4o Ingeniera de Telecomunicacion

Tema1: Procesos estocasticos

I. Santamara


Procesos estocasticos

Indice

Procesos estocasticos

Tema1: Procesos estocasticos

I. Santamara


Procesos estocasticos

Procesos estacionarios en sentido amplio

Para caracterizar completamente un proceso estocastico

sera
necesario conocer la fdp conjunta de todas sus muestras
f (. . . , x[2], x[1], x[0], x[1], x[2], . . .).

excesiva y en la practica

Tpicamente esto es una informacion

basta conocer algunos momentos (si el proceso es estacionario).
Un proceso estacionario en sentio amplio (wide sense stationary
o WSS) cumple
E[x[n]] = = cte,
E[x[n + m]x[n]] = E[x[n]x[n m]] = rx [m]

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Densidad espectral de potencia

de autocorrelacion

TF de la funcion
Sx () =

rx [m]ejm

(1)

m=

Propiedades DEP

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Sx () 0

(2)

Sx ( + 2) = Sx ()
Z
1
rx [m] =
Sx ()ejm d
2

(3)
(4)

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Procesos estocasticos

Ruido blanco

Proceso AWGN: Ruido blanco y Gaussiano de media cero y

varianza 2
E[(x[n])2 ] = 2

E[x[n]] = 0,
rx [m] = 2 [m],
rx [m] = 2 [m]

Sx () = 2 ,

S x ( )

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Tono con fase aleatoria

Tono de amplitud y frecuencias deterministas (fijas), pero con
fase aleatoria U (0, 2)
x[n] = A cos(0 n + )

rx [m] =

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A2
cos(0 m),
2

n=0

Sx () =

A2
A2
( + 0 ) +
( 0 )
2
2

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Procesos estocasticos

Filtrado de procesos estocasticos

x[n]

H ( z)

H ( )

rx [n], S x ( )

h[n]

y[n]

ry [n], S y ( )

de transferencia del filtro digital se expresa como

La funcion
H(z) =

h[n]z n =

n=

b0 + b1 z 1 + . . . + bM z M
,
1 + a1 z 1 + . . . + aN z N

y la respuesta en frecuencia es
H() =

h[n]ejn =

n=

asumimos que el filtro es estable

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b0 + b1 ej + . . . + bM ejM
1 + a1 ej + . . . + aN ejN
|h[n]| < .
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Procesos estocasticos

Filtrado de procesos estocasticos

es la media y la funcion
de autocorrelacion
del proceso de
Cual
salida?
del de entrada con la
El proceso de salida es la convolucion
respuesta impulsional del filtro
y[n] = x[n] h[n] =

h[k]x[n k]

k=

obtener:
A partir de aqu es facil
1
2
3

y = H(0)x .
ryx [m] = rx [m] h[m].
ry [m] = rx [m] h[m] h[m].

rx [m]

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ryx [m]
h[m]

h[ m]

ry [m]

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Procesos estocasticos

Filtrado de procesos estocasticos

En el dominio de la frecuencia tenemos

Sy () = Sx ()H()H() = Sx ()|H()|2

En el dominio z
Sy (z) = Sx (z)H(z)H(1/z)

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Procesos estocasticos

Procesos complejos
de un proceso complejo se define como
La autocorrelacion
rx [m] = E[x[n + m]x[n] ]
por ejemplo, si x[n] = Aej(0 n+) , rx [m] = A2 ej0 m .
cruzada es
La correlacion
rxy [m] = E[x[n + m]y[n] ].
Las definiciones anteriores se traducen en el cambio de otras
propiedades, por ejemplo
Cx = CH
x ,
donde H denota Hermtico (transpuesto y conjugado).

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