UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
CURSO DE CINCIAS ECONMICAS
DISCIPLINA: TEORIA MICROECONMICA II
Primeiro Semestre/2!
Pro"essor: S#$i%o &# Si'(# Porto )*%ior
Est+,io Do-.%-i#: R#"#e' Tie-/er C0si%#to1
Notas de aula nmero 1: Otimizao *
R#"#e' Tie-/er C0si%#to1
A. Estrutura de um problema de otimizao
Todo problema de otimizao consiste em trs elementos:
1. Variveis de escolha: so as variveis cujos valores timos devem ser
determinados. Por exemplo:
( i ) ma !irma "uer saber "ual n#vel de produto deve produzir para obter o lucro
mximo poss#vel. $este caso% o produto & a varivel de escol'a.
( ii ) ma !irma "uer saber "ual "uantidade de trabal'o% capital e insumos "ue deve
usar para produzir determinado n#vel de produto ao m#nimo custo poss#vel.
( iii ) m consumidor deseja comprar uma cesta de bens "ue ele ten'a condi(es
de ad"uirir e "ue l'e deixe na mel'or situao. )"ui% as variveis de escol'a so as
"uantidades dos bens.
2. Funo objetivo: !ornece uma especi!icao matemtica da relao entre as
variveis de escol'a e a varivel "ue desejamos maximizar ou minimizar. )ssim% se*uindo
os exemplos do item +% as !un(es objetivos podem tomar a !orma de relacionar:
( i ) lucro ao n#vel de produto.
( ii ) custo , "uantidade de trabal'o% capital e insumos.
( iii ) um indexador da satis!ao do consumidor ,s di!erentes "uantidades de bens
"ue ele pode comprar.
-m ( i ) e (iii )% as !un(es devem ser maximizadas e em ( ii )% minimizada . todas
em respeito as suas respectivas variveis de escol'a.
3. Conjunto vivel: uma parte essencial de "ual"uer problema de otimizao & a
especi!icao exata de "uais alternativas esto dispon#veis para o tomador de decis(es.
/ conjunto de alternativas dispon#veis & c'amado de conjunto vivel. 0 trs maneiras no
"ual um conjunto vivel pode ser especi!icado:
(a) Por enumerao direta% i.e.% por uma proposio "ue a!irme: as alternativas
so )% 1% 2...
(b) Por uma ou mais desi*ualdades "ue de!ine diretamente um conjunto de
valores alternativos para as variveis de escol'a.
(c) Por uma ou mais !un(es ou e"ua(es "ue de!ina um conjunto de valores
alternativos.
Podemos resumir "ue um problema de otimizao & !ormado pelas variveis de
escol'a% !uno objetivo e conjunto vivel. / problema & escol'er a mel'or alternativa do
conjunto vivel. -m *eral% a teoria permite a representao do problema em uma procura
pelo mximo ou m#nimo da !uno objetivo em respeito ,s variveis de escol'a e sujeito ,
restri(es.
B. Solues: questes e conceitos
) soluo de um problema de otimizao & tal "ue o vetor de valores da varivel
de escol'a est no conjunto vivel e !ornece o mximo ou o m#nimo da !uno objetivo
sobre o conjunto vivel. ) partir de a*ora% utilizaremos o exemplo de uma maximizao
cuja !uno objetivo & ! (x
+
% x
3
% ...% x
n
) 4 ! (x). 5enotaremos o conjunto vivel dos vetores por
6. -nto% a soluo para o problema & um vetor de variveis de escol'a x
7
"ue possui a
se*uinte propriedade:
! (x
7
) 2 ! (x) 3 x% x
7
4 6 (+)
(/ s#mbolo 3 si*ni!ica 8para todo9.)
Solues globais vs locais: uma soluo *lobal & a"uela "ue satis!az a condio
(+). $a"uele ponto% a !uno objetivo toma um valor "ue no & excedido em "ual"uer
outro ponto dentro do conjunto vivel. :% portanto% a soluo "ue procuramos. Por outro
lado% uma soluo local satis!az a condio:
! (x
77
) 2 ! (x) 3 x 4 $
77
5 6 (3)
onde $
77
& um conjunto de pontos na vizin'ana de x
77
.
nicidade da soluo: a soluo no & necessariamente ;nica% & poss#vel "ue
'aja mais de um mximo *lobal.
Soluo interior vs de !ronteira: na !i*ura +% os pontos x 4 < e x 4 x

<
so pontos de
!ronteira% en"uanto todos os outros pontos no conjunto 6 so pontos de interior. ma
soluo interior & um ponto interior "ue satis!az a condio (+). ma soluo de !ronteira
& um ponto de !ronteira "ue satis!az a condio (+). ) distino & importante pois
pe"uenas mudanas em uma restrio *eralmente no a!etam uma soluo interior . o
ponto timo continua o mesmo. Por&m% tendem a a!etar uma soluo de !ronteira.
5izemos "ue uma restrio est ou " ativa "uando ' uma soluo de !ronteira
sob a !ronteira de!inida pela restrio em "uesto. ma restrio no est ativa ou "
no#ativa "uando a soluo !or interior ou "uando a soluo & de !ronteira mas a soluo
est sob a !ronteira de outra restrio.
Continuidade da !uno objetivo: uma !uno = 4 !(x) & cont#nua se no ' cortes
no *r!ico% ou seja% intuitivamente% se podemos desen'>la sem tirar a caneta do papel.
$a !i*ura 3% as !un(es desen'adas em (b) e (c) no so cont#nuas% en"uanto "ue (a) &
cont#nua.
Concavidade da !uno objetivo: na !i*ura ?% temos os *r!icos de "uatro tipos de
!un(es. ma !uno com uma curvatura do tipo mostrado em (a) & c'amada de !uno
c$ncava. -m (b) temos uma !uno conve%a e em (c)% uma !uno "ue no & c@ncava
nem convexa.
Auando uma !uno !or di!erencivel% podemos expressar a concavidade pela condio
! BB(x) C < e a convexidade por ! BB(x) D <.
Funes &uase#c$ncavas
5ado uma !uno = 4 ! (x
+
% x
3
% ...% x
n
) 4 ! (x)% podemos escol'er al*um n;mero c e
!azer:
! ( x ) 4 c (?)
Podemos dizer "ue (?) de!ine o contorno da !uno ! (x) e "ue o conjunto de valores de x
"ue satis!az (?) & o conjunto dos contornos.
) continuidade dos contornos & de!inida da mesma maneira "ue a continuidade
da !uno e pode ser pensada como a inexistncia de cortes% brec'as ou pulos no *r!ico.
) continuidade de uma !uno e a de seus contornos esto intimamente relacionados .
pode ser mostrado "ue a continuidade da !uno implica a continuidade de seus
contornos.
)nalisaremos a*ora% a concavidade dos contornos. Eestrin*iremos nossas
aten(es ,s !un(es com derivadas !
+
% !
3
positivas. ) !i*ura F ilustra a concavidade dos
contornos destas !un(es. -scol'a dois pontos sobre o mesmo contorno tal como xB e xBB
na !i*ura. /u seja% ! (xB) 4 ! (xBB) 4 c. -scol'a "ual"uer ponto da lin'a reta "ue li*a xB e xBB tal
como x
7
na !i*ura. -nto% dizemos "ue o contorno & c@ncavo se:
!(x
7
) 2 ! (xB) 4 ! (xBB) 4 c (F)
-m palavras% uma combinao convexa de "ual"uer dois pontos de um contorno !ornece
valores pelo menos to altos "uanto da !uno e% portanto% est sob o mesmo contorno ou
sob um contorno mais alto. ma !uno cujos contornos satis!azem esta de!inio & dita
!uno &uase#c$ncava. )s !un(es cujo contornos so mostrados em (a) e (b) da !i*ura F
so "uase>c@ncavas en"uanto a mostrada em (c) no &.
Podemos !azer uma distino observando (a) e (b) da !i*ura acima. -m (a)% para "ual"uer
dois pontos do contorno% a lin'a "ue li*a eles estar sempre acima do contorno e
nunca sob o contorno. Tal !uno & c'amada de estrita'ente &uase#c$ncava. $o
caso de (b)% podemos encontrar pontos em "ue a lin'a "ue os une !icar sob o
contorno e% portanto% apesar desta !uno ser "uase>c@ncava% ela no &
estritamente "uase>c@ncava.
-m um problema de otimizao% dado !
+
% !
3
D <% "uanto mais alto o contorno
alcanado% maior & o valor da !uno objetivo. Portanto% maximizar a !uno objetivo &
e"uivalente a encontrar o contorno mais alto poss#vel.
(ro)riedades do conjunto vivel
*o#va+io: um conjunto & no>vazio se cont&m pelo menos um elemento. m
problema de otimizao s tem soluo se o conjunto vivel !or no>vazio.
Fechado: um conjunto & !ec'ado se todos os pontos de sua !ronteira so
elementos do conjunto. Portanto% o conjunto de n;meros do intervalo < 6 x 6 + & !ec'ado
en"uanto os conjuntos de!inidos nos intervalos < C x C + e < 6 x C + no so.
,i'itado: um conjunto & limitado "uando no & poss#vel ir adiante para o in!inito
em "ual"uer direo mantendo>se dentro do conjunto. )ssim% o conjunto de n;meros x do
intervalo < C x C + & limitado% en"uanto o conjunto x 2 < & no>limitado. $ote "ue as
de!ini(es de conjunto !ec'ado e limitado so di!erentes: o conjunto de!inido por < C x C + &
limitado mas no & !ec'adoG o conjunto de valores x 2 < & no>limitado mas & !ec'ado.
Conve%idade: um conjunto & convexo se para cada par de pontos "ue pertencem
ao conjunto% podemos li*>los com uma lin'a reta e esta lin'a !ica completamente dentro
do conjunto. Portanto% os conjuntos de (a) da !i*ura H so convexos en"uanto os de (b)
no so convexos. Auando "ual"uer dois pontos da !ronteira de um conjunto convexo so
li*ados por uma reta "ue% exceto em seus pontos terminais% esto no interior do conjunto%
ento o conjunto & estrita'ente conve%o.
C. Existncia de solues
D. timo local e !lobal
E. "nicidade da soluo
-eore'a da e%ist.ncia:
m problema de otimizao sempre tem soluo se:
( i ) a !uno objetivo & cont/nua
( ii ) o conjunto vivel & no#va+io0 !echado e li'itado.
-eore'a:
m mximo local & sempre um mximo *lobal se:
( i ) a !uno objetivo & &uase#c$ncava
( ii ) o conjunto vivel & conve%o.
-eore'a da unicidade:
5ado um problema de otimizao no "ual o conjunto vivel & convexo e a
!uno objetivo & "uase>c@ncava% a soluo & ;nica se:
( i ) o conjunto vivel & estrita'ente conve%o ou
( ii ) a !uno objetivo & estrita'ente &uase#c$ncava ou
( iii ) ambos
#. timo de interior e de $ronteira
-m *eral% a soluo de um problema de otimizao "ue & um ponto interior do
conjunto vivel no & a!etada por pe"uenas mudanas nas !ronteiras do conjunto. Por
outro lado% uma soluo de !ronteira dever ser sensitiva , mudanas em pelo menos
uma restrio.
$as partes (a) e (b) da !i*ura I% o conjunto vivel est inicialmente na rea <ab.
-m (a)% temos um timo interior em x
7
e em (b) e (c)% temos timo de !ronteira tamb&m
denotado por x
7
. ) soluo (a) no & a!etada por pe"uenas mudanas na restrio . por
exemplo% para aBbB. -m (b)% a mudana para aBbB a!eta a soluo e em (c)% uma mudana
da restrio cd tm e!eito sobre a otimizao% mas o mesmo no ocorre para pe"uenas
mudanas em ab% como ilustrado.
) ausncia de resposta da soluo (a) , mudanas & devido a existncia de um
)onto de saciedade em x
7
no "ual a !uno objetivo atin*e o mximo. ) ocorrncia de um
ponto de saciedade no interior do conjunto vivel & claramente uma condio necessria
para existir um mximo interior. Portanto% podemos caracterizar um mximo de !ronteira
como um mximo em "ue no existe um ponto de saciedade. ma classe deste tipo de
mximo & "uando a !uno objetivo & monotonicamente crescenteG i.e.% !
i
D <% onde !
i
& a
i>&sima derivada parcial da !uno. $este caso% a soluo estar necessariamente sob a
!ronteira superior do conjunto vivel.
)s partes (b) e (c) da !i*ura I mostram dois tipos de timos de !ronteira. -m (b)%
existe apenas uma !ronteira superior e% dado a suposio "ue c
3
D c
+
% a mudana na
!ronteira modi!ica o timo. -m (c)% conjunto vivel inicial & dado pela rea <ceb de!inida
pelas duas desi*ualdades lineares !racas. / timo inicial & na !ronteira em x
7
. $este
ponto% a restrio de!inida pela lin'a ab & satis!eita. -sta restrio & e!etivamente
inoperante na soluo e% portanto% esta restrio & no>ativa. ma vez "ue sabemos onde
a soluo est% uma restrio no>ativa pode ser deixada de !ora de "ual"uer anlise "ue
esteja interessada em movimentos pe"uenos nas vizin'anas do timo. 6e*uidamente%
isto permite uma simpli!icao da anlise.
%. &ocalizao do 'timo
) condio necessria para o ponto x
7
4 (x
+
7
% x
3
7
% ...% x
n
7
) alcanar o mximo da
!uno ! (x) "uando no ' restri(es &
!
i (x
7
) 4 < i 4 +% 3% ...% n (H)
isto &% cada derivada parcial da !uno% avaliada em x
7
% deve ser zero.
Auando ' restri(es *arantindo a inadimissibilidade de "uantidades ne*ativas%
i.e.% x
i 2 < para i 4 +%3%...%n% temos as se*uintes condi(es necessrias:
!
i (x
7
) 6 < x
i
7
2 < x
i
7

( !
i
(x
7
) 4 < i4+%3%...%n (I)
1"todo de ,agrange
Auando ' restri(es !uncionais% devemos utilizar o '"todo dos 'ulti)licadores
de ,agrange. 6upon'a o problema da maximizao da !uno objetivo ! (x
+
%x
3
) sujeito ,
restrio !uncional * (x
+
%x
3
) 6 b. $a !i*ura J% o problema est colocado na !orma *r!ica.
$este caso% devemos montar a !uno lagrangeano:
K (x
+
% x
3
% 7) 4 ! (x
+
% x
3
) . 7 L * (x
+
% x
3
) . b M (J)
-% a partir de sua di!erenciao% temos as condi(es necessrias para maximizao:
!
+ >
7
7
*
+
4 <
!
3 >
7
7
*
3
4 < (N)
* (x
+
7
% x
3
7
) . b 4 <
2nter)retao do 'ulti)licadores de ,agrange 3
4
5
-m economia% as derivadas so usualmente desi*nadas pelo termo 'arginal.
)ssim% 7
7
pode ser pensado como a mudana mar*inal no valor otimizado da !uno
objetivo com respeito , mudanas na restrio.
). %eneralizao adicional
6upon'a "ue "ueremos o maximizar o problema na !orma *eral:
Oax ! (x)
s. a. *

j

(x) 6 b
j
x 2 < ( j4+%...% m ) (P)
5esta !orma% temos a !uno la*ran*eano:
K (x% 7) 4 ! (x) . 87
9
L *

j
(x) . b
j
M (+<)
)s condi(es necessrias so:
!
i
.

87
j
7
* i
j

6 <G x
i
7
2 <G x
i
7
( K
i
4

< ( i4+% ...% n ) (++)
b . *
i
(x
7
) 2 <G 7
i
7
2 <G 7
i
7
( K
i
4 < ( j4+% ...% m ) (+3)
7
Eesumo do cap#tulo 3% o)ti'i+ation% de QE)R-KK-% 0 S E--6% E.
1icroecono'ia. Kondon% Kon*man% +PN+.