Tesis

CENTRO DE INVESTIGACI
ON Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLIT
ECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO
DEPARTAMENTO DE CONTROL AUTOM
ATICO
Condiciones de Estabilidad para Sistemas Periodicos con
Retardos
T E S I S
que presenta
Marco Antonio Gomez Alvarez
Para obtener el grado de
Maestro en Ciencias
en la Especialidad de Control Automatico
Directores de Tesis:
Dra. Sabine Marie Sylvie Mondie Cuzange
Dr. Gilberto Ochoa Ortega
Mexico, D.F. Agosto, 2014
Agradecimientos
A mis padres y hermanos
Por el amor con el que me han cobijado a lo largo de toda mi vida.
A Amalia
Por el invaluable amor, amistad y apoyo que me ha brindado a lo largo de todos estos
a nos.
A mis amigos
Pedro, Vctor, Diego, Carlos, Mire, Chairez, Richard, Angel, Kris y Kari, por ofre-
cerme su apreciada amistad.
A mis asesores, Dra. Sabine y Dr. Gilberto
Por el gran apoyo que me dieron durante la realizacion de este trabajo.
A mis sinodales
Por el tiempo invertido en la revision de este trabajo y sus valiosos comentarios.
Al CINVESTAV y al Departamento de Control Autom atico
Por abrirme las puertas de su casa y ense narme el camino haca nuevos conocimien-
tos en el aspecto humano y academico.
Al CONACYT
Que por medio del pueblo de Mexico ha hecho posible la continuacion de mis estudios.
Al pas que me ha brindado todo hasta el da de hoy, Mexico.
INDICE GENERAL v
Indice general
Notacion VII
Resumen IX
Abstract X
1. Introducci on 1
2. Antecedentes 5
2.1. Conceptos b asicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. F ormula de Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3. Estabilidad exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4. Funcionales para sistemas periodicos con retardos . . . . . . . . . . . . 8
2.4.1. Caso libre de retardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.2. Calculo de funcionales de Lyapunov-Krasovskii . . . . . . . . . . 10
2.5. Propiedades b asicas de la matriz de Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6. Funcionales de Lyapunov-Krasovskii de tipo completo . . . . . . . . . . 18
2.7. Conclusi on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Condiciones necesarias de estabilidad exponencial 25
3.1. Elementos principales de la prueba del resultado principal . . . . . . . 25
3.2. Funcional v
1
(t
0
, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3. Nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4. Funcional bilineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.5. Resultado principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.6. Conclusi on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4. Calculo numerico de la funcion de Lyapunov 41
4.1. Sistema libre de retardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2. Metodo de Runge-Kutta modicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3. Esquema numerico para el calculo de la funcion de Lyapunov . . . . . . 47
4.3.1. Aproximacion de la solucion del sistema libre de retardo . . . . 48
4.3.2. Discretizacion de condiciones de frontera . . . . . . . . . . . . . 50
4.3.3. Sistema lineal de ecuaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.4. Conclusi on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
vi

INDICE GENERAL
5. Ejemplos ilustrativos 53
6. Conclusiones y perspectivas 57
6.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2. Perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bibliografa 58
Apendices 61
A. Resultado util de la Subseccion 4.3.3 61
B. Programas en Matlab de los ejemplos ilustrativos 65
B.1. Ejemplo 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
B.1.1. Subrutina para el c alculo de la funci on de Lyapunov . . . . . . . 66
B.2. Ejemplo 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
B.3. Ejemplo 5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
vii
Notacion
R Conjunto de n umeros reales
R
n
Conjunto de vectores con coecientes reales de dimension n
R
nn
Conjunto de matrices con coecientes reales de dimensi on n n
PC ([a, b], R
n
) Espacio de funciones continuas a pedazos en R
n
sobre el intervalo [a, b]
0
a
Funcion trivial evaluada en R
n
: 0
a
() = 0 R
n
, [a, b]
0
nn
Matriz de dimensi on n n con coecientes 0
I
nn
Matriz identidad de dimensi on n n
A
T
Transpuesta de la matriz A
A > 0 Matriz A positiva denida
A 0 Matriz A positiva semidenida
A
1
Inversa de la matriz A
[A
i,j
]
r
i,j=1
Matriz cuadrada a bloques conformada en su i esima la
y j esima columna por matrices A
i,j
min
(A) Valor propio mnimo de la matriz A
viii
max{a, b} M aximo de los valores de a y b
min{a, b} Mnimo de los valores de a y b
i,k=1
Denota la doble sumatoria denida como
i=1
k=1
f
p, q
Funcion de dos variables f(p, q), donde p, q R
o(
n
) Terminos de orden superior los cuales cumplen con lm
0
o(
n
)
n
= 0
ix
Resumen
Los sistemas periodicos con retardos aparecen en distintas areas de la ingeniera y
poseen la complejidad de ser afectados por la periodicidad implcita en su naturaleza y
por la dependencia del pasado en su dinamica. Este trabajo se centra en el estudio de la
estabilidad de esta clase de sistemas. Uno de los enfoques com unmente empleados para
realizar dicho estudio es fundado en la teora de Floquet. Sin embargo, recientemente
se ha propuesto un enfoque diferente basado en funcionales de Lyapunov-Krasvoskii,
en el que es presentado el analogo de la matriz de Lyapunov para la clase de sistemas
estudiados.
Por otra parte, es bien conocido que para el caso en el que la din amica del sistema
no posee retardo, la estabilidad puede ser determinada mediante la positividad de la
matriz de Lyapunov, la cual es solucion de la ecuaci on de Lyapunov. Inspirado en esta
idea, nace el objetivo principal de esta tesis, que consiste en obtener condiciones nece-
sarias de estabilidad exponencial para sistemas peri odicos con retardos, que dependan
unicamente de la matriz de Lyapunov.
x
xi
Abstract
Periodic time delay systems appear in dierent elds of engineering and harbour the
complexity of the nature periodic and the delay in the rate of change in the state. This
work focuses in the stability analysis of this class of systems. One of the main approa-
ches frequently used to carry out this analysis is founded on Floquets theory. However,
has recently been proposed a dierent perspective based on Lyapunov-Krasovskii fun-
ctionals, in which is presented the analogue to Lyapunov matrix for the class of systems
under study.
On the other hand, it is well known that for the delay free linear case, the stability
is established through the positivity of the Lyapunov matrix, solution of the Lyapunov
equation. The principal aim of this work is inspired from this idea, which consists in
to obtain necessary conditions for exponential stability for periodic time delay systems,
that depend exclusively on the Lyapunov matrix.
1
Captulo 1
Introducci on
Es bien conocido que los fen omenos fsicos cuya din amica depende solamente de su
estado presente pueden ser descritos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin
embargo, existen gran cantidad de fenomenos cuyo comportamiento depende, adem as
de su estado presente, de un estado pasado [11],[13]. Esta clase de fen omenos es descri-
ta, de manera general, mediante ecuaciones diferenciales funcionales retardadas, y son
com unmente conocidos como sistemas con retardos.
Los sistemas con retardos pueden ser clasicados en dos clases: en sistemas inva-
riantes en el tiempo, que son aquellos en los cuales sus par ametros no sufren modica-
ciones en el tiempo; y en sistemas variantes en el tiempo, cuyas caractersticas varan
temporalmente. Dentro de esta ultima clase de sistemas existen aquellos en los que sus
par ametros cambian de manera periodica, es decir, que su comportamiento es gobernado
por ecuaciones diferenciales funcionales retardadas peri odicas. Los sistemas periodicos
con retardos se maniestan en distintas areas de ingeniera, tales como en aplicacio-
nes mec anicas, donde el efecto regenerativo en maquinas herramientas, en particular
en fresadoras, se encuentra descrito por dicha clase de sistemas [8], o en el control a
distancia de robots, donde el retardo aparece en la transmisi on de la informacion, y la
periodicidad se hace presente por medio del tipo de trayectoria deseada [15], solo por
mencionar algunos ejemplos.
Uno de los campos de gran relevancia en el estudio de sistemas peri odicos con
retardos en los ultimos a nos ha sido el an alisis de estabilidad. La extensi on de la teora
de Floquet para sistemas con retardos, desarrollada parcialmente por Hahn [20] en 1961
y Stokes [3] en 1962, y explicada en [2], [10] es uno de los enfoques mas empleados, y
establece que existe un operador de monodroma a traves del cual, la estabilidad del
sistema en estudio puede ser determinada. Sin embargo, generalmente este operador
no puede ser calculado de forma exacta, lo cual implica a su vez que el an alisis de
estabilidad no pueda ser realizado de forma analtica.
Este problema ha dado lugar a una gran cantidad de publicaciones sobre diferentes
metodos para el c alculo de la matriz de monodroma correspondiente a sistemas pe-
ri odicos con retardos. Uno de los m as divulgados es el metodo de semidiscretizacion,
introducido por Insperger y Stepan [16] y explicado de manera detallada en su libro [17],
el cual se basa en una conversi on del sistema original en un sistema de ecuaciones dife-
renciales ordinarias. Otro de los metodos mas conocidos es el desarrollado por Butcher
2 Introduccion
et al. en [6],[7], as como las referencias que aparecen en estos, que consiste en expandir
mediante polinomios de Chebyshev los coecientes peri odicos y la soluci on del sistema
original para obtener, a traves de dicha expansion, la matriz de monodroma. En [21]
es explicado un enfoque diferente, en el cual son utilizadas tecnicas de promediado para
traducir el an alisis de estabilidad del sistema con coecientes peri odicos, a el analisis
de estabilidad de un sistema invariante en el tiempo con retardos distribuidos.
Por otra parte, en Zhabko y Letyagina [4] es presentado un novedoso enfoque basado
en funcionales de Lyapunov-Krasvoskii. La idea principal de este trabajo surge como una
extensi on de los resultados obtenidos en el caso de sistemas invariantes en el tiempo
con retardo, expuestos por Kharitonov y Zhabko en [18], y detallados en el reciente
libro por Kharitonov [19]. Este enfoque, adem as de ofrecer nuevas herramientas para el
estudio de sistemas periodicos con retardos, tales como los estimados exponenciales y
la obtencion de cotas de robustez, presenta el analogo de la matriz de Lyapunov para
dicha clase de sistemas.
Lo anterior da pie a recordar que en el caso libre de retardo, la estabilidad expo-
nencial del sistema es determinada por la positividad de la matriz de Lyapunov, lo
cual lleva a plantear la pregunta natural: Es posible, obtener condiciones de es-
tabilidad para sistemas periodicos con retardos, expresadas unicamente en
terminos de la matriz de Lyapunov?. Hasta ahora, para el caso en el que el sistema
posee coecientes constantes, esta pregunta ha sido contestada de manera armativa
con la obtencion de condiciones necesarias de estabilidad en los trabajos recientemen-
te presentados para sistemas con un retardo en Mondie et al. [14], para sistemas con
m ultiples retardos en Egorov y Mondie [1] y extendido en Cuvas y Mondie [5] para el
caso de sistemas con retardo distribuido. Empero, no es contestada a un para el caso
cuestionado.
Objetivo principal
Este trabajo se ubica dentro del campo de estudio de los sistemas peri odicos con
retardos que son de la forma
x(t) =
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
), (1.1)
donde A
j
(t) es una matriz de coecientes periodicos continuos con periodo T con rango
en R
nn
, i.e. satisface A
j
(t) = A
j
(t + T), y 0 = h
0
< h
1
< . . . < h
m
= H son los
retardos.
El objetivo principal de la presente tesis se centra en obtener condiciones necesa-
rias de estabilidad exponencial para sistemas de la clase (1.1), que esten expresadas en
terminos unicamente de la matriz de Lyapunov.
Estructura de tesis
Este trabajo de tesis consta de seis captulos cuyo contenido general se describe a
continuacion.
3
Captulo 2
Se exponen los principales resultados obtenidos sobre sistemas peri odicos con re-
tardos en el marco del enfoque de Lyapunov-Krasvoskii. Se introducen las funcionales
denominadas de tipo completo cuyo elemento clave para su construcci on resulta ser el
an alogo de la matriz de Lyapunov para este tipo de sistemas.
Captulo 3
Se presentan nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov y adem as, se introduce
una funcional bilineal y condiciones iniciales particulares que, en conjunto con las nuevas
propiedades que la matriz de Lyapunov satisface, permiten obtener el resultado principal
de este trabajo.
Captulo 4
Para el caso particular en que el sistema periodico es escalar, posee un solo retardo
y en el que el periodo es igual a este mismo retardo, se propone un esquema numerico
para el c alculo de la funci on de Lyapunov.
Captulo 5
Las condiciones necesarias de estabilidad exponencial se ilustran mediante un sis-
tema periodico escalar con un solo retardo. De manera adicional, la construcci on de la
funci on de Lyapunov es mostrada detalladamente mediante algunos ejemplos.
Captulo 6
Se enuncian las conclusiones y las principales aportaciones que resultaron de este
trabajo. Tambien se menciona el trabajo que se desarrollar a en un futuro.
4 Introduccion
5
Captulo 2
Antecedentes
En este captulo se presentan los principales resultados concernientes a sistemas
periodicos con retardos en el marco de funcionales de Lyapunov-Krasovskii introducidos
en Zhabko y Letyagina [4]. En primer lugar, se introducen algunos conceptos b asicos
necesarios para el entendimiento de las secciones posteriores, se proporciona la f ormula
de Cauchy para sistemas peri odicos con retardos, la cual se encuentra expresada en
funci on de la matriz fundamental. Asimismo, se presenta un metodo para la construccion
de funcionales de Lyapunov-Krasvoskii para sistemas de la forma (1.1), destacando que
el elemento clave para su construccion es el analogo de la matriz de Lyapunov. Se
explican las propiedades basicas de esta matriz, as como su existencia y unicidad. Por
ultimo, se introducen las funcionales de tipo completo.
2.1. Conceptos basicos
De la teora de ecuaciones diferenciales ordinarias se sabe que para encontrar una
soluci on a un sistema lineal, es necesario especicar una determinada condici on inicial,
la cual consiste de un solo punto, esto es x(t
0
) = x
0
. Sin embargo, en sistemas que
poseen retardos en su din amica, la condicion inicial no consta de un solo punto, es
decir, para conocer el valor x(t) para alg un t 0 es imprescindible conocer el valor
x(t h). De lo anterior se puede concluir que para sistemas con retardo la condicion
inicial consiste de una funci on, la cual corresponde a un fragmento de la trayectoria o
del vector de estado.
Esta condici on inicial se dene en el espacio de funciones continuas a pedazos
PC([t
0
H, t
0
], R
n
) sobre un intervalo [t
0
H, t
0
] y se denota como:
x(t
0
+ ) = () , [H, 0] , PC([t
0
H, t
0
] , R
n
).
Para una condici on inicial dada , la solucion x(t, ) de (1.1) restringida en el
intervalo [t H, t] se denota de la siguiente manera:
x
t
() : x(t + , ) , [H, 0].
En este trabajo la norma Euclidiana para vectores es representada por , mientras
que para funciones se emplea la norma uniforme, denida como
H
= sup
[H,0]
().
6 Antecedentes
2.2. F ormula de Cauchy
En la presente seccion se introduce la formula de Cauchy, la cual proporciona de
manera explcita la soluci on para sistemas periodicos con retardos (1.1) en funcion de
las condiciones iniciales. Esta f ormula depende de la matriz fundamental de soluciones
del sistema (1.1), denotada como K(t, s).
La matriz fundamental K(t, s) de dimensi on nn, se encuentra denida para t > s,
y cumple con las siguientes ecuaciones:
K(t, s)
s
=
m
i=0
K(t, s + h
i
)A
i
(s + h
i
), (2.1)
K(t, s)
t
=
m
i=0
A
i
(t)K(t h
i
, s), (2.2)
donde se dene K(t, s) = I
nn
para t = s y K(t, s) = 0
nn
cuando t < s.
La formula de Cauchy se proporciona en el siguiente teorema.
Teorema 2.1. Sea PC ([t
0
h, t
0
], R
n
) la condicion inicial del sistema (1.1),
entonces la solucion explcita del sistema esta dada por:
x(t, t
0
, ) = K(t, t
0
)(t
0
) +
m
i=1
_
0
h
i
K(t, t
0
+ + h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d. (2.3)
Prueba. Se considera t > , calculando la derivada parcial con respecto a del producto
K(t, )x(, t
0
, ) se obtiene
K(t, )x(, t
0
, ) =
K(t, )
x(, t
0
, ) + K(t, )
x(, t
0
, )
.
Empleando (1.1) y (2.1) se llega a
K(t, )x(, t
0
, ) =K(t, )A
0
()x(, t
0
, )
m
i=1
K(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x(, t
0
, )
+K(t, )(A
0
()x(, t
0
, ) + K(t, )
m
i=1
A
i
()x( h
i
, t
0
, )
=
m
i=1
[K(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x(, t
0
, ) + K(t, )A
i
()x( h
i
, t
0
, )] .
Eliminando los terminos se nalados e integrando la expresion resultante de t
0
a t se
obtiene
_
t
t
0
K(t, )x(, t
0
, )d =
m
i=1
_
_
t
t
0
K(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x(, t
0
, )d
+
_
t
t
0
K(t, )A
i
()x( h
i
, t
0
, )d
_
.
2.3 Estabilidad exponencial 7
Ahora, realizando el cambio de variable s = h
i
en la segunda integral del lado
derecho de la ultima ecuacion se tiene
m
i=1
_
t
t
0
K(t, )A
i
()x( h
i
)d =
m
i=1
_
th
i
t
0
h
i
K(t, s + h
i
)A
i
(s + h
i
)x(s, t
0
, )ds
=
m
i=1
_ _
t
0
t
0
h
i
K(t, s + h
i
)A
i
(s + h
i
)x(s, t
0
, )ds
+
_
th
i
t
0
K(t, s + h
i
)A
i
(s + h
i
)x(s, t
0
, )ds
_
.
Puesto que K(t, s) = 0 para t < s, el lmite superior t h
i
de la segunda integral de la
ecuaci on anterior se puede extender hasta t, es decir,
m
i=1
_
th
i
t
0
K(t, s +h
i
)A
i
(s +h
i
)x(s, t
0
, )ds =
m
i=1
_
t
t
0
K(t, s +h
i
)A
i
(s +h
i
)x(s, t
0
, )ds.
Entonces, con el cambio de variable realizado y el ajuste en el lmite en la integral
anterior, se llega a
K(t, t)x(t, t
0
, ) K(t, t
0
)x(t
0
, ) =
m
i=1
_
_
t
t
0
K(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x(, t
0
, )d
+
_
t
0
t
0
h
i
K(t, s + h)A
i
(s + h
i
)x(s, t
0
, )ds+
_
t
t
0
K(t, s + h
i
)A
i
(s + h
i
)x(s, t
0
, )ds
_
.
Observe que la primera y tercera integral indicadas se cancelan, adem as K(t, t) = I
nn
,
por lo tanto, despejando el termino x(t, t
0
, ) se obtiene
x(t, t
0
, ) = K(t, t
0
)x(t
0
, ) +
m
i=1
_
t
0
t
0
h
i
K(t, s + h
i
)A
i
(s + h
i
)x(s, t
0
, )ds.
Por ultimo, con el cambio de variable = st
0
y considerando que x(t
0
+, ) = (t
0
+)
para [H, 0] se llega a la expresi on
x(t, t
0
, ) = K(t, t
0
)(t
0
) +
m
i=1
_
0
h
i
K(t, t
0
+ + h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d.
2.3. Estabilidad exponencial
A continuaci on se introduce el concepto de estabilidad para el sistema (1.1) que
ser a utilizado a lo largo de esta tesis.
8 Antecedentes
Denicion 2.1. Se dice que el sistema (1.1) es exponencialmente estable si existe 1
y > 0 tales que la solucion x(t, ) del sistema satisface la desigualdad
x(t, ) e
(tt
0
)
H
, t t
0
. (2.4)
Observaci on 2.1. Para sistemas lineales, la estabilidad asintotica es equivalente a la
estabilidad exponencial.
Como se menciono en la introducci on de este trabajo, existen diferentes metodos
para analizar la estabilidad de sistemas de la forma (1.1). La nueva perspectiva in-
troducida en Zhabko y Letyagina [4] para realizar dicho an alisis desde el enfoque de
funcionales, es basada en la version del Teorema de Lyapunov-Krasovskii enunciada a
continuacion.
Teorema 2.2. [4] El sistema (1.1) es exponencialmente estable si existe una funcional
v(t, x
t
) : PC ([t H, t], R
n
) R (2.5)
tal que las siguientes condiciones se satisfacen:
1. Para alg un
1
> 0 y
2
> 0
1
(t
0
)
2
v(t
0
, )
2
(t
0
+ )
2
H
, PC ([t
0
H, t
0
], R
n
) . (2.6)
2. Para alg un > 0, la derivada de la funcional, a lo largo de las soluciones del
sistema (1.1), cumple con:
d
dt
v(t, x
t
) x(t)
2
t 0. (2.7)
Es claro que, para poder utilizar el teorema anterior, es indispensable contar con una
funcional que satisfaga las condiciones establecidas. Esto conduce al siguiente problema:
Problema 2.1. ((Como se puede construir una funcional tal que satisfaga las condi-
ciones del Teorema 2.2 para sistemas periodicos con retardos?))
La soluci on a este problema fue obtenida en [4] y es explicada en las secciones
siguientes.
2.4. Funcionales para sistemas peri odicos con retar-
dos
En esta seccion se introduce un metodo para la construccion de forma sistem atica
de funcionales con derivada preescrita negativa. Este enfoque se basa en una de las
ideas principales del metodo directo de Lyapunov, el cual es formulado para el sistema
(1.1) como sigue. Primero se establece una derivada negativa con respecto al tiempo con
forma cuadr atica, y posteriormente, a partir de esta derivada se calcula la funcional cuya
derivada a lo largo de las soluciones del sistema estudiado coincida con la establecida.
La idea principal del metodo se ilustra en primer lugar con el caso libre de retardos
que es expuesto en la siguiente subsecci on.
2.4 Funcionales para sistemas peri odicos con retardos 9
2.4.1. Caso libre de retardo
Considere el sistema peri odico
x(t) = A(t)x(t), (2.8)
donde A(t) es una matriz con coecientes peri odicos. La soluci on de este sistema est a da-
da por
x(t) = K(t, t
0
)x
0
. (2.9)
Aqu x
0
= x(t
0
) es el vector de condiciones iniciales y K(t, t
0
) denota la matriz funda-
mental del sistema (2.8).
De acuerdo al metodo directo de Lyapunov, para el an alisis de estabilidad del sistema
en cuesti on, se desea encontrar una funcion con forma cuadr atica v(x) = x(t)
T
V (t)x(t)
tal que su derivada a lo largo de las soluciones del sistema (2.8) cumpla con lo siguiente:
d
dt
v(x(t)) = x(t)
T
Wx(t), (2.10)
donde W > 0. A continuaci on se muestra una forma para encontrar una expresion de
la funci on de Lyapunov deseada, partiendo de la condici on de derivada que se desea
obtener.
Se parte bajo el supuesto de que el sistema (2.8) es exponencialmente estable, si se
sustituye la solucion (2.9) en (2.10) se obtiene una ecuaci on de la forma:
d
dt
v(x(t)) = x
T
0
K(t, t
0
)
T
WK(t, t
0
)x
0
. (2.11)
Integrando la expresion previa sobre el intervalo [t
0
, T
1
], con T
1
> 0, se obtiene
v(x(T
1
, x
0
)) v(x
0
) =
_
T
1
t
0
x
T
0
K(t, t
0
)
T
WK(t, t
0
)x
0
dt.
Puesto que es requerido que v(x(t)) sea denida positiva, esta debe cumplir que v(0) = 0
cuando x(t) = 0. Ya que el sistema (2.8) es exponencialmente estable, cuando T
1

entonces x(T
1
, x
0
) 0, lo cual implica a su vez que v(x(T
1
, x
0
)) 0. De esta manera
se llega a
v(x
0
) = x
T
0
__

t
0
K
T
(t, t
0
)WK(t, t
0
)dt
_
x
0
. (2.12)
Observaci on 2.2. La estabilidad exponencial del sistema (2.8) asegura la convergencia
de la integral impropia en la expresion anterior.
La ecuacion (2.12) obtenida a partir de la condici on de derivada preescrita muestra
que la funci on de Lyapunov v(x) = x(t)
T
V (t)x(t) , es de forma cuadr atica, donde la
matriz variante en el tiempo V (t) es
V (t) =
_

t
K
T
(, t)WK(, t)d,
10 Antecedentes
y satisface la ecuaci on (ver [9])
V (t) + A(t)
T
V (t) + V (t)A(t) = W, (2.13)
donde ademas,

V (t) cumple con
V (t) = V (t)A(t) A
T
(t)V (t) W.
El procedimiento empleado para la construccion de la funcion de Lyapunov puede
resumirse en dos partes:
1. Se parte de la suposicion de que existe una funci on cuya derivada a lo largo de
las soluciones del sistema (2.8) cumple con la condicion (2.10).
2. La sustituci on de la soluci on explcita de (2.8) en la expresion (2.10), bajo la
suposicion de estabilidad exponencial, permite obtener la funcion deseada (2.12).
En la siguiente subseccion se muestra que este mismo procedimiento puede ser uti-
lizado para el caso en que el sistema presenta retardos.
2.4.2. Calculo de funcionales de Lyapunov-Krasovskii
En esta subsecci on se presenta la construccion de funcionales cuadraticas que cum-
plen con las condicion de derivada preescrita. El metodo de construcci on es basado en
la metodologa mostrada en el apartado anterior.
Se desea encontrar una funcional v
0
(t
0
, ) cuya derivada a lo largo de las soluciones
del sistema (1.1) satisfaga
d
dt
v
0
(t, ) = x(t, )
T
Wx(t, ), W > 0. (2.14)
Observaci on 2.3. Para una funcion inicial dada 0
h
PC ([t h, t] R
n
) la funcional
debe satisfacer v
0
(0
h
) = 0.
Se parte de la suposicion de que el sistema (1.1) es exponencialmente estable. Inte-
grando (2.14) de t
0
a T
1
> 0, se obtiene
v
0
(T
1
, x
T1
) v
0
(t
0
, ) =
_
T
1
t
0
x(t, )
T
Wx(t, )dt.
Cuando T
1
, entonces, considerando la Observacion 2.3, se llega a
v
0
(t
0
, ) =
_

t
0
x(t, )
T
Wx(t, )dt. (2.15)
Sustituyendo la soluci on explcita para sistemas peri odicos con retardos, dada por la
f ormula de Cauchy (2.3), en (2.15), se obtiene
v
0
(t
0
, ) =
_

t
0
_
K(t, t
0
)(t
0
) +
m
i=1
_
0
h
i
K(t, t
0
+ h
i
+
1
)A
i
(t
0
+ h
i
+
1
)(t
0
+
1
)d
1
_
T
W
_
K(t, t
0
)(t
0
) +
m
i=1
_
0
h
i
K(t, t
0
+ h
i
+
2
)A
i
(t
0
+ h
i
+
2
)(t
0
+
2
)d
2
_
dt.
2.4 Funcionales para sistemas peri odicos con retardos 11
Expandiendo los terminos de la expresi on anterior se llega a
v
0
(t
0
, ) =
T
(t
0
)
_

t
0
K
T
(t, t
0
)WK(t, t
0
)dt(t
0
)
+ 2
T
(t
0
)
_

t
0
_
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t, t
0
)WK(t,t
0
+ +h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d
_
dt
+
_

t
0
_
m
i,k=1
_
0
h
i
_
0
h
k
T
(t
0
+
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)K
T
(t
0
+
1
+ h
i
)W
K(t
0
+
2
+ h
k
)A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)(t
0
+
2
)d
1
d
2
_
dt.
Ahora, realizando los cambios de orden de integraci on de las integrales con diferenciales
dt y d, la ecuaci on anterior se escribe como
v
0
(t
0
, ) =
T
(t
0
)
_

t
0
K
T
(t, t
0
)WK(t, t
0
)dt(t
0
)
+ 2
T
(t
0
)
m
i=1
_
0
h
i
__

t
0
K
T
(t, t
0
)WK(t, t
0
+ + h
i
)dt
_
A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d
+
m
i,k=1
_
0
h
i
_
0
h
k
T
(t
0
+
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)
_ _

t
0
K
T
(t
0
+
1
+ h
i
)W
K(t
0
+
2
+ h
k
)dt
_
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)(t
0
+
2
)d
1
d
2
.
(2.16)
En la ultima expresi on se observa que todos los terminos tienen un factor integral en
com un. Basado en esta observaci on se dene la matriz:
U(
1
,
2
) =
_

max{
1
,
2
}
K
T
(t,
1
)WK(t,
2
)dt. (2.17)
Observaci on 2.4. Puesto que el sistema (1.1) es exponencialmente estable, y las co-
lumnas de K(t, s) son las soluciones de este mismo sistema, la integral impropia de la
matriz (2.17) converge.
En base a la denicion de la matriz (2.17), se reescribe la expresion (2.16) de la
siguiente manera:
v
0
(t
0
, ) =
T
(t
0
)U(t
0
, t
0
)(t
0
)
+ 2
T
(t
0
)
m
i=1
_
0
h
i
U(t
0
, t
0
+ + h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d
+
m
i,k=1
_
0
h
i
_
0
h
k
T
(t
0
+
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)(t
0
+
2
)d
1
d
2
.
(2.18)
12 Antecedentes
En la ultima ecuacion se nota que v
0
(t
0
, ) se encuentra expresada en terminos de la
matriz U(
1
,
2
), a la que se le denomina matriz de Lyapunov para sistemas peri odicos
con retardos. Esta es denida formalmente a continuacion.
Denicion 2.2. La matriz (2.17) es denominada matriz de Lyapunov del sistema (1.1)
asociada a la matriz W.
2.5. Propiedades basicas de la matriz de Lyapunov
para sistemas periodicos con retardos
En esta secci on se presentan las propiedades b asicas de la matriz de Lyapunov para
sistemas peri odicos con retardos: din amica, de simetra, algebraica y de periodicidad.
Posteriormente, se establece, mediante un teorema, cu ando esta matriz existe y es unica.
Las propiedades basicas introducidas en esta seccion son empleadas en la demostra-
ci on de un conjunto de nuevas propiedades que son expuestas en el Captulo 3 de esta
tesis.
Lema 2.1 (Propiedad din amica, [4]). La matriz de Lyapunov U(
1
,
2
) para
2
>
1
satisface la propiedad dinamica
U(
1
,
2
)
1
=
m
i=0
A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
,
2
). (2.19)
Tambien satisface
U(
1
,
2
)
2
=
m
i=0
U(
1
,
2
+ h
i
)A
i
(
2
+ h
i
) K
T
(
2
,
1
)W. (2.20)
Prueba. Considere
2
>
1
, entonces
1
U(
1
,
2
) =
_

1
K
T
(t,
1
)WK(t,
2
)dt.
De acuerdo con (2.1)
1
U(
1
,
2
) =
_

2
_
m
i=0
K(t,
1
+ h
i
)A
i
(
1
+ h
i
)
_
T
WK(t,
2
)dt
=
m
i=0
A
T
i
(
1
+ h
i
)
_

2
K
T
(t,
1
+ h
i
)WK(t,
2
)dt.
La ultima expresi on se reescribe en terminos de U(
1
,
2
) como
1
U(
1
,
2
) =
m
i=0
A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
,
2
),
2.5 Propiedades basicas de la matriz de Lyapunov 13
y se llega a la expresi on (2.19).
Por otra parte, derivando U(
1
,
2
) con respecto a
2
y utilizando la formula de
derivacion de Leibniz se obtiene
2
U(
1
,
2
) =

2
_

2
K
T
(t,
1
)WK(t,
2
)dt
=
_

2
K
T
(t,
1
)W

2
K(t,
2
)dt K
T
(
2
,
1
)WK(
2
,
2
)
=
_

2
K
T
(t,
1
)W
m
i=0
K(t,
2
+ h
i
)dtA
i
(
2
+ h
i
) K
T
(
2
,
1
)WK(
2
,
2
).
Puesto que K(
2
,
2
) = I
nn
, entonces,
2
U(
1
,
2
) =
m
i=0
__

2
K
T
(t,
1
)WK(t,
2
+ h
i
)dt
_
A
i
(
2
+ h
i
) K
T
(
2
,
1
)W
la cual puede ser reescrita como
2
U(
1
,
2
) =
m
i=0
U(
1
,
2
+ h
i
)A
i
(
2
+ h
i
) K
T
(
2
,
1
)W.
Lema 2.2 (Propiedad de simetra, [4]). La matriz de Lyapunov U(
1
,
2
) cumple con
la propiedad de simetra
U(
1
,
2
) = U
T
(
2
,
1
). (2.21)
Prueba. Esta propiedad se prueba directamente a partir de la denici on de la matriz
de Lyapunov:
U
T
(
2
,
1
) =
__

max{
1
,
2
}
K
T
(t,
2
)WK(t,
1
)dt
_
T
=
_

max{
1
,
2
}
K
T
(t,
1
)WK(t,
2
)dt = U(
1
,
2
).
Lema 2.3 (Propiedad algebraica, [4]). La matriz de Lyapunov U(
1
,
2
) para =
1
=
2
satisface la propiedad algebraica
dU(, )
d
=
m
i=0
A
T
i
( + h
i
)U( + h
i
, )
m
i=0
U(, + h
i
)A
i
( + h
i
) W. (2.22)
Prueba. Sea =
1
=
2
, entonces,
dU(, )
d
=
d
d
__

K
T
(t, )WK(t, )dt
_
.
14 Antecedentes
Utilizando la f ormula de derivaci on de Leibniz se tiene que
dU(, )
d
=
_

d
d
K
T
(t, )WK(t, )dt K
T
(, )WK(, ).
Puesto que K(, ) = I
nn
y de acuerdo con (2.1) se obtiene
dU(, )
d
=
m
i=0
A
T
i
( + h
i
)
__

K
T
(t, + h
i
)WK(t, )dt
_
i=0
__

K
T
(t, )WK(t, + h
i
)dt
_
A
i
( + h
i
) W,
que al ser expresada en terminos de la matriz de Lyapunov lleva a la ecuaci on
dU(, )
d
=
m
i=0
A
T
i
( + h
i
)U( + h
i
, )
m
i=0
U(, + h
i
)A
i
( + h
i
) W,
con lo que se llega a la expresion (2.22).
Finalmente, la matriz (2.17) tambien satisface la siguiente propiedad de periodici-
dad.
Lema 2.4 (Propiedad de periodicidad, [4]). La matriz de Lyapunov U(
1
,
2
) cumple
con la propiedad de periodicidad
U(
1
+ T,
2
+ T) = U(
1
,
2
), (2.23)
donde T es el periodo del sistema (1.1).
Prueba. Sea T el periodo del sistema (1.1), ya que la matriz fundamental cumple con
K(t, s) = K(t + T, s + T), se obtiene
U(
1
,
2
) =
_

max{
1
,
2
}
K
T
(t,
1
)WK(t,
2
)dt
=
_

max{
1
,
2
}
K
T
(t + T,
1
+ T)WK(t + T,
2
+ T)dt
=U(
1
+ T,
2
+ T).
Ahora que han sido mostradas las propiedades b asicas de la matriz de Lyapunov,
y dada la relevancia que esta tiene en los resultados principales de este trabajo, es
conveniente establecer cu ando dicha matriz existe y es unica.
El siguiente teorema establece de manera clara que siempre y cuando el sistema
(1.1) sea exponencialmente estable, la matriz de Lyapunov existe y es solucion misma
de las propiedades presentadas a lo largo de esta secci on.
Teorema 2.3. [4] Sea el sistema (1.1) exponencialmente estable, entonces la matriz de
Lyapunov (2.17) es solucion unica de las ecuaciones matriciales (2.19), (2.21), (2.22)
y (2.23).
Por otra parte, aunque la derivada de la funcional (2.18) es conocida, se muestra
de manera directa, utilizando las propiedades de la matriz (2.17) , que la funcional v
0
satisface efectivamente la condici on de derivada (2.14).
Teorema 2.4. La derivada de la funcional (2.18), donde la matriz U(
1
,
2
) es solucion
de (2.19), (2.21), (2.22) y (2.23) satisface (2.14).
Prueba. Sea x(t) la soluci on del sistema (1.1), entonces, por conveniencia, se divide la
funcional v
0
en tres terminos:
v
0
(t, x
t
) = v
01
(t) + v
02
(t) + v
03
(t)
donde
v
01
(t) =x
T
(t)U(t, t)x(t),
v
02
(t) =2x
T
(t)
m
i=1
_
0
h
i
U(t, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)x(t + )d y
v
03
(t) =
m
i,k=1
_
0
h
i
_
0
h
k
x
T
(t +
1
)A
T
i
(t +
1
+ h
i
)U(t +
1
+ h
i
, t +
2
+ h
k
)
A
k
(t +
2
+ h
k
)x(t +
2
)d
1
d
2
.
A continuaci on se derivan con respecto al tiempo cada uno de los elementos de v
0
(t, x
t
).
Derivando v
01
(t) y utilizando la denicion del sistema (1.1) y la propiedad algebraica
(2.22) se obtiene
d
dt
v
01
(t) = x
T
(t)U(t, t)x(t) + x
T
(t)U(t, t) x(t) + x
T
(t)
d
dt
U(t, t)x(t)
=
_
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
_
T
U(t, t)x(t) + x
T
(t)U(t, t)
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
x
T
(t)
_
m
j=0
A
T
j
(t + h
j
)U(t + h
j
, t) +
m
j=0
U(t, t + h
j
)A
j
(t + h
j
) W
_
x(t)
o,
d
dt
v
01
(t) =2x
T
(t)U(t, t)
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
2x
T
(t)
m
j=0
U(t, t + h
j
)A
i
(t + h
j
)x(t) x
T
(t)Wx(t).
16 Antecedentes
Para analizar el termino v
02
(t) se comienza realizando el cambio de variable = t+.
Entonces, su derivada con respecto al tiempo est a dada por
d
dt
v
02
(t) =2 x(t)
T
m
i=1
_
t
th
i
U(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x()d
+2x
T
(t)

t
m
i=1
_
t
th
i
U(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x()d.
Sustituyendo la expresi on dada para el sistema (1.1) en el primer termino y empleando
la formula de derivacion de Leibniz en el segundo termino, se obtiene
d
dt
v
02
(t) =2x
T
(t)
m
i=1
_
t
th
i
A
T
0
(t)U(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x()d
+ 2
m
j=1
x
T
(t h
j
)A
T
j
(t)
m
i=1
_
t
th
i
U(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x()d
+ 2x
T
(t)
m
i=1
_
t
th
i
t
U(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x()d
+ 2x
T
(t)
m
i=1
U(t, t + h
i
)A
i
(t + h
i
)x(t) 2x
T
(t)
m
i=1
U(t, t)A
i
(t)x(t h
i
).
Por ultimo, se considera el elemento v
03
(t). Haciendo los cambios de variables
1
=
t +
1
y
2
= t +
2
en la primera y segunda integral de este termino y empleando la
regla de derivacion de Leibniz se obtiene
d
dt
v
03
(t) =
d
dt
m
i,k=1
_
t
th
i
_
t
th
k
x
T
(
1
)A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
,
2
+ h
k
)A
k
(
2
+ h
k
)x(
2
)d
1
d
2
=
m
i,k=1
__
t
th
i
d
dt
_
t
th
k
x
T
(
1
)A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
,
2
+ h
k
)A
k
(
2
+ h
k
)x(
2
)d
1
d
2
+
_
t
th
k
x
T
(
1
)A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
, t + h
k
)A
k
(t + h
k
)x(t)d
1
_
t
th
k
x
T
(
1
)A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
, t)A
k
(t)x(t h
i
)d
1
_
.
Derivando el primer termino de la expresi on anterior se llega a
d
dt
v
03
(t) =
m
i,k=1
__
t
th
i
x
T
(t)A
T
i
(t + h
i
)U(t + h
i
,
2
+ h
k
)A
k
(
2
+ h
k
)x(
2
)d
2
_
t
th
i
x
T
(t h
k
)A
T
i
(t)U(t,
2
+ h
k
)A
k
(
2
+ h
k
)x(
2
)d
2
+
_
t
th
k
x
T
(
1
)A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
, t + h
k
)A
k
(t + h
k
)x(t)d
1
_
t
th
k
x
T
(
1
)A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
, t)A
k
(t)x(t h
i
)d
1
_
=2x
T
(t)
m
i=1
A
T
i
(t + h
i
)
m
k=1
_
t
th
k
U(t + h
i
,
2
+ h
k
)A
k
(
2
+ h
k
)x(
2
)d
2
2
m
i=1
x
T
(t h
i
)A
T
i
(t)
m
k=1
_
t
th
k
U(t,
2
+ h
k
)A
k
(
2
+ h
k
)x(
2
)d
2
.
De esta manera, la derivada de v
0
(t, x
t
) es
d
dt
v
0
(t, x
t
) =
d
dt
v
01
(t) +
d
dt
v
02
(t) +
d
dt
v
03
(t).
Ahora se agrupan los terminos con factores integrales de la expresi on
d
dt
v
0
(t, x
t
) y se
obtiene
S
1
(t) =2x
T
(t)
m
k=1
_
t
th
k
_
m
i=1
A
T
i
(t + h
i
)U(t + h
i
, + h
k
) +

t
U(t, + h
k
)
_
A
k
( + h
k
)x()d + 2x
T
(t)
m
i=1
_
t
th
i
A
T
0
(t)U(t, + h
i
)A
i
( + h
i
)x()d
=2x
T
(t)
m
k=1
_
t
th
k
_
_
m
i=0
A
T
i
(t + h
i
)U(t + h
i
, + h
k
) +

t
U(t, + h
k
)
_
_
A
k
( + h
k
)x()d.
De acuerdo a la propiedad dinamica de U(
1
,
2
) se observa que
t
U(t, + h
k
) =
m
i=0
A
T
i
(t + h
i
)U(t + h
i
, + h
k
),
lo cual coincide con los terminos se nalados, por lo tanto S
1
(t) = 0. A continuaci on se
18 Antecedentes
agrupan los elementos que no tienen factor integral:
S
2
(t) =2x
T
(t)U(t, t)
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
2x
T
(t)
m
i=0
U(t, t + h
i
)A
i
(t + h
i
)x(t) x
T
(t)Wx(t)
+ 2x
T
(t)
m
i=1
U(t, t + h
i
)A
i
(t + h
i
)x(t) 2x
T
(t)U(t, t)
m
i=1
A
i
(t)x(t h
i
).
Sumando y restando en el lado derecho el termino 2x
T
(t)U(t, t)A
0
(t)x(t) en la expresi on
anterior, se obtiene
S
2
(t) =2x
T
(t)U(t, t)
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
2x
T
(t)
m
i=0
U(t, t + h
i
)A
i
(t + h
i
)x(t) x
T
(t)Wx(t)
+ 2x
T
(t)
m
i=0
U(t, t + h
i
)A
i
(t + h
i
)x(t) 2x
T
(t)U(t, t)
m
i=0
A
i
(t)x(t h
i
).
Por ultimo, cancelando los terminos respectivamente indicados, se concluye que
d
dt
v
0
(t, x
t
) = x
T
(t)Wx(t).
Hasta ahora se ha mostrado que la derivada de la funcional v
0
(t, x
t
), a lo largo
de las soluciones del sistema (1.1) tiene forma cuadr atica. Sin embargo, no cumple
con la condici on de cota inferior cuadr atica del Teorema 2.2; en [19] se explica de
manera detallada que funcionales de este tipo para sistemas invariantes en el tiempo solo
admiten una cota inferior de tipo c ubica. Este mismo resultado puede ser extendido para
la funcional (2.18). En la siguiente secci on este problema es resuelto con la introducci on
de las llamadas funcionales de Lyapunov-Krasovskii de tipo completo.
2.6. Funcionales de Lyapunov-Krasovskii de tipo com-
pleto
En la presente secci on se propone una modicacion a la funcional (2.18) de la secci on
anterior, esto con el objetivo de tener una funcional que satisfaga las condiciones del
Teorema 2.2.
2.6 Funcionales de Lyapunov-Krasovskii de tipo completo 19
Teorema 2.5. [4] Sean las matrices W
j
, j = 0, 2m de dimension n n positivas
denidas. Si existe una matriz de Lyapunov U(
1
,
2
) asociada a la matriz
W = W
0
+
m
j=1
(W
j
+ h
j
W
m+j
)
y sea v
0
(t
0
, ) la funcional denida por (2.18) con esta matriz de Lyapunov, entonces
la derivada con respecto al tiempo de la funcional
v(t
0
, ) = v
0
(t
0
, ) +
m
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ (h
j
+ )W
m+j
] (t
0
+ )d (2.24)
a lo largo de las soluciones del sistema (1.1) es tal que
d
dt
v(x
t
) = w(x
t
),
donde
w(x
t
) =
m
j=0
x
T
(t h
j
)W
j
x(t h
j
) +
m
j=1
_
0
h
j
x
T
(t + )W
m+j
x(t + )d.
Prueba. La funcional (2.24) evaluada en las soluciones x
t
de (1.1) es:
v(t, x
t
) = v
0
(t, x
t
) +
m
j=1
_
0
h
j
x
T
(t + ) [W
j
+ (h
j
+ )W
m+j
] x(t + )d.
La derivada del primer termino de v(t, x
t
) que sigue del Teorema (2.4), corresponde a:
d
dt
v
0
(t, x
t
) = x
T
(t)Wx(t) = x
T
(t)
_
W
0
+
m
j=1
(W
j
+ h
j
W
m+j
)
_
x(t).
Ahora se dene el segundo termino de la funcional v(t, x
t
) como sigue:
R
j
(t) =
_
0
h
j
x
T
(t + ) [W
j
+ (h
j
+ )W
m+j
] x(t + )d.
Realizando el cambio de variable = t+ en la expresion anterior se obtiene la igualdad
R
j
(t) =
_
t
th
j
x
T
() [W
j
+ (h
j
+ t)W
m+j
] x()d,
entonces, derivando con respecto al tiempo se llega a
m
j=1
d
dt
R
j
(t) =
m
j=1
_
x
T
(t)(W
j
+ h
j
W
m+j
)x(t) x
T
(t h
j
)W
j
x(t h
j
)
_
t
th
j
x
T
()W
m+j
x()d
_
.
20 Antecedentes
Por lo tanto,
d
dt
v(t, x
t
) =x
T
(t)W
0
x(t)
m
j=1
x
T
(t h
j
)W
j
x(t h
j
)
j=1
_
0
h
j
x
T
(t + )W
m+j
x(t + )d
=
m
j=0
x
T
(t h
j
)W
j
x(t h
j
)
m
j=1
_
0
h
j
x
T
(t + )W
m+j
x(t + )d
y el teorema queda demostrado.
A continuaci on se dene de manera formal cuando una funcional es de tipo completo.
Denicion 2.3. Se dice que la funcional (2.24) es de tipo completo si las matrices W
j
,
j = 0, 2m son positivas denidas.
Las funcionales de tipo completo para sistemas periodicos con retardo presentadas en
[4] son el resultado de la extensi on del trabajo de Kharitonov y Zhabko [18] desarrollado
para el caso invariante en el tiempo. Inspirado en esta extensi on, en los siguientes lemas
se presentan las cotas inferior y superior que satisfacen esta clase de funcionales.
Lema 2.5. Sea el sistema (1.1) exponencialmente estable. Dadas matrices W
0
, . . . , W
2m
denidas positivas, existe una constante
1
> 0 tal que la funcional de tipo completo
(2.24) satisface
1
(t
0
)
2
v(t
0
, ), PC ([t
0
H, t
0
], R
n
) . (2.25)
Prueba. Sea un n umero real, se considera la funcional
v(t
0
, ) = v(t
0
, )
T
(t
0
)(t
0
)
que expresada en alg un segmento de trayectoria de la solucion x
t
del sistema (1.1) es
v(t, x
t
) = v(t, x
t
) x
T
(t)x(t).
Derivando con respecto al tiempo se obtiene
d
dt
v(t, x
t
) = w(x
t
). (2.26)
Aqu
w(x
t
) =
m
j=0
x
T
(t h
j
)W
j
x(t h
j
) +
m
j=1
_
0
h
j
x
T
(t + )W
m+j
x(t + )d
+ 2x
T
(t)
_
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
_
.
2.6 Funcionales de Lyapunov-Krasovskii de tipo completo 21
Puesto que el termino con factor integral es positivo, la expresion anterior se mayoriza
despreciando este elemento de la siguiente manera:
w(x
t
)
m
i=0
x
T
(t h
i
)W
i
x(t h
i
) + 2x
T
(t)
_
m
j=0
A
j
(t)x(t h
j
)
_
,
la cual se reescribe en forma matricial como
w(x
t
)
_
x
T
(t) x
T
(t h
1
) . . . x
T
(t h
m
)
_
L()
_
_
_
_
_
x(t)
x(t h
1
)
.
.
.
x(t h
m
)
_
_
_
_
_
donde la matriz L() es
L() =
_
_
_
_
_
W
0
0
nn
. . . 0
nn
0
nn
W
1
. . . 0
nn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
nn
0
nn
. . . W
m
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
A
0
(t) + A
T
0
(t) A
1
(t) . . . A
m
(t)
A
T
1
(t) 0
nn
. . . 0
nn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
T
m
(t) 0
nn
. . . 0
nn
_
_
_
_
_
.
Debido a que las matrices W
0
, . . . , W
m
son denidas positivas, existe un n umero real
1
[0,
0
), donde
0
es el primer valor para el cual el determinante de L(
1
) es cero,
tal que la matriz L(
1
) tambien es denida positiva, por lo tanto
w(x
t
) 0.
Por otra parte, si se integra la expresion (2.26) sobre un intervalo de t
0
a T
1
> 0 se
obtiene
v(T
1
, x
T
1
) v(t
0
, ) =
_
T
1
t
0
w(x
t
)dt.
Cuando T
1
, ya que el sistema (1.1) es exponencialmente estable, entonces v(T
1
, x
T
1
)
0, y
v(t
0
, ) =
_

t
0
w(x
t
)dt 0
que a su vez implica
v(t
0
, )
1
T
(t
0
)(t
0
) 0,
y por lo tanto
v(t
0
, )
1
(t
0
)
2
.
Lema 2.6. Dadas matrices denidas positivas W
0
, . . . , W
2m
, se supone que el sistema
(1.1) es exponencialmente estable y admite una matriz de Lyapunov asociada a la matriz
W = W
0
+
m
j=1
(W
j
+ h
j
W
m+j
) .
22 Antecedentes
Entonces existe una constante
2
> 0 tal que la funcional de tipo completo (2.24)
satisface
v(t
0
, )
2
(t
0
+ )
2
H
, PC ([H, 0], R
n
) . (2.27)
Prueba. Se dene la funcional v(t
0
, ) de tipo completo como
v(t
0
, ) = Q
0
+
m
i=1
Q
i
+
m
i,k=1
Q
i,k
+
m
j=1
Q
j
donde
Q
0
=
T
(t
0
)U(t
0
, t
0
)(t
0
),
Q
i
=2
T
(t
0
)
_
0
h
i
U(t
0
, t
0
+ + h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d,
Q
i,k
=
_
0
h
i
_
0
h
k
T
(t
0
+
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)(t
0
+
2
)d
1
d
2
y
Q
j
=
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ (h
j
+ )W
m+j
] (t
0
+ )d.
Ahora se denen las variables
= max
1
[t
0
,t
0
+h],
2
[t
0
,t
0
+h]
U(
1
,
2
) , a
i
= max
[h
i
,0]
A
i
(t
0
+ + h
i
) , i = 1, m.
y se obtienen las cotas superiores de cada termino de la funcional v(t
0
, ).
Para el primer termino,
Q
0
(t
0
+ )
2
H
,
ahora para i = 1, m
Q
i
2a
i
h
i
(t
0
+ )
2
H
,
para k, i = 1, m
Q
i,k
a
i
a
k
h
i
h
k
(t
0
+ )
2
H
,
y
Q
j
h
j
(W
j
+ h
j
W
m+j
) (t
0
+ )
2
H
.
De las cotas obtenidas anteriormente se tiene,
v(t
0
, )
_
_
1 + 2
m
i=1
a
i
h
i
+
m
i,k=1
a
i
a
k
h
i
h
k
_
+
m
j=1
h
j
(W
j
+ h
j
W
m+j
)
_
(t
0
+ )
2
H
=
_
_
_
1 +
m
i=1
a
i
h
i
_
2
+
m
j=1
h
j
(W
j
+ h
j
W
m+j
)
_
_
(t
0
+ )
2
H
2.7 Conclusion 23
Deniendo
2
como
2
=
_
1 +
m
i=1
a
i
h
i
_
2
+
m
j=1
h
j
(W
j
+ h
j
W
m+j
) , (2.28)
se observa que todos sus elementos son positivos, de manera que el lema queda demos-
trado.
Los resultados obtenidos concernientes a las cotas de la funcional (2.24) se resumen
en el siguiente teorema, de donde se concluye que las funcionales de tipo completo
satisfacen las condiciones del Teorema 2.2, y as, se completa la respuesta a la pregunta
planteada en el Problema 2.1.
Teorema 2.6. [4] Sea el sistema (1.1) exponencialmente estable y las matrices W
0
, . . . W
2m
denidas positivas, entonces la funcional (2.24) satisface las desigualdades
1
(t
0
)
2
v(t
0
, )
2
(t
0
+ )
2
H
, PC ([t
0
H, t
0
], R
n
) , (2.29)
donde
1,2
> 0.
Prueba. La prueba de este teorema se obtiene directamente de los Lemas 2.6 y 2.5.
2.7. Conclusi on
En este captulo se introdujeron los antecedentes sobre funcionales de Lyapunov-
Krasovskii concernientes a sistemas periodicos con retardos. Se mostro, adem as, que
es posible la construcci on de una funcional cuya derivada a lo largo de las soluciones
del sistema (1.1) posea una forma cuadratica; dicha funcional se encuentra expresada
en terminos del an alogo de la matriz de Lyapunov para la clase sistemas estudiados.
Tambien se prob o que con la suma de un termino adicional se pueden obtener funcionales
de tipo completo, que tienen la particularidad de contar con cotas cuadraticas superior
e inferior. El principal aporte de este captulo fue la introduccion de la matriz de
Lyapunov para sistemas peri odicos con retardos.
Lo presentado a lo largo del captulo conforma el marco teorico de este trabajo de
investigacion.
24 Antecedentes
25
Captulo 3
Condiciones necesarias de
estabilidad exponencial
En este captulo se presenta el resultado principal de este trabajo. Primero se da
una sntesis con los puntos claves que conducen al resultado que se presenta al nal del
captulo. Posteriormente, se introduce una nueva funcional que tiene la particularidad de
poseer explcitamente en uno de sus terminos la matriz W a la cual se encuentra asociada
la matriz de Lyapunov. Asimismo, se presentan un conjunto de nuevas propiedades
que establecen una relaci on de interes entre dicha matriz y la matriz fundamental
del sistema (1.1). Por ultimo, la sustituci on de funciones iniciales particulares en una
funcional bilineal, en conjunto con las nuevas propiedades obtenidas, permiten presentar
las condiciones necesarias de estabilidad exponencial que dependen solamente de la
matriz de Lyapunov.
3.1. Elementos principales de la prueba del resulta-
do principal
En esta seccion se da una perspectiva general sobre la manera en que se obtienen
las condiciones necesarias de estabilidad exponencial.
La base para la obtenci on de las condiciones necesarias de estabilidad se sigue de
la relacion que guardan las funcionales de tipo completo con la matriz de Lyapunov.
La idea subyacente consiste en poder expresar una funcional cuadr atica en terminos
unicamente de dicha matriz. Los cuatro puntos claves, inspirados en los resultados
obtenidos en el caso invariante [1], que permiten obtener el resultado se enumeran a
continuacion.
1. Se proporciona una funcional v
1
(t
0
, ) que cumpla con la condicion de cota inferior
cuadr atica, y que ademas, contenga de manera explcita la matriz W a la cual la
matriz de Lyapunov se encuentra asociada.
2. Se obtienen nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov que establecen su rela-
ci on con la matriz fundamental del sistema (1.1).
26 Condiciones necesarias de estabilidad exponencial
3. Se propone una funcional bilineal z(t
0
, , ) que mantiene cierta relacion con la
funcional v
1
(t
0
, ).
4. La sustituci on de la matriz fundamental, en las condiciones iniciales en la funcional
bilineal z(t
0
, , ), permite obtener una expresion en la que se pueden utilizar las
nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov, y de esta manera llegar el resultado
principal.
3.2. Funcional v
1
(t
0
, )
Para el desarrollo de la presente seccion se introduce la siguiente funcional:
v
1
(t
0
, ) = v
0
(t
0
, ) +
_
0
H
T
(t
0
+ )W(t
0
+ )d. (3.1)
El teorema que se presenta a continuaci on establece la existencia de una cota inferior
cuadr atica para la funcional v
1
(t
0
, ).
Teorema 3.1. Sea el sistema (1.1) exponencialmente estable, entonces existe un n ume-
ro real > 0 tal que
v
1
(t
0
, )
_
(t
0
)
2
+
_
0
H
(t
0
+ )
2
d
_
. (3.2)
Prueba. Sean las matrices W
0
, . . . , W
2m
positivas denidas, se considera la cota inferior
de la funcional de tipo completo (2.24) expuesta en el Teorema 2.6,
v
0
(t
0
, ) +
m
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ (h
j
+ )W
m+j
] (t
0
+ )d
1
(t
0
)
2
.
Puesto que ( + h
j
) [0, h
j
] la expresi on anterior se mayoriza de la siguiente forma
v
0
(t
0
, ) +
m
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d
1
(t
0
)
2
,
y es reescrita como
v
0
(t
0
, )+
_
0
H
T
(t
0
+ )W(t
0
+ )d
1
(t
0
)
2
+
_
0
H
T
(t
0
+ )W(t
0
+ )d
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d.
Esta es expresada en funcion de v

1
(t
0
, ) como
v
1
(t
0
, )
1
(t
0
)
2
+
_
0
H
T
(t
0
+ )W(t
0
+ )d
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d.
3.3 Nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov 27
Por otra parte, puesto que W = W
0
+
m
j=1
(W
j
+ h
j
W
m+j
) la siguiente igualdad se
mantiene:
_
0
H
T
(t
0
+ )W(t
0
+ )d
m
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d
=
_
0
H
T
(t
0
+ )
_
W
0
+
m
j=1
(W
j
+ h
j
W
m+j
)
_
(t
0
+ )d
j=1
_
0
h
j
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d
=
_
0
H
T
(t
0
+ )W
0
(t
0
+ )d +
m1
j=1
_
h
j
H
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d.
De esta manera se obtiene
v
1
(t
0
, )
1
(t
0
)
2
+
_
0
H
T
(t
0
+ )W
0
(t
0
+ )d
+
m1
j=1
_
h
j
H
T
(t
0
+ ) [W
j
+ h
j
W
m+j
] (t
0
+ )d.
Debido a que el termino se nalado es positivo, la siguiente expresi on se satisface:
v
1
(t
0
, )
1
(t
0
)
2
+
_
0
H
T
(t
0
+ )W
0
(t
0
+ )d;
por lo tanto
v
1
(t
0
, )
_
(t
0
)
2
+
_
0
H
(t
0
+ )
2
d
_
,
donde = min{
1
,
min
(W
0
)}.
3.3. Nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov
Esta secci on esta dedicada a mostrar nuevas propiedades de la matriz de Lyapu-
nov, las cuales se basan en las propiedades basicas presentadas en la Seccion 2.5, y
se caracterizan principalmente por establecer una relaci on explcita entre la matriz de
Lyapunov y la matriz fundamental del sistema (1.1). Cabe mencionar que la deducci on
de estas propiedades es inspirada en aquellas obtenidas en [1] para el caso invariante
en el tiempo.
La primera propiedad que se proporciona puede considerarse como un complemento
de la propiedad din amica establecida en el captulo anterior, Secci on 2.5.
Lema 3.1. Para alg un
1
>
2
U(
1
,
2
)
1
=
m
i=0
A
T
i
(
1
+ h
i
)U(
1
+ h
i
,
2
) WK(
1
,
2
) (3.3)
U(
1
,
2
)
2
=
m
i=0
U(
1
,
2
+ h
i
)A
i
(
2
+ h
i
) (3.4)
Prueba. La prueba se establece por calculo directo de manera similar a la prueba del
Lema 2.1.
Lema 3.2. Para alg un 0 y 0 se satisface
U(t + , t ) =U(t + , t)K(t, t )
+
m
i=1
_
0
h
i
U(t + , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d, t 0
(3.5)
Prueba. Se dene P(s) = U(t+, ts)K(ts, t), donde s [0, ]. Note que en esta
expresi on el primer argumento en U(, ) es mayor que el segundo argumento; entonces
de acuerdo con (3.4) y con la propiedad (2.2) de la matriz fundamental
dP(s)
ds
=
m
i=1
U(t + , t s + h
i
)A
i
(t s + h
i
)K(t s, t )
i=1
U(t + , t s)A
i
(t s)K(t s h
i
, t ).
(3.6)
Integrando de 0 a se tiene que
_

0
dP(s)
ds
ds =
m
i=1
_

0
U(t + , t s + h
i
)A
i
(t s + h
i
)K(t s, t )ds
i=1
_

0
U(t + , t s)A
i
(t s)K(t s h
i
, t )ds.
Con los cambios de variable = s en la primera integral y = h
i
s en la segunda
integral del lado derecho se llega a
_

0
dP(s)
ds
ds =
m
i=1
_

0
U(t + , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d
+
m
i=1
_
h
h
i
U(t + , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d.
(3.7)
Ya que K(t +, t ) = 0
nn
para < , el limite superior de la segunda integral se
extiende desde h a , que en combinaci on con los lmites de integraci on de la
primera integral, permite obtener
_

0
dP(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
h
i
U(t + , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d.
Por otra parte, en el lado izquierdo se tiene que
_

0
dP(s)
ds
ds = U(t + , t ) U(t + , t)K(t, t ),
entonces
U(t + , t ) =U(t + , t)K(t, t )
+
m
i=1
_
0
h
i
U(t + , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d
y el lema queda demostrado.
Se puede observar que la propiedad previamente mostrada tiene cierta semejanza
con la f ormula de Cauchy (2.3). Como consecuencia de ello surge el siguiente corolario.
Corolario 3.1. El analogo de la formula de Cauchy para la matriz de Lyapunov (2.17)
para alg un 0 se encuentra dada por:
U(t, t ) = U(t, t)K(t, t ) +
m
i=1
_
0
h
i
U(t, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d.
(3.8)
Prueba. La prueba es obtenida a partir del Lema 3.2, sustituyendo = 0 en la expresi on
(3.5).
Observaci on 3.1. Note que la transpuesta de (3.5) es
U(t , t + ) =K
T
(t, t )U(t, t + )
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t + , t ) A
T
i
(t + + h
i
) U (t + + h
i
, t + ) d.
(3.9)
Esta expresion es utilizada en la prueba de un resultado clave mostrado en la Seccion
3.4.
Ahora se muestra otra propiedad cuyo interes reside en que, adem as de establecer la
correspondiente relaci on entre la matriz de Lyapunov y la matriz fundamental K(t, s),
establece tambien una relaci on explcita entre estas con la matriz W contenida en la
funcional v
1
(t
0
, ).
Lema 3.3. Sean
1
,
2
0 tales que
2
>
1
, entonces,
U(t
1
, t
2
) =K
T
(t, t
1
)U(t, t
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t + , t
1
)A
T
i
(t + + h
i
)U(t + + h
i
, t
2
)d
+
_
0
1
K
T
(t + , t
1
)WK(t + , t
2
)d.
(3.10)
Prueba. Considere la funcion G(s) = K
T
(t+s, t
1
)U(t+s, t
2
), donde s [
1
, 0]. Se
observa que el primer argumento en U(, ) es m ayor que el segundo; entonces, empleando
(2.2) y (3.3) se llega a
dG(s)
ds
=
m
i=1
K
T
(t + s h
i
, t
1
)A
T
i
(t + s)U(t + s, t
2
)
i=1
K
T
(t + s, t
1
)A
T
i
(t + s + h
i
)U(t + s + h
i
, t
2
)
K
T
(t + s, t
1
)WK(t + s, t
2
).
Integrando la expresion anterior de
1
a 0 se tiene que
_
0
1
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
1
K
T
(t + s h
i
, t
1
)A
T
i
(t + s)U(t + s, t
2
)ds
i=1
_
0
1
K
T
(t + s, t
1
)A
T
i
(t + s + h
i
)U(t + s + h
i
, t
2
)ds
_
0
1
K
T
(t + s, t
1
)WK(t + s, t
2
)ds.
Con el cambio de variable s = +h
i
en la primera integral del lado derecho, el lmite de
integraci on superior es h
i
, y el lmite de integracion inferior queda determinado por
1
h
i
, el cual, puesto que K(t +, t
1
) = 0
nn
para <
1
, puede ser extendido
hasta
1
, entonces,
_
0
1
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
h
i
1
K
T
(t + , t
1
)A
T
i
(t + + h
i
)U(t + + h
i
, t
2
)d
i=1
_
0
1
K
T
(t + s, t
1
)A
T
i
(t + s + h
i
)U(t + s + h
i
, t
2
)ds
_
0
1
K
T
(t + s, t
1
)WK(t + s, t
2
)ds.
Ahora, cambiando el signo en la primera integral del lado derecho, es decir
_
h
i
1
K
T
(t + , t
1
)A
T
i
(t + + h
i
)U(t + + h
i
, t
2
)d
=
_

1
h
i
K
T
(t + , t
1
)A
T
i
(t + + h
i
)U(t + + h
i
, t
2
)d,
en combinaci on con los lmites de integraci on de la segunda integral se llega a
_
0
1
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t + , t
1
)A
T
i
(t + + h
i
)U(t + + h
i
, t
2
)d
_
0
1
K
T
(t + , t
1
)WK(t + , t
2
)d.
Ya que el lado izquierdo de la ecuaci on previa satisface la igualdad
_
0
1
dG(s)
ds
ds = K
T
(t, t
1
)U(t, t
2
) U(t
1
, t
2
),
entonces, reordenando se obtiene
U(t
1
, t
2
) =K
T
(t, t
1
)U(t, t
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t + , t
1
)A
T
i
(t + + h
i
)U(t + + h
i
, t
2
)d
+
_
0
1
K
T
(t + , t
1
)WK(t + , t
2
)d
Por ultimo, en los siguientes dos lemas se presentan propiedades similares a la mos-
trada anteriormente, pero considerando los casos en los que
1
>
2
y
1
=
2
.
Lema 3.4. Sean
1
,
2
0 tales que
1
>
2
, entonces
U(t
1
, t
2
) =U(t
1
, t)K(t, t
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
U(t
1
, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t
2
)d
+
_
0
2
K
T
(t + , t
1
)WK(t + , t
2
)d
(3.11)
Prueba. Sea G(s) = U(t
1
, t +s)K(t +s, t
2
), donde s [
2
, 0]. Aqu el segundo
argumento en U(, ) es mayor que el primero. Entonces la expresi o (2.2) y la propiedad
din amica (2.19) implican que
dG(s)
ds
=
m
i=1
U(t
1
, t + s)A
i
(t + s)K(t + s h
i
, t
2
)
i=1
U(t
1
, t + s + h
i
)A
i
(t + s + h
i
)K(t + s, t
2
)
K
T
(t + s, t
1
)WK(t + s, t
2
).
Integrando esta expresi on de
2
a 0:
_
0
2
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
2
U(t
1
, t + s + h
i
)A
i
(t + s + h
i
)K(t + s, t
2
)ds
+
m
i=1
_
0
2
U(t
1
, t + s)A
i
(t + s)K(t + s h
i
, t
2
)ds
_
0
2
K
T
(t + s, t
1
)WK(t + s, t
2
)ds.
Procediendo de manera similar a la prueba anterior, se realiza el cambio de variable
= s h
i
en la segunda integral del lado derecho y el lmite inferior es extendido hasta
2
de la siguiente manera
_
0
2
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
2
U(t
1
, t + s + h
i
)A
i
(t + s + h
i
)K(t + s, t
2
)ds
+
m
i=1
_
h
i
2
U(t
1
, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t
2
)d
_
0
2
K
T
(t + s, t
1
)WK(t + s, t
2
)ds.
Con el cambio de signo en la segunda integral del lado derecho, es decir,
_
h
i
2
U(t
1
, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t
2
)d
=
_

2
h
i
U(t
1
, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t
2
)d
en conjunto con los lmites de la primera integral se obtiene
_
0
2
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
h
i
U(t
1
, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t
2
)d
_
0
2
K
T
(t + , t
1
)WK(t + , t
2
)d.
Por otro lado,
_
0
2
dG(s)
ds
ds = U(t
1
, t)K(t, t
2
) U(t
1
, t
2
),
entonces,
U(t
1
, t
2
) =U(t
1
, t)K(t, t
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
U(t
1
, t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t
2
)d
+
_
0
2
K
T
(t + , t
1
)WK(t + , t
2
)d.
Lema 3.5. Para
1
,
2
0 tales que =
1
=
2
U(t , t ) =U(t , t)K(t, t )
+
m
i=1
_
0
h
i
U(t , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d
+
_
0
K
T
(t + , t )WK(t + , t )d.
(3.12)
3.4 Funcional bilineal 33
Prueba. Al igual que en la prueba anterior se parte de una funcion G(s) = U(t , t +
s)K(t + s, t ) donde s [ + , 0] y es un numero real positivo sucientemente
peque no. Se deriva G(s) utilizando (2.2) y (2.19), y se integra desde + a 0:
_
0
+
dG(s)
ds
ds =
m
i=1
_
0
h
i
U(t , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d
_
0
+
K
T
(t + , t )WK(t + , t )d.
Ya que las funciones U(t , t + s) y K(t + s, t ) son continuas, se tiene que
lm
0
_
0
+
dG(s)
ds
ds =
_
0
dG(s)
ds
ds
y
lm
0
_
0
+
K
T
(t + , t )WK(t + , t )d =
_
0
K
T
(t + , t )WK(t + , t )d,
por lo tanto,
U(t , t ) =U(t , t)K(t, t )
+
m
i=1
_
0
h
i
U(t , t + + h
i
)A
i
(t + + h
i
)K(t + , t )d
+
_
0
K
T
(t + , t )WK(t + , t )d.
Las propiedades aqu demostradas cobran sentido en la siguiente secci on cuando
son empleadas para establecer un resultado de sumo interes para la obtenci on de las
condiciones necesarias de estabilidad.
3.4. Funcional bilineal
En esta seccion se introduce una funcional bilineal que juega un papel de gran
importancia en la prueba del resultado principal. Esta funcional se encuentra dada por
la siguiente expresion:
z(t
0
, , ) =
T
(t
0
)U(t
0
, t
0
)(t
0
)+
T
(t
0
)
m
i=1
_
0
h
i
U(t
0
, t
0
+ + h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)(t
0
+ )d
+
m
i=1
_
0
h
i
T
(t
0
+ )A
T
i
(t
0
+ + h
i
)U(t
0
+ + h
i
, t
0
)d(t
0
)
+
m
i=1
_
0
h
i
T
(t
0
+
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)
m
k=1
_
0
h
k
U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)(t
0
+
2
)d
2
d
1
+
_
0
H
T
(t
0
+ )W(t
0
+ )d.
(3.13)
Observaci on 3.2. Note que v
1
(t
0
, ) = z(t
0
, , ).
Esta funcional satisface el siguiente lema clave.
Lema 3.6. Sean
1
,
2
[0, H], t
0
0 y considere , R
n
, entonces
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
U(t
0
1
, t
0
2
). (3.14)
Prueba. Sustituyendo las funciones iniciales particulares (t
0
+ ) = K(t
0
+ , t
0
1
)
y (t
0
+ ) = K(t
0
+ , t
0
2
) en (3.13) se obtiene
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
)K(t
0
, t
0
2
)
+ K
T
(t
0
, t
0
1
)
m
i=1
_
0
h
i
U(t
0
, t
0
+ + h
i
)A
i
(t
0
+ + h
i
)K(t
0
+ , t
0
2
)d
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)A
T
i
(t
0
+ + h
i
)U(t
0
+ + h
i
, t
0
)dK(t
0
, t
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+
1
, t
0
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)
m
k=1
_
0
h
k
U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)K(t
0
+
2
, t
0
2
)d
2
d
1
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
1
)WK(t
0
+ , t
2
)d
_
.
(3.15)
La sustitucion de dichas funciones iniciales justican ahora las propiedades mostradas
en la secci on anterior, las cuales conforman una parte primordial de esta prueba.
A partir de aqu la prueba es dividida en tres casos dependiendo del valor considerado
para los par ametros
1
y
2
.
Primero se considera el caso en el que
2
>
1
.
Utilizando el an alogo dado de la f ormula de Cauchy por (3.8) en el termino sub-
rayado de la expresion (3.15) se obtiene:
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
))
=
T
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
2
) +
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+
1
, t
0
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)
k=1
_
U(t
0
+
1
+ h
i
, t)K(t
0
, t
0
2
) +
_
0
h
k
U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)K(t
0
+
2
, t
0
2
)
_
d
2
d
1
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Ahora, utilizando (3.5) en el termino marcado en la doble integral de la expresi on
anterior, se llega a
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)A
T
i
(t
0
+ + h
i
)U(t
0
+ + h
i
, t
0
2)d
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Sumando y restando el termino
_
0
1
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d (3.16)
en la ecuaci on previa se obtiene
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)A
T
i
(t
0
+ + h
i
)U(t
0
+ + h
i
, t
0
2)d
+
_
0
1
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
0
1
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Finalmente, empleando la propiedad (3.10) enunciada en el Lema 3.3 en el termino
se nalado se llega a
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
U(t
0
1
, t
0
2
)
_
0
1
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Puesto que K(t
0
+, t
0
1
) = 0
nn
para <
1
y
1
[0, H], el limite inferior
en la segunda integral puede ser extendido desde
1
hasta H, de tal manera
que los terminos marcados se anulan y se concluye que
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
U(t
0
1
, t
0
2
).
Ahora se considera el caso en que
1
>
2
.
En este caso los terminos en (3.15) se agrupan de la siguiente manera:
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
)K(t
0
, t
0
2
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)A
T
i
(t
0
+ + h
i
)U(t
0
+ + h
i
, t
0
)dK(t
0
, t
2
)
+
m
k=1
_
0
h
k
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
+
2
+ h
k
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+
1
, t
0
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)d
1
_
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)K(t
0
+
2
, t
0
2
)d
2
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Utilizando la transpuesta de la expresi on dada en (3.8) en el termino marcado de
la expresion anterior se obtiene
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
))
=
T
_
U(t
0
1
, t
0
)K(t
0
, t
0
2
) +
m
k=1
_
0
h
k
_
K
T
(t
0
, t
0
1
)U(t
0
, t
0
+
2
+ h
k
)
+
m
i=1
_
0
h
i
K
T
(t
0
+
1
, t
0
+
1
)A
T
i
(t
0
+
1
+ h
i
)U(t
0
+
1
+ h
i
, t
0
+
2
+ h
k
)d
1
_
A
k
(t
0
+
2
+ h
k
)K(t
0
+
2
, t
0
+
2
)d
2
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Ahora, empleando la ecuaci on (3.9) sobre el termino se nalado se llega a
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
U(t
0
1
, t
0
)K(t
0
, t
0
2
)
+
m
k=1
_
0
h
k
U(t
0
1
, t
0
+ + h
k
)A
k
(t
0
+ + h
k
)K(t
0
+ , t
0
2
)d
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Sumando y restando el termino
_
0
2
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
en la igualdad anterior se obtiene
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
U(t
0
1
, t
0
)K(t
0
, t
0
2
)
+
m
k=1
_
0
h
k
U(t
0
1
, t
0
+ + h
k
)A
k
(t
0
+ + h
k
)K(t
0
+ , t
0
2
)d
+
_
0
2
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
0
2
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
En este caso se aplica la propiedad (3.11) del Lema 3.4 en el termino subrayado,
llegando a
z (K(t
0
+ , t
0
1
), K(t
0
+ , t
0
2
)) =
T
_
U(t
0
1
, t
0
2
)
_
0
2
K
T
(t
0
+ , t
0
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
+
_
0
H
K
T
(t
0
+ , t
1
)WK(t
0
+ , t
0
2
)d
_
.
Ya que K(t
0
+ , t
0

1
) = 0 para <
2
y
2
[0, H], el limite inferior en la
segunda integral puede ser extendido desde
2
hasta H, por lo que los terminos
con factores integrales se cancelan y se llega a la misma conclusi on que el caso
anterior.
Por ultimo se considera el caso
1
=
2
.
Para probar este caso se siguen los mismos pasos que en los dos casos anteriores.
Los terminos de la expresion (3.15) son agrupados de la misma forma que en
el anterior. Para lograr la reducci on de la expresi on resultante se emplean las
propiedades (3.9) y la mostrada en el Lema 3.5 de manera similar al caso previo.
Puesto que [0, H], el mismo argumento empleado en los dos casos anteriores
se puede utilizar para concluir que la igualdad (3.14) se mantiene.
En el lema anterior se observa que la introducci on de la matriz fundamental como
funci on inicial particular en la funcional bilineal (3.13), permite obtener una expresi on
tal, que dicha funcional es igual a la matriz de Lyapunov multiplicada unicamente
por dos vectores constantes. Dicha relaci on resulta ser clave en la obtenci on de las
condiciones necesarias de estabilidad que se exponen en la siguiente secci on.
3.5. Resultado principal
El objetivo de esta seccion es proporcionar condiciones necesarias de estabilidad
exponencial para el sistema (1.1), que dependen unicamente de la matriz de Lyapunov.
Los resultados presentados a lo largo del captulo corresponden a un trabajo prelimi-
nar que permite obtener de una manera sencilla las condiciones necesarias mencionadas,
las cuales son enunciadas en el siguiente teorema.
Teorema 3.2. Sea el sistema (1.1) exponencialmente estable, entonces, la siguiente
condicion se cumple
i
[0, H], donde i = 1, r, t
0
0 y r es un entero positivo.
K
r
(t
0
,
1
, . . . ,
r
) = [U(t
0
i
, t
0
j
)]
r
i,j=1
0 (3.17)
Prueba. Sea la funci on
() =
r
i=1
i
(t
0
+ ), [0, H]
con
i
(t
0
+ ) = K (t
0
+ , t
0
i
)
i
, [0, H]
donde i = 1, ..., r, K(, ) es la matriz fundamental del sistema (1.1), y
i
son vectores
constantes y arbitrarios.
Se considera la funcional v
1
(t
0
, ) y se observa que la evaluaci on de la funci on inicial
() en esta, permite establecer la igualdad
v
1
(t
0
, ()) =
r
i,j=1
z(t
0
,
i
(t
0
+ ),
j
(t
0
+ ))
3.5 Resultado principal 39
Ahora, empleando el Lema 3.6 se llega a
v
1
(t
0
, ) =
r
i=1
r
j=1
z(t
0
, K (t
0
+ , t
0
i
)
i
, K (t
0
+ , t
0
j
)
j
)
=
r
i=1
r
j=1
T
i
U(t
0
i
, t
0
j
)
j
=
T
1
U(t
0
1
, t
0
1
)
1
+
T
1
U(t
0
1
, t
0
2
)
2
+ +
T
1
U(t
0
1
, t
0
r
)
r
+
T
2
U(t
0
2
, t
0
1
)
1
+
T
2
U(t
0
2
, t
0
1
)
2
+ +
T
2
U(t
0
1
, t
0
r
)
r
+ +
+
T
r
U(t
0
2
, t
0
r
)
1
+
T
r
U(t
0
2
, t
0
r
)
2
+ +
T
r
U(t
0
2
, t
0
r
)
r
.
Deniendo =
_
T
1

T
r
_
T
, la expresi on anterior se reescribe en forma matricial
como
v
1
(t
0
, ) =
T
_
_
U(t
0
1
, t
0
1
) U(t
0
1
, t
0
r
)
U(t
0
2
, t
0
1
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
U(t
0
r
, t
0
1
) U(t
0
r
, t
0
r
)
_
=
T
[U(t
0
i
, t
0
j
)]
r
i,j=1

=
T
K
r
(t
0
,
1
, . . . ,
r
).
Debido a la suposicion de estabilidad exponencial del sistema (1.1), la desigualdad en la
expresi on (3.2) del Teorema 3.1 se mantiene y v
1
(t
0
, ) 0, lo que implica a su vez que
la matriz K
r
(t
0
,
1
, . . . ,
r
) es positiva semi-denida y el teorema queda demostrado.
Observaci on 3.3. La notacion K
r
empleada resume las expresiones matriciales de la
siguiente forma. Para r=2,
K
2
(t
0
,
1
,
2
) =
_
U(t
0
1
, t
0
1
) U(t
0
1
, t
0
2
)
U
T
(t
0
1
, t
0
2
) U(t
0
2
, t
0
2
)
_
,
para r=3,
K
3
(t
0
,
1
,
2
,
3
) =
_
_
U(t
0
1
, t
0
1
) U(t
0
1
, t
0
2
) U(t
0
1
, t
0
3
)
U
T
(t
0
1
, t
0
2
) U(t
0
2
, t
0
2
) U(t
0
2
, t
0
3
)
U
T
(t
0
1
, t
0
3
) U
T
(t
0
2
, t
0
3
) U(t
0
3
, t
0
3
)
_
_
,
y as sucesivamente para cualquier r.
El interes de las condiciones establecidas en el teorema anterior, con respecto a las
que ya existen para sistemas peri odicos con retardos m ultiples son:
1. Proporcionan una nueva herramienta para el analisis de estabilidad del sistema
(1.1) mediante la obtenci on de regiones de inestablidad.
2. De manera an aloga al caso libre de retardo, las condiciones se encuentran expre-
sadas en terminos unicamente de la matriz de Lyapunov.
3. A diferencia de [6],[7],[16] as como el metodo explicado en [21], las condiciones
de estabilidad son obtenidas sin necesidad de hacer una transformaci on o aproxi-
maci on del sistema (1.1).
3.6. Conclusi on
En este captulo se mostraron nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov, las
cuales establecen una relacion de interes con la matriz fundamental del sistema (1.1).
Lo anterior, en conjunto con la introducci on de una funcional bilineal particular, y la
sustituci on en esta, de una condicion inicial que depende de la matriz de fundamental,
permite obtener la principal contribucion de este captulo y de este trabajo: las con-
diciones necesarias de estabilidad exponencial expresadas en terminos de la matriz de
Lyapunov.
41
Captulo 4
Calculo numerico de la funci on de
Lyapunov
Es evidente que el calculo de la matriz de Lyapunov desempe na un papel crucial para
la aplicaci on de las funcionales de tipo completo, y en particular para poder emplear
las condiciones necesarias de estabilidad expuestas en el captulo anterior. El c alculo
de esta matriz no es trivial, y no es posible la obtencion de una soluci on semi-analtica
como en el caso de sistemas con retardos conmesurables invariantes en el tiempo.
En este captulo se considera el caso particular en el que el sistema (1.1) es escalar
y posee un solo retardo, es decir, tiene la forma
x(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t h), (4.1)
donde a(t) = a(t + T) y b(t) = b(t + T) son funciones continuas con periodo T y h es
el retardo. Aqu se considera que T = h.
A continuacion se presenta un esquema numerico para el c alculo de la funci on de
Lyapunov para sistemas con la forma (4.1). Para esto, primero se encuentra un sis-
tema auxiliar de ecuaciones diferenciales parciales libre de retardo con condiciones de
frontera, y se introducen las f ormulas correspondientes al metodo Runge-Kutta con mo-
dicaciones para la solucion del sistema propuesto, ambas partes introducidas en [4].
Despues, el problema de ecuaciones diferenciales parciales con valores en la frontera es
convertido en un problema de ecuaciones lineales algebraicas, en donde se busca tener
el mismo n umero de ecuaciones que de incognitas.
4.1. Sistema libre de retardo
En el Teorema 2.3 se establece que la matriz de Lyapunov es soluci on unica de
las ecuaciones (2.19), (2.21), (2.22) y (2.23). En primera instancia, esto quiere decir
que para realizar el calculo de la funci on de Lyapunov, es necesario encontrar solucion
a ecuaciones diferenciales parciales con retardo. Sin embargo, en [4], la funci on de
Lyapunov se obtiene a traves de la solucion de un sistema auxiliar libre de retardo
con ciertas condiciones de frontera para el caso particular en que el periodo es igual al
retardo. Este resultado se enuncia en el siguiente lema.
42 Calculo numerico de la funci on de Lyapunov
Lema 4.1. Considere el sistema (4.1) para el caso en el que T = h. Sea u(
1
,
2
) la
funcion de Lyapunov asociada a un escalar w > 0, donde
2
>
1
. Se dene la funcion
auxiliar
v(
1
,
2
) = b(
1
+ h)u(
2
,
1
+ h);
entonces, las funciones u(
1
,
2
) y v(
1
,
2
) satisfacen el sistema de ecuaciones diferen-
ciales parciales libre de retardo
_
_
u(
1
,
2
)
1
= a(
1
)u(
1
,
2
) v(
1
,
2
)
v(
1
,
2
)
2
= a(
2
)v(
1
,
2
) b(
1
)b(
2
)u(
1
,
2
)
(4.2)
sujeto a las condiciones de frontera
_
_
_
du(, )
d
+ 2a()u(, ) + 2v(, ) = w
v(0, ) b(h)u(, h) = 0.
(4.3)
Prueba. Derivando u(
1
,
2
) con respecto a
1
y empleando la propiedad dinamica (2.19)
se tiene que
u(
1
,
2
)
1
= a(
1
)u(
1
,
2
) b(
1
+ h)u(
1
+ h,
2
).
Aplicando la propiedad de simetra (2.21) en el segundo termino y empleando la funci on
auxiliar v(
1
,
2
),
u(
1
,
2
)
1
= a(
1
)u(
1
,
2
) v(
1
,
2
).
Por otra parte, por simplicidad, v(
1
,
2
) es reescrita utilizando la propiedad de simetra
como
v(
1
,
2
) = b(
1
+ h)u(
1
+ h,
2
).
Puesto que
1
,
2
[t
0
, t
0
+ h], entonces
1
+ h
2
, es decir, el primer argumento es
mayor que el segundo (el caso en el que estos argumentos son iguales es contemplado
en la primera condici on de frontera); por lo tanto, de la ecuacion (3.4) se obtiene
v(
1
,
2
)
2
=b(
1
+ h)

2
u(
1
+ h,
2
)
=b(
1
+ h) (a(
2
)u(
1
+ h,
2
) b(
2
)u(
1
+ h,
2
+ h)) .
Ya que T = h, utilizando la propiedad de periodicidad (2.23) se llega a
v(
1
,
2
)
2
= b(
1
+ h) (a(
2
)u(
1
+ h,
2
) b(
2
)u(
1
,
2
)) ,
lo cual se reescribe utilizando la funci on v(
1
,
2
) como
v(
1
,
2
)
2
= a(
2
)v(
1
,
2
) b(
1
+ h)b(
2
)u(
1
,
2
),
4.2 Metodo de Runge-Kutta modicado 43
y debido a que b(t) es una funci on peri odica, entonces,
v(
1
,
2
)
2
= a(
2
)v(
1
,
2
) b(
1
)b(
2
)u(
1
,
2
).
Ahora, la primera condici on de frontera es en realidad la propiedad algebraica (2.22):
du(, )
d
=2a()u(, ) b( + h)u( + h, ) b( + h)u(, + h) w
=2a()u(, ) 2v(, ) w.
Finalmente, la segunda condici on de frontera es consecuencia de la relacion existente
entre la funcion u(
1
,
2
) y la funci on auxiliar v(
1
,
2
), es decir,
v(0, ) = b(h)u(, h),
lo cual implica que
v(0, ) b(h)u(, h) = 0.
Como ya se menciono al inicio de esta secci on, la funci on de Lyapunov se obtiene
mediante la soluci on del sistema libre de retardo planteado anteriormente; esto conlleva
la formulaci on del siguiente problema.
Problema 4.1. Encontrar una solucion al sistema de ecuaciones diferenciales parciales
libre de retardo (4.2) tal que cumpla con las condiciones de frontera (4.3).
Aunque la complejidad en el calculo de la funci on de Lyapunov ha decrecido con
el planteamiento del sistema libre de retardo, resolver el Problema 4.1 sigue siendo no
trivial. A continuaci on, este problema es dividido en dos partes.
Problema 4.1.1: Encontrar una solucion numerica al sistema auxiliar (4.2).
Problema 4.1.2: Encontrar las condiciones iniciales tales que la solucion de (4.2) cum-
pla con las condiciones de frontera (4.3).
En la siguiente seccion se proporciona una herramienta que provee una soluci on a
la primera parte del problema general.
4.2. Metodo de Runge-Kutta modicado
En an alisis numerico, el metodo de Runge-Kutta es bien conocido por la precision
con la que aproxima las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores
iniciales. En [4] se presenta una versi on modicada del metodo de Runge-Kutta de se-
gundo orden con el objetivo de proporcionar una herramienta para obtener una solucion
numerica del sistema auxiliar (4.2). El objetivo de esta seccion se centra en la deduccion
de las f ormulas del metodo numerico mencionado.
En primer lugar, se considera un sistema de ecuaciones diferenciales parciales con
la forma
u(
1
,
2
)
1
=f
1
(
1
,
2
, u
1
,
2
, v
1
,
2
)
v(
1
,
2
)
2
=f
2
(
1
,
2
, u
1
,
2
, v
1
,
2
);
(4.4)
y se denen los terminos
k
1
=f
1
(
p+1
1
,
q+1
2
, u
p+1,q+1
, v
p+1,q+1
)
k
2
=f
2
(
p
1
,
q
2
, u
p,q
, v
p,q
)
k
1
=f
1
(
p
1
,
q+1
2
, u
p+1,q+1
k
1
, v
p,q
+ k
2
)
k
2
=f
2
(
p
1
,
q+1
2
, u
p+1,q+1
k
1
, v
p,q
+ k
2
).
(4.5)
Donde
p
1
= p y
q
2
= q; aqu p y q son n umeros enteros positivos, denota el
paso de integraci on, u
p,q
= u(
p
1
,
q
2
), v
p,q
= v(
p
1
,
q
2
), u
p+1,q+1
= u(
p
1
+ ,
q
2
+ ) y
v
p+1,q+1
= v(
p
1
+ ,
q
2
+ ). Por simplicidad, esta notacion es utilizada de aqu en
adelante.
Observaci on 4.1. El sistema libre de retardo (4.1) posee la forma del sistema (4.4).
De manera similar a la deducci on del Runge-Kutta convencional, las formulas del
metodo de Runge-Kutta modicado para la solucion numerica de (4.4), son buscadas
mediante la aproximaci on por polinomios de Taylor, en este caso particular, de los
terminos u(
p
1
,
q
2
+ ) y v(
p
1
,
q
2
+ ). Estas f ormulas son deducidas a continuaci on.
Deducci on de la formula para el termino u
p,q+1
.
En el sistema (4.4) se observa que en el termino u(
1
,
2
) solo se tiene en cuenta
la derivada parcial con respecto a
1
. Es por esto que
2
es considerada como una
constante en el desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto
p
1
+ de los
terminos u
p,q+1
y
u
p,q+1
p
1
tal como se muestra a continuaci on.
u
p,q+1
= u
p+1,q+1
u
p+1,q+1
p
1
+
1
2
2
u
1
+,
2
+
p
1
2

2
+ o(
2
) (4.6)
u
p,q+1
p
1
=
u
p+1,q+1
p
1

2
u
p+1,q+1
p
1
2
+ o().
Ahora se busca una expresion para la segunda derivada de la ecuaci on (4.6); dicha
expresi on se obtiene despejando el termino de interes de la expresion anterior para
posteriormente utilizar la denici on dada en (4.5) y obtener:
2
u
p+1,q+1
p
1
2
=f
1
(
p
1
+ ,
q
2
+ , u
p+1,q+1
, v
p+1,q+1
)
f
1
(
p
1
,
q
2
+ , u
p,q+1
, v
p,q+1
) + o().
4.2 Metodo de Runge-Kutta modicado 45
El termino u
p+1,q
es aproximado por una expansi on de Taylor de manera similar
a la expresi on (4.6) y se obtiene que
2
u
p+1,q+1
p
1
2
= f
1
(
p
1
+ ,
q
2
+ , u
p+1,q+1
, v
p+1,q+1
)
f
1
_
p
1
,
q
2
+ , u
p+1,q+1
u
p+1,q+1
p
1
+ o(), v
p,q+1
_
+ o();
considerando nuevamente una aproximacion mediante la f ormula de Taylor del
termino v
p,q+1
,
v
p,q+1
= v
p,q
+
v
p,q
q
2
+ o(),
se obtiene lo siguiente:
2
u
p+1,q+1
p
1
2
=f
1
(
p
1
+ ,
q
2
+ , u
p+1,q+1
, v
p+1,q+1
)
f
1
_
p
1
,
q
2
+ , u
p+1,q+1
u
p+1,q+1
p
1
+ o()
, v
p,q
+
v
p,q
q
2
+ o()
_
+ o()
que de acuerdo con los elementos denidos en (4.5) puede ser reescrita como
2
u
p+1,q+1
p
1
2
=
k
1
f
1
_
p
1
,
q
2
+ , u
p+1,q+1
u
p+1,q+1
p
1
+ o()
, v
p,q
+
v
p,q
q
2
+ o()
_
+ o()
=
k
1
f
1
(
p
1
,
q
2
+ , u
p+1,q+1
k
1
, v
p,q
+ k
2
) + o()
=
k
1
k
1
+ o().
Multiplicando por en ambos lados
2
u
p+1,q+1
p
1
2

2
= k
1
k
1
+ o(
2
)
y sustituyendo esta expresi on en (4.6) se obtiene nalmente
u
p,q+1
= u
p+1,q+1
f
1
(
p
1
+ ,
q
2
+ , u
p+1,q+1
, v
p+1,q+1
)
. .
k
1
+
1
2
(k
1
k
1
) + o(
2
)
= u
p+1,q+1
1
2
(k
1
+

k
1
) + o(
2
)
Deducci on de la formula para el termino v
p,q+1
.
De manera similar al caso anterior, puesto que en el sistema (4.4) en la funcion
v(
1
,
2
) se toma en cuenta unicamente la derivada parcial con respecto a
2
, as que
1
es considerada como constante en el desarrollo en serie de Taylor alrededor del
punto
q
2
para los terminos v
p,q+1
y
v
p,q+1
q
2
:
v
p,q+1
= v
p,q
+
v
p,q
q
2
+
1
2
2
vp, q
q
2
2

2
+ o(
2
) (4.7)
v
p,q+1
q
2
=
v
p,q
q
2
+

2
v
p,q
q
2
2
+ o().
Ahora es necesaria una aproximacion de la derivada de segundo orden en la ex-
presi on (4.7); para esto se despeja el elemento de interes de la expresi on previa y
posteriormente se reescribe en terminos de (4.5) como
2
v
p,q
q
2
2
= f
2
(
p
1
,
q
2
+ , u
p,q+1
, v
p,q+1
) f
2
(
p
1
,
q
2
, u
p,q
, v
p,q
) + o().
Los elementos u
p,q+1
y v
p,q+1
son aproximados por la formula de Taylor (ver ex-
presiones (4.6) y (4.7)), entonces
2
v
p,q+1
q
2
2
=f
2
_
p
1
+ ,
q
2
+ , u
p+1,q+1
u
p+1,q+1
p
1
+ o()
, v
p,q+1
+
v
p,q
q
2
+ o()
_
f
2
(
p
1
,
q
2
, u
p,q
, v
p,q
)
la cual, de acuerdo con (4.5), se reescribe como
2
v
p,q
q
2
2
= f
2
(
p
1
,
q
2
+ , u
p+1,q+1
k
1
, v
p,q
+ k
2
) + o()
k
2
k
2
k
2
+ o(),
y a su vez implica que
2
v
p,q
q
2
2

2
=

k
2
k
2
+ o(
2
).
Finalmente, sustituyendo la ultima expresi on en (4.7):
v
p,q+1
= v
p,q
+ f
2
(
p
1
,
q
2
, u
p,q
, v
p,q
)
. .
k
2
+
1
2
(
k
2
k
2
) + o(
2
)
= v
p,q
+
1
2
(k
2
+
k
2
) + o(
2
)
4.3 Esquema numerico para el calculo de la funci on de Lyapunov 47
De esta manera, las formulas del metodo Runge-Kutta modicado para la aproxi-
maci on de soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales con la forma (4.4)
est an dadas por las expresiones
u
p,q+1
= u
p+1,q+1
1
2
(k
1
+

k
1
) + o(
2
) (4.8a)
v
p,q+1
= v
p,q
+
1
2
(k
2
+
k
2
) + o(
2
) (4.8b)
donde k
1
, k
2
,

k
1
y

k
2
se encuentran denidas en (4.5).
El metodo de Runge-Kutta modicado proporciona una herramienta para la soluci on
unicamente de la primera parte del Problema 4.1 planteado en la seccion anterior. Sin
embargo, para poder obtener a traves de las formulas presentadas, la soluci on que
satisfaga las condiciones de frontera (4.3), es necesario conocer las condiciones iniciales
adecuadas, lo cual compete al Problema 4.1.2. Las condiciones iniciales que se buscan
corresponden a las funciones u
p,p
y v
p,p
(caso en el que los argumentos
p
1
y
q
2
de
las funciones sean iguales). Para esto, en [4] se propone un metodo iterativo, el cual
consiste en aproximar dichas condiciones iniciales mediante la minimizacion de una
funcional en la que se encuentra expresada una de las condiciones de frontera que se
requiere satisfacer; empero, tiene la inconveniencia que este solo converge bajo ciertas
condiciones.
En la siguiente seccion es propuesto un esquema numerico en el que las f ormulas
del metodo de Runge-Kutta modicado son empleadas para encontrar una soluci on
que satisfaga las condiciones de frontera requeridas, sin necesidad de resolver, en un
principio, el Problema 4.1.2.
4.3. Esquema numerico para el calculo de la funcion
de Lyapunov
En esta secci on se explica el esquema numerico empleado para el c alculo de la
funci on de Lyapunov. La idea principal consiste en convertir el sistema de ecuaciones
diferenciales parciales con condiciones de frontera planteado en el Lema 4.1, en un
sistema de ecuaciones lineales de la forma RU = , donde U R
N
es el vector de
inc ognitas y R
N
es el vector de terminos independientes.
La metodologa general que se utiliza para obtener un sistema lineal de N ecuaciones
con N inc ognitas a partir del sistema (4.2) con condiciones de frontera (4.3) es la
siguiente:
1. Se obtienen N
p
ecuaciones mediante la aproximacion numerica de la soluci on del
sistema (4.2). Dicha aproximaci on se realiza mediante el uso de las formulas del
metodo de Runge-Kutta modicado desarrollado en la secci on anterior.
2. Se obtienen N
b
ecuaciones de la discretizaci on de las condiciones de frontera (4.3).
3. Se forma un sistema de N = N
p
+ N
b
ecuaciones lineales con N inc ognitas.
Cada uno de los puntos anteriores se detallan en las subsecciones siguientes.
4.3.1. Aproximaci on de la solucion del sistema libre de retardo
El sistema libre de retardo (4.2), puede ser representado en la forma (4.4) como:
u(
1
,
2
)
1
=f
1
(
p
1
,
q
2
, u
p,q
, v
p,q
) = a
p
u
p,q
v
p,q
v(
1
,
2
)
2
=f
2
(
p
1
,
q
2
, u
p,q
, v
p,q
) = a
q
v
p,q
b
p
u
p,q
b
q
,
(4.9)
donde a
m
= a(
m
), b
m
= b(
m
) y
m
= m. Aqu m puede ser p o q seg un el caso
requerido.
Considerando el sistema (4.9) y despreciando los terminos de orden superior o(
2
)
de las f ormulas del Runge-Kutta ya que estos satisfacen
lm
0
o(
2
)
2
= 0,
se procede a desarrollar cada uno de los terminos de (4.5) y las expresiones (4.8a) y
(4.8b) son reescritas de la siguiente manera:
u
p,q+1
=g
u
1
(p, q)u
p,q
+ g
u
2
(p)u
p+1,q+1
+ g
u
3
(q)v
p,q
+ g
u
4
(p)v
p+1,q+1
v
p,q+1
=g
v
1
(p, q)u
p,q
+ g
v
2
(p, q)u
p+1,q+1
+ g
v
3
(q)v
p,q
+ g
v
4
(p, q)v
p+1,q+1
,
(4.10)
donde
g
u
1
(p, q) =

2
2
b
p
b
q
g
u
2
(p) =1 + a
p
+

2
2
a
2
p
g
u
3
(q) =
2

2
2
a
q
g
u
4
(p) =
2
+

2
2
a
p
y
g
v
1
(p, q) =

2
2
a
q
b
p
b
q

2
b
p
b
q
g
v
2
(p, q) =

2
2
b
p
b
q
a
p

2
b
p
b
q
g
v
3
(q) =1 a
q
+

2
a
2
q
g
v
4
(p, q) =

2
2
b
p
b
q
.
De estas expresiones se observa que las ecuaciones diferenciales parciales se han
convertido en ecuaciones lineales algebraicas. Los argumentos de las funciones u y v,
que en este caso son las variables p y q, describen una malla de puntos como se muestra
en la gura 4.1. La lnea punteada en la diagonal representa las condiciones iniciales
mencionadas en el apartado anterior.
Figura 4.1: Malla de puntos descrita por p y q para las funciones u
p,q
y v
p,q
El n umero de puntos en que los par ametros continuos
1
y
2
son discretizados
se denota como N
d
, y se determina con la formula N
d
=
T
, donde es el paso de
integraci on.
Los valores de p y q en la malla de puntos de las funciones u y v, se asignan mediante
las siguientes expresiones:
p =j
q =j + i 1
donde para cada i = 1, N
d
se considera j = 0, N
d
i. Note adem as que q p
Observaci on 4.2. Por la propiedad de simetra solo es necesario calcular la funcion
de Lyapunov para q p.
El n umero de ecuaciones que se genera a partir de las expresiones en (4.10) est a dado
por la igualdad
N
p
= 2
N
d
l=1
l.
Con el n de ilustrar lo desarrollado anteriormente, se presenta a continuacion un
ejemplo para el caso N
d
= 3
Ejemplo 4.1. Para un paso de integracion y dado el periodo T en el que N
d
= 3,
se obtiene lo siguiente:
i=1
j=0 (p, q) = (0, 0)
u
0,1
=g
u
1
(0, 0)u
0,0
+ g
u
2
(0)u
1,1
+ g
u
3
(0)v
0,0
+ g
u
4
(0)v
1,1
v
0,1
=g
v
1
(0, 0)u
0,0
+ g
v
2
(0, 0)u
1,1
+ g
v
3
(0)v
0,0
+ g
v
4
(0, 0)v
1,1
.
j=1 (p, q) = (1, 1)
u
1,2
=g
u
1
(1, 1)u
1,1
+ g
u
2
(1)u
2,2
+ g
u
3
(1)v
1,1
+ g
u
4
(1)v
2,2
v
1,2
=g
v
1
(1, 1)u
1,1
+ g
v
2
(1, 1)u
2,2
+ g
v
3
(1)v
1,1
+ g
v
4
(1, 1)v
2,2
.
j=2 (p, q) = (2, 2)
u
2,3
=g
u
1
(2, 2)u
2,2
+ g
u
2
(2)u
3,3
+ g
u
3
(2)v
2,2
+ g
u
4
(2)v
3,3
v
2,3
=g
v
1
(2, 2)u
2,2
+ g
v
2
(2, 2)u
3,3
+ g
v
3
(2)v
2,2
+ g
v
4
(2, 2)v
3,3
.
i=2
j=0 (p, q) = (0, 1)
u
0,2
=g
u
1
(0, 1)u
0,1
+ g
u
2
(0)u
1,2
+ g
u
3
(1)v
0,1
+ g
u
4
(0)v
1,2
v
0,2
=g
v
1
(0, 1)u
0,1
+ g
v
2
(0, 1)u
1,2
+ g
v
3
(1)v
0,1
+ g
v
4
(0, 1)v
1,2
.
j=1 (p, q) = (1, 2)
u
1,3
=g
u
1
(1, 2)u
1,2
+ g
u
2
(1)u
2,3
+ g
u
3
(2)v
1,2
+ g
u
4
(1)v
2,3
v
1,3
=g
v
1
(1, 2)u
1,2
+ g
v
2
(1, 2)u
2,3
+ g
v
3
(2)v
1,2
+ g
v
4
(1, 2)v
2,3
.
i=3
j=0 (p, q) = (0, 2)
u
0,3
=g
u
1
(0, 2)u
0,2
+ g
u
2
(0)u
1,3
+ g
u
3
(2)v
0,2
+ g
u
4
(0)v
1,3
v
0,3
=g
v
1
(0, 2)u
0,2
+ g
v
2
(0, 2)u
1,3
+ g
v
3
(2)v
0,2
+ g
v
4
(0, 2)v
1,3
.
De esta manera se tienen N
p
= 12 ecuaciones. Sin embargo se generan tambien 20
incognitas.
En el ejemplo anterior se muestra que el n umero de ecuaciones algebraicas generadas
a partir de la aproximaci on de una soluci on para el sistema (4.2), no es suciente para
formar un sistema lineal con mismo n umero de ecuaciones que de inc ognitas. En la
siguiente subseccion el n umero de ecuaciones faltante se proporciona a traves de las
condiciones de frontera.
4.3.2. Discretizaci on de condiciones de frontera
En esta secci on se obtienen el n umero de ecuaciones faltante para que, en combina-
ci on con el resultado presentado en la subsecci on anterior, se pueda formar un sistema
lineal de N ecuaciones algebraicas.
Las ecuaciones faltantes se obtienen considerando las condiciones de frontera dadas
por la expresi on (4.3), las cuales son discretizadas de la siguiente manera:
u
p,p
+ 2a
p
u
p,p
+ 2v
p,p
= w (4.11)
v
0,p
b
h
u
p,h
= 0, (4.12)
donde p = 0, N
d
. La notaci on empleada es la explicada en el inicio de la Secci on 4.2.
Aqu u
p,p
denota la derivada de u(, ) en alg un punto p y es aproximada mediante
la formula
u
p,p
=
u
p+1,p+1
u
p,p
.
Aplicando la f ormula anterior en (4.11) se obtiene:
u
p+1,p+1
u
p,p
+ 2a
p
u
p,p
+ 2v
p,p
= w,
la cual es reescrita como
_
2a
p
_
u
p,p
+
1
u
p+1,p+1
+ 2v
p,p
= w
El n umero de ecuaciones que se obtienen a partir de las condiciones de frontera (4.3)
es
N
b
= 2(N
d
+ 1).
Ejemplo 4.2. Se considera un paso de integracion dado y periodo T tal que N
d
= 3.
Como se menciono anteriormente p = 0, N
d
; entonces, de la condicion de frontera
(4.11) se obtienen las ecuaciones:
v
0,0
b
h
u
0,h
=0,
v
0,1
b
h
u
1,h
=0,
v
0,2
b
h
u
2,h
=0,
v
0,3
b
h
u
3,h
=0,
y de la condicion de frontera (4.12) se obtienen:
_
2a
0
_
u
0,0
+
1
u
1,1
+ 2v
0,0
=w,
_
2a
1
_
u
1,1
+
1
u
2,2
+ 2v
1,1
=w,
_
2a
2
_
u
2,2
+
1
u
3,3
+ 2v
2,2
=w,
_
2a
3
_
u
3,3
+
1
u
1,1
+ 2v
3,3
=w.
Note que de acuerdo a la propiedad de periodicidad u
4,4
= u
1,1
.
Se puede observar que de las condiciones de frontera se proporcionan N
b
= 8 ecua-
ciones, al mismo tiempo que no se introducen nuevas incognitas con respecto al Ejemplo
4.1.
4.3.3. Sistema lineal de ecuaciones
El desarrollo realizado en las dos subsecciones anteriores se complementan entre s,
dando como resultado un sistema lineal de N ecuaciones y N inc ognitas, dado por:
N = N
p
+ N
b
.
El sistema lineal se expresa en la forma matricial
RU = , (4.13)
donde el vector de inc ognitas U es:
U =
_
u
0,0
. . . u
0,N
d
u
1,1
. . . u
1,N
d
u
2,2
. . . u
2,N
d
. . . u
N
d
,N
d
_
T
y el vector de terminos independientes tiene la forma:
=
_
0 . . . 0 0 . . . 0 0 . . . 0 w. . . w
_
T
.
La constante w en el vector anterior proviene de la condici on de frontera discretizada
(4.11) y explicada en el Ejemplo 4.2.
La forma de la matriz R es expuesta en el Apendice A.
Bajo el supuesto que la matriz R es invertible, la funcion de Lyapunov se obtiene a
traves del vector U de la siguiente manera:
U = R
1
.
De esta forma se proporciona una solucion de forma general al Problema 4.1 sin
necesidad de resolver, directamente, el Problema 4.1.2 expuesto al principio de este
captulo.
Observaci on 4.3. La dimension de la matriz R aumenta en medida del paso de inte-
gracion elegido, o del retardo del sistema (4.1)
4.4. Conclusi on
En este captulo se consider o un sistema peri odico de tipo escalar, para el caso
particular en el que el periodo es igual al retardo. Se presento un sistema auxiliar de
ecuaciones diferenciales parciales libre de retardo, el cual satisface ciertas condiciones de
frontera. El principal aporte del captulo consiste en proporcionar un esquema numerico
para el c alculo de la funcion de Lyapunov a traves de la soluci on del sistema libre de
retardo. Dicho esquema es generado a partir del empleo de las formulas del metodo de
Runge-Kutta modicado en conjunto con la discretizaci on de las condiciones de frontera
requeridas.
53
Captulo 5
Ejemplos ilustrativos
En este captulo se ilustra mediante ejemplos los resultados te oricos de este traba-
jo. En primer lugar se emplean las condiciones necesarias de estabilidad exponencial
presentadas en el Captulo 3 en el an alisis de estabilidad de un sistema escalar parti-
cular. Asimismo se presenta la construccion de la funci on de Lyapunov para sistemas
periodicos escalares empleando el esquema numerico introducido en el Captulo 4. Para
realizar los ejemplos aqu presentados fue requerida la elaboraci on de programas en
Matlab, que se incluyen en el Apendice B.
Ejemplo 5.1 (Condiciones necesarias de estabilidad exponencial). Sea el sistema
x(t) = ( + cos (t)) x(t) + x(t 2) (5.1)
donde = 0.3. Se emplea el caso particular de las condiciones (3.17) en el que r = 2
con t
0
= h,
1
= [0, h) y
2
= 0, es decir,
K
2
(t
0
,
1
,
2
) =
_
u(h
1
, h
1
) u(h
1
, h)
u(h
1
, h) u(h, h)
_
0 (5.2)
Los puntos en el espacio de parametros (, ) donde las condiciones necesarias de es-
tabilidad (5.2) se mantienen son mostrados en la gura 5.1. La funcion de Lyapunov
para cada par (, ) fue calculada para w = 1 y un paso de integracion = 0.05.
La linea continua corresponde a una aproximacion de la zona de estabilidad obtenida
empleando el metodo de semidiscretizacion [16], el cual consiste en el calculo numerico
de la matriz de monodroma.
Se puede observar que los puntos del espacio de parametros (, ) donde las condi-
ciones necesarias de estabilidad se cumplen, en este caso particular, coinciden con la
region obtenida a traves del metodo de semidiscretizacion.
54 Ejemplos ilustrativos
1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5
1.5
1
0.5
0
0.5
1
1.5
Figura 5.1: Condiciones (5.2), Ejemplo 5.1

A continuacion se presenta el calculo de la matriz de Lyapunov para dos casos
particulares del sistema (5.1).
Ejemplo 5.2. Sea el sistema
x(t) = 0.3cos (t) x(t) 0.5x(t 2). (5.3)
En este caso el periodo del sistema es T = 2.
La gura (5.2) muestra la funcion de Lyapunov para este sistema asociada al n umero
escalar w = 1. Se considero un paso de integracion = 0.1, por lo tanto N
d
= 20. El
n umero de ecuaciones obtenido a partir de la aproximacion de la solucion al sistema libre
de retardo y de las condiciones de frontera son N
p
= 420 y N
b
= 42 respectivamente.
La dimension del sistema de ecuaciones lineales es N = 462, es decir, R R
462462
y
U, R
462
.
Ejemplo 5.3. Se considera el sistema
x(t) = (1 + 0.3cos (t)) x(t) + 0.5x(t 2) (5.4)
El periodo del sistema es T = 2. Se elige w = 1, la gura (5.3) muestra la funcion de
Lyapunov para el sistema correspondiente a este ejemplo. Para el calculo de dicha fun-
cion se considero un paso de integracion = 0.05, de manera que N
d
= 40. El n umero
de ecuaciones obtenidas a partir de la aproximacion de la solucion al sistema libre de
retardo y de las condiciones de frontera son N
p
= 1640 y N
b
= 82 respectivamente.
Ahora se obtiene un sistema de ecuaciones lineales de dimension N = 1722, es decir,
R R
17221722
y U, R
1722
.
55
0
0.5
1
1.5
2
0
0.5
1
1.5
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
1
p
2
q
u
(
1 p
,

2 q
)
Figura 5.2: Funci on de Lyapunov, Ejemplo 5.2
0
0.5
1
1.5
2
0
0.5
1
1.5
2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
p
2
q
u
(
1 p
,

2 q
)
Figura 5.3: Funci on de Lyapunov, Ejemplo 5.3
Observaci on 5.1. Como se menciono en el Captulo 4, la dimension del sistema lineal
de ecuaciones aumenta en funcion del paso de integracion elegido o del retardo del
sistema periodico.
56 Ejemplos ilustrativos
Aunque los ejemplos presentados en este breve captulo, son todos para el caso
particular en el que el sistema (1.1) es escalar y con un solo retardo, han permitido
ilustrar de manera gr aca los resultados teoricos expuestos en captulos anteriores.
57
Captulo 6
Conclusiones y perspectivas
6.1. Conclusiones
En el presente trabajo se estudian los sistemas peri odicos con retardos m ultiples
en el marco de trabajo de funcionales de Lyapunov-Krasovskii de tipo completo. Las
principales aportaciones de esta tesis son:
Prueba de nuevas propiedades de la matriz de Lyapunov para sistemas peri odicos
con retardo.
Desarrollo de una nueva herramienta para el an alisis de estabilidad de sistemas
periodicos con retardos, mediante la obtencion de condiciones necesarias de esta-
bilidad exponencial, cuya caracterstica principal es que depende unicamente de la
matriz de Lyapunov. Ademas, las condiciones obtenidas no requieren, a diferencia
de otros metodos, de una transformaci on del sistema original.
Propuesta de un esquema numerico para la construcci on de la funci on de Lya-
punov para el caso particular en que el sistema peri odico es de tipo escalar, y el
periodo del sistema es igual al retardo del mismo.
6.2. Perspectivas
El trabajo realizado muestra el potencial del enfoque de Lyapunov-Krasovskii. Al-
gunas direcciones de investigacion prometedoras son:
Aplicar los resultados de este enfoque al analisis y control de procesos modelados
por ecuaciones diferenciales funcionales retardadas periodicas, como maquinas
herramientas.
Extender las condiciones necesarias a condiciones necesarias y sucientes.
Proponer un esquema numerico que permita la construcci on de la matriz de Lya-
punov para el caso multidimensional con m ultiple retardo, as como tambien para
el caso en que el periodo es diferente al retardo.
58
59
Bibliografa
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lay systems via the delay Lyapunov matrix. 11th IFAC Workshop on Time-Delay
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National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 48, pp. 1330,
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60
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[19] V.L. Kharitonov, Time delay systems: Lyapunov functionals and matrices.
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[21] W. Michiels & S-I. Niculescu, Stability and Stabilization of Time-Delay Systems:
An Eigenvalue-Based Approach, SIAM, 2007.
61
Apendice A
Resultado util de la Subseccion
4.3.3
En este apendice se proporciona la forma de la matriz R resultante del sistema de
ecuaciones lineales expuesto en el Captulo 4. La forma de esta matriz est a dada por
R =
_
_
_
_
R
1
R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
_
_
_
_
.
Donde primeras matrices R
i
, i = 1, 4, corresponden a las generadas a partir de las
ecuaciones algebraicas que se obtienen de la aproximaci on de la soluci on del sistema
libre de retardo (ver las expresiones en (4.10)), y las matrices R
5
y R
6
son el resultado de
las ecuaciones deducidas de las condiciones de frontera (ver expresiones (4.11 y 4.12)).
En primer lugar se proporcionan las formas de las primeras cuatro matrices:
R
1
=
_
_
_
_
_
G
u
1,0
G
u
2,0
0 . . . 0 0
0 G
u
1,1
G
u
2,1
. . . 0 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . G
u
1,N
d
1
G
u
2,N
d
1
,
_
_
_
_
_
R
2
=
_
_
_
_
_
G
u
3,0
G
u
4,0
0 . . . 0 0
0 G
u
3,1
G
u
4,1
. . . 0 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . G
u
3,N
d
1
G
u
4,N
d
1
.
_
_
_
_
_
R
3
=
_
_
_
_
_
G
v
1,0
G
v
2,0
0 . . . 0 0
0 G
u
1,1
G
v
2,1
. . . 0 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . G
v
1,N
d
1
G
v
2,N
d
1
,
_
_
_
_
_
62
R
4
=
_
_
_
_
_
G
v
3,0
G
v
4,0
0 . . . 0 0
0 G
v
3,1
G
v
4,1
. . . 0 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . G
v
3,N
d
1
G
v
4,N
d
1
.
_
_
_
_
_
En este caso 0 representa una matriz de coecientes ceros de dimensiones compatibles,
y las matrices G
u
ji
y G
v
ji
, j = 1, 4, i = 1, N
d
1, se encuentran dadas por:
G
u
1,i
=
_
_
_
_
_
g
u
1
(i, 0) 1 0 0 . . . 0
0 g
u
1
(i, 1) 1 0 . . . 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . g
u
1
(i, N
d
1) 1
_
_
_
_
_
G
u
2,i
=g
u
2
(i)I
ii
G
u
3,i
=
_
_
_
_
_
g
u
3
(i) 0 0 0 . . . 0
0 g
u
3
(i + 1) 0 0 . . . 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . g
u
3
(N
d
1) 0
_
_
_
_
_
G
u
4,i
=g
u
4
(i)I
ii
.
Las matrices G
v
1i
, G
v
2i
y G
v
4i
conservan el mismo orden, variando unicamente el valor de
sus coecientes:
G
v
j,i
=
_
_
_
_
_
g
v
j
(i, 0) 1 0 0 . . . 0
0 g
v
j
(i, 1) 1 0 . . . 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . g
v
j
(i, N
d
1) 1
_
_
_
_
_
, j = 1, 2, 4.
Por ultimo, la matriz G
v
3i
tiene la forma
G
v
3,i
=
_
_
_
_
_
g
v
3
(i) 0 0 0 . . . 0
0 g
v
3
(i + 1) 0 0 . . . 0
.
.
. . . .
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . g
v
3
(N
d
1) 0
_
_
_
_
_
.
Como resultado de las ecuaciones correspondientes a la condicion de frontera (4.11), la
matriz R
5
es expresada de la forma:
R
5
=
_
_
_
_
_
_
_
0 . . . b
h
0 . . . . . . 0 1 0 . . . 0
0 . . . 0 . . . b
h
. . . 0 0 1 . . . 0
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . . 0 0 . . . b
h
0 0 . . . 0
0 . . . 0 0 . . . 0 b
h
0 . . . 1
_
_
_
_
_
_
_
.
63
Finalmente, la matriz R
6
es formada mediante los coecientes que determinan la con-
dici on de frontera (4.12).
R
6
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
d
0
0 . . . 0 . . .
1
0 . . . 2 . . . 0 . . . 0
0 . . . d
1
. . . . . . 0 . . .
1
0 . . . 2 . . . 0
.
.
.
0 . . . . . . d
N
d
. . .
1
0 . . . . . . . . . 0 . . . 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
donde d
i
= 2a
i
64
65
Apendice B
Programas en Matlab de los
ejemplos ilustrativos
En este apendice se proporcionan los programas en Matlab utilizados en los ejemplos
expuestos en el captulo 5. En el programa del Ejemplo 5.1 la funcion de Lyapunov
es obtenida a traves de la subrutina FunLyap_pRK; que es realizada a partir de los
programas hechos para los ejemplos 5.2 y 5.3, los cuales son basicamente los mismos.
B.1. Ejemplo 5.1
%% En este programa se implementan las condiciones necesarias
% para un sistema
% del tipo dx/dt=(alfa+epsilon
*
cos(t))x(t)+beta
*
x(th).
% La matriz de condiciones empleada es con r=2.
% Se utiliza la subrutina FuncLyap pRK para la construccion de la
% funcion de Lyapunov
%% Declaracion de variables
clear all;clc
% Parametros de la solucion numerica de la funcion de Lyapunov
T=2; % Periodo principal del sistema
h=T;
Delta=0.05; % Paso de integracion
Nd=abs(T/Delta);
% Intervalo de puntos sobre alfa
amin=1.5;amax=1;
%Intervalo de puntos sobre beta
bmax=2;bmin=2;
% Parametros del sistema
epsi=0.3;
w=1;
B=[];A=[];
66
for a=amin:0.05:amax
for b=bmin:0.05:bmax
if b==0
b=1e10;
end
u=FuncLyap pRK(a,b,epsi,w,Nd,Delta,T);
%% Condiciones necesarias de estabilidad con r=2
******************
t0=Nd+1; %t0=h
flag c=0;
for r=1:Nd
tau1=r;
tau2=0;
MatCond=[u(t0tau1,t0tau1), u(t0tau1,t0tau2);...
u(t0tau1,t0tau2), u(t0tau2,t0tau2)];
ev=min(eig(MatCond));
if ev>=0
flag c=1;
else
flag c=0;
break;
end
end
if flag c==1
B=[B,b];
A=[A,a];
end
end
a
end
%% Grafica de puntos donde las condiciones necesarias se mantienen
hold on
plot(A,B,'k.');
B.1.1. Subrutina para el calculo de la funcion de Lyapunov
function [U]=FuncLyap pRK(a,b,epsi,W,Nd,Delta,T)
n=1; % Dimension del sistema
N=2
*
sum(1:Nd+1); % Numero total de ecuaciones del sistema lineal
R(:,:)=zeros(N,N);
for i=0:N
eps cos=epsi
*
cos(2
*
pi/T
*
(i
*
Delta));
A0(i+1)=a+eps cos;
end
67
A1=b;
In=eye(n);
I2n=eye(n
*
n);
%% Asignacion a la matriz R de la aproximacion de du/dtau1
****************
l=1;
taux=0;
k=1;
for j=0:Nd1
tau1=j+1; % Indice corriendo como tau1
taux=taux+1;
tau2=taux; % Indice corriendo como tau2
col1=0;col2=0;col3=0;col4=0;col5=0;row=0;
for i=1:Ndj
row=k:k+((n2)1);
col1=k+(n2)+j
*
(n2):k+(n2)1+(n2)+j
*
(n2); % u(j,k+1)
col2=col1+((n2)
*
(floor(Nd)j)); % u(j+1,k+1)
col3=col2+(floor(N/2)); % v(j+1,k+1)
col4=l+j
*
(n2):l+(n2)1+j
*
(n2); % u(j,k)
col5=col4+floor(N/2); % v(j,k)
R(row,col1)=1;
R(row,col2)=(1+Delta
*
A0(tau1)+((Delta2)/2)
*
A0(tau1)2);
R(row,col3)=Delta/2((Delta2)/2)
*
A0(tau1);
R(row,col4)=((Delta2)/2)
*
A12;
R(row,col5)=Delta/2+((Delta2)/2)
*
A0(tau2);
k=k+(n2);
l=l+(n2);
tau2=tau2+1;
end
end
****************
l=1;
taux=0;
kcolaux=1;
for j=0:Nd1
col1=0;col2=0;col3=0;col4=0;col5=0;row=0;col1aux=0;
taux=taux+1;
tau2=taux; % Indice corriendo como tau2
for i=1:Ndj
row=k:k+((n2)1);
col1aux=kcolaux+(n2)+j
*
(n2):kcolaux+(n2)1+(n2)+j
*
(n2);
col1=col1aux+(floor(N/2)); % v(j,k+1)
col2=col1aux+((n2)
*
col4=l+j
*
(n2):l+(n2)1+j
*
(n2); % u(j,k)
R(row,col1)=1;
R(row,col2)=((Delta)/2)
*
(A12)+((Delta2)/2)
*
(A12)
*
A0(tau1);
*
(A12);
68
R(row,col4)=(Delta/2)
*
(A12)((Delta2)/2)
*
(A12)
*
A0(tau2);
R(row,col5)=1+(Delta/2)
*
A0(tau2)((Delta2)/2)
*
...
A0(tau2)
*
A0(tau2)+(Delta/2)
*
A0(tau2);
k=k+(n2);
kcolaux=kcolaux+(n2);
l=l+(n2);
tau2=tau2+1;
end
end
%% Asignacion a la matriz R de la discretizacion de A1(h)u(tau,h)=v(0,tau)
l=Nd
*
(n2)+1;
j=0;
col1=0;col2=0;
for i=Nd:1:0
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=floor(N/2)+(n2)
*
j+1:floor(N/2)+((n2)1)+(n2)
*
j+1;
R(row,col1)=A1';
R(row,col2)=I2n;
l=l+((n2)
*
i);
j=j+1;
k=k+(n2);
end
%% Asignacion a la matriz R de la discretizacion de la condicion algebraica
kaux=k;
l=1;
j=1;
col1=0;col2=0;col3=0;
for i=Nd:1:1
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=col1+(n2)
*
(i+1);
col3=col1+floor(N/2);
R(row,col1)=0.5
*
(A0(j)'+A0(j)'(1/Delta)
*
I2n);
R(row,col2)=0.5
*
(1/Delta)
*
I2n;
R(row,col3)=0.5
*
(1+1);
l=l+(i+1)
*
(n2);
j=j+1;
k=k+(n2);
end
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=(Nd+1)
*
(n2)+1:(Nd+1)
*
(n2)+1+((n2)1);
69
R(row,col1)=0.5
*
(A0(j)'+A0(j)'(1/Delta)
*
I2n);
R(row,col2)=0.5
*
(1/Delta)
*
I2n;
R(row,col3)=0.5
*
(1+1);
%% Solucion del sistema de ecuaciones
***************************************
% Vector B de terminos independientes
L=zeros(N,1);
for i=0:Nd
rowaux=kaux:kaux+(n2)1;
L(rowaux,1)=vec(0.5
*
W);
kaux=kaux+(n2);
end
% Solucion del sistema de ecuaciones
UU=R\L;
% Desvectorizacion del vector de incognitas U
maux=0;
kvec=1;
lim1=1;
lim2=floor(Nd+1);
for p=1:floor(Nd+1)
q=p;
for t=lim1:lim2
row vec=kvec:kvec+(n2)1;
U(p,q)=mat(UU(row vec));
q=q+1;
kvec=kvec+(n2);
end
lim1=lim2+1;
lim2=lim2+(floor(Ndmaux));
maux=maux+1;
end
end
B.2. Ejemplo 5.2
%% Ejemplo 5.2.
% En este programa se construye la funcion de Lyapunov para el sistema
% escalar dx/dt=0.3cos(pi
*
t)0.5x(t2).
tic
clear all;clc;
% Parametros para la solucion numerica
h=T;
Nd=abs(T/Delta);
Nd=floor(Nd);
70
N=2
*
R(:,:)=zeros(N,N);
epsi=0.3;
for i=0:N
eps cos=epsi
*
cos(2
*
pi/T
*
(i
*
Delta));
A0(i+1)=eps cos;
end
A1=0.5;
W=1;
In=1;
I2n=1;
****************
l=1;
k=1;
for j=0:Nd
tau2=tau1; % Indice corriendo como tau2
for i=1:Ndj
row=k:k+((n2)1);
col1=k+(n2)+j
*
(n2):k+(n2)1+(n2)+j
*
(n2); % u(j,k+1)
col2=col1+((n2)
*
col4=l+j
*
(n2):l+(n2)1+j
*
(n2); % u(j,k)
R(row,col1)=1;
*
*
A0(tau1)2);
*
A0(tau1);
*
A12;
*
A0(tau2);
k=k+(n2);
l=l+(n2);
tau2=tau1+i;
end
end
****************
l=1;
taux=0;
kcolaux=1;
for j=0:Nd1
for i=1:Ndj
row=k:k+((n2)1);
*
*
(n2);
col2=col1aux+((n2)
*
71
col4=l+j
*
(n2):l+(n2)1+j
*
(n2); % u(j,k)
R(row,col1)=1;
*
(A12)+((Delta2)/2)
*
(A12)
*
A0(tau1);
*
(A12);
*
(A12)((Delta2)/2)
*
(A12)
*
A0(tau2);
*
A0(tau2)...
((Delta2)/2)
*
A0(tau2)
*
A0(tau2)+(Delta/2)
*
A0(tau2);
k=k+(n2);
l=l+(n2);
tau2=tau1+i;
end
end
l=Nd
*
(n2)+1;
j=0;
col1=0;col2=0;
for i=Nd:1:0
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
*
j+1:floor(N/2)+((n2)1)+(n2)
*
j+1;
R(row,col1)=A1';
R(row,col2)=I2n;
l=l+((n2)
*
i);
j=j+1;
k=k+(n2);
end
kaux=k;
l=1;
j=1;
for i=Nd:1:1
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=col1+(n2)
*
(i+1);
R(row,col1)=0.5
*
(A0(j)'+A0(j)'(1/Delta)
*
I2n);
R(row,col2)=0.5
*
(1/Delta)
*
I2n;
R(row,col3)=1;
l=l+(i+1)
*
(n2);
j=j+1;
k=k+(n2);
end
72
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=(Nd+1)
*
(n2)+1:(Nd+1)
*
(n2)+1+((n2)1);
R(row,col1)=0.5
*
(A0(j)'+A0(j)'(1/Delta)
*
I2n);
R(row,col2)=0.5
*
(1/Delta)
*
I2n;
R(row,col3)=1;
***************************************
L=zeros(N,1);
for i=0:Nd
L(rowaux,1)=vec(0.5
*
W);
kaux=kaux+(n2);
end
UU=R\L;
maux=0;
kvec=1;
lim1=1;
lim2=floor(Nd+1);
for p=1:floor(Nd+1)
q=p;
for t=lim1:lim2
q=q+1;
kvec=kvec+(n2);
end
lim1=lim2+1;
maux=maux+1;
end
maux=0;
lim1=floor(N/2+1);
kvec=lim1;
lim2=floor(N/2)+floor(Nd)+1;
for p=1:floor(Nd+1)
q=p;
for t=lim1:lim2
V(p,q)=mat(UU(row vec));
q=q+1;
kvec=kvec+(n2);
end
lim1=lim2+1;
maux=maux+1;
end
73
%% Grafica de la funcion u(tau1,tau2)
tau1=0:Delta:T;
tau2=0:Delta:T;
[tau1g tau2g]=meshgrid(tau1,tau2);
for l=1:Nd+1
for k=1:Nd+1
U comp(l,k)=U(l,k)+U(k,l);
if l==k
U comp(l,k)=U(l,k);
end
end
end
figure
mesh(tau1g,tau2g,U comp')
toc
B.3. Ejemplo 5.3
%% Ejemplo 5.2.
% En este programa se construye la funcion de Lyapunov para el sistema
% escalar dx/dt=2x(t)+2cos(pi
*
t)x(t2).
tic
clear all;clc;
% Parametros para la solucion numerica
h=T;
Nd=abs(T/Delta);
Nd=floor(Nd);
N=2
*
R(:,:)=zeros(N,N);
for i=0:Nd
A0(i+1)=2;%sin(2
*
pi/T
*
(i
*
Delta));
end
for i=0:Nd
A1(i+1)=2
*
cos(2
*
pi/T
*
(i
*
Delta));
end
W=2;
In=1;
I2n=1;
74
****************
l=1;
k=1;
for j=0:Nd
for i=1:Ndj
row=k:k+((n2)1);
col1=k+(n2)+j
*
(n2):k+(n2)1+(n2)+j
*
(n2); % u(j,k+1)
col2=col1+((n2)
*
col4=l+j
*
(n2):l+(n2)1+j
*
(n2); % u(j,k)
R(row,col1)=1;
*
*
A0(tau1)2);
*
A0(tau1);
*
A1(tau1)
*
A1(tau2);
*
A0(tau2);
k=k+(n2);
l=l+(n2);
tau2=tau1+i;
end
end
****************
l=1;
taux=0;
kcolaux=1;
for j=0:Nd
for i=1:Ndj
row=k:k+((n2)1);
*
*
(n2);
col2=col1aux+((n2)
*
col4=l+j
*
(n2):l+(n2)1+j
*
(n2); % u(j,k)
R(row,col1)=1;
*
(A1(tau1)
*
A1(tau2))+((Delta2)/2)
*
...
(A1(tau1)
*
A1(tau2))
*
A0(tau1);
*
(A1(tau1)
*
A1(tau2));
*
(A1(tau1)
*
A1(tau2))((Delta2)/2)
*
...
(A1(tau1)
*
A1(tau2))
*
A0(tau2);
*
A0(tau2)((Delta2)/2)
*
A0(tau2)
*
...
A0(tau2)+(Delta/2)
*
A0(tau2);
75
k=k+(n2);
l=l+(n2);
tau2=tau1+i;
end
end
l=Nd
*
(n2)+1;
j=0;
col1=0;col2=0;
for i=Nd:1:0
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
*
j+1:floor(N/2)+((n2)1)+(n2)
*
j+1;
R(row,col1)=A1(end);
R(row,col2)=I2n;
l=l+((n2)
*
i);
j=j+1;
k=k+(n2);
end
kaux=k;
l=1;
j=1;
for i=Nd:1:1
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=col1+(n2)
*
(i+1);
R(row,col1)=0.5
*
(A0(j)'+A0(j)'(1/Delta)
*
I2n);
R(row,col2)=0.5
*
(1/Delta)
*
I2n;
R(row,col3)=1;
l=l+(i+1)
*
(n2);
j=j+1;
k=k+(n2);
end
row=k:k+(n2)1;
col1=l:l+((n2)1);
col2=(Nd+1)
*
(n2)+1:(Nd+1)
*
(n2)+1+((n2)1);
R(row,col1)=0.5
*
(A0(j)'+A0(j)'(1/Delta)
*
I2n);
R(row,col2)=0.5
*
(1/Delta)
*
I2n;
R(row,col3)=1;
76
***************************************
L=zeros(N,1);
for i=0:Nd
L(rowaux,1)=vec(0.5
*
W);
kaux=kaux+(n2);
end
UU=R\L;
maux=0;
kvec=1;
lim1=1;
lim2=floor(Nd+1);
for p=1:floor(Nd+1)
q=p;
for t=lim1:lim2
q=q+1;
kvec=kvec+(n2);
end
lim1=lim2+1;
maux=maux+1;
end
maux=0;
lim1=floor(N/2+1);
kvec=lim1;
lim2=floor(N/2)+floor(Nd)+1;
for p=1:floor(Nd+1)
q=p;
for t=lim1:lim2
V(p,q)=mat(UU(row vec));
q=q+1;
kvec=kvec+(n2);
end
lim1=lim2+1;
maux=maux+1;
end
77
%% Grafica de la funcion u(tau1, tau2)
tau1=0:Delta:T;
tau2=0:Delta:T;
[tau1g tau2g]=meshgrid(tau1,tau2);
for l=1:Nd+1
for k=1:Nd+1
U comp(l,k)=U(l,k)+U(k,l);
if l==k
U comp(l,k)=U(l,k);
end
end
end
figure
mesh(tau1g,tau2g,U comp')
toc

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Esta es expresada en funcion de v

Figura 5.1: Condiciones (5.2), Ejemplo 5.1

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