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Metodologa:
El programa combinar herramientas, fundamentos tericos (70%) y con prcticas en laboratorio (30%) con lo cual se complementar el proceso de aprendizaje del participante.
Requisitos:
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos bsicos de econometra, estadstica y matemtica bsica.
Material de Apoyo:
El alumno contar con un acceso al aula virtual para descargar los archivos del curso, programas en VBA, MATLAB, @Risk entre
otros, as como los material bibliogrfico de apoyo tipo pdf, doc, ppt o xls .
Evaluacin:
La evaluacin se realizar mediante un examen al fin del programa:
Exmen 70%
Asistencia 15%
Participacin 15%
Certificacin:
A los alumnos que obtengan como nota mnima 14, se les entregar el certificado de haber aprobado exitosamente el curso, en caso
contrario se otorgar una constancia de asistencia (si cumple con un 70% de asistencia), sin ningn costo adicional.
* E-mail: administracion@giddea.com
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Instructores:
WALTER J. PAIVA RAMOS
PhD(c). Quantitative Finance, MSc. Applied Mathematics, BSc. Economic Engineering, candidate FRM Level II
Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI, acreditado internacionalmente con las certificaciones Certified Risk Analyst (CRA) y Certified Risk
Manager (CRM). Cuenta con experiencia profesional en el sistema financiero y en docencia. Asimismo tiene en su haber la realizacin de estudios
de investigacin relacionados a modelizacin no gaussiana desarrollados en la teoria del Asset Allocation. Actualmente se desempea como Ejecutivo de Riesgo Global en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO IDDEA.
RAFAEL J. CAPAR CORONADO
PhD(c). Financial Modeling, MSc Applied Statistic, MSc Applied Bank and Finance Econometric, BSc. Economic Engineering.
Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI, acreditado internacionalmente con 2 mster especializados en estadstica, econometra y
Econometra Bancaria y Financiera (Francia). Se ha destacado en temas de gestin cuantitativa de riesgos financieros. A nivel profesional se ha
desarrollado en instituciones financieras nacionales (Bco. de Comercio, Pacifico Peruano Suiza) e internacionales (Groupe Risque du Portafeuille
del BNP, Natixis, Amundi) , implementando modelos cuantitativos para el Backtesting, y dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB, adecuacin de modelos estadsticos segn normativa de Basilea III con entorno Macroeconmico y en la construccin de portafolios inmunizados. Destacado en la enseanza de instrumentos financieros con MATLAB en Francia. Docente de cursos informticos aplicados a las finanzas con SAS o VBA en Per. Docente del GRUPO IDDEA encargado de la implementacin de programas orientados al anlisis econmicofinanciero en E-Views, WINRATS, SPSS, entre otros.
OSWALDO COHAILA BRAVO
MBA, System Engineering
Profesional de Ingeniera de Sistemas de la UNI y Master en Administracin de Empresas (MBA) - Programa Tical-EOI (Espaa), Certificado
Internacional en Gestin de Continuidad de Negocio por el DRI y Diplomado en Gestin Empresarial. Cuenta con 11 aos de experiencia en la
implementacin de proyectos de gestin de riesgo operacional, continuidad de negocios, seguridad de la informacin y aplicacin de buenas prcticas basadas en los principios de Basilea II para el sector financiero. Ha dirigido grupos de trabajo en reas de Sistemas y ha participado como expositor en diversos programas de capacitacin e induccin. Actualmente, se desempea como Ejecutivo de Riesgo Operacional en la Corporacin
Financiera de Desarrollo - COFIDE y ha laborado anteriormente en la banca pblica y privada. Tambin se desempea como docente de GRUPO
IDDEA en temas de Riesgo Operacional.
GERSON E. BRAVO CASTRO
MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering, candidate FRM Level II
Profesional de Ingeniera econmica de la UNI, Con estudios de Econometra Aplicada en la PUCP y en Gestin de Riesgo de Crdito (ALIDE).
Con experiencia en docencia en cursos de capacitacin de Anlisis Estadstico y Software Economtrico Aplicado para prestigiosas entidades como
BCRP, MINTRA, COFIDE, SEUPROS-UNI entre otras. Con experiencia en elaboracin de estudios de investigacin relacionados a econometra
financiera y cuantificacin del riesgo de crdito. Ha laborado anteriormente en el rea de Inteligencia de Negocios del BCP. Actualmente, se
desempea como Analista de Gestin de Riesgo de Crdito en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO
IDDEA.
JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA*
MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering
Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI. Con experiencia en docencia en cursos de capacitacin de Anlisis Estadstico, Cuantitativo y Economtrico Aplicado para prestigiosas entidades como MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diversos trabajos de investigacin relacionados a economa, finanzas y comercio exterior haciendo uso de los programas Stata, E-Views, Matlab, Ox Metric, Gauss, SPSS, Crystal Ball y Risk Simulator. Ha desempeado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF, Analista Comercial en ENAPU, Asesor en proyectos de
investigacin en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Microeconometra y Macroeconometra Aplicada.
KESBER NGULO SANCHEZ*
Statistic Engineering
Ingeniero Estadstico de la UNI. Con experiencia en la docencia a nivel universitario y profesional de software para economistas (Matlab, Minitab,
Macros en Excel, SPSS, Stata, SAS, y R). Analista cuantitativo en Social Capital Group, participando como apoyo en procesamiento de encuestas y
generacin de estadsticas mediante sintaxis con SPSS, asistente de investigacin en el IRD (Institut de recherche pour le dveloppement). Consultor estadstico externo en AUSENCO VECTOR, reportando estadsticas con la implementacin en MS Visual Basic para el proyecto minero El
Galeno. Ha participado en los estudios de lnea base y monitoreo biolgico. Ha sido consultor estadstico externo en el IMARPE. Se ha desempeado como docente de Econometra y Estadstica en Grupo IDDEA.
* E-mail: administracion@giddea.com
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