del @RISK desde el Excel
El comando de Descargar el complemento del @RISK descarga el
@RISK cerrando todas las ventanas del @RISK.
Pre visualizando
cambios antes de
realizar la
permuta hacia
adentro de
funciones del
@RISK
Referencia: funciones del
@RISK
Introduccin
El @RISK incluye funciones personalizadas que se pueden introducir
en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para:
1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de
distribucin del @RISK y funciones de propiedad de
distribucin).
2) Definir salidas de simulacin (funcin RiskOutput)
3) Retornar resultados de simulacin hacia su hoja de clculo
(funciones de estadsticos y grficos de @RISK)
Este captulo de referencia describe cada uno de estos tipos de
funciones de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos requeridos
y opcionales de cada funcin.
Funciones de distribucin
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para
incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones
de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de
Excel. Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20)
en una celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los
valores de esa celda sern generados por una distribucin uniforme
con un mnimo de 10 y un mximo de 20. Este rango de valores
reemplaza al valor fijo singular que se utiliza con las funciones de
Excel.
@RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de
muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin.
Cada iteracin de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores
de muestra generado por las funciones de distribucin de la hoja de
clculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de
clculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados.
554 Introduccin
Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
contienen dos elementos, un nombre de funcin y los valores de los
argumentos de la misma, que aparecen entre parntesis. Una funcin
de distribucin tpica sera la siguiente:
RiskNormal(100,10)
Para cada tipo de distribucin de probabilidad se utiliza una funcin
de distribucin diferente. El tipo de distribucin es determinado por
el nombre de la funcin. Los parmetros que delimitan la distribucin
son los argumentos de la funcin.
El nmero y tipo de argumentos de una funcin varan segn la
funcin. Por ejemplo,
RiskNormal(media, desviacin estndar)
especifica un nmero fijo de argumentos cada vez que se utiliza la
funcin. En otros casos, como en el de la funcin DISCRETE, se
especifica el nmero deseado de argumentos, segn la situacin. Por
ejemplo, una funcin DISCRETE puede establecer dos, tres o ms
resultados posibles, segn sea necesario.
Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de
distribucin pueden contener referencias a otras celdas o expresiones.
Por ejemplo:
RiskTriang(B1,B2*1.5,B3)
En este caso, el valor de la celda est establecido por una distribucin
triangular con un valor mnimo tomado de la celda B1, un valor ms
probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un
valor mximo extrado de la celda B3.
Las funciones de distribucin tambin se pueden introducir en las
frmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por
ejemplo, la frmula de una celda podra ser as:
B2: 100+RiskUniform(10,20)+(1.5*RiskNormal(A1,A2))
Para introducir funciones de distribucin en una hoja de clculo se
pueden utilizar todos los comandos de edicin de Excel. Sin embargo,
deber tener el @RISK abierto para que Excel recolecte muestras de
las funciones de distribucin.
Para introducir funciones de distribucin de probabilidad:
Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que
contengan valores inciertos.
Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con
respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las
variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un
cambio mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr
extender el uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo.
Seleccione funciones de distribucin apropiadas para las
celdas que acaba de identificar. En Excel utilice el comando
Funcin del men Insertar para introducir la funcin
seleccionada en una frmula.
Existen ms de treinta tipos diferentes de funciones de distribucin. A
menos que sepa exactamente cmo se distribuyen los valores
inciertos, conviene que empiece con los tipos de distribucin ms
sencillos; o sea, las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es
posible, como punto de partida establezca los valores actuales de la
celda como valor de la media o valor ms probable de la funcin de
distribucin. El rango de la funcin refleja las posibles variaciones con
respecto a la media o al valor ms probable.
Las funciones de distribucin ms sencillas pueden ser tambin las
ms tiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o
argumentos. Por ejemplo:
RiskUniform(mnimo;mximo) slo necesita dos valores
para describir el rango completo de la distribucin y para
asignar probabilidades a todos los valores del rango.
RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) utiliza tres
valores fcilmente identificables para describir una
distribucin.
Cuando el modelo se vaya haciendo ms complicado, incorpore
funciones de distribucin ms complejas, para poder satisfacer los
requerimientos de sus modelos. Para seleccionar y comparar
funciones de distribucin puede utilizar los listados de esta seccin de
referencia.
Introduciendo
funciones de
distribucin de
probabilidad
556 Introduccin
El grfico de una funcin a veces puede ayudar a seleccionar y
especificar la distribucin ms adecuada para un modelo. Puede
utilizar la ventana Definir distribucin del @RISK para desplegar los
grficos de distribuciones y aadir funciones de distribucin a las
frmulas de las celdas. Para hacerlo, seleccione la celda a la que desea
aadir una funcin de distribucin y haga clic en el icono Definir
distribucin o en el comando Definir distribucin del men Modelo
del @RISK. El archivo en lnea que se abre cuando se selecciona el
comando Ayuda de distribuciones del men ? de @RISK contiene
ilustraciones de diferentes funciones realizadas con valores de
argumentos seleccionados. Para obtener ms informacin sobre la
ventana de Definir distribucin, consulte el comando Definir
distribucin en la seccin Comandos del @RISK en este manual.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a
travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor
cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego,
cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una
funcin de distribucin, puede introducir los argumentos usted
mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana de
Definir distribucin.
La ventana de Modelo del @RISK (slo en las versiones Profesional e
Industrial) le permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus
datos . Las distribuciones resultantes del ajuste estn disponibles para
asignarse a distribuciones de entrada y aadirse al modelo de la hoja
de clculo. Para obtener ms informacin sobre ajuste de
distribuciones vase el comando de Ajustar distribuciones a los
datos en este manual.
Se pueden introducir argumentos opcionales en las funciones de
distribucin utilizando las funciones de propiedad de distribucin.
Estos argumentos opcionales se utilizan para nombrar distribuciones
de entrada para generar informes y grficos, truncar la recoleccin de
muestras de una distribucin, correlacionar las muestras de una
distribucin con otras distribuciones y evitar que se recolecten
muestras de una distribucin durante una simulacin. Estos
argumentos no son requeridos, pero se pueden utilizar si fuese
necesario.
Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de
propiedad de distribucin del @RISK se incorporan a las funciones de
distribucin. Las funciones de propiedad de distribucin se
introducen de la misma forma que se introducen las funciones
normales de Excel y pueden incluir argumentos con referencias de
celdas y expresiones matemticas.
Definicin grfica
de las
distribuciones
Ajuste de datos a
distribuciones
Funciones de
propiedades de
distribucin
Por ejemplo, la siguiente funcin trunca la funcin normal
introducida con un rango de un valor mnimo 0 y uno mximo de 20:
=RiskNormal(10,5,RiskTruncate(0,20))
No se recolectarn muestras fuera de este rango mnimo-mximo.
Las funciones suplementarias RiskTNormal, RiskTExpon o
RiskTLognorm, se utilizaban en las versiones de @RISK anteriores a
la 4.0 para truncar distribuciones como la Normal, la Exponencial o la
Lognormal. Estas distribuciones se pueden seguir usando en
versiones ms recientes de @RISK; sin embargo, su funcionalidad ha
sido remplazada por la funcin de propiedad de la distribucin
RiskTruncate; una herramienta ms flexible que se puede usar con
cualquier distribucin de probabilidad. Los grficos sobre estas
funciones ms viejas no pueden ser desplegados en la ventana de
Definir Distribucin; sin embargo, s sern mostradas en la ventana de
modelo y pueden ser utilizadas en simulaciones.
Se pueden introducir muchas funciones de distribucin especificando
los valores de percentil que quiera para la distribucin. Por ejemplo,
puede introducir una distribucin de forma normal y con un percentil
10 de 20 y un percentil 90 de 50. Estos percentiles pueden ser los
nicos valores que conozca de esta distribucin normal, siendo
desconocidas la media y la desviacin estndar necesarias para una
distribucin normal tradicional.
Los parmetros alternativos se pueden usar como sustitutos (o como
complemento) de los argumentos estndar de la distribucin. Cuando
introduzca argumentos de percentil, use la forma Alt de la funcin de
distribucin, como RiskNormalAlt o RiskGammaAlt.
Todos los parmetros alternativos de una funcin de distribucin de
parmetro alternativo requiere un par de argumentos en la funcin.
Cada par de argumentos especifica lo siguiente:
1) El tipo de parmetro que se introduce
2) El valor del parmetro.
Cada argumento del par se introduce directamente en la funcin Alt,
como RiskNormalAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2). Por
ejemplo:
RiskNormalAlt(5%, 67.10, 95%,132.89) Especifica una
distribucin normal con el percentil 5 en el valor 67.10 y el
percentil 95 en el valor 132.89.
Truncamiento en
anteriores
versiones
del @RISK
Parmetros
alternativos
558 Introduccin
Los parmetros alternativos pueden ser argumentos de percentiles o
de una distribucin convencional. Si un argumento de tipo de
parmetro es una etiqueta entre comillas (como "mu"), el parmetro
especificado es el argumento de distribucin convencional que
contiene el nombre introducido. Esto permite que los percentiles se
mezclen con argumentos de distribuciones convencionales de la
siguiente forma:
RiskNormalAlt("mu", 100, 95%, 132.89) Especifica una
distribucin normal con una media de 100 y el percentil 95 en
el valor 132.89.
Los nombres permitidos para los argumentos estndar de cada
distribucin se pueden encontrar en el encabezado de cada funcin en
este mismo captulo, en el Asistente de funciones de Excel en la
categora de Distribuciones del @RISK (parmetros alternativos) o
utilizando la ventana Definir distribucin.
Nota: Usted puede especificar Parmetros Alternativos bajo la
opcin de Parmetros para una distribucin especfica en la ventana
de Definir distribucin. Si sus parmetros incluyen un argumento
convencional y usted hace clic sobre OK, el @RISK escribir el
nombre apropiado para el argumento convencional entre comillas en
la funcin en la barra de frmulas de la ventana de Definir.
Si un argumento de tipo de parmetro tiene un valor entre 0 y 1 (o
entre 0% y 100%), el parmetro especificado es el percentil
introducido para la distribucin.
Algunas distribuciones tienen un parmetro adicional de localizacin
cuando se especifican usando parmetros alternativos. Este
parmetro est normalmente disponible para las distribuciones que
no tienen un valor de localizacin especificado en uno de sus
argumentos estndar. La localizacin es equivalente al mnimo o
valor de percentil 0 de la distribucin. Por ejemplo, la distribucin
Gamma no tiene un valor de localizacin especificado a travs de sus
argumentos convencionales y, por lo tanto, hay un parmetro de
localizacin disponible. Por otro lado, la distribucin Normal tiene un
parmetro de localizacin entre sus argumentos estndar la media
o mu y, por lo tanto, no tiene un parmetro de localizacin
adicional cuando se introduce usando parmetros alternativos. La
razn de ser de este parmetro "extra" es permitir la especificacin de
percentiles para distribuciones desplazadas. (por ejemplo, una
distribucin Gamma de tres parmetros con una localizacin de 10 y
dos percentiles)
Tipos de
parmetros
alternativos
Parmetros de
localizacin o de
tipo loc
Durante una simulacin, el @RISK calcula la distribucin apropiada
cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de
parmetros alternativos introducidos y luego muestrea de esa
distribucin. Como sucede con todas las funciones del @RISK, los
argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o
frmulas, como sucede con cualquier funcin de Excel, y los valores
de argumentos pueden cambiar de iteracin a iteracin durante una
simulacin.
Los parmetros alternativos de percentiles de las distribuciones de
probabilidad se pueden especificar en trminos de percentiles
acumulativos descendentes as como tambin como percentiles
acumulativos ascendentes estndar. Cada una de las formas Alt de las
funciones de distribucin de probabilidad (como RiskNormalAlt)
tienen su forma AltD correspondiente (como RiskNormalAltD). Si se
usa la forma AltD, cualquiera de los valores de percentil introducidos
son percentiles acumulativos descendentes, donde los percentiles
especifican la probabilidad de que un valor sea mayor o igual al valor
introducido.
Si selecciona la opcin de Percentiles Descendentes en el comando
de Configuracin de Aplicacin del men de Utilitarios, todos los
informes de @RISK muestran valores de percentiles acumulativos
descendentes. Adems, cuando se hace clic en el icono Alt de la
ventana Definir distribucin para introducir distribuciones usando
parmetros alternativos, se mostrarn automticamente los
percentiles acumulativos descendentes y se introducirn las formas
AltD de las funciones de distribucin de probabilidad.
Adems de usar percentiles acumulativos descendentes para las
distribuciones de parmetros alternativos, tambin se pueden
especificar distribuciones de probabilidad acumulativa de @RISK
(RiskCumul) usando percentiles acumulativos descendentes. Para
hacerlo, use la funcin RiskCumulD.
Muestreo de
distribuciones
con parmetros
alternativos
Percentiles
descendentes
acumulados
560 Introduccin
Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que
se dan en las guas de usuario correspondientes tambin se pueden
aplicar en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene
que conozca ciertas normas especficas para utilizar las funciones de
@RISK:
Las funciones de distribucin con una cantidad variable de
argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL)
requieren que algunos argumentos se introduzcan en
matrices. Las matrices en Excel se especifican poniendo los
valores de la matriz entre llaves {} o haciendo referencia a un
rango de celdas contiguo, como A1:C1. Si una funcin toma
una cantidad variable de valores y pares de probabilidad, los
valores estarn en una matriz y las probabilidades en otra. El
primer valor de la matriz de valores se emparejar con la
primera probabilidad de la matriz de probabilidades, y as
sucesivamente.
@RISK respalda la introduccin de fechas en las funciones de
distribucin y el uso de fechas en grficos y estadsticas. Una funcin
de propiedad RiskIsDate(VERDADERO) indica a @RISK que
muestre los grficos y estadsticas usando fechas. @RISK tambin
muestra fechas en el panel Argumentos de Distribucin en la ventana
Definir Distribucin cuando se activa la opcin de formato de fecha.
Se puede especificar el formato de fecha que se debe usar para una
distribucin seleccionando Formato de Fecha en la ventana
Parmetros del panel Argumentos de Distribucin, o activando el
Formato de Fecha en el cuadro de dilogo Propiedades de Entrada.
Cualquiera de estas selecciones resulta en la colocacin de una
funcin de propiedad RiskIsDate en la distribucin.
Normalmente, los argumentos de fechas de las funciones de
distribucin de @RISK se introducen con referencias de celda en las
que se introducen las fechas deseadas. Por ejemplo:
=RiskTriang(A1,B1,C1,RiskIsDate(VERDADERO))
puede hacer referencia a 10/1/2009 en la celda A1, 1/1/2010 en la celda
B1 y 10/10/2010 en la celda C1.
Introduccin de
argumentos en
funciones del
@RISK
Fechas en las
funciones de
@RISK
Los argumentos de fecha introducidos directamente en las funciones
de distribucin de @RISK deban introducirse usando una funcin de
Excel que convierte la fecha en un valor. Hay varias funciones de
Excel disponibles para hacer esto. Por ejemplo, la funcin para una
distribucin triangular con un valor mnimo de 10/1/2009, un valor
ms probable de 1/1/2010 y un valor mximo de 10/10/2010, se
introduce as:
=RiskTriang(VALFECHA("10/1/2009"),VALFECHA("1/1/2010"),
VALFECHA("10/10/2010"),RiskIsDate(VERDADERO))
Aqu, la funcin de Excel VALFECHA se usa para convertir en
valores las fechas introducidas. La funcin:
=RiskTriang(FECHA(2009,10,4)+VHORA(2,27,13),
FECHA(2009,12,29)+VHORA(2,25,4),FECHA(2010,10,10)+
VHORA(11,46,30),RiskIsDate(VERDADERO))
utiliza las funciones de Excel FECHA y TIME para convertir en
valores las fechas y horas introducidas. La ventaja de este mtodo es
que las fechas y horas introducidas se convertirn correctamente si el
libro de trabajo se lleva a un sistema con un formato dd/mm/yy
diferente.
No todos los argumentos de todas las funciones se pueden especificar
lgicamente con fechas. Por ejemplo, funciones como
RiskNormal(media,DesvEstndar) respalda una media introducida como
fecha, pero no como desviacin estndar. El panel Argumento de
Distribucin de la ventana Definir Distribucin, muestra el tipo de
datos (fecha o numrico) que se pueden introducir en cada tipo de
distribucin cuando se activa el formato de fecha.
Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o
argumentos que se pueden utilizar pero no son requeridos. La
funcin RiskOutput, por ejemplo, slo tiene argumentos opcionales.
La puede usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la
informacin que desee definir de la celda de salida en la que se utiliza
la funcin. Usted puede:
1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo
que @RISK genere automticamente un nombre (por ejemplo,
=RiskOutput()).
2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por
ejemplo, =RiskOutput(Utilidades 1999)).
Argumentos
opcionales
562 Introduccin
3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e
identificarla como parte de un rango de salida (por ejemplo,
=RiskOutput(Utilidades; Utilidades anuales;1)).
Cualquiera de estas tres formas de la funcin RiskOutput es vlida
porque todos sus argumentos son opcionales.
Cuando una funcin del @RISK tiene argumentos opcionales puede
aadir cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los
argumentos requeridos siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la
funcin RiskNormal tiene dos argumentos requeridos: Media y
desviacin estndar. Todos los dems argumentos que se pueden
aadir a la funcin RiskNormal a travs de las funciones de propiedad de
distribucin son opcionales y se pueden introducir en el orden que
desee.
En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a
celdas dentro de los arreglos del mismo modo que se hace una lista de
constantes. Por ejemplo, no se puede utilizar {A1;B1;C1} para
representar un arreglo que contenga los valores de las celdas A1, B1 y
C1. En su lugar, se debe usar la referencia al rango de celdas A1:C1 o
se deben introducir los valores de las celdas directamente como un
arreglo de constantes; por ejemplo, {10,20,30}.
Las funciones de distribucin con un nmero fijo de argumentos
generarn un error si no se introduce un nmero suficiente de
argumentos, e ignorar los argumentos que sobren si se introducen en
exceso.
Las funciones de distribucin generarn un error si los argumentos
utilizados son del tipo incorrecto (nmero, serie o texto)
Las funciones de series de tiempo de @RISK son funciones de matriz
porque cambian las series de tiempo en las que se encuentra el
pronstico como un grupo en cada iteracin de una simulacin. Se usa
una sola funcin de series de tiempo para todo el rango de un
pronstico de series de tiempo. Como otras funciones de matriz de
Excel, las frmulas de una celda del rango no se pueden editar
individualmente.
Para editar una funcin de series de tiempo directamente en la hoja
de clculo, debe seleccionar todo el rango del pronstico en el que se
encuentra la funcin de matriz, editar la frmula y pulsar
<Ctrl><Mays<Enter> para introducir la frmula. La mayora de las
veces, esto no ser necesario ya que las funciones Ajuste de Series de
Tiempo, Ajuste por Lotes y Definir de @RISK introducen las
funciones de matriz automticamente en el rango seleccionado.
Nota importante
sobre arreglos de
Excel
Funciones de
matriz de @RISK
Esta seccin describe brevemente cada una de las funciones de
distribucin disponibles y los argumentos que se deben utilizar en
cada una. Adems, el archivo de ayuda en lnea describe las
caractersticas tcnicas de cada una de las funciones de distribucin
de probabilidad. Los apndices incluyen frmulas para densidad,
distribucin, media, moda, parmetros de distribucin y grficos, de
las distribuciones de probabilidad generadas utilizando valores de
argumentos tpicos.
Funciones de salida de simulacin
Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput.
Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover
celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden
automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las
funciones RiskOutput tambin permiten de manera opcional nombrar
las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a
rangos de salida. Una funcin tpica de RiskOutput puede ser:
=RiskOutput(Utilidades)+VNA(0.1,H1H10)
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la
simulacin, simplemente contena la frmula
= VNA(0.1,H1H10)
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida.
Funciones de estadsticas de simulacin
Las funciones de estadsticas de @RISK generan la estadstica deseada
de los resultados de una simulacin o de una distribucin de entrada.
Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la
distribucin simulada en la celda A10. Estas funciones se pueden
actualizar en tiempo real mientras se ejecuta una simulacin o al final
de una simulacin (ms rpido).
Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas
convencionales as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la
funcin =RiskPercentile(A10,0.99) genera el percentil 99 de la
distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK se
pueden utilizar de la misma forma que se utilizara una funcin
normal de Excel.
Ms informacin
564 Introduccin
Las funciones estadsticas de @RISK que generan un estadstico
deseado en una distribucin de entrada de una simulacin tienen el
identificador Theo en el nombre de la funcin. Por ejemplo, la funcin
RiskTheoMean(A10) genera la media de la distribucin de
probabilidad en la celda A10. Si hay presentes mltiples funciones de
distribucin en la frmula de una celda referenciada en una funcin
estadstica RiskTheo, @RISK genera el estadstico deseado en la
ltima funcin calculada de la frmula. Por ejemplo, en la frmula
de A10:
=RiskNormal(10,1)+RiskTriang(1,2,3)
La funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de RiskTriang(1,2,3).
En una frmula diferente de A10:
=RiskNormal(10,RiskTriang(1,2,3))
La funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de
RiskNormal(10,RiskTriang(1,2,3)), ya que la funcin RiskTriang(1,2,3)
est dentro de la funcin RiskNormal.
Las funciones estadsticas de @RISK pueden incluir una funcin de
propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP. Esto hace que el
estadstico se calcule en el rango mnimo-mximo especificado por los
lmites de truncamiento. Nota: Los valores generados por las
funciones estadsticas de @RISK slo reflejan el rango establecido
usando un funcin de propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP
introducida en la propia funcin estadstica. Los filtros establecidos
para los resultados de la simulacin y que aparecen en los grficos y
informes de @RISK no afectan los valores generados por las funciones
estadsticas de @RISK.

Las funciones estadsticas tambin pueden incluir nombres de salidas
o entradas de simulacin. De esta forma se pueden incluir en modelos
que se utilizan para generar informes preformateados o plantillas de
resultados de simulacin en Excel. Por ejemplo, la funcin
=RiskMean(Utilidades) generar la media de la distribucin
simulada de la celda de salida llamada Utilidades definida en el
modelo.
Nota: Una referencia de celda introducida dentro de una funcin
estadstica no tiene necesariamente que ser una variable de salida de
simulacin identificada con la funcin RiskOutput.
Estadsticos de
una distribucin
de entrada
Clculo de
estadsticos en
un subgrupo de
una distribucin
Estadsticos
en plantillas de
informe
Funcin de grfico
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar
automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de
clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin
=RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin
simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar
donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de
RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar,
el formato, el escalamiento y otras opciones.
Funciones complementarias
Las funciones adicionales como RiskCurrentIter, RiskCurrentSim y
RiskStopSimulation se proveen para el uso en el desarrollo de
aplicaciones usando macros con el @RISK. Estas funciones generan la
iteracin actual y la simulacin actual, respectivamente, de una
simulacin en ejecucin o bien detienen una simulacin.

566

Tabla de funciones disponibles
Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK
aade a Excel.

Funciones de distribucin Genera
RiskBernoulli(p) Distribucin Bernoulli con probabilidad de xito
p
RiskBeta(alfa1,alfa2) Distribucin beta con parmetros de forma alfa1
y alfa2
RiskBetaGeneral(alfa1,alfa2,
mnimo; mximo)
Distribucin beta con mnimo y mximo y
parmetros de forma alfa1 y alfa2
RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1,
valor arg 1, tipo arg 2, valor arg
2;,tipo arg 3, valor arg 3, tipo arg 4,
valor arg 4)
Distribucin Beta con cuatro parmetros
definidos de tipo arg 1 a tipo arg 4 que pueden
ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1, alfa2,
mn o mx
RiskBetaSubj(mnimo, ms
probable, media, mximo)
Distribucin beta con valores definidos de
mnimo, mximo, ms probable y media
RiskBinomial(n,p) Distribucin binomial con n muestras y p
probabilidades de xito en cada muestra
RiskChiSq(v) Distribucin Chi-cuadrado con v grados de
libertad
RiskCompound(dist#1 o valor o
referencia de
celda,dist#2,deducible,lmite)
La suma de un nmero de muestras de la dist#2
en donde el nmero de muestras tomadas de la
dist#2 est dado por el valor muestreado de
dist#1 o por el valor. Opcionalmente, se le resta
el deducible de cada muestra de la dist#2 y si
(muestra de dist#2 -deducible) excede el lmite
de la muestra de dist#2, la muestra se fija igual
al lmite.
RiskCumul(mnimo;mximo;
{X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn})
Distribucin acumulativa con n puntos entre el
mnimo y el mximo con probabilidad
acumulativa p en cada punto
RiskCumulD(mnimo;mximo;
{X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn})
Distribucin acumulativa con n puntos entre el
mnimo y el mximo con probabilidad
acumulativa descendente p en cada punto
RiskDiscrete({X1,X2,...,Xn},
{p1,p2,...,pn})
Distribuciones independientes con n posibles
resultados con el valor X y un coeficiente de
probabilidad p para cada resultado
568 Tabla de funciones disponibles
RiskDoubleTriang(mn,msProba
ble,mx,p)
Distribucin doble triangular con valores
mnimo, ms probable y mximo, as como la
probabilidad p de que un valor est entre el
mn y el msProbable.
RiskDuniform({X1,X2,...Xn}) Distribuciones uniformes independientes con n
resultados con valor de X1 a Xn
RiskErf(h) Funcin de distribucin de error con el
parmetro h de varianza
RiskErlang(m,beta) Distribucin m-Erlang con parmetro de forma
integral m-Erlang m y parmetro de escala beta
RiskExpon(beta) Distribucin exponencial con constante de
declinacin beta
RiskExponAlt(tipo arg 1, valor
arg 1, tipo arg 2, valor arg 2)
Distribucin Exponencial con dos parmetros
definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser
un percentil entre 0 y 1 o beta o loc
RiskExtvalue(alfa,beta) Distribucin de valores extremos (o Gumbel)
con parmetro de localizacin alfa y parmetro
de escala beta
RiskExtvalueAlt(tipo arg 1, valor
Distribucin de valores extremos (o Gumbel)
con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo
arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o
alfa o beta
RiskExtValueMin(alfa, beta)

Distribucin de valor extremo mnimo con
parmetros de localizacin alfa y parmetro de
perfil beta.
RiskExtvalueMinAlt(tipo arg 1;
valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)
Distribucin de valor extremo mnimo con dos
parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa o
beta
RiskF(v1,v2)

Distribucin F que tiene dos grados de libertad,
v1 y v2.
RiskGamma(alfa, beta) Distribucin gamma con parmetro de forma
alfa y parmetro de escala beta
RiskGammaAlt(tipo arg 1, valor
arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo
arg 3, valor arg 3)
Distribucin Gamma con tres parmetros
definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o
loc
RiskGeneral(mnimo; mximo, {X1,
X,, ...; Xn}, {p,; p2, ..., pn})
Funcin de densidad general para una
distribucin de probabilidad con un rango entre
mnimo y mximo con n (x;p) pares de valor X y
un coeficiente de probabilidad p para cada
punto
RiskGeometric(p) Distribucin geomtrica con probabilidad p
RiskHistogrm(mnimo, mximo,
{p1, p2, ..., pn})
Distribucin de histograma con n clases entre
mnimo y mximo con un coeficiente de
probabilidad p para cada clase
RiskHypergeo(n, D, M) Distribucin hipergeomtrica con tamao de
muestra n, nmero de elementos D y tamao de
poblacin M
RiskIntUniform(mnimo, mximo) Distribucin uniforme que slo genera valores
enteros situados entre mnimo y mximo
RiskInvGauss(mu, lambda) Distribucin de Gauss inversa (o de Wald) con
media mu y parmetro de forma lambda
RiskInvGaussAlt(tipo arg 1, valor
arg 3, valor arg 3)
Distribucin de Gauss (o Wald) invertida con
tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y
tipo arg 3, que pueden ser un percentil entre 0 y
1 o mu, lambda o loc
RiskJohnsonSB(alfa1,alfa2,a,b) Distribucin Johnson limitada por sistema con
los valores alfa1, alfa2, a y b introducidos
RiskJohnsonSU(alfa1,alfa2,
gamma, beta)
Distribucin Johnson limitada por sistema con
los valores alfa1, alfa2, gamma y beta
introducidos
RiskJohnsonMoments(media,
desviacin estndar,sesgo,
curtosis)
Distribucin de la familia Johnson de
distribuciones (normal, lognormal, JohnsonSB, y
JohnsonSU) que tiene como momentos los
parmetros de media,desviacin estndar,
sesgo y curtosis introducidos
RiskLaplace(,) Distribucin Laplace con la localizacin
introducida y parmetros de escala
RiskLaplaceAlt(tipo arg 1; valor
arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)
Distribucin Laplace con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma
RiskLevy(a,c)

Distribucin Levy con la localizacin a
introducida y parmetro de escala continua c
RiskLevyAlt(tipo arg 1; valor arg
1; tipo arg 2; valor arg 2)
Distribucin Levy con dos parmetros definidos
tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o a o c
RiskLogistic(alfa, beta) Distribucin logstica con parmetro de
localizacin alfa y parmetro de escala beta
RiskLogisticAlt(tipo arg 1, valor
Distribucin Logstica con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o alfa o beta
RiskLoglogistic(gamma, beta,
alfa)
Distribucin log-logstica con parmetro de
localizacin gamma, parmetro de escala beta y
parmetro de forma alfa.
RiskLogLogisticAlt(tipo arg 1,
valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2,
tipo arg 3, valor arg 3)
Distribucin Log-logstica con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o , gamma,
beta o alfa
RiskLognorm(media, desviacin
estndar)
Distribucin log-normal con media y desviacin
estndar especificadas
RiskLognormAlt(tipo arg 1, valor
arg 3, valor arg 3)
Distribucin Lognormal con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu,
sigma o loc
RiskLognorm2(media; desviacin
estndar)
Distribucin log-normal generada con el log de
una distribucin normal y con media y
desviacin estndar especificadas
RiskMakeInput (frmula) Especifica que el valor calculado para la frmula
ser tratado como una variable de entrada de
simulacin, tal y como si fuera una funcin de
distribucin
RiskNegbin(s, p) Distribucin binomial negativa con s xitos y p
probabilidades de xito en cada intento
RiskNormal(media, desviacin
estndar)
Distribucin normal con media y desviacin
estndar especificadas
RiskNormalAlt(tipo arg 1, valor
Distribucin normal con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma
RiskPareto(theta, alfa) Distribucin Pareto
RiskParetoAlt(tipo arg 1, valor
Distribucin Pareto con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o theta o alfa
RiskPareto2(b; q) Distribucin Pareto
RiskPareto2Alt(tipo arg 1, valor
Distribucin Pareto con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o b o q
RiskPearson5(alfa; beta) Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa)
con parmetro de forma alfa y parmetro de
escala beta
RiskPearson5Alt(tipo arg 1, valor
arg 3, valor arg 3)
Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa)
con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg
2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre
0 y 1 o alfa, beta o loc
RiskPearson6(beta, alfa1, alfa2) Distribucin Pearson tipo V con parmetros de
forma alfa1 y alfa2 y parmetro de escala beta
RiskPert(mnimo, ms probable,
mximo)
Distribucin Pert con valores mnimo, ms
probable y mximo especificados
RiskPertAlt(tipo arg 1, valor arg 1,
tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3,
valor arg 3)
Distribucin Pert con tres parmetros definidos
tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser
un percentil entre 0 y 1 o mn, mx o ms
probable
RiskPoisson(lambda) Distribucin Poisson
RiskRayleigh(beta) Distribucin Rayleigh con parmetro de escala
beta
RiskRayleighAlt(tipo arg 1, valor
Distribucin Rayleigh con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o beta o loc
RiskResample(Mtodo de
muestreo,{X1,X2,...Xn})
Hace el muestreo usando el mtodo de
muestreo de un grupo de datos establecido con
n posibles resultados con una probabilidad igual
de que se produzca cada resultado.
RiskSimtable({X1, X2, ...Xn}) Lista de los valores que se utilizarn en las
simulaciones de una serie
RiskSplice(dist#1 o referencia de
celda,dist#2 o referencia de
celda,punto de unin)
Especifica una distribucin creada mediante la
unin de la dist#1 y dist#2 en el valor x dado por
el punto de unin.
RiskStudent(nu) Distribucin T de Student con nu grados de
libertad
RiskTriang(mnimo, ms probable,
mximo)
Distribucin triangular con los valores mnimo,
ms probable y mximo definidos
RiskTriangAlt(tipo arg 1, valor
arg 3, valor arg 3)
Distribucin triangular con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn,
mx o ms probable
RiskTrigen(inferior, ms probable,
superior, percentil inferior, percentil
superior)
Distribucin triangular con tres puntos que
representan el valor del percentil inferior, valor
ms probable y valor del percentil superior.
RiskUniform(mnimo, mximo) Distribucin uniforme entre un mnimo y un
mximo
RiskUniformAlt(tipo arg 1, valor
Distribucin uniforme con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o mn o mx
RiskVary(base, mnimo, mximo,
tipo de rango, nm de pasos,
distribucin)
una distribucin con un rango entre mnimo y
mximo con un perfil dado por una distribucin
RiskWeibull(alfa, beta) Distribucin Weibull con parmetro de forma
alfa y parmetro de escala beta
RiskWeibullAlt(tipo arg 1, valor
arg 3, valor arg 3)
Distribucin Weibull con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o
loc
Funciones de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskCategory(Nombre de
categora)
Nombra la categora a ser utilizada cuando se
despliega una variable de entrada de
distribucin.
RiskCollect() Hace que se recolecten muestras durante una
simulacin para la distribucin que incluye la
funcin Collect (cuando la configuracin de la
simulacin indica Entradas marcadas con
'Collect')
RiskConvergence(tolerancia, tipo
de tolerancia, nivel de confianza,
useMedia, useDesvStd,
usePercentil,percentil)
Especifica informacin del monitoreo de
Convergencia para una variable de salida.
RiskCorrmat(rango de celda
matriz, posicin, instancia)
Identifica la matriz de clasificacin de
coeficientes de correlacin y la posicin en la
matriz de la distribucin que incluye la funcin
Corrmat. El parmetro instancia especifica la
instancia de matriz del rango de celda de matriz
que se utilizar para correlacionar esta
distribucin.
RiskDepC(ID, coeficiente) Identifica las variables dependientes en un par
de muestras correlacionado con un coeficiente
de correlacin coeficiente y un identificador ID
RiskFit(ProjID, FitID, resultado de
ajuste seleccionado)
Enlaza un grupo de datos identificado ProjID y
FitID y sus resultados de ajuste con la
distribucin de entrada para que la entrada se
pueda actualizar cuando cambien los datos
RiskIndepC(ID) Identifica las distribuciones independientes en
pares de muestras correlacionadas con un
identificador ID
RiskIsDate(VERDADERO) Especifica que los valores de la entrada y la
salida deben mostrarse como valores de fecha
en grficos y informes
RiskIsDiscrete(VERDADERO) Especifica que una variable de salida debera
ser tratada como una distribucin discreta a la
hora de desplegar los grficos de resultados de
simulacin y al calcular los estadsticos
RiskLibrary(posicin, Identificador) Especifica que una distribucin est vinculada a
una distribucin en una biblioteca del @RISK
con la posicin introducida y su Identificador
RiskLock() Impide la recoleccin de muestras para la
distribucin que contiene la funcin Lock
Funciones de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskName(nombre de entrada) Nombre de entrada de la distribucin que
contiene la funcin Name
RiskSeed(tipo de generador de
nmero aleatorio, valor semilla)
Especifica que una variable de entrada utilizara
su propio generador de nmeros aleatorios del
tipo introducido y que ser utilizado su valor
semilla correspondiente
RiskShift(desplazamiento) Desplaza un valor shift el dominio de la
distribucin que contiene la funcin Shift
RiskSixSigma(LSL,USL,objetivo,
desplazamiento de largo plazo,
nmero de desviaciones estndard
Especifica el lmite de especificacin inferior
(LSL), el lmite de especificacin superior (USL),
el valor objetivo, el desplazamiento de largo
plazo y el nmero de desviaciones estndar
para los clculos de six sigma para una variable
de salida
RiskStatic(valor esttico) Define el valor esttico 1) retornado por una
funcin de distribucin duranto un reclculo de
Excel convencional y 2) que reemplaza la
funcin @RISK despus de que las funciones
del @RISK hayan sido permutadas hacia afuera
RiskTruncate(mnimo, mximo) Rango mnimo-mximo permitido para la
recoleccin de muestras de la distribucin que
contiene la funcin TruncateP
RiskTruncateP(perc% mnimo,
perc% mximo)
Rango mnimo-mximo permitido para la
recoleccin de muestras de la distribucin que
contiene la funcin TruncateP
RiskUnits(unidades) Nombra las unidades a ser utilizadas en la
rotulacin de una variable de entrada de
distribucin o de una variable de salida
Funcin de salida Efecto
RiskOutput(nombre, nombre del
rango de salida, posicin en el
rango)
Celda de salida de simulacin con nombre y
nombre de rango de salida al que pertenece la
salida, y posicin en el rango (Nota: todos los
argumentos de esta funcin son opcionales)
Funciones de ajuste Especifica
RiskFitDistribution(rango de
datos,tipo de datos, lista de
distribuciones,selector,lmite
inferior, lmite superior)
Ajusta una distribucin a los datos de un rango
de datos, restringiendo opcionalmente las
distribuciones ajustadas a aquellas que estn
en la lista de distribuciones. Los datos
ajustados son de un tipo de datos
especificados y el mejor ajuste se selecciona
usando la prueba de idoneidad de ajuste
especificada por el selector
RiskFitDescription((fuente de
ajuste,estilo de distribucin)
Genera una descripcin de texto de la
distribucin mejor ajustada a partir del ajuste
realizado por la funcin RiskFitDistribution en la
celda indicada por fuente del ajuste
RiskFitStatistic(fuente de
ajuste,estadstica)
Genera la estadstica del ajuste realizado por la
funcin RiskFitDistribution en la celda indicada
por fuente de ajuste
RiskFitParameter (fuente de
ajuste,nm parmetro)
Genera un parmetro de la distribucin mejor
ajustada del ajuste realizado por la funcin
RiskFitDistribution en la celda indicada por
fuente del ajuste
Funciones de proyecto Especifica
RiskProjectAddDelay(TareaAnteri
or,LongitudRetraso,CostoRetraso)
En una iteracin de una simulacin, aade una
nueva tarea a un proyecto despus de que se
complete la Tarea Precedente, con la duracin
y el costo del retraso
RiskProjectAddCost(CostoAadir
,TiempoAadir)
En la iteracin de una simulacin, aade un
nuevo costo a un proyecto en la fecha dada por
AadirTiempo
RiskProjectRemoveTask(TareaEl
iminar)
En una iteracin de una simulacin, elimina
una tarea de un proyecto
RiskProjectResourceAdd(Tarea,
Recurso,Unidades)
En una iteracin de una simulacin, asigna un
Recurso o Tarea usando las Unidades
especificadas
RiskProjectResourceRemove(Ta
rea,Recurso)
En una iteracin de una simulacin, elimina el
Recurso asignado a una Tarea
RiskProjectResourceUse(Tarea,
Recurso,ValorUso)
En una iteracin de una simulacin, cambia a
ValorUso las unidades de un Recurso material
(o de trabajo para un recurso de trabajo) que
se usa en una Tarea
Funciones de series de
tiempo
Especifica
RiskAPARCH(mu,Omega,Delta,
Gamma,A,B,R0,Sigma0,ValorInicio
,QuGenerar)
Calcula series de tiempo de autorregresin de
potencia asimtrica con heteroscedasticidad
condicional
RiskAR1(mu,Sigma,A,R0,
ValorInicio,QuGenerar)
Calcula series de tiempo de autorregresin
AR(1)
RiskAR2(mu,Sigma,A1,A2,R0,
RNeg1,ValorInicio,QuGenerar)
AR(2)
RiskARCH(mu,Omega,A,R0,
Calcula series de tiempo de autorregresin con
heteroscedasticidad condicional
RiskARMA(mu,Sigma,A1,B1,R0,
Calcula series de tiempo de autorregresin con
promedio mvil
RiskEGARCH(mu, Omega, Theta,
Gamma,A,B,R0, Sigma0,
exponencial con heteroscedasticidad
condicional
RiskGARCH(mu, Omega, A,B,R0,
Sigma0, ValorInicio,QuGenerar)
generalizada con heteroscedasticidad
condicional
RiskGBM(mu,Sigma,Tiempos,
Calcula series de tiempo de movimiento
browniano geomtrico
RiskGBMJD(mu,Sigma,Lambda,Ju
mpMu,JumpSigma,Tiempos,
browniano geomtrico de difusin con saltos
RiskBMMR(mu,Sigma,Alpha,R0,Ti
empos, ValorInicio,QuGenerar)
browniano geomtrico con reversin a la media
RiskBMMRJD(mu,Sigma,Alpha,R0
,Lambda,JumpMu,JumpSigma,
Tiempos, ValorInicio,QuGenerar)
browniano geomtrico con reversin a la media
y difusin con saltos
RiskGBMSeasonal(mu,Sigma,
AjusteEstacional,TipoAjuste,ndice
Ajuste, ValorInicio,QuGenerar)
browniano geomtrico con ajuste de
estacionalidad
RiskMA1(mu,Sigma, B1,
Calcula series de tiempo de promedio mvil
MA(1)
RiskMA2(mu,Sigma, B1, B2,
Calcula series de tiempo de promedio mvil
MA(2)
Funciones de estadsticos Genera
RiskConvergenceLevel(referencia
de celda o nombre de variable de
salida, name, # de simulacin)
Retorna el nivel de convergencia (0 a 100) para
una variable de salida en la Sim#. Cuando se la
convergencia retorna un VERDADERO.
RiskCorrel(referencia de celda 1 o
nombre de salida/entrada 1,
referencia de celda 2 o nombre de
salida/entrada 2,Tipo de
correlacin,Sim#)
Retorna el coeficiente de correlacin usando el
tipo de correlacin de los datos de las
distribuciones simuladas para referencia de
celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y
referencia de celda 2 o nombre de
salida/entrada 2 en la Sim#. El tipo de
correlacin es Pearson o Spearman Rank.
RiskData(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; iteracin
nm., # de simulacin)
Valor de dato de la distribucin simulada de la
referencia de celda o salida/nombre de entrada
introducida en la iteracin nm. y en la # de
simulacin
RiskKurtosis(referencia de celda o
salida/nombre de entrada, # de
simulacin)
Curtosis de la distribucin simulada de la
introducida en la # de simulacin
RiskMax(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
Valor mximo de la distribucin simulada de la
RiskMean(referencia de celda o
simulacin)
Media de la distribucin simulada de la
RiskMin(referencia de celda o
simulacin)
Valor mnimo de la distribucin simulada de la
RiskMode(referencia de celda o
simulacin)
Modo de la distribucin simulada de la
RiskPercentile(referencia de celda
o salida/nombre de entrada;
percentil; # de simulacin)
RiskPtoX(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;
# de simulacin)
Percentil de la distribucin simulada de la
RiskPercentileD(referencia de
celda o nombre de salida/entrada;
porcentaje; # de simulacin)
RiskQtoX(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;
# de simulacin)
Percentil Porcentaje de la distribucin simulada
de la referencia de celda o nombre de
salida/entrada introducida en la Simulacin
nmero (porcentaje es un percentil acumulativo
descendente)
RiskRange(referencia de celda o
simulacin)
Rango de la distribucin simulada de la
RiskSensitivity(referencia de celda
o salida/nombre de entrada; # de
simulacin, jerarqua, tipo de
anlisis, tipo de valor retornado)
Retorna informacin del anlisis de sensibilidad
de la distribucin simulada para referencia de
celda o salida/nombre de entrada
RiskSensitivityStatChange(refer
encia de celda o nombre de
salida,nmSim,clasificacin,
nmCompartimentos,
quEstadstica, percentil,
TipoValorGenerado)
Genera el la informacin de cambio en la
estadstica de salida del anlisis de
sensibilidad de la distribucin simulada para la
referencia de celda o nombre de la salida.
RiskSkewness(referencia de celda
o salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
Desviacin de la distribucin simulada de la
RiskStdDev(referencia de celda o
simulacin)
Desviacin estndar de la distribucin simulada
de la referencia de celda o salida/nombre de
entrada introducida en la # de simulacin
RiskTarget(referencia de celda o
salida/nombre de entrada, valor
objetivo; # de simulacin)
RiskXtoP(referencia de celda o
Probabilidad acumulativa ascendente en el valor
objetivo de la distribucin simulada de la
RiskTargetD(referencia de celda o
nombre de salida/entrada, valor
RiskXtoQ(referencia de celda o
Probabilidad acumulativa descendente en el
valor objetivo de la distribucin simulada de la
referencia de celda o nombre de salida/entrada
RiskVariance(referencia de celda o
simulacin)
Varianza de la distribucin simulada para la
RiskTheoKurtosis(referencia de
celda o funcin de distribucin)
Curtosis de la distribucin para la referencia de
celda introducida o funcin de distribucin
RiskTheoMax(referencia de celda
o funcin de distribucin)
Valor mximo de la distribucin para la
referencia de celda o funcin de distribucin
RiskTheoMean(referencia de celda
Media de la distribucin para la referencia de
celda o funcin de distribucin
RiskTheoMin(referencia de celda o
funcin de distribucin)
Valor mnimo de la distribucin para la
RiskTheoMode(referencia de celda
Moda de la distribucin para la referencia de
RiskTheoPtoX(referencia de celda
o funcin de distribucin, perc%)
Percentile de la distribucin para la referencia
de celda o funcin de distribucin
RiskTheoQtoX(referencia de celda
o funcin de distribucin, perc%)
Percentil de la distribucin para la referencia de
celda o funcin de distribucin (percentil es un
percentil acumulado descendente)
RiskTheoRange(referencia de
Rango de la distribucin para la referencia de
RiskTheoSkewness(referencia de
ndice de sesgo de la distribucin para la
RiskTheoStdDev(referencia de
Desviacin estndar de la distribucin para la
RiskTheoXtoP(referencia de celda
o funcin de distribucin, valor
objetivo)
Probabilidad acumulada ascendente de un valor
objetivo en la distribucin para la referencia de
RiskTheoXtoQ(referencia de celda
o funcin de distribucin, valor
objetivo)
Probabilidad acumulada descendente de un
valor objetivo en la distribucin para la
RiskTheoVariance(referencia de
Varianza de la distribucin para la referencia de

Funciones de estadsticos
Six Sigma
Retorna
RiskCp(referencia de celda o
nombre de variable de salida, Sim#,
RiskSixSigma(LSL,USL, Objetivo,
Desplazamiento de largo plazo,
Nmero de Desviaciones estndar))
Calcula la capacidad del proceso para la
referencia de celda o nombre de variable de
salida en Sim# utilizando opcionalmente los
LSL y USL en la funcin de propiedad
RiskSixSigma incluida
RiskCPM(referencia de celda o
RiskSixSigma(LSL,USL,
Objetivo,Desplazamiento de Largo
Plazo, Nmero de Desviaciones
estndar))
Calcula el ndice de capacidad Taguchi para la
referencia de celda o el nombre de variable de
salida en el nmero de simulacin, usando
opcionalmente los USL, LSL, y el objetivo en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma.
RiskCpk (referencia de celda o
Desplazamiento de Largo
Plazo,Nmero de Desviaciones
estndar))
Calcula el indice de capacidad del proceso para
la referencia de celda o nombre de variable de
salida en Sim# usando pcionalmente los LSL y
USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
RiskCpkLower(referencia de celda
o nombre de variable de salida,
Sim#, RiskSixSigma(LSL,USL,
Objetivo, Desplazamiento de Largo
estndar))
Calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Inferior
(LSL) para la referencia de celda o nombre de
variable de salida en Sin # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad
RiskSixSigma LSL
RiskCpkUpper (referencia de celda
Sin#, RiskSixSigma(LSL,USL,
estndar))
Calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Superior
(USL) para la referencia de celda o nombre de
variable de salida en Sin # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad
RiskSixSigma USL

RiskDPM (referencia de celda o
nombre de variable de salida, Sin#,
Desplazamiento de Largo Plazo,

Calcula las partes defectuosas por milln para
la referencia de celda o nombre de variable de
salida en Sim # usando opcionalmente los LSL
y USL en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma incluida
RiskK(referencia de celda o
estndar))
Esta funcin calcula una medida del centro del
proceso para la referencia de celda o nombre
de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de
propiedad RiskSixSigma incluida
Six Sigma
Retorna
RiskLowerXBound(referencia de
celda o nombre de variable de
salida, Sin#, RiskSixSigma(LSL,
USL, Objetivo, Desplazamiento de
Largo Plazo, Nmero de
Desviaciones estndar))
Retorna el valor inferior X para un nmero dado
de desviaciones estndar de la media para la
salida in Sin #, usando opcionalmente el
Nmero de Desviaciones estndar en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma.
RiskPNC(referencia de celda o
nombre de variable de salida, Sin#,
Calcula la probabilidad total de defectos por
fuera de los lmites inferior y superior de
especificaciones para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente el LSL, USL y Desplazamiento
de de Largo Plazo en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma incluida.
RiskPNCLower(referencia de celda
estndar))
Calcula la probabilidad de defectos por fuera
del lmite inferior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y
Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin
de propiedad RiskSixSigma incluida.
RiskPNCUpper(referencia de celda
estndar))
Calcula la probabilidad de defectos por fuera
del lmite superior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
RiskPPMLower(referencia de
salida, Sim#,
Calcula la probabilidad de defectos por debajo
del lmite inferior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y

RiskPPMUpper(referencia de celda
estndar))
Calcula la probabilidad de defectos por encima
del lmite superior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
Six Sigma
Retorna
RiskSigmaLevel(referencia de
salida, Sim#,
estndar))
Calcula el nivel de proceso Sigma para la
salida en Sim # usando opcionalmente los USL
y LSL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida.
(Nota: Esta funcin asume que la variable de
salida se distribuye normalmente y est
centrada dentro de los lmites de
especificacin.)
RiskUpperXBound(referencia de
salida, Sim#, RiskSixSigma(LSL,
USL, Objetivo, Desplazamiento de
Largo Plazo, Nmero de
Desviaciones estndar))
Retorna el valor X superior para un nmero
dado de desviaciones estndar con respecto a
la media para referencia de celda o nombre de
variable de salida en Sim #, usando
opcionalmente el Nmero de Desviaciones
estndar en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma.
RiskYV(referencia de celda o
estndar))
Calcula el rendimiento o el porcentaje del
proceso que est libre de defectos para la
salida en Sim # usando opcionalmente los LSL,
USL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la
RiskZlower(referencia de celda o
estndar))
Calcula cuntas desviaciones estndar del
Lmite Inferior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la referencia de
celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de
propiedad RiskSixSigma incluida.
RiskZMin(referencia de celda o
estndar))
Calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z
para la referencia de celda o el nombre de
variable de salida en Sim # usando
opcionalmente los USL y LSL en la Funcin de
RiskZUpper(referencia de celda o
estndar))
Calcula cuntas desviaciones estndar del
Lmite Superior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la referencia de
celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de
Funciones
complementarias
Retorna
RiskCorrectCorrmat(Rango de
Matriz de Correlacin,Rango de
Matriz de Jerarqua de Ajustes)
Retorna la matriz de correlacin corregida para
la matriz ubicada en el Rango de Matriz de
Correlacin usando la matriz de jerarqua de
ajustes ubicada en Rango de Matriz de
Jerarqua de Ajustes.
RiskCurrentIter() Retorna el nmero de iteracin actual de una
simulacin que se est ejecutando.
RiskCurrentSim() Retorna el nmero de simulacin actual de una
simulacin que se est ejecutando.
RiskSimulationInfo(informacin a
generar)
Genera informacin como fecha/hora, tiempo
de ejecucin, etc., sobre la simulacin que se
ejecut
RiskStopRun(referencia de celda o
frmula)
Detiene una simulacin cuando el valor de la
celda de referencia retorna VERDADERO o la
frmula introducida resulta en VERDADERO.
Funcin de grficos Retorna
RiskResultsGraph(Referencia de
celda o nombre de salida/entrada,
Rango de celda de localizacin,
Tipo de grfico;xlFormato;
delimitador izquierdo; delimitador
derecho;xMn;xMx;xEscala;Sim#)
Aade un grfico de resultados de simulacin a
la hoja de trabajo.

584

Referencia: Funciones de distribucin
Las funciones de distribucin se listan ac con sus argumentos
requeridos. Los argumentos opcionales pueden ser aadido a estos
argumentos requeridas utilizando las funciones de propiedad de
distribucin del @RISK listadas en la siguiente seccin.
RiskBernoulli
Descripcin

RiskBernoulli(p) especifica una distribucin de probabilidad independiente,
que toma el valor 1 con probabilidad de xito p y el valor 0 con probabilidad
de fallo q = 1 p
Ejemplos

RiskBernoulli(.1) especifica una distribucin Bernoulli con una probabilidad
de xito de .1. El 10% de las veces esta distribucin generar el valor 1.
RiskBernoulli(C12) especifica una distribucin Bernoulli con una
probabilidad de xito tomada de la celda C12.
Reglas p parmetro continuo 0 < p < 1
Dominio
} 1 , 0 { x independiente
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
p x f =1 ) ( para x = 0
p x f = ) ( para x = 1

0 ) ( = x f de lo contrario
0 ) ( = x F para x < 0
p x F = 1 ) ( para 0 x < 1
1 ) ( = x F para x 1
Media p

Varianza
) 1 ( p p
ndice de
asimetra
| |
2 / 3
) 1 (
2 1
p p
p

Kurtosis
) 1 (
) 1 (
3 3
p p
p p
+

586 Referencia: Funciones de distribucin
Modo 0 si p < .5
1 si p > .5
Bimodal (0,1) si p = .5

Ejemplos
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
PMF - Bernoulli(.3)
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
CDF - Bernoulli(.3)

RiskBeta
Descripcin

RiskBeta(alfa,alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de forma
alfa1 y alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta con un valor
mnimo de 0 y uno mximo de 1.
La distribucin Beta se utiliza usualmente como punto de partida para derivar otras
distribuciones (tales como la BetaGeneral, PERT y BetaSubjective). Esta
ntimamente relacionada con la distribucin Binomial, representando la distribucin
de la incertidumbre de la probabilidad de un proceso Binomial basado en un cierto
nmero de observaciones de tal proceso.
Ejemplos

RiskBeta(1,2) especifica una distribucin beta con parmetros de forma 1 y 2.
RiskBeta(C12,C13) especifica una distribucin beta con un parmetro de forma
alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13.
Reglas
1
parmetro continuo de forma
1
> 0
2
2
> 0

Dominio 0 x 1 continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
) , (
x 1 x
) x ( f
2 1
1 1
2 1

=

( )
( )
2 1 x
2 1
2 1 x
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=

Donde B es la Funcin Beta y B
x
es la Funcin Beta Incompleta.
Media
2 1
1
+

Varianza
( ) ( ) 1
2 1
2
2 1
2 1
+ + +

ndice de sesgo
2 1
2 1
2 1
1 2
1
2
2

+ +
+ +

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +


Moda
2
1
2 1
1
+

1
>1,
2
>1

0
1
<1,
2
1 or
1
=1,
2
>1

1
1
1,
2
<1 or
1
>1,
2
=1

Ejemplos
CDF - Beta(2,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2
PDF - Beta(2,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2

RiskBetaGeneral
Descripcin

RiskBetaGeneral(alfa1,alfa2,mnimo,mximo) especifica una distribucin beta con
mnimo y mximo definidos y parmetros de forma alfa1 y alfa2.
La BetaGeneral es derivada directamente de la distribucin Beta al escalar el rango
[0,1] de la distribucin Beta con el uso de valores mnimo y mximo para definir tal
rango. La distribucin PERT puede ser derivada como un caso especial de la
distribucin BetaGeneral.
Ejemplos

RiskBetaGeneral(1;2,0,100) especifica una distribucin beta que utiliza los
parmetros de forma 1 y 2 y un valor mnimo de 0 y uno mximo de 100.
RiskBeta(C12,C13,D12,D13) especifica una distribucin beta con un parmetro de
forma alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13, y un valor
mnimo de tomado de D12 y uno mximo tomado de D13.
Reglas
1

1
> 0
2

2
> 0
min parmetro continuo de frontera
min < max
max parmetro continuo de frontera
Dominio min x max continuo

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( ) ( )
( )
1
2 1
2 1
1
2
1
1
min max ) , (
x max min x
) x ( f
+

=

( )
( )
2 1 z
2 1
2 1 z
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=
con
min max
min x
z

z

Media
( ) min max min
2 1
1

+

+

Varianza
( ) ( )
( )
2
2 1
2
2 1
2 1
min max
1

+ + +

ndice de sesgo
2 1
2 1
2 1
1 2
1
2
2

+ +
+ +

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +

Moda
( ) min max
2
1
min
2 1
1

+

+
1
>1,
2
>1
min
1
<1,
2
1 or
1
=1,
2
>1
max
1
1,
2
<1 or
1
>1,
2
=1
Ejemplos
PDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
10123456

CDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456

RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD
Descripcin

RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg
3, tipo arg 4, valor arg 4) especifica una distribucin beta con cuatro argumentos de
tipo arg 1 a tipo arg 4. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1,
alfa2, mn o mx.
Ejemplos

RiskBetaGeneralAlt("mn",0,10%,1,50%,20,"mx",50) especifica una distribucin
beta con un valor mnimo de 0 y un valor mximo de 50, un percentil 10 de 1 y un
percentil 50 de 20.
Reglas Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero y mx > mn.
Con RiskBetaGeneralAltD, cualquier valor de percentil introducido es un percentil
acumulado descendente, en donde el percentil especifica la probabilidad de un valor
mayor o igual al valor introducido.

RiskBetaSubj
Descripcin

RiskBetaSubj(mnimo,ms probable, media, mximo) especifica una distribucin beta
con valores mnimo y mximo definidos. Los parmetros de forma se calculan a partir
de los valores ms probable y media.
La distribucin BetaSubjective es como una distribucin BetaGeneral en el sentido que
el rango de la distribucin Beta subyacente ha sido escalado. Sin embargo, su
parametrizacin le permite ser utilizada en casos en donde uno desea no solamente
utilizar un conjunto de parmetros mnimo-ms probable-mximo (como lo es el caso
de la distribucin PERT) sino tambin utilizar la Media de la distribucin como uno de
sus parmetros.
Ejemplos

RiskBetaSubj(0,1,2,10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un
mximo de 10 y un valor ms probable de 1 y una media de 2.
RiskBetaSubj(A1,A2,A3,A4) especifica una distribucin beta con un mnimo tomado
de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A4, un valor ms probable tomado
de la celda A2 y una media tomada de la celda A3.
Definiciones
2
max min
mid
+

( )( )
( )( ) min max likely . m mean
likely . m mid min mean
2
1

min mean
mean max
1 2

Parmetros min parmetro continuo de frontera
min < max

ms probable parmetro continuo
min < ms probable < max

Media parmetro continuo
min < Media < max

Media > mid si ms probable > Media
Media < mid si ms probable < Media
Media = mid si ms probable = Media


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( ) ( )
( )
1
2 1
2 1
1
2
1
1
min max ) , (
x max min x
) x ( f
+

=

( )
( )
2 1 z
2 1
2 1 z
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=
con
min max
min x
z

Donde b es la Funcin Beta y B
z

Media Media

Varianza
( )( )( )
likely . m 3 mean mid 2
likely . m mean mean max min mean
+

ndice de sesgo
( )
( )( )
( )( ) mean max min mean
likely . m 3 mean mid 2 likely . m mean
likely . m 2 mid mean
mean mid 2

+
+

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +

Moda ms probable
Ejemplos
CDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456

RiskBinomial
Descripcin

RiskBinomial(n, p) especifica una distribucin binomial con n nmero de intentos y p
probabilidades de xito en cada uno de ellos. El nmero de intentos tambin se
denomina nmero de tomas o de recoleccin de muestras. La distribucin binomial es
una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales
a cero.
Esta distribucin corresponde al nmero de eventos que ocurren en una prueba de un
conjunto de eventos independientes de igual probabilidad. Por ejemplo,
RiskBinomial(10,20%) representara el nmero de descubrimientos de petrleo de un
portafolio de 10 prospectos, en donde cada prospecto posee un 20% de probabilidad de
encontrar petrleo. La aplicacin de modelo ms importante es cuando n=1, de forma tal
que hay dos posibles resultados (0 o 1), en donde el 1 posee una probabilidad
especificada p, y el 0 posee un probabilidad 1-p. Con p=0.5, es el equivalente a tirar una
moneda balanceada. Para otros valores de p, la distribucin puede ser utilizada para
modelar el riesgo de un evento, es decir, la ocurrencia o no de un evento y para
transformar los registros de riesgo en modelos de simulacin para poder hacer
agregacin de riesgos.
Ejemplos

RiskBinomial(5, 0,25) especifica una distribucin binomial generada a partir de cinco
intentos o tomas con un 25% de probabilidades de xito en cada toma.
RiskBinomial(C10*3,B10) especifica una distribucin binomial generada a partir de los
intentos o tomas dados por el valor de la celda C10 multiplicados por 3. Las
probabilidades de xito de cada toma estn determinadas por el valor de la celda B10.
Reglas El nmero n de intentos debe ser una valor entero positivo mayor que cero y menor o
igual a 32.767.
La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1.
Parmetros n parmetro de conteo discreto n > 0 *

p probabilidad continua de xito 0 < p < 1 *

*n = 0, p = 0 y p = 1 son soportados para conveniencia en la creacin de modelos, pero
generan distribuciones degeneradas.

Dominio 0 x n enteros discretos

Funciones de
distribucin de
masa y
acumulada
( )
x n x
p 1 p
x
n
) x ( f

|
|
.
|
\
|
=

i n i
x
0 i
) p 1 ( p
i
n
) x ( F

=

|
|
.
|
\
|
=

Media np

Varianza
( ) p 1 np
ndice de sesgo
( )
( ) p 1 np
p 2 1

Curtosis
( ) p 1 np
1
n
6
3
+

Moda
(bimodelo)
( ) 1 1 n p +
y
( ) 1 n p +
s
( ) 1 n p +
es integral

(unimodelo) el mayor entero menor que
( ) 1 n p +
de otra forma

Ejemplos
PMF - Binomial(8,.4)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456789
CDF - Binomial(8,.4)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456789

RiskChiSq
Descripcin

RiskChiSq(v) especifica una distribucin Chi-cuadrado con v grados de libertad.

Ejemplos

RiskChiSq(5) genera una distribucin Chi-cuadrado de 5 grados de libertad.
RiskChiSq(A7) genera una distribucin Chi-cuadrado con el parmetro de grados de
libertad tomado de la celda A7.
Reglas Nmero de grados de libertad v debe ser un entero positivo
Parmetros parmetro discreto de forma > 0
Dominio 0 x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
( ) 1 2 2 x
2
x e
2 2
1
) x ( f

=

( )
( ) 2
2
) x ( F
2 x

=

En donde es la Funcin Gamma y
x
es la Funcin Gamma Incompleta.

Media

Varianza 2
ndice de sesgo
8

Curtosis
+
12
3

Moda -2 if 2

0 if = 1

Ejemplos
PDF - ChiSq(5)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
-
202468
1
0
1
2
1
4
1
6
CDF - ChiSq(5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2
1
4
1
6

RiskCompound
Descripcin

RiskCompound(dist#1 o valor o referencia de celda,dist#2 referencia de celda,
deducible, lmite) retorna la suma de un nmero de muestras de la dist#2 en donde el
nmero de muestras tomadas de la dist#2 est dado por el valor muestreado de
dist#1 o por el valor. Opcionalmente, se le resta el deducible de cada muestra de la
dist#2 y si (muestra de dist#2 -deducible) excede el lmite de la muestra de dist#2, la
muestra se fija igual al lmite. Tpicamente, dist #1 es la distribucin de frecuencia y
dist#2 es la distribucin de la severidad. Opcionalmente, el deducible se sustrae de
cada muestra de dist#2 y si (muestra de dist#2 - deducible) excede el lmite, la
muestra dist#2 se fija igual al lmite.
RiskCompound es evaluada en cada iteracin de una simulacin. El primer valor del
argumento es calculado utilizando una muestra generada de la dist#1 o de un valor
tomado desde referencia de celda. Luego, un nmero de muestras, equivaliendo al
valor del primer argumento, se generan a partir de dist#2 y se suman. Esta suma es
el valor retornado para la funcin RiskCompound.

Ejemplos

RiskCompound(RiskPoisson(5),RiskLognorm(10000,10000)) suma un nmero de
muestras generadas desde una RiskLognorm(10000,10000) en donde el nmero de
muestras a ser sumadas est dado por el valor muestreado desde RiskPoisson(5).
Reglas dist#1, pero no dist#2, puede estar correlacionada. En si, RiskCompound no puede
estar correlacionada.
El deducible y el lmite son argumentos opcionales.
Si (muestra de dist#2 - deducible) excede al lmite, la muestra para la dist#2 se fija
igual al lmite.
dist#1, dist#2 y RiskCompound por s misma pueden incluir funciones de propiedad;
excepto RiskCorrmat como se indic anteriormente.
Las funciones de variables de entrada de distribucin dist#1 o dist#2, as como
cualesquiera otras funciones de distribucin en las celdas referencias en la funcin
RiskCompound no se despliegan en los resultados del anlisis de sensibilidad para
las variables de salida afectadas por la funcin RiskCompound. La funcin
RiskCompound por s misma, sin embargo, incluye resultados de anlisis de
sensibilidad. Estos resultados incluyen los efectos de dist#1, dist#2 y cualesquiera
otras funciones de distribucin en las celdas referenciadas a la funcin
RiskCompound.
dist#1 es un valor entero. Si la funcin de distribucin o frmula introducidos
para disNm1 genera un valor no entero, es truncada. Este es el mismo
comportamiento que las funciones de Excel con argumentos que son
valores enteros (como INDEX). Si prefiere, use una funcin REDONDEAR
de Excel para redondear distNm1.
dist#2 puede contener slo una sola funcin de distribucin de @RISK, un
valor constante o una referencia de celda. No puede ser una expresin o
una frmula. Si prefiere usar una frmula para calcular un valor de
severidad, introduzca esa frmula en una celda separada y haga referencia
a esa celda (como se indica abajo).
dist#2 puede ser una referencia a una referencia de celda que contenga una funcin
de distribucin o una frmula. Si una frmula se introduce, esta frmula ser re
calculada cada vez que un valor de severidad se requiera. Por ejemplo, la frmula de
severidad para la celda A10 y la funcin compuesta en A11 podra ser introducida
como se muestra a continuacin:
A10: =RiskLognorm(10000,1000)/(1.1^RiskWeibull(2,1))
A11:= RiskCompound(RiskPoisson(5),A10)
En este caso, la muestra para la distribucin de severidad sera generada al evaluar
la frmula en A10. Cada iteracin, esta frmula sera evaluada el nmero de veces
especificado por la muestra generada de la distribucin de frecuencia. Nota: la
frmula introducida requiere ser <256 caracteres; si se requieren de clculos ms
complejos, podra introducirse una funcin definida por el usuario en la frmula a ser
evaluada. Adicionalmente, todas las distribuciones del @RISK a ser muestreadas en
el clculo de severidad deben ser introducidas en la frmula de la celda (Por ejemplo,
en la frmula para la celda A10 arriba) y no referenciadas en otras celdas.

RiskCumul

RiskCumul(mnimo,mximo,{X1,X2,..,Xn},{p1,p2,..,pn}) especifica una distribucin
acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los
argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un
valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con
valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero ilimitado
de puntos en una curva.
Ejemplos

RiskCumul(0,10,{1,5,9},{0,1,0,7,0,9}) especifica una curva acumulativa con tres datos
de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad
acumulativa de 0,1 (10% de los valores de distribucin son menores o iguales a 1 y el
90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa
de 0,7 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son
mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de 0,9
(90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores).
RiskCumul(100,200,A1:C1,A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres
datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta
C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta
C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la
distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas
como entradas de una funcin.
Reglas Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores
(X1<X2<X3,...,<Xn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en
orden ascendente de probabilidad (p1<=p2<=p3,...,<=pn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben ser mayores o
iguales a 0 y menores o iguales a 1.
El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el
mximo debe ser mayor que Xn.
El nmero mximo de pares X,P es 2.147.483.647.
Parmetros min parmetro continuo
min < max

max parmetro continuo

{x} = {x
1,
x
2,
, x
N
} arreglo de parmetros continuos
min x
i
max

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
0 p
i
1


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
i 1 i
i 1 i
x x
p p
) x ( f
=
+
+
para x
i
x < x
i+1

( )
|
|
.
|
\
|
+ =
+
+
i 1 i
i
i 1 i i
x x
x x
p p p ) x ( F
para x
i
x x
i+1

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados desde izquierda hasta derecha
El ndice i va desde 0 hasta N+1, con dos elementos extra:
x
0
min, p
0
0 y x
N+1
max, p
N+1
1.

Media No posee forma cerrada

Varianza No posee forma cerrada
ndice de sesgo No posee forma cerrada

Curtosis No posee forma cerrada

Moda No posee forma cerrada
Ejemplos
CDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
10123456

RiskCumulD
Descripcin

RiskCumuID(mnimo,mximo,{X1,X2,..,Xn},{p1,p2,..,pn}) especifica una distribucin
acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los
argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene
un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con
valores que aumentan y probabilidades que disminuyen. Las probabilidades
introducidas son probabilidades acumulativas descendentes, o la probabilidad de que
un valor sea mayor que el valor X introducido. Se puede especificar un nmero
ilimitado de puntos en una curva.
Ejemplos

RiskCumulD(0,10,{1,5,9},{0,9,0,3,0,1}) especifica una curva acumulativa con tres
datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una
probabilidad acumulativa descendente de 0,9 (10% de los valores de la distribucin
son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5
con una probabilidad acumulativa descendente de 0,3 (70% de los valores de
distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la
curva es 9 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,1 (90% de los valores
de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores).
RiskCumulD(100,200,A1:C1,A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres
datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta
C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta
C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la
distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de
celdas como entradas de una funcin.
Reglas Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores
(X1<X2<X3,...,<Xn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en
orden descendente de probabilidades acumulativas descendentes
(p1>=p2>=p3,...,>=pn).
Las probabilidades acumulativas descendentes p de los puntos de la curva deben ser
mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1.
El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el
mximo debe ser mayor que Xn.
min < max


{x} = {x
1,
x
2,
, x
N
min x
i
max

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
0 p
i
1

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
i 1 i
1 i i
x x
p p
) x ( f
=
+
+
para x
i
x < x
i+1

( )
|
|
.
|
\
|
+ =
+
+
i 1 i
i
1 i i i
x x
x x
p p p 1 ) x ( F
para x
i
x x
i+1

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados desde izquierda a derecha
x
0
min, p
0
0 y x
N+1
max, p
N+1
1.




Ejemplos
CDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
10123456

RiskDiscrete
Descripcin

RiskDiscrete({X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn}) especifica una distribucin independiente con
un nmero de resultados igual a n. Se pueden introducir un nmero ilimitado de
resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad
p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la
funcin RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como
resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados a probabilidades por
@RISK.
Esta es una distribucin definida por el usuario en donde el usuario especifica todos los
posibles resultados y sus probabilidades. Puede ser utilizada en donde se crea que
existen varios resultados discretos (por ejemplo, peor caso, caso esperado, mejor caso),
para replicar otras distribuciones discretas (tales como la distribucin Binomial), y para
modelar escenarios discretos.
Ejemplos

RiskDiscrete({0,0,5},{1,1}) especifica una distribucin independiente con 2 resultados
valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de
ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del
50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2).
RiskDiscrete(A1:C1,A2:C2) especifica una distribucin independiente con tres
resultados. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores
de cada resultado, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el coeficiente de
probabilidad de que ocurra cada uno.
Reglas Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero,
y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
Parmetros {x} = {x
1,
x
2,
, x
N

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
Dominio
} x { x discreto
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
i
p ) x ( f =
para
i
x x =

0 ) x ( f =
para
} x { x

0 ) x ( F =
para x < x
1

=
=
s
1 i
i
p ) x ( F
para x
s
x < x
s+1
, s < N

1 ) x ( F =
para x x
N

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados de izquierda a derecha
El arreglo p est normalizado a 1
.

Media

=
i
N
1 i
i
p x

Varianza
V p ) x (
i
2
N
1 i
i

=

ndice de sesgo
i
3
N
1 i
i
2 3
p ) x (
V
1
=

Curtosis
i
4
N
1 i
i
2
p ) x (
V
1
=

Moda El valor x correspondiente al mayor valor p.
Ejemplos
CDF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5
PMF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5

RiskDoubleTriang
Descripcin

RiskDoubleTriang (mn,msProbable,mx,p) especifica una distribucin
triangular doble con valores mnimo, ms probable y mximo, as como la
probabilidad p de que un valor est entre mn y msProbable. La
distribucin triangular doble permite especificar informacin adicional de
probabilidad en comparacin con la distribucin triangular estndar
RiskTriang.

Ejemplos

RiskDoubleTriang(1,2,3,.1) especifica una distribucin triangular doble
con un valor mnimo posible de 1, un valor ms probable de 2 y un
mximo de 3 . La probabilidad de que un valor est en el rango de 1 a 2
es de 0,1 o 10%.
RiskDoubleTriang(A10,B10,500,.4) especifica una distribucin triangular
con un valor mnimo tomado de la celda A10, un valor ms probable
tomado de la celda B10 y un valor mximo de 500. La probabilidad de que
un valor se encuentre en el rango con un mnimo de la celda A10 y un
mximo de la celda B10, es de 0,4.
Reglas Ninguna.
Parmetros mn parmetro de lmite continuo mn < mx
*
msProbable parmetro de modo continuo mn < msProbable
< mx
mx parmetro de lmite continuo
p probabilidad de una seccin inferior
0 < p < 1

*mn = mx es una conveniencia de modelacin respaldada, pero
produce una distribucin degenerada.
Dominio mn x mx continuo

Funciones de
distribucin de
masa y acumulativa
( )
2
min) likely . m (
min x p 2
) x ( f
= mn x
msProbable

( )
2
) . (max
max ) 1 ( 2
) (
likely m
x p
x f

= msProbable x
mx

( )
2
2
min) likely . m (
min x p
) x ( F
= mn x
msProbable

2
2
) likely . m (max
) x )(max p 1 (
1 ) x ( F

= msProbable x
mx

Media
6
)(max) p 1 ( ) likely . m ( 2 )(min) p ( + +

Varianza
Complicada
ndice de asimetra Complicado

Kurtosis Complicada

Modo msProbable
Ejemplos
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
PDF - DoubleTriang(0,.5,1,.4)
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
CDF - DoubleTriang(0,.5,1,.4)

RiskDUniform
Descripcin

RiskDuniform({X1,X2,...,Xn}) especifica una distribucin uniforme independiente
con n posibles resultados y con igual probabilidad de que ocurra cualquiera de
ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se
introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas
probabilidades de ocurrir. Para generar una distribucin uniforme independiente en
la que cualquier nmero entero de un rango es uno de los posibles resultados,
utilice la funcin RiskIntUniform.
Ejemplos

RiskDuniform({1,2,1,4,45,99}) especifica una distribucin independiente uniforme
con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tienen los valores 1, 2,1, 4,45, y
99.
RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribucin independiente uniforme con 5
posibles resultados. Los valores de los 5 posibles resultados se toman de las
celdas A1 a la A5.
Reglas Ninguno.
Parmetros {x} = {x
1,
x
1,
, x
N
Dominio
} x { x
discreto

Funciones de
distribucin de masa
y acumulada
N
1
) x ( f =
para
} x { x

0 ) x ( f =
para
} x { x

0 ) x ( F =
para x < x
1

N
i
) x ( F =
para x
i
x < x
i+1

1 ) x ( F =
para x x
N

Asumiendo que el arreglo {x} est ordenado.

Media

=
N
1 i
i
x
N
1

Varianza
V ) x (
N
1
2
N
1 i
i

=

ndice de sesgo
3
N
1 i
i
2 3
) x (
NV
1
=

Curtosis
4
N
1 i
i
2
) x (
NV
1
=

Moda No definido de forma nica
Ejemplos
CDF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
02468
1
0
1
2
1
4
PMF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
02468
1
0
1
2
1
4

RiskErf
Descripcin

RiskErf(h) especifica una funcin de error con un parmetro de varianza h. La funcin de
distribucin de error se deriva de una distribucin normal.
Ejemplos

RiskErf(5) genera una funcin de error con un parmetro de varianza de 5.
RiskErf(A7) genera una funcin de error con un parmetro de varianza tomado de la celda
A7.
Reglas El parmetro de varianza h debe ser mayor que 0.
Parmetros h parmetro de escalamiento inverso continuo h > 0
Dominio - < x < + continuo

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
2
hx
e
h
) x ( f

=

( )
( )
2
hx erf 1
hx 2 ) x ( F
+
=

En donde se denomina la integral de Laplace-Gauss y erf es la funcin del Error.

Media 0

Varianza
2
h 2
1

ndice de sesgo 0

Curtosis 3

Moda 0
Ejemplos
CDF - Erf(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
2
.
0
-
1
.
5
-
1
.
0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
PDF - Erf(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
-
2
.
0
-
1
.
5
-
1
.
0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0

RiskErlang
Descripcin

RiskErlang(m,beta) genera una distribucin m-Erlang con los valores m y beta
especificados. m es un argumento entero de una distribucin gamma y beta es un
parmetro de escala.
Ejemplos

RiskErlang(5,10) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m de 5 y un
parmetro de escala de 10.
RiskErlang(A1,A2/6.76) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m tomado
de la celda A1 y un parmetro de escala igual al valor de la celda A2 dividido entre
6.76.
Reglas m debe ser un entero positivo
beta debe ser mayor que cero.
Parmetros m parmetro integral de forma m > 0
parmetro de escalamiento continuo > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada

|
|
.
|
\
|

=
x
1 m
e
x
)! 1 m (
1
) x ( f

( )
( )
( )
=
1 m
0 i
i
x
x
! i
x
e 1
m
m
) x ( F

x

Media
m

Varianza
2
m
ndice de sesgo
m
2

Curtosis
m
6
3 +
Moda
( ) 1 m
Ejemplos
CDF - Erlang(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
101234567
PDF - Erlang(2,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
101234567

RiskExpon
Descripcin

RiskExpon(beta) especifica una distribucin exponencial con el valor beta. La media de
la distribucin es igual a beta.
Esta distribucin representa el tiempo continuo equivalente a la distribucin Geomtrica.
Representa el tiempo de espera para la primera ocurrencias de un proceso que es
continuo en el tiempo y de intensidad constante. Podra usarse en aplicaciones
similares a la distribucin Geomtrica (por ejemplo, colas, mantenimiento, modelos de
ruptura) an cuando sufre en ciertas aplicaciones prcticas debido al supuesto de
intensidad constante.
Ejemplos

RiskExpon(5) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 5.
RiskExpon(A1) especifica una distribucin exponencial con un valor beta tomado de la
celda A1.
Reglas El valor beta debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro de escalamiento continuo > 0
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
=
x
e
) x ( f

=
x
e 1 ) x ( F

Media

Varianza
2

ndice de sesgo 2

Curtosis 9

Moda 0
Ejemplos
CDF - Expon(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5
5
.
0
PDF - Expon(1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5
5
.
0

RiskExponAlt, RiskExponAltD
Descripcin

RiskExponAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una distribucin
exponencial con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. tipo arg 1 y tipo arg 2
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o "loc".
Ejemplos

RiskExponAlt("beta",1,95%,10) especifica una distribucin exponencial con un valor
beta de 1 y un percentil de 95% de 10.
Reglas beta debe ser mayor que 0.
Con RiskExponAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de
un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskExtValue
Descripcin

RiskExtValue(alfa,beta) especifica una distribucin de valor extremo con parmetro de
localizacin alfa y parmetro de forma beta.
Ejemplos

RiskExtvalue(1,2) especifica una distribucin de valor extremo con un valor alfa de 1 y
un valor beta de 2.
RiskExtvalue(A1,B1) especifica una distribucin de valor extremo con una valor alfa
tomado de la celda A1 y un valor beta tomado de la celda B1.
Reglas El valor de beta debe ser mayor que 0.
Parmetros alfa parmetro de localizacin continuo
beta parmetro de escalamiento continuo beta > 0
Dominio
- < x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
|
|
.
|
\
|
=
+ ) z exp( z
e
1
b
1
) x ( f

) z exp(
e
1
) x ( F

= donde
( )
b
a x
z

Donde a= alfa, b= beta
Media
( ) b 577 . a 1 b a +

donde (x) es la derivada de la Funcin Gamma.

Varianza
6
b
2 2

ndice de sesgo
( ) 139547 . 1 3
6 12
3

Curtosis 5.4

Moda a
Ejemplos
PDF - ExtValue(0,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
2
-
1012345
CDF - ExtValue(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
2
-
1012345

RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD
Descripcin

RiskExtValueAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una
distribucin de valores extremos con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1 o beta.
Ejemplos

RiskExtValueAlt(5%,10,95%,100) especifica una distribucin de valor extremo con
un percentil 5 de 10 y un percentil 95 de 100.
Reglas beta debe ser mayor que cero.
Con RiskExtValueAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son
percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskExtValueMin
Descripcin

RiskExtValueMin(alfa, beta) especifica una distribucin mn de valor
extremo con parmetro de localizacin alfa y parmetro de perfil beta.

Ejemplos

RiskExtValueMin(1,2) especifica una distribucin mn de valor extremo con
un valor alfa de 1 y un valor beta de 2.
RiskExtvalueMin (A1,B1) especifica una distribucin mn de valor extremo
con una valor alfa tomado de la celda A1 y un valor beta tomado de la celda
B1.
Parmetros alfa parmetro de localizacin continuo

beta parmetro de escala continuo beta > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
( )
) exp(
1
) (
z z
e
b
x f

=

) e exp( 1 ) x ( F
z
= donde
( )
b
a x
z

Donde a= alfa, b= beta
Media
( ) b a b a 577 . 1

donde (x) es la derivada de la funcin Gamma.

Varianza
6
b
2 2

ndice de
asimetra
( ) 139547 . 1 3
6 12
3

Kurtosis 5.4

Modo a
Ejemplos
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
PDF - ExtValueMin(0,1)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
CDF - ExtValueMin(0,1)
RiskExtValueMinAlt, RiskExtValueMinAltD
Descripcin

RiskExtValueMinAlt (tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg
2) especifica una distribucin mn de valores extremos con dos
argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden
ser un percentil entre 0 y 1 o alfa o beta.
Ejemplos

RiskExtvalueMinAlt (5%,10,95%,100) especifica una distribucin
de valor extremo con un percentil 5 de 10 y un percentil 95 de 100.
Con RiskExtValueMinAltD, cualquiera de los valores de percentil
introducidos son percentiles acumulativos descendentes, donde los
percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea mayor o igual al
valor introducido.
RiskF
Descripcin

RiskF(v1,v2) especifica una distribucin F que tiene dos grados de libertad,
v1 y v2. La distribucin F es una distribucin asimtrica que tiene un valor
mnimo de 0, pero no tiene valor mximo. La curva alcanza su punto alto un
poco a la derecha del 0, y luego se aproxima al eje horizontal cuanto mayor
es el valor de F. La distribucin F se aproxima, pero nunca intercepta, el eje
horizontal.
Ejemplos

RiskF(1,2) especifica una distribucin F en la que el primer grado de libertad
es de 1 y el segundo grado de libertad tiene un valor de 2.
RiskF(C12,C13) especifica una distribucin F en la que el primer grado de
libertad es un valor que se toma de la celda C12 y el segundo grado de
libertad tiene un valor que se toma de la celda C13.
Reglas ninguna
Parmetros 1 primer grado de libertad

2 segundo grado de libertad

Dominio x 0 continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
2
2
1 2 1
2
2
2 /
2
1
2 1
1
1
x 1 )
2
,
2
( B
x
) x ( f
+

+

|
|
.
|
\
|
=

|
.
|
\
|

=
+

+
2
,
2
I ) x ( F
2 1
x
1
2 1
2

donde B es la funcin Beta y I es la funcin Beta regularizada incompleta.
Media
2
2
2

para 2
2
>

Varianza
( )
( ) ( ) 4 2
2 2
2
2
2 1
2 1
2
2

+

para 4
2
>
ndice de
asimetra
( )
( )
( )
) 2 (
4 8
6
2 2
2 1 1
2
2
2 1
+

+
para 6
2
>
Kurtosis
( ) ( )
( )( )( )
(
+
+ +
+
2 8 6
) 22 5 )( 2 ( 4 2
12 3
2 1 2 2 1
2 2 1 1 2
2
2
para
8
2
>

Modo
( )
( ) 2
2
2 1
1 2
+

para 2
1
>
0 para 2
1

Ejemplos
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
PDF - F(4,3)
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
CDF - F(4,3)

RiskGamma
Descripcin

RiskGamma(alfa,beta) especifica una distribucin gamma con el parmetro de forma
alfa y el parmetro de escala beta.
La distribucin Gamma es la equivalente continua a la Negativa Binomial, es decir,
sta representa la distribucin de tiempos de inter-arribo para varios eventos de un
proceso Poisson. Tambin puede ser utilizada para representar la distribucin de
posibles valores para la intensidad de un proceso Poisson, para donde se hayan
obtenido observaciones del proceso.
Ejemplos

RiskGamma(1,1) especifica una distribucin gamma con un parmetro de forma de
valor 1 y un parmetro de escala de valor 1.
RiskGamma(C12,C13) especifica una distribucin gamma con un valor de parmetro
de forma tomado de la celda C12 y un valor de parmetro de escala tomado de la
celda C13.
Reglas Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
Parmetros parmetro continuo de forma > 0


Dominio 0 < x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada ( )

|
|
.
|
\
|

=
x
1
e
x 1
) x ( f

( )
( )

=
x
) x ( F

x
Media

Varianza

2

ndice de sesgo
2

Curtosis
+
6
3

Moda
( ) 1
if 1
0 if < 1

Ejemplos
CDF - Gamma(4,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2
PDF - Gamma(4,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
-
202468
1
0
1
2

RiskGammaAlt, RiskGammaAltD
Descripcin

RiskGammaAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin gamma con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1, beta o loc.
Ejemplos

RiskGammaAlt("alfa",1,"beta",5,95%,10) especifica una distribucin gamma en la
que el parmetro de forma tiene una valor de 1, el parmetro de escala tiene un valor
de 5 y el percentil 95 tiene un valor de 10.
Reglas Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
Con RiskGammaAltD ,cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad
de un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskGeneral
Descripcin

RiskGeneral(mnimo,mximo,{X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn}) genera una distribucin de
probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares
especificados (X,p). Cada uno de los pares tiene un valor X y un coeficiente de
probabilidad p, que especifica la altura relativa de la curva de probabilidad en ese
valor X. Los coeficientes de probabilidad p son normalizados por @RISK, que
establece las probabilidades que se utilizarn en el muestreo.
Ejemplos

RiskGeneral(0,10,{2,5,7,9},{1,2,3,1}) especifica una funcin de densidad de
distribucin de probabilidad general con cuatro puntos. La distribucin tiene un rango
de 0 a 10 con cuatro puntos 2,5,7 y 9 especificados en la curva. La altura de la
curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La interseccin de la curva con el
eje X se produce en 0 y en 10.
RiskGeneral(100,200,A1:C1,A2:C2) especifica una distribucin de probabilidad
general con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La primera fila de la hoja
de clculo de A1 hasta C1 contiene el valor X de cada uno de los datos de
puntos, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el valor p en cada uno de
los tres puntos de la distribucin. Observe que no es necesario utilizar llaves cuando
los rangos de celdas se utilizan como elementos en serie de la funcin.
Reglas El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los
coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero.
El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mnimo-
mximo de la distribucin.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
min < max


{x} = {x
1,
x
2,
, x
N
min x
i
max

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
p
i
0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
i 1 i
i 1 i
i
i
p p
x x
x x
p ) x ( f
(
+ =
+
+
para x
i
x x
i+1

( )
( )( )
( )
(

+ + =
+
+
i 1 i
i i 1 i
i i i
x x 2
x x p p
p x x ) x ( F ) x ( F
para x
i
x x
i+1

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados desde izquerda a derecha
El arreglo {p} ha sido normalizado para darle a la distribucin general un rea unitaria.
x
0
min, p
0
0 y x
N+1
max, p
N+1
1.




Ejemplos
CDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
-
10123456

RiskGeomet
Descripcin

RiskGeomet(p) genera una distribucin geomtrica de probabilidad p. El valor
generado representa el nmero de fracasos que se produjeron antes de producirse
el xito en una serie de intentos independientes. Hay una probabilidad p de xito
en cada intento. La distribucin geomtrica es una distribucin independiente que
genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
La distribucin corresponde a la incertidumbre acerca del nmero de pruebas de
una distribucin Binomial que sera requerida para un evento que ocurriese por
primera vez con probabilidad dada . Algunos ejemplos incluiran la distribucin
para el nmero de veces que una moneda es lanzada antes de que se produzca un
lado en particular, o el nmero de apuestas secuenciales que se requieren hacer
en la ruleta antes de que determinado nmero ocurra. La distribucin tambin
puede ser utilizada en la construccin de modelos de mantenimiento, por ejemplo,
par representar el nmero de meses antes de que un vehculo se dae. Sin
embargo, debido a que la distribucin requiere de una probabilidad constante de
ruptura por vez, se utilizan frecuentemente otros modelos en donde la probabilidad
de ruptura se incrementa con la antigedad.
Ejemplos

RiskGeomet(0,25) especifica una distribucin geomtrica con un 25% de
probabilidad de xito en cada intento.
RiskGeomet(A18) especifica una distribucin geomtrica con una probabilidad de
xito en cada intento tomada de la celda A18.
Reglas La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
Parmetros p probabilidad continua del xito 0< p 1
Dominio 0 x < + enteros discretos
Funciones de
distribucin de masa
y acumulada
( )
x
p 1 p ) x ( f =

1 x
) p 1 ( 1 ) x ( F
+
=

Media
1
p
1

Varianza
2
p
p 1

ndice de sesgo
( )
p 1
p 2
para p < 1

No definida para p = 1

Curtosis
p 1
p
9
2
+
para p < 1

No definida para p = 1

Moda 0
Ejemplos
CDF - Geomet(.5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
101234567
PMF - Geomet(.5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
-
101234567

RiskHistogrm
Descripcin

RiskHistogrm(mnimo,mximo,{p1,p2,...,pn}) especifica una distribucin de
histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores mnimo y
mximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases tiene un
coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que ocurra un valor en esa
clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden adoptar cualquier valor, el nico
factor importante es el coeficiente de probabilidad de una clase con respecto a otra.
Esto quiere decir que la suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que
ser igual a 100%. @RISK normalizar las probabilidades de las diferentes clases. La
normalizacin de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los coeficientes
de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de la suma.
Ejemplos

RiskHistogrm(10,20,{1,2,3,2,1}) especifica un histograma con un valor mnimo de 10
y uno mximo de 20. Este rango se divide en 5 clases de igual longitud ya que hay 5
valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los
argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se correspondern con estos
coeficientes sern 11,1% (1/9), 22,2% (2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9).
Estos valores se normalizan dividindose entre 9 para que la suma de todos ellos sea
igual al 100%.
RiskHistogrm(A1,A2,B1:B3) especifica un histograma con un valor mnimo tomado
de la celda A1 y uno mximo tomado de la celda A2. Este rango se divide en 3 clases
de longitudes iguales ya que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de
probabilidad se toman de las celdas B1 a B3.
Reglas Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a
cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
min < max *


{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
p
i
0

* min = max se soporta para la conveniencia en la creacin de modelos, pero
devendr en una distribucin degenerada.

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
i
p ) x ( f =
para x
i
x < x
i+1

|
|
.
|
\
|
+ =
+ i 1 i
i
i i
x x
x x
p ) x ( F ) x ( F
para x
i
x x
i+1

|
.
|
\
|

+
N
min max
i min x
i

En donde el arreglo {p} ha sido normalizado para generar un histograma de rea
unitaria.



Ejemplos
CDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456

RiskHypergeo
Descripcin

RiskHypergeo(n,D,M) especifica una distribucin hipergeomtrica con un tamao de
muestra de n, un nmero de elementos de un cierto tipo expresado por la variable D y
un tamao de poblacin M. La distribucin hipergeomtrica es una distribucin
independiente que genera solamente valores enteros no negativos.
Ejemplos

RiskHypergeo(50,10,1000) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una
muestra de tamao 50, con 10 elementos del tipo especificado y un tamao de
poblacin de 1000.
RiskHypergeo(A6,A7,A8) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una
muestra de tamao tomada de la celda A6, un nmero de elementos del tipo
especificado tomados de la celda A7 y un tamao de poblacin tomado de la celda A8.
Reglas Todos los argumentos n, D y M deben ser valores enteros positivos.
El valor n del tamao de muestra debe ser menor o igual al tamao de poblacin M.
El valor del nmero de elementos D debe ser menor o igual al tamao de poblacin M.
Parmetros n el nmero de muestras entero
0 n M

D el nmero de tems marcados entero
0 D M

M nmero total de tems entero
M 0
Dominio max(0,n+D-M) x min(n, D) enteros discretos
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|
=
n
M
x n
D M
x
D
) x ( f
=
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|
=
x
1 i
n
M
x n
D M
x
D
) x ( F
Media
M
nD
para M > 0

0 para M = 0
Varianza
( )( )
( )
(

1 M
n M D M
M
nD
2
para M>1

0 para M = 1
ndice de sesgo
( )( )
( ) ) n M ( D M nD
1 M
2 M
n 2 M D 2 M

para M>2, M>D>0, M>n>0

No definido de lo contrario

Curtosis
( )
( )( )( )
( ) ( )
( )
( )( )
(

+
+
+

6
M
6 M n M n 3
D M D
n M n 6 1 M M
n M 3 M 2 M n
1 M M
2
2

para M>3, M>D>0, M>n>0

No definido de cualquier otra forma

Moda (bimodelo) x
m
y x
m
-1 si x
m
es integral

(unimodelo) el mayor entero menor que x
m
de lo contrario

Para donde
( )( )
2 M
1 D 1 n
x
m
+
+ +

Ejemplos
CDF - HyperGeo(6,5,10)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0123456
PMF - HyperGeo(6,5,10)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0123456

RiskIntUniform
Descripcin

RiskIntUniform(mnimo,mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme
con los valores mnimo y mximo. Slo se pueden producir los valores enteros del
rango de la distribucin uniforme, y tienen la misma probabilidad de producirse.
Ejemplos

RiskIntUniform(10,20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10
y uno mximo de 20.
RiskIntUniform(A1+90,B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo
igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1.
Reglas El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
Parmetros min parmetro de frontera discreto min < max
max parmetro de frontera discreto
Dominio min x max enteros discretos
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
1 min max
1
) x ( f
+
=

1 min max
1 min x
) x ( F
+
+
=

Media
2
max min+

Varianza
( )
12
2 +
para donde (max-min)

ndice de sesgo
0
Curtosis
|
|
.
|
\
|
|
.
|
\
|
1 n
3 / 7 n
5
9
2
2
para donde n(max-min+1)


Ejemplos
CDF - IntUniform(0,8)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456789
PMF - IntUniform(0,8)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
-
10123456789

RiskInvgauss
Descripcin

RiskInvgauss(mu,lambda) especifica una distribucin de Gauss inversa con una
media mu y un parmetro de forma lambda.
Ejemplos

RiskInvgauss(5,2) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu de 5 y
un valor lambda de 2.
RiskInvgauss(B5,B6) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu
tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado de la celda B6.
Reglas El valor mu debe ser mayor que 0.
El valor lambda debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro continuo > 0

parmetro continuo > 0

Dominio x > 0 continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
(
(
=
x 2
x
3
2
2
e
x 2
) x ( f

(
|
|
.
|
\
|
+
+
(
|
|
.
|
\
|

=

1
x
x
e 1
x
x
) x ( F
2

Para donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1), tambin
llamada la Integral de Laplace-Gauss

Media

Varianza
3

ndice de sesgo
3

Curtosis
+15 3
Moda
(
(
+
2
3
4
9
1
2
2

Ejemplos
PDF - InvGauss(1,2)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
CDF - InvGauss(1,2)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0

RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD
Descripcin

RiskInvgaussAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin de Gauss invertida con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo
arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lamba o loc.
Ejemplos

RiskInvgaussAlt("mu",10,5%,1,95%,25) genera una distribucin de Gauss invertida
con un valor mu de 1, u percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 25.
Reglas El valor mu debe ser mayor que 0.
El valor de lambda debe ser mayor que 0.
Con RiskInvgaussAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskJohnsonMoments
Descripcin

RiskJohnsonMoments(media,desviacin estndar,sesgo,curtosis) elige una de las
cuatro funciones de distribucin (todos los miembros del llamado sistema Johnson) que
coincida con la media, desviacin estndar, sesgo y curtosis especificadas. Esta
distribucin resultante es una distribucin JohnsonSU, JohnsonSB, lognormal o normal.
Ejemplos

RiskJohnsonMoments(10,20,4,41) retorna una distribucin de la familia Johnson que
tiene un valor de media de 10, un valor de desviacin estndar de 20, un valor de
sesgo de 4 y un valor de curtosis de 41.
RiskJohnsonMoments(A6,A7,A8,A9) retorna una distribucin de la familia Johnson
que tiene un valor de media tomado de la celda A6, un valor de desviacin estndar
tomado de la celda A7, un valor de sesgo tomado de la celda A8 y un valor de curtosis
tomado de la celda A9.
Reglas La desviacin estndar debe ser un valor positivo.
El valor de curtosis debe ser mayor que 1.
Parmetros parmetro de localizacin continuo
s parmetro de forma continuo
k parmetro de forma continuo k > 1
k s
2
1
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
Consulte la informacin de cada distribucin del sistema Johnson

Media
Varianza

2

Desviacin s
Curtosis k
Modo No posee forma cerrada
Ejemplos

RiskJohnsonSB
Descripcin

RiskJohnsonSB(alfa1,alfa2,a,b) especifica una distribucin Johnson limitada por
sistema con los valores alfa1, alfa2, a y b introducidos.

Ejemplos

RiskJohnsonSB(10,20,1,2) retorna una distribucin JohnsonSB generada usando un
valor alfa1 de 10, un valor alfa2 de 20, un valor a de 1 y un valor b de 2.
RiskJohnsonSB(A6,A7,A8,A9) retorna una distribucin JohnsonSB generada usando
un valor alfa1 tomado de la celda A6, un valor alfa2 tomado de la celda A7, un valor a
tomado de la celda A8 y un valor b tomado de la celda A9.
Reglas El valor de b debe ser mayor que a.
Parmetros alfa1 parmetro de forma continuo
alfa2 parmetro de forma continuo alfa2 > 0
a parmetro de lmite continuo
b parmetro de lmite continuo b > a
Dominio a x b continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa

(
|
.
|
\
|

=
x b
a x
ln
2
1
2
2 1
e
) x b )( a x ( 2
) a b (
) x ( f

(
|
.
|
\
|
+ =
x b
a x
ln ) x ( F
2 1

donde es la funcin de distribucin acumulativa de una Normal(0,1)
estndar.

Media La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Varianza La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Desviacin La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Curtosis La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Modo No posee forma cerrada.
Ejemplos

RiskJohnsonSU
Descripcin

RiskJohnsonSU(alfa1,alfa2, gamma, beta) especifica una distribucin Johnson
limitada por sistema con los valores alfa1, alfa2, gamma y beta introducidos.
Ejemplos

RiskJohnsonSU(10,20,1,2) retorna una distribucin JohnsonSU generada usando un
valor alfa de 10, un valor alfa2 de 20, un valor gamma de 1 y un valor beta de 2.
RiskJohnsonSU(A6,A7,A8,A9) retorna una distribucin JohnsonSU generada usando
un valor alfa tomado de la celda A6, un valor alfa2 tomado de la celda A7, un valor
gamma tomado de la celda A8 y un valor beta tomado de la celda A9.
Reglas El valor de alfa2 debe ser positivo.
El valor de beta debe ser positivo.
Parmetros alfa1 parmetro de forma continuo
alfa2 parmetro de forma continuo alfa2 > 0
parmetro de localizacin continuo
Definiciones:
|
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|

2
2
1
exp
2
1
r

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa

( ) | |
2
1
2 1
z sinh
2
1
2
2
e
) z 1 ( 2
) x ( f

+
+

=

( ) ( ) z sinh ) x ( F
1
2 1

+ =
Donde
) x (
z

y es la funcin de distribucin acumulativa de una distribucin Normal(0,1) estndar.

Media
( ) r sinh
Varianza
( ) ( ) ( ) 1 r 2 cosh 1
2
2
+

ndice de sesgo
( ) ( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( )
2
3
1 r 2 cosh 1
2
1
2
r sinh 3 r 3 sinh 2 1
4
1
(
+
+ +

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( )
2
1 r 2 cosh 1
2
1
2 2 3 4 2 2
1 2 3 r 2 cosh 2 4 r 4 cosh 3 3 2 1
8
1
(
+
+ + + + + +

Moda No posee forma cerrada.
Ejemplos

RiskLaplace
Descripcin

RiskLaplace (,) especifica una distribucin de Laplace con la localizacin
introducida y parmetros de escala . La distribucin Laplace a veces se
denomina distribucin exponencial doble porque es similar a dos
distribuciones exponenciales enfrentadas, colocadas con el parmetro de
localizacin introducido.
Ejemplos

RiskLaplace(10,20) genera una distribucin Laplace usando un valor de
localizacin de 10 y un valor de escala de 20.
RiskLaplace(A6,A7) genera un distribucin Laplace utilizando un valor de
localizacin tomado de la celda A6 y un valor de escala de la celda A7.
Reglas La escala debe ser un valor positivo.

parmetro de escala continuo > 0 *

* = 0 es una conveniencia de modelacin respaldada, pero produce una
distribucin degenerada con x = .
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
=
x
2
e
2
1
) x ( f

x
2
e
2
1
) x ( F x <

x
2
e
2
1
1 ) x ( F x
Media

Varianza
2
ndice de
asimetra
0

Kurtosis 6

Modo

Ejemplos
-3 -2 -1 0 1 2 3
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
PDF - Laplace(0,1)
-3 -2 -1 0 1 2 3
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
CDF - Laplace(0,1)

RiskLaplaceAlt, RiskLaplaceAltD
Descripcin

RiskLaplaceAlt (tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2)
especifica una distribucin Laplace con dos argumentos de tipo
arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre
0 y 1, o bien o .
Ejemplos

RiskLaplaceAlt (5%,1.95%,100) especifica una distribucin
Laplace con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 100.
Reglas La escala debe ser un valor positivo.
Con RiskLaplaceAltD, cualquiera de los valores de percentil
introducidos son percentiles acumulativos descendentes, donde
los percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea
RiskLevy
Descripcin

RiskLevy (a,c) especifica una distribucin Levy con la localizacin a
introducida y parmetro de escala continua c

Ejemplos

RiskLevy(10,20) genera una distribucin Levy usando un valor a de 10 y un
valor c de 20.
RiskLevy(A6,A7) genera un distribucin Levy utilizando un valor a tomado
de la celda A6 y un valor c tomado de la celda A7.
Reglas El valor c debe ser positivo.
Parmetros a parmetro de localizacin continuo

c parmetro de escala continuo c > 0
Dominio a x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
2 / 3
) x ( 2
c
) x (
e
2
c
) x ( f

=

|
|
.
|
\
|

=
) x ( 2
c
erf 1 ) x ( F

donde erf es la Funcin de Error.
Media
No existe.

Varianza
No existe.

ndice de
asimetra
No existe.

Kurtosis
No existe.

Modo
3
c
+

Ejemplos
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
PDF - Levy(0,1)
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
PDF - Levy(0,1)

RiskLevyAlt, RiskLevyAltD
Descripcin

RiskLevyAlt (tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2)
especifica una distribucin Levy con dos argumentos de tipo arg 1
y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1,
o bien a o c.
Ejemplos

RiskLevyAlt (5%,1.95%,100) especifica una distribucin Levy con
un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 100.
Reglas El valor de escala debe ser positivo.
Con RiskLaplaceAltD, cualquiera de los valores de percentil
introducidos son percentiles acumulativos descendentes, donde
los percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea

RiskLogistic
Descripcin

RiskLogistic(alfa,beta) especifica una distribucin logstica con los valores alfa y beta.
Ejemplos

RiskLogistic(10,20) genera una distribucin logstica creada utilizando un valor alfa de
10 y un valor beta de 20.
RiskLogistic(A6,A7) genera un distribucin logstica utilizando un valor alfa tomado de
la celda A6 y un valor beta tomado de la celda A7.
Reglas El valor de beta debe ser positivo.

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|

=
4
x
2
1
h sec
) x ( f
2

2
x
2
1
tanh 1
) x ( F
|
|
.
|
\
|
|
|
.
|
\
|

+
=

Para donde cech es la funcin Hiperblica Secante y tanh es la Funcin Hiperblica
Tangente.

Media

Varianza
3
2 2

ndice de sesgo
0

Curtosis
4.2

Moda

Ejemplos
PDF - Logistic(0,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345
CDF - Logistic(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345

RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD
Descripcin

RiskLogisticAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una
distribucin logstica con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1 o beta.
Ejemplos

RiskLogisticAlt(5%,1,95%,100) especifica una distribucin logstica con un percentil 5
de 1 y un percentil 95 de 100.
Reglas Beta debe ser un valor positivo.
Con RiskLogisticAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskLogLogistic
Descripcin

RiskLoglogistic(gamma,beta,alfa) especifica una distribucin log-logstica con
parmetro de localizacin gamma, parmetros de forma alfa y parmetro de escala
beta.
Ejemplos

RiskLoglogistic(-5,2,3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma
de -5, un valor beta de 2 y un valor alfa de 3.
RiskLoglogistic(A1,A2,A3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor
gamma tomado de la celda A1, un valor beta tomado de la celda A2 y un valor alfa
tomado de la celda A3.
Reglas El valor de alfa debe ser mayor que 0.
El valor beta debe ser mayor que 0.


parmetro continuo de forma > 0
Definiciones

Dominio x < + continuo

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
2
1
t 1
t
) x ( f
|
.
|
\
|
+
=
t
1
1
1
) x ( F
con
x
t

Media
( ) + csc
para > 1

Varianza
( ) ( ) | |
2 2
csc 2 csc 2
para > 2
ndice de sesgo
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) | |
2
3
2
3 2
csc 2 csc 2
csc 2 csc 2 csc 6 3 csc 3

+
para > 3
Curtosis
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) | |
2
2
4 3 2 2
csc 2 csc 2
csc 3 csc 2 csc 12 csc 3 csc 12 4 csc 4

+
para > 4
Moda
+

+
1
1
1
para > 1
para 1
Ejemplos
PDF - LogLogistic(0,1,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
CDF - LogLogistic(0,1,5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0

RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD
Descripcin

RiskLoglogisticAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin log-logstica con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o gamma, beta o alfa
Ejemplos

RiskLoglogisticAlt("gamma",5,"beta",2,90%,10) genera una distribucin log-logstica
generada con un valor gamma de 5, un valor beta de 2 y un percentil 90 de 10.
Reglas Alfa debe ser mayor que 0.
Beta debe ser mayor que 0.
Con RiskLogLogisticAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son
percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskLognorm
Descripcin

RiskLognorm(media,desviacin estndar) especifica una distribucin lognormal con los
valores asignados de media y desviacin estndar. Los argumentos de esta forma de
distribucin log-normal especifican la media y desviacin estndar de la distribucin log-
normal de probabilidad generada.
Igual que la distribucin Normal, la LogNormal posee dos parmetros ( (,)
correspondientes a la media y a la desviacin estndar. De la misma forma que la
distribucin normal resulta de aadir muchos procesos aleatorios, as tambin la
Lognormal resulta de la multiplicacin de muchos procesos aleatorios. Desde un punto
de vista tcnico, esta es una extensin directa de los resultados previos ya que el
logaritmo del producto de nmeros aleatorios es igual a la suma de los logaritmos. En la
prctica, es frecuentemente utilizada como una representacin del valor futuro de un
activo cuyo valor en trminos porcentuales cambia de una forma aleatoria e
independiente. Es frecuentemente utilizada en la industria del petrleo para modelar
reservas posterior a los estudios geolgicos cuyos resultados sean inciertos. La
distribucin posee una seria de propiedades deseables respecto de proceso del mundo
real. Estas incluyen el hecho de que sea sesgada positivamente y de que pose un rango
positivo y no acotado, es decir, tiene un rango desde 0 al infinito. Otra propiedad til es
el hecho que cuando es pequeo con respecto a , el sesgo es pequeo y la
distribucin tiene a una distribucin Normal, de forma tal que una distribucin Normal
puede ser aproximada por medio de una LogNormal utilizando la misma desviacin
estndar, pero incrementando la Media (de forma tal que la razn / sea pequea), y
luego desplazando la distribucin al aadir una cantidad constante de forma tal que sus
Medias coincidan.
Ejemplos

RiskLognorm(10,20) especifica una distribucin log-normal con una media de 10 y una
desviacin estndar de 20.
RiskLognorm(C10*3,14,B10) especifica una distribucin log-normal con una media
igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14 y una desviacin estndar igual al
valor de la celda B10.
Reglas La media y la desviacin estndar deben ser mayor que 0.
Parmetros parmetro continuo > 0



Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
x ln
2
1
e
2 x
1
) x ( f
(

=

|
.
|
\
|

=
x ln
) x ( F

con
(
(

2 2
2
ln
y
(
(
|
|
.
|
\
|
+
2
1 ln

en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin
denominada Integral de Laplace-Gauss.
Media

Varianza
2

ndice de sesgo
|
|
.
|
\
|
+
|
|
.
|
\
|
3
3

Curtosis
3 3 2
2 3 4
+ + con
2
1
|
|
.
|
\
|
+

Moda
( )
2 3
2 2
4
+

Ejemplos
PDF - Lognorm(1,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456
CDF - Lognorm(1,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456

RiskLognormAlt, RiskLognormAltD
Descripcin

RiskLognormAlt(tipo arg1, valor arg1, tipo arg2,valor arg2, tipo arg3,valor arg3)
especifica una funcin de distribucin Lognormal con pares de valores de tres tipos.
Cada tipo puede ser una probabilidad acumulativa (expresada como percentil de escala
de 0 a 1 o como porcentaje incluyendo el carcter "%"), o los trminos entre comillas
"mu", "sigma" o "loc". mu es la media de la distribucin antes de aplicar cualquier
desplazamiento, sigma es la desviacin estndar de la distribucin, y loc es el valor
mnimo de la distribucin, o la cantidad (positiva o negativa) de desplazamiento de la
distribucin a partir de su posicin base con su mnimo en x=0. Por lo tanto la media
efectiva de la distribucin es mu+loc.
Ejemplos

RiskLognormAlt("mu", 2, "sigma", 5, 95%, 30) especifica una distribucin Lognormal
que empieza con una media de 2 y una desviacin estndar de 5, y luego se desplaza
para que el percentil 95 est en x=30.
RiskLognormAlt(0.05, 4, 0.5, 10, 0.95, 45) especifica una distribucin Lognormal con
P5=4, P50=10 y P95=45.
Reglas mu y sigma, si se especifican, deben mayores que 0. el trmino loc, si se especifica,
puede ser positivo, negativo o 0. Los argumentos especificados como percentiles deben
ser tales que lleven a una distribucin Lognormal con mu y sigma positivos; de lo
contrario, la distribucin genera un #VALOR. (La media real de la distribucin puede ser
negativa si loc es negativo).
Con RiskLognormAltD, cualquiera de los valores de percentil introducidos son
percentiles acumulativos descendentes (de nuevo en escala de 0 a 1, o en percentiles
con el signo "%"), donde los percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea

RiskLognorm2
Descripcin

RiskLognorm2(media de la distribucin normal correspondiente,desviacin estndar de
la distribucin normal) especifica una distribucin log-normal en la que la media y la
desviacin estndar especificadas son iguales a la media y la desviacin estndar de la
distribucin normal correspondiente. Los argumentos especificados son la media y la
desviacin estndar de la distribucin normal de la que se tom un exponencial de los
valores de la distribucin para generar la funcin log-normal deseada.
Ejemplos

RiskLognorm2(10,20) especifica una distribucin log-normal generada tomando el
exponencial de los valores de una distribucin normal de media 10 y de desviacin
estndar 20.
RiskLognorm2(C10*3,14,B10) especifica una distribucin log-normal generada
tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media igual al valor
de la celda C10 multiplicado por 3,14, y de desviacin estndar igual al valor de la celda
B10.
Reglas La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro continuo


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
x ln
2
1
e
2 x
1
) x ( f
(

=

|
.
|
\
|

=
x ln
) x ( F

en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin
denominada Integral de Laplace-Gauss.
Media
2
2
e

+

Varianza
( ) 1 e
2

con
2
e

ndice de sesgo
( ) 1 2 +
con
2
e

Curtosis
3 3 2
2 3 4
+ +
con
2
e

Moda
2
e

Ejemplos
CDF - Lognorm2(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2
PDF - Lognorm2(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
202468
1
0
1
2

RiskMakeInput
Descripcin

RiskMakeInput(formula) especifica que el valor calculado para la frmula ser tratado
como una variable de entrada de simulacin, de la misma forma que una funcin de
distribucin. Esta funcin permite que los resultados de los clculos de Excel (o bien
una combinacin de funciones de distribucin) sean tratados como una sola variable
de entrada en el anlisis de sensibilidad.

Ejemplos

RiskMakeInput (RiskNormal(10,1)+RiskTriang(1,2,3)+A5) especifica que la suma de
las muestras de las distribuciones RiskNormal(10,1) y RiskTriang(1,2,3) ms el valor
de la celda A5 ser tratada como una variable de entrada de simulacin por el @RISK.
Una entrada para la distribucin para esta frmula ser mostrada en la pestaa de
Variables de entrada de la ventana de Resumen de resultados, y ser utilizada en los
anlisis de sensibilidad de las variables de salida que sta afecta.
Reglas Las distribuciones que preceden o alimentan a una funcin RiskMakeInput no estn
incluidas en un anlisis de sensibilidad de las variables de salida que stas impactan
para evitar una doble contabilizacin de sus impactos. Su impacto se incluye en el
anlisis de sensibilidad por medio de la funcin RiskMakeInput.
La funcin RiskMakeInput no tiene que ser precedente de una variable de salida para
ser incluida en su anlisis de sensibilidad solamente las distribuciones que precedan
a una RiskMakeInput tienen que serlo. Por ejemplo, usted puede aadir una sola
funcin RiskMakeInput que promedia un conjunto de distribuciones. Cada distribucin
en el conjunto promediado podra ser precedente a una variable de salida. Estas sern
reemplazadas en el anlisis de sensibilidad por aquella variable de salida creada por la
funcin RiskMakeInput.
Las siguientes funciones de distribucin de propiedad se pueden incluir en una funcin
RiskMakeInput: RiskName, RiskCollect, RiskCategory, RiskStatic, RiskUnits,
RiskSixSigma, RiskConvergence, RiskIsDiscrete y RiskIsDate. Las funciones
RiskMakeInput no se pueden correlacionar usando RiskCorrmat, porque no se
muestrean de la misma forma que las funciones de distribucin estndar.
No hay grficos disponibles para una funcin RiskMakeInput, antes de la simulacin,
en las ventanas Definir Distribucin o Modelo.
Las funciones RiskTheo no se pueden usar con entradas especificadas usando
RiskMakeInput.

RiskNegbin
Descripcin

RiskNegbin(s,p) especifica una distribucin binomial negativa con s nmero de xitos y
p probabilidades de xito en cada intento. La distribucin binomial negativa es una
distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a
cero.
Esta distribucin representa el nmero de fracasos antes de que hayan sucedido varios
xitos de una distribucin binomial, de forma tal que NegBin(1,p) = Geomet(p). Es
utilizada algunas veces en modelos de pruebas de produccin y de control de calidad, y
en modelos de ruptura y de mantenimiento.
Ejemplos

RiskNegbin(5,.25) especifica una distribucin negativa binomial con 5 xitos y con 25%
de probabilidad de xito en cada prueba.
RiskNegbin(A6,A7) especifica una distribucin negativa binomial con el nmero de
xitos tomados de la celda A6 y una probabilidad de xito tomado de la celda A7.
Reglas El nmero de xitos s debe ser un entero positivo menor o igual a 32,767.
La probabilidad p debe ser mayor que ceoy menor o igual a uno.
Parmetros S el nmero de xitos
Parmetro discreto s 0

p probabilidad de un slo xito
parmetro continuo 0 < p 1
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
( )
x s
p 1 p
x
1 x s
) x ( f
|
|
.
|
\
|
+
=

i
x
0 i
s
) p 1 (
i
1 i s
p ) x ( F
|
|
.
|
\
|
+
=

=

En donde ( ) es el coeficiente binomial.

Media
( )
p
p 1 s

Varianza
( )
2
p
p 1 s

ndice de sesgo
( ) p 1 s
p 2
para s > 0, p < 1

Curtosis
( ) p 1 s
p
s
6
3
2
+ +
para s > 0, p < 1
Moda (bimodelo) z y z + 1 entero z > 0

(unimodelo) 0 z < 0

(unimodelo) entero ms pequeo mayor que z si no

donde
( )
p
1 p 1 s
z

Ejemplos
PDF - NegBin(3,.6)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456789
CDF - NegBin(3,.6)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456789

RiskNormal
Descripcin

RiskNormal(media,desviacin estndar) especifica una distribucin normal con los
valores asignados de media y desviacin estndar. Esta distribucin genera la
tradicional curva de campana que se aplica en muchas distribuciones de resultados.
La distribucin Normal es una distribucin simtrica continua que no est acotada en
ninguno de los dos lados y se describe por medio de dos parmetros ( y , es decir, la
Media y la desviacin estndar). El uso de la distribucin Normal puede ser
frecuentemente justificado con referencia a un resultado matemtico llamado el
Teorema del Lmite Central. Este enuncia en trminos generales que si muchas
distribuciones independientes entre s se suman, entonces la distribucin resultante es
aproximadamente Normal. De esta forma, la distribucin surge en el mundo real como
el efecto compuesto de muchos procesos aleatorios ms detallados (no observados).
Tal resultado se aplica independientemente de la forma de las distribuciones iniciales
que se suman.
La distribucin puede ser utilizada para representas la incertidumbre de la variable de
entrada de un modelo donde quiera que se crea que la variable de entrada es, en si
misma, el resultado de muchos otros procesos similares aleatorios que actan
conjuntamente de una forma aditiva (pero en donde podra ser innecesario, ineficiente o
imprctico modelar estos factores conducentes detallados de manera individual).
Algunos ejemplos podran incluir el nmero total de goles anotados en una temporada
de ftbol, la cantidad de petrleo en el mundo, asumiendo que existen muchas reservas
de aproximadamente igual tamao, pero cada una de ellas con una incierta cantidad de
petrleo. Cuando la Media es mucho mayor que la desviacin estndar (es decir, al
menos 4 veces ms) entonces el valor de una muestra negativa de la distribucin podra
ocurrir slo de manera muy poco frecuente (de forma tal que el nmero de goles no
sera muestreada negativamente en muchos de los casos prcticos). De forma ms
general, la variable de salida de muchos modelos es aproximadamente distribuida de
forma normal ya que muchos modelos poseen una variable de salida que resulta de
sumar muchos procesos aditivos. Un ejemplo sera la distribucin de los flujos de caja
descontados en un modelo de una serie de tiempo prolongada, el cual consiste en la
suma de flujos de caja descontados de los aos individuales.
Ejemplos

RiskNormal(10,2) especifica una distribucin normal con una media de 10 y una
RiskNormal(RCuad (C101),B10) especifica una distribucin normal con una media
igual a la raz cuadrada del valor de la celda C101, y una desviacin estndar tomada
de la celda B10.

parmetro de escalamiento continuo > 0 *

* = 0 es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una
distribucin degenerada con x = .

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
x
2
1
e
2
1
) x ( f
|
.
|
\
|

=

(
+ |
.
|
\
|

=
|
.
|
\
|

1
2
x
erf
2
1 x
) x ( F

En donde es denominada la Integral de Laplace-Gauss y erf es la Funcin de Error.

Media

Varianza
2

ndice de sesgo 0

Curtosis 3

Moda

Ejemplos
PDF - Normal(0,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
3
-
2
-
10123
CDF - Normal(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
3
-
2
-
10123

RiskNormalAlt, RiskNormalAltD
Descripcin

RiskLogisticAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una
distribucin normal con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma.
Ejemplos

RiskLogisticAlt(5%,1,95%,10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de
1 y un percentil 95 de 10.
Con RiskNormalAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPareto
Descripcin

RiskPareto(theta,alfa) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y alfa
introducidos.

Ejemplos

RiskPareto(5,5) especifica una distribucin Pareto con un valor theta de 5 y un valor
alfa de 5.
RiskPareto(A10,A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor theta
tomado de la celda A10 y un valor alfa resultado de la expresin A11+A12.
Reglas El valor theta debe ser mayor que 0.
El valor alfa debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro de forma continuo > 0

alfa parmetro de escalamiento continuo alfa > 0

Dominio alfa x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
1
x
a
) x ( f
+

|
.
|
\
|
=
x
a
1 ) x ( F

donde a = alfa
Media
1
a

para > 1

Varianza
( ) ( ) 2 1
a
2
2

para > 2
Desviacin

+ 2
3
1
2 para > 3

Curtosis
( )( )
( )( ) 4 3
2 3 2 3
2

+ +
para > 4

Moda alfa

Ejemplos
PDF - Pareto(2,1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0123456789
1
0
1
1

CDF - Pareto(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0123456789
1
0
1
1

RiskParetoAlt, RiskParetoAltD
Descripcin

RiskParetoAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una distribucin
Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o theta o alfa.

Ejemplos

RiskLogisticAlt(5%,1,95%,4) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5 de 1
y un percentil 95 de 4.
Reglas "theta" debe ser mayor que 1.
"alfa" debe ser mayor que 0.
Con RiskParetoAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
un valor mayor o igual al valor introducido..

RiskPareto2
Descripcin

RiskPareto2(b,q) especifica una distribucin Pareto con los valores b y q.
Ejemplos

RiskPareto2(5,5) especifica una distribucin Pareto con un valor b de 5 y un valor q de
5.
RiskPareto2(A10,A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor b tomado
de la celda A10 y un valor q resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y
A12.
Reglas El valor b debe ser mayor que 0.
El valor q debe ser mayor que 0.
Parmetros b parmetro de escalamiento continuo b > 0

q parmetro continuo de forma q > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada ( )
1 q
q
b x
qb
) x ( f
+
+
=

( )
q
q
b x
b
1 ) x ( F
+
=
Media
1 q
b
para q > 1

Varianza
( ) ( ) 2 q 1 q
q b
2
2

para q > 2
ndice de sesgo
q
2 q
3 q
1 q
2

(
+
para q > 3

Curtosis
( )( )
( )( ) 4 q 3 q q
2 q q 3 2 q 3
2

+ +
para q > 4

Moda
0
Ejemplos
PDF - Pareto2(3,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
202468
1
0
1
2
CDF - Pareto2(3,3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2

RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD
Descripcin

RiskPareto2Alt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una distribucin
Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o b o q.
Ejemplos

RiskPareto2Alt(5%,0,05,95%,5) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5
de 0,05 y un percentil 95 de 5.
Reglas b debe ser mayor que 0.
q debe ser mayor que 0.
Con RiskPareto2AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPearson5
Descripcin

RiskPearson5(alfa,beta) especifica una distribucin Pearson tipo V con parmetro de
forma alfa y parmetro de escala beta.
Ejemplos

RiskPearson5(1,1) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de
forma tiene un valor de 1 y el parmetro de escala tiene un valor de 1.
RiskPearson5(C12,C13) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el
parmetro de forma tiene un valor tomado de la celda C12 y el parmetro de escala
tiene un valor tomado de la celda C13.
Reglas El valor alfa debe ser mayor que 0.


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
( )
1
x
x
e 1
) x ( f
+

=

F(x) no posee forma cerrada

Media
1
para > 1

Varianza
( ) ( ) 2 1
2
2

para > 2
ndice de sesgo
3
2 4

para > 3

Curtosis
( )( )
( )( ) 4 3
2 5 3

+
para > 4

Moda
1 +

Ejemplos
PDF - Pearson5(3,1)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
CDF - Pearson5(3,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5

RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD
Descripcin

RiskPearson5Alt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin Pearson tipo V con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg
3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa, beta o loc.
Ejemplos

RiskPearson5Alt("alfa",2,"beta",5,95%,30) especifica una distribucin Pearson tipo V
con un valor alfa de 2, un valor beta de 5 y un percentil 95 de 30.
Reglas alfa debe ser mayor que 0.
beta debe ser mayor que 0.
Con Risk Pearson5AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPearson6
Descripcin

RiskPearson6(beta,alfa1,alfa2) especifica una distribucin Pearson tipo VI con un
parmetro de escala beta y parmetros de forma alfa1 y alfa2.
Ejemplos

RiskPearson6(2,1,5) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro
beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5.
RiskPearson6(D3,E3,F3) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el
parmetro beta tiene un valor tomado de la celda D3, alfa1 tiene un valor tomado de la
celda E3 y alfa2 tiene un valor tomado de la celda F3.
Reglas El valor alfa1 debe ser mayor que 0.
El valor alfa2 debe ser mayor que 0.
Parmetros
1
1
> 0

2
2
> 0



Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
( )
2 1
1
x
1
x
, B
1
) x ( f
1
2 1
+

|
|
.
|
\
|

=

F(x) no posee forma cerrada.

En donde B es la Funcin Beta.

Media
1
2
1

para
2
> 1
Varianza
( )
( ) ( ) 2 1
1
2
2
2
2 1 1
2

+
para
2
> 2

ndice de sesgo
( )
(

+
+

3
1 2
1
2
2
2
2 1
2 1 1
2
para
2
> 3

Curtosis
( )
( )( )
( )
( )
( )
(
(
+ +
+

5
1
1 2
4 3
2 3
2
2 1 1
2
2
2 2
2
para
2
> 4

Moda
( )
1
1
2
1
+

para
1
> 1

0 de lo contrario
Ejemplos
PDF - Pearson6(3,3,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
10123456789
CDF - Pearson6(3,3,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456789

RiskPert
Descripcin

RiskPert(mnimo,ms probable,mximo) especifica una distribucin PERT (una forma
especial de distribucin beta) con valores mnimo y mximo especificados. El parmetro
de forma se calcula a partir del valor ms probable.
La distribucin PERT (que significa por sus siglas en ingls Program Evaluation and
Review Technique) es similar a la distribucin Triangular por el hecho de que tambin
posee el mismo conjunto de tres parmetros. Tcnicamente, es un caso especial de la
distribucin Beta escalada (o BetaGeneral). En este sentido, puede ser utilizada como
una distribucin muy prctica y fcil de entender. Puede ser considerada por lo general,
como una distribucin superior a la Triangular cuando los parmetros resultan en una
distribucin sesgada, ya que su forma suavizada pone menos nfasis en la direccin del
sesgo. Igual que con la distribucin Triangular, la distribucin PERT est acotada en
ambos extremos y por tanto, podra no ser adecuada con el propsito de crear modelos
en donde se desee capturar las colas o eventos extremos.
Ejemplos

PERT(0,2,10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y
un valor ms probable de 2.
PERT(A1,A2,A3) especifica una distribucin PERT con un valor mnimo tomado de la
celda A1, un valor mximo tomado de la celda A3 y un valor ms probable de la celda
A2.
Reglas El mnimo debe ser menor que el mximo.
El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo.
Definiciones
6
max likely . m 4 min + +

(

min max
min
6
1

(

min max
max
6
2

min < max

ms probable parmetro continuo
min < ms probable < max

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( ) ( )
( )
1
2 1
2 1
1
2
1
1
min max ) , (
x max min x
) x ( f
+

=

( )
( )
2 1 z
2 1
2 1 z
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=
con
min max
min x
z

z
Media
6
max likely . m 4 min + +

Varianza
( )( )
7
max min

ndice de sesgo
( )( )
+
max min
7
4
2 max min

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +

Moda ms probable
Ejemplos
PDF - Pert(0,1,3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
CDF - Pert(0,1,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5

RiskPertAlt, RiskPertAltD
Descripcin

RiskPertAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin PERT con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn, ms probable o mx.
Ejemplos

RiskPertAlt("mn",2,"ms probable",5,95%,30) especifica una distribucin PERT con un
mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30.
Reglas "Mn" debe ser menor o igual al valor "ms probable".
"Ms probable" debe ser menor o igual al valor "mx".
El "mn" debe ser menor que el valor "mx".
Con Risk PertAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPoisson
Descripcin

RiskPoisson(lambda) especifica una distribucin Poisson con el valor lambda. El
argumento lambda es el mismo de la media de la distribucin Poisson. La distribucin
Poisson es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros
mayores o iguales a cero.
La distribucin Poisson modela el nmero de eventos que ocurren en un determinado
periodo de tiempo en donde la intensidad del proceso es contante (igualmente puede
ser aplicada a procesos sobre otros dominios, por ejemplo, el espacial). Se puede
pensar en esta distribucin como en una extensin de la distribucin Binomial (que
posee un dominio discreto). Se usa frecuentemente en creacin de modelos de seguros
y de mercados financieros como una distribucin del nmero de eventos (por ejemplo,
terremotos, incendios, cadas de los mercados financieros) que podran ocurrir en un
determinado periodo de tiempo.
Ejemplos

RiskPoisson(5) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda de 5.
RiskPoisson(A6) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda tomado de la
celda A6.
Reglas El valor lambda debe ser mayor que 0.
Parmetros nmero medio de xitos continuo > 0 *

* = 0 es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una
distribucin degenerada con x = 0.
Funciones de
distribucin de
masa y
acumulada

! x
e
) x ( f
x
=

=
x
0 n
n
! n
e ) x ( F
Media

Varianza

ndice de sesgo
1

Curtosis
+
1
3

Moda (bimodelo) y -1 (bimodelo) si es un entero

(unimodelo) el mayor entero menor que de lo contrario

Ejemplos
CDF - Poisson(3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456789
PMF - Poisson(3)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
-
10123456789

RiskRayleigh
Descripcin

RiskRayleigh(beta) especifica una distribucin Rayleigh con una moda beta.

Ejemplos

RiskRayleigh(3) especifica una distribucin Rayleigh con una moda de 3.
RiskRayleigh(C7) especifica una distribucin Rayleigh con una moda tomada del valor
de la celda C7.
Parmetros beta parmetro de escalamiento continuo beta > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
2
b
x
2
1
2
e
b
x
) x ( f
|
.
|
\
|
=

2
b
x
2
1
e 1 ) x ( F
|
.
|
\
|
=

Donde b = beta
Media
2
b

Varianza
|
.
|
\
|

2
2 b
2

ndice de sesgo
( )
( )
6311 . 0
4
3 2
2 3

Curtosis
( )
2451 . 3
4
3 32
2
2

Moda b
Ejemplos
PDF - Rayleigh(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5

CDF - Rayleigh(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5

RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD
Descripcin

RiskRayleighAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una
distribucin Rayleigh con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc.
Ejemplos

RiskRayleighAlt(5%,1,95%,10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de
1 y un percentil 95 de 10.
Reglas beta debe ser mayor que 0.
Con RiskRayleighAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
RiskResample
Descripcin

RiskResample(Mtodo de muestreo,{X1,X2,...,Xn}) toma muestras de un grupo de
datos con n posibles resultados con una probabilidad igual de que cada resultado se
produzca. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que
se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas
probabilidades de ocurrir. @RISK toma muestras de los valores X usando el mtodo de
muestreo. Los mtodos de muestreo disponibles son en orden, aleatorio con reemplazo
y aleatorio sin reemplazo.

Ejemplos

RiskResample(2,{1,2.1,4.45,99}) especifica un grupo de datos con 4 posibles
resultados. Los posibles resultados tiene los valores 1, 2.1, 4.45 y 99. Las muestras se
extraen aleatoriamente con reemplazo de estos 4 valores.
RiskResample(2,{1,2.1,4.45,99}) especifica un grupo de datos con 500 posibles
valores. Los valores posibles se toman de las celdas A1 a A500. En una simulacin, los
valores se extraen en orden de este rango.
Reglas Mtodo de muestreo puede ser 1-orden, 2-aleatorio con reemplazo o 3- aleatorio sin
reemplazo
Se puede incluir una funcin de propiedad RiskLibrary con una funcin Resample para
enlazar los datos X con una simulacin de salida que est almacenada en la Biblioteca
de @RISK. Una funcin de propiedad RiskLibrary hace que @RISK actualice los datos
Resample X con los datos actuales almacenados de la salida de la simulacin al inicio
de cada simulacin. Por lo tanto, si una nueva versin de la simulacin que contiene
una salida se ha guardado en la Biblioteca de @RISK, @RISK actualiza
automticamente la funcin RiskResample con los nuevos datos de esa salida antes de
la simulacin.
Cuando se usa el mtodo aleatorio con o sin mtodos de reemplazo, tambin se debe
considerar el tipo de muestreo definido en Configuraciones de Simulacin. Cuando el
nmero de posibles valores y el nmero de iteraciones son el mismo, se usarn todos
los valores en los mtodos aleatorio con reemplazo y aleatorio sin reemplazo cuando el
tipo de muestreo es el Hipercubo Latino, ya que cada estratificacin se cubrir
exactamente una vez. El uso del tipo de muestreo Monte Carlo generar valores
duplicados cuando el mtodo de muestreo RiskResample sea aleatorio con reemplazo.
La funcin de propiedad RiskCorrmat slo se puede usar con RiskResample cuando se
use un MtodoMuestra de 2, aleatorio con reemplazo. RiskCorrmat no se puede usar
con otros mtodos de muestreo.

RiskSimtable
Descripcin

RiskSimtable({val1,val2,...,valn}) especifica una lista de valores que se utilizarn
secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas durante una simulacin de
sensibilidad. En una simulacin de sensibilidad, el nmero de simulaciones, establecido
utilizando la pestaa de Iteraciones del comando Simulacin del men Configuraciones,
es mayor que uno. En una simulacin individual o en un reclculo normal, RiskSimtable
genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un
nmero ilimitado de funciones RiskSimtable. Como ocurre con otras funciones, los
argumentos de RiskSimtable pueden incluir funciones de distribucin.
Ejemplos

RiskSimtable({10,20,30,40}) especifica cuatro valores que se utilizarn en cuatro
simulaciones. En la simulacin nmero 1 la funcin SIMTABLE generar un valor 10, la
simulacin nmero 2, el valor 20, y as sucesivamente.
RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se utilizarn en tres
simulaciones. En la simulacin nmero 1 se generar el valor de la celda A1. En la
simulacin nmero 2 se generar el valor de la celda A2. En la simulacin nmero 3 se
generar el valor de la celda A3.
Reglas Se puede introducir un nmero ilimitado de argumentos.
El nmero de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al nmero de
argumentos. Si el nmero de argumentos es menor que el nmero de la simulacin que
se est ejecutando, la funcin generar un error ERR para esa simulacin.
RiskSplice
Descripcin

RiskSplice(dist#1 o referencia de celda,dist#2 o referencia de celda,punto de empalme)
especifica una distribucin creada la unin el empalme de la dist#1 y la dist#2 en el
valor x dado por el punto de unin. Las muestras por debajo del punto de unin se
extraen de la dist#1, y las de por encima, de la dist#2. La distribucin resultante se trata
como una sola distribucin de entrada en una simulacin y puede estar correlacionada.
Ejemplos

RiskSplice(RiskNormal(1,1),RiskPareto(1,1),2) une una distribucin normal con una
media de 1 y una desviacin estndar de 1 a una distribucin Pareto con un valor theta
=1 y a = 1, en el punto de unin de 2.
Reglas La dist#1 y la dist#2 no pueden estar correlacionadas. La propia RiskSplice puede estar
correlacionada.
dist#1, dist#2 y la propia RiskSplice pueden incluir funciones de propiedad; excepto
RiskCorrmat, como se indic antes.
dist#1 y dist#2 pueden ser una referencia de celda que contiene una funcin de
distribucin.
Las dos partes de la distribucin se reclasificarn ya que el rea total bajo la curva
(dividida) sigue teniendo que ser igual a 1. Por lo tanto, la Densidad de probabilidad de
cualquier valor x dado en la distribucin dividida resultante probablemente ser diferente
de lo que era en la distribucin original.
RiskStudent
Descripcin

RiskStudent(nu) especifica una distribucin T de Student con nu grados de libertad.
Ejemplos

RiskStudent(10) especifica una distribucin T de Student con 10 grados de libertad.
RiskStudent(J2) especifica una distribucin T de Student con el valor de grados de
libertad tomado de la celda J2.
Reglas El valor nu debe ser entero y positivo.
Parmetros
el nmero de grados de libertad entero > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
1
2
x
2
2
1
1
) x ( f
+
(
+

|
.
|
\
|
|
.
|
\
|
+
=

(
|
.
|
\
|

+ =
2
,
2
1
I 1
2
1
) x ( F
s
con
2
2
x
x
s
+

En donde es la Funcin Gamma y I
x
Media 0 para > 1*

*an cuando la media no est definida para = 1, la distribucin an as es simtrica
respecto a 0.
Varianza
2
para > 2
ndice de sesgo 0 para > 3*

*an cuando el ndice de sesgo no est definido para 3, la distribucin es an as
simtrica alrededor de 0.
Curtosis
|
.
|
\
|

4
2
3
para > 4
Moda
0
Ejemplos
CDF - Student(3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345
PDF - Student(3)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345

RiskTriang
Descripcin

RiskTriang(mnimo,ms probable,mximo) especifica una distribucin triangular con
tres puntos: un mnimo, un valor ms probable y un mximo. La direccin de la
desviacin de la distribucin triangular queda establecida por el tamao del valor ms
probable con respecto al mnimo y al mximo.
Probablemente esta distribucin es la ms fcilmente comprensible y prctica para
modelos de riesgo bsicos. Posee una serie de propiedades deseables incluyendo un
conjunto simple de parmetros que incluyen el valor modelo, es decir, el escenario ms
probable. Existen dos desventajas fundamentales de la distribucin Triangular. Primero,
cuando los parmetros generan una distribucin sesgada, podra existir un nfasis
exagerado de resultados hacia la direccin de tal sesgo. En segundo lugar, la
distribucin est acotada en ambos extremos, mientras que en la vida real muchos
procesos estn acotados en un extremo pero no acotados en el otro.
Ejemplos

RiskTriang(100,200,300) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo de
100, un valor ms probable de 200 y un valor mximo de 300.
RiskTriang(A10/90,B10,500) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo
igual al valor de la celda A10 dividido por 90, un valor ms probable tomado de la celda
B10 y un valor mximo de 500.
Reglas El valor mnimo debe ser menor o igual al valor ms probable.
El valor ms probable debe ser menor o igual al valor mximo.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
min < max *

ms probable parmetro modelo continuo
min ms probable max


*min = max es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera
una distribucin degenerada.
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
min) min)(max likely . m (
min x 2
) x ( f

=
min x ms probable

( )
min) )(max likely . m (max
x max 2
) x ( f

=
ms probable x max

( )
( )( ) min max min likely . m
min x
) x ( F
2

=
min x ms probable

( )
( )( ) min max likely . m max
x max
1 ) x ( F
2

=
ms probable x max
Media
3
max m.likely min + +

Varianza
( )( ) ( )( ) ( )( )
18
min max min likely . m likely . m max max likely . m min
2 2 2
+ +

ndice de sesgo
( )
( )
2 3
2
2
3 f
9 f f
5
2 2
+

donde
( )
1
min max
min likely . m 2
f

Curtosis 2.4

Moda ms probable

Ejemplos
PDF - Triang(0,3,5)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
10123456
CDF - Triang(0,3,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456

RiskTriangAlt, RiskTriangAltD
Descripcin

RiskTriangAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin triangular con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn, ms probable o mx.
Ejemplos

RiskTriangAlt("mn",2,"ms probable",5,95%,30) especifica una distribucin
triangular con un mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30.
Reglas Mn debe ser menor o igual al valor ms probable"
Ms probable debe ser menor o igual al valor mx.
El mn debe ser menor que el valor mx.
Con RiskTriangAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskTrigen
Descripcin

RiskTrigen(valor inferior,valor ms probable,valor superior,percentil inferior,percentil
superior) especifica una distribucin triangular con tres puntos: uno en el valor ms
probable y dos en los percentiles superior e inferior especificados. El percentil inferior y
el percentil superior son valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de
percentil determina el porcentaje del rea total del tringulo que queda a la izquierda del
punto especificado. Con el uso de la funcin RiskTrigen se evita el problema de que los
valores mnimo y mximo no pertenezcan al grupo de sucesos posibles de la funcin
RiskTrigen normal. El problema se evita porque en la funcin RiskTriang estos son los
puntos en los que la distribucin interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero.
RiskTrigen es una forma especial abreviada de RiskTriangAlt. Por ejemplo:
RiskTrigen(0, 1, 2, 10, 90)
Es lo mismo que
RiskTriangAlt(10%, 0, msProbable, 1, 90%, 2)

Ejemplos

RiskTrigen(100,200,300,10,90) especifica una distribucin triangular con un valor de
percentil 10 de 100, un valor ms probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300.
RiskTrigen(A10/90,B10,500,30,70) especifica una distribucin triangular con un valor
de percentil 30 igual al valor de la celda A10 dividido entre 90, un valor ms probable
tomado de la celda B10 y un valor de percentil 70 de 500.
Reglas El valor inferior debe ser menor o igual al valor ms probable.
El valor ms probable debe ser menor o igual al valor superior.
El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.

RiskUniform
Descripcin

RiskUniform(mnimo,mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme
con los valores mnimo y mximo. Todos los valores del rango de la distribucin
uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir.
A esta distribucin se le conoce algunas veces como la distribucin de cero
conocimiento. Algunos procesos que podran ser considerados como que sigan un
proceso uniforme continuo incluyen la posicin de una partcula de aire en particular en
un espacio, o el punto en una llanta de automvil en donde suceder el prximo
agujero. En muchas situaciones inciertas, existe de hecho una base o valor modelo en
donde la relativa probabilidad de otros resultados decrece a medida que uno se aleja de
este valor base. Por esta razn slo existen algunos pocos casos de la vida real en
donde esta distribucin captura genuinamente todo el conocimiento que uno pueda
poseer sobre una situacin. Sin embargo, la distribucin es extremadamente
importante, sobre todo porque es frecuentemente utilizada por algoritmos de generacin
de nmeros aleatorios como el primer paso para generar muestras de otras
distribuciones.
Ejemplos

RiskUniform(10,20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y
uno mximo de 20.
RiskUniform(A1+90,B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual
al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1.
Reglas El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
min < max *


*min = max es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera
una distribucin degenerada.
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
min max
1
) x ( f
=

min max
min x
) x ( F
=
Media
2
min max+

Varianza
( )
12
min max
2

Indice de sesgo 0
Curtosis 1.8
Ejemplos
PDF - Uniform(0,1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2

CDF - Uniform(0,1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2

RiskUniformAlt, RiskUniformAltD
Descripcin

RiskUniformAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2) especifica una
distribucin uniforme con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn o mx.
Ejemplos

RiskUniformAlt(5%,1,95%,10) especifica una distribucin uniforme con un percentil 5
de 1 y un percentil 95 de 10.
Reglas El valor mn especificado debe ser menor que el valor mx.
Con RiskUniformAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskVary
Descripcin

VARY(base, mnimo, mximo, tipo rango, NmPasos, distribucin)
especifica una distribucin con un rango definido por un mnimo y un
mximo. Si lo desea puede introducir los argumentos de tipo rango,
NmPasos y distribucin. Si no se introducen, se usan los valores
predeterminados de tipo de rango, pasos y distribucin. El valor base es el
valor generado por la funcin cuando la simulacin no est en
funcionamiento. Normalmente, este es el valor que se us en la hoja de
clculo antes de introducir la funcin Vary.
Ejemplos

RiskVary(100,-10,10,0,8,TRIANG) especifica una distribucin con un
valor base de 100, un rango entre -10% y +10%, un tipo de rango de
porcentaje, 8 pasos y una distribucin triangular en el rango mn-mx
RiskVary(100,A1,B1) especifica una distribucin con un mnimo de rango
definido por el valor de A1 y un mximo de rango definido por el valor B1. Se
usan los valores predeterminados de tipo de rango, pasos y distribucin.
Reglas El Mximo debe ser mayor que la Base.
El Mnimo debe ser mayor que el Mnimo.
Tipo de rango = 0 indica un cambio -/+ de porcentaje con respecto al caso
base definido por un mnimo y un mximo (por ejemplo, -20% y +20%). El
porcentaje se introduce como valor de porcentaje absoluto (como 20, en
lugar de -0.2).
Tipo de rango = 1 indica un cambio -/+ real definido por un mnimo y un
mximo (por ejemplo, -150% y +150%).
Tipo de rango = 2 indica que el mnimo introducido es el valor mnimo real
del rango y el mximo introducido es el valor actual mximo del rango (por
ejemplo, 90 y 110)
NmPasos debe ser un nmero entero positivo. Este argumento slo se usa
cuando se realiza un anlisis Y si... con TopRank
Distribucin debe ser Normal, Triang, Trigen, Uniform o Pert, con el
nombre de la distribucin entre comillas.
El Tipo de Rango predeterminado es -/+ porcentaje de cambio, nmPasos
=5 y Distrib = Triang

RiskWeibull
Descripcin

RiskWeibull(alfa,beta) genera una distribucin Weibull con parmetro de forma alfa y
parmetro de escala beta. La distribucin Weibull es una distribucin continua cuyo
forma y escala varan sustancialmente dependiendo de los valores de argumentos que
se utilicen.
Esta distribucin se utiliza frecuentemente como una distribucin del tiempo para la
primera ocurrencia de otros procesos continuos de tiempo, en donde se desea tener
una intensidad de ocurrencia no constante. Esta distribucin es lo suficientemente
flexible como para permitir un supuesto implcito de intensidad contante, creciente o
decreciente, de acuerdo a la seleccin de su parmetro (<1, =1, o >1 representa
procesos de intensidad creciente, constante o decreciente respectivamente, un proceso
de intensidad constante es lo mismo que una distribucin exponencial). Por ejemplo, en
modelos de mantenimiento o de vida til, uno podra escoger utilizar un <1 para
representar que entre ms viejo sea algo, existir mayor probabilidad de que falle.
Ejemplos

RiskWeibull(10,20) genera una distribucin Weibull con un parmetro de forma de 10 y
un parmetro de escala de 20.
RiskWeibull(D1,D2) genera una distribucin Weibull con un parmetro de forma
tomado de la celda D1 y un parmetro de escala tomado de la celda D2.
Reglas Tanto el parmetro de forma alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores
que cero.



Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
=
x
1
e
x
) x ( f

( )

=
x
e 1 ) x ( F
Media
|
.
|
\
|
+
1
1

donde es la Funcin Gamma.
Varianza
(
|
.
|
\
|
+ |
.
|
\
|
+
1
1
2
1
2 2

ndice de sesgo
2 3
2
3
1
1
2
1
1
1 2
1
1
2
1 3
3
1
(
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+ +
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+

Curtosis
2
2
4 2
1
1
2
1
1
1 3
1
1
2
1 6
1
1
3
1 4
4
1
(
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+ +
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+
|
.
|
\
|
+

Moda
|
.
|
\
|

1
1
1
para >1

0 para 1

Ejemplos
PDF - Weibull(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
CDF - Weibull(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5

RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD
Descripcin

RiskWeibullAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2, tipo arg 3, valor arg 3)
especifica una distribucin Weibull con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa, beta o loc.
Ejemplos

RiskWeibullAlt("alfa",1,"beta",1,95%,3) especifica una distribucin Weibull con un
valor alfa de 1, un valor beta de 1 y un percentil 95 de 3.
Reglas Tanto el parmetro de forma alfa como el parmetro de escala beta deben ser
mayores que cero.
Con RiskWeibullAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

726

Referencia: Funciones de propiedad de
distribucin
Las siguientes funciones se utilizan para aadir argumentos
opcionales a las funciones de distribucin. Los argumentos que se
aaden con estas funciones Estos argumentos no son requeridos, pero
se pueden utilizar si es necesario.
Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de
propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de
distribucin.
RiskCategory
Descripcin

RiskCategory(nombre de categora) nombre la categora a ser utilizada a la hora de
desplegar una variable de entrada de distribucin. Este nombre define el agrupamiento
en el que aparecer una entrada en la lista de Entradas de la ventana Modelo de
@RISK y en cualquier informe que incluya resultados de simulacin de la entrada.
Ejemplos

RiskTriang(10,20,30,RiskCategory(Precios)) posiciona la distribucin de
probabilidad RiskTriang(10,20,30) en la categora Precios.
Reglas El nombre de categora especificado debe ser introducido entre comillas.
Cualquier referencia vlida de celdas puede ser utilizada para nombrar una categora.

728 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin
RiskCollect
Descripcin

RiskCollect() identifica funciones de distribucin especficas para las que se
recolectarn muestras durante la simulacin, y cuyas(os):
Estadsticos se despliegan en pantalla
Puntos de datos estn disponibles
Valores de sensibilidad y de escenario son calculados
Cuando se utiliza la funcin RiskCollect y se selecciona Entradas marcadas con
'Collect' en la opcin Recolectar muestras de distribucin del cuadro de dilogo
Configuracin de simulaciones, slo las funciones RiskCollect aparecen en la lista de la
ventana Resultados.
En versiones anteriores de @RISK esta funcin se introduca en la celda de la frmula
que precede a la funcin de distribucin para la que se rrecolectaban muestras. O sea:
=RiskCollect()+RiskNormal(10,10)
RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran nmero de funciones de
distribucin en la hoja de clculo que se va a simular y se desean hacer anlisis de
sensibilidades y de escenarios solamente en los subgrupos identificados previamente
de las distribuciones ms relevantes. Tambin se puede utilizar para evitar las
limitaciones de memoria de Windows que podran impedir que se llevaran a cabo ciertos
anlisis de sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulacin muy
grande.
Ejemplos

RiskNormal(10,2,RiskCollect()) recolecta muestras de la distribucin de probabilidad
RiskNormal(10,2).
Reglas La casilla Entradas marcadas con 'Collect' del cuadro de dilogo Configuracin de
simulaciones debe estar seleccionada para que las funciones COLLECT sean efectivas.

RiskConvergence
Descripcin

RiskConvergence(tolerancia, tipo de tolerancia, nivel de confianza, useMedia,
useDesvEst, use Percentil, percentil) especifica informacin del monitoreo de
convergencia para una variable de salida en particular. La tolerancia es la cantidad +/-
de tolerancia deseada, el tipo de tolerancia especifica el tipo de tolerancia de acuerdo al
valor introducido (1 para +/- respecto de valores relates, 2 para +/- porcentaje o
relativo), nivel de confianza especifica el nivel de confianza para su estimacin,
useMedia, useDesvEst, usePercentil se fijan en VERDADERO para seleccionar el
estadstico que se desea monitorear, y el percentil que se introduce para monitorear
cuando el usePercentil sea puesto en VERDADERO.
RiskConvergence retornar un FALSO si la variable de salida no ha convergido y un
VERDADERO cuando ya lo haya hecho.
Ejemplos

RiskOutput(,,,RiskConvergence(3%,2,95%,VERDADERO)) especifica una tolerancia
del +/- 3% con un intervalo de confianza del 95% cuando el estadstico monitoreado es
la media.
Reglas Esta funcin de propiedad se superpone a cualquier monitoreo de convergencia que por
defecto se haya especificado en el cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin.
La funcin de propiedad RiskConvergence solamente est disponible para variables de
salida de simulacin.

RiskCorrmat
Descripcin

RiskCorrmat(rango de celda de matriz,posicin,instancia) identifica una funcin de
distribucin perteneciente a un conjunto de funciones de distribucin correlacionadas.
La funcin es utilizada para especificar correlaciones multivariantes. RiskCorrmat
identifica 1) una matriz de coeficientes de correlacin de jerarqua y 2) la localizacin en
la matriz de los coeficientes utilizados a la hora de correlacionar la funcin de
distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat.

Las funciones de distribucin correlacionadas se definen tpicamente utilizando el
comando de Definir correlaciones del @RISK; sin embargo, el mismo tipo de correlacin
puede ser introducida directamente en su hoja de clculo usando la funcin
RiskCorrmat.
La matriz identificada por el rango de matriz de celdas es una matriz de coeficientes de
correlacin jerarquizados. Cada elemento (o celda) en la matriz contiene un coeficiente
de correlacin. El nmero de funciones de distribucin correlacionados por la matriz
iguala el nmero de filas o columnas en la matriz. El argumento posicin especifica la
columna (o fila) en la matriz a utilizar a la hora de correlacionar la funcin de distribucin
que se adjunta en la funcin de RiskCorrmat. Los coeficiente localizados en la columna
(o fila), se identifican por una posicin, y se utilizan en correlacionar las funciones de
distribucin identificadas con las otras funciones de distribucin correlacionadas en la
matriz. El valor en cualquier celda dada de la matriz da el coeficiente de correlacin
entre 1) la funcin de distribucin cuya posicin de RiskCorrmat iguala la coordenada de
columna de la celda y 2) la funcin de distribucin cuya posicin de RiskCorrmat iguala
la coordenada de fila de la celda. Las posiciones (y las coordenadas) se encuentran en
el rango entre 1 y N, en donde N es el nmero de columnas o filas en la matriz.
El argumento de instancia es opcional y es utilizado cuando mltiples grupos de
variables de entrada correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de
correlacin. Instancia corresponde a un entero o argumento de hilera y todas las
variables de entrada en un grupo correlacionado de variables de entrada comparten el
mismo valor o hilera de instancia. Los argumentos de hilera que se utilicen para
especificar una instancia deben ser encerrados entre comillas.
La funcin RiskCorrmat genera un conjunto de nmeros aleatorios correlacionados a
ser utilizados en el muestreo de cada una de las funciones de distribucin
correlacionadas. La matriz muestral de coeficientes de correlacin de jerarqua,
calculados sobre el conjunto correlacionado de nmeros aleatorios se aproxima lo ms
cercanamente posible al coeficiente de correlacin objetivo definido en la matriz que fue
introducido en la hoja de clculo.
La correlacin se produce durante una simulacin y no durante un simple reclculo con
valores aleatorios generados por las funciones de @RISK.
Los conjuntos correlacionados de nmeros aleatorios especificados por la funcin
RiskCorrmat se generan cuando la primera funcin RiskCorrmat es invocada durante la
simulacin. Esto sucede usualmente durante la primera iteracin de la simulacin. Esto
podra causar un atraso a medida que los valores se ordenan y se correlacionan. La
longitud de la demora es proporcional al nmero de iteraciones y al nmero de variables
correlacionadas.
El mtodo utilizado para generar las funciones de distribucin mltiplemente
correlacionados jerrquicamente est basado en el mtodo utilizado por las funciones
de DEPC y de INDEPC. Para mayor informacin sobre esto, vase la seccin
Entendiendo los valores de coeficiente de correlacin jerrquicos en la seccin de
la funcin DEPC en esta seccin.
La introduccin de funciones CORRMAT fuera de una funcin de distribucin (en la
forma de RiskCorrmat+funcin de distribucin) como se realizaba en versiones
anteriores del @RISK todava es admisible. Sin embargo, si se edita la frmula o la
distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se
introducirn dentro de la funcin de distribucin.
Ejemplos

RiskNormal(10,10, RiskCorrmat(C10:G14,1,Matriz 1)) indica que es muestreo de la
distribucin Normal(10,10) ser controlado por la primera columna de la matriz de 5 por
5 valores de coeficiente de correlacin situados en el rango de celdas C10:G14. En la
matriz hay cinco distribuciones correlacionadas, ya que la matriz tiene cinco columnas.
Los coeficientes utilizados para correlacionar Normal(10,10) con las otras cuatro
distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la matriz. Esta distribucin
Normal(10,10) ser correlacionada con las otras distribuciones que contienen la
instancia Matriz 1 en sus funciones RiskCorrmat incorporadas.
Reglas En una sola hoja de clculo se pueden utilizar mltiples matrices de coeficientes de
correlacin.
La matriz de muestra de coeficientes de correlacin (calculada con los nmeros
aleatorios correlacionados generados por @RISK) se aproxima lo ms posible al
objetivo de matriz de coeficiente de correlacin situado en rango celda matriz. Es
posible que los coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la
aproximacin. En este caso @RISK informar al usuario de lo sucedido.
Cualquier celda o ttulo que est en blanco en el rango celda matriz indica un coeficiente
de correlacin de cero.
La variable posicin puede tener un valor entre 1 y N, donde N representa el nmero de
columnas de una matriz.
El rango de matriz de celdas debe ser cuadrado; o sea, con igual nmero de filas y
columnas.
En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlacin del rango celda matriz en
base a las filas. Por esta razn, slo la mitad superior de la matriz la parte superior
derecha de la matriz cuando est dividida en diagonal debe completarse.
Los coeficientes de correlacin deben ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a -
1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz deben ser igual a 1.
Se puede definir una matriz de ponderaciones de ajuste en Excel para controlar cmo
se ajustan los coeficientes si una matriz de correlacin introducida es inconsistente.
Esta matriz 1) recibe un nombre de rango de Excel usando el nombre de la matriz de
correlacin que se est usando ms la extensin _Weights y 2) tiene el mismo nmero
de elementos que la matriz de correlacin relacionada. Las celdas de la matriz de
ponderaciones de ajuste toman los valores de 0 a 100 (una celda en blanco es 0). Un
jerarqua de 0 indica que el coeficiente de la matriz de correlacin relacionada se puede
ajustar lo necesario durante la correccin de la matriz, y 100 indica que el coeficiente
correspondiente es fijo. Los valores entre estos dos extremos permiten una cantidad
proporcional de cambio en el coeficiente relacionado.
Es posible correlacionar dos o ms funciones de series de tiempo usando las funciones
de propiedad RiskCorrmat tal y como se hara con las funciones de distribucin
normales de @RISK. Sin embargo, es importante saber que la correlacin entre series
de tiempo es fundamentalmente diferente a la correlacin entre distribuciones estndar.
Una correlacin entre dos funciones de series de tiempo indica que en cada iteracin, la
matriz de valores generada por las dos series de tiempo est sujeta al coeficiente de
correlacin especificado. Por el contrario, la correlacin entre dos funciones de
distribucin estndar de @RISK requiere que toda la simulacin de esa correlacin
resulte evidente. Los modelos de series de tiempo generan el valor en un momento
determinado basndose en uno o ms valores conocidos de periodos de tiempo
anteriores as como un trmino de ruido aleatoriamente distribuido. Son las
distribuciones de ruido las que obedecen a las correlaciones que usted especifica.

RiskDepC
Descripcin

RiskDepC(ID,coeficiente) designa una variable dependiente en un par de muestras
correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para
identificar la variable independiente con la que se correlaciona. La expresin debe estar
entre comillas. sta es la misma variable ID que se utiliza en la funcin RiskIndepC de
la variable independiente. El coeficiente especificado es el de clasificacin de
coeficiente de correlacin que describe la relacin entre los valores de muestra de las
distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC. La funcin RiskDepC se utiliza
con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable
dependiente.
El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin
La coeficientes de correlacin de jerarqua fue creada por C. Spearman a principios del
siglo XX. Esta jerarquizacin se elabora utilizando jerarquas u rdenes de valores, y no
los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La
clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de
valores posibles de una variable.
El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de correlacin
entre las dos variables en una simulacin. Los valores de coeficiente positivos indican
una relacin positiva entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de
una es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. Los valores de coeficiente
negativos indican una relacin inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor
de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo.
@RISK genera pares con la correlacin de jerarqua y con los valores de muestra en un
proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de
clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100
iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de
clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un
mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin
inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan
posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que
generan la coeficientes de correlacin de jerarqua deseada. En cada iteracin, cada
variable tiene su valor emparejado con una numeracin.
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros
(entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin de muestras. Tambin en este paso si
se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada
variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. En
cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin
de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda
menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la
jerarquizacon contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que
el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de jerarqua.
En el @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes
de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se
pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de
correlacin de cada iteracin.
Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede
correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos
distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones
originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de
distribucin de entrada para la que se extrajeron.
En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskDepC se introduca en la celda de la
frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea:
=RiskDepC(Precio 1,0,9)+RiskNormal(10,10)
El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se
edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas
funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.
El coeficiente de correlacin generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC es
aproximado. Cuantas ms iteraciones se ejecuten, ms se aproximar el coeficiente
generado al coeficiente deseado.
Cuando se correlacionan distribuciones independientes, es posible que el coeficiente de
correlacin observado no coincida con precisin con el coeficiente especificado. Esto
puede suceder cuando hay un nmero limitado de puntos independientes en las
distribuciones correlacionadas.
Es posible que haya un cierto retardo al inicio de una simulacin si hay distribuciones
correlacionadas con las funciones RiskDepC y RiskIndepC . La duracin del retardo es
proporcional al nmero de funciones RiskDepC de la hoja de clculo y al nmero de
iteraciones que se llevarn a cabo.

Ejemplos

RiskNormal(100,10, RiskDepC(Precio,0,5)) especifica que el muestreo de la
distribucin RiskNormal(100,10) estar correlacionada con la toma de muestras de la
funcin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio). El muestreo de
RiskNormal(100,10) estar positivamente correlacionada con la toma de muestras de la
funcin de distribucin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio) ya que el
coeficiente es mayor que 0.
Reglas El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1.
La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la
variable independiente en la funcin RiskIndepC. ID puede ser una referencia de celda
que contiene una secuencia de identificacin.

RiskFit
Descripcin

RiskFit(nombre de ajuste, resultado de ajuste seleccionado) vincula un conjunto de
datos y sus resultados de ajuste a la variable de entrada de distribucin en que la
funcin RiskFit est siendo utilizada. El nombre de ajuste entre comillas es el nombre
del ajuste dado cuando los datos fueron ajustados utilizando el comando de Ajustar
distribuciones a los datos. El resultado de ajuste seleccionado entre comillas se utiliza
para identificar el tipo de resultado de ajuste a seleccionar. La funcin RiskFit es
utilizada para vincular una variable de entrada a los resultados de ajuste de un conjunto
de datos, de forma tal que cuando los datos cambien, la variable de entrada de
distribucin seleccionada del ajuste se actualice.
El resultado de ajuste seleccionado puede ser cualquiera de las siguientes entradas:
AIC, indicando que debe usarse la distribucin mejor ajustada de la prueba AIC
BIC, indicando que debe usarse la distribucin mejor ajustada de la prueba BIC
ChiSq, indicando que debe usarse la distribucin mejor ajustada de la prueba Chi-Sq
AD, indicando que debe usarse la distribucin mejor ajustada de la prueba Anderson-
Darling
KS, indicando que debe usarse la distribucin mejor ajustada de la prueba Kolmogorov-
Smirnov
RMSErr, indicando que debe usarse la distribucin mejor ajustada de la prueba RMS
Error
Un nombre de distribucin, tal como Normal indicara que la distribucin de mejor
ajuste de tal tipo introducido debera ser utilizado.
Qu sucede si cambian los datos al usar RiskFit?
La funcin RiskFit enlaza la funcin de distribucin a un grupo de datos y a la ajuste de
ese grupo de datos. Los datos utilizados en la ajuste pueden estar en Excel o en la ficha
de Ajuste de la ventana @RISK Modelo. Cuando cambian los datos ajustados en
cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones:
@RISK realiza de nuevo la ajuste utilizando la configuracin actual de la ficha de Ajuste
en la que se origin esa ajuste.
La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a la ajuste, cambia
para reflejar los nuevos resultados de la ajuste. La funcin cambiada reemplaza a la
original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin
indica Best Chi-2 para resultado de ajuste seleccionado, la nueva distribucin de mejor
ajuste segn la prueba Chi-2 reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin
incluye la misma funcin RiskFit que tena la original.
Ejemplos

RiskNormal(2,5, 1, RiskFit(71367, 59129, "AD")) especifica que la mejor distribucin
de ajuste de la prueba Anderson-Darling de los datos ajustados asociados con los
valores ProjID y FitID asociados es una distribucin normal con una media de 2,5 y una
Reglas Ninguno.

RiskIndepC
Descripcin

RiskIndepC(ID) designa una variable independiente en un par de muestras de
clasificacin de correlacin. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza
para identificar la variable independiente. La funcin RiskIndepC se utiliza con la funcin
de distribucin que especifica los valores posibles de la variable independiente.
RiskIndepC no es ms que un elemento de identificacin.
En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskIndepC se introduca en la celda de la
frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea:
=RiskIndepC(Precio 1)+RiskNormal(10,10)
El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se
edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas
funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.
Ejemplos

RiskNormal(10,10, RiskIndepC(Precio)) establece que la funcin NORMAL(10,10)
es la variable independiente Precio. Esta funcin se utilizar como variable
independiente en cualquier momento que se utilice una funcin DEPC en la que la
identificacin ID sea Precio.
Reglas La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la
variable dependiente en la funcin DEPC. La variable ID debe ser la misma serie de
caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin INDEPC. ID
puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin.
En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un mximo de 64 funciones INDEPC
distintas. En cada una de esas funciones INDEPC se puede utilizar un nmero ilimitado
de funciones DEPC dependientes.
Consulte el captulo titulado Las tcnicas de modelos de @RISK para obtener
informacin detallada sobre las relaciones de dependencia.

RiskIsDiscrete
Descripcin

RiskIsDiscrete(VERDADERO) especifica que la variable de salida para la cual es
introducida debe ser tratada como una distribucin discreta a la hora de desplegar los
grficos de resultados de simulacin y al calcular los estadsticos. Si no se introduce
RiskIsDiscrete, el @RISK intentar detectar cuando una variable de salida representa
una distribucin de valores discretos.

Ejemplos

RiskOutput(,,,RiskIsDiscrete(VERDADERO))+NPV(.1,C1:C10) especifica que la
variable de salida distribucin del VPN ser una distribucin discreta.
Reglas Ninguno.

RiskIsDate
Descripcin

RiskIsDate(VERDADERO o FALSO) especifica si la entada o la salida para la que se
introduce debe tratarse como una distribucin de fechas, cuando se muestra un grfico
de resultados de simulacin y se calculan estadsticas. Si no se introduce RiskIsDate,
@RISK usar el formato de la celda de Excel en la que se encuentra la entrada o la
salida para decidir si muestra los resultados de la simulacin como fechas. Cuando se
introduce RiskIsDate(VERDADERO) para una distribucin de entrada, los valores de
argumento se mostrarn como fechas en la ventana Definir Distribucin.
Ejemplos

RiskOutput(,,,RiskIsDate(VERDADERO)) especifica que la distribucin de entrada se
mostrar usando fechas, independientemente del formato de la celda de Excel.
RiskTriang(FECHA(2009,10,4),FECHA(2009,12,29),FECHA(2010,10,10),RiskIsDate(V
ERDADERO)) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo de 10/4/2009,
un valor ms probable de 12/29/2009 y un valor mximo de 10/10/2010.
Reglas RiskIsDate(FALSO) hace que @RISK muestre los grficos y informes de las entradas o
salida en valores, no en fechas, incluso aunque la celda en la que se encuentra la
funcin se encuentra en Excel tenga formateo de fecha.

RiskLibrary
Descripcin

RiskLibrary(posicin, identificador) especifica que la distribucin para la cual se
introduce sta, est vinculada a una distribucin en una biblioteca del @RISK con la
posicin introducida y su identificador. Cada vez que se ejecuta una simulacin la
funcin de distribucin se actualizar con la definicin actual de la distribucin en una
biblioteca del @RISK con el identificador introducido.

Ejemplos

RiskNormal(5000,1000,RiskName(Volumen de ventas /
2010),RiskLibrary(2,LV6W59J5),RiskStatic(0.46)) especifica que la distribucin
introducida ser tomada de la biblioteca del @RISK con la posicin 2 y el identificador
LV6W59J5. La definicin actual de esta distribucin de biblioteca es una
RiskNormal(10,10, RiskName(Volumen de Ventas / 2010))
sin embargo, esto cambiar cuando la distribucin en la biblioteca cambie.
Reglas Un RiskValue esttico no se actualiza desde la biblioteca del @RISK, ya que es nico
con respecto al modelo desde donde la distribucin de la biblioteca fue utilizada.

RiskLock
Descripcin

RiskLock() impide que se recojan muestra de una distribucin durante la simulacin. El
bloqueo de una distribucin de entrada hace que genere el mismo valor en cada
iteracin. Este valor es la opcin de reclculo estndar que se encuentra en la pestaa
General de las Configuraciones de Simulacin, bajo Valores estticos.
Ejemplos

RiskNormal(10,2,RiskLock()) impide la recoleccin de muestras de la distribucin de
probabilidad RiskNormal(10,2).
Reglas El argumento opcional Lock_Mode es utilizado internamente por @RISK pero no est
disponible para los usuarios de la ventana Definir distribucin de @RISK.

RiskName
Descripcin

RiskName(Nombre de entrada) nombra la distribucin de entrada en la que se utiliza
esta funcin como argumento. Este nombre aparece tanto en la lista Entradas y salidas
de la ventana @RISK Modelo como en cualquier informe o grfico que tenga resultados
de simulacin de esta entrada.
Ejemplos

RiskTriang(10,20,30,RiskName(Precio)) asigna el nombre Precio a la entrada
descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30).
RiskTriang(10,20,30,RiskName(A10)) asigna el nombre de la celda A10 a la entrada
descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30).
Reglas El nombre debe introducirse entre comillas.
Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda vlida.

RiskSeed
Descripcin

RiskSeed(tipo de generador de nmero aleatorio, valor semilla) especifica que una
variable de entrada utilizar su propio generador de nmeros aleatorios del tipo
especificado y se utilizar la semilla del valor semilla. El otorgar una semilla a una
variable de entrada individual es til cuando la misma distribucin es compartida entre
modelos que utilizan la biblioteca del @RISK y se desea obtener una conjunto de
muestras reproducibles para la variable de entrada para cada modelo.
Ejemplos

RiskBeta(10,2,RiskSeed(1,100)) la variable de entrada RiskBeta(10,2) utilizar el
generador de nmeros aleatorios Mersenne Twister utilizando el valor semilla de 100.
Reglas Las variables de entrada de distribucin que utilicen el RiskSeed siempre poseern su
propia serie de nmeros aleatorios reproducibles. La semilla inicial, definida en la
pestaa de Muestreo de las Configuraciones de simulacin solo afecta los nmeros
aleatorios generados para las variables de entrada de distribucin que no posean una
semilla independiente especificada utilizando la funcin de propiedad RiskSeed.
El tipo de generador de nmero aleatorio se especifica con un valor entre 1 y 8, en
donde 1=MersenneTwister, 2=MRG32k3a, 3=MWC, 4=KISS, 5=LFIB4, 6=SWB,
7=KISS_SWB, 8=RAN3I. Para mayor informacin sobre los generadores de nmeros
aleatorios disponibles, vase el Comando de configuraciones de simulacin.
El valor semilla es un entero entre 1 y 2,147,483,647.
RiskSeed no tiene efecto cuando una entrada est correlacionada.

RiskShift
Descripcin

RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribucin la
cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta funcin se introduce
automticamente cuando un resultado de ajuste incluye un factor de desplazamiento.
Ejemplos

RiskBeta(10,2,RiskShift(100)) desplaza el dominio de la distribucin RiskBeta(10,2) en
100 unidades.
Reglas Ninguno.

RiskSixSigma
Descripcin

RiskSixSigma(LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo, Nmero de
Desviaciones estndar) especifica el lmite de especificacin inferior (LSL), el lmite de
especificacin superior (USL), el valor objetivo, el desplazamiento de largo plazo y el
nmero de desviaciones estndar para los clculos de six sigma para una variable de
salida Estos valores son utilizados para calcular estadsticos de six sigma desplegados
en la ventana de Resultados y en los grficos para la variable de salida.
Ejemplos

RiskOutput(A10,,,RiskSixSigma(.88,.95,.915,1.5,6)) especifica un LSL de .88, un USL
de .95, un valor objetivo de .915, un desplazamiento de largo plazo de 1.5, y un nmero
de desviaciones estndar de 6 para la variable de salida localizada en la celda A10.
Reglas Por defecto, las funciones estadsticas de six sigma del @RISK en Excel utilizarn los
valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de
Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una
variable de salida (cuando las funciones de estadsticas hacen referencia a la variable
de salida). Estos valores pueden ser no tomados en cuenta al introducir los valores de
LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones
estndar directamente en la funcin de estadsticos.
Los valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de
Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una
variable de salida, se leen al inicio de una simulacin. Si usted cambia los valores de la
funcin de propiedad, usted requerir volver a ejecutar la simulacin, para actualizar los
estadsticos de six sigma desplegados en la ventana de Resultados y en los grficos
para la variable de salida.

RiskStatic
Descripcin

RiskStatic(valor esttico) define el valor esttico 1) por una funcin de distribucin
durante el clculo convencional del Excel y 2) que remplaza la funcin del @RISK
despus que las funciones del @RISK han sido permutadas hacia afuera.
Ejemplos

RiskBeta(10,2,RiskStatic(9.5)) especifica que el valor esttico para la funcin de
distribucin RiskBeta(10,2) ser de 9.5.
Reglas Ninguno.

RiskTruncate
Descripcin

RiskTruncate(mnimo, mximo) trunca la distribucin de entrada que contiene esta
funcin como argumento. Al truncar una distribucin se restringe la recoleccin de
muestras de la distribucin a valores que se encuentren en el rango mnimo-mximo.
@RISK todava respalda otras funciones para truncar distribuciones especficas de
versiones anteriores del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm).
Ejemplos

RiskTriang(10,20,30,RiskTruncate(13,27)) restringe la recoleccin de muestras de la
distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30) a un valor mnimo posible de 13 y a un
valor mximo posible de 27.
RiskTriang(10,20,30,RiskTruncate(D11,D12)) restringe la recoleccin de muestras de
la distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30) a un valor mnimo posible tomado
de la celda D11 y a un valor mximo posible tomado de la celda D12.
Reglas El mnimo debe ser menor o igual que el mximo.
Para introducir una distribucin que es truncada de un solo lado, deje el argumento en
blanco para el lado no acotado, tal como RiskNormal(10,1,RiskTruncate(5,)). Esto fijara
el mnimo igual a 5, pero dejara sin acotar el mximo.

RiskTruncateP
Descripcin

RiskTruncateP(percentil% mnimo, percentil% mximo) trunca la variable de entrada de
distribucin en donde la funcin es utilizada como un argumento. El truncamiento de
una distribucin restringe las muestras generadas de la distribucin a valores que se
encuentren dentro del rango introducido mnimo-mximo. Las formas truncadas de
distribuciones especficas disponibles en versiones anteriores del @RISK (tales como
RiskTnormal y RiskTlognorm) estn aceptadas todava.
Ejemplos

RiskTriang(10,20,30,RiskTruncate(.01,.99)) restringe las muestras generadas desde la
distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30) a un valor mnimo posible del 1er.
percentil de la distribucin y a un posible mximo valor del percentil 99 de la
distribucin.
RiskTriang(10,20,30,RiskTruncate(D11,D12)) restringe las muestras generadas desde
la distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30) a un valor mnimo posible tomado
de la celda D11 y a un valor mximo posible de valor de percentil tomado de la celda
D12.
Reglas percentil% mnimo debe ser menor o igual al percentil% mximo
percentil% mnimo y percentil% mximo deben estar en el rango de 0<=perc%<=1.
Las funciones de distribucin que contengan una funcin de propiedad RiskTruncateP
no pueden ser desplegadas en la ventana de Definir Distribucin
Igual con RiskTruncate, para introducir una funcin que sea truncada de un solo lado,
deje vaco el argumento para el lado no acotado.

RiskUnits
Descripcin

RiskUnits(unidades) nombra las unidades para ser utilizadas a la hora de rotular una
distribucin de variable de entrada o una variable de salida. Este nombre aparecer
tanto en la lista de variables de salida y de variables de entrada de la ventana de
Modelo y en cualesquiera informes y grafico que incluyan resultados de simulacin para
la variable de entrada o la variable de salida.
Ejemplos

RiskTriang(10,20,30,RiskUnits(Dlares)) le da el nombre Dlares a las unidades
descritas por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30).
RiskTriang(10,20,30,RiskUnits(Dlares)) le da el nombre contenido en la celda A10
a las unidades descritas por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10,20,30).
Reglas Las unidades deben ser introducidas entre comillas.
Cualquier referencia vlida puede ser utilizada para definir el nombre de las unidades.
Si RiskUnits se utiliza como una funcin de propiedad para una funcin RiskOutput,
requerir venir despus de los tres posibles argumentos para RiskOutput. De esta
forma, si usted est utilizando el RiskOutput sin nombre, nombre de rango o
argumentos de posicin, usted deber introducir
RiskOutput(,,,RiskUnits(MisUnidades))

740

Referencia: Funciones de salida
Las celdas de variables de salida se definen utilizando las funciones
RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar
y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden
automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las
funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de
simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida.
Las funciones de propiedad RiskUnits, RiskConvergence,
RiskSixSigma y RiskIsDiscrete pueden ser utilizadas junto con
funciones RiskOutput.
742 Referencia: Funciones de salida
RiskOutput
Descripcin

La funcin RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida seleccionadas en la
hoja de clculo. Esta funcin tiene tres argumentos, como se muestra a continuacin:
=RiskOutput(nombre de celda de salida, nombre de rango de salida, nm. de
elemento en rango)
Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es suficiente para
introducir un rango de salida de un solo elemento donde @RISK se crea
automticamente el nombre de la salida. La funcin RiskOutput utilizada con un solo
argumento:
=RiskOutput (nombre de celda de salida)
especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce el nombre.
Para identificar un rango de salida de mltiples elementos, se utiliza la forma
=RiskOutput (nombre de celda de salida, nombre de rango de salida, nm. de
posicin en rango)
Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea para que el
@RISK lo genere automticamente para cada celda de salida del rango.
Las funciones RiskOutput se generan automticamente cuando se selecciona una
salida con el icono Aadir variable de salida de @RISK. Sin embargo, como sucede con
cualquier otra funcin del @RISK, RiskOutput se puede escribir directamente en la
celda que quiera seleccionar como salida de simulacin.
La funcin RiskOutput se introduce aadindola a la frmula existente de la celda que
se va a seleccionar como salida de simulacin. Por ejemplo, la frmula de la celda
=Valor actual neto(0,1,G1G10)
pasa a ser
=RiskOutput()+Valor actual neto(0,1,G1G10)
cuando la celda se selecciona como salida.
Ejemplos

=RiskOutput(Utilidades de 2008, Utilidades anuales, 1)+Valor actual
neto(0,1,G1G10) identifica una celda en la que la funcin RiskOutput se selecciona
como salida de simulacin y que recibe el nombre Utilidades de 2008 y la convierte en
la primera celda de un rango de mltiples celdas denominado Utilidades anuales.
Reglas Si se introducen nombres directamente en la funcin RiskOutput, el nombre de celda de
salida introducido y el nombre de rango de salida deben estar entre comillas. Los
nombres tambin se pueden introducir con referencias de celdas que tengan ttulo.
El argumento #posicin debe ser un nmero positivo >=1.
Cualesquiera funciones de propiedad deben de RiskOutput. De esta forma, si usted
aade, por ejemplo, una funcin de propiedad RiskUnits a la funcin RiskOutput por
defecto, se requerira introducirla de la siguiente manera:
=RiskOutput(,,,RiskUnits(MisUnidades))
Si est utilizando RiskOutput con una funcin de propiedad como RiskSixSigma, la
seccin Funciones de Propiedad de esta seccin de Referencia describe los
argumentos de la funcin de propiedad en uso. Si se est usando el comando Insertar
funcin de @RISK para introducir RiskOutput en formato Six Sigma, simplemente haga
clic en la barra de frmula de la funcin de propiedad RiskSixSigma que aparece para
introducir sus argumentos o para ver la ayuda sobre la funcin de propiedad
RiskSixSigma.

Referencia: Funciones de estadsticos
Las funciones estadsticas generan la estadstica deseada de los
resultados de simulacin de 1) una celda especfica o 2) de una
entrada o salida de simulacin. Estas funciones se actualizan en
tiempo real mientras se ejecuta una simulacin o al final de una
simulacin. Las funciones estadsticas que se encuentran en modelos
de hojas de clculo que se usan para generar informes personalizados
de resultados de simulacin, slo se actualizan cuando termina la
simulacin.
Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la
celda no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la
funcin RiskOutput.
Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, el
@RISK primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay
ninguna, el @RISK busca una distribucin de probabilidad de entrada
con el nombre introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera el
estadstico apropiado de la muestra recolectada para esa entrada. El
usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que
reciben las referencias de salidas y entradas de las funciones de
estadsticos.
El argumento nm. sim. selecciona la simulacin para la que se
generar el estadstico cuando se ejecutan mltiples simulaciones.
Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una
sola simulacin.
Las funciones estadsticas que calculan una estadstica de una
distribucin del resultado de una simulacin, pueden incluir una
funcin de propiedad RiskTruncate o una RiskTruncateP. De esta
forma la estadstica se calcula en el rango mn-mx especificado por
los lmites de truncado. Por ejemplo, si quiere calcular estadsticas en
un rango de percentil de una distribucin, use RiskTruncateP como se
indica a continuacin:
RiskMean(A1,RiskTruncateP(0.9,1))
En este caso, la media de los datos en el 10% superior para la celda A1
se generarn de la funcin RiskMean.
Calculando
estadsticos para
un subconjunto
de la Distribucin
744 Referencia: Funciones de estadsticos
Las funciones estadsticas de @RISK se pueden actualizar 1) al final
de una simulacin, o bien 2) en cada iteracin de una simulacin. En
la mayora de los casos, no es necesario actualizar las estadsticas
hasta el final de una simulacin, cuando quiera ver las estadsticas
finales de la simulacin en Excel. Sin embargo, si los clculos de su
modelo requieren que se genere una nueva estadstica en cada
iteracin (por ejemplo, cuando se ha introducido un clculo de
convergencia personalizado usando frmulas de Excel), debe usarse
la opcin Cada Iteracin. Para controlarlo, use la opcin Actualizar
Funciones Estadsticas en la pestaa Muestreo del cuadro de dilogo
Configuraciones de Simulacin.
Nota: La configuracin predeterminada para actualizar funciones
estadsticas en @RISK 5.5 y versiones posteriores es Final de la
Simulacin.

Actualizacin de
funciones
estadsticas
RiskConvergenceLevel
Descripcin

RiskConvergenceLevel(referencia de celda o nombre de variable de
salida, Sim#) retorna el nivel de convergencia (0 a 100) para la referencia
de celda o nombre de variable de salida. Cuando se da la convergencia
retorna un VERDADERO.

Ejemplos

RiskConvergenceLevel(A10) retorna el nivel de convergencia para la
celda A10.
Reglas Una funcin de propiedad RiskConvergence requiere ser introducida para
referencia de celda o nombre de variable de salida, o bien el Monitoreo de
la Convergencia requerir ser habilitada en el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin para que esta funcin retorne un nivel de
convergencia.

RiskCorrel
Descripcin

RiskCorrel(referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1,
referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2, tipo de
correlacin,Sim#) retorna el coeficiente de correlacin usando el Tipo de
correlacin de los datos de las distribuciones simuladas para la referencia
de celda 1 o nombra de salida/entrada y nmero de referencia 2 o
nombre de salida/entrada 2 en la simulacin Sim# El tipo de correlacin
es Pearson o Spearman Rank.

Ejemplos

RiskCorrel(A10,A11,1) retorna el coeficiente de correlacin Pearson de
los datos de simulacin recogidos para la salida o la entrada de A10 y la
salida o la entrada de A11.
RiskCorrel ("Beneficios",Ventas,2) retorna el coeficiente de
correlacin Spearman Rank de los datos de simulacin recogidos para la
salida o entrada denominada Beneficios y la salida o la entrada
denominada Ventas.
Reglas Tipo de correlacin es 1 para la correlacin Pearson o 2 para la
correlacin Spearman Rank.
Todas las iteraciones que contienen ERR y se filtran en referencia de
celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y en referencia de celda 2 o
nombre de salida/entrada 2, se quitan, y el coeficiente de correlacin se
calcula basado en los datos restantes.
Si desea calcular correlaciones para un subgrupo de los datos recogidos
para las distribuciones simuladas, debe introducir una funcin de
propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP para cada distribucin cuyos
datos desea truncar. La primera funcin RiskTruncate introducida se usa
para los datos de referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y la
segunda funcin RiskTruncate se usa para los datos de referencia de
celda 2 o nombre de salida/entrada 2.

RiskData
Descripcin

RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada, nm. iter.,
nm. sim.) genera el punto de datos de una distribucin simulada para el
argumento referencia de celda en el nm. iter. especificado del nm. sim.
especificado. RiskData tambin se puede introducir como una frmula de
matriz, donde nm. iter. es la primera iteracin que se generar en la
primera celda en la gama de la frmula de matriz. Los puntos de datos de
cada iteracin consiguiente se completarn en las celdas en el rango
donde se introduzca la frmula de matriz.
Ejemplos

RiskData(A10,1) genera el punto de datos de la distribucin simulada
para la celda A10 en la iteracin nm.1 de la simulacin.
RiskData(Utilidades,100,2) genera el punto de datos de la distribucin
simulada de la celda de salida denominada utilidades del modelo actual
de la iteracin 100 de la segunda simulacin ejecutada cuando se
realizan mltiples simulaciones.
Reglas Ninguno.

RiskKurtosis
Descripcin

RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.)
genera la curtosis de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el
rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula es estadstico.
Ejemplos

RiskKurtosis(A10) genera la curtosis de la distribucin simulada para la
celda A10.
RiskKurtosis(Utilidades,2) genera la curtosis de la distribucin
simulada de la celda de salida denominada Utilidades del modelo actual
de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples
simulaciones.
Reglas Ninguno.

RiskMax
Descripcin

RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.) genera
el valor mximo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMax(A10) genera el valor mximo de la distribucin simulada para la
celda A10.
RiskMax(Utilidades) genera el valor mximo de la distribucin simulada
de la celda de salida del modelo actual denominado Utilidades.
Reglas Ninguno.

RiskMean
Descripcin

RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.) genera
la media de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada para la celda
A10.
RiskMean(Precio) genera la media de la distribucin simulada para la
celda de salida llamada Precio.
Reglas Ninguno.

RiskMin
Descripcin

RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.) genera
el valor mnimo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMin(A10) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para la
celda A10.
RiskMin(Ventas) genera el valor mnimo de la distribucin simulada de
la celda de salida del modelo actual denominado Ventas.
Reglas Ninguno.

RiskMode
Descripcin

RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.) genera
la moda de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMode(A10) genera la moda de la distribucin simulada para la celda
A10.
RiskMode(genera la moda de la distribucin simulada de la celda de
salida del modelo actual denominado Ventas) genera la moda de la
distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado
Ventas.
Reglas Ninguno.

RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX
Descripcin

RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada, percentil,
nm. sim.) genera el valor del percentil de la distribucin simulada para
referencia de celda o RiskPtoX(referencia de celda o nombre
salida/entrada, percentil, nm. sim.) genera el valor del percentil de la
distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max
son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin
simulada sobre la cual se calcula es estadstico.
Ejemplos

RiskPercentile(C10,0,99) genera el percentil 99 de la distribucin
simulada para la celda C10.
RiskPercentile(C10,A10) genera el valor del percentil de la celda A10 de
la distribucin simulada para la celda C10.
Reglas El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1.
RiskPercentileD y RiskQtoX asumen un valor de percentil acumulado
descendente.
RiskPercentile y RiskPtoX (as como tambin RiskPercentileD y
RiskQtoX) son simplemente nombres alternos para la misma funcin.

RiskRange
Descripcin

RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.)
genera el rango mnimo-mximo de la distribucin simulada para
referencia de celda. . Los argumentos min y max son argumentos
opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la
cual se calcula es estadstico.
Ejemplos

RiskRange(A10) genera el rango de la distribucin simulada para la celda
A10.
Reglas Ninguno.

RiskSensitivity
Descripcin

RiskSensitivity(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
jerarqua, tipo de anlisis, tipo de valor retornado) retorna informacin de
anlisis de sensibilidad de la distribucin simulada por la referencia de
celda o nombre de variable de salida. El argumento de jerarqua especifica
la jerarqua en el anlisis de sensibilidad para la variable de entrada cuyos
resultados se desean, en donde 1 es la variable de entrada de jerarqua
superior o ms importante. El argumento de tipo de anlisis selecciona el
tipo de anlisis deseado, 1 para regresin, 2 para regresin de valores
mapeados y 3 para correlacin. El tipo de valor retornado selecciona el
tipo de datos a retornar: 1 para el nombre de variable de entrada/celda de
referencia/funcin de distribucin, 2 para coeficiente de sensibilidad o valor
y 3 para el coeficiente de la ecuacin (slo para regresin).
Ejemplos

RiskSensitivity(A10,1,1,1,1) retorna una Descripcin de la variable de
entrada de ms alta jerarqua para un anlisis de sensibilidad de regresin
sobre los resultados de simulacin para la celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskSensitivityStatChange
Descripcin

RiskSensitivityStatChange(referencia de celda o nombre de
salida,NmSim,clasificacin, nmCompartimentos, quEstadstica,
percentil, TipoValorGenerado) genera la informacin de cambio en
la estadstica de salida del anlisis de sensibilidad de la
distribucin simulada para la referencia de celda o nombre de
salida. El argumento clasificacin especifica la clasificacin en el
anlisis de sensibilidad de la entrada cuyos resultados se buscan,
donde 1 es la entrada de mayor clasificacin, o ms importante. El
argumento nmCompartimentos especifica el nmero de
compartimentos de igual tamao en el que se dividir las muestras
de cada entrada. El argumento quEstadstica especifica la
estadstica que se calcular en la salida de este anlisis. Si
quEstadstica es un percentil, percentil es el valor de percentil que
se usar. TipoValorGenerado selecciona el tipo de datos que se
van a generar: 1 para nombre de entrada / referencia de celda /
funcin de distribucin, 2 para el valor mnimo de la estadstica de
un compartimento, y 3 para el valor mximo de la estadstica de un
compartimento.
Ejemplos

RiskSensitivityStatChange(A10,1,1,20,1,0,1) genera una
descripcin de la entrada de clasificacin superior para el cambio
de la estadstica de salida de un anlisis de sensibilidad realizado
sobre los resultados de la simulacin de la celda A10. La media fue
la estadstica usada en el anlisis y las muestras de entrada se
dividieron en 20 compartimentos de igual tamao.
Reglas nmCompartimentos es un nmero entero positivo.
quEstadstica es 1=media, 9=modo, 10=percentil.
percentil debe tener un valor >=0 y <=1.
RiskSkewness
Descripcin

RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.)
genera el ndice de sesgo de la distribucin simulada para referencia de
celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que
especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula es
estadstico.
Ejemplos

RiskSkewness(A10) genera el ndice de sesgo de la distribucin simulada
para la celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskStdDev
Descripcin

RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.)
genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para referencia
de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que
estadstico.
Ejemplos

RiskStdDev(A10) genera la desviacin estndar de la distribucin
simulada para la celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ
Descripcin

RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada, valor objetivo,
nm. sim.) o RiskXtoP(referencia de celda o nombre salida/entrada, valor
objetivo, nm. sim.) genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de
la distribucin simulada para referencia de celda. La probabilidad
acumulada generada es la probabilidad de que se produzca un valor <=
valor objetivo. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que
estadstico.
Ejemplos

RiskTarget(C10,100000) genera la probabilidad acumulada del valor
100000 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10.
Reglas El valor objetivo puede ser cualquier valor.
RiskTargetD y RiskXtoQ retornan una probabilidad acumulada
descendente
RiskTarget y RiskXtoP (as como tambin RiskTargetD y RiskXtoQ) son
simplemente nombres alternativos para la misma funcin.

RiskVariance
Descripcin

RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada, nm. sim.)
genera la varianza de la distribucin simulada para referencia de celda.
Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el
Ejemplos

RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribucin simulada para la
celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskTheoKurtosis
Descripcin

RiskTheoKurtosis(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la
curtosis de la distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la
funcin de distribucin introducida.

Ejemplos

RiskTheoKurtosis(A10) retorna la curtosis de la funcin de distribucin
en la celda A10.
RiskTheoKurtosis(RiskNormal(10,1)) retorna la curtosis de la
distribucin RiskNormal(10,1).
Reglas Ninguno.

RiskTheoMax
Descripcin

RiskTheoMax(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor mximo de la distribucin en la frmula en la referencia de celda o en
la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMax(A10) retorna el mximo de la funcin de distribucin en la
celda A10.
RiskTheoMax(RiskNormal(10,1)) retorna el mximo de la distribucin
RiskNormal(10,1)
Reglas Ninguno.

RiskTheoMean
Descripcin

RiskTheoMean(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor medio de la primera funcin de distribucin en la formula en
referencia de celda, o la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMean(A10) retorna la media de la funcin de distribucin en la
celda A10
RiskTheoMean(RiskNormal(10,1)) retorna la Media de la distribucin
RiskNormal(10,1).
Reglas Ninguno.

RiskTheoMin
Descripcin

RiskTheoMin(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor mnimo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de
celda o en la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMin(A10) retorna el mnimo de la funcin de distribucin en la
celda A10.
RiskTheoMin(RiskNormal(10,1)) retorna el mnimo de la distribucin
RiskNormal(10,1).
Reglas Ninguno.

RiskTheoMode
Descripcin

RiskTheoMode(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor modelo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de
celda o en la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMode(A10) retorna la moda de la funcin de distribucin en la
celda A10.
RiskTheoMode(RiskNormal(10,1)) retorna la moda de la distribucin
RiskNormal(10,1).
Reglas Ninguno.

RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD,
RiskTheoQtoX
Descripcin

RiskTheoPercentile(referencia de celda o funcin de distribucin,
percentil) o RiskTheoPtoX(referencia de celda o funcin de distribucin,
percentil) retorna el valor del percentil introducido de la funcin de
distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de
distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoPtoX(C10,.99) retorna el percentil 99 de la distribucin en la
celda C10.
RiskTheoPtoX(C10,A10) retorna el valor de percentil de la celda A10 de
la distribucin en la celda C10.
Reglas percentil debe ser un valor >=0 y <=1.
RiskTheoQtoX es equivalente a RiskTheoPtoX (y RiskTheoPercentile
es equivalente a RiskTheoPercentileD) excepto que el percentil se
introduce como un valor acumulado descendente.
RiskTheoPercentile y RiskTheoPtoX (as como tambin
RiskTheoPercentileD y RiskTheoQtoX) son simplemente nombres
alternativos para la misma funcin.

RiskTheoRange
Descripcin

RiskTheoRange(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
rango mnimo-mximo de la ltima funcin de distribucin en la frmula en
la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoRange(A10) retorna el rango de la funcin de distribucin en la
celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskTheoSkewness
Descripcin

RiskTheoSkewness(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna
el ndice de sesgo de la ltima funcin de distribucin en la frmula en la
referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoSkewness(A10) retorna el ndice de sesgo de la funcin de
distribucin en la celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskTheoStdDev
Descripcin

RiskTheoStdDev(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la
desviacin estndar de la funcin de distribucin en la frmula en la
Ejemplos

RiskTheoStdDev(A10) retorna la desviacin estndar de la funcin de
distribucin en la celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTarget D,
RiskTheoXtoQ
Descripcin

RiskTheoTarget(referencia de celda o funcin de distribucin, Valor
Objetivo) o RiskTheoXtoP(referencia de celda o funcin de distribucin,
Valor Objetivo) retorna la probabilidad acumulada para el valor objetivo en
la ltima funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o
en la funcin de distribucin introducida. La probabilidad acumulada
retornada es la probabilidad de que ocurra un valor <= valor objetivo.

Ejemplos

RiskTheoXtoP(C10,100000) retorna la probabilidad acumulada del valor
100000 as como ser calculado utilizando la distribucin en la celda C10.
Reglas El valor objetivo puede ser cualquier valor.
RiskTheoTargetD y RiskTheoXtoQ retornan una probabilidad acumulada
descendente.
RiskTheoTarget y RiskTheoXtoP (as como tambin RiskTheoTargetD y
RiskTheoXtoQ) son simplemente nombres alternativos para la misma
funcin.

RiskTheoVariance
Descripcin

RiskTheoVariance(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna
la varianza de la ltima funcin de distribucin en la frmula en la
Ejemplos

RiskTheoVariance(A10) retorna la varianza de la funcin de distribucin
en la celda A10.
Reglas Ninguno.

RiskTheoXtoY
Descripcin

RiskTheoXtoY(referencia de celda o funcin de distribucin,
valorX) genera la probabilidad de valorX de la ltima funcin de
distribucin de la frmula que se encuentra en referencia de celda,
o en la funcin de distribucin introducida. Para una distribucin
continua, el valor generado es el valor de densidad de la
probabilidad en valorX. Para una distribucin independiente, el
valor generado es el valor de la probabilidad en valorX.

Ejemplos

RiskTheoXtoY(C10,100000) genera el valor de densidad de la
probabilidad del valor 100000 calculado utilizando la distribucin
de la celda C10.
Reglas ValorX puede ser cualquier valor.

756

Referencia: Funciones de ajuste
RiskFitDistribution
Descripcin

RiskFitDistribution(rango de datos,tipo de datos, lista de
distribuciones,selector,lmite inferior, lmite superior) ajusta una distribucin a
los datos del rango de datos, y opcionalmente restringe las distribuciones
ajustadas a aquellas distribuciones de la lista. Los datos ajustados son de un
tipo de datos especificados y el mejor ajuste se selecciona usando la prueba
de idoneidad de ajuste especificada por el selector
RiskFitDistribution ajusta los datos de forma interactiva y genera muestras de
la distribucin mejor ajustada durante una simulacin. Hace lo mismo que una
funcin de distribucin de @RISK para el mejor ajuste que se introduce en la
celda. Puede ser correlacionada, nombrada o incluir funciones de propiedad,
del mismo modo que se puede hacer con las funciones de distribucin
estndar de @RISK.
RiskFitDistribution actualiza automticamente la distribucin ajustada cuando
los datos ajustados cambian en Excel. Usando esta capacidad, puede
actualizar automticamente distribuciones ajustadas cuando se reciben
nuevos datos o cuando los datos cambian durante una simulacin.
Ejemplos

RiskFitDistribution(BatchFit!$B$10:$B$210,1, {"Normal","Weibull"},AIC")
ajusta los datos localizados en el rango BatchFit!$B$10:$B$210 y genera la
distribucin Weibull o Normal ms ajustada. El mejor ajuste se selecciona
usando la prueba de idoneidad de ajuste AIC.
Reglas tipo de datos es 1=muestras continuas, 2=muestras independientes,
3=muestras independientes contadas, 4=valores XY no normalizados,
5=valores XY normalizados o bien 6=valores X y P. Estos son el equivalente
de las opciones Tipo de Conjunto de Datos del cuadro de dilogo Ajustar
Distribucin.
lista de distribuciones es una lista de los nombres de las distribuciones, entre
comillas, que se van a ajustar. Si desea incluir mltiples tipos de distribucin,
use corchetes para introducir la lista, de la siguiente manera:
{"Normal","Weibull"}
selector especifica la prueba de idoneidad del ajuste que se debe usar para
seleccionar el mejor ajuste. Los valores permitidos son AIC,
BIC,"ChiSq",KS y AD.
lmite inferior y lmite superior especifica los lmites de la distribucin ajustada.
Use INF o -INF para indicar infinito. Use Bounded para representar la
opcin Limitado por Desconocido del cuadro de dilogo Ajuste.
Todos los argumentos de RiskFitDistribution, excepto el rango de datos, son
opcionales. Si se omiten, los valores predeterminados de los argumentos
opcionales son tipo de datos = 1 o muestras continuas, selector = AIC, todas
las distribuciones se probarn durante el ajuste y los lmites inferior y superior
no son seguros.
758 Referencia: Funciones de ajuste
RiskFitDescription
Descripcin

RiskFitDescription(fuente del ajuste,estilo distribucin) genera una
descripcin de texto de la distribucin mejor ajustada a partir del ajuste
realizado por la funcin RiskFitDistribution en la celda indicada por fuente
del ajuste Esta es la funcin y los argumentos de la distribucin mejor
ajustada del ajuste.
Ejemplos

RiskFitDescription(B9) genera la descripcin de la distribucin mejor
ajustada para el ajuste realizado por la funcin RiskFitDistribution en la
celda B9.
Reglas La frmula que se encuentra en fuente del ajuste debe tener una funcin
RiskFitDistribution
Estilo distribucin puede ser TRUE u omitirse para el formato de la funcin
de distribucin de @RISK, como RiskNormal(10.1,3.22) o FALSE para un
formato ms legible como la LogLogstica: gamma=-1.384 beta=104.1
alfa=2.0912

RiskFitParameter
Descripcin

RiskFitParameter(fuente de ajuste,nmParmetro) genera un parmetro
de la distribucin mejor ajustada del ajuste realizado por la funcin
RiskFitDistribution en la celda indicada por fuente del ajuste
Ejemplos

RiskFitParameter(B9,1) genera el primer parmetro o argumento de la
distribucin mejor ajustada para el ajuste realizado por la funcin
RiskFitDistribution en la celda B9.
RiskFitDistribution
nmParmetro puede ser un valor entre 1 y el nmero de argumentos de
la distribucin mejor ajustada para el ajusta realizado por la funcin
RiskFitDistribution.

RiskFitStatistic
Descripcin

RiskFitStatistic(fuente de ajuste,estadstica) genera una estadstica del
ajuste realizado por la funcin RiskFitDistribution en la celda indicada por
fuente de ajuste
Ejemplos

RiskFitDescription(B9,ChiSq) genera la estadstica de la prueba
ChiCuadrado del mejor ajuste para el ajuste realizado por la funcin
RiskFitDistribution en la celda B9.
RiskFitDistribution
Las estadsticas pueden ser AIC, BIC,"ChiSq",KS, AD y RMSError.
Referencia: Funciones de proyecto
ProjectFieldVal
Descripcin

ProjectFieldVal genera el valor de un campo de Microsoft
Project directamente en la celda correspondiente de Excel.
Esto resulta de utilidad para permitir que las distribuciones de
@RISK (cuando no se est ejecutando una simulacin)
generen el mismo valor que se muestra en Microsoft Project
para un campo. De lo contrario, puede que vea la media de
una distribucin en Excel, y podra ser la misma o no serlo que
el valor en el proyecto.
ProjectFieldVal tambin se puede usar para permitir un
porcentaje de variacin alrededor de la estimacin
determinstica introducida en el calendario de Microsoft Project.
Por lo tanto, incluso si el valor en Microsoft Project se actualiza
o se cambia ms tarde, se puede usar la misma distribucin
para describir la incertidumbre.
Ejemplos

=RiskPert(53.1,59,80,RiskStatic(ProjectFieldVal))
Si se introduce esta distribucin en una celda de Excel
asociada a la duracin de una tarea, el valor que se muestra
en Excel cuando una simulacin no se est ejecutando (el
valor esttico) ser el valor introducido en el campo Duracin
correspondiente de Microsoft Project.
Reglas ProjectFieldVal debe aadirse a una celda asociada con un
campo de tarea o recurso de un proyecto que ha sido
importado por @RISK en Excel. Esta celda debe ser una
referencia de celda en la hoja de Tareas o de Recursos de un
proyecto.
ProjectFieldVal es un nombre definido aadido a Excel por
@RISK y no acepta argumentos.
760 Referencia: Funciones de proyecto
RiskProjectAddDelay
Descripcin

RiskProjectAddDelay(TareaPrecedente,RetrasoDuracin,Retr
asoCosto) aade una nueva tarea a un proyecto cuando
termina TareaPrecedente. Esta tarea tiene la duracin
RetrasoDuracin y el costo RetrasoCosto especificados. Esta
funcin se usa para aadir una tarea adicional a un proyecto
que se est simulando slo en las iteraciones en las que se
produce un suceso de riesgo.
RiskProjectAddDelay slo est activa durante una simulacin,
y aade una nueva tarea slo a las iteraciones en las que los
argumentos RetrasoDuracin y RetrasoCosto son >0.
Ejemplos

RiskProjectAddDelay(Tasks!B10,10,10000) aade una tarea
que sigue a la tarea localizada en la fila 10 de la hoja de
clculo de Tareas. La nueva tarea tiene una duracin de 10
(usando las unidades de duracin de la tarea localizada en la
fila 10) y un costo de 10000.
RiskProjectAddDelay(Tasks!B10,RiskTriang(5,10,15),RiskN
ormal(10000,1000)) aade una tarea que sigue a la tarea
localizada en la fila 10 de la hoja de clculo de Tareas. La
nueva tarea tiene una duracin del valor muestreado de la
distribucin RiskTriang(5,10,15), (usando las unidades de
duracin de la tarea localizada en la fila 10) y un costo
muestreado de la distribucin RiskNormal(10000,1000).
Reglas La TareaPrecedente debe ser una referencia de celda en la
hoja de Tareas de un proyecto. La fila en la que se encuentra
la celda determina la tarea que se va a usar como tarea
precedente.
RetrasoCosto se asigna a la nueva tarea y se aade al costo
acumulado del proyecto en Microsoft Project.
Al inicio de cada iteracin, cualquier tarea aadida en la
iteracin anterior por RiskProjectAddDelay se eliminan y el
proyecto se restablece con sus tareas originales.
En una iteracin en la que se aade una tarea, el sucesor de
TareaPrecedente cambia a la nueva tarea aadida por
RiskProjectAddDelay. Los sucesores de la nueva tarea se
establecen en los sucesores originales de TareaPrecedente.
RetrasoDuracin y RetrasoCosto deben ser >=0.
Cuando el tipo de muestreo es Monte Carlo, las funciones
RiskProject slo estn activas durante una simulacin y no
durante los reclculos de Excel.
RiskProjectAddCost
Descripcin

RiskProjectAddCost(CostoAadir,TiempoAadir) aade un
nuevo costo al proyecto en la fecha dada por TiempoAadir.
Esta funcin se usa para aadir un costo adicional a un
proyecto que se est simulando en las iteraciones en las que
se produce un suceso de riesgo.
RiskProjectAddCost slo est activa durante una simulacin,
y aade un nuevo costo slo a las iteraciones en las que el
argumento CostoAadir>0. El costo se aade al proyecto en el
libro de trabajo en el que se encuentra la funcin.
Ejemplos

RiskProjectAddCost (10000,FECHA(2013,1,1)) aade un
nuevo costo de 10000 el 1 de enero de 2013.
RiskProjectAddCost (RiskNormal(10000,1000),
RiskUniform(FECHA(2010,1,1),FECHA(2013,1,1),RiskIsDate
(TRUE))) aade un nuevo costo muestreado de la distribucin
RiskNormal(10000,1000) en la fecha muestreada de la
distribucin RiskUniform(FECHA(2010,1,1),FECHA(2013,1,1),
RiskIsDate(TRUE))).
Reglas CostoAadir>0
Al inicio de cada iteracin, cualquier costo aadido en la
iteracin anterior por RiskProjectAddCost se eliminan y el
proyecto se restablece.

RiskProjectRemoveTask
Descripcin

RiskProjectRemoveTask (TareasEliminar) elimina una tarea
en una iteracin determinada de un proyecto que se est
simulando. Esta se usa si desea no ejecutar ciertas tareas en
un proyecto que se est simulando en las iteraciones en las
que se produce un suceso de riesgo.
Ejemplos

RiskProjectRemoveTask (Tasks!B10) elimina la tarea que se
encuentra en la fila 10 de la hoja de clculo Tareas.
Reglas TareaEliminar debe ser una referencia de celda en la hoja de
Tareas de un proyecto. La fila en la que se encuentra la celda
determina la tarea a eliminar.
Al inicio de cada iteracin, cualquier tarea eliminada en la
iteracin anterior por RiskProjectRemoveTask se aaden de
nuevo cuando el proyecto se restablece con sus tareas
originales.
RiskProjectResourceAdd
Descripcin

RiskProjectResourceAdd (Tarea,Recurso,Unidades) asigna un
Recurso a una Tarea. Esta funcin se usa para cambiar los
recursos que se asignan a una tarea en cada iteracin de una
simulacin. Los costos calculados en el proyecto reflejarn el
Ejemplos

SI(RiskUniform(0,1)>.5), RiskProjectResourceAdd
(Tareas!B10, Recursos!B7,1)) asigna el Recurso de la fila 7 de
la hoja de Recursos a la Tarea situada en la fila 10 de la hoja de
Tareas cuando la funcin de Excel SI se evala como TRUE en
una iteracin de una simulacin. Se usa un valor de unidades 1,
indicando que el nuevo recurso est 100% asignado a la tarea.
Reglas La Tarea debe ser una referencia de celda en la hoja de Tareas
de un proyecto.
El Recurso debe ser una referencia de celda en la hoja de
Recursos de un proyecto.
Unidades debe ser >= 0.
Si la funcin RiskProjectResourceAdd no se evala en una
iteracin determinada, las tareas usan sus asignaciones
predeterminadas de recursos (es decir, aquellas que existen
antes de la simulacin).

RiskProjectResourceRemove
Descripcin

RiskProjectResourceRemove (Tarea,Recurso) elimina un
Recurso asignado a una Tarea. Esta funcin se usa para
cambiar los recursos que se asignan a una tarea en cada
iteracin de una simulacin. Los costos calculados en el
proyecto reflejarn el cambio de uso en cada iteracin de una
simulacin.
Ejemplos

SI(RiskUniform(0,1)>.5), RiskProjectResourceRemove
(Tareas!B10, Recursos!B7) elimina el Recurso de la fila 7 de la
hoja de Recursos que est asignado a la Tarea situada en la fila
10 de la hoja de Tareas cuando la funcin de Excel SI se evala
como VERDADERO en una iteracin de una simulacin.
Reglas La Tarea debe ser una referencia de celda en la hoja de Tareas
de un proyecto.
Si la funcin RiskProjectResourceRemove no se evala en una
iteracin determinada, las tareas usan sus asignaciones
predeterminadas de recursos (es decir, aquellas que existen
antes de la simulacin).

RiskProjectResourceUse
Descripcin

RiskProjectResourceUse (Tarea,Recurso,ValorUso) aplica
ValorUso a un Recurso asignado a una Tarea. Esta funcin se
usa para cambiar la cantidad de unidades de un recurso
material (o la cantidad de trabajo de un recurso de trabajo) que
se asigna a una tarea en cada iteracin de una simulacin. Los
costos calculados en el proyecto reflejarn el cambio de uso en
cada iteracin de una simulacin.
Ejemplos

RiskProjectResourceUse (Tasks!B10,
Resources!B7,RiskUniform(10,50)) establece el uso del
recurso de la fila 7 de la hoja de Recursos que se asigna a la
tarea que se encuentra en la fila 10 de la hoja de clculo de
Tareas. El valor de uso se muestrea de la distribucin
RiskUniform(10,50).
Reglas La Tarea debe ser una referencia de celda en la hoja de
Tareas de un proyecto.
ValorUso debe ser >=0.
ValorUso se aplica a las unidades de recurso asignadas a
Tarea si Recurso es un recurso material, o a las de un recurso
de trabajo asignado a una Tarea si Recurso es un recurso de
trabajo
Si en el proyecto no hay una asignacin existente de Recurso
a Tarea, @RISK aadir una antes de la simulacin, aplicar
las unidades muestreadas durante su ejecucin, y eliminar la
asignacin al final de la simulacin.
766

Referencia: Funciones de series de tiempo
Hay tres grupos de funciones de series de tiempo de @RISK: procesos
ARMA (promedio mvil autorregresivo), GBM (movimiento
browniano geomtrico) y sus variaciones, y proceso ARCH
(autorregresivo con heteroscedasticidad condicional) y sus
variaciones.
Los procesos ARMA son probablemente los ms conocidos. Fueron
desarrollados por Box y Jenkins hace varias dcadas, y se han
aplicado a una amplia variedad de configuraciones. Tambin se han
incorporado a muchos paquetes de software estadstico. La teora de
los procesos ARMA se basa en la estacionariedad, lo cual significa que
que la distribucin de la variable de series de tiempo es constante a
travs del tiempo. Ms especficamente, su media y varianza son
constantes a travs del tiempo. Cuando la estacionariedad no se
mantiene, normalmente se transforma la serie, generalmente con
algoritmos, diferenciacin o desestacionalizacin, para producir la
estacionariedad. Luego, se aplica un proceso ARMA al proceso
transformado.
En general, los procesos ARMA se caracterizan por dos valores
enteros, p y q, donde p es el nmero de trminos autorregresivos y q
es el nmero de trminos de promedio mvil. Las nicas versiones
incorporadas a @RISK son las versiones ms comunes, en las que p+q
es menor o igual a 2. Estas incluyen AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) y
ARMA(1,1).
El proceso GBM y sus variaciones son procesos de tiempo continuo.
Se han usado principalmente en aplicaciones financieras, como las de
establecer opciones de precios. En estas aplicaciones, la variable de
series de tiempo es a veces el precio de una accin de bolsa, y a veces
el cambio en el precio (el rendimiento). A diferencia de los procesos
ARMA, normalmente no se presupone estacionariedad. Por ejemplo,
si la variable de series de tiempo es el precio de una accin de bolsa,
podra haber una derivacin ascendente, es decir, que el precio tiende
a aumentar con el tiempo. Sin embargo, los procesos GBM tienen la
propiedad de Markov (sin memoria), es decir, que si el valor actual es
conocido, el pasado es irrelevante para predecir el futuro.
Las versiones independizadas de GBM incorporadas a @RISK
incluyen el proceso GBM bsico y el GBM de difusin con saltos
(GBMJD). Los procesos de movimiento browniano (BM) no
geomtrico incluyen BM con reversin a la media (BMMR), y GBM
con reversin a la media y difusin con saltos (BMMRJD).
768 Referencia: Funciones de series de tiempo
El proceso ARCH y sus variaciones se desarrollaron ms
recientemente para tener en cuenta los cambios de volatilidad
observados en las variables financieras, y se han aplicado
principalmente en modelos financieros. Se basan en procesos
autorregresivos (AR) con una media constante, pero la volatilidad se
modela separadamente para permitir una varianza no estacionaria.
(Realmente, el trmino heteroscedasticidad significa varianza no
constante).
Como en los procesos ARMA, el proceso ARCH se caracteriza por un
valor q entero, y sus variaciones se caracterizan por dos valores
enteros para p y q. Aqu, p es tambin el nmero de trminos
autorregresivos, y q es el nmero de trminos que tienen trminos de
error (desviaciones de la media). Las nicas versiones incorporadas
a @RISK tienen una p y q igual a 1: ARCH(1), GARCH(1,1),
EGARCH(1,1) y APARCH(1,1).
Observe que la parametrizacin de estos procesos vara de una a otra
referencia de series de tiempo. La parametrizacin utilizada aqu es
bastante estndar, pero tal vez deba traducir los smbolos de su
referencia de series de tiempo favorita.

RiskAR1
Descripcin

RiskAR1
1 0
( , , , ) a Y genera un proceso autorregresivo de
primer orden (AR1) con una media , parmetro de volatilidad
, coeficiente autorregresivo
1
a , y valor
0
Y en tiempo 0.
Un proceso AR1 es un modelo comn para series de tiempo
porque es simple y normalmente proporciona un buen ajuste. Se
caracteriza por una funcin de autocorrelacin (ACF) que se
reduce geomtricamente y una funcin de autocorrelacin
parcial (PACF) que corta hasta 0 despus de un retraso de 1.

Ejemplos

RiskAR1(100, 40, 0.8, 490) genera un proceso AR1 con una
media 100, varianza
2 2 2
40 / (1 0.8 ) 66.7 = , coeficiente
autorregresivo de 0.8, y un valor 490 en tiempo 0.

RiskAR1(C10, C11, C12, C13) genera un proceso AR1 con
parmetros tomados de las celdas C10 a C13.

Reglas
1
1 a < Es una condicin necesaria para la estacionariedad.
Detalles tcnicos

Define
t
N = una muestra de una distribucin Normal(0,1)
t t
N =

Luego
1 1
( ) ( )
t t t
Y a Y
= +

La media y la varianza son

( )
t
E Y =
y

2 2
1
( ) / (1 )
t
Var Y a =

RiskAR2
Descripcin

RiskAR2
1 2 0 1
( , , , , , ) a a Y Y

genera un proceso autorregresivo
de segundo orden (AR1) con una media , parmetro de
volatilidad , coeficientes autorregresivos
1
a

y
2
a y valores
0
Y y
1
Y
en tiempo 0.
Un proceso AR2 se caracteriza por una funcin de autocorrelacin
(ACF) que se reduce geomtricamente o segn ondas sinusoidales
amortiguadas, y una funcin de autocorrelacin parcial (PACF) que
corta hasta 0 despus de un retraso de 2.

Ejemplos

RiskAR2(100, 40, 0.6, 0.2, 490, 495) genera un proceso AR2 con
una media de 100, varianza de
2 2 2 2
40 / (1 0.6 0.2 ) 51.6 = ,
coeficientes autorregresivos de 0.6 y 0.2, y valores 490 y 495 en
tiempos 0 y -1.

RiskAR1(C10, C11, C12, C13, C14) genera un proceso AR2 con

Reglas
1 2
1 a a + < ,
2 1
1 a a < , y
2
1 1 a < < son condiciones
necesarias para la estacionariedad.

Detalles
tcnicos

Define
t
t t
N =

Luego
1 1 2 2
( ) ( ) ( )
t t t t
Y a Y a Y

= + +


( )
t
E Y =
y

2 2 2
1 2
( ) / (1 )
t
Var Y a a =

RiskMA1
Descripcin

RiskMA1
1 0
( , , , ) b genera un proceso de promedio mvil de
primer orden (MA1) con una media , parmetro de volatilidad
, coeficiente de promedio mvil
1
b , y trmino de error inicial
0
.
Un proceso MA1 es un modelo comn para series de tiempo porque
es simple y normalmente proporciona un buen ajuste. Se caracteriza
por una funcin de autocorrelacin (ACF) que corta hasta 0 despus
de un retraso de 1 y una funcin de autocorrelacin parcial (PACF)
que se reduce geomtricamente.

Ejemplos

RiskMA1(500, 40, 0.5, 10) genera un proceso MA1 con media 500,
varianza
2 2 2
40 (1 0.5 ) 44.7 + = , coeficiente de promedio mvil
0.5, y trmino de error inicial 10.

RiskMA1(C10, C11, C12, C13) genera un proceso MA1 con

Detalles
tcnicos

Define
t
t t
N =

Luego
1 1 t t t
Y b
= + +


( )
t
E Y =
y

2 2
1
( ) (1 )
t
Var Y b = +

RiskMA2
Descripcin

RiskMA2
1 2 0 1
( , , , , , ) b b
genera un proceso de promedio

mvil de segundo orden (MA2) con una media , parmetro de
volatilidad , coeficientes de promedio mvil
1
b y
2
b , y trminos
de error inicial
0
y
1
.
Un proceso MA2 se caracteriza por una funcin de autocorrelacin
(ACF) que corta hasta 0 despus de un retraso de 2, y una funcin
de autocorrelacin parcial (PACF) que se reduce geomtricamente o
segn ondas sinusoidales amortiguadas.

Ejemplos

RiskMA2(500, 40, 0,4, -0,2, 10, -5) genera un proceso MA2 con
media 500, varianza
2 2 2 2
40 (1 0.4 ( 0.2) ) 43.8 + + = ,
coeficientes de promedio mvil 0,4 y -0.2, y trminos de error inicial
10 y -5.

RiskAR1(C10, C11, C12, C13, C14, C15) genera un proceso MA2
con parmetros tomados de las celdas C10 a C15.

Detalles
tcnicos

Define
t
t t
N =

Luego
1 1 2 2 t t t t
Y b b

= + + +


( )
t
E Y =
y

2 2 2
1 2
( ) (1 )
t
Var Y b b = + +

RiskARMA11
Descripcin

RiskARMA11
1 1 0 0
( , , , , , ) a b Y genera un proceso de promedio
mvil autorregresivo de primer orden (ARMA11) con una media ,
parmetro de volatilidad , coeficiente autorregresivo de promedio
mvil
1
b , valor
0
Y en tiempo 0, y trmino de error inicial
0
.
Un ARMA11 se caracteriza por una ACF que se reduce
geomtricamente y una PACF que es similar a la PACF de un
proceso MA1.

Ejemplos

RiskARMA11(100, 40, 0.8, -0.2, 490, 10) genera un proceso
ARMA11 con media 100, varianza
2 2 2 2
40 (1 ( 0.2) 2(0.8)( 0.2)) / (1 0.8 ) 56.6 + + = ,
coeficiente autorregresivo 0.8, coeficiente de promedio mvil -0.2,
valor 490 en tiempo 0, y trmino de error inicial 10.

RiskARMA11(C10, C11, C12, C13, C14, C15) genera un proceso
ARMA11 con parmetros tomados de las celdas C10 a C15.

Reglas
1
1 a < es una condicin necesaria para la estacionariedad.
Detalles
tcnicos

Define
t
t t
N =

Luego
1 1 1 1
( ) ( )
t t t t
Y a Y b

= + +

( )
t
E Y =
y
2 2 2
1 1 1 1
( ) (1 2 ) / (1 )
t
Var Y b a b a = + +
RiskGBM
Descripcin

RiskGBM
0
( , , ) Y genera un proceso de movimiento browniano
geomtrico (GBM) con un parmetro de localizacin , parmetro
de volatilidad , y valor
0
Y en tiempo 0.
Un movimiento browniano geomtrico es un proceso estocstico de
tiempo continuo en el que el logaritmo de la serie sigue un
movimiento browniano, tambin denominado proceso Wiener. En un
contexto financiero, la serie normalmente es el precio de una accin
de bolsa, distribuida con una distribucin Lognormal. En este caso,
el retorno log de la serie, esencialmente el cambio del precio, est
distribuido con una distribucin normal.
Ejemplos

RiskGBM(0.01, 0.05, 50) genera un proceso GBM con una
derivacin de 1%, volatilidad de 5% y valor inicial de 50.

RiskGBM(C10, C11, C12) genera un proceso GBM con
Detalles
tcnicos

Define
t
Luego, para cualquier
0 t , 0 T > ,
2
exp ( / 2)
t T t t T
Y Y T N T
+ +
(
= +

El equivalente independiente de esto es
2
1
exp ( / 2)
t t t
Y Y N
( = +

La media y varianza condicionales de
t T
Y
+
dado
t
Y , son
( ) exp( )
t T t
E Y Y T
+
=

y
2 2
( ) exp(2 ) exp( ) 1
t T t
Var Y Y T T
+
( =

Si esto es en un contexto financiero y
t
Y es el precio de una accin
de bolsa en tiempo t, entonces el trmino dentro de los corchetes de
la ecuacin para
t T
Y
+
, el retorno log de la accin de bolsa, est
distribuida con una distribucin normal con media
2
( / 2)T y
varianza
2
T .
RiskBMMR
Descripcin

RiskBMMR
0
( , , , ) Y genera un movimiento browniano con un
proceso de reversin a la media con parmetro de media de trmino
largo , parmetro de volatilidad , parmetro de velocidad de
reversin , y valor
0
Y en tiempo 0.
A diferencia del movimiento browniano estndar, un modelo con
reversin a la media tiende a una media de equilibrio a largo plazo.
Cuando la serie est sobre el nivel, tender a reducirse, y viceversa.
El parmetro gobierna la velocidad de esta reversin, y un nivel
mayor implica una reversin ms rpida.
Este proceso fue propuesto originalmente por Vasicek en 1977 como
modelo para las tasas de inters. Normalmente no es un buen modelo
para los precios de las acciones de bolsa porque generalmente no
hay ninguna razn para pensar que los precios de las acciones se
invierten hacia una media a largo plazo. Sin embargo, las tasas de
inters no pueden subir indefinidamente debido a factores
econmicos; tienden a invertirse hacia un valor medio a largo plazo.
Ejemplos

RiskBMMR(0.01, 0.05, 0.2, 0.015) genera un proceso de movimiento
browniano con reversin a la media con media a largo plazo de 1%,
volatilidad de 5%, ndice de velocidad de reversin de 0.2, y valor de
1.5% en tiempo 0.

RiskBMMR(C10, C11, C12, C13) genera un proceso de movimiento
browniano con reversin a la media con parmetros tomados de las
celdas C10 a C13.
Detalles
tcnicos

Define
t
Entonces, para cualquier 0 t , 0 T > ,
2
1
( )
2
T
T
t T t t T
e
Y e Y N

+ +

( = + +

El equivalente independiente de esto es
2
1
1
( )
2
t t t
e
Y e Y N

( = + +

La media y varianza condicionales de
t T
Y
+
dado
t
Y , son
( ) ( )
T
t T t
E Y e Y
+
= +
con

T
y
2
2 2
1
( ) / 2
2
T
t T
e
Var Y

+

= con T
RiskGBMJD
Descripcin

RiskGBMJD( , , , , )
J J
genera un movimiento browniano
geomtrico con proceso de difusin con saltos con parmetro de
derivacin , parmetro de volatilidad , ndice de salto , y
parmetros normales de tamao de salto
J
y
J
.
Este proceso normalmente se usa en un contexto financiero para
modelar un retorno como el cambio en el precio de una accin de
bolsa, cuando se producen alteraciones aleatorias. Especficamente,
se supone que las alteraciones se producen siguiendo un proceso
Poisson con ndice , y que en esos tiempos, hay un salto en el
proceso que est distribuido con una distribucin normal con
parmetros
J
y
J
.
Ejemplos

RiskGBMJD(0.01, 0.05, 0.1, 0.015, 0.025) genera un proceso GBM
de difusin con saltos con derivacin de 1%, volatilidad de 5%,
ndice de salto 0.1, media de salto de 1.5%, y desviacin estndar
de salto de 2.5%.

RiskGBMJD(C10, C11, C12, C13, C14) especifica una funcin de
movimiento browniano geomtrico de difusin con saltos con
Detalles
tcnicos

Define
t
t
K = muestreado de una distribucin Poisson ( ) t

Entonces, para cualquier 0 t ,
2
2 2
( )
2
t t t J J t
Y t K N t K
= + + +

De nuevo, este normalmente es un modelo para el retorno de una
accin de bolsa. El precio
t
P se halla a partir de
0
ln( ) ln( )
t t
P P Y = , o de forma equivalente,
0
exp( )
t t
P P Y = .
RiskBMMRJD
Descripcin

RiskBMMRJD
0
( , , , , , , )
J J
Y genera un proceso de movimiento
browniano con reversin a la media y difusin con saltos. Combina
RiskBMMR y la difusin con saltos.

Ejemplos

RiskBMMRJD(0.01, 0.05, 0.2, 0.1, 0.015, 0.025, 0.015) genera un proceso de
movimiento browniano con reversin a la media y difusin con saltos con
derivacin de 1%, volatilidad de 5%, velocidad de reversin 0.2, ndice de
salto 0.1, media de tamao de salto de 1.5%, desviacin estndar de tamao
de salto de 2.5%, y valor de 1.5% en tiempo 0.

RiskBMMRJD(C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16) genera un proceso de
movimiento browniano con reversin a la media y difusin con saltos con

Detalles
tcnicos
No hay una forma simple para este proceso.
RiskARCH1
Descripcin

RiskARCH1
1 0
( , , , ) b Y genera un proceso de
heteroscedasticidad condicional autorregresiva de primer orden
(ARCH1) con media , parmetro de volatilidad , coeficiente de
error
1
b , y valor
0
Y en tiempo 0.
Los procesos ARCH se usan cuando hay alguna razn para pensar
que la varianza del proceso vara con el paso del tiempo.

Ejemplos

RiskARCH1(50, 10, 0.5, 49) genera un proceso ARCH1 con media
50, parmetro de volatilidad 10, coeficiente de error 0.5, y valor 49
en tiempo 0.

RiskARCH1(C10, C11, C12, C13) especifica un proceso ARCH1
con parmetros tomados de las celdas C10 a C13.

Reglas
1
0 a >
Detalles
tcnicos

Define
t

Luego
t t t
Y N = +
donde
t
se modela con
2 2
1 1
( )
t t
b Y
= +
La idea es que
t
Y est distribuida con una distribucin normal con
media y varianza
2
t
, pero esta varianza, condicional en el valor
anterior del proceso, es una combinacin clasificada del parmetro de
volatilidad y la desviacin cuadrada previa de la media.

RiskGARCH11
Descripcin

RiskGARCH11
1 1 0 0
( , , , , , ) b a Y genera un proceso ARCH
generalizado con media , parmetro de volatilidad , coeficiente de
error
1
b , coeficiente autorregresivo
1
a , valor
0
Y en tiempo 0, y desviacin
estndar inicial
0
.
Esta es una generalizacin del modelo ARCH original, donde el modelo de
la varianza condicional en tiempo t es una combinacin clasificada de tres
trminos: el parmetro de volatilidad , la desviacin cuadrada previa de
la media, y la varianza previa. Este proceso ha obtenido resultados ms
satisfactorios que el proceso ARCH1 en el ajuste de datos financieros.

Ejemplos

RiskGARCH11(50, 10, 0.25, 0.35, 49, 2) genera un proceso GARCH11
con media 50, parmetro de volatilidad 10, coeficiente de error 0.25,
coeficiente autorregresivo 0.35, valor 49 en tiempo 0, y desviacin estndar
inicial 2.

RiskGARCH11(C10, C11, C12, C13, C14, C15) genera un proceso
GARCH11 con parmetros tomados de las celdas C10 a C15.

Reglas
1 1
0, 0 a b , al menos uno de los dos,
1
a o
1
b , es positivo, 0 >
Detalles
tcnicos

Define
t

Luego
t t t
Y N = +
donde
t
se modela con
2 2 2
1 1 1 1
( )
t t t
b Y a

= + +

RiskEGARCH11
Descripcin

RiskEGARCH11
1 1 0 0
( , , , , , , , ) b a Y genera un proceso
GARCH exponencial con una media , parmetro de volatilidad
, parmetros y , coeficiente de error
1
b , parmetro
autorregresivo
1
a , valor
0
Y en tiempo 0, y desviacin estndar
inicial
0
.
Esta versin de GARCH permite valores negativos (de los
logaritmos) en la ecuacin de la varianza, y ahora no hay
restricciones en los parmetros
1
a y
1
b .

Ejemplos

RiskEGARCH11(50, 10, 0.1, 0.2, 0.25, 0.35, 49, 2) genera un
proceso EGARCH11 con una media 50, parmetro de volatilidad
10, parmetro theta 0.1, parmetro gamma 0.2, coeficiente de
error 0.25, coeficiente autorregresivo 0.35, valor 49 en tiempo 0, y
desviacin estndar inicial 2.

RiskEGARCH11(C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17)
genera un proceso EGARCH11 con parmetros tomados de las
celdas C10 a C17.

Detalles
tcnicos

Define
t

Luego
t t t
Y N = +
donde
t
se modela con
2 2
1 1 1 1
ln( ) ( ) ln( )
t t t
b g N a

= + +
con
( )
( ) ( )
t t t t
g N N N E N = +
Observe que ( ) 2 /
t
E N = .

RiskAPARCH11
Descripcin

RiskAPARCH11
1 1 0 0
( , , , , , , , ) b a Y genera un proceso
GARCH de potencia asimtrica con media , parmetro de
volatilidad , parmetro y , coeficiente de error
1
b ,
parmetro autorregresivo
1
a , valor
0
Y en tiempo 0, y desviacin
estndar inicial
0
.
En esta variacin del modelo GARCH bsico, el parmetro
desempea el papel de transformacin Box-Cox para la varianza
condicional, y el parmetro proporciona el llamado efecto
palanca. Este proceso ofrece resultados prometedores para el
ajuste de datos financieros debido a su generalidad, e incluye
ARCH1 y GARCH11 como casos especiales.

Ejemplos

RiskAPARCH11(50, 10, 0.75, 0.2, 0.25, 0.35, 49, 2) genera un
proceso APARCH11 con media 50, parmetro de volatilidad 10,
potencia 0.75, parmetro de palanca 0.2, coeficiente de error 0.25,
coeficiente autorregresivo 0.35, valor inicial 49, y desviacin
estndar inicial 2.

RiskAPARCH11(C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17)
genera un proceso APARCH11 con parmetros tomados de las
celdas C10 a C17.

Reglas
1 1
0, 0 a b , al menos uno de los dos,
1
a o
1
b , es positivo,
0 > , 1 1 < <
Detalles
tcnicos

Define
t

Luego
t t t
Y N = +
donde
t
se modela con
1 1 1 1 1
( )
t t t t
b Y Y a

= + ( +

782

Referencia: Funciones de propiedad de series
de tiempo
RiskTSTransform
Descripcin

RiskTSTransform(tipo de funcin de transformacin,
desplazamiento de transformacin) especifica que la funcin
de series de tiempo tendr la transformacin especificada
aplicada a los resultados del proceso.
El tipo de transformacin de funcin es el tipo de funcin de
transformacin a aplicar, y desplazamiento de transformacin
es el desplazamiento de datos a aplicar.

Ejemplos

RiskGBM(0.2, 0,05, RiskTSTransform(1, 5)) exponenciar el
resultado del proceso, y restar 5 por cada elemento del
proceso de las series de tiempo.

Reglas La funcin de propiedad RiskTSTransform se aade
automticamente a las funciones de series de tiempo
ajustadas si los datos originales se transformaron usando una
transformacin logartmica de de raz cuadrada.
El tipo de funcin de transformacin se especifica como un
valor entre 0 y 2, donde. 0=Ninguna, 1= Exponenciar, y
2=Cuadrado.
El desplazamiento de transformacin se resta del resultado del
proceso despus de que la funcin de transformacin se
aplique.

784 Referencia: Funciones de propiedad de series de tiempo
RiskTSIntegrate
Descripcin

RiskTSIntegrate(orden de integracin, C1, C2) especifica que
una funcin de series de tiempo aplicar la integracin
especificada al resultado del proceso.
El orden de integracin es el orden de integracin o el nmero
de integraciones a aplicar. C1 es la primera constante de inicio
y C2 es la segunda constante de inicio.

Ejemplos

RiskGBM(0.2, 0,05, RiskTSIntegrate(2,10,15)) aplicar una
integracin de segundo orden al proceso de series de tiempo
usando 10 como primera constante y 15 como segunda
constante.

Reglas La funcin de propiedad RiskTSIntegrate se aade
ajustadas si los datos originales se transformaron deshaciendo
la tendencia.
El orden de integracin se especifica como un valor entre 0 y
2, donde. 0=Ninguno, 1= Primer orden, y 2= Segundo orden.
El parmetro C1 es la primera constante a aadir, y C2 es la
segunda constante a aadir.
RiskTSSeasonality
Descripcin

RiskTSSeasonality(tipo de estacionalidad, periodo estacional,
{trminos estacionales}, ndice de inicio) especifica que una
funcin de series de tiempo aplicar la estacionalidad
especificada al resultado del proceso.
El tipo de estacionalidad especifica el mtodo de
estacionalidad, el periodo estacional es el tamao del periodo
estacional, {trminos estacionales} es la secuencia de
definicin de la estacionalidad, e ndice de inicio es el ndice
del periodo estacional en el que comienza la estacionalidad.

Ejemplos

RiskGBM(0.2, 0,05, RiskTSSeasonality(3,4,{0.1, 0.3, 0.5,
0.2}, 1)) aplicar una estacionalidad aditiva al proceso de las
series de tiempo, usando 4 periodos, comenzando con el
periodo 1.

Reglas La funcin de propiedad RiskTSSeasonality se aade
ajustadas si los datos originales se transformaron con
desestacionalizacin.
El tipo de estacionalidad se especifica como un valor entre 0 y
3, donde. 0=Ninguna, 1= Diferenciacin estacional de primer
orden, 2=Diferenciacin estacional de segundo orden, y
3=Estacionalidad aditiva.
El periodo estacional es el nmero de periodos estacionales.
Por ejemplo, 4 para datos trimestrales, 24 para datos horarios,
o 12 para datos mensuales.
{Trminos estacionales}, es la definicin de la estacionalidad.
Para la integracin estacional, esto proporciona las constantes
de integracin, y para la estacionalidad aditiva esto
proporciona los trminos aditivos.
El ndice de inicio es el ndice de inicio del periodo estacional
para la estacionalidad aditiva. Por ejemplo, las series de
tiempo de un proceso con datos estacionales mensuales
tendr un ndice de inicio de 5 si el proceso comienza en mayo
en lugar de en enero.

786 Referencia: Funciones de propiedad de series de tiempo
RiskTSSync
Descripcin

RiskTSSync(tipo de sincronizacin, rango de celdas de datos)
especifica que la funcin de series de tiempo ser sincronizada
con el rango de celdas de datos de referencia y se
proporcionarn valores de inicio para el proceso.
El tipo de sincronizacin especifica si se sincroniza al primer
valor o al ltimo valor del rango de celdas de datos de la
referencia.

Ejemplos

RiskAR1(0.2, 0,05, 0.25, 0.1, RiskTSSync(2, B1:B72))
sincroniza la funcin de series de tiempo al ltimo valor de los
datos que se encuentren en las celdas B1 a B72.

Reglas La funcin de propiedad RiskTSSync se aade
ajustadas.
Para la mayora de las funciones de series de tiempo, hay
parmetros que inician el proceso. Estos incluyen Y0, Y-1,
e0, e-1 y Sigma0. Estos parmetros proporcionan estados
iniciales para la autorregresin y el promediado.
Los valores de inicio tambin son necesarios cuando se
aplican tendencias en transformaciones, o cuando se usa
integracin estacional.
Observe que RiskTSSync slo sincronizar los parmetros de
inicio, pero no proporcionar un nuevo ajuste.
El tipo de sincronizacin se especifica como un valor entre 0 y
2, donde. 0=Ninguno, 1= Primer valor del conjunto de datos, y
2= ltimo valor del conjunto de datos.
El rango de las celdas de datos es un rango de los datos que
se van a sincronizar al proceso de las series de tiempo.
Cuando se hace el ajuste, este es el rango de datos de ajuste
original.

Referencia: Funciones de Six Sigma
Las funciones de Six Sigma retornan un estadstico deseado de Six
Sigma sobre los resultados de simulacin para 1) una celda
especificada o 2)para una variable de salida de simulacin. Estas
funciones se actualizan en tiempo real mientras se ejecuta la
simulacin. Las funciones de estadsticos localizados en las hojas de
plantilla que se utilizan para crear informes hechos a la medida sobre
los resultados de simulacin solamente se actualizarn cuando se
haya completado una simulacin.
Si se introduce una referencia de celda como el primer argumento, tal
celda no tiene que tener una variable de salida de simulacin
identificada como una funcin RiskOutput.
Si se introduce un nombre en vez de una referencia de celda, el
@RISK verifica primeramente por una variable de salida con el
nombre introducido y luego lee sus configuraciones de funciones de
propiedad RiskSixSigma. Depender del usuario que se asegure que
los nombres asignados a las variables de salida referenciados a las
funciones de estadsticos sean nicos.
El argumento introducido Simulacin nmero selecciona la simulacin
para la cual se retornar un estadstico cuando se ejecuten mltiples
simulaciones. Este argumento es opcional y puede ser omitido
cuando slo se ejecuta una simulacin.
Para todas las funciones de estadsticos Six Sigma, una funcin de
propiedad opcional RiskSixSigma puede ser introducida directamente
en la funcin. Al hacer esto, provocar que el @RISK no reconozca
cualesquiera configuraciones de Six Sigma que se hayan especificado
en la Funcin de propiedad RiskSixSigma introducido en la variable
de salida de simulacin referenciada por la funcin del estadstico.
Esto le permite calcular estadsticos de Six Sigma para distintos
valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y
Nmero de Desviaciones estndar para la misma variable de salida.
Cuando se introduce una Funcin de propiedad RiskSixSigma
opcional directamente en la funcin del estadstico Six Sigma, se
utilizan distintos argumentos de la funcin de propiedad
dependiendo del clculo que se est llevando a cabo.
Para mayor informacin sobre la utilizacin del @RISK con Six Sigma,
vase la gua separada Usando el @RISK con Six Sigma que fue
instalada con su copia del @RISK.
788 Referencia: Funciones de Six Sigma
RiskCp
Descripcin

RiskCp(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
RiskSixSigma(LSL,USL, Objetivo, Desplazamiento de largo plazo, Nmero
de Desviaciones estndar). Calcula la capacidad del proceso para la
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim# utilizando
opcionalmente los LSL y USL en la funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida. Esta funcin calcular el nivel de calidad de la variable de salida
especificada y de lo que es potencialmente capaz de producir.
Ejemplos

RiskCP(A10) retorna la Capacidad de Proceso para la variable de salida
en la celda A10. Una Funcin de propiedad RiskSixSigma debe ser
introducida en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskCP(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) retorna la Capacidad de
Proceso para la variable de salida en la celda A10, utilizando un LSL de
100 y un USL de 120.
Reglas Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la
referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe
incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

RiskCpm
Descripcin

RiskCPM(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
RiskSixSigma(LSL,USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo,
Nmero de Desviaciones estndar)). Calcula el ndice de capacidad
Taguchi para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en el
nmero de simulacin, usando opcionalmente los USL, LSL, y el objetivo
en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Esta funcin es esencialmente
la misma que Cpk pero incorpora el valor objetivo que, en algunos casos,
podra estar o no dentro de los lmites de especificacin.
Ejemplos

RiskCpm(A10) retorna un ndice de capacidad Taguchi para la celda en
A10 .
RiskCpm(A10, ,RiskSixSigma(100, 120, 110, 0, 6)) retorna un ndice de
capacidad Taguchi para la celda en A10 utilizando un USL de 120, un LSL
de 100 y un Objetivo de 110.
RiskCpk
Descripcin

RiskCpk (referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el indice de capacidad del
proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en
Sim# usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma. Esta funcin es similar a la Cp pero toma en consideracin
un ajuste del Cp por el efecto de una distribucin des-centrada. Como
frmula, , Cpk = ya sea (USL-Media) / (3 x sigma) o (Media-LSL) / (3 x
sigma) cualquiera que sea menor.
Ejemplos

RiskCpk(A10) retorna el Indice de Capacidad de Proceso para la variable
de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe
introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskCpk(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) retorna el Indice de
Capacidad de Proceso para la variable de salida en la celda A10, usando
un LSL de 100 y un USL de 120.

RiskCpkLower
Descripcin

RiskCpkLower(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el ndice de capacidad de un
solo lado basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma LSL.
Ejemplos

RiskCpkLower(A10) calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la variable de
salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe
RiskCpkLower(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6 calcula el ndice
de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin
Inferior (LSL) para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de
100.
RiskCpkUpper
Descripcin

RiskCpkUpper (referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el ndice de capacidad de un
solo lado basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma USL.
Ejemplos

RiskCpkUpper(A10) calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la variable de
RiskCpkLower(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6 calcula el ndice
de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin
Superior (USL) para la variable de salida en la celda A10, usando un USL
de 100.

RiskDPM
Descripcin

RiskDPM (referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula las partes defectuosas por
Millon para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskDPM(A10) calcula las partes defectuosas por milln para la variable
RiskDPM(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula las partes
defectuosas por milln para la variable de salida en la celda A10, usando
un LSL de 100 y un USL de 120.
RiskK
Descripcin

RiskK(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula una medida del centro del
proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim
# usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskK(A10) calcula una medida del centro del proceso para la variable de
RiskK(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula una medida del
centro del proceso para la variable de salida en la celda A10, usando un
LSL de 100 y un USL de 120.

RiskLowerXBound
Descripcin

RiskLowerXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida,
Sim#, RiskSixSigma(LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el valor inferior X para un
nmero dado de desviaciones estndar de la media para la referencia de
celda o nombre de variable de salida in Sim #, usando opcionalmente el
Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma.
Ejemplos

RiskLowerXBound(A10) calcula el valor inferior X para un nmero dado
de desviaciones estndar de la media para la celda en A10.
RiskLowerXBound(A10,, RiskSixSigma(100, 120, 110, 1.5, 6)) calcula el
valor inferior X para 6 desviaciones estndar respecto de la media para la
celda A10, usando un nmero de 6 desviaciones estndar.
RiskPNC
Descripcin

RiskPNC(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad total de
defectos por fuera de los lmites inferior y superior de especificaciones para
la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente el LSL, USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la
Ejemplos

RiskPNC(A10) retorna la probabilidad de defectos por fuera de los lmites
de especificacin inferior y superior para la celda de la variable de salida
en A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la
funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskPNC(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) retorna la probabilidad
de defectos por fuera de los lmites de especificacin inferior y superior
para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL
de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo de 1.5.

RiskPNCLower
Descripcin

RiskPNCLower(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad de defectos por
fuera del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y
Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida.
Ejemplos

RiskPNCLower (A10) calcula la probabilidad de defectos por fuera del
lmite inferior de especificacin para la variable de salida en la celda A10.
Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskOutput en la celda A10.
RiskPNCLower(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula la
probabilidad de defectos por fuera del lmite inferior de especificacin para
la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de
120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskPNCUpper
Descripcin

RiskPNCUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
fuera del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
incluida.
Ejemplos

RiskPNCUpper (A10) calcula la probabilidad de defectos por fuera del
lmite superior de especificacin para la variable de salida en la celda A10.
Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskPNCUpper(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula la
probabilidad de defectos por fuera del lmite superior de especificacin
para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL
de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.

RiskPPMLower
Descripcin

RiskPPMLower(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
debajo del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y
incluida.
Ejemplos

RiskPPMLower(A10) calcula el nmero de defectos por debajo del lmite
de especificacin inferior para la variable de salida en la celda A10. Una
funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskPPMLower(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula el
nmero de defectos por debajo del lmite de especificacin inferior para la
variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120
y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskPPMUpper
Descripcin

RiskPPMUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
encima del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
incluida.
Ejemplos

RiskPPMUpper(A10) calcula el nmero de defectos por encima del lmite
de especificacin superior para la variable de salida en la celda A10. Una
funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskPPMUpper(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula el
nmero de defectos por encima del lmite de especificacin superior para
la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de
120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.

RiskSigmalLevel
Descripcin

RiskSigmaLevel(referencia de celda o nombre de variable de salida,
Sim#, RiskSixSigma(LSL,USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el nivel de proceso Sigma para
la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente los USL y LSL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. (Nota: Esta funcin asume
que la variable de salida se distribuye normalmente y est centrada dentro
de los lmites de especificacin.)
Ejemplos

RiskSigmaLevel(A10) calcula el nivel de proceso Sigma para la variable
RiskSigmaLevel(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula el nivel
de proceso Sigma para la variable de salida en la celda A10, usando un
LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.

RiskUpperXBound
Descripcin

RiskUpperXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida,
Sim#, RiskSixSigma(LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el valor X superior para un
nmero dado de desviaciones estndar con respecto a la media para
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #, usando
opcionalmente el Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de
propiedad RiskSixSigma.
Ejemplos

RiskUpperXBound(A10) calcula el valor superior X para un nmero dado
de desviaciones estndar de la media para la celda en A10.
RiskUpperXBound(A10,, RiskSixSigma(100, 120, 110, 1.5, 6)) calcula el
valor superior X para 6 desviaciones estndar respecto de la media para la
celda A10, usando un nmero de 6 desviaciones estndar.

RiskYV
Descripcin

RiskYV(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el rendimiento o el porcentaje
del proceso que est libre de defectos para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL,
USL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskYV(A10) calcula el rendimiento o el porcentaje del proceso que est
libre de defectos para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de
propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la
celda A10.
RiskYV(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula el rendimiento o
el porcentaje del proceso que est libre de defectos para la variable de
salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un
Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskZlower
Descripcin

RiskZlower(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula cuntas desviaciones estndar
del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra con respecto a la media
para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida.
Ejemplos

RiskZlower(A10) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Inferior
de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la variable de
RiskZlower(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6 calcula cuntas
desviaciones estndar del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10, usando
un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.


RiskZMin
Descripcin

RiskZMin(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
RiskSixSigma(LSL,USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo,Nmero
de Desviaciones estndar)) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z
para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente los USL y LSL en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskZMin(A10) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z para la
variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma
debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskZMin(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula el mnimo del
inferior-Z y del superior-Z para la variable de salida en la celda A10,
usando un USL de 120 y un LSL de 100.
RiskZUpper
Descripcin

RiskZUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida, Sim#,
RiskSixSigma(LSL,USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo,Nmero
de Desviaciones estndar)) calcula cuntas desviaciones estndar del
Lmite Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media
para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida.
Ejemplos

RiskZUpper(A10) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite
Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la
variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma
debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskZUpper(A10, ,RiskSixSigma(100,120,110,1.5,6)) calcula cuntas
desviaciones estndar del Lmite Superior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10, usando
un USL de 120.
798

Referencia: Funciones Suplementarias
Las siguientes funciones retornan informacin sobre el estado de una
simulacin en ejecucin o de correlaciones que se usan en una
simulacin.
RiskCorrectCorrmat
Descripcin

RiskCorrectCorrmat(Rango de matriz de correlacin,Rango de matriz de
jerarqua de ajustes) retorna la matriz de correlacin corregida de la matriz
situada en Rango de matriz de correlacin usando la matriz de jerarqua
de ajustes que se encuentra en Rango de matriz de jerarqua de ajustes.
Una matriz no vlida especifica relaciones simultneas inconsistentes
entre tres o ms entradas, y debe corregirse antes de la simulacin.
La matriz retornada es una matriz de correlacin vlida, es decir, todas las
entradas diagonales son 1, las entradas fuera de la -diagonal estn en el
rango entre -1 y 1, inclusive, y la matriz es positiva-definitiva (El valor
menor es > 0, y las correlaciones son consistentes). Si se especific el
Rango de matriz de jerarqua de ajustes, las correlaciones han sido
optimizadas para que estn lo ms cerca posible de las correlaciones
especificadas originalmente, teniendo en cuenta las jerarquas.
Ejemplos RiskCorrectCorrmat(A1:C3,E1:G3) retorna la matriz de correlacin
corregida de la matriz de correlacin del rango A1:C3, y la matriz de
jerarqua de ajustes de E1:G3
Reglas Rango de matriz de jerarquas de ajustes es un argumento opcional
Esta es una frmula matriz que retorna la matriz de correlacin corregida.
Para introducirla
1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas que la
matriz de correlacin original
2) Introduzca la funcin =RiskCorrectCorrmat(Rango Matriz Correlacin,
Rango Matriz Jerarqua Ajustes)
3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para introducir la
frmula como frmula matriz.

RiskCurrentIter
Descripcin

RiskCurrentIter() calcula el nmero de iteracin actual en una simulacin
que est siendo ejecutada. No se requieren argumentos.
Ejemplos Ninguno.
Reglas Ninguno.

800 Referencia: Funciones Suplementarias
RiskCurrentSim
Descripcin

RiskCurrentSim() calcula el nmero de simulacin actual. No se
requieren argumentos.
Ejemplos Ninguno.
Reglas Ninguno.

RiskSimulationInfo
Descripcin

RiskSimulationInfo(informacin a generar) genera informacin
como fecha/hora, tiempo de ejecucin, iteraciones o simulaciones
de la simulacin ejecutada.
Ejemplos RiskSimulationInfo(1) genera la fecha y hora de la simulacin
ejecutada cuyos resultados estn activos en @RISK.
Reglas informacin a generar puede ser 1= fecha/hora, 2= tiempo de
ejecucin, 3= nmero de simulaciones ejecutadas, 4= nmero de
iteraciones ejecutadas. La informacin de fecha/hora se genera
como un valor que se mostrar como una fecha cuando la celda
en la que se encuentra la funcin RiskSimulationInfo tiene el
formato de fecha.

RiskStopRun
Descripcin

RiskStopRun(referencia de celda o frmula) detiene una simulacin
cuando el valor de la celda de referencia retorna VERDADERO o la
frmula introducida resulta en VERDADERO. Use esta funcin junto con la
funcin RiskConvergenceLevel para detener una simulacin cuando los
resultados de la simulacin de la celda de referencia converjan.

Ejemplos

RiskStopRun(A1) detiene una simulacin cuando el valor de A1 es igual a
VERDADERO.
Reglas Ninguno.
Referencia: Funcin de grficos
La funcin de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un
grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo,
al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph (A10) colocar
un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la
hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los
argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo
de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones.
Esta funcin tambin se puede ejecutar con el lenguaje de macro de
@RISK para generar grficos en Excel y en aplicaciones
personalizadas con @RISK.
802 Referencia: Funcin de grficos
RiskResultsGraph
Descripcin

RiskResultsGraph(referencia de celda o nombre de salida/entrada, localizacin de
rango de celda, tipo de grfico, xlFormat, delimitador izquierdo, delimitador derecho,
xMn, xMx, xEscala, ttulo, nm. sim.) aade un grfico de los resultados de simulacin
a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana
@RISK Resultados. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no
se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico
utilizando la configuracin predeterminada actual de la ventana @RISK Resumen de
resultados del @RISK.
Ejemplos

RiskResultsGraph(A10) genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda
A10 en formato de grfico de Excel en el lugar donde se encuentra la funcin, utilizando
el tipo de grfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo
descendente).
RiskResultsGraph(A10,C10:M30,1,VERDADERO,1,99) genera un grfico de resultados
de simulacin de la celda A10 en el rango C10:M30 en formato de histograma de Excel, y
establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%,
respectivamente.
Reglas La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los argumentos
Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la funcin
RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento referencia de celda, los resultados
que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente:
Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los
resultados de la simulacin de esta salida.
Si no hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda pero hay una funcin de
distribucin, la funcin RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras
recolecctadas para esta entrada.
Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la referencia de celda, se aadir
automticamente una funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar el
grfico de esta salida.
El parmetro localizacin de rango de celda debe ser una referencia de celda vlida de
Excel. El grfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamao
depende del rango de celda.
El argumento tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes constantes:
0 para histograma
1 para grfico acumulativo ascendente
2 para grfico acumulativo descendente
3 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de regresin
4 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de correlacin
5 para un grfico de resumen de 1) el rango de salida que incluye referenciaCelda, o 2)
los resultados de cada celda de referenciaCelda (donde referenciaCelda es un rango de
mltiples celdas)
6 para un diagrama de caja de 1) el rango de salida que incluye referenciaCelda, o 2) los
resultados de cada celda de referenciaCelda (donde referenciaCelda es un rango de
mltiples celdas)
7 para un grfico de una funcin de distribucin terica
8 para un histograma de una entrada simulada superpuesta con su distribucin terica
9 para un histograma con superposicin ascendente acumulativa
10 para un histograma con superposicin descendente acumulativa
11 para grficos tornado de resultados mapeados de sensibilidad de valor
12 para un grfico de dispersin de los resultados de cada celda de refCelda (donde
refCelda es un rango de mltiples celdas)
13 para un histograma usando Frecuencia relativa
14 para un grfico tornado de cambio en la estadstica de salida
15 para un grfico de araa
El argumento xlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel.
Introduzca VERDADERO para generar un grfico de formato de Excel, o bien digite
FALSO o djelo en blanco para el grfico del @RISK.
El argumento delimitador izquierdo (opcional) especifica la localizacin del delimitador
izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento
delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100.

El argumento delimitador derecho (opcional) especifica la localizacin del delimitador
derecho del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento
delimitador derecho debe ser un valor del 0 al 100.
El argumento xMn (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en unidades sin escala.
El argumento xMx (opcional) especifica el valor mximo del eje X en unidades sin
escala.
El argumento xEscala (opcional) especifica el factor de escala del eje X. xEscala debe
ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores
del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una xEscala de 3 especifica que
los valores se mostrarn en miles.
El argumento Ttulo (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede introducir un ttulo
entre comillas o una referencia de celda que contenga el ttulo.
El argumento # de simulacin (opcional) especifica el nmero de simulacin del que se
utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan mltiples simulaciones.

804

Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK) 805
Referencia: Kit de Desarrollador
del @RISK para Excel (XDK)

El @RISK para Excel incluye un poderoso API para utilizar en la
automatizacin del @RISK y para construir aplicaciones hechas a la
medida en @RISK utilizando VBA, VB, C u otros lenguajes de
programacin. Para mayor informacin sobre este interfaz de
programacin, vase el archivo de ayuda separado titulado
Referencia para el Kit de Desarrollador del @RISK para Excel
(XDK) que se distribuye con su copia del @RISK.

806

Apndice A: Ajuste de
distribuciones
Introduccin
@RISK permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos
(slo en las versiones Profesional e Industrial). Este ajuste se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha
recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una
distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos.
El ajuste se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestAjuste,
un programa de Palisade Corporation para el ajuste de distribuciones.
Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de
BestAjuste sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Modelo,
pero sin la ficha Modelo.
Para ajustar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe
considerar cinco pasos:
Definicin de los datos de entrada
Especificacin de las distribuciones que se van a ajustar
Ejecucin de el ajuste
Interpretacin de los resultados
Uso de los resultados de un ajuste
En este captulo se trata cada uno de estos pasos.

808 Introduccin

Definicin de los datos de entrada
El @RISK permite analizar tres tipos de datos para ajuste de
distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK
respalda hasta 10,000,000 puntos de datos para cada uno de estos
tipos. Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de dilogo
Opciones de datos de entrada de la ventana Modelo.

810 Definicin de los datos de entrada
Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se
extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se
ajustan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa
poblacin.
Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los
datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un
rango continuo, mientras que los datos discretos slo puede adquirir
valores enteros. Los datos discretos se pueden introducir en dos
formatos. En el formato estndar, en el que se introduce cada punto
de dato individualmente. En el formato contado, los datos se
introducen por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra
y el segundo es el nmero de muestras recolectadas con ese valor.
Debe tener al menos cinco valores de datos.
Los valores de los datos de muestra deben ser enteros.
Todos los valores de muestra deben estar en el rango
-1E+37 <= x <= +1E+37, o deben ser fechas.
Muestras
continuas y
muestras
discretas
Requisitos de
los datos
Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x,y) que describen la
funcin de Densidad de probabilidad de una distribucin continua.
Las distribuciones se ajustan a los datos de densidad para ofrecer la
mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una
distribucin de probabilidad terica.
Como todas las funciones de distribucin de probabilidad deben
tener un rea de una unidad, @RISK automticamente hace una escala
de los valores-y para que la curva de densidad que describen los
datos tenga un rea igual a uno. Como los puntos especificados son
puntos aislados de una interpolacin continua y lineal entre estos
puntos, se utiliza el factor de normalizacin. En ciertos casos, como el
ajuste de datos generados por una funcin matemtica ya est
normalizada, no conviene que el @RISK aplique su propia
normalizacin. En estos casos, conviene que se desactive esta opcin.
Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes:
Debe tener al menos tres pares de datos (x;y).
Todos los valores-x deben encontrarse en el rango
1E+37 <= x <= +1E+37.
Todos los valores-x deben ser distintos.
1E+37 <= x <= +1E+37, o ser fechas.
Al menos uno de los valores-y debe ser distinto de cero.
Normalizacin de
datos de
densidad
Requisitos de
los datos
812 Definicin de los datos de entrada
Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x,p) que describen
una funcin de distribucin acumulativa continua. El p-valor
asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor
o igual a x. Las distribuciones se ajustan a los datos acumulativos
para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva
utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Para poder calcular estadsticas y generar grficos de los datos
acumulativos, @RISK debe saber dnde se encuentran los puntos
mnimo y mximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no
suministra explcitamente estos puntos, @RISK los interpolar
linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya
siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible.
Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes:
Debe tener al menos tres pares de datos (x;p).
1E+37 <= x <= +1E+37.
Todos los valores-x tienen que ser distintos.
Todos los valores-p deben encontrarse en el rango
0 <= p <= 1.
El aumento de valores-x debe corresponderse siempre con el
aumento de los valores-p.
Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de
entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos
siguiendo un criterio especificado, para que no haya que no sea
necesario quitarlos del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera
analizar solamente los valores-x mayores que cero. O quizs prefiera
filtrar los valores que no se encuentran dentro de dos desviaciones
estndar de la media.
Interpolacin de
puntos finales
Requisitos de
los datos
Seleccin de las distribuciones que se van a
ajustar
Despus de definir el conjunto de datos, debe especificar las
distribuciones que quiere que @RISK ajuste. Para hacerlo, debe
responder tres preguntas generales.
Distribuciones continuas y distribuciones
discretas
En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos
son continuos o discretos. Las distribuciones discretas siempre
generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie
de datos que describen el nmero de fallos en una serie grupos de 100
pruebas. Slo debe ajustar distribuciones discretas a este grupo
porque los fallos parciales no sern incluidos. Por el contrario, los
datos continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por
ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen la
altura, en pulgadas, de 300 personas. Debe ajustar distribuciones
continuas a estos datos porque las alturas de las personas no se
limitan solamente a valores enteros.
Si establece que los datos son discretos, todos los valores de los datos
deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es
cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en nmeros
enteros no significa que debe ajustar distribuciones discretas. En el
ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la
pulgada exacta, pero el ajuste de distribuciones continuas sigue
siendo apropiado.
@RISK no permite el ajuste de distribuciones discretas a datos de una
curva de densidad o acumulativa.
Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en
el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada.
814 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar
Parmetros estimados y distribuciones
predefinidas
Por lo general, conviene que @RISK estime los parmetros de sus
distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar
exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo,
puede hacer que @RISK compare dos hiptesis enfrentadas e indique
cul de las dos describe mejor sus datos.
Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de
dilogo Especificar distribuciones a ajustar.
Acotaciones de dominio
En el caso de datos continuos (datos muestrales o acumulativa) usted
puede especificar cmo quiere que @RISK trate las acotaciones
superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para
ambas acotaciones: acotacin fija, acotacin desconocida, acotacin
abierta y dudosa. Las acotaciones de dominio se pueden establecer en
el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a ajustar.

Si establece una acotacin fija, indicar a @RISK que la acotacin de la
distribucin debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un
grupo de datos de los tiempos de llegada de los clientes que estn en
cola de espera, puede ajustar distribuciones que tengan una acotacin
inferior fijo de cero, ya que es imposible que pase un tiempo negativo
entre una llegada y la siguiente.
Acotacin fija
Si establece una acotacin desconocida, esto indicar al @RISK que la
acotacin de la distribucin es finita (es decir, que no se extiende
hasta ms o menos infinito). Sin embargo, al contrario que las
acotaciones fijas, usted no sabe cul es el valor real de las mismas. El
@RISK seleccionar la acotacin por usted cuando realice el ajuste.
Si establece una acotacin abierta, indicar al @RISK que la acotacin
de la distribucin se debe extender hasta menos finito (la acotacin
inferior) y ms infinito (la acotacin superior).
Este es el valor predeterminado. Es la combinacin de una acotacin
desconocida y una acotacin abierta. Las acotaciones de las
distribuciones no asintticas se tratan como en los casos de acotacin
desconocido, mientras que las distribuciones asintticas se tratan
como en los casos de acotacin abierto.
Recuerde que no todas las funciones de distribucin son compatibles
con todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer
un acotacin inferior fija o desconocida para una distribucin Normal
porque se extiende asintticamente hacia menos infinito.
Parmetros fijos
Es posible establecer ciertos parmetros de distribucin en valores
fijos, en lugar de dejar que el algoritmo de ajuste los determine. Por
ejemplo, imagine que usted quiere ajustar una distribucin normal a
un conjunto de datos, pero slo quiere que el programa determine la
desviacin estndar de esa distribucin, con la media fija en un valor
particular.
Es importante recordar que los lmites fijos (consulte la seccin
anterior Lmites de dominio) son, de alguna forma, un tipo de
parmetro fijo. Sin embargo, en esos casos los lmites fijos se aplican
universalmente a todos los tipos de distribuciones.
Suprimir ajustes cuestionables
La opcin Suprimir ajustes cuestionables indica que deben
rechazarse como ajustes posibles los ajustes que son matemticamente
vlidos pero no cumplen diferentes normas heursticas de sentido
comn. Por ejemplo, frecuentemente es posible ajustar datos
normales a una distribucin BetaGeneral con parmetros 1 y 2 muy
grandes y ampliar artificialmente los parmetros mnimo y mximo.
Aunque esto puede generar un ajuste muy bueno desde un punto de
vista matemtico, el ajuste es cuestionable desde un punto de vista
prctico.
Lmite
desconocido
Lmite abierto
Dudoso
816 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar

Ejecucin del ajuste
Para iniciar el proceso de ajuste, haga clic en el icono Ejecutar ajuste
de la barra de herramientas Ajuste.
Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior,
@RISK tratar de hallar el grupo de parmetros que ms aproximen a
la funcin de distribucin al grupo de datos. Recuerde que el @RISK
no genera una respuesta absoluta, sino que identifica la distribucin
que ms probablemente dara como resultado esos datos. Evale
siempre los resultados de @RISK cuantitativamente, examinando
tanto los grficos y estadsticas de comparacin antes de utilizar los
resultados.
@RISK utiliza dos mtodos para calcular las mejores distribuciones
para sus datos. Para los datos de muestra, los parmetros de
distribucin normalmente se estiman utilizando Estimadores de
Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators - MLE) o
ligeras modificaciones de MLE. Para los datos de densidad y
acumulativos (llamados colectivamente datos de curva), se utiliza el
mtodo de menos cuadrados para minimizar el error de raz
cuadrada de la media que hay entre los puntos de la curva y la
funcin terica.
Datos de muestra Estimadores de Mxima
Probabilidad (Mximo Likelihood Estimators
MLE)
Los MLE de una distribucin son los parmetros de esa funcin que
maximizan la probabilidad conjunta de obtener unos datos
determinados.
Para cualquier distribucin de densidad f(x) con un parmetro , y un
grupo correspondiente de n valores de muestra X
i
, la expresin
denominada probabilidad se puede definir as:

L =
=
f X ( , )
i
i
n
1

Para calcular el MLE slo tiene que maximizar L con respecto a :

d
d
L
= 0

y resolver para . El mtodo descrito arriba se puede generalizar
sencillamente para las distribuciones con ms de un parmetro.
Definicin
818 Ejecucin del ajuste
Una funcin exponencial con una acotacin fija inferior de cero slo
tiene un parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La
funcin de densidad de la distribucin es:

/
1
x
f(x)

= e

y la funcin de probabilidad es:

L( ) exp( )
/
= =
=

1 1
1 1
e
i
n
i
i
n
X n
i
X

Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo natural de la funcin
de probabilidad:

=
= =
n
i
i
1
1
) ln( ) ( ln ) ( X n
L l

Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, slo tiene que
despejar para cero su derivada con respecto a b:

=
+
=
n
i
i
1
2
1
X
n
d
d

l

que es igual a cero cuando:

=
=
n
i
i
1
n
X

Por lo tanto, cuando @RISK trata de ajustar los datos a la mejor
funcin Exponential con un acotacin fijo inferior de cero, primero
halla la media de los datos de entrada y la usa como MLE de .
Un simple
ejemplo
Para algunas distribuciones, el mtodo MLE que se describe
anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribucin Gamma de
tres parmetros (una distribucin Gamma cuya acotacin inferior
puede variar) no siempre se puede ajustar utilizando los MLE. En
estos casos @RISK utiliza un algoritmo hbrido, que combina el
mtodo normal de MLE con un procedimiento de coincidencia de
momento.
En ciertas distribuciones, un mtodo MLE estricto produce
parmetros con excesivo sesgo hacia las muestras de pequeo
tamao. Por ejemplo, el MLE del parmetro de desviacin de una
distribucin exponencial y los parmetros mximo y mnimo de una
distribucin uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras
de pequeo tamao. Siempre que sea posible, @RISK har la
correccin de este sesgo.
Datos de curva El mtodo de cuadrados
mnimos
El error de raz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n
puntos de curva (Xi, Y
i
) y una funcin de distribucin terica f(x) con
un parmetro es:
=
=
n
i
i
RMSErr
1
2
( ) y - ) f(x,
n
1

El valor de que minimiza este valor se denomina ajuste de mnimos
cuadrados. De alguna forma, este valor minimiza la distancia entre
la curva terica y los datos. La frmula de arriba se puede generalizar
fcilmente a ms de un parmetro.
Este mtodo se utiliza para calcular la mejor distribucin para los
datos de la curva de densidad y acumulativa.
Modificaciones
del mtodo MLE
820 Ejecucin del ajuste
Bootstrap paramtrico
Algunos clculos (los clculos de intervalos de confianza de un
parmetro, de Valor-p y de valores crticos) requieren el uso del
mtodo Bootstrap paramtrico. Este mtodo toma cada distribucin
ajustada y genera a partir de ella un nmero grande de nuevos
conjuntos de datos de muestra, cada uno con el mismo tamao que el
conjunto de datos original. Luego, reajusta esos nuevos conjuntos de
datos y tabula la informacin de cada uno de los ajustes muestreados.
Consulte la explicacin siguiente con la descripcin de los intervalos
de confianza de parmetro, los valores-p y los valores crticos para
entender en qu circunstancias conviene obtener esta informacin.
La opcin de Bootstrap paramtrico est desactivada de forma
predeterminada en @RISK. En conjuntos de datos grandes, este
mtodo puede emplear una cantidad de tiempo relativamente grande;
por lo tanto, si no necesita la informacin que proporciona el
Bootstrap paramtrico, le recomendamos que deje esta opcin
desactivada.
Interpretacin de los resultados
Cuando @RISK ha completado el proceso de ajuste, usted debe
revisar los resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de grficos,
estadsticas e informes que le ayudarn a evaluar los ajustes y a
seleccionar la mejor opcin para sus modelos.
@RISK clasifica todas las distribuciones ajustadas utilizando una o
ms de las estadsticas de ajuste.
Para los datos de muestra, usted puede elegir clasificar los ajustes
segn el criterio de informacin Akaike (AIC), el criterio de
informacin bayesiano (BIC), la estadstica chi-cuadrada (Chi-
Cuadrado), la estadstica Anderson-Darling (AD) o la estadstica
Kolmogorov-Smirnov (KS). (Las estadsticas AD y KS slo se aplican
a ajustes continuos). Cada una de estas estadsticas se explica con
detalle ms adelante en esta misma seccin.
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, los ajustes se
clasifican segn sus valores de RMS Error.
Grficos
El @RISK proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda
evaluar visualmente la calidad de los ajustes.
Un grfico de comparacin superpone los datos de entrada y la
distribucin ajustada en un mismo grfico, permitindole
compararlos visualmente como curvas de densidad o acumulativas.
Este grfico permite determinar si la distribucin ajustada coincide
con los datos de entrada en reas especficas. Por ejemplo, puede que
sea importante que haya una buena coincidencia alrededor de la
media o en los extremos.

Grficos de
comparacin
822 Interpretacin de los resultados
Los grficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la
distribucin de los datos de entrada (P
i
) en comparacin con la
distribucin del resultado (F(x
i
)). Si el ajuste es buena, la grfica
ser casi lineal. Los grficos P-P slo se pueden hacer para ajustes de
datos de muestra.

Los grficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile Q-Q, en
ingls) muestran los valores de percentil de la distribucin de entrada
(x
i
) en comparacin con los valores de percentil del resultado (F
-1
(P
i
)).
Si el ajuste es buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos Q-Q slo
se pueden hacer para ajustes de datos de muestra continuos.

Grficos P-P
Grficos Q-Q
Estadsticos bsicos y percentiles
El @RISK genera informes de estadsticos bsicos (media, varianza,
moda, etc.) para cada distribucin ajustada, que puede compararse
fcilmente con los mismos estadsticos de los datos de entrada.
@RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre
distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los
percentiles 5 y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se
puede hacer de dos formas. Primero, todos los grficos de @RISK
tienen una serie de delimitadores que permiten establecer
visualmente dos objetivos o percentiles diferentes. Segundo, El
informe de resumen de @RISK tiene un rea para la introduccin de
datos para especificar hasta diez objetivos o percentiles.

Estadsticos de ajuste
Para cada ajuste, @RISK genera una o ms estadsticas de ajuste: el
criterio de informacin Akaike (AIC), el criterio de informacin
bayesiano (BIC), la Chi-Cuadrada, la Kolmogorov-Smirnov (KS), la
Anderson-Darling (AD) y el error de raz cuadrada de la media
(RMSErr). Estas estadsticas indican el nivel de coincidencia entre el
ajuste y los datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener
en que los datos han sido producidos por la funcin de distribucin.
Por cada una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor mejor es
el ajuste.
La estadstica RMSErr se usa exclusivamente para datos de curva (de
densidad o acumulativa). Las pruebas AD y KS se usan slo para
datos de muestra continuos. Las pruebas AIC, BIC y Chi-Cuadrado
ser pueden usar para datos de muestra tanto continuos como
independientes.
Las estadsticas de ajuste se usan para dos propsitos relacionados
pero distintos. La seleccin de modelo es el proceso de seleccin de un
tipo determinado de distribucin ajustada sobre otro, mientras que la
validacin del ajuste es el proceso por el que se determina si una
distribucin ajustada determinada es un buen ajuste para los datos.
Para los datos de curva, la estadstica RMSErr sirve para ambos
propsitos.
Para los datos de muestra, las denominadas estadsticas clsicas de
idoneidad del ajuste las pruebas Chi-Cuadrado, KS y AD se crearon
originalmente como pruebas para la validacin del ajuste, y no fueron
directamente diseadas como herramienta para elegir entre
distribuciones alternativas. A pesar de todo, esas estadsticas se usan
frecuentemente de esta forma, y en los casos en los que el nmero de
puntos de datos es muy grande, el uso de estas estadsticas para la
seleccin del modelo es aceptable.
Ms recientemente, se crearon las denominadas pruebas de criterio
de informacin, especialmente diseadas para la seleccin de
modelos. Estas pruebas se adaptan mejor a esta tarea porque
consideran, entre otras cosas, el nmero de parmetros libres de la
distribucin ajustada. Para comprender por qu es importante,
considere el caso hipottico de una distribucin normal y una
distribucin beta-general que son ambas un buen ajuste para un
conjunto de datos determinado. Siendo iguales todos los dems
factores, la distribucin normal es preferible porque slo tiene dos
Seleccin de
modelo y
validacin del
ajuste
parmetros ajustables, mientras que la beta-general tiene cuatro. Esto
se denomina principio de parsimonia.
Nuestra recomendacin es que utilice AIC o BIC para seleccionar un
modelo, a menos que tenga una razn especfica para no hacerlo. Sin
embargo, es importante recordar que estas estadsticas no
proporcionan una medida de la idoneidad absoluta de un ajuste
determinado. Es decir, los valores reales de las estadstica AIC y BIC
no tienen significado, excepto en trminos relativos, cuando se
compara una tipo de distribucin con otro.
Las estadsticas AIC y BIC se calculan con la funcin log-probabilidad
con una simple expresin:
L ln 2 k 2 AIC =
L ln 2 n ln k BIC =
Done L es la funcin de probabilidad, k es el nmero de parmetros
estimados para el ajuste, y n es el nmero de puntos muestreados.
AIC y BIC son claramente muy similares. Los fundamentos tericos
de ambos mtodos dependen del anlisis bayesiano y sus dos formas
diferentes provienen de diferentes presuposiciones de los
antecedentes bayesianos.
El mtodo AIC tiende a penalizar el nmero de parmetros menos
que el BIC. Existe un gran debate entre autores sobre cul es ms
apropiado, y todava no hay una respuesta clara. Nuestra
recomendacin es que, a menos que tenga razones para hacer lo
contrario, se debe usar el mtodo AIC.
El estadstico Chi-cuadrado es el estadstico de bondad del ajuste ms
conocida. Se puede utilizar tanto con datos de muestra continuos
como discretos. Para calcular el estadstico Chi-cuadrado, primero
debe dividir el eje x en varios intervaloso intervalos. La estadstica
Chi-cuadrado se define entonces como:

( )
=
K
i
i
i i
E
E N
1
2
2

donde
K = nmero de intervalos
i
N = el nmero observado de muestras en el intervalo i
i
E = el nmero esperado de muestras en el intervalo i
Criterio de
informacin (AIC
y BIC)
Estadstico
Chi-cuadrado
Uno de los inconvenientes del estadstico Chi-cuadrado es que no hay
normas claras para seleccionar el nmero y localizacin de los
intervalos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes
conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cmo se
establecieron los intervalos.
Algunas de las arbitrariedades de la seleccin de intervalos se puede
eliminar indicando al @RISK que utilice intervalos equiprobables. De
este modo, @RISK ajusta los tamaos de los intervalos basndose en
la distribucin ajustada, tratando de que cada intervalo contenga una
cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este
proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones discretas, el
@RISK slo puede hacer los intervalos aproximadamente iguales.
@RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los
intervalos para la prueba Chi-cuadrado. Esta configuracin se
establece en el cuadro de dilogo Definir intervalos de Chi-2.
Otro estadstico de ajuste que se puede usar con datos de muestra
continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como

( ) ( )
| |
D F x F x
n n
= sup
$

donde
n = nmero total de puntos de datos
$
( ) F x = la funcin de distribucin acumulativa ajustada
F x
N
n
n
x
( ) =

N
x
= el nmero de
X
i
' s
menor que x.
El estadstico K-S no requiere el establecimiento de intervalos, lo cual
hace que sea un estadstico menos arbitrario que el de Chi-cuadrado.
Uno de los inconvenientes del estadstico K-S es que no detecta muy
bien discrepancias en los extremos.
Estadstico
Kolmogorov-
Smirnov (K-S)
La ltima estadstica de ajuste que se puede usar con datos de
muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como

| |
A n F x F x x f x dx
n n
2
2
=
( )
$
( ) ( )
$
( )

donde
n = nmero total de puntos de datos
2
1
1
=
$
( )
$
( ) F x F x

$
( ) f x = la funcin de densidad hipottica
$
( ) F x = la funcin de distribucin acumulativa hipottica
F x
N
n
n
x
( ) =

N
x
= el nmero de
X
i
' s
menores que x.
Como la estadstica K-S, la A-D no requiere el establecimiento de
intervalos. Pero a diferencia del estadstico K-S, que se enfoca en el
centro de la distribucin, el estadstico A-D destaca las diferencias
entre los extremos de la distribucin ajustada y los datos de entrada.
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la nica
estadstica de ajuste que se utiliza es la de error de raz cuadrada de la
media. Esta es la misma cantidad que @RISK minimiza para
determinar los parmetros de distribucin durante el proceso de
ajuste. Es una medida del error promedio del cuadrado entre los
datos de entrada y la curva ajustada.
EstadsticoAnder
son-Darling (A-D)
Error de raz
cuadrada de la
media (RMSErr)
Validacin del ajuste con valores-P y valores
crticos
Las estadsticas clsicas de idoneidad del ajuste (las estadsticas
Chi-Cuadrado, KS y AD) muestran la medida de la desviacin de la
distribucin ajustada con respecto a los datos de entrada. Como
dijimos anteriormente, cuanto menor sea la estadstica de ajuste,
mejor ser el ajuste. Pero, cul debe ser el tamao de un valor para
que el ajuste sea bueno? Para los ajustes de datos de muestra, esta
seccin explica cmo se pueden utilizar los valores-P y los valores
crticos para analizar la idoneidad de un ajuste.
Supongamos que tenemos una distribucin ajustada a un grupo de N
valores de muestra y su estadstico de ajuste correspondiente s.
Qu probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras
extradas de la distribucin ajustada generen un estadstico de ajuste
mayor o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces
tambin se denomina nivel de significancia observado de la prueba.
Cuanto ms cerca est el valor P de cero, menor ser la confianza en
que la distribucin ajustada pueda generar el grupo de datos original.
Por el contrario, cuanto ms cerca est de uno el valor P, menos
argumentos tendremos para rechazar la hiptesis de que la
distribucin ajustada realmente haya generado nuestro grupo de
datos.
A veces, conviene invertir la pregunta y establecer un nivel especfico
de significancia, normalmente denominado . Este valor es la
probabilidad de que rechacemos incorrectamente una distribucin
porque gener, debido a fluctuaciones estadsticas, un valor s
demasiado grande. Ahora queremos saber, dado este nivel de
significancia, cul es el mayor valor de s que aceptaramos como
ajuste vlida. Este valor s se denomina valor crtico de la estadstica
ajustada al nivel de significancia . Cualquier ajuste con un valor s
por encima del valor crtico es rechazado, mientras que los ajustes con
valor s por debajo del valor crtico son aceptadas. Normalmente, los
valores crticos dependen del tipo de ajuste de distribucin, el
estadstico de ajuste utilizado, el nmero de puntos de datos y el nivel
de significancia.
Valores P
Valores crticos
Las estadsticas Chi-Cuadrado, KS y AD se empezaron a usar en la
era previa a la aparicin de las computadoras. Para calcular los
valores-P y los valores crticos, los expertos estadsticos necesitaban
determinar la distribucin de muestreo que estas estadsticas de ajuste
deban seguir. (De hecho, la prueba Chi-Cuadrado recibe su nombre
de la distribucin de muestreo particular de esa estadstica). Sin
embargo, sus anlisis se limitaban generalmente a los casos en los que
no haba parmetros ajustables (por ejemplo, una prueba de
hiptesis). Se usaron varios mtodos y se hicieron varias suposiciones
para extender estos anlisis a los casos en los que uno o ms
parmetros eran ajustables, pero en mucho casos esto resultaba
inaceptable.
Afortunadamente, estas limitaciones pueden superarse ahora usando
la tcnica del Bootstrap paramtrico. Como describimos
anteriormente en esta seccin, el mtodo Bootstrap extrae un gran
nmero de muestras nuevas de la distribucin ajustada y las vuelve a
ajustar; por lo tanto, puede generar distribuciones de muestreo para
las estadsticas ajustadas y, en consecuencia, calcular directamente los
valores-P y los valores crticos.
Recuerde entonces que los clculos de los valores-P y de los valores
crticos slo se pueden realizar si activa la opcin de ajuste de
Bootstrap paramtrico.
Mtodos de
clculo
Intervalos de confianza para parmetros
ajustados
Con frecuencia querr obtener informacin sobre lo incierto que es un
parmetro ajustado. Por ejemplo, si @RISK indica que una
distribucin RiskNormal(6.5,1.2) es la distribucin normal que mejor
se ajusta, sera razonable preguntar lo cierta que es esa media
estimada de 6.5.
Utilizando la tcnica de Bootstrap paramtrico, hay una forma de
estimar esta incertidumbre. Como explicamos anteriormente, el
mtodo Bootstrap paramtrico toma la distribucin ajustada y vuelve
a muestrear un gran nmero de conjuntos de datos nuevos y los
reajusta con el mismo tipo de distribucin. Luego, puede crear lo que
se denomina una distribucin de muestreo para ese parmetro. Esto
ofrece efectivamente una estimacin del reparto del parmetro.

Normalmente se hace referencia a este reparto en trminos de
intervalo de confianza, que no es ms que un intervalo de valores que
incluyen un cierto porcentaje de valores.
Recuerde que los clculos del intervalo de confianza slo se pueden
hacer si se activa la opcin de ajuste Bootstrap paramtrico.
Exportacin de grficos e informes
Una vez analizados los resultados del clculo, puede exportar los
resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y
pegar cualquier grfico o informe @RISK en Excel o en otros
programas de Windows a travs del Portapapeles. Adems, con el
comando Grfico en Excel, @RISK permite crear una copia del grfico
actual de @RISK en el formato original de Excel.

Utilizando distribuciones ajustadas en Excel
Con frecuencia usted desear posicionar el resultado de su ajuste en
un modelo de @RISK. Al hacer clic en Escribir a celda, se posicionar
el resultado del ajuste en su modelo como una nueva funcin de
distribucin.

Al seleccionar Actualizar y reajustar al inicio de cada simulacin se
provocar que el @RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste
automticamente sus datos cuando stos hayan cambiado y que
posicione la nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

Apndice B: Optimizacin

Introduccin ................................................................................... 835
Mtodos de optimizacin ............................................................... 835
Los algoritmos de escalada ................................................................. 837
Optimizacin local con el Solver de Excel....................................... 840
Optimizacin global - Solver en comparacin con los programas
auxiliares de Palisade ....................................................................... 841
Tipos de problemas ............................................................................. 842
Algoritmos genticos ..................................................................... 847
Introduccin .......................................................................................... 847
Historia .................................................................................................. 847
Un ejemplo biolgico .......................................................................... 850
Un ejemplo digital ............................................................................... 851
OptQuest .......................................................................................... 855
Introduccin .......................................................................................... 855
Restricciones lineales .......................................................................... 855
Restricciones no lineales .................................................................... 856
Extras de RISKOptimizer ............................................................... 857
Cmo aadir restricciones .................................................................. 857
Restricciones de rango ........................................................................ 858
Restricciones duras - personalizadas ................................................ 859
Restricciones de iteracin versus restricciones de simulacin .... 860
Restricciones blandas .......................................................................... 860
Problemas de metas mltiples ........................................................... 866
Mejorando la velocidad .................................................................. 867
Cmo se implementa la optimizacin de algoritmo gentico de
RISKOptimizer ................................................................................. 868
Resolucin de problemas / Preguntas y respuestas .................. 871

834

Introduccin
El programa RISKOptimizer de @RISK combina la optimizacin y la
simulacin para permitirle optimizar problemas con elementos
inciertos. Este apndice proporciona informacin general sobre los
mtodos de optimizacin que utiliza RISKOptimizer.
Mtodos de optimizacin
Los problemas de optimizacin tradicional basados en Excel que
utilizan tanto el Solver como el Evolver se componen de:
Una celda de salida u objetivo que usted desea minimizar o
maximizar.
Un conjunto de celdas de entrada o ajustables cuyos valores
usted controla.
Un conjunto de restricciones que deben ser satisfechas,
usualmente especificadas utilizando expresiones tales como
COSTOS<100 o A11>=0
Durante una optimizacin en Solver o Evolver, las celdas ajustables se
cambian a lo largo de los rangos permisibles que usted especifica.
Para cada posible conjunto de valores de celdas ajustables el modelo
se recalcula, y se genera un nuevo valor para la celda objetivo.
Cuando la optimizacin se completa, se encuentra una solucin
ptima (o bien una combinacin de valores de celdas ajustables). Esta
solucin es la combinacin de valores de celdas que generan el mejor
valor (es decir, el mnimo o mximo) para el valor de la celda objetivo
mientras se satisfacen las restricciones que usted ha introducido.
Algunos problemas de optimizacin son muchsimo ms difciles de
resolver que otros. Para problemas difciles, tal y como un modelo de
Excel para encontrar la ruta mnima posible entre 1000 ciudades, no
es posible examinar cada posible solucin. Tal enfoque requerira
aos de clculos en las computadoras ms rpidas.
Para resolver tales problemas, es necesario buscar por medio de un
subconjunto de todas las soluciones posibles. Al examinar tales
soluciones, se puede obtener una idea de cmo encontrar mejores
soluciones. Esto se lleva a cabo por medio de un algoritmo.
Simplemente, un algoritmo es una descripcin paso a paso de cmo
enfocar un problema. Todos los programas computacionales, por
ejemplo, se construyen combinando numerosos algoritmos.
836 Mtodos de optimizacin
Iniciemos explorando cmo la mayora de los algoritmos de
resolucin de problemas inician representando un problema. La
mayora de los problemas pueden ser divididos en tres componentes
bsicos: entradas, una funcin de cierto tipo y una salida resultante.
En busca de: Dado: Para obtener el mejor:
Componentes del
problema
Entradas Funcin Salidas
Optimizacin en
Excel
Variables Modelo Objetivo

Asumamos que nuestro problema de optimizacin involucrados
variables, X e Y. A la hora de colocarlas en una ecuacin, estas dos
variables producen un resultado = Z. Nuestro problema es encontrar
el valor para X e Y que produzca el mayor valor de Z. Podramos
pensar en Z como una nota, que indica qu tan bueno en particular,
se ve el aparejamiento de X con Y.

En busca de: Dado: Para obtener el mejor:
En este ejemplo X y Y Ecuacin Z
Un diagrama de cada conjunto de Xs e Ys, y las resultantes Zs
produciran un grfico de superficie de tres dimensiones tal y como el
que se muestra a continuacin:

Un paisaje de los posibles escenarios o soluciones.
Cada interseccin de una X y una Y producen un valor de altura Z.
Las cspides y los valles de este paisaje representan
respectivamente soluciones buenas y malas. La bsqueda por el
punto ms alto o mximo de esta funcin al examinar cada solucin
tomara demasiado tiempo, an con un computador poderosos y el
programa ms rpido. Recuerde que estamos otorgndole a Excel
solamente la funcin en si misma, no un grfico de la funcin, y de
que igual de fcil podramos estar lidiando con un problema de 200
dimensiones as como con este problema de dos dimensiones. Por
tanto, necesitamos un mtodo que nos permita realizar menos
clculos y que an as encuentre la productividad mxima.

Los algoritmos de escalada
Veamos un simple algoritmo denominado de escalada:
1. Inicie en un punto aleatorio del paisaje (tome una muestra
aleatoria).
2. Camine una pequea distancia en alguna direccin arbitraria.
3. Si usted ha caminado a un nuevo punto que es mayor, qudese y
repita el paso 2. Si su nuevo punto es menor, devulvase al punto
original e intente de nuevo.
La escalada trata solamente una solucin o escenario por vez.
Utilizaremos un punto negro () para representar una solucin
posible (un conjunto de valores X, Y y Z). Si posicionamos el punto en
un punto de inicio aleatorio, esperamos que nuestro mtodo de
escalada lleve el punto a la cspide del grfico.

Del diagrama ac arriba podemos ver claramente que deseamos que
el punto vaya hacia arriba de la colina hacia la derecha. Sin embargo,
slo sabemos eso ya que hemos podido ver la totalidad del paisaje. A
medida que el algoritmo se ejecuta, ste observa el paisaje alrededor
de l inmediatamente, pero no todo el paisaje; observa los rboles pero
no el bosque.
En la mayora de problemas de la vida real, el paisaje no es tan suave,
y requerira aos para calcular, de forma tal que slo calculamos el
escenario actual y los escenarios en sus inmediaciones. Imagnese que
el punto es una persona con los ojos tapados en medio de colinas
suaves. Si la persona emplease el algoritmo de ascenso de colinas, este
hombre pondra un pie en cada direccin y slo se movera cuando
sintiese una topografa ms alta. Esta persona podra mover su pie
exitosamente hacia arriba y eventualmente descansara en la cspide
en donde todo el terreno a su alrededor fuese ms bajo que el terreno
sobre el que se encontrase. Esto parece simple. Sin embargo, entramos
en un problema muy serio si la persona inicia en otro lugar y
asciende la colina equivocada! (vase el diagrama a continuacin).

An con una funcin suave, el ascenso de colinas puede fallar
si usted inicia con una posicin ligeramente diferente (derecha).

La escalada de colinas slo encuentra la cspide ms prxima,
llamado el mximo local. As que, si su problema posee un paisaje
muy spero y lleno de colinas, como lo que sucede con la mayora de
los problemas realistas, el ascenso de colinas no tiene una alta
posibilidad de encontrar la cspide ms alta, o inclusive alguna de las
ms altas.
La escalada tiene otro problema; cmo se encuentra el terreno
alrededor de nuestra posicin actual? Si el paisaje se describe con una
funcin uniforme, se puede usar diferenciacin (una tcnica de
clculo) para averiguar en qu direccin se encuentra la pendiente
ms pronunciada. Si el paisaje es discontinuo o no diferenciable
(como es ms probable en los problemas reales), debemos calcular las
puntuaciones de los escenarios situados alrededor.
Por ejemplo, asuma que un banco contrata a un oficial de seguridad
desde las 9:00am hasta las 5:00pm para cuidar del banco, pero el
banco debe otorgarle dos descansos de media hora. Debemos
encontrar los tiempos ptimos de descanso, dadas ciertas reglas
generales de razones de desempeo/fatiga y considerando los
diferentes niveles de actividad de los clientes a lo largo del da.
Podramos iniciar probando ciertas combinaciones de descansos de
trabajo y evaluarlas. Si actualmente usamos un calendario en donde
los descansos estn programados para las 11:00am y para las 3:00pm,
podramos calcular la productividad de los escenarios circundantes:

Direccin Quiebre 1 (x) Quiebre 2 (y) Nota (z)
Solucin actual
11:00am 3:00pm = 46.5
Escenario oeste
10:45am 3:00pm = 44.67
Escenario este
11:15am 3:00pm = 40.08
Escenario norte
11:00am 3:15pm = 49.227
Escenario sur
11:00am 2:45pm = 43.97

Si tuvisemos tres celdas ajustables (descansos) en vez de dos,
deberamos buscar en ocho distintas direcciones. De hecho, si slo
tuvisemos cincuenta variables (muy realista para un problema de
tamao mediano) deberamos calcular una productividad para 250,
solamente para un oficial de seguridad!!
Se pueden hacer modificaciones al ascenso de colinas para mejorar su
habilidad de encontrar mximos globales (las cspides ms altas en el
paisaje total). El ascenso de colinas es ms til para tratar problemas
unimodales (una sola cspide), y por eso es que ciertos programas de
anlisis utilizan tal tcnica. Sin embargo, es muy limitado para
problemas complejos o grandes.
Optimizacin local con el Solver de Excel
Excel incluye una utilidad de optimizacin denominada Solver. Su
algoritmo GRG es un ejemplo de algoritmo de escalada, que
encuentra una solucin local, si bien no est diseado para encontrar
la solucin global. Una rutina de escalada comienza con los valores de
variable actuales y lentamente los ajusta hasta que el resultado de
salida deja de mejorar. Esto significa que los problemas con ms de
una solucin posible pueden ser imposibles de resolver correctamente
para GRG, porque Solver termina en una solucin local y no puede
saltar a una solucin global (ver la figura de abajo).

Paisaje de posibles soluciones.
Adems, GRG requiere que la funcin representada por su modelo
sea continua. Esto significa que el resultado de salida debe cambiar
uniformemente con el ajuste de las variables de entrada. Si su modelo
usa tablas de referencia, adquiere datos con ruido en tiempo real de
otros programas, contiene elementos aleatorios o incluye reglas si-
entonces, su modelo ser irregular y discontinuo. GRG no sera capaz
de resolver ese problema.
GRG era el nico algoritmo de optimizacin no lineal que ofreca
Solver antes de la aparicin de Excel 2010 (Solver tambin incluye el
mtodo Simplex para resolver problemas lineales). En la versin de
Solver de Excel 2010 se incluyeron algunas herramientas de
optimizacin global, como se explica en la siguiente seccin.
Optimizacin global - Solver en comparacin con
los programas auxiliares de Palisade
Los programas auxiliares Evolver y RISKOptimizer de Palisade para
Excel han incorporado mtodos de optimizacin global despus de su
versin original. Por otro lado, antes de la versin de Excel 2010,
Solver ofreca slo un mtodo de optimizacin local para problemas
no lineales: el algoritmo GRG. Microsoft reconoci la necesidad de
herramientas de optimizacin global y las incluy en el Solver de la
versin de Excel 2010.
El Solver de Excel 2010 ofrece mtodos de optimizacin global
diferentes para resolver problemas continuos y no continuos. Para
buscar un mximo global con funciones continuas, el usuario puede
usar el mtodo GRG con la opcin Use multistart seleccionada. Para
la optimizacin global con funciones no continuas, se incluye el
mtodo de resolucin Evolucionario. Esto contrasta con los
programas auxiliares de Palisade, que no requieren que el usuario
identifique el tipo de problema de optimizacin y encuentre el
algoritmo apropiado para resolverlo. Ambos algoritmos, disponibles
en Evolver y RISKOptimizer (algoritmo gentico y OptQuest),
pueden resolver los problemas de optimizacin globales continuos y
no continuos; generalmente el usuario de los productos de Palisade
puede dejar que el software haga la seleccin del algoritmo.
Adems, el Solver de Excel es un software limitado en trminos del
tamao de los problemas que puede manejar. Como mximo permite
usar 200 variables (celdas ajustables) y 100 restricciones. (El lmite de
restricciones no incluye las restricciones simples que definen lmites
en las celdas ajustables).
Tipos de problemas
Algunos tipos distintos de problemas tpicamente se optimizan.
En los problemas lineales, todas las variables de salida son funciones
lineales simples en funcin de las variables de entrada, tal como
y=mx + b. Cuando los problemas slo usan operaciones aritmticas
simples tales como la suma, la resta y funciones de Excel como
TENDENCIA() y PRONOSTICO() esto indica que slo existen
relaciones lineales entre las variables.
Los problemas lineales han sido relativamente fciles de solucionar
desde la llegada de las computadoras y la invencin del Mtodo
Simplex por parte de George Dantzig. Un problema lineal simple se
puede solucionar ms rpidamente y con mayor precisin con una
utilidad de programacin lineal. La utilidad del Solver que se incluye
con Excel se convierte en una herramienta de programacin lineal
cuando se selecciona la casilla Asumir modelo lineal (en Excel 2007
y anterior) o se selecciona el mtodo de resolucin Simplex LP (en
Excel 2010). Solver usa luego una rutina de programacin lineal para
encontrar rpidamente la solucin perfecta. Si el problema se puede
expresar en trminos puramente lineales, debe usar programacin
lineal. Desafortunadamente, la mayora de los problemas del mundo
real no se pueden describir linealmente.
Con la incorporacin del generador de optimizaciones OptQuest en la
versin 6 de Evolver y RISKOptimizer, estos programas auxiliares
tambin resuelven problemas lineales con eficacia. OptQuest genera
soluciones que cumplen restricciones lineales especficas; por lo tanto,
los problemas con restricciones lineales se resuelven rpidamente,
incluso si el usuario no identifica que el problema es lineal.
Si el costo para manufacturar y enviar 5,000 artculos fuese de $5,000,
costara acaso $1 para manufacturar y enviar 1 artculo?
Probablemente no. La lnea de ensamblaje en la fbrica igual
consumira energa, la papelera igual tendra que completarse y
procesarse a lo largo de varios departamentos, los materiales igual
tendran que adquirirse a granel, los camiones igual requeriran la
misma cantidad de combustible para entregar los artculos, y el
conductor del camin igual se le tendra que pagar un salario
completo independientemente del tamao de la carga de su vehculo.
La mayora de los problemas del mundo real no involucran variables
con relaciones lineales simples. Estos problemas involucran
multiplicacin, divisin, exponenciacin y funciones propias del Excel
como RAIZ() y CRECIMIENTO(). En el momento en que las variables
Problemas
lineales
Problemas no
lineales
involucren una relacin desproporcional de una contra las otras, el
problema se transforma en no lineal.
Un ejemplo perfecto de un problema no lineal es la administracin de
un proceso de manufactura en una planta qumica. Imagnese que
deseamos mezclar algunos reactivos qumicos y obtener un producto
qumico como resultado. La velocidad de esta reaccin podra variar
no linealmente con la cantidad de reactivos disponibles; a partir de
determinado punto, el catalizador se satura y el reactivo en exceso se
vuelve un obstculo. El siguiente diagrama muestra tal relacin:

Si simplemente requerimos encontrar el nivel mnimo de reactivos
que nos proporcione la tasa mxima de reaccin, slo requerimos
iniciaren cualquier punto del grfico y ascender a lo largo de la curva
hasta que lleguemos a la cspide. Este mtodo de encontrar una
respuesta se denomina ascenso de colinas.
El ascenso de colinas siempre encontrar la mejor solucin si a) la
funcin siendo explorada es suave y b) los valores de la variable
inicial lo posicionan en un lado de la colina ms alta. Si alguna de las
dos condiciones no se satisface, el ascenso de colinas podra terminar
en una solucin local, en vez de encontrar la solucin global.
Los problemas altamente no-lineales, los que se ven con ms
frecuencia en la prctica, poseen muchas soluciones posibles a lo
largo de un paisaje complicado. Si un problema posee muchas
variables, y/o las frmulas involucradas contienen mucho ruido o
son muy curveadas, la mejor respuesta probablemente no ser
encontrada con el ascenso de colinas, an despus de intentar cientos
de veces desde distintos puntos de partida.
Ms probablemente, se encontrar una solucin sub-ptima y
extremadamente local (vase figura abajo) .

El ascenso de colinas encuentra el mximo local pero no el mximo global.
Datos ruidosos: El ascenso de colinas no es efectivo, an con mltiples pruebas.
RISKOptimizer y Evolver (la herramienta de Palisade para
optimizacin no probabilstica) no utiliza el mtodo de escalada. En
su lugar, utilizan un mtodo de optimizacin estocstica global: el
algoritmo gentico y el generador OptQuest. Esto permite a
RISKOptimizer saltar de un lado a otro dentro del espacio de solucin
de un problema, examinando muchas combinaciones de valores de
entrada sin quedarse en el resultado ptimo local. Estos mtodos
retienen en la memoria de la computadora la informacin de las
soluciones previamente probadas, y luego usan esa informacin para
suponer mejor los escenarios que ms probabilidades tienen de xito.

RISKOptimizer genera muchos escenarios posibles y luego
refina la bsqueda basndose en los resultados obtenidos.
Muchos problemas requieren el uso de tablas de referencia y bases de
datos. Por ejemplo, para elegir las cantidades de diferentes materiales
a comprar, tal vez es necesario buscar los precios que se cobran por
las diferentes cantidades.
Las tablas y bases de datos hacen que los problemas sean
discontinuos (no uniformes). Esto dificulta que las rutinas de escalada
como los algoritmos GRG de Solver encuentren soluciones ptimas.
Excel 2010 aadi el mtodo de resolucin evolucionario para la
optimizacin no uniforme. Evolver y RISKOptimizer ofrecen el
mtodo evolucionario/gentico para problemas no uniformes desde
Problemas
basados en tablas
sus primeras versiones. En la versin 6 se aadi el generador de
optimizacin OptQuest, que representa un mtodo moderno para la
optimizacin no uniforme. Adems, los productos de Palisade no
requieren que el usuario identifique el problema como no uniforme;
los mtodos de optimizacin del software de Palisade funcionan bien
tanto en problemas uniformes como no uniformes (a diferencia de la
opcin predeterminada GRG del Solver).
Existe un gran grupo de problemas que es muy diferente de los
problemas numricos examinados hasta este momento. Son
problemas en donde las variables de salida involucran el cambio de
orden de una serie existente de variables de entrada o un
agrupamiento de subconjuntos de las variables de entrada. Se llama
problemas combinatorios. Estos problemas son usualmente muy
difciles de resolver ya que usualmente requieren de tiempo de forma
exponencial; esto es, la cantidad de tiempo requerido para resolver un
problema con 4 variables sera de4 x 3 x 2 x 1,y al doblar el nmero de
variables a 8 el tiempo de resolucin sera de 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x
1, o bien un factor de 1,680. El nmero de variables se duplica, pero el
nmero de posibles soluciones que debe ser verificada se incrementa
en 1,680 veces. Por ejemplo, la escogencia de la secuencia de
jugadores a batear en un partido de bisbol es un problema
combinatorio. Para 9 jugadores, usted puede escoger uno de cada uno
de los 9 como su primer bateador. Luego usted puede escoger uno de
los 8 remanentes como el segundo bateador, despus uno de los 7
remanentes para el tercero y as sucesivamente. Existen
9x8x7x6x5x4x3x2x1 (9 factorial)formas para escoger una alineacin de
9 jugadores. Esto es de 362,880 diferentes alineaciones. Ahora bien, si
usted duplica el nmero de jugadores, existen entonces 18 formas
factoriales de alineaciones, o bien 6,402,373,705,000,000 posibles
alineaciones!
Los algoritmos de RISKOptimizer y Evolver, el algoritmo gentico y
OptQuest, son ambos capaces de buscar inteligentemente entre las
posibles permutaciones. Esto es mucho ms prctico que buscar entre
todas las posibilidades, y es mucho ms eficaz que examinar
permutaciones puramente aleatorias; se pueden conservar sub-
rdenes de buenos escenarios y usarlos para crear escenarios an
mejores. .
Problemas
Combinatorios
846

Algoritmos genticos
Introduccin
RISKOptimizer usa algoritmos genticos como uno de sus mtodos
de optimizacin. Los algoritmos genticos que se usan estn
adaptados de Evolver, el programa auxiliar de optimizacin para
Excel de Palisade Corporation. Este captulo proporciona informacin
general sobre algoritmos genticos que explica cmo se usan para la
optimizacin de modelos de simulacin.
Historia
Los primeros algoritmos genticos fueron desarrollados a principios
de los 1970s por John Holland en la Universidad de Michigan.
Holland estaba impresionado con la facilidad con que los sistemas
biolgicos podan ejecutar tareas que eludan an a las ms poderosas
sper computadoras; los animales pueden perfectamente reconocer
un objeto, entender y traducir sonidos, y en general, navegar en
medio de un ambiente dinmico de forma casi instantnea.
Por dcadas, los cientficos han prometido replicar estas capacidades
en mquinas, pero estamos empezando a reconocer qu tan difcil es
esta tarea. La mayora de los cientficos concuerda que cualquier
sistema biolgico complejo que exhibe estas cualidades ha
evolucionado para convertirse en tal.
La evolucin, afirma la teora, ha producido sistemas con capacidades
impresionantes a travs de una serie de fundamentos relativamente
simples y que se auto-reproducen que siguen, a su vez, unas pocas
reglas simples:
1. La evolucin sucede a nivel del cromosoma. El organismo por
si mismo, no evoluciona, sino que, slo sirve como un
receptculo en donde los genes son acarreados y traspasados.
Son los cromosomas que estn cambiando dinmicamente
con cada reconfiguracin de genes.
2. La naturaleza tiende a hacer ms copias de los cromosomas,
los cuales producen un organismo ms adaptado. Si un
organismo sobrevive lo suficiente, y est sano, sus genes
tienen ms probabilidad de ser pasados a la nueva generacin
de organismos a travs de la reproduccin. A este principio e
le conoce generalmente como el de la supervivencia del ms
apto. Recuerde que el trmino ms apto es un trmino
Teora de la
evolucin
848 Algoritmos genticos
relativo; un organismo slo requiere ser apto en comparacin
con otros en su poblacin actual para ser exitoso.
3. La diversidad debe ser mantenida en la poblacin. De manera
aparente, las mutaciones ocurren frecuentemente en la
naturaleza para asegurar la variacin de los organismos. Estas
mutaciones genticas resultan generalmente en una
funcionalidad til, o inclusive vital, para la supervivencia de
una especia. Con un espectro an ms ancho de
combinaciones posibles, una poblacin tambin es menos
susceptible a las debilidades comunes que podran destruirlos
a todos (virus, etc.), u otros problemas asociados con la
reproduccin.
Una vez que hemos descompuesto a la evolucin en sus bloques
fundamentales, se vuelve fcil aplicar estas tcnicas al mundo
computacional, y verdaderamente empezar a movernos hacia
mquinas ms fluidas y con un comportamiento ms natural.
Holland empez a aplicar estas propiedades de la evolucin a hileras
simples de nmeros que representaran cromosomas. Primero, l
codific su problema en hileras binarias (filas de 1s y 0s) para
representar a los cromosomas, y luego hizo que la computadora
generar muchas de estas hileras bit para formar una poblacin
total de ellas. Se programa una funcin de aptitud que pudiese
evaluar y jerarquizar cada hilera bit, y aquellas hileras que se
observaran ms aptas cruzaran datos con otras por medio de una
rutina de cruce para crear hileras bit de descendientes.
Inclusive, Holland sujet sus cromosomas digitales a un operador de
mutacin, que inyectaba aleatoriedad a los cromosomas
descendientes resultantes para retener la diversidad dentro de la
poblacin. Esta funcin de aptitud reemplaz el rol de la muerte en el
mundo biolgico; determinando cules hileras eran lo
suficientemente buenas como para continuarse reproduciendo y
cules no seran almacenadas ms en memoria.

El programa mantena un nmero dado de estos cromosomas en
memoria, y esta poblacin total de hileras continuamente
evolucionaba hasta que se maximizara la funcin de aptitud. El
resultado luego era decodificado de vuelta a sus valores originales
para revelar la solucin. John Holland se mantiene como un pionero
activo en este campo, y se encuentra ahora unido a cientos de
cientficos y escolsticos que han dedicado la mayora de su tiempo
hacia esta prometedora alternativa a la programacin lineal u a las
tcnicas tradicionales matemticas y estadsticas.
El algoritmo gentico original de Holland era bien simple y, al mismo
tiempo, sobresalientemente robusto, encontrando soluciones ptimas
para una amplia variedad de problemas. Muchos programas
personalizados de hoy en da resuelven problemas del mundo real
muy grandes y complejos usando versiones ligeramente modificadas
de este algoritmo gentico original.
A medida que se acrecentaba el inters en los crculos acadmicos, y
que el poder computacional en serio empez a movilizarse hacia los
computadores genricos de escritorio, los estndares de Microsoft
Windows y de Excel hicieron los complejos problemas de disear y
mantener modelos muy sencillo. El uso de nmeros reales en vez de
representacin de hileras de bits elimin la difcil tarea de codificar
y decodificar cromosomas.
La popularidad del algoritmo gentico est creciendo ahora de
manera exponencial, con seminarios, libros, artculos en revistas, y
consultores con buenos conocimientos apareciendo por todo lado. La
Conferencia Internacional de Algoritmos Genticos ya se est
enfocando en aplicaciones prcticas, una seal de madurez que
todava elude a otras tecnologas de la inteligencia artificial.
Muchas compaas Fortune 500 emplean algoritmos genticos
regularmente para resolver problemas del mundo real, desde
empresas de corredura burstil hasta plantas de energa, compaas
telefnicas, cadenas de restaurantes, fabricantes de automviles y
redes de televisin. De hecho, existe una alta probabilidad de que
usted haya utilizado indirectamente un algoritmo gentico con
anterioridad!
Adaptaciones
modernas de los
algoritmos
genticos
Un ejemplo biolgico
Veamos un ejemplo simple de evolucin en el mundo biolgico (en
pequea escala). Por evolucin ac queremos decir cualquier
cambio en la distribucin o frecuencia de los genes en una poblacin.
Por supuesto, lo interesante acerca de la evolucin es que tiende a
conducir a las poblaciones que se encuentran constantemente en
adaptacin a sus ambientes.
Imagnese que estamos viendo una poblacin de ratones. Estos
ratones exhiben dos tamaos, pequeo y grande, y exhiben dos
colores, claros y oscuros. Nuestra poblacin consiste de los siguientes
ocho ratones:

Un da, llegan los gatos al vecindario y se empiezan a comer a los
ratones. Resulta que los ratones ms oscuros y pequeos son ms
difciles de encontrar por parte de los gatos. De esta forma, distintos
ratones poseen diferentes posibilidades de evitar a los gatos por un
tiempo suficientemente largo como para poder reproducirse.
Asumiendo que los ratones viejos mueren justo despus de
reproducirse, la prxima generacin de ratones se ve como sigue:

Ntese que los ratones grandes, los ratones claros y particularmente
los ratones grandes y claros estn teniendo un particular problema
para sobrevivir lo suficientemente como para reproducirse. Esto
contina en la prxima generacin.

Ahora que la poblacin consiste ms que todo de ratones pequeos y
oscuros, ya que estos ratones estn mejor adaptados a la
supervivencia en este ambiente que otros tipos de ratones.
Similarmente, a medida que los gatos se tornan ms hambrientos con
menos ratones que comer, probablemente aquellos gatos que
prefieran un poco de legumbres estarn mejor adaptados y pasarn
sus genes amantes de legumbres a la prxima generacin de gatos.
Este es el concepto central de supervivencia del ms apto. Ms
precisamente, podra definirse como supervivencia hasta la
reproduccin. En trminos evolutivos, el ser el ms saludable
soltern de la poblacin no tiene ningn valor, ya que se debe
reproducir para por medio de sus genes, influir sobre las futuras
generaciones.
Un ejemplo digital
Imagine un problema con dos variables, X y Y, que producen un
resultado Z. Si calculsemos y graficsemos la Z resultantes para cada
valor posible X y Y, veramos emerger un paisaje de solucin. Ya
que estamos tratando de encontrar un Z mximo, los picos de la
funcin son soluciones buenas, y los valles son malas.

Primeramente, crese una poblacin entera de soluciones posibles.
Algunas sern mejores (ms altas) que otras.
Luego, las jerarquizamos a todas y mantenemos las soluciones
que rindan los mejores resultados.
Al utilizar algoritmos genticos para maximizar nuestra funcin,
empezamos creando algunas soluciones posibles o escenarios
aleatorios (los puntos negros), en vez de solamente un punto de
partida. Luego calculamos la salida de la funcin para cada escenario
y graficamos cada escenario como un punto. Luego, jerarquizamos
todos los escenarios por altitud, desde el mejor hasta el peor.
Mantenemos los escenarios de la mitad para arriba, y desechamos los
otros.
Cada uno de los tres escenarios remanentes se duplica a si mismo,
haciendo que el nmero de escenarios sea una vez ms de seis. Ahora
viene la parte interesante: cada uno de los seis escenarios est hecho
de dos valores ajustables (graficados como una coordenada con un X
y un Y). Los escenarios se emparejan con otro de manera aleatoria.
Ahora, cada escenario intercambia cada uno de sus dos valores
ajustables con el correspondiente valor de su pareja. Por ejemplo:

Antes Despus
Escenario 1
3.4, 5.0 2.6, 5.0
Escenario 2
2.6, 3.2 3.4, 3.2
Esta operacin se denomina de cruce (crossover). Cuando nuestros
seis escenarios se emparejan aleatoriamente y ejecutan un cruce,
podramos obtener un nuevo conjunto de escenarios como ste:

En el ejemplo de arriba, asumimos que los tres escenarios originales,
a, b y c, se emparejaron con sus duplicados, A, B, C para formar las
parejas aB, bC, bA. Estas parejas luego intercambiaron valores para la
primera celda ajustable, que es equivalente en nuestro diagrama a
intercambiar coordenadas x y y entre las parejas de puntos. La
poblacin de escenarios ya ha vivido por una generacin, con su ciclo
de muerte y nacimiento.
Ntese que algunos de los nuevos escenarios resultan en un resultado
ms bajo (menor altitud) que cualquiera que vimos en la generacin
original. Sin embargo, un escenario se ha movido bien alto a la colina
ms alta, indicando progreso. Si permitimos que la poblacin
evolucione una generacin ms, podramos ver una escena como la
siguiente:

Usted puede ver cmo el desempeo normal de la poblacin de
escenarios se incrementa despus de la ltima generacin. En este
ejemplo, no queda mucho campo disponible para el mejoramiento.
Esto es porque slo existen dos genes por organismo, slo seis
organismos, y no hay forma alguna para crear nuevos genes. Esto
significa que existe una pila de genes limitada. La pila de genes es la
suma de todos los genes de todos los organismos en la poblacin.
Los algoritmos genticos pueden ser hechos mucho ms poderosos al
replicar ms de la fortaleza inherente de la evolucin en el mundo
biolgico; incrementando el nmero de genes por organismo,
incrementando el nmero de organismos en una poblacin, y
permitiendo mutaciones ocasionales y aleatorias. Adicionalmente,
podemos escoger los escenarios que vivirn y se reproducirn ms a
como ocurre naturalmente: con un elemento aleatorio que posea un
leve sesgo hacia aquellos que se desempeen mejor, en vez de
simplemente escoger a los mejores organismos a que se reproduzcan
(an el ms grande y fuerte de los leones puede ser aniquilado por
un trueno!)
Todas estas tcnicas estimulan el refinamiento gentico, y ayudan a
mantener la diversidad en la pila de genes, manteniendo todo tipo de
genes disponibles en caso de que sean tiles en combinaciones
diferentes. El RISKOptimizer implementa automticamente todas
estas tcnicas.
854

OptQuest
Introduccin
El generador OptQuest incorpora mtodos metaheursticos para guiar
su algoritmo de bsqueda hacia las mejores soluciones. Este mtodo
recuerda las soluciones que funcionaron bien y las recombina en
nuevas soluciones mejores. Adems, esta tcnica no queda atrapada
en soluciones locales o se desva de su curso por datos con ruido
(inciertos) del modelo. El generador OptQuest combina la bsqueda
Tab, la bsqueda dispersa, la programacin entera y las redes
neuronales en un slo algoritmo de bsqueda compuesto que
proporciona la mxima eficacia para identificar escenarios nuevos.
Restricciones lineales
OptQuest genera soluciones que casi siempre cumplen todas las
restricciones lineales especificadas, y ahorra tiempo al no evaluar
soluciones no vlidas. (Ocasionalmente OptQuest puede generar una
solucin que no cumple una restriccin lineal, debido al hecho de que
las computadoras no pueden manejar los clculos con precisin
infinita).
El ejemplo Combinacin de Productos con Incertidumbre 1.xls
demuestra el manejo de restricciones lineales de OptQuest. Todas las
restricciones son lineales, y todas las soluciones generadas por
OptQuest sern vlidas. Ms especficamente, la frmula
SumProduct de la celda restringida expresa una funcin lineal de
las celdas ajustables. Hay otras celdas restringidas que tambin son
dependientes linealmente de las celdas ajustables.
856 OptQuest
Restricciones no lineales
OptQuest maneja las restricciones no lineales eficazmente, incluyendo
las situaciones en las que los valores originales de las celdas ajustables
no son vlidos (no cumplen las restricciones especificadas). El
algoritmo gentico generalmente requiere que los valores originales
de las celdas ajustables cumplan las restricciones. Si la solucin
original no es vlida, la herramienta Solver de restricciones
encuentra una solucin vlida, proporcionando un punto de inicio
para una optimizacin con algoritmo gentico. OptQuest no requiere
el uso del Solver de Restricciones. Si la solucin original no es vlida,
OptQuest puede iniciar la optimizacin generando una secuencia de
soluciones no vlidas. Sin embargo, durante esta fase, recoge
informacin sobre cunto le falta a cada solucin para cumplir la
restriccin, con el objeto de encontrar soluciones vlidas.
Extras de RISKOptimizer
Cmo aadir restricciones
Los problemas ms realistas normalmente tienen una serie de
restricciones que deben cumplirse durante la bsqueda de la
respuesta ptima. Por ejemplo, en el tutorial del ejemplo de
Administracin de Ingresos de una Aerolnea, la restriccin es que la
probabilidad de que los beneficios excedan los $15000 debe ser mayor
del 5%.
Se dice que un escenario que cumpla con todas las restricciones en un
modelo, es una solucin viable o vlida. A veces es difcil encontrar
soluciones viables para un modelo, y con ms razn una solucin
viable ptima. Esto podra ser porque el problema es muy complejo, y
slo posee unas cuantas soluciones viables, o porque el problema se
ha sobre especificado (existen muchas restricciones, o algunas
restricciones entran en conflicto con otras), y no existen soluciones
viables.
Existen tres tipos bsicos de restricciones: restricciones de rango, o
rangos mn-mx colocados sobre las celdas ajustables, restricciones
duras, que deben ser siempre cumplidas, y restricciones blandas que
nos gustara que se cumpliesen tanto como fuere posible, pero sobre
las cuales estamos dispuestos a transar para obtener un gran
mejoramiento en la aptitud.
858 Extras de RISKOptimizer
Restricciones de rango
Las restricciones duras ms simples son aquellas que son colocadas
sobre las variables mismas. Al ajustar un rango determinado en cada
variable, podemos limitar el nmero total posible de soluciones en
donde RISKOptimizer buscar, resultando en una bsqueda ms
eficiente. Introduzca valores mnimo y mximo en el cuadro de
dilogo de Celdas Ajustables para decirle al RISKOptimizer el rango
de valores que son aceptables para cada variable.

RISKOptimizer slo intentar valores entre 0 y 100,000 para las celdas especificadas.
Un segundo tipo de restricciones duras colocadas sobre las variables
est construido dentro de los mtodos de solucin de RISKOptimizer
(receta, orden, agrupamiento, etc.). Por ejemplo, cuando ajustamos las
variables utilizando el mtodo de solucin de presupuesto
(budget), que significa que RISKOptimizer tendr la restriccin
dura para intentar slo conjuntos de valores que sumen la misma
cantidad. Como el parmetro ajustable de Rangos (Ranges), esta
restriccin dura tambin reduce el nmero de escenarios posibles que
debe ser buscado.
La opcin de Entero (Integer) en el cuadro de dilogo de Celdas
Ajustables (Adjustable Cells) es tambin una restriccin dura, que
le indica al RISKOptimizer que intente slo valores enteros, (1,2,3 etc.)
en vez de nmeros reales (1.34, 2.034, etc.) cuando ajuste los valores
de las variables.
Restricciones duras - personalizadas
Se puede introducir cualquier restriccin que no est en las
restricciones de variable de RISKOptimizer, usando el cuadro de
dilogo Configuraciones de Restriccin.

RISKOptimizer no genera soluciones que no cumplan el rango de
restricciones. Por otro lado, RISKOptimizer puede generar soluciones
que no cumplan restricciones personalizadas. En este caso se debe
evaluar una solucin mediante la ejecucin de una simulacin, antes
de poder descartarla como no vlida. Sin embargo, con el generador
de soluciones OptQuest, todas las restricciones lineales se manejan
como restricciones de rango de variables: las soluciones que no
cumplan una restriccin no se generan. Ejemplo de restriccin lineal
es una restriccin que especifique una suma fija de un grupo de
celdas ajustables. Corresponde a la restriccin incorporada al mtodo
de resolucin de Presupuesto. Esto significa que en lugar de usar el
mtodo de Presupuesto, el usuario puede seleccionar el mtodo de
Receta, y especificar una restriccin lineal apropiada.
Restricciones de iteracin versus restricciones
de simulacin
Las restricciones duras de RISKOptimizer pueden evaluarse 1) en cada
iteracin de una simulacin para una solucin de prueba (una
restriccin de iteracin), o 2) al final de la simulacin de una
simulacin de prueba (una restriccin de simulacin).
Una restriccin de iteracin es una restriccin que se evala en
cada iteracin de una simulacin de una solucin de prueba
determinada. Si los valores resultado de una iteracin no cumplen
la restriccin dura, la solucin de prueba es rechazada.
RISKOptimizer puede parar una simulacin en cuanto una
iteracin indique que no se cumple una restriccin; tambin
podra continuar la simulacin, ya que completar la solucin no
vlida puede ayudar a hallar la mejor solucin. Normalmente, las
restricciones de iteracin se usan si los valores de las celdas
restringidas no cambian durante una simulacin.
Una restriccin de simulacin es especificada en trminos de una
estadstica de simulacin para una celda de la hoja de trabajo; por
ejemplo la Media de A11>1000. En este caso, la restriccin es
evaluada al final de la simulacin. Una restriccin de simulacin,
en contraposicin a una restriccin de iteracin, nunca causar
que una simulacin se detenga antes de que sta se complete.
Restricciones blandas
El forzar a un programa a que slo encuentre soluciones que cumplan
todas las restricciones puede resultar en que no se encuentren
soluciones viables. Frecuentemente, es ms til obtener una solucin
viable aproximada, en donde, probablemente unas cuantas soluciones
queden muy cerca de poder cumplir con las restricciones.
Una alternativa al uso de las restricciones duras que deben ser
cumplidas consiste en reconfigurar el problema con restricciones
blandas; restricciones que RISKOptimizer tender a cumplir. Estas
restricciones blandas son generalmente ms realistas, y le permiten a
RISKOptimizer intentar muchas ms opciones. En el caso de un
problema altamente restringido (en donde no existen muchas
soluciones posibles que podran cumplir todos los requerimientos), el
algoritmo gentico de RISKOptimizer tendr ms posibilidad de
encontrar la mejor solucin si se le permite obtener retroalimentacin
en algunas de las soluciones que se encuentren cercanas a la
satisfaccin de las restricciones.
Cuando las restricciones son metas de diseo, tales como produzca
el doble de tenedores respecto de cuchillos, generalmente no es tan
importante cumplir tales metas exactamente: especialmente si la
obtencin de un programa de produccin perfectamente balanceado
ha de requerir de un proceso de optimizacin de todo un da. En este
caso, una buena solucin al problema, que casi cumple la restriccin
(produccin es 40% tenedores, 23% cuchillos, 37% cucharas), es
usualmente mejor que el esperar todo el da para al final enterarse de
que no hay solucin posible, porque todas las restricciones no
pudieron cumplirse.
Las restricciones blandas tambin pueden ser fcilmente
implementadas en Excel por medio del uso de funciones de
penalizacin. En vez de decirle al RISKOptimizer que no puede
utilizar ciertos valores de forma absoluta a la hora de buscar
soluciones, permitimos aquellos valores invlidos que sean
explorados, pero penalizaremos aquellas soluciones
correspondientemente. Por ejemplo, su problema podra involucrar
encontrar la forma ms eficiente para distribuir bienes con la
restriccin de que slo utilice tres camiones. Un modelo ms preciso
incluira una funcin de penalizacin que le permitiera usar ms
camiones, pero aada un tremendo costo a la lnea de utilidades. Se
pueden especificar funciones de penalizacin en el cuadro de dilogo
de Configuraciones de restriccin o introducirlas directamente en su
modelo al aadir frmulas que representen las funciones de
penalizacin.

Funciones de
penalizacin
Introduciendo una
funcin de
penalizacin
El RISKOptimizer posee una funcin de penalizacin por defecto la
cual se despliega la primera vez que usted introduce una restriccin
blanda. Sin embargo, cualquier frmula vlida de Excel puede ser
introducida para calcular la cantidad de penalizacin a aplicar
cuando no se satisface la restriccin blanda. Una funcin de
penalizacin introducida debe incluir la palabra clave Deviation, la
cual representa la cantidad absoluta en la cual la restriccin se ha
excedido por sobre su lmite. Al final de cada simulacin para una
solucin de prueba, el RISKOptimizer verifica si la restriccin blanda
ha sido satisfecha; de lo contrario, posiciona la cantidad de desviacin
en la frmula de penalizacin introducida y luego calcula la cantidad
de penalizacin a aplicar al estadstico de la celda objetivo que est
siendo minimizada o maximizada.
La funcin de cantidad de penalizacin se suma o se resta del
estadstico calculado para la celda objetivo para hacerla menos
ptima. Por ejemplo, si se selecciona Mximo en el campo de
Objetivo de optimizacin en el cuadro de dilogo de modelo de
RISKOptimizer, la penalizacin es restada del estadstico calculado
para la celda objetivo.
El RISKOptimizer incluye una plantilla de Excel Funciones de
penalizacin y restricciones blandas en RISKOptimizer.xlsx que
puede ser utilizada para evaluar los efectos de distintas funciones de
penalizaciones sobre las restricciones blandas y sobre los resultados
de la celda objetivo.

Visualizando los
efectos de una
funcin de
penalizacin
introducida.
El archivo de Funciones de penalizacin y restricciones blandas en
RISKOptimizer.xlsx le permite a usted seleccionar una restriccin
blanda de su modelo cuyos efectos usted desea analizar. Usted puede
entonces cambiar la funcin de penalizacin para ver cmo la funcin
mapear un valor especfico de la restriccin blanda no satisfecha a
un valor objetivo de penalizacin en particular. Por ejemplo, si su
restriccin blanda es A10<100, usted podra usar el archivo de
RISKOptimizer.xlsx para ver cual sera el valor objetivo si un valor de
105 fuese calculado para la celda A10.
Cuando una penalizacin es aplicada a la celda objetivo debido a una
restriccin blanda no satisfecha, la cantidad de penalizacin aplicada
puede ser visualizada en el Observador del RISKOptimizer.
Adicionalmente, los valores de penalizacin se muestran en las hojas
de la Bitcora de Optimizacin, creadas opcionalmente despus de la
optimizacin.
Las funciones de penalizacin tambin pueden ser introducidas
directamente en su libro de trabajo. Una funcin de penalizacin
booleana asignar una penalizacin especificada a cualquier escenario
que no cumple una restriccin en particular. Por ejemplo, si usted
quisiera que su valor en la celda B1 (oferta) sea al menos tan grande
como el valor en la celda A1 (demanda), usted podra crear esta
funcin de penalizacin en otra celda: =SI(A1>B1, -1000, 0). Si el
resultado de esta celda fuere adicionado al estadstico de la celda
objetivo, entonces cada vez que RISKOptimizer probara una solucin
que violase esta restriccin (es decir, que la oferta no alcanzase a la
demanda), la estadstica para la celda objetivo a ser maximizada
mostrara un valor menor en 1,000 que el resultado real. Cualquier
solucin que violase esta restriccin producira un valor bajo para esta
estadstica para la celda objetivo, y eventualmente RISKOptimizer
aniquilara estos organismos.
Visualizando las
penalizaciones
Introduciendo
restricciones
blandas en su
hoja de clculo
Usted tambin puede utilizar una funcin escalonada de
penalizacin, que penalice ms precisamente la solucin relativa a
que tan mal esta viola la restriccin. Esto es usualmente ms prctico
en el mundo real, pues una solucin en donde la oferta no satisficiese
a la demanda sera mejor que una solucin en donde la oferta ni
siquiera se le acercase a la demanda. Una simple funcin de
penalizacin escalonada computa las diferencias absolutas entre el
valor meta de la restriccin y su valor real. Por ejemplo, en el mismo
problema en donde A1 (demanda) no deba exceder a B1 (oferta),
podramos asignar la siguiente funcin de penalizacin: =SI(A1>B1,
(A1-B1)^2, 0). Este tipo de funcin de penalizacin mide qu tan
cercanamente se cumple una restriccin, y exagera la diferencia al
elevarla al cuadrado. Ahora nuestra penalizacin se transforma
basada en que tan mas una solucin viola la restriccin.
Por ejemplo, suponga que usted ha creado un modelo de
manufactura en donde una de las restricciones es que la cantidad de
madera utilizada debe ser igual a la cantidad de plstico usado. Esta
restriccin es satisfecha cuando CantidadMadera =
CantidadPlstico. Deseamos encontrar soluciones que incluyan la
misma cantidad de ambos materiales, de forma tal que creamos una
funcin de penalizacin que desincentiva las soluciones que se alejan
de nuestra meta. La frmula =ABS(CantidadMadera
CantidadPlstico) calcula la diferencia absoluta (no negativa) entre la
cantidad de madera y la cantidad de plstico utilizados. Al utilizar la
funcin ABS(), arribamos al mismo valor de penalizacin si
CantidadMadera es 20 mayor que CantidadPlstico, o bien si
Cantidad Plstico es 20 menor que CantidadMadera. Ahora, cuando
optimizamos el modelo, nuestra meta es minimizar la media de los
resultados de simulacin para esta diferencia absoluta.
Suponga que ms bien imponemos la siguiente restriccin: La
cantidad de madera debe ser del doble que la cantidad de plstico. La
funcin de penalizacin sera entonces:
=(CantidadMadera CantidadPlstico*2)
Una posible solucin diferente es que la cantidad de madera fuera no
menor que el doble de la cantidad del plstico. Mientras el ejemplo
previo produjo una penalizacin si hubiese habido mucha madera, en
este caso slo nos importa si no hay suficiente madera; si
CantidadMadera es diez veces la CantidadPlstico, no requerimos
que se aplique una penalizacin. La funcin apropiada sera entonces:
=SI(CantidadMadera<CantidadPlstico*2,
(CantidadPlstico*2-CantidadMadera),0)
Ms ejemplos de
funciones de
penalizacin
Si CantidadMadera es al menos el doble que CantidadPlstico, la
funcin de penalizacin retorna un 0.De lo contrario, nos otorga una
medida de qu tanto menos que el doble es la CantidadPlstico con
respecto al valor de CantidadMadera.
Despus de que usted ha creado funciones de penalizacin para
describir las restricciones blandas en su modelo, usted puede
combinarlas con su frmula normal de celda objetivo para obtener
una frmula restringida de celda objetivo. En el ejemplo ilustrado
anteriormente, si la celda C8 calcula el costo total de un proyecto y las
celdas E3:E6 contienen cinco funciones de penalizacin, entonces
usted puede crear una frmula en la celda C10 tal como=SUMA(C8,
E3:E6).

Crese una celda que aada las restricciones a su total, y minimice
la media de los resultados de simulacin para esta celda.
Esto aade las penalizaciones en la columna E al costo en C8 para
obtener una funcin de costo restringido o penalizado en la celda C10.
Ntese que si esto fuera un problema de maximizacin, usted restara,
en vez de sumar, las penalizaciones a la celda objetivo original. Ahora
cuando usted use el RISKOptimizer, simplemente selecciona la celda
restringida, C10, como su celda objetivo para ser aquella cuyo
estadstico de simulacin ha de ser optimizado.
Cuando el RISKOptimizer intenta optimizar un estadstico restringido
para una celda objetivo, las funciones de penalizacin tendern a
forzar la bsqueda hacia escenarios que satisfagan las restricciones.
Eventualmente, el RISKOptimizer finalizar con soluciones que son
buenas respuestas y que satisfagan o cercanamente satisfagan todas
las restricciones (las funciones de penalizacin tendrn valores
cercanos a0).

Usando funciones
de penalizacin
Problemas de metas mltiples
Usted slo puede especificar una celda en el campo de celda objetivo
de RISKOptimizer, pero an as usted puede resolver para mltiples
metas al crear una funcin que combine las dos metas en una sola.
Por ejemplo, como un cientfico de polmeros, usted puede estar
intentando crear una sustancia que sea flexible y, al mismo tiempo,
fuerte. Su modelo computa la fortaleza resultante, la flexibilidad y el
peso que resultara de una mezcla dada de combinaciones qumicas.
Las cantidades a ser utilizadas de cada qumico son las variables
ajustables del problema.
Ya que usted desea maximizar la fortaleza de la sustancia (en celda
S3) pero tambin maximizar su flexibilidad (en celda F3), usted
debera crear una nueva celda con la frmula: =(S3+F3). Esta sera su
nueva celda objetivo, pues entre ms alto sea este nmero, mejor sera
la solucin completa. Si la flexibilidad fuese ms importante que la
fortaleza, podramos transformar la frmula en la celda objetivo para
que fuese =(S3+(F3*2)). De esta forma, aquellos escenarios que
incrementasen la flexibilidad en cierta cantidad se veran mejores
(produciendo una nota de aptitud ms alta) que los escenarios que
incrementasen la fortaleza en la misma magnitud.
Si usted desease maximizar la fortaleza de una sustancia (encelda S5)
pero tambin minimizar su peso (en celda W5), usted debera crear
una nueva celda con la siguiente frmula: =(S5^2)-(W5^2). Esta
frmula producira un nmero mayor cuando la estructura fuese
tanto fuerte y ligera, un nmero menor cuando la estructura fuese
dbil y pesada, y nmeros igualmente promedio para escenarios de
dbil y ligera o bien fuerte y pesada. Por tanto, usted utilizara esta
nueva celda como su objetivo, y maximizara su media para satisfacer
ambas metas.
Mejorando la velocidad
Cuando usted usa el RISKOptimizer para resolver un problema, usted
est utilizando tanto la biblioteca de RISKOptimizer de rutinas
compiladas para controlar el proceso como la funcin de evaluacin
de la hoja de clculo de Excel para examinar diferentes escenarios. Un
gran porcentaje del tiempo usado por el RISKOptimizer es en
realidad utilizad por el Excel a medida que recalcula su hoja de
clculo. Existe una serie de cosas que pueden ser hechas para mejorar
la velocidad de optimizacin del RISKOptimizer y el proceso de
reclculo del Excel.
La velocidad de RISKOptimizer es directamente proporcional a la
velocidad del procesador del PC. Si multiplica por dos la
velocidad de procesamiento de su procesador, RISKOptimizer
podr evaluar el doble de pruebas en la misma cantidad de
tiempo.
Experimente con diferentes condiciones de parada de simulacin.
Las pruebas iniciales de un modelo deben hacerse con un nmero
fijo bajo de iteraciones por simulacin.
Trate de evitar que se vuelva a dibujar la imagen de la pantalla. El
dibujo de grficos y nmeros en pantalla consume tiempo, a veces
ms de la mitad del tiempo que se dedica a una optimizacin. Si
tiene tablas o grficos en la hoja, ralentizarn significativamente el
tiempo de reclculo. Puede indicar a Excel que no dedique tiempo
a dibujar la imagen mientras RISKOptimizer resuelve el problema
desactivando la opcin Mostrar reclculos de Excel en la
pestaa Visualizar del cuadro de dilogo Configuraciones de
optimizacin, o seleccionando Minimizar Excel al iniciar la
simulacin en la misma pestaa. Puede ver lo rpido que se
procesa un problema observando la barra de estado.
Defina ms ajustadamente los rangos para los cuales deben
quedar contenidos las celdas ajustables; esto crear un rea ms
pequea en la que el RISKOptimizer deber buscar soluciones, y
por tanto debera mejorar la velocidad del proceso. Asegrese que
sus rangos permiten suficiente libertad para que el
RISKOptimizer explore todas las soluciones realistas.
868 Mejorando la velocidad
Cmo se implementa la optimizacin de algoritmo
gentico de RISKOptimizer
En esta seccin se describe ms especficamente cmo se implementa
la optimizacin de algoritmo gentico de RISKOptimizer.
NOTA: Usted no necesita conocer este material para poder utilizar el
RISKOptimizer.
La mayora de la tecnologa del algoritmo gentico del
RISKOptimizer tales como los mtodos de solucin de receta y de
orden estn basados en el trabajo acadmico en el campo de los
algoritmos genticos de los ltimos diez aos. Sin embargo, la
mayora de los mtodos de solucin descendientes incluidos en el
RISKOptimizer, y los grupos mltiples de celdas ajustables, el rastreo
revertido, y funcionalidades de estrategia y probabilidad son
singulares del RISKOptimizer.
El RISKOptimizer utiliza un enfoque de estado-estacionario. Esto
significa que solamente un organismo es reemplazado a la vez, en vez
de que se reemplace toda una generacin entera. Se ha demostrado
que esta tcnica de estado estacionario trabaja tan bien o mejor que los
mtodos de reemplazo generacional. Para encontrar el nmero
equivalente de generaciones que el RISKOptimizer debe ejecutar,
tmese el nmero de pruebas individuales que ha explorado y
divdalas por el tamao de la poblacin.
Cuando se va a crear un nuevo organismo, se escogen un par de
padres de la poblacin actual. Los organismos que tengan altas notas
de aptitud tendrn una ms alta probabilidad de ser escogidos como
padres.
En el RISKOptimizer, se escogen los padres basado en un mecanismo
basado en la jerarquizacin. En vez de algunos sistemas de algoritmos
genticos, en donde la probabilidad de ser seleccionado del padre
para la reproduccin es directamente proporcional a su aptitud, el
enfoque jerarquizado ofrece una curva de seleccin de probabilidad
ms suave. Esto previene que los mejores organismos dominen
completamente la evolucin desde un punto muy temprano.
Ya que cada mtodo de solucin a justa las variables de diferentes
maneras, el RISKOptimizer emplea diferentes rutinas optimizadas de
cruce para cada tipo de problema.
Seleccin
Cruce
El mtodo de solucin bsico de receta lleva a cabo el cruce usando
una rutina uniforme de cruce. Esto significa que en vez de seccionar la
lista de variables en un escenario determinado en determinado
momento y lidiando con cada uno de los dos bloques (llamado cruce
por puntos nicos o puntos dobles), se forman dos grupos al
seleccionar tems aleatoriamente para que se encuentren en un grupo
o en el otro. Los cruces tradicionales de punto-x podran sesgar la
bsqueda con la irrelevante posicin de las variables, mientras que un
mtodo de cruce uniforme se considera mejor para preservar los
esquemas y puede generar cualquier esquema de los dos padres.

El mtodo de solucin de orden lleva a cabo un algoritmo similar al
operador de cruce de orden descrito en el libro de L. Davis Handbook
of Genetic Algorithms.*Este selecciona los tems aleatoriamente de un
padre, encuentra su lugar en el otro padre y copia los tems restantes
al segundo padre en el mismo orden en que aparecen en el primer
padre. Esto preserva algo de los sub-ordenamientos en los padres
originales mientras que crea algunos nuevos sub-rdenes.
Igual que el cruce, los mtodos de mutacin estn hechos a la medida
para cada uno de los diferentes mtodos de solucin. El mtodo de
solucin bsico de receta lleva a cabo la mutacin al ver a cada
variable de forma individual. Se genera un nmero aleatorio entre 0 y
1 y ste es generado para cada una de las variables en el organismo, y
si una variable obtiene un nmero que es menor o igual a la tasa de
mutacin (por ejemplo, 0.06) entonces se muta la variable. La
cantidad y naturaleza de la mutacin se determina automticamente
por un algoritmo propietario. La mutacin de una variable involucra
su reemplazo con un valor generado aleatoriamente (dentro de su
rango vlido mn-mx).
Mutacin
870 Mejorando la velocidad
Para preservar todos los valores originales, el mtodo de solucin de
orden lleva a cabo la mutacin al permutar las posiciones de algunas
variables en el organismo. El nmero de permutas llevado a cabo se
incrementa o disminuye proporcionalmente al incremento o
disminucin de la configuracin de la tasa de mutacin (desde 0 a 1).
Ya que el RISKOptimizer usa un mtodo de reemplazo basado en
rdenes de jerarqua en vez de un mtodo de reemplazo generacional,
aquellos organismos de ms pobre desempeo son siempre
reemplazados con el nuevo organismo que es creado por la seleccin,
el cruce o la mutacin independientemente de su nota de aptitud.
Las restricciones duras se implementan por medio de la tecnologa de
rastreo revertido propia de Palisade. Si un nuevo descendiente
viola alguna restriccin impuesta externamente, el RISKOptimizer
hace un rastreo revertido hacia alguno de los padres del hijo,
cambiando el hijo hasta que ste se encuentre dentro del espacio
vlido de solucin.

Reemplazo
Restricciones
Resolucin de problemas / Preguntas y
respuestas
Esta seccin responde algunas preguntas comnmente formuladas
respecto del RISKOptimizer y lo mantiene a usted actualizad sobre
preguntas, problemas y sugerencias frecuentes. Despus de leer esta
seccin, usted puede llamar a soporte tcnico de Palisade al nmero
listado al inicio del captulo en este manual.
P: Porqu estoy teniendo problemas para obtener una respuesta
vlida del RISKOptimizer?
R: Asegrese que el cuadro de dilogo del RISKOptimizer est
definido correctamente. La mayora de los problemas estn
asociados a la configuracin de las variables. Cada grupo de
celdas ajustables debe ser exclusivo, en el sentido que ninguna
celda o rango de celdas sea tratada con ms de un mtodo de
solucin.
P: Puede lidiar el RISKOptimizer con conceptos o categoras en
vez de nmeros?
R: El RISKOptimizer puede lidiar indirectamente con cualquier tipo
de datos, ya que los nmeros son solamente smbolos. Use una
tabla de bsqueda en Excel para traducir entre enteros e hileras
de texto. El RISKOptimizer (igual que todos los programas
computacionales) puede en ltima instancia slo lidiar con
nmeros, pero su interfaz podra usar tales nmeros para
representar y desplegar cualquier hilera.
872 Resolucin de problemas / Preguntas y respuestas
P: Aunque completo los cuadros de dilogo de la misma forma y
RISKOptimizer se ejecuta la misma cantidad de tiempo, a veces
RISKOptimizer encuentra soluciones diferentes.
R: Como sucede en la seleccin natural del mundo biolgico, el
algoritmo gentico de RISKOptimizer no sigue siempre el mismo
camino para buscar soluciones (a menos que use un generador de
nmero aleatorio fijo). Resulta irnico que sea esta
impredecibilidad la que permita a RISKOptimizer resolver ms
tipos de problemas y, con frecuencia, encontrar mejores
soluciones que con los mtodos tradicionales. El motor del
algoritmo gentico de RISKOptimizer no slo ejecuta una serie de
comandos pre-programados o coloca valores mediante una
frmula matemtica, sino que experimenta eficazmente con
escenarios hipotticos aleatorios simultneos, para luego refinar la
bsqueda mediante mltiples operadores de supervivencia de
los mejor adaptados que tambin contienen elementos aleatorios.
Se puede dar una razn similar en el caso de OptQuest, el otro
algoritmo de optimizacin de RISKOptimizer. OptQuest
experimenta con diferentes posibles soluciones, controlando los
resultados de los experimentos realizados hasta el momento. La
aleatoriedad del proceso impide que regrese a una solucin
localmente ptima (si existe una mejor solucin ptima global).

Es posible especificar las configuraciones que hagan que dos
optimizaciones de RISKOptimizer generen idnticos resultados.
Para hacerlo, debe seleccionar la opcin Fijo de Nmero de
inicio en la pestaa Muestreo del cuadro de dilogo @RISK
Configuraciones de Simulacin. Adems deben seleccionarse las
condiciones de parada Pruebas o Progreso en la pestaa
Tiempo de Ejecucin del cuadro de dilogo RISKOptimizer
Configuraciones de optimizacin.
P: Porqu es que la mejor solucin encontrada no est
cambiando?
R: Usted pudo haber especificado la celda objetivo errnea en el
cuadro de dilogo de Modelo del RISKOptimizer. El
RISKOptimizer est buscando en esta celda en blanco y el valor
no cambia ya que no hay ninguna frmula ah. Para arreglar esto,
despliegue el cuadro de dilogo de Modelo del RISKOptimizer y
seleccione una celda objetivo apropiada; esto es, una que refleje
precisamente qu tan buena o mala es cada solucin posible. Una
celda objetivo apropiada posee una frmula que depende, directa
o indirectamente, de las variables que el RISKOptimizer est
ajustando(celdas ajustables).
P: Algunas de las celdas en mi modelo de hoja de clculo
contienen smbolos####.
R: Si la celda es muy pequea para desplegar todo su contenido,
desplegar algunos signos de ####. Incremente el tamao de la
celda.
P: RISKOptimizer funciona bien pero, hay alguna forma ms
sencilla de obtener mejores resultados?
A: Considere la posibilidad de eliminar las restricciones del
problema, incluyendo los rangos de las variables. Cambie algunas
de las restricciones duras a restricciones blandas mediante
funciones de penalizacin (consulte Cmo aadir restricciones en
el Apndice). La imposicin de demasiadas restricciones sobre lo
que RISKOptimizer est probando puede impedir que
RISKOptimizer explore un rea de posibilidades que genere
mejores resultados. Recuerde que cunto ms tiempo deje a
RISKOptimizer explorar las posibilidades, ms probable ser
encontrar la solucin ptima. Para ver ms ideas sobre cmo
refinar RISKOptimizer, consulte la seccin Extras de
RISKOptimizer de este Apndice.

Cuantos ms escenarios pueda ejecutar RISKOptimizer, mejor.
Acelere la optimizacin desactivando la opcin Mostrar
reclculo de Excel en la pestaa Visualizacin del cuadro de
dilogo @RISK Configuraciones de Simulacin.

874

Apndice C: @RISK y Six Sigma
Bienvenidos
@RISK se usa desde hace tiempo para analizar riesgo e incertidumbre
en cualquier industria. Con aplicaciones en finanzas, petrleo y gas,
seguros, manufactura, sanidad, farmacutica, ciencia y otros campos,
@RISK es tan flexible como el propio Excel. Todos los das, decenas de
miles de profesionales usan @RISK para estimar costos, analizar NPV
y IRR, estudiar opciones reales, determinar precios, hacer
prospecciones en busca de petrleo y otros recursos, y mucho ms.
Una aplicacin clave de @RISK es Six Sigma y anlisis de calidad.
Tanto en DMAIC, como en diseos Six Sigma (DFSS), proyectos Lean,
Diseo de Experimentos (DOE) o en cualquier otra rea, la
incertidumbre y la variabilidad se encuentran en el ncleo de
cualquier anlisis Six Sigma. @RISK usa la simulacin Monte Carlo
para identificar, medir y determinar las causas de variabilidad en sus
procesos de produccin y servicio. Una completa gama de medidas
de capacidad le ofrecen los clculos que necesita para procesar
cualquier mtodo Six Sigma rpidamente y con precisin. Las grficas
y tablas muestran claramente los estadsticos Six Sigma, haciendo ms
fcil y eficaz la ilustracin de esta eficaz tcnica de administracin. La
edicin Industrial de @RISK aade RISKOptimizer a los anlisis Six
Sigma para optimizar la seleccin de proyectos, la asignacin de
recursos, etc.
Industrias que incluyen las de fabricacin de motores, metales
preciosos, lneas areas o bienes de consumo, usan en la actualidad
@RISK diariamente para mejorar sus procesos, aumentar la calidad de
sus productos y servicios, y ahorrar millones. Esta gua explica las
funciones, estadsticos, grficos y informes de Six Sigma de @RISK y
muestra cmo puede utilizar @RISK en cualquier fase de un proyecto
Six Sigma. La gua se completa con ejemplos de casos de estudios que
ofrecen modelos prediseados que usted puede adaptar a sus propios
anlisis.
876 Bienvenidos
Las funciones estndar de @RISK, como la introduccin de funciones
de distribucin, el ajuste de distribuciones a datos, la ejecucin de
simulaciones y la realizacin de anlisis de sensibilidad, son tambin
aplicables a los modelos de Six Sigma. Cuando utilice la modelacin
de @RISK para Six Sigma, tambin deber familiarizarse con estas
funciones repasando la Gua para el uso de @RISK para Excel y la
documentacin de capacitacin en lnea.
Resumen de las metodologas de @RISK y
Six Sigma
En el competitivo mundo actual de los negocios, la calidad es ms
importante que nunca. Conozca @RISK, el compaero perfecto para
cualquier profesional dedicado a Six Sigma o a la calidad. Esta eficaz
solucin permite analizar rpidamente el efecto de las variaciones en
procesos y diseos.
Adems de anlisis Six Sigma y de calidad, @RISK se puede usar para
analizar cualquier situacin en la que haya incertidumbre. Sus
aplicaciones incluyen anlisis de NPV, IRR y opciones reales,
estimacin de costos, anlisis de carteras, prospecciones de petrleo y
gas, reservas de seguros, precios, etc. Para conocer otras aplicaciones
de @RISK y aprender a usar @RISK en general, consulte la Gua para
el uso de @RISK que se incluye con el software.
Qu es Six Sigma?
Six Sigma es una serie de prcticas para mejorar sistemticamente los
procesos mediante la reduccin de variaciones en el proceso y, en
consecuencia, para eliminar defectos. Un defecto se define como la
falta de conformidad de un producto o servicio con sus
especificaciones. Aunque los detalles de esta metodologa se
formularon originalmente en Motorola a mediados de los aos
ochenta, Six Sigma fue inspiracin directa de seis dcadas anteriores
de metodologas para la mejora de la calidad, como el control de
calidad, TQM y Defecto Cero. Como sus predecesores, Six Sigma
afirma lo siguiente:
El esfuerzo continuado para reducir las variaciones en el
producto de un proceso es clave para el xito comercial
Los procesos de fabricacin y comerciales se pueden medir,
analizar, mejorar y controlar
El xito del mantenimiento de la mejora de la calidad requiere
el compromiso de toda la organizacin, especialmente de los
administradores de nivel superior
Six Sigma funciona con datos y con frecuencia hace referencia a
variables X e Y. Las variables X son sencillamente variables de
entrada independientes que afectan a las variables de salida
dependientes, Y. Six Sigma se centra en la identificacin y control de
878 Resumen de las metodologas de @RISK y Six Sigma
las variaciones de las variables X para maximizar la calidad y
minimizar las variaciones de las variables Y.
El trmino Six Sigma o 6s es muy descriptivo. El trmino Six Sigma o
6s es muy descriptivo. La letra griega sigma () denomina la
desviacin estndar, una medida importante de variacin. La
variacin de un proceso se refiere a lo cercanos que se encuentran
todos los resultados con respecto a la media. La probabilidad de crear
un defecto se puede calcular y traducir en un nivel Sigma. Cuanto
ms alto sea el nivel Sigma, mejor ser el rendimiento. Six Sigma se
refiere a tener seis desviaciones estndar entre el promedio del
centro del proceso y el lmite de especificacin o nivel de servicio
ms cercano. Esto se traduce en menos de 3,4 defectos por milln de
oportunidades (DPMO). El grfico de abajo ilustra Six Sigma
grficamente.

Six sigmas o desviaciones estndar de la media.
Los ahorros de costos y mejoras de calidad resultado de las
implementaciones corporativas de Six Sigma son significativos.
Motorola ha registrado $17.000 millones en ahorros desde su
implementacin a mediados de los ochenta. Lockheed Martin, GE,
Honeywell y muchos otros, han experimentado tremendas ventajas
gracias a Six Sigma.
+

-

-

-

-

-

-

+4 +

+2 +1 +

La importancia de la variacin
Muchos de los que utilizan Six Sigma dependen de modelos
estadsticos que no tienen en cuenta la incertidumbre y variabilidad
inherentes a sus procesos o diseos. En busca de maximizar la
calidad, es vital considerar el mayor nmero posible de situaciones.
Es ah donde interviene @RISK. @RISK usa la simulacin Monte Carlo
para analizar miles de posibles resultados diferentes, mostrando la
probabilidad de que se produzca cada uno. Los factores de
incertidumbre se definen usando ms de 35 funciones de distribucin
de probabilidad, lo cual permite describir con precisin la posible
gama de valores que pueden adoptar las variables de salida. @RISK
incluso permite definir lmites de especificacin superiores e
inferiores y valores objetivo para cada variable de salida, e incluye
una amplia gama de estadsticos Six Sigma y medidas de capacidad
para esas variables de salida.
La edicin Industrial de @RISK tambin incluye RISKOptimizer, que
combina la eficacia de la simulacin Monte Carlo con la optimizacin
basada en algoritmos genticos. Esto permite resolver problemas de
optimizacin que tienen incertidumbre inherente, como:
Asignacin de recursos para minimizar costos
Seleccin de proyecto para maximizar beneficios
Ajustes del proceso de optimizacin para maximizar la
produccin o minimizar los costos
Optimizacin de la asignacin de tolerancias para maximizar la
calidad
Optimizacin de los calendarios del personal para maximizar el
servicio

880

Metodologas Six Sigma
@RISK se puede usar en diferentes anlisis Six Sigma y en otros
anlisis asociados. Las tres reas principales de anlisis son:
Six Sigma / DMAIC / DOE
Diseo para Six Sigma (DFSS)
Lean o Lean Six Sigma
Six Sigma / DMAIC
Con frecuencia, cuando se hace referencia a Six Sigma, realmente se
habla de la metodologa DMAIC. La metodologa DMAIC debe
usarse cuando un producto o proceso existe pero no cumple las
especificaciones del cliente o no tiene un rendimiento adecuado.
DMAIC se centra en la mejora progresiva y continua de los procesos
de fabricacin y servicios, y se casi universalmente se dice que cuenta
con las siguientes cinco fases: Definir, medir, analizar, mejorar y
controlar (DMAIC, en ingls):
1) Definir los objetivos del proyecto y los requisitos del cliente
(Voz del cliente, o VOC, interno y externo)
2) Medir el proceso para determinar el rendimiento actual
3) Analizar y determinar la acusa raz de los defectos
4) Mejorar el proceso mediante la eliminacin de la causa raz
del defecto
5) Controlar el rendimiento futuro del proceso
882 Metodologas Six Sigma
Diseo para Six Sigma (DFSS)
DFSS se usa para disear o re-disear un producto o servicio desde
su inicio. El nivel Sigma esperado del proceso para un producto o
servicio DFSS es de al menos 4.5 (no ms de un defecto,
aproximadamente, por cada mil oportunidades), pero puede ser 6
Sigma o superior, dependiendo del producto. Producir un nivel tan
bajo de defectos en el lanzamiento de un producto o servicio significa
que deben entenderse completamente las expectativas y necesidades
del cliente (factores crticos de calidad o CTQ) antes de completar e
implementar el diseo. Los programas DFSS con resultados
satisfactorios pueden reducir las prdidas innecesarias de recursos en
la etapa de planificacin y llevar el producto al mercado ms
rpidamente.
A diferencia de la metodologa DMAIC, las fases o pasos de DFSS no
son reconocidos o definidos universalmente; casi todas las compaas
u organizaciones que ofrecen formacin, definen DFSS de forma
diferente. Una popular metodologa de Diseo para Six Sigma es la
denominada DMADV, que tiene el mismo nmero de letras, nmero
de fases y aspecto general que la que se define con las siglas DMAIC.
Las cinco fases de DMADV se definen como: Definir, medir, analizar,
disear y verificar:
1) Definir los objetivos del proyecto y los requisitos del cliente
(coz del cliente VOC- interna y externa)
2) Medir y determinar las necesidades y especificaciones del
cliente; competencia de referencia e industria
3) Analizar las opciones del proceso para satisfacer las
necesidades del cliente
4) Diseo (detallado) del proceso para satisfacer las necesidades
del cliente
5) Verificar el rendimiento del diseo y la capacidad de cumplir
las necesidades del cliente
Lean o Lean Six Sigma
Lean Six Sigma es la combinacin del proceso de fabricacin Lean
(originalmente diseado por Toyota) y las metodologas estadsticas
de Six Sigma en una herramienta sinergtica. Lean se refiere a la
mejora de la rapidez de un proceso mediante la reduccin de
prdidas de recursos y la eliminacin de pasos que no incorporan
valor aadido. Lean se centra en una estrategia dirigida por el
cliente, que produce slo aquellos productos demandados con una
poltica de entrega justo a tiempo. Six Sigma mejora el rendimiento
concentrndose en aquellos aspectos de un proceso crticos para la
calidad desde el punto de vista del cliente, y eliminando las
variaciones en ese proceso. Muchas organizaciones de servicios, por
ejemplo, ya han comenzado a combinar la mayor calidad de Six
Sigma con la eficacia de Lean en un proceso denominado Lean Six
Sigma.
Lean utiliza Eventos Kaizen sesiones intensivas de mejora
normalmente de una semana de duracinpara identificar
rpidamente oportunidades de mejora, y va un paso ms all que los
diagramas de procesos tradicionales en su uso de diagramas de
proceso con valor. Six Sigma usa la metodologa DMAIC formal para
producir resultados medibles y repetibles.
Tanto Lean como Six Sigma se construyen sobre la idea de que los
negocios se componen de procesos que se inician con las necesidades
de los clientes y deben terminar con clientes satisfechos con el uso de
los productos y servicios.
884

@RISK y Six Sigma
Tanto en DMIAC como en Diseos de Experimentos o Lean Six
Sigma, la incertidumbre y la variabilidad se encuentran en el ncleo
de cualquier anlisis Six Sigma. @RISK usa la simulacin Monte Carlo
para identificar, medir y determinar las causas de variabilidad en sus
procesos de produccin y servicio. Cada una de las metodologas Six
Sigma se pueden beneficiar de @RISK a lo largo de sus etapas de
anlisis.
@RISK y DMAIC
@RISK es til en todas las etapas del proceso DMAIC para evaluar las
variaciones e identificar reas problemticas en productos existentes.
1) Definir. Defina los objetivos de mejora de los procesos,
incorporando la demanda de los clientes y la estrategia
comercial. La diagramacin de procesos con valor, la
estimacin de costos y la identificacin de CTQ (factores
crticos para la calidad) son todas reas en las que @RISK
puede contribuir a aislar factores y establecer objetivos. El
anlisis de sensibilidad de @RISK se centra en los CTQ que
afectan los beneficios finales.
2) Medir. Mida los niveles actuales de rendimiento y sus
variaciones. El ajuste de distribuciones y ms de 35
distribuciones de probabilidad permiten definir con precisin
las variaciones de rendimiento. Los datos estadsticos de las
simulaciones de @RISK pueden proporcionar datos para
hacer comparaciones con los requisitos en la fase de Analizar.
3) Analizar Analice para verificar las relaciones y causas de los
defectos, y trate de garantizar que se consideran todos los
factores. A travs de la simulacin de @RISK, pueden
garantizar que se consideran todos los factores de entrada y
todos los posibles resultados. Se pueden determinar las
causas de la variabilidad y el riesgo con los anlisis de
sensibilidad y de escenarios, y mediante el anlisis de
tolerancias. Use las funciones estadsticas Six Sigma de @RISK
para calcular las medidas de capacidad que permiten
identificar las diferencias entre medidas obtenidas y
requisitos. Aqu vemos la frecuencia con la que fallan los
productos o servicios, y se adquiere una idea de fiabilidad.
886 @RISK y Six Sigma
4) Mejorar. Mejore u optimice el proceso basndose en el
anlisis utilizando tcnicas de Diseo de Experimentos. El
Diseo de Experimentos incluye el diseo de todos los
ejercicios de recopilacin de informacin en los que la
variacin est presente, tanto si est bajo control total del
experimento como si no. El uso de la simulacin de @RISK
permite poner a prueba diferentes diseos alternativos y
cambios del proceso. @RISK tambin se usa en esta fase para
hacer anlisis de fiabilidad y, mediante el uso de
RISKOptimizer, optimizar recursos.
5) Controlar. Haga el control para garantizar que cualquier
variacin se corrige antes de que genere defectos. En la
etapa de Controlar, puede establecer pruebas piloto para
determinar la capacidad del proceso, hacer la transicin a
produccin y, posteriormente, medir continuamente el
proceso para establecer mecanismos de control. @RISK
calcula automticamente la capacidad del proceso y valida los
modelos para asegurar que se cumple el estndar de calidad y
las demandas del cliente.
@RISK y Diseo para Six Sigma (DFSS)
Uno de los usos principales de @RISK en Six Sigma se aplica en la
etapa de planificacin de un nuevo proyecto con el mtodo DFSS. La
comprobacin de diferentes procesos de fabricacin fsica, modelos de
servicio o prototipos, puede resultar econmicamente prohibitiva.
@RISK permite a los ingenieros simular miles de resultados diferentes
en los modelos sin el costo ni el tiempo asociados con una simulacin
fsica. @RISK es til en todas las etapas de implementacin DFSS de la
misma forma que lo es con los pasos DMAIC. El uso de @RISK con
DFSS ofrece a los ingenieros las siguientes ventajas:
Experimentar con diferentes diseos / Diseo de Experimentos
Identificar CTQ
Predecir la capacidad de procesos
Revelar restricciones de diseo del producto
Estimar costos
Seleccionar proyectos usando RISKOptimizer para determinar
la cartera ptima
Analizar estadsticamente las tolerancias
Asignar recursos usando RISKOptimizer para maximizar su
eficacia
@RISK y Lean Six Sigma
@RISK es el compaero perfecto para la combinacin sinrgica del
proceso de fabricacin Lean y Six Sigma. Los modelos Slo calidad
de Six Sigma pueden fallar cuando se aplican para reducir variaciones
en un solo paso del proceso, o en procesos que no aaden valor para
el cliente. Por ejemplo, un anlisis Six Sigma puede recomendar una
inspeccin adicional durante el proceso de fabricacin para detectar
unidades defectuosas. La inutilidad de procesar unidades defectuosas
se limita, pero a costa de aadir una inspeccin que, por s misma, ya
es una tarea improductiva. En un anlisis Lean Six Sigma, @RISK
identifica las causas de estos fallos. Adems, @RISK puede medir la
incertidumbre en las medidas de calidad (ppm) y rapidez (tiempos de
ciclos).
@RISK proporciona las siguientes ventajas para el anlisis Lean Six
Sigma:
Seleccin de proyectos usando RISKOptimizer para
determinar la cartera ptima
Diagramacin de procesos con valor
Identificacin de los CTQ que generan variaciones
Optimizacin del proceso
Descubrimiento y reduccin de los pasos improductivos del
proceso
Optimizacin de inventario mediante el uso de
RISKOptimizer para minimizar costos
Asignacin de recursos usando RISKOptimizer para
maximizar su eficacia
888

Uso de @RISK para Six Sigma
La capacidad estndar de simulacin de @RISK ha sido mejorada
para su uso en modelacin Six Sigma mediante la adicin de cuatro
funciones clave. Estas son:
1) La funcin de propiedad RiskSixSigma para introducir
lmites de especificacin y valores objetivo para los resultados
de la simulacin
2) Funciones estadsticas Six Sigma, incluyendo ndices de
capacidad de procesos como RiskCpk, RiskCpm y otras, que
generan datos estadsticos Six Sigma resultado de la
simulacin directamente en las celdas de la hoja de clculo
3) Nuevas columnas en la ventana de Resumen de resultados
que ofrecen datos estadsticos Six Sigma resultado de la
simulacin en formato de tabla
4) Marcadores en los grficos de los resultados de la simulacin
que muestran lmites de especificacin y valores objetivo
Las funciones estndar de @RISK, como la introduccin de funciones
de distribucin, el ajuste de distribuciones a datos, la ejecucin de
simulaciones y la realizacin de anlisis de sensibilidad, son tambin
aplicables a los modelos de Six Sigma. Cuando utilice la modelacin
de @RISK para Six Sigma, tambin deber familiarizarse con estas
funciones repasando la Gua para el uso de @RISK para Excel y la
documentacin de capacitacin en lnea.
La funcin de propiedad RiskSixSigma
En una simulacin @RISK la funcin RiskOutput identifica la celda
de la hoja de clculo que contiene la salida de una simulacin. Esta
opcin genera una distribucin de posibles resultados por cada celda
de salida seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean
tomado los valores calculados de una celda en cada iteracin de una
simulacin.
890 Uso de @RISK para Six Sigma
Cuando es necesario calcular los datos estadsticos Six Sigma de una
salida, la funcin de propiedad RiskSixSigma se introduce como un
argumento de la funcin RiskOutput. Esta funcin de propiedad
especifica el lmite de especificacin inferior, el lmite de
especificacin superior, el valor objetivo, el desplazamiento a largo
plazo y el nmero de desviaciones estndar de los clculos Six Sigma
de una salida. Estos valores se usan para calcular los datos
estadsticos Six Sigma que aparecen en la ventana Resultados y en los
grficos de las salidas. Por ejemplo:
RiskOutput(Altura Pieza,,RiskSixSigma(.88,.95,.915,1.5,6))
especifica un LSL de .88, un USL de .95, un valor objetivo de .915, una
desplazamiento a largo de 1.5, y un nmero de desviaciones estndar
de 6 para la salida Altura Pieza. Tambin pude usar referencias a
celdas en la funcin de propiedad RiskSixSigma.
Estos valores se usan para calcular los datos estadsticos Six Sigma
que aparecen en la ventana Resultados y como marcadores en los
grficos de las salidas.
Cuando @RISK detecta una funcin de propiedad RiskSixSigma en
una salida, muestra automticamente los datos estadsticos Six Sigma
disponibles de los resultados de la simulacin de la ventana Resumen
de resultados y aade marcadores de los valores LSL, USL y Objetivo
introducidos para los grficos de los resultados de simulacin de la
salida.
Introduccin de una funcin de propiedad
RiskSixSigma
La funcin de propiedad RiskSixSigma se puede escribir directamente
en la frmula de una celda como un argumento de una funcin
RiskOutput. Tambin se puede usar el Asistente de funciones de
Excel para introducir la funcin directamente en la frmula de la
celda.

El comando Insertar funcin de @RISK permite insertar rpidamente
una funcin RiskOutput con una funcin de propiedad RiskSixSigma
aadida. Slo tiene que seleccionar el comando RiskOutput (formato
Six Sigma) en el men Salida del men Insertar funcin de @RISK y
la uncin correspondiente se aadir a la frmula de la celda activa.

@RISK tambin proporciona una ventana de Propiedades de funcin
que se puede usar para introducir una funcin de propiedad
RiskSixSigma en una funcin RiskOutput. Esa ventana contiene una
pestaa titulada Six Sigma que tiene opciones para los argumentos de
la funcin RiskSixSigma. Puede acceder a la ventana Propiedades de
funcin de RiskOutput haciendo clic en el botn de propiedades de la
ventana Aadir salida de @RISK.

Los ajustes predeterminados para una salida que se deben usar en los
clculos Six Sigma se establecen en la pestaa Six Sigma. Estas
propiedades incluyen:
Clcula mtricas de capacidad de esta salida. Especifica que
las medidas de capacidad aparecern en los informes y los
grficos de la salida. Estas medidas usarn los valores LSL,
USL y Objetivo introducidos.
LSL, USL y Objetivo. Establece los valores LSL (lmite de
especificacin inferior), USL (lmite de especificacin
superior) y Objetivo de la salida.
Uso desplazamiento a largo-plazo y Desplazamiento.
Especifica un desplazamiento opcional para el clculo de
mediciones de capacidad a largo plazo.
Lmite X superior/inferior. El nmero de desviaciones
estndar a la derecha o a la izquierda de la media para
calcular los valores superior o inferior del eje X.
Propiedades de
salida pestaa
Six Sigma
Los ajustes Six Sigma introducidos generan una funcin de propiedad
RiskSixSigma en la funcin RiskOutput. Slo las salidas que
contienen una funcin de propiedad RiskSixSigma muestran
marcadores y datos estadsticos Six Sigma en grficos e informes. Las
funciones estadsticas Six Sigma de @RISK de las hojas de clculo de
Excel pueden hacer referencia a cualquier celda de salida que
contenga una funcin de propiedad RiskSixSigma.
Nota: Todos los grficos e informes de @RISK usan los valores LSL,
USL, Objetivo, Desplazamiento a largo plazo y Nmero de
desviaciones estndar de las funciones de propiedad RiskSixSigma
que existan al principio de una simulacin. Si cambia los lmites de
especificacin de una salida (y su funcin de propiedad RiskSixSigma
asociada), debe ejecutar de nuevo la simulacin para ver los grficos
e informes cambiados.
Funciones estadsticas Six Sigma
Una serie de funciones estadsticas de @RISK generan un dato
estadstico Six Sigma en la salida de una simulacin. Por ejemplo, la
funcin RiskCPK(A10) genera el valor CPK para la salida de la
simulacin de la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo
real durante la ejecucin de la simulacin. Estas funciones son
similares a las funciones estadsticas estndar de @RISK (como
RiskMean) porque calculan datos estadsticos de los resultados de
una simulacin; sin embargo, estas funciones calculan datos
estadsticos normalmente necesarios en los modelos Six Sigma. Estas
funciones se pueden usar en cualquier lugar de la hoja de clculo y de
las frmulas del modelo.
Algunos elementos importantes que deben tenerse en cuenta con las
funciones estadsticas Six Sigma de @RISK son los siguientes:
Si se introduce una referencia de celda como primer argumento
de la funcin estadstica y esa celda contiene una funcin
RiskOutput con una funcin de propiedad RiskSixSigma,
@RISK usa los valores LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento a
largo plazo y Nmero de desviaciones estndar de esa salida
cuando calcula los datos estadsticos deseados.
Si se introduce una referencia de celda como primer argumento,
la celda no tiene que ser una salida de simulacin identificada con
la funcin RiskOutput. Sin embargo, si no es una salida, debe
aadirse una funcin de propiedad RiskSixSigma adicional a la
propia funcin estadstica para que @RISK tenga los ajustes
necesarios para calcular los datos estadsticos deseados.
La introduccin de una funcin de propiedad RiskSixSigma
opcional directamente en una funcin estadstica hace que @RISK
anule cualquier ajuste Six Sigma especificado en la funcin de
propiedad RiskSixSigma de la salida de simulacin de
referencia. Esto permite calcular los datos estadsticos Six Sigma
con diferentes valores LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de
largo plazo y Nmero de desviaciones estndar para una misma
salida.
Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda,
@RISK primero busca una salida con el nombre introducido y
luego lee sus ajustes de funcin de propiedad RiskSixSigma. El
usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que
reciben las referencias de salida de las funciones estadsticas.
El argumento #Sim selecciona la simulacin para la que se
generar la estadstica cuando se ejecutan mltiples simulaciones.
Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta
una sola simulacin.
Cuando se introduce una funcin de propiedad RiskSixSigma
opcional directamente en una funcin estadstica Six Sigma, se
usan diferentes argumentos de la funcin de propiedad
dependiendo del clculo que se est realizando.
Las funciones estadsticas que se encuentran en modelos de hojas
de clculo que se usan para generar informes personalizados de
resultados de simulacin, slo se actualizan cuando termina la
simulacin.
El comando Insertar funcin de @RISK permite insertar rpidamente
una funcin estadstica Six Sigma. Slo tiene que seleccionar el
comando Six Sigma en la categora de funcin Estadstica del men
Insertar funcin de @RISK, y luego seleccionar la funcin deseada. La
funcin seleccionada se aadir a la frmula de la celda activa.
Introduccin de
funciones
estadsticas Six
Sigma

Six Sigma y la ventana Resumen de resultados
La ventana Resumen de resultados de @RISK resume los resultados
del modelo y muestra grficos en miniatura y datos estadsticos de
resumen de las celdas de salida y distribuciones de entrada
simuladas.
una salida, muestra automticamente en la tabla los datos estadsticos
Six Sigma disponibles de los resultados de la simulacin de la salida.
Estas columnas se pueden mostrar u ocultar.

Las columnas de la ventana Resumen de resultados se puede
personalizar para seleccionar los datos estadsticos que quiere mostrar
en los resultados. El icono Columnas, en la parte inferior de la
ventana, muestra el cuadro de dilogo Seleccione columnas para
la tabla.
Personalizacin
de los datos
estadsticos que
se muestran

Si selecciona mostrar los valores de Percentil en la tabla, el percentil
real se introduce en las filas Valor en el percentil introducido.

La ventana Resumen de resultados se puede exportar a Excel para
obtener un informe con los datos estadsticos y grficos mostrados.
Para hacerlo, haga clic en el icono Editar y exportar en la parte
inferior de la ventana y seleccione Informe en Excel.

Generacin de un
informe en Excel
Marcadores Six Sigma en los grficos
una salida, aade automticamente los marcadores de los valores
LSL, USL y Objetivo introducidos en los grficos de resultados de
simulacin de la salida.

Estos marcadores se pueden quitar si lo desea usando la pestaa
Marcadores del cuadro de dilogo Opciones de grfico. Tambin se
pueden aadir marcadores adicionales. El cuadro de dilogo
Opciones de grfico se muestra haciendo clic con el botn derecho
sobre el grfico o haciendo clic en el icono Opciones de grfico (el
segundo icono desde la izquierda en la parte inferior de la ventana de
grfico).

Apndice D: Mtodos de
muestreo
El @RISK utiliza un proceso de muestreo para generar posibles
valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos
grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de
clculo de Excel. Esta es la razn por la el muestreo es la base de
cientos, y miles, de escenarios de supuestos del tipo Que pasa si...
que el @RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de
estos grupos de muestras representa una combinacin posible de
valores de entrada que podran producirse. La seleccin de un
mtodo para el muestreo afecta tanto a la calidad de los resultados
como a la duracin de las simulaciones.
Qu es el muestreo?
El muestreo es el proceso por el que se recolectan una serie de valores
aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las
distribuciones de probabilidad de entrada en el @RISK estn
establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el
propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo el muestreo.
El muestreo es un proceso continuo en una simulacin. En este
proceso se recolecta una muestra por cada distribucin de
probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan a cabo
suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribucin de
probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn
terico de la distribucin de probabilidad de entrada. Los estadsticos
de las distribuciones para los que se recolectan muestras (media,
desviacin estndar y momentos superiores) se aproximan a los
estadsticos tericos de esa distribucin. El grfico de esa distribucin
ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada.
900 Qu es el muestreo?
Los estadsticos y matemticos han formulado diversas tcnicas para
realizar el muestreo. El factor ms importante que hay que considerar
a la hora de seleccionar una tcnica para el muestreo es el nmero de
iteraciones necesarias para recrear con precisin una distribucin de
entrada. La exactitud de los resultados de las distribuciones de salida
depende de lo completa que sea el muestreo de las distribuciones de
entrada. Pero si un mtodo requiere ms iteraciones y simulaciones
de mayor duracin para aproximarse a las distribuciones de entrada,
tal vez no se trate del mtodo ms eficaz de todos.
Los dos mtodos de muestreo utilizados en el @RISK Monte Carlo y
Latino Hipercbico difieren en el nmero de iteraciones necesarias
para reproducir las distribuciones de entrada. El mtodo Monte Carlo
requiere normalmente un gran nmero de muestras para aproximarse
a una distribucin, especialmente si la distribucin de entrada tiene
un gran sesgo o contiene algunos resultados poco probables. El
mtodo Latino Hipercbico, una nueva tcnica para la recoleccin de
muestras que se utiliza en el @RISK, hace que las muestras
recolectadas se correspondan ms directamente con las distribuciones
de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen ms
rpidamente con las estadsticas tericas de la distribucin de
entrada.
Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin
acumulativa antes de decidir el mtodo de recoleccin de muestras
que se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede
expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente
tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje
representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel
correspondiente indicado por los valores del eje X.

En la curva acumulativa anterior, el valor 0.5 acumulativo se
corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa
(0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribucin
estn por debajo de esta mediana, y el 50% estn por encima. El valor
acumulativo 0 es el valor mnimo (0% de los valores estarn por
debajo de este punto) y el valor acumulativo 1.0 es el valor mximo
(100% de los valores estarn por debajo de este punto).
Por qu es tan importante saber cmo funciona la curva acumulativa
para comprender el funcionamiento del muestreo? La escala de 0 a 1.0
de la curva acumulativa es el rango de posibles nmeros aleatorios
generados durante un muestreo. En una secuencia tpica del mtodo
Monte Carlo, se genera un nmero aleatorio entre 0 y 1, con igual
probabilidad de que se tome cualquier valor del rango. Este nmero
aleatorio se utiliza entonces para seleccionar un valor de la curva
acumulativa. Por ejemplo, en la curva de arriba, si se genera un
nmero aleatorio de 0,5 durante el muestreo, el valor recolectado para
la distribucin sera X1. Como la forma de la curva acumulativa se
basa en la forma de la distribucin de probabilidad de entrada, es ms
probable que se tomen como muestra valores que tienen ms
probabilidades de ocurrir. Cuanto ms probable sean los resultados
del rango de la curva acumulativa, ms inclinada ser sta.
Muestreo Monte Carlo
El mtodo de muestreo Monte Carlo es una tcnica tradicional que
utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para recolectar las
muestras de una distribucin de probabilidad. El trmino Monte
Carlo se empez a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como
cdigo para la simulacin de problemas asociados con el desarrollo
de la bomba atmica. Hoy en da, las tcnicas Monte Carlo se aplican
a una amplia variedad de problemas complejos con un factor
aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las
muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de
probabilidad.
Las tcnicas de muestreo del tipo Monte Carlo son totalmente
aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del
rango de la distribucin de entrada. Pero las muestras, por supuesto,
tienen ms probabilidades de aparecer en las zonas de la distribucin
que tienen una mayor probabilidad. En la distribucin acumulativa
anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo
nmero aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, el
muestreo Monte Carlo recrear la distribucin de entrada. Sin
embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se
lleva a cabo un nmero reducido de iteraciones.

En la ilustracin, las 5 muestras tomadas estn en el medio de la
distribucin. Los valores de la parte exterior del rango de la
distribucin no aparecen representados en las muestras y, por lo
tanto, el impacto de esos resultados no se refleja en la simulacin de
salida.
El agrupamiento se torna particularmente pronunciado cuando una
distribucin contiene resultados de baja probabilidad que podran
tener un impacto importante en los resultados. Es importante tener en
cuenta los efectos de estos resultados de baja probabilidad. Para
poder incluir estos posibles resultados, es necesario tomar muestras
de los mismos. Pero si la probabilidad de que ocurran es baja, un
nmero reducido de iteraciones realizadas con el mtodo Monte
Carlo podran no recolectar suficientes muestras de estos resultados
como para representar con exactitud su probabilidad. Este problema
ha impulsado el desarrollo de tcnicas de muestreo estratificadas,
como la denominada Latino Hipercbico que el @RISK tambin
utiliza.
Muestreo Latino Hipercbico
El mtodo Latino Hipercbico de muestreo es un concepto nuevo en
el desarrollo de mtodos de recoleccin de muestras y est diseado
para recrear con precisin distribuciones de entrada tomando
muestras para un nmero ms reducido de iteraciones en
comparacin con las que requiere el mtodo Monte Carlo. La clave
del sistema del Latino Hipercbico es la estratificacin de las
distribuciones de probabilidad de entrada. La estratificacin divide la
curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad
acumulativa (de 0 a 1,0). A continuacin, se toma una muestra
aleatoria de cada uno de estos intervalos o estratificaciones de la
distribucin de entrada. De este modo, las muestras representan
necesariamente valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean
precisamente la distribucin de probabilidad de entrada.

En la ilustracin anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5
intervalos. En el muestreo se recoge una de cada intervalo. Compare
estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la distribucin
que se realiz con el mtodo Monte Carlo. Con el mtodo Latino
Hipercbico, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribucin
de los valores en la distribucin de probabilidad de entrada.
La tcnica que se utiliza con el mtodo Latino Hipercbico es la de
muestreo sin reemplazo. En esta tcnica el nmero de
estratificaciones de la distribucin acumulativa es igual al nmero de
iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior haba 5 iteraciones
y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribucin
acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las
estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de
las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma,
porque su valor ya est representado en el grupo de muestras.
Cmo se lleva a cabo el muestreo de una misma estratificacin?
@RISK selecciona una estratificacin y luego toma una muestra
aleatoria dentro de esa estratificacin.
Cuando se utiliza el mtodo Latino Hipercbico para tomar muestras
de mltiples variables, es importante mantener la independencia
entre las variables. Los valores tomados como muestra para una
variable deben ser independientes de los que se toman para otra
variable (a menos que se indique expresamente que existe una
correlacin). Esta independencia es posible al seleccionarse
aleatoriamente el intervalo del que se tomar una muestra para cada
variable. En una iteracin determinada, la variable nmero 1 puede
recibir la muestra de la estratificacin nmero 4, la variable nmero 2
podra recibirla de la estratificacin 22, etctera. De este modo se
mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan correlaciones
no deseadas entre variables.
El mtodo Latino Hipercbico es un mtodo eficaz de muestreo y
ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficiencia y a la
duracin del proceso de muestreo (debido a la reduccin del nmero
de iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se
llevan a cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con el
@RISK. El mtodo Latino Hipercbico tambin facilita el anlisis de
situaciones con distribuciones de probabilidad de entrada de
resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso del muestreo
para que incluya los sucesos ms marginales, el mtodo Latino
Hipercbico asegura la precisa representacin de estos resultados en
las salidas de las simulaciones.
El mtodo Latino
Hipercbico y los
resultados de
baja probabilidad
Cuando los resultados de baja probabilidad son ms importantes,
conviene llevar a cabo un anlisis que slo simule la influencia que
estos sucesos de baja probabilidad tienen en la distribucin de salida.
En este caso, el modelo simula solamente los sucesos de baja
probabilidad, que se configuran con una probabilidad del 100% para
llevar a cabo la prueba. De esta forma podr aislar esos posibles
resultados y estudiar directamente el efecto que tienen.
Para comprobar el funcionamiento de un mtodo de muestreo se
utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia
las distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se
realizan ms iteraciones no se producen cambios notables en la forma
o en las estadsticas de la distribucin). La media de muestra
comparada con la media terica es una buena forma de comprobar si
existe convergencia, aunque tambin se utilizan otros factores como la
desviacin, los percentiles de probabilidad y otras estadsticas.
@RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en
converger una distribucin de entrada utilizando ambos mtodos de
muestreo. Ejecute un nmero igual de iteraciones con cada uno de los
mtodos seleccionando una misma funcin de distribucin de entrada
como salida de simulacin. Utilizando la opcin de monitoreo de
convergencia de @RISK, compruebe cuntas iteraciones son
necesarias para que se estabilicen los percentiles, la media y la
desviacin estndar. Es evidente que la tcnica Latino Hipercbico
converger ms rpidamente con los valores tericos de la
distribucin que la del mtodo Monte Carlo.
Ms informacin sobre las tcnicas de muestreo
Tanto el mtodo Monte Carlo como el Latino Hipercbico se tratan
extensamente en publicaciones acadmicas y tcnicas especializadas.
Las publicaciones de referencia que se mencionan en la seccin Obras
recomendadas incluyen una introduccin al mtodo Monte Carlo. Las
obras de referencia que tratan especficamente el mtodo Latino
Hipercbico estn en una seccin aparte.
Comprobacin
de las tcnicas
906

Apndice E: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite 907
Apndice E: Utilizando el
@RISK con otras herramientas
del DecisionTools Suite

DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas
diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de
Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una
herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar
decisiones. La combinacin de sus componentes potencia la
capacidad de los programas de hojas de clculo.
El DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrecen una serie de
herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones
de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de
sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de
DecisionTools Suite incluye los siguientes programas:
@RISK Anlisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo
TopRank
Anlisis de sensibilidad
BestFit
Seleccin de distribuciones
PrecisionTree
Anlisis del proceso de decisin a travs de

rboles de decisin y diagramas de influencia
RISKview Programa complementario para la observacin de
distribuciones
Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse
por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan
conjuntamente. Con ellos puede analizar datos histricos y de ajuste
en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para determinar las
variables que debe definir en un modelo de @RISK.
En este captulo se explican las diferentes formas en que pueden
interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el
proceso de toma de decisin sea ms fcil y eficaz.
908 El DecisionTools Suite
Nota: Palisade tambin ofrece una versin de @RISK para Microsoft
Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo anlisis de
riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project,
que en la actualidad es el mejor programa para la administracin de
proyectos. Para obtener informacin sobre estos productos
complementarios de @RISK pngase en contacto con Palisade.
Informacin para la compra del producto
Todos los productos de software que se mencionan aqu, incluyendo
el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse
directamente de Palisade Corporation. Para hacer un pedido o recibir
ms informacin, por favor contacte el departamento de ventas en
cualquiera de las oficinas de Palisade:
Escriba un correo electrnico a sales@palisade.com o a
ventas@palisade-lta.com
Llame por telfono en EUA y Canada al (800) 432-7475 o al
+1-607-277-8000 en das hbiles desde 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m.,
hora del este de Estados Unidos.
Enve un fax al +1-607-277-8001
Visite nuestra sitios en la Web en http://www.palisade.com o en
http://www.palisade-lta.com
Escriba una carta a:
798 Cascadilla Street
Ithaca, NY 14850
EE.UU.
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa:
Escriba un correo electrnico a sales@palisade-europe.com
Llame por telfono al +44 1895 425050
Enve un fax al +44 1895 425051
Visite nuestra sitio en la Web en
http://www.palisade-europe.com
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
United Kingdom
Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico:
Escriba un correo electrnico a sales@palisade.com.au
Llame por telfono al +61 2 9252 5922
Enve un fax al +61 2 9252 2820
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Palisade Asia-Pacific
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Milsons Point, NSW 2061
Australia
910

Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade
La compaa Excelsior Electronics se dedica a la fabricacin de PCs
para escritorio. Ahora estn fabricando un PC porttil, el Excelsior
5000, y quieren saber si la empresa obtendr utilidades de esta
inversin. Para analizar la situacin crearon un modelo en una hoja
de clculo que abarca los prximos dos aos, con cada columna
representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de
produccin y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad,
unidades vendidas, etc. La lnea final de cada mes es la variable
Utilidades. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y prdidas
inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y las utilidades
sigan aumentando hacia el final del periodo de dos aos, seguirn
respaldando el proyecto E5000.
TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del
modelo. En este caso las celdas de Utilidades son seleccionadas
como salidas y se lleva a cabo un anlisis de supuestos del tipo Qu
pasa si... automticamente. Los resultados muestran que hay cinco
variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un
impacto trascendental sobre las utilidades: el precio por unidad, los
costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de
la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide
concentrarse en estas variables.
Ahora se necesitan funciones de distribucin para reemplazar las
cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y
de tiempo de fabricacin se utilizan distribuciones normales basadas
en decisiones tomadas internamente en la empresa y en informacin
de la divisin de fabricacin de Excelsior.
Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria
y los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos aos.
Esta informacin se introduce en la funcin de ajuste de
distribuciones de @RISK y las distribuciones se ajustan a los datos
suministrados. Informacin confidencial confirma que las
distribuciones son apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo
las funciones de distribucin correspondientes.
Primero utilice
TopRank y luego
@RISK
Luego, evale las
probabilidades
Aada Ajuste de
distribuciones
912 Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade
Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas
de Utilidades son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la
simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se
sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que
las utilidades sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la
campaa genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El
proyecto Excelsior 5000 ser aprobado.
Excelsior Electronics haba asumido que la propia compaa se
encargara de la distribucin y venta de Excelsior 5000. Sin embargo
tambin se podra distribuir con la ayuda de ciertos almacenes
informticos y vender a travs de diversos catlogos. Por lo tanto, se
prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio
por unidad, el volumen de ventas y otros factores crticos, para hacer
una comparacin entre la venta directa y la venta por catlogo. El
anlisis de decisin llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se
utilicen los catlogos y los almacenes informticos. Excelsior
Electronics pone en marcha el plan.

Simule con el
@RISK
Tome la decisin
con el
PrecisionTree
Introduccin al TopRank

TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer
anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... en una hoja de clculo.
TopRank mejora sustancialmente los anlisis de supuestos del tipo
Qu pasa si... convencionales y la capacidad de tablas de datos de
las hojas de clculo. Adems, se puede complementar este programa
con una potente herramienta de anlisis de riesgo como es el @RISK.
TopRank y Anlisis del tipo Qu pasa si
TopRank sirve para identificar el valor o la variable que ms afecta a
los resultados y para automatizar los anlisis de sensibilidad de
supuestos del tipo Qu pasa si.... Tambin se puede utilizar el
TopRank para hacer pruebas automticamente con una serie de
valores de una variable una lista de datos y averiguar el
resultado alcanzado con cada valor. TopRank tambin puede probar
todas las combinaciones posibles de valores de una serie de variables
(un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... multi-direccin),
ofrecindole los resultados calculados en cada combinacin.
La ejecucin del anlisis de sensibilidad y de anlisis de supuestos del
tipo Qu pasa si... es una parte fundamental del proceso de toma de
decisiones basadas en hojas de clculo. Este anlisis identifica las
variables que ms afectan los resultados. De esta forma se sabr
cules son los factores a los que debe prestar ms atencin a la hora
de 1) recolectar ms informacin ya la capacidad de anlisis del
modelo; y 2) administrar e interpretar las situaciones descritas en el
modelo.
TopRank es un programa auxiliar de hojas de clculo para Microsoft
Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de clculo
existente o de nueva creacin. Para que pueda configurar los anlisis
supuestos del tipo Qu pasa si..., TopRank aade nuevas funciones
personalizadas de variacin a las hojas de clculo. Con estas
funciones se pueden variar los valores de un anlisis de supuestos del
tipo Qu pasa si... de una hoja de clculo; por ejemplo, +10% y -
10%, +1000 y -500, o siguiendo una lista de valores.
TopRank tambin puede ejecutar un anlisis de supuestos del tipo
Qu pasa si... completamente automtico. Para hacerlo el programa
utiliza una poderosa tecnologa de auditorias para hallar todos los
valores posibles que podran afectar los resultados. Luego, puede
modificar estos posibles valores automticamente para hallar el ms
significativo a la hora de determinar los resultados.
914 Introduccin al TopRank
Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las
hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de
clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan
TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la
inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms
influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los
analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto
cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales.
El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un
modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas
de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial,
y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si
es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la
ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a
identificar las variables que afectan de un modo fundamental los
resultados.
Funcionalidades para modelos
Como programa de complemento (add-in) de Microsoft Excel,
TopRank se enlaza directamente con Excel para incorporar su
capacidad de anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si.... TopRank
ofrece todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el anlisis
de supuestos de tipo Qu pasa si... en un modelo. Adems,
TopRank funciona de una forma que le resultar familiar: con menes
y funciones similares a las de Excel.
Los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y las tablas de datos
son funciones que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de
clculo, pero slo manualmente y sin un formato estructurado. La
simple sustitucin de un valor de una celda por otro y el reclculo de
la hoja de clculo puede ser considerado como un anlisis de
supuestos de tipo Qu pasa si... bsico. Y tambin se puede
incorporar a una hoja de clculo una tabla de datos que suministre un
resultado por cada combinacin de dos valores. Sin embargo,
TopRank realiza estas tareas automticamente y analiza los
resultados. Lleva a cabo anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si...
de todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para
que usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver
de nuevo la hoja de clculo. Luego, averigua cul es el valor ms
significativo de la hoja de clculo a la hora de determinar los
resultados.
Aplicaciones del
TopRank
Porqu utilizar el
TopRank?
TopRank tambin ejecuta automticamente combinaciones de tablas
de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de
clculo. Con TopRank podr combinar ms de dos variables con sus
anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... multi-direccionales se
pueden generar combinaciones de una cantidad ilimitada de
variables y clasificar las combinaciones segn el efecto que tienen
en los resultados. Estos sofisticados y automatizados anlisis se
pueden realizar rpidamente, ya que TopRank registra en un archivo
diferente al de la hoja de clculo todos los valores y combinaciones
utilizadas, as como sus resultados correspondientes. Al realizar estas
operaciones automticamente, TopRank le proporciona los resultados
de los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y de los anlisis
de supuestos de tipo Qu pasa si... multi-direccionales casi
instantneamente. Hasta el ms inexperto analista de hojas de clculo
puede conseguir extraordinarios resultados de anlisis.
TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de clculo a
travs de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de
nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de
las cuales especifica un tipo de variacin de los valores. Entre estas
funciones estn las siguientes:
Funciones de Variacin y Auto-variacin que, durante un anlisis de
supuestos de tipo Qu pasa si..., cambian un valor de la hoja de
clculo dentro de un rango de + a -.
Funciones de Tablas de variacin que, durante un anlisis de
supuestos de tipo Qu pasa si..., sustituyen un valor de una hoja
de clculo por cada uno de los valores de una tabla.
TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de
clculo durante los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y
registra todos los resultados calculados por cada valor cambiado.
Luego, estos valores son clasificados segn la cantidad de cambio con
respecto a los resultados esperados originalmente. A continuacin, se
identifican como funciones crticas del modelo las funciones que
causan los cambios ms significativos.
TopRank Pro adems incluye ms de 30 funciones de distribucin de
probabilidad que tambin se encuentran en @RISK. Estas funciones se
pueden utilizar junto con las funciones de variacin para describir
variaciones en los valores de las hojas de clculo.
Las funciones de TopRank se introducen all donde se quieran probar
diferentes valores en un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si....
Las funciones se pueden aadir a un nmero ilimitado de celdas en
una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen
Anlisis de
supuestos de tipo
Qu pasa si...
multi-
direccionales
Funciones de
TopRank
Cmo se
introducen las
funciones de
TopRank?
referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer
especificaciones de variaciones extremadamente flexibles.
Adems de aadir las funciones de variacin que usted quiera,
TopRank tambin puede aadir funciones de distribucin por usted.
Utilice esta opcin para analizar rpidamente la hoja de clculo sin
tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y
sin tener que introducir funciones.
Cuando introduce funciones de variacin automticamente, TopRank
analiza la hoja de clculo y selecciona todos los valores posibles que
pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible
valor, lo sustituye en una funcin de Auto-variacin que tiene los
parmetros de variacin predeterminados por usted (como +10% y -
10%). Con una serie de funciones de Auto-variacin introducidas,
TopRank puede llevar a cabo el anlisis de supuestos de tipo Qu
pasa si... y clasificar por orden de importancia los valores que
pueden afectar los resultados.
Con TopRank se pueden repasar las funciones de variacin y auto-
variacin para modificar las variaciones de cada funcin especifica. El
valor predeterminado de variacin es -10% y +10%, pero tal vez usted
prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. Tambin
puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos
casos un valor es fijo y no se puede modificar.
En un anlisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada
funcin de variacin y calcula de nuevo la hoja de clculo utilizando
los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo clculo, se
recolectan los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este
proceso de cambio de valor y reclculo se repite por cada funcin de
variacin y de auto-variacin. El nmero de reclculos llevados a
cabo depende del nmero de funciones de variacin introducidas, el
nmero de pasos (es decir, los valores en un rango mnimo-mximo)
que quiere que TopRank realice en cada funcin, el nmero de tablas
de variacin introducidas y los valores de cada tabla utilizada.
Anlisis de
supuestos
Qu pasa si...
automatizados
Ejecucin de un
anlisis de
supuestos del
tipo Qu pasa
si
TopRank clasifica todos los valores variados segn el impacto que
tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se
define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se
produjo cuando se cambi el valor de la variable de entrada. Si, por
ejemplo, el resultado de la hoja de clculo era 100 antes de cambiar los
valores, y el resultado calculado es 150 despus de modificar una
entrada, existe un cambio de resultados de +50% causado por el
cambio de la variable de entrada.
Los resultados de TopRank se pueden consultar grficamente en
grficos de tornado, Araa o de sensibilidad. Estos grficos resumen
los resultados para mostrar de un modo sencillo las variables de
entrada ms significativas.
Los resultados
de TopRank

Usando el @RISK con TopRank
Los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... normalmente son
los primeros que se llevan a cabo en una hoja de clculo. Los
resultados de estos anlisis ayudan a refinar aun ms un modelo, a
realizar nuevos anlisis y, finalmente, a tomar una decisin basada en
el mejor modelo posible. Con frecuencia el anlisis de riesgo una
tcnica analtica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un
producto de la familia de TopRank es el anlisis que sigue al
anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si....
Del anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si...
a la simulacin
Un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... identifica
inicialmente lo ms importante de un modelo. De esta manera se
puede concentrar la atencin en estos importantes componentes y
hacer una mejor estimacin de sus valores. Pero normalmente varios
de estos importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos
ellos pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo
incierto de este tipo es necesario hacer un anlisis de riesgo o una
simulacin Monte Carlo. El anlisis de riesgo vara todas las entradas
inciertas al mismo tiempo como ocurre en la realidad y crea un
rango y una distribucin de los posibles resultados.
En un anlisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones
de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial.
De esta forma se consigue una descripcin mucho ms detallada de la
incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un
simple porcentaje + o - de variacin. Una distribucin de probabilidad
muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la
probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La
simulacin combina estas distribuciones de entrada para generar
tanto un rango de posibles resultados del modelo como la
probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El simple cambio de + o - descrito por una funcin de variacin en un
anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si..., se puede utilizar
directamente en un anlisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un
anlisis de riesgo es tomar muestras de las funciones de variacin
directamente.
El uso de
definiciones de
supuestos de tipo
Qu pasa si...
en anlisis de
riesgo
920 Usando el @RISK con TopRank
Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para
las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del
argumento de distribucin especificado para la funcin o de la
configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por
ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando
utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y
el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras
como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones
de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las
funciones RiskDuniform de @RISK.
Diferencias entre el TopRank y el @RISK
TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte ms
fcil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos
programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La
pregunta no es Cul debo usar? sino, ms bien, No debera usar
los dos?.
Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los
programas de hojas de clculo para llevar a cabo anlisis de modelos.
Con el uso de frmulas especiales, ambos programa exploran el efecto
que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por lo
tanto, le ayudan a tomar una decisin. Las similitudes de diseo de
los dos programas garantizan una fcil transicin entre ambos
productos: as slo tendr que aprender a utilizarlos una sola vez.
Existen tres reas en las que @RISK y TopRank son diferentes:
Variables de entrada Cmo se define la incertidumbre en un
modelo
Clculos Qu sucede durante un anlisis
Resultados Qu tipo de respuestas ofrece el anlisis
El @RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones
de distribucin de probabilidad. Estas funciones definen todos los
valores posibles que una entrada puede alcanzar as como la
probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece ms de
30 funciones de distribucin de probabilidad.
Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de
distribucin a cada uno de los valores que considere inciertos. El
usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las
funciones de distribucin que describirn esa incertidumbre.
Similitudes
Diferencias
Variables de
Entrada
TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones
de variacin. Las funciones de variacin son simples: definen los
valores posibles que puede tener una entrada sin asignar
probabilidades a esos valores. Slo hay dos funciones de variacin
bsicas en TopRank: la de variacin y la de tabla de variacin.
TopRank puede definir automticamente celdas de variables de un
modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa
cules son las celdas inciertas o ms importantes, ya que TopRank
identifica automticamente esas celdas.
El @RISK ejecuta simulaciones con los mtodos Monte Carlo o Latino
Hipercbico. En cada iteracin (o paso), cada una de las
distribuciones del @RISK toma un valor nuevo determinado por la
funcin de distribucin de probabilidad. Para hacer un anlisis
exhaustivo, el @RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de
iteraciones.
TopRank ejecuta anlisis de sensibilidad singulares o multi-
direccionales. Durante esos anlisis, slo una celda (o un nmero
reducido de celdas) vara al mismo tiempo segn los valores
definidos en la funcin de variacin. Con TopRank slo se necesitan
unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de
celdas inciertas.
Por cada salida definida, el @RISK produce una distribucin de
probabilidad como resultado de anlisis. Esa distribucin describe
qu valores puede alcanzar una variable de salida (como puede ser la
de Utilidades), as como la probabilidad de que se den ciertos
resultados. Por ejemplo, el @RISK puede indicar que hay un 30% de
probabilidades de que su empresa no tenga utilidades el prximo
trimestre.
Para cada salida definida, TopRank indica la variable de entrada que
tiene mayor efecto sobre la variable de salida. Los resultados
muestran la cantidad de cambio que se puede esperar en una variable
de salida cuando una variable de entrada cambia en una cantidad
determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que las utilidades
de su compaa son ms sensibles al volumen de ventas, y que
cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habr un milln de
prdidas. TopRank tambin puede indicar que para tener utilidades
deber concentrarse en mantener el volumen de ventas alto.
Clculos
Resultados
922 Usando el @RISK con TopRank
La diferencia ms importante entre los dos programas es que el
@RISK estudia el impacto que la combinacin de incertidumbre de
todas las variables tiene sobre la variable de salida. Mientras que
TopRank slo indica el efecto que una entrada individual (o un
pequeo grupo de entradas) tiene sobre una salida. As que, aunque
TopRank es ms rpido y fcil de usar, el @RISK ofrece una capacidad
de anlisis global y detallado. Se recomienda utilizar primero
TopRank para determinar las variables que son ms importantes.
Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar un anlisis global del
problema y conseguir el mejor de los posibles resultados.
En resumen, TopRank sirve para indicar cules son las variables ms
importantes de un modelo. Los resultados de un anlisis de supuestos
de tipo Qu pasa si... de TopRank se pueden utilizar como
orientacin para tomar decisiones ms informadas. Pero si lo que
quiere es hacer un anlisis ms minucioso, utilice TopRank para
localizar las variables ms importantes del modelo y luego utilice el
@RISK para definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una
simulacin. TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones
del @RISK al poder definir la incertidumbre slo en las variables ms
importantes, consiguiendo as que la simulacin sea ms rpida y
compacta.

Resumen
Introduccin al PrecisionTree

El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa
complementario (add-in) de anlisis de decisin que se incorpora al
Microsoft Excel. Ahora podr hacer algo que nunca antes pudo hacer:
Definir un rbol de decisin o un diagrama de influencia
directamente en la hoja de clculo. PrecisionTree permite ejecutar un
anlisis de decisin completo sin necesidad de salir del programa en
el que se encuentran los datos
Tal vez se pregunte si se puede utilizar el anlisis de decisin con el
tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar
sus decisiones para tenerlas ms organizadas y poder explicarlas ms
fcilmente a otras personas, debera considerar definitivamente el uso
formal de anlisis de decisiones.
Al enfrentarse a decisiones complejas, los responsables deben ser
capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar
todas las opciones posibles mediante el anlisis de la informacin
disponible. Tambin deben presentar esta informacin a otros de
forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas
tareas.
Qu es lo que se puede hacer con un anlisis de decisiones? Como
responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y
ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar
mltiples objetivos simultneamente y definir las preferencias de
riesgo. Todo ello en una hoja de clculo de Excel.
Por qu es
necesario hacer
anlisis de
decisin y tener
PrecisionTree
924 Introduccin al PrecisionTree
Funcionalidades para la creacin de modelos
Como programa complementario (add-in) del Excel de Microsoft,
PrecisionTree enlaza directamente con Excel para incorporar su
capacidad de anlisis de decisin. PrecisionTree ofrece todas las
herramientas necesarias para configurar y analizar rboles de
decisin y diagramas de influencia. Adems, PrecisionTree funciona
de una forma que le resultar familiar: con menes y barras de
herramientas similares a las de Excel.
En PrecisionTree no hay lmite para el tamao del rbol que se puede
definir. Puede disear un rbol que se extienda en mltiples hojas de
clculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el rbol a
un informe fcil de comprender en el propio libro de trabajo.
PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de
rboles en las hojas de clculo de Excel. PrecisionTree incluye los
siguientes tipos de nodos:
Nodos aleatorios
Nodos de decisin
Nodos finales
Nodos lgicos
Nodos de referencia

Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en
las celdas de la hoja de clculo, para que pueda introducir y editar
fcilmente la definicin de los modelos de decisin.
Con PrecisionTree se pueden crear tanto rboles de decisin como
diagramas de influencia. Los diagramas de influencia son ideales para
mostrar clara y concisamente la relacin existente entre sucesos y la
estructura general de una decisin, mientras que los rboles de
decisin sealan los detalles cronolgicos y numricos de la decisin.
En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de
decisin se introducen directamente en las celdas de las hojas de
clculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree tambin
puede vincular valores de un modelo de decisin directamente con
localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de clculo. Los
resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada
ruta del rbol de decisin.
PrecisionTree y el
Excel de
Microsoft
Nodos de
PrecisionTree
Tipos de modelo
Valores en
modelos
Todos los clculos de resultados se producen en tiempo real, es
decir, cuando edita el rbol, todos los resultados y valores de nodo se
recalculan automticamente.
Los anlisis de decisin de PrecisionTree ofrecen informes claros,
como informes estadsticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*slo en
PrecisionTree Pro). Los anlisis de decisin pueden producir mejores
resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una
decisin, los conflictos de inters y los objetivos importantes.
Todos los resultados del anlisis se generan directamente en Excel
para facilitar el almacenamiento, la impresin y la personalizacin de
los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos
de formato ya que los informes de PrecisionTree se pueden modificar
como cualquier otro grfico u hoja de clculo de Excel.
Alguna vez se ha preguntado cules son las variables ms relevantes
de una decisin? Para conocer esta informacin necesita las opciones
de anlisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo anlisis de
sensibilidad de una y de dos direcciones y genere grficos de tornado,
diagramas de Araa, grficos de estrategia de regin (slo
PrecisionTree Pro) y mucho ms.
Para aquellos que requieran un anlisis de sensibilidad ms
sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el
programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para anlisis
de sensibilidad.
Como los rboles de decisin se pueden extender en exceso al aadir
ms decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de
funciones diseadas para reducir los rboles a un tamao manejable.
Todos los nodos se pueden colapsar, ocultando todas las rutas del
mismo. Todos los nodos pueden ser colapsados, escondiendo todas
las rutas que conducen a determinado nodo. Un sub-rbol singular
puede ser referenciado desde mltiples nodos en otros rboles,
evitando la re-introduccin de lo mismo.
A veces necesitar ayuda para crear una funcin de utilidad que se
utiliza para introducir como factor en los clculos de los modelos de
decisin su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree
incluye funcionalidades que le ayudarn a identificar su actitud hacia
el riesgo y crear sus propias funciones de utilidad.
Entre las opciones de anlisis de PrecisionTree estn las siguientes:
Funciones de utilidad
Uso de mltiples hojas de clculo para definir rboles de decisin
Nodos lgicos
Anlisis de
decisin
Anlisis de
sensibilidad
Reduccin de un
rbol
Evaluacin de
utilidad
Funciones
avanzadas
de anlisis
926 Introduccin al PrecisionTree

Uso de @RISK con PrecisionTree
El @RISK es el programa complementario perfecto para
PrecisionTree. El @RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que
existe en los valores y probabilidades que definen el rbol de decisin
y 2) describir con mayor precisin los sucesos aleatorios como un
rango continuo de posibles resultados. Utilizando esta informacin, el
@RISK lleva a cabo simulaciones Monte Carlo en los rboles de
decisin, analizando todos los resultados posibles e ilustrando
grficamente el riesgo al que se enfrenta.
Uso del @RISK para cuantificar incertidumbre
Con @RISK, tambin se pueden definir con funciones de distribucin
los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un rbol de
decisin, as como los modelos de hojas de clculo auxiliares. Cuando
una rama de una decisin o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por
ejemplo, este valor se puede describir con una funcin de distribucin
de @RISK. Durante un anlisis normal de decisin, se utiliza como
valor de la rama el valor esperado de la funcin de distribucin. El
valor esperado de una ruta del rbol se calcula utilizando este valor.
Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulacin con el @RISK, se
recolectan muestras de cada funcin de distribucin en cada iteracin
de la simulacin. El valor del rbol de decisin y de sus nodos se
recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se
registran en el @RISK. Entonces, el @RISK generar un rango de
posibles valores del rbol de decisin. En lugar de analizar un perfil
de riesgo con un grupo independiente de posibles resultados y
probabilidades, el @RISK genera una distribucin continua de
posibles resultados. As puede analizar las probabilidades de que se
produzca un resultado en particular.
En los rboles de decisin, los sucesos aleatorios deben describirse en
trminos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un
nmero finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos
sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir
cualquier valor entre un mnimo y un mximo.
Si utiliza el @RISK con PrecisionTree podr modelar sucesos
continuos fcilmente utilizando funciones de distribucin. Y las
funciones del @RISK pueden hacer que su rbol de decisin sea ms
manejable y fcil de entender.
Descripcin
de sucesos
aleatorios como
un rango
continuo de
posibles
resultados
928 Uso de @RISK con PrecisionTree
Mtodos de reclculo durante una simulacin
Hay dos opciones disponibles para el reclculo de un modelo de
decisin durante una simulacin del @RISK. La primera opcin,
Valores esperados del modelo, hace que el @RISK muestree
primeramente para todas las funciones de distribucin del modelo y
de las hojas de clculo auxiliares y luego recalcule el modelo
utilizando los nuevos valores para generar un nuevo valor esperado.
Normalmente la salida de la simulacin es la celda que contiene el
valor esperado del modelo. Al final de la operacin se genera una
distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores
esperados del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan.
La segunda opcin, Valores de una sola ruta muestreada a lo largo del
modelo, hace que el @RISK muestree aleatoriamente una ruta del
modelo en cada iteracin de una simulacin. La rama que le sigue en
cada nodo aleatorio se selecciona aleatoriamente basndose en las
probabilidades introducidas en la rama. Este mtodo no requiere que
haya funciones de distribucin en el modelo; sin embargo, si se
utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteracin y se utiliza en
el clculo del valor de la ruta. La salida de la simulacin es la celda
que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raz del
rbol. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida
que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad
relativa de que se produzcan.
Uso de distribuciones de probabilidad en nodos
Analicemos este nodo aleatorio de un rbol de decisin de
prospecciones petrolferas:
Dont Drill
Drill Wet
Dry
Soaking Open
-$80,000, 43%
$40,000, 34%
$190,000, 23%
-$10,000
EV = $22,900

Los resultados de la prospeccin se dividen en tres resultados
independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la
cantidad de petrleo hallada debe describirse con una distribucin
continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la
prospeccin sigue una distribucin lognormal con una media de
$22.900 y una desviacin estndar de $50.000, o lo que en @RISK se
expresara como una distribucin =RiskLognorm(22900,50000).
Resultados de
prueba abierta de
decisin de
prospeccin
Para utilizar esta funcin en el modelo de prospeccin petrolfera,
cambie el nodo aleatorio para que slo tenga una rama, y el valor de
la rama se define con la funcin de @RISK. El nuevo modelo debe
ser as:
Dont Drill
Drill Results
Open
RiskNormal(22900,50000) - $70,000
-$10,000
EV = $22,900

Durante una simulacin del @RISK, la funcin RiskLognorm genera
valores aleatorios del valor resultante del nodo Resultados y
PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el rbol.
Pero, cul debe ser la decisin, Perforar o No Perforar? Si el valor
esperado del nodo Perforar cambia, la decisin ptima puede cambiar
de una iteracin a otra. Eso implicara que conocemos el resultado de
la perforacin antes de tomar la decisin. Para evitar esta situacin,
PrecisionTree tiene la opcin Las decisiones siguen la ruta ptima actual
para forzar una decisin antes de ejecutar una simulacin del @RISK.
Todos los nodos de decisin del rbol cambian a un nodo de decisin
forzada, que hace que cada nodo de decisin tome una decisin
ptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios
en una decisin debido al cambio de los valores y probabilidades de
un rbol durante un anlisis de riesgo.
Uso del @RISK para analizar opciones de
decisin
A veces, preferir conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de
tomar una decisin. O sea, querr contar con la informacin perfecta.
Antes de realizar un anlisis de riesgo, usted sabr cul es el valor
esperado de la decisin Perforar o No Perforar gracias al valor del
nodo Decisin de Perforar. Si realiza un anlisis de riesgo del modelo
sin forzar la decisin, el valor generado para el nodo Decisin de
Perforar reflejar el valor esperado de la decisin, si usted pudiera
predecir el futuro. La diferencia entre los dos valores es el precio que
debe pagar (quizs realizando ms pruebas) para averiguar ms
informacin antes de tomar la decisin.
Decisin de
prospeccin con
una distribucin
de probabilidad
Cmo forzar
decisiones
durante una
simulacin
El valor de la
informacin
perfecta
930 Uso de @RISK con PrecisionTree
Seleccin de salidas de @RISK
Un anlisis de riesgo en un rbol de decisin puede producir muchos
tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que
seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado
verdadero, el valor de la informacin perfecta y probabilidades de
rutas.
Para generar un forma de riesgo con una simulacin de @RISK,
seleccione el valor para el nodo de inicio de un rbol (o al principio de
cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango
ms amplio de variables aleatorias, el grfico resultante ser ms
uniforme y completo que los tradicionales formas de riesgo
independientes.

Nodo de inicio
Apndice F: Glosario
Glosario
@RISK (pronunciado at risk en ingls) es el nombre del programa
complementario para Excel diseado para hacer el tipo de anlisis de
riesgo que se describe en el manual.
Anlisis de riesgo es un trmino general utilizado para describir
cualquier mtodo utilizado para estudiar y comprender el riesgo de
una situacin especfica. Los mtodos de anlisis pueden ser
cuantitativos y/o cualitativos. El @RISK utiliza una tcnica
cuantitativa generalmente conocida como simulacin.
Vase Simulacin
Vase Aversin al riesgo
Aversin al riesgo es una caracterstica general de algunos individuos
referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del
riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a
tomar una medida dirigida a alcanzar la mxima recompensa.
Normalmente se supone que las personas ms racionales rechazan el
riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo vara de un individuo a
otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que
otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se
convierten en personas arriesgadas.
La desviacin estndar es una medida que indica la dispersin de
valores de una distribucin. Es igual a la raz cuadrada de la varianza.
Vase Varianza
El trmino determinstico referido a una variable indica que no hay
incertidumbre asociada con ella.
Vase Estocstica y Riesgo
Una distribucin acumulativa o funcin de distribucin acumulativa
es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral
de una distribucin de probabilidad, comenzando en un valor
mnimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria.
Vase Distribucin de frecuencia acumulativa o Distribucin de probabilidad
@RISK
Anlisis de riesgo
Aversin
Aversin al riesgo
Desviacin
estndar
Determinstica
(variable)
Distribucin
acumulativa
932 Glosario
Distribucin de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor
entre un mnimo y un mximo (tiene probabilidad finita).
Vase Distribucin independiente
Distribucin de frecuencia es el trmino que define las distribuciones
de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de
entrada (HISTOGRM) del @RISK. La distribucin de frecuencia se
construye con datos, mediante la ordenacin de valores en clases, y
representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la
altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la
probabilidad.
Distribucin de frecuencia acumulativa es el trmino que define las
distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La
distribucin acumulativa se construye acumulando la frecuencia
(aadiendo progresivamente la altura de las barras del grfico) en el
rango de una distribucin de frecuencia. Una distribucin
acumulativa puede tener una curva inclinada hacia arriba en la que
se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de
cualquier variable. La distribucin acumulativa tambin puede tener
una curva inclinada hacia abajo en la que se describe la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable.
Vase Distribucin acumulativa
Una distribucin de probabilidad o funcin de Densidad de
probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una
distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores
inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente
pequeo.
Vase Distribucin de frecuencia
Una distribucin de probabilidad en la que slo se pueden dar un
nmero finito de valores independientes entre un mnimo y un
mximo.
Vase Distribucin continua
El trmino estocstica aplicado a una variable es sinnimo de
incertidumbre o riesgo.
Vase Riesgo o Determinada (variable)
El trmino evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo
de resultados que podran ser resultado de una accin. Por ejemplo, si
la accin es un penalty en un partido de ftbol, los posibles eventos o
sucesos pueden ser el gol, la repeticin del penalty o el fallo (parada
del portero, tiro al palo o tiro fuera).
Distribucin
continua
Distribucin de
frecuencia
Distribucin de
frecuencia
acumulativa
Distribucin de
probabilidad
Distribucin
independiente
Estocstica
(variable)
Evento (o suceso)
El generador de nmero aleatorio es un algoritmo que determina la
seleccin de nmeros aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y
1. Estos nmeros aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de
una distribucin uniforme con un mnimo de 0 y un mximo de 1.
Estos nmeros aleatorios son la base de otras operaciones que los
convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones
especficas.
Vase Muestra aleatoria
Un grfico de resumen es un grfico de salida del @RISK que presenta
los resultados de simulacin de un rango de celdas de una hoja de
clculo de Excel. El grfico de resumen toma las distribuciones
existentes en cada celda y las resume mostrando la tendencia de sus
medias as como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor
predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de tendencia
10 y 90.
Vase Riesgo
Una iteracin es un reclculo del modelo durante una simulacin.
Una simulacin consta de mltiples reclculos o iteraciones. En cada
iteracin se recolectan muestras de todas las variables inciertas una
sola vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el
modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores.
Tambin se denomina prueba o intento (de una simulacin)
Curtosis es una medida de la forma de una distribucin. La Curtosis
indica lo plana o lo picudo que es una distribucin. Cuanto ms
alto sea el valor de la Curtosis, ms picuda ser una distribucin.
Vase Indice de sesgo
El Latino Hipercbico es un mtodo relativamente nuevo de
recoleccin de muestras por estratificacin que se utiliza en la
creacin de modelos para simulacin. Las tcnicas de toma de
muestras estratificadas, al contrario de las tcnicas del tipo Monte
Carlo, tienden a alcanzar la convergencia de una distribucin con una
menor cantidad de muestras.
Vase Monte Carlo
La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del
grupo dividida entre el nmero total de valores.
Sinnimo de valor esperado
Generador de
nmero aleatorio
Grfico resumen
Incertidumbre
Iteracin
Curtosis
Latino
Hipercbico
Media
934 Glosario
Momentos altos son los estadsticos de una distribucin de
probabilidad. El trmino por lo general hace referencia al ndice de
sesgo o asimetra y a la curtosis, los momentos tercero y cuarto
respectivamente. Los momentos primero y segundo son la media y la
desviacin estndar respectivamente.
Vase Curtosis, Media y Desviacin estndar
Monte Carlo hace referencia a una tcnica tradicional de toma de
muestras para variables aleatorias en los procesos de creacin de
modelos por medio de simulacin. Las muestras son seleccionadas de
forma completamente aleatoria para todo el rango de la distribucin,
y por lo tanto se requiere una gran cantidad de muestras para
alcanzar la convergencia en distribuciones altamente desviadas o de
extremos sesgados ( o colas anchas).
Vase Latino Hipercbico
Vase Muestra aleatoria
Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una
distribucin de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta
muestra se recolecta aleatoriamente segn un algoritmo de
recoleccin de muestras. La distribucin de frecuencia que se
construye con un gran nmero de muestras aleatorias generadas por
dicho algoritmo se aproximar a la distribucin de probabilidad para
la que se dise el algoritmo.
La semilla es un nmero que inicia la seleccin de nmeros a partir de
un generador de nmeros aleatorios. Dado tal valor, el generador de
nmeros aleatorios generar las mismas series de nmeros aleatorios
cada vez que se ejecuta una simulacin.
Vase Generador de nmeros aleatorios
Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos.
Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de
las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil
60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los
valores por debajo y el 40 % por encima.
La preferencia hace referencia a las opcin tomada por un individuo
en la que se consideran mltiples aspectos de la decisin. El riesgo es
una consideracin importante en las preferencias personales.
Vase Aversin al riesgo
Momentos altos
Monte Carlo
Muestra
Muestra aleatoria
Semilla
Percentil
Preferencia (o
proclividad)
Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un
valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos
de una simulacin, calculando el nmero de repeticiones de un valor
o suceso dividido entre el nmero total de sucesos. Este clculo
genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un
porcentaje multiplicndolo por 100.
Vase Distribucin de frecuencia o Distribucin de probabilidad
Prueba (o intento) es un sinnimo de iteracin.
Vase Iteracin
El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor mximo y
uno mnimo de un grupo de valores. El rango es la medida ms
simple de dispersin o riesgo de una distribucin.
El trmino riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del
resultado de un suceso o decisin. En muchos casos, el rango de
posibles resultados puede incluir tanto los que son prdidas o
resultados no deseados, como los que son ganancias o resultados
deseados. El rango de resultados frecuentemente est asociado con
niveles de probabilidad de ocurrencia.
Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o
distribucin de probabilidad que se determina con pruebas
objetivas o por teora de aceptacin general. Las probabilidades
asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza.
Vase Riesgo subjetivo
Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribucin
de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo
basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. El arribo de
nueva informacin normalmente provoca la modificacin de dichas
estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas
estimaciones.
Vase Riesgo objetivo
El sesgo o ndice de sesgo (o bien, ndice de asimetra) es una medida
de la forma de una distribucin. El ndice de sesgo indica el grado de
asimetra de una distribucin. Las distribuciones sesgadas tienen ms
valores a un lado del punto alto, o valor ms probable, que al otro.
Adems, uno de las colas o extremos es ms larga que la otra. Un
ndice de sesgo de 0 indica una distribucin simtrica, mientras que
un ndice de sesgo negativo indica que la distribucin est sesgada
hacia la izquierda. Un ndice de sesgo positivo significa un sesgo
hacia la derecha.
Vase Curtosis
Probabilidad
Prueba (o intento)
Rango
Riesgo
Riesgo objetivo
Riesgo subjetivo
Sesgo
936 Glosario
Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una
hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes
valores de entrada con la intencin de obtener una representacin
completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una
situacin incierta.
Truncamiento consiste en delimitar el rango de una variable aleatoria
estableciendo un valor mximo y otro mnimo. Este nuevo rango
difiere del rango del tipo de distribucin original de la variable. Una
distribucin truncada tiene un rango ms pequeo que una
distribucin que no est truncada porque el valor mnimo de la
distribucin truncada es mayor y/o el valor mximo es menor que el
de la distribucin original.
Vase Media
El valor ms probable o moda es el valor que se produce con ms
frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las
distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con
mayor probabilidad.
Una variable es un elemento bsico de un modelo que puede adoptar
ms de un valor. Si el valor que tomar no se conoce con certeza, la
variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede
ser dependiente o independiente.
Vase Variable dependiente y Variable independiente
Una variable dependiente es la que depende de algn modo de los
valores de otras variables del modelo. El valor de una variable
dependiente incierta se puede calcular con una ecuacin que est en
funcin de otras variables inciertas del modelo. La variable
dependiente se puede obtener de una distribucin basada en el
nmero aleatorio correlacionado con el nmero aleatorio utilizado
para extraer una muestra de variable independiente.
Vase Variable independiente
Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de
los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable
independiente incierta se determina con una toma de muestra de la
distribucin de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae
sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier
otra variable del modelo.
Vase Variable dependiente
Simulacin
Truncamiento
Valor esperado
Valor ms
probable
Variable
Variable
dependiente
Variable
independiente
La varianza es una medida que indica la dispersin de valores de una
distribucin y, por lo tanto, es una indicacin del riesgo de una
distribucin. Se calcula como el promedio de las desviaciones al
cuadrado de la media. La varianza da un ndice de probabilidad
desproporcionado a los valores que estn ms alejados de la media.
La varianza es el cuadrado de la desviacin estndar.
Varianza
938 Glosario
Apndice D: Lecturas
recomendadas
Lecturas por categora
En la Gua del usuario del @RISK se han explicado los conceptos de
anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms
informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu
tiene una lista de libros y artculos que tratan diferentes reas de este
tema.
Introduccin al anlisis de riesgo
Si est dando sus primeros pasos en el mundo del anlisis de riesgo, o
si desea conseguir ms informacin general sobre las tcnicas, los
siguientes libros y artculos sern de utilidad:
* Clemen, Robert T. and Reilly, Terrence. Making Hard Decisions con
DecisionTools: Duxbury Thomson Learning, 2000.
Hertz, D.B. Risk Analysis in Capital Investment: HBR Classic, Harvard
Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182.
Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley
and Sons, New York, NY, 1983.
Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa,
OK, 1984.
Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books,
Tulsa, OK, 1985.
Morgan, M. Granger and Henrion, Max, con a chapter by Mitchell Small.
Uncertainty: Cambridge University Press, 1990.
Newendorp, Paul and Schuyler, John, Decision Analysis for Petroleum
Exploration, 2nd Ed.: Planning Press, Aurora, Colo., 2000.
Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.
*Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science, 2nd
Ed: Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2000.
940 Lecturas por categora
Ajuste de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre el ajuste de
distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A Decision-
Making Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY,
1993.
* Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd
ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991.
* Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for
Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York,
NY, 1993.
Funciones de distribucin
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de
distribucin que utiliza el programa de ajuste de distribuciones
BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical
Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.
Obras de referencia tcnica sobre la simulacin y
las tcnicas Monte Carlo
Si quiere examinar ms en profundidad los principios de la
simulacin, las tcnicas de recoleccin de muestras y la teora
estadstica, los siguientes libros sern de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. A Distribution-Free Approach To Inducing Rank
Correlation Among Input Variables: Commun. Statist.-Simula.
Computa.(1982) 11(3), 311-334
* Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGraw-
Hill, New York, NY, 1991,1982, 2000.
*Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing,
London, 1997.
*Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP
Thomson Learning, 1998.
Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and
Sons, New York, NY, 1981.
*Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York,
NY, 2000.
Obras tcnicas de referencia sobre el mtodo de
muestreo Latino Hipercbico
Si est interesado en informarse sobre la relativamente nueva tcnica
de muestreo denominada Latino Hipercbico, las siguientes fuentes
sern de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. Latin Hibercube Sampling (A
Program Users Guide): Technical Report SAND79-1473, Sandia Laboratories,
Albuquerque (1980).
Iman, R.L. and Conover, W.J. Risk Methodology for Geologic Displosal of
Radioactive Waste: A Distribution Free Approach to Inducing Correlations
Among Input Variables for Simulation Studies: Technical Report NUREG
CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980).
McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. A Comparison of Three
Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output
from a Computer Code: Technometrics (1979) 211, 239-245.
Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. An Improved Computation
Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability Functions:
SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium Proceedings, Dallas
(1985).
942 Lecturas por categora
Ejemplos y estudios de caso utilizando anlisis
de riesgos
Si desea consultar estudios que demuestran el uso del anlisis de
riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis An Approach Through
Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984.
* Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for
the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993.
*Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998.
Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum
Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975.
Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal: World Bank Staff
Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD,
1970.
* Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and
Investing: Probus Publishing Co., 1993.
*Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization:
Palisade Corporation, 1998.
*Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP
Thomson Learning, 1997.
*Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996.
* Estos ttulos pueden ser comprados a travs de Palisade
Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados
Unidos; o enve un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o
solicitar ms informacin sobre estos y otros ttulos relacionados
con el anlisis de riesgo. Tambin puede ponerse en contacto con el
departamento de Ventas Tcnicas de Palisade a travs del correo
electrnico, enviando un mensaje a la siguiente direccin:
sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en

ndice 943
ndice

A
Ajuste ......................................................................................................... 62, 147, 940
Algoritmos .......................................................................................................... 817
Datos acumulativos ........................................................................................... 812
Datos de densidad ............................................................................................. 811
Datos de entrada ................................................................ 148, 152, 158, 169, 809
Datos de entrada ................................................................................................ 156
Datos de muestra ............................................................................................... 810
Distribuciones continuas .................................................................................. 813
Distribuciones discretas .................................................................................... 813
Distribuciones predefinidas ..................................................................... 154, 814
Lmites de Dominio ........................................................................................... 153
Parmetros estimados ....................................................................................... 814
Pruebas de bondad de ajuste ........................................................................... 824
Seleccin de distribuciones .............................................................................. 813
Ajuste de distribucin
Comando ............................................................................................................ 147
algoritmo
definicin ............................................................................................................ 835
Aadiendo restricciones ....................................................................................... 386
Aadir salida Comando ........................................................................................ 115
Anlisis de escenarios ....................................................................................... 53, 86
Anlisis de sensibilidad
Avanzado ........................................................................................................... 311
Estndar .................................................................................................. 52, 83, 240
Anderson-Darling (A-D)
Estadstico ................................................................................................... 164, 827
Application Settings Command ........................................................................... 535
ascenso de colinas
descrito ................................................................................................................ 844
ejemplo ................................................................................................................ 843
Asistencia tcnica .......................................................................................................3
944
B
barra de estado ............................................................................................... 404, 409
Barra de herramientas
Complemento @RISK.............................................................................. 95, 97, 98
Complemento @RISK.......................................................................................... 91
bases de datos ......................................................................................................... 844
BestFit .............................................................................................................. 807, 907
Biblioteca de @RISK
Valor de inicio para distribuciones ................................................................. 521
C
calendarizacin
mtodos de solucin ......................................................................................... 383
celda objetivo .......................................................................................... 344, 355, 370
celdas ajustables ............................................................................................. 356, 373
Chi-cuadrado
Estadstico .......................................................................................................... 825
Comando Actualizar Filtros del Proyecto .......................................................... 510
Comando Ajuste de series de tiempo ................................................................. 421
Comando Auditora de Calendario ..................................................................... 498
Comando Calendarios Probabilsticos ................................................................ 484
Comando Categoras de Riesgo ........................................................................... 474
Comando Configuraciones de Proyecto ............................................................. 502
Comando Datos de Escala de Tiempo ................................................................ 493
Comando de opciones de entrada de datos ............................... 148, 152, 158, 169
Comando de Proyecto ........................................................................................... 471
Comando Gantt estndar...................................................................................... 487
Comando Gantt probabilstico ............................................................................. 488
Comando Importar archivo .MPP ....................................................................... 471
Comando Insertar Campo .................................................................................... 510
Comando Leer el Proyecto ACtivo ...................................................................... 509
Comando Opciones de datos de entrada ............................................................ 156
Comando Ramas Probabilsticas ......................................................................... 481
Comando Sincronizar Ahora ............................................................................... 511
Comando Solver de Restricciones ....................................................................... 405
combinatorios
problemas ........................................................................................................... 845
Compatibilidad ........................................................................................................ 13
Complemento, @RISK
Barra de herramientas......................................................................................... 91
Complemento, Barra de herramientas
@RISK ....................................................................................................... 95, 97, 98
Configuracin de informes
Comando .................................................................................................... 176, 219
Configuracin de simulacin
Comando ............................................................................................................ 193
ndice 945
Configuraciones de Aplicacin
Comando ............................................................................................................ 536
Convergencia
Monitoreo ....................................................................................................... 70, 71
Correlacin ............................................................................................................... 59
Aadir ................................................................................................................. 143
Coeficientes ........................................................................................................ 131
De orden jerrquico ........................................................................................... 145
Instancias, Mltiples ................................................................................. 134, 729
Correlaciones
Aadir ................................................................................................................. 129
Cuadrados mnimos, mtodo ............................................................................... 819
Cuadro de dilogo Modelo ................................................................................... 354
D
Datos
Comando ............................................................................................................ 236
DecisionTools Suite ........................................................................................... 7, 907
Definir ..................................................................................................................... 101
Definir ventana de distribucin ....................................................................... 45, 58
Mostrar................................................................................................................ 101
Desinstalacin de @RISK ..........................................................................................7
desviacin ............................................................................................................... 390
Detencin automtica .............................................................................................. 72
Distribucin
Desplazamiento ................................................................................. 574, 736, 737
Dibujo .................................................................................................................. 178
Funciones .............................................................................................. 44, 553, 940
Truncamiento ..................................................................................................... 738
distribuciones de probabilidad ............................................................................ 343
Distribuciones de probabilidad ............................................................................ 334
Distribuciones Risk
RiskFitDescription ............................................................................................. 758
Distribution Artist Command .............................................................................. 177
E
Ejemplos .................................................................................................................. 942
Entradas
Bloquear .............................................................................................................. 735
Error de raz cuadrada de la media (RMSErr) ........................................... 164, 827
escalada
uso de Solver ...................................................................................................... 840
Escenarios
Comando ............................................................................................................ 217
Escenarios-Comando ............................................................................................. 248
946
especificaciones tcnicas ....................................................................................... 868
Estadsticos
Ajuste .................................................................................................................. 824
Anderson-Darling (A-D) .......................................................................... 164, 827
Chi-cuadrado ..................................................................................................... 825
Detallados ........................................................................................................... 233
Error de raz cuadrada de la media (RMSErr) ....................................... 164, 827
Kolmogorov-Smirnov (K-S) ..................................................................... 164, 826
Estimadores de Mxima Probabilidad ................................................................ 817
Excel
Ocultar al inicio de simulacin ........................................................................ 201
F
Filtros
Datos de entrada ............................................................................................... 812
Resultados .......................................................................................................... 229
Funciones de ajuste Risk
RiskFitDistribution ............................................................................................ 757
RiskFitParameter ............................................................................................... 758
RiskFitStatistic ................................................................................................... 758
funciones de penalizacin .................................................................................... 861
ejemplos .............................................................................................................. 864
uso ....................................................................................................................... 865
Funciones de propiedad de series de tiempo Risk
RiskTSIntegrate ................................................................................................. 784
RiskTSSeasonality ............................................................................................. 785
RiskTSSync ......................................................................................................... 786
RiskTSTransform ............................................................................................... 783
Funciones de proyecto de Risk
RiskProjectResourceAdd .................................................................................. 763
RiskProjectResourceUse ................................................................................... 764
Funciones de proyecto Risk
ProjectFieldVal ................................................................................................... 759
RiskProjectAddCost .......................................................................................... 761
RiskProjectAddDelay ........................................................................................ 760
RiskProjectRemoveTask ................................................................................... 762
RiskProjectResourceUse ................................................................................... 765
Funciones de Risk
Fechas.................................................................................................................. 560
RiskBernoulli...................................................................................................... 585
RiskDoubleTriang ............................................................................................. 612
RiskExtValueMin .............................................................................................. 628
RiskExtValueMinAlt ......................................................................................... 630
RiskF ................................................................................................................... 631
RiskLaplace ........................................................................................................ 661
Funciones de series de tiempo Risk
RiskAPARCH11 ................................................................................................ 781
ndice 947
RiskAR1 .............................................................................................................. 769
RiskAR2 .............................................................................................................. 770
RiskARCH1 ........................................................................................................ 778
RiskARMA11 ..................................................................................................... 773
RiskBMMR ......................................................................................................... 775
RiskBMMRJD ..................................................................................................... 777
RiskEGARCH11 ................................................................................................. 780
RiskGARCH11 ................................................................................................... 779
RiskGBM ............................................................................................................. 774
RiskGBMJD ........................................................................................................ 776
RiskMA1 ............................................................................................................. 771
RiskMA2 ............................................................................................................. 772
Funciones del @RISK ............................................................................................. 553
Argumentos ....................................................................................................... 560
Desplazamiento ................................................................................. 574, 736, 737
Funciones de estadsticos ........................................................................... 74397
Funciones de propiedad ........................................................................... 556, 727
RISKCollect ........................................................................................ 208, 728, 745
RISKCorrmat .............................................................................................. 144, 729
RiskCurrentIter .................................................................................................. 565
RISKCurrentIter ................................................................................................. 799
RISKCurrentSim ................................................................................................ 800
RISKDepC .......................................................................................................... 731
RISKFit ................................................................................................................ 733
RISKIndepC ....................................................................................................... 734
RISKKurtosis ...................................................................................................... 751
RISKLock .................................................................................................... 734, 735
RISKMax ..................................................................................................... 751, 752
RISKMin ............................................................................................................. 752
RISKMode .......................................................................................................... 752
RISKName .................................................................................................. 727, 739
RISKOutput ........................................................................................ 116, 563, 742
RISKPercentile ................................................................................................... 753
RISKRange .......................................................................................................... 753
RiskResultsGraph .............................................................................................. 565
RISKSensitivity .................................................................................................. 749
RISKShift ............................................................................................ 574, 736, 737
RISKSimTable .................................................................................................... 197
RISKSkewness .................................................................................................... 753
RISKStdDev ........................................................................................................ 754
RISKTarget ......................................................................................................... 754
RISKVariance ..................................................................................................... 754
Series ................................................................................................................... 562
Truncamiento ..................................................................................................... 738
Funciones Risk
Funciones estadsticas ....................................................................................... 563
RiskIsDate ........................................................................................................... 735
RiskLevy ............................................................................................................. 664
RiskLock ............................................................................................................. 735
948
RiskLogisticAlt .................................................................................................. 663
RiskLogisticAlt .................................................................................................. 666
RiskSensitivity ................................................................................................... 749
RiskTheoTarget .................................................................................................. 755
RiskTheoXtoP .................................................................................................... 755
RiskVary ............................................................................................................. 721
G
generaciones
por qu no se usan ............................................................................................ 868
grficos .................................................................................................................... 365
Grficos ..................................................................................................................... 76
Comparacin de ajustes ............................................................................ 165, 821
Delimitadores .............................................................................................. 78, 103
Formateado .......................................................................................................... 79
Formato Excel .................................................................................................... 831
Grfico de araa ................................................................................................ 268
Grfico Q-Q ........................................................................................................ 167
P-P ............................................................................................................... 166, 822
Q-Q .............................................................................................................. 166, 822
Resumen ............................................................................................................... 79
Superpuestos ................................................................................................ 77, 258
Tornado ................................................................................................................ 85
grficos de progreso .............................................................................................. 410
I
Iconos
@RISK ................................................................................................................... 91
Escritorio ................................................................................................................ 8
ndice de cruce ....................................................................................................... 412
para qu sirve .................................................................................................... 398
ndice de mutacin ................................................................................................ 412
para qu sirve .................................................................................................... 398
Indices crticos ................................................................................................ 502, 503
Informes
Configuracin .................................................................................................... 176
Configuraciones ................................................................................................. 219
Excel ...................................................................................................................... 89
Hoja de plantilla .......................................................................................... 89, 218
Modelos .............................................................................................................. 564
Iniciar simulacin
Comando ............................................................................................................ 215
Insertar Fila/Columna
Comando ............................................................................................................ 137
Instancia comandos ............................................................................................... 134
ndice 949
Instrucciones para la instalacin .......................................................................... 58
Iteracin .................................................................................................................... 49
K
Kolmogorov-Smirnov (K-S)
Estadstico ................................................................................................... 164, 826
L
Las fechas en las funciones de @RISK ................................................................. 560
linear problems ...................................................................................................... 842
M
Macros
VBA Control del @RISK ..................................................................... 211, 74397
Mens
Men de modelo (Complemento @RISK) ...................................................... 101
Men Simular de programa auxiliar (@RISK) ............................................... 193
Meta de optimizacin .................................................................................... 355, 370
mtodo de reemplazo ............................................................................................ 870
Mtodo Simplex ..................................................................................................... 842
mtodos de solucin .............................................................................................. 858
calendarizacin .................................................................................................. 383
orden ................................................................................................................... 378
presupuesto ........................................................................................................ 381
proyecto .............................................................................................................. 381
receta ................................................................................................................... 377
Modelando la incertidumbre ................................................................................ 331
Modeling
Product Features ................................................................................................ 445
Modelo
caja de dilogo ................................................................................................... 369
Muestreo Latino Hipercbico ...................................................................... 903, 941
Muestreo Monte Carlo .................................................................................. 902, 940
N
no lineales
problemas ........................................................................................................... 844
950
O
objetivo .................................................................................................................... 371
Observador
pestaa Diversidad ........................................................................................... 415
pestaa Opciones de detencin ....................................................................... 416
pestaa Poblacin .............................................................................................. 414
pestaa Progreso ............................................................................................... 410
pestaa Registro ................................................................................................ 413
pestaa Resumen ............................................................................................... 412
Observador del RISKOptimizer ........................................................................... 409
opciones de ejecucin de optimizacin ............................................................... 394
operador gentico .................................................................................................. 400
Operadores ..................................................................................................... 399, 400
optimizacin
mtodos .............................................................................................................. 835
Optimizacin
Qu es? .............................................................................................................. 335
optimizacin por simulacin ................................................................................ 342
optimizacin tradicional ....................................................................................... 341
OptQuest ................................................................................................................. 334
orden
P
paisaje de soluciones ............................................................................................. 837
Palisade Corporation ......................................................................................... 4, 908
Parmetros
Alternativos ........................................................................................................ 557
Pausa en error ........................................................................................................ 202
percentil .......................................................................................................... 342, 371
Percentiles
Calculando objetivos ........................................................................... 75, 234, 823
Clculo de objetivos .......................................................................................... 172
Descendentes acumulativos ............................................................................. 559
Hoja de clculo-funcin .................................................................................... 753
pila de genes ........................................................................................................... 853
PrecisionTree .................................................................................... 907, 912, 92330
presupuesto
problemas
basados en tablas ............................................................................................... 844
problemas basados en tablas ................................................................................ 844
problemas combinatorios ..................................................................................... 845
problemas de metas mltiples ............................................................................. 866
problemas no lineales ............................................................................................ 844
problems
ndice 951
linear ................................................................................................................... 842
Progreso
ventana................................................................................................................ 403
proyecto
R
Ramas
Eliminacin del clculo de las ramas no seleccionadas ................................ 482
rastreo revertido ..................................................................................................... 870
receta
Recoleccin de muestras de distribucin ............................................................ 208
Referencias Circulares ........................................................................................... 196
Regresin ................................................................................................................ 244
Requisitos del sistema ...............................................................................................5
restriccin de iteracin .......................................................................................... 345
restriccin de simulacin .............................................................. 345, 347, 388, 860
restricciones ............................................................................................................ 857
implementacin ................................................................................................. 870
restricciones blandas ............................................................................. 387, 390, 860
restricciones duras ................................................................................................. 387
RISKOptimizer
Qu es? .............................................................................................................. 333
Observador ......................................................................................................... 409
RISKview ................................................................................................................ 907
rutina de seleccin ................................................................................................. 868
S
Salidas
Aadir ................................................................................................................. 115
Semilla,Aleatoria .................................................................................................... 197
Sensibilidades
Comando ............................................................................................................ 240
Simulacin
Configuracin .............................................................................................. 67, 193
Detencin .............................................................................................................. 72
Inicio .............................................................................................................. 69, 215
Mltiple ...................................................................................................... 197, 207
solucin global
y solucin local .................................................................................................. 840
solucin local
y solucin global ................................................................................................ 840
952
T
Tabla de introduccin de parmetros ................................................................. 478
tasa de cruce ........................................................................................................... 852
implementacin ................................................................................................. 868
tasa de mutacin
implementacin ................................................................................................. 869
tiempo
condicin de detencin ..................................................................................... 394
tiempo de ejecucin ............................................................................................... 394
TopRank ............................................................................................ 907, 911, 91322
Truncamiento ......................................................................................................... 738
Tutorial ................................................................................................................ 11, 43
V
Valor esperado verdadero ............................................................................ 199, 549
Valores crticos ....................................................................................................... 828
Valores P ................................................................................................................. 828
Variables de entrada
Aadir ................................................................................................................... 55
Bloqueo ....................................................................................................... 734, 735
Nombres ............................................................................................................. 118
Nombres ............................................................................................................. 111
Nombres ............................................................................................................. 727
Nombres ............................................................................................................. 739
Propiedades ............................................................................................... 111, 118
Recoleccin de muestras de distribucin ....................................... 208, 728, 745
Variables de salida
Aadir ................................................................................................................... 46
Nombre ............................................................................................................... 116
VBA Control del @RISK .......................................................................... 211, 74397
velocidad
mejorar ................................................................................................................ 867
Ventana de definir distribuciones
Vnculo a ajustes ........................................................................................ 147, 832
Ventana Modelo ..................................................................................................... 181
Ventanas
Anlisis de escenarios ............................................................................... 217, 248
Anlisis de sensibilidad .................................................................................... 240
Datos ................................................................................................................... 236
Ventana de estadsticos detallados ................................................................. 233
Ventana de resultados de ajuste ...................................................................... 162
Ventana de resumen del ajuste ........................................................................ 171
Versin para estudiantes .......................................................................................... 5

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