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Utilizando Microsoft Excel y Visual Basic para

Calcular Funciones Actuariales


Equipo 4, MASP II
19 de noviembre de 2013
Sabemos que la representaci
on basica del modelo de supervivencia es cuando
tabulamos en terminos de `x , de donde se pueden obtener algunas otras funciones
actuariales tales como px , qx , Ax , n Ex . En este trabajo presentamos algunos
ejemplos utilizando Microsoft Excel y Macros de Visual Basic con la finalidad
de realizar los c
alculos de una manera mas facil y eficiente.

1.

Descargar la tabla de vida b


asica del sitio web
de Actex

En el sitio web de Actex, se encuentra la tabla de vida 1989-91 de EE.UU(para


vidas femeninas), la cual se coloco en este sitio para servir de ejemplo en estos
c
alculos. La tabla se encuentra en un archivo de Microsoft Excel, lo que facilita
su descarga al ordenador donde se encuentre trabajando.
Existen dos formas de tener acceso a la tabla de vida:
1. Ingresando al sitio: actexmadriver.com/client/client pages/actex downlods2.cfm,
donde prodr
as visualizar la Tabla de Vida Ilustrativa en formato (.xls) en
M odelsf orQuantif yingrisk.
2. Alternativamente, usted puede ir a la pagina principal de nuestro sitio
web en: actexmadriver.com, haga clic en descargas gratis en Servicios en
el lado izquierdo. A continuacion, haga clic en el enlace de los libros de
texto ACTEX, finalmente encontrara la misma Tabla de Vida Ilustrativa.

2.
2.1.

Usando hojas de c
alculo de Excel para calcular dx , px y qx
Revisi
on de f
ormulas

Considerar en primer lugar esta sencilla formula dx = `x `x+1 , donde `x


representa el n
umero de vivos a edad x, y `x+1 representa el n
umero de vivos a
edad x + 1, es evidente que dx representa el n
umero de personas que dejan el
grupo (o mueren) entre las edades x y x + 1.

2.2.

Ejemplo 1:

De la tabla de vida ilustrativa en la pagina web Actex, encontrar el n


umero
de personas que fallan entre las edades 5 y 6.

SOLUCION:
Para edad 5:

d5 = `5 `6 = 99006 98983 = 23
Consideremos ahora la probabilidad px = `x+1
`x , donde px denota la probabilidad
condicional de sobrevivir a edad x + 1 dado que se tiene edad x.

2.3.

Ejemplo 2:

Con la tabla de Vida Ilustrativa del sitio web de ACTEX, busca la probabilidad de sobrevivir a edad 6, dado que se tiene edad 5.

SOLUCION:
Tenemos que:
p5 =

`6
`5

98983
99006

= 0,99977

x+1
Ahora consideraremos lo siguiente qx = d`xx = `x `
= 1 px , donde qx
`x
representa la probabilidad condicional de morir antes de la edad x + 1 dado que
se tiene edad x.

2.4.

Ejemplo 3:

Con la Tabla de Vida Ilustrativa, encontrar la probabilidad de que una persona muera antes de la edad 6, dado que tiene edad 5.

SOLUCION:
Ahora tenemos que:
q5 =

3.

d5
`5

23
99006

= 0,00023 = 1 p5

Calculando Ax utilizando Macros de Visual


Basic

Aunque los c
alculos m
as simples pueden ser hechos usando las formulas y
construyendo funciones en Excel, Visual Basic macros puede hacer los calculos
difciles de una manera mas f
acil y eficiente.
Recordemos como se calcula Ax y que posteriormente se desarrolara en la exposici
on y que por supuesto en el archivo de Excel que se encuentra junto con
este resumen, se hallar
a el c
odigo en Visual Basic, entonces:
Ax =

wx1
P

v k+1 k| qx =

k=0

4.

wx1
P

v k+1

k=0

dx+k
`x

Calculando n Ex usando Microsoft Excel

A lo largo del texto hemos visto que la funcion dotal pura (o de capital
diferido) para el n-esimo a
no n Ex = v n n Px es muy importante en el calculo de
otras funciones, como es el caso de:
A1x:n| = Ax n Ex Ax+n
Dada la edad (x) y el n
umero de a
nos n, la funcion n Ex puede ser calculada
muy f
acilmente usando `x , `x + n, y la tasa de descuento v
2

4.1.

Ejemplo:

Dada la tabla de vida ilustrativa y una tasa de interes i = 6 %, encontrar


5 E45 :

SOLUCION:
Tenemos que i = 0,06 y tambien v =
5 E45

1
1+i

= 0,9434, entonces:

= v 5 5 P45 = v 5

`50
`45

= 0,73724

Para calcular 5 E45 en Microsoft Excel, podemos hacer lo siguiente:


1. Escribir en alguna casilla de Excel la tasa de interes i = 0,06.
1
2. El factor de descuento v es calculado con la formula v = 1+i
.
Seleccionamos la casilla donde estaba la tasa de interes i y en otra casilla
1
y obtenemos que v = 94,34 %.
aplicamos la f
ormula v = 1+0,06

3. Para calcular 5 E45 , seleccionamos alguna otra celda e ingresamos la formula v 5 5 P45 = v 5 ``50
donde `50 y `45 estaran almacenados en otras casillas,
45
de esa manera obtenemos facilmente que 5 E45 = 0,73724 y que es el resultado obtenido anteriormente.
As que de esta manera podemos seguir practicando asignando distintos valores
de n y x para calcular n Ex .

5.

Calculando segundos momentos y Varianzas

Recordando captulos anteriores que 2 Ax es el mismo tipo de funcion que Ax ,


excepto que se calcula en una fuerza de interes que es el doble de la fuerza de
interes utilizada para calcular Ax . Es decir, si la tasa de interes i es usada para
0
calcular Ax , entonces 2 Ax es calculado con una tasa de interes i = (1 + i)2 1,
0
0
y no i = 2i. Por ejemplo, si i = 0,06, entonces i = 0,1236. Es muy importante
recordar que 2 Ax es calculado con el doble de la fuerza de interes, no el doble
de la tasa de interes efectiva.
En la secci
on anterior mostramos como calcular Ax usando Visual Basic macros.
Despues de duplicar la fuerza de interes, podemos usar el mismo metodo para
calcular 2 Ax , teniendo cuidado de poner los valores en las posiciones correctas.
Entonces la varianza de la variable aleatoria valor presente Zx esta dada por:
V ar(Zx ) =2 Ax A2x

5.1.

Ejemplo:

Dada la tabla de vida 1989-91 U.S., y una tasa de interes i = 6 %, encontrar


la varianza de Z30 con los valores mostrados en la tabla:

SOLUCION:
Con la tabla encontramos que A30 = 0,07570 y que 2 A30 = 0,01489. Entonces:
V ar(Z30 ) =2 A30 A230 = 0,01489 (0,07570)2 = 0,00916
En la tabla que se encuentra en el programa de excel se muestra como es el
c
alculo para dx , px , qx , Ax y 2 Ax .
3

6.

C
alculo de funciones para estatus de vida conjunta

Para un estatus de vida conjunta asumiremos independencia entre los tiempos


de vida individual, entonces la funcion de supervivencia esta dada por:
t pxy = t px t py

6.1.

Ejemplo:

Dada la tabla de vida ilustrativa, calcular el valor de 5 p40:50 :

SOLUCION:
Tenemos que:
5 p40:50

= 5 p40 5 p50 =

`45
`40

`55
`50

96222
97033

92881
94932

= 0,9702

Para el c
alculo de Axy , podemos usar la formula que relaciona un seguro y una
anualidad, que es:
Axy = 1 d a
xy
Ya que el c
alculo de a
xy es m
as facil de hacer que en el calculo de Axy . Recordando que:
a
xy =

v t t px t py

t=0

que se puede hacer utilizando cualquiera de los dos, Microsoft Excel o Visual
Basic macros.

6.2.

Ejemplo:

Dada la tabla de vida ilustrativa y una tasa de interes i = 6 %, calcular el


valor de A80:85 .

SOLUCION:
Primero encontramos:
a
80:85 =

v t t p80 t p85 = 4,450419

t=0

Y entonces:
A80:85 = 1 d a
80:85 = 1

0,06
1,06

4,450419 = 0,74809

El c
alculo anterior se puede llevar a cabo utilizando Microsoft Excel o Visual
Basic macros. A continuaci
on se muestra un codigo en Visual Basic como ejemplo:
Private Sub Calculate Axy ()
Dim r As Double, v As Double, d As Double.
Dim J As Integer.
Dim x As Integer, y As Integer.
4

Dim axy As Double, A xy As Double.


Dim tpx As Double, tpy As Double.
Dim OffsetV As integer
La tasa de interes se asume que es r = 6 %(Aunque esta puede cambiar)
1
El factor de descuento v puede ser calculado como v = 1+r
y la tasa de desr
cuento efectiva d se puede calcular como d = 1+r
x y y definen las edades para el estatus de vida conjunta para dos personas,
entonces: x = 80 y y = 85
OffsetV define la posici
on vertical donde comienza la celda de `0 en la hoja
de c
alculo.
Offset=7
axy = 0
Para J = 0
tpx=Sheet2.Cells(J+OffsetV+x,3)/Sheet2.Cells(OffsetV+x,3)
tpy=Sheet2.Cells(J+OffsetV+y,3)/Sheet2.Cells(OffsetV+y,3)
axy=axy+v J tpx tpy
Next J
Sheet2.Cells(11,6)=axy
A xy=1-d axy
Sheet2.Cells(16,6)=A xy
End Sub
El resultado del programa anterior se muestra en una hoja de calculo.
Por u
ltimo hacemos enfasis que Ax y n Ex son las funciones basicas que se deben
entender. Entonces todas las otras funciones, tales como el seguro temporal, las
anualidades, reservas, etc., pueden ser derivadas apartir de Ax y n Ex .