114

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS
SECCION DE POST-GRADO
UNA INTRODUCCION A LA
ECONOMETRIA
Prof. DR ALIPIO ORDOEZ MERCADO
Ali1fom@yahoo.com; alorme@uni.edu.pe
1.0 UNA INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
Una inquietud incesante del hombre ha sido,
es, y seguir siendo, el de representar las
intrincadas relaciones de las posibles variables
que describen el comportamiento de las realidades
de los fenmeno, en un simple modelo, capaz de
resumir todo lo relevante, para controlar y
manipular su comportamiento futuro.
Modelo puede
Usarse
PREDICCION
CONTROL
115
Representacin de un Modelo
Fenmeno
Real
Abstraccin de las caractersticas
ms importantes
Teora
Modelo
Las teoras se refieren a un sistema que se
tratan de eplicar y contienen modelos que son
representaciones idealizadas de este mundo real
1.1 DEFINICION DE ECONOMETRIA
!iencia que estudia las relaciones econmicas usando como
herramientas auiliares a las matemticas y a la
estadstica, pero sin perder el punto de vista
econmico.
"rata de la medicin de los parmetros en las relaciones
econmicas.
OBSERVACION:
La #conometra trata a las relaciones econmicas como
estocsticas.
Los procedimientos derivados no son eclusivos de la
#conometra, sino que pueden adecuarse a otros campos
como la psicologa, sociologa, mar$eting, comercio,
ecologa, etc.
116
#n %esumen la #!&'&M#"%() construye modelos para verificar las
relaciones tericas y empricas, usando una metodologa sistemtica
para la medicin de la economa.
*e Usa la Teora Econmica para sugerir relaciones econmicas, las
cuales se interpretan y se plasman en una Ecuacin Matemtica
Usa la Teora Estadstica, para estimar los parmetros de la ecuacin
Matemtica, y verificar las relaciones econmicas supuestas aprioris

COMO SE MIDE LAS MAGI!"DES...#
Variable INTERES

! " # V$1

% V$&

%....%' V$(

)

F*+,i-+ V.E$OGENA 1 V%E$OGENA & V.E$OGENA (

Funcin Consumo.- Una de las funciones muy usadas en la
econometra, por cuestiones didcticas
C.+/*0.

! " # R

% P

% Y

)

F*+,i-+ Re+a Pre,i. I+1re/.
$%ICI$ALES &"CIOES ECOOMICAS
Funcin de !n"ersin
I+2er/i-+

! " # PNB

% I+ere/

% I+"la,i-+

)
Funcin de #enta-Educacin
Re+a

! " # E3*,a,i-+

)
117
Usa la metodologa y los procedimientos de la ciencia
estadstica, y son los siguientes+
,. -ormulacin de las .iptesis
La "eora econmica sostiene que/
La demanda aumenta, cuando el precio disminuye
La oferta aumenta, cuando el precio aumenta.
0. #specificacin de la funcin matemtica
Las hiptesis anteriores son plasmadas en el
siguiente modelo matemtico
' ;
1 1 '
< + =
t t
P D
( )
' ;
1 1 '
equilibrio de condicin O D
P O
t t
t t
=
> + =
1.&.- METODOLOGIA ECONOMETRICA
4. Estimacin de los $armetros
1ara estimar los parmetros adiciona
los t2rminos de los errores aleatorios en cada ecuacin
34efinicin del modelo #stadstico5
* * * *
1 ' 1 '

' ;
' ;
1 1 '
1 1 '
> + + =
< + + =


t t t
t k t
P O
P D
y se recogen datos sobre 4
t
, &
t
, y 1
t
para estimar los
parmetros mediante procedimientos estadsticos.
5. $rue%as de &iptesis
6erificar la confirmacin o refutacin de las
"eoras #conmicas, formulando pruebas
estadsticas sobre los parmetros
' + ' +
' + ' +
1 1
1 ' 1 '

< >


a a
H H
H H
# #
118
7. 1ronsticos y 1olticas de !ontrol
La ecuacin estimada la estructura
resultante se usar para/
!onocer valores futuros de la demanda y oferta.
#stablecer simular mecanismos de control para diversas
estrate'ias tcticas.
1.4 ESTRUCTURA DEL MODELO ECONOMETRICO
La estructura particular de un modelo econom2trico
se concreta con valores que toman sus parmetros
dentro del anlisis cuantitativo y depender de las
muestras usadas.
Modelo.- #s la clase de todas las estructuras
posibles de obtener.
E(emplo/ #n un pas el consumo de un producto, puede
epresarse adecuadamente en funcin de la renta+
con,umir a mar-inal propen,i.n ; 1 '
ma/em0/ico modelo
1
1 '
< <
+ =

t t
R C
valores particulares de
8
y
,
definen a una estructura;
C

! 1&5 ' 0.06R

;
estructura del consumo
3comportamiento de las familias(
#specificacin de
una estructura
Variable/ E+3-1e+a/+
De/erminada, por el modelo )corrien/e(
$rede/erminada, )re1a-ada,(
Variable/ E7-1e+a/+
$rede/erminada,+ corrien/e 2 re1a-ada,
119
1or lo general se supone que los parmetros del modelo
especificado permanecen constantes a trav2s de todo
el intervalo de estudio, *in embargo, esta suposicin no
se cumple en muchos casos, por lo que es necesario
decidir en que momento se produce el cambio en los
parmetros, ms conocido como Cam%io
estructural.
)si la estructura de un modelo puede ser*
i+ Constante.2 !uando la estructura del modelo
permanece estable, no cambia,
ii+ Cam%iante.2 La estructura cambia debido a una de
las siguientes causas/
#volucin de los 1armetros en el "iempo.
#fecto de otras variables no consideradas en el modelo.
!ambio de sistema.
ESTRUCTURA ........#,.+i+*a,i-+)
%
/
C
/
C
/
3
'
4
1
%
/
%
/
C
/
C
/
3
5
4
1
%
/
C
/
3
1
4
1
%
/
E,/ruc/ura E,/a6le
Cam6io E,/ruc/ural en I!E%CE$!O
TIPOS DE CAMBIOS EN LA STRUCTURA
120
y
/
7
/

12
8
/
3
0
4
11
7
/
4
/
* para n
1
.
8
/
3
0
4
12
7
/
4
/
* para n
5
9nterceptos no cambian,
pero las pendientes
!)M:9)' en cada tramo
CAMBIO ESTRUCTURAL EN PENDIENTE

11
y
/
7
/

01

02

12

11
8
/
3
01
4
11
7
/
4
/
* para n
1
.
8
/
3
02
4
12
7
/
4
/
* para n
5
9nterceptos y pendientes
!)M:9)' en cada tramo
CAMBIO ESTRUCTURAL MI$TO
121
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS
SECCION DE POST-GRADO
REGRESION Y CORRELACION
SIMPLE
Ali8i. Or3.9e: Mer,a3.
ali1fom@8ahoo.com; alorme@uni.edu.pe
&.0 MODELO DE REGRESION LINEAL
"na e9celen/e /:cnica E,/ad;,/ica <ue permi/e cuan/ificar la,
relacione, <ue pudieran e9i,/ir en/re do, =aria6le,.
&ue propue,/o por GAL!O a fine, del ,i-lo 7I7.
&.1 MODELO BASICO Y SUPOSICIONES
$ara encon/rar dicha relaci.n hace u,o del ,i-uien/e modelo
Error Exogena Variable Endogena Variable + + = ( )
1 '

Aleatoria
n Perturbaci
t
Exgena
Variable
t
Endgena
Variable
t
X Y + + =
1 '
122
En/re al-uno, e>emplo, ,e /ienen+
Modificacion de la poli/ica empre,arial ,o6re la, =en/a, de un
produc/o* en funcion de la pu6licidad* incen/i=o,* e/c
E=aluacion del rendimien/o profe,ional del per,onal en una
compania* ,e-?n el perfil <ue pre,en/an cada uno de lo,
empleado,.
Selecci.n de lo, candida/o, a ,er admi/ido, a un pro-rama de
capaci/acion* ,e-?n el perfil de cada po,/ulan/e.
E,/a6lecer la, /arifa, de lo, ,er=icio, <ue ,e ofrecen* en funcion
del perfil de lo, clien/e, y la calidad de ,er=icio, <ue ,e
6rinda.
La ecuaci.n an/erior de,cri6e la dependencia lineal de la
=aria6le endo-ena re,pec/o a la =aria6le e9.-ena.
Supo,icione,+
Per*rba,i.+e/
Alea.ria/


E,peran1a cero + E)
/
( 3 '
@arian1a Aomo-:nea+ @ar)
/
( 3
5
Co=arian1a cero+ E)
/ ,
( 3 '; / ,
)
/
,on independien/e,(

Lo, 8
/
,on independien/e,
123
Cada o6,er=aci.n de la =aria6le end.-ena )8( re,ponde a un
modelo lineal
f)8(
7
7
5'' B'' C''
5''
B''
C''
E)8( 3
'
4
1
7
La =aria6le e9.-ena )7( e, prede/erminada )con,/an/e y fi>a(*
y de/erminan <ue D8E e, alea/oria con una cier/a
di,/ri6uci.n de pro6a6ilidad.
124
&.& REPRESENTACI;N GRAFICA
"n pro6lema de %e-re,i.n Lineal Simple* e, =i,uali1ada
median/e un dia-rama de di,per,i.n.
8 3
'
4
1
7
ingreso en absoluto cambio
consumo en absoluto cambio
=
1

5'' B'' C'' F''

)Con,umo( 8
7 )In-re,o(
C''
B''
5''
&i-. Dia-rama de Di,per,i.n
Ob<ei2.: ECO!%A% la L;nea rec/a <ue pa,a por la
mayor;a de pun/o, )e,/o e,* minimi1an lo, =alore, de lo,
errore,
/(
El Dia-rama de Di,per,i.n del con,umo per,onal )8(* y el in-re,o
di,poni6le* indican <ue am6a, =aria6le, /ienen una a,ociaci.n
po,i/i=a )correlaci.n po,i/i=a( e,/o <uiere decir <ue la
propen,i.n mar-inal o con,umir e, po,i/i=a*
1
G '.
La calidad o Grado de A>u,/e de la l;nea ,e mide por el coeficien/e
de De/erminaci.n %
5
.
1 '
5
R
Si %
5
,e apro9ima a D1E el
A>u,/e e, Hueno.
Si %
5
,e apro9ima a D'E el
A>u,/e e, D:6il y no de,eado
125
&.4 =ALLA>GO DE PARAMETROS
0
Y
1
LOS INCENTIVOS AUMENTAN LAS VENTAS..?
$ara encon/rar lo, =alore, de
'
y
1
; ,e 6u,car0 una colecci.n de
=alore, ,o6re 8 y 7. $or e>emplo+ $ara e=aluar ,i la deci,i.n de
implemen/ar incen/i=o, para ,u, a-en/e, =endedore,* aumen/an o
no ,u, =en/a, de uno de ,u, produc/o fa=ori/o, de una empre,a.
Se u,ara el ,i-uien/e modelo+
8 $ara la, 1I re-ione, a,i-nada, a cada a-en/e =endedor ,e
recolec/o lo, da/o,)en mile, de SJ.(*de ,u, =en/a, y lo, incen/i=o,
reci6ido, por =en/a, ,uperiore, a SJ.F'.'''* duran/e el ul/imo
aKo +
error
t
X
t
Y
t
Incentios Ventas + + =
( )
1 '
( )
%e-ion 7 8 78 7
5
8
5

1 L.B 5M'.MB 1M'F.FNN BN.LN MB5NC.MB5N
5 C.5 1C'.M1 FN'.NI5 1M.LC 1NMNN.B'C1
B I.1 5IF.FF 5B15.NFF LF.L1 I1FBI.I'5F
.
.
1M 5.MF 1M1.F5 CM1.LI M.FL5F 5NC1IN.11'C
1I 1.5F 1'C.FC 1B'.LMF 1.FL5F 1'N5I.L11L
T.al @A.5A 46AB.1A &0BB@.&B@ A10.61&A B0A@@4.CA41
126
CORRELACION ENTRE VENTAS E INCENTIVOS
Cuando lo, incen/i=o, crecen* la, =en/a,
aumen/an. La Correlaci.n e, po,i/i=a
0
100
200
300
400
0 2 4 6 8 10
IN!NTI"#$
"
!
N
T
A
$
GRAFICO VENTAS VS. INCENTIVOS
0
100
200
300
400
0 2 4 6 8 10
IN!NTI"#$
"
!
N
T
A
$
La correlaci.n en/re =en/a, e incen/i=o, e, po,i/i=a
en/once, D La LIEAE /iene pendien/e po,i/i=a
127
ESTIMACION DE PARAMETROS
Dependen/ @aria6le+ @E!AS
Me/hod+ Lea,/ S<uare,
Da/e+ 'LJ'FJ5''1 !ime+ 'F+BF
Sample+ 1 1I ; Included o6,er=a/ion,+ 1I
@aria6le Coefficien/ S/d. Error /2S/a/i,/ic $ro6.
C LL.BIC'B 51.'B1C1 B.1FLC55 '.''L1
ICE!I@OS B'.''ILB B.NCIBFI M.L''5I1 '.''''
%2,<uared '.MIB'NB
Ad>u,/ed %2,<uared '.MLNFBL S.D. dependen/ =ar IC.B'51F
S.E. of re-re,,ion C'.CM'LC AOaiOe info cri/erion 1'.BCBCM
Sum ,<uared re,id 5L5'F.NL SchPar1 cri/erion 1'.CC5C'
Lo- liOelihood 2N1.'N15B &2,/a/i,/ic FM.MLC5I
Dur6in2Qa/,on ,/a/ 5.1FLIFI $ro6)&2,/a/i,/ic( '.'''''1
METODOS PARA ENCONTRAR
0
Y
1
Aun<ue ,olo 6a,/an do, =alore, de 8 y 7 para encon/rar lo,
=alore, de
'
y
1
; ,e u,ar0 una colecci.n de da/o, ,o6re 8 y 7.
En e,/o, da/o, ,e aplican lo, ,i-uien/e, procedimien/o,.

0
%
1
/.+
e+,.+ra3./
8.r
M;nimo, Cuadrado,.2 De/ermina la me>or l;nea
<ue a>u,/a a lo, da/o,; e,/o e,* minimi1ando la
con/ri6uci.n de la ,uma de lo, errore, al
cuadrado.
M09ima @ero,imili/ud.2 Ma9imi1ando la funci.n
de di,/ri6uci.n de lo, Da/o,.
Am6o, procedimien/o, producen re,ul/ado, e<ui=alen/e, y ,e
conden,an en la, ,i-uien/e, f.rmula,+
128
i
i
5
5
1
7 Cuadrado, de Suma
78 $roduc/o, de Suma
( )
R
= =

=
x
x!
i
i
i i
i i
"C
"P
n
x
x
n
! x
! x

''ILB . B'
R
1
=
n
x
X
n
Y
Y X Y
i i

=

= = ; *
R R
1 '

BIC'5IL5 . LL
R
'
=
Lue-o+
X Y ''ILB . B' BIC . LL
R
+ =
@en/a, 3LL.BI 4B'.''I Incen/i=o,
5''
1''
LL.BI
1'' 5''
X Y
1 '
R R R
+ =
'
R

1
R

MLC5M . FM
IM5MFF . 1LBM
FBMI5 . NCL1'
= = =
C#error
C#reg
$
Cal
MIB'N5I . '
F'1N . 15'I1L
FBMI5 . NCL1'
1
5
= = = =
"C!
"Creg
"C!
"Cerror
R
&.5 INFERENCIAS ESTADISTICAS
La, inferencia, en un modelo de re-re,ion ,e reali1an a
ni=el -lo6al y a ni=el indi=idual de cada uno de lo,
componen/e, del modelo* con el o6>e/i=o de =erificar la,
hip./e,i, formulada, en 6a,e a la /eor;a econ.mica u,ada.
Inferencia, ,o6re
o
y
1
para la ecuaci.n de =en/a,
8 3
o
4
1
7 D$o,/ula una relaci.n po,i/i=a en/re la, =en/a, y lo,
incen/i=o,; e,/o e,* el -eren/e de la empre,a e,pera en
promedio <ue la, =en/a, aumen/aran a medida de <ue
aumen/a lo, incen/i=o,* aun<ue no en la mi,ma proporci.nE
el cual ,e re,ume en la in/erpre/aci.n de <ue D
1
G 'E
'
3 '*
.
'
' )
'
S '*
'
G '(.
129
A(Inferencia Glo6al en el modelo
Lo, Incen/i=o, incremen/an la, =en/a, ...#
$ara re,ol=er e,/a in/ero-an/e ,e plan/ea+
A
'
+ La con/ri6uci.n de lo, incen/i=o, 3'
A
1
+ La con/ri6uci.n de lo, incen/i=o, '
8 ,e implemen/a con la prue6a de la %a1.n de D&E.
MLCB . FM
IM5MFF . 1LBM
FBMI5 . NCL1'
= = =
C#error
C#reg
$cal
CN . C ( 1L ; 1 ) ( 5 * 1 .) = = $ $ $ n tab cal
An0li,i, de @arian1a de la %e-re,i.n
Lineal
130
B) PRUEBAS INDIVIDUALES SOBRED
0 Y 1
A
'
+ 3
'
A
1
+
'
* con la /2,/uden/
. . ( 5 )
5
'
T ;
1
R
'
R
l g n %ab cal
x
cal
t t
"C
x
n
t

+

R
'
R

=
cal
t
I+"ere+,ia/ /.bre
0
#I+er,e8.)
A
'
+
'
3 ' )Aip./e,i, nula(
A
1
+
'
' )Aip./e,i, al/erna/i=a(
Se implemen/a con el e,/ad;,/ico de la prue6a /2,/uden/
'L5BL . 1'F
FBL1 . 55
1I
1
CM'L . C'
BIC' . LL
+
=
%e-i.n de Acep/aci.n de
A
'
' +
' '
= H
25.15
/
cal
5.15
/
/a6)n25(
/
/a6)n25(
5

15' . 5 ; 1FL . B
'BCCM . 51
' BIC' . I . LL
( '5F . '
5
* 1L )
= =

=
=

%ab
cal
t t
/
cal
3 B.1FL cae en la 1ona de recha1o* lue-o ,e Acep/a
A
1
+
'
'* Lue-o la l;nea pa,a por encima del ori-en .
131
I+"ere+,ia/ /.bre
1
#la 8e+3ie+e)
A
'
+
1
3 '
A
1
+
1
'
L''5IIN . M
'L5BL . 1'F
CM'L . C'
''ILB . B'
R
'
R
1
= =

=
x
cal
"C
t

%e-i.n de
Acep/aci.n de A
'
25.15 5.15
Uona de
%echa1o
Conclu,i.n ,e %echa1o A
'
+
1
3'* y ,e Acep/a en ,u lu-ar <ue
A
1
+
1
' )
1
G ' (.
132
A
'
+ 3 '
A
1
+ '
CBB . 1'
MIB' . ' 1
5 1I ICCN . '
1
. 5
5
=

=
r
n r
t
cal
%e-i.n de
Acep/aci.n de
A
'
+ 3 '
25.15 5.15
5

!
cal
3 1'.CBB* cae en la 1ona de %echa1o de A
'
* lue-o ,e recha1a
A
'
+ '.
Se =erifican la hip./e,i, dela relaci.n po,i/i=a en/re la, =en/a, y
lo, incen/i=o,.
I+"ere+,ia/ /.bre el ,.e"i,ie+e 3e ,.rrela,i-+
I+"ere+,ia/ /.bre la/ Pre3i,,i.+e/
"na de la, aplicacione, impor/an/e, del modelo de
%e-re,i.n e, la de o6/ener la predicci.n o pron.,/ico )=alor
fu/uro( de la =aria6le end.-ena* para un ni=el de la =aria6le
e9.-ena.
La $redicci.n
puede ,er
,o6re
@alor medio
@alor Indi=idual
' 1 ' ' '
R R R
( ) X Y X X Y E + = = =
' 1 ' '
R R R
X Y + =
Am6o, /ienen el mi,mo =alor fu/uro; para diferen/e, =arian1a,.
I+"ere+,ia/ /.bre la 8re3i,,i-+ 0e3ia
'
' 1
'
' '
'
'
( ) +
( ) +
X Y
X Y
X X Y E H
X X Y E H

=
= =
133
NIN'CII . N1
'L5BL . 1'F
( MCM555 . C F )
1I
1
IM5M . 1LBM
( ) 1
R (
R
)
5 5
'
5
'
=

+ =

+ =
x
"C
X X
n
Y Var
. . ( 5 )
'
' 1 ' '
T
( ) 1
R
( )
R
l g n %ab
x
cal
t
"C
X X
n
X Y
t

+
+
=

,ea 7
'
3 F;
C5M1M . 51L ( F ) ''ILB . B' BIC . LL
R
'
= + = Y
15' . 5 ( 'F . ' (
5
* 1L ) =

%ab
t
(
R
)
R
(
R
)
R
'
5
' ' 1 ' '
5
'
Y Var t Y X Y Var t Y

+ +
NIN' . N1 15 . 5 C5M1M . 51L NIN' .. N1 15 . 5 C5M1M . 51L
' 1 '
+ + X
ML'B . 5BL 'NC . 1NL
' 1 '
+ X
L. Inferior L. Superior
A,;* en la hip./e,i,
1I'
R
+ A recha1a ,e * 1I'
R
+
1I'
R
+
' ' ' 1
' '
=
=
Y Y H
Y H
Mien/ra, <ue en;
5''
R
+
5''
R
+ A acep/a ,e * 5''
R
+
' 1
' ' ' '

= =
Y H
Y Y H
Pre3i,,i-+ 3el 2al.r I+3i2i3*al
El me>or predic/or de 8
'
* /am6i:n e,
' 1 ' '
R R R
X Y + =
pero ,u =arian1a e,+

+ + =
x
"C
X X
n
Y Var
5
'
5
'
( ) 1
1
R
( )
y la, inferencia, ,on an0lo-a, al del =alor medio.
134
15'
R
+ A recha1a ,e * 15'
R
+
15'
R
+
' ' ' 1
' '
=
=
Y Y H
Y H
Mien/ra, <ue en;
en
5''
R
+
5''
R
+ A acep/a ,e * 5''
R
+
' 1
' ' ' '

= =
Y H
Y Y H
L'1B . B'C 5FB . 15I
' 1 '
< + < X
IL1I . 1M5N
'L5BL . 1'F
( MCM555 . C F )
1I
1
1 IM5M . 1LBM ( )
5
'
=

+ + = Y Var
Lue-o en la hip./e,i, ,i-uien/e+
%e,iduo, de la %e-re,i.n @en/a, =, Incen/i=o,
o6, Ac/ual &i//ed %e,idual %e,idual $lo/
1 5M'.MB' 5FF.CBI 1F.5N1L V . V W . V
5 1C'.M1' 1N5.C5' 2F1.M1'B V W . V . V
B 5IF.FF' B'N.CFC 25B.N'BN V .W V . V
C 5FC.M1' 5L1.CC' 2L.MB'1B V . WV . V
F 1BL.N'' 1C1.C'L 2C.F'FL1 V . WV . V
L B'L.N1' 5NI.NF1 M.NFN'I V . VW . V
M 1FI.'L' 1NB.N51 2BF.IL'M V W V . V
I 1LB.1B' 1MI.N1L 21F.MILC V . W V . V
N BL1.1M' 5CN.CBM 111.MBB V . V . WV
1' 5F5.BF' 55B.N5N 5I.C5'M V . V W. V
11 IM.FF'' 111.BNM 25B.ICM' V .W V . V
15 MN.5C'' II.IN'F 2N.LF'F' V . WV . V
1B 5N1.MM' B1B.NFF 255.1IF5 V . W V . V
1C 1L5.B5' 1MI.N1L 21L.FNLC V . W V . V
1F 5F1.1'' 1IL.C1N LC.LI1C V . V . W V
1L 5I'.IN' B51.CFM 2C'.FLMC V W V . V
1M 1M1.F5' 1CI.N'I 55.L155 V . V W . V
1I 1'C.FC' 1'B.INF '.LCF1I V . W . V
135
Anali,i, de %e,iduo,
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0
&0
100
1&0
2 4 6 8 10 12 14 16 18
Resid'os
@en/a, =,. Incen/i=o, y $u6licidad
0
100
200
300
400
0 2 4 6 8 10
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