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Mtodo Leandro

1- Minha experincia no mercado


2- O que swing-trade
3- Ferramentas de AT
4- Controle de risco
5- Aspectos psicologicos
6- Seleo de mercados e papis em bolsa
7- Setups
8- Rotina de acompanhamento e operaes
O que a minha experincia ensinou:
Voc precisa entender o mercado ( mais difcil que
parece).
Abra mo das certezas, do sonho de enriquecer
rpido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading.
O controle de risco mais importante que a Anlise
Tcnica.
Apenas a experincia real de operar pode oferecer o
preparo necessrio. SOMENTE VOC PODE PRODUZIR O
MELHOR PLANO DE TRADE.
O que voc aprender
1- Venda alugada, princpios e formas;
2- Venda de Mini-Indice;
3- Travas de baixa;
4- Setups operacionais.
Cada movimento um swing
O swing-trader tenta
identificar e operar cada
movimento
Caractersticas da Operao
Movimentos de 2 a 10 dias.
Variao percentual mdia de 3% a 12%
Grfico dirio como base para anlise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos
duas a trs horas por dia.
2 dias 3 dias 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias
Max-Min 4,9% 6,39% 8,63% 15,38% 17,33% 20,38%
Ferramentas Utilizadas
Tendncias (topos e fundos)
Tendncias Mdias Mveis
Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Padro/Candles
Hi-Lo
Volatilidade
Topos e fundos
Tempo
Preo
Quanto o mercado
precisa corrigir para
considerarmos uma
perna de baixa?
Primeiro passo: variao mnima
Tempo
Preo
Essa uma correo,
uma perna de alta e
uma de baixa?
opervel?
Primeiro passo: variao mnima
Tempo
Preo
Pelo menos 10% da
VOL(21), geralmente
entre 3% e 5% no
dirio em duas barras.
O movimento mnimo
para gerar um
movimento de
impluso ou correo
de 20% VOL(21)
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
56,81%
R$ 37,00
R$ 10,20 10 20
Volatilidade
17,32%
R$ 19,94
R$ 14,05
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
Primeiro passo: variao mnima
um fundo?
Mx. menores
Min. menores
Vol(10%)=2,64%
Dist.=1,71%
No fundo.
um topo?
Mx. menores
Min. menores
Vol(10%)=2,71%
Dist.=2,88%
fundo.
Definir correo mnima
Tempo
Preo
0.382
0.50
0.618
0.50 1.00 1.62 2.00
Fora da tendncia
Preos acima da MM21.
Topos e fundos ascendentes.
MM21 ascendente.
MM21 ascendente >MM50 ascendente
MM50 asc. >MM200 asc.
necessrio que existam pelo menos trs
fatores para operar a favor da tendncia.
Mudana de tendncia em
5 passos
Suportes e Resistncias
Mxima e mnima de cada barra (fracos).
Topos e fundos.
Gaps.
Linhas de tendncia.
Mx. e mn. da cada barra
Topo e fundos anteriores
Gaps
rra
Gaps
LT
Fibos
O mercado uma sequncia de expanses e correes.
As retraes de fibo indicam objetivos das correes.
As extenses os objetivos das expanses.
Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.
Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase do
ciclo.
Retraes:
No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00
No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.
Regra: no iniciar uma operao favor
da tendncia at que o mercado tenha
corrigido at a primeira retrao no
tempo ou no preo. O ideal que tenha
atingido os dois objetivos.
14 dias 9 dias
1
2
11 dias 8 dias
SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG
Pelo menos 10 barras
Tendncia de
alta mais
longa, topos
e fundos e
mdias.
Barra de fora, com
maior amplitude que a
mdia, volume acima da
mdia, fechamento
acima da resistncia.
Bandas de
Bollinger
abrindo, sem res.
esquerda do
grfico. Gap de
rompimento.
Momentum trading - Ferramentas
Tamanho da barra.
Relao entre abertura e fechamento(sombras).
Gaps.
Volume e nmero de negcios.
Rompimento de suporte ou resistncia.
Definio da tendncia.
Sinais de entrada fora compradora
Barra
GAP
Volume
Resistncia
Sinais de entrada fora compradora
Volume 54% maior
Qtd. Negcios 81% maior
Discordncia entre volume e negcios
Volume
Qtd. Negcios
Fora rompimento vs. sobre-movimento
Identificar mdia volatilidade.
Afastamento do ltimo topo ou fundo.
Afastamento da MM21.
Barras do movimento.
Distncia at o stop.
Evitar entrada ou diminuir/dividir
posies no caso de mercado esticado.
Parmetros
At 15% volatilidade mdia = posio completa
At 30% volatilidade mdia = posio
PE-Stop<15% volatilidade = posio completa
Pe-Stop<30% volatilidade = posio
Distnica topo/fundo ou MM21 maior que
30% volatilidade, no entrar.
Exemplo
PE=36,05
Stop= 33,50/7%
Volatilidade = 27,82%
7%/27,82%=25%
Duas
Entradas
Exemplo
Exemplo
PE=28,40
Stop= 27,50/3,27%
Volatilidade = 25%
3,27%/25%=13%
Uma
entrada
SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT
8 dias 9 dias
50%
MM21
ascendente,
ABC
correo.
SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA
Importante rompimento
aps pequena correo.
SETUP 1- DISTNCIA MM21
11%
(Vol. Histrica
21)/3=Distncia
considerada sobre-
comprada em rel.
MM21. 58/3=19%
SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1
PE, na ltima
meia-hora do
prego.
Suporte dado pela
res. rompida,
mnima da barra e
um gap, stop
entrada
prego.
Suporte
res. ro
mnima d
um ga
Stop alternativo
para entrada em
op. mais longa.
SETUP 1- REALIZAO PARCIAL
Perto de 6%,
VOL/10, encerro
1/2 da posio.
Stop ponto
de entrada.
Avaliar res.
imediatas para
encurtar objetivo
mnimo.
SETUP 1- REAL. PARC. AVANADA
Gap >2%,
encerro 1/3.
Stop
permanece.
Somente para
posies maiores
que R$ 20K
SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN
Mnima de cada barra, 3 ticks abaixo.
SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILO
No automtico,
seria gerado
aqui.
Alternativa, deixar stop
mais longo e aguardar
confirmao no sinal de
venda no fechamento.
SETUP 1- ENTRADA 2
Recuo aps
rompimento, baixo
volume, mnima da
barra que rompeu
respeitada, canlde
reverso
SETUP 1- ENTRADA PARCIAL
Movimento muito
amplo, afastamento
da MM21. Entrada
parcial, com 50% do
risco.
SETUP 2- CORREES
6 dias
9 dias
Candle de
reverso sobre
forte suporte
SETUP 2- CORREES
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
13 dias 11 dias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
60 minutos, abertura da
BB, volume forte,
rompimento da
congesto, MMs posio
ideal.
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
15 dias
8 dias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
Pivot de alta 60 minutos.
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
SETUP 3- CONTRA-TENDNCIA
Candle de reverso fora
das bandas, dist. da
MM21 de 3xVOL/10, stop
acima da mx.
Exemplo
PE=16,31
Stop = 15,22
Clculo posio
Capital Operacional
R$ 100.000,00
5 22
Z
- Z = 1,09 = 7,2% = 21,05% volat. Mdia>15%
- DUAS ENTRADAS
- TENDNCIA ALTA GRAU 5 = 2%risco/2=1%
-Risco mximo <16% capital operacionial
- Qtd= R$ 1000,00/1,09= 900 aes= R$14.679,00
800 aes = R$ 13.048,00
-RP= 16,32+1,09= 17,41
-Segunda entrada se mercado corrigir com
PE2<10% volat. Mdia
Exemplo
RP=17,41
Stop proteo= 16,31
- RP acionada em 17,41
- Stop imediatamente colocado no PE1
- PE2 abortado
- Depois do fechamento do candle, ajustar stop de
proteo para 3 ticks abaixo da mnima.
- Mesmo procedimento para cada candle.
Stop proteo= 16,96
Exemplo
Fechamento =17,70
Volatilidade
Outros Cuidados
PE
Stop
Clculo
posio
Z
- Z<30% Mdia Volat. (21)
- Distncia da MM21<30% Mdia
Volat. (21)
- Distncia do ltimo topo ou fundo
<40% Mdia Volat.(21)
Caminhos possveis de um trade
Setup
Entrada
Uma posio
Duas
posies
RP
Stop
Inicial
Stop
Proteo
Primeira
posio
Segunda
posio
RP
Stop
Inicial
Stop
Proteo
Stop
Proteo
RP
Stop
Inicial
SELEO DE PAPIS >5000(10)
VALE5 15384
PETR4 15047
ITUB4 9644
GGBR4 8682
BVMF3 8663
BBDC4 8237
ITSA4 7410
BBAS3 5951
VNET3 5476
USIM5 5052
SELEO DE PAPIS >1000(70)
ABYA3 1709 CRUZ3 1082 JHSF3 1329 RENT3 1422
AGIN3 3035 CSAN3 1775 KLBN4 2779 RSID3 4792
ALLL11 3812 CSNA3 4530 KSSA3 1391 SBSP3 1063
AMBV4 1416 CYRE3 4602 LAME4 3325 SDIA4 2000
ARCZ6 3108 DTEX3 1754 LIGT3 1751 SUZB5 1925
BISA3 1661 ECOD3 1527 LLXL3 3156 TAMM4 2505
BRAP4 2616 ELET3 2234 LREN3 3066 TBLE3 1225
BRKM5 1819 ELET6 2202 MMXM3 4362 TCSL4 3609
BRML3 1101 ELPL6 1958 MPXE3 1005 TELB4 1149
BRSR6 1318 EMBR3 3776 MRFG3 1243 TEND3 1501
BRTO4 1167 FFTL4 1162 MRVE3 2042 TNLP4 2483
BTOW3 1529 GETI4 1107 NATU3 2502 UGPA4 1037
CCRO3 2534 GFSA3 3590 NETC4 2960 USIM3 1638
CESP6 2352 GOAU4 2543 PCAR5 1638 VALE3 4743
CMIG4 4052 GOLL4 3618 PDGR3 2579 VCPA3 2350
CNFB4 1150 GVTT3 1471 PETR3 4523 VIVO4 1885
CPFE3 1392 INPR3 2020 PRGA3 3359
CPLE6 1954 JBSS3 2811 RDCD3 4822
SELEO DE PAPIS >100(99)
ABCB4 252 CSMG3 438 IDVL4 132 POSI3 362
ABNB3 126 CZRS4 171 IGTA3 125 PSSA3 644
ABYA9 435 DASA3 560 INEP4 169 RAPT4 640
ACGU3 919 DUFB11 328 ITSA2 134 RNAR3 199
AEDU11 167 ECOD1 401 ITUB3 145 SATI3 355
AGEN11 468 ECOD9 574 KEPL3 852 SFSA4 127
AMBV3 217 ENBR3 949 KROT11 221 SGPS3 303
AMIL3 680 EQTL3 355 LLXL9 220 SLCE3 471
BAZA3 116 ESTR4 266 LOGN3 206 SULA11 343
BBDC3 538 ETER3 187 LUPA3 786 TCNO3 350
BBRK3 147 EUCA4 265 MAGG1 259 TCNO4 106
BEEF3 588 EVEN3 362 MAGG3 932 TCSA3 170
BEMA3 133 EZTC3 318 MARI3 122 TCSL3 667
BICB4 392 FESA4 422 MILK11 156 TEMP3 196
BOVA11 286 FHER3 367 MNPR3 451 TGMA3 118
BPNM4 454 GETI3 249 MULT3 982 TLPP4 513
BRTP4 871 GGBR3 672 MYPK3 189 TMAR5 685
BTTL4 108 GPIV11 453 ODPV3 131 TNLP3 744
CARD3 113 GRND3 192 OGXP3 844 TOYB4 171
CCIM3 383 GSHP3 122 OHLB3 217 TRIS3 119
CGAS11 175 HAGA4 102 PCAR11 493 TRPL4 831
CGAS5 259 HOOT4 221 PIBB11 104 UNIP6 301
CLSC6 305 HYPE3 366 PLAS3 780 UOLL4 124
CMIG3 198 IBOV11 202 PMAM3 515 WEGE3 629
COCE5 177 IDNT3 282 POMO4 391
Rotina de acompanhamento
Mensalmente atualizo lista de ativos.(1 dia do ms)
Aps fechamento selecionar papis chamam ateno.
Incio do prego serve para realizaes parciais.
Duas ou trs horas antes do prego, olhada geral.
ltimos 30 minutos servem para entrada.
Aps fechamento, nova seleo.
Controle de risco
Capital Operacional = Ex. R$100.000,00.
Risco Mximo(RM)= 1%=Ex. R$1.000,00.
Nmero de aes= RM/(PE PS)
Limite 1/3 ou do capital operacional por trade.
No mais do que 3% em risco somando as operaes.
Aps fechamento, nova seleo.
Aspectos Psicolgicos
O medo, exposio seletiva e percepo seletiva.
A experincia prvia pode gerar crenas limitantes.
O dinheiro a ponta do Iceberg.
Voc aceita ter muito dinheiro e muito sucesso?
Como mudar a sua estrutura mental e evitar um
comportamento de auto-punio.